大成健康产业混合型证券投资基金
2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2017 年 3 月 25 日
大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
大成健 康产 业股 票型 证券 投资基 金基 金合 同已 于 2014 年 1 月 24 日生 效。 自 基金合 同生 效以
来， 本基 金运 作平 稳。 根 据中国 证监 会 2014 年 7 月 7 日 颁布 的 《公 开募 集 证券投 资基 金运 作管 理
办法》 （以下 简称 “ 《运 作 办法》 ” ） 的 有关 规定， 经 与本基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司协 商一
致，自 2015 年 7 月 22 日 起本基 金名 称变 更为 “ 大 成 健康产 业混 合型 证券 投资 基金 ” ；基 金简 称变
更为“ 大成 健康 产业 混合 ” ；基金 类别 变更 为 “ 混合 型 ” 。基 金代 码保 持不 变， 仍 为 090020 。上 述事
项已报 中国 证监 会备 案。 因上述 变更 基金 名称 及基 金类别 事宜， 基金 管理 人 对 《基金 合同》 和 《托
管协议》的相 关条款进 行 了相应修改。 在修改过 程 中，基金管理 人根据《 运 作办法》和 基金运作
实际情况，对 《基金合 同 》的部分条款 进行了必 要 的调整。就前 述修改变 更 事项，本基 金管理人
已按照 相关 法律 法规 及《 基金合 同》 的约 定履 行了 相关手 续及 各项 信息 披露 工作。
按照基金合同 约定，本 次 变更对基金份 额持有人 利 益 无实质性不 利影响且 不 涉及基金合同 当
事人权 利义 务关 系发 生重 大变化 的情 形 ， 不 需要 召 开基金 份额 持有 人大 会 。 本基金 更名 后， 《大 成
健康产业股 票型证券 投资 基金基金合 同》 、 《大成 健 康产业股票 型证券投 资基 金托管协议 》等法 律
文件项 下的 全部 权利 、义 务由大 成健 康产 业混 合型 证券投 资基 金承 担和 继承 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。 安永华明会 计师事务 所 （特殊普通合 伙） 为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成健 康产 业混 合
基金主 代码 090020
交易代 码 090020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 24 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 35,048,729.88 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 与健 康产 业 相关 的优 质上 市公 司，
在 控 制风 险的 前提 下， 力争 为 投资 者创 造超 越业 绩比
较基准 的长 期资 本增 值。
投资策 略 本 基 金采 用自 上而 下和 自下 而 上相 结合 的主 动投 资策
略 。 以宏 观经 济和 政策 研究 为 基础 ，通 过分 析影 响证
券 市 场整 体运 行的 内外 部因 素 ，实 施大 类资 产配 置；
通 过 对健 康产 业各 个子 行业 发 展生 命周 期、 行业 景气
度、 行 业竞 争格 局、 技术 水平及 其发 展趋 势等 多角 度，
综 合 评估 各个 行业 的投 资价 值 ，实 施行 业配 置； 对健
康 产 业各 公司 在所 属行 业的 竞 争优 势进 行分 析， 结合
股票基 本面 指标 （包 括成 长性指 标和 估值 指标 ） ， 精 选
优质上 市公 司股 票， 构建 投资组 合。
为 有 效控 制投 资风 险， 本基 金 将根 据风 险管 理的 原则
适 度 进行 股指 期货 投资 。股 指 期货 投资 将根 据风 险管
理 的 原则 ，以 套 期 保值 为目 的 ，并 按照 中国 金融 期货
交 易 所套 期保 值管 理的 有关 规 定执 行， 对冲 系统 性风
险和某 些特 殊情 况下 的流 动性风 险等 。
业绩比 较基 准 申 万 医 药 生 物 行 业 指 数 ×80% ＋ 中 证 综 合 债 券 指 数
×20%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 风险 收 益水 平高 于货 币市 场基
金和债 券型 基金 ， 属 于中 高风险 的证 券投 资基 金品 种。
注：根 据中 国证 监会2014 年 1 月 24 日下 发的 《关 于 大成中 证 500 沪市 交易 型 开放式 指数 证券 投
资基金 联接 基金 基金 份额 持有人 大会 决议 备案 的回 函》 （ 基金 部函[2014]51 号 ） ， 大 成中 证 500 沪
市交易型开放 式指数证 券 投资 基金联接 基金转型 为 大成健康产业 股票型证 券 投资基金， 修改基金
合同中的基金 名称、基 金 类别、基金的 投资目标 、 投资范围、投 资理念和 投 资策略、业 绩比较基
准、风险收益 特征、基 金 投资组合比例 限制、基 金 的费用等条款 。修订后 的 《大成健康 产业股票大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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型证券 投资 基金 基金 合同 》自 2014 年1 月24 日起 正式生 效。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -5,329,241.32 769,391.42 -2,500,612.84
本期利 润 -12,203,163.93 7,832,978.02 -2,787,457.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3127 0.2051 -0.0493
本期基 金份 额净 值增 长率 -27.09% 26.81% -5.31%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0929 0.1608 -0.0191
期末基 金资 产净 值 31,793,957.24 46,762,223.82 35,373,079.73
期末基 金份 额净 值 0.907 1.244 0.981
注： 1.所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.本基 金自2014 年 1 月 24 日起 由大 成中证500 沪 市交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金转
为大成健康产 业股票型 证 券投资基金， 所涉及的 相 关累计数据计 算起始日 从 本次年报开 始由原大
成中 证 500 沪市 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 成立 日变 更为 大成 健康产 业股 票型 证 券
投资基 金合 同生 效日 。 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.73% 0.91% -2.07% 0.65% -2.66% 0.26%
过去六 个月 -2.99% 0.94% 3.65% 0.68% -6.64% 0.26%
过去一 年 -27.09% 1.89% -10.00% 1.39% -17.09% 0.50%
自基金 合同
生效起 至今
-12.45% 2.25% 51.76% 1.58% -64.21% 0.67%
注： 1. 根据 《大 成健 康产 业 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 ， 业 绩比 较基 准自2014 年1 月 24 日 起，
由“中证 500 沪 市指 数 × 9 5% ＋银 行活 期存 款利 率 （ 税后） ×5% ” 变 更为 “申 万医药 生物 行业 指数
×80% ＋中 证综合债 券指数 ×20%” ；基金业 绩比较基 准收益率在变 更前后期间 分别根据相应 的指
标计算 。
2. 本 基金 自2014 年1 月24 日 起由 大成 中证500 沪 市交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金转
为大成健康产 业股票型 证 券投资基金， 所涉及的 相 关数据计算起 始日从本 次 年报开始由 原大成中
证 500 沪市 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金成立 日变 更为 大成 健康 产业股 票型 证券 投 资
基金合 同生 效日 。
3.2.2 自基金转型以来 基金 份额 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注：1 、 根据 中国 证监 会2014 年1 月 24 日 下发 的 《关 于大成 中 证500 沪市 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金基 金份 额持有 人大 会决 议备 案的 回函》 （基 金部 函[2014]51 号） ，大 成中 证 500
沪市交易型开 放式指数 证 券投资基金联 接基金转 型 为大成健康产 业股票型 证 券投资基金 ，修改基
金合同中的基 金名称、 基 金类别、基金 的投资目 标 、投资范围、 投资理念 和 投资策略、 业绩比较
基准、风险收 益特征、 基 金投资组合比 例限制、 基 金的费用等条 款。修订 后 的《大成健 康产业股
票型证 券投 资基 金基 金合 同》 自 2014 年 1 月 24 日 起正式 生效 ，截 至报 告期 末本基 金合 同生 效 未
满一年 。
2、 按 照 《 大成 健康 产业 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 规 定， 基金 管理 人应 当自 2014 年 1 月 24
日( 基金合同 生效日)起 六 个月内使基 金的投资 组合 比例符合基 金合同的 约定 。截至报告 期末， 本
基金的 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 中规 定的 各项 比例。
3、根 据《 大成 健康 产业 混合 型证 券投 资基 金基 金合 同》 ， 业绩 比较 基准 自 2014 年 1 月 24 日起 ，
由“中证 500 沪 市指 数 × 9 5% ＋银 行活 期存 款利 率 （ 税后） ×5% ” 变 更为 “申 万医药 生物 行业 指数
×80% ＋中 证综合债 券指数 ×20%” ；基金业 绩比较基 准收益率在变 更前后期 间 分别根 据相应 的指
标计算 。
3.2.3 自基金转型以来基金 每年 净值增长率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
注：本 基金 自2014 年1 月 24 日(基 金合 同生 效日) 以来未 有利 润分 配事 项。 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成 了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，4 只 QDII 基
金及 68 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨 挺 先
生
本 基 金 基
金经理
2014 年 6 月
26 日
- 9 年
工 学 硕 士 。 曾 任 广 发 证 券
股 份 有 限 公 司 发 展 研 究 中
心研究 员；2012 年 8 月起
任 职 于 大 成 基 金 管 理 有 限
公 司 研 究 部 ， 历 任 研 究 部
研究员 。 2014 年 3 月 18 日
起 任 大 成 健 康 产 业 股 票 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助
理。2014 年 6 月 26 日至
2015 年7 月21 日 任大 成健
康 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，2015 年 7 月
22 日起 任大 成健 康产 业混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 7 月 8 日 任大
成 正 向 回 报 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 。
国籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 健康产业混 合型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成健康产 业混合型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益 的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级 市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在9 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主 动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年的A 股 市场 年初 遭 遇市场 熔断 后快 速下 挫， 创出年 内最 低点 ， 之 后指 数缓慢 上行 。 最
终， 上证 综指 下 跌12.31% 、 深 证成 指下 跌19.64% 、 中小板 指下 跌 22.89% 、 创 业板指 下 跌 27.71% 。
按照申万一级 行业分类 ， 唯一涨跌幅较 为正的行 业 是食品饮料（5.72%） ；其 他行业跌幅靠 前的分
别是传媒（-31.32% ） 、计 算机（-30.04% ） 、交 通运 输（-21.83% ） 、休闲 服务 （-21.37% ） 、公用 事
业（-17.92% ） 、 房地 产（-17.56% ） ， 以创 业板 为代 表 的新兴 产业 板块 遭遇 了深 幅调整 。
年初伴随市场 熔断而来 的 巨幅调整是出 乎我们意 料 的，而年初我 们较高的 仓 位也使得一月 结
束时我们已经 遭受了较 大 的损失。当时 我们判断 点 位已经处于低 位，并且 市 场风险大幅 释放，因
此在之后全年 我们持续 维 持了较高的仓 位，以试 图 挽回一月份承 受的损失 。 可惜的是基 于组合特
色， 我 们在 品种 选择 上选 择了较 为稳 健的 医疗 、 消 费和部 分成 长类 公司 ， 但 是回顾 来看 ，2016 年
市场触底后反 弹的先锋 是 以黄金为代表 的有色股 以 及长期触底的 钢铁、煤 炭 类周期股， 之后的家
电和白 酒蓝 筹也 有不 错表 现， 但 在我 们组 合中 配置 较少。 因此 我们 虽然 在2016 年的 剩 余 时间 中组
合净值 有所 回升 ，但 是依 然离挽 回一 季度 的损 失有 较大差 距。
目前组合调整 和配置思 路 如下：年初经 历熔断和 股 灾的心理阴影 虽然还未 完 全消除，但是 在
反复的市场震 荡中已经 有 所减轻，加上 市场点位 相 对较低，因此 连续暴跌 的 风险不大。 从宏观经
济来看，经济 有企稳迹 象 ，部分微观数 据反映出 部 分复苏的迹象 ，因此我 们 判断市场可 能处于酝
酿上涨 的底 部区 域。 因此 在本季 度我 们略 微加 大了 仓位弹 性， 并以2017 年 的 长期布 局着 眼开 始配
置组合 ，主 要聚 焦在 业绩 确定回 暖和 未来 景气 持续 高涨的 行业 。
在这样 的思 路下 ， 我 们组 合继续 以医 疗和 消费 为主 要配置 ， 减 持了 三季 度配 置的电 子类 股票 ，
加大了部分有 涨价和高 景 气预期的化工 类公司， 并 继续加大了医 疗类股票 的 比重，最后 ，自下而
上选择 了个 别个 股。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 资 产 净 值 为 0.907 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-27.09% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率-10.00% ， 低于 业 绩比较 基准 的表 现。 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2017 年的 展望 依然 是迷 雾 重重， 整体 来说 我们 处于 股灾后 的修 正期 和宏 观经 济下一 轮周 期的
启动期 ，我 们将 主要 从盈 利能力 、市 场流 动性 和风 险偏好 三个 方面 来阐 述。
盈利判 断： 从地 产周 期、 库存周 期、 时间 周期 、PPI 周期四 个方 面来 验 证2017 年 A 股 将再 度
进入下行周 期。 （1）地 产 周期：A 股 的构成大 部分 是传统周期 性行业， 而这 些传统行业 很多都 在
地产产 业链 上， 我们 预计 地产产 业链 景气 将 在 2017 年进一 步回 落。 因此 ，我 们预 测 2017 年 A 股
盈利下 行。 （2） 库存 周期 ：从历 史上 来看 ，产 成品 库存上 行周 期一 般是 1 到 2 年，在 产成 品库 存
上升的后期， 企业盈利 会 提前开始见顶 回落。16 年 产成品库存是 上行周期 ， 因此，我们预 计 17
年产成品周 期见顶而 企业 盈利将会下 行。 （3）时 间 周期：A 股 的盈利周 期一 般是 三年， 其中一 年
盈利回 升周 期， 两年 盈利 回落周 期， 而 2016 年的 盈 利向上 回升 一年 ，因 此我 们预计 2017 年 将是
盈利回 落期 。 （4）PPI 周期 ： 随着 国内 工业 品持 续涨 价，PPI 将 会进 一步 回升， 使得 A 股的 毛利 率
和盈利 增速 趋于 下降 。
流动性 判断 ：2017 年利 率 水平有 望先 升后 降， 流动 性先紧 后升 。 因 短期 内基 础货币 和货 币乘
数的扩张受限 （基础货 币 ：外汇占款一 直以来是 基 础货币的主要 投放方式 民 币汇率不断 下跌，外
汇占款 持续 下降 ， 基础 将 货币承 压 ； 货 币乘 数 ： 预 计 17 年地 产市 场的 调控 将 使房贷 减速 ， 以及 或
将 MPA 考核 纳入 表外 理财 ，对广 义信 贷的 约 束 加强 ，都会 对货 币乘 数产 生负 面影响 ） ，在 2017 年
上半年 物价 和房 价压 力依 然很大 以及 中美 利差 在不 断缩小 ， 为 控制 资本 外流 ， 货币政 策难 以宽 松。
但下半 年随 着经 济增 长和 价格水 平的 回落 ，货 币宽 松空间 有望 打开 。
风险偏 好判 断：2017 年风 险偏好 有望 先降 后升 。 “调 结构” 和 “稳 增长” 的矛 盾 已经显 现， “ 调
结构” 和 “稳 增长 ” 都 需 要获得 财政 的支 持， 资源 匹配难 度加 大。 若 “去 产 能” 和 “ 去杠 杆” ， 则
可能带 来宏 观数 据下 行 ， 加大了 “ 稳增 长 ” 的 难度 。 因 此 ，17 年上 半年 预计 风险偏 好仍 处于 较低
的水平 。 但17 年下 半年 “ 十九大 ”的 改革 预期 或将 能够提 升 风 险偏 好。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投 资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估 值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本基金 在本 报告 期内 ， 曾 出现了 连 续60 个工 作日 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 我 公司 已根
据法律 法规 及基 金合 同要 求拟定 相关 应对 方案 上报 中国证 券监 督管 理委 员会 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对大 成健 康产 业混合 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报告
本基 金2016 年 年度 财务 报 告已经 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 审 计， 注册 会计 师
签字出具了标 准无保留 意 见的审计报告 。投资者 欲 了解本基金审 计报告详 细 内容，应阅 读年度报
告正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 健康 产业 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 5,000,770.43 2,891,279.65
结算备 付金 157,727.69 568,077.57
存出保 证金 16,594.76 69,376.57
交易性 金融 资产 26,052,345.30 42,227,368.00
其中： 股票 投资 26,052,345.30 42,227,368.00
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - - 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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应收证 券清 算款 934,764.44 1,442,476.32
应收利 息 1,057.07 1,026.77
应收股 利 - -
应收申 购款 947.61 19,309.69
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 32,164,207.30 47,218,914.57
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 157,280.93 -
应付赎 回款 5,925.49 63,089.68
应付管 理人 报酬 39,814.20 62,059.30
应付托 管费 6,635.68 10,343.22
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 80,571.59 240,960.79
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 80,022.17 80,237.76
负债合 计 370,250.06 456,690.75
所有者权益：
实收基 金 35,048,729.88 37,604,250.04
未分配 利润 -3,254,772.64 9,157,973.78
所有者 权益 合计 31,793,957.24 46,762,223.82
负债和 所有 者权 益总 计 32,164,207.30 47,218,914.57
注：1 、 根据 中国 证监 会2014 年1 月 24 日 下发 的 《关 于大成 中 证500 沪市 交易 型开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金基 金份 额持有 人大 会决 议备 案的 回函》 （基 金部 函[2014]51 号） ，大 成中 证 500
沪市交易型开 放式指数 证 券投资基金联 接基金转 型 为大成健康产 业股票型 证 券投资基金 ，修改基
金合同中的基 金名称、 基 金类别、基金 的投资目 标 、投资范围、 投资理念 和 投资策略、 业绩比较
基准、风险收 益特征、 基 金投资组合比 例限制、 基 金的费用等条 款。修订 后 的《大成健 康产业股
票型证 券投 资基 金基 金合 同》 自 2014 年 1 月 24 日 起正式 生效 ，截 至报 告期 末本基 金合 同生 效 已
满一年 。
2、 报 告截 止 日2016 年12 月31 日， 基金 份额 净值 为 人民 币0.907 元， 基金 份额 总额35,048,729.88
份。 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主 体： 大成 健康 产业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
一、收入 -10,551,275.32 10,422,541.20
1.利息 收入 36,661.78 53,938.59
其中： 存款 利息 收入 36,661.78 53,938.59
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -3,744,712.84 3,066,373.81
其中： 股票 投资 收益 -3,887,579.38 2,933,086.92
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 142,866.54 133,286.89
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-6,873,922.61 7,063,586.60
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 30,698.35 238,642.20
减：二、费用 1,651,888.61 2,589,563.18
1．管 理人 报酬 545,968.60 731,912.96
2．托 管费 90,994.70 121,985.53
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 823,252.09 1,527,838.46
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 191,673.22 207,826.23
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-12,203,163.93 7,832,978.02
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-12,203,163.93 7,832,978.02
大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 健康 产业 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
37,604,250.04 9,157,973.78 46,762,223.82
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -12,203,163.93 -12,203,163.93
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-2,555,520.16 -209,582.49 -2,765,102.65
其中：1. 基 金申 购款 26,795,412.27 -2,204,341.80 24,591,070.47
2. 基金 赎回 款 -29,350,932.43 1,994,759.31 -27,356,173.12
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
35,048,729.88 -3,254,772.64 31,793,957.24
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
36,061,686.85 -688,607.12 35,373,079.73
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,832,978.02 7,832,978.02
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
1,542,563.19 2,013,602.88 3,556,166.07
其中：1. 基 金申 购款 146,106,349.71 56,295,676.46 202,402,026.17
2. 基金 赎回 款 -144,563,786.52 -54,282,073.58 -198,845,860.10
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
37,604,250.04 9,157,973.78 46,762,223.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 周立 新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更 。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 差错 的内 容和 更正金 额。
7.4.2 税项
7.4.2.1 印花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳；
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
7.4.2.2 营业税、增值税 、 企业所得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税 或 增值 税 征 收范围 ，不 征收 营业 税 或 增值税 。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金） 管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 转让 收入 免征 增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债 利息收 入免 征增 值税 ；
存款利息收入 不征收增 值 税；质押式买 入返售金 融 商品及持有政 策性金融 债 券的利息收 入免征增
值税。 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增值税纳 税人；根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有
关问题 的补 充通 知 》 的 规 定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以 后 ， 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税。
7.4.2.3 个人所得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ； 持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司( “ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司( “ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司( “ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东 （2016 年 4 月 25 日前 ）
大成国 际资 产管 理有 限公 司（ “ 大成 国际” ） 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司（ “ 大成 创新 资本” ） 基金管 理人 的合 营企 业 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注：(1) 根 据本 基金 管理 人 大成基 金董 事会 及股 东会 的有关 决议 ， 大 成基 金原 股东广 东证 券将 所持
大成基 金 2% 股 权以 拍卖 竞 买的方 式转 让给 大成 基金 股东中 泰信 托有 限责 任公 司。 上 述股 权变 更及
修改《 大成 基金 管理 有限 公司公 司章 程》 的工 商变 更手续 已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监
督管理 局办 理完 毕。
(2)以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
光大证 券 50,646,493.89 9.26% 43,788,833.21 4.31%
7.4.4.1.2 债券交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
7.4.4.1.3 权证交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未发 生通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.4.1.4 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 46,156.56 9.26% 143.34 0.18%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 39,906.80 4.35% 39,906.80 16.56%
注：(1) 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
(2) 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
545,968.60 731,912.96
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
181,091.33 240,509.44
注：(1) 基 金管理费 每日 计提，按月支 付。本基 金 的管理费按前 一日基金 资 产净值的 1.50%年费
率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
(2) 于 2016 年 12 月 31 日 的应付 基金 管理 费为 人民 币 39,814.20 元（2015 年 12 月 31 日 ：人 民
币62,059.30 元 ） 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
90,994.70 121,985.53
注：(1) 基 金托管费 每日 计提，按月支 付。本基 金 的托管费按前 一日基金 资 产净值的 0.25%年费
率计提 。托 管费 的计 算方 法如下 ：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
(2) 于2016 年12 月31 日 的应付 基金 托管 费为 人民 币 6,635.68 元（2015 年12 月 31 日 ： 人 民币
10,343.22 元） 。
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
报告期 初持 有的 基金 份额 5,024,120.60 5,024,120.60
报告期 间申 购/ 买入 总份 额 - -
报告期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报 告期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - -
报告期 末持 有的 基金 份额 5,024,120.60 5,024,120.60
报告期 末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比
例 14.33% 13.36%
注：基 金管 理人 申购 本基 金的费 率与 本基 金法 律文 件规定 一致 。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有
限公司
5,000,770.43 32,011.40 2,891,279.65 46,578.62
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，并按 银行 间同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。
7.4.5 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 于年 末 流通受 限证 券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 的股 票。 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 26,052,345.30 81.00
其中： 股票 26,052,345.30 81.00
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,158,498.12 16.04
7 其他各 项资 产 953,363.88 2.96
8 合计 32,164,207.30 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 20,054,855.37 63.08
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
817,674.00 2.57
E
建筑业 872,340.00 2.74 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
F
批发和 零售 业 4,306,557.53 13.55
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- 0.00
J
金融业 - 0.00
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 918.40 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 26,052,345.30 81.94
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000513 丽珠集 团 32,600 1,939,700.00 6.10
2 603108 润达医 疗 57,500 1,757,200.00 5.53
3 002007 华兰生 物 45,200 1,615,900.00 5.08
4 600998 九州通 74,700 1,549,278.00 4.87
5 300447 全信股 份 27,900 1,547,892.00 4.87
6 600056 中国医 药 78,600 1,495,758.00 4.70
7 300180 华峰超 纤 56,300 1,379,350.00 4.34
8 000661 长春高 新 12,100 1,353,385.00 4.26
9 002422 科伦药 业 79,900 1,287,988.00 4.05
10 600110 诺德股 份 118,585 1,264,116.10 3.98
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002422 科伦药 业 5,191,661.49 11.10
2 002007 华兰生 物 4,762,672.80 10.18
3 002235 安妮股 份 4,092,037.00 8.75
4 600056 中国医 药 4,055,972.28 8.67
5 002117 东港股 份 3,712,496.78 7.94
6 002294 信立泰 3,704,531.99 7.92
7 600136 当代明 诚 3,544,350.01 7.58
8 002234 民和股 份 3,412,461.15 7.30
9 603818 曲美家 居 3,294,636.00 7.05
10 002050 三花智 控 3,137,275.48 6.71
11 600386 北巴传 媒 3,014,148.00 6.45
12 002674 兴业科 技 2,973,451.00 6.36
13 300014 亿纬锂 能 2,781,810.40 5.95
14 002597 金禾实 业 2,727,974.37 5.83
15 000926 福星股 份 2,720,709.00 5.82
16 002601 佰利联 2,690,773.01 5.75
17 300098 高新兴 2,630,235.00 5.62
18 002245 澳洋顺 昌 2,578,207.00 5.51
19 300401 花园生 物 2,537,682.66 5.43
20 600110 诺德股 份 2,537,189.00 5.43
21 300230 永利股 份 2,437,772.00 5.21
22 603108 润达医 疗 2,362,544.00 5.05
23 002777 久远银 海 2,340,690.00 5.01
24 603788 宁波高 发 2,313,703.76 4.95
25 002626 金达威 2,275,287.00 4.87
26 002167 东方锆 业 2,204,757.00 4.71
27 600303 曙光股 份 2,166,184.02 4.63
28 002584 西陇科 学 2,078,728.50 4.45
29 300015 爱尔眼 科 2,070,825.65 4.43 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
30 000100 TCL 集团 2,057,812.00 4.40
31 002665 首航节 能 2,000,389.00 4.28
32 300499 高澜股 份 1,889,857.00 4.04
33 000513 丽珠集 团 1,882,881.34 4.03
34 000596 古井贡 酒 1,868,173.72 4.00
35 000529 广弘控 股 1,865,554.25 3.99
36 000892 星美联 合 1,858,252.90 3.97
37 601677 明泰铝 业 1,858,063.00 3.97
38 002001 新 和 成 1,850,619.02 3.96
39 600998 九州通 1,846,016.00 3.95
40 600458 时代新 材 1,838,677.63 3.93
41 002675 东诚药 业 1,812,246.20 3.88
42 002127 南极电 商 1,769,264.66 3.78
43 002381 双箭股 份 1,767,989.00 3.78
44 002258 利尔化 学 1,738,247.70 3.72
45 002355 兴民智 通 1,708,827.00 3.65
46 600990 四创电 子 1,668,060.00 3.57
47 600257 大湖股 份 1,664,391.35 3.56
48 600161 天坛生 物 1,651,862.27 3.53
49 600079 人福医 药 1,646,077.00 3.52
50 300198 纳川股 份 1,624,756.00 3.47
51 601688 华泰证 券 1,609,369.00 3.44
52 000581 威孚高 科 1,604,121.00 3.43
53 600485 信威集 团 1,553,712.00 3.32
54 600048 保利地 产 1,546,081.00 3.31
55 002191 劲嘉股 份 1,537,409.00 3.29
56 002281 光迅科 技 1,531,193.00 3.27
57 002169 智光电 气 1,512,420.17 3.23
58 600584 长电科 技 1,493,227.00 3.19
59 300072 三聚环 保 1,489,475.00 3.19
60 601607 上海医 药 1,477,568.00 3.16
61 002076 雪 莱 特 1,472,077.89 3.15
62 600518 康美药 业 1,459,902.00 3.12
63 000650 仁和药 业 1,456,154.50 3.11
64 000661 长春高 新 1,423,582.76 3.04
65 002411 必康股 份 1,420,809.58 3.04 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
66 300241 瑞丰光 电 1,418,463.00 3.03
67 300404 博济医 药 1,412,898.08 3.02
68 601388 怡球资 源 1,391,900.00 2.98
69 600276 恒瑞医 药 1,380,578.00 2.95
70 300228 富瑞特 装 1,380,344.00 2.95
71 300447 全信股 份 1,354,162.00 2.90
72 002458 益生股 份 1,353,222.00 2.89
73 300180 华峰超 纤 1,351,318.00 2.89
74 002604 龙力生 物 1,346,049.00 2.88
75 600976 健民集 团 1,345,865.42 2.88
76 600338 西藏珠 峰 1,319,590.00 2.82
77 000925 众合科 技 1,314,931.35 2.81
78 300354 东华测 试 1,305,605.00 2.79
79 002456 欧菲光 1,296,819.00 2.77
80 600322 天房发 展 1,296,585.00 2.77
81 300331 苏大维 格 1,287,148.00 2.75
82 002230 科大讯 飞 1,267,916.00 2.71
83 300389 艾比森 1,267,508.63 2.71
84 300153 科泰电 源 1,265,679.64 2.71
85 600682 南京新 百 1,260,932.00 2.70
86 000531 穗恒运 Ａ 1,231,344.00 2.63
87 002196 方正电 机 1,202,052.00 2.57
88 300422 博世科 1,161,436.76 2.48
89 600259 广晟有 色 1,158,797.00 2.48
90 603898 好莱客 1,148,989.02 2.46
91 000910 大亚圣 象 1,146,992.39 2.45
92 600880 博瑞传 播 1,143,678.00 2.45
93 600198 大唐电 信 1,140,923.41 2.44
94 300136 信维通 信 1,140,836.00 2.44
95 002522 浙江众 成 1,136,824.00 2.43
96 002264 新 华 都 1,128,892.92 2.41
97 002172 澳洋科 技 1,123,980.00 2.40
98 002766 索菱股 份 1,104,104.16 2.36
99 000810 创维数 字 1,100,418.00 2.35
100 300364 中文在 线 1,096,999.00 2.35
101 002668 奥马电 器 1,096,596.00 2.35 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
102 000722 湖南发 展 1,083,921.95 2.32
103 300461 田中精 机 1,075,069.14 2.30
104 600211 西藏药 业 1,066,194.00 2.28
105 600498 烽火通 信 1,058,543.07 2.26
106 002126 银轮股 份 1,051,466.00 2.25
107 603008 喜临门 1,038,951.85 2.22
108 000911 南宁糖 业 1,031,184.58 2.21
109 000903 云内动 力 1,024,468.00 2.19
110 603968 醋化股 份 1,012,125.00 2.16
111 600589 广东榕 泰 987,153.00 2.11
112 002425 凯撒文 化 983,348.00 2.10
113 300197 铁汉生 态 973,017.00 2.08
114 000018 神州长 城 967,433.00 2.07
115 300144 宋城演 艺 957,428.57 2.05
116 300318 博晖创 新 953,855.00 2.04
117 600628 新世界 950,503.89 2.03
118 000698 沈阳化 工 948,453.00 2.03
119 600273 嘉化能 源 946,249.00 2.02
120 600851 海欣股 份 942,381.00 2.02
121 000718 苏宁环 球 941,528.00 2.01
122 300347 泰格医 药 941,436.52 2.01
123 000711 京蓝科 技 936,911.84 2.00
注：本 期累 计买 入 金 额指 买入 成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002355 兴民智 通 4,821,833.80 10.31
2 002422 科伦药 业 3,803,480.37 8.13
3 002294 信立泰 3,737,856.08 7.99
4 002117 东港股 份 3,641,547.57 7.79
5 002235 安妮股 份 3,591,391.50 7.68
6 002019 亿帆医 药 3,573,978.08 7.64
7 002234 民和股 份 3,468,024.66 7.42 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 27 页 共 36 页
8 600682 南京新 百 3,419,624.10 7.31
9 603818 曲美家 居 3,367,368.52 7.20
10 600386 北巴传 媒 3,362,663.34 7.19
11 000926 福星股 份 3,346,691.55 7.16
12 002007 华兰生 物 3,283,264.16 7.02
13 600136 当代明 诚 3,260,655.54 6.97
14 600079 人福医 药 3,249,580.97 6.95
15 002597 金禾实 业 3,240,540.00 6.93
16 002601 佰利联 2,937,084.00 6.28
17 300014 亿纬锂 能 2,899,173.80 6.20
18 000078 海王生 物 2,856,358.20 6.11
19 300401 花园生 物 2,844,285.10 6.08
20 300078 思创医 惠 2,774,661.12 5.93
21 002245 澳洋顺 昌 2,759,869.84 5.90
22 300072 三聚环 保 2,666,077.41 5.70
23 600056 中国医 药 2,589,777.96 5.54
24 300499 高澜股 份 2,526,114.80 5.40
25 603788 宁波高 发 2,523,670.16 5.40
26 002127 南极电 商 2,495,518.66 5.34
27 300098 高新兴 2,466,527.00 5.27
28 000952 广济药 业 2,362,680.17 5.05
29 002050 三花智 控 2,333,662.11 4.99
30 600584 长电科 技 2,324,910.05 4.97
31 002167 东方锆 业 2,323,875.00 4.97
32 300230 永利股 份 2,310,915.42 4.94
33 002626 金达威 2,240,540.07 4.79
34 002584 西陇科 学 2,229,825.46 4.77
35 002665 首航节 能 2,143,578.41 4.58
36 002674 兴业科 技 2,138,588.23 4.57
37 002777 久远银 海 2,127,157.00 4.55
38 300015 爱尔眼 科 2,009,080.28 4.30
39 000100 TCL 集团 1,988,500.60 4.25
40 002001 新 和 成 1,988,423.29 4.25
41 000596 古井贡 酒 1,961,928.14 4.20
42 600458 时代新 材 1,894,784.00 4.05
43 002258 利尔化 学 1,892,522.00 4.05
44 002381 双箭股 份 1,830,188.00 3.91
45 601677 明泰铝 业 1,827,947.44 3.91 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
46 002675 东诚药 业 1,754,127.40 3.75
47 600257 大湖股 份 1,711,842.85 3.66
48 600303 曙光股 份 1,691,460.00 3.62
49 000581 威孚高 科 1,674,783.00 3.58
50 002281 光迅科 技 1,671,459.42 3.57
51 000892 星美联 合 1,651,933.09 3.53
52 600110 诺德股 份 1,619,406.71 3.46
53 600161 天坛生 物 1,581,472.40 3.38
54 000516 国际医 学 1,557,765.00 3.33
55 000925 众合科 技 1,557,433.10 3.33
56 603883 老百姓 1,556,028.00 3.33
57 600338 西藏珠 峰 1,512,079.46 3.23
58 000810 创维数 字 1,493,274.54 3.19
59 000650 仁和药 业 1,489,737.35 3.19
60 600990 四创电 子 1,488,875.66 3.18
61 002421 达实智 能 1,486,412.59 3.18
62 300153 科泰电 源 1,464,599.18 3.13
63 601607 上海医 药 1,460,323.00 3.12
64 002456 欧菲光 1,453,944.00 3.11
65 002730 电光科 技 1,433,555.67 3.07
66 300404 博济医 药 1,433,418.15 3.07
67 002604 龙力生 物 1,431,717.83 3.06
68 002517 恺英网 络 1,422,676.86 3.04
69 600518 康美药 业 1,421,265.94 3.04
70 002411 必康股 份 1,419,089.00 3.03
71 600276 恒瑞医 药 1,418,238.00 3.03
72 600048 保利地 产 1,414,890.51 3.03
73 601688 华泰证 券 1,408,309.00 3.01
74 002169 智光电 气 1,399,391.00 2.99
75 300241 瑞丰光 电 1,389,841.00 2.97
76 600485 信威集 团 1,378,697.00 2.95
77 002264 新 华 都 1,370,205.00 2.93
78 600198 大唐电 信 1,338,745.00 2.86
79 300331 苏大维 格 1,335,129.00 2.86
80 000531 穗恒运 Ａ 1,325,550.00 2.83
81 002076 雪 莱 特 1,310,913.80 2.80
82 002191 劲嘉股 份 1,293,600.00 2.77
83 002458 益生股 份 1,283,999.00 2.75 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
84 000529 广弘控 股 1,270,842.50 2.72
85 300228 富瑞特 装 1,263,726.00 2.70
86 600259 广晟有 色 1,260,875.00 2.70
87 002230 科大讯 飞 1,246,175.00 2.66
88 002196 方正电 机 1,241,408.00 2.65
89 002172 澳洋科 技 1,239,477.00 2.65
90 300109 新开源 1,239,381.00 2.65
91 600217 中再资 环 1,203,524.00 2.57
92 300198 纳川股 份 1,201,449.85 2.57
93 600322 天房发 展 1,143,908.00 2.45
94 002425 凯撒文 化 1,136,944.00 2.43
95 000566 海南海 药 1,136,610.00 2.43
96 603898 好莱客 1,136,413.00 2.43
97 300354 东华测 试 1,129,318.00 2.42
98 300136 信维通 信 1,128,901.86 2.41
99 600880 博瑞传 播 1,106,647.99 2.37
100 002668 奥马电 器 1,105,884.00 2.36
101 000910 大亚圣 象 1,096,509.35 2.34
102 000903 云内动 力 1,096,112.00 2.34
103 300389 艾比森 1,083,724.92 2.32
104 002522 浙江众 成 1,050,626.00 2.25
105 002467 二六三 1,045,041.00 2.23
106 600498 烽火通 信 1,040,787.00 2.23
107 600211 西藏药 业 1,032,587.00 2.21
108 600122 宏图高 科 1,028,853.00 2.20
109 000711 京蓝科 技 1,009,603.00 2.16
110 603008 喜临门 1,005,611.70 2.15
111 300364 中文在 线 980,195.36 2.10
112 002434 万里扬 969,615.00 2.07
113 300422 博世科 962,917.00 2.06
114 002686 亿利达 962,096.50 2.06
115 601388 怡球资 源 947,899.33 2.03
116 000018 神州长 城 935,782.00 2.00
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 30 页 共 36 页
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 270,698,452.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 276,111,972.84
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 31 页 共 36 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十 名证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十 名股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 16,594.76
2 应收证 券清 算款 934,764.44
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,057.07
5 应收申 购款 947.61
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 953,363.88
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,904 12,069.12 5,024,120.60 14.33% 30,024,609.28 85.67%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 32 页 共 36 页
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9,915.53 0.0283%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 1 月 24 日 ） 基金 份额 总额
22,376,979.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 37,604,250.04
本报告 期基 金总 申购 份额 26,795,412.27
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 29,350,932.43
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 35,048,729.88
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务 。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告 。
大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 33 页 共 36 页
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人 、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重大 诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)， 本 报
告期应 支付 的审 计费 用 为3 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1 、 报告 期内 基金 管理 人收 到中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局 （以 下简 称 “ 深圳证 监局 ” ）
《 关 于对 大成 基金 管理 有限 公 司采 取责 令整 改并 暂停 办 理相 关业 务措 施的 决定 》 ，责 令公 司进行
整改， 并暂 停受 理公 募基 金产品 注册 申请 6 个月 ， 暂停受 理新 设子 公司 业务 申请 1 年， 对相 关
责任人 采取 行政 监管 措施 。 公司 高度 重视 ， 制 定并 落实相 关整 改措 施， 并及 时向深 圳证 监局 提 交
整改报 告。 目 前公 司已 完 成相关 整改 工作 。
2 、报 告期 内基 金托 管人 的 托管业 务部 门及 其相 关高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基 金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万 国 1 61,039,334.88 11.16% 55,625.14 11.16% -
财富证 券 1 55,059,395.86 10.07% 50,177.13 10.06% -
光大证 券 2 50,646,493.89 9.26% 46,156.56 9.26% -
招商证 券 2 47,776,131.11 8.74% 43,544.44 8.73% -
国海证 券 1 39,511,354.86 7.23% 36,006.82 7.22% -
江海证 券 1 35,680,471.80 6.53% 32,517.60 6.52% -
东莞证 券 1 34,261,171.10 6.27% 31,220.69 6.26% -
广州证 券 1 29,166,017.13 5.33% 26,576.80 5.33% -
长江证 券 1 25,787,370.32 4.72% 23,499.65 4.71% - 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
中投证 券 3 23,098,540.80 4.22% 21,353.46 4.28% -
广发证 券 1 22,679,032.65 4.15% 20,672.33 4.15% -
渤海证 券 2 20,308,032.77 3.71% 18,506.99 3.71% -
华宝证 券 1 16,387,133.07 3.00% 14,935.67 3.00% -
国都证 券 1 14,548,295.93 2.66% 13,259.96 2.66% -
齐鲁证 券 1 13,166,319.15 2.41% 11,998.91 2.41% -
方正证 券 1 12,998,428.61 2.38% 11,845.60 2.38% -
海通证 券 2 11,690,790.27 2.14% 10,652.98 2.14% -
万联证 券 1 10,542,245.81 1.93% 9,606.80 1.93% -
华福证 券 1 6,431,176.00 1.18% 5,859.15 1.18% -
安信证 券 2 4,720,295.00 0.86% 4,301.48 0.86% -
华泰证 券 2 3,159,979.93 0.58% 2,880.08 0.58% -
民生证 券 1 3,002,110.23 0.55% 2,735.82 0.55% -
中信建 投 1 2,958,870.84 0.54% 2,698.32 0.54% -
恒泰证 券 1 2,191,432.96 0.40% 1,997.43 0.40% -
中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 35 页 共 36 页
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
2、 报告 期内 租用 交易 单元 变更情 况， 新增 交易 单元 ： 恒泰 证券、 方正 证券、 中信建 投证 券、 平安
证券。 退出 交易 单元 ：中 泰证券 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
无。
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 根 据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公司 章 程>的 公告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 本公 司” ） 第六届 董事 会第 十四 次会 议和 2016 年第 一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章 程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
2、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公告》 ，经大成 基金管理有 限公司第 六届董事 会第二 十四次会 议（以下 简称“ 董事会 ” ）审 议
通 过，杜鹏 女士不 再担任公 司督察长 。董事 会同时决 议，同意 在公司 新督察长 任职前， 由公司
总经理 罗登 攀先 生代 为履 行督察 长职 务， 代为 履职 时间不 超 过90 日。 大成健康产业混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3、基 金管 理人 于 2017 年 2 月 18 日发 布了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员 变
更的公 告》 ， 经大成 基金 管 理有限 公司 第六 届董 事会 第二十 四次 会议 审议 通过 ， 陈 翔凯 先生 、 谭
晓冈先 生和 姚余 栋先 生担 任公司 副总 经理 。
大成基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月25 日
