大成可转债增强债券型证券投资基金
2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 3 月25 日
大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成可 转债 增强 债券
基金主 代码 090017
交易代 码 090017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 30 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 45,475,895.46 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 严 格控 制投 资风 险、 保持 资 产流 动性 的前 提下 ，采
取 自 上而 下的 资产 配置 策略 和 自下 而上 的个 券选 择策
略 ， 通过 主动 投资 组合 管理 ， 充分 把握 可转 债兼 具股
性 和 债性 的风 险收 益特 征， 追 求投 资资 金的 长期 保值
增值。
投资策 略 本 基 金主 要投 资于 可转 债等 固 定收 益类 资产 ，在 确保大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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基 金 资产 收益 安全 与稳 定的 同 时， 以有 限的 风险 载荷
博 取 股票 市场 的上 涨收 益。 本 基金 将在 基金 合同 约定
的 投 资范 围内 结合 定性 以及 定 量分 析， 自上 而下 地实
施 整 体资 产配 置策 略， 通过 对 国内 外宏 观经 济状 况、
证券市 场走 势、 市场 利率 走势以 及市 场资 金供 求状 况、
信 用 风险 变化 情况 和有 关政 策 法律 法规 等因 素的 综合
分 析 ，预 测各 大类 资产 未来 收 益率 变化 情况 ，在 不同
的 大 类资 产之 间进 行动 态调 整 和优 化， 以规 避市 场风
险，把 握市 场收 益变 化， 进而提 高基 金收 益率 。
业绩比 较基 准 中信标 普可 转债 指数 ×60% ＋中债 综合 指数 ×40 %
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金产 品， 属 证券 投资 基金 中的 低风
险 收 益品 种， 其预 期风 险与 预 期收 益高 于货 币市 场基
金 ， 低于 混合 型基 金和 股票 型 基金 。本 基金 主要 投资
于可转 换债 券 （ 含可 分离 交易可 转债 ） ， 在债 券型 基 金
中属于 风险 水平 相对 较高 的投资 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 郭明
联系电 话 0755-83183388 010-66105799
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008885558 95588
传真 0755-83199588 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行托
管业务 部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -8,304,824.17 18,125,341.01 15,327,763.24
本期利 润 -13,092,548.73 -54,923,298.43 92,984,978.62 大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3400 -0.2734 1.2978
本期基 金份 额净 值增 长率 -21.77% -16.86% 79.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0755 0.1509 0.1633
期末基 金资 产净 值 52,124,195.91 56,176,859.18 273,113,622.04
期末基 金份 额净 值 1.146 1.465 1.762
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.60% 0.67% -2.80% 0.37% -3.80% 0.30%
过去六 个月 -5.45% 0.57% 0.24% 0.32% -5.69% 0.25%
过去一 年 -21.77% 0.94% -5.59% 0.43% -16.18% 0.51%
过去三 年 16.94% 1.92% 15.40% 1.18% 1.54% 0.74%
过去五 年 15.45% 1.51% 19.53% 0.93% -4.08% 0.58%
自基金 合同
生效起 至今
15.68% 1.49% 19.35% 0.93% -3.67% 0.56%
大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金 合
同的约 定， 建仓 期结 束时 本基金 的各 项投 资比 例已 达到基 金合 同中 规定 的各 项比例 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
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3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，4 只 QDII 基
金及 68 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
赵世宏 先
生
本基金 基
金经理
2016 年3 月26
日
- 6 年
经济学 硕士 ，2011 年 3
月至2012 年9 月 任中 银
基金管理有限公司研究
员。2012 年9 月至 2015
年 9 月任易 方达 基金 管
理有限公司研究员、基
金经理 助理 。2015 年 9
月加入大成基金管理有
限公司，任职于固定收
益总部 。 自 2016 年3 月
26 日起 担任 大成 景丰 债
券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 大 成 景 恒 保 本
混合型证券投资基金、
大成景利混合型证券投
资基金、大成景益平稳大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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收益混合型证券投资基
金、大成可转债增强债
券型证券投资基金和大
成强化收益定期开放债
券型证券投资基金基金
经理 。 自 2016 年11 月8
日起担任大成 景 盛 一 年
定期开放债券型证券投
资 基 金 基 金 经 理 。 自
2017 年3 月18 日 起担 任
大成景明灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。 具 有基 金从 业资 格。
国籍： 中国
王磊先 生
本 基 金 基
金经理
2013 年11 月9
日
2016 年 3 月 25
日
13 年
经济学 硕士 。2003 年 5
月至 2012 年 10 月曾 任
证券时报社公司新闻部
记者、世纪证券投资银
行部业务董事、国信证
券经济研究所分析师及
资产管理总部专户投资
经理、中银基金管理有
限公司专户理财部投资
经 理 及 总 监 （ 主 持 工
作） 。2012 年 11 月加 入
大 成 基 金 管 理 有 限 公
司。2013 年 6 月 7 日至
2015 年7 月15 日 起担 任
大成强化收益债券型证
券 投 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年7 月16 日到2016
年3 月25 日 任大 成强 化
收益定期开放债券型证
券投资基金基金经理。
2013 年7 月17 日到2016
年3 月25 日 任大 成景 恒
保本混合型证券投资基
金基金 经理 。2013 年11
月9 日到2016 年3 月25
日任大成可转债增强债
券型证券投资基金基金
经理 。 2014 年6 月26 日
到 2016 年 3 月 25 日任
大成景益平稳收益混合
型证券投资基金基金经大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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理。2014 年 9 月 3 日至
2016 年3 月23 日 任大 成
景丰债券型证券投资基
金（ LOF ） 基 金经 理。 2014
年12 月9 日到2016 年3
月25 日 任大 成景 利混 合
型证券投资基金基金经
理。2015 年 12 月 14 日
起任大成行业轮动混合
型证券投资基金基金经
理。2016 年 11 月 11 日
起担任大成景尚灵活配
置混合型证券投资基金
基金经理。具有基金从
业资格 。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 可转债增强 债券
型证券投资基 金基金合 同 》和其他有关 法律法规 的 规定，在基金 管理运作 中 ，大成可转 债增强债
券型证券投资 基金的投 资 范围、投资比 例、投资 组 合、证券交易 行为、信 息 披露等符合 有关法律
法规、行业监 管规则和 基 金合同等规定 ，本基金 没 有发生重大违 法违规行 为 ，没有运用 基金财产
进行内幕交易 和操纵市 场 行为以及进行 有损基金 投 资人利益的关 联交易， 整 体运作合法 、合规。
本基金将继续 以取信于 市 场、取信于社 会投资公 众 为宗旨，承诺 将一如既 往 地本着诚实 信用、勤
勉尽责的 原则 管理和运 用 基金财产，在 规范基金 运 作和严格控制 投资风险 的 前提下，努 力为基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在9 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主 动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理 人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年， 经济 在信 贷放 量 、 地 产去 库存 、 基建 加码 的推动 下 ， 呈 现一 定弱 复 苏态势 ， 同时 在
供给侧改革以 及部分行 业 自然去产能的 驱动下， 中 上游商品价格 迎来次第 上 涨，企业盈 利显著好
转。货币政策 层面，整 体 以稳健偏宽松 为主，国 内 流动性总体宽 裕，各类 资 产如地产、 债券、股
票、商品都有 阶段性表 现 。美国经济逐 渐复苏， 加 息预期反复发 酵，资金 持 续外流，人 民币贬值
幅度较 大， 对国 内流 动性 、资产 价格 形成 明显 扰动 。
市场方面，前 三季度由 于 流动性总体宽 松，债市 延 续牛市格 局， 进入四季 度 ，在货币当局 金
融去杠杆政策 引导下， 资 金价格大幅上 升，债市 大 幅回调。权益 市场经历 年 初大跌之后 ，整体波
动上行 ，呈 现剪 刀差 格局 ，大盘 股、 周期 股表 现较 好，成 长股 持续 回调 。
转债市场分别 受股债市 场 的影响，加之 受流动性 匮 乏的影响，在 一、二季 度 和年底，均经 历
大幅回 调。
组合操 作上 ，本 基金 根据 市场变 化灵 活调 整了 转债 及权益 仓位 。 大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 资 产 净 值 为 1.146 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-21.77% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率-5.59% ，低 于业 绩比较 基准 的表 现。
4.5 管 理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2017 年， 房地 产市 场 在限购 限贷 等政 策调 控下 ， 可 能出 现明 显降 温， 基 建投资 仍可 能维
持可观的增长 ，出口有 望 随着外围经济 回暖而好 转 ，整体看经济 增速存在 一 定的放缓压 力，但风
险仍可控。流 动性将由 单 边宽松转为中 性，对资 产 价格有一定抑 制作用。 金 融去杠杆举 措仍可能
不断加码，对 资本市场 尤 其是债市会形 成持续扰 动 ，从投资的角 度看会带 来 较多的波段 性机会。
权益市场的结 构分化可 能 进一步演绎， 国企改革 、 供给侧改革、 一带一路 等 受益板块还 会有不错
的表现，成长 股在经历 估 值压缩之后也 逐渐具备 布 局 价值。转债 市场经历 几 轮调整之后 已处于相
对底部 位置 ，部 分个 券估 值较低 ，有 债底 保护 ，具 备配置 价值 。
投资操作，权 益资产将 继 续注重自下而 上挖掘投 资 机会，沿着上 述方向精 选 个股。转债继 续
关注低 风险 高弹 性个 券， 即纯债 价值 高， 正股 弹性 高的个 券。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、 社保基金及 机构投资 部 指定人员 组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和 社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用； 基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公 司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
无。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本基金 在本 报告 期内 ，曾 出现了 连 续20 个工 作日 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对 大成可 转债增强 债 券型 证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 大成可转 债 增强债券型 证 券投资基 金 的管理人 —— 大成基金 管 理有限公司在 大
成可转 债增 强债 券型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 大成 可转 债增强 债券 型 证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 大成基金管理有限公司编制和披露的 大 成 可 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2016 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
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§6 审计报告
本基 金 2016 年 年度 财务 会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙）审 计， 注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容，应阅
读年度 报告 正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 可转 债增 强债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 391,472.13 1,122,892.70
结算备 付金 1,530,215.40 2,086,810.29
存出保 证金 20,669.06 90,623.78
交易性 金融 资产 51,787,451.14 76,397,789.18
其中： 股票 投资 5,808,400.20 11,096,200.68
基金投 资 - -
债券投 资 45,979,050.94 65,301,588.50
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 999,580.83 -
应收利 息 181,794.11 363,341.19
应收股 利 - -
应收申 购款 3,498.45 12,235.31
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 54,914,681.12 80,073,692.45
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 2,000,000.00 23,500,000.00
应付证 券清 算款 518,517.98 4,651.92 大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 12 页
应付赎 回款 21,764.48 105,944.47
应付管 理人 报酬 45,350.08 49,852.18
应付托 管费 9,070.03 9,970.45
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 32,950.13 33,652.73
应交税 费 42,682.00 42,682.00
应付利 息 60.38 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 120,090.13 150,079.52
负债合 计 2,790,485.21 23,896,833.27
所有者权益：
实收基 金 45,475,895.46 38,354,891.37
未分配 利润 6,648,300.45 17,821,967.81
所有者 权益 合计 52,124,195.91 56,176,859.18
负债和 所有 者权 益总 计 54,914,681.12 80,073,692.45
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.146 元， 基金 份额 总额45,475,895.46 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 可转 债增 强债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月31 日
一、收入 -11,682,995.56 -44,898,078.23
1.利息 收入 437,163.66 3,995,362.82
其中： 存款 利息 收入 38,322.01 339,331.48
债券利 息收 入 398,107.49 3,648,049.12
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 734.16 7,982.22
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -7,344,950.25 23,800,470.81
其中： 股票 投资 收益 1,280,006.22 69,187,512.64
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -8,667,084.77 -45,652,109.29
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 42,128.30 265,067.46
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
-4,787,724.56 -73,048,639.44 大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 13 页
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 12,515.59 354,727.58
减：二、费用 1,409,553.17 10,025,220.20
1．管 理人 报酬 473,004.12 3,710,768.69
2．托 管费 94,600.89 742,153.76
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 258,323.94 1,961,579.01
5．利 息支 出 282,478.30 3,228,127.78
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 282,478.30 3,228,127.78
6．其 他费 用 301,145.92 382,590.96
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） -13,092,548.73 -54,923,298.43
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -13,092,548.73 -54,923,298.43
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 可转 债增 强债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
38,354,891.37 17,821,967.81 56,176,859.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -13,092,548.73 -13,092,548.73
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
7,121,004.09 1,918,881.37 9,039,885.46
其中：1. 基 金申 购款 51,399,951.01 11,987,492.08 63,387,443.09
2. 基金 赎回 款 -44,278,946.92 -10,068,610.71 -54,347,557.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
45,475,895.46 6,648,300.45 52,124,195.91
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 14 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
154,999,331.79 118,114,290.25 273,113,622.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -54,923,298.43 -54,923,298.43
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-116,644,440.42 -45,369,024.01 -162,013,464.43
其中：1. 基 金申 购款 704,515,464.75 607,219,924.86 1,311,735,389.61
2. 基金 赎回 款 -821,159,905.17 -652,588,948.87 -1,473,748,854.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
38,354,891.37 17,821,967.81 56,176,859.18
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
_____ 罗登 攀____
______ 周立 新_____
____ 周 立新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 15 页
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年4 月25 日前)
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 根据本 基金管理 人 大成基金管理 有限公司( 以 下简称 “大成 基金 ”) 董事 会及股东会 的有关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于2016 年 4 月25 日在 深圳 市市 场监督 管理 局办 理完 毕。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 16 页
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
473,004.12 3,710,768.69
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
163,249.06 881,476.91
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.00% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1. 00% ÷ 当 年 天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
94,600.89 742,153.76
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0. 20% ÷ 当 年天 数 。
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金本报告 期内及上 年 度可比期间未 发生与关 联 方进行银行间 同业市场 的 债券(含回购) 交
易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 17 页
月 31 日 31 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年
11 月 30 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 30,000,600.02
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 30,000,600.02
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.0000%
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基 金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 391,472.13 20,520.16 1,122,892.70 167,451.06
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券
7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项
7.4.5 期末（ 2016 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本报 告期 无因 认购 新发/ 增发 证券 而于 期末 持 有的流 通受 限证 券 。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 18 页
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2016 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 2,000,000.00 元， 于 2017 年 1 月 3 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 5,808,400.20 10.58
其中： 股票 5,808,400.20 10.58
2 固定收 益投 资 45,979,050.94 83.73
其中： 债券 45,979,050.94 83.73
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,921,687.53 3.50
7 其他各 项资 产 1,205,542.45 2.20
8 合计 54,914,681.12 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 4,099,341.52 7.86
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 - 0.00 大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 19 页
应业
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 - 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 529,784.00 1.02
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
595,320.00 1.14
J
金融业 583,954.68 1.12
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 5,808,400.20 11.14
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 300461 田中精 机 20,100 1,282,983.00 2.46
2 002777 久远银 海 6,600 595,320.00 1.14
3 601997 贵阳银 行 37,006 583,954.68 1.12
4 600298 安琪酵 母 30,900 550,638.00 1.06
5 600004 白云机 场 37,600 529,784.00 1.02
6 000930 中粮生 化 37,900 509,376.00 0.98
7 600686 金龙汽 车 35,800 508,718.00 0.98
8 600596 新安股 份 45,900 470,016.00 0.90
9 600166 福田汽 车 134,300 414,987.00 0.80 大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 20 页
10 002050 三花智 控 31,613 349,007.52 0.67
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600386 北巴传 媒 2,234,175.00 3.98
2 601555 东吴证 券 2,064,438.00 3.67
3 002777 久远银 海 2,007,873.00 3.57
4 002510 天汽模 1,822,959.30 3.25
5 603601 再升科 技 1,782,091.73 3.17
6 300461 田中精 机 1,575,127.75 2.80
7 300056 三维丝 1,570,568.00 2.80
8 000750 国海证 券 1,563,211.00 2.78
9 000858 五 粮 液 1,256,545.00 2.24
10 600898 三联商 社 1,226,060.56 2.18
11 300537 广信材 料 1,165,452.64 2.07
12 601668 中国建 筑 1,162,925.00 2.07
13 000732 泰禾集 团 1,095,234.00 1.95
14 002301 齐心集 团 1,043,472.00 1.86
15 600885 宏发股 份 1,043,195.00 1.86
16 000531 穗恒运 Ａ 988,153.00 1.76
17 600110 诺德股 份 985,929.00 1.76
18 000910 大亚圣 象 966,395.00 1.72
19 300064 豫金刚 石 932,707.00 1.66
20 002050 三花智 控 901,956.00 1.61
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交 数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600682 南京新 百 7,682,086.20 13.67 大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 21 页
2 600386 北巴传 媒 2,324,391.58 4.14
3 603601 再升科 技 2,076,086.40 3.70
4 601555 东吴证 券 2,073,532.21 3.69
5 002510 天汽模 1,813,807.82 3.23
6 000750 国海证 券 1,556,785.00 2.77
7 300056 三维丝 1,527,240.60 2.72
8 000858 五 粮 液 1,366,344.00 2.43
9 601668 中国建 筑 1,228,460.00 2.19
10 600898 三联商 社 1,221,998.00 2.18
11 600110 诺德股 份 1,139,495.98 2.03
12 300537 广信材 料 1,066,910.84 1.90
13 600885 宏发股 份 1,048,955.00 1.87
14 002777 久远银 海 1,039,500.00 1.85
15 002301 齐心集 团 1,037,057.07 1.85
16 000531 穗恒运 Ａ 1,014,236.00 1.81
17 000910 大亚圣 象 1,003,569.14 1.79
18 000732 泰禾集 团 962,595.00 1.71
19 300499 高澜股 份 934,763.00 1.66
20 600309 万华化 学 904,954.00 1.61
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 83,628,903.63
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 86,140,172.34
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 6,490,837.10 12.45
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） 39,488,213.84 75.76
8 同业存 单 - 0.00 大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 22 页
9 其他 - 0.00
10 合计 45,979,050.94 88.21
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 132004 15 国盛 EB 103,180 10,210,692.80 19.59
2 110032 三一转 债 37,930 4,192,023.60 8.04
3 019533 16 国债 05 40,610 4,061,000.00 7.79
4 132001 14 宝钢 EB 34,330 3,886,499.30 7.46
5 132002 15 天集 EB 31,870 3,381,725.70 6.49
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
8.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。 大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 23 页
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 20,669.06
2 应收证 券清 算款 999,580.83
3 应收股 利 -
4 应收利 息 181,794.11
5 应收申 购款 3,498.45
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,205,542.45
8.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 132004 15 国盛 EB 10,210,692.80 19.59
2 110032 三一转 债 4,192,023.60 8.04
3 132001 14 宝钢 EB 3,886,499.30 7.46
4 132002 15 天集 EB 3,381,725.70 6.49
5 113010 江南转 债 2,853,420.00 5.47
6 110030 格力转 债 2,614,445.40 5.02
7 110034 九州转 债 2,284,123.50 4.38
8 132003 15 清控 EB 2,146,118.40 4.12
9 128009 歌尔转 债 1,966,809.60 3.77
10 110031 航信转 债 1,557,037.20 2.99
11 127003 海印转 债 1,555,423.14 2.98
12 110033 国贸转 债 805,638.00 1.55
8.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
无。 大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 24 页
8.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,362 13,526.44 16,134,565.93 35.48% 29,341,329.53 64.52%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
34,022.69 0.0748%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 11 月30 日 ）基 金份 额 总额
985,833,964.83
本报告 期期 初基 金份 额总 额 38,354,891.37
本报告 期基 金总 申购 份额 51,399,951.01
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 44,278,946.92
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 45,475,895.46
大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 25 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
本年度 支付 的审 计费 用 为4 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1 、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称 “ 深圳证监
局”） 《关 于对 大成 基金 管 理有限 公司 采取 责令 整改 并暂停 办理 相关 业务 措施 的决定 》 ， 责令 公 司
进行整 改， 并暂 停受 理公 募基金 产品 注册 申请 6 个 月，暂 停受 理新 设子 公司 业务申 请 1 年， 对
相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 公司 高 度 重视 ， 制 定并落 实相 关整 改措 施， 并及时 向深 圳证 监 局
提交整 改报 告。 目 前公 司 已完成 相关 整改 工作 。
2 、报 告期 内基 金托 管人 的 托管业 务部 门及 其相 关高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
第 26 页
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万 国 1 93,850,980.23 55.59% 85,526.68 55.59%
中信证 券 1 72,071,149.24 42.69% 65,676.41 42.69%
华创证 券 1 2,903,227.20 1.72% 2,644.46 1.72%
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告 期 内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ：
本报告 期内 增加 交易 单元 ：无 。 本报 告期 内退 租交 易单元 ：无 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
申银万 国 77,276,830.95 31.51% - 0.00% - 0.00%
中信证 券 164,389,470.69 67.03% 1,888,000,000.00 99.10% - 0.00%
华创证 券 3,569,773.05 1.46% 17,200,000.00 0.90% - 0.00% 大成可转债增强债券型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要
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§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 根 据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公司 章 程>的 公告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
2、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （以 下简 称 “董事 会 ” ） 审议
通 过，杜鹏 女士不 再担任公 司督察长 。董事 会同时决 议，同意 在公司 新督察长 任职前， 由公司
总经理 罗登 攀先 生代 为履 行督察 长职 务， 代为 履职 时间不 超 过90 日。
3、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 ， 陈翔凯 先生 、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
大成基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月25 日
