大成景荣保本混合型证券投资基金
2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 3 月25 日
大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年5 月25 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成景 荣保 本混 合
基金主 代码 002644
交易代 码 002644
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 5 月25 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,119,489,578.77 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成景 荣保 本混 合 A 大成景 荣保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 002644 002645
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,119,489,578.77 份 -
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 运 用 组 合 保 险 策 略 ， 在 为 符 合 保 本 条 件 的 投 资 金 额 提 供 保 本 保 障 的 基 础
上，追 求基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本基金 投资 采 用 CPPI 恒 定比例 组合 保险 原理 ，将 基金资 产优 化分 配在 安 全 资
产和风 险资 产上 ； 并 根据 数量分 析、 市场 波动 等来 调整、 修正 风险 资产 与 安 全
资产在 投资 组合 中的 比重 ， 在大概 率保 证风 险资 产 可能的 损失 金额 不超 过 扣 除
相关费 用后 的安 全垫 的基 础上 ， 积 极参 与分 享市 场 可能出 现的 风险 收益 ， 从 而
在保证 本金 安全 的前 提下 实现基 金资 产长 期稳 定增 值。 本基 金投 资的 安 全 资 产
主要投 资于 国债 、 央行 票 据、 金融 债券 、 企业 债券 、公 司债 券 、中 期票 据 、 短
期融资 券、 超 短期 融资 券 、 次级债 券、 政 府支 持机 构债、 政 府支 持债 券 、 地 方
政府债 、 资 产支 持证券 、 中小企 业私 募债 券、 可 转 换债 券 （含 分离 交易可 转 债、
可交换 公司 债券 ） 、 债券 回购 、银 行存 款 （包 括协 议存款 、 同业 存单 、 定 期 存
款及其 他银 行存 款） 、 货 币市场 工具 等固 定收 益品 种及国 债期 货。 风险 资 产 主
要投资 于股 票、 权证 等权 益类品 种及 股指 期货 。
业绩比 较基 准 人民银 行公 布的 两年 期银 行定期 存款 收益 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 是保 本混 合型 基金 ，属于 证券 市场 中的 低风 险品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 罗登攀 张建春
联系电 话 0755-83183388 010－63639180
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
4008885558 95595
传真 0755-83199588 010－63639132 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32
层大成 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区太 平桥 大 街25 号 、 甲 25 号 中国 光
大中心
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 5 月 25 日( 基金 合 同生效 日)-2016 年 12 月31 日
大成景 荣保 本混 合 A 大成景 荣保 本混 合 C
本期已 实现 收益 15,565,319.45 100,112.70
本期利 润 -6,977,126.52 120,000.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0032 0.0040
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.30% 0.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0035 -
期末基 金资 产净 值 2,112,173,251.46 -
期末基 金份 额净 值 0.997 -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3 、根 据《 大成 景荣 保本 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ， 本基 金分为 A 类基 金 份额和 C 类基
金份额 。截 止本 报告 期末 ，大成 景荣 保本 混合 型证 券投资 基金 A 类 份额 2,119,489,578.77 份，C
类份额 为零 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成景 荣保 本混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.70% 0.14% 0.52% 0.01% -1.22% 0.13%
过去六 个月 -0.70% 0.11% 1.05% 0.01% -1.75% 0.10%
自基金 合同 -0.30% 0.10% 1.27% 0.01% -1.57% 0.09% 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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生效起 至今
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
-
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年5 月25 日 ，截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 。
2 、 本 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效日起 六个 月内 使基 金的 投资组 合比 例 符
合基金 合同 的约 定。 建仓 期结束 时， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。
3 、 根 据本 基金 合同 ， 本基 金分 为 A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 ， 自2016 年7 月25 日起 截至
本报告 期 末C 类 基金 份额 为零。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注： 合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 以来未 有收 益分 配事 项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，4 只 QDII 基大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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金及 68 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
黄 万 青 女
士
本 基 金 基
金经理
2016 年 5 月
25 日
- 21 年
经济学 硕士 。1999 年
5 月 加入 大成 基金 管
理 有 限公 司研 究部 ，
历 任 研究 部研 究员 ，
固 定 收益 部高 级研 究
员。2010 年4 月7 日
至2013 年3 月7 日任
景 宏 证券 投资 基金 基
金经理 。2011 年7 月
13 日至2013 年3 月7
日 任 大成 行业 轮动 股
票 型 证券 投资 基金 基
金经理 。2011 年3 月
8 日至 2011 年 6 月 5
日 任 大成 积极 成长 股
票 型 证券 投资 基金 基
金经理 。2011 年3 月
8 日至 2011 年 6 月 5
日 任 大成 策略 回报 股
票 型 证券 投资 基金 基
金经理 。2015 年4 月
28 日起任大成景秀
灵 活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经理 。
2015 年11 月30 日至
2017 年 3 月 18 日任
大 成 景辉 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 基
金经理 。2016 年5 月
25 日起任大成景荣
保 本 混合 型证 券投 资
基 金 基 金经 理 。2016
年 8 月 6 日 起任 大成
景 源 灵活 配置 混合 型
证 券 投资 基金 基金 经
理。2016 年 9 月 20
日 起 任大 成景 穗灵 活
配 置 混合 型证 券投 资
基 金 基 金经 理 。2016大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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年9 月29 日 起任 大成
景 禄 灵活 配置 混合 型
证 券 投资 基金 基金 基
金经理 。2017 年1 月
25 日起任大成景润
灵 活 配置 混合 型证 券
投 资 基金 基金 经理 。
2017 年 3 月 18 日起
担 任 大成 景鹏 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 基 金经 理。 具有 基
金 从 业资 格。 国籍 ：
中国 。
孙丹
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2016 年 5 月
25 日
- 9 年
2008 年-2012 年 就职
于 景 顺长 城产 品开 发
部 任 产 品经 理 ；2012
年-2014 年 就职 于 华
夏 基 金机 构债 券投 资
部任研 究员 ；2014 年
5 月 加入 大成 基金 管
理 有 限公 司， 历任 固
定 收 益部 信用 策略 、
宏 观 利率 研究 员， 现
任 基 金 经 理 助 理 。
2016 年5 月5 日 起任
大 成 景辉 灵活 配置 混
合 型 证券 投资 基金 基
金经理 助理 。2016 年
5 月25 日起 任大 成景
荣 保 本混 合型 证券 投
资 基 金 基 金 经 理 助
理。2016 年 6 月 22
日 起 任大 成景 兴信 用
债 债 券型 证券 投资 基
金 、 大成 景秀 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 、 大成 景源 灵活 配
置 混 合型 证券 投资 基
金 基 金经 理助 理。 具
有 基 金从 业资 格。国
籍：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 景荣保本混 合型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成景荣保 本混合型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行 为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在9 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主 动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理 人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年股 票市 场震 荡下 行 ，上证 指数 下 跌 12.31% ， 中小板 综指 下 跌 14.89% ， 创业板 综指 下
跌20.35% ， 市场 风格表 现 为大盘 更强 。2016 年1 月 份， 市场 在融 断机 制推 出 时出现 快速 下跌 ， 后
来市场 跟随 经济 的小 复苏 而逐步 回暖 ，12 月 份， 在 资金面 趋紧 、 保 险资 金加 强监管 以及 美国 加 息
等不利 因素 冲击 下，A 股 出现了 快速 的下 跌， 全 年 A 股 市场 整体 是存 量资 金 的博弈 ，结 构性 行情
表现更 为突 出 。 本 基金 由 于权益 有一 定仓 位 ， 在12 月份下 跌前 行业 和个 股并 非全偏 防御 ， 所以 在
12 月 份的 下跌 出现 一定 的 回撤， 未能 达到 追求 绝对 收益的 投资 目标 。
债券市 场方 面 ， 货 币政 策 从 2014 年 开始 放松 ， 名 义 利率和 实际 利率 都大 幅下 行。 财政 政策 在
2015 年5 月转 向积 极， 标 志性的 事件 是地 方债 务置 换的开 启 。 地 方债 开始 发 行后 ，M2 增速 和广 义
社融增 速 在 15 年 下半 年开 始企稳 。2016 年产 出缺 口 明显收 窄， 广义 价格 上涨 ，名 义 GDP 从 2015
年四季 度的 6.4% 升至 2016 年四季 度的 9.6% 。 前三 季度， 债市 震荡 为主 。第 四季度 债券 市场 波 动
加大， 债券 收益 率在 最后 两个月 大幅 上行 ，尤 其是 在 2016 年 11 月 底开 始， 受央行 去 杠 杆操 作 、
全球再通胀与 美债收益 率 快速上行、人 民币贬值 、 债券代持风波 等因素 的 叠 加影响，债 券市场开
始出现 杀跌 ，10 年 期国 债 一度跌 至 3.40% 的收 益率 水平， 最后 ，在 监管 机构 对流动 性和 代持 风波
的干预 下， 债券 市场 在 12 月 底出 现一 定反 弹。 全 年来看 ，中 债综 合指 数上 涨 1.8% ， 中债 企业 债
总指数 涨 2.45% 。 本 基金 由 于在 11 月 底时 债券 整体 久 期适中 ， 所 以在 下跌 时受 到 的冲击 要小 一些 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 增长率 为-0.30% ，期 间业 绩比较 基准 收益 率 为1.27% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的 简 要展 望
展望2017 年， 我们 认为 经 济增长 较为 平稳 ， 物价 水 平也会 保持 小幅 的回 升 ， 政策面 总体 维持
稳定，2017 年年 初的 资金 面也会 相对 宽松 ，2016 年 12 月份 召开 的中 央经 济工 作会议 的改 革内 容
也开始 进入 落实 初期 ， 市 场对此 将充 满期 待，2017 年第 1 季度 市场 的反 弹有 望延续 。 在 经济 复苏
没有证伪之前 ，我们更 看 好业绩增长确 定的大消 费 、受益通胀的 行业以及 国 企改革预期 较强的行
业个股 。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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债券市场方面 ，考虑到 目 前的收益率进 入配置价 值 区间、去杠杆 监管政策 将 更有针对性、 通
胀预期 温和 以及 流动 性紧 张态势 有可 能逐 步缓 和等 因素的 影响 ， 债 券市 场有 望 进入短 期均 衡状 态，
3.10% 至 3.40% 区间 有可 能 是短 期 10 年 期国 债收 益 率的合 理水 平， 而收 益率 曲线平 坦化 和不 均衡
的利差水平将 为市场带 来 交易型机会。 投资策略 方 面，以有效防 范市场波 动 风险为前提 ，关注央
行公开市场操 作、信用 违 约风险对市场 预期的变 化 ，警惕通胀和 经济增长 趋 势的变化， 力争把握
市场震 荡过 程中 的波 段交 易机会 和市 场过 度反 应的 纠偏机 会。
我们非 常感 谢基 金份 额持 有人的 信任 和支 持， 我们 将 按照本 基金 合同 和风 险收 益特征 的要 求，
严格控 制投 资风 险 ， 积 极 进行资 产配 置 ， 适 时调 整 组合结 构 ， 研 究新 的投 资 品种和 挖掘 投资 机会 ，
力争获 得与 基金 风险 特征 一致的 稳定 收益 回报 给投 资者。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、 社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应 的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和 社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务， 执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公 司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2016 年度 ， 中 国光 大银行 股份有 限公 司在 大成 景荣 保本混 合型 证券 投资 基金 托管过 程中 ， 严
格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作 管理办 法》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》
及其他法律法 规、相关 实 施准则、基金 合同、托 管 协议等的规定 ，依法安 全 保管了基金 的全部资
产，对 大成景 荣保本混 合 型证券投资基 金 的投资 运 作进行了全面 的会计核 算 和应有的监 督，对发
现的问题及时 提出了意 见 和建议。同时 ，按规定 如 实、独立地向 监管机构 提 交了本基金 运作情况
报告，没有发 生任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，诚实信用 、勤勉尽 责 地履行了作 为基金托
管人所 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利 润分配等情 况的 说明
2016 年度 ， 中 国光 大银 行 股份有 限公 司依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办
法》 、 《证券投 资基金信 息 披露管理办 法》及其 他法 律法规、相 关实施准 则、 基金合同、 托管协 议
等的规定，对 基金管理 人 ——大成基金 管理有限 公 司的投资运作 、信息披 露 等行为进行 了复核、
监督，未发现 基金管理 人 在投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金份额申 购 赎回价格的 计算、基
金费用开支及 利润分配 等 方面存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为。 该基 金 在运作中遵 守了有关
法律法 规的 要求 ，各 重要 方面由 投资 管理 人依 据基 金合同 及实 际运 作情 况进 行 处理 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人—— 大成基金管理 有限公司 编 制的“ 大成景 荣
保本混 合型 证券 投资 基 金2016 年年 度报 告” 进行 了 复核， 认为 报告 中相 关财 务指标 、净 值表 现、大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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财务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 真实 、准 确 。
§6 审计报告
本基 金 2016 年 年度 财务 会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 审计,注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容，应阅
读年度 报告 正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 景荣 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6,236,759.22
结算备 付金 3,053,503.70
存出保 证金 434,726.49
交易性 金融 资产 1,831,416,591.68
其中： 股票 投资 97,366,186.68
基金投 资 -
债券投 资 1,734,050,405.00
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 247,558,283.30
应收证 券清 算款 14,384,765.28
应收利 息 25,128,991.83
应收股 利 -
应收申 购款 222.34
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 2,128,213,843.84
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 - 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 12,388,662.11
应付赎 回款 205,939.45
应付管 理人 报酬 2,160,987.44
应付托 管费 360,164.57
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 814,062.67
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 110,776.14
负债合 计 16,040,592.38
所有者权益：
实收基 金 2,119,489,578.77
未分配 利润 -7,316,327.31
所有者 权益 合计 2,112,173,251.46
负债和 所有 者权 益总 计 2,128,213,843.84
注： 1. 报 告截 止日2016 年12 月31 日， 大成 景荣 保本混 合基 金 A 类基 金份 额净 值 0.997 元 ，基
金份额 总 额2,119,489,578.77 份， 均为A 类 基金 份 额。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2016 年5 月25 日( 基金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日止 期 间 。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 景荣 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年5 月 25 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 5 月 25 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
一、收入 14,743,285.92
1.利息 收入 41,256,924.57
其中： 存款 利息 收入 7,304,830.94
债券利 息收 入 27,496,901.54
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 6,455,192.09
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -4,388,585.00
其中： 股票 投资 收益 -4,030,772.06
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -1,340,459.79
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 - 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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衍生工 具收 益 -
股利收 益 982,646.85
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-22,522,558.67
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 397,505.02
减： 二、费用 21,600,412.44
1．管 理人 报酬 15,818,547.48
2．托 管费 2,636,424.59
3．销 售服 务费 30,078.83
4．交 易费 用 2,880,992.52
5．利 息支 出 40,420.30
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 40,420.30
6．其 他费 用 193,948.72
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-”
号填列）
-6,857,126.52
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-6,857,126.52
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 景荣 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年5 月 25 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年5 月 25 日(基金合同生效日)至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,229,514,129.48 - 2,229,514,129.48
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -6,857,126.52 -6,857,126.52
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-110,024,550.71 -459,200.79 -110,483,751.50
其中：1. 基 金申 购款 253,076.09 1,348.78 254,424.87
2. 基金 赎回 款 -110,277,626.80 -460,549.57 -110,738,176.37
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
- - - 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,119,489,578.77 -7,316,327.31 2,112,173,251.46
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 周立 新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成景 荣保 本混 合型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本 基 金”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以 下简
称 “中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2016]692 号 《关 于准 予大成 景荣 保本 混合 型证 券投资 基金 注册 的批
复》核准，由 大成基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《大成 景荣保本
混合型证券投 资基金基 金 合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式， 存 续期限不定 ，首次设
立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集人 民 币2,228,534,999.24 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2016) 第618 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 大
成景荣 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2016 年 5 月 25 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基
金份额 总额 为 2,229,514,129.48 份基 金份 额， 其中 认购资 金利 息折 合 979,130.24 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为大 成基金 管理 有限 公司 ， 基 金 托管人 为中 国光 大银 行股 份有限 公司(以 下简
称“光 大银 行”)。
根据《大成景 荣保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》和《大成景 荣保本混 合 型证券投资基 金
基金招募说明 书》的规 定 ，大成景荣保 本混合基 金 根据认购费、 申购费和 销 售服务费收 取方式的
不同， 将基 金份 额分 为不 同的类 别。 在投 资者 认购 、申购 时收 取前 端认 购、 申购费 的， 称 为 A 类
基金份 额； 不收 取认 购、 申购费 ，从 该类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的基 金份额 ，称 为 C 类基
金份额 。由 于基 金费 用的 不同， 本基 金 A 类基 金份 额和 C 类基 金份 额将 分别 计算基 金份 额净 值 和
基金份 额累 计净 值。 投资 者可自 行选 择认 购、 申购 的基金 份额 类别 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《大 成 景荣保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包括 国内依法 发 行上市的股 票（包括
中小板、创 业板及其 他经 中国证监会 核准上市 的股 票） 、债券、 权证（含 各类 期权） 、股指 期货、
国债期货、货 币市场工 具 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具。本 基金将基大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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金资产划分为 安全资产 与 风险资产。本 基金投资 的 安全资产主要 投资于国 债 、央行票据 、金融债
券、 企 业债 券、 公司 债券 、 中期 票据 、 短 期融 资券 、 超短 期融 资券 、 次 级债 券、 政 府支 持机 构债 、
政府支持 债券 、地方政 府 债、资产支持 证券、中 小 企业私募债券 、可转换 债 券（含分离 交易可转
债、 可 交换 公司 债券） 、 债 券回购 、 银 行存 款 （包 括 协议存 款、 同业 存单、 定 期存款 及其 他银 行存
款） 、 货币 市场 工具 等固 定 收益品 种及 国债 期货 。 风 险资产 主要 投资 于股 票 、 权证等 权益 类品 种及
股指期货。本 基金的投 资 组合比例为： 风险资产 占 基金资产的比 例不高 于 40% ；安全资产占 基金
资产的 比例 不低 于 60% ； 其中基 金持 有的 全部 权证 的市值 不超 过基 金资 产净 值的 3% ； 本基 金持 有
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 5% 。 本基 金的业 绩比较 基准 为： 人 民
银行公 布的 两年 期银 行定 期存款 收益 率（ 税后 ） 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 大成 景荣 保本混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基金2016 年5 月25 日( 基金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2016 年 5 月 25
日( 基 金合 同生 效日) 至2016 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报 表 的实 际编 制期间 为 2016
年5 月25 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期 间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1)金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入 当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易 价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。 当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允 价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金 每一 级/ 类别 基金 份 额享有 同等 分配 权。 本基 金收益 以现 金形 式分 配， 但基金 份额 持有
人可选择现金 红利或将 现 金红利按分红 除权日的 基 金份额净值自 动转为基 金 份额进行再 投资。若
期末未分配利 润中的未 实 现部分为正数 ，包括基 金 经营活动产生 的未实现 损 益以及基金 份额交易
产生的未实现 平准金等 ， 则期末可供分 配利润的 金 额为期末未分 配利润中 的 已实现部分 ；若期末
未分配利润的 未实现部 分 为负数，则期 末可供分 配 利润的金额为 期末未分 配 利润，即已 实现部分
相抵未 实现 部分 后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部 运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券 品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值 处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号《 财政 部、国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税 收
政策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实
施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号《关 于上 市公 司
股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增
值 税 试点 的通 知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全 面推 开营 改增 试点 金融 业 有关 政策 的通
知》 、 财税[2016]70 号《 关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 及 其他相 关财 税法 规
和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方
政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对于内 地投资者 持有 的基金类别， 对基金取 得 的企业债券利 息收入， 应 由发行债券的 企大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页
业在向基金支 付利息时 代 扣代缴 20% 的个人所 得税 。对基金从上 市公司取 得 的股息红利所 得，持
股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月
以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 免征 收个 人所
得税。对基金 持有的上 市 公司限售股， 解禁后取 得 的股息、红利 收入，按 照 上述规定计 算纳税，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所得 额。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.6 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 光 大 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年4 月25 日前)
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于2016 年 4 月25 日在 深圳 市市 场 监督管 理局 办理 完毕 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.7 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 15,818,547.48 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 3,017,668.33
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 5 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,636,424.59
注：支付基金 托管人光 大 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.7.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成景 荣保 本混 合 C 合计
大成基 金
30,078.83 30,078.83
合计
30,078.83 30,078.83
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 大成 景荣 保本 混合型 基 金C 按 前一 日基 金资产 净 值 0.6%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给大 成 基金，再由大 成基金计 算 并支付给各 基金销售
机构。 其计 算公 式为 ：
大成景 荣保 本混 合型 证券 投资基 金 C 日销 售服 务费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.60%/ 当 年天 数。
7.4.7.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.7.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
无。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
无。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页
7.4.7.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年5 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
光大银行 6,236,759.22 269,013.29
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 光大 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.7.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.7.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.8 期末（2016 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.8.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 9
日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017 年
1 月 6
日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 3
日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017 年
1 月 4
日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017 年
1 月 10
日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月 27
日
2017 年
1 月 5
日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002462 嘉事堂 2016 年9
月 28 日
重大事
项
42.53 2017 年1
月12 日
38.98 100,000 3,996,092.00 4,253,000.00 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.8.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。- 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 97,366,186.68 4.58
其中： 股票 97,366,186.68 4.58
2 固定收 益投 资 1,734,050,405.00 81.48
其中： 债券 1,734,050,405.00 81.48
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 247,558,283.30 11.63
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,290,262.92 0.44
7 其他各 项资 产 39,948,705.94 1.88
8 合计 2,128,213,843.84 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 1,670,000.00 0.08
C
制造业 65,529,745.91 3.10
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,155,917.66 0.10
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 4,253,000.00 0.20
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 14,039,692.20 0.66
J
金融业 9,692,780.00 0.46
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 97,366,186.68 4.61
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600436 片仔癀 499,933 22,891,932.07 1.08
2 000538 云南白 药 199,977 15,228,248.55 0.72
3 300033 同花顺 100,000 6,878,000.00 0.33
4 600362 江西铜 业 400,000 6,692,000.00 0.32
5 000423 东阿阿 胶 100,000 5,387,000.00 0.26
6 002065 东华软 件 200,000 4,660,000.00 0.22
7 601336 新华保 险 100,000 4,378,000.00 0.21
8 002462 嘉事堂 100,000 4,253,000.00 0.20
9 600085 同仁堂 100,000 3,138,000.00 0.15
10 300433 蓝思科 技 100,000 2,761,000.00 0.13
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600362 江西铜 业 45,863,457.28 2.17
2 000878 云南铜 业 39,602,881.34 1.87
3 300059 东方财 富 39,369,361.40 1.86
4 300033 同花顺 38,768,857.00 1.84 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页
5 600570 恒生电 子 37,067,153.66 1.75
6 601688 华泰证 券 36,632,914.39 1.73
7 600436 片仔癀 32,779,467.06 1.55
8 002673 西部证 券 30,664,903.07 1.45
9 000423 东阿阿 胶 27,993,362.83 1.33
10 002304 洋河股 份 25,751,649.28 1.22
11 600497 驰宏锌 锗 25,333,822.24 1.20
12 000568 泸州老 窖 24,667,310.84 1.17
13 600085 同仁堂 24,630,910.44 1.17
14 600446 金证股 份 24,039,776.93 1.14
15 600519 贵州茅 台 20,964,599.05 0.99
16 000858 五 粮 液 20,691,663.54 0.98
17 000776 广发证 券 18,841,027.29 0.89
18 601336 新华保 险 17,883,106.86 0.85
19 002657 中科金 财 15,822,328.00 0.75
20 000869 张
裕Ａ 14,309,444.84 0.68
8.4.2
累计卖出金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600362 江西铜 业 39,030,757.53 1.85
2 000878 云南铜 业 37,866,092.87 1.79
3 300059 东方财 富 36,728,482.64 1.74
4 600570 恒生电 子 36,289,442.69 1.72
5 300033 同花顺 31,330,628.24 1.48
6 601688 华泰证 券 30,479,976.87 1.44
7 002673 西部证 券 27,634,197.40 1.31
8 600497 驰宏锌 锗 26,298,859.26 1.25
9 000568 泸州老 窖 25,530,337.50 1.21
10 002304 洋河股 份 24,957,049.12 1.18
11 600446 金证股 份 23,260,566.24 1.10
12 000423 东阿阿 胶 22,599,320.52 1.07
13 600519 贵州茅 台 21,911,704.21 1.04
14 600085 同仁堂 21,586,769.04 1.02
15 000858 五 粮 液 20,750,405.79 0.98 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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16 000776 广发证 券 15,898,150.43 0.75
17 002657 中科金 财 15,610,837.62 0.74
18 000869 张
裕Ａ 14,140,191.23 0.67
19 601336 新华保 险 13,079,335.19 0.62
20 600837 海通证 券 12,847,403.58 0.61
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,023,856,985.64
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 923,217,423.97
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 15,979,200.00 0.76
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 200,355,000.00 9.49
其中： 政策 性金 融债 200,355,000.00 9.49
4 企业债 券 153,364,500.00 7.26
5 企业短 期融 资券 678,418,000.00 32.12
6 中期票 据 684,690,000.00 32.42
7 可转债 （可 交换 债） 1,243,705.00 0.06
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 1,734,050,405.00 82.10
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160211 16 国开 11 1,000,000 99,830,000.00 4.73
2 101551075 15 光明MTN002 700,000 69,825,000.00 3.31
3 101554031 15 厦 港务
MTN001
500,000 50,430,000.00 2.39
4 150409 15 农发 09 500,000 50,300,000.00 2.38
5 130304 13 进出 04 500,000 50,225,000.00 2.38
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名 证券 之一同花顺， 于 2016 年11 月 26 日收到证监会处罚 ， 因违反了
《证券法》第122 条规定 ，构成非法经营 证券业务 。依据《证 券法》第 197 条规定，证监
会决定没收同花顺公 司违 法所得约 217 万元， 并处 以约 653 万元罚款。 本基 金认为， 对同
花顺的处罚及调查不 会对 其投资价值构成实质 性负 面影响。
8.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 434,726.49
2 应收证 券清 算款 14,384,765.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,128,991.83
5 应收申 购款 222.34
6 其他应 收款 - 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 39,948,705.94
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002462 嘉事堂 4,253,000.00 0.20 临时停 牌
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
大成
景荣
保本
混合
A
8,640 245,311.29 1,011,065,582.79 47.70% 1,108,423,995.98 52.30%
大成
景荣
保本
混合
C
- - - 0.00% - 0.00%
合计 8,640 245,311.29 1,011,065,582.79 47.70% 1,108,423,995.98 52.30%
注：1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对分级 份额 ，比例的分 母采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
2 、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
大成景 荣
保本混 合
A
21.95 0.0000%
大成景 荣
保本混 合
C
- 0.0000%
合计
21.95 0.0000%
注： 上述 占基 金总 份额 比 例的计 算中 ， 对分 级份 额 ， 比 例的 分母 采用 各自 级 别的份 额 ， 对 合计 数，
比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ） 。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成景 荣保 本混 合A 0
大成景 荣保 本混 合C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成景 荣保 本混 合A 0
大成景 荣保 本混 合C 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
大成景 荣保 本
混合 A
大成景 荣保
本混 合C
基金合 同生 效日 （2016 年5 月 25 日） 基金 份额 总额
2,199,514,129.48 30,000,000.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 253,076.09 -
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 80,277,626.80 30,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
（份额 减少 以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,119,489,578.77 -
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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副总经 理。
二、 基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本年度 应支 付的 审计 费用 为 11 万 元整 。该 事务 所 自基金 合同 生效 日起 为本 基金提 供审 计服 务 至
今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1 、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称 “ 深圳证监
局”） 《关 于对 大成 基金 管 理有限 公司 采取 责令 整改 并暂停 办理 相关 业务 措施 的决定 》 ， 责令 公 司
进行整 改， 并暂 停受 理公 募基金 产品 注册 申请 6 个 月，暂 停受 理新 设子 公司 业务申 请 1 年， 对
相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 公司 高度 重视 ， 制 定并落 实相 关整 改措 施， 并及时 向深 圳证 监 局
提交整 改报 告。 目 前公 司 已完成 相关 整改 工作 。
2 、报 告期 内基 金托 管人 的 托管业 务部 门及 其相 关高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东海证券 1 41,913,051.60 2.16% 38,195.01 2.16% -
金元证券 1 92,893,506.07 4.79% 84,656.44 4.79% -
招商证券 1 814,191,346.65 41.98% 741,972.09 41.98% -
中金公司 1 935,296,509.48 48.23% 852,330.51 48.23% - 大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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中银国际 1 54,961,307.45 2.83% 50,087.04 2.83% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告 期内 新增 交易 单元 ： 中金 公司 、东 海证 券、 中银国 际、 金元 证券 、招 商证券 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东海证券 16,574,186.60 61.94% 1,231,000,000.00 41.69% - 0.00%
招商证券 - 0.00% 160,000,000.00 5.42% - 0.00%
中金公司 10,182,271.33 38.06% 1,561,800,000.00 52.89% - 0.00%
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 根 据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公司 章 程>的 公告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程 》 。大成景荣保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
2、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （以 下简 称 “董事 会 ” ） 审议
通 过，杜鹏 女士不 再担任公 司督察长 。董事 会同时决 议，同意 在公司 新督察长 任职前， 由公司
总经理 罗登 攀先 生代 为履 行督察 长职 务， 代为 履职 时间不 超 过90 日。
3、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 ， 陈翔凯 先生 、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
大成基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月25 日
