大成国家安全主题灵活配置混合型
证券投资基金 2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 3 月25 日
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2016 年 5 月 4 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成国 家安 全主 题灵 活配 置混合
基金主 代码 002567
交易代 码 002567
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 5 月 4 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 152,940,101.96 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金的 投资 目标 是通 过投 资 于与 国家 安全 主题 相关
的 优 质上 市公 司， 在控 制风 险 的前 提下 追求 基金 资产
长期稳 定增 长。
投资策 略 本 基 金通 过对 宏观 经济 环境 、 国家 经济 政策 、股 票市
场 风 险、 债券 市场 整体 收益 率 曲线 变化 和资 金供 求关
系 等 因素 的分 析， 研判 经济 周 期在 美林 投资 时钟 理论
所 处 的阶 段， 综合 评价 各类 资 产的 市场 趋势 、预 期风
险收益 水平 和配 置时 机。 在此基 础上 ， 本 基金 将积 极、
主 动 地确 定权 益类 资产 、固 定 收益 类资 产和 现金 等各
类资产 的配 置比 例并 进行 实时动 态调 整。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率*80%+ 中 债综 合指 数收 益率*20%
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金， 其预 期 收益 及风 险水 平低 于股
票 型 基金 ，高 于货 币市 场基 金 与债 券型 基金 ，属 于风
险水平 中高 的基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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座 F9 中国农业 银行 股份 有 限公司 托管 业务 部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 5 月 4 日( 基金合 同 生效日)-2016 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -16,728,521.51
本期利 润 -17,546,303.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0947
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1021
期末基 金资 产净 值 137,319,931.33
期末基 金份 额净 值 0.898
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 5 月 4 日， 截至 报 告日本 基金 合同 生效 未满 一年， 本报 告期 的相
关数据 和指 标按 实际 存续 期计算 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -3.75% 0.82% 0.45% 0.57% -4.20% 0.25%
过去六 个月 -10.11% 1.10% 3.42% 0.62% -13.53% 0.48%
自基金 合同 生
效起至 今
-10.20% 0.96% 2.42% 0.72% -12.62% 0.24% 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 5 月 4 日 ，截 至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
2、 按 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 。截 至报 告期末 ，本 基金 的各 项投 资比例 已达 到基 金合 同中 规定的 各项 比例 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
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注：2016 年净 值增 长率 表 现期间 为 2016 年 5 月 4 日( 基金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 自 2016 年 5 月 4 日( 基金合 同生 效日) 以来 未有 利润分 配事 项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。主要业 务是公募基金 的募集、销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和 QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2016 年 12 月 31 日， 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基 金，4 只 QDII
基金 及 68 只开 放式 证券 投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张 君 孺 先
生
本 基 金 基
金经理
2016 年 5 月 4
日
- 7 年
经济学 硕士 。2010 年 7
月加入大成基金管理有
限公司。历任研究部研
究员、基金经理助理。
2015 年 6 月 24 日至 2015
年 7 月 2 日 起任 大成 消
费主题股票型证券投资
基金基 金经 理，2015 年
7 月 3 日至 2017 年 1 月
18 日任 大成 消费 主题 混
合型证券投资基金基金
经理，2016 年 5 月 4 日
至 2017 年 1 月 18 日任
大成国家安全主题灵活大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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配置混合型证券投资基
金基金经理。具有基金
从业资 格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
3、 张 君孺 先生 自 2017 年 1 月 18 日 离任 本基 金基 金 经理， 侯春 燕女 士于 同日 起担任 本基 金基 金经
理，详 见 2017 年 1 月 19 日的变 更基 金经 理公 告。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 国家安全主 题灵
活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 和其他有 关 法律法规的规 定，在基 金 管理运作中 ，大成国
家安全主题灵 活配置混 合 型证券投资基 金的投资 范 围、投资比例 、投资组 合 、证券交易 行为、信
息披露等符合 有关法律 法 规、行业监管 规则和基 金 合同等规定， 本基金没 有 发生重大违 法违规行
为，没有运用 基金财产 进 行内幕交易和 操纵市场 行 为以及进行有 损基金投 资 人利益的关 联交易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续以 取信于市 场 、取信于社会 投资公众 为 宗旨，承诺 将一如既
往地本着 诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金财产，在规 范基金运 作 和严格控制 投资风险
的前提 下， 努力 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在 9 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交量 5% 的 情形 ；主 动 投资组 合间 债券 交易 存在 2 笔同 日反 向交 易，
原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数
据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响， 无异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
我们认 为，2016 年宏 观经 济将走 出 V 字形， 而低 点 在二三 季度 。 实 际上 ， 宏 观经济 在去 年的
二季度 就开 始好 转了 ， 而 四季度 进一 步确 认好 转 。 全年通 胀的 走势 也是 先低 后高 ，PPI 从 10 月份
开始同比转正 说明宏观 经 济需求正出现 反转型变 化 。年初，我们 认为货币 政 策至少仍然 维持宽松
的环境 ，尽 管边 际上 不再 进一步 宽松 。地 产和 基建 成为 2016 年重 要的 抓手 。
基于以上的判 断，本基 金 从成立之初开 始就基于 宏 观经济复苏的 逻辑进行 资 产配置。但事 实
上，市场对于 宏观经济 复 苏 的逻辑并不 认可，二 三 季度的配置主 要集中在 化 工、汽车及 电子等主
要板块上面， 因此本基 金 并未在二三季 度取得很 好 的收益。特朗 普上台对 全 球宏观经济 和国际政
治带来了巨大 的不确定 性 ，因此，四季 度调整了 市 场策略。加大 在国家安 全 领域的配置 ，比如加
大了对 航空 、 军工 等领 域 的配置 比例 ， 另外 小幅 调 整了食 品安 全领 域的 个股 ， 超 额收 益较 为明 显。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 资 产 净 值 为 0.898 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-10.20% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率 2.42% ，低 于业 绩比较 基准 的表 现。
4.5 管理人对宏观经济 、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2017 年中 国资 本市 场面 临 了全新 的环 境。 首 先， 特朗 普上台 后对 于全 球经 济发 展、 国 际贸 易、
地缘政治等方 面带来了 不 确定性，法国 总统大选 等 对欧元区的发 展也存在 不 确定性；其 次，中国
宏观经济出现 了确定性 的 反转，中国和 全球制造 业 投资及基建投 资的复苏 给 中国制造的 产品带来
了潜在 的需 求 。 最 后 ， 全 球进入 了加 息周 期 ， 预 计 2017 年 美联 储有 两次 加息 动作 ， 欧 元区 和日 本
货币宽 松的 环境 不可 能延 续，中 国央 行也 进入 了 “ 加 息周期 ” ， 全球 流动 性将 趋 于收紧 。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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基于对 此环 境的 判断 ， 我 们认为 ，A 股市 场不 存在 趋势性 行情 ， 但 结 构性 行 情仍然 不断 演绎 。
第一，全球货 币收紧带 来 无风险利率的 上行，全 球 不确定性增加 带来的风 险 偏好下降等 都使得分
母端上行，对 估值不利 ； 第二，由于全 球的经济 复 苏和国内经济 复苏带来 的 企业盈利能 力不断增
强，分 子端 将不 断改 善。
在行业配置上 ，我们遵 循 上述的判断， 一季度加 配 国防军工、周 期类板块 ， 但核心持仓以 大
消费和 大制 造为 主。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研 究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调 整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向 估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/ 中证 指数 有限 公司签 署服 务协 议 ， 由 其 按约定 提供 在银 行间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （估 值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格 按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2016 年 5 月 4 日至 2016 年 12 月 31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本 托管人 认为, 大成基 金管 理有限 公司在 本基金 的投 资运作 、基金 资产净 值的 计算、 基金份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
本基金 2016 年年 度财 务 会计报 告已 经普 华永 道中 天会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙） 审计 ，注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容，应 阅
读年度 报告 正文 。
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 国家 安全 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 13,042,912.99
结算备 付金 736,976.97
存出保 证金 443,367.57
交易性 金融 资产 123,714,867.84
其中： 股票 投资 123,714,867.84
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 3,696.66
应收股 利 -
应收申 购款 0.99
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 137,941,823.02
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 77,530.56
应付管 理人 报酬 178,061.20
应付托 管费 29,676.86
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 276,427.73
应交税 费 -
应付利 息 - 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 60,195.34
负债合 计 621,891.69
所有者权益：
实收基 金 152,940,101.96
未分配 利润 -15,620,170.63
所有者 权益 合计 137,319,931.33
负债和 所有 者权 益总 计 137,941,823.02
注：1 、报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日 ，基 金份 额 净值 0.898 元 ，基 金份额 总额 152,940,101.96
份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间为 2016 年 5 月 4 日 ( 基金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止 期
间。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 国家 安全 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2016 年 5 月 4 日( 基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 5 月 4 日( 基金合同 生效日) 至
2016 年 12 月 31 日
一、收入 -11,779,771.71
1.利息 收入 398,970.45
其中： 存款 利息 收入 347,629.81
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 51,340.64
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -12,712,950.30
其中： 股票 投资 收益 -13,030,673.31
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 317,723.01
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -817,782.47
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 1,351,990.61
减：二、费用 5,766,532.27 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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1．管 理人 报酬 1,745,199.72
2．托 管费 290,866.62
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 3,605,474.15
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 124,991.78
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -17,546,303.98
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -17,546,303.98
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 国家 安全 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年 5 月 4 日( 基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 5 月 4 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
367,042,410.54 - 367,042,410.54
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -17,546,303.98 -17,546,303.98
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-214,102,308.58 1,926,133.35 -212,176,175.23
其中：1.基 金申 购款 5,051,432.85 -198,294.27 4,853,138.58
2.基金 赎回 款 -219,153,741.43 2,124,427.62 -217,029,313.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
152,940,101.96 -15,620,170.63 137,319,931.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 周立 新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 39 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大 成 国 家 安全 主 题 灵活 配置 混 合 型 证券 投 资 基金( 以下 简 称 “ 本 基金 ”) 经 中 国 证券 监 督 管 理委
员会( 以 下简 称 “ 中 国证 监 会 ”) 证监 许可 证监 许可[2015]3082 号 《 关于 准予 大成 国家安 全主 题灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金注 册的批 复》 核准, 由 大成基 金管理 有限 公司 依照 《中 华人民 共和 国证 券 投
资基金法》和 《大成国 家 安全主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基
金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
366,943,393.10 元, 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 普 华永 道中 天验字(2016) 第 543
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案, 《 大成 国家安 全主 题灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基
金合同 》 于 2016 年 5 月 4 日正 式生 效， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额 为 367,042,410.54 份基
金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 99,017.44 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为大成 基金 管理 有限
公司， 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 农 业银 行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《大 成 国家安全主题 灵活配置 混 合型证券投资 基
金 基金合同 》的有 关规定, 本基金 的投资 范围为具 有良 好流动性 的金融 工具，包 括国内依 法发行
上市的 股票 ( 包 括中 小板 、 创 业板 及其 他经 中国 证 监会核 准上 市的 股票) 、 债 券 （ 包括 国债 、 央 行
票据、金融债 、企业 债 、 公司债、次级 债、中小 企 业私募债、地 方政府债 券 、中期票据 、可转换
债券( 含分离交易 可转债) 、短期融资 券、超短 期融 资券、资产 支持证券 、债 券回购等) 、货币 市场
工具 、 银 行存 款 、 权 证 、 股指期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具( 但须
符合中 国证 监会 相关 规定) 。 本基 金投 资于 股票 资产 占基金 资产 的比 例 为 0-95% ， 其中 投资 于国 家
安全主 题相 关股 票的 比例 不低于 非现 金基 金资 产 的 80% ； 固定 收益 类资 产（ 债券、 银行 存款 等）
以及货 币市 场工 具等 其他 资产不 低于 基金 资产 的 5% ， 本基 金每 个交 易日 终在 扣 除股指 期货 合约 需
缴纳的 交易 保证 金后 ， 应 当 保持不 低于 基 金 资产 净 值 5% 的 现金 或者 到期 日在 一年以 内政 府债 券，
权证及其他金 融工具的 投 资比例依照法 律法规或 监 管机构的规定 执行。本 基 金投资业绩 比较基准
为: 中证 800 指数 收益 率× 80%+ 中债 综合 指数 收益 率× 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项具 体会计 准则 及相关规 定( 以下 合称 “ 企 业会计准 则 ”) 、中 国证 监 会颁布的 《证 券投资
基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业协 会( 以 下简 称
“ 中国 基金 业协 会 ”) 颁 布的 《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《大 成国 家安 全主题 灵活 配置 混合大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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型证券 投资 基金 基金 合同 》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、 中 国基金 业协 会发 布的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基金 2016 年 5 月 4 日( 基金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业 会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金 2016 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2016 年 5 月 4 日( 基
金合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年 5 月 4 日 ( 基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期 间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指 在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益 ；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予 以终 止确 认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者
(3) 该金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ； 估 值 日无交 易 ， 但 最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存在活 跃市 场的 金融 工 具， 如估 值日 无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采 用市 场参 与者 普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验 证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各 方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基 金 1) 具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且 2) 交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融 资产 与金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。 损益 平准 金于 基金 申购确 认日 或基 金赎 回确 认日认 列， 并于 期末 全额 转入未 分配 利润/(累计
亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部 分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息 。 经 营分 部是 指本 基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分 ：(1) 该 组成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发生 费用 ；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分 的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 或交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃)
等情况 ，本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号《 关于进 一步 规范 证券 投资 基 金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根据 具体 情况 采用 《关于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知》 提 供的 指数
收益法 、市 盈率 法、 现金 流量折 现法 等估 值技 术进 行估值 。
7.4.5 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号《 财政 部、国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税 收
政策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实
施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号《关 于上 市公 司
股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增
值 税 试点 的通 知 》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步 明确 全 面推 开营 改增 试点 金融 业 有关 政策 的通
知》 、 财税[2016]70 号《 关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 及 其他相 关财 税法 规
和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 对证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税， 对国债、 地方 政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股 票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对于内 地投 资者 持有 的 基金类 别 ， 对 基金 取得 的 企业债 券利 息收 入 ， 应 由 发行债 券的 企业大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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在向基 金支 付利 息时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 对基金 从上 市公 司取 得的 股息红 利所 得， 持 股
期限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所 得全 额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以
上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后 取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间 自解 禁日 起计 算； 解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额。 上 述
所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税 。
7.4.6 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司 (“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司 (“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司(“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
广东证 券股 份有 限公 司 (“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年 4 月 25 日前)
注：1. 根 据本基金管理 人大成基 金管理有限公 司( 以下简称 “ 大成基 金 ”) 董事 会及股东 会的有关 决
议， 大 成基 金原 股东 广东 证 券股份 有限 公司 将所 持大 成基 金 2% 股 权以 拍卖 竞买 的方式 转让 给大 成
基金股东中泰 信托有限 责 任公司。上述 股权变更 及 修改《大成基 金管理有 限 公司公司章 程》的工
商变更 手续 已 于 2016 年 4 月 25 日在 深圳 市市 场监 督 管理局 办理 完毕 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.7 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.7.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 5 月 4 日( 基金 合同 生效日) 至 2016 年 12 月 31 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
光大证 券 394,038,727.05 16.09%
7.4.7.1.2 债券交易
本基金 本报 告期 内未 有通 过关联 方交 易单 元进 行的 债券交 易。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.7.1.3 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 5 月 4 日( 基金 合同 生效日) 至 2016 年 12 月 31 日
回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
光大证 券 580,000,000.00 65.91%
7.4.7.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 内未 有通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年5 月4 日( 基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日
当期佣 金 占当期 佣金 总量 的比 例 期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总额 的
比例
光大证 券 359,085.94 16.09% - 0.00%
注：1. 上 述佣金参 考市场价 格经本基 金的基 金管理人 与对方协 商确定 ，以扣除 由中国证 券登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣 金协议的 服务范围 还包括佣 金收取 方为本基 金提供的 证券投 资研究成 果和市场 信息服 务
等。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 5 月 4 日( 基金 合同 生效日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,745,199.72
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 837,066.55
注：支 付基 金管理 人大 成 基金的 管理 人报酬 按前 一 日基金 资产 净值 1.50% 的 年费率 计提 ，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 1.50% / 当 年天 数。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 5 月 4 日( 基金 合同 生效日) 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 290,866.62
注：支 付基 金托管 人中 国 农业银 行的 托管费 按前 一 日基金 资产 净值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐日 累大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 39 页
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.25% / 当 年天 数。
7.4.7.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券( 含回 购) 交 易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
无。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
无。
7.4.7.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 5 月 4 日( 基金 合同 生效日) 至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 13,042,912.99 322,993.23
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.7.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.7.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.8 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.8.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.8.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
601375
中原
证券
2016 年 12
月 20 日
2017 年 1 月
3 日
未上市
股票
4.00 4.00 19,068 76,272.00 76,272.00 -
300583
赛托
生物
2016 年 12
月 29 日
2017 年 1 月
6 日
未上市
股票
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603877 太平 2016 年 12 2017 年 1 月 未上市 21.30 21.30 1,908 40,640.40 40,640.40 - 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 39 页
鸟 月 29 日 9 日 股票
603689
皖天
然气
2016 年 12
月 30 日
2017 年 1 月
10 日
未上市
股票
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603266
天龙
股份
2016 年 12
月 30 日
2017 年 1 月
10 日
未上市
股票
14.63 14.63 1,406 20,569.78 20,569.78 -
300587
天铁
股份
2016 年 12
月 28 日
2017 年 1 月
5 日
未上市
股票
14.11 14.11 1,295 18,272.45 18,272.45 -
603228
景旺
电子
2016 年 12
月 28 日
2017 年 1 月
6 日
未上市
股票
23.16 23.16 520 12,043.20 12,043.20 -
002840
华统
股份
2016 年 12
月 29 日
2017 年 1 月
10 日
未上市
股票
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年 12
月 28 日
2017 年 1 月
6 日
未上市
股票
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年 12
月 26 日
2017 年 1 月
3 日
未上市
股票
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年 12
月 27 日
2017 年 1 月
5 日
未上市
股票
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年 12
月 26 日
2017 年 1 月
4 日
未上市
股票
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年 12
月 30 日
2017 年 1 月
10 日
未上市
股票
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年 12
月 27 日
2017 年 1 月
5 日
未上市
股票
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
002745 木林
森
2016 年 7 月
15 日
重大资
产重组
33.50 - - 159,300 5,612,979.17 5,336,550.00 -
注： 本 基金 截至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票 将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 39 页
7.4.8.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 123,714,867.84 89.69
其中： 股票 123,714,867.84 89.69
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,779,889.96 9.99
7 其他各 项资 产 447,065.22 0.32
8 合计 137,941,823.02 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 2,695,934.44 1.96
C
制造业 62,774,441.20 45.71
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 10,201,565.26 7.43
E
建筑业 2,898,299.07 2.11
F
批发和 零售 业 - 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,503,166.68 14.93
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 10,835,668.29 7.89
J
金融业 76,272.00 0.06
K
房地产 业 3,978,961.90 2.90 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 39 页
L
租赁和 商务 服务 业 4,226,044.00 3.08
M
科学研 究和 技术 服务 业 5,524,515.00 4.02
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 123,714,867.84 90.09
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600115 东方航 空 1,815,600 12,836,292.00 9.35
2 002281 光迅科 技 144,900 11,374,650.00 8.28
3 600399 抚顺特 钢 1,471,550 10,109,548.50 7.36
4 300461 田中精 机 121,900 7,780,877.00 5.67
5 600029 南方航 空 1,090,800 7,657,416.00 5.58
6 600856 中天能 源 438,807 6,055,536.60 4.41
7 300339 润和软 件 180,678 5,528,746.80 4.03
8 002738 中矿资 源 209,500 5,524,515.00 4.02
9 002745 木林森 159,300 5,336,550.00 3.89
10 300031 宝通科 技 243,188 5,126,403.04 3.73
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300431 暴风集 团 48,666,573.44 35.44
2 300031 宝通科 技 31,199,761.42 22.72
3 600115 东方航 空 24,964,883.99 18.18 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 39 页
4 300228 富瑞特 装 20,998,854.15 15.29
5 300471 厚普股 份 19,940,547.40 14.52
6 000952 广济药 业 18,346,388.22 13.36
7 600459 贵研铂 业 18,060,240.01 13.15
8 300467 迅游科 技 17,414,662.99 12.68
9 300033 同花顺 17,158,012.44 12.49
10 002751 易尚展 示 16,399,729.00 11.94
11 002668 奥马电 器 16,255,616.43 11.84
12 603869 北部湾 旅 15,852,621.00 11.54
13 002766 索菱股 份 15,823,996.00 11.52
14 600136 当代明 诚 15,551,272.50 11.32
15 000531 穗恒运 Ａ 15,484,106.23 11.28
16 600571 信雅达 15,477,507.74 11.27
17 300113 顺网科 技 15,277,460.26 11.13
18 002076 雪 莱 特 15,148,797.92 11.03
19 600372 中航电 子 15,087,446.13 10.99
20 600458 时代新 材 14,249,814.74 10.38
21 601377 兴业证 券 14,225,534.32 10.36
22 600879 航天电 子 13,862,865.69 10.10
23 002491 通鼎互 联 13,030,256.61 9.49
24 002327 富安娜 12,846,604.01 9.36
25 600478 科力远 12,824,103.68 9.34
26 002433 太安堂 12,756,468.18 9.29
27 002281 光迅科 技 12,661,526.00 9.22
28 600693 东百集 团 12,494,495.88 9.10
29 300408 三环集 团 12,493,133.60 9.10
30 600856 中天能 源 12,232,439.47 8.91
31 601111 中国国 航 12,182,087.00 8.87
32 600029 南方航 空 12,169,067.83 8.86
33 000818 方大化 工 12,164,492.16 8.86
34 600399 抚顺特 钢 12,053,413.50 8.78
35 000639 西王食 品 11,762,466.36 8.57
36 002339 积成电 子 11,362,958.64 8.27
37 002285 世联行 11,295,801.20 8.23
38 600221 海南航 空 11,175,066.00 8.14
39 300325 德威新 材 10,886,215.15 7.93 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 39 页
40 000100 TCL 集团 10,629,210.00 7.74
41 600685 中船防 务 10,382,125.66 7.56
42 601668 中国建 筑 9,683,593.00 7.05
43 002665 首航节 能 9,175,064.05 6.68
44 600801 华新水 泥 9,025,152.05 6.57
45 000882 华联股 份 8,996,915.90 6.55
46 300461 田中精 机 8,659,519.16 6.31
47 601388 怡球资 源 8,373,896.71 6.10
48 600778 友好集 团 8,350,015.52 6.08
49 002502 骅威文 化 7,837,453.08 5.71
50 002425 凯撒文 化 7,835,525.00 5.71
51 300177 中海达 7,786,738.00 5.67
52 300336 新文化 7,740,008.82 5.64
53 601989 中国重 工 7,716,168.50 5.62
54 603020 爱普股 份 7,695,395.00 5.60
55 600990 四创电 子 7,680,925.08 5.59
56 300121 阳谷华 泰 7,595,140.85 5.53
57 600184 光电股 份 7,593,476.76 5.53
58 600038 中直股 份 7,593,467.55 5.53
59 002013 中航机 电 7,584,769.74 5.52
60 600893 中航动 力 7,579,774.10 5.52
61 002350 北京科 锐 7,577,315.58 5.52
62 000768 中航飞 机 7,571,305.24 5.51
63 300465 高伟达 7,566,205.00 5.51
64 300429 强力新 材 7,552,158.91 5.50
65 600677 航天通 信 7,551,999.06 5.50
66 002568 百润股 份 7,529,252.81 5.48
67 002719 麦趣尔 7,527,626.00 5.48
68 600316 洪都航 空 7,524,407.26 5.48
69 600118 中国卫 星 7,514,945.00 5.47
70 000801 四川九 洲 7,510,290.94 5.47
71 600855 航天长 峰 7,492,348.99 5.46
72 002686 亿利达 7,370,160.00 5.37
73 002639 雪人股 份 7,356,119.32 5.36
74 601677 明泰铝 业 7,291,916.00 5.31
75 000758 中色股 份 7,283,400.00 5.30 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 39 页
76 603008 喜临门 7,250,999.00 5.28
77 300278 华昌达 7,229,494.00 5.26
78 002522 浙江众 成 7,218,059.00 5.26
79 000887 中鼎股 份 7,191,616.85 5.24
80 000625 长安汽 车 7,187,588.69 5.23
81 001979 招商蛇 口 7,150,298.00 5.21
82 000851 高鸿股 份 7,124,954.00 5.19
83 600860 京城股 份 7,113,062.63 5.18
84 002622 融钰集 团 7,110,457.01 5.18
85 000035 中国天 楹 7,081,654.01 5.16
86 600418 江淮汽 车 6,520,600.00 4.75
87 300045 华力创 通 6,519,359.75 4.75
88 000967 盈峰环 境 6,483,930.78 4.72
89 300241 瑞丰光 电 6,466,858.68 4.71
90 000525 红 太 阳 6,451,820.03 4.70
91 600178 东安动 力 6,444,880.80 4.69
92 000951 中国重 汽 6,429,419.62 4.68
93 002365 永安药 业 6,402,713.78 4.66
94 000581 威孚高 科 6,390,663.25 4.65
95 002482 广田集 团 6,302,490.06 4.59
96 300525 博思软 件 6,290,830.25 4.58
97 600426 华鲁恒 升 6,290,479.11 4.58
98 603393 新天然 气 6,276,283.00 4.57
99 600803 新奥股 份 6,259,376.82 4.56
100 300523 辰安科 技 6,257,928.00 4.56
101 600512 腾达建 设 6,253,002.00 4.55
102 603588 高能环 境 6,227,911.00 4.54
103 600289 亿阳信 通 6,165,446.00 4.49
104 600976 健民集 团 6,164,727.78 4.49
105 000807 云铝股 份 6,078,092.00 4.43
106 000878 云南铜 业 5,977,334.00 4.35
107 603108 润达医 疗 5,972,727.00 4.35
108 600362 江西铜 业 5,829,114.00 4.24
109 000060 中金岭 南 5,803,125.66 4.23
110 000892 星美联 合 5,716,620.00 4.16
111 002745 木林森 5,612,979.17 4.09 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 39 页
112 002738 中矿资 源 5,468,237.50 3.98
113 300339 润和软 件 5,432,488.71 3.96
114 000338 潍柴动 力 4,903,134.00 3.57
115 600141 兴发集 团 4,851,256.00 3.53
116 603117 万林股 份 4,846,431.15 3.53
117 603398 邦宝益 智 4,666,063.40 3.40
118 603029 天鹅股 份 4,444,380.50 3.24
119 601899 紫金矿 业 4,406,923.00 3.21
120 600072 钢构工 程 4,181,439.00 3.05
121 600415 小商品 城 4,141,864.20 3.02
122 600869 智慧能 源 4,094,377.00 2.98
123 000565 渝三峡 Ａ 3,964,388.40 2.89
124 600652 游久游 戏 3,920,325.46 2.85
125 000688 建新矿 业 3,785,399.00 2.76
126 603021 山东华 鹏 3,755,341.10 2.73
127 300013 新宁物 流 3,754,386.50 2.73
128 000050 深天马 Ａ 3,741,880.00 2.72
129 002434 万里扬 3,617,251.00 2.63
130 600016 民生银 行 3,594,516.00 2.62
131 002284 亚太股 份 3,554,446.62 2.59
132 000718 苏宁环 球 3,279,779.00 2.39
133 002120 新海股 份 3,273,032.50 2.38
134 300366 创意信 息 3,272,074.00 2.38
135 000910 大亚圣 象 3,240,745.60 2.36
136 300210 森远股 份 3,223,996.67 2.35
137 000070 特发信 息 3,214,517.74 2.34
138 300384 三联虹 普 3,200,806.00 2.33
139 002271 东方雨 虹 3,091,389.00 2.25
140 600110 诺德股 份 3,072,532.00 2.24
141 600219 南山铝 业 3,065,815.00 2.23
142 600595 中孚实 业 3,061,302.00 2.23
143 300477 合纵科 技 2,807,698.35 2.04
144 000939 凯迪生 态 2,784,556.00 2.03
145 601611 中国核 建 2,778,282.00 2.02
146 000523 广州浪 奇 2,777,449.00 2.02
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 39 页
8.4.2
累计卖出金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 300431 暴风集 团 48,664,726.08 35.44
2 300031 宝通科 技 25,990,233.89 18.93
3 300228 富瑞特 装 20,472,119.91 14.91
4 300471 厚普股 份 19,272,975.02 14.04
5 000952 广济药 业 18,695,257.11 13.61
6 300467 迅游科 技 17,204,701.38 12.53
7 002668 奥马电 器 17,198,364.98 12.52
8 300033 同花顺 16,746,158.60 12.19
9 600459 贵研铂 业 15,991,594.51 11.65
10 600693 东百集 团 15,495,650.87 11.28
11 000531 穗恒运 Ａ 15,333,609.00 11.17
12 600372 中航电 子 15,210,624.92 11.08
13 002766 索菱股 份 15,154,548.54 11.04
14 600136 当代明 诚 15,139,852.08 11.03
15 300113 顺网科 技 15,039,358.21 10.95
16 603869 北部湾 旅 14,690,916.31 10.70
17 002751 易尚展 示 14,496,493.00 10.56
18 600571 信雅达 14,376,374.97 10.47
19 600879 航天电 子 14,312,574.06 10.42
20 601377 兴业证 券 14,243,562.93 10.37
21 002076 雪 莱 特 13,762,472.08 10.02
22 600458 时代新 材 13,467,298.53 9.81
23 002491 通鼎互 联 13,464,763.72 9.81
24 600478 科力远 13,277,251.30 9.67
25 600115 东方航 空 12,834,032.78 9.35
26 002327 富安娜 12,755,659.62 9.29
27 000818 方大化 工 12,713,514.00 9.26
28 300408 三环集 团 12,566,511.14 9.15
29 002433 太安堂 12,457,165.04 9.07
30 002339 积成电 子 11,712,127.97 8.53
31 000639 西王食 品 11,672,419.24 8.50
32 002285 世联行 11,529,541.81 8.40
33 601111 中国国 航 10,927,849.00 7.96
34 600221 海南航 空 10,749,829.00 7.83 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 39 页
35 000100 TCL 集团 10,649,296.00 7.76
36 601668 中国建 筑 10,037,184.32 7.31
37 002665 首航节 能 9,618,157.74 7.00
38 300325 德威新 材 9,466,492.97 6.89
39 600801 华新水 泥 8,813,717.68 6.42
40 601388 怡球资 源 8,479,124.94 6.17
41 002502 骅威文 化 8,287,597.70 6.04
42 600778 友好集 团 8,211,524.97 5.98
43 002350 北京科 锐 8,205,468.90 5.98
44 603020 爱普股 份 7,946,891.88 5.79
45 600856 中天能 源 7,830,197.04 5.70
46 600855 航天长 峰 7,779,986.72 5.67
47 002425 凯撒文 化 7,710,194.51 5.61
48 600685 中船防 务 7,686,062.66 5.60
49 002013 中航机 电 7,646,613.00 5.57
50 600677 航天通 信 7,615,482.00 5.55
51 300121 阳谷华 泰 7,570,819.45 5.51
52 300429 强力新 材 7,563,969.41 5.51
53 601989 中国重 工 7,561,814.12 5.51
54 000758 中色股 份 7,513,682.00 5.47
55 600893 中航动 力 7,484,739.00 5.45
56 000801 四川九 洲 7,453,684.38 5.43
57 300177 中海达 7,445,510.42 5.42
58 002568 百润股 份 7,431,964.51 5.41
59 300278 华昌达 7,429,919.09 5.41
60 600184 光电股 份 7,425,590.24 5.41
61 300336 新文化 7,405,626.50 5.39
62 600118 中国卫 星 7,383,859.00 5.38
63 002719 麦趣尔 7,380,880.90 5.37
64 600038 中直股 份 7,372,096.00 5.37
65 600316 洪都航 空 7,358,227.69 5.36
66 000768 中航飞 机 7,304,548.00 5.32
67 002522 浙江众 成 7,279,850.75 5.30
68 000951 中国重 汽 7,279,720.10 5.30
69 601677 明泰铝 业 7,128,317.54 5.19
70 001979 招商蛇 口 7,113,136.00 5.18
71 002365 永安药 业 7,050,396.40 5.13
72 600990 四创电 子 7,048,173.96 5.13 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
第 31 页 共 39 页
73 300465 高伟达 7,015,487.50 5.11
74 000625 长安汽 车 7,006,698.25 5.10
75 002622 融钰集 团 6,837,415.00 4.98
76 600178 东安动 力 6,811,368.20 4.96
77 000851 高鸿股 份 6,792,107.00 4.95
78 002686 亿利达 6,789,521.62 4.94
79 000035 中国天 楹 6,707,849.80 4.88
80 600860 京城股 份 6,620,800.00 4.82
81 002639 雪人股 份 6,563,867.00 4.78
82 000581 威孚高 科 6,403,315.62 4.66
83 600512 腾达建 设 6,368,656.44 4.64
84 603393 新天然 气 6,314,719.00 4.60
85 603108 润达医 疗 6,307,134.40 4.59
86 300045 华力创 通 6,255,112.74 4.56
87 600976 健民集 团 6,251,967.60 4.55
88 600418 江淮汽 车 6,246,387.00 4.55
89 600289 亿阳信 通 6,225,788.94 4.53
90 000887 中鼎股 份 6,215,523.97 4.53
91 300241 瑞丰光 电 6,209,452.38 4.52
92 000525 红 太 阳 6,206,380.82 4.52
93 002482 广田集 团 6,132,292.74 4.47
94 600803 新奥股 份 6,105,547.00 4.45
95 300523 辰安科 技 6,076,208.55 4.42
96 603588 高能环 境 6,075,801.27 4.42
97 600426 华鲁恒 升 6,055,701.15 4.41
98 000967 盈峰环 境 5,838,232.80 4.25
99 300525 博思软 件 5,811,205.55 4.23
100 000060 中金岭 南 5,809,480.71 4.23
101 000882 华联股 份 5,756,298.80 4.19
102 000892 星美联 合 5,684,236.00 4.14
103 000878 云南铜 业 5,388,198.00 3.92
104 603398 邦宝益 智 5,020,484.78 3.66
105 600141 兴发集 团 4,930,318.00 3.59
106 000338 潍柴动 力 4,807,068.00 3.50
107 603117 万林股 份 4,423,572.09 3.22
108 002120 新海股 份 4,408,729.00 3.21
109 603029 天鹅股 份 4,357,287.13 3.17
110 600029 南方航 空 4,141,400.00 3.02 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
第 32 页 共 39 页
111 000565 渝三峡 Ａ 4,076,364.00 2.97
112 000688 建新矿 业 4,070,711.99 2.96
113 600652 游久游 戏 3,936,179.00 2.87
114 600869 智慧能 源 3,930,294.61 2.86
115 000050 深天马 Ａ 3,643,860.00 2.65
116 300013 新宁物 流 3,513,426.09 2.56
117 600016 民生银 行 3,447,150.00 2.51
118 603021 山东华 鹏 3,443,434.40 2.51
119 300366 创意信 息 3,285,654.00 2.39
120 000070 特发信 息 3,253,049.00 2.37
121 300384 三联虹 普 3,200,020.60 2.33
122 000910 大亚圣 象 3,162,027.50 2.30
123 000718 苏宁环 球 3,159,409.00 2.30
124 300210 森远股 份 3,055,237.50 2.22
125 002284 亚太股 份 2,987,391.00 2.18
126 603008 喜临门 2,984,335.00 2.17
127 002271 东方雨 虹 2,910,443.82 2.12
128 600219 南山铝 业 2,881,704.00 2.10
129 600595 中孚实 业 2,853,635.00 2.08
130 300477 合纵科 技 2,808,232.50 2.05
131 600110 诺德股 份 2,805,433.00 2.04
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,294,035,330.53
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,156,472,006.91
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资 。 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
第 33 页 共 39 页
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 在风 险可控 的前 提下 ，
参与股 指期 货的 投资 。此 外，本 基金 还将 运用 股指 期货来 管理 特殊 情况 下的 流动性 风险 ，如 预期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等。
8.11 报 告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 443,367.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,696.66
5 应收申 购款 0.99 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
第 34 页 共 39 页
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 447,065.22
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比例 （% ） 流通受 限情 况说 明
1 002745 木林森 5,336,550.00 3.89 重大事 项
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,045 37,809.67 988,142.30 0.65% 151,951,959.66 99.35%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 28.67 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 5 月 4 日 ） 基金 份额 总 额
367,042,410.54
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 5,051,432.85
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 219,153,741.43
本报告 期期 末基 金份 额总 额 152,940,101.96
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于 2016 年 6 月 25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
本会计 期间 应支 付的 审计 费用 为 60,000.00 元。 该 事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审 计
服务至 今。
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11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1 、报告期 内基金 管理人 收 到中国证 券监督 管理委员 会深圳监 管局（ 以下简称 “ 深圳证监 局 ” ）
《 关 于对 大成 基金 管理 有限 公 司采 取责 令整 改并 暂停 办 理相 关业 务措 施的 决定 》 ，责 令公 司进行
整改， 并暂 停受 理公 募基 金产品 注册 申请 6 个月 ， 暂停受 理新 设子 公司 业务 申请 1 年， 对相 关
责任人 采取 行政 监管 措施 。 公司 高度 重视 ， 制 定并 落实相 关整 改措 施， 并及 时向深 圳证 监局 提 交
整改报 告。 目 前公 司已 完 成相关 整改 工作 。
2 、报 告期 内基 金托 管人 的 托管业 务部 门及 其相 关高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 4 499,849,946.55 20.41% 455,517.65 20.41% -
光大证 券 2 394,038,727.05 16.09% 359,085.94 16.09% -
中信证 券 2 224,196,965.76 9.15% 204,316.29 9.15% -
中信建 投 2 191,038,118.31 7.80% 174,099.51 7.80% -
东兴证 券 1 175,066,925.69 7.15% 159,541.38 7.15% -
招商证 券 2 122,520,249.43 5.00% 111,652.77 5.00% -
第一创 业 1 109,163,026.65 4.46% 99,484.00 4.46% -
瑞银证 券 1 104,496,657.69 4.27% 95,226.83 4.27% -
爱建证 券 1 81,861,338.34 3.34% 74,602.61 3.34% -
东北证 券 2 72,252,350.73 2.95% 65,843.12 2.95% -
安信证 券 1 64,291,305.88 2.63% 58,586.77 2.63% -
国泰君 安 2 57,886,315.16 2.36% 52,751.45 2.36% -
红塔证 券 1 45,416,380.08 1.85% 41,387.40 1.85% -
华西证 券 1 44,128,226.97 1.80% 40,220.07 1.80% -
平安证 券 1 42,951,871.53 1.75% 39,142.51 1.75% -
万和证 券 1 42,250,376.63 1.73% 38,502.76 1.73% -
民生证 券 1 37,997,593.44 1.55% 34,628.42 1.55% -
海通证 券 1 37,670,923.48 1.54% 34,332.39 1.54% -
申银万 国 1 32,680,634.72 1.33% 29,784.60 1.33% -
天风证 券 1 30,811,968.27 1.26% 28,078.87 1.26% - 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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东方证 券 1 22,432,305.13 0.92% 20,444.14 0.92% -
国盛证 券 1 15,941,786.42 0.65% 14,527.70 0.65% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东 财证
券
1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
兴业证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
中原证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ； 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期内 交易 单元 全部 为新增 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券 - 0.00% 580,000,000.00 65.91% - 0.00%
招商证 券 - 0.00% 300,000,000.00 34.09% - 0.00%
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 根 据 2016 年 4 月 27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公 司章 程> 的公 告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 本 公司 ” ） 第六届 董事 会第 十四 次会 议和 2016 年第 一 次
临 时股东会 的有关 决议，本 公司原股 东广东 证券股份 有限公司 通过其 破产管理 人将所持 本公司
2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公司 退 出本公 司投 资， 中泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50%（对
应出资 额 1 亿元 ） ， 同 时 ， 就本公 司股 权变 更的 相关 内容修 改 《大 成基 金管 理有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年 4 月 25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
2、 基金 管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经大 成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （ 以下 简称 “ 董事会 ” ） 审议 通
过 ，杜鹏女 士不再 担任公司 督察长。 董事会 同时决议 ，同意在 公司新 督察长任 职前，由 公司总
经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 ，代 为履 职时 间不超 过 90 日。
3、 基金 管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 ， 陈翔凯 先生 、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
大成基 金管 理有 限公司
2017 年 3 月 25 日
