大成动态量化配置策略混合型证券投资基金
2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 3 月 25 日
大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年9 月20 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成动 态量 化配 置混 合
基金主 代码 003147
交易代 码 003147
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 20 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 373,233,229.95 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金运 用量 化投 资策 略进 行 资产 配置 和股 票投 资，
并 通 过数 学建 模的 方式 根据 宏 观经 济变 量以 及风 险预
警 指 标动 态调 整资 产配 置的 比 例， 在有 效控 制风 险的
前提下 追求 基金 资产 长期 稳定增 长。
投资策 略 本 基 金将 通过 量化 建模 的方 式 综合 分析 和持 续跟 踪基
本 面 、政 策面 、市 场面 等多 方 面因 素， 对宏 观经 济、
国 家 政策 、资 金面 和市 场情 绪 等影 响证 券市 场的 重要
因 素 进行 深入 分析 ，确 定当 前 市场 环境 下的 主要 投资
方 向 和资 产配 置比 例。 同时 ， 量化 模型 通过 持续 跟踪
宏 观 经济 变量 、风 险预 警指 标 等， 判断 不同 资产 类别
在 当 前市 场环 境下 的风 险收 益 状态 ，根 据市 场环 境变
化时， 动态 调整 投资 组合 结构、 各类 资产 配置 比例 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×50% + 中债 综合 指数 收益 率 ×5 0 %
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金， 其预 期 收益 及风 险水 平低 于股
票型基 金 ，高 于货 币市 场基 金 与债 券型 基金 ，属 于风
险水平 中高 的基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 http://www.dcfund.com.cn 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司/ 北 京市西 城区 复兴 门内 大
街 28 号凯 晨世 贸中 心东 座 F9 中国 农业 银行 股份 有
限公司 托管 业务 部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年9 月20 日( 基金 合 同生效
日)-2016 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 -3,708,634.39
本期利 润 -10,590,940.15
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0239
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.83%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0283
期末基 金资 产净 值 362,672,812.02
期末基 金份 额净 值 0.9717
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金 本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.87% 0.38% 0.16% 0.38% -3.03% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-2.83% 0.35% 0.12% 0.38% -2.95% -0.03% 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2016 年9 月20 日 ，截 至报告 期末 本基 金合 同生 效未满 一年 。
2 、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 。 截 至报 告期末 ， 本基
金处于 建仓 期。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
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注：2016 年净 值增 长率 表 现期间 为 2016 年 9 月 20 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的 经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公 司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，4 只 QDII 基
金及 68 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
黎 新 平 先
生
本 基 金 基
金 经 理 ，
数 量 与 指
数 投 资 部
总监
2016 年 9 月
20 日
- 9 年
经济学 博士 。2008 年 7
月至 2015 年 6 月历 任
Aristeia capital 量化
投资部资深策略师、投
资经理 。2015 年 7 月加
入大成基金管理有限公
司，现任数量与指数投
资部总 监。 自 2016 年 9
月20 日 起担 任大 成动 态
量化配置策略混合型证
券投资基金基金经理。
自 2017 年 3 月 18 日起
任大成绝对收益策略混
合型发起式证券投资基
金基金经理。具有基金大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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从业资 格。 国籍 ：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 动态量化配 置策
略混合型证券 投资基金 基 金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 在基金管 理 运作中，大 成动态量
化配置策略混 合型证券 投 资基金的投资 范围、投 资 比例、投资组 合、证券 交 易行为、信 息披露等
符合有关法律 法规、行 业 监管规则和基 金合同等 规 定，本基金没 有发生重 大 违法违规行 为，没有
运用基金财产 进行内幕 交 易和操纵市场 行为以及 进 行有损基金投 资人利益 的 关联交易， 整体运作
合法、合规。 本基金将 继 续以取信于市 场、取信 于 社 会投资公众 为宗旨， 承 诺将一如既 往地本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金财 产， 在规范 基金 运作 和严 格控 制投资 风险 的前 提下 ，
努力为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行 、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低 ；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在9 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主 动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为0.9717 元， 报告期 内基 金份 额净 值增 长率为-2.83% 。
本基金 成立 于2016 年四 季 度，以 量化 模型 进行 选股 并实现 债券 资产 与股 票资 产之间 的合 理配 置。
基金在 完成 建仓 和运 作的 初期， 便迎 来 11 月 底及 12 月份债 市和 股市 的大 幅 调整， 对基 金净 值造
成一定 影响 。 从11 月 28 日到 12 月31 日 ， 中债 国 债指数 的最 大回 撤 为3.44% ， 10 年 期国 债收 益
率也 从11 月23 号的 2.845% 急升 到 12 月20 日 3.374% 。 在同 一期 间， 沪深300 最大回 撤 7.5% ， 中
证500 最大 回 撤6.5% ， 创 业板最 大回撤 10.4% 。 在这 波股市 的回 调中 ， 量 化 选 股类基 金普 遍受 到
较大影响，主 要受成长 类 因子较大回撤 所致。本 季 度基金在建仓 初期主要 集 中于流动性 及稳健性
等相关 因子 上， 并随 着 10 月及 11 月 经济 金融 数据 的 改善及 企业 整体 盈利 状况 的好转 ，逐 渐增 加
了成长性因子 在模型选 股 中的作用。在 组合资产 配 置上，基金保 持了债股 合 理配置的原 则，在股
票、中 长期 国债 以及 短期 货币工 具间 进行 组合 配置 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 资 产 净 值 为 0.9717 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-2.83% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率 0.12% ，低 于业 绩比较 基准 的表 现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
从近期的经济 数据来看 ， 经济基本面已 经初步释 放 出经济企稳的 迹象，民 间 投资和消费都 有
所改善，企业 利润也有 所 好转，而当前 流动性的 紧 张也得到一定 缓和，这 对 于资金重新 回到权益
类市场将会形 成良好的 支 撑。然而，房 产的调控 、 金融去杠杆的 加强以及 特 朗普新政的 施行也都
将对经济和金 融市场带 来 较大的不确定 性。在后 期 的操作中会密 切关注市 场 回调之后的 机会以及
市场流 动性 的变 化， 更好 的控制 股票 及债 券部 分的 风险敞 口， 管理 好产 品的 波动及 回撤 。 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理 人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大 变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2016 年 9 月 20 日至 2016 年 12 月 31 日 基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、独 立的 会计 核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务 会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
本基 金 2016 年 年度 财务 会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙）审 计， 注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容，应阅
读年度 报告 正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 动态 量化 配置策 略混 合 型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 13,282,789.55
结算备 付金 21,149,633.45 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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存出保 证金 2,700,504.54
交易性 金融 资产 253,888,348.53
其中： 股票 投资 179,070,568.53
基金投 资 -
债券投 资 74,817,780.00
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 72,000,000.00
应收证 券清 算款 -
应收利 息 575,747.14
应收股 利 -
应收申 购款 31,064.76
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 363,628,087.97
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 4,207.68
应付管 理人 报酬 374,921.43
应付托 管费 78,108.64
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 413,027.77
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 85,010.43
负债合 计 955,275.95
所有者权益：
实收基 金 373,233,229.95
未分配 利润 -10,560,417.93
所有者 权益 合计 362,672,812.02
负债和 所有 者权 益总 计 363,628,087.97
注：1. 报告 截止 日2016 年 12 月31 日， 基金 份额 净值 0.9717 元 ， 基 金份 额 总额 373,233,229.95
份。 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2016 年9 月20 日( 基金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日止 期 间 。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 动态 量化 配置策 略混 合 型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年9 月20 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年 9 月 20 日(基金合同生效日)
至 2016 年12 月 31 日
一、收入 -8,002,074.14
1.利息 收入 2,574,950.91
其中： 存款 利息 收入 275,229.08
债券利 息收 入 347,339.64
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,952,382.19
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -4,577,472.18
其中： 股票 投资 收益 -3,830,446.09
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -408,422.19
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -341,720.00
股利收 益 3,116.10
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -6,882,305.76
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 882,752.89
减：二、费用 2,588,866.01
1．管 理人 报酬 1,495,098.25
2．托 管费 311,478.79
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 688,791.77
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 93,497.20
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） -10,590,940.15
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -10,590,940.15
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 动态 量化 配置策 略混 合 型 证券 投资 基金 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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本报告 期：2016 年9 月 20 日( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 9 月 20 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
560,560,675.30 - 560,560,675.30
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -10,590,940.15 -10,590,940.15
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-187,327,445.35 30,522.22 -187,296,923.13
其中：1. 基 金申 购款 6,263,608.07 -20,918.60 6,242,689.47
2. 基金 赎回 款 -193,591,053.42 51,440.82 -193,539,612.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
373,233,229.95 -10,560,417.93 362,672,812.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 周立 新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成大成动态 量化配置 策 略混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2016]1630 号 《 关于 准予 大成 大成 动态量 化配 置策 略
混合型证券投 资基金注 册 的批复》核准 ，由大成 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金法》和 《大成大 成 动态量化配置 策略混合 型 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基
金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
560,377,352.03 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验 字(2016) 第
1173 号验 资报告予 以验证 。 经向中国证 监会备案， 《 大成大成动态 量化配置 策 略混合型证券 投资大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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基金基 金合 同》 于2016 年9 月20 日 正式 生效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为560,560,675.30
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合183,323.27 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为大 成基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《大 成 大成动态量化 配置策略 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票 (包 括中 小板 、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票)等 权益 类 金融工 具、 债券 等固
定收益 类金 融工 具( 包括 国 债、央 行票 据、 金融 债、 企业债 、公 司债 、次 级债 、中小 企业 私募 债、
地方政府债 券、中期 票据 、可转换债 券(含分离 交易 可转债)、短 期融资券 、超 级短期融资 券、资
产支持 证券 、 债 券回 购等) 、 货币 市场 工具、 银行 存 款、 国 债期 货、 权 证、 股 指期货 以及 法律 法规
或中国证监 会允许基 金投 资的其他金 融工具(但 须符 合中国证监 会相关规 定)。 本基金的投 资组合
比例为：股票 等权益类 资 产占基金资产 的比例不 低 于 10%；每 个交易日 日终 在扣除股指期 货合约
和国债期货合 约需缴纳 的 交易保证金 后 ，应当保 持 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债 券不低于
基金资 产净 值 的5% ， 权证 及其他 金融 工具 的投 资比 例依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定执 行。 本 基
金的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指 数收 益率 ×50% + 中债综 合指 数收 益率 ×50 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 大成 动态 量化配 置策 略混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基金2016 年9 月20 日( 基金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2016 年 9 月 20
日( 基 金合 同生 效日) 至2016 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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年9 月20 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期 间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为股指 期 货)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价 值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为股指期货)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2)存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自 愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结 构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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7.4.4.13 其他重 要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2)在银 行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3)对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关于 2015 年 1 季
度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估 值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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(1)对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方
政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红 利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年4 月25 日前)
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于2016 年 4 月25 日在 深圳 市市 场 监督管 理局 办理 完毕 。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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7.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年9 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 66,235,915.94 12.77%
7.4.8.1.2 债券交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年9 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
光大证 券
10,863,394.80 23.80%
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年9 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
光大证 券 2,290,000,000.00 36.42%
7.4.8.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 内未 有通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年9月20 日( 基金 合同 生效日) 至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 60,361.30 12.77% - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,495,098.25
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 584,507.86
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年9 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 311,478.79
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年9 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 13,282,789.55 233,324.63 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 21 页 共 34 页
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月20
日
2017
年1 月
3 日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
9 日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
23.16 23.16 1,621 37,542.36 37,542.36 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月29
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月28
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186 华正 2016 年 2017 新股流 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 22 页 共 34 页
新材 12 月26
日
年1 月
3 日
通受限
603032
德新
交运
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月26
日
2017
年1 月
4 日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002567 唐人
神
2016 年
12 月22
日
重大
事项
12.64 2017 年1
月 3 日
12.75 65,500 886,879.00 827,920.00 -
600734 实达
集团
2016 年
11 月22
日
重大
资产
重组
17.49 2017 年2
月21 日
15.74 29,400 515,468.00 514,206.00 -
002652 扬子
新材
2016 年
12 月12
日
重大
资产
重组
18.11 - - 22,000 378,652.50 398,420.00 -
600892 大晟
文化
2016 年
11 月16
日
重大
资产
重组
78.31 2017 年2
月21 日
70.48 2,800 225,266.00 219,268.00 -
300459 金科
娱乐
2016 年
10 月25
日
重大
资产
重组
17.21 2017 年1
月25 日
15.49 7,500 127,515.00 129,075.00 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 23 页 共 34 页
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 179,070,568.53 49.25
其中： 股票 179,070,568.53 49.25
2 固定收 益投 资 74,817,780.00 20.58
其中： 债券 74,817,780.00 20.58
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 72,000,000.00 19.80
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,432,423.00 9.47
7 其他各 项资 产 3,307,316.44 0.91
8 合计 363,628,087.97 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 3,107,402.00 0.86
B
采矿业 14,089,596.40 3.88
C
制造业 102,061,810.18 28.14
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
8,361,890.64 2.31
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和 零售 业 15,662,925.20 4.32
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,965,067.68 3.02
H
住宿和 餐饮 业 1,003,554.00 0.28
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,655,757.20 0.73 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 24 页 共 34 页
J
金融业 15,448,439.00 4.26
K
房地产 业 4,385,126.00 1.21
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,313,408.00 0.36
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 179,070,568.53 49.38
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002372 伟星新 材 213,900 3,300,477.00 0.91
2 000726 鲁
泰Ａ 242,400 3,105,144.00 0.86
3 600563 法拉电 子 76,800 2,816,256.00 0.78
4 600197 伊力特 186,984 2,709,398.16 0.75
5 002714 牧原股 份 107,200 2,495,616.00 0.69
6 300470 日机密 封 54,600 2,400,762.00 0.66
7 002407 多氟多 86,700 2,366,043.00 0.65
8 600547 山东黄 金 62,400 2,278,224.00 0.63
9 300409 道氏技 术 64,900 2,232,560.00 0.62
10 000488 晨鸣纸 业 212,400 2,200,464.00 0.61
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 25 页 共 34 页
比例（ ％）
1 000587 金洲慈 航 4,732,809.00 1.30
2 601899 紫金矿 业 4,656,852.00 1.28
3 600385 山东金 泰 4,598,994.00 1.27
4 600547 山东黄 金 4,593,568.90 1.27
5 600766 园城黄 金 4,525,304.15 1.25
6 600489 中金黄 金 4,501,588.00 1.24
7 600311 荣华实 业 4,495,575.78 1.24
8 002155 湖南黄 金 4,414,844.44 1.22
9 601069 西部黄 金 4,296,220.10 1.18
10 600988 赤峰黄 金 4,271,922.42 1.18
11 002372 伟星新 材 3,452,346.69 0.95
12 600563 法拉电 子 3,234,175.00 0.89
13 002113 天润数 娱 3,044,217.00 0.84
14 000726 鲁
泰Ａ 3,027,618.00 0.83
15 300409 道氏技 术 2,954,394.93 0.81
16 002709 天赐材 料 2,928,247.00 0.81
17 002407 多氟多 2,914,112.00 0.80
18 300484 蓝海华 腾 2,897,481.32 0.80
19 300429 强力新 材 2,868,344.56 0.79
20 000488 晨鸣纸 业 2,862,240.32 0.79
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累计卖出金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000587 金洲慈 航 3,206,734.00 0.88
2 002113 天润数 娱 3,079,766.00 0.85
3 601899 紫金矿 业 3,048,325.00 0.84
4 600385 山东金 泰 3,004,894.77 0.83
5 600766 园城黄 金 2,961,235.00 0.82
6 600489 中金黄 金 2,934,104.36 0.81
7 600311 荣华实 业 2,879,401.02 0.79
8 300429 强力新 材 2,860,782.40 0.79
9 002155 湖南黄 金 2,854,585.00 0.79
10 601069 西部黄 金 2,769,158.00 0.76 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 26 页 共 34 页
11 600988 赤峰黄 金 2,755,134.00 0.76
12 300474 景嘉微 2,750,118.00 0.76
13 300484 蓝海华 腾 2,643,512.00 0.73
14 002709 天赐材 料 2,529,595.00 0.70
15 002460 赣锋锂 业 2,520,770.27 0.70
16 300156 神雾环 保 2,499,612.40 0.69
17 600771 广誉远 2,322,516.00 0.64
18 300494 盛天网 络 2,254,116.00 0.62
19 600547 山东黄 金 1,936,607.00 0.53
20 603686 龙马环 卫 1,861,303.00 0.51
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
354,006,005.26
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 165,698,210.32
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 74,362,500.00 20.50
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 455,280.00 0.13
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 74,817,780.00 20.63
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160023 16 附 息国 债
23
500,000 48,680,000.00 13.42
2 010303 03 国债 ⑶ 180,000 18,315,000.00 5.05 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
第 27 页 共 34 页
3 010107 21 国债(7) 70,000 7,367,500.00 2.03
4 110030 格力转 债 4,000 455,280.00 0.13
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1701 IC1701 5 6,217,200.00 35,280.00 -
IC1702 IC1702 5 6,138,000.00 34,960.00 -
IC1706 IC1706 -5 -5,892,800.00 -126,560.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -56,320.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） -341,720.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -56,320.00
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 主要 目的， 在风 险可
控的前 提下 ，本 着谨 慎原 则，参 与股 指期 货的 投资 ，以管 理投 资组 合的 系统 性风险 ，改 善组 合的
风险收 益特 性。 套期 保值 将主要 采用 流动 性好 、交 易活跃 的期 货合 约。 本基 金在进 行股 指期 货投
资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股指 期货 的定 价模型 寻求 其合 理的
估值水 平。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组， 授权特 定的 管理 人员 负责 股指期 货的 投资
审批事 项， 同时 针对 股指 期货交 易制 定投 资决 策流 程和风 险控 制等 制度 并报 董事会 批准 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ，有 助于 管理 债券 组合久 期、 流动 性和 风险 水平。 基金 管理
人将按 照相 关法 律法 规的 规定， 结合 对宏 观经 济形 势和政 策趋 势的 判断 、对 债券市 场进 行定 性和
定量分 析， 构建 量化 分析 体系， 对国 债期 货和 现货 的基差 、国 债期 流动 性、 套保有 效等 指标 进行大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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跟踪监 控， 在最 大限 度保 证基金 资产 安全 的基 础上 力求实 现长 期稳 定增 值。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查，或 在报 告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定备选股票库 之外 股票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,700,504.54
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 575,747.14
5 应收申 购款 31,064.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,307,316.44
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110030 格力转 债 455,280.00 0.13
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,099 61,195.81 73,523,239.57 19.70% 299,709,990.38 80.30%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,812,049.61 0.4855%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 9 月 20 日 ） 基金 份额 总额
560,560,675.30
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 6,263,608.07
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 193,591,053.42
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 373,233,229.95
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
本年度 支付 的审 计费 用 为6 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1 、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称 “ 深圳证监
局”） 《关 于对 大成 基金 管 理有限 公司 采取 责令 整改 并暂停 办理 相关 业务 措施 的决定 》 ， 责令 公 司
进行整 改， 并暂 停受 理公 募基金 产品 注册 申请 6 个 月，暂 停受 理新 设子 公司 业务申 请 1 年， 对
相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 公司 高度 重视 ， 制 定并落 实相 关整 改措 施， 并及时 向深 圳证 监 局
提交整 改报 告。 目 前公 司 已完成 相关 整改 工作 。
2 、报 告期 内基 金托 管人 的 托管业 务部 门及 其相 关高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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万和证券 1 102,494,551.20 19.75% 93,405.46 19.76% -
招商证券 2 95,304,240.26 18.37% 86,851.82 18.37% -
东北证券 2 88,649,881.14 17.09% 80,786.54 17.09% -
光大证券 2 66,235,915.94 12.77% 60,361.30 12.77% -
兴业证券 2 61,990,877.92 11.95% 56,491.73 11.95% -
西部证券 1 31,954,530.87 6.16% 29,120.53 6.16% -
上海证券 1 27,499,379.82 5.30% 25,060.60 5.30% -
国盛证券 1 27,119,318.03 5.23% 24,714.17 5.23% -
国泰君安 2 17,581,638.60 3.39% 16,021.92 3.39% -
天风证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
西藏东财 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - - 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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北京高华 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
中金公司 3 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
银河证券 4 - - - - -
注：1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本基金 本报 告期 末所 有席 位均为 本报 告期 内新 增。 本报告 期内 退租 交易 单元 ：无。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - 860,000,000.00 13.68% - -
东北证券 25,777,378.09 55.96% 2,790,000,000.00 44.38% - - 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要
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光大证券 10,962,833.70 23.80% 2,290,000,000.00 36.42% - -
兴业证券 1,091,726.58 2.37% 170,000,000.00 2.70% - -
上海证券 4,310,318.12 9.36% 135,000,000.00 2.15% - -
国泰君安 3,919,738.10 8.51% 42,000,000.00 0.67% - -
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 根 据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公司 章 程>的 公告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
2、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （以 下简 称 “董事 会 ” ） 审议
通 过，杜鹏 女士不 再担任公 司督察长 。董事 会同时决 议，同意 在公司 新督察长 任职前， 由公司
总经理 罗登 攀先 生代 为履 行督察 长职 务， 代为 履职 时间不 超 过90 日。
3、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 ， 陈翔凯 先生 、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
大成基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月25 日
