大成行业轮动混合型证券投资基金
2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 3 月25 日
大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。安永华明会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成行 业轮 动混 合
基金主 代码 090009
交易代 码 090009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 9 月 8 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 113,260,290.64 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 利 用 行业 轮动 效应 ，优 化行 业 配置 ，获 取超 额投 资收
益，实 现基 金资 产长 期稳 健增值 。
投资策 略 本 基 金 将 重 点 围 绕 我 国 经 济 周 期 动 力 机 制 与 发 展 规
律 ， 研究 我国 国民 经济 发展 过 程中 的结 构化 特征 ，捕
捉 行 业轮 动效 应下 的投 资机 会 ，自 上而 下的 实施 大类
资 产 间的 战略 配置 和股 票类 别 间的 战术 配置 ，精 选优
质 行 业的 优质 股票 ，获 取超 额 投资 收益 ，实 现基 金资
产的长 期稳 健增 值。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数+ 20% × 中证综 合债 券指 数
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 预期 风险
和 预 期收 益适 中的 品种 ，其 预 期风 险和 预期 收益 低于
股票型 基金 ，高 于债 券型 基金和 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32
层大成 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心
东座 F9 中 国农 业银 行股 份 有限公 司托 管业 务部 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -3,639,469.84 10,951,068.68 46,890,028.25
本期利 润 -13,493,767.90 -3,533,391.08 60,474,404.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1114 -0.0249 0.2394
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.45% 29.46% 35.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2905 0.3110 0.1098
期末基 金资 产净 值 150,579,662.82 178,553,719.73 205,808,882.93
期末基 金份 额净 值 1.330 1.437 1.110
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低于 所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.61% 0.67% 1.13% 0.58% -0.52% 0.09%
过去六 个月 4.48% 0.82% 4.11% 0.61% 0.37% 0.21%
过去一 年 -7.45% 1.90% -8.39% 1.12% 0.94% 0.78%
过去三 年 62.59% 2.27% 40.23% 1.43% 22.36% 0.84%
过去五 年 74.31% 1.95% 41.32% 1.30% 32.99% 0.65%
自基金 合同
生效起 至今
33.00% 1.77% 15.99% 1.27% 17.01% 0.50% 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1. 按基 金合 同规 定， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组合 比例 符合 基 金
合同的 约定 ，截 至报 告日 本基金 的各 项投 资比 例已 达到基 金合 同中 规定 的各 项比例 。
2. 本基 金于2015 年7 月3 日由大 成行 业轮 动股 票型 证券投 资基 金更 名为 大成 行业轮 动混 合 型
证券投 资基 金 。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 在过 去三 年未 进行 利润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，4 只 QDII 基
金及 68 只 开放 式证 券投 资 基金。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王磊先 生
本 基 金 基
金经理
2015 年12 月
14 日
- 12 年
经济学 硕士 。2003 年 5
月至 2012 年 10 月曾 任
证券时报社公司新闻部
记者、世纪证券投资银
行部业务董事、国信证
券经济研究所分析师及
资产管理总部专户投资
经理、中银基金管理有
限公司专户理财部投资
经 理 及 总 监 （ 主 持 工
作） 。2012 年 11 月加 入
大 成 基 金 管 理 有 限 公
司。2013 年 6 月 7 日至
2015 年7 月15 日 起担 任
大成强化收益债券型证
券 投 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年7 月16 日到2016
年3 月25 日 任大 成强 化
收益定期开放债券型证
券投资基金基金经理。
2013 年7 月17 日到2016
年3 月25 日 任大 成景 恒
保本混合型证券投资基
金基金 经理。2013 年11
月9 日到2016 年3 月25
日任大成可转债增强债
券型证券投资基金基金
经理 。 2014 年6 月26 到
2016 年3 月25 日 任大 成
景益平稳收益混合型证
券投资基金基金经理。
2014 年9 月3 日至2016
年3 月23 日 任大 成景 丰
债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金经 理 。2014
年12 月9 日到2016 年3
月25 日 任大 成景 利混 合
型证券投资基金基金经
理。2015 年 12 月 14 日
起任大成行业轮动混合
型证券投资基金基金经大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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理。自 2016 年 11 月 11
日起担任大成景尚灵活
配置混合型证券投资基
金基金经理。具有基金
从业资 格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 行业轮动混 合型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成行业轮 动混合型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则 管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研 究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅 较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在9 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主 动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年全 年股 票市 场的 波 动较大 。 在 一月 份， 股票 市场出 现 大 幅下 跌， 其主 要原因 在于 ， 经
历了2015 年第 四季 度的 反 弹之后 ， 市 场本 身有 调整 需要， 熔断 机制 的推 出又 使得市 场出 现了 磁吸
效应，市场担 心流动性 消 失而提前卖出 ，导致连 续 下跌。同时， 人民币面 临 一定的贬值 压力，使
得市场面临压 力。进入 二 月份，熔断机 制被暂停 实 施，人民币汇 率逐步趋 向 稳定，宏观 经济逐渐
筑底， 市场 逐步 回暖。 从 行业和 主题 上看 ， 二 月份 之后， 市场 的主 题性 投资 机会较 多， 在上 半年，
贵金属、新能 源汽车、 电 子等行业受政 府政策或 外 围市场的影响 ，出现较 大 幅度涨幅。 在下半年
初期 ， 受 政府 推进PPP 项 目实施 的影 响 ， 部 分同PPP 项目 建设 相关 的园 林 、 基 建等行 业表 现较 好。
在此之后，受 部分保险 资 金举牌低估值 蓝筹企业 的 影响，部分低 估值行业 ， 如银行、地 产、建筑
建材表现较好 。但由于 监 管机构在随后 对部分保 险 机构的举牌行 为进行了 警 示，此类行 为有所降
温，部 分前 期涨 幅较 高的 行业和 个股 的股 价之 后有 所回落 。
在2016 年 全年 ， 由 于受 一 月份熔 断的 影响 较大 ， 绝 大部分 的市 场指 数的 年线 均为负 值。 同时 ，
市场指数呈现 较大分化 的 局面，但大市 值股票的 整 体表现要优于 中小市值 股 票。其中， 上证指数
全年下 跌12.31% ， 沪深 300 指数 下跌11.28% ， 创业 板指数 下 跌 27.71% 。
2016 年， 本产 品的 净值 在 一月份 出现 一定 幅度 下跌 ， 在此 之后 ， 通 过积 极把 握行业 和主 题投
资机会 ，净 值有 所回 升。 但由 于 2016 年 市场 整体 波 动较大 ，本 产品 仍然 出现 一定幅 度亏 损。
大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 资 产 净 值 为 1.330 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-7.45% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率-8.39% ，高 于业 绩比较 基准 的表 现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2017 年， 我们 认为 ， 受美 国新政 府政 策不 可预 知的 影响， 全球 都将 面临 更大 的不确 定性 ， 对
于国内市场的 扰动将进 一 步增加。但 与 此同时， 国 内的经济在经 历了一段 时 间的筑底之 后，现在
已经有 回暖 迹象 ， 同 时， 国 家对内 坚定 的实 施部 分行 业去产 能政 策和 国有 企业 改革， 对外 实施 “一
带一路 ”的 政策 ， 都将 对 国内经 济产 生积 极影 响 。 因此 ， 综 合考 虑 ， 我 们认 为，2017 年股 票市 场
所面临 的宏 观环 境虽 然面 临一定 的不 确定 性， 但总 体要好 于 2016 年， 股票 市 场也会 出现 较多 的投
资机会 。我 们将 根据 市场 的情况 ，主 动积 极的 做好 仓位控 制和 个股 选择 ，争 取获得 较好 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主 要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、 社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和 社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日 需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经 理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在大成行 业 轮动混合型证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ； 在报 告期 内 ， 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的大 成行业轮 动 混合型证券 投资基金
年度报告中的 财务指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信 息真实、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基 金2016 年 年度 财务 会 计报告 已 经 安永 华明 会计 师事务 所有 限公 司( 特殊 普 通合伙 ） 审 计,
注册会计师签 字 出具了 标 准无保留意见 的审计报 告 。投资者欲了 解本基金 审 计报告详细 内容，应
阅读年 度报 告正 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 21,346,459.25 18,044,523.55
结算备 付金 1,391,502.73 1,671,693.89
存出保 证金 184,153.78 509,620.79
交易性 金融 资产 129,371,574.37 160,780,832.12
其中： 股票 投资 129,371,574.37 160,651,332.12
基金投 资 - -
债券投 资 - 129,500.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 1,795,300.40
应收利 息 5,048.80 4,403.58
应收股 利 - -
应收申 购款 11,605.05 864,707.07
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 152,310,343.98 183,671,081.40
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 850,485.96 3,587,772.85
应付赎 回款 47,111.47 401,550.24 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 12 页
应付管 理人 报酬 192,935.73 217,068.10
应付托 管费 32,155.98 36,178.01
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 447,916.55 724,050.47
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 160,075.47 150,742.00
负债合 计 1,730,681.16 5,117,361.67
所有者权益：
实收基 金 113,260,290.64 124,286,132.92
未分配 利润 37,319,372.18 54,267,586.81
所有者 权益 合计 150,579,662.82 178,553,719.73
负债和 所有 者权 益总 计 152,310,343.98 183,671,081.40
注： 报 告截 止 日2016 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值 人 民币1.330 元， 基 金份 额总 额113,260,290.64
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年
12 月 31 日
一、收入 -6,265,222.67 4,724,968.27
1.利息 收入 194,338.63 232,077.61
其中： 存款 利息 收入 194,308.83 210,558.55
债券利 息收 入 29.80 21,519.06
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 3,361,070.00 18,691,420.44
其中： 股票 投资 收益 2,577,069.21 16,999,357.96
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 13,072.86 1,547,863.20
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 770,927.93 144,199.28
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-” -9,854,298.06 -14,484,459.76 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 13 页
号填列 ）
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 33,666.76 285,929.98
减： 二、费用 7,228,545.23 8,258,359.35
1．管 理人 报酬 2,252,524.81 2,843,973.00
2．托 管费 375,420.89 473,995.48
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 4,212,771.30 4,557,462.09
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 387,828.23 382,928.78
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-13,493,767.90 -3,533,391.08
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-13,493,767.90 -3,533,391.08
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
124,286,132.92 54,267,586.81 178,553,719.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -13,493,767.90 -13,493,767.90
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-11,025,842.28 -3,454,446.73 -14,480,289.01
其中：1. 基 金申 购款 20,639,608.47 4,082,766.52 24,722,374.99
2. 基金 赎回 款 -31,665,450.75 -7,537,213.25 -39,202,664.00
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
113,260,290.64 37,319,372.18 150,579,662.82 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 14 页
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
185,444,534.71 20,364,348.22 205,808,882.93
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,533,391.08 -3,533,391.08
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-61,158,401.79 37,436,629.67 -23,721,772.12
其中：1. 基 金申 购款 201,907,287.85 161,436,003.42 363,343,291.27
2. 基金 赎回 款 -263,065,689.64 -123,999,373.75 -387,065,063.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
124,286,132.92 54,267,586.81 178,553,719.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 周立 新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致 。
7.4.2 税项
7.4.2.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
7.4.2.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 15 页
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券 的 转让 收入 免征 增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债 利息收 入免 征增 值税 ；
存款利息收入 不征收增 值 税；质押式买 入返售金 融 商品及持有政 策性金融 债 券的利息收 入免征增
值税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增值税纳 税人；根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有
关问题 的补 充通 知 》 的 规 定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以 后 ， 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
7.4.2.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所 得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税 。
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 16 页
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东（2016 年4 月25 日前 ）
大成国际资产管理有限公司（ “ 大成国
际” ）
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 （ “ 大 成 创 新
资本 ” ）
基金管 理人 的合 营企 业
注：1 、 根据 本基 金管 理人 大成基 金董 事会 及股 东会 的有关 决议 ， 大成 基金 原 股东广 东证 券将 所持
大成基 金 2% 股 权以 拍卖 竞 买的方 式转 让给 大成 基金 股东中 泰信 托有 限责 任公 司。 上 述股 权变 更及
修改《 大成 基金 管理 有限 公司公 司章 程》 的工 商变 更手续 已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监
督管理 局办 理完 毕 。
2 、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证券 414,363,156.65 14.80% 259,697,308.43 8.58%
7.4.4.1.2 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.4.1.3 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
7.4.4.1.4 权证交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 发生 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 17 页
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证券 377,608.51 14.80% - 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证券 237,535.58 8.71% 149,272.26 20.62%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,252,524.81 2,843,973.00
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
614,323.34 691,514.27
注：(1) 基 金管 理费 每日 计提， 按月 支付 。 基 金管 理费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
(2) 于2016 年12 月31 日 的应付 基金 管理 费为 人民 币 192,935.73 元（2015 年 12 月31 日： 人民
币217,068.10 元） 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 18 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
375,420.89 473,995.48
注：(1) 基 金托管费 每日 计提，按月支 付。基金 托 管费按前一日 的基金资 产 净值的 0.25% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
(2) 于 2016 年 12 月 31 日 的应付 基金 托管 费为 人民 币 32,155.98 元（2015 年 12 月 31 日： 人民
币36,178.01 元 ） 。
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场债 券（ 含回购 ）交 易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基 金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情 况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金份额 。
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 21,346,459.25 170,393.75 18,044,523.55 184,453.24
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 19 页
7.4.5 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 20,702 82,808.00 82,808.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 2,226 47,413.80 47,413.80 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 624 14,451.84 14,451.84 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里 2016 年 2017 年 新股流 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 20 页
马 12 月30
日
1 月 10
日
通受限
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600485 信威集
团
2016 年
12 月26
日
重大事
项
14.60 - - 207,300 3,905,283.00 3,026,580.00 -
002635 安洁科
技
2016 年
11 月8
日
重大事
项
33.74 2017 年2
月 8 日
33.50 62,791 1,919,189.44 2,118,568.34 -
002509 天广中
茂
2016 年9
月 21 日
重大事
项
12.68 - - 144,000 1,642,379.94 1,825,920.00 -
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 129,371,574.37 84.94
其中： 股票 129,371,574.37 84.94
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,737,961.98 14.93
7 其他各 项资 产 200,807.63 0.13
8 合计 152,310,343.98 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 18,387,931.94 12.21
C
制造业 100,174,974.69 66.53
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.03
E
建筑业 3,853,228.23 2.56
F
批发和 零售 业 - 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.01
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
4,426,536.77 2.94
J
金融业 82,808.00 0.05
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 2,398,718.40 1.59
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 129,371,574.37 85.92
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002050 三花智 控 988,500 10,913,040.00 7.25
2 600885 宏发股 份 296,023 9,457,934.85 6.28
3 002032 苏 泊 尔 184,413 6,439,701.96 4.28
4 601899 紫金矿 业 1,787,000 5,968,580.00 3.96
5 600458 时代新 材 420,500 5,950,075.00 3.95
6 600547 山东黄 金 151,784 5,541,633.84 3.68
7 002236 大华股 份 382,800 5,236,704.00 3.48
8 000625 长安汽 车 343,445 5,131,068.30 3.41
9 300303 聚飞光 电 554,993 4,895,038.26 3.25
10 002179 中航光 电 121,900 4,423,751.00 2.94
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600489 中金黄 金 20,216,417.87 11.32
2 601377 兴业证 券 19,142,381.24 10.72
3 600332 白云山 16,518,319.84 9.25
4 000063 中兴通 讯 13,903,765.60 7.79
5 002662 京威股 份 13,781,393.27 7.72
6 600547 山东黄 金 13,539,787.40 7.58
7 000892 星美联 合 13,400,472.88 7.51
8 000060 中金岭 南 13,224,335.00 7.41
9 000625 长安汽 车 13,153,492.18 7.37
10 300284 苏交科 13,116,406.28 7.35
11 600060 海信电 器 12,892,780.51 7.22
12 000758 中色股 份 11,881,616.56 6.65
13 600266 北京城 建 11,402,337.16 6.39
14 601211 国泰君 安 10,812,823.53 6.06 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页
15 300059 东方财 富 10,797,087.04 6.05
16 600525 长园集 团 10,677,878.86 5.98
17 600612 老凤祥 10,586,019.95 5.93
18 600655 豫园商 城 10,455,084.05 5.86
19 600219 南山铝 业 10,409,268.00 5.83
20 000078 海王生 物 10,221,827.87 5.72
21 002081 金 螳 螂 10,085,006.50 5.65
22 300043 星辉娱 乐 9,993,099.08 5.60
23 600348 阳泉煤 业 9,890,901.00 5.54
24 002264 新 华 都 9,610,167.89 5.38
25 300408 三环集 团 9,590,674.19 5.37
26 002245 澳洋顺 昌 9,473,177.00 5.31
27 600999 招商证 券 9,443,802.00 5.29
28 601766 中国中 车 9,423,752.00 5.28
29 600386 北巴传 媒 9,412,767.08 5.27
30 000776 广发证 券 9,095,564.17 5.09
31 600885 宏发股 份 8,953,560.50 5.01
32 002050 三花智 控 8,951,298.01 5.01
33 600458 时代新 材 8,943,577.89 5.01
34 300011 鼎汉技 术 8,475,736.39 4.75
35 600325 华发股 份 8,417,211.85 4.71
36 603766 隆鑫通 用 8,236,141.32 4.61
37 002032 苏 泊 尔 8,232,493.47 4.61
38 300148 天舟文 化 8,185,022.78 4.58
39 000698 沈阳化 工 7,966,203.00 4.46
40 300291 华录百 纳 7,925,314.12 4.44
41 600185 格力地 产 7,666,483.00 4.29
42 603788 宁波高 发 7,522,684.33 4.21
43 300088 长信科 技 7,500,453.07 4.20
44 300147 香雪制 药 7,473,513.41 4.19
45 600029 南方航 空 7,362,260.00 4.12
46 000603 盛达矿 业 7,331,879.52 4.11
47 600894 广日股 份 7,105,144.82 3.98
48 002690 美亚光 电 6,686,109.06 3.74
49 000069 华侨城 Ａ 6,675,866.00 3.74
50 002327 富安娜 6,381,521.00 3.57 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页
51 601899 紫金矿 业 6,268,449.00 3.51
52 601636 旗滨集 团 6,245,045.00 3.50
53 002258 利尔化 学 6,242,612.49 3.50
54 000650 仁和药 业 6,178,865.25 3.46
55 300303 聚飞光 电 6,154,551.00 3.45
56 300072 三聚环 保 6,131,797.17 3.43
57 002235 安妮股 份 6,050,821.00 3.39
58 600571 信雅达 6,036,560.64 3.38
59 002530 丰东股 份 6,029,144.89 3.38
60 000858 五 粮 液 5,933,344.27 3.32
61 002429 兆驰股 份 5,933,019.03 3.32
62 600309 万华化 学 5,822,380.81 3.26
63 300241 瑞丰光 电 5,792,993.00 3.24
64 000703 恒逸石 化 5,726,827.04 3.21
65 002281 光迅科 技 5,482,797.00 3.07
66 002250 联化科 技 5,481,885.43 3.07
67 600114 东睦股 份 5,473,022.00 3.07
68 600073 上海梅 林 5,456,005.40 3.06
69 600685 中船防 务 5,449,521.31 3.05
70 002236 大华股 份 5,446,175.00 3.05
71 600153 建发股 份 5,420,612.00 3.04
72 300078 思创医 惠 5,398,025.48 3.02
73 000049 德赛电 池 5,332,662.36 2.99
74 600316 洪都航 空 5,331,008.00 2.99
75 000716 黑芝麻 5,281,887.20 2.96
76 000090 天健集 团 5,263,362.80 2.95
77 000157 中联重 科 5,216,558.00 2.92
78 300202 聚龙股 份 5,203,570.09 2.91
79 600958 东方证 券 5,171,577.00 2.90
80 000513 丽珠集 团 5,169,383.62 2.90
81 600998 九州通 5,151,720.73 2.89
82 300168 万达信 息 5,149,640.00 2.88
83 300253 卫宁健 康 5,147,295.00 2.88
84 601633 长城汽 车 4,989,575.10 2.79
85 000975 银泰资 源 4,978,941.50 2.79
86 002126 银轮股 份 4,941,051.80 2.77 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页
87 600150 中国船 舶 4,764,750.04 2.67
88 002605 姚记扑 克 4,758,825.85 2.67
89 002468 艾迪西 4,758,337.00 2.66
90 600395 盘江股 份 4,727,833.96 2.65
91 000001 平安银 行 4,708,654.00 2.64
92 002437 誉衡药 业 4,701,399.00 2.63
93 002727 一心堂 4,676,598.63 2.62
94 000762 西藏矿 业 4,656,405.52 2.61
95 002466 天齐锂 业 4,648,030.40 2.60
96 000752 西藏发 展 4,646,302.64 2.60
97 000910 大亚圣 象 4,641,039.75 2.60
98 000039 中集集 团 4,634,550.18 2.60
99 600688 上海石 化 4,626,242.00 2.59
100 300200 高盟新 材 4,611,727.43 2.58
101 002716 金贵银 业 4,596,104.40 2.57
102 300203 聚光科 技 4,568,386.30 2.56
103 601336 新华保 险 4,564,587.00 2.56
104 600597 光明乳 业 4,548,479.46 2.55
105 600038 中直股 份 4,540,070.23 2.54
106 002179 中航光 电 4,484,048.95 2.51
107 601021 春秋航 空 4,476,325.82 2.51
108 000768 中航飞 机 4,427,713.00 2.48
109 000657 中钨高 新 4,410,458.69 2.47
110 600195 中牧股 份 4,407,398.47 2.47
111 600382 广东明 珠 4,387,595.00 2.46
112 600110 诺德股 份 4,349,009.66 2.44
113 601069 西部黄 金 4,348,252.45 2.44
114 300224 正海磁 材 4,343,920.92 2.43
115 000567 海德股 份 4,326,084.00 2.42
116 600239 云南城 投 4,249,345.38 2.38
117 002373 千方科 技 4,229,487.07 2.37
118 000568 泸州老 窖 4,129,317.48 2.31
119 002477 雏鹰农 牧 4,072,265.28 2.28
120 002092 中泰化 学 4,066,232.00 2.28
121 600807 天业股 份 4,061,963.04 2.27
122 600141 兴发集 团 3,991,736.56 2.24 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页
123 600748 上实发 展 3,985,783.60 2.23
124 600637 东方明 珠 3,962,957.96 2.22
125 600485 信威集 团 3,905,283.00 2.19
126 603108 润达医 疗 3,904,071.25 2.19
127 002240 威华股 份 3,892,913.70 2.18
128 002292 奥飞娱 乐 3,889,104.37 2.18
129 002390 信邦制 药 3,886,854.85 2.18
130 002509 天广中 茂 3,866,436.10 2.17
131 600261 阳光照 明 3,859,348.88 2.16
132 601607 上海医 药 3,851,200.24 2.16
133 600875 东方电 气 3,824,044.94 2.14
134 000802 北京文 化 3,818,736.98 2.14
135 600562 国睿科 技 3,814,343.48 2.14
136 002262 恩华药 业 3,803,531.16 2.13
137 601669 中国电 建 3,769,673.00 2.11
138 002375 亚厦股 份 3,760,897.00 2.11
139 601789 宁波建 工 3,745,525.54 2.10
140 601311 骆驼股 份 3,738,506.00 2.09
141 600531 豫光金 铅 3,737,781.69 2.09
142 600487 亨通光 电 3,698,089.03 2.07
143 600887 伊利股 份 3,695,348.91 2.07
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002662 京威股 份 21,327,905.99 11.94
2 601377 兴业证 券 19,528,986.24 10.94
3 600489 中金黄 金 17,455,907.70 9.78
4 000892 星美联 合 16,923,744.39 9.48
5 300284 苏交科 15,812,800.08 8.86
6 300059 东方财 富 14,714,366.21 8.24
7 000063 中兴通 讯 14,168,027.57 7.93
8 000060 中金岭 南 13,343,887.04 7.47
9 600332 白云山 13,063,909.15 7.32
10 002245 澳洋顺 昌 12,925,898.62 7.24 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页
11 000758 中色股 份 12,068,549.67 6.76
12 600525 长园集 团 11,851,952.53 6.64
13 600547 山东黄 金 11,821,672.56 6.62
14 600266 北京城 建 11,543,059.95 6.46
15 000078 海王生 物 11,503,935.48 6.44
16 601211 国泰君 安 10,829,506.86 6.07
17 002081 金 螳 螂 10,764,817.89 6.03
18 600612 老凤祥 10,705,066.20 6.00
19 600655 豫园商 城 10,525,007.75 5.89
20 000001 平安银 行 10,511,179.82 5.89
21 002264 新 华 都 10,058,596.37 5.63
22 300043 星辉娱 乐 9,933,416.11 5.56
23 300408 三环集 团 9,910,757.04 5.55
24 600219 南山铝 业 9,692,310.17 5.43
25 002355 兴民智 通 9,587,523.96 5.37
26 600386 北巴传 媒 9,550,826.87 5.35
27 601766 中国中 车 9,505,254.77 5.32
28 000858 五 粮 液 9,442,652.07 5.29
29 600999 招商证 券 9,419,792.28 5.28
30 600060 海信电 器 9,402,543.02 5.27
31 300011 鼎汉技 术 9,291,536.64 5.20
32 000776 广发证 券 9,059,773.08 5.07
33 603788 宁波高 发 8,965,704.00 5.02
34 603766 隆鑫通 用 8,704,764.19 4.88
35 002517 恺英网 络 8,692,316.33 4.87
36 300088 长信科 技 8,594,633.02 4.81
37 300148 天舟文 化 8,362,845.42 4.68
38 300291 华录百 纳 8,193,609.03 4.59
39 600325 华发股 份 8,133,958.71 4.56
40 600185 格力地 产 7,895,936.70 4.42
41 000698 沈阳化 工 7,891,876.84 4.42
42 002292 奥飞娱 乐 7,860,602.50 4.40
43 300147 香雪制 药 7,433,649.47 4.16
44 600894 广日股 份 7,399,966.50 4.14
45 600029 南方航 空 7,344,636.24 4.11
46 000625 长安汽 车 7,278,888.40 4.08
47 600316 洪都航 空 7,236,258.00 4.05
48 002690 美亚光 电 6,960,923.84 3.90 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 28 页
49 002327 富安娜 6,800,453.46 3.81
50 002258 利尔化 学 6,771,832.12 3.79
51 002530 丰东股 份 6,751,804.50 3.78
52 002654 万润科 技 6,627,454.53 3.71
53 300241 瑞丰光 电 6,541,248.18 3.66
54 000069 华侨城 Ａ 6,433,707.67 3.60
55 600685 中船防 务 6,372,685.09 3.57
56 002716 金贵银 业 6,233,807.55 3.49
57 002429 兆驰股 份 6,209,254.22 3.48
58 300202 聚龙股 份 6,137,141.76 3.44
59 000603 盛达矿 业 6,081,205.00 3.41
60 600309 万华化 学 6,063,367.38 3.40
61 600114 东睦股 份 6,049,565.47 3.39
62 000650 仁和药 业 6,024,804.16 3.37
63 600571 信雅达 6,010,152.82 3.37
64 002730 电光科 技 5,948,103.57 3.33
65 600348 阳泉煤 业 5,779,347.44 3.24
66 000703 恒逸石 化 5,774,516.81 3.23
67 002250 联化科 技 5,756,380.72 3.22
68 002281 光迅科 技 5,719,057.00 3.20
69 600073 上海梅 林 5,693,091.95 3.19
70 000513 丽珠集 团 5,546,625.82 3.11
71 002235 安妮股 份 5,541,938.71 3.10
72 000090 天健集 团 5,504,993.19 3.08
73 600153 建发股 份 5,492,812.00 3.08
74 000716 黑芝麻 5,364,751.52 3.00
75 300078 思创医 惠 5,333,218.00 2.99
76 600110 诺德股 份 5,297,478.12 2.97
77 000049 德赛电 池 5,286,097.88 2.96
78 000975 银泰资 源 5,281,503.48 2.96
79 601633 长城汽 车 5,211,866.29 2.92
80 600958 东方证 券 5,192,453.00 2.91
81 600998 九州通 5,176,259.30 2.90
82 000157 中联重 科 5,070,299.69 2.84
83 300178 腾邦国 际 5,069,390.00 2.84
84 600303 曙光股 份 5,052,659.81 2.83
85 002468 艾迪西 5,027,269.50 2.82
86 600597 光明乳 业 5,026,102.68 2.81 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 29 页
87 600520 *ST 中发 5,017,612.00 2.81
88 000039 中集集 团 4,955,408.62 2.78
89 002605 姚记扑 克 4,933,575.65 2.76
90 300224 正海磁 材 4,931,080.00 2.76
91 002437 誉衡药 业 4,782,844.00 2.68
92 600150 中国船 舶 4,775,436.98 2.67
93 000802 北京文 化 4,741,725.40 2.66
94 600688 上海石 化 4,737,919.59 2.65
95 600395 盘江股 份 4,733,760.06 2.65
96 002727 一心堂 4,722,758.62 2.65
97 300203 聚光科 技 4,662,567.24 2.61
98 300168 万达信 息 4,653,218.03 2.61
99 300253 卫宁健 康 4,609,347.58 2.58
100 000910 大亚圣 象 4,601,586.20 2.58
101 000768 中航飞 机 4,570,308.21 2.56
102 000762 西藏矿 业 4,509,467.00 2.53
103 601336 新华保 险 4,503,671.98 2.52
104 300200 高盟新 材 4,491,248.00 2.52
105 600195 中牧股 份 4,440,242.68 2.49
106 601021 春秋航 空 4,435,953.90 2.48
107 600382 广东明 珠 4,373,284.16 2.45
108 000657 中钨高 新 4,314,014.32 2.42
109 002373 千方科 技 4,229,268.07 2.37
110 002262 恩华药 业 4,227,473.00 2.37
111 600748 上实发 展 4,172,116.11 2.34
112 000567 海德股 份 4,170,299.27 2.34
113 000568 泸州老 窖 4,155,320.04 2.33
114 002477 雏鹰农 牧 4,141,979.29 2.32
115 600637 东方明 珠 4,118,424.34 2.31
116 002092 中泰化 学 4,066,681.55 2.28
117 300342 天银机 电 4,052,051.52 2.27
118 601069 西部黄 金 4,041,144.60 2.26
119 002240 威华股 份 4,019,456.56 2.25
120 600239 云南城 投 4,007,001.24 2.24
121 603108 润达医 疗 3,973,319.41 2.23
122 600261 阳光照 明 3,962,375.30 2.22
123 300299 富春通 信 3,955,406.89 2.22
124 000638 万方发 展 3,908,422.68 2.19 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 30 页
125 601789 宁波建 工 3,894,619.57 2.18
126 600531 豫光金 铅 3,839,213.35 2.15
127 600807 天业股 份 3,804,017.00 2.13
128 002390 信邦制 药 3,802,793.00 2.13
129 601607 上海医 药 3,797,131.46 2.13
130 600887 伊利股 份 3,752,715.00 2.10
131 600322 天房发 展 3,748,223.60 2.10
132 300502 新易盛 3,694,195.00 2.07
133 600141 兴发集 团 3,608,380.40 2.02
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,388,642,917.59
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,412,645,446.49
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 31 页
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 184,153.78
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,048.80
5 应收申 购款 11,605.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 200,807.63
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 32 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
11,257 10,061.32 1,981,134.91 1.75% 111,279,155.73 98.25%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
69,784.06 0.0616%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 9 月 8 日 ） 基金 份额 总 额
3,086,196,884.20
本报告 期期 初基 金份 额总 额 124,286,132.92
本报告 期基 金总 申购 份额 20,639,608.47
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 31,665,450.75
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 113,260,290.64
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、 基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ，本
年度应 支付 的审 计费 用 为6 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1 、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称 “ 深圳证监
局”） 《关 于对 大成 基金 管 理有限 公司 采取 责令 整改 并暂停 办理 相关 业务 措施 的决定 》 ， 责令 公 司
进行整 改， 并暂 停受 理公 募基金 产品 注册 申请 6 个 月，暂 停受 理新 设子 公司 业务申 请 1 年， 对
相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 公司 高度 重视 ， 制 定并落 实相 关整 改措 施， 并及时 向深 圳证 监 局
提交整 改报 告。 目 前公 司 已完成 相关 整改 工作 。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 2 414,363,156.65 14.80% 377,608.51 14.80% -
天风证券 2 202,603,930.36 7.24% 184,634.38 7.24% -
东兴证券 1 165,271,472.09 5.90% 150,613.88 5.90% -
方正证券 1 162,137,767.00 5.79% 147,754.34 5.79% - 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 34 页
红塔证券 1 158,167,643.41 5.65% 144,137.72 5.65% -
中金公司 3 142,588,430.40 5.09% 129,948.46 5.09% -
华创证券 1 130,017,328.67 4.65% 118,488.23 4.64% -
平安证券 1 126,554,761.26 4.52% 116,395.55 4.56% -
北京高华 1 98,536,494.98 3.52% 89,794.38 3.52% -
华泰证券 1 91,297,493.98 3.26% 83,198.72 3.26% -
国金证券 2 90,339,705.22 3.23% 82,327.43 3.23% -
东北证券 2 89,345,525.98 3.19% 81,419.89 3.19% -
第一创业 1 87,490,892.16 3.13% 79,730.13 3.12% -
山西证券 1 83,502,290.00 2.98% 76,103.98 2.98% -
英大证券 1 80,091,222.94 2.86% 72,987.05 2.86% -
兴业证券 2 72,661,384.44 2.60% 66,217.17 2.59% -
中信证券 2 71,980,981.92 2.57% 65,596.04 2.57% -
中原证券 1 69,522,992.35 2.48% 63,355.90 2.48% -
华西证券 1 67,841,824.72 2.42% 61,825.95 2.42% -
万和证券 1 60,342,077.73 2.16% 54,991.69 2.16% -
国盛证券 1 53,851,052.77 1.92% 49,075.20 1.92% -
中银国际 2 48,589,183.31 1.74% 44,280.27 1.74% -
民生证券 1 42,441,163.17 1.52% 38,675.72 1.52% -
瑞银证券 1 42,042,261.02 1.50% 38,313.20 1.50% -
海通证券 1 39,124,953.40 1.40% 35,657.68 1.40% -
国泰君安 2 33,862,235.00 1.21% 30,859.65 1.21% -
川财证券 1 29,613,139.14 1.06% 26,986.43 1.06% -
联讯证券 1 22,101,567.83 0.79% 20,141.07 0.79% -
浙商证券 1 9,989,963.56 0.36% 9,104.00 0.36% -
中泰证券 1 9,912,446.57 0.35% 9,033.05 0.35% -
东吴证券 1 2,808,538.39 0.10% 2,558.93 0.10% -
东财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申万宏源 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、租 用券 商专 用交 易 单元的 选择 标准 和程 序：
根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租 用证 券公 司交 易单 元的选 择标 准主 要包 括：
（1） 财务 状况 良好 ， 最近一 年无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ， 内控制 度健 全， 能满 足各 投资组 合运 作的 保密 性要 求；
（3） 研究 实力 较强 ， 能提供 包括 研究 报告 、路 演服务 、协 助进 行上 市公 司调研 等研 究服 务 ；
（4 ） 具 备各 投 资 组合 运作所 需的 高效 、 安全 的 通讯条 件 ， 有 足够 的交 易 和清算 能力 ， 满足 各
投资组 合证 券交 易需 要；
（5） 能提 供投 资组 合 运作、 管理 所需 的其 他券 商服务 ；
（6） 相关 基金 合同 、 资产管 理合 同以 及法 律法 规规定 的其 他条 件。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 专用 席位 。
2、 报告 期内 本基 金交 易单 元变更 情况 ， 新 增交 易单 元： 爱 建证 券、 东 方证 券 、 中原 证券、 中金 公
司、广 发证 券、 东吴 证券 、万和 证券 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投 资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东兴证券 142,622.53 100.00% - 0.00% - 0.00% 大成行业轮动混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 根 据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公司 章 程>的 公告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
2、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （以 下简 称 “董事 会 ” ） 审议
通 过，杜鹏 女士不 再担任公 司督察长 。董事 会同时决 议，同意 在公司 新督察长 任职前， 由公司
总经理 罗登 攀先 生代 为履 行督察 长职 务， 代为 履职 时间不 超 过90 日。
3、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 ， 陈翔凯 先生 、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
大成基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月25 日
