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大成货币A(090005)

大成货币:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
大成货币市场证券投资基金 
2016 年 年 度报 告 摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司 
送出日期:2017 年 3 月25 日 大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 
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§1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告财务资 料已经审 计 。安永华明会 计师事务 所 (特殊普通合 伙)为本 基 金出具了无保 留 意见的 审计 报告 ,请 投资 者注意 阅读 。 本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。


大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 2 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 大成货 币 基金主 代码 090005 交易代 码 090005 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 6 月 3 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 21,986,302,240.74 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 大成货 币A 大成货 币B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 090005 091005 报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 483,632,111.84 份 21,502,670,128.90 份


2.2 基金产品说明 投资目 标 在保持 本金 安全 和资 产流 动性基 础上 追求 较高 的当 期收益 。 投资策 略 本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 和品 种选 择三个 层次 进行 投资 管 理,以 实现 超越 投资 基准 的投资 目标 。 业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种; 预期 收益 和 风险都 低于 债券 基金 、混 合基金 、股 票基 金。


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 罗登攀 张建春 联系电 话 0755-83183388 010 -63639180 电子邮 箱 office@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服 务电话


4008885558 95595 传真 0755-83199588 010 -63639132


2.4 信息披露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn 基金年 度 报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦32 层大 成基 金管 理 有限公 司 北 京 市西 城 区复 兴门 外大街 6 号光 大 大厦 大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 3 页


中国光 大银 行投 资与 托管 业务部 §3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 基金 根据 每日 基 金收益 公告 , 以每 万份 基 金份额 收益 为基 准 , 为 投 资人每 日计 算收 益并 分配, 每月 集中 支付 收益 。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益; 3.1. 1 期 间数 据和 指标 2016 年 2015 年 2014 年 大成货币 A 大成货币 B 大成货币 A 大成货币 B 大成货币 A 大成货币 B 本期 已实 现收 益 11,991,870 .51 628,129,242.76 17,891,073.52 447,416,024.78 30,988,654.27 332,238,050 .24 本期 利润 11,991,870 .51 628,129,242.76 17,891,073.52 447,416,024.78 30,988,654.27 332,238,050 .24 本期 净值 收益 率 2.4548% 2.7025% 3.2028% 3.4502% 4.4413% 4.6930% 3.1. 2 期 末数 据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末 基金 资产 净值 483,632,111 .84 21,502,670,128 .90 3,276,678,050 .36 59,463,243,502 .53 1,003,170,564 .40 5,243,406,375 .64 期末 基金 份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 4 页


3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 大成货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6117% 0.0011% 0.0880% 0.0000% 0.5237% 0.0011% 过去六 个月 1.2241% 0.0011% 0.1760% 0.0000% 1.0481% 0.0011% 过去一 年 2.4548% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 2.1048% 0.0019% 过去三 年 10.4323% 0.0048% 1.0500% 0.0000% 9.3823% 0.0048% 过去五 年 18.7611% 0.0045% 1.8190% 0.0001% 16.9421% 0.0044% 自基金 合同 生效起 至今 39.9846% 0.0061% 10.7317% 0.0027% 29.2529% 0.0034% 大成货 币 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.6722% 0.0011% 0.0880% 0.0000% 0.5842% 0.0011% 过去六 个月 1.3462% 0.0011% 0.1760% 0.0000% 1.1702% 0.0011% 过去一 年 2.7025% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 2.3525% 0.0019% 过去三 年 11.2321% 0.0048% 1.0500% 0.0000% 10.1821% 0.0048% 过去五 年 20.1977% 0.0045% 1.8190% 0.0001% 18.3787% 0.0044% 自基金 合同 生效起 至今 43.9394% 0.0061% 10.7317% 0.0027% 33.2077% 0.0034%


大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 5 页


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 注:1 、 本基 金合 同规 定, 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例 符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ,本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。 2、 为 使本 基金 业绩 与其 业 绩比较 基准 具有 更强 的可 比性 , 经 大成 基金 管理 有 限公司 申请 , 并经 中 国证监 会同 意, 自2008 年6 月1 日起 , 本 基金 业绩 比 较基准 由 “ 税后 一年 期银 行定期 存款 利率 ” 变更为 “税 后活 期存 款利 率 ”。 本基 金业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势 图 从2005 年6 月3 日 (基大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 6 页


金合同 生效 日) 至 2008 年 5 月 31 日 为原 业绩 比较 基准( 税后 一年 期银 行定 期存款 利率 )的 走势 图,2008 年6 月1 日起 为 变更后 的业 绩比 较基 准的 走势图 。 3.2.3


过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较


大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 7 页


3.3 过去三年基金的利润 分配 情况











单位 :人 民币 元 大成货 币 A 年度 已按 再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2016 12,099,285.27 - -107,414.76 11,991,870.51


2015 17,793,167.08 - 97,906.44 17,891,073.52


2014 31,187,666.76 - -199,012.49 30,988,654.27


合计 61,080,119.11 - -208,520.81 60,871,598.30


单位: 人民 币元 大成货 币 B 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金 额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2016 627,414,398.49 - 714,844.27 628,129,242.76


2015 443,848,453.18 - 3,567,571.60 447,416,024.78


2014 333,663,112.34 - -1,425,062.10 332,238,050.24


合计 1,404,925,964.01 - 2,857,353.77 1,407,783,317.78





§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理,还 具有 全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、 特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。 经过十多年的 稳健发展 , 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多 样,构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品 线。截 至 2016 年 12 月 31 日,本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金,4 只 QDII 基 金及 68 只 开放 式证 券投 资 基金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 8 页


任职日 期 离任日 期 黄 海 峰 先 生 本 基 金 基 金经理 2015 年 3 月 27 日 2016 年 8 月 31 日 13 年 经济学 学士 , 2013 年 7 月加 入大 成基 金。2013 年 10 月 14 日至2016 年8 月 31 日 任大 成现 金宝 货 币 基 金 经 理 助 理。2013 年 10 月 28 日至2016 年8 月 31 日 大成 景恒 保本 混 合 基 金 经 理 助 理。2014 年 3 月18 日至2016 年8 月31 日 任 大 成 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 基 金 经理助 理。2014 年 3 月18 日至2014 年 12 月23 日 任大 成货 币 基 金 经 理 助 理 。 2014 年6 月23 日至 2014 年 12 月 23 日 任 大 成 丰 财 宝 货 币 基 金 经 理 助 理 。 2014 年6 月26 日至 2016 年8 月31 日任 大 成 景 益 平 稳 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。 2014 年 12 月 24 日 至 2016 年 8 月 31 日 任 大 成 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 及 大 成 丰 财 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经理。2015 年 3 月 21 日至2016 年8 月 31 日 任大 成添 利宝 货 币 市 场 基 金 及 大 成 景 兴 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。2015 年 3 月27 日至2016 年8 月31 日任 大成 景秀 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 9 页


理。2015 年 4 月29 日至2016 年8 月31 日 任 大 成 景 明 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 2015 年 5 月 4 日至 2016 年8 月31 日任 大 成 景 穗 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015 年5 月15 日至2016 年8 月31 日任 大 成 景 源 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 。 国 籍 : 中国 朱哲先 生 本 基 金 基 金经理 2016 年 8 月 29 日 - 7 年 中 国 社 会 科 学 院 工 商 管 理 硕 士 , 中 国 人 民 大 学 经 济 学 学 士,2009 年 7 月至 2010 年 9 月任 中国 银 行 金 融 市 场 总 部 助 理 投 资 经 理 。 2010 年 10 月至 2013 年 5 月任 嘉实 基 金 交 易 部 交 易 员。2013 年 5 月至 2015 年 7 月任 银华 基 金 固 定 收 益 部 基 金经理 。2015 年 8 月 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 , 任 固 定 收 益 总 部 基 金 经 理, 自 2016 年8 月 29 日 起担 任大 成货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 大 成 景 明 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 大 成 现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理, 自 2016 年9 月 6 日 起 任 大 成 景 华 一 年 定 期 开 放 债 券大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 10 页


型 证 券 投 资 基 金 和 大 成 信 用 增 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,自 2016 年 10 月12 日起 任大 成添 益 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 。 具 备 基 金 从 业 资 格 。 国籍: 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 货币市场证 券投 资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定, 在 基金管理运作 中,大成 货 币市场证券 投资基金 的投资范围、 投资比例 、 投资组合、证 券交易行 为 、信息披露等 符合有关 法 律法规、行 业监管规 则和基金合同 等规定, 本 基金没有发生 重大违法 违 规行为,没有 运用基金 财 产进行内幕 交易和操 纵市场行为以 及进行有 损 基金投资人利 益的关联 交 易,整体运作 合法、合 规 。本基金将 继续以取 信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ,承诺将 一 如既往地本着 诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理 和运用基 金财 产,在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提下 ,努力为 基 金份额持有 人谋求最 大利益 。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定, 公司制订 了 《大成基金管 理 有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合 严格按照制度 的规定, 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ,内容包 括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部 负责提供投资 研究支持 , 投资部门负责 投资决策 , 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ,监察稽 核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核,风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ,通过多 部门的 协 作 互控 ,保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 11 页


工具, 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价 差进行分析。 分析结果 表 明:债券交易 同向交易 频 率较低;股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于 市场因素(如 个股当日 价 格振幅较高) 及组合经 理 交易时机选择 ,即投资 组 合成交时间 不一致以 及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大,但结 合 交易价差专 项统计分 析,未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期内,基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交 易存 在9 笔同 日反 向交 易 , 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数 型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ,但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的 单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形; 主 动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 , 原 因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据 表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ,无 异常 。 4.4 管理 人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2016 年全 年固 定收 益市 场 呈现过 山车 行情 。 前 三季 度在央 行政 策偏 宽松 , 央 行通过 降低 准备 金、MLF 等 手段持续 向市 场投放资金。 货币市场 非 常宽松,各期 限债券都 纷 纷创下近年新 低。而 伴随着 经济 数据 企稳 ,PPI 、 房 价等 广义 价格 上涨 , 央行从 三季 度开 始逐 步开 始收紧 货币 政策 。 四 季度货币市场 利率波动 急 剧增大,年底 货币市场 收 益率大幅上行 ,债券市 场 也大幅下跌 。全年来 看中债 总财 富指 数上 涨1.28% , 中 债国 债总 财富 指数 上涨2.2% , 中债 企业 债总 财富指 数上 涨2.45% 。 本组合在做好 流动性管 理 基础上,灵活 调整组合 比 例和结构,及 时缩短组 合 久期,抓住有 利 时机建仓,提 高组合静 态 收益,为持 有 人创造了 一 定的持有期回 报。同时 注 重风险控制 ,保证了 组合的 安全 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 2.4548% ,B 类 净 值收益 率 为 2.7025% , 期 间 业绩比 较基 准 收益率 为0.3500% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望2017 年, 预计 经济 短 期内仍 然有 上行 的惯 性, 地产的 补库 存效 应可 能会 导致地 产投 资不 会快速下滑, 同时财政 支 出可能会有所 加快从而 推 动基建 投资增 长。物价 方 面,由于基 数原因, PPI 和CPI 也会 继续 上行 , 而大宗 商品 价格 特别 是原 油价格 可能 仍会 对整 体物 价构成 上行 推动 力。大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 12 页


货币政策方面 , “稳健 中 性 ”的货币政 策基调意 味 着央行将会保 持中性偏 紧 的态势,货 币市场利 率下行空间不 大,同时 可 能依然会有较 大的波动 。 债券方面,可 能需要关 注 银行负债端 情况,如 果银行负债利 率居高不 下 ,可能债券收 益率就没 有 往下的空间。 预计新的 一 年债券市场 波动会较 大,市 场机 会可 能出 现在 广义物 价见 顶的 时候 。 2017 年我 们将 进一 步加 大 市场投 研分 析, 增加 组合 操作灵 活性 , 提 高流 动性 资产配 置。 密切 关注回购 利率 变化,满 足 场流动性要求 。同时优 化 组合配置,优 选信用债 和 同业存单配 置,在降 低信用 风险 前提 下增 强组 合收益 。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、 社保基金及 机构 投资 部 指定人员组 成。公司 估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历,估值 委 员会成员中 包括两名 投资组 合经 理。 股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和 社保基金及 机构 投资 部 负责关注相关 投 资品种的动态 ,评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境 发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ,从而确 定 估值日需要 进行估值 测算或者调整 的投资品 种 ;提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进 行公允价值定 价与计量 ; 定期对估值政 策和程序 进 行评价,以保 证其持续 适 用;基金运 营部负责 日常的基金资 产的估值 业 务,执行基金 估值政策 , 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项; 监察稽核 部负责审核估 值政策和 程 序的一致性, 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制,并负责 估值调整 事项的 信息 披露 工作 。 本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与 估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间 同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 13 页


4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配 有关原则的规 定:本基 金 根据每日基金 收益公告 , 以每万份基金 份额收益 为 基准,为投 资人每日 计算收益并分配,按日结转份额,每月集中支付收益 。 本 报 告 期 内 本 基 金 应 分 配 利 润 640,121,113.27 元 ,报 告 期内已 分配 利 润 640,121,113.27 元。 4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 2016 年度 , 中 国光 大银行 股份有 限公 司在 大成 货币 市场证 券投 资基 金托 管过 程中, 严格 遵 守 了《证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金运作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及 其 他法律法规、 相关实施 准 则、基金合同 、托管协 议 等的规定,依 法安全保 管 了基金的全 部资产, 对大成货币市 场证券投 资 基金的投资运 作进行了 全 面的会计核算 和应有的 监 督,对发现 的问题及 时提出了意见 和建议。 同 时,按规定如 实、独立 地 向监管机构提 交了本基 金 运作情况报 告,没有 发生任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为,诚实 信 用、勤勉尽责 地履行了 作 为基金托管 人所应尽 的义务 。 5.2 托 管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 2016 年度 , 中 国光 大银 行 股份有 限公 司依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及其 他法 律法规、相 关实施准 则、 基金合同、 托管协 议 等的规定,对 基金管理 人 ——大成基 金管理有 限公 司的投资运作 、信息披 露 等行为进行了 复核、 监督,未发现 基金管理 人 在投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的 计算、基 金费用开支等 方面存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为。该基金 在运作中 遵 守了有关法 律法规的 要求,各重要 方面的 运 作 也能够严格按 照基金合 同 的规定进行。 该基金在 运 作中遵守了 《证券投 资基金法》等 有关法律 法 规的要求;各 重要方面 由 投资管理人依 据基金合 同 及实际运作 情况进行 处理。 5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人—— 大成基金管理 有限公司 编 制的“大成货 币 市场证 券投 资基 金2016 年 年度报 告 ” 进行 了复 核 , 报告中 相关 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情 况、财 务会 计报 告、 投资 组合报 告等 内容 真实 、准 确、完 整。 大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 14 页


§6 审计报告 本基 金 2016 年 年度 财务 报 表已经 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计, 注册会 计师 签 字出具了标准 无保留意 见 的审计报告。 投资者欲 了 解本基金审计 报告详细 内 容,应阅读 年度报告 正文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 大成 货币 市场 证券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 13,997,456,007.39 28,501,851,605.85 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 4,010,312,266.91 9,947,489,311.36 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 4,010,312,266.91 9,947,489,311.36 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 3,929,569,594.86 22,116,632,637.90 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 69,830,450.29 167,822,878.45 应收股 利 - - 应收申 购款 500.00 2,021,399,557.75 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 22,007,168,819.45 62,755,195,991.31 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 8,000,000.00 - 应付赎 回款 - - 大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 15 页


应付管 理人 报酬 4,660,514.81 6,634,063.52 应付托 管费 1,412,277.23 2,010,322.28 应付销 售服 务费 227,161.32 355,830.59 应付交 易费 用 117,407.37 157,029.80 应交税 费 1,033,100.00 1,033,100.00 应付利 息 - - 应付利 润 5,007,521.74 4,400,092.23 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 408,596.24 684,000.00 负债合 计 20,866,578.71 15,274,438.42 所有者权益:


实收基 金 21,986,302,240.74 62,739,921,552.89 未分配 利润 - - 所有者 权益 合计 21,986,302,240.74 62,739,921,552.89 负债和 所有 者权 益总 计 22,007,168,819.45 62,755,195,991.31 注:报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日,A 级 基金 份 额参考 净值 人民 币 1.000 元,基 金份 额总 额 483,632,111.84 份;B 级 基金份 额参 考净 值人 民币 1.000 元 ,基 金份 额总 额 21,502,670,128.90 份。基 金份 额总 额21,986,302,240.74 份。


7.2 利润表 会计主 体: 大成 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 一、收入 757,899,610.41 537,871,026.35 1.利息 收入 724,002,917.30 520,501,635.33 其中: 存款 利息 收入 459,955,491.60 225,609,112.25 债券利 息收 入 177,816,956.79 190,003,634.57 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 86,230,468.91 104,888,888.51 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 33,883,334.58 17,334,755.64 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 33,883,334.58 17,334,755.64 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 16 页


3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填列 ) - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以“- ”号填 列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 13,358.53 34,635.38 减:二、费用 117,778,497.14 72,563,928.05 1.管 理人 报酬 80,489,183.79 50,554,823.16 2.托 管费 24,390,661.70 15,319,643.25 3.销 售服 务费 3,648,227.87 2,819,816.27 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 8,750,417.35 2,991,670.88 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 8,750,417.35 2,991,670.88 6.其 他费 用 500,006.43 877,974.49 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 640,121,113.27 465,307,098.30 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净 亏损以 “- ” 号填列) 640,121,113.27 465,307,098.30


7.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 货币 市场 证券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 62,739,921,552.89 - 62,739,921,552.89 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 640,121,113.27 640,121,113.27 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -40,753,619,312.15 - -40,753,619,312.15 其中:1.基 金申 购款 135,697,622,447.74 - 135,697,622,447.74 2.基金 赎回 款 -176,451,241,759.89 - -176,451,241,759.89 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列 ) - -640,121,113.27 -640,121,113.27 五、 期末 所有 者权 益 (基 21,986,302,240.74 - 21,986,302,240.74 大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 17 页


金净值 ) 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 (基 金净值 ) 6,246,576,940.04 - 6,246,576,940.04 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 465,307,098.30 465,307,098.30 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 56,493,344,612.85 - 56,493,344,612.85 其中:1.基 金申 购款 160,844,264,251.81 - 160,844,264,251.81 2.基金 赎回 款 -104,350,919,638.96 - -104,350,919,638.96 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号 填列 ) - -465,307,098.30 -465,307,098.30 五、 期末 所有 者权 益 (基 金净值 ) 62,739,921,552.89 - 62,739,921,552.89


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 罗登 攀______














______ 周 立新______














____ 周立 新____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明 本报告 期所 采用 的 会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.2 税项 7.4.6.1 营业税、增值税 、 企业所得税 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ,不 征收 营业 税或 增值税 。 证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖债券的 差 价收入 ,免 征营 业税 。 自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围, 由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金)大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 18 页


管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 转让 收入 免征 增 值税 ; 国 债、 地方 政府 债 利息收 入免 征增 值税 ; 存款利息收入 不征收增 值 税;质押式买 入返售金 融 商品及持有政 策 性金融 债 券的利息收 入免征增 值税。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增值税纳 税人;根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有 关问题 的补 充通 知 》 的 规 定,2017 年7 月 1 日 (含 ) 以 后 , 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未缴 纳增值 税的 ,不 再缴 纳; 已缴纳 增值 税的 , 已 纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。 证券投 资基 金从 证券 市场 中取得 的收 入 , 包 括买 卖 债券的 差价 收入 , 股权 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 7.4.6.2 个人所得税 个人所 得税 税率 为20% ; 基金取得的债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 债 券发行企业及 金融机构 在 向基金派发债 券 的利息 收入 及储 蓄利 息收 入时代 扣代 缴个 人所 得税 ; 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 7.4.3 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 光 大 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中泰信 托有 限责 任公 司(“ 中泰信 托 ” ) 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年 4 月 25 日前 ) 大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国 际”) 基金管 理人 的子 公司 大成创 新资 本管 理有 限公 司 ( “ 大成 创新 资本 ” ) 基金管 理人 的合 营企 业 注:(1) 根 据本 基金 管理 人 大成基 金董 事会 及股 东会 的有关 决议 , 大 成基 金原 股东广 东证 券将 所持 大成基 金 2% 股 权以 拍卖 竞 买的方 式转 让给 大成 基金 股东中 泰信 托有 限责 任公 司。 上 述股 权变 更及大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 19 页


修改《 大成 基金 管理 有限 公司公 司章 程》 的工 商变 更手续 已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监 督管理 局办 理完 毕。 (2) 以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 80,489,183.79 50,554,823.16 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 1,036,039.36 874,029.93 注:(1) 基 金管理费 每日 计提,按月支 付。基金 管 理费按前一日 的基金资 产 净值的 0.33% 的年 费 率计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .33% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 (2) 于2016 年12 月31 日 , 应付 基金 管理 费的 金额 为人民 币 4,660,514.81 元 , (2015 年12 月 31 日:人 民 币6,634,063.52 元) 。 7.4.4.2.2 基金托管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 24,390,661.70 15,319,643.25 注:(1) 基 金托管费 每日 计提,按月支 付。基金 托 管费按前一日 的基金资 产 净值的 0.10% 的年 费 率计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .10% / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 20 页


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 (2) 于 2016 年 12 月 31 日应付 基金 托管 费的 金额 为人民 币 1,412,277.23 元,(2015 年 12 月 31 日:人 民 币2,010,322.28 元)。 7.4.4.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 大成货 币A 大成货 币B 合计 大成基 金 260,094.52 2,257,106.92 2,517,201.44 光大银 行 23,587.10 1,364.88 24,951.98 光大证 券 1,865.43 - 1,865.43 合计 285,547.05 2,258,471.80 2,544,018.85 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 大成货 币A 大成货 币B 合计 大成基 金 327,653.53 1,417,557.27 1,745,210.80 光大银 行 35,558.77 228.53 35,787.30 光大证 券 1,614.85 - 1,614.85 合计 364,827.15 1,417,785.80 1,782,612.95 注:1) 基金销 售服务费 可 用于本基金的 市场推广 、 销售、服务等 各项费用 , 由基金管理 人支配使 用。基 金销 售服 务费 每日 计算, 按月 支付 。 本基 金A 级 基金 份额 的基 金销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率计 提; B 级 基金 份 额的基 金销 售服 务费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.01% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下: H=E×R / 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 R 为该 级基 金份 额的 销售 服务年 费率 2)本期 末本 基金 应付 大成 基金基 金销 售服 务费 为人 民币 151,627.39 元; 应付 光大银 行基 金销 售 服 务费为 人民 币 1,781.42 元 ;应付 光大 证券 基金 销售 服务费 为人 民 币 110.63 元 。 ( 于 2015 年末 应 付大成 基金 基金 销售 服务 费为人 民 币205,787.20 元 ; 应付 光大 银行 销售 服务 费 为人民 币2,072.89 元;应 付光 大证 券基 金销 售服务 费为 人民 币110.76 元。 ) 大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 21 页


7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易





单位 :人 民币 元 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 光大银行 - - - - 2,785,580,000.00 207,776.48 上年度 可比 期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 - - - - - - - 7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 大成货 币A 大成货 币 B


基 金合 同生效 日( 2005 年6 月3 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - 196,281,746.87 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 171,000,000.00 期末持 有的 基金 份额 - 25,281,746.87 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.0000% 0.1150% 项目 上年度 可比 期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 大成货 币A 大成货 币 B


基 金合 同生效 日( 2005 年6 月3 日 ) 持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 22 页


期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.0000% 0.0000%


7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
































大 成货 币B









































份 额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 中 国 银 河 投 资 管 理 有 限 公司 157,791,673.15 0.7390% 104,781,565.95 0.1670%


7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 光大银 行 767,456,007.39 68,708,665.50 7,651,851,605.85 20,626,246.73 注:本 基金 由基 金托 管人 中国光 大银 行保 管的 银行 存款按 银行 间同 业利 率及 相关协 议利 率计 息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。 7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。 7.4.5 期末( 2016 年12 月31 日 )本基金持有的流 通受 限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 本基金 于本 期末 未持 有因 认购新 发/ 增发 证券 而流 通 受限的 证券 。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 本基金 于期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 23 页


7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购 截止本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券款 。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购 截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 4,010,312,266.91 18.22 其中: 债券 4,010,312,266.91 18.22








资产 支持 证券 - 0.00 2 买入返 售金 融资 产 3,929,569,594.86 17.86 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售 金融 资 产 - 0.00 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,997,456,007.39 63.60 - - 0.00 4 其他各项 资产 69,830,950.29 0.32 5 合计 22,007,168,819.45 100.00


8.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.94 其中: 买断 式回 购融 资 0.00 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - 0.00 其中: 买断 式回 购融 资 - 0.00 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 24 页


债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明 注:本 报告 期内 无债 券正 回购的 资金 余额 超过 基金 资产净 值 的20% 的情 况。 8.3 基金投资组合平均剩 余期 限 8.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 66 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 105 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 35


报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明 注:本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超 过120 天的情 况。 8.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 41.81 0.04 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 2 30 天( 含) —60 天 7.86 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 3 60 天( 含) —90 天 36.93 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 4 90 天( 含) —120 天 0.23 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 12.57 0.00 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.00 0.00 合计 99.39 0.04


8.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明 注:本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。 8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 25 页


序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 1,160,500,541.28 5.28 其中: 政策 性金 融债 1,160,500,541.28 5.28 4 企业债 券 - 0.00 5 企业短 期融 资券 1,109,528,205.28 5.05 6 中期票 据 - 0.00 7 同业存 单 1,740,283,520.35 7.92 8 其他 - 0.00 9 合计 4,010,312,266.91 18.24 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00


8.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名债券投资明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 111610623 16 兴业 CD623 4,000,000 398,141,708.86 1.81 2 111609365 16 浦发 CD365 4,000,000 391,406,306.30 1.78 3 111697822 16 南 京银 行 CD109 3,500,000 345,080,750.72 1.57 4 160201 16 国开 01 3,000,000 299,983,425.60 1.36 5 011699932 16 中 核工 SCP001 3,000,000 299,859,967.14 1.36 6 160419 16 农发 19 2,000,000 200,021,002.07 0.91 7 160401 16 农发 01 2,000,000 200,006,166.97 0.91 8 111610565 16 兴业 CD565 2,000,000 199,719,133.89 0.91 9 111609362 16 浦发 CD362 2,000,000 197,207,272.66 0.90 10 011616005 16 华 电股 SCP005 1,500,000 149,931,309.10 0.68


8.7 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1416%


大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 26 页


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1286% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0612%


报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明 报告期 内未 发生 负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 的情 况。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明 报告期 内未 发生 正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 的情 况 。 8.8 期末按公允价 值占基 金资 产净值 比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。


8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金的债券投资及 资产 支持证券投资采用摊 余成 本法计价, 即计价对象以 买入成本列示, 按票面利率或商定利 率每 日计提应收利息, 按实际 利率法在其剩余期限 内摊 销其买入时的 溢价或折价。本基金 每日 计提收益,通过每日 分红 使得基金份额净值维 持在1.0000 元。 8.9.2 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形 8.9.3 期末其他各项资产构 成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 69,830,450.29 4 应收申 购款 500.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 69,830,950.29


8.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 27 页


份 额 级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 大 成 货 币A 34,567 13,991.15 86,607,752.71 17.91% 397,024,359.13 82.09% 大 成 货 币B 93 231,211,506.76 21,264,753,125.02 98.89% 237,917,003.88 1.11% 合 计 34,660 634,342.25 21,351,360,877.73 97.11% 634,941,363.01 2.89% 注:1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ,对分级 份额 ,比例的分 母采用 各 自级别 的份 额, 对合 计数 ,比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 (即 期末基 金份 额总 额 ) 。 2、持 有人 户数 为有 效户 数 ,即存 量份 额大 于零 的账 户。 9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 大成货 币A 844,713.05 0.1747% 大成货 币B - 0.0000% 合计 844,713.05 0.0038% 注:下属分级 基金份额 比 例的分母采用 各自级别 的 份额,合计数 比例的分 母 采用各分级 基金份额 的合计 数。 9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 大成货 币A 50~100 大成货 币B 0 合计 50-100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 大成货 币A 0 大成货 币B 0 合计 0


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§10 开放式基金份额变动 单位: 份 大成货 币 A 大成货 币 B 基金合 同生 效日 (2005 年6 月3 日 ) 基 金份 额总额 1,294,599,630.28 2,342,003,255.72 本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,276,678,050.36 59,463,243,502.53 本报告 期基 金总 申购 份额 2,185,143,080.15 133,512,479,367.59 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,978,189,018.67 171,473,052,741.22 本报告 期期 末基 金份 额总 额 483,632,111.84 21,502,670,128.90 注:基 金合 同生 效日 为2005 年6 月3 日 ,红 利再 投 资和基 金转 换转 入作 为本 期申购 资金 的来 源, 统一计入本期 总申购份 额 ,基金转换转 出作为本 期 赎回资金的支 付,统一 计 入本期总赎 回份额, 不单独 列示 。 依据《大成货 币市场证 券 投资基金招募 说明书》 规 定,本基金分 设两级基 金 份额,A 级 基金份额 和 B 级 基金 份额 。A 级基 金份额 针对 在单 个基 金账 户保留 份额 在 1000 万 以下 的持有 人,B 级基 金 份额针 对在 单个 基金 账户 保留份 额 在 1000 万以 上( 含 1000 万) 的持 有人 。 若 A 级 基金 份额 持有 人 在单个 基金 账户 保留 的基 金份额 超 过1000 万 份时, 本基金 的注 册 登 记机 构自 动将其 在该 基金 账 户 持有 的 A 级 基金 份额 升级 为 B 级 基金 份额 ; 若 B 级 基金份 额持 有人 在单 个基 金账户 保留 的基 金份 额低于 1000 万份 时, 本 基金的 注册 登记 机构 自动 将其在 该基 金账 户持 有的 B 级基 金份 额转 为 A 级基金 份额 。上 述申 购赎 回份额 中包 含 了A 级与 B 级之间 调增 和调 减份 额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 一、基 金管 理人 的重 大人 事变动 基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公 告 》 ,经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过, 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司 副总经 理。 二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动 : 无。 大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 29 页


11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金聘任 的为本 基金审 计的会计师 事务所 为安永 华明会计师 事务所( 特殊普 通合伙),本 报 告期支 付的 审计 费用 为 13 万元整 。该 事务 所自 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 1 、 报告 期内 基金 管理 人收 到中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局 ( 以下 简称 “ 深圳证 监局 ”) 《关于 对大 成基 金管 理有 限公司 采取 责令 整改 并暂 停办理 相关 业务 措施 的决 定》 , 责 令公 司进 行 整 改, 并 暂停 受理 公募 基金 产品注 册申 请 6 个 月, 暂 停受理 新设 子公 司业 务申 请1 年 , 对 相关 责 任 人采取行政 监管措 施。公 司高度重视 ,制定 并落实 相关整改措 施,并 及时向 深圳证监局 提交整 改 报告。 目 前公 司已 完成 相 关整改 工作 。 2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 金元证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 招商证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中金公 司 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% - 注: 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 ( 证监 基金 字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; 大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 30 页


(二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力, 满足各投 资组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 本报告 期内 本基 金新 增席 位:无 。本 报告 期内 本基 金退租 席位 :无 。 11.7.2 基金租用证券公司 交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占 当期 权证 成交总额 的 比例 中金公 司 - 0.00% 15,953,700,000.00 100.00% - 0.00%


11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况 本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的情 况 。 §12 影响投资者决策的其 他重 要信息 1、 根 据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公司 章 程>的 公告》 , 根据大 成基 金管 理有 限公 司 ( 以下 简称 “本 公司 ” ) 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一 次 临时股东 会的有 关决议, 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公 司2% 股权 (对 应出 资 额 400 万元 ) 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 , 广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 , 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% (对 应 出资 额1 亿 元) , 同 时 , 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程 》 。 本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25 日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。 2、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的公告 》 , 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 (以 下简 称 “董事 会 ” ) 审议大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 31 页


通 过,杜鹏 女士不 再担任公 司督察长 。董事 会同时决 议,同意 在公司 新督察长 任职前, 由公司 总经理 罗登 攀先 生代 为履 行督察 长职 务, 代为 履职 时间不 超 过90 日。 3、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的公告 》 , 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 , 陈翔凯 先生 、 谭晓 冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成货币 市场 证券 投资 基金 的文件 ; 2 、 《大 成货 币市 场证 券投 资基金 基金 合同 》 ; 3 、 《大 成货 币市 场证 券投 资基金 托管 协议 》 ; 4 、大 成基 金管 理有 限公 司 营业执 照、 法人 许可 证及 公司章 程; 5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 13.2 存放地点 本期报 告存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。 13.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查 阅。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话:400-888-5558 ( 免长 途通 话费 用 ) 国际互 联网 网址 :http://www.dcfund.com.cn 大成基 金管 理有 限公 司 2017 年3 月25 日