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大成信用债A(000130)

大成信用债:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
大成景兴信用债债券型证券投资基金 
2016 年年度报告 摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:大成基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2017 年 3 月25日 
 
 
 
 
 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无 保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2016年01月01日起至 12 月31日止。 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 2 页





§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金简称 大成景兴信用债债券 基金主代码 000130 交易代码 000130 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 6月4日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 412,741,523.23 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 大成景兴信用债债券 A 大成景兴信用债债券 C 下属分级基金的交易代码: 000130 000131 报告期末下属分级基金的份额总额 304,742,981.46 份 107,998,541.77 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险并保持资产良好流动性的基础上,通过严格的信用分析和 对信用利差走势的研判,合理构建资组合,力争获得高于业绩比较基准的投资 业绩,实现基金资产长期稳定的增值。 投资策略 本基金将有效结合“自上而下”的资产配置策略以及“自下而上”的债券精选 策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,灵活 配置基金资产在各类资产之间的配置比例,并通过严谨的信用分析以及对券种 收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组 合。 同时,本基金会关注并积极参与股票一级市场中存在的投资机会,力争 在保持基金总体风险水平不变前提下进一步增厚基金收益水平。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市 场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 罗登攀 王永民 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 3 页





§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1. 1 期 间数 据和 指标 2016 年 2015 年 2014 年 大成景兴信用 债债券 A 大成景兴信用 债债券 C 大成景兴信用 债债券 A 大成景兴信用 债债券 C 大成景兴信用 债债券 A 大成景兴信用 债债券 C 本期 已实 现收 益 3,192,950.15 7,257,886.01 8,339,789.48 5,065,950.33 2,680,534.24 9,140,314.99 本期 利润 -6,219,349.99 587,704.62 10,602,610.75 -1,857,814.4 6 9,442,831.13 15,015,328.9 1 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0416 0.0027 0.1484 -0.0690 0.2099 0.3710 本期 基金 份额 净值 增长 率 0.26% -0.20% 12.82% 12.66% 27.97% 27.54% 3.1. 2 期 末数 据和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末 可供 分配 基金 份额 利润 0.1011 0.0847 0.3588 0.3481 0.1408 0.1329 期末 基金 资产 净值 337,236,820.4 8 117,760,401.3 7 122,098,488.1 9 5,494,442.45 37,287,599.7 6 66,996,683.9 3 期末 1.107 1.090 1.399 1.388 1.240 1.232 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 4 页





基金 份额 净值 注:1.本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景兴信用债债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.39% 0.14% -1.48% 0.15% -0.91% -0.01% 过去六个月 -1.43% 0.10% 0.27% 0.11% -1.70% -0.01% 过去一年 0.26% 0.09% 1.85% 0.09% -1.59% 0.00% 过去三年 44.75% 0.55% 21.54% 0.10% 23.21% 0.45% 自基金合同 生效起至今 40.26% 0.50% 17.82% 0.10% 22.44% 0.40%








大成景兴信用债债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.59% 0.14% -1.48% 0.15% -1.11% -0.01% 过去六个月 -1.69% 0.11% 0.27% 0.11% -1.96% 0.00% 过去一年 -0.20% 0.09% 1.85% 0.09% -2.05% 0.00% 过去三年 43.39% 0.55% 21.54% 0.10% 21.85% 0.45% 自基金合同 生效起至今 38.52% 0.51% 17.82% 0.10% 20.70% 0.41%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 5 页





注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。截至建仓期结束时,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的比 例。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 6 页





注:2013年净值增长率期间为 2013年6月 4日(基金合同生效日)至 2013年 12月 31日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元


















































大成景兴信用债债券 A 年度 每10份基金份额分 红数 现金形式发放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2016 3.0000 110,303,092.11 446,212.37 110,749,304.48


大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 7 页





2015 - - - -


2014 - - - -


合计 3.0000 110,303,092.11 446,212.37 110,749,304.48
























































大成景兴信用债债券 C 年度 每10份基金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2016 3.0000 60,239,033.99 1,463,137.46 61,702,171.45


2015 - - - -


2014 - - - -


合计 3.0000 60,239,033.99 1,463,137.46 61,702,171.45





§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注册 地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公 司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还具有 全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、 特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多 样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品 线。截至 2016 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金,4 只 QDII 基 金及 68 只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 王立女士 本基金基 金 经 理 固定收益 总部总监 2014年9月3 日 - 15 年 经济学硕士。曾任职于申银万国证券 股份有限公司、南京市商业银行资金 营运中心。 2005年 4月加入大成基金 管理有限公司,曾任大成货币市场基 金基金经理助理。2007 年 1 月 12 日 至 2014 年 12 月 23 日担任大成货币 市场证券投资基金基金经理。2009大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 8 页





年 5 月 23 日起兼任大成债券投资基 金基金经理。2012 年 11 月 20 日至 2014年4月4日任大成现金增利货币 市场基金基金经理。2013 年 2 月 1 日至2015年5月25日任大成月添利 理财债券型证券投资基金基金经理。 2013 年 7 月 23 日至 2015 年 5 月 25 日任大成景旭纯债债券型证券投资 基金基金经理。 2014年 9月3日起任 大成景兴信用债债券型证券投资基 金基金经理。 2014年9月3日至2016 年11月23日任大成景丰债券型证券 投资基金(LOF)基金经理。2016 年 2 月 3 日起任大成慧成货币市场基金 基金经理。现任固定收益总部总监。 具有基金从业资格。国籍:中国 黄海峰先 生 本基金基 金经理 2015 年 3 月 21日 2016 年 8 月 31日 13 年 经济学学士, 2013 年 7 月加入大成 基金。2013年 10 月 14 日至 2016年 8 月 31 日任大成现金宝货币基金经 理助理。2013 年 10 月 28 日至 2016 年 8 月 31 日大成景恒保本混合基金 经理助理。2014年3月 18 日至2016 年 8 月 31 日任大成强化收益定期开 放债券基金经理助理。2014 年 3 月 18 日至 2014 年 12 月 23日任大成货 币基金经理助理。2014 年 6 月 23 日 至 2014 年 12 月 23 日任大成丰财宝 货币基金经理助理。2014 年 6 月 26 日至2016年8月31日任大成景益平 稳收益混合型证券投资基金基金经 理助理。2014 年 12 月 24 日至 2016 年 8 月 31 日任大成货币市场证券投 资基金基金经理及大成丰财宝货币 市场基金基金经理。2015 年 3 月 21 日至2016年8月31日任大成添利宝 货币市场基金及大成景兴信用债债 券型证券投资基金基金经理。2015 年 3 月 27 日至 2016 年 8 月 31 日任 大成景秀灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2015 年 4 月 29 日至 2016 年 8 月 31 日任大成景明灵活配 置混合型证券投资基金基金经理。 2015 年 5 月 4 日至 2016 年 8 月 31 日任大成景穗灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。2015 年 5 月 15大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 9 页





日至2016年8月31日任大成景源灵 活配置混合型证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。国籍:中国 孙丹 本基金基 金经理助 理 2016 年 6 月 22日 - 9 年 2008年-2012年就职于景顺长城产品 开发部任产品经理;2012年-2014年 就职于华夏基金机构债券投资部任 研究员; 2014 年5月加入大成基金管 理有限公司,历任固定收益部信用策 略、宏观利率研究员,现任基金经理 助理。 2016年 5月 5日起任大成景辉 灵活配置混合型证券投资基金基金 经理助理,2016 年 5 月 25 日起任大 成景荣保本混合型证券投资基金基 金经理助理。2016 年 6 月 22 日起任 大成景兴信用债债券型证券投资基 金、大成景秀灵活配置混合型证券投 资基金、大成景源灵活配置混合型证 券投资基金基金经理助理。具有基金 从业资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成景兴信用债债券 型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成景兴信用债债 券型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律 法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产 进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金 份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。公司旗下投资组合 严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包 括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 10 页





负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽 核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多 部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于 市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以 及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分 析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在9 笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易,原 因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据 表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 货币政策从 2014 年开始放松之后,名义利率和实际利率都明显下行。财政政策在 2015 年 5 月转向积极,标志性的事件是地方债务置换的开启。地方债务置换开始后,M2 增速和广义社融增 速在 15 年下半年开始企稳并回升。2016 年,产出缺口明显收窄,广义价格上涨,名义 GDP 在 15 年四季度见底,在2016年四季度升至 10%附近。 2016年前三季度,债市以震荡为主。四季度,央行稳增长的压力下降,控制资产价格泡沫和 稳定汇率的压力增大,货币政策开始调整。资金利率中枢抬升、波动加大,债券收益率在最后两 个月大幅上行。全年来看,中债综合指数上涨1.8%,中债企业债总指数涨 2.45%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金A类净值增长率为 0.26%,C类净值增长率为-0.20%,期间业绩比较基准收益 率为1.85%。 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 11 页





4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年,宏观经济增长预计保持相对平稳,名义增速可能进一步提高。 增长的动力包 括,一是名义利率和实际利率仍处于较低水平,尤其是对于企业来说。受益于 PPI 的大幅上升, 企业的实际利率处于低位;二是过去几年工业行业的惨淡使得其他行业对于投资也较悲观,但现 在工业的资产负债表和盈利情况已经明显改善,这可能有助于提升金融企业的风险偏好和工业以 外的其它行业的投资意愿。 央行提高 MLF、SLF 和逆回购利率表明宽松的货币政策已经转向。预计 2017 年资金利率中枢 较2016年将继续抬升。另外,金融行业的监管政策预计也会继续加强和落地,这可能带来意外的 市场冲击。 上半年,我们在债券部分的操作将偏向防御,充分利用更高的资金利率和票息来获得稳定的 收益。2017年下半年,我们将根据经济增长动力和行业去杠杆的情况,来预判货币政策可能变化 的时点,力争把握交易性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司 估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名 投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投 资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境 发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值 测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进 行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责 日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核 部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整 事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信 息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 12 页





估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议, 由其按约定提供在银行间 同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有 规定的除外)的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内大成债券本基金管理人严格按照合同的规定进行收益分配。报告期内大成景兴信用 债债券 A 已分配利润 110,749,304.48 元, 大成景兴信用债债券 C 已分配利润 已分配利润 61,702,171.45 元(A 类每十份基金额分红 3.0000 元,C 类每十份基金额分红 3.0000 元) ,符合 基金同规定的分红比例。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对大成景兴信用债债券型证券 投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金 2016 年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注 册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容,应阅大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 13 页





读年度报告正文 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:大成景兴信用债债券型证券投资基金 报告截止日: 2016年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31日 资 产:


银行存款 372,103.53 4,489,080.44 结算备付金 2,381,332.49 3,832,673.96 存出保证金 7,452.67 81,939.27 交易性金融资产 401,085,805.76 168,523,400.80 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 401,085,805.76 168,523,400.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 51,066,169.60 - 应收证券清算款 400,000.00 16,493,839.99 应收利息 8,373,483.00 3,917,202.78 应收股利 - - 应收申购款 16,245.61 25,376.84 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 463,702,592.66 197,363,514.08 负债和所有者权益 本期末 2016年 12 月31 日 上年度末 2015 年 12 月 31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 7,800,000.00 68,499,773.00 应付证券清算款 - 1,000,378.63 应付赎回款 317,315.65 11,950.76 应付管理人报酬 298,202.37 74,753.23 应付托管费 85,200.67 21,358.09 应付销售服务费 46,799.31 1,778.01 应付交易费用 14,490.26 3,892.05 应交税费 - - 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 14 页





应付利息 3,361.06 16,699.60 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 140,001.49 140,000.07 负债合计 8,705,370.81 69,770,583.44 所有者权益:


实收基金 412,741,523.23 91,214,081.86 未分配利润 42,255,698.62 36,378,848.78 所有者权益合计 454,997,221.85 127,592,930.64 负债和所有者权益总计 463,702,592.66 197,363,514.08 注:报告截止日2016年 12 月 31 日,大成景兴信用债基金A类基金份额净值1.107元,大成景兴 信用债基金C类基金份额净值 1.090元,基金份额总额 412,741,523.23份,其中大成景兴信用债 基金A类基金份额304,742,981.46份,大成景兴信用债基金 C类基金份额107,998,541.77份。


7.2 利润表 会计主体:大成景兴信用债债券型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 1月 1日至 2015 年 12月 31日 一、收入 2,409,425.29 12,215,717.81 1.利息收入 29,614,778.37 8,605,650.55 其中:存款利息收入 134,728.11 132,884.24 债券利息收入 28,072,970.63 8,472,766.31 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,407,079.63 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -11,278,572.58 8,219,422.41 其中:股票投资收益 - 4,836,504.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 -11,278,572.58 3,276,734.98 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - 106,183.34 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) -16,082,481.53 -4,660,943.52 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 155,701.03 51,588.37 减:二、费用 8,041,070.66 3,470,921.52 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 15 页





1.管理人报酬 3,525,781.11 925,026.90 2.托管费 1,007,365.99 264,293.42 3.销售服务费 1,210,276.62 144,679.20 4.交易费用 30,945.06 187,663.08 5.利息支出 1,841,008.15 1,546,658.85 其中:卖出回购金融资产支出 1,841,008.15 1,546,658.85 6.其他费用 425,693.73 402,600.07 三、利润总额 (亏损总额以“-” 号填列) -5,631,645.37 8,744,796.29 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,631,645.37 8,744,796.29 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成景兴信用债债券型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 91,214,081.86 36,378,848.78 127,592,930.64 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - -5,631,645.37 -5,631,645.37 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 321,527,441.37 183,959,971.14 505,487,412.51 其中:1.基金申购款 975,251,866.96 406,175,233.17 1,381,427,100.13 2.基金赎回款 -653,724,425.59 -222,215,262.03 -875,939,687.62 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - -172,451,475.93 -172,451,475.93 五、期末所有者权益(基 金净值) 412,741,523.23 42,255,698.62 454,997,221.85 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 16 页





一、期初所有者权益(基 金净值) 84,466,684.77 19,817,598.92 104,284,283.69 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期净 利润) - 8,744,796.29 8,744,796.29 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 6,747,397.09 7,816,453.57 14,563,850.66 其中:1.基金申购款 229,326,299.71 77,454,876.68 306,781,176.39 2.基金赎回款 -222,578,902.62 -69,638,423.11 -292,217,325.73 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 91,214,081.86 36,378,848.78 127,592,930.64 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗登攀______














______周立新______














____周立新____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 7.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 17 页





(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.3 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016年4月25日前) 大成国际资产管理有限公司(“大成国 际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 资本”) 基金管理人的合营企业 注: 1. 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关 决议,大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给大 成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的 工商变更手续已于2016 年 4 月25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.4.1.1 股票交易 本基金本期末及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.4.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 18 页





关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 光大证券 - 0.00% 12,198,316.11 1.28% 7.4.4.1.3 债券回购交易 本基金本期末及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.4.1.4 权证交易 本基金本期末及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本期末及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,525,781.11 925,026.90 其中: 支付销售机构的客 户维护费 1,029,730.44 68,238.89 注:支付基金管理人大成基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月 1日至 2016年 12 月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,007,365.99 264,293.42 注:支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 19 页





7.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成景兴信用债债 券A 大成景兴信用债债 券C 合计 大成基金 - 58,447.58 58,447.58 中国银行 - 9,100.70 9,100.70 光大证券 - 82.93 82.93 合计 - 67,631.21 67,631.21 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成景兴信用债债 券A 大成景兴信用债债 券C 合计 大成基金 - 104,102.56 104,102.56 中国银行 - 32,092.49 32,092.49 光大证券 - 45.06 45.06 合计 - 136,240.11 136,240.11 注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C 类基金份额对应的基金资产净值 0.4%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金销售服务费=前一日 C类基金份额对应的资产净值× 0.4% ÷ 当年天数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年1月 1日至 2016年 12月 31日 大成景兴信用债债券 A 大成景兴信用债债券 C


基金合同生效日( 2013 年6月 4日 ) 持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 4,806,730.77 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 4,806,730.77 - 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 20 页





期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 项目 上年度可比期间 2015年1月 1日至 2015年 12月 31日 大成景兴信用债债券 A 大成景兴信用债债券 C


基金合同生效日( 2013 年 6月4日 ) 持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 4,806,730.77 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 4,806,730.77 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 5.2700% 0.0000% 注:基金管理人大成基金管理有限公司申购赎回本基金通过直销中心办理,申购赎回本基金的费 率与本基金法律文件规定一致。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年 1月1日至2016年 12月 31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 372,103.53 60,019.69 4,489,080.44 63,836.32 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.5 期末(2016年12 月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 21 页





本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016 年12 月 31 日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额7,800,000.00 元,于 2017年1月11日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库 的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - 0.00 其中:股票 - 0.00 2 固定收益投资 401,085,805.76 86.50 其中:债券 401,085,805.76 86.50








资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 51,066,169.60 11.01 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 2,753,436.02 0.59 7 其他各项资产 8,797,181.28 1.90 8 合计 463,702,592.66 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。


8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 22 页





8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期末未持有股票。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 30,054,000.00 6.61 其中:政策性金融债 30,054,000.00 6.61 4 企业债券 263,026,600.00 57.81 5 企业短期融资券 20,024,000.00 4.40 6 中期票据 69,376,000.00 15.25 7 可转债(可交换债) 18,605,205.76 4.09 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 401,085,805.76 88.15 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 1580158 15 邯郸建投债 300,000 31,035,000.00 6.82 2 150417 15 农发 17 300,000 30,054,000.00 6.61 3 101558045 15 三明城投 MTN001 300,000 29,682,000.00 6.52 4 1180014 11 新乡投资债 400,000 28,784,000.00 6.33 5 1680404 16 杭运河专项 债 300,000 28,452,000.00 6.25 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 23 页





8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.12.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,452.67 2 应收证券清算款 400,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 8,373,483.00 5 应收申购款 16,245.61 6 其他应收款 - 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 24 页





7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,797,181.28 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 132001 14 宝钢 EB 3,396,300.00 0.75 2 127003 海印转债 2,901,399.12 0.64 3 128010 顺昌转债 2,413,033.74 0.53 4 132002 15 天集 EB 1,204,348.50 0.26 5 110035 白云转债 1,245,600.00 0.27 6 110033 国贸转债 1,156,314.00 0.25 7 110032 三一转债 1,105,200.00 0.24 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 大成 景兴 信用 债债 券A 844 361,069.88 299,218,500.29 98.19% 5,524,481.17 1.81% 大成 景兴 信用 债债 券C 7,795 13,854.85 - 0.00% 107,998,541.77 100.00% 合计 8,639 47,776.54 299,218,500.29 72.50% 113,523,022.94 27.50% 注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 25 页





自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 大成景兴信用债债券 A 21,800.83 0.0072% 大成景兴信用债债券 C 36,685.14 0.0340% 合计 58,485.97 0.0142% 注:下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额,合计数比例的分母采用各分级基金份额 的合计数。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 大成景兴信用债债券A 0 大成景兴信用债债券C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 大成景兴信用债债券A 0 大成景兴信用债债券C 0 合计 0


§10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 大成景兴信用债 债券A 大成景兴信用债 债券 C 基金合同生效日(2013 年 6 月 4 日)基金份 额总额 341,983,708.32 277,416,342.46 本报告期期初基金份额总额 87,256,460.33 3,957,621.53 本报告期基金总申购份额 364,154,579.82 611,097,287.14 减:本报告期基金总赎回份额 146,668,058.69 507,056,366.90 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 304,742,981.46 107,998,541.77


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 26 页





11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 基金管理人于2016年 6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任公司 副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本年度 应支付的审计费用为4万元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监 局”) 《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》 ,责令公司 进行整改,并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个月,暂停受理新设子公司业务申请 1 年,对 相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视,制定并落实相关整改措施,并及时向深圳证监局 提交整改报告。 目前公司已完成相关整改工作。 2、报告期内基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 27 页





例 财富证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长江证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东方证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国都证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% - 国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 恒泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华福证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华林证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% - 江海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民族证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 申银万国 1 - 0.00% - 0.00% - 天源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万联证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西南证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中航证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中信建投 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 28 页





安信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% - 光大证券 2 - 0.00% - 0.00% - 海通证券 2 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 2 - 0.00% - 0.00% - 中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中投证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金字 [2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投 资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》 ,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下: 本报告期内本基金新增交易单元:恒泰证券、方正证券、中信证券、平安证券。 本报告期内本基金退租交易单元:中泰证券。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 长江证券 347,286,572.58 89.70% 6,868,400,000.00 97.61% - 0.00% 大成景兴信用债债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 29 页





申银万国 39,866,287.86 10.30% 168,000,000.00 2.39% - 0.00%


§12 影响投资者决策的其他重要信息 1、 根据2016年4月27日 《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公告》 , 根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十四次会议和 2016年第一 次临时股东会的有关决议,本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本公 司2%股权(对应出资额 400万元)以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司, 广东证券股份有限公司退出本公司投资,中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50%(对应 出资额1亿元) ,同时,就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章程》 。 本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016年4月25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 2、基金管理人于2017年2月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会”)审议 通过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公司 总经理罗登攀先生代为履行督察长职务,代为履职时间不超过90日。 3、基金管理人于2017年2月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、谭晓 冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。





大成基金管理有限公司 2017年3月25日