大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金
2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2017 年 3 月25 日
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中 财务 资料已经 审 计。安永华明 会计师事 务 所（特殊普通 合伙）为 本 基金出具了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自 2016 年 3 月 22 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月 31 日 止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成趋 势回 报灵 活配 置混 合
基金主 代码 002383
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 22 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 218,739,680.20 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过灵 活的 资产 配置 和 主动 的投 资管 理， 拓展
大 类 资产 配置 空间 ，把 握市 场 运行 趋势 ，在 控制 风险
的前提 下为 投资 者谋 求资 本的长 期增 值。
投资策 略 本 基 金的 投资 策略 主要 体现 在 两个 方面 ：一 方面 对权
益 类 资产 及固 定收 益类 资产 等 不同 类别 资产 的大 类配
置 上 ，另 一方 面体 现在 对单 个 投资 品种 的选 择上 。本
基金强 调趋 势投 资， 具体 可以概 括为 ：
本 基 金根 据对 宏观 趋势 的分 析 实施 大类 资产 的配 置，
本 基 金将 在权 益类 证券 投资 方 面， 将对 市场 趋势 进行
研 判 ，同 时通 过对 行业 发展 趋 势、 公司 成长 趋势 以及
股 票 价格 趋势 的研 究精 选个 股 进行 投资 ；在 固定 收益
类 证 券投 资方 面， 本基 金将 通 过综 合分 析市 场利 率趋
势 、 证券 市场 走势 、资 金供 求 关系 流动 性风 险信 用和
有 政 策法 规等 因素 ，研 判各 类 属固 定收 益资 产的 风险
趋势与 收益 预期 ，精 选个 券进行 投资 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中 证综 合债 券指 数收 益率
*50%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 基金 的 风险 与预 期收 益高 于债
券 型 和货 币市 场基 金， 低于 股 票型 基金 ，属 证券 投资
基金中 的中 高风 险品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年 3 月 22 日( 基 金合 同生效 日)-2016 年
12 月 31 日
本期已 实现 收益 -16,644,321.55
本期利 润 -21,417,166.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0752
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0848
期末基 金资 产净 值 200,193,155.20
期末基 金份 额净 值 0.915
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值增 长
率标准 差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -5.96% 0.59% 0.19% 0.38% -6.15% 0.21%
过去六 个月 -8.68% 0.58% 2.80% 0.39% -11.48% 0.19%
自基金 合同
生效起 至今
-8.50% 0.56% 1.63% 0.44% -10.13% 0.12%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 3 月 22 日 ，截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效 起 6 个 月内为 建仓 期 。 截 至报 告 期末 ， 本 基金 各项 资
产配置 比例 已 符 合基 金合 同的规 定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 自 2016 年 3 月 22 日( 基金 合同 生效 日) 以 来未 有利润 分配 事项 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。主要业 务是公募基金 的募集、销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管理和 QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2016 年 12 月 31 日， 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基 金，4 只 QDII
基金 及 68 只开 放式 证券 投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
魏 庆 国 先
生
基金经 理
2016 年 3 月
22 日
- 7 年
经济学 硕士 。2010 年至
2012 年 任职 于华 夏基 金
管理有限公司研究部研
究员 ； 2012 年至 2013 年
任职于平安大华基金研
究部；2013 年 5 月加 入
大 成 基 金 管 理 有 限 公
司。2014 年 10 月 28 日
至 2015 年 3 月 30 日担
任大成 财富 管 理 2020 生
命周期证券投资基金基
金经理 助理 。2015 年 4
月 7 日至 2015 年 7 月 23
日起担任大成中小盘股大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金经 理 ， 2015
年 7 月 24 日 起任 大成 中
小盘混合型证券投资基
金（ LOF ） 基金经理 。 2015
年 4 月 7 日至 2016 年 8
月 19 日 任大 成精 选增 值
混合型证券投资基金基
金经理 。2015 年 7 月 28
日至 2016 年 8 月 19 日
任大成创新成长混合型
证券投 资基 金 （LOF）基
金经理 。2016 年 3 月 22
日起任大成趋势回报灵
活配置混合型证券投资
基金基金经理。具有基
金从业资格。国籍：中
国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 趋势回报灵 活配
置混合型证券 投资基金 基 金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 在基金管 理 运作中，大 成趋势回
报灵活配置混 合型证券 投 资基金的投资 范围、投 资 比例、投资组 合、证券 交 易行为、信 息披露等
符合有关法律 法规、行 业 监管规则和基 金合同等 规 定，本基金没 有发生重 大 违法违规行 为，没有
运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市场 行为以及 进 行有损基金投 资人利益 的 关联交易， 整体运作
合法、合规。 本基金将 继 续以取信于市 场、取信 于 社会投资公众 为宗旨， 承 诺将一如既 往地本着
诚实信 用 、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金财 产， 在规范 基金 运作 和严 格控 制投资 风险 的前 提下 ，
努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究 部大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在 9 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交量 5% 的 情形 ；主 动 投资组 合间 债券 交易 存在 2 笔同 日反 向交 易，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年本 基金 跑输 基准 ， 向各位 持有 人表 示深 深的 歉意。 反思 如下 ：
第一是 判断 2016 年 是一 个 震荡市 ，但 是操 作手 法上 延续 2015 年的 趋势 投资 思 路，未 及时 根
据市场 进行 相应 的调 整。
第二是对于之 前的传统 产 业有色煤炭钢 铁白酒等 今 年表现出彩的 板块，存 在 偏见，没有充 分
挖掘其 中的 投资 机会 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为 0.915 元 。 本 报告期 内基 金份 额净 值增 长率为-8.50% ，
同期业 绩比 较基 准收 益 率 1.63% ， 低于 业绩 比较 基准 的表现 。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2017 年 ， 本 基金 将吸 取过 去 2 年 投资 的经 验和 教训 ， 深 度研 究个 股 ， 集 中持仓 ， 长期 投
资，减 少交 易和 博弈 。具 体来说 ，就 是两 个方 面：
第一是 坚 持 GARP 策略 ， 就是估 值和 业绩 增长 的权 衡。
第 二是 精选 行业 龙头 ， 努 力从长 期的 角度 去评 估一 个企业 的价 值， 精选“四有” 类的 公司 ， 即：
有远大 前景 的行 业， 有野 心的企 业家 ，有 壁垒 的商 业模式 和有 弹性 的价 格。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值 结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/ 中证 指数 有限 公司签 署服 务协 议 ， 由 其 按约定 提供 在银 行间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （估 值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“ 本托管人” ）在大成趋势回报灵活配置混合型
证券投资基金（以下称“ 本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人 对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的“ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未 在托管 人复 核范 围内 ） 、 投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
§6 审计报告
本基 金 2016 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 审 计， 注册 会
计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 告 详细内容， 应阅读年
度报告 正文 。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 趋势 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 113,488,036.39
结算备 付金 2,862,395.13
存出保 证金 315,815.60
交易性 金融 资产 85,287,047.99
其中： 股票 投资 85,287,047.99
基金投 资 0.00
债券投 资 0.00
资产支 持证 券投 资 0.00
贵金属 投资 0.00
衍生金 融资 产 0.00
买入返 售金 融资 产 0.00
应收证 券清 算款 0.00
应收利 息 20,245.30
应收股 利 0.00
应收申 购款 5,094.28
递延所 得税 资产 0.00
其他资 产 0.00
资产总 计 201,978,634.69
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 0.00
交易性 金融 负债 0.00
衍生金 融负 债 0.00
卖出回 购金 融资 产款 0.00
应付证 券清 算款 0.00
应付赎 回款 583,293.50
应付管 理人 报酬 266,567.85
应付托 管费 44,427.99
应付销 售服 务费 0.00
应付交 易费 用 765,750.83
应交税 费 0.00
应付利 息 0.00 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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应付利 润 0.00
递延所 得税 负债 0.00
其他负 债 125,439.32
负债合 计 1,785,479.49
所有者权益：
实收基 金 218,739,680.20
未分配 利润 -18,546,525.00
所有者 权益 合计 200,193,155.20
负债和 所有 者权 益总 计 201,978,634.69
注： 报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 人民 币 0.915 元， 基金 份额 总额 218,739,680.20
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 趋势 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年 3 月 22 日( 基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 3 月 22 日( 基金合 同生效日)
至 2016 年 12 月 31 日
一、收入 -11,439,656.93
1.利息 收入 1,081,583.76
其中： 存款 利息 收入 1,081,583.76
债券利 息收 入 0.00
资产支 持证 券利 息收 入 0.00
买入返 售金 融资 产收 入 0.00
其他利 息收 入 0.00
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） -8,135,648.31
其中： 股票 投资 收益 -8,545,872.35
基金投 资收 益 0.00
债券投 资收 益 0.00
资产支 持证 券投 资收 益 0.00
贵金属 投资 收益 0.00
衍生工 具收 益 0.00
股利收 益 410,224.04
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -4,772,845.14
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列） 0.00
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 387,252.76
减：二、费用 9,977,509.76
1．管 理人 报酬 3,242,382.33
2．托 管费 540,397.05
3．销 售服 务费 0.00 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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4．交 易费 用 6,056,064.65
5．利 息支 出 0.00
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 0.00
6．其 他费 用 138,665.73
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -21,417,166.69
减：所 得税 费用 0.00
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -21,417,166.69
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 趋势 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 3 月 22 日( 基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 22 日( 基金合 同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
334,595,722.64 0.00 334,595,722.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
0.00 -21,417,166.69 -21,417,166.69
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列）
-115,856,042.44 2,870,641.69 -112,985,400.75
其中：1.基 金申 购款 29,634,323.54 -729,246.36 28,905,077.18
2.基金 赎回 款 -145,490,365.98 3,599,888.05 -141,890,477.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-” 号
填列）
0.00 0.00 0.00
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
218,739,680.20 -18,546,525.00 200,193,155.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 周立 新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会计 机构 负责 人 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成趋 势回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （ 以下 简称“ 本基 金” ） ， 系经 中国 证券监 督管 理 委
员会 （ 以下 简称“ 中国 证监 会” ） 证 监许 可[2015]3006 号文“ 关于 准予 大成 趋势 回 报灵活 配置 混合 型
证券投资基金注册的批复” 的核准，由大成基金管理 有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基
金法》和《大 成趋势回 报 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》作为发 起 人向社会公 开募集，
募集期结 束经安永华明会计师事务 所验证并出具安永华明(2016) 验字 第 60469430_H02 号验资 报
告后， 向中 国证 监会 报送 基金备 案材 料。 基金 合同 于 2016 年 3 月 22 日 生效 。本基 金为 契约 型 开
放式， 存续 期限 不定 。
本基金 募集 期间 为 2016 年 2 月 29 日至 2016 年 3 月 18 日 ，首 次发 售募 集的 有效认 购资 金扣
除认购 费后 的净 认购 金额 为人民 币 334,498,286.64 元， 折 合 334,498,286.64 份 基金份 额； 有效 认购
资金在 首次 发售 募集 期内 产生的 利息 为人 民币 97,436.00 元， 折合 97,436.00 份 基金份 额； 以上 收
到的资 金共 计人 民 币 334,595,722.64 元， 折 合 334,595,722.64 份 基金 份额。 本基 金的基 金管 理人 为
大成基 金管 理有 限公 司， 注册登 记机 构为 本基 金管 理人， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司 （ 以
下简称“ 中 国银 行”）。
本基金 的投 资对 象是 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 包括 主板 、
中小板 、创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 等固 定收 益类 投 资工具 （包 括国 债、
央行票据、金 融债、企 业 债、公司债、 次级债、 地 方政府债券、 中期票据 、 可转换债券 （含分离
交易可转债） 、中小企 业私 募债、短期 融资券、 资产 支持证券、 债券回购 、货 币市场工具 等） 、股
指期货 、 国债 期货 、 权证 、 银行存 款以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （ 但
须符合 中国 证监 会相 关规 定） 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种， 基金 管理 人在
履行适当程序 后，可以 将 其纳入投资范 围。本基 金 的投资组合比 例为：股 票 等权益类资 产占基金
资产的 比例 为 0-95% ；在 任何交 易日 日终 持有 的融 资买入 股票 与其 他有 价证 券市值 之和 ，不 得 超
过基金 资产 净值 的 95% ； 债券、 货币 市场 工具 、银 行存款 等固 定收 益类 资产 占基金 资产 比例 不 低
于 5% ； 每 个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货和 国债 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 现金 或者 到期 日
在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指 数收 益 率
x50%+ 中证 综合 债券 指数 收益 率 x50% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报 表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则— 基本准则以及 其后颁布 及 修订的具体会 计
准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制，同时，对于在具体大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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会计核算和信 息披露方 面 ，也参考了中 国证券投 资 基金业协会修 订并发布 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投 资基 金执 行< 企 业会 计准则> 估值 业务 及份 额净 值计价 有关 事项 的通 知》 、 《证 券投 资基 金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露 XBRL 模板 3 号< 年 度报告 和半 年度 报告> 》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ， 真 实、 完 整地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日的
财务状 况以 及 2016 年 3 月 22 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至 2016 年 12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和净
值变动 情况 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系 自 2016 年 3 月 22 日( 基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券、衍 生大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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工具等投资。 本基金目 前 持有的其他金 融资产分 类 为应收款项， 包括银行 存 款、结算备 付金、买
入返售 金融 资产 和各 类应 收款项 等。
(2) 金融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的 金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融负 债 ，主要包括卖 出回购金 融 资产款和各类 应
付款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产采用公 允价值进 行 后续计量。在 持
有该类金融资 产期间取 得 的利息或现金 股利，应 当 确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以 公允价值
计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 或金融负 债 的公允价值变 动计入当 期 损益；应收 款项及其
他金融负债采 用实际利 率 法，按照摊余 成本进行 后 续计量，其摊 销或减值 产 生的利得或 损失，均
计入当 期损 益。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或 负债 的最 有利 市场进 行。 主要 市场( 或最 有利市 场) 是 本基 金在 计量 日能够 进入 的交 易市 场。 本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
(1) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 照 估 值 日 能 够 取 得 的 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 未 经 调 整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济 环境发生
了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重大事件，可 参考类似 投 资品种的现 行市价及
重大变化因素 ，调整最 近 交易市价，确 定公允价 值 。有充足证据 表明最近 交 易市价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对最 近交 易的市 价进 行调 整， 确定 公允价 值。
(2) 不存在 活跃 市场 的金 融 工具 ， 采 用市 场参 与者 普 遍认同 ， 且被 以往 市场 实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公 允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值。
(3) 如有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的， 基金 管 理人可 根据 具体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值；
(4) 如有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该 种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申 购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占基 金净 值 比例计 算的 金额 。 损益 平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损益 平 准金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“ 未
分配利 润/ （ 累计 亏损 ）” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
(1) 存款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账 。 若 提前 支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利 息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣 除应 由 资产支 持证 券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买入返 售金 融资 产收 入 ， 按 买入 返售 金融 资产 的 成本及 实际 利率 （ 当实 际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投 资收 益/ （损 失） 于卖出 股票 成交 日确 认， 并按卖 出股 票成 交金 额与 其成本 的差 额入
账；
(6) 债券投 资收 益/ （ 损失 ） 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工 具收 益/ （损 失） 于卖出 权证 成交 日确 认， 并按卖 出权 证成 交金 额与 其成本 的差 额入
账；
(8) 股利收 益于 除息 日确 认 ， 并按上 市公 司宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价 值变 动收 益/ （损 失） 系 本基 金持 有的 采用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其 他收 入 在主 要风 险和 报 酬已 经转 移给 对方 ，经 济 利益 很可 能流 入且 金额 可 以可 靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖出回 购金 融资 产支 出 ， 按 卖出 回购 金融 资产 的 成本及 实际 利率 （ 当实 际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ）在 回购 期内 逐日 计提；
(4) 其他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ，列 入当 期基 金费用 。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 在符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次，每 次收 益分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的 20% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资者 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(3) 每一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(4) 基金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(5) 法律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其他重要的会计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 税项
7.4.5.1 印花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
7.4.5.2 营业税、增值税、企 业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ，不 征收 营业 税或 增值税 。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自 2016 年 5 月 1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 转让 收入 免征 增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债 利息收 入免 征增 值税 ；
存款利息收入 不征收增 值 税；质押式买 入返售金 融 商品及持有政 策性金融 债 券的利息收 入免征增
值税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务
等增值税政策 的通知》 的 规定，资管产 品运营过 程 中发生的增值 税应税行 为 ，以资管产 品管理人
为增值 税 纳 税人 ； 根 据财 政部、 国家 税务 总局 财税[2017]2 号文 《 关于 资管 产 品增值 税政 策有 关问
题的补 充通 知 》 的 规定 ，2017 年 7 月 1 日 （ 含 ） 以 后 ， 资 管产 品运 营过 程中 发 生的增 值税 应税 行
为， 以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人， 按照 现行 规定缴 纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2017 年 7 月 1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
7.4.5.3 个人所得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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7.4.6 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司（“ 大成基 金” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（“ 中国银 行” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司（“ 光大证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司（“ 广东证 券” ） 基金管 理人 的股 东（2016 年 4 月 25 日前 ）
大成国 际资 产管 理有 限公 司（“ 大成 国际” ） 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 （“ 大 成创 新资 本” ） 基金管 理人 的合 营企 业
注：(1) 根据 本基 金管 理人 大成基 金董 事会 及股 东会 的有关 决议 ， 大成 基金 原 股东广 东证 券将 所持
大成基 金 2% 股权 以拍 卖竞 买的方 式转 让给 大成 基金 股东中 泰信 托有 限责 任公 司。 上 述股 权变 更 及
修改《 大成 基金 管理 有限 公司公 司章 程》 的工 商变 更手续 已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监
督管理 局办 理完 毕。
(2) 以下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.7 本报告期的关联方交 易
7.4.7.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.7.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 3 月 22 日( 基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
光大证 券 669,703,872.58 16.45%
7.4.7.1.2 债券交易
本期无 通过 关联 方交 易单 元进行 的债 券交 易。
7.4.7.1.3 债券回购交易
本期无 通过 关联 方交 易单 元进行 的回 购交 易。
7.4.7.1.4 权证交易
本期无 通过 关联 方交 易单 元进行 的权 证交 易。
7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年3 月22 日( 基金 合同 生效日) 至2016 年12 月31 日 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 22 页 共 41 页
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 610,306.32 16.45% 0.00 -
注：(1) 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
(2) 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年3 月22 日( 基金 合同 生效日) 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,242,382.33
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,284,053.33
注：(1) 基 金管 理费 每日 计 提，按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 1.50% 的 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
(2) 于 2016 年 12 月 31 日的 应付基 金管 理费 为人 民 币 266,567.85 元。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 3 月 22 日( 基 金合 同生
效日) 至 2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
540,397.05 -
注：(1) 基 金托 管费 每日 计 提，按 月支 付。 基金 托管 人的基 金托 管费 按基 金财 产净值 的 0.25%年费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 财产 净 值
(2) 于 2016 年 12 月 31 日的 应付基 金托 管费 为人 民 币 44,427.99 元。 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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7.4.7.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
7.4.7.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 报告 期内 基金 管理 人未持 有本 基金 份额 。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理 人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 未持有 本基 金份 额 。
7.4.7.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 3 月 22 日( 基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 113,488,036.39 1,052,632.78
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，并按 银行 间同 业利 率计 息。
7.4.7.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 于本 报告 期未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.7.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本期 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.8 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.8.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而于 年末流 通受 限证 券。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002635 安洁
科技
2016 年
11 月 8
日
重大
资产
重组
33.74 2017 年
2 月 8 日
33.50 296,200 9,850,556.00 9,993,788.00 -
300098 高新
兴
2016 年
11 月 17
日
重大
资产
重组
14.03 2017 年
1 月 23
日
14.26 627,000 9,558,293.59 8,796,810.00 - 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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300213 佳讯
飞鸿
2016 年
11 月 4
日
重大
资产
重组
25.93 2017 年
2 月 17
日
25.48 338,600 9,821,052.89 8,779,898.00 -
7.4.8.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 85,287,047.99 42.23
其中： 股票 85,287,047.99 42.23
2 固定收 益投 资 0.00 -
其中： 债券 0.00 -
资产 支持 证券 0.00 -
3 贵金属 投资 0.00 -
4 金融衍 生品 投资 0.00 -
5 买入返 售金 融资 产 0.00 -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 0.00 -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 116,350,431.52 57.61
7 其他各 项资 产 341,155.18 0.17
8 合计 201,978,634.69 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 64,799,415.99 32.37
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 - 0.00 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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应业
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 - 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
20,487,632.00 10.23
J
金融业 - 0.00
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 85,287,047.99 42.60
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002101 广东鸿 图 576,181 13,396,208.25 6.69
2 002777 久远银 海 129,610 11,690,822.00 5.84
3 002635 安洁科 技 296,200 9,993,788.00 4.99
4 600686 金龙汽 车 623,160 8,855,103.60 4.42
5 300098 高新兴 627,000 8,796,810.00 4.39
6 300213 佳讯飞 鸿 338,600 8,779,898.00 4.39
7 300461 田中精 机 118,258 7,548,408.14 3.77
8 600195 中牧股 份 324,100 6,887,125.00 3.44
9 300236 上海新 阳 104,800 4,034,800.00 2.02
10 300334 津膜科 技 165,750 3,013,335.00 1.51
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 26 页 共 41 页
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002609 捷顺科 技 34,833,991.42 17.40
2 600686 金龙汽 车 34,664,017.99 17.32
3 600195 中牧股 份 32,595,978.96 16.28
4 600458 时代新 材 32,075,543.14 16.02
5 300210 森远股 份 30,865,195.98 15.42
6 002662 京威股 份 29,692,341.30 14.83
7 002537 海立美 达 24,884,844.21 12.43
8 000021 深科技 24,644,386.54 12.31
9 603005 晶方科 技 24,429,003.52 12.20
10 300078 思创医 惠 23,338,986.57 11.66
11 603008 喜临门 23,237,014.54 11.61
12 600497 驰宏锌 锗 23,003,332.80 11.49
13 601992 金隅股 份 22,266,444.00 11.12
14 000911 南宁糖 业 21,927,195.40 10.95
15 000957 中通客 车 20,921,976.05 10.45
16 002766 索菱股 份 20,177,763.92 10.08
17 000925 众合科 技 19,948,351.53 9.96
18 600476 湘邮科 技 19,848,370.97 9.91
19 300178 腾邦国 际 19,786,533.46 9.88
20 603788 宁波高 发 19,525,115.27 9.75
21 600386 北巴传 媒 19,510,595.73 9.75
22 002454 松芝股 份 19,030,500.70 9.51
23 002668 奥马电 器 18,506,296.11 9.24
24 300461 田中精 机 18,396,220.87 9.19
25 000060 中金岭 南 18,233,627.70 9.11
26 300310 宜通世 纪 17,387,735.22 8.69
27 600898 三联商 社 16,966,056.77 8.47
28 002103 广博股 份 16,951,934.49 8.47
29 002425 凯撒文 化 16,427,923.04 8.21
30 002120 韵达股 份 15,735,310.89 7.86 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 27 页 共 41 页
31 000065 北方国 际 15,036,612.50 7.51
32 002101 广东鸿 图 14,730,792.05 7.36
33 002777 久远银 海 14,236,874.70 7.11
34 601899 紫金矿 业 14,202,998.50 7.09
35 300334 津膜科 技 14,036,644.40 7.01
36 300241 瑞丰光 电 13,938,564.55 6.96
37 002599 盛通股 份 13,865,896.07 6.93
38 600990 四创电 子 13,804,748.74 6.90
39 002405 四维图 新 13,785,871.50 6.89
40 002669 康达新 材 13,696,171.82 6.84
41 002087 新野纺 织 13,428,962.19 6.71
42 000948 南天信 息 13,363,437.11 6.68
43 002271 东方雨 虹 13,338,999.43 6.66
44 601208 东材科 技 13,182,153.98 6.58
45 300384 三联虹 普 13,076,284.08 6.53
46 002675 东诚药 业 13,046,961.48 6.52
47 000889 茂业通 信 13,042,105.63 6.51
48 300096 易联众 12,989,754.55 6.49
49 002418 康盛股 份 12,982,798.35 6.49
50 002357 富临运 业 12,970,169.20 6.48
51 600110 诺德股 份 12,939,351.98 6.46
52 300026 红日药 业 12,900,585.00 6.44
53 300339 润和软 件 12,884,010.05 6.44
54 601689 拓普集 团 12,828,650.98 6.41
55 000801 四川九 洲 12,817,502.32 6.40
56 002079 苏州固 锝 12,812,875.71 6.40
57 002719 麦趣尔 12,737,885.28 6.36
58 603588 高能环 境 12,714,854.00 6.35
59 603968 醋化股 份 12,639,948.80 6.31
60 300320 海达股 份 12,601,213.70 6.29
61 603993 洛阳钼 业 12,575,996.00 6.28
62 601789 宁波建 工 12,433,659.00 6.21
63 603021 山东华 鹏 12,409,763.74 6.20
64 300322 硕贝德 12,320,442.50 6.15
65 601688 华泰证 券 12,213,890.89 6.10
66 002753 永东股 份 12,147,318.25 6.07 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 28 页 共 41 页
67 300221 银禧科 技 12,110,677.80 6.05
68 002434 万里扬 11,995,819.98 5.99
69 600571 信雅达 11,928,644.40 5.96
70 600525 长园集 团 11,729,483.29 5.86
71 002051 中工国 际 11,606,317.41 5.80
72 002522 浙江众 成 11,277,046.00 5.63
73 002264 新 华 都 11,204,766.45 5.60
74 600418 江淮汽 车 10,670,624.00 5.33
75 600395 盘江股 份 10,607,094.50 5.30
76 603026 石大胜 华 10,487,945.44 5.24
77 600155 宝硕股 份 10,446,106.75 5.22
78 300502 新易盛 10,440,118.00 5.22
79 300473 德尔股 份 10,204,531.00 5.10
80 300230 永利股 份 10,115,024.28 5.05
81 002221 东华能 源 10,084,530.96 5.04
82 002538 司尔特 10,071,142.84 5.03
83 000421 南京公 用 10,064,547.62 5.03
84 300302 同有科 技 10,045,677.60 5.02
85 600976 健民集 团 10,009,452.68 5.00
86 603601 再升科 技 9,950,787.46 4.97
87 000639 西王食 品 9,923,878.10 4.96
88 300523 辰安科 技 9,874,854.78 4.93
89 002635 安洁科 技 9,850,556.00 4.92
90 603818 曲美家 居 9,821,214.32 4.91
91 300213 佳讯飞 鸿 9,821,052.89 4.91
92 002212 南洋股 份 9,804,377.85 4.90
93 300326 凯利泰 9,773,792.40 4.88
94 300408 三环集 团 9,760,005.00 4.88
95 000776 广发证 券 9,755,844.00 4.87
96 600166 福田汽 车 9,747,695.00 4.87
97 002191 劲嘉股 份 9,676,163.06 4.83
98 603816 顾家家 居 9,644,260.90 4.82
99 300033 同花顺 9,642,904.00 4.82
100 300098 高新兴 9,558,293.59 4.77
101 300236 上海新 阳 9,522,246.94 4.76
102 601377 兴业证 券 9,406,000.00 4.70 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 29 页 共 41 页
103 002025 航天电 器 9,227,726.84 4.61
104 002094 青岛金 王 9,227,498.12 4.61
105 000596 古井贡 酒 9,114,367.18 4.55
106 603616 韩建河 山 9,038,352.92 4.51
107 000937 冀中能 源 8,945,900.50 4.47
108 300503 昊志机 电 8,831,292.60 4.41
109 002260 德奥通 航 8,796,464.10 4.39
110 600860 京城股 份 8,659,251.00 4.33
111 600136 当代明 诚 8,569,823.28 4.28
112 300336 新文化 8,386,135.46 4.19
113 002268 卫 士 通 8,130,421.00 4.06
114 002529 海源机 械 8,084,964.58 4.04
115 000404 华意压 缩 7,878,926.00 3.94
116 002553 南方轴 承 7,742,183.72 3.87
117 300422 博世科 7,579,249.25 3.79
118 000882 华联股 份 7,472,572.78 3.73
119 300247 乐金健 康 7,323,436.04 3.66
120 300101 振芯科 技 7,305,378.20 3.65
121 300225 金力泰 7,278,158.00 3.64
122 300542 新晨科 技 7,186,662.27 3.59
123 300136 信维通 信 7,132,977.44 3.56
124 300548 博创科 技 7,115,774.71 3.55
125 002354 天神娱 乐 7,066,502.00 3.53
126 000606 *ST 易桥 7,021,750.77 3.51
127 000810 创维数 字 7,002,789.64 3.50
128 002761 多喜爱 6,855,841.66 3.42
129 600498 烽火通 信 6,711,402.70 3.35
130 002303 美盈森 6,706,269.26 3.35
131 300479 神思电 子 6,693,845.68 3.34
132 600661 新南洋 6,686,601.00 3.34
133 002730 电光科 技 6,677,847.00 3.34
134 002153 石基信 息 6,657,062.81 3.33
135 603313 梦百合 6,642,495.70 3.32
136 600595 中孚实 业 6,632,968.76 3.31
137 300231 银信科 技 6,602,791.05 3.30
138 300449 汉邦高 科 6,589,620.00 3.29 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 30 页 共 41 页
139 300165 天瑞仪 器 6,530,598.70 3.26
140 002196 方正电 机 6,487,626.50 3.24
141 002017 东信和 平 6,339,030.44 3.17
142 600731 湖南海 利 6,256,305.87 3.13
143 002686 亿利达 6,193,614.50 3.09
144 300174 元力股 份 6,189,695.82 3.09
145 300282 汇冠股 份 6,108,587.75 3.05
146 300325 德威新 材 6,030,721.96 3.01
147 300342 天银机 电 6,002,831.71 3.00
148 603869 北部湾 旅 5,968,813.00 2.98
149 600080 金花股 份 5,966,202.00 2.98
150 002544 杰赛科 技 5,954,741.66 2.97
151 601618 中国中 冶 5,936,697.00 2.97
152 600530 交大昂 立 5,907,645.00 2.95
153 603766 隆鑫通 用 5,902,118.00 2.95
154 002053 云南能 投 5,463,994.00 2.73
155 300521 爱司凯 5,224,147.00 2.61
156 603020 爱普股 份 5,141,893.00 2.57
157 002322 理工环 科 5,133,266.00 2.56
158 000818 方大化 工 5,057,193.00 2.53
159 300130 新国都 5,052,177.18 2.52
160 300146 汤臣倍 健 5,038,429.00 2.52
161 002371 七星电 子 5,026,161.00 2.51
162 300284 苏交科 4,908,522.00 2.45
163 600506 香梨股 份 4,892,227.00 2.44
164 300056 三维丝 4,870,321.00 2.43
165 300538 同益股 份 4,821,979.20 2.41
166 002247 帝龙文 化 4,806,760.00 2.40
167 300436 广生堂 4,747,874.72 2.37
168 300458 全志科 技 4,725,893.00 2.36
169 300379 东方通 4,708,305.70 2.35
170 603729 龙韵股 份 4,707,551.24 2.35
171 000529 广弘控 股 4,598,649.00 2.30
172 300144 宋城演 艺 4,519,605.59 2.26
173 000531 穗恒运 Ａ 4,443,218.05 2.22
174 600075 新疆天 业 4,355,514.17 2.18 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 31 页 共 41 页
175 600551 时代出 版 4,149,089.04 2.07
176 600779 水井坊 4,109,518.00 2.05
177 000997 新 大 陆 4,106,620.00 2.05
注：本项中“ 本期累计买入金额” 指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费
用。
8.4.2
累计卖出金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （％）
1 002609 捷顺科 技 33,650,471.12 16.81
2 600458 时代新 材 33,105,296.82 16.54
3 300210 森远股 份 29,834,398.52 14.90
4 002662 京威股 份 29,402,654.59 14.69
5 600686 金龙汽 车 27,143,533.18 13.56
6 000021 深科技 26,945,525.61 13.46
7 002537 海立美 达 25,421,742.47 12.70
8 600195 中牧股 份 25,210,030.79 12.59
9 603005 晶方科 技 24,435,410.29 12.21
10 000911 南宁糖 业 23,685,899.69 11.83
11 603008 喜临门 23,152,679.53 11.57
12 300078 思创医 惠 22,842,113.50 11.41
13 600386 北巴传 媒 22,016,314.30 11.00
14 600497 驰宏锌 锗 21,833,832.90 10.91
15 000925 众合科 技 21,442,450.32 10.71
16 601992 金隅股 份 20,534,722.91 10.26
17 002766 索菱股 份 20,485,869.74 10.23
18 603788 宁波高 发 19,687,410.00 9.83
19 300178 腾邦国 际 19,210,143.45 9.60
20 002120 韵达股 份 19,194,614.70 9.59
21 000957 中通客 车 19,004,224.78 9.49
22 002668 奥马电 器 18,840,512.85 9.41
23 600476 湘邮科 技 18,772,704.08 9.38
24 000060 中金岭 南 18,525,092.94 9.25
25 002454 松芝股 份 18,064,212.55 9.02
26 300310 宜通世 纪 17,492,566.15 8.74
27 002103 广博股 份 16,002,770.78 7.99
28 600898 三联商 社 15,914,445.46 7.95 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 32 页 共 41 页
29 002425 凯撒文 化 15,287,867.60 7.64
30 000065 北方国 际 14,777,900.97 7.38
31 002079 苏州固 锝 14,103,295.70 7.04
32 600990 四创电 子 14,098,746.88 7.04
33 002418 康盛股 份 14,094,311.30 7.04
34 002719 麦趣尔 14,001,169.37 6.99
35 300339 润和软 件 13,910,644.44 6.95
36 601689 拓普集 团 13,822,897.56 6.90
37 600110 诺德股 份 13,809,062.84 6.90
38 601899 紫金矿 业 13,803,755.00 6.90
39 002271 东方雨 虹 13,781,118.77 6.88
40 002599 盛通股 份 13,736,902.36 6.86
41 300322 硕贝德 13,604,983.86 6.80
42 000948 南天信 息 13,471,765.11 6.73
43 000889 茂业通 信 13,457,089.54 6.72
44 002405 四维图 新 13,412,453.55 6.70
45 002669 康达新 材 13,286,546.68 6.64
46 300026 红日药 业 13,095,959.26 6.54
47 300096 易联众 13,095,016.84 6.54
48 002087 新野纺 织 13,025,029.86 6.51
49 002675 东诚药 业 13,004,326.36 6.50
50 603588 高能环 境 12,987,787.80 6.49
51 000801 四川九 洲 12,686,265.65 6.34
52 300384 三联虹 普 12,669,185.70 6.33
53 601789 宁波建 工 12,578,971.80 6.28
54 603993 洛阳钼 业 12,530,986.94 6.26
55 002522 浙江众 成 12,348,335.00 6.17
56 300241 瑞丰光 电 12,267,986.00 6.13
57 601208 东材科 技 12,235,207.55 6.11
58 002434 万里扬 12,210,102.39 6.10
59 600418 江淮汽 车 12,062,045.00 6.03
60 603021 山东华 鹏 12,014,620.00 6.00
61 002357 富临运 业 12,009,682.00 6.00
62 300320 海达股 份 11,994,885.50 5.99
63 002051 中工国 际 11,988,866.56 5.99
64 601688 华泰证 券 11,978,418.83 5.98
65 603968 醋化股 份 11,915,841.00 5.95
66 002264 新 华 都 11,746,013.90 5.87 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 33 页 共 41 页
67 600525 长园集 团 11,369,299.50 5.68
68 300221 银禧科 技 11,251,790.86 5.62
69 300503 昊志机 电 11,055,091.54 5.52
70 300473 德尔股 份 10,978,879.70 5.48
71 600976 健民集 团 10,875,933.75 5.43
72 300334 津膜科 技 10,735,440.50 5.36
73 600155 宝硕股 份 10,626,684.56 5.31
74 300461 田中精 机 10,609,731.84 5.30
75 000639 西王食 品 10,500,362.60 5.25
76 603601 再升科 技 10,402,782.24 5.20
77 600166 福田汽 车 10,387,198.00 5.19
78 300502 新易盛 10,351,789.26 5.17
79 300326 凯利泰 10,311,559.60 5.15
80 002753 永东股 份 10,276,069.36 5.13
81 603026 石大胜 华 10,204,229.00 5.10
82 600395 盘江股 份 10,159,180.79 5.07
83 002221 东华能 源 10,135,478.58 5.06
84 603816 顾家家 居 10,059,289.00 5.02
85 002191 劲嘉股 份 10,036,916.34 5.01
86 002212 南洋股 份 9,945,488.00 4.97
87 603818 曲美家 居 9,905,081.00 4.95
88 300302 同有科 技 9,734,835.00 4.86
89 300523 辰安科 技 9,724,742.29 4.86
90 002538 司尔特 9,647,614.00 4.82
91 600571 信雅达 9,617,346.32 4.80
92 601377 兴业证 券 9,591,165.00 4.79
93 300230 永利股 份 9,574,004.15 4.78
94 000776 广发证 券 9,554,061.00 4.77
95 300033 同花顺 9,538,271.00 4.76
96 000421 南京公 用 9,412,687.64 4.70
97 300408 三环集 团 9,254,334.86 4.62
98 002094 青岛金 王 9,059,857.88 4.53
99 002025 航天电 器 8,931,914.92 4.46
100 000937 冀中能 源 8,711,074.22 4.35
101 000596 古井贡 酒 8,684,781.00 4.34
102 603616 韩建河 山 8,239,419.96 4.12
103 002529 海源机 械 8,180,094.97 4.09
104 600136 当代明 诚 8,124,100.35 4.06 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 34 页 共 41 页
105 600860 京城股 份 8,079,052.00 4.04
106 002268 卫 士 通 7,827,981.32 3.91
107 002260 德奥通 航 7,772,129.09 3.88
108 300336 新文化 7,679,185.17 3.84
109 300136 信维通 信 7,643,245.12 3.82
110 300101 振芯科 技 7,532,559.21 3.76
111 000404 华意压 缩 7,508,583.00 3.75
112 300422 博世科 7,299,485.20 3.65
113 002761 多喜爱 7,279,328.20 3.64
114 300548 博创科 技 7,170,025.42 3.58
115 000606 *ST 易桥 7,142,520.83 3.57
116 300247 乐金健 康 7,094,353.56 3.54
117 000810 创维数 字 7,036,131.15 3.51
118 002354 天神娱 乐 6,903,864.80 3.45
119 002553 南方轴 承 6,896,204.09 3.44
120 002730 电光科 技 6,839,363.45 3.42
121 300225 金力泰 6,805,038.00 3.40
122 300542 新晨科 技 6,740,972.33 3.37
123 603313 梦百合 6,623,281.00 3.31
124 002303 美盈森 6,616,791.32 3.31
125 603869 北部湾 旅 6,608,630.86 3.30
126 000882 华联股 份 6,595,201.75 3.29
127 002153 石基信 息 6,541,139.43 3.27
128 002196 方正电 机 6,499,887.44 3.25
129 300479 神思电 子 6,490,917.71 3.24
130 600498 烽火通 信 6,440,715.50 3.22
131 600661 新南洋 6,389,379.69 3.19
132 600595 中孚实 业 6,374,431.24 3.18
133 300231 银信科 技 6,292,933.44 3.14
134 002017 东信和 平 6,222,665.00 3.11
135 601618 中国中 冶 6,027,412.00 3.01
136 300342 天银机 电 6,016,658.82 3.01
137 300165 天瑞仪 器 5,935,419.28 2.96
138 002544 杰赛科 技 5,891,129.74 2.94
139 300282 汇冠股 份 5,882,948.69 2.94
140 600731 湖南海 利 5,790,660.46 2.89
141 600080 金花股 份 5,769,734.00 2.88
142 300174 元力股 份 5,655,180.36 2.82 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 35 页 共 41 页
143 603766 隆鑫通 用 5,643,144.22 2.82
144 300521 爱司凯 5,553,340.00 2.77
145 002686 亿利达 5,527,556.64 2.76
146 600530 交大昂 立 5,459,185.00 2.73
147 300449 汉邦高 科 5,424,069.50 2.71
148 002053 云南能 投 5,297,425.29 2.65
149 300130 新国都 5,293,864.40 2.64
150 000818 方大化 工 5,291,660.00 2.64
151 300325 德威新 材 5,267,986.49 2.63
152 000531 穗恒运 Ａ 5,149,675.98 2.57
153 603020 爱普股 份 5,018,200.84 2.51
154 300146 汤臣倍 健 4,962,828.04 2.48
155 002371 七星电 子 4,908,019.92 2.45
156 002247 帝龙文 化 4,865,046.00 2.43
157 002322 理工环 科 4,814,265.00 2.40
158 300284 苏交科 4,756,805.84 2.38
159 600506 香梨股 份 4,707,665.99 2.35
160 300379 东方通 4,682,101.00 2.34
161 600075 新疆天 业 4,678,389.96 2.34
162 300538 同益股 份 4,646,879.00 2.32
163 300458 全志科 技 4,643,081.00 2.32
164 300056 三维丝 4,586,176.49 2.29
165 300436 广生堂 4,555,624.00 2.28
166 000529 广弘控 股 4,502,684.48 2.25
167 603729 龙韵股 份 4,484,506.76 2.24
168 300144 宋城演 艺 4,471,419.68 2.23
169 300499 高澜股 份 4,413,036.00 2.20
170 600552 凯盛科 技 4,277,855.00 2.14
171 600779 水井坊 4,195,497.42 2.10
172 300236 上海新 阳 4,165,204.00 2.08
注：本项中“ 本期累计卖出金额” 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,084,391,111.15
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,985,785,345.67
注：本 项中“ 买入 股票 的成 本( 成交) 总额” 及“ 卖 出股 票 的收入( 成交) 总额” 均按 买 卖成交 金额 （成 交大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 36 页 共 41 页
单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查，或 在报 告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定备选股票库 之外 股票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 315,815.60
2 应收证 券清 算款 0.00
3 应收股 利 0.00
4 应收利 息 20,245.30
5 应收申 购款 5,094.28
6 其他应 收款 0.00
7 待摊费 用 0.00
8 其他 0.00
9 合计 341,155.18 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 37 页 共 41 页
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 流通受 限情 况说 明
1 002635 安洁科 技 9,993,788.00 4.99 重大事 项
2 300098 高新兴 8,796,810.00 4.39 重大事 项
3 300213 佳讯飞 鸿 8,779,898.00 4.39 重大事 项
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,122 103,081.85 11,788,422.29 5.39% 206,951,257.91 94.61%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,488,952.45 0.6807%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基金 投资和 研究 部门 负责
人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 3 月 22 日 ） 基金 份额 总额
334,595,722.64
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 29,634,323.54
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 145,490,365.98
本报告 期期 末基 金份 额总 额 218,739,680.20
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于 2016 年 6 月 25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动 ：
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，本
年度应 支付 的审 计费 用 为 5 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1 、报告期 内基金 管理人 收 到中国证 券监督 管理委员 会深圳监 管局（ 以下简称“ 深圳证监 局” ）
《 关 于对 大成 基金 管理 有限 公 司采 取责 令整 改并 暂停 办 理相 关业 务措 施的 决定 》 ，责 令公 司进行
整改， 并暂 停受 理公 募基 金产品 注册 申请 6 个月 ， 暂停受 理新 设子 公司 业务 申请 1 年， 对相 关
责任人 采取 行政 监管 措施 。 公司 高度 重视 ， 制 定并 落实相 关整 改措 施， 并及 时向深 圳证 监局 提 交
整改报 告。 目 前公 司已 完 成相关 整改 工作 。
2 、报 告期 内基 金托 管人 的 托管业 务部 门及 其相 关高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券 2 669,703,872.58 16.45% 610,306.32 16.45% -
招商证 券 2 548,461,770.35 13.48% 499,816.97 13.48% -
长江证 券 1 494,739,803.93 12.16% 450,857.37 12.16% -
万联证 券 1 371,157,406.57 9.12% 338,239.65 9.12% -
安信证 券 2 308,586,313.15 7.58% 281,216.95 7.58% -
渤海证 券 2 278,317,521.52 6.84% 253,635.50 6.84% -
国海证 券 1 212,424,150.78 5.22% 193,585.62 5.22% -
东方证 券 1 175,921,780.62 4.32% 160,317.62 4.32% -
国泰君 安 1 156,695,230.93 3.85% 142,800.38 3.85% -
中投证 券 3 105,905,379.71 2.60% 96,510.56 2.60% -
方正证 券 1 90,461,607.58 2.22% 82,442.73 2.22% -
中信证 券 2 79,264,996.34 1.95% 72,233.91 1.95% -
湘财证 券 1 69,140,497.27 1.70% 63,006.08 1.70% -
华泰证 券 2 65,773,278.74 1.62% 59,940.47 1.62% -
广发证 券 1 64,419,121.06 1.58% 58,707.24 1.58% -
华鑫证 券 1 61,530,746.35 1.51% 56,070.34 1.51% -
东吴证 券 1 41,400,710.67 1.02% 37,728.44 1.02% -
中泰证 券 1 39,517,964.78 0.97% 36,012.45 0.97% -
海通证 券 2 38,855,673.60 0.95% 35,410.10 0.95% -
平安证 券 1 36,493,920.43 0.90% 33,258.12 0.90% -
申银万 国 1 36,462,093.31 0.90% 33,228.61 0.90% -
国都证 券 1 25,724,345.02 0.63% 23,443.23 0.63% -
华林证 券 1 24,443,691.69 0.60% 22,274.59 0.60% -
银河证 券 1 23,423,544.04 0.58% 21,347.57 0.58% -
东莞证 券 1 20,646,174.50 0.51% 18,814.38 0.51% -
西南证 券 1 18,107,321.63 0.44% 16,501.53 0.44% -
中信建 投 1 12,597,539.67 0.31% 11,480.28 0.31% -
中银国 际 1 0.00 - 0.00 - -
天源证 券 1 0.00 - 0.00 - - 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 40 页 共 41 页
英大证 券 1 0.00 - 0.00 - -
中航证 券 1 0.00 - 0.00 - -
中金公 司 2 0.00 - 0.00 - -
国信证 券 1 0.00 - 0.00 - -
江海证 券 1 0.00 - 0.00 - -
民生证 券 1 0.00 - 0.00 - -
民族证 券 1 0.00 - 0.00 - -
广州证 券 1 0.00 - 0.00 - -
恒泰证 券 1 0.00 - 0.00 - -
华宝证 券 1 0.00 - 0.00 - -
华福证 券 1 0.00 - 0.00 - -
东兴证 券 1 0.00 - 0.00 - -
东海证 券 1 0.00 - 0.00 - -
财富证 券 1 0.00 - 0.00 - -
长城证 券 1 0.00 - 0.00 - -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 交易 单元 全部 为新增 。
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 根 据 2016 年 4 月 27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公 司章 程> 的公 告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称“ 本 公司” ） 第六届 董事 会第 十四 次会 议和 2016 年第 一 次大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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临 时股东会 的有关 决议，本 公司原股 东广东 证券股份 有限公司 通过其 破产管理 人将所持 本公司
2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公司 退 出本公 司投 资， 中泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50%（对
应出资 额 1 亿元 ） ， 同 时 ， 就本公 司股 权变 更的 相关 内容修 改 《大 成基 金管 理有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股 权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年 4 月 25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
2、 基金 管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经大 成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （ 以下 简称“ 董事会” ） 审议 通
过 ，杜鹏女 士不再 担任公司 督察长。 董事会 同时决议 ，同意在 公司新 督察长任 职前，由 公司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 ，代 为履 职时 间不超 过 90 日。
3、 基金 管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 ， 陈翔凯 先生 、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
大成基 金管 理有 限公 司
2017 年 3 月 25 日
