大成月月盈短期理财债券型证券投资基金
2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2017 年 3 月25 日
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。 普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成月 月盈 短期 理财 债券
基金主 代码 090023
交易代 码 090023
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年9 月12 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,285,808,927.78 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成月月盈短期
理财债 券A
大 成 月 月 盈 短 期 理
财债 券B
大 成 月月 盈 短期
理财债 券 E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 090023 091023 001516
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 23,866,596.66
份
1,043,626,516.80
份
218,315,814.32
份
2.2 基金产品说明
投资目 标 以保持 基金 资产 的安 全性 和适当 流动 性为 首要 目标 ， 追求高 于业 绩比 较基
准的稳 定收 益。
投资策 略 本基金 通过 平均 剩余 期限 决策、 类属 配置 、 品 种选 择 和其他 衍生 工具 投资
策略四 个层 次进 行投 资管 理，以 实现 超越 投资 基准 的投资 目标 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 ， 长 期风 险 收益水 平低 于股 票型
基金、 混合 型基 金， 及普 通债券 型证 券投 资基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 罗登攀 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 股份 有
限公司 托管 业务 部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指标
2016 年 2015 年
2014 年9 月12 日( 基金 合同 生效 日)-2014
年12 月 31 日
大成月 月盈 短期
理财债 券A
大成月 月盈 短期 理财
债券B
大成月 月盈 短期 理
财债 券E
大成月 月盈 短期
理财债 券A
大成月 月盈 短期
理财债 券B
大成月 月盈 短期 理
财债 券E
大成月 月盈 短期
理财债 券A
大成月 月盈 短期
理财债 券B
本期已 实现
收益
1,097,538.07 22,419,308.72
1,236,873.70 2,418,168.14 6,010,117.25 572,302.37
3,014,453.36
3,664,959.44
本期利 润
1,097,538.07 22,419,308.72
1,236,873.70
2,418,168.14 6,010,117.25
572,302.37
3,014,453.36 3,664,959.44
本期净 值收
益率
2.8705%
3.1723%
2.8568%
4.6191%
4.9249%
2.1451%
1.4079%
1.4797%
3.1.2 期末
数据和 指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末基 金资
产净值
23,866,596.66
1,043,626,516.80
218,315,814.32
65,117,111.37
46,981,111.52
83,241,484.69
186,268,398.06 276,012,879.55
末基金 份额
净值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000 1.0000
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ， 本 期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益, 由于本 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
2.
本 基金自2014 年9 月 12 日起由 大成 理财21 天 债券型 发起 式证 券投 资基 金转为 大成 月月 盈短
期理财债券证券投资基 金 ，所涉及的相关累计数 据 计算起始日从本次年 报开 始由原大成理财 21
天债券 型发 起式 证券 投资 基金成 立日 变更 为大 成月 月盈短 期理 财债 券证 券投 资基金 合同 生效 日。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成月 月盈 短期 理财 债 券A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7045% 0.0021% 0.3393% 0.0000% 0.3652% 0.0021%
过去六 个月 1.3999% 0.0022% 0.6787% 0.0000% 0.7212% 0.0022%
过去一 年 2.8705% 0.0036% 1.3500% 0.0000% 1.5205% 0.0036% 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
9.3263% 0.0127% 3.1105% 0.0000% 6.2158% 0.0127%
大成月 月盈 短期 理财 债 券B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7807% 0.0021% 0.3393% 0.0000% 0.4414% 0.0021%
过去六 个月 1.5507% 0.0022% 0.6787% 0.0000% 0.8720% 0.0022%
过去一 年 3.1723% 0.0036% 1.3500% 0.0000% 1.8223% 0.0036%
自基金 合同
生效起 至今
10.0578% 0.0127% 3.1105% 0.0000% 6.9473% 0.0127%
大成月 月盈 短期 理财 债 券E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6953% 0.0021% 0.3393% 0.0000% 0.3560% 0.0021%
过去六 个月 1.3898% 0.0022% 0.6787% 0.0000% 0.7111% 0.0022%
过去一 年 2.8568% 0.0036% 1.3500% 0.0000% 1.5068% 0.0036%
自基金 合同
生效起 至今
5.0607% 0.0078% 2.0749% 0.0000% 2.9858% 0.0078%
注：1 、 本基 金根 据每 日基 金收益 情况 ， 以基 金净 收 益为基 准 ， 为 投资 者每 日 计算当 日收 益并 分配 ，
并在运 作期 期末 集中 支付 。
2、 本 表净 值收 益率 的计 算 所采取 的运 作周 期， 是以 基 金合 同生 效日 为起 始日 并持有 至报 告期 末的
基金份 额所 经历 的运 作周 期 。
3、本 基金 自2015 年6 月19 日 起， 新增E 类 份额 。
4. 本 基金 自2014 年9 月12 日 起由 大成 理财 21 天 债券型 发起 式证 券投 资基 金转为 大成 月月 盈短
期理财 债券 证券 投资 基金 ， 所涉及 的相 关数 据计 算起 始日从 本次 年报 开始 由原 大成理 财 21 天 债券
型发起 式证 券投 资基 金成 立日变 更为 大成 月月 盈短 期理财 债券 证券 投资 基金 合同生 效日 。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金转型以来基金 累计 净值收益率 变动及其 与同 期业绩比较基准收益 率变 动的比较
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注：1. 按基金 合同规定 ， 基金管理人应 当自基金 合 同生效之日起 六个月内 使 基金的投资 组合比例
符合基金合同 的有关约 定 。截至报告期 末，本基 金 的各项投资比 例已达到 基 金合同中规 定的各项
比例。
2.本基 金 自2014 年9 月12 日 起由 大成 理财21 天债 券型发 起式 证券 投资 基金 转为大 成月 月盈 短 期
理财债 券证 券投 资基 金。
3.2.3
自基金转型以来基金 每年 净值增长率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注： 本 基金 自2014 年9 月12 日 起由 大成 理财 21 天 债券型 发起 式证 券投 资基 金转为 大成 月月 盈短
期理财 债券 证券 投资 基金 。
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3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
大成月 月盈 短期 理财 债 券A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备注
2016 973,146.74
197,176.11 -72,784.78
1,097,538.07
-
2015 1,771,015.85
847,538.37 -200,386.08
2,418,168.14
-
2014 1,354,103.54 1,771,798.42 -111,448.60 3,014,453.36 -
合计 4,098,266.13
2,816,512.90
-384,619.46
6,530,159.57
-
大成月 月盈 短期 理财 债 券B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备注
2016 18,793,012.99
3,441,146.51 185,149.22
22,419,308.72
-
2015 4,843,720.39
1,607,150.42 -440,753.56
6,010,117.25
-
2014 3,971,337.00 755,734.24 -1,062,111.80 3,664,959.44 -
合计 27,608,070.38
5,804,031.17
-1,317,716.14 32,094,385.41
-
大成月 月盈 短期 理财 债 券E
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备注
2016 426,202.96
636,081.86
174,588.88
1,236,873.70
-
2015 59,097.09
375,104.61
138,100.67
572,302.37
-
合计 485,300.05
1,011,186.47
312,689.55
1,809,176.07
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成 了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，4 只 QDII 基
金及 68 只 开放 式证 券投 资 基金。
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张 文 平 先
生
本 基 金 基
金经理
2015 年7 月1
日
- 6 年
南 京 大 学 管 理 学
硕 士 ， 注 册 会 计
师，2009 年 10 月
至 2011 年 5 月就
职 于 毕 马 威 企 业
咨 询 有 限 公 司 南
京分公 司审 计部 ；
2011 年 起 加 入 大
成 基 金 管 理 有 限
公司 ， 历 任固 定收
益部助 理研 究员 。
2013 年11 月25 日
至 2015 年 3 月 5
日 担 任 大 成 景 祥
分 级 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理助理 。2015 年3
月 7 日至 2016 年
11 月 18 日担 任大
成 景 祥 分 级 债 券
型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 。 2015 年
6 月23 日 起任 大成
景 裕 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2015
年7 月1 日至2017
年 3 月 18 日 任大
成 现 金 宝 场 内 实
时 申 赎 货 币 市 场
基 金 基 金 经 理 。
2015 年7 月1 日起
任 大 成 月 月 盈 短
期 理 财 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经理。2015 年 11
月 24 日 起任 大成
景 沛 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2016
年8 月6 日起 任大大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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成 添 利 宝 货 币 市
场基金 基金 经理 。
2016 年9 月6 日起
任 大 成 景 安 短 融
债 券 型 证 券 投 资
基 金 和 大 成 现 金
增 利 货 币 市 场 基
金基金 经理 。2016
年 9 月 20 日 起任
大 成 景 辉 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
具 有 基 金 从 业 资
格。国 籍： 中国 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 月月盈短期 理财
债券型证券投 资基金基 金 合同》和其他 有关法律 法 规的规定，在 基金管理 运 作中，大成 月月盈短
期理财债券型 证券投资 基 金的投资范围 、投资比 例 、投资组合、 证券交易 行 为、信息披 露等符合
有关法律法规 、行业监 管 规则和基金合 同等规定 ， 本基金没有发 生重大违 法 违规行为， 没有运用
基金财 产进 行内 幕交 易和 操纵市 场行 为以 及进 行有 损基金 投资 人利 益的 关联 交易， 整体 运作 合法 、
合规。本基金 将继续以 取 信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗旨 ，承诺将 一 如既往地本 着诚实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金财 产，在规 范 基金运作和严 格控制投 资 风险的前提 下，努力
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业 绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股 票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在9 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主 动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年经 济增 长乏 力， 继 续低位 徘徊 ， 全 年GDP 同 比增 长6.7%，较 2015 年 下滑 0.2% 。 全 年
CPI 同 比增 长2%，较 2015 年上 升0.56% 。 供给 侧改 革的大 力推 进带 动 PPI 大 幅反弹 ， 全 年下 降幅
度相 较2015 年 趋缓 ，同 比 下降 1.3% ，单 月同 比增 速 已于四 季度 转为 正值 ， 为2012 年以 来首 次。
流动性方面， 随着全球 诸 多国家逐渐认 为给实体 经 济注入过多的 流动性无 益 于经济基本 面，中国
央行的 监管 思路 也发 生明 显变化 ， 中央 经济 工作 会 议最终 定调 货币 政策 “ 稳 健中性 ” ， 先前 的货 币
宽松正 式转 向。
2016 年 银行间资 金环境 整体保持紧平 衡状态，资 金利率中枢明 显上行且波 动很大，资金 紧
张的阶 段性 和不 可预 测性 明显增 强。1 年期 金融 债 从年中 最低 的 2.24%上升至 3% 以上 ，各 评级 短
融从最 低点 上行 逾130bp ，同业 存单 四季 度大 幅上 行约 200bp 。
2016 年本 基金 在投 资管 理 过程中 继续 贯彻 稳健 操作 的原则 ， 高 度重 视组 合的 流动性 管理 和安
全性管理。具 体来说， 本 基金在和持有 人积极沟 通 的基础上，灵 活管理组 合 现金流的到 期分布情
况，并灵活调 整短融和 存 单等资产的仓 位。并把 握 半年末、季度 末等关键 时 点进行了银 行存款和
逆回购 投资 。此 外， 本基 金在一 级市 场进 行了 积极 的投标 ，获 取了 良好 的投 资收益 。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金 A 类 净值 收益率 为 2.8705% ，B 类净 值收益 率 为 3.1723%，E 类 净值收 益率 为
2.8568%， 期间 业绩 比较 基 准收益 率 为 1.3500% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2017 年全 球都 面临 新的 政 治周期 ， 货 币政 策和 财政 政策可 能会 发生 较为 明显 的变化 。 除 宏观
基本面方面的 不利因素 外 ，在看到加杠 杆行为得 到 明显遏制之前 ，央行去 杠 杆的政策思 路和措施
将很难 停止 ， 市 场出 清预 计将持 续较 长时 间。 本基 金在投 资管 理过 程中 继续 贯彻稳 健操 作的 原则 ，
高度重视组合 的流动性 管 理和安全性管 理。在对 基 金份额持有人 结构分析 、 未来投资期 内持有人
申购赎回带来 的基金流 动 性变化预测以 及货币市 场 利率判断的基 础上，灵 活 管理组合现 金流的到
期分布 ，力 争为 持有 人带 来安全 稳健 较高 的收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本 基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值 结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益情况 ， 以基金净收益 为基准， 为 投资者每日 计算当日
收益并 分配 ，并 在运 作期 期末集 中支 付。 本报 告期 内本基 金应 分配 利 润 24,753,720.49 元， 报告
期内已 分配 利 润24,753,720.49 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对大 成月 月盈 短期理 财债 券型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告中的财 务指标、 净 值收益表现、 收益分配 情 况、财务会计 报告（注 ： 财务会计报告 中
的 “ 金融 工具 风险 及管 理 ” 部分未 在托 管人 复核 范围 内） 、 投 资组 合报 告等 数据 真实 、 准 确和 完整 。
大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基 金 2016 年 度财 务会 计 报告已 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙 ）审计 ，注 册
会计师签字出 具了标淮 无 保留意见的审 计报告。 投 资者欲了解本 基金审计 报 吿详细内容 ，应阅读
年度报 告正 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 月月 盈短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 645,341,651.55 84,156,211.74
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 339,817,847.75 44,957,741.09
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 339,817,847.75 44,957,741.09
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 367,475,436.34 69,800,584.70
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 5,500,418.48 1,029,355.45
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,358,135,354.12 199,943,892.98
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 71,059,693.41 3,999,878.00
应付证 券清 算款 - - 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 305,310.21 40,360.35
应付托 管费 90,462.33 11,958.60
应付销 售服 务费 43,528.71 32,583.68
应付交 易费 用 47,713.88 28,948.96
应交税 费 - -
应付利 息 12,613.14 304.47
应付利 润 618,104.66 331,151.34
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 149,000.00 159,000.00
负债合 计 72,326,426.34 4,604,185.40
所有者权益：
实收基 金 1,285,808,927.78 195,339,707.58
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 1,285,808,927.78 195,339,707.58
负债和 所有 者权 益总 计 1,358,135,354.12 199,943,892.98
注： 1. 报告 截止 日2016 年12 月31 日， 基金 份额 净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额1,285,808,927.78
份，其 中 A 类基 金份 额总 额为 23,866,596.66 份，B 类 基金 份额 的份 额总 额 为 1,043,626,516.80
份, E 类基 金份 额总 额为218,315,814.32 份。
7.2 利润表
会计 主体 ：大 成月 月盈 短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
一、收入 31,120,850.04 11,334,593.86
1.利息 收入 28,270,863.31 9,039,318.75
其中： 存款 利息 收入 8,019,775.98 1,507,394.42
债券利 息收 入 10,526,464.53 4,877,043.07
资产支 持证 券利 息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收
入
9,724,622.80 2,654,881.26
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 2,849,986.73 2,295,275.11
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,849,986.73 2,295,275.11
资产支 持证 券投 资收 - - 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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益
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益（ 损失 以“- ”号
填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
减： 二、费用 6,367,129.55 2,334,006.10
1．管 理人 报酬 2,219,970.28 557,906.18
2．托 管费 657,768.93 165,305.55
3．销 售服 务费 309,818.86 226,589.76
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 2,787,006.14 965,544.87
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产 支出 2,787,006.14 965,544.87
6．其 他费 用 392,565.34 418,659.74
三、利润总额 （亏损 总额 以
“-”号填列）
24,753,720.49 9,000,587.76
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”
号填列）
24,753,720.49 9,000,587.76
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 月月 盈短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
195,339,707.58 - 195,339,707.58
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 24,753,720.49 24,753,720.49
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
1,090,469,220.20 - 1,090,469,220.20 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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其中：1. 基 金申 购款 2,971,888,849.01 - 2,971,888,849.01
2. 基金 赎回 款 -1,881,419,628.81 - -1,881,419,628.81
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -24,753,720.49 -24,753,720.49
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,285,808,927.78 - 1,285,808,927.78
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
462,281,277.61 - 462,281,277.61
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 9,000,587.76 9,000,587.76
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-266,941,570.03 - -266,941,570.03
其中：1. 基 金申 购款 648,841,426.01 - 648,841,426.01
2. 基金 赎回 款 -915,782,996.04 - -915,782,996.04
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -9,000,587.76 -9,000,587.76
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
195,339,707.58 - 195,339,707.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
_____ 周立 新______
____ 周立 新 ____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.1.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前， 以 发行基 金方 式募 集资 金不 属于营 业税 征收 范围 ， 不 征 收营业 税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖债券的 差价收入，债 券的利息收 入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年 4 月 25 日前)
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 根 据本 基金 管理 人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “ 大成 基金 ”) 董事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于2016 年 4 月25 日在 深圳 市市 场监督 管理 局办 理完 毕。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.3.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,219,970.28 557,906.18
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
51,787.74 86,300.53
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.27% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 。
7.4.3.2.2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 657,768.93 165,305.55
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.08% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。
7.4.3.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成月 月盈 短期
理财债 券A
大成月 月盈 短
期理财 债 券 B
大成月 月盈 短
期理财 债 券E
合计
大成基 金 120,330.11 11,267.95 73,178.19 204,776.25
中国银 行 - 79,598.55 1,168.92 80,767.47
合计 120,330.11 90,866.50 74,347.11 285,543.72
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成月 月盈 短期
理财债 券A
大成月 月盈 短
期理财 债 券 B
大成月 月盈 短
期理财 债 券E
合计
大成基 金 8,219.91
11,224.70
42,169.79
61,614.40
中国银 行 126,470.78
2,325.20
-
128,795.98
合计 134,690.69
13,549.90
42,169.79
190,410.38
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给 大成 基 金 ， 再由 大成 基金 计 算 并支付 给各 基金 销售 机构 。A 级 基金 份额 、B
级基金 份额 和 E 级基 金份 额约定 的销 售服 务费 年费 率分别 为 0.30%、0.01%和 0.30% 。销 售服 务费
的计算 公式 为：
对应级 别 日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值 × 约定 年费 率 / 当 年 天数。
7.4.3.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行 - 20,589,737.26 - - - -
7.4.3.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.3.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份 额单位 ： 人 民币 元
项目(B 类 份额)
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
报告 期 初持 有的 基金 份额 11,691,583.98
105,334,706.57
报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 249,749.95
1,911,581.36
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 11,941,333.93
95,554,703.95
报告 期 末持 有的 基金 份额 - 11,691,583.98
报告 期 末持 有的 基金 份额 0.00%
5.99% 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
占基金 总份 额比 例
注：1 、 基金 管理 人大 成基 金管理 有限 公司 于本 报告 期间申 购本 基金 份额 均由 收益分 配引 起 ， 申 购
本基金 的费 率与 本基 金法 律文件 规定 一致 。
2、 基 金管 理人 大成 基金 管 理有限 公司 赎回 本基 金 委 托中国 银行 办理 ， 赎 回 本 基金的 费率 与本 基金
法律文件规定 一致(2015 年：基金管理 人大成基 金 管理有限公司 赎回 本基 金 通过直销中心 办理 ，
赎回本 基金 的费 率与 本基 金法律 文件 规定 一致)。
7.4.3.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金除基金 管理人之 外 的其他关联方 于本报告 期 和上年度可比 期间均未 运 用固有资金 投资本基
金。
7.4.3.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银 行 2,341,651.55 65,260.41 1,156,211.74 15,828.78
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.3.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.3.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.4 期末（ 2016 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 流通 受限 的 证券。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本期 末无 暂时 停牌 等流通 受限 的股 票。
7.4.4.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额71,059,693.41 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ： 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回 购 到 期
日
期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011698993 16 龙源 电力SCP016 2017-1-3 99.93 248,000 24,782,640.00
111610389 16 兴业 CD389 2017-1-3 99.91 500,000 49,955,000.00
合计 - - - 748,000 74,737,640.00
7.4.4.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 的余 额（2015 年12 月31 日： 同） 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 339,817,847.75 25.02
其中： 债券 339,817,847.75 25.02
资产 支持 证券 - 0.00
2 买入返 售金 融资 产 367,475,436.34 27.06
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
- 0.00
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 645,341,651.55 47.52
4 其他各项 资产 5,500,418.48 0.40
5 合计 1,358,135,354.12 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 12.02
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 71,059,693.41 5.53
其中： 买断 式回 购融 资 - 0.00
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
本基金 合同 约定 ： “本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
8.3 基金投资组合平均剩 余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 57
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 132
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 32
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
本基 金合 同约 定： “ 本基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日 均不 得超 过 150 天” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期 限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 18.84 5.53
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
2 30 天( 含) —60 天 15.37 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
3 60 天( 含) —90 天 60.11 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
4 90 天( 含) —120 天 0.00 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 7.00 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.00 0.00
合计 101.32 5.53
8.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%） 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 69,999,219.25 5.44
其中： 政策 性金 融债 69,999,219.25 5.44
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 219,865,120.76 17.10
6 中期票 据 - 0.00
7 同业存 单 49,953,507.74 3.88
8 其他 - 0.00
9 合计 339,817,847.75 26.43
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - 0.00
8.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 011698998 16 苏 交通SCP019 1,000,000 99,929,049.19 7.77
2 160204 16 国开 04 600,000 60,002,063.20 4.67
3 111610389 16 兴业 CD389 500,000 49,953,507.74 3.88
4 011698364 16 鲁信 SCP003 300,000 29,991,082.91 2.33
5 011698993 16 龙 源电 力SCP016 300,000 29,979,727.65 2.33
6 011698885 16 联通 SCP006 300,000 29,977,872.30 2.33
7 011698684 16 中 航租 赁SCP006 200,000 19,993,219.87 1.55
8 160201 16 国开 01 100,000 9,997,156.05 0.78
9 041655028 16 康美 CP001 100,000 9,994,168.84 0.78
8.6 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0685%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1153%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0279%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
本报告 期内 本基 金均 未发 生负偏 离度 的绝 对值 达 到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本报告 期内 本基 金均 未发 生正偏 离度 的绝 对值 达 到0.5% 的 情况 。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
8.7 期末按公允价 值占基 金资 产净值 比例大小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本报告 期末 未持 有资 产支 持证券 。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1
本基金估值采用摊余成本 法估值， 即估值对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或协议利率并
考虑其买入时的溢价 与折 价，在其剩余存 续期内按 照实际利率法每日计 提损 益。本基金通
过每日计算基金收益 并分 配的方式，使基金份 额净 值保持在人民币 1.0000 元。
8.8.2 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.8.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 5,500,418.48
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 5,500,418.48
8.8.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
大成月月盈短
期理财债券 A
709 33,662.34 34,926.07 0.15% 23,831,670.59 99.85%
大成月月盈短
期理财债券 B
3 347,875,505.60 1,043,626,516.80 100.00% - 0.00%
大成月月盈短 10,100 21,615.43 - 0.00% 218,315,814.32 100.00% 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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期理财债券 E
合计 10,812 118,924.24 1,043,661,442.87 81.17% 242,147,484.91 18.83%
注：1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对分级 份额 ，比例的分 母采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
大成月 月盈 短期
理财债 券A
20.22 0.0001%
大成月 月盈 短期
理财债 券B
- 0.0000%
大成月 月盈 短期
理财债 券E
9,589.15 0.0044%
合计
9,609.37 0.0007%
注：1 、 上述 占基 金总 份额 比例的 计算 中， 对分 级份 额， 比 例的 分母 采用 各自 级别的 份额 ， 对 合计
数，比 例的 分母 采用 下属 分级基 金份 额的 合计 数（ 即期末 基金 份额 总额 ） ；
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （万 份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基
金投资 和研 究部 门负 责
人 持有 本开 放式 基金
大成月 月盈 短期 理财 债 券A 0
大成月 月盈 短期 理财 债 券B 0
大成月 月盈 短期 理财 债 券E 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本
开放式 基金
大成月 月盈 短期 理财 债 券A
0
大成月 月盈 短期 理财 债 券B
0
大成月 月盈 短期 理财 债 券E
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
大成月 月盈 短期 理
财债 券A
大成月 月盈 短期 理财
债券 B
大成月 月盈 短期 理
财债 券E
基金合同生效日（2014 年 9
月12 日 ） 基金 份额 总额
35,756,883.12 145,202,557.59 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 65,117,111.37 46,981,111.52 83,241,484.69
本报告 期基 金总 申购 份额 124,525,587.03 2,474,485,574.52 372,877,687.46
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 165,776,101.74 1,477,840,169.24 237,803,357.83 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-"填 列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 23,866,596.66 1,043,626,516.80 218,315,814.32
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务 。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
基金投 资策 略在 本报 告期 内没有 重大 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘任 的为本 基金审 计的会计师 事务所 为普华 永道中天会 计师事 务所有 限公司，本 年度
应支付 的审 计费 用 为6 万 元整。 该事 务所 自基 金合 同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1 、 报 告期 内基 金管理 人收 到中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局 （ 以下 简称 “深圳 证监 局” ）
《关于 对大 成基 金管 理有 限公司 采取 责令 整改 并暂 停办理 相关 业务 措施 的决 定》 ， 责 令公 司进 行 整
改， 并 暂停 受理 公募 基金 产品注 册申 请 6 个 月， 暂 停受理 新设 子公 司业 务申 请1 年 ， 对 相关 责 任
人采取行政 监管措 施。公 司高度重视 ，制定 并落实 相关整改措 施，并 及时向 深圳证监局 提交整 改大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
报告。 目 前公 司已 完成 相 关整改 工作 。
2 、报 告期 内基 金托 管人 的 托管业 务部 门及 其相 关高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
财富证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长江证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
恒泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
中泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中投证 券 3 - 0.00% - 0.00% -
中信建 投证
券
1 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告期内增 加交易单 元 ： 恒泰证券、 方正证券 、 中信建投证券 、平安证 券 ；退租交易 单元：中大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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泰证券 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
安信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
渤海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
财富证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长城证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
长江证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东方证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东莞证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东吴证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
东兴证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
方正证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
光大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广发证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
广州证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国都证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国泰君 安 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
国信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
海通证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
恒泰证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华宝证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华福证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华林证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华泰证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
华鑫证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
江海证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民生证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
民族证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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平安证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
申银万 国 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
天源证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
万联证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
西南证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
湘财证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
银河证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
英大证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
招商证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中航证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中金公 司 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中泰证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中投证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信建 投证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中信证 券 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
中银国 际 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、根据 2016 年4 月27 日 《大成 基金 管理 有限 公司 关于股 权变 更及 修改<公 司 章程> 的公 告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 本公 司” ） 第六届 董事 会第 十四 次会 议和 2016 年第 一
次临时 股东 会的 有关 决议 ，本公 司原 股东 广东 证券 股份有 限公 司通 过其 破产 管理人 将所 持本 公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
2、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公
告》 ， 经大 成基 金管 理有 限 公司第 六届 董事 会第 二十 四次会 议 （以 下简 称 “ 董 事会” ） 审 议通 过，
杜鹏女 士不 再担 任公 司督 察长。 董事 会同 时决 议， 同意在 公司 新督 察长 任职 前，由 公司 总经 理
罗登攀 先生 代为 履行 督察 长职务 ，代 为履 职时 间不 超过 90 日。 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公
告》 ， 经 大成 基金管 理有 限 公司第 六届 董事 会第 二十 四次会 议审 议通 过 ， 陈 翔 凯先生 、 谭晓 冈先
生和姚 余栋 先生 担任 公司 副总经 理。
大成基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月25 日
