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大成内需增长混合A(090015)

大成内需增长混合:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
大成内需增长混合型证券投资基金 
2016 年 年 度报 告 摘要 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 银 行 股 份 有 限公 司 
送出日期:2017 年 3 月25 日 
 
 
 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 
第 2 页 共 34 页


§1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 3 月 23 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本 报告 中财 务资 料已 经审计 。普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 为本 基金 出具 了无 保留意 见的 审计 报告 ,请 投资者 注意 阅读 。


本报告 期 自 2016 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日止 。 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 34 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金简 称 大成内 需增 长混 合 基金主 代码 090015 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 6 月 14 日 基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 270,166,648.05 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 大成内 需增 长混 合 A 大成内 需增 长混 合 H 下属分 级基 金的 交易 代码 : 090015 960018 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 270,111,196.69 份 55,451.36 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于受 益于 内需增 长的 行业 中的 优质 上市公 司, 力 争充 分 分 享 中 国 经 济 增 长 以 及 经 济 结 构 转 型 带 来 的 投 资 收 益 , 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值。 投资策 略 本基金 采用 积极 主动 的投 资策略 。 以宏 观经 济和 政 策研究 为基 础 , 通 过影 响 证 券市场 整体 运行 的内 外部 因素分 析 , 实 施大 类资 产 配置 ; 分 析以 内需 增长 为 重 要推动 力的 中国 经济 转型 进程中 的政 策导 向与 经济 结构调 整的 特点, 研 究 国 内 消费需 求以 及与 之紧 密关 联的投 资需 求的 增长 规律 , 结合经 济周 期与 产 业 变 迁 路径的 分析 ,实 施行 业配 置;以 相关 的投 资主 题和 内需增 长受 益行 业为 线 索 , 通过公 司基 本面 的考 量 , 精选优 质上 市公 司股 票 , 力求实 现基 金资 产的 长期 稳 健增值 。 为有效 控制 投资 风险 ,本 基金将 根据 风险 管理 的原 则适度 进行 股指 期货 投 资 , 股指期 货投 资将 根据 风险 管理 的 原则 , 以套 期保 值 为目的 , 并按 照中 国金 融 期 货交易 所套 期保 值管 理的 有关规 定执 行, 对 冲系 统 性风险 和某 些特 殊情 况 下 的 流动性 风险 等。 业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数+20%× 中证综 合债 券指 数 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 预期 收益 都要 低于股 票型 基金 、 高于 债 券 型基金 和货 币市 场基 金 , 属于证 券投 资基 金中 较高 风险 、 较 高预 期收 益的 品 种。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 罗登攀 王永民 联系电 话 0755-83183388 010-66594896 电子邮 箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 4 页 共 34 页


2.4 信息披露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 §3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和 指标 2016 年 2015 年 2014 年 大成内 需增 长混 合 A 大成内 需增 长混 合 H 大成内 需增 长混 合 A 大成内 需增 长混 合 A 本期已 实现 收益 -26,481,748.65 -68,707.94 124,337,425.84 91,815,206.01 本期利 润 -101,173,710.77 287,222.39 166,150,733.40 94,438,085.62 加权平 均基 金份 额 本期利 润 -0.3673 0.6371 0.6710 0.2958 本期基 金份 额净 值 增长率 -15.86% 11.84% 73.25% 36.03% 3.1.2 期末 数据 和 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配基 金 份额利 润 0.9122 0.9130 0.9936 0.4501 期末基 金资 产净 值 602,031,248.57 123,645.98 654,008,275.09 307,131,495.27 期末基 金份 额净 值 2.229 2.230 2.649 1.529 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3、 本 基金 H 类基 金份 额 于 2016 年 3 月 3 日 初次 确 认申购 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 大成内 需增 长混 合 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -3.04% 0.92% 1.13% 0.58% -4.17% 0.34% 过去六 个月 -0.27% 0.89% 4.11% 0.61% -4.38% 0.28% 过去一 年 -15.86% 1.84% -8.39% 1.12% -7.47% 0.72% 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 5 页 共 34 页


过去三 年 98.31% 2.12% 40.23% 1.43% 58.08% 0.69% 过去五 年 169.53% 1.85% 41.32% 1.30% 128.21% 0.55% 自基金 合同 生效起 至今 122.90% 1.78% 18.78% 1.28% 104.12% 0.50%








大成内 需增 长混 合 H 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -3.04% 0.92% 1.13% 0.58% -4.17% 0.34% 过去六 个月 -0.27% 0.89% 4.11% 0.61% -4.38% 0.28% 自基金 合同 生效起 至今 11.84% 1.27% 7.18% 0.71% 4.66% 0.56% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 6 页 共 34 页


注:1 、本 基金 H 类基 金 份额 于 2016 年 3 月 3 日 初 次确认 申购 。 2、 按 基金 合同 规定, 本基 金自基 金合 同生 效之 日 起 6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约定 ,截 至报 告日 本基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。 3.2.3


过去五年基金每年净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 34 页


注:本基金 H 份额 2016 年净值 增长 率表 现期 间 为 2016 年 3 月 3 日至 2016 年 12 月 31 日。 3.3 过去三年基金的利润 分配 情况 本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ,于 1999 年 4 月 12 日正 式成立 ,是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ,注 册资 本 为 2 亿元 人民 币, 注册 地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 , 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公 司(25%) 、中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。主要业 务是公募基金 的募集、销 售和管理,还 具有 全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、 特定客 户资 产管 理 和 QDII 业务资 格。 经过十多年的 稳健发展 , 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多 样,构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品 线。截 至 2016 年 12 月 31 日, 本基 金管 理人 共管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基 金,4 只 QDII 基金 及 68 只开 放式 证券 投 资基金 。 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 34 页


4.1.2 基金经理(或基金经 理小 组)及基金经理助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 李 本 刚 先 生 本 基 金 基 金 经 理 股 票 投 资 部总监 2012 年 9 月 4 日 - 16 年 管理学 硕士 。 2001 年 至 2010 年 先后 就 职 于 西 南证 券股 份有 限 公 司 、中 关村 证券 股 份 有 限公 司和 建信 基 金 管 理有 限公 司, 历 任 研 究员 、高 级研 究 员。 2010 年 8 月 加入 大 成 基金 管理 有限 公 司 , 历任 研究 部高 级 研 究 员、 行业 研究 主 管。 2012 年 9 月 4 日 至 2015 年 7 月 1 日任 大 成 内需 增长 股票 型 证 券 投资 基金 基金 经 理, 2015 年 7 月 2 日 起 任 大成 内需 增长 混 合 型 证券 投资 基金 基 金经理 。 2014 年 4 月 16 日至 2015 年 7 月 2 日 任 大成 消费 主题 股 票 型 证券 投资 基金 基 金经理 , 2015 年 7 月 3 日起 至 2015 年 10 月 21 日任 大 成消 费 主 题 混合 型证 券投 资 基金 基 金经 理 。2014 年 5 月 14 日至 2015 年 5 月 25 日 任大 成灵 活 配 置混 合型 证券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2015 年 9 月 18 日起 任 大 成睿 景灵 活配 置 混 合 型证 券投 资基 金 基金经 理。2016 年 9 月 13 日起 任 大成 景 明 灵 活配 置混 合型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 现任 股票 投资 部 总 监 。具 有基 金从 业 资格。 国籍 :中 国 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 34 页


李博先 生 本 基 金 基 金经理 2015 年 8 月 26 日 - 7 年 工学硕 士,2009 年 9 月至 2010 年 8 月 就职 于 韩 国 SK Telecom 首尔总 部;2010 年 8 月至 2011 年 5 月 就职 于 国 信 证 券 任 研 究 员;2011 年 5 月 起加 入 大 成基 金管 理有 限 公 司 ,历 任大 成基 金 电 子 行业 、互 联网 传 媒 行 业分 析师 、基 金 经理助 理 , 2014 年 10 月 28 日至 2015 年 4 月 20 日担 任 大成 内 需 增 长股 票型 证券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理。2015 年 4 月 21 日 起 担任 大成 互联 网 思 维 混合 型证 券投 资 基 金 基 金经 理 。2015 年 8 月 26 日 起担 任大 成 内 需增 长混 合型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。2016 年 11 月 4 日 起 担任 大成 精选 增 值 混 合型 证券 投资 基 金 基 金经 理。 具有 基 金 从 业资 格。 国籍 : 中国 注:1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券 业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 内需增长混 合型 证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定,在基金管 理运作中 , 大成内需增 长混合型 证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、 行业监管规则 和基金合 同 等规定,本基 金没有发 生 重大违法违规 行为,没 有 运用基金财 产进行内 幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ,整体运 作 合法、合规 。本基金 将继续 以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ,承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管理和 运用基金 财 产,在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ,努力为基 金份额持大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 34 页


有人谋 求最 大利 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定, 公司制订 了 《大成基金管 理 有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合 严格按照制度 的规定, 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ,内容包 括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部 负责提供投资 研究支持 , 投资部门负责 投资决策 , 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ,监察稽 核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核,风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ,通过多 部门的 协 作 互控 ,保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和 工具, 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价 差进行分析。 分析结果 表 明:债券交易 同向交易 频 率较低;股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于 市场因素(如 个股当日 价 格振幅较高) 及组合经 理 交易时机选择 ,即投资 组 合成交时间 不一致以 及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大,但结 合 交易价差专 项统计分 析,未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期内,基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交 易存 在 9 笔同 日反 向交 易 , 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数 型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ,但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的 单边交 易量 超过 该股 当日 成交量 5% 的 情形 ;主 动 投资组 合间 债券 交易 存在 2 笔同 日反 向交 易, 原因为投资策 略需要。 投 资组合间相邻 交易日反 向 交易的市场成 交比例、 成 交均价等交 易结果数 据表明 该类 交易 不对 市场 产生重 大影 响, 无异 常。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 2016 年二 级市 场起 伏较 大 , 但从 指数 看, 波动 主要 集中在 年初 的熔 断。 在此 之后, 市场 整体 平稳运 行, 内部 结构 性行 业是一 季度 之后 的主 旋律 。 回头 看, 市 场全 年都 在 追逐 “ 各个 层面 的相 对大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 34 页


确定性 ” , 上 半年 的新 兴行 业主题 , 如 新能 源车 产业 链; 到 业绩 成长 , 如 电子 行业; 到新 政策 , 如 ppp 、 混 改等; 以及 后续 的 资本价 值重 估, 如家 电、 房地产 以及 险资 举牌 行情 。 在此 过程 中, 短 期 的市场方向变 化快,不 易 高质量的把握 。因此, 我 们看好的是具 备中长期 成 长性、产业 进展与二 级市场估值匹 配度较高 的 新兴板块,以 及受益于 产 业格局改善的 优质传统 行 业公司。我 们认为, 目前看,资本 市场去杠 杆 去泡沫是下一 阶段市场 的 主要特点,因 此我们后 续 还会坚持这 一投资策 略。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 报告期 内本 基 金 A 类净 值 增长率 为-15.86% , 期 间业 绩比较 基准 收益 率为-8.39% , H 类 净值 增 长率 为 11.84% ,期 间业 绩 比较基 准收 益率 为 7.18% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 展望 2017 年, 整体 经济 的 底部复 苏相 对较 明确 , 中 游如机 械 、 电 力设 备等 更 新及升 级需 求有 望持续,产能 周期可能 延 续,上半年的 流动性也 相 对充裕,整体 经济趋势 拐 点向下可能 性不大; 同时,国内部 分优势行 业 ,如家电、汽 车、电子 等 具备国际化能 力,在市 场 份额或产业 链价值分 配上取 得突 破性 进展 ;而 中期看 ,CPI 预计处 于 为 2% 的温 和水 平, 整体 滞胀 风险不 大。 我们认为,目 前看,资 本 市场去杠杆去 泡沫是下 一 阶段市场的主 要特点, 经 济企稳复苏的 大 背景下 ,我 们后 续将 坚持 精选内 生成 长、 重视 中长 期白马 的这 一投 资策 略 。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会, 公司估值 委 员会主要负责 估 值政策和估值 程序的制 定 、修 订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定 收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司 估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历,估值 委 员会成员中 包括两名 投资组 合经 理。 股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投 资品种的动态 ,评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境 发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ,从而确 定 估值日需要 进行估值 测算或者调整 的投资品 种 ;提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进 行公允价值定 价与计量 ; 定期对估值政 策和程序 进 行评价,以保 证其持续 适 用;基金运 营部负责 日常的基金资 产的估值 业 务,执行基金 估值政策 , 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项; 监察稽核 部负责审核估 值政策和 程 序的一致性, 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制,并负责 估值调整大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 34 页


事项的 信息 披露 工作 。 本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行,并与 托管银行 的 估值结果核对 一 致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ,基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员,对 本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ,向估值 委 员会提供估 值参考信 息,参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券,基金管 理人及时 启 动特别估值 程序,由 估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/ 中证 指数 有限 公司签 署服 务协 议 , 由 其 按约定 提供 在银 行间 同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 (估 值处 理标 准另 有 规定的 除外 )的 估值 数据 。 4.7 管理人对 报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配 事项。 4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称 “ 本托管人 ” )在对大成内需增长混合型证券投 资基金(以下称 “ 本基金 ” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 34 页


5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财 务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理 ” 部分 未 在托管 人复 核范 围内 ) 、 投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。 §6 审计报告 本基金 2016 年年 度财 务 会计报 告已 经普 华永 道中 天会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计 ,注 册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容,应阅 读年度 报告 正文 。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 大成 内需 增长 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 87,342,857.28 86,285,005.78 结算备 付金 3,692,803.13 4,665,720.62 存出保 证金 299,003.62 476,441.23 交易性 金融 资产 513,426,972.92 556,445,631.60 其中: 股票 投资 513,426,972.92 556,445,631.60 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 9,470,447.38 应收利 息 15,597.02 54,405.01 应收股 利 - - 应收申 购款 318,090.27 10,387,044.09 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 605,095,324.24 667,784,695.71 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 14 页 共 34 页


负债和所有者权益 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 8,948,582.97 应付赎 回款 291,538.64 1,719,663.48 应付管 理人 报酬 765,119.25 818,984.20 应付托 管费 127,519.85 136,497.36 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 1,595,371.06 1,996,326.62 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 160,880.89 156,365.99 负债合 计 2,940,429.69 13,776,420.62 所有者权益:


实收基 金 270,166,648.05 246,913,889.85 未分配 利润 331,988,246.50 407,094,385.24 所有者 权益 合计 602,154,894.55 654,008,275.09 负债和 所有 者权 益总 计 605,095,324.24 667,784,695.71 注: 报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日 , 大成 内需增 长 基金 A 类基 金份 额净 值 2.229 元 , 大成 内需 增 长基金 H 类基 金份额 净值 2.230 元 ,基 金份 额总 额 270,166,648.05 份 ,其 中大 成内需 增长 基金 A 类基金 份 额 270,111,196.69 份,大 成内 需增 长基 金 H 类基金 份 额 55,451.36 份。


7.2 利润表 会计主 体: 大成 内需 增长 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 -82,172,380.28 187,090,656.00 1.利息 收入 916,688.59 713,727.49 其中: 存款 利息 收入 916,688.59 713,727.49 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 34 页


其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -9,159,029.93 142,100,421.35 其中: 股票 投资 收益 -10,922,764.53 140,962,392.81 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 1,763,734.60 1,138,028.54 3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “- ” 号填 列) -74,336,031.79 41,813,307.56 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 405,992.85 2,463,199.60 减:二、费用 18,714,108.10 20,939,922.60 1.管 理人 报酬 9,157,444.71 8,192,210.10 2.托 管费 1,526,240.81 1,365,368.32 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 7,637,702.86 10,981,758.51 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 392,719.72 400,585.67 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -100,886,488.38 166,150,733.40 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -100,886,488.38 166,150,733.40 7.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 大成 内需 增长 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 246,913,889.85 407,094,385.24 654,008,275.09 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - -100,886,488.38 -100,886,488.38 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 23,252,758.20 25,780,349.64 49,033,107.84 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 34 页


(净值 减少 以 “- ” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 181,238,273.53 218,338,285.27 399,576,558.80 2.基金 赎回 款 -157,985,515.33 -192,557,935.63 -350,543,450.96 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变 动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 270,166,648.05 331,988,246.50 602,154,894.55 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 200,871,399.03 106,260,096.24 307,131,495.27 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 166,150,733.40 166,150,733.40 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 46,042,490.82 134,683,555.60 180,726,046.42 其中:1.基 金申 购款 912,424,227.46 1,330,299,872.39 2,242,724,099.85 2.基金 赎回 款 -866,381,736.64 -1,195,616,316.79 -2,061,998,053.43 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变 动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 246,913,889.85 407,094,385.24 654,008,275.09


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : ______ 罗登 攀______














______ 周 立新______














____ 周立 新____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.2 税项 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2004]78 号《 财政 部、国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税 收大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 34 页


政策的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号《关 于上 市公 司 股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]125 号《 关于 内 地与香 港基 金互 认 有 关 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改 征 增 值 税 试 点 的 通 知 》 、 财 税 [2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 、 及 其他相 关财 税法 规和 实务 操作, 主要 税项 列示 如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围 , 不征收 营业 税。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股 票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对于内 地投 资者 持有 的 基金类 别 , 对 基金 取得 的 企业债 券利 息收 入 , 应 由 发行债 券的 企业 在向基 金支 付利 息时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 对基金 从上 市公 司取 得的 股息红 利所 得, 持 股 期限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息红 利所 得全 额计入 应纳 税所 得额 ;持 股期限 在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额;持 股期 限超 过 1 年的 ,暂免 征收 个人 所得 税。对基金持 有的上市 公 司限售股,解 禁后取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算 纳税,持 股时间 自解 禁日 起计 算; 解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额。 上 述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 对于香港市场 投资者通 过 基金互认持有 的基金类 别 ,对基金取得 的企业债 券 利息收入,应 由 发行债 券的 企业 在向 该内 地基金 分配 利息 时按 照 7% 的税率 代扣 代缴 所得 税。 对 基金从 上市 公司 取 得的股 息红 利所 得, 应由 内地上 市公 司向 该内 地基 金分配 股息 红利 时按 照 10% 的税 率代 扣代 缴所 得税。 (4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。 7.4.3 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 大成基 金管 理有 限公 司 (“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 光大证 券股 份有 限公 司 (“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 34 页


广东证 券股 份有 限公 司 (“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年 4 月 25 日前) 大成国 际资 产管 理有 限公 司(“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司 、基 金香港 代理 人 大成创 新资 本管 理有 限公 司(“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业 注:1. 根 据本基金 管理人大 成基金董 事会及 股东会的 有关决议 ,大成 基金原股 东广东证 券股份 有 限公司 将所 持大 成基 金 2% 股权以 拍卖 竞买 的方 式转 让给大 成基 金股 东中 泰信 托有限 责任 公司 。 上 述股权 变更 及修 改《 大成 基金管 理有 限公 司公 司章 程》的 工商 变更 手续 已 于 2016 年 4 月 25 日在 深圳市 市场 监督 管理 局办 理完毕 。 2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 光大证 券 536,148,454.24 10.50% 187,632,625.39 2.56% 7.4.4.1.2 债券交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的债券 交 易。 7.4.4.1.3 债券回购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券回购 交易 。 7.4.4.1.4 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金































































































金额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 光大证 券 488,593.26 10.50% - 0.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 34 页


当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 光大证 券 170,992.62 2.59% 170,992.62 8.57% 注:1. 上 述佣 金参 考市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记 结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务等。 7.4.4.2 关联方报酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 9,157,444.71 8,192,210.10 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,207,699.28 2,354,261.33 注: 支 付基 金管 理人 大成 基金 的管 理人 报酬 按前 一 日基金 资产 净 值 1.50% 的 年费率 计提 , 逐 日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,526,240.81 1,365,368.32 注:支 付基 金托管 人 中 国 银行 的 托管 费按 前一日 基 金资产 净值 0.25% 的年 费 率计提 ,逐 日累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 34 页


7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况 7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。 7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 87,342,857.28 868,365.17 86,285,005.78 647,712.06 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 7.4.5 期末(2016 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限 证券 7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于 期末持有的流通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.5.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值 单价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备 注 601375 中原 证券 2016 年 12 月 20 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 9 日 新股流 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托 生物 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603228 景旺 电子 2016 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 23.16 23.16 2,701 62,555.16 62,555.16 - 603689 皖天 然气 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603266 天龙 股份 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 34 页


300587 天铁 股份 2016 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002840 华统 股份 2016 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月 28 日 2017 年 1 月 6 日 新股流 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 603186 华正 新材 2016 年 12 月 26 日 2017 年 1 月 3 日 新股流 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新 交运 2016 年 12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 300586 美联 新材 2016 年 12 月 26 日 2017 年 1 月 4 日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里 马 2016 年 12 月 30 日 2017 年 1 月 10 日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱 信息 2016 年 12 月 27 日 2017 年 1 月 5 日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 注:基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户,选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基 金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股 上市后的约定 期限内不 能 自由转让;基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配 日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。 7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股 ) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000411 英特 集团 2016 年 12 月 27 日 重大 事项 22.10 2017 年 1 月 11 日 24.31 839,045 20,315,581.65 18,542,894.50 - 600171 上海 贝岭 2016 年 12 月 14 日 重大 事项 14.05 2017 年 2 月 16 日 14.90 838,100 12,966,492.39 11,775,305.00 - 注: 本 基金 截至 2016 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 34 页


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 513,426,972.92 84.85 其中: 股票 513,426,972.92 84.85 2 固定收 益投 资 - 0.00 其中: 债券 - 0.00








资产 支持 证券 - 0.00 3 贵金属 投资 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 91,035,660.41 15.04 7 其他各 项资 产 632,690.91 0.10 8 合计 605,095,324.24 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 B 采矿业 77,421,283.60 12.86 C 制造业 199,209,250.69 33.08 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 20,378,428.90 3.38 E 建筑业 41,159,124.42 6.84 F 批发和 零售 业 34,654,518.85 5.76 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,458.68 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 29,256,931.07 4.86 J 金融业 35,676,246.86 5.92 K 房地产 业 25,819,633.44 4.29 L 租赁和 商务 服务 业 4,325,000.00 0.72 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 34 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 39,589,096.41 6.57 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和 社会 工作 - 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 5,928,000.00 0.98 S 综合 - 0.00 合计 513,426,972.92 85.26 8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合


无。 8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601899 紫金矿 业 13,395,100 44,739,634.00 7.43 2 002738 中矿资 源 1,501,293 39,589,096.41 6.57 3 600477 杭萧钢 构 3,481,207 34,986,130.35 5.81 4 002777 久远银 海 320,292 28,890,338.40 4.80 5 000630 铜陵有 色 8,761,000 26,983,880.00 4.48 6 002050 三花智 控 2,299,906 25,390,962.24 4.22 7 300447 全信股 份 450,399 24,988,136.52 4.15 8 002683 宏大爆 破 2,769,305 24,591,428.40 4.08 9 000718 苏宁环 球 2,499,888 21,574,033.44 3.58 10 601169 北京银 行 1,999,986 19,519,863.36 3.24 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网 站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。 8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002683 宏大爆 破 52,349,825.50 8.00 2 002738 中矿资 源 50,853,634.26 7.78 3 601899 紫金矿 业 48,097,433.00 7.35 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 34 页


4 600477 杭萧钢 构 47,157,714.00 7.21 5 600104 上汽集 团 45,510,819.78 6.96 6 000625 长安汽 车 42,746,517.77 6.54 7 600110 诺德股 份 42,313,644.19 6.47 8 600386 北巴传 媒 41,366,992.02 6.33 9 300447 全信股 份 39,604,820.55 6.06 10 002624 完美世 界 39,138,647.71 5.98 11 300364 中文在 线 36,984,299.14 5.66 12 300072 三聚环 保 36,037,479.18 5.51 13 002050 三花智 控 35,534,548.58 5.43 14 000718 苏宁环 球 33,902,959.32 5.18 15 300144 宋城演 艺 33,697,526.22 5.15 16 002777 久远银 海 32,699,562.97 5.00 17 000802 北京文 化 30,899,610.66 4.72 18 300461 田中精 机 30,297,116.38 4.63 19 600741 华域汽 车 29,521,667.92 4.51 20 000630 铜陵有 色 28,550,220.00 4.37 21 600547 山东黄 金 28,427,266.49 4.35 22 002601 佰利联 27,074,394.03 4.14 23 600622 嘉宝集 团 27,027,980.03 4.13 24 000036 华联控 股 25,315,859.64 3.87 25 600068 葛洲坝 25,149,288.20 3.85 26 002358 森源电 气 24,428,171.35 3.74 27 002343 慈文传 媒 24,321,706.78 3.72 28 002111 威海广 泰 24,264,064.33 3.71 29 600171 上海贝 岭 23,796,398.93 3.64 30 002235 安妮股 份 23,502,630.43 3.59 31 601611 中国核 建 23,300,454.00 3.56 32 002537 海立美 达 23,269,261.55 3.56 33 600990 四创电 子 22,595,186.60 3.45 34 603788 宁波高 发 22,452,713.56 3.43 35 002355 兴民智 通 22,248,434.84 3.40 36 002667 鞍重股 份 22,053,495.31 3.37 37 600150 中国船 舶 20,798,112.00 3.18 38 601600 中国铝 业 20,594,889.79 3.15 39 601169 北京银 行 20,426,626.04 3.12 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 34 页


40 002236 大华股 份 20,319,185.29 3.11 41 000411 英特集 团 20,315,581.65 3.11 42 600115 东方航 空 19,964,506.00 3.05 43 002285 世联行 19,455,943.80 2.97 44 600259 广晟有 色 19,276,302.63 2.95 45 002400 省广股 份 18,683,428.96 2.86 46 600328 兰太实 业 18,446,649.57 2.82 47 300033 同花顺 18,372,330.72 2.81 48 000758 中色股 份 18,292,118.38 2.80 49 300408 三环集 团 18,281,711.74 2.80 50 002370 亚太药 业 18,214,285.85 2.79 51 300251 光线传 媒 17,615,736.88 2.69 52 300291 华录百 纳 17,554,330.58 2.68 53 603766 隆鑫通 用 17,269,747.50 2.64 54 002434 万里扬 17,197,282.44 2.63 55 600015 华夏银 行 16,996,790.04 2.60 56 300109 新开源 16,414,628.30 2.51 57 300498 温氏股 份 16,377,318.67 2.50 58 001979 招商蛇 口 15,990,462.82 2.44 59 000100 TCL 集团 15,958,341.00 2.44 60 600571 信雅达 15,740,780.65 2.41 61 300284 苏交科 15,568,073.70 2.38 62 002739 万达院 线 15,275,484.00 2.34 63 600887 伊利股 份 15,031,620.17 2.30 64 002640 跨境通 14,991,920.00 2.29 65 600383 金地集 团 14,837,471.07 2.27 66 000021 深科技 14,810,085.84 2.26 67 002456 欧菲光 14,806,498.12 2.26 68 600109 国金证 券 14,778,986.17 2.26 69 300302 同有科 技 14,753,402.74 2.26 70 600500 中化国 际 14,647,685.79 2.24 71 603026 石大胜 华 14,564,962.00 2.23 72 600740 山西焦 化 14,475,364.35 2.21 73 600497 驰宏锌 锗 14,280,302.53 2.18 74 002517 恺英网 络 14,236,063.62 2.18 75 002597 金禾实 业 14,116,208.40 2.16 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 34 页


76 002281 光迅科 技 13,903,468.20 2.13 77 603030 全筑股 份 13,638,237.40 2.09 78 002775 文科园 林 13,557,575.76 2.07 79 601233 桐昆股 份 13,497,984.74 2.06 注:本项中 “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交 易费用 。 8.4.2


累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002355 兴民智 通 66,231,003.40 10.13 2 300072 三聚环 保 49,099,444.98 7.51 3 600110 诺德股 份 48,966,155.31 7.49 4 002517 恺英网 络 44,919,225.73 6.87 5 600386 北巴传 媒 43,220,584.28 6.61 6 600104 上汽集 团 42,721,517.59 6.53 7 000625 长安汽 车 40,995,651.85 6.27 8 002624 完美世 界 39,269,402.23 6.00 9 300144 宋城演 艺 38,691,995.18 5.92 10 000802 北京文 化 38,538,637.00 5.89 11 002456 欧菲光 35,614,416.48 5.45 12 300461 田中精 机 35,605,164.50 5.44 13 002601 佰利联 33,098,382.60 5.06 14 300364 中文在 线 31,932,070.17 4.88 15 002343 慈文传 媒 31,118,674.53 4.76 16 600547 山东黄 金 29,688,755.64 4.54 17 600741 华域汽 车 28,290,652.18 4.33 18 603788 宁波高 发 27,068,236.33 4.14 19 002537 海立美 达 26,632,015.57 4.07 20 600622 嘉宝集 团 26,504,865.89 4.05 21 002683 宏大爆 破 25,778,818.59 3.94 22 600068 葛洲坝 25,257,875.37 3.86 23 000036 华联控 股 24,828,868.50 3.80 24 002358 森源电 气 23,872,824.44 3.65 25 002111 威海广 泰 23,509,676.39 3.59 26 000892 星美联 合 23,298,266.88 3.56 27 600990 四创电 子 22,880,147.45 3.50 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 34 页


28 600150 中国船 舶 22,012,111.19 3.37 29 600115 东方航 空 21,969,835.38 3.36 30 002235 安妮股 份 21,338,464.25 3.26 31 600328 兰太实 业 21,263,532.61 3.25 32 300458 全志科 技 20,759,454.18 3.17 33 002434 万里扬 20,308,485.00 3.11 34 300447 全信股 份 19,699,854.91 3.01 35 002174 游族网 络 19,667,789.44 3.01 36 002370 亚太药 业 19,177,444.18 2.93 37 600259 广晟有 色 18,840,440.40 2.88 38 300251 光线传 媒 18,808,560.28 2.88 39 002667 鞍重股 份 18,428,378.74 2.82 40 002236 大华股 份 18,415,954.71 2.82 41 601611 中国核 建 18,183,560.70 2.78 42 300302 同有科 技 18,030,595.71 2.76 43 002285 世联行 17,844,056.92 2.73 44 603766 隆鑫通 用 17,723,098.40 2.71 45 300284 苏交科 17,699,980.89 2.71 46 002400 省广股 份 17,485,101.64 2.67 47 002431 棕榈股 份 17,429,591.06 2.67 48 300467 迅游科 技 17,186,749.59 2.63 49 300408 三环集 团 17,179,283.18 2.63 50 002730 电光科 技 17,107,401.95 2.62 51 600303 曙光股 份 17,066,009.55 2.61 52 002597 金禾实 业 16,909,871.38 2.59 53 300291 华录百 纳 16,692,549.18 2.55 54 300033 同花顺 16,458,415.71 2.52 55 600887 伊利股 份 16,287,237.13 2.49 56 300395 菲利华 16,238,412.07 2.48 57 000021 深科技 16,089,747.68 2.46 58 000758 中色股 份 15,815,108.08 2.42 59 600740 山西焦 化 15,725,134.54 2.40 60 600500 中化国 际 15,688,239.25 2.40 61 000568 泸州老 窖 15,558,795.81 2.38 62 001979 招商蛇 口 15,519,440.09 2.37 63 600497 驰宏锌 锗 15,284,361.46 2.34 64 600383 金地集 团 15,246,220.00 2.33 65 600571 信雅达 15,223,594.43 2.33 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 34 页


66 300498 温氏股 份 15,198,522.00 2.32 67 000100 TCL 集团 15,174,107.42 2.32 68 300338 开元仪 器 14,969,949.25 2.29 69 002127 南极电 商 14,874,707.75 2.27 70 600109 国金证 券 14,100,944.23 2.16 71 002739 万达院 线 14,015,764.67 2.14 72 002738 中矿资 源 13,860,402.08 2.12 73 603026 石大胜 华 13,770,459.55 2.11 74 300109 新开源 13,343,179.78 2.04 75 002131 利欧股 份 13,184,796.98 2.02 76 600330 天通股 份 13,082,943.08 2.00 注:本项中 “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交 易费用 。 8.4.3


买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,575,382,510.40 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,533,142,372.76 注:本 项中 “ 买入 股票 的成 本( 成交) 总额” 及“ 卖 出股 票 的收入( 成交) 总额” 均按 买 卖成交 金额 (成 交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费 用。 8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。 8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 34 页


8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓。 8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 股指 期货 投资 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期保值 为目 的, 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情况 下的 流动 性风 险。 8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的, 或在 报告编制日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。 8.12.2


基金投资的前十名股 票中 ,没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外股 票。 8.12.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 299,003.62 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 15,597.02 5 应收申 购款 318,090.27 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 632,690.91 8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 30 页 共 34 页


8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 大 成 内 需 增 长 混 合 A 35,521 7,604.27 31,453,776.57 11.64% 238,657,420.12 88.36% 大 成 内 需 增 长 混 合 H 1 55,451.36 55,451.36 100.00% - 0.00% 合计 35,522 7,605.61 31,509,227.93 11.66% 238,657,420.12 88.34% 注:1 、上述 机构/ 个人 投资者 持有份额占 总份额比例的 计算中,对 分级份额,比 例的分母采 用各 自级别 的份 额, 对合 计数 ,比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 (即 期末基 金份 额总 额 ) 。 2、持 有人 户数 为有 效户 数 ,即存 量份 额大 于零 的账 户。 9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 大成内 需增 长混 合 A 147,881.66 0.0547% 大成内 需增 长混 合 H - 0.0000% 合计 147,881.66 0.0547% 9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 大成内 需增 长混 合 A 0~10 大成内 需增 长混 合 H 0 合计 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 大成内 需增 长混 合 A 0 大成内 需增 长混 合 H 0 合计 0 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 31 页 共 34 页


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 大成内 需增 长混 合 A 大成内 需增 长混 合 H 基金合 同生 效日 (2011 年 6 月 14 日 )基 金 份额总 额 1,429,930,353.67 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 246,913,889.85 - 本报告 期基 金总 申购 份额 180,163,389.20 1,074,884.33 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 156,966,082.36 1,019,432.97 本报告 期期 末基 金份 额总 额 270,111,196.69 55,451.36


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。








11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 一、基 金管 理人 的重 大人 事变动 基金管 理人 于 2016 年 6 月 25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公 告 》 ,经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过, 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司 副总经 理。 二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动 2016 年 12 月 ,郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事 变 动已按 相关 规定 备案 、公 告。





11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。





11.4 基金投资策略的改变 本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。





大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 32 页 共 34 页


11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 ( 特殊普 通合 伙) , 本会计 期间 应支 付的 审计 费用 为 60,000.00 元。 该 事务所 自基 金合 同生 效日 起为本 基金 提供 审 计 服务至 今。





11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 1 、报告期 内基金 管理人 收 到中国证 券监督 管理委员 会深圳监 管局( 以下简称 “ 深圳证监 局 ” ) 《 关 于对 大成 基金 管理 有限 公 司采 取责 令整 改并 暂停 办 理相 关业 务措 施的 决定 》 ,责 令公 司进行 整改, 并暂 停受 理公 募基 金产品 注册 申请 6 个月 , 暂停受 理新 设子 公司 业务 申请 1 年, 对相 关 责任人 采取 行政 监管 措施 。 公司 高度 重视 , 制 定并 落实相 关整 改措 施, 并及 时向深 圳证 监局 提 交 整改报 告。 目 前公 司已 完 成相关 整改 工作 。 2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。





11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 渤海证 券 2 614,091,317.79 12.03% 559,632.53 12.03% - 光大证 券 2 536,148,454.24 10.50% 488,593.26 10.50% - 招商证 券 2 493,106,516.84 9.66% 449,373.25 9.66% - 恒泰证 券 1 329,493,716.25 6.46% 300,267.99 6.45% 新增 银河证 券 1 314,552,071.83 6.16% 286,656.59 6.16% - 东莞证 券 1 275,034,534.74 5.39% 250,643.83 5.39% - 国泰君 安 1 229,162,929.08 4.49% 208,848.76 4.49% - 万联证 券 1 228,305,889.26 4.47% 208,057.88 4.47% - 长江证 券 1 203,495,158.90 3.99% 185,450.73 3.99% - 国海证 券 1 172,763,365.18 3.38% 157,442.34 3.38% - 湘财证 券 1 170,132,727.59 3.33% 155,041.05 3.33% - 海通证 券 2 164,604,253.01 3.22% 150,003.36 3.22% - 中投证 券 3 151,651,337.86 2.97% 138,198.02 2.97% - 申万宏 源 1 143,626,170.13 2.81% 130,897.07 2.81% - 安信证 券 2 142,578,199.72 2.79% 130,091.60 2.80% - 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 33 页 共 34 页


中泰证 券 1 135,973,348.76 2.66% 123,910.44 2.66% - 国都证 券 1 130,331,344.76 2.55% 118,773.10 2.55% - 国信证 券 1 104,435,506.03 2.05% 95,177.65 2.05% - 广发证 券 1 83,526,494.51 1.64% 76,116.92 1.64% - 长城证 券 1 75,448,983.03 1.48% 68,757.08 1.48% - 东方证 券 1 73,402,619.61 1.44% 66,893.59 1.44% - 西南证 券 1 55,241,004.51 1.08% 50,341.89 1.08% - 东海证 券 1 52,766,103.24 1.03% 48,081.47 1.03% - 华鑫证 券 1 51,094,003.21 1.00% 46,562.60 1.00% - 方正证 券 1 49,602,949.01 0.97% 45,203.99 0.97% 新增 英大证 券 1 44,939,003.08 0.88% 40,951.26 0.88% - 华宝证 券 1 29,652,712.91 0.58% 27,021.25 0.58% - 江海证 券 1 26,352,828.17 0.52% 24,018.64 0.52% - 财富证 券 1 16,447,684.98 0.32% 14,991.26 0.32% - 平安证 券 1 6,300,815.04 0.12% 5,742.41 0.12% 新增 天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中信建 投 1 - 0.00% - 0.00% 新增 中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 华福证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 华林证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% - 华泰证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 注: 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 ( 证监 基金 字 [2007]48 号) 的有 关规 定 ,本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括: (一) 财务 状况 良好 ,最 近一年 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ; (三) 研究 实力 较强 ,能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ; 大成内需增长混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要 第 34 页 共 34 页


(四)具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件,有足 够的交易 和 清算能力, 满足各投 资组合 证券 交易 需要 ; (五) 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务; (六) 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 租用证券公司 交易单元 的 程序:首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价 表》 , 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 : 本报告 期内 本基 金新 增交 易单元 :恒 泰证 券、 方正 证券、 中信 建投 、平 安证 券。 本报告 期内 本基 金退 租交 易单元 :中 泰证 券。 §12 影响投资者决策的其 他重 要信息 1、 根 据 2016 年 4 月 27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公 司章 程> 的公 告》 , 根据大 成基 金管 理有 限公 司 (以 下简称 “ 本 公司 ” ) 第六届 董事 会第 十四 次会 议和 2016 年第 一 次 临 时股东会 的有关 决议,本 公司原股 东广东 证券股份 有限公司 通过其 破产管理 人将所持 本公司 2% 股权 (对 应出 资 额 400 万元) 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 , 广东证 券股 份有 限公司 退 出本公 司投 资, 中泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50%(对 应出资 额 1 亿元 ) , 同 时 , 就本公 司股 权变 更的 相关 内容修 改 《大 成基 金管 理有 限公司 公司 章程 》 。 本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年 4 月 25 日在深 圳市 市场 监督 管理 局办 理 完毕 。 2、 基金 管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的公告 》 , 经大 成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 ( 以下 简称 “ 董事会 ” ) 审议 通 过 ,杜鹏女 士不再 担任公司 督察长。 董事会 同时决议 ,同意在 公司新 督察长任 职前,由 公司总 经理罗 登攀 先生 代为 履行 督察长 职务 ,代 为履 职时 间不超 过 90 日。 3、 基金 管理 人于 2017 年 2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的公告 》 , 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 , 陈翔凯 先生 、 谭晓 冈先生 和姚 余栋 先生 担 任 公司副 总经 理。





大成基 金管 理有 限公 司 2017 年 3 月 25 日