大成现金宝场内实时申赎货币市场基金
2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 3 月 25 日
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。安永华明会 计师事务 所( 特殊普通合伙) 为本基金 出 具了无保留 意
见的审 计报 告， 请投 资者 注意阅 读。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成现 金宝 货币
基金主 代码 519898
交易代 码 519898
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 27 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 128,960,448,767.00 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 现金 宝A 现金 宝B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519898 519899
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 77,374,875,623.00 份 51,585,573,144.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 安全性 和流 动性 优先 ，在 此基础 上追 求适 度收 益。
投资策 略 本基金 通过 结构 化投 资策 略、 分 散化 投资 策略 、 利 率趋势 评估 策略 、 滚 动
配置策 略和 相对 价值 评估 策略多 个层 次进 行投 资管 理， 以 实现 超越 投资 基
准的投 资目 标。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 长期 的
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 罗登攀 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度 报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银
行大 厦32 层大 成基 金管 理 有限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号 凯晨
世贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行股 份有
限公司 托管 业务 部
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§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 基金 根据 每日 基 金收益 公告 ， 以每 百万 份 基金份 额收 益为 基准 ， 为 投资人 每日 计算 收益
并分配 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
3.1.1
期间
数据
和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
现金宝 A 现金宝 B 现金宝 A 现金宝 B 现金宝 A 现金宝 B
本期
已实
现收
益
24,224,827.11 31,190,038.68 41,408,694.99 26,743,700.48 62,970,564.61 55,384,063.06
本期
利润
24,224,827.11 31,190,038.68 41,408,694.99 26,743,700.48 62,970,564.61 55,384,063.06
本期
净值
收益
率
2.2132% 2.8191% 3.1107% 3.7282% 4.2037% 4.8243%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末
基金
资产
净值
773,748,756.23 515,855,731.44 1,279,260,547.88 1,270,050,758.41 1,906,226,626.89 732,780,453.94
期末
基金
份额
净值
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
现金 宝A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.5579% 0.0014% 0.0880% 0.0000% 0.4699% 0.0014%
过去六 个月 1.0645% 0.0011% 0.1760% 0.0000% 0.8885% 0.0011%
过去一 年 2.2132% 0.0029% 0.3500% 0.0000% 1.8632% 0.0029%
过去三 年 9.8232% 0.0083% 1.0500% 0.0000% 8.7732% 0.0083%
自基金 合同
生效起 至今
12.7183% 0.0075% 1.3185% 0.0000% 11.3998% 0.0075%
现金 宝B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7075% 0.0015% 0.0880% 0.0000% 0.6195% 0.0015%
过去六 个月 1.3652% 0.0011% 0.1760% 0.0000% 1.1892% 0.0011%
过去一 年 2.8191% 0.0029% 0.3500% 0.0000% 2.4691% 0.0029%
过去三 年 11.7977% 0.0083% 1.0500% 0.0000% 10.7477% 0.0083%
自基金 合同
生效起 至今
15.2637% 0.0075% 1.3185% 0.0000% 13.9452% 0.0075%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计 净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：本基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效日起六个 月内使基 金 的投资组合 比例符合
基金合 同的 约定 。建 仓期 结束时 ，本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定。 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：2013 年净 值增 长率 表 现期间 为 2013 年3 月27 日(基 金合 同生 效日) 至 2013 年 12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位 ：人 民币 元
现金 宝A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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额
2016 24,179,827.21 - 44,999.90 24,224,827.11
2015 41,473,684.80 - -64,989.81 41,408,694.99
2014 62,946,474.63 - 24,089.98 62,970,564.61
合计 128,599,986.64 - 4,100.07 128,604,086.71
单位： 人民 币元
现金 宝B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2016 31,186,012.35 - 4,026.33 31,190,038.68
2015 26,713,415.51 - 30,284.97 26,743,700.48
2014 55,522,831.37 - -138,768.31 55,384,063.06
合计 113,422,259.23 - -104,457.01 113,317,802.22
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，4 只 QDII 基
金及 68 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
朱哲先 生
本 基 金 基
金经理
2016 年 8 月
29 日
- 7 年
中 国 社 会 科 学 院 工
商 管 理 硕 士 ， 中 国
人 民 大 学 经 济 学 学
士。2009 年 7 月至大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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2010 年 9 月任 中国
银 行 金 融 市 场 总 部
助 理 投 资 经 理 。
2010 年 10 月至
2013 年 5 月任 嘉实
基 金 交 易 部 交 易
员。2013 年 5 月至
2015 年 7 月任 银华
基 金 固 定 收 益 部 基
金经理 。2015 年 8
月 加 入 大 成 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 任 固
定 收 益 总 部 基 金 经
理， 自 2016 年8 月
29 日 起担 任大 成货
币 市 场 证 券 投 资 基
金 、 大 成 景 明 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 和 大 成 现 金
宝 场 内 实 时 申 赎 货
币 市 场 基 金 基 金 经
理， 自 2016 年9 月
6 日 起 任 大 成 景 华
一 年 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 和
大 成 信 用 增 利 一 年
定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理，自 2016 年 10
月12 日起 任大 成添
益 交 易 型 货 币 市 场
基 金 基 金 经 理 。 具
有 基 金 从 业 资 格 。
国籍： 中国
张 文 平 先
生
本 基 金 基
金经理
2015 年7 月1
日
- 6 年
南 京 大 学 管 理 学 硕
士 ， 注 册 会 计 师 ，
2009 年 10 月至
2011 年 5 月就 职于
毕 马 威 企 业 咨 询 有
限 公 司 南 京 分 公 司
审计部 ；2011 年起
加 入 大 成 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 历 任 固
定 收 益 部 助 理 研 究
员。2013 年 11 月大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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25 日至2015 年3 月
5 日 担 任 大 成 景 祥
分 级 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 助
理。2015 年 3 月 7
日至 2016 年 11 月
18 日 担任 大成 景祥
分 级 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年6 月23 日起
任 大 成 景 裕 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。
2015 年 7 月 1 日至
2017 年3 月18 日任
大 成 现 金 宝 场 内 实
时 申 赎 货 币 市 场 基
金 基 金 经 理 。2015
年 7 月 1 日起 任大
成 月 月 盈 短 期 理 财
债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。2015
年 11 月 24 日 起任
大 成 景 沛 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。2016
年 8 月 6 日起 任大
成 添 利 宝 货 币 市 场
基 金 基 金 经 理 。
2016 年 9 月 6 日起
任 大 成 景 安 短 融 债
券 型 证 券 投 资 基 金
和 大 成 现 金 增 利 货
币 市 场 基 金 基 金 经
理。2016 年 9 月20
日 起 任 大 成 景 辉 灵
活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理 。 具 有 基 金 从 业
资格。 国籍： 中国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
3、 张 文平 先生 自2017 年3 月 18 日 离任 本基 金基 金 经理， 详见2017 年3 月 18 日的 变更 基金 经理大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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公告。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 现金宝场内 实时
申赎货币市场 基金基金 合 同》和其他有 关法律法 规 的规定，在基 金管理运 作 中，大成现 金宝场内
实时申赎货币 市场基金 的 投资范围、投 资比例、 投 资组合、证券 交易行为 、 信息披露等 符合有关
法律法规、行 业监管规 则 和基金合同等 规定，本 基 金没有发生重 大违法违 规 行为，没有 运用基金
财产进行内幕 交易和操 纵 市场行为以及 进行有损 基 金投资人利益 的关联交 易 ，整体运作 合法、合
规。 本基 金将 继续 以取 信 于市场 、 取信 于社 会投 资 公众为 宗旨 ， 承诺 将一 如 既往地 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在9 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主 动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理 人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年全 年固 定收 益市 场 呈现过 山车 行情 。 前 三季 度在央 行政 策偏 宽松 ， 央 行通过 降低 准备
金、MLF 等 手段持续 向市 场投放资金。 货币市场 非 常宽松，各期 限债券都 纷 纷创下近年新 低。而
伴随着 经济 数据 企稳 ，PPI 、 房 价等 广义 价格 上涨 ， 央行从 三季 度开 始逐 步开 始收紧 货币 政策 。 四
季度货币市场 利率波动 急 剧增大，年底 货币市场 收 益率大幅上行 ，债券市 场 也大幅下跌 。全年来
看中债 综合 财富 总指 数上 涨 1.83% ， 中债 国债 总财 富指数 上 涨 2.2% ， 中债 企 业债总 财富 指数 上涨
2.45% 。
本组合在做好 流动性管 理 基础上，灵活 调整组合 比 例和结构，及 时缩短组 合 久期，抓住有 利
时机建仓，提 高组合静 态 收益，为持有 人创造了 一 定的持有期回 报。同时 注 重风险控制 ，保证了
组合的 安全 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 收益率 为 2.2132% ，B 类 净 值收益 率 为 2.8191% ， 期 间 业绩比 较基 准
收益率 为0.3500% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2017 年， 预计 经济 短 期内仍 然有 上行 的惯 性， 地产的 补库 存效 应可 能会 导致地 产投 资不
会快速下滑， 同时财政 支 出可能会有所 加快从而 推 动 基建投资增 长。物价 方 面，由于基 数原因，
PPI 和CPI 也会 继续 上行 ， 而大宗 商品 价格 特别 是原 油价格 可能 仍会 对整 体物 价构成 上行 推动 力。
货币政策方面 ， “稳健 中 性 ”的货币政 策基调意 味 着央行将会保 持中性偏 紧 的态势，货 币市场利
率下行空间不 大，同时 可 能依然会有较 大的波动 。 债券方面，可 能需要关 注 银行负债端 情况，如
果银行负债利 率居高不 下 ，可能债券收 益率就没 有 往下的空间。 预计新的 一 年债券市场 波动会较
大，市 场机 会可 能出 现在 广义物 价见 顶的 时候 。
2017 年我 们将 进一 步加 大 市场投 研分 析， 增加 组合 操作灵 活性 ， 提 高流 动性 资产配 置。 密切
关注交易所回 购利率变 化 ，满足场内货 币更高的 流 动性要求。同 时优化组 合 配置，优选 信用债和
同业存 单配 置， 在降 低信 用风险 前提 下增 强组 合收 益。 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值 结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每百万份基 金份额收 益 为基准，为 投资人每
日 计 算 收 益 并 分 配 。 本 报 告 期 内 本 基 金 应 分 配 利 润 55,414,865.79 元 ， 报 告 期 内 已 分 配 利 润
55,414,865.79 元。 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托 管人 认为 ， 大 成基 金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息 真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
本基 金2016 年 年度 财务 会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 审 计， 注册 会
计师签字出具 了标准无 保 留意见的审计 报告。投 资 者欲了解本基 金审计报 告 详细内容， 应阅读年
度报告 正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 现金 宝场 内实时 申赎 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 388,314,278.46 1,205,419,074.40
结算备 付金 20,178,777.32 51,228,997.85
存出保 证金 3,029,712.65 7,664,369.63
交易性 金融 资产 462,183,181.90 777,182,817.67
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 462,183,181.90 777,182,817.67
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 410,940,962.29 300,000,000.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 6,269,927.86 9,307,866.37
应收股 利 - -
应收申 购款 54,667,673.74 637,004,453.71
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,345,584,514.22 2,987,807,579.63
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 100,099,749.95
应付证 券清 算款 30,000,000.00 300,000,000.00
应付赎 回款 24,668,292.48 37,004,604.96
应付管 理人 报酬 346,284.23 412,694.32
应付托 管费 102,602.78 122,279.81
应付销 售服 务费 184,082.23 204,461.32
应付交 易费 用 19,974.24 18,959.21
应交税 费 - -
应付利 息 - 6,636.77
应付利 润 218,431.05 169,404.82
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 440,359.54 457,482.18
负债合 计 55,980,026.55 438,496,273.34
所有者权益：
实收基 金 1,289,604,487.67 2,549,311,306.29
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 1,289,604,487.67 2,549,311,306.29 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 1,345,584,514.22 2,987,807,579.63
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 12 月 31 日，A 级 基 金 份 额 净 值 人 民 币 0.01 元 ， 基 金 份 额 总 额
77,374,875,623.00 份；B 级基金 份额 净值 人民 币0.01 元， 基金 份额 总 额51,585,573,144.00 份。
基金份 额总 额128,960,448,767.00 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 现金 宝场 内实时 申赎 货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
一、收入 71,738,969.52 88,636,189.72
1.利息 收入 70,084,726.51 79,646,236.27
其中： 存款 利息 收入 39,447,788.19 42,617,091.54
债券利 息收 入 17,966,586.09 33,820,235.12
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 12,670,352.23 3,208,909.61
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 1,654,243.01 8,989,953.45
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,654,243.01 8,989,953.45
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
减：二、费用 16,324,103.73 20,483,794.25
1．管 理人 报酬 6,081,473.13 6,151,593.65
2．托 管费 1,801,918.03 1,822,694.52
3．销 售服 务费 2,900,209.60 3,794,000.04
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 1,146,347.29 3,018,146.08
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,146,347.29 3,018,146.08
6．其 他费 用 4,394,155.68 5,697,359.96
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
55,414,865.79 68,152,395.47 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列） 55,414,865.79 68,152,395.47
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 现金 宝场 内实时 申赎 货币 市场 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,549,311,306.29 - 2,549,311,306.29
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 55,414,865.79 55,414,865.79
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,259,706,818.62 - -1,259,706,818.62
其中：1. 基 金申 购款 40,328,260,547.88 - 40,328,260,547.88
2. 基金 赎回 款 -41,587,967,366.50 - -41,587,967,366.50
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -55,414,865.79 -55,414,865.79
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,289,604,487.67 - 1,289,604,487.67
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,639,007,080.83 - 2,639,007,080.83
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 68,152,395.47 68,152,395.47
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-89,695,774.54 - -89,695,774.54
其中：1. 基 金申 购款 74,393,081,659.07 - 74,393,081,659.07 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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2. 基金 赎回 款 -74,482,777,433.61 - -74,482,777,433.61
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -68,152,395.47 -68,152,395.47
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,549,311,306.29 - 2,549,311,306.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 周 立新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 税项
7.4.2.1 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖债券的 差
价收入 ，免 征营 业税 。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人运用基 金买卖债 券 的转让收入免 征增值税 ； 国债、地方政 府债利息 收 入免征增值 税；存款
利息收入不征 收增值税 ； 质押式买入返 售金融商 品 、买断式买入 返售金融 商 品及持有金 融债券的
利息收 入免 征增 值税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文 《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增值税纳 税人；根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有
关问题 的补 充通 知 》 的 规 定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以 后 ， 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的，已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
证券投 资基 金从 证券 市场 中取得 的收 入， 包括 债券 的差价 收入 ， 债 券的 利息 收入及 其他 收入 ，大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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暂不征 收企 业所 得税 。
7.4.2.2 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 债 券发行企业及 金融机构 在 向基金派发债 券
的利息 收入 及储 蓄利 息收 入时代 扣代 缴个 人所 得税 ；
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东（2016 年 4 月 25 日前 ）
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：(1) 根 据本 基金 管理 人 大成基 金董 事会 及股 东会 的有关 决议 ， 大 成基 金原 股东广 东证 券将 所持
大成基 金 2% 股 权以 拍卖 竞 买的方 式转 让给 大成 基金 股东中 泰信 托有 限责 任公 司。 上 述股 权变 更及
修改《 大成 基金 管理 有限 公司公 司章 程》 的工 商变 更手续 已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监
督管理 局办 理完 毕。
(2) 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.4.1 关联方报酬
7.4.4.1.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,081,473.13 6,151,593.65
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 2,182,608.64 2,146,096.87 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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客户维 护费
注： （1）基金 管理费每 日 计提，按月 支付。在 通常 情况下，基 金管理费 按前 一日基金资 产净值 的
0.27% 年费 率计 提。 计算 方 法如下 ：
H＝ E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为 0.27%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
7.4.4.1.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,801,918.03 1,822,694.52
注： 1) 基 金托 管费 每日 计提 ， 按 月支 付。 在通 常情 况下 ， 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值的 0.08%
年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H＝ E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为 0.08%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
7.4.4.1.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
现金 宝A 现金 宝B 合计
光大证 券 48,486.30 306.87 48,793.17
合计 48,486.30 306.87 48,793.17
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
现金 宝A 现金 宝B 合计
光大证 券 91,697.51 650.82 92,348.33
合计 91,697.51 650.82 92,348.33
注：1) 基金 销售 服务 费每 日计算 ， 按 月支付 。 本 基 金 A 类 基金 份额 的销 售服 务费年 费率 为 0.25% ，
对于 由 B 类 降级 为 A 类 的 基金份 额持 有人 ，基 金年 销售服 务费 率应 自其 达 到 A 类 条件 的开 放日 当大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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日起适 用 A 类 基金 份额 持 有人的 费率 。本 基金 B 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.01% ，对 于
由 A 类 升级 为 B 类 的基 金 份额持 有人 ，基 金年 销售 服务费 率应 自其 达 到 B 类 条件的 开放 日当 日起
适用B 类基 金份 额持 有人 的费率 。各 类基 金份 额的 销售服 务费 计提 的计 算公 式如下 ：
H＝E×R÷ 当年 天数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
R 为该 类基 金份 额的 年销 售服务 费率
2)根据 基金 合同 ，对 于本 基金 A 类 基金 份额 ，每 日 应收取 的增 值服 务费 以 0.35% 的 年费 率， 按其
持有的前一日 基金资产 净 值进行计算。 本基金本 报 告期发生的应 支付本基 金 管理人股东 “光大证
券”的 A 类基 金份 额增 值 服务费 为 67,880.89 元。
7.4.4.2 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 - 51,666,541.26 - - 997,450,000.00 199,063.62
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买
入
基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 - 31,254,438.90 - - - -
7.4.4.3 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.3.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 的管 理人 于本 报告 期及上 年度 可比 期间 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.4.3.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。
7.4.4.4 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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中国农 业银 行 3,314,278.46 470,056.36 419,074.40 3,707,055.49
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国农业银 行 保管，并按银 行间同业 利 率及相关协 议利率计
息。
7.4.4.5 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.4.6 其他关联交易事项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.5 期末（ 2016 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 于本 报告 期末 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 于 期末 流通 受限 证券 。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 462,183,181.90 34.35
其中： 债券 462,183,181.90 34.35
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 410,940,962.29 30.54
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
- 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 408,493,055.78 30.36
4 其他各项 资产 63,967,314.25 4.75
5 合计 1,345,584,514.22 100.00 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.64
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - 0.00
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2016 年12 月 16 日 20.15 巨额赎 回 1 个交 易日
8.3 基金投资组合平均剩 余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 81
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 95
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 25
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过 120 天 ” ， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 34.10 2.33
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
2 30 天( 含) —60 天 20.32 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
3 60 天( 含) —90 天 22.11 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 0.00 0.00 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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动利率 债
4 90 天( 含) —120 天 7.65 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 13.11 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
合计 97.29 2.33
8.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过 240 天 ” ， 本报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 105,494,266.14 8.18
其中： 政策 性金 融债 105,494,266.14 8.18
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 59,975,563.70 4.65
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 296,713,352.06 23.01
8 其他 - 0.00
9 合计 462,183,181.90 35.84
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00
8.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111610623 16 兴业
CD623
1,500,000 149,303,140.80 11.58
2 111697822 16 南 京银
行 CD109
1,000,000 98,594,500.19 7.65
3 011699947 16 长 江电
力SCP002
600,000 59,975,563.70 4.65
4 150408 15 农发 08 500,000 50,182,346.21 3.89
5 111607216 16 招行
CD216
500,000 48,815,711.07 3.79 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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6 150302 15 进出 02 300,000 30,029,485.67 2.33
7 140220 14 国开 20 200,000 20,282,385.43 1.57
8 160401 16 农发 01 50,000 5,000,048.83 0.39
8.7 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1257%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.2217%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0477%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
本基金 本报 告期 内均 未达 到负偏 离度 的绝 对值 达 到0.25% 情况 。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本基金 本报 告期 内均 未达 到正偏 离度 的绝 对值 达 到0.5% 情 况。
8.8 期末按公允价 值占基 金资 产净值 比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金估值采用摊余 成本 法估值,即估值对象以买 入 成本列示， 按票面利率或 协议利率并考
虑其买入时的溢价与 折价 ， 在其剩余存续期 内按照 实际利率法每日计提 损益 。 本基金通过每
日计算基金收益并分 配的 方式，使基金份额净 值保 持在人民币 0.01 元。
8.9.2 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,029,712.65
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,269,927.86
4 应收申 购款 54,667,673.74
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 63,967,314.25 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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8.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
现
金
宝
A
32,120 2,408,931.37 4,876,254,740.00 6.30% 72,498,620,883.00 93.70%
现
金
宝
B
36 1,432,932,587.33 41,930,604,143.00 81.28% 9,654,969,001.00 18.72%
合
计
32,156 4,010,463.02 46,806,858,883.00 36.30% 82,153,589,884.00 63.70%
注：1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对分级 份额 ，比例的分 母采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
现金 宝A - 0.0000%
现金 宝B - 0.0000%
合计
- 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
现金 宝A 0
现金 宝B 0
合计
0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
现金 宝A
0 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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现金 宝B
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
现金 宝 A 现金 宝 B
基金合 同生 效日 （2013 年 3 月 27 日） 基金
份额总 额
53,299,270,100.00 68,673,168,700.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 127,926,054,788.00 127,005,075,841.00
本报告 期基 金总 申购 份额 2,481,191,290,836.00 1,551,634,763,952.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,531,742,470,001.00 1,627,054,266,649.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 77,374,875,623.00 51,585,573,144.00
注：红 利再 投资 作为 本期 申购资 金的 来源 ，统 一计 入本期 总申 购份 额， 不单 独列示 。
依据《大成现金宝 场内实 时申赎货币市场基 金招募 说明书》规定，本 基金分 设两级基金份额，A
级基金 份额 和B 级基 金份 额。A 级基 金份 额针 对在 单 个基金 账户 保留 份额 在30,000 万以 下的 持有
人，B 级基 金份 额针 对在 单个基 金账 户保 留份 额 在 30,000 万 以上( 含 30,000 万) 的 持有 人。 若 A
级基金 份额 持有 人在 单个 基金账 户保 留的 基金 份额 超过 30,000 万 份时， 本基 金的注 册登 记机 构 自
动将其 在该 基金 账户 持有 的 A 级 基金 份额 升级 为 B 级基金 份额 ； 若 B 级 基金 份额持 有 人 在单 个基
金账户 保留 的基 金份 额低 于 30,000 万份 时， 本 基金 的注册 登记 机构 自动 将其 在该基 金账 户持 有 的
B 级基 金份 额转 为A 级基 金份额 。上 述申 购赎 回份 额中包 含 了 A 级与 B 级之 间调增 和调 减份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
基金聘任的 为本基 金审计 的会计师事 务所为 安永华 明会计师事 务所(特 殊普通 合伙)。本报 告
期应支 付的 审计 费用 为8 万元整 。该 事务 所自 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1 、 报告 期内 基金 管理 人收 到中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局 （ 以下 简称 “ 深圳证 监局 ”）
《关于 对大 成基 金管 理有 限公司 采取 责令 整改 并暂 停办理 相关 业务 措施 的决 定》 ， 责 令公 司进 行 整
改， 并 暂停 受理 公募 基金 产品注 册申 请 6 个 月， 暂 停受理 新设 子公 司业 务申 请1 年 ， 对 相关 责 任
人采取行政 监管措 施。公 司高度重视 ，制定 并落实 相关整改措 施，并 及时向 深圳证监局 提交整 改
报告。 目前 公司 已完 成相 关整改 工作 。
2 、报 告期 内基 金托 管人 的 托管业 务部 门及 其相 关高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
爱建证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
联讯证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申万宏 源 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东 财 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 4 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 3 - 0.00% - 0.00% -
中泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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中信建 投 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
中原证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告期内增 加交易单 元 ： 爱建证券、 东方证券 、 中原证券、中 金公司、 广 发证券、东 吴证券、
万和证 券。 本报 告期 内退 租交易 单元 ：无 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中金公 司 - 0.00% 1,129,000,000.00 100.00% - 0.00%
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5% 的情 况 。
大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 2016 年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 根 据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公司 章 程>的 公告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
2、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （以 下简 称 “董事 会 ” ） 审议
通 过，杜鹏 女士不 再担任公 司督察长 。董事 会同时决 议，同意 在公司 新督察长 任职前， 由公司
总经理 罗登 攀先 生代 为履 行督察 长职 务， 代为 履职 时间不 超 过90 日。
3、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 ， 陈翔凯 先生 、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
大成基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月25 日
