大成景益平稳收益混合型证券投资基金
2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 3 月25 日
大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成景 益平 稳收 益混 合
基金主 代码 000695
交易代 码 000695
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月26 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 228,504,807.35 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 严 格 控 制 风险 和 保 持资产 流 动 性 的 基础 上 ， 通过灵 活 的 资 产配
置，力 求实 现基 金资 产的 持续稳 健增 值。
投资策 略
本 基 金 将 有 采用 “ 自 上而下 ” 的 资 产 配置 策 略 ，在综 合 判 断 宏观
经 济 基 本 面 、证 券 市 场走势 等 宏 观 因 素的 基 础 上，通 过 动 态 调整
资产配 置比 例以 控制 基金 资产整 体风 险。 在个 券投 资 方面采 用 “ 自
下 而 上 ” 精 选策 略 ， 通过严 谨 个 股 选 择、 信 用 分析以 及 对 券 种收
益 水 平 、 流 动性 的 客 观判断 ， 综 合 运 用多 种 投 资策略 ， 精 选 个券
构建投 资组 合。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+2%
风险收 益特 征
本 基 金 为 混 合型 基 金 ，基金 的 风 险 与 预期 收 益 高于债 券 型 基 金和
货 币 市 场 基 金低 于 股 票型基 金 ， 属 于 证券 投 资 基金中 的 中 高 风险
投资品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 32
层大成 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心
东座 F9 中 国农 业银 行股 份 有限公 司托 管业 务部 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年 2015 年
2014 年6 月26 日(基
金合同 生效)-2014
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -20,829,984.62 325,214,908.32 134,615,233.05
本期利 润 -27,993,613.93 90,184,936.92 371,033,808.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2730 0.1446 0.5046
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.76% 4.11% 43.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1498 0.3000 0.1459
期末基 金资 产净 值 318,416,342.12 299,616,295.53 1,575,410,782.62
期末基 金份 额净 值 1.393 1.494 1.435
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 交易基金 的 各项费用，计 入费用后 实 际收益水平要 低于所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.25% 0.11% 1.06% 0.02% -3.31% 0.09%
过去六 个月 -2.11% 0.14% 2.15% 0.01% -4.26% 0.13%
过去一 年 -6.76% 0.78% 4.37% 0.01% -11.13% 0.77%
自基金 合同
生效起 至今
39.30% 1.31% 13.33% 0.02% 25.97% 1.29% 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2.2
自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动
的比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。截 至建仓 期结 束， 本 基
金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：2014 年净 值增 长率 表 现期间 为 2014 年 6 月 26 日(基 金合 同生 效日) 至 2014 年 12 月31 日。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 自2014 年6 月 26 日(基 金合 同生 效日) 以来 未有利 润分 配事 项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，4 只 QDII 基
金及 68 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王磊
先生
本基金
基金经
理
2014 年6 月
26 日
2016 年 3
月25 日
13 年
经济学 硕士 。2003 年 5 月至 2012 年 10 月 曾任
证券时 报社 公司 新闻 部记 者、 世纪 证券 投资 银行
部业务 董事、 国信 证券 经济 研究所 分析 师及 资产
管理总 部专 户投 资经 理、 中 银基金 管理 有限 公司
专户理财部投资经理 及总 监（主持工作 ） 。2012
年 11 月加 入大 成基 金管 理 有限公 司。2013 年 6
月7 日至2015 年7 月15 日 起担任 大成 强化 收益
债券型 证券 投基 金基 金经 理，2015 年7 月16 日
到2016 年3 月25 日任 大成 强化收 益定 期开 放债
券型证 券投 资基 金基 金经 理。2013 年7 月17 日
到2016 年3 月25 日任 大成 景恒保 本混 合型 证券
投资基 金基 金经 理。2013 年 11 月 9 日到 2016
年 3 月 25 日任大 成可 转债 增强债 券型 证券 投资
基金基 金经 理。2014 年 6 月 26 到 2016 年 3 月
25 日任大成景益 平稳收益 混合型证券投资基 金
基金经 理。2014 年 9 月 3 日至 2016 年 3 月 23
日任大成景丰债券型 证券 投资基金（LOF ） 基金大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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经理。2014 年12 月9 日到 2016 年3 月25 日任
大 成 景 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015
年12 月14 日 起任 大成 行业 轮动混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。 自 2016 年 11 月 11 日起 担任 大
成景尚 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理。
具有基 金从 业资 格。 国籍 ：中 国
袁杰
本基金
基金经
理助理
2016 年6 月
22 日
- 5 年
工程硕 士。 2012 年-2014 年 就职于 鹏华 基金 固定
收益部 任研 究员 ；2014 年 6 月起 加入 大成 基金
管理有 限公 司， 现任 职固 定收益 总部 。2016 年5
月9 日至2017 年2 月20 日 任大成 景丰 债券 型证
券投资 基金、 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金
基金经 理助 理。2016 年 6 月 22 日至 2017 年 2
月 20 日 任大 成强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投
资基金、 大成 景益 平稳 收益 混合型 证券 投资 基金
基金经 理助 理。 具 有基 金 从业资 格。 国 籍： 中 国
赵世
宏先
生
本基金
基金经
理
2016 年3 月
26 日
- 6 年
经济学 硕士 ，2011 年3 月至 2012 年9 月 任中 银
基金管 理有 限公 司研 究员 。2012 年 9 月至2015
年9 月 任易 方达 基金 管理 有限公 司研 究员、 基金
经理助 理。2015 年 9 月加 入大成 基金 管理 有限
公司， 任职 于固 定收 益总 部。2016 年3 月26 日
起担任 大成 景丰 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 大
成景恒 保本 混合 型证 券投 资基金、 大成 景利 混合
型证券 投资 基金、 大成 景益 平稳收 益混 合型 证券
投资基 金、 大 成可 转债 增强 债券型 证券 投资 基金
和 大 成 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。2016 年11 月 8 日起担 任大 成景 盛一
年定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基金 经理。 2017
年 3 月 18 日起担 任大 成景 明灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。 具 有 基金从 业资 格。 国籍：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
3 、因 工作 调整 ，袁 杰先 生 自 2017 年2 月21 日 起不 再担任 基金 经理 助理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 景益平稳收 益混
合型证券投资 基金基金 合 同》和其他有 关法律法 规 的规定，在基 金管理运 作 中，大成景 益平稳收
益混合型证券 投资基金 的 投资范围、投 资比例、 投 资组合、证券 交易行为 、 信息披露等 符合有关
法律法规、行 业监管规 则 和基金合同等 规定，本 基 金没有发生重 大违法违 规 行为，没有 运用基金
财产进行内幕 交易和操 纵 市场行为以及 进行有损 基 金投资人利益 的关联交 易 ，整体运作 合法、合
规。 本基 金将 继续 以取 信 于市场 、 取信 于社 会投 资 公众为 宗旨 ， 承诺 将一 如 既往地 本着 诚实 信用 、大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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勤勉尽 责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在9 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主 动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理 人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年， 经济 在信 贷放 量 、 地 产去 库存 、 基建 加码 的推动 下 ， 呈 现一 定弱 复 苏态势 ， 同时 在
供给侧改革以 及部分行 业 自然去产能的 驱动下， 中 上游商品价格 迎来次第 上 涨，企业盈 利显著好大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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转。货币政策 层面，整 体 以稳健偏宽松 为主，国 内 流动性总体宽 裕，各类 资 产如地产、 债券、股
票、商品都有 阶段性表 现 。美国经济逐 渐复苏， 加 息预期反复发 酵，资金 持 续外流，人 民币贬值
幅度较 大， 对国 内流 动性 、资产 价格 形成 明显 扰动 。
市场方面，前 三季度由 于 流动性总体宽 松，债市 延 续牛市格 局， 进入四季 度 ，在货币当局 金
融去杠杆政策 引导下， 资 金价格大幅上 升，债市 大 幅回调。权益 市场经历 年 初大跌之后 ，整体波
动上行 ，呈 现剪 刀差 格局 ，大盘 股、 周期 股表 现较 好，成 长股 持续 回调 。
组合操作上， 本基金根 据 市场变化灵活 调整了权 益 仓位，精选中 高等级信 用 个券以获得较 高
的持有 期回 报。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 资 产 净 值 为 1.393 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-6.76% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率 4.37% ，低 于业 绩比较 基准 的表 现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2017 年， 房地 产市 场 在限购 限贷 等政 策调 控下 ， 可 能出 现明 显降 温， 基 建投资 仍可 能维
持可观的增长 ，出口有 望 随着外围经济 回暖而好 转 ，整体看经济 增速存在 一 定的放缓压 力，但风
险仍可控。流 动性将由 单 边宽松转为中 性，对资 产 价格有一定抑 制作用。 金 融去杠杆举 措仍可能
不断加码，对 资本市场 尤 其是债市会形 成持续扰 动 ，从投资的角 度看会带 来 较多的波段 性机会。
权益市场的结 构分化可 能 进一步演绎， 国企改革 、 供给侧改革、 一带一路 等 受益板块还 会有不错
的表现 ，成 长股 在经 历估 值压缩 之后 也逐 渐具 备布 局价值 。
投资操作上， 权益资产 将 继续注重自下 而上挖掘 投 资机会，沿着 上述方向 精 选个股，并积 极
申购新股。债 券类操作 以 规避信用风险 和降低久 期 风险暴露为主 ，配置以 中 高等级、中 短久期信
用债券 为主 ，并 适当 参与 高流动 性的 利率 债投 资， 增强组 合收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任 能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估 值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值 方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内 ，本 基金 曾出 现了连 续 20 个 工作 日资 产 净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规 守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务 报表已经普华永道中天会 计师事务所( 特殊普通合伙) 审计, 注册会计
师签字出具了 标准无保 留 意见的审计报 告。投资 者 欲了解本基金 审计报告 详 细内容，应 阅读年度
报告正 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 景益 平稳 收益混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 3,715,540.52 5,541,238.19
结算备 付金 194,293.83 11,224,477.09
存出保 证金 25,005.66 737,742.64
交易性 金融 资产 214,886,655.24 426,699,194.07
其中： 股票 投资 56,348,376.48 88,069,483.87
基金投 资 - -
债券投 资 158,538,278.76 338,629,710.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 96,340,163.65 -
应收证 券清 算款 - 5,000,000.00
应收利 息 3,660,856.85 6,240,514.81
应收股 利 - - 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 11 页
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 318,822,515.75 455,443,166.80
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 154,999,805.00
应付证 券清 算款 - 20,436.60
应付赎 回款 388.61 -
应付管 理人 报酬 170,694.94 204,990.55
应付托 管费 42,673.74 64,059.55
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 42,416.02 351,029.57
应交税 费 - -
应付利 息 - 16,549.80
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 150,000.32 170,000.20
负债合 计 406,173.63 155,826,871.27
所有者权益：
实收基 金 228,504,807.35 200,482,637.77
未分配 利润 89,911,534.77 99,133,657.76
所有者 权益 合计 318,416,342.12 299,616,295.53
负债和 所有 者权 益总 计 318,822,515.75 455,443,166.80
注： 报 告截 止 日2016 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值人 民币1.393 元， 基 金份 额总 额228,504,807.35
份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 景益 平稳 收益混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月31 日
一、收入 -25,370,834.50 116,207,783.67
1.利息 收入 5,618,407.48 30,186,166.08
其中： 存款 利息 收入 97,492.42 857,489.11 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 12 页
债券利 息收 入 3,973,348.24 29,320,052.45
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,547,566.82 8,624.52
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -24,386,582.21 319,283,372.00
其中： 股票 投资 收益 -11,337,828.76 124,265,691.58
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -13,057,147.65 192,769,832.44
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 8,394.20 2,247,847.98
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
-7,163,629.31 -235,029,971.40
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 560,969.54 1,768,216.99
减：二、费用 2,622,779.43 26,022,846.75
1．管 理人 报酬 1,040,359.64 7,696,365.53
2．托 管费 299,708.29 2,405,114.33
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 481,607.35 6,964,288.53
5．利 息支 出 353,498.62 8,513,982.50
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 353,498.62 8,513,982.50
6．其 他费 用 447,605.53 443,095.86
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） -27,993,613.93 90,184,936.92
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -27,993,613.93 90,184,936.92
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 景益 平稳 收益混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 200,482,637.77 99,133,657.76 299,616,295.53
二、本期经营活动 产生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -27,993,613.93 -27,993,613.93
三、本期基金份额 交易产 生的基
金净值 变动 数
28,022,169.58 18,771,490.94 46,793,660.52 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 13 页
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
其中：1.基 金申 购款 230,087,967.00 97,235,689.48 327,323,656.48
2.基金 赎回 款 -202,065,797.42 -78,464,198.54 -280,529,995.96
四、本期向基金份 额持有 人分配
利润产生的基金净 值变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 228,504,807.35 89,911,534.77 318,416,342.12
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净值） 1,097,696,187.40 477,714,595.22 1,575,410,782.62
二、本期经营活动 产生的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 90,184,936.92 90,184,936.92
三、本期基金份额 交易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-897,213,549.63 -468,765,874.38 -1,365,979,424.01
其中：1.基 金申 购款 217,263,612.17 117,324,511.03 334,588,123.20
2.基金 赎回 款 -1,114,477,161.80 -586,090,385.41 -1,700,567,547.21
四、本期向基金份 额持有 人分配
利润产生的基金净 值变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净值） 200,482,637.77 99,133,657.76 299,616,295.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 周立 新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 14 页
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年 4 月 25 日前)
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于2016 年 4 月25 日在 深圳 市市 场 监督管 理局 办理 完毕 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 15 页
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 154,952,157.89 50.28% 448,741,603.47 10.43%
7.4.4.1.2 债券交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
光大证 券 180,763,650.65 40.37% 313,360,931.71 13.73%
7.4.4.1.3 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购 成
交总额 的比 例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购 成
交总额 的比 例
光大证 券 917,800,000.00 36.36% 10,533,249,000.00 27.55%
7.4.4.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 141,261.25 50.29% - 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 411,846.38 10.60% 129,348.87 37.12%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 16 页
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,040,359.64 7,696,365.53
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 15,714.26 73,289.55
注：1. 2016 年1 月1 日到 2016 年10 月 19 日， 支 付基金 管理 人大 成基 金的 管理人 报酬 按前 一日
基金资 产净 值 0.80% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.80% / 当年 天数 。
2. 根 据 《大 成基 金管 理有 限公司 关于 大成 景 益 平稳 收益 混 合型 证券 投资 基金 基金份 额持 有人 大 会
表决结 果暨 决议 生效 的公 告》 ，2016 年 10 月 20 日到 2016 年12 月31 日， 支 付基金 管理 人大 成基
金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.60% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.60% / 当年 天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 299,708.29 2,405,114.33
注：1 、2016 年1 月1 日到 2016 年10 月19 日， 支 付基金 托管 人中 国农 业银 行的托 管费 按前 一日
基金资 产净 值0.25% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数 。
2、根 据 《大 成基 金管 理有 限公司 关于 大成 景 益 平稳 收益 混 合型 证券 投资 基金 基金份 额持 有人 大 会
表决结 果暨 决议 生效 的公 告》 ，2016 年 10 月 20 日到 2016 年12 月31 日， 支 付基金 托管 人中 国农
业银行的托管 费按前一 日 基金资产净 值 0.15% 的年 费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。
其计算 公式 为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数 。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 17 页
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农 业银 行 31,935,219.86 - - - - -
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
基金合 同生 效日 （ 2014 年 6 月
26 日 ）持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 9,999,000.00 9,999,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 40.20 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 9,999,040.20 9,999,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
4.3800% 4.9900%
注：本 基金 管理 人交 易本 基金的 费率 与本 基金 法律 文件的 规定 一致 。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期内 本基 金未 发生 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 3,715,540.52 56,328.14 5,541,238.19 521,834.18 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 18 页
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.5 期末（ 2016 年 12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 56,348,376.48 17.67
其中： 股票 56,348,376.48 17.67
2 固定收 益投 资 158,538,278.76 49.73
其中： 债券 158,538,278.76 49.73
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 96,340,163.65 30.22
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,909,834.35 1.23
7 其他各 项资 产 3,685,862.51 1.16
8 合计 318,822,515.75 100.00 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 19 页
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 3,118,224.00 0.98
C
制造业 33,087,662.99 10.39
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 1,753,704.00 0.55
E
建筑业 1,627,582.00 0.51
F
批发和 零售 业 3,308,030.00 1.04
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,297,787.00 1.66
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,264,931.00 1.03
J
金融业 4,890,455.49 1.54
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 56,348,376.48 17.70
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
报告期 末本 基金 无沪 港通 投资。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600298 安琪酵 母 192,300 3,426,786.00 1.08
2 600686 金龙汽 车 237,500 3,374,875.00 1.06 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 20 页
3 600998 九州通 159,500 3,308,030.00 1.04
4 600085 同仁堂 104,700 3,285,486.00 1.03
5 601628 中国人 寿 133,061 3,205,439.49 1.01
6 600271 航天信 息 158,500 3,162,075.00 0.99
7 600100 同方股 份 226,600 3,138,410.00 0.99
8 601899 紫金矿 业 933,600 3,118,224.00 0.98
9 600166 福田汽 车 1,001,700 3,095,253.00 0.97
10 600050 中国联 通 296,100 2,164,491.00 0.68
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金指数 投资的所 有 股票明细，应 阅读登载 于 大成基金管 理有限公
司网站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600686 金龙汽 车 3,298,059.00 1.10
2 600271 航天信 息 3,296,821.00 1.10
3 600085 同仁堂 3,296,756.00 1.10
4 600298 安琪酵 母 3,296,664.00 1.10
5 600166 福田汽 车 3,175,389.00 1.06
6 601899 紫金矿 业 3,174,212.00 1.06
7 601628 中国人 寿 3,172,099.07 1.06
8 600998 九州通 3,171,807.17 1.06
9 600100 同方股 份 3,171,755.02 1.06
10 002224 三 力 士 3,073,233.00 1.03
11 300367 东方网 力 2,506,383.00 0.84
12 002450 康得新 2,492,730.00 0.83
13 600050 中国联 通 2,221,914.00 0.74
14 002624 完美世 界 2,169,153.00 0.72
15 300496 中科创 达 1,925,027.00 0.64
16 601699 潞安环 能 1,751,994.00 0.58
17 600004 白云机 场 1,714,273.50 0.57
18 601166 兴业银 行 1,714,248.00 0.57
19 600018 上港集 团 1,714,034.00 0.57
20 601985 中国核 电 1,713,960.00 0.57
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600990 四创电 子 8,413,471.30 2.81
2 002224 三 力 士 8,314,989.71 2.78
3 002292 奥飞娱 乐 7,765,900.71 2.59
4 300327 中颖电 子 7,200,090.60 2.40
5 000901 航天科 技 7,136,834.35 2.38
6 300367 东方网 力 5,598,224.66 1.87
7 002460 赣锋锂 业 4,027,811.98 1.34
8 000977 浪潮信 息 3,507,860.00 1.17
9 001979 招商蛇 口 3,364,743.08 1.12
10 000032 深桑达 Ａ 2,917,616.00 0.97
11 002387 黑牛食 品 2,672,520.00 0.89
12 002414 高德红 外 2,650,141.00 0.88
13 000938 紫光股 份 2,565,570.00 0.86
14 002450 康得新 2,541,480.65 0.85
15 300113 顺网科 技 2,533,819.40 0.85
16 300085 银之杰 2,531,343.00 0.84
17 000687 华讯方 舟 2,525,389.00 0.84
18 000796 凯撒旅 游 2,041,046.00 0.68
19 002624 完美世 界 1,894,585.05 0.63
20 002707 众信旅 游 1,826,211.00 0.61
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 145,503,958.82
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 162,756,574.38
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 20,062,000.00 6.30
其中： 政策 性金 融债 20,062,000.00 6.30 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页
4 企业债 券 118,576,157.80 37.24
5 企业短 期融 资券 19,900,000.00 6.25
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） 120.96 0.00
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 158,538,278.76 49.79
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 140407 14 农发 07 200,000 20,062,000.00 6.30
2 1380005 13 资 阳城 投债 200,000 15,550,000.00 4.88
3 1480099 14 汕 头投 资债 100,000 11,244,000.00 3.53
4 112461 16 龙控 02 100,000 9,989,000.00 3.14
5 122486 15 旭辉 01 100,000 9,983,000.00 3.14
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期被监 管部 门立案调查，或在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形:
本基金 投资 的前 十名 证券 之一中 国人 寿， 于 2016 年 6 月 28 日 因采 取退 保金 直接冲 减退 保年
度保费收入的 方式处理 长 期险非正常退 保业务， 违 反了《中华人 民共和国 保 险法》相关 规定，被
中国保 监会 罚 款40 万元 。 本基金 认为 ， 对 中国 人寿 的处罚 及调 查不 会对 其投 资价值 构成 实质 性负
面影响 。
8.12.2 本基金投资的前十名 股票 中， 没有投资于超 出基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票 。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 25,005.66
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,660,856.85
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,685,862.51
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 128009 歌尔转 债 120.96 0.00
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
452 505,541.61 220,992,310.10 96.71% 7,512,497.25 3.29%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 168,616.93 0.0738%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责
人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 6 月 26 日 ） 基金 份额 总额
695,878,758.69
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,482,637.77
本报告 期基 金总 申购 份额 230,087,967.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 202,065,797.42
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 228,504,807.35
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
大成景 益平 稳收 益混 合型 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会 于 2016 年 9 月 20 日 起至 2016
年 10 月 19 日 以通 讯方 式 召开， 本次 基金 份额 持有 人大会 于 2016 年 10 月 20 日表 决通 过了 《关
于 大 成景 益平 稳收 益混 合型 证 券投 资基 金调 整基 金管 理 费率 及基 金托 管费 率相 关 事项 的议 案》 ，
将管理 费费 率调 整 为0.60% ， 托 管费 费率 调整 为0.15% ， 正 式实 施日 为2016 年10 月20 日， 具体
详见2016 年10 月 21 日 公 告。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 的基 金托 管部门 的重 大人 事变 动
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门本 报告 期内 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本年度 支付 的审 计费 用 为5 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1 、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称 “ 深圳证监
局”） 《关 于对 大成 基金 管 理有限 公司 采取 责令 整改 并暂停 办理 相关 业务 措施 的决定 》 ， 责令 公 司
进行整 改， 并暂 停受 理公 募基金 产品 注册 申请 6 个 月，暂 停受 理新 设子 公司 业务申 请 1 年， 对
相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 公司 高度 重视 ， 制 定并落 实相 关整 改措 施， 并及时 向深 圳证 监 局
提交整 改报 告。 目 前公 司 已完成 相关 整改 工作 。
2 、报 告期 内基 金托 管人 的 托管业 务部 门及 其相 关高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证 券
2
154,952,157.89 50.28% 141,261.25 50.29% -
红塔证 券
1
34,889,426.73 11.32% 31,794.09 11.32% -
浙商证 券
1
24,330,214.34 7.90% 22,172.23 7.89% -
海通证 券
1
16,230,920.63 5.27% 14,791.45 5.27% - 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页
中信建 投
2
15,259,408.66 4.95% 13,907.97 4.95% -
中泰证 券
1
11,298,413.67 3.67% 10,296.07 3.67% -
万和证 券
1
9,408,116.44 3.05% 8,573.76 3.05% -
华泰证 券
1
7,684,112.61 2.49% 7,002.66 2.49% -
国泰君 安
2
7,618,370.53 2.47% 6,942.12 2.47% -
中金公 司
3
5,551,096.60 1.80% 5,058.41 1.80% -
东北证 券
2
3,960,707.98 1.29% 3,609.28 1.28% -
银河证 券
4
3,667,440.42 1.19% 3,342.16 1.19% -
北京高 华
1
3,111,960.13 1.01% 2,836.07 1.01% -
瑞银证 券
1
2,412,145.00 0.78% 2,198.19 0.78% -
申银万 国
1
2,026,333.00 0.66% 1,846.53 0.66% -
平安证 券
1
2,016,953.31 0.65% 1,838.03 0.65% -
民生证 券
1
1,297,691.00 0.42% 1,182.56 0.42% -
上海证 券
1
1,174,951.98 0.38% 1,070.76 0.38% -
安信证 券
1
742,610.00 0.24% 691.58 0.25% -
中信证 券
2
523,467.00 0.17% 476.95 0.17% -
中银国 际
2
- 0.00% - 0.00% -
兴业证 券
2
- 0.00% - 0.00% -
天风证 券
2
- 0.00% - 0.00% -
广发证 券
2
- 0.00% - 0.00% -
国金证 券
2
- 0.00% - 0.00% -
招商证 券
2
- 0.00% - 0.00% -
爱建证 券
1
- 0.00% - 0.00% -
宏源证 券
1
- 0.00% - 0.00% -
华创证 券
1
- 0.00% - 0.00% -
华西证 券
1
- 0.00% - 0.00% -
联讯证 券
1
- 0.00% - 0.00% -
川财证 券
1
- 0.00% - 0.00% -
第一创 业
1
- 0.00% - 0.00% -
东方证 券
1
- 0.00% - 0.00% -
东吴证 券
1
- 0.00% - 0.00% -
东兴证 券
1
- 0.00% - 0.00% -
方正证 券
1
- 0.00% - 0.00% -
国盛证 券
1
- 0.00% - 0.00% -
国信证 券
1
- 0.00% - 0.00% -
南京证 券
1
- 0.00% - 0.00% - 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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世纪证 券
1
- 0.00% - 0.00% -
山西证 券
1
- 0.00% - 0.00% -
西部证 券
1
- 0.00% - 0.00% -
湘财证 券
1
- 0.00% - 0.00% -
英大证 券
1
- 0.00% - 0.00% -
中原证 券
1
- 0.00% - 0.00% -
长城证 券
2
- 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本基金本报告 期末新增 交 易单元：爱建 证券、东 方 证券、中原证 券、中金 公 司、广发证 券、东吴
证券、 万和 证券 ，退 租交 易单元 ：无 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券 180,429,570.65 40.34% 917,800,000.00 36.36% - 0.00%
浙商证 券 4,751,407.44 1.06% 2,537,000.00 0.10% - 0.00%
海通证 券 8,051,799.63 1.80% - 0.00% - 0.00%
中信建 投 12,803,764.50 2.86% 256,100,000.00 10.15% - 0.00%
中泰证 券 29,809,573.13 6.66% 329,100,000.00 13.04% - 0.00%
万和证 券 8,582,824.17 1.92% 7,000,000.00 0.28% - 0.00% 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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华泰证 券 1,517,813.15 0.34% - 0.00% - 0.00%
国泰君 安 107,536.45 0.02% - 0.00% - 0.00%
中金公 司 11,471,214.60 2.56% 118,900,000.00 4.71% - 0.00%
银河证 券 1,363,993.06 0.30% 1,500,000.00 0.06% - 0.00%
北京高 华 - 0.00% 116,000,000.00 4.60% - 0.00%
瑞银证 券 37,347,333.27 8.35% 201,100,000.00 7.97% - 0.00%
申银万 国 3,861,712.10 0.86% 33,700,000.00 1.34% - 0.00%
平安证 券 21,616,274.59 4.83% 1,400,000.00 0.06% - 0.00%
民生证 券 - 0.00% 16,800,000.00 0.67% - 0.00%
上海证 券 15,608,297.59 3.49% 335,100,000.00 13.28% - 0.00%
安信证 券 2,235,435.80 0.50% 163,200,000.00 6.47% - 0.00%
中信证 券 17,724,538.18 3.96% 24,000,000.00 0.95% - 0.00%
招商证 券 90,006,864.82 20.12% - 0.00% - 0.00%
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 根 据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公司 章 程>的 公告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
2、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （以 下简 称 “董事 会 ” ） 审议
通 过，杜鹏 女士不 再担任公 司督察长 。董事 会同时决 议，同意 在公司 新督察长 任职前， 由公司
总经理 罗登 攀先 生代 为履 行督察 长职 务， 代为 履职 时间不 超 过90 日。
3、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 ， 陈翔凯 先生 、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
大成基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月25 日
