大 成 绝对 收 益策 略 混合 型 发起 式 证券 投 资基 金
2016 年年 度报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 3 月 25 日
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
§1 重要提示及目录
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。 普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成绝 对收 益策 略混 合型 发起式
基金主 代码 001791
交易代 码 001791
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 23 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 40,639,426.85 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成绝 对收 益混 合发 起 A 大成绝 对收 益混 合发 起 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001791 001792
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 32,078,594.64 份 8,560,832.21 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
灵活配 置股 票和 债券 等各 类资产 的比 例， 优选 量化 投资策 略进 行
投资， 在有 效控 制风 险的 基础上 ， 运 用股 指期 货等 工具对 冲市 场
风险， 寻求 基金 资产 的长 期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 采用 多种 绝对 收益 策略， 剥离 系统 性风 险， 力争实 现稳 定
的绝对 回报 。
1、Alpha 对 冲策 略
本基金 通过 持续 、科 学、 系统、 深入 的研 究构 建多 头股票 组合 ，
并匹配 合适 的空 头工 具， 剥离系 统性 风险 。
2、其 他绝 对收 益策 略
本基金 主要 采用 事件 驱动 、 股指 期货 套利 的对 冲策 略来捕 捉绝 对
收益机 会 。 同 时 ， 本基 金 根据市 场情 况的 变化 ， 灵 活运用 其他 绝
对收益 策略 （ 如统 计套 利 策略 、 定 向增 发套 利策 略 、 大 宗交 易套
利、 并购 套利 策略 等） 策 略提高 资本 的利 用率 ， 从 而提高 绝对 收
益，达 到投 资策 略的 多元 化以进 一步 降低 本基 金收 益的波 动。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 基准 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 具有 低波 动率 、 低 下方风 险的 特点 ， 并 且运 用股指 期货 对
冲投资 组合 的系 统性 风险 ， 其预 期收 益及 风险 水平 低于股 票型 基
金，但 高于 债券 型基 金， 属 于中 低风 险水 平 的 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责 姓名 罗登攀 林葛 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
人 联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32
层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心
东座 F9 中 国农 业银 行托 管 业务部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和
指标
2016 年
2015 年 9 月 23 日( 基金 合 同生效
日)-2015 年 12 月 31 日
大成绝 对收 益
混合发 起A
大成绝 对收 益
混合发 起 C
大成绝 对收 益混
合发 起A
大成绝 对收 益混
合发 起C
本期已 实现 收益 -1,315,233.70 -441,313.15 837,464.96 842,367.69
本期利 润 -1,156,431.63 -620,251.93 901,821.23 822,035.75
加权平 均基 金份 额
本期利 润
-0.0273 -0.0404 0.0079 0.0049
本期基 金份 额净 值
增长率
-2.38% -3.38% 0.80% 0.50%
3.1.2 期末 数据 和
指标
2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金
份额利 润
-0.0328 -0.0459 0.0073 0.0039
期末基 金资 产净 值 31,574,792.63 8,313,129.51 90,837,303.18 50,003,257.78
期末基 金份 额净 值 0.984 0.971 1.008 1.005
注： 1、本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成绝 对收 益混 合发 起 A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.30% 0.06% 0.37% 0.01% -0.67% 0.05%
过去六 个月 -0.30% 0.11% 0.75% 0.00% -1.05% 0.11%
过去一 年 -2.38% 0.14% 1.49% 0.00% -3.87% 0.14%
自基金 合同 生
效起至 今
-1.60% 0.13% 1.93% 0.00% -3.53% 0.13%
大成绝 对收 益混 合发 起 C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.51% 0.05% 0.37% 0.01% -0.88% 0.04%
过去六 个月 -0.72% 0.11% 0.75% 0.00% -1.47% 0.11%
过去一 年 -3.38% 0.14% 1.49% 0.00% -4.87% 0.14%
自基金 合同 生
效起至 今
-2.90% 0.13% 1.93% 0.00% -4.83% 0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
注：本 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效起 六个 月内 使基 金的 投资组 合比 例符 合基
金合同 的约 定。 截至 报告 期末， 本基 金已 符合 各项 比例。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
注： 本基 金自2015 年9 月23 日(基 金合 同生 效日) 以来未 有折算 事 项。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 自2015 年9 月23 日(基 金合 同生 效日) 以来 未有利 润分 配事 项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成 了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，4 只 QDII 基
金及 68 只 开放 式证 券投 资 基金。 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
石 国 武 先
生
本 基 金 基
金 经 理 ，
大 类 资 产
配 置 部 总
监
2015 年9 月
23 日
- 15 年
工 学 硕 士 。2002 年 12
月至 2012 年 11 月就 职
于 博 时 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 系 统 分 析 员 、
股 票 投 资 部 投 资 经 理 助
理 ， 特 定 资 产 部 投 资 经
理。2012 年 11 月加 入
大 成 基 金 管 理 有 限 公
司。2013 年 4 月 18 日
起 担 任 大 成 价 值 增 长 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2014 年 8 月 23 日至
2015 年 7 月 21 日任 大
成 核 心 双 动 力 股 票 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年 7 月 22 日至
2016 年3 月8 日 任大 成
核 心 双 动 力 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 4 月 18 日至
2015 年 7 月 23 日担 任
大 成 优 选 股 票 型 证 券 投
资基金 （LOF ） 基 金经 理，
2015 年 7 月 24 日至
2016 年 5 月 25 日任 大
成 优 选 混 合 型 证 券 投 资
基金（LOF ）基 金经 理，
2015 年 9 月 23 日至
2017 年 3 月 18 日任大
成 绝 对 收 益 策 略 混 合 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。 2016 年8 月19
日 起 任 大 成 定 增 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。2016 年 8 月
20 日起 任大 成创 新成 长
混 合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 基金 经理。 现任 大
类 资 产 配 置 部 总 监 。具
有基金 从业 资格 。 国 籍：
中国 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
注：1 、任 职日 期、 离任 日期为 本基 金管 理人 作出 决定之 日。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
3、 石 国武 先生 自2017 年3 月 18 日 离任 本基 金基 金 经理， 黎新 平先 生于 同日 起担任 本基 金基 金经
理，详 见2017 年3 月18 日的变 更基 金经 理公 告。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 绝对收益策 略混
合型发起式证 券投资基 金 基金合同》和 其他有关 法 律法规的规定 ，在基金 管 理运作中， 大成绝对
收益策略混合 型发起式 证 券投资基金的 投资范围 、 投资比例、投 资组合、 证 券交易行为 、信息披
露等符合有关 法律法规 、 行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法 违 规行为，
没有运用基金 财产进行 内 幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交 易，整体
运作合法、合 规。本基 金 将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一 如既往地
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 努力 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计 分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在9 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主 动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年 ，沪 深 300 表现为-11.28% ，中 证 500 表 现为-16.28% ， 创业 板指 表 现为-27.71% ，A
股市场在年初 赢来极为 惨 淡的开局，新 推出的熔 断 机制加剧了市 场的恐慌 效 应。随着市 场政策的
逐步调整，资 本市场缓 慢 企稳并进入震 荡上升走 势 ，市场整体跌 幅有所收 敛 ，结构上有 业绩支撑
的公司股价表 现突出， 创 业板股票表现 萎靡。在 积 极财政政策和 稳健的货 币 政策的作用下 ，2016
年宏观经济逐 步企稳， 其 中，房地产景 气回升和 供 给侧改革初见 成效，对 宏 观经济保持 稳定作用
显著。负面因 素在于重 点 城市房地产价 格快速上 升 和金融机构杠 杆水平的 快 速提升给宏 观经济的
长期稳定积累 了一定的 潜 在风险。随着 国 庆房地 产 调控政策出台 和央行货 币 政策向中性 的转变，
金融体 系“ 防风 险” 成为 重点， 债券 市场 迎来 一波 超预期 的调 整。
本基金为多空 对冲策略 基 金，由于股指 期货和现 货 贴水幅度一直 维持较大 幅 度，为控制组 合
风险，本基金 仅仅建立 少 量头寸进行多 空操作， 主 要从事低风险 的逆回购 、 可转债和事 件驱动类
的投资 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金 A 类 净值 增长率 为-2.38% ，B 类 净 值增长 率为-3.38% ， 期间 业绩比 较基 准收
益率 为1.49% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
本基金将秉持 长期稳健 增 值的投资目标 ，严格实 施 多空对冲和事 件驱动相 结 合的组合配置 策
略，力 争为 持有 人获 取合 理回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
收益部、风险 管理部、 基 金运营部、监 察稽核部 、 委托投资部指 定人员组 成 。公司估值 委员会的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历， 估 值委 员会 成员 中包 括 两名投 资组 合经 理 。
股票投 资部 、 研究 部、 固 定收益 部 、 风 险管 理部 和 委托投 资部 负责 关注 相关 投资品 种的 动态 ，
评判基金持有 的投资品 种 是否处于不活 跃的交易 状 态或者最近交 易日后经 济 环境发生了 重大变化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 从而确定估值 日需要进 行 估值测算或 者调整的
投资品种；提 出合理的 数 量分析模型对 需要进行 估 值测算或者调 整的投资 品 种进行公允 价值定价
与计量；定期 对估值政 策 和程序进行评 价，以保 证 其持续适用； 基金运营 部 负责日常的 基金资产
的估值业务， 执行基金 估 值政策，并负 责与托管 行 沟通估值调整 事项；监 察 稽核部负责 审核估值
政策和程序的 一致性， 监 督估值委员 会 工作流程 中 的风险控制， 并负责估 值 调整事项的 信息披露
工作。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利 益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中央国债 登记结算 有 限责任公司签 署服务协 议 ，由其按约定 提供在银 行 间同业市场 交易的债
券品种 的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内 ， 本 基金 曾出 现了连 续 60 个 工作 日资 产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 我公 司已 根据
法律法 规及 基金 合同 要求 拟定相 关应 对方 案上 报中 国证券 监督 管理 委员 会。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、 独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基 金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信 息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
基金2016 年年 度财 务报 告已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙） 审计 ， 注 册会 计
师签字出具了 标准无保 留 意见的审计报 告。投资 者 欲了解本基金 审计报告 详 细内容，应 阅读年度
报告正 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 绝对 收益 策略混 合型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 18,337,644.89 29,084,370.96
结算备 付金 5,165,966.84 100,720,436.70 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
存出保 证金 823,252.10 2,143,321.46
交易性 金融 资产 4,862,448.26 10,165,416.00
其中： 股票 投资 4,704,818.76 9,927,416.00
基金投 资 - -
债券投 资 157,629.50 238,000.00
资产支 持证 券投
资
- -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 25,043.11 22,186.14
应收股 利 - -
应收申 购款 1,000,000.00 3,000.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 40,214,355.20 142,138,731.26
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 100,677.55 604,697.75
应付管 理人 报酬 49,969.88 300,102.71
应付托 管费 8,328.31 50,017.11
应付销 售服 务费 4,902.17 87,586.59
应付交 易费 用 12,555.15 179,839.57
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 150,000.00 75,926.57
负债合 计 326,433.06 1,298,170.30
所有者权益：
实收基 金 40,639,426.85 139,893,713.02
未分配 利润 -751,504.71 946,847.94
所有者 权益 合计 39,887,922.14 140,840,560.96
负债和 所有 者权 益总 计 40,214,355.20 142,138,731.26
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 大 成绝 对收 益 混合基 金A 类基 金份 额净 值0.984 元 ， 大成 绝
对收益 混合 基 金 C 类 基金 份额净 值 0.971 元， 基金 份额总 额 40,639,426.85 份，其 中大 成绝 对收大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
益混合 基 金A 类 基金 份 额32,078,594.64 份， 大成 绝 对收益 混合 基 金 C 类 基金 份额 8,560,832.21
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 绝对 收益 策略混 合型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年9 月23 日(基金合同生
效日)至2015 年 12 月 31 日
一、收入 -159,979.71 3,843,944.03
1.利息 收入 746,381.43 1,379,184.97
其中： 存款 利息 收入 635,884.54 317,427.34
债券利 息收 入 4,819.13 36.52
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 105,677.76 1,061,721.11
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列） -1,358,837.81 2,328,076.17
其中： 股票 投资 收益 -1,832,916.90 3,013,816.17
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 32,120.96 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 228,600.00 -685,740.00
股利收 益 213,358.13 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
-20,136.71 44,024.33
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
472,613.38 92,658.56
减： 二、费用 1,616,703.85 2,120,087.05
1．管 理人 报酬 868,774.89 1,159,498.31
2．托 管费 144,795.82 193,249.73
3．销 售服 务费 123,323.23 370,443.79
4．交 易费 用 106,191.87 292,702.35
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 373,618.04 104,192.87
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-1,776,683.56 1,723,856.98
减：所 得税 费用 - - 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,776,683.56 1,723,856.98
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 绝对 收益 策略混 合型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
139,893,713.02 946,847.94 140,840,560.96
二、 本期 经营 活动 产生
的基金 净值 变动 数 （本
期利润 ）
- -1,776,683.56 -1,776,683.56
三、 本期 基金 份额 交易
产生的基金净值变动
数
（净值 减少 以“- ”号
填列）
-99,254,286.17 78,330.91 -99,175,955.26
其中：1.基 金申 购款 79,704,216.80 -1,813,329.45 77,890,887.35
2.基金 赎回 款 -178,958,502.97 1,891,660.36 -177,066,842.61
四、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （净 值减
少以“-” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
40,639,426.85 -751,504.71 39,887,922.14
项目
上年度可比期间
2015 年9 月23 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
306,779,340.95 - 306,779,340.95
二、 本期 经营 活动 产生
的基金 净值 变动 数 （本
期利润 ）
- 1,723,856.98 1,723,856.98
三、 本期 基金 份额 交易 -166,885,627.93 -777,009.04 -167,662,636.97 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
产生的基金净值变动
数
（净值 减少 以“- ”号
填列）
其中：1.基 金申 购款 129,157.73 761.22 129,918.95
2.基金 赎回 款 -167,014,785.66 -777,770.26 -167,792,555.92
四、 本期 向基 金份 额持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （净 值减
少以“-” 号填 列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
139,893,713.02 946,847.94 140,840,560.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 周立 新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
(1)
于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营 业
税。对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2)
对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3)
对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50%计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4)
基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关联方关系
关 联方 名 称 与 本基 金的关 系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司
(“ 中 国农 业银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年 4 月25 日前)
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新 资
本”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”)董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金 股东 中泰 信托 有限 责任公 司。 上述 股权 变更 及修改 《大 成基 金管 理有 限公司 公司 章程 》的
工商变 更手 续已 于2016 年 4 月25 日在 深圳 市市 场 监督管 理局 办理 完毕 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立. 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年9月23 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12
月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 6,921,863.10 10.41% - -
7.4.4.1.2 债券交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。
7.4.4.1.3 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年9月23 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12
月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 40,000,000.00 11.43% - -
7.4.4.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总额 的
比例
光大证 券 6,308.41 10.40% - 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年9月23 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总额 的
比例
光大证 券 - - - - 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年9 月23 日(基 金合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 868,774.89 1,159,498.31
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 228,799.78 216,873.63
注：支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.50% 的 年费率 计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% ÷当 年 天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年9 月23 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
144,795.82 193,249.73
注：支 付基 金托 管人 农业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% ÷当 年天 数 。
7.4.4.2.3 销售服务费
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
A 类 C 类 合计
大成基 金 - 5,597.18 5,597.18
中国农 业银 行
38,295.54 38,295.54
合计 - 43,892.72 43,892.72
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年9 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
A 类 C 类 合计
大成基 金 - 31,335.63 31,335.63
中国农 业银 行
63,222.42 63,222.42
合计 - 94,558.05 94,558.05
注：支 付基 金销 售机 构的 基金销 售服 务费 按前 一 日C 类基 金份 额对 应的 基金 资产净 值 0.80% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 销售 服务 费＝ 前一 日 C 类 基金 份额 对应 的资 产净值 × 0.80% ÷ 当年 天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年 度 可比期 间 内 未发 生 与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
A 类份额
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 9 月 23 日
(基金合同生效日)至
2015 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 持有 的基 金份额 10,001,777.95 10,001,777.95
报告期 初持 有的 基金 份额 10,001,777.95 10,001,777.95
报告期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
报告期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报 告期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - -
报告期 末持 有的 基金 份额 10,001,777.95 10,001,777.95
报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例 24.61% 7.15%
注：1 、 基金 管理 人大 成基 金管理 有限 公司 于本 报告 期间申 购本 基金 份额 均由 收益分 配引 起 ， 申 购
本基金 的费 率与 本基 金法 律文件 规定 一致 。
2、基
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末 除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期 间2015 年9 月23 日
(基金 合同 生效 日)至
2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
中国农 业银 行 18,337,644.89 216,078.48 29,084,370.96 216,459.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.5 期末（2016 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
于本报 告期 末， 本基 金未 持有因 认购 新发 或增 发证 券而流 通受 限的 证券 。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
于本报 告期 末， 本基 金未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 4,704,818.76 11.70
其中： 股票 4,704,818.76 11.70
2 固定收 益投 资 157,629.50 0.39
其中： 债券 157,629.50 0.39
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 24.87
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资
产
- 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,503,611.73 58.45
7 其他各 项资 产 1,848,295.21 4.60
8 合计 40,214,355.20 100.00
注：金 融衍 生品 投资 项下 的股指 期货 投资 净额 为0 ，在当 日无 负债 结算 制度 下，结 算准 备金 已包大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
括所持 股指 期货 合约 产生 的持仓 损益 ，则 金融 衍生 品投资 项下 的股 指期 货投 资与相 关的 期货 暂收
款( 结 算所 得的 持仓 损益) 之间按 抵销 后的 净额 为0 。
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 2,355,350.76 5.90
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应
业
- 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 - 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - 0.00
J
金融业 - 0.00
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,349,468.00 5.89
S
综合 - 0.00
合计 4,704,818.76 11.80
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％ ）
1 000625 长安汽 车 157,654 2,355,350.76 5.90
2 300144 宋城演 艺 112,200 2,349,468.00 5.89
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600900 长江电 力 6,506,705.46 4.62
2 300058 蓝色光 标 5,196,426.34 3.69
3 000625 长安汽 车 5,170,108.90 3.67
4 002013 中航机 电 3,645,090.00 2.59
5 000876 新 希 望 3,244,478.00 2.30
6 300395 菲利华 2,448,165.26 1.74
7 300144 宋城演 艺 2,334,310.00 1.66
8 000910 大亚圣 象 1,674,981.00 1.19
9 000919 金陵药 业 1,198,820.27 0.85
10 002797 第一创 业 5,320.00 0.00
注：本 期累 计买 入指 买入 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） ，不 考虑 相关 交易 费 用。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600900 长江电 力 6,455,767.40 4.58
2 300058 蓝色光 标 4,959,358.02 3.52
3 002013 中航机 电 3,499,422.68 2.48
4 000625 长安汽 车 3,166,373.00 2.25
5 000876 新 希 望 3,071,376.00 2.18
6 300395 菲利华 2,719,862.20 1.93
7 000910 大亚圣 象 1,730,340.64 1.23
8 000919 金陵药 业 1,240,570.72 0.88
9 601398 工商银 行 325,518.00 0.23
10 601988 中国银 行 274,365.00 0.19 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
11 601328 交通银 行 272,700.00 0.19
12 000750 国海证 券 172,366.00 0.12
13 600109 国金证 券 159,159.00 0.11
14 000712 锦龙股 份 128,899.00 0.09
15 002635 安洁科 技 114,625.00 0.08
16 600216 浙江医 药 114,116.00 0.08
17 002007 华兰生 物 109,820.00 0.08
18 601601 中国太 保 102,614.00 0.07
19 601318 中国平 安 93,502.00 0.07
20 000963 华东医 药 88,288.00 0.06
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 31,421,868.72
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 35,051,760.80
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％ ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） 157,629.50 0.40
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 157,629.50 0.40
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％） 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
1 123001 蓝标转 债 1,450 157,629.50 0.40
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1703 IF1703 -4 -3,900,960.00 -10,560.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -10,560.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） 228,600.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -256,700.00
注：买 入持 仓量 以正 数表 示，卖 出持 仓量 以负 数表 示，单 位为 手。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
现阶段 本基 金将 利用 股指 期货剥 离多 头股 票部 分的 系统性 风险 。基 金经 理根 据市场 的变 化、 现货
市场与 期货 市场 的相 关性 等因素 ，计 算需 要用 到的 期货合 约数 量， 对这 个数 量进行 动态 跟踪 与测
算，并 进行 适时 灵活 调整 。同时 ，综 合考 虑各 个月 份期货 合约 之间 的定 价关 系、套 利机 会、 流动
性以及 保证 金要 求等 因素 ，在各 个月 份期 货合 约之 间进行 动态 配置 ，通 过空 头部分 的优 化创 造额
外收益 。随 着监 管的 放开 及其他 工具 流动 性增 强， 我们会 优选 空头 工具 ，采 用最优 的多 头系 统性
风险剥 离方 式。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告 期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 823,252.10
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,043.11
5 应收申 购款 1,000,000.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,848,295.21
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 123001 蓝标转 债 1,450 157,629.50 0.40
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
报告期 末前 十名 股票 中不 存在流 通受 限的 情况
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额 单位 ：份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大 成 绝 对 收
益混合 发起A
667 48,093.85 10,100,649.95 31.49% 21,977,944.69 68.51%
大 成 绝 对 收
益混合 发起C
277 30,905.53 500,022.22 5.84% 8,060,809.99 94.16%
合计 944 43,050.24 10,600,672.17 26.08% 30,038,754.68 73.92%
注：1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对分级 份额 ，比例的分 母采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
大成绝 对
收益混 合
发起 A
- 0.0000%
大成绝 对
收益混 合
发起 C
1,000.62 0.0117%
合计
1,000.62 0.0025%
注： 上述 占基 金总 份额 比 例的计 算中 ， 对分 级份 额 ， 比 例的 分母 采用 各自 级 别的份 额 ， 对 合计 数，
比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ） 。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成绝 对收 益混 合发
起A
0
大成绝 对收 益混 合发
起C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成绝 对收 益混 合发
起A
0
大成绝 对收 益混 合发 0 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
起C
合计 0
9.4 发起式基金发起资金 持有 份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,001,777.95 24.61 10,001,777.95 24.61 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- 0.00 - 0.00 -
基金经 理等 人员
- 0.00 - 0.00 -
基金管 理人 股东
- 0.00 - 0.00 -
其他
- 0.00 - 0.00 -
合计
10,001,777.95 24.61 10,001,777.95 24.61 3 年
注： 本 报告 期间 基金 管理 人固有 资金 持有 份额 无变 化， 比 例的 分母 采用 各分 级基金 份额 的合 计 数 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
大成绝 对收 益混
合发 起A
大成绝 对收 益混
合发 起 C
基金合 同生 效日 （2015 年 9 月 23 日） 基金 份
额总额
117,403,940.78 189,375,400.17
本报告 期期 初基 金份 额总 额 90,117,776.59 49,775,936.43
本报告 期基 金总 申购 份额 493,838.30 79,210,378.50
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 58,533,020.25 120,425,482.72
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 32,078,594.64 8,560,832.21
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本年度 应支 付的 审计 费用 为5 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1 、 报告 期内 基金 管理 人收 到中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局 （以 下简 称 “ 深圳证 监局 ” ）
《 关 于对 大成 基金 管理 有限 公 司采 取责 令整 改并 暂停 办 理相 关业 务措 施的 决定 》 ，责 令公 司进行
整改， 并暂 停受 理公 募基 金产品 注册 申请 6 个月 ， 暂停受 理新 设子 公司 业务 申请 1 年， 对相 关
责任人 采取 行政 监管 措施 。 公司 高度 重视 ， 制 定并 落实相 关整 改措 施， 并及 时向深 圳证 监局 提 交
整改报 告。 目 前公 司已 完 成相关 整改 工作 。
2 、报 告期 内基 金托 管人 的 托管业 务部 门及 其相 关高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东兴证 券 1 18,088,308.02 27.21% 16,484.38 27.17% -
民生证 券 1 12,051,147.36 18.13% 10,982.19 18.10% -
招商证 券 2 8,317,922.02 12.51% 7,580.61 12.49% -
光大证 券 2 6,921,863.10 10.41% 6,308.41 10.40% -
东吴证 券 1 6,700,944.54 10.08% 6,109.88 10.07% -
中信证 券 2 5,057,372.26 7.61% 4,709.87 7.76% -
中信建 投 2 3,646,985.53 5.49% 3,323.28 5.48% -
兴业证 券 2 2,719,862.20 4.09% 2,478.87 4.09% -
国盛证 券 1 1,240,570.72 1.87% 1,130.59 1.86% -
第一创 业 1 940,000.00 1.41% 856.62 1.41% -
中金公 司 3 346,318.00 0.52% 315.60 0.52% -
西部证 券 1 242,228.28 0.36% 220.76 0.36% -
银河证 券 4 197,324.00 0.30% 179.80 0.30% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
万和证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
东财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
爱建证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
联讯证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
中原证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1. 租 用券商专 用交 易单元的选择 标准和程 序 ： 根据中国证 监会颁布 的 《关于完善证 券投资
基金交易席位 制度有关 问 题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 本公司制定了 租用
证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
2.本报 告期 内本 基金 租用 证券公 司交 易单 元的 变更 情况如 下：
本报告期内增 加交易单 元 ：爱建证券、 东方证券 、 中原证券、中 金公司、 广 发证券、东 吴证券、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
万和证 券； 退租 交易 单元 ：无。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东兴证 券 3,398,897.42 21.54% - 0.00% - 0.00%
光大证 券 - 0.00% 40,000,000.00 11.43% - 0.00%
中信建 投 1,271,801.15 8.06% - 0.00% - 0.00%
兴业证 券 2,889,228.72 18.31% - 0.00% - 0.00%
国盛证 券 3,805,278.40 24.12% - 0.00% - 0.00%
第一创 业 1,543,615.75 9.78% - 0.00% - 0.00%
中金公 司 2,870,141.36 18.19% - 0.00% - 0.00%
东北证 券 - 0.00% 290,000,000.00 82.86% - 0.00%
国泰君 安 - 0.00% 20,000,000.00 5.71% - 0.00%
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 根 据 2016 年 4 月 27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公 司章 程> 的公 告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 本公 司” ） 第六届 董事 会第 十四 次会 议和 2016 年第 一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司 2% 股 权 （ 对应 出资 额 400 万元 ） 以 拍卖 竞买 的方 式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公司 退 出本公 司投 资， 中泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50%（对
应出资 额 1 亿元 ） ， 同 时 ， 就本公 司股 权变 更的 相关 内容修 改 《大 成基 金管 理有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年 4 月 25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
2、 基金 管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公告》 ，经大成 基金管理有 限公司第 六届董事 会第二 十四次会 议（以下 简称“ 董 事会 ” ）审 议
通 过，杜鹏 女士不 再担任公 司督察长 。董事 会同时决 议，同意 在公司 新督察长 任职前， 由公司
总经理 罗登 攀先 生代 为履 行督察 长职 务， 代为 履职 时间不 超 过 90 日。
3、 基金 管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2016 年年度报 告 摘要
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 ， 陈翔凯 先生 、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
大成基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月25 日
