大 成 信用 增 利一 年 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年年 度报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 3 月25 日
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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§1 重要提示及目录
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。安永华明 会计师事 务 所(特殊普通合 伙)为本基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成信 用增 利一 年债 券
基金主 代码 000426
交易代 码 000426
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月28 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,218,137,407.26 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成信 用增 利一 年债 券 A 大成信 用增 利一 年债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000426 000427
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 706,806,460.33 份 511,330,946.93 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上 ， 力 争获 得高 于业 绩 比较基 准的 投资 业绩 ， 使 基
金份额 持有 人资 产获 得长 期稳定 的增 值。
投资策 略 本基金 在封 闭期 与开 放期 采取不 同的 投资 策略 。
（一） 封闭 期投 资策 略
本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经济 形势 、 利 率走 势、 资 金供 求关 系、 证 券 市
场走势 、 流 动性 风险 、 信 用风险 和有 关政 策法 规等 因素， 研判 各类 属固 定 收 益
类资产 的预 期收 益和 预期 风险 ， 确 定各 类金 融资 产 的配置 比例 。 本基 金将 灵 活
运用久 期策 略、 收益 率曲 线策略 、 回 购套 利策 略等 多重投 资策 略， 构建 以 信 用
债券为 主的 固定 收益 类资 产组合 。
（二） 开放 期投 资策 略
开放运 作期 内， 本基 金为 保持较 高的 组合 流动 性， 方便投 资人 安排 投资 ， 在 遵
守本基 金有 关投 资限 制与 投资比 例的 前提 下， 将 主 要投资 于高 流动 性的 投 资 品
种。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 一年期 定期 存款 基准 利率 （税后 ）+1.2%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 预
期收益 高于 货币 市场 基金 ，低于 混合 型基 金和 股票 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东
座 F9 中国 农业 银行 股份 有 限公司 托管 业务 部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2016 年 2015 年
2014 年1 月28 日( 基金合同
生效日)-2014 年12 月31 日
大成信用增利
一年债券 A
大成信用增利
一年债券 C
大成信用增利一
年债券 A
大成信用增利
一年债券 C
大成信用增利
一年债券 A
大成信用增利
一年债券 C
本期已实
现收益
17,897,222.36 11,662,912.49 19,790,056.37 16,255,174.39 21,751,050.95 6,203,211.75
本期利润 8,174,526.26 4,231,468.32 16,532,652.58 16,657,166.34 29,246,579.02 8,432,218.57
加权平均
基金份额
本期利润
0.0133 0.0091 0.1023 0.0889 0.1287 0.1246
本期基金
份额净值
增长率
1.64% 1.26% 8.77% 8.27% 12.90% 12.50%
3.1.2 期
末数据和
指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供
分配基金
份额利润
0.0512 0.0466 0.2136 0.2034 0.0957 0.0916
期末基金
资产净值
743,170,800.58 535,320,548.77 194,765,573.55 245,490,244.00 256,421,335.71 76,116,853.65
期末基金
份额净值
1.051 1.047 1.228 1.218 1.129 1.125
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成信 用增 利一 年债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.31% 0.11% 0.62% 0.01% -1.93% 0.10%
过去六 个月 0.19% 0.09% 1.24% 0.01% -1.05% 0.08%
过去一 年 1.64% 0.08% 2.59% 0.01% -0.95% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
24.82% 0.17% 10.65% 0.01% 14.17% 0.16%
大成信 用增 利一 年债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.41% 0.11% 0.62% 0.01% -2.03% 0.10%
过去六 个月 0.00% 0.08% 1.24% 0.01% -1.24% 0.07%
过去一 年 1.26% 0.08% 2.59% 0.01% -1.33% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
23.33% 0.17% 10.65% 0.01% 12.68% 0.16%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，基 金管 理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符
合基金 合同 的约 定。 建仓 期结束 时， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注： 合同 生效 当年 按实 际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
大 成信 用增 利一年 债 券 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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2014 - - - -
2015 - - - -
2016 1.9400 29,626,382.08 1,130,635.71 30,757,017.79
合计 1.9400 29,626,382.08 1,130,635.71 30,757,017.79
单位： 人民 币元
大成 信用 增 利一年 债 券 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2014 - - - -
2015 - - - -
2016 1.8400 35,959,743.48 1,117,785.91 37,077,529.39
合计 1.8400 35,959,743.48 1,117,785.91 37,077,529.39
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全 、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，4 只 QDII 基
金及 68 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
朱哲先 生
本 基 金 基
金经理
2016 年9 月
6 日
- 7 年
中 国 社 会 科 学 院 工 商 管
理 硕 士 ， 中 国 人 民 大 学
经济学 学士 。2009 年 7
月至2010 年9 月任 中国大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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银 行 金 融 市 场 总 部 助 理
投 资 经 理 。2010 年 10
月至2013 年5 月任 嘉实
基 金 交 易 部 交 易 员 。
2013 年5 月至2015 年7
月 任 银 华 基 金 固 定 收 益
部基金 经理 。2015 年 8
月 加 入 大 成 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 任 固 定 收 益 总
部基金 经理 ， 自 2016 年
8 月 29 日起担 任大 成货
币 市 场 证 券 投 资 基 金 、
大 成 景 明 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 和 大 成
现 金 宝 场 内 实 时 申 赎 货
币 市 场 基 金 基 金 经 理 ，
自2016 年9 月6 日 起任
大 成 景 华 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 和
大 成 信 用 增 利 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 自 2016 年
10 月 12 日起 任大 成添
益 交 易 型 货 币 市 场 基 金
基 金 经 理 。 具 备 基 金 从
业资格 。国 籍： 中国
李 达 夫 先
生
本 基 金 基
金经理
2014 年9 月
3 日
2016 年 9 月
23 日
11 年
数量经济学硕士。2006
年7 月至2008 年4 月就
职 于 东 莞 农 商 银 行 资 金
营运中 心 ， 历 任交 易员、
研究员 。2008 年 4 月至
2012 年 9 月就 职于 国投
瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司
固定收 益部 ，2011 年 6
月 30 日至 2012 年 9 月
15 日 担任 国投 瑞银 货币
市 场 基 金 基 金 经 理 。
2012 年 9 月加 入大 成基
金管理有限公司。2013
年 3 月 7 日至 2014 年 4
月 4 日任 大成 货币 市场
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2013 年 3 月 7 日至
2016 年9 月23 日任 大成
现 金 增 利 货 币 市 场 基 金大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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基金经 理。2013 年 7 月
17 日至 2016 年 9 月 23
日 任 大 成 景 安 短 融 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2014 年 9 月 3 日至
2016 年9 月23 日任 大成
信 用 增 利 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。2015 年 8 月 4
日至 2016 年 9 月 23 日
任 大 成 恒 丰 宝 货 币 市 场
基 金 基 金 经 理 。 具 有 基
金 从 业 资 格 。 国 籍 ： 中
国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 信用增利一 年定
期开放债券型 证券投资 基 金基金合同》 和其他有 关 法律法规的规 定，在基 金 管理运作中 ，大成信
用增利一年定 期开放债 券 型证券投资基 金的投资 范 围、投资比例 、投资组 合 、证券交易 行为、信
息披露等符合 有关法律 法 规、行业监管 规则和基 金 合同等规定， 本基金没 有 发生重大违 法违规行
为，没有运用 基金财产 进 行内幕交易和 操纵市场 行 为以及进行有 损基金投 资 人利益的关 联交易，
整体运作合法 、合规。 本 基金将继续以 取信于市 场 、取信于社会 投资公众 为 宗旨，承诺 将一如既
往地本着 诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金财产，在规 范基金运 作 和严格控制 投资风险
的前提 下， 努力 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在9 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主 动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理 人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年全 年固 定收 益市 场 呈现过 山车 行情 。 前 三季 度在央 行政 策偏 宽松 ， 央 行通过 降低 准备
金、MLF 等 手段持续 向市 场投放资金。 货币市场 非 常宽松，各期 限债券都 纷 纷创下近年新 低。而
伴随着 经济 数据 企稳 ，PPI 、 房 价等 广义 价格 上涨 ， 央行从 三季 度开 始逐 步开 始收紧 货币 政策 。 四
季度货币市场 利率波动 急 剧增大 ，年底 货币市场 收 益率大幅上行 ，债券市 场 也大幅下跌 。全年来
看中债 综合 财富 总值 指数 上涨 1.83% ，中 债国 债总 财富指 数上 涨 2.2% ，中 债 企业债 总财 富指 数上
涨2.45% 。
操作上 ，本 组合 虽大 力缩 短久期 ，但 是在 大势 下跌 的情况 下也 没有 避免 净值 的回撤 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 增长率 为 1.64% ，B 类净 值 增长率 为 1.26% ， 期 间业 绩 比较基 准收 益
率为2.59% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2017 年， 预计 经济 短 期内仍 然有 上行 的惯 性， 地产的 补库 存效 应可 能会 导致地 产投 资不
会快速下滑， 同时财政 支 出可能会有所 加快从而 推 动基建投资增 长。物价 方 面，由于基 数原因，大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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PPI 和CPI 也会 继续 上行 ， 而大宗 商品 价格 特别 是原 油价格 可能 仍会 对整 体物 价构成 上行 推动 力。
货币政策方面 ， “稳健 中 性 ”的货币政 策基调意 味 着央行将会保 持中性偏 紧 的态势，货 币市场利
率下行空间不 大，同时 可 能依然会有较 大的波动 。 债券方面，可 能需要关 注 银行负债端 情况，如
果银行负债利 率居高不 下 ，可能债券收 益率就没 有 往下的空间。 预计新的 一 年债券市场 波动会较
大，市 场机 会可 能出 现在 广义物 价见 顶的 时候 。
2017 年我 们将 进一 步加 大 市场投 研分 析， 增加 组合 操作灵 活性 ，提 高流 动性 资产配 置, 择机
参与利 率债 波段 交易 ；优 选信用 债， 在降 低信 用风 险前提 下增 强组 合收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应 的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务， 执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中， 本基金 托管 人- 中国 农业 银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金
法》 相关 法律 法规 的规 定 以及基 金合 同 、 托 管协 议 的约定 ， 对本 基金 基金 管 理人- 大成 基金 管理 有
限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
本基金 2016 年年 度财务 会计报告已安 永华明会 计 师事务所有限 公司(特殊 普 通合伙）审计,
注册会计师签 字出具了 标 准无保留意见 的审计报 告 。投资者欲了 解本基金 审 计报告详细 内容，应
阅读年 度报 告正 文。
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 信用 增利 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 46,342,610.71 73,951,836.10
结算备 付金 21,259,981.23 5,631,608.22
存出保 证金 32,983.22 82,613.58
交易性 金融 资产 1,186,105,493.56 492,073,573.40
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,186,105,493.56 492,073,573.40
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 149,500,464.25 20,040,210.02
应收证 券清 算款 - 20,627,256.79
应收利 息 16,496,592.57 7,521,035.27
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,419,738,125.54 619,928,133.38
负债和所有者权益
本期末
2016 年12 月31 日
上年度末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 140,000,000.00 166,000,000.00
应付证 券清 算款 - 13,087,347.47
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 650,008.71 223,327.18
应付托 管费 216,669.54 74,442.42
应付销 售服 务费 181,463.09 83,025.83
应付交 易费 用 18,789.83 19,948.54
应交税 费 - -
应付利 息 29,845.02 44,224.39 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 150,000.00 140,000.00
负债合 计 141,246,776.19 179,672,315.83
所有者权益：
实收基 金 1,218,137,407.26 360,049,649.04
未分配 利润 60,353,942.09 80,206,168.51
所有者 权益 合计 1,278,491,349.35 440,255,817.55
负债和 所有 者权 益总 计 1,419,738,125.54 619,928,133.38
注： 报告 截止 日2016 年 12 月 31 日 ， 大 成信 用增 利A 基金 份额 净值 人民 币1.051 元 ， 大 成信 用增
利 C 基金 份额 净值 人民 币 1.047 元， 基金 份额 总 额 1,218,137,407.26 份， 其 中大成 信用 增 利 A
基金份 额706,806,460.33 份，大 成信 用增 利C 基金 份额 511,330,946.93 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 信用 增利 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月31 日
一、收入 31,712,178.02 44,883,700.45
1.利息 收入 54,127,403.53 28,194,842.85
其中： 存款 利息 收入 777,039.92 1,508,812.69
债券利 息收 入 52,718,111.83 26,257,515.00
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 632,251.78 428,515.16
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列） -5,261,085.24 19,544,269.44
其中： 股票 投资 收益 - -3,055,812.68
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -5,261,085.24 22,358,485.59
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - 241,596.53
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
-17,154,140.27 -2,855,411.84
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
- - 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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减： 二、费用 19,306,183.44 11,693,881.53
1．管 理人 报酬 6,783,747.43 2,467,088.37
2．托 管费 2,261,249.19 822,362.78
3．销 售服 务费 1,944,446.42 881,207.30
4．交 易费 用 33,064.20 221,888.12
5．利 息支 出 7,861,768.11 6,878,052.51
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 7,861,768.11 6,878,052.51
6．其 他费 用 421,908.09 423,282.45
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
12,405,994.58 33,189,818.92
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
12,405,994.58 33,189,818.92
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 信用 增利 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
360,049,649.04 80,206,168.51 440,255,817.55
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 12,405,994.58 12,405,994.58
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
858,087,758.22 35,576,326.18 893,664,084.40
其中：1. 基 金申 购款 1,163,198,531.16 46,853,046.56 1,210,051,577.72
2. 基金 赎回 款 -305,110,772.94 -11,276,720.38 -316,387,493.32
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -67,834,547.18 -67,834,547.18
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,218,137,407.26 60,353,942.09 1,278,491,349.35 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
294,859,391.77 37,678,797.59 332,538,189.36
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 33,189,818.92 33,189,818.92
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
65,190,257.27 9,337,552.00 74,527,809.27
其中：1. 基 金申 购款 334,186,137.83 47,696,511.82 381,882,649.65
2. 基金 赎回 款 -268,995,880.56 -38,358,959.82 -307,354,840.38
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
360,049,649.04 80,206,168.51 440,255,817.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 周立 新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更 。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更 。
7.4.1.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的重 大会 计差 错的 内容 和更正 金额 。
7.4.2 税项
7.4.2.1 营业税、 增值税 、 企业所得税
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金） 管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 转让 收入 免征 增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债 利息收 入免 征增 值税 ；
存款利息收入 不征收增 值 税；质押式买 入返售金 融 商品及持有政 策性金融 债 券的利息收 入免征增
值税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于 明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增值税纳 税人；根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有
关问题 的补 充通 知 》 的 规 定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以 后 ， 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额 中抵 减。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
7.4.2.2 个人所得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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行企业及金融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股份 有 限公 司 （ “ 中国 农业 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东 （2016 年 4 月25 日前 ）
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业
注：(1) 根据本基金管 理人大成基 金董事会及股 东会的有关 决议，大成基 金原股东广 东证券将 所
持大成 基 金2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大 成基 金股东 中泰 信托 有限 责任 公司。 上述 股权 变更
及修改 《大 成基 金管 理有 限公司 公司 章程 》的 工商 变更手 续已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场
监督管 理局 办理 完毕 。
(2) 以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管
理费
6,783,747.43 2,467,088.37
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户
维护费
1,373,109.90 800,714.57
注：(1) 基 金管理费 每日 计提，按月支 付。基金 管 理费按前一日 的基金资 产 净值的 0.60% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .60% / 当 年天 数 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 31 页
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
(2) 于 2016 年 12 月 31 日的应 付基 金管 理费 为人 民币 650,008.71 元。(2015 年 12 月 31 日：
223,327.18 元)
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,261,249.19 822,362.78
注：(1) 基 金托管费 每日 计提，按月支 付。基金 托 管费按基金财 产净值 的 0.20% 年费率计 提。计
算方法 如下 ：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
(2) 于 2016 年 12 月 31 日的应 付基 金托 管费 为人 民币 216,669.54 元。 （2015 年 12 月 31 日
74,442.42 元）
7.4.4.2.3 销售服务费
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成信 用增 利一 年
债券A
大成信 用增 利一 年
债券C
合计
大成基 金 - 251,501.50 251,501.50
中国农 业银 行 - 1,182,333.22 1,182,333.22
合计 - 1,433,834.72 1,433,834.72
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大 成 信 用 增 利 一 年
债券A
大成信 用增 利一 年
债券C
合计
大成基 金 - 348,918.81 348,918.81
中国农 业银 行 - 140,074.34 140,074.34
合计 - 488,993.15 488,993.15
注：销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。本 基 金 A 类 基金份 额不 收取 销售 服务 费，C 类 基金 份额 的大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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销售服务费率 为 0.40% ， 本基金销售服 务费将专 门 用于本基金的 销售与基 金 份额持有人服 务。销
售服务 费按 前一 日 C 类 基 金资产 净值 的 0.40% 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
2）本 期末 本基 金应 付大 成 基金销 售服 务费 余额 为人 民币 112,792.10 元 ；应 付 中国农 业银 行销 售
服 务 费 余 额 为 人 民 币 23,574.01 元。 于 2015 年 末 应 付 大 成 基 金 销 售 服 务 费 余额 为 人 民 币
33,952.48 元； 应付 中国 农业银 行销 售服 务费 余额 为人民 币 11,020.01 元。
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的回购 交 易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金 的管 理人 于本 期及 上年度 可比 期间 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本期 末未 持有本 基金 份额 。
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 6,342,610.71 168,287.80 53,951,836.10 105,393.63
注：本 基金 的银 行 存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 并按 银行 间同 业利 率计息 。
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 未在 承销 期内 参与 关联方 承销 证券 。
7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 无其 他关 联交 易事 项。
7.4.5 期末（2016 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 流通 受 限 的证 券 。 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
截 至 本 报 告 期 末 ， 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 人 民 币
140,000,000.00 元，于 2017 年 1 月 7 日到期 。该 类 交易要 求本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易
所交易 的债 券和/或 在新 质 押式回 购下 转入 质押 库的 债券， 按证 券交 易所 规定 的 比例折 算为 标准 券
后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - 0.00
其中： 股票 - 0.00
2 固定收 益投 资 1,186,105,493.56 83.54
其中： 债券 1,186,105,493.56 83.54
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 149,500,464.25 10.53
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 67,602,591.94 4.76
7 其他各 项资 产 16,529,575.79 1.16
8 合计 1,419,738,125.54 100.00
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
无。
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 - 0.00
其中： 政策 性金 融债 - 0.00
4 企业债 券 283,911,070.06 22.21
5 企业短 期融 资券 179,649,000.00 14.05
6 中期票 据 221,493,800.00 17.32
7 可转债 （可 交换 债） 18,611,623.50 1.46
8 同业存 单 482,440,000.00 37.74
9 其他 - 0.00
10 合计 1,186,105,493.56 92.77
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111697822 16 南京 银行CD109 1,000,000 97,200,000.00 7.60
2 111615257 16 民生 CD257 1,000,000 96,320,000.00 7.53
2 111616203 16 上海 银行CD203 1,000,000 96,320,000.00 7.53
2 111617243 16 光大 CD243 1,000,000 96,320,000.00 7.53
3 111607216 16 招行 CD216 1,000,000 96,280,000.00 7.53
4 1080107 10 并 高铁 债 500,000 51,040,000.00 3.99
5 011698439 16 国电 SCP005 500,000 49,800,000.00 3.90
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。
8.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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1 存出保 证金 32,983.22
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,496,592.57
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,529,575.79
8.11.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110033 国贸转 债 916,800.00 0.07
2 110034 九州转 债 1,203,646.50 0.09
3 128009 歌尔转 债 967,680.00 0.08
4 132001 14 宝钢 EB 792,470.00 0.06
5 132002 15 天集 EB 212,220.00 0.02
6 132003 15 清控 EB 1,094,400.00 0.09
8.11.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
大 成 信 用
增 利 一 年
债券A
3,949 178,983.66 336,212,295.87 47.57% 370,594,164.46 52.43%
大 成 信 用 8,528 59,959.07 - 0.00% 511,330,946.93 100.00% 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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增 利 一 年
债券C
合计 12,477 97,630.63 336,212,295.87 27.60% 881,925,111.39 72.40%
注：1 、上述 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对分级 份额 ，比例的分 母采用 各
自级别 的份 额， 对合 计数 ，比例 的分 母采 用下 属分 级基金 份额 的合 计数 （即 期末基 金份 额总 额 ） 。
2、持 有人 户数 为有 效户 数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
大成信 用
增利一 年
债券 A
- 0.0000%
大成信 用
增利一 年
债券 C
- 0.0000%
合计
- 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
大成信 用增 利一 年债
券A
0
大成信 用增 利一 年债
券C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
大成信 用增 利一 年债
券A
0
大成信 用增 利一 年债
券C
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
大成信 用增 利一
年债 券A
大成信 用增 利一
年债 券 C
基金合 同生 效日 （2014 年1 月 28 日 ） 基 金份
额总额
227,174,756.69 67,684,635.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 158,541,331.12 201,508,317.92 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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本报告 期基 金总 申购 份额 681,639,792.99 481,558,738.17
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 133,374,663.78 171,736,109.16
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 706,806,460.33 511,330,946.93
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重大 诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
基金投 资策 略在 本报 告期 内没有 重大 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 基 金聘 任的 为 本基 金审计 的 会计 师事 务 所为 安永华 明 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） ， 本
年度应 支付 的审 计费 用 为5 万元 整 ， 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1 、报告期 内基金 管理人 收 到中国证 券监督 管理委员 会深圳监 管局（ 以下简称 “ 深圳证监 局 ” ）
《 关 于对 大成 基金 管理 有限 公 司采 取责 令整 改并 暂停 办 理相 关业 务措 施的 决定 》 ，责 令公 司进行
整改， 并暂 停受 理公 募基 金产品 注册 申请 6 个月 ， 暂停受 理新 设子 公司 业务 申请 1 年， 对相 关大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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责任人 采取 行政 监管 措施 。 公司 高度 重视 ， 制 定并 落实相 关整 改措 施， 并及 时向深 圳证 监局 提 交
整改报 告。 目 前公 司已 完 成相关 整改 工作 。
2 、报 告期 内基 金托 管人 的 托管业 务部 门及 其相 关高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
爱建证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创 业 1 - 0.00% - 0.00% -
东财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% - 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中原证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东北证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国金证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 2 - 0.00% - 0.00% -
天风证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
兴业证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公 司 3 - 0.00% - 0.00% -
中信建 投 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 4 - 0.00% - 0.00% -
注：1 、根据 中国证监 会颁 布的《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号） 的有 关 规定， 本公 司制 定了 租用 证券公 司交 易单 元的 选择 标准和 程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
2、 本 基金 本报 告期 内新增 席位： 爱建 证券 、 东方 证 券、 中原 证 券、 中金 公司 、 广发 证券 、 东 吴证
券、万 和证 券 。 本报 告期 内本基 金退 租席 位： 无。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其 他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
国泰君 安 145,026,020.23 16.92% 2,336,858,000.00 6.70% - 0.00%
招商证 券 279,373,580.14 32.60% - 0.00% - 0.00%
中金公 司 432,663,017.74 50.48% 32,555,600,000.00 93.30% - 0.00%
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 根 据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公司 章 程>的 公告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
2、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （以 下简 称 “董事 会 ” ） 审议
通 过，杜鹏 女士不 再担任公 司督察长 。董事 会同时决 议，同意 在公司 新督察长 任职前， 由公司
总经理 罗登 攀先 生代 为履 行督察 长职 务， 代为 履职 时间不 超 过90 日。
3、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 ， 陈翔凯 先生 、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年年度 报告 摘要
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大成基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月25 日
