大成中证红利指数证券投资基金
2016 年 年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 3 月25 日
大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成中 证红 利指 数
基金主 代码 090010
交易代 码 090010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 2 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 68,204,281.90 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 严 格 的 投资 程 序 约束和 数 量 化 风 险管 理 手 段，紧 密 跟 踪 标 的指 数 ，追
求 指 数 投 资 偏离 度 和 跟踪误 差 最 小 化 ，力 争 控 制本基 金 净 值 增 长率 与 业绩
比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年化 跟踪 误差 不超
过4% 。
投资策 略 本 基 金 主 要 采取 完 全 复制法 ， 即 按 照 标的 指 数 的成份 股 组 成 及 其权 重 构建
投 资 组 合 ， 并根 据 标 的指数 成 份 股 及 其权 重 的 变动进 行 相 应 调 整。 当 预期
成 份 股 发 生 调整 和 成 份股发 生 配 股 、 增发 、 分 红等行 为 时 ， 以 及其 他 特殊
情 况 （ 如 成 份股 流 动 性不足 ） 对 本 基 金跟 踪 标 的指数 的 效 果 可 能带 来 影响
时 ， 基 金 管 理人 可 以 使用其 他 适 当 的 方法 进 行 调整， 以 实 现 对 跟踪 误 差的
有效控 制。
业绩比 较基 准 中证红 利指 数×95% ＋银 行 活期存 款利 率（ 税后 ）×5%
风险收 益特 征 本 基 金 属 于 股票 基 金 ，风险 与 收 益 水 平高 于 混 合基金 、 债 券 基 金和 货 币市
场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 田青
联系电 话 0755-83183388 010-67595096
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4008885558 010-67595096
传真 0755-83199588 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
32 层 大成 基金 管理 有限 公 司
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号楼
中国建 设银 行股 份有 限公 司投资 托管 服务 部 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§3 主要财务指标 、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 5,518,348.99 61,949,088.24 21,493,476.16
本期利 润 -5,028,300.45 45,145,058.49 73,110,587.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0713 0.4668 0.3621
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.49% 25.29% 51.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4241 0.4909 -0.0266
期末基 金资 产净 值 97,127,893.55 107,351,457.00 179,542,784.69
期末基 金份 额净 值 1.424 1.491 1.190
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.45% 0.68% 2.81% 0.69% -0.36% -0.01%
过去六 个月 9.96% 0.73% 8.66% 0.73% 1.30% 0.00%
过去一 年 -4.49% 1.36% -7.15% 1.35% 2.66% 0.01%
过去三 年 81.40% 1.83% 73.84% 1.76% 7.56% 0.07%
过去五 年 79.80% 1.63% 67.95% 1.59% 11.85% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
42.40% 1.53% 28.61% 1.52% 13.79% 0.01%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为中 证红 利指 数×95% ＋ 银行活 期存 款利 率（ 税后 ） ×5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率 变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的
比较 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起 6 个月内 为建 仓期 。在 建仓 期结束 时及 本报 告 期
末本基 金的 各项 投资 比例 已达到 基金 合同 中规 定的 各项比 例。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 在过 去三 年未 进行 利润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，4 只 QDII 基
金及 68 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
夏高先 生
本 基 金
基 金 经
理
2014 年12 月6
日
- 6 年
工学博 士。 2011 年 1 月至 2012
年 5 月就 职于 博时 基金 管 理有
限 公 司， 任 股票 投资 部投资 分
析员。2012 年7 月 加入 大 成基
金 管 理有 限 公司 ，历 任数量 投
资 部 高级 数 量分 析师 及基金 经
理助理 。2014 年 12 月 6 日起
任 大 成中 证 红利 指数 证券投 资
基金基 金经 理。 2015 年6 月29
日 起 担任 大 成中 证互 联网金 融
指 数 分级 证 券投 资基 金基金 经
理。2016 年 2 月 3 日起 担 任大
成中 证360 互联 网+ 大数 据100
指 数 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2017 年 3 月 21 日 起 担任
大 成 智惠 量 化多 策略 灵活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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理。 具有 基金 从业 资格 。 国 籍：
中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 中证红利指 数证
券投资基金基 金合同》 和 其他有关法律 法规的规 定 ，在基金管理 运作中， 大 成中证红利 指数证券
投资基金的投 资范围、 投 资比例、投资 组合、证 券 交易行为、信 息披露等 符 合有关法律 法规、行
业监管规则和 基金合同 等 规定，本基金 没有发生 重 大违法违规行 为， 没有 运 用基金财产 进行内幕
交易和操纵市 场行为以 及 进行有损基金 投资人利 益 的关联交易， 整体运作 合 法、合规。 本基金将
继续以取信于 市场、取 信 于社会投资公 众为宗旨 ， 承诺将一如既 往地本着 诚 实信用、勤 勉尽责的
原则管理和运 用基金财 产 ，在规范基金 运作和严 格 控制投资风险 的前提下 ， 努力为基金 份额持有
人谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易 监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制 度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在9 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主 动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表 现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年是A 股 市场 跌宕 起 伏的一 年。 一、 二月 份， 在经济 下滑 、 人 民币 贬值 和市场 前期 反弹
较高等 因素 的影 响下 ， A 股 经历了 一轮 快速 下跌 ， 上证 指数创 出 2015 年以 来的 新 低。 三月 份以 来，
尽管受到了英 国脱欧、 美 国总统大选结 果揭晓、 美 联储加息和人 民币贬值 等 因素的影响 ，A 股仍
然展开了震荡 上行的走 势 。年末在资金 紧张等因 素 的作用下，国 际国内市 场 的债券收益 率开始上
行， 债券 市场 出现 下跌 ， 也引发 股票 市场 的调 整 。 纵观全 年 ， 上 证指 数下 跌12.31% ， 沪深300 指
数下 跌11.28% ，中 证 红 利 指数下 跌 7.64% 。
在本报告期内 ，本基金 严 格按照中证红 利指数的 成 分及其权重构 建投资组 合 ，较好地跟踪 了
基准指 数。 基金 年化 跟踪 误差 1.10% ，日 均偏 离度0.04% ， 各项 指标 均符 合基 金合同 的要 求。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为1.424 元， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-4.49% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-7.15% ， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2017 年， 中国 经济 仍 将处于 探底 的过 程。 中央 经济工 作会 议提 出 “ 要把 防控金 融风 险放
到更加重要的 位置 ”， 财 政政策要 “ 更 加积极有 效 ” ，货币政策 要 “保持 稳 健中性 ”。 在货币政
策不再宽松的 条件下， 预 计各种金融资 产都会出 现 波动，投资者 应根据宏 观 环境和市场 形势做好
投资决策。本 基金所跟 踪 的中证红利指 数按照股 票 的历史股息率 进行选股 ， 使得本基金 所投资的
成份股 有望 获得 高于 市场 平均水 平的 股息 率。
本基金将坚持 被动型、 全 复制的指数化 投资理念 ， 严格按照基准 指数的成 分 及其权重构建 投
资组合，继续 深入研究 更 加高效的交易 策略和风 险 控制方法，积 极应对大 额 、频繁申购 、赎回及
其他突发事件 的影响， 以 期更好地跟踪 基 准指数 ， 力争将跟踪误 差控制在 更 低的水平， 为投资者大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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提供专 业化 服务 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社 保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的 风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场 交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
无。 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
本基 金 2016 年 年度 财务 会 计报告 已经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙）审 计， 注
册会计师签字 出具了标 准 无保留意见的 审计报告 。 投资者欲了解 本基金审 计 报告详细内 容，应阅
读年度 报告 正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 中证 红利 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6,542,036.38 8,582,693.85
结算备 付金 - -
存出保 证金 2,076.83 15,863.10
交易性 金融 资产 90,769,609.02 99,058,297.63
其中： 股票 投资 90,769,609.02 99,058,297.63
基金投 资 - -
债券投 资 - - 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,296.55 1,503.53
应收股 利 - -
应收申 购款 68,933.89 8,157.64
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 97,383,952.67 107,666,515.75
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 26,268.29 33,192.55
应付管 理人 报酬 62,567.40 66,002.76
应付托 管费 12,513.46 13,200.57
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 34,616.52 62,651.49
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 120,093.45 140,011.38
负债合 计 256,059.12 315,058.75
所有者权益：
实收基 金 68,204,281.90 72,004,056.82
未分配 利润 28,923,611.65 35,347,400.18
所有者 权益 合计 97,127,893.55 107,351,457.00
负债和 所有 者权 益总 计 97,383,952.67 107,666,515.75
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.424 元， 基金 份额 总额68,204,281.90 份。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 中证 红利 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 12
月 31 日
一、收入 -3,794,516.77 47,191,531.38
1.利息 收入 45,743.06 63,887.28
其中： 存款 利息 收入 45,743.06 63,887.28
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 6,686,972.16 63,735,446.09
其中： 股票 投资 收益 3,648,147.17 60,593,875.48
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,038,824.99 3,141,570.61
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-10,546,649.44 -16,804,029.75
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
19,417.45 196,227.76
减： 二、费用 1,233,783.68 2,046,472.89
1．管 理人 报酬 707,757.24 1,050,869.52
2．托 管费 141,551.43 210,173.93
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 95,641.26 413,203.47
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 288,833.75 372,225.97
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-5,028,300.45 45,145,058.49
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-5,028,300.45 45,145,058.49
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 大成 中证 红利 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 12 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 72,004,056.82 35,347,400.18 107,351,457.00
二、本期经 营活动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 净利 润）
- -5,028,300.45 -5,028,300.45
三、本期基 金份额交 易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-3,799,774.92 -1,395,488.08 -5,195,263.00
其中：1. 基 金申 购款 15,410,398.23 5,529,521.71 20,939,919.94
2. 基金 赎回 款 -19,210,173.15 -6,925,009.79 -26,135,182.94
四、本期向 基金份额 持有 人分配
利润产生的 基金净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 68,204,281.90 28,923,611.65 97,127,893.55
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 150,860,103.11 28,682,681.58 179,542,784.69
二、本期经 营活动产 生的 基金净
值变动 数（ 本期 净利 润）
- 45,145,058.49 45,145,058.49
三、本期基 金份额交 易产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-78,856,046.29 -38,480,339.89 -117,336,386.18
其中：1. 基 金申 购款 105,953,895.54 57,971,478.34 163,925,373.88
2. 基金 赎回 款 -184,809,941.83 -96,451,818.23 -281,261,760.06
四、本期向 基金份额 持有 人分配
利润产生的 基金净值 变动 （净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 72,004,056.82 35,347,400.18 107,351,457.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 周立 新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本 报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 13 页
7.4.2 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营 业
税。对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入 ， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入 ， 应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 暂 免征 收个人 所得 税。 对基 金持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50%计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东（2016 年 4 月 25 日前 ）
大成国 际资 产管 理有 限公 司 (“ 大成 国际 ”) 基金管 理人 的子 公司
大成创 新资 本管 理有 限公 司 (“ 大成 创新 资本 ”) 基金管 理人 的合 营企 业 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 14 页
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于2016 年 4 月25 日在 深圳 市市 场监督 管理 局办 理完 毕。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
光大证 券 18,724,593.13 29.63% 73,478,936.42 31.35%
7.4.4.1.2 债券交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生与 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
7.4.4.1.3 债券回购交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生与 关联 方交易 单元 进行 的债 券回 购交易 。
7.4.4.1.4 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未发 生与 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.4.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 17,064.34 29.61% - 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 65,930.90 30.90% 27,595.32 44.05%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 15 页
手费后 的净 额列 示。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
707,757.24 1,050,869.52
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
200,479.03 291,476.28
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.75% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.75% / 当 年 天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
141,551.43 210,173.93
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.15% / 当 年天 数 。
7.4.4.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告期内及 上年度可 比 期间本基金未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。
7.4.4.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
基金管 理人 本期 及上 年度 可比期 间未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
7.4.4.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 16 页
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方无 投资 本基 金的 情况 。
7.4.4.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 6,542,036.38 45,255.75 8,582,693.85 62,435.15
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.4.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.5 期末（2016 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603689
皖天
然气
2016 年
12 月 30
日
2017
年1 月
10 日
新 股 流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603877
太平
鸟
2016 年
12 月 29
日
2017
年1 月
9 日
新 股 流
通受限
21.30 21.30 1,304 27,775.20 27,775.20 -
603266
天龙
股份
2016 年
12 月 30
日
2017
年1 月
10 日
新 股 流
通受限
14.63 14.63 922 13,488.86 13,488.86 -
603228
景旺
电子
2016 年
12 月 28
日
2017
年1 月
6 日
新 股 流
通受限
23.16 23.16 385 8,916.60 8,916.60 -
603032
德新
交运
2016 年
12 月 27
日
2017
年1 月
5 日
新 股 流
通受限
5.81 5.81 1,213 7,047.53 7,047.53 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 17 页
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.5.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002226
江南
化工
2016
年11
月11
日
重
大
资
产
重
组
8.61
2017 年3
月1 日
9.20 98,455 853,615.34 847,697.55 -
000987
越秀
金控
2016
年8
月29
日
重
大
资
产
重
组
14.49
2017 年1
月9 日
15.94 55,574 465,230.97 805,267.26 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券 正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券 正回购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 90,769,609.02 93.21
其中： 股票 90,769,609.02 93.21
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 18 页
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,542,036.38 6.72
7 其他各 项资 产 72,307.27 0.07
8 合计 97,383,952.67 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业 分类的 境内股票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 2,976,274.77 3.06
C
制造业 37,620,073.36 38.73
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
14,349,074.98 14.77
E
建筑业 1,626,157.72 1.67
F
批发和 零售 业 1,904,716.76 1.96
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,909,669.84 7.11
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- 0.00
J
金融业 19,388,020.11 19.96
K
房地产 业 5,052,778.08 5.20
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 89,826,765.62 92.48 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 19 页
8.2.2 期末积极投资按行业 分类的 境内股票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 897,878.21 0.92
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
37,917.66 0.04
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 - 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,047.53 0.01
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- 0.00
J
金融业 - 0.00
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 942,843.40 0.97
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名股票投资明细
8.3.1 指数投资按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000895 双汇发 展 101,200 2,118,116.00 2.18
2 000651 格力电 器 84,630 2,083,590.60 2.15
3 601398 工商银 行 421,527 1,858,934.07 1.91 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 20 页
4 601288 农业银 行 585,829 1,816,069.90 1.87
5 600104 上汽集 团 76,835 1,801,780.75 1.86
6 601988 中国银 行 495,434 1,704,292.96 1.75
7 600660 福耀玻 璃 88,293 1,644,898.59 1.69
8 601006 大秦铁 路 229,037 1,621,581.96 1.67
9 601328 交通银 行 274,335 1,582,912.95 1.63
10 600066 宇通客 车 79,552 1,558,423.68 1.60
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.3.2 积极投资按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五 名股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002226 江南化 工 98,455 847,697.55 0.87
2 603689 皖天然 气 4,818 37,917.66 0.04
3 603877 太平鸟 1,304 27,775.20 0.03
4 603266 天龙股 份 922 13,488.86 0.01
5 603228 景旺电 子 385 8,916.60 0.01
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应阅 读登 载于 大成 基金管 理有 限公 司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002545 东方铁 塔 1,197,349.38 1.12
2 000895 双汇发 展 1,031,207.29 0.96
3 603001 奥康国 际 902,916.00 0.84
4 600585 海螺水 泥 885,070.00 0.82
5 600999 招商证 券 855,963.00 0.80
6 600312 平高电 气 847,150.00 0.79
7 600583 海油工 程 839,300.00 0.78
8 600398 海澜之 家 835,595.52 0.78
9 601601 中国太 保 830,312.00 0.77
10 000776 广发证 券 828,600.00 0.77
11 000625 长安汽 车 827,484.00 0.77 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 21 页
12 600066 宇通客 车 818,938.46 0.76
13 600887 伊利股 份 813,240.80 0.76
14 002202 金风科 技 804,836.00 0.75
15 000858 五 粮 液 804,305.00 0.75
16 600020 中原高 速 802,263.00 0.75
17 600894 广日股 份 765,213.00 0.71
18 600269 赣粤高 速 749,131.00 0.70
19 000543 皖能电 力 746,623.80 0.70
20 601688 华泰证 券 732,149.00 0.68
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600507
方大特 钢 2,394,181.71 2.23
2 600377
宁沪高 速 1,597,835.42 1.49
3 601566
九牧王 1,377,164.80 1.28
4 600350
山东高 速 1,063,877.00 0.99
5 002394
联发股 份 1,000,999.66 0.93
6 000568
泸州老 窖 952,759.78 0.89
7 601010
文峰股 份 866,803.00 0.81
8 600395
盘江股 份 864,796.82 0.81
9 601369
陕鼓动 力 854,232.34 0.80
10 600578
京能电 力 827,549.13 0.77
11 002561
徐家汇 810,825.00 0.76
12 000550
江铃汽 车 779,856.31 0.73
13 600033
福建高 速 775,228.60 0.72
14 600012
皖通高 速 703,691.00 0.66
15 601009
南京银 行 694,683.00 0.65
16 601088
中国神 华 647,024.90 0.60
17 000488
晨鸣纸 业 625,472.00 0.58
18 002489
浙江永 强 620,424.24 0.58
19 603366
日出东 方 615,640.82 0.57
20 000539
粤电力 Ａ 597,957.00 0.56
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 22 页
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 31,012,794.15
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 32,402,980.49
注：本项中 “买入股 票的 成本(成交)总额 ”及“ 卖 出股票的收 入(成交)总额”均按买卖 成交金 额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投 资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 23 页
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本 基金投资 的前十 名证券的发行 主体未出 现 本期被监管部 门立案调 查 ，或在报告编 制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,076.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,296.55
5 应收申 购款 68,933.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 72,307.27
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.5.2 期末积极投资前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 002226 江南化 工 847,697.55 0.87 临时停 牌
2 603689 皖天然 气 37,917.66 0.04 新股锁 定
3 603877 太平鸟 27,775.20 0.03 新股锁 定
4 603266 天龙股 份 13,488.86 0.01 新股锁 定
5 603228 景旺电 子 8,916.60 0.01 新股锁 定
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页
§9 基金份额持有 人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,366 8,152.56 1,789,328.42 2.62% 66,414,953.48 97.38%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
87,364.72 0.1281%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年2 月 2 日 ） 基金 份额 总额
1,869,829,259.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 72,004,056.82
本报告 期基 金总 申购 份额 15,410,398.23
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 19,210,173.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 68,204,281.90
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 25 页
基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） ，
本年度 支付 的审 计费 用 为4 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
1 、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称 “ 深圳证监
局”） 《关 于对 大成 基金 管 理有限 公司 采取 责令 整改 并暂停 办理 相关 业务 措施 的决定 》 ， 责令 公 司
进行整 改， 并暂 停受 理公 募基金 产品 注册 申请 6 个 月，暂 停受 理新 设子 公司 业务申 请 1 年， 对
相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 公司 高度 重视 ， 制 定并落 实相 关整 改措 施， 并及时 向深 圳证 监 局
提交整 改报 告。 目 前公 司 已完成 相关 整改 工作 。
2 、报 告期 内本 基金 托管 人 的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 1 44,479,107.66 70.37% 40,567.30 70.39% -
光大证 券 1 18,724,593.13 29.63% 17,064.34 29.61% - 大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页
注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本基金 本报 告期 内租 用交 易单元 未发 生变 更。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
无。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
1、 根 据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公司 章 程>的 公告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
2、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （以 下简 称 “董事 会 ” ） 审议
通 过，杜鹏 女士不 再担任公 司督察长 。董事 会同时决 议，同意 在公司 新督察长 任职前， 由公司
总经理 罗登 攀先 生代 为履 行督察 长职 务， 代为 履职 时间不 超 过90 日。
3、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更大成中证红利指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 ， 陈翔凯 先生 、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
大成基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月25 日
