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大成景恒保本(090019)

大成景恒保本:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
大成景恒保本混合型证券投资基金 
2016 年 年 度报 告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 银 行 股 份 有 限公 司 
送出日期:2017 年 3 月25 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 
第 2 页 共 32 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 23 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告财务资 料已经审 计 。 安永华明会 计师事务 所 (特殊普通合 伙) 为本 基 金出具了无保 留 意见的 审计 报告 ,请 投资 者注意 阅读 。 本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 32 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 大成景 恒保 本混 合 基金主 代码 090019 交易代 码 090019 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 6 月 15 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 152,053,851.80 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金通 过运 用组 合保 险策 略 ,在 为符 合保 本条 件的 投 资 金额 提供 保本 保障 的基 础 上, 追求 基金 资产 的长 期增值 。 投资策 略 本 基 金 投 资 采用 VPPI 可变 组 合 保 险 策 略(Variable Proportion Portfolio Insurance)。 VPPI 策略 是国 际 投 资 管理 领域 中一 种常 见的 投 资组 合保 险机 制, 将基 金 资 产动 态优 化分 配在 保本 资 产和 风险 资产 上; 并根 据 数 量分 析、 市场 波动 等来 调 整、 修正 风险 资产 与保 本 资 产在 投资 组合 中的 比重 , 在大 概率 保证 风险 资产 可 能 的损 失金 额不 超过 扣除 相 关费 用后 的安 全垫 的基 础 上 ,积 极参 与分 享市 场可 能 出现 的风 险收 益, 从而 在 保 证 本 金 安 全 的 前 提 下 实 现 基 金 资 产 长 期 稳 定 增 值 。 保本 资产 主要 包括 货币 市 场工 具和 债券 等低 风险 资产 , 其 中债 券包 括国 债 、 金 融债 、 企业 债 、 公 司 债、 债 券 回购 、央 行票 据、 中期 票 据、 可转 换债 券、 可分 离 交 易债 券、 短期 融资 券、 银 行存 款、 资产 支持 证券 以 及 经法 律法 规或 中国 证监 会 允许 投资 的其 他债 券类 金 融 工具 ;风 险资 产主 要包 括 股票 、股 指期 货、 权证 等高风 险资 产。 业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 利率 (税后 ) 。 指按 照基 金合 同 生 效 日 或新 的保 本周 期开 始日 中 国人 民银 行公 布并 执行 的 同 期金 融机 构人 民币 存款 基 准利 率( 按照 四舍 五入 的方法 保留 到小 数点 后第2 位, 单位 为百 分数 )计 算 的与当 期保 本周 期同 期限 的税后 收益 率。 风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型基 金产 品 ,属 证券 投资 基金 中的 低风险 收益 品种 。


大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 32 页


2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 罗登攀 王永民 联系电 话 0755-83183388 010-66594896 电子邮 箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.dcfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已 实现 收益 1,609,531.23 218,926,389.50 108,192,651.38 本期利 润 -6,847,705.80 210,001,938.01 123,088,484.16 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0197 0.0974 0.2910 本期基 金份 额净 值增 长率 -1.57% 7.12% 28.64% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2540 0.2507 0.2415 期末基 金资 产净 值 152,206,314.72 974,684,141.71 372,652,883.68 期末基 金份 额净 值 1.001 1.017 1.271 注: 1.所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用, 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列数字 。


2.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.18% 0.11% 0.74% 0.01% -1.92% 0.10% 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 32 页


过去六 个月 -0.99% 0.10% 1.50% 0.01% -2.49% 0.09% 过去一 年 -1.57% 0.11% 3.02% 0.01% -4.59% 0.10% 过去三 年 35.63% 0.32% 11.38% 0.01% 24.25% 0.31% 自基金 合同 生效起 至今 34.01% 0.26% 19.40% 0.01% 14.61% 0.25%


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ,本 基金 各 项 资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 6 页 共 32 页


3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较 注:2012 年净 值增 长率 表 现期间 为 2012 年 6 月 15 日(基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月31 日。 3.3 过去三年基金的利润 分配 情况 本基金 自2012 年6 月 15 日(基 金合 同生 效日) 以来 未有收 益分 配事 项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大 成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 , 于1999 年4 月12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理,还 具有 全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、 特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。 经过十多年的 稳健发展 , 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多 样,构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品 线。截 至 2016 年 12 月 31 日,本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金,4 只 QDII 基大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 32 页


金及 68 只 开放 式证 券投 资 基金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 王磊先 生 本 基 金 基 金经理 2013 年7 月 17 日 2016 年 3 月 25 日 13 年 经济学硕士。2003 年5 月至2012 年10 月 曾 任 证 券 时 报 社 公 司 新 闻 部 记 者 、 世 纪 证 券 投 资 银 行 部 业 务 董 事 、 国 信 证 券 经 济 研 究 所 分 析 师 及 资 产 管 理 总 部 专 户 投 资 经 理 、 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 专 户 理 财 部 投 资 经 理 及 总 监 ( 主 持 工 作 ) 。2012 年 11 月 加入 大成 基金 管 理 有 限 公 司 。 2013 年 6 月 7 日至 2015 年7 月15 日起 担 任 大 成 强 化 收 益 债 券 型 证 券 投 基 金 基金经 理,2015 年 7 月 16 日到 2016 年3 月25 日任 大成 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金经理。2013 年7 月17 日到2016 年3 月25 日任 大成 景 恒 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。2013 年11 月9 日到2016 年3 月25 日 任 大 成 可 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 2014 年6 月26 日到 2016 年3 月25 日任 大 成 景 益 平 稳 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 32 页


金基金经理。2014 年 9 月 3 日至2016 年3 月23 日任 大成 景 丰 债 券 型 证 券 投 资基金 (LOF) 基金 经理。2014 年 12 月 9 日到 2016 年 3 月25 日任 大成 景利 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金经理。2015 年 12 月 14 日 起任 大 成 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。2016 年11 月11 日起 担任 大成 景 尚 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 。 国 籍 : 中国 赵 世 宏 先 生 本 基 金 基 金经理 2016 年3 月 26 日 - 6 年 经济学硕士,2011 年 3 月至 2012 年 9 月 任 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 。 2012 年9 月至2015 年 9 月任 易方 达基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理。2015 年 9 月加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 , 任 职 于 固 定收益总部。2016 年3 月26 日起 担任 大 成 景 丰 债 券 型 证 券投资 基金 (LOF)、 大 成 景 恒 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 景 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 景 益 平 稳 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 可 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 大 成 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 32 页


投 资 基 金 基 金 经 理。2016 年11 月8 日 起 担 任 大 成 景 盛 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。2017 年 3 月18 日起 担任 大成 景 明 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 。 国 籍 : 中国 袁杰 本 基 金 基 金 经 理 助 理 2016 年5 月 9 日 - 5 年 工程硕 士。2012 年 -2014 年 就 职 于 鹏 华 基 金 固 定 收 益 部 任研究 员;2014 年 6 月 起 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 任 固 定 收 益 部 研 究 员 兼 基 金 经 理 助 理。2016 年 5 月 9 日至2017 年2 月20 日 任 大 成 景 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 景 恒 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理助理。2016 年6 月22 日至2017 年2 月20 日任 大成 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 大 成 景 益 平 稳 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。 具 有 基 金 从 业 资格。 国籍 :中 国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券 业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 3.因 工作 调整 ,袁 杰先 生 自 2017 年2 月21 日 起不 再担任 基金 经理 助理 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 景恒保本混 合型 证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定,在基金管 理运作中 , 大成景恒保 本混合型大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 32 页


证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、 行业监管规则 和基金合 同 等规定,本基 金没有发 生 重大违法违规 行为,没 有 运用基金财 产进行内 幕交易和操纵 市场行 为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ,整体运 作 合法、合规 。本基金 将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ,承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金 财 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ,努力为基 金份额持 有人谋 求最 大利 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定, 公司制订 了 《大成基金管 理 有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合 严格按照制度 的规定, 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ,内容包 括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部 负责提供投资 研究支持 , 投资部门负责 投资决策 , 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ,监察稽 核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核,风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ,通过多 部门的 协 作 互控 ,保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和 工具, 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价 差进行分析。 分析结果 表 明:债券交易 同向交易 频 率较低;股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于 市场因素(如 个股当日 价 格振幅较高) 及组合经 理 交易时机选择 ,即投资 组 合成交时间 不一致以 及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大,但结 合 交易价差专 项统计分 析,未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期内,基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交 易存 在9 笔同 日反 向交 易 , 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数 型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ,但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的 单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形; 主 动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 , 原 因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据 表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ,无 异常 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 32 页


4.4 管理 人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2016 年, 经济 在信 贷放 量 、 地 产去 库存 、 基建 加码 的推动 下 , 呈 现一 定弱 复 苏态势 , 同时 在 供给侧改革以 及部分行 业 自然去产能的 驱动下, 中 上游商品价格 迎来次第 上 涨,企业盈 利显著好 转。货币政策 层面,整 体 以稳健偏宽松 为主,国 内 流动性总体宽 裕,各类 资 产如地产、 债券、股 票、商品都有 阶段性表 现 。美国经济逐 渐复苏, 加 息预期反复发 酵,资金 持 续外流,人 民币贬值 幅度较 大, 对国 内流 动性 、资产 价格 形成 明显 扰动 。 市场方面,前 三季度由 于 流动性总体宽 松,债市 延 续牛市格 局, 进入四季 度 ,在货币当局 金 融去杠杆政策 引导下, 资 金价格大幅上 升,债市 大 幅回调。权益 市场经历 年 初大跌之后 ,整体波 动上行 ,呈 现剪 刀差 格局 ,大盘 股、 周期 股表 现较 好,成 长股 持续 回调 。 组合操 作上 , 本 基金 根据 市场变 化灵 活调 整了 权益 仓位, 债券 部分 以期 限匹 配保本 周期 为主 , 适度参 与了 部分 交易 性机 会。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截 止 本 报 告 期 末 , 本 基 金 份 额 资 产 净 值 为 1.001 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -1.57% ,同 期业 绩比 较基 准收益 率 3.02% ,低 于业 绩比较 基准 的表 现。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望2017 年, 房地 产市 场 在限购 限贷 等政 策调 控下 , 可 能出 现明 显降 温, 基 建投资 仍可 能维 持可观的增长 ,出口有 望 随着外围经济 回暖而好 转 ,整体看经济 增速存在 一 定的放缓压 力,但风 险仍可控。流 动性将由 单 边宽松转为中 性,对资 产 价格有一定抑 制作用。 金 融去杠杆举 措仍可能 不断加码,对 资本市场 尤 其是债市会形 成持续扰 动 ,从投资的角 度看会带 来 较多的波段 性机会。 权益市场的结 构分化可 能 进一步演绎, 国企改革 、 供给侧改革、 一带一路 等 受益板块还 会有不错 的表现 ,成 长股 在经 历估 值压缩 之后 也逐 渐具 备布 局价值 。 投资操作上, 权益资产 将 继续注重自下 而上挖掘 投 资机会,沿着 上述方向 精 选个股。债券 类 操作以 规避 信用 风险 和降 低久期 风险 暴露 为主 ,配 置中高 等级 、短 久期 的信 用债券 和利 率债 。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司 估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历,估值 委 员会成员中 包括两名大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 32 页


投资组 合经 理。 股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投 资品种的动态 ,评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境 发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ,从而确 定 估值日需要 进行估值 测算或者调整 的投资品 种 ;提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进 行公允价值定 价与计量 ; 定期对估值政 策和程序 进 行评价,以保 证其持续 适 用;基金运 营部负责 日常的基金资 产的估值 业 务,执行基金 估值政策 , 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项; 监察稽核 部负责审核估 值政策和 程 序的一致性, 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制,并负责 估值调整 事项的 信息 披露 工作 。


本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估 值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议, 由其 按 约定提 供在 银行 间 同业市 场交 易 的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 ( 估值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配 事项。 4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对大 成景 恒保 本混合 型证 券投 资基金 (以 下称 “本 基金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规 、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 32 页


了应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报告 本基 金2016 年 年度 财务 报 告已经 安永 华明 会计 师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 审 计, 注册 会计 师 签字出具了标 准无保留 意 见的审计报告 。投资者 欲 了解本基金审 计报告详 细 内容,应阅 读年度报 告正文 。


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 17,039,348.92 4,899,599.48 结算备 付金 222,015.27 12,341,046.58 存出保 证金 19,929.23 246,872.68 交易性 金融 资产 132,562,934.00 573,261,552.04 其中: 股票 投资 1,289,434.00 34,380,052.04 基金投 资 - - 债券投 资 131,273,500.00 538,881,500.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 32 页


买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 360,000,860.00 应收证 券清 算款 - 15,459,314.49 应收利 息 2,946,414.53 11,670,984.34 应收股 利 - - 应收申 购款 - 70,523.32 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 167,790,641.95 977,950,752.93 负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 15,000,000.00 - 应付赎 回款 28,248.99 1,482,021.61 应付管 理人 报酬 155,278.40 991,118.97 应付托 管费 25,879.73 165,186.47 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 26,653.39 269,785.12 应交税 费 188,252.80 188,252.80 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 160,013.92 170,246.25 负债合 计 15,584,327.23 3,266,611.22 所有者权益:


实收基 金 113,581,817.14 715,394,926.80 未分配 利润 38,624,497.58 259,289,214.91 所有者 权益 合计 152,206,314.72 974,684,141.71 负债和 所有 者权 益总 计 167,790,641.95 977,950,752.93 注: 报 告截 止 日2016 年12 月31 日, 基 金份 额净 值人 民币1.001 元 , 基 金份 额总 额152,053,851.80 份。 7.2 利润表 会计主 体: 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 32 页


月 31 日 12 月 31 日 一、收入 -784,464.45 247,193,598.20 1.利息 收入 13,976,311.35 65,797,861.86 其中: 存款 利息 收入 205,099.82 19,059,508.21 债券利 息收 入 12,638,591.45 33,014,316.21 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 1,132,620.08 13,724,037.44 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) -6,439,162.95 182,934,207.56 其中: 股票 投资 收益 -9,007,942.34 164,616,628.23 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 2,513,743.46 18,158,264.52 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 55,035.93 159,314.81 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) -8,457,237.03 -8,924,451.49 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 135,624.18 7,385,980.27 减: 二、费用 6,063,241.35 37,191,660.19 1.管 理人 报酬 4,267,809.64 29,732,030.42 2.托 管费 711,301.65 4,955,338.38 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 668,102.01 2,002,114.53 5.利 息支 出 - 29,181.90 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 29,181.90 6.其 他费 用 416,028.05 472,994.96 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -6,847,705.80 210,001,938.01 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) -6,847,705.80 210,001,938.01 7.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 景恒 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 32 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有 者权益(基金 净值) 715,394,926.80 259,289,214.91 974,684,141.71 二、本期经营 活动产生的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - -6,847,705.80 -6,847,705.80 三、本期基金 份额交易产生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以“- ” 号填 列 ) -601,813,109.66 -213,817,011.53 -815,630,121.19 其中:1.基 金申 购款 1,301,681.01 461,304.67 1,762,985.68 2.基金 赎回 款 -603,114,790.67 -214,278,316.20 -817,393,106.87 四、本期向基 金份额持有人 分配利润产生 的基金净值变 动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) - - - 五、期末所有 者权益(基金 净值) 113,581,817.14 38,624,497.58 152,206,314.72 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有 者权益(基金 净值) 293,139,885.73 79,512,997.95 372,652,883.68 二、本期经营 活动产生的基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 210,001,938.01 210,001,938.01 三、本期基金 份额交易产生 的基金 净值 变动 数 (净值 减少 以“- ” 号填 列 ) 422,255,041.07 -30,225,721.05 392,029,320.02 其中:1.基 金申 购款 3,640,827,857.86 1,040,417,400.84 4,681,245,258.70 2.基金 赎回 款 -3,218,572,816.79 -1,070,643,121.89 -4,289,215,938.68 四、本期向基 金份额持有人 分配利润产生 的基金净值变 动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) - - - 五、期末所有 者权益(基金 净值) 715,394,926.80 259,289,214.91 974,684,141.71 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署: ___ _ 罗登 攀 ____














____周 立新_____














____ 周立 新___ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 32 页


7.4 报表附注 7.4.1 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明 7.4.1.1 会计政策变更的说明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 7.4.1.2 会计估计变更的说明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 7.4.1.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错 的 内容 和更正 金额 。 7.4.2 税项 7.4.2.1 印花税 证券( 股票 )交 易印 花税 税率 为 1‰ ,由 出让 方缴 纳 。 股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让,暂免征收 印 花税。 7.4.2.2 营业税、增值税 、企业所得税 证券投资基金 (封闭式 证 券投资基金, 开放式证 券 投资基金)管 理人运用 基 金买卖股票、 债 券的差 价收 入, 免征 营业 税。 自2016 年5 月1 日 起, 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点, 金融 业 纳入试 点范 围, 由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 ( 封闭式证券投 资基金, 开 放式证券投 资基金) 管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 转让 收入 免征 增 值税 ; 国 债、 地方 政府 债 利息收 入免 征增 值税 ; 存款利息收入 不征收增 值 税;质押式买 入返售金 融 商品及持有政 策性金融 债 券的利息收 入免征增 值税。 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增值税纳 税人;根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有 关问题 的补 充通 知 》 的 规 定,2017 年7 月 1 日 (含 ) 以 后 , 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人, 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7 月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 未缴 纳增值 税的 ,不 再缴 纳; 已缴纳 增 值 税的 , 已 纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。 证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ,包括买 卖 股票、债券的 差价收入 , 股权的股息、 红大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 32 页


利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不征 收企 业所得 税。 股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。 7.4.2.3 个人所得税 个人所 得税 税率 为20% 。 基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入,由 上 市公司、债券 发 行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储 蓄 利 息收入时代 扣代缴个 人所得 税。 基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ,持 股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月)的 ,其 股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年) 的,减 按 50% 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 暂免 征收 个人 所得税 。 股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入,暂免 征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。 暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。 7.4.3 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司( “大成 基金 ”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国银 行股 份有 限公 司( “中国 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司( “光大 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 广东证 券股 份有 限公 司( “广东 证券 ”) 基金管 理人 的股 东 (2016 年 4 月 25 日前 ) 大成国 际资 产管 理有 限公 司( “ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司 大成创 新资 本管 理有 限公 司 ( “ 大成 创新 资本 ” ) 基金管 理人 的合 营企 业 注:(1) 根 据本 基金 管理 人 大成基 金董 事会 及股 东会 的有关 决议 , 大 成基 金原 股东广 东证 券将 所持 大成基 金 2% 股 权以 拍卖 竞 买的方 式转 让给 大成 基金 股东中 泰信 托有 限责 任公 司。 上 述股 权变 更及 修改《 大成 基金 管理 有限 公司公 司章 程》 的工 商变 更手续 已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监 督管理 局办 理完 毕。 (2) 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 32 页


7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 光大证 券























-








0.00%














261,794,255.31











22.18% 7.4.4.1.2 债券交易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 光大证 券 - 0.00% 129,463,990.60 25.02%


7.4.4.1.3 债券回购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 光大证 券 - 0.00% 185,000,000.00





6.87%


7.4.4.1.4 权证交易 本期及 上年 度可 比期 间无 通过关 联方 交易 单元 进行 的权证 交易 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 32 页


7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 - 0.00% - 0.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年1月1 日至2015 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 238,338.52 22.29% - 0.00% 注:1) 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算, 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和 经手费 后的 净额 列示 。


2) 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信息 服务等 。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,267,809.64 29,732,030.42 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 312,945.67 1,328,350.17 注:1 ) 基 金管 理费 每日 计 提, 按 月支 付。 基金 管理 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 1.20% 的年 费率 计提。 计算 方法 如下 : H=E×1 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 2) 于 2016 年 12 月 31 日 的应付 基金 管理 费为 人民 币 155,278.40 元(2015 年 12 月 31 日 :人 民 币991,118.97 元) 。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 32 页


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 711,301.65 4,955,338.38 注:1) 基 金托 管费 每日 计 提, 按 月支 付。 基金 托管 人的基 金托 管费 按基 金财 产净值 的 0.20% 年费 率计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金财 产净 值 2) 于2016 年 12 月 31 日 的应付 基金 托管 费为 人民 币 25,879.73 元(2015 年12 月 31 日 : 人 民币 165,186.47 元) 。 7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含回购 )交 易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 报告期 初持 有的 基金 份额 - - 报告期 间申 购/ 买入 总份 额 - 78,988,151.66 报告期 间因 拆分 变动 份额 - 26,754,892.40 减:报 告期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - 105,743,044.06 报告期 末持 有的 基金 份额 - - 报告期 末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - - 注:本基金的 管理人于 本 报告期未运用 固有资金 投 资本基金,上 一会计年 度 申购赎回本 基金的费 率符合 法律 法规 及本 基金 法律文 件的 相关 规定 。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 及上年 度可 比期 间未 持有 本基金 份额 。 7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 32 页


中国银 行 17,039,348.92 187,167.13 4,899,599.48 4,456,075.70 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,并按 银行 间同 业利 率计 息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。 7.4.5 期末( 2016 年 12 月 31 日 )本基金持有的流 通受 限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 年末流 通受 限证 券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。 7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 未持 有从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易中 作为 抵押的 债券 。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购 截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止, 本 基金 未持 有从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易中 作为 抵押的 债券 。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例


(%) 1 权益投 资 1,289,434.00 0.77 其中: 股票 1,289,434.00 0.77 2 固定收 益投 资 131,273,500.00 78.24 其中: 债券 131,273,500.00 78.24








资产 支持 证券 - 0.00 3 贵金属 投资 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 32 页


5 买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 8.94 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,261,364.19 10.29 7 其他各 项资 产 2,966,343.76 1.77 8 合计 167,790,641.95 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( % ) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 1,100,014.00 0.72 D 电力、 热力、 燃气 及水 生产 和供应 业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和 零售 业 - 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 189,420.00 0.12 J 金融业 - 0.00 K 房地产 业 - 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 - 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 1,289,434.00 0.85


8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合 无。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 32 页


8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600686 金龙汽 车 23,300 331,093.00 0.22 2 600166 福田汽 车 101,300 313,017.00 0.21 3 000930 中粮生 化 21,600 290,304.00 0.19 4 002777 久远银 海 2,100 189,420.00 0.12 5 002050 三花智 控 15,000 165,600.00 0.11 注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网 站(http://www.dcfund.com.cn )的 年度 报告 正文 。 8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601198 东兴证 券 6,053,535.78 0.62 2 300056 三维丝 5,724,054.00 0.59 3 002655 共达电 声 4,396,763.00 0.45 4 300367 东方网 力 3,679,618.00 0.38 5 000709 河钢股 份 3,632,829.00 0.37 6 002452 长高集 团 3,482,533.71 0.36 7 600123 兰花科 创 3,379,440.00 0.35 8 600386 北巴传 媒 3,302,031.00 0.34 9 002245 澳洋顺 昌 3,292,376.88 0.34 10 000628 高新发 展 3,255,554.48 0.33 11 002667 鞍重股 份 3,244,356.98 0.33 12 002094 青岛金 王 3,035,914.00 0.31 13 300230 永利股 份 3,006,415.00 0.31 14 601699 潞安环 能 2,710,085.34 0.28 15 300113 顺网科 技 2,582,511.59 0.26 16 002224 三 力 士 2,428,736.00 0.25 17 002234 民和股 份 2,279,551.00 0.23 18 000563 陕国投 A 2,269,482.70 0.23 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 32 页


19 000776 广发证 券 2,243,031.00 0.23 20 603601 再升科 技 1,996,170.00 0.20 注:本 期累 计买 入金 额指 买入 成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相 关交易 费用 。 8.4.2


累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 601198 东兴证 券 6,098,081.42 0.63 2 300056 三维丝 5,719,903.88 0.59 3 300367 东方网 力 5,705,728.04 0.59 4 000901 航天科 技 4,759,000.00 0.49 5 002094 青岛金 王 4,203,477.00 0.43 6 002655 共达电 声 3,867,004.97 0.40 7 300065 海兰信 3,781,917.00 0.39 8 600386 北巴传 媒 3,643,572.98 0.37 9 300064 豫金刚 石 3,480,402.58 0.36 10 002667 鞍重股 份 3,460,785.40 0.36 11 000709 河钢股 份 3,419,420.00 0.35 12 002452 长高集 团 3,285,515.18 0.34 13 600279 重庆港 九 3,267,379.80 0.34 14 000628 高新发 展 3,214,248.88 0.33 15 002245 澳洋顺 昌 3,012,724.14 0.31 16 300230 永利股 份 2,799,912.00 0.29 17 600123 兰花科 创 2,755,418.00 0.28 18 300113 顺网科 技 2,594,188.84 0.27 19 002234 民和股 份 2,468,920.28 0.25 20 601699 潞安环 能 2,424,136.80 0.25 注:本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) ,不 考虑 相 关交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 202,915,046.26 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 227,239,197.75 注:上 述金 额均 指成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量) , 不考 虑相 关交 易费 用 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 32 页


8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - 0.00 2 央行票 据 - 0.00 3 金融债 券 39,756,000.00 26.12 其中: 政策 性金 融债 39,756,000.00 26.12 4 企业债 券 81,602,500.00 53.61 5 企业短 期融 资券 - 0.00 6 中期票 据 9,915,000.00 6.51 7 可转债 (可 交换 债) - 0.00 8 同业存 单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 131,273,500.00 86.25


8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 160209 16 国开 09 200,000 19,980,000.00 13.13 2 160415 16 农发 15 200,000 19,776,000.00 12.99 3 1080111 10 渝 江北 嘴债 150,000 15,118,500.00 9.93 4 1480233 14 昌 平债 100,000 10,614,000.00 6.97 5 1480385 14 德 州城 投债 100,000 10,547,000.00 6.93 8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 32 页


8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本基金投资的前十 名证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查, 或在 报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。 8.12.2


本基金投资的前十 名股票 中,没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 19,929.23 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,946,414.53 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,966,343.76


8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细





无。 8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 32 页


8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 1,218 124,838.96 105,113,192.81 69.13% 46,940,658.99 30.87% 注: 持 有人 户数 为有 效户 数 ,即存 量份 额大 于零 的账 户。 9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 29,100.03 0.0191% 9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2012 年 6 月 15 日 ) 基金 份额 总额 1,071,726,792.02 本报告 期期 初基 金份 额总 额 958,035,336.39 本报告 期基 金总 申购 份额 1,742,940.63 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 807,724,425.22 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 152,053,851.80


大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 32 页


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 一、基 金管 理人 的重 大人 事变动 基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公 告 》 ,经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过, 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司 副总经 理。 二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动 2016 年 12 月 ,郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务 。上 述人 事 变 动已按 相关 规定 备案 、公 告。











11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





11.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。





11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所有 限公 司, 本年 度 应 支 付的审 计费 用 为6 万 元整 。该事 务所 自基 金合 同生 效日起 为本 基金 提供 审计 服务至 今。





11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 1 、 报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称 “ 深圳证监 局”) 《关 于对 大成 基金 管 理有限 公司 采取 责令 整改 并暂停 办理 相关 业务 措施 的决定 》 , 责令 公 司 进行整 改, 并暂 停受 理公 募基金 产品 注册 申请 6 个 月,暂 停受 理新 设子 公司 业务申 请 1 年, 对 相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 公司 高度 重视 , 制 定并落 实相 关整 改措 施, 并及时 向深 圳证 监 局 提交整 改报 告。 目 前公 司 已完成 相关 整改 工作 。 2 、报 告期 内基 金托 管人 的 托管业 务部 门及 其相 关高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。





大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 30 页 共 32 页


11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 申银万 国 1 293,761,062.12 68.35% 267,712.10 68.25% - 银河证 券 1 107,905,046.64 25.11% 98,870.42 25.21% - 长江证 券 1 15,564,482.78 3.62% 14,182.61 3.62% - 湘财证 券 1 7,214,741.84 1.68% 6,574.60 1.68% - 中投证 券 2 5,361,160.46 1.25% 4,885.37 1.25% - 天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 万联证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中信建 投 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% - 光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 海通证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 华泰证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 西南证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 东莞证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 国都证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 国海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 国泰君 安 1 - 0.00% - 0.00% - 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 31 页 共 32 页


国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 恒泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 华宝证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 华福证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 华林证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 华鑫证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 江海证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 注:1. 本报 告期内本 基金 退租交易单元 : 中泰证 券 ;新增交易单 元:恒泰证券、方正证券 、中信 建投证 券、 平安 证券 。 2. 根 据 中 国 证 监 会颁 布 的《 关 于 完 善 证 券 投资 基 金交 易 席 位 制 度 有 关问 题 的通 知 》 (证 监 基 金字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ; (四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力, 满足各投 资组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 大成景恒保本混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 32 页 共 32 页


申银万 国 22,220,116.72 26.21% 20,000,000.00 1.21% - 0.00% 银河证 券 9,065,369.88 10.70% 1,314,000,000.00 79.60% - 0.00% 长江证 券 40,913,947.51 48.27% 291,800,000.00 17.68% - 0.00% 湘财证 券 10,911,142.24 12.87% 18,500,000.00 1.12% - 0.00% 中投证 券 1,651,381.42 1.95% 6,500,000.00 0.39% - 0.00% §12 影响投资者决策的其 他重 要信息 1、 根 据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公司 章 程>的 公告》 , 根据大 成基 金管 理有 限公 司 ( 以下 简称 “本 公司 ” ) 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一 次 临时股东 会的有 关决议, 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公 司2% 股权 (对 应出 资 额 400 万元 ) 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 , 广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 , 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% (对 应 出资 额1 亿 元) , 同 时 , 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程 》 。 本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25 日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。 2、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的公告 》 , 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 (以 下简 称 “董事 会 ” ) 审议 通 过,杜鹏 女士不 再担任公 司督察长 。董事 会同时决 议,同意 在公司 新督察长 任职前, 由公司 总经理 罗登 攀先 生代 为履 行督察 长职 务, 代为 履职 时间不 超 过90 日。 3、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的公告 》 , 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 , 陈翔凯 先生 、 谭晓 冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。











大成基 金管 理有 限公 司 2017 年3 月25 日