上证自然资源交易型开放式指数
证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年12 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十七日上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年3月24日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年 1月1日起至12月31 日止。
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时上证自然资源ETF
场内简称 资源 ETF
基金主代码 510410
交易代码 510410
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2012年4月10日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 115,258,387.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2012年5月11日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在
标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合， 并根据标的指数成
份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 上证自然资源指数收益率（价格指数） 。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，属于高风险、高收益的开放式基金。
本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金， 主要采用
完全复制策略，跟踪上证自然资源指数，其风险收益特征与标的指
数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
注册地址
广东省深圳市福田区深南大
道7088号招商银行大厦29层
北京市西城区金融大街25号
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -431,758.22 27,839,099.37 -36,490,940.50
本期利润 -3,519,258.98 20,558,818.53 44,480,219.07
加权平均基金份额本期利润 -0.0290 0.1168 0.1593
本期基金份额净值增长率 -4.58% -8.75% 30.81%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3421 -0.3396 -0.3193
期末基金资产净值 77,504,068.02 82,637,281.20 194,824,855.43
期末基金份额净值 0.6724 0.7047 0.7723
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.01% 1.04% 4.62% 1.04% -0.61% -0.00%
过去六个月 4.75% 1.08% 5.15% 1.09% -0.40% -0.01%
过去一年 -4.58% 1.82% -3.46% 1.84% -1.12% -0.02%
过去三年 13.89% 2.14% 14.44% 2.15% -0.55% -0.01%
自基金合同生
效起至今
-32.76% 1.92% -29.88% 1.94% -2.88% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年4月10日至2016 年12月31日) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 12
月 31 日，博时基金公司共管理 164 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾 6250 亿元人民币，其
中公募基金规模逾 3760 亿元人民币，累计分红逾 781 亿元人民币，是目前我国资产管
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
博时上证自然资源ETF
基金基准上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2016 年年末，博时旗下共94 只（份额分开
计算）成立满一年的基金产品参与分类排名。其中排名在同类前 1/2 的产品共有 60 只
（主动权益17只，债券 16只，指数20只，货币 3只，QDII基金4只） ，约 64%；排名
在前 1/3 的产品共有 45 只，约 48%；排名前 1/4 的产品共有 34 只，约 36%。博时旗下
各类产品均有表现突出的产品位居行业前列。
黄金基金类，博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率 19.10%，在同类 8 只排名第
1。
固收方面，长期标准债券型基金里，博时双月薪定期支付债券，今年以来净值增长
率为6.54%，在同类61 只中排名第2；博时信用债纯债（A类） ，今年以来净值增长率为
4.23%，在同类中排名第 4；中短期标准债券型基金，博时安盈债券（A类）今年以来净
值增长率为 2.02%，在同类 66 只排名第 1；普通债券型基金里，博时稳定价值债券（A
类）今年以来净值增长率为 2.31%，在同类排名前 1/3；货币市场基金里，博时外服货
币今年以来净值增长率为 3.03%，同类194只排名第 6。
QDII 基金，博时标普 500ETF 今年以来净值增长率 18.34%，同类排名前 1/4。博时
亚洲票息收益债券(QDII)今年以来净值增长率14.43%，同类排名第3。
2、 其他大事件
?2016 年 12 月 27 日，2016 金融新媒体峰会暨金 V 榜 2016 颁奖典礼在广州举行，
博时基金荣获“最具传播力基金公司”奖项。
?2016年12月13日， 由中国经营报主办的“2016 第十四届中国企业竞争力年会暨
金融高峰论坛”在北京举行， 博时基金荣获“2016 卓越竞争力品牌建设金融机构”奖项。
?2016年12月9日，在证券日报主办的“第十二届中国证券市场年会”上，博时基
金荣膺中国证券市场“2016 年度最全能公募基金龙鼎奖”。
?2016年12月8日， 金融界网站主办的首届智能金融国际论坛暨第五届金融界“领
航中国”年度盛典，博时基金荣获“2016年杰出品牌奖”。
?2016年12月6日，全国社会保障基金理事会发布公告，博时成为基本养老保险基
金首批证券投资管理机构之一。
?2016年12月1日，由《经济观察报》主办的“2015-2016年度观察家金融峰会”
在沪举办，博时基金再次独家蝉联“卓越固定收益投资团队奖”。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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?2016 年 11 月 25 日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 2016
年 （第二届） CFAC中国金融年会在深召开， 博时基金再次蝉联“年度最佳基金公司大奖”。
?2016年11月23日， 由新浪财经主办的“2016新浪全球资产管理论坛”在京举行，
“2016 中国（首届）波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。博时基金荣获“2016 最具互联
网创新基金公司”、基金经理过钧获评“2016 最佳债券基金经理”、何凯获“2016 最
佳 QDII 基金经理”。本届波特菲勒奖博时基金共斩获三项大奖，成为获奖最多的公募
基金公司之一。
?2016年11月17日，全国社保基金境内投资管理人 2016年座谈会在上海举行，博
时基金副总裁董良泓荣获“五年服务社保奖”，该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀
的投资管理人，本次仅授予5人，董良泓先生是自 2015年之后再次蝉联该奖项。
?2016 年 9月 7 日，第二届结构性融资与资产证券化论坛暨 2016 年度资产证券化?
介甫奖颁奖典礼上，“博时资本-平安银行橙鑫橙 e 资产支持专项计划”荣获“应收账
款类最受投资者欢迎产品”和“最佳风控产品”两项大奖。
?2016年8月5日，由 21世纪经济报道主办的“2016深港通论坛暨 ‘金帆奖’系
列颁奖礼上，博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现
奖、2016年ABS最具实力管理人奖（博时资本）三项大奖。
?2016 年 6 月 24 日，由南方日报主办的一年一度 “金榕奖”南方金融大奖系列评
选正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺 “2016 南方金融领导力年度大奖”，博时基
金基金经理魏桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师”称号。
?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国
机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。博时旗下博时信用
债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
?2016 年 5月 10 日，由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基
金”奖颁奖典礼在上海举办， 博时基金荣获“2015 年度金基金·债券投资回报基金管理
公司”大奖。
?2016年4月15日，由中国基金报主办的第三届中国基金业英华奖评选揭晓，博时
基金经理过钧先生获评三年期二级债基最佳基金经理、五年期二级债基最佳基金经理。
?2016年3月27日， 第十三届中国基金业金牛奖揭晓， 博时基金摘得了基金业的“奥
斯卡”奖--“固定收益投资金牛基金公司”奖。
?2016 年 3 月 15 日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315 评选——投资者最认上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资
者最认同的公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。
?2016年1月18日， 大众证券报“2015中国基金风云榜”上， 博时创业成长 （050014）
荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、 博时安丰 18个月定开债 （160515） 荣获 2015“最
佳固定收益型基金”奖。
?2016 年 1 月 15 日，2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖
在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年
度金牌创新力金融产品奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
万琼 基金经理
2015-06-0
8
- 9.8
2004年起先后在中企动力科
技股份有限公司、华夏基金
工作。 2011年加入博时基金，
历任投资助理，基金经理助
理。 现任博时上证超大盘ETF
基金、博时上证超大盘 ETF
联接基金、博时上证自然资
源 ETF 基金、博时上证自然
资源 ETF 联接基金、博时标
普 500ETF 基金、博时标普
500ETF联接(QDII)基金的基
金经理。
王祥 基金经理
2016-11-0
2
- 1.1
2006年起先后在中粮期货、
工商银行总行工作。2015年
加入博时基金管理有限公
司，曾任基金经理助理。现
任博时黄金 ETF 基金兼博时
黄金 ETF 联接基金、博时上
证自然资源 ETF 基金、博时
上证自然资源 ETF 联接基金
的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，
基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公
司进一步完善了《公平交易管理制度》 ，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市
场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务
进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不
同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年，中国经济增速下行势头趋缓，前三季度均保持 6.7%的增速。具体来看，
出口持续低迷；民间投资持续下滑，房地产市场较好；消费平稳，通胀压力逐步显现；
工业生产依旧疲软，但也有积极迹象。从流动性方面来看，货币政策总体仍处于稳健的
状态，M1、M2剪刀差创新高。人民币汇率在美国加息背景下呈现出明显的贬值趋势，资
金流出压力较大。2016 年A股市场具有两个特征，一是高估值标的的杀估值过程仍未结
束；二是蓝筹崛起。具体来看，2016 年初，人民币贬值叠加熔断机制，市场快速杀跌，
然后在食品饮料等蓝筹板块的带领下市场反弹，但随后在增量资金缺乏、监管进一步收
紧等因素影响下，市场二次见底，进入了长达半年的震荡期。在三季度末，在供给侧改
革、保险举牌、一带一路等政策利好刺激，A 股，特别是蓝筹板块持续走高，而年末的
险资举牌规范、债市汇市风险使股市再次出现回调。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是
尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内
我们严格按照基金合同要求，力求组合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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误差产生的原因， 并在最小化交易成本的同时适时调仓， 尽可能地减少跟踪误差。 同时，
在本报告期，我们严格按照基金合同要求，在年中指数权重及成份股变动时，尽量降低
成本、减少市场冲击，逐步调整组合与目标指数的结构一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.6724 元，累计份额净值为 0.6724
元，报告期内净值增长率为-4.58%，同期业绩基准涨幅为-3.46%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年，经济增长依旧乏力，地产与固定投资可能会继续回落，基础设施建
设将会成为稳增长的抓手；通胀方面，CPI和PPI 同比增速中枢会高于2016 年，具有一
定通胀压力，在通胀与美国加息周期背景下，货币政策难言宽松，将维持紧平衡，财政
政策将会发力。资金面上，债市收益率上行可能会资金加大权益类资产的配置，但 IPO
提速、大小非解禁等因素具有不利影响。改革方面，“十九大”为 2017 年下半年重要
时间节点，供给侧改革、混合所有制改革以及金融监管改革将继续推进，混合所有制改
革将发力。综合分析，预计 2017 年股市将会处于震荡上行行情，但投资者应注意防范
风险，包括经济大幅下行、通胀大幅上行以及大小非解禁等风险。板块方面，重点关注
有业绩支撑的大盘蓝筹股以及涉及混合所有制改革的军工、 电力、 交通运输等相关板块，
建议回避高估值板块和标的。
在投资策略上，上证资源 ETF作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差
为目标，紧密跟踪上证资源指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过上
证资源ETF为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，
在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金
投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，
及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法
规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业
务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2016年，我公司根据法律、法规的规定，制定、修订和完善了《博时货币市场基金
投资管理制度》 、 《博时基金国债期货投资管理流程手册》 、 《博时基金国债期货风险管理
流程手册》 、 《博时基金流动性风险管理制度》 、 《关联交易管理办法》 、 《交易部公平交易上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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管理制度》 、 《博时ETF基金风险管理制度》 、 《博时基金反洗钱工作手册》 、 《开放式基金
业务规则》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》 ，以
制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系
统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后
台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售
业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格
的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金
资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委
员会（以下简称“估值委员会”） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主
管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负
责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会
成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业
经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估
值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值
政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供
在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：基金收益分配采用现金方式；本基金的每份基金份额享有同
等分配权；基金收益评价日核定的基金收益率超过标的指数同期收益率达到 1%以上，方
可进行收益分配；基金收益每年最多分配 2次，每次基金收益分配比例根据以下原则确
定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质
和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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份额净值低于面值；
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基
金未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对
本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资
运作方面进行了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见
的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的
年度报告正文查看审计报告全文。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2016年12 月31日
单位：人民币元
资产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产： - -
银行存款 1,172,461.13 1,058,773.44
结算备付金 3,436.50 12,081.81
存出保证金 410.29 11,217.60
交易性金融资产 76,573,552.14 81,817,384.13
其中：股票投资 76,573,552.14 81,817,384.13
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 243.72 249.63
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 77,750,103.78 82,899,706.61
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 33,754.18 35,716.35
应付托管费 6,750.85 7,143.28
应付销售服务费 - -
应付交易费用 15,530.73 29,565.78 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
13
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 190,000.00
190,000.00
负债合计 246,035.76
262,425.41
所有者权益： - -
实收基金 115,258,387.00 117,258,387.00
未分配利润 -37,754,318.98 -34,621,105.80
所有者权益合计 77,504,068.02 82,637,281.20
负债和所有者权益总计 77,750,103.78 82,899,706.61
注：报告截止日2016年12 月 31 日，基金份额净值0.6724 元，基金份额总额115,258,387.00 份。
7.2 利润表
会计主体：上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016年1月 1日至2016年12月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年
12月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月 1 日至 2015 年12
月 31 日
一、收入 -2,388,046.71 22,293,285.03
1.利息收入 9,538.16 23,044.17
其中：存款利息收入 9,538.16 23,044.17
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 723,356.87 28,902,971.13
其中：股票投资收益 162,948.77 27,940,344.16
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 560,408.10 962,626.97
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-3,087,500.76 -7,280,280.84
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） -33,440.98 647,550.57
减：二、费用 1,131,212.27 1,734,466.50
1．管理人报酬 394,100.59 742,033.22
2．托管费 78,820.15 148,406.68 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
14
3．销售服务费 - -
4．交易费用 57,991.53 243,681.60
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 600,300.00 600,345.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-3,519,258.98 20,558,818.53
减：所得税费用 - -
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列） -3,519,258.98 20,558,818.53
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016年1月 1日至2016年12月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
117,258,387.00 -34,621,105.80 82,637,281.20
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -3,519,258.98 -3,519,258.98
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-2,000,000.00 386,045.80 -1,613,954.20
其中：1.基金申购款 49,000,000.00 -17,281,209.30 31,718,790.70
2.基金赎回款 -51,000,000.00 17,667,255.10 -33,332,744.90
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
115,258,387.00 -37,754,318.98 77,504,068.02
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
252,258,387.00 -57,433,531.57 194,824,855.43
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 20,558,818.53 20,558,818.53
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-135,000,000.00 2,253,607.24 -132,746,392.76
其中：1.基金申购款 7,872,000,000.00 -415,520,943.70 7,456,479,056.30 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
15
2.基金赎回款 -8,007,000,000.00 417,774,550.94 -7,589,225,449.06
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
117,258,387.00 -34,621,105.80 82,637,281.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
—————————
——————————
—————————
基金管理公司负责人：江向阳
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.2税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财
税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不
征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。自 2016
年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金
买卖股票的转让收入免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红
利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以内(含1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年(含1年)的，暂上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
16
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有
的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间
自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上
述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、一级交易商
中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基
金(“上证自然资源ETF联接基金”)
基金管理人管理的其他基金
博时资本管理有限公司
基金管理人的子公司
博时基金（国际）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付的管理费 394,100.59 742,033.22
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
17
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付的托管费 78,820.15 148,406.68
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2016年12月 31日 上年度末2015年 12月 31日
持有的基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
上证自然资源
ETF联接基金
50,941,543.00 44.20% 49,504,742.00 42.22%
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,172,461.13 9,297.26 1,058,773.44 14,459.51
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
18
7.4.5 期末（2016 年12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600673
东阳光
科
2016-1
1-15
重大事
项
7.29 - - 228,603 1,615,761.84 1,666,515.87 -
601168
西部矿
业
2016-1
2-19
重大事
项
7.83 - - 238,350 1,653,240.25 1,866,280.5 -
注： 本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 基金申购款
于 2016 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 31,718,790.70 元(2015 年度：
7,456,479,056.30 元)，其中包括以股票支付的申购款 30,378,586.00 元(2015 年度：
6,888,377,790.06 元)和以现金支付的申购款 1,340,204.70 元(2015 年度：
568,101,266.24元)。
(2) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
19
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 73,040,755.77 元，属于第二层次的余额为
3,532,796.37元， 无属于第三层次的余额(2015 年12月31日： 第一层次 78,043,956.45
元，第二层次3,773,427.68 元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015
年12月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(3) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 76,573,552.14 98.49
其中：股票 76,573,552.14 98.49
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
20
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,175,897.63 1.51
7 其他各项资产 654.01 0.00
8 合计 77,750,103.78 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,102,266.88 1.42
B 采矿业 47,735,486.12 61.59
C 制造业 26,860,144.14 34.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 875,655.00 1.13
合计 76,573,552.14 98.80
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 601857 中国石油 520,570 4,138,531.50 5.34
2 600028 中国石化 740,291 4,004,974.31 5.17
3 601899 紫金矿业 1,137,747 3,800,074.98 4.90
4 601088 中国神华 232,972 3,769,486.96 4.86
5 601600 中国铝业 812,488 3,428,699.36 4.42
6 600547 山东黄金 92,064 3,361,256.64 4.34 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
21
7 600111 北方稀土 271,675 3,333,452.25 4.30
8 600489 中金黄金 213,970 2,586,897.30 3.34
9 600157 永泰能源 615,447 2,467,942.47 3.18
10 600219 南山铝业 688,957 2,128,877.13 2.75
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司
网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600110 诺德股份 1,448,927.90 1.75
2 600490 鹏欣资源 1,410,712.58 1.71
3 600172 黄河旋风 1,393,731.40 1.69
4 600759 洲际油气 1,384,953.00 1.68
5 601225 陕西煤业 1,272,292.00 1.54
6 600988 赤峰黄金 1,081,294.94 1.31
7 600871 石化油服 1,012,024.00 1.22
8 600366 宁波韵升 1,003,971.00 1.21
9 603799 华友钴业 815,217.00 0.99
10 601011 宝泰隆 731,029.00 0.88
11 600157 永泰能源 729,254.00 0.88
12 603993 洛阳钼业 724,274.00 0.88
13 601857 中国石油 544,789.00 0.66
14 600111 北方稀土 529,564.00 0.64
15 600338 西藏珠峰 525,978.00 0.64
16 600614 鹏起科技 490,749.00 0.59
17 601600 中国铝业 438,518.00 0.53
18 600489 中金黄金 342,012.92 0.41
19 600547 山东黄金 322,057.00 0.39
20 601020 华钰矿业 231,200.00 0.28
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600110 诺德股份 1,759,996.00 2.13
2 600139 西部资源 936,980.00 1.13 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
22
3 600111 北方稀土 799,704.56 0.97
4 600547 山东黄金 771,106.00 0.93
5 601088 中国神华 741,099.64 0.90
6 600489 中金黄金 618,073.00 0.75
7 600387 海越股份 615,976.64 0.75
8 600497 驰宏锌锗 615,032.00 0.74
9 600251 冠农股份 577,021.00 0.70
10 600456 宝钛股份 566,026.80 0.68
11 601168 西部矿业 545,117.00 0.66
12 600583 海油工程 510,553.00 0.62
13 600888 新疆众和 485,362.00 0.59
14 600688 上海石化 484,454.07 0.59
15 601101 昊华能源 479,655.37 0.58
16 600256 广汇能源 437,187.00 0.53
17 600028 中国石化 430,905.00 0.52
18 600971 恒源煤电 428,012.71 0.52
19 600508 上海能源 411,651.99 0.50
20 601699 潞安环能 407,182.00 0.49
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 18,976,039.49
卖出股票的收入（成交）总额 19,389,910.49
注： 本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
23
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 410.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 243.72
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 654.01
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
(户)
户均持
有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
博时上证自然资源交易型开放
式指数证券投资基金联接基金 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
2,210 52,153.12 5,002,866.00 4.34% 59,313,978.00 51.46% 50,941,543.00 44.20%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份
额比例
1
黎嫚
1,693,111.00
1.47%
2
厦门西龙地产有限公司
1,130,390.00
0.98%
3
柴鸣
890,000.00
0.77%
4
张润全
870,900.00
0.76%
5
北京欧陆建筑装饰工程有限公司
830,000.00
0.72%
6
高佩璇
800,000.00
0.69%
7
傅杰华
676,900.00
0.59%
8
刘连芳
564,000.00
0.49%
9
杨定宇
562,700.00
0.49%
10 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
556,995.00
0.48%
博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 50,941,543.00 44.20%
注：前十名持有人为除博时上证自然资源ETF联接基金之外的前十名持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
-
本基金基金经理持有本开放式基金 -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012年4 月 10 日)基金份额总额 910,258,387.00
本报告期期初基金份额总额 117,258,387.00
本报告期基金总申购份额 49,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 51,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 115,258,387.00 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、托管人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提
供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 40000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信证券 1 - - - - -
国泰君安 2 36,763,381.77 96.48% 34,235.44 97.21% -
华创证券 1 1,341,104.29 3.52% 980.99 2.79% -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 2016年年度报告（摘要）
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(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
博时基金管理有限公司
二〇一七年三月二十七日
