大成灵活配置混合型证券投资基金
2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2017 年 3 月25 日
大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成灵 活配 置混 合
基金主 代码 000587
交易代 码 000587
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 14 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 451,324,453.79 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过灵 活的 资产 配置 和 主动 的投 资管 理， 拓展
大 类 资产 配置 空间 ，在 精选 个 股、 个券 的基 础上 适度
集 中 投资 ，在 控制 风险 的前 提 下为 投资 者谋 求资 本的
长期增 值。
投资策 略 本 基 金通 过对 宏观 经济 环境 、 国家 经济 政策 、股 票市
场 风 险、 债券 市场 整体 收益 率 曲线 变化 和资 金供 求关
系 等 因素 的分 析， 研判 经济 周 期在 美林 投资 时钟 理论
所 处 的阶 段， 综合 评价 各类 资 产的 市场 趋势 、预 期风
险收益 水平 和配 置时 机。 在此基 础上 ， 本 基金 将积 极、
主 动 地确 定权 益类 资产 、固 定 收益 类资 产和 现金 等各
类资产 的配 置比 例并 进行 实时动 态调 整。
业绩比 较基 准 年化收 益 率 6%
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金， 其预 期 收益 及风 险水 平高 于货
币 市 场基 金和 债券 型基 金， 低 于股 票型 基金 ，属 于中
高收益 风险 特征 的基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年 2015 年
2014 年5 月14 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已 实现 收益 9,748,541.64 51,388,915.78 12,173,862.48
本期利 润 -58,266,996.26 100,133,788.19 26,056,942.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2469 0.3502 0.2124
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.00% 64.15% 30.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1191 0.4830 0.2995
期末基 金资 产净 值 721,313,929.84 465,080,690.65 316,460,454.35
期末基 金份 额净 值 1.598 2.134 1.300
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低于 所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.42% 0.65% 1.32% 0.02% -1.74% 0.63%
过去六 个月 6.25% 0.73% 2.67% 0.02% 3.58% 0.71%
过去一 年 -7.00% 1.55% 5.46% 0.02% -12.46% 1.53%
自基金 合同
生效起 至今
98.47% 2.16% 15.81% 0.02% 82.66% 2.14% 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注： 按本 基金 合同 规定， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。建 仓期结 束时 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：2014 年净 值增 长率 表现期 间 为 2014 年5 月14 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 4.000 156,299,908.70 21,223,564.55 177,523,473.25
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 4.000 156,299,908.70 21,223,564.55 177,523,473.25
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，4 只 QDII 基
金及 68 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
孙 蓓 琳 女
士
本 基 金 基
金 经 理 ，
股 票 投 资
部 混 合 组
投资总 监
2015 年 9 月
29 日
- 13 年
经济学 硕士 。2004 年 7
月至2007 年7 月 就职 于
银 华 基 金 管 理 有 限 公
司，历任宏观研究员、
行业研 究员 。2007 年 7
月加入大成基金管理有
限公司，历任行业研究
员、基金经理助理、研
究部总监助理、研究部
副总监 。2012 年7 月28
日至 2014 年 1 月 29 日
任大成核心双动力股票大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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型证券投资基金基金经
理。2012 年 12 月 18 日
至2015 年7 月2 日任 大
成积极成长股票型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 7 月 3 日 起任 大
成积极成长混合型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年9 月29 日 起任 大
成灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。现
任股票投资部混 合 组 投
资总监。 具 有 基 金 从 业
资格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 灵活配置混 合型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 本基金的投 资范围、
投资比例、投 资组合、 证 券交易行为、 信息披露 等 符合有关法律 法规、行 业 监管规则和 基金合同
等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市 场行为以
及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规。 本基金将 继 续以取信于 市场、取
信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金财
产，在 规 范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前 提下 ，努力 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资 决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机 选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在9 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主 动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年全 年市 场波 动较 大 ， 年初 熔断 过程 中市 场跌 幅较大 ， 基 金净 值也 造成 较大的 回撤 。 熔
断后组合进行 了调整， 一 季度增加了黄 金、养殖 等 周期股的配置 ，2 季度 增 持了消费、 化工等低
估值板 块、3、4 季 度看 好 国产自 主品 牌崛 起， 增持 了相关 标的 ，减 少了 年初 的亏损 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 资 产 净 值 为 1.598 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-7.00% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率 5.46% ，低 于业 绩比较 基准 的表 现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2017 年 我们 相对于 2016 年会偏 向乐 观， 一方 面由 于过去 1 年的 下跌 市场 的 估值水 平再 次有
所下降，另一 方面则是 在 微观层面我们 看到一些 行 业业绩的明显 改善。虽 然 由于货币政 策收紧降
杠杆对债券市 场和股票 市 场的估值是负 面冲击， 但 是暂时看不到 市场系统 性 风险爆发的 可能。预
计全年指数较 难出现趋 势 性行情，但是 盈利的变 化 将带来个股的 分化。从 板 块选择上， 我们认为
高估值 、基 本面 较差 的小 股票 在 IPO 加速 的背 景下 或会进 入长 期熊 市， 而市 场资金 将进 一步 向 有
业绩、估值合 理的股票 集 中。我们看好 内生业绩 增 速较快的成长 股、稳定 类 的医药消费 、业绩大大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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幅改善 的周 期板 块。 业绩 与估值 预计 将是 持续 一年 的主线 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、 社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和 社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价 ，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程 序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 本 基 金 基 金 合 同 的 规 定 进 行 收 益 分 配 。 本 报 告 期 内 已 分 配 利 润
177,523,473.25 元 （每 十 份基金 份额 分 红 4.00 元） ，符合 基金 合同 规定 的分 红比例 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对大 成灵 活配 置混合 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报告
本基 金 2016 年 年度 财务 会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙）审 计， 注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容，应阅
读年度 报告 正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 123,271,967.91 76,706,862.76
结算备 付金 3,140,391.05 2,403,603.50
存出保 证金 287,603.99 836,742.02
交易性 金融 资产 597,152,093.90 389,919,086.29
其中： 股票 投资 597,152,093.90 389,471,966.29 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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基金投 资 - -
债券投 资 - 447,120.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 9,557,228.31
应收利 息 27,662.95 11,957.20
应收股 利 - -
应收申 购款 20,743.22 124,120.82
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 723,900,463.02 479,559,600.90
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 717,282.63 11,837,467.95
应付赎 回款 115,599.69 869,704.12
应付管 理人 报酬 936,471.02 580,040.73
应付托 管费 156,078.52 96,673.44
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 500,882.23 928,140.74
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 160,219.09 166,883.27
负债合 计 2,586,533.18 14,478,910.25
所有者权益：
实收基 金 451,324,453.79 217,987,990.63
未分配 利润 269,989,476.05 247,092,700.02
所有者 权益 合计 721,313,929.84 465,080,690.65
负债和 所有 者权 益总 计 723,900,463.02 479,559,600.90
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.598 元 ， 基 金份 额总 额451,324,453.79 份。
大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主 体： 大成 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
一、收入 -47,140,910.16 124,059,965.26
1.利息 收入 713,318.77 979,490.03
其中： 存款 利息 收入 710,405.43 978,894.45
债券利 息收 入 2,913.34 595.58
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 19,261,422.61 61,027,028.72
其中： 股票 投资 收益 17,593,178.60 59,702,978.38
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 69,826.88 356,723.71
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,598,417.13 967,326.63
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-68,015,537.90 48,744,872.41
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 899,886.36 13,308,574.10
减： 二、费用 11,126,086.10 23,926,177.07
1．管 理人 报酬 6,392,434.81 9,002,759.22
2．托 管费 1,065,405.79 1,500,459.88
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,298,727.86 13,029,686.45
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 369,517.64 393,271.52
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-58,266,996.26 100,133,788.19
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-58,266,996.26 100,133,788.19
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
217,987,990.63 247,092,700.02 465,080,690.65
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -58,266,996.26 -58,266,996.26
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
233,336,463.16 258,687,245.54 492,023,708.70
其中：1. 基 金申 购款 353,953,793.16 346,531,820.15 700,485,613.31
2. 基金 赎回 款 -120,617,330.00 -87,844,574.61 -208,461,904.61
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -177,523,473.25 -177,523,473.25
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
451,324,453.79 269,989,476.05 721,313,929.84
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
243,523,956.76 72,936,497.59 316,460,454.35
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 100,133,788.19 100,133,788.19
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-25,535,966.13 74,022,414.24 48,486,448.11
其中：1. 基 金申 购款 1,124,036,869.87 1,466,122,549.01 2,590,159,418.88
2. 基金 赎回 款 -1,149,572,836.00 -1,392,100,134.77 -2,541,672,970.77
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基 217,987,990.63 247,092,700.02 465,080,690.65 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 周立 新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年4 月25 日前)
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 根据本 基金管理 人 大成基金管理 有限公司( 以 下简称 “大成 基金 ”) 董事 会及股东会 的有关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于2016 年 4 月25 日在 深圳 市市 场 监督管 理局 办理 完毕 。
2. 下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证券 292,859,047.36 12.83% 542,550,518.27 6.26%
7.4.4.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 266,891.81 12.82% 795.38 0.16%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 494,010.82 6.36% 73,500.91 7.92%
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场信 息
服务等 。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,392,434.81 9,002,759.22
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,302,878.70 2,706,162.39
注：支付基金 管理人大 成 基金 的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,065,405.79 1,500,459.88
注：支付基金 托管人 中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.25% / 当年 天 数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 123,271,967.91 673,935.53 76,706,862.76 900,512.68
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.5 期末（ 2016 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017 年
1 月 3
日
未上市 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
2017 年
1 月 6
未上市 23.16 23.16 3,221 74,598.36 74,598.36 - 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
日 日
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 9
日
未上市 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 6
日
未上市 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
未上市 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
未上市 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 5
日
未上市 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017 年
1 月 10
日
未上市 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017 年
1 月 6
日
未上市 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 3
日
未上市 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
未上市 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017 年
1 月 4
日
未上市 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017 年
1 月 10
日
未上市 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017 年
1 月 5
日
未上市 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603986 兆易
创新
2016 年
9 月19
日
重大
资产
重组
177.97 2017 年
3 月 13
日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 597,152,093.90 82.49
其中： 股票 597,152,093.90 82.49
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 126,412,358.96 17.46
7 其他各 项资 产 336,010.16 0.05
8 合计 723,900,463.02 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 7,191,354.00 1.00
C
制造业 442,541,116.82 61.35 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.01
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 77,799,618.63 10.79
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
13,723,672.68 1.90
J
金融业 106,780.00 0.01
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 55,726,583.20 7.73
S
综合 - -
合计 597,152,093.90 82.79
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
8.3 期末按 公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002640 跨境通 2,648,284 48,463,597.20 6.72
2 002434 万里扬 2,437,400 38,998,400.00 5.41
3 600887 伊利股 份 1,901,951 33,474,337.60 4.64
4 002050 三花智 控 2,875,400 31,744,416.00 4.40
5 600079 人福医 药 1,566,301 31,247,704.95 4.33
6 000963 华东医 药 407,049 29,336,021.43 4.07
7 300072 三聚环 保 591,001 27,357,436.29 3.79
8 300408 三环集 团 1,695,642 26,926,794.96 3.73
9 600195 中牧股 份 1,225,100 26,033,375.00 3.61
10 300144 宋城演 艺 1,204,487 25,221,957.78 3.50 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002640 跨境通 49,415,936.58 10.63
2 600079 人福医 药 35,152,930.77 7.56
3 600195 中牧股 份 35,091,149.15 7.55
4 300408 三环集 团 34,751,076.99 7.47
5 002434 万里扬 33,259,988.74 7.15
6 300144 宋城演 艺 32,956,186.17 7.09
7 002050 三花智 控 32,730,799.85 7.04
8 600887 伊利股 份 31,008,469.90 6.67
9 600547 山东黄 金 30,312,646.71 6.52
10 300072 三聚环 保 27,930,932.63 6.01
11 000963 华东医 药 26,521,636.45 5.70
12 600060 海信电 器 25,883,076.72 5.57
13 000980 金马股 份 24,172,238.08 5.20
14 300338 开元仪 器 24,167,255.82 5.20
15 000060 中金岭 南 21,949,988.74 4.72
16 000625 长安汽 车 20,117,527.24 4.33
17 300364 中文在 线 18,900,954.43 4.06
18 000063 中兴通 讯 16,723,236.10 3.60
19 000892 星美联 合 16,710,567.10 3.59
20 603866 桃李面 包 16,534,758.23 3.56
21 600977 中国电 影 16,407,067.51 3.53
22 002032 苏 泊 尔 16,252,895.67 3.49
23 000021 深科技 16,137,904.24 3.47
24 600068 葛洲坝 14,872,597.41 3.20
25 601600 中国铝 业 14,666,464.00 3.15
26 002583 海能达 14,545,136.85 3.13
27 002672 东江环 保 14,326,429.25 3.08
28 600259 广晟有 色 14,300,266.36 3.07 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
29 300033 同花顺 14,119,664.00 3.04
30 002739 万达院 线 13,981,807.45 3.01
31 603808 歌力思 13,232,012.00 2.85
32 600458 时代新 材 12,967,421.84 2.79
33 600500 中化国 际 12,821,566.05 2.76
34 601069 西部黄 金 12,618,061.25 2.71
35 600867 通化东 宝 12,321,895.11 2.65
36 000639 西王食 品 12,112,419.12 2.60
37 600390 *ST 金瑞 12,034,169.92 2.59
38 002157 正邦科 技 11,904,900.30 2.56
39 002235 安妮股 份 11,740,800.00 2.52
40 002258 利尔化 学 11,690,086.80 2.51
41 002714 牧原股 份 11,588,072.25 2.49
42 603818 曲美家 居 10,970,297.15 2.36
43 002568 百润股 份 10,704,534.51 2.30
44 002601 佰利联 10,488,660.58 2.26
45 002101 广东鸿 图 10,338,019.70 2.22
46 000651 格力电 器 10,333,785.12 2.22
47 600661 新南洋 10,240,173.67 2.20
48 300056 三维丝 9,751,262.50 2.10
49 600110 诺德股 份 9,661,761.12 2.08
50 000666 经纬纺 机 9,512,423.86 2.05
注：本项中“ 本期累计 买 入金额”按买 入成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600682 南京新 百 60,239,071.19 12.95
2 000892 星美联 合 38,981,747.95 8.38
3 600547 山东黄 金 35,147,686.41 7.56
4 002517 恺英网 络 24,686,262.49 5.31
5 000625 长安汽 车 19,734,840.05 4.24
6 002355 兴民智 通 18,614,115.59 4.00
7 000078 海王生 物 18,139,771.57 3.90 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
8 000063 中兴通 讯 17,959,938.95 3.86
9 000021 深科技 16,556,164.52 3.56
10 002672 东江环 保 16,250,515.21 3.49
11 300395 菲利华 15,602,476.02 3.35
12 600068 葛洲坝 15,356,357.68 3.30
13 002450 康得新 15,217,143.77 3.27
14 002157 正邦科 技 14,715,140.95 3.16
15 600259 广晟有 色 14,577,649.32 3.13
16 000802 北京文 化 13,448,426.42 2.89
17 000963 华东医 药 13,224,882.76 2.84
18 601069 西部黄 金 12,923,698.27 2.78
19 002601 佰利联 12,891,676.04 2.77
20 603808 歌力思 12,877,001.70 2.77
21 000835 长城动 漫 12,765,268.30 2.74
22 600390 *ST 金瑞 12,558,876.29 2.70
23 000060 中金岭 南 12,280,901.45 2.64
24 600110 诺德股 份 11,884,532.30 2.56
25 000639 西王食 品 11,803,093.70 2.54
26 002235 安妮股 份 11,675,562.44 2.51
27 002101 广东鸿 图 11,516,316.19 2.48
28 002714 牧原股 份 11,200,897.17 2.41
29 600661 新南洋 10,693,360.56 2.30
30 603555 贵人鸟 10,623,362.38 2.28
31 603818 曲美家 居 10,550,647.26 2.27
32 300056 三维丝 10,546,272.52 2.27
33 002568 百润股 份 10,540,757.64 2.27
34 000666 经纬纺 机 10,020,260.54 2.15
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,272,368,627.59
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,015,107,826.18
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.1 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 在风 险可控 的前 提下 ，
参与股 指期 货的 投资 。此 外，本 基金 还将 运用 股指 期货来 管理 特殊 情况 下的 流动性 风险 ，如 预期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
1 存出保 证金 287,603.99
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,662.95
5 应收申 购款 20,743.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 336,010.16
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,377 36,464.77 268,804,325.50 59.56% 182,520,128.29 40.44%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
83,674.05 0.0185%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 5 月 14 日 ） 基金 份额 总额
231,384,879.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 217,987,990.63
本报告 期基 金总 申购 份额 353,953,793.16
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 120,617,330.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 451,324,453.79
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动 ：
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本年度 支付 的审 计费 用 为60,000 元。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1 、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称 “ 深圳证监
局”） 《关 于对 大成 基金 管 理有限 公司 采取 责令 整改 并暂停 办理 相关 业务 措施 的决定 》 ， 责令 公 司
进行整 改， 并暂 停受 理公 募基金 产品 注册 申请 6 个 月，暂 停受 理新 设子 公司 业务申 请 1 年， 对
相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 公司 高度 重视 ， 制 定并落 实相 关整 改措 施， 并及时 向深 圳证 监 局
提交整 改报 告。 目 前公 司 已完成 相关 整改 工作 。
2 、报 告期 内基 金托 管人 的 托管业 务部 门及 其相 关高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 2 392,729,612.96 17.20% 357,907.29 17.20% -
光大证券 2 292,859,047.36 12.83% 266,891.81 12.82% -
安信证券 2 244,448,057.94 10.71% 222,971.01 10.71% -
中金公司 2 190,882,332.12 8.36% 174,018.12 8.36% -
广发证券 1 185,525,765.61 8.13% 169,071.63 8.12% -
长江证券 1 176,820,852.61 7.74% 161,142.23 7.74% -
国信证券 1 165,855,915.79 7.26% 151,148.80 7.26% -
中投证券 3 110,487,594.05 4.84% 100,687.07 4.84% -
华林证券 1 97,429,456.30 4.27% 88,795.05 4.27% -
财富证券 1 77,696,904.84 3.40% 70,806.23 3.40% -
华鑫证券 1 63,042,279.92 2.76% 57,450.94 2.76% -
华泰证券 2 52,188,316.75 2.29% 47,558.65 2.29% -
东方证券 1 44,235,924.01 1.94% 40,311.26 1.94% -
西南证券 1 40,398,217.02 1.77% 36,813.89 1.77% -
华宝证券 1 37,171,036.68 1.63% 33,875.48 1.63% -
东吴证券 1 36,449,224.95 1.60% 33,214.56 1.60% -
海通证券 2 30,449,989.40 1.33% 27,749.57 1.33% -
广州证券 1 26,147,172.81 1.15% 23,826.19 1.14% -
湘财证券 1 9,077,887.00 0.40% 8,272.77 0.40% -
江海证券 1 6,386,565.00 0.28% 5,819.74 0.28% - 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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恒泰证券 1 1,866,246.80 0.08% 1,700.92 0.08% -
申万宏源 1 1,134,513.90 0.05% 1,033.84 0.05% -
天源证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
渤海证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金退 租的 交易单 元: 中泰 证券 ， 新 增交易 单元 ： 恒泰 证券 、 方正证 券 、 中 信建 投、
平安证 券。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
广发证券 393,826.88 100.00% - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - - 大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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中航证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 根 据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公司 章 程>的 公告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
2、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （以 下简 称 “董事 会 ” ） 审议
通 过，杜鹏 女士不 再担任公 司督察长 。董事 会同时决 议，同意 在公司 新督察长 任职前， 由公司
总经理 罗登 攀先 生代 为履 行督察 长职 务， 代为 履职 时间不 超 过90 日。
3、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更大成灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 ， 陈翔凯 先生 、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
大成基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月25 日
