大成精选增值混合型证券投资基金
2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 3 月25 日
大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成精 选增 值混 合
基金主 代码 090004
交易代 码 090004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 12 月 15 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,531,708,990.04 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 投 资 于具 有竞 争力 比较 优势 和 长期 增值 潜力 的行 业和
企业， 为投 资者 寻求 持续 稳定的 投资 收益 。
投资策 略 本 基 金利 用大 成基 金自 行开 发 的投 资管 理流 程， 采用
“自上 而下 ” 资产 配置 和 行业配 置， “自 下而 上 ” 精 选
股 票 的投 资策 略， 主要 投资 于 具有 竞争 力比 较优 势和
长 期 增值 潜力 的行 业和 企业 的 股票 ，通 过积 极主 动的
投资策 略， 追求 基金 资产 长期的 资本 增值 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 75%+ 中国 债券总 指数 ×25 %
风险收 益特 征 本 基 金属 混合 型证 券投 资基 金 ，由 于本 基金 采取 积极
的 投 资管 理、 主动 的行 业配 置 ，使 得本 基金 成为 证券
投 资 基金 中风 险程 度中 等偏 高 的基 金产 品， 其长 期平
均 的 风险 和预 期收 益低 于成 长 型基 金， 高于 价值 型基
金、指 数型 基金 、纯 债券 基金和 国债 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32
层大成 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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东座 F9 中 国农 业银 行股 份 有限公 司托 管业 务部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 178,030,649.33 746,721,397.56 68,709,740.67
本期利 润 74,998,285.27 535,665,092.46 217,124,667.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0514 0.4102 0.1012
本期基 金份 额净 值增 长率 7.91% 27.24% 14.82%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3091 0.6479 0.4165
期末基 金资 产净 值 1,270,963,951.31 1,227,524,740.27 1,656,975,471.21
期末基 金份 额净 值 0.8298 1.1686 0.9372
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.33% 0.63% 0.84% 0.55% -2.17% 0.08%
过去六 个月 5.52% 0.67% 3.74% 0.58% 1.78% 0.09%
过去一 年 7.91% 1.41% -7.87% 1.05% 15.78% 0.36%
过去三 年 57.66% 1.84% 39.78% 1.34% 17.88% 0.50%
过去五 年 84.42% 1.63% 40.34% 1.22% 44.08% 0.41%
自基金 合同
生效起 至今
521.60% 1.66% 198.06% 1.37% 323.54% 0.29% 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、 按 基金 合同 规定 ， 本基金 自基 金合 同生 效 起6 个月 内为 建仓 期 ， 截 至报 告日本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 中规定 的各 项比 例。
2、 大成 基金 管理 有限 公司 根据 《大 成精 选增 值混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的 相关 约定 ， 经与
基金托 管人 协商 一致 ，并 报中国 证监 会备 案， 自 2011 年 1 月 1 日起 ，大 成 精选增 值混 合型 证券
投 资 基 金 使 用 的 业 绩 比 较 基 准 由 原 “ 新 华 富 时 中 国 A600 指数 ×75 % ＋ 新 华 富 时 中 国 国 债 指 数
×25% ” 变 更为 “沪深 300 指数× 75% ＋中 国债 券总 指 数 ×25 %” 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
年度利 润分 配合 计 备注
2016 3.5600 150,401,587.19 224,588,561.08 374,990,148.27
2015 0.1950 12,751,789.35 20,773,134.24 33,524,923.59
2014 0.4300 42,432,932.85 57,656,794.50 100,089,727.35
合计 4.1850 205,586,309.39 303,018,489.82 508,604,799.21
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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线。截 至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，4 只 QDII 基
金及 68 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
李博先 生
本 基 金 基
金经理
2016 年11 月
4 日
- 7 年
工学硕 士，2009 年 9 月
至2010 年8 月就 职于 韩
国 SK Telecom 首 尔 总
部；2010 年8 月至 2011
年 5 月就职 于国 信证 券
任研究 员；2011 年 5 月
起加入大成基金管理有
限公司，历任大成基金
电子行业、互联网传媒
行业分析师、基金经理
助理，2014 年 10 月 28
日至 2015 年 4 月 20 日
担任大成内需增长股票
型证券投资基金基金经
理助理 。2015 年4 月21
日起担任大成互联网思
维混合型证券投资基金
基金经 理。2015 年 8 月
26 日起 担任 大成 内需 增
长混合型证券投资基金
基金经 理 。 2016 年11 月
4 日起担任大成精选增
值混合型证券投资基金
基金经理。具有基金从
业资格 。国 籍： 中国
魏 庆 国 先
生
本 基 金 基
金经理
2015 年4 月7
日
2016 年 8 月 19 日 7 年
经济学 硕士 。2010 年至
2012 年 任职 于华 夏基 金
管理有限公司研究部研
究员 ； 2012 年至2013 年
任职于平安大华基金研
究部；2013 年 5 月加 入
大 成 基 金 管 理 有 限 公
司。2014 年 10 月 28 日
至 2015 年 3 月 30 日担
任大成 财富 管 理2020 生
命周期证券投资基金基
金经理 助理 。2015 年 4大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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月7 日至2015 年7 月23
日 起 担 任 大 成 中 小 盘 股
票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金经 理 ，2015
年7 月24 日 起任 大成 中
小盘混合型证券投资基
金（ LOF ） 基 金经 理。 2015
年 4 月 7 日至 2016 年 8
月19 日 任大 成精 选增 值
混合型证券投资基金基
金经理 。2015 年7 月28
日至 2016 年 8 月 19 日
任大成创新成长混合型
证券投 资基 金 （LOF）基
金经理 。2016 年3 月22
日起任大成趋势回报灵
活配置混合型证券投资
基金基 金经 理。
冯 文 光 先
生
本 基 金 基
金经理
2015 年 7 月
23 日
2016 年 11 月 8 日 10 年
金融学 硕士 。2007 年 7
月至 2009 年 10 月就 职
于诺安基金管理有限公
司，任 研究 员。2009 年
10 月至 2014 年 12 月就
职于金鹰基金管理有限
公司，历任宏观策略研
究员、基金经理助理、
基金经 理。2015 年 1 月
加入大成基金管理有限
公司 。 2015 年7 月23 日
至 2016 年 11 月 8 日任
大成精选增值混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 精选增值混 合型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 本基金的投 资范围、
投资比例、投 资组合、 证 券交易行为、 信息披露 等 符合有关法律 法规、行 业 监管规则和 基金合同
等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市 场行为以
及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规。 本基金将 继 续以取信于 市场、取大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金财
产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投 资 风险 的前 提下 ，努力 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在9 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主 动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理 人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
回顾2016 年， 从 海外 流动 性的角 度最 大的 预期 差来 自于年 初市 场对 于加 息的 强烈预 期与 实 际
的基本面的矛 盾。在这 一 矛盾的指引下 ，上半年 海 外市场流动性 比较宽松 ， 到年底方进 行第二次大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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加息动作。从 国内市场 来 看，随着供给 侧改革的 实 际推进超预期 ，周期性 行 业迎来较好 的价格上
涨行情。同时 在流动性 基 本宽松的情况 下，终端 需 求也有一定的 回暖。在 这 种背景之下 ，我们去
年整体 上降 低了 成长 股， 特别 是 TMT 行业 部分 成长 与估值 不比 配的 成长 股的 配置， 适当 的提 升 了
周期类 ，环 保化 工类 股票 的配置 ，并 取得 了一 定的 效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 资 产 净 值 为 0.8298 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
7.91% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率-7.87% ， 高于 业绩 比较基 准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2017 年， 前面 提到 的 不少因 素在 进行 着一 些变 化。 从海 外流 动性 的角 度 ， 美 联储 基本 进
入加息 周期 ，2017 年加 息 的频率 和时 点会 带来 一定 的国内 资本 流出 压力 ， 但 是可控 。 同 时川 普上
台后带 来的 政治 局势 变化 也值得 关注 。 从 国内 的情 况来看 ， 去 杠杆 和去 泡沫 被赋予 了 更 高的 权重 ，
带动货币政策 存在一定 的 稳健中性的需 要。终端 需 求是否能够超 预期，去 产 能的进程等 ，仍然是
市场热议的重 点。因此 ， 我们在进行行 业选择和 配 置的过程中一 方面会加 重 对于政府政 策引导方
向的研究与把 握，另一 方 面，我们认为 在历经一 年 多的调整的成 长股中， 也 有不少具有 真实成长
性，且 估值 与成 长相 匹配 的个股 值得 我们 关注 并配 置了。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、 社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和 社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估 值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易 的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 进 行 收 益 分 配 。 本 报 告 期 内 已 分 配 利 润
374,990,148.27 元 （每 十 份基金 份额 分 红 3.56 元） ，符合 基金 合同 规定 的分 红比例 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
本基 金 2016 年 年度 财务 会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 审计,注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容，应阅
读年度 报告 正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 365,824,021.48 240,397,438.28
结算备 付金 4,213,743.48 14,410,398.33
存出保 证金 1,432,759.76 4,466,977.61
交易性 金融 资产 977,583,651.86 920,060,000.64
其中： 股票 投资 977,583,651.86 920,060,000.64
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 68,360,789.55
应收利 息 69,744.73 48,728.21
应收股 利 - -
应收申 购款 138,241.08 48,147.05
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,349,262,162.39 1,247,792,479.67
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - - 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 12 页
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 74,355,883.72 10,007,976.45
应付赎 回款 318,774.82 1,335,954.30
应付管 理人 报酬 1,673,241.57 1,553,249.67
应付托 管费 278,873.60 258,874.98
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,470,927.01 6,909,859.41
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 200,510.36 201,824.59
负债合 计 78,298,211.08 20,267,739.40
所有者权益：
实收基 金 797,569,917.32 546,951,914.50
未分配 利润 473,394,033.99 680,572,825.77
所有者 权益 合计 1,270,963,951.31 1,227,524,740.27
负债和 所有 者权 益总 计 1,349,262,162.39 1,247,792,479.67
注： 报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.8298 元 ， 基 金份 额总 额1,531,708,990.04
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
一、收入 123,373,525.34 609,039,189.38
1.利息 收入 5,143,660.53 3,616,797.85
其中： 存款 利息 收入 2,193,783.11 2,332,827.28
债券利 息收 入 - 1,253,704.44
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,949,877.42 30,266.13
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 220,805,822.07 815,849,876.94
其中： 股票 投资 收益 216,859,503.12 812,296,956.37
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -2,130.00 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 13 页
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,946,318.95 3,555,050.57
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-103,032,364.06 -211,056,305.10
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 456,406.80 628,819.69
减： 二、费用 48,375,240.07 73,374,096.92
1．管 理人 报酬 17,494,846.40 24,226,929.51
2．托 管费 2,915,807.59 4,037,821.72
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 27,500,070.23 44,632,648.02
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 464,515.85 476,697.67
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
74,998,285.27 535,665,092.46
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
74,998,285.27 535,665,092.46
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 精选 增值 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
546,951,914.50 680,572,825.77 1,227,524,740.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 74,998,285.27 74,998,285.27
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
250,618,002.82 92,813,071.22 343,431,074.04
其中：1. 基 金申 购款 498,140,613.98 254,110,616.12 752,251,230.10
2. 基金 赎回 款 -247,522,611.16 -161,297,544.90 -408,820,156.06
四、本期向基金份额持有 - -374,990,148.27 -374,990,148.27 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 14 页
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
797,569,917.32 473,394,033.99 1,270,963,951.31
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
920,575,219.83 736,400,251.38 1,656,975,471.21
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 535,665,092.46 535,665,092.46
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-373,623,305.33 -557,967,594.48 -931,590,899.81
其中：1. 基 金申 购款 240,991,500.73 454,288,315.22 695,279,815.95
2. 基金 赎回 款 -614,614,806.06 -1,012,255,909.70 -1,626,870,715.76
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -33,524,923.59 -33,524,923.59
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
546,951,914.50 680,572,825.77 1,227,524,740.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 周立 新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 15 页
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东（2016 年 4 月 25 日前 ）
大成国 际资 产管 理有 限公 司 （ “大 成国 际 ” ） 基金管 理人 的子 公司
大 成 创新 资 本管 理有 限 公司 （ “大 成 创新 资
本” ）
基金管 理人 的合 营企 业
注：1 、 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于2016 年 4 月25 日在 深圳 市市 场 监督管 理局 办理 完毕 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 16 页
2 、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证券 2,111,757,796.70 11.54% 2,289,684,400.03 7.85%
7.4.4.1.2 债券交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.4.1.3 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
光大证券 3,498,800,000.00 9.57% - 0.00%
7.4.4.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证券 1,924,444.32 11.53% - 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 17 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证券 2,064,705.46 7.82% 749,252.36 10.84%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,494,846.40 24,226,929.51
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,126,597.76 2,946,426.25
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日 管理 人报 酬＝ 前一 日 基金资 产净 值 X 1.50% / 当年天 数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,915,807.59 4,037,821.72
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日 托管 费＝ 前一 日基 金 资产净 值 X 0.25% / 当 年 天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 18 页
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
无。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
无。
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 365,824,021.48 1,770,991.24 240,397,438.28 2,124,413.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.5 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 19 页
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 20 页
002635 安洁科
技
2016 年
11 月8
日
重大事
项
33.74 2017 年2
月 8 日
33.50 821,213 25,271,976.25 27,707,726.62 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 977,583,651.86 72.45
其中： 股票 977,583,651.86 72.45
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 370,037,764.96 27.43
7 其他各 项资 产 1,640,745.57 0.12
8 合计 1,349,262,162.39 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 51,396,032.47 4.04
C
制造业 597,937,427.09 47.05 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业 3,694,317.66 0.29
E
建筑业 13,678,365.23 1.08
F
批发和 零售 业 25,167,715.50 1.98
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 47,395,060.33 3.73
J
金融业 72,944,851.12 5.74
K
房地产 业 41,663,962.09 3.28
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 37,536,542.29 2.95
R
文化、 体育 和娱 乐业 86,159,919.40 6.78
S
综合 - 0.00
合计 977,583,651.86 76.92
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300072 三聚环 保 2,427,114 112,351,107.06 8.84
2 300144 宋城演 艺 3,968,910 83,108,975.40 6.54
3 600016 民生银 行 8,021,814 72,838,071.12 5.73
4 002434 万里扬 4,182,049 66,912,784.00 5.26
5 000596 古井贡 酒 933,342 42,467,061.00 3.34
6 600622 嘉宝集 团 2,887,742 41,612,362.22 3.27
7 002258 利尔化 学 3,109,108 38,646,212.44 3.04
8 000666 经纬纺 机 1,512,097 32,313,512.89 2.54
9 601899 紫金矿 业 9,607,000 32,087,380.00 2.52
10 002050 三花智 控 2,860,015 31,574,565.60 2.48
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601377 兴业证 券 243,509,591.51 19.84
2 600016 民生银 行 120,921,225.90 9.85
3 300072 三聚环 保 108,773,607.53 8.86
4 300144 宋城演 艺 103,380,312.78 8.42
5 000666 经纬纺 机 96,190,485.24 7.84
6 600571 信雅达 91,215,704.18 7.43
7 600622 嘉宝集 团 82,187,715.02 6.70
8 600958 东方证 券 78,771,990.77 6.42
9 600048 保利地 产 74,471,955.41 6.07
10 300059 东方财 富 72,630,006.15 5.92
11 601169 北京银 行 71,645,802.96 5.84
12 002050 三花智 控 69,702,173.66 5.68
13 000100 TCL 集团 67,542,616.70 5.50
14 000625 长安汽 车 67,225,936.97 5.48
15 601336 新华保 险 64,185,833.41 5.23
16 600399 抚顺特 钢 63,778,684.97 5.20
17 000063 中兴通 讯 62,399,910.83 5.08
18 000581 威孚高 科 62,098,027.62 5.06
19 002701 奥瑞金 61,200,835.65 4.99
20 000895 双汇发 展 60,823,666.43 4.95
21 601998 中信银 行 60,619,644.88 4.94
22 002434 万里扬 60,369,778.99 4.92
23 000933 *ST 神火 58,688,634.28 4.78
24 300333 兆日科 技 58,091,562.85 4.73
25 600693 东百集 团 57,375,928.35 4.67
26 300364 中文在 线 56,688,683.74 4.62
27 600030 中信证 券 55,300,977.07 4.51
28 000882 华联股 份 54,898,044.18 4.47
29 300033 同花顺 53,321,595.97 4.34 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页
30 601233 桐昆股 份 50,729,474.83 4.13
31 600028 中国石 化 50,697,537.97 4.13
32 001979 招商蛇 口 48,901,947.43 3.98
33 600079 人福医 药 48,583,008.14 3.96
34 600185 格力地 产 47,416,054.38 3.86
35 300467 迅游科 技 46,652,436.47 3.80
36 000563 陕国投 Ａ 46,358,845.63 3.78
37 300271 华宇软 件 46,335,453.37 3.77
38 600029 南方航 空 46,278,789.82 3.77
39 000937 冀中能 源 45,975,806.60 3.75
40 000603 盛达矿 业 44,890,006.19 3.66
41 002640 跨境通 44,888,690.39 3.66
42 600155 宝硕股 份 44,478,912.96 3.62
43 000049 德赛电 池 44,008,155.83 3.59
44 000558 莱茵体 育 43,443,769.66 3.54
45 000959 首钢股 份 43,338,897.92 3.53
46 000596 古井贡 酒 43,057,019.24 3.51
47 600690 青岛海 尔 43,031,456.93 3.51
48 000878 云南铜 业 43,019,181.15 3.50
49 300359 全通教 育 43,005,711.12 3.50
50 603818 曲美家 居 42,861,824.72 3.49
51 300476 胜宏科 技 42,398,309.69 3.45
52 000861 海印股 份 42,132,207.15 3.43
53 601965 中国汽 研 41,382,415.49 3.37
54 601899 紫金矿 业 40,640,450.35 3.31
55 002555 三七互 娱 40,553,492.58 3.30
56 002311 海大集 团 40,251,386.90 3.28
57 300303 聚飞光 电 38,755,803.54 3.16
58 600559 老白干 酒 38,283,170.56 3.12
59 600369 西南证 券 38,253,055.51 3.12
60 600199 金种子 酒 37,729,155.36 3.07
61 600110 诺德股 份 37,430,107.07 3.05
62 601186 中国铁 建 37,375,595.00 3.04
63 000606 *ST 易桥 37,131,665.21 3.02
64 600383 金地集 团 36,427,718.94 2.97
65 002258 利尔化 学 36,258,255.91 2.95 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页
66 300499 高澜股 份 36,042,128.36 2.94
67 300461 田中精 机 35,910,646.01 2.93
68 000636 风华高 科 35,347,043.36 2.88
69 300251 光线传 媒 34,999,412.26 2.85
70 600498 烽火通 信 34,672,380.26 2.82
71 601111 中国国 航 34,555,486.78 2.82
72 002568 百润股 份 34,390,293.15 2.80
73 601555 东吴证 券 33,856,395.05 2.76
74 600161 天坛生 物 33,652,831.71 2.74
75 300085 银之杰 33,108,600.62 2.70
76 601588 北辰实 业 33,097,785.17 2.70
77 600750 江中药 业 33,032,097.53 2.69
78 600115 东方航 空 32,764,971.21 2.67
79 002439 启明星 辰 32,360,598.33 2.64
80 002433 太安堂 32,269,896.89 2.63
81 002739 万达院 线 32,212,697.92 2.62
82 002353 杰瑞股 份 32,161,356.07 2.62
83 000671 阳 光 城 32,146,168.67 2.62
84 002044 美年健 康 32,058,931.98 2.61
85 600702 沱牌舍 得 32,035,509.98 2.61
86 600703 三安光 电 31,892,837.82 2.60
87 002048 宁波华 翔 31,856,294.28 2.60
88 000060 中金岭 南 31,774,430.40 2.59
89 300203 聚光科 技 31,771,785.93 2.59
90 000538 云南白 药 31,731,651.90 2.59
91 600489 中金黄 金 31,438,607.90 2.56
92 600872 中炬高 新 31,426,922.63 2.56
93 000709 河钢股 份 31,313,447.70 2.55
94 002120 新海股 份 31,271,000.22 2.55
95 601866 中海集 运 31,061,433.37 2.53
96 600783 鲁信创 投 30,518,648.26 2.49
97 002385 大北农 30,063,128.88 2.45
98 000401 冀东水 泥 30,051,163.59 2.45
99 600036 招商银 行 29,601,022.00 2.41
100 601919 中国远 洋 29,568,208.83 2.41
101 601888 中国国 旅 29,538,887.85 2.41 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页
102 002304 洋河股 份 29,493,055.27 2.40
103 600306 *ST 商城 29,445,578.34 2.40
104 603609 禾丰牧 业 29,332,024.44 2.39
105 601199 江南水 务 29,059,215.03 2.37
106 000688 建新矿 业 28,095,808.54 2.29
107 000977 浪潮信 息 27,729,698.33 2.26
108 002281 光迅科 技 27,531,566.26 2.24
109 002410 广联达 27,379,618.07 2.23
110 600160 巨化股 份 27,325,465.50 2.23
111 600583 海油工 程 27,235,074.32 2.22
112 600701 *ST 工新 26,966,561.98 2.20
113 300394 天孚通 信 26,858,384.47 2.19
114 300269 联建光 电 26,824,650.13 2.19
115 002610 爱康科 技 26,553,220.35 2.16
116 600395 盘江股 份 26,505,942.21 2.16
117 000807 云铝股 份 26,269,623.94 2.14
118 000970 中科三 环 26,171,387.67 2.13
119 300447 全信股 份 25,949,542.66 2.11
120 000338 潍柴动 力 25,819,383.93 2.10
121 300070 碧水源 25,788,340.08 2.10
122 000550 江铃汽 车 25,674,595.67 2.09
123 002635 安洁科 技 25,271,976.25 2.06
124 300404 博济医 药 25,197,926.15 2.05
125 002202 金风科 技 25,099,363.00 2.04
126 601318 中国平 安 25,049,435.00 2.04
127 600198 大唐电 信 25,028,454.05 2.04
128 002746 仙坛股 份 24,847,258.79 2.02
129 600096 云天化 24,790,235.46 2.02
130 300347 泰格医 药 24,663,397.31 2.01
131 000157 中联重 科 24,558,515.96 2.00
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页
1 601377 兴业证 券 241,691,039.58 19.69
2 002235 安妮股 份 120,000,894.35 9.78
3 002239 奥特佳 114,387,480.24 9.32
4 000959 首钢股 份 100,375,326.98 8.18
5 600571 信雅达 83,468,227.72 6.80
6 600958 东方证 券 77,936,062.01 6.35
7 300059 东方财 富 76,807,734.35 6.26
8 000666 经纬纺 机 74,607,426.12 6.08
9 601169 北京银 行 74,437,884.67 6.06
10 600693 东百集 团 73,928,234.86 6.02
11 000100 TCL 集团 71,716,583.53 5.84
12 600048 保利地 产 71,150,349.64 5.80
13 000581 威孚高 科 66,563,237.48 5.42
14 000625 长安汽 车 66,416,055.87 5.41
15 000089 深圳机 场 66,184,186.12 5.39
16 000895 双汇发 展 65,797,676.76 5.36
17 000933 *ST 神火 65,487,243.29 5.33
18 601336 新华保 险 64,152,647.78 5.23
19 000063 中兴通 讯 61,953,495.37 5.05
20 000036 华联控 股 61,763,232.64 5.03
21 000401 冀东水 泥 61,510,341.45 5.01
22 601998 中信银 行 59,651,781.60 4.86
23 300333 兆日科 技 58,902,287.84 4.80
24 603318 派思股 份 55,633,617.43 4.53
25 600030 中信证 券 55,553,357.02 4.53
26 000882 华联股 份 55,438,750.35 4.52
27 002188 巴士在 线 54,013,950.57 4.40
28 300033 同花顺 53,416,657.63 4.35
29 603818 曲美家 居 52,865,448.90 4.31
30 300364 中文在 线 52,542,227.22 4.28
31 300467 迅游科 技 52,384,104.46 4.27
32 000937 冀中能 源 50,540,205.45 4.12
33 600185 格力地 产 50,434,914.00 4.11
34 300271 华宇软 件 48,403,922.65 3.94
35 001979 招商蛇 口 47,779,405.43 3.89
36 601233 桐昆股 份 47,470,107.99 3.87
37 600029 南方航 空 47,384,491.41 3.86
38 600079 人福医 药 47,177,428.58 3.84 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页
39 600155 宝硕股 份 46,680,607.43 3.80
40 000558 莱茵体 育 46,352,931.49 3.78
41 600016 民生银 行 46,122,649.05 3.76
42 002311 海大集 团 45,702,849.10 3.72
43 300359 全通教 育 45,538,434.37 3.71
44 600399 抚顺特 钢 45,355,499.67 3.69
45 000861 海印股 份 45,304,008.89 3.69
46 600559 老白干 酒 44,515,283.61 3.63
47 600690 青岛海 尔 44,316,312.24 3.61
48 000049 德赛电 池 44,076,834.65 3.59
49 600383 金地集 团 43,628,732.00 3.55
50 601965 中国汽 研 43,460,291.93 3.54
51 000807 云铝股 份 43,170,364.81 3.52
52 600110 诺德股 份 42,963,014.99 3.50
53 002050 三花智 控 42,851,660.20 3.49
54 600199 金种子 酒 42,511,938.79 3.46
55 600750 江中药 业 42,344,923.29 3.45
56 002730 电光科 技 42,279,671.78 3.44
57 600887 伊利股 份 41,712,656.97 3.40
58 000603 盛达矿 业 41,658,910.93 3.39
59 600622 嘉宝集 团 41,330,566.45 3.37
60 000563 陕国投 Ａ 40,312,096.86 3.28
61 300251 光线传 媒 39,887,777.39 3.25
62 300499 高澜股 份 39,804,453.11 3.24
63 002120 新海股 份 39,363,342.37 3.21
64 000652 泰达股 份 39,300,883.36 3.20
65 300303 聚飞光 电 39,191,848.19 3.19
66 000878 云南铜 业 38,692,902.24 3.15
67 000606 *ST 易桥 38,407,660.76 3.13
68 601111 中国国 航 38,314,483.32 3.12
69 002701 奥瑞金 38,280,326.50 3.12
70 600702 沱牌舍 得 38,104,432.79 3.10
71 600369 西南证 券 38,066,374.21 3.10
72 002568 百润股 份 37,414,178.19 3.05
73 000056 皇庭国 际 37,386,279.31 3.05
74 600498 烽火通 信 36,813,963.02 3.00
75 300476 胜宏科 技 36,720,740.14 2.99
76 002048 宁波华 翔 36,712,846.19 2.99 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 28 页
77 002610 爱康科 技 36,293,299.70 2.96
78 601186 中国铁 建 36,269,810.19 2.95
79 002385 大北农 35,756,408.07 2.91
80 000636 风华高 科 35,354,287.67 2.88
81 002353 杰瑞股 份 34,044,328.80 2.77
82 601199 江南水 务 33,955,979.25 2.77
83 601588 北辰实 业 33,946,920.29 2.77
84 000688 建新矿 业 33,411,248.18 2.72
85 300085 银之杰 33,242,042.15 2.71
86 000709 河钢股 份 32,564,693.15 2.65
87 000538 云南白 药 32,491,652.45 2.65
88 600161 天坛生 物 32,303,673.38 2.63
89 300203 聚光科 技 32,015,564.14 2.61
90 000423 东阿阿 胶 31,963,361.29 2.60
91 600028 中国石 化 31,937,294.69 2.60
92 002304 洋河股 份 31,872,935.29 2.60
93 600036 招商银 行 31,694,900.44 2.58
94 600703 三安光 电 31,322,159.42 2.55
95 600489 中金黄 金 31,314,715.37 2.55
96 600872 中炬高 新 31,307,890.01 2.55
97 002739 万达院 线 31,301,727.55 2.55
98 000671 阳 光 城 31,254,482.75 2.55
99 600783 鲁信创 投 31,131,426.71 2.54
100 002433 太安堂 30,970,972.91 2.52
101 600115 东方航 空 30,491,408.12 2.48
102 603609 禾丰牧 业 29,793,445.28 2.43
103 601866 中海集 运 29,644,292.10 2.41
104 000550 江铃汽 车 29,504,476.65 2.40
105 601919 中国远 洋 29,258,906.02 2.38
106 300269 联建光 电 28,947,502.62 2.36
107 601628 中国人 寿 28,639,228.98 2.33
108 601555 东吴证 券 28,306,987.96 2.31
109 300394 天孚通 信 27,730,311.72 2.26
110 300404 博济医 药 27,604,334.07 2.25
111 600497 驰宏锌 锗 27,574,876.10 2.25
112 000977 浪潮信 息 27,531,858.97 2.24
113 600583 海油工 程 27,513,444.15 2.24
114 000567 海德股 份 27,344,848.96 2.23 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 29 页
115 000970 中科三 环 27,075,574.11 2.21
116 600160 巨化股 份 26,964,849.04 2.20
117 600395 盘江股 份 26,444,585.11 2.15
118 601888 中国国 旅 26,372,908.52 2.15
119 300502 新易盛 25,900,917.23 2.11
120 002746 仙坛股 份 25,887,070.60 2.11
121 300070 碧水源 25,648,880.20 2.09
122 000338 潍柴动 力 25,233,337.06 2.06
123 002264 新 华 都 25,214,368.84 2.05
124 603993 洛阳钼 业 24,988,069.65 2.04
125 002410 广联达 24,669,806.78 2.01
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 9,126,361,761.12
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,182,665,248.96
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。
8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 30 页
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查，或 在报 告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
8.12.2 本基金投资前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定的备选股票库 之外 的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,432,759.76
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 69,744.73
5 应收申 购款 138,241.08
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,640,745.57
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 31 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
54,572 28,067.67 155,877,993.14 10.18% 1,375,830,996.90 89.82%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户 。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
209,929.48 0.0137%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 12 月15 日 ）基 金份 额 总额
1,336,450,798.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,050,397,731.47
本报告 期基 金总 申购 份额 956,663,598.47
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 475,352,339.90
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,531,708,990.04
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、 基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本年度 应支 付的 审计 费用 为 10 万 元整 。该 事务 所 自基金 合同 生效 日起 为本 基金提 供审 计服 务 至
今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1 、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称 “ 深圳证监
局”） 《关 于对 大成 基金 管 理有限 公司 采取 责令 整改 并暂停 办理 相关 业务 措施 的决定 》 ， 责令 公 司
进行整 改， 并暂 停受 理公 募基金 产品 注册 申请 6 个 月，暂 停受 理新 设子 公司 业务申 请 1 年， 对
相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 公 司 高度 重视 ， 制 定并落 实相 关整 改措 施， 并及时 向深 圳证 监 局
提交整 改报 告。 目 前公 司 已完成 相关 整改 工作 。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 2 2,626,457,194.86 14.35% 2,393,525.52 14.34% -
光大证券 2 2,111,757,796.70 11.54% 1,924,444.32 11.53% -
银河证券 4 1,411,122,865.84 7.71% 1,285,962.22 7.70% - 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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中金公司 3 1,177,906,155.18 6.44% 1,073,430.01 6.43% -
齐鲁证券 1 1,138,441,324.40 6.22% 1,044,099.22 6.25% -
申银万国 1 952,464,078.35 5.20% 867,980.79 5.20% -
中信证券 2 788,226,088.22 4.31% 726,439.68 4.35% -
国泰君安 2 760,456,676.09 4.16% 693,012.92 4.15% -
华创证券 1 732,674,988.07 4.00% 667,703.44 4.00% -
海通证券 1 696,679,451.04 3.81% 634,900.44 3.80% -
联讯证券 1 687,894,618.26 3.76% 626,887.78 3.76% -
第一创业 1 552,404,950.97 3.02% 503,416.83 3.02% -
兴业证券 2 525,290,973.62 2.87% 478,695.07 2.87% -
平安证券 1 511,142,252.06 2.79% 465,798.72 2.79% -
瑞银证券 1 506,126,298.57 2.77% 461,227.24 2.76% -
华西证券 1 455,192,345.15 2.49% 414,827.60 2.48% -
民生证券 1 345,570,358.86 1.89% 314,915.30 1.89% -
安信证券 1 297,484,546.79 1.63% 271,096.35 1.62% -
上海证券 1 256,340,466.69 1.40% 233,590.74 1.40% -
华泰证券 1 255,923,810.52 1.40% 233,226.03 1.40% -
东吴证券 1 223,882,749.37 1.22% 204,034.74 1.22% -
国金证券 2 222,827,436.21 1.22% 203,065.33 1.22% -
国信证券 1 209,456,315.24 1.14% 190,867.91 1.14% -
招商证券 2 198,890,566.62 1.09% 181,249.47 1.09% -
浙商证券 1 180,866,337.26 0.99% 164,829.66 0.99% -
中银国际 2 122,002,023.08 0.67% 111,180.43 0.67% -
方正证券 1 121,551,086.58 0.66% 110,769.00 0.66% -
东方证券 1 90,994,535.78 0.50% 82,922.30 0.50% -
爱建证券 1 71,652,973.16 0.39% 65,297.97 0.39% -
西部证券 1 35,530,286.81 0.19% 32,385.54 0.19% -
万和证券 1 34,971,649.76 0.19% 31,870.00 0.19% -
东财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中原证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告期内新 增交易单 元 ：爱建证券、 东方证券 、 中原证券、中 金公司、 广 发证券、东 吴证券、
万和证 券。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 - 0.00% 4,198,200,000.00 11.49% - 0.00%
光大证券 - 0.00% 3,498,800,000.00 9.57% - 0.00% 大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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银河证券 - 0.00% 1,593,800,000.00 4.36% - 0.00%
中金公司 - 0.00% 2,167,800,000.00 5.93% - 0.00%
齐鲁证券 - 0.00% 3,648,400,000.00 9.98% - 0.00%
申银万国 - 0.00% 4,035,100,000.00 11.04% - 0.00%
中信证券 - 0.00% 4,157,400,000.00 11.37% - 0.00%
兴业证券 - 0.00% 1,193,600,000.00 3.27% - 0.00%
平安证券 - 0.00% 2,499,300,000.00 6.84% - 0.00%
瑞银证券 - 0.00% 2,207,300,000.00 6.04% - 0.00%
民生证券 - 0.00% 2,262,400,000.00 6.19% - 0.00%
安信证券 - 0.00% 1,229,600,000.00 3.36% - 0.00%
上海证券 - 0.00% 669,200,000.00 1.83% - 0.00%
国金证券 - 0.00% 730,300,000.00 2.00% - 0.00%
国信证券 - 0.00% 898,500,000.00 2.46% - 0.00%
方正证券 - 0.00% 1,559,600,000.00 4.27% - 0.00%
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 根 据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公司 章 程>的 公告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
2、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （以 下简 称 “董事 会 ” ） 审议
通 过，杜鹏 女士不 再担任公 司督察长 。董事 会同时决 议，同意 在公司 新督察长 任职前， 由公司
总经理 罗登 攀先 生代 为履 行督察 长职 务， 代为 履职 时间不 超 过90 日。
3、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 ， 陈翔凯 先生 、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
大成基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月25 日
