大成景裕灵活配置混合型证券投资基金
2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 3 月 25 日
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成景 裕灵 活配 置混 合
基金主 代码 001517
交易代 码 001517
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月23 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 744,065,769.79 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成景 裕灵 活配 置混 合 A 大成景 裕灵 活配 置混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001517 002375
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 744,065,769.79 份 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 基金 资产 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 将有 采用 “自 上而 下”的 资产 配置 策略 ，在 综合判 断宏 观经 济基 本 面 、
证券市 场走 势等 宏观 因素 的基础 上， 通 过动 态调 整 资产配 置比 例以 控制 基 金 资
产整体 风险 。 在 个券投 资 方面采 用 “ 自下 而上” 精 选策略 ， 通 过严 谨个股 选 择、
信用分 析以 及对 券种 收益 水平、 流动 性的 客观 判断 ，综合 运用 多种 投资 策 略 ，
精选个 券构 建投 资组 合。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 利率+2%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场 基 金
低于股 票型 基金 ，属 于证 券投资 基金 中的 中高 风险 投资品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 张建春
联系电 话 0755-83183388 010－63639180
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010－63639132
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区太 平桥 大 街25 号 中国 光大 中心B 座
801 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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中国光 大银 行投 资与 托管 业务部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据
和指标
2016 年
2015 年6 月23 日( 基金 合 同生效
日)-2015 年 12 月 31 日
大成景 裕灵 活配 置
混合A
大成景 裕灵 活配
置混 合 C
大成景 裕灵 活配 置混 合
本期已 实现 收益 8,238,648.82 429,343.60 65,206,616.12
本期利 润 -1,681,227.18 -182,038.88 72,052,771.22
加权平 均基 金份
额本期 利润
-0.0024 -0.0028 0.0158
本期基 金份 额净
值增长 率
4.62% -0.37% 1.70%
3.1.2 期末 数据
和指标
2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.0643 - 0.0153
期末基 金资 产净
值
791,901,080.47 - 3,333,894,293.85
期末基 金份 额净
值
1.064 1.064 1.017
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低于 所
列数字 。
3 、 根 据我 司2016 年1 月13 日 《 关于 大成 景裕 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金增 加 C 类 份额 并
相应修 订基 金合 同的 公告 》 ，自 2016 年 1 月 14 日 起 ，大成 景裕 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 增
加收取 销售 服务 费的 C 类 份额。 截止 本报 告期 末， 大成景 裕灵 活配 置混 合 C 类无份 额， 本报 告 期
无大成 景裕 灵活 配置 混 合C 类份 额的 相关 财务 指标 及基金 净值 表现 的数 据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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大成景 裕灵 活配 置混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.21% 0.10% 1.12% 0.02% -2.33% 0.08%
过去六 个月 2.60% 0.12% 2.27% 0.01% 0.33% 0.11%
过去一 年 4.62% 0.11% 4.63% 0.01% -0.01% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
6.40% 0.10% 7.38% 0.01% -0.98% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：本基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效之日起六 个月内使 基 金的投资组 合比例符
合基金 合同 的约 定。 建仓 期结束 时， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：2015 年净 值增 长率 表 现期间 为 2015 年 6 月 23 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，4 只 QDII 基
金及 68 只 开放 式证 券投 资 基金。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张 文 平 先
生
本 基 金 基
金经理
2015 年 6 月
23 日
- 6 年
南 京 大 学 管 理 学 硕
士， 注 册会 计师， 2009
年 10 月至 2011 年 5
月 就 职于 毕马 威企 业
咨 询 有限 公司 南京 分
公司审 计部 ；2011 年
起 加 入大 成基 金管 理
有 限 公司 ，历 任固 定
收 益 部助 理研 究员 。
2013 年11 月25 日至
2015 年3 月5 日 担任
大 成 景祥 分级 债券 型
证 券 投资 基金 基金 经
理助理 。2015 年3 月
7 日至 2016 年 11 月
18 日担任大成景祥
分 级 债券 型证 券投 资
基 金 基 金经 理 。2015
年6 月23 日 起任 大成
景 裕 灵活 配置 混合 型
证 券 投资 基金 基金 经
理。2015 年7 月1 日
至 2017 年 3 月18 日
任 大 成现 金宝 场内 实
时 申 赎货 币市 场基 金
基金经 理。2015 年 7
月 1 日 起任 大成 月月
盈 短 期理 财债 券型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 11 月 24
日 起 任大 成景 沛灵 活
配 置 混合 型证 券投 资
基 金 基 金经 理 。2016
年 8 月 6 日 起任 大成
添 利 宝货 币市 场基 金
基金经 理。2016 年 9
月 6 日 起任 大成 景安
短 融 债券 型证 券投 资
基 金 和大 成现 金增 利
货 币 市场 基金 基金 经
理。2016 年 9 月 20大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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日 起 任大 成景 辉灵 活
配 置 混合 型证 券投 资
基 金 基金 经理 。具 有
基金从 业资 格 。 国 籍：
中国。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 景裕灵活配 置混
合型证券投资 基金基金 合 同》和其他有 关法律法 规 的规定，在基 金管理运 作 中，大成景 裕灵活配
置混合型证券 投资基金 的 投资范围、投 资比例、 投 资组合、证券 交易行为 、 信息披露等 符合有关
法律法规、行 业监管规 则 和基金合同等 规定，本 基 金没有发生重 大违法违 规 行为，没有 运用基金
财产进行内幕 交易和操 纵 市场行为以及 进行有损 基 金投资人利益 的关联交 易 ，整体运作 合法、合
规。 本基 金将 继续 以取 信 于市场 、 取信 于社 会投 资 公 众为 宗旨 ， 承诺 将一 如 既往地 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在9 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与 指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主 动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年经 济增 长乏 力， 继 续低位 徘徊 ， 全 年GDP 同 比增 长6.7%，较 2015 年 下滑 0.2% 。 全 年
CPI 同 比增 长2%，较 2015 年上 升0.56% 。 供给 侧改 革的大 力推 进带 动 PPI 大 幅反弹 ， 全 年同 比增
长-1.3% ， 单月 同比 增速 已 于四季 度转 为正 值， 为 2012 年 以来 首次 。流 动性 方 面，随 着全 球诸 多
国家逐渐认为 给实体经 济 注入过多的流 动性无益 于 经济基本面， 中国央行 的 监管思路也 发生明显
变化， 中央 经济 工作 会议 最终定 调货 币政 策 “ 稳健 中性 ” ，先 前的 货币 宽松 正式转 向。
2016 年中 债综 合指 数上 涨 1.83% ，涨 幅较 低且 波动 较 大。具 体 到 类属 资产 方面 ，信用 债表 现
好于利 率债 ， 短久 期品 种 表现优 于长 久期 。 具体 来 看， 中债 国债 指数 全年 上 涨2.2% ，10 年国 债年
中最低 收益 率与 最高 点相 差约80bp ， 10 年 国开 债从 低点上 行约100bp 。 中债 企 业债指 数上 涨2.45% ，
中债中 票指 数上 涨 1.88% ，中债 短融 指数 上 涨 2.95% 。此 外， 信用 违约 事件 频 发，2016 年新 增实
质违约 发行 人 16 家 ，较 前 两年明 显增 多。
操作上 ， 本 基金 对利 率债 进行了 灵活 操作 ， 在 控制 组合久 期的 前提 下灵 活调 整信用 债的 仓位 ，
并维持了组合 适当的杠 杆 水平，由于转 债个数有 限 且估值较高， 本基金极 少 参与转债投 资 ，股票
方面， 精选 个股 ，配 置安 全边际 较高 的品 种， 以获 得绝对 收益 为目 标。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末， 景 裕 A 基 金份额 净值 为1.064 元， 本报告 期景 裕 A 份额 净值 增长率 为 4.62% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 4.63%， 低于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2017 年全 球都 面临 新的 政 治周期 ， 货 币政 策和 财政 政策可 能会 发生 较为 明显 的变化 。 除 宏观
基本面方面的 不利因素 外 ，在看到加杠 杆行为得 到 明显遏制之前 ，央行去 杠 杆的政策思 路和措施大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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将很难停止， 市场出清 预 计将持续较长 时间，本 基 金债券 资产将 缩短久期 ， 以防御为主 ，适当博
取波段 的收 益。 权益 资产 方面， 灵活 控制 低仓 波动 ，力争 获取 绝对 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在 任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2016 年度，中国光大银行 股份有限公司在大成景裕灵活配置混合型证券投资基金托管过程
中，严格遵 守了《证 券投 资基金法》 、 《 证券投资 基 金运作管理 办法》 、 《证 券 投资基金信 息披露 管
理办法》及其 他法律法 规 、基金合同、 托管协议 等 的规定，依法 安全保管 了 基金的全部 资产，对
大成景裕灵活 配置混合 型 证券投资基金 的投资运 作 进行了全面的 会计核算 和 应有的监督 ，对发现
的问题及时提 出了意见 和 建议。同时， 按规定如 实 、独立地向监 管机构提 交 了本基金运 作情况报
告，没有发生 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，诚实信用、 勤勉尽责 地 履行了作为 基金托管
人所应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
2016 年度 ， 中 国光 大银 行 股份有 限公 司依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办
法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及其 他法 律法规、基 金合同、 托管 协议等的规 定，对 基
金管理人 —— 大成基金 管 理有限公司的 投资运作 、 信息披露等行 为进行了 复 核、监督， 未发现基
金管理人在投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用 开支等方
面存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 。该基金 在 运作中遵守了 有关法律 法 规的要求， 各重要方
面由投 资管 理人 依据 基金 合同及 实际 运作 情况 进行 处理。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的 真实 、准 确和完整发表意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人—— 大成基金管理 有限公司 编 制的“大成景 裕
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2016 年年 度报 告” 进 行了复 核 ， 认 为报 告中 相 关财务 指标 、 净值 表
现、财 务会 计报 告、 投资 组合报 告等 内容 真实 、准 确。
§6 审计报告
本基 金 2016 年 年度 财务 会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙）审 计， 注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容，应阅
读年度 报告 正文 。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 景裕 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 169,785,613.36 182,965,749.38
结算备 付金 2,541,829.04 513,689.31
存出保 证金 73,891.34 275,883.74
交易性 金融 资产 572,097,094.07 1,641,282,507.41
其中： 股票 投资 58,540,194.07 46,726,505.61
基金投 资 - -
债券投 资 513,556,900.00 1,594,556,001.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 139,559,230.44 1,293,062,964.59
应收证 券清 算款 - 283,341,469.99
应收利 息 7,878,225.87 17,053,277.53
应收股 利 - -
应收申 购款 492.61 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 891,936,376.73 3,418,495,541.95
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 71,059,834.91 80,000,000.00
应付证 券清 算款 27,833,404.40 -
应付赎 回款 5,250.30 376,539.93
应付管 理人 报酬 596,075.99 3,054,650.82
应付托 管费 99,345.99 509,108.44
应付销 售服 务费 5,695.68 -
应付交 易费 用 234,555.77 533,666.23
应交税 费 - -
应付利 息 11,131.25 - 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 190,001.97 127,282.68
负债合 计 100,035,296.26 84,601,248.10
所有者权益：
实收基 金 744,065,769.79 3,276,950,808.76
未分配 利润 47,835,310.68 56,943,485.09
所有者 权益 合计 791,901,080.47 3,333,894,293.85
负债和 所有 者权 益总 计 891,936,376.73 3,418,495,541.95
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 大 成景 裕灵 活 混合基 金A 类基 金份 额净 值1.064 元 ， 大成 景
裕灵活 混合 基 金C 类 基金 份额净 值 1.064 元， 基金 份额总 额 744,065,769.79 份， 均 为大 成景 裕灵
活混合 基 金A 类 基金 份额 。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 景裕 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年6 月 23 日(基金合
同生效日) 至 2015 年12 月
31 日
一、收入 8,919,665.91 99,493,454.65
1.利息 收入 23,198,906.16 55,239,077.74
其中： 存款 利息 收入 1,295,744.45 12,140,753.94
债券利 息收 入 17,684,682.45 30,566,760.83
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,218,479.26 12,531,562.97
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -4,350,890.08 30,725,414.27
其中： 股票 投资 收益 -2,068,342.34 5,971,810.15
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -2,459,776.73 24,717,085.87
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 177,228.99 36,518.25
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
-10,531,258.48 6,846,155.10
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 602,908.31 6,682,807.54
减：二、费用 10,782,931.97 27,440,683.43 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
1．管 理人 报酬 6,778,396.75 21,556,306.56
2．托 管费 1,129,732.78 3,592,717.77
3．销 售服 务费 163,902.11 -
4．交 易费 用 973,712.02 1,521,906.48
5．利 息支 出 1,255,289.72 586,152.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,255,289.72 586,152.62
6．其 他费 用 481,898.59 183,600.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-1,863,266.06 72,052,771.22
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） -1,863,266.06 72,052,771.22
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 景裕 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,276,950,808.76 56,943,485.09 3,333,894,293.85
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -1,863,266.06 -1,863,266.06
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-2,532,885,038.97 -7,244,908.35 -2,540,129,947.32
其中：1. 基 金申 购款 873,018,617.96 67,126,453.82 940,145,071.78
2. 基金 赎回 款 -3,405,903,656.93 -74,371,362.17 -3,480,275,019.10
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
744,065,769.79 47,835,310.68 791,901,080.47
项目
上年度可比期间
2015 年6 月23 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,527,452,962.54 - 3,527,452,962.54
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 72,052,771.22 72,052,771.22
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-250,502,153.78 -15,109,286.13 -265,611,439.91
其中：1. 基 金申 购款 2,043,766,688.04 483.01 2,043,767,171.05
2. 基金 赎回 款 -2,294,268,841.82 -15,109,769.14 -2,309,378,610.96
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,276,950,808.76 56,943,485.09 3,333,894,293.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新_______
____ 周 立新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营 业
税。对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 光 大 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年4 月25 日前)
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于2016 年 4 月25 日在 深圳 市市 场监督 管理 局办 理完 毕。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.4.1 关联方报酬
7.4.4.1.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月23 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,778,396.75 21,556,306.56
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
240,505.85 483,763.33
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.9% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.9% / 当 年天 数。
7.4.4.1.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月23 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,129,732.78 3,592,717.77
注：支付基金 托管人中 国 光大银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.15% / 当 年天 数。
7.4.4.1.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成景 裕灵 活配 置
混合A
大成景 裕灵 活配 置
混合C
合计
大成基 金 - 163,902.11 163,902.11
合计 - 163,902.11 163,902.11
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 持续 性销售 服务 费收 费模 式下 的 C 类 基金 份额 对 应
的基金资产净 值 0.50% 的 年费率计提， 逐日累计 至 每月月底，按 月支付给 大 成基金，再由 大成基大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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金计算 并支 付给 各基 金销 售机构 。 其 计算 公式 为： C 类日销 售服 务费 ＝前 一日 基金资 产净 值 0.5 %/
当年天 数。
7.4.4.2 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金本报告 期内及上 年 度可比期间未 发生与关 联 方进行银行间 同业市场 的 债券(含回购) 交
易。
7.4.4.3 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.3.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可 比 期间基 金管 理人 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.4.3.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.4.4 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光 大银 行 44,785,613.36 373,007.31 162,965,749.38 3,731,756.23
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按约 定利 率计 息。
7.4.4.5 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.6 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.5 期末（2016 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.5.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新 股 流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877 太平2016 年2017 新 股 流 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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鸟 12 月29
日
年1 月
9 日
通受限
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新 股 流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
4 日
新 股 流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000821 京山
轻机
2016
年 12
月5 日
重大
资产
重组
15.33 - - 79,500 1,277,461.00 1,218,735.00 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余 额30,059,834.91 元， 是以 如下 债券 作为抵 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111614226 16 江 苏银
行CD226
2017 年1 月
4 日
97.91 334,000 32,701,940.00
合计
334,000 32,701,940.00
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额41,000,000.00 元 ， 于2017 年1 月3 日及 1 月 5 日先 后到 期。 该类交 易要 求本 基金大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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转入质 押库 的债 券， 按证 券交易 所规 定的 比例 折算 为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 58,540,194.07 6.56
其中： 股票 58,540,194.07 6.56
2 固定收 益投 资 513,556,900.00 57.58
其中： 债券 513,556,900.00 57.58
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 139,559,230.44 15.65
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 172,327,442.40 19.32
7 其他各 项资 产 7,952,609.82 0.89
8 合计 891,936,376.73 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 40,221.20 0.01
C
制造业 25,876,600.70 3.27
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,183,626.00 0.15
E
建筑业 19,531.83 0.00
F
批发和 零售 业 1,976,504.00 0.25
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
48,447.11 0.01
J
金融业 27,970,213.19 3.53 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
K
房地产 业 639,800.04 0.08
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 785,250.00 0.10
S
综合 - -
合计 58,540,194.07 7.39
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601988 中国银 行 1,262,874 4,344,286.56 0.55
2 601398 工商银 行 936,600 4,130,406.00 0.52
3 000001 平安银 行 453,600 4,127,760.00 0.52
4 601939 建设银 行 727,900 3,959,776.00 0.50
5 601288 农业银 行 1,178,500 3,653,350.00 0.46
6 601328 交通银 行 609,719 3,518,078.63 0.44
7 600060 海信电 器 152,000 2,602,240.00 0.33
8 000568 泸州老 窖 76,575 2,526,975.00 0.32
9 000858 五 粮 液 72,100 2,486,008.00 0.31
10 002142 宁波银 行 142,900 2,377,856.00 0.30
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
1 601288 农业银 行 20,451,036.00 0.61
2 601988 中国银 行 17,398,373.00 0.52
3 601398 工商银 行 15,620,261.00 0.47
4 601939 建设银 行 12,056,132.00 0.36
5 002304 洋河股 份 8,812,407.87 0.26
6 000001 平安银 行 7,338,359.00 0.22
7 002142 宁波银 行 6,788,762.97 0.20
8 000625 长安汽 车 6,773,189.00 0.20
9 300230 永利股 份 6,534,533.33 0.20
10 000687 华讯方 舟 6,525,203.80 0.20
11 600900 长江电 力 5,774,598.47 0.17
12 601328 交通银 行 5,687,457.00 0.17
13 601088 中国神 华 5,390,000.00 0.16
14 002456 欧菲光 5,087,558.00 0.15
15 601006 大秦铁 路 4,793,541.00 0.14
16 002050 三花智 控 4,480,676.40 0.13
17 000628 高新发 展 4,302,430.92 0.13
18 600547 山东黄 金 4,203,188.00 0.13
19 600332 白云山 3,993,574.72 0.12
20 600489 中金黄 金 3,980,597.00 0.12
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601288 农业银 行 16,950,536.70 0.51
2 601988 中国银 行 12,575,298.71 0.38
3 601398 工商银 行 11,370,683.92 0.34
4 000901 航天科 技 10,794,594.12 0.32
5 002304 洋河股 份 8,792,093.76 0.26
6 601939 建设银 行 8,367,254.98 0.25
7 300230 永利股 份 6,920,412.38 0.21
8 300383 光环新 网 5,938,062.00 0.18
9 600900 长江电 力 5,663,162.00 0.17
10 000625 长安汽 车 5,330,252.00 0.16
11 601088 中国神 华 5,228,661.00 0.16 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
12 000687 华讯方 舟 4,988,217.95 0.15
13 600990 四创电 子 4,978,830.27 0.15
14 002142 宁波银 行 4,502,152.39 0.14
15 002456 欧菲光 4,417,403.87 0.13
16 601006 大秦铁 路 4,414,800.00 0.13
17 000628 高新发 展 4,216,294.00 0.13
18 300327 中颖电 子 3,670,975.80 0.11
19 600547 山东黄 金 3,644,368.15 0.11
20 600104 上汽集 团 3,621,169.28 0.11
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
321,309,648.36
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 307,227,890.36
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 43,429,000.00 5.48
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 137,917,000.00 17.42
5 企业短 期融 资券 263,673,900.00 33.30
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 68,537,000.00 8.65
9 其他 - -
10 合计 513,556,900.00 64.85
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111614226 16 江 苏银 行
CD226
700,000 68,537,000.00 8.65
2 019533 16 国债 05 434,290 43,429,000.00 5.48 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
3 011698624 16 川 能投
SCP001
400,000 39,780,000.00 5.02
4 011698650 16 洋河SCP002 400,000 39,776,000.00 5.02
5 1380121 13 鄞 城投 债 400,000 33,364,000.00 4.21
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查 的， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 73,891.34
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,878,225.87
5 应收申 购款 492.61
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,952,609.82
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
大成
景裕
灵活
配置
混合A
523 1,422,687.90 705,653,146.02 94.84% 38,412,623.77 5.16%
大成
景裕
灵活
配置
混合C
- - - - - -
合计 523 1,422,687.90 705,653,146.02 94.84% 38,412,623.77 5.16%
注：1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对分级 份额 ，比例的分 母采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
大成景 裕
灵活配 置
混合 A
1.92 0.0000%
大成景 裕
灵活配 置
混合 C
0.00 0.0000%
合计
1.92 0.0000%
注： 上述 占基 金总 份额 比 例的计 算中 ， 对分 级份 额 ， 比 例的 分母 采用 各自 级 别的份 额 ， 对 合计 数，
比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ） 。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成景 裕灵 活配 置混
合A
0
大成景 裕灵 活配 置混
合C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成景 裕灵 活配 置混
合A
0
大成景 裕灵 活配 置混
合C
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
大成景 裕灵 活配
置混 合A
大成景 裕灵 活配
置混 合 C
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 23 日 ） 基 金份
额总额
3,527,452,962.54 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,276,950,808.76 -
本报告 期基 金总 申购 份额 706,533,413.85 166,485,204.11
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,239,418,452.82 166,485,204.11
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- - 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 29 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 744,065,769.79 -
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本年度 支付 的审 计费 用 为9 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1 、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称 “ 深圳证监
局”） 《关 于对 大成 基金 管 理有限 公司 采取 责令 整改 并暂停 办理 相关 业务 措施 的决定 》 ， 责令 公 司
进行整 改， 并暂 停受 理公 募基金 产品 注册 申请 6 个 月，暂 停受 理新 设子 公司 业务申 请 1 年， 对
相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 公司 高度 重视 ， 制 定并落 实相 关整 改措 施， 并及时 向深 圳证 监 局
提交整 改报 告。 目 前公 司 已完成 相关 整改 工作 。
2 、报 告期 内基 金托 管人 的 托管业 务部 门及 其相 关高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 29 页
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公 司 1 279,596,983.98 44.58% 256,491.89 44.75% -
中银国 际 1 187,767,106.33 29.94% 171,113.98 29.85% -
招商证 券 1 141,672,801.23 22.59% 129,110.65 22.52% -
东海证 券 1 17,800,961.84 2.84% 16,221.34 2.83% -
金元证 券 1 317,751.00 0.05% 289.60 0.05% -
财达证 券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告 期内 本基 金退 出交 易单元 ：无 。本 报告 期内 本基金 新增 交易 单元 ：无 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 29 页
中金公 司 289,512,245.90 79.77% 6,067,200,000.00 95.31% - -
中银国 际 65,989,879.46 18.18% - - - -
招商证 券 1,634,271.63 0.45% - - - -
东海证 券 5,591,838.00 1.54% 298,700,000.00 4.69% - -
金元证 券 216,017.84 0.06% - - - -
财达证 券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 根 据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公司 章 程>的 公告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
2、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （以 下简 称 “董事 会 ” ） 审议
通 过，杜鹏 女士不 再担任公 司督察长 。董事 会同时决 议，同意 在公司 新督察长 任职前， 由公司
总经理 罗登 攀先 生代 为履 行督察 长职 务， 代为 履职 时间不 超 过90 日。
3、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 ， 陈翔凯 先生 、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
大成基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月25 日
