大成中证 360 互联网+ 大数 据 100 指数 型
证券投资基金 2016 年 年度 报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 3 月25 日
大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年2 月3 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大成中 证360 互 联网+大数据 100 指数
基金主 代码 002236
交易代 码 002236
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年2 月 3 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 96,978,724.22 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资 目标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化， 力 争将 日均跟 踪偏 离度 的绝对 值控 制 在 0.5%以内，
年跟踪 误差 控制 在 6% 以内。
投资策 略 本 基 金采 用被 动式 指数 化投 资 方法 ，按 照成 份股 在标
的 指 数中 的基 准权 重构 建指 数 化投 资组 合， 并根 据标
的指数 成份 股及 其权 重的 变化进 行相 应调 整。
业绩比 较基 准 中证 360 互 联网+大 数据 100 指数 收益 率×95%＋商业
银行税 后活 期存 款利 率×5%
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 预期 风 险与 预期 收益 高于 混合
型 基 金、 债券 型基 金与 货币 市 场基 金。 本基 金为 指数
型 基 金， 主要 采用 完全 复制 法 跟踪 标的 指数 的表 现，
具 有 与标 的指 数以 及标 的指 数 所代 表的 股票 市场 相似
的风险 收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 郭明
联系电 话 0755-83183388 010-66105799
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008885558 95588
传真 0755-83199588 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 http://www.dcfund.com.cn 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行托
管业务 部
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效
日)-2016 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 13,887,901.62
本期利 润 10,009,454.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1152
本期基 金份 额净 值增 长率 18.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1873
期末基 金资 产净 值 115,140,671.04
期末基 金份 额净 值 1.187
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.74% 1.01% -0.70% 1.08% -1.04% -0.07%
过去六 个月 1.89% 1.05% 4.60% 1.11% -2.71% -0.06%
自基金 合同
生效起 至今
18.70% 1.18% 39.49% 1.77% -20.79% -0.59%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：1 、本 基金 合同 于2016 年2 月3 日生 效， 截至 报告日 本基 金合 同生 效未 满一年 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内为 建仓 期 。 截 至报 告期末 ， 本基 金的
各项投 资比 例已 达到 基金 合同中 规定 的各 项比 例。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
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注： 合同 生效 当年 按实 际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 自2016 年2 月 3 日(基金 合同 生效 日)以 来无 利润分 配事 项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，4 只 QDII 基
金及 68 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
夏高先 生
本 基 金 基
金经理
2016 年2 月3
日
- 6 年
工学博 士。2011 年 1 月
至2012 年5 月就 职于 博
时基金管理有限公司，
任股票投资部投资分析
员。2012 年 7 月 加入 大
成基金管理有限公司，
历任数量投资部高级数
量分析师及基金经理助
理。 2014 年 12 月6 日起
任大成中证红利指数证
券投资基金基金经理。
2015 年6 月29 日 起任 大
成中证互联网金融指数
分级证券投资基金基金
经理。2016 年 2 月 3 日大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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起担任 大成 中证 360 互
联网+ 大数 据100 指数 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 自 2017 年 3 月 21
日起任大成智惠量化多
策略灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。国
籍：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日期为 本基 金管 理人 作出 决定之 日。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《大 成 中证 360 互 联网+
大数 据 100 指数 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 其他 有关法 律法 规的 规定 ，在 基金管 理运 作中 ， 大
成中 证360 互联 网+ 大数 据 100 指数 型证 券投 资基 金的投 资范 围 、 投 资比 例 、 投 资组 合、 证券 交易
行为、信息披 露等符合 有 关法律法规、 行业监管 规 则和基金合同 等规定， 本 基金没有发 生重大违
法违规行为， 没有运用 基 金财产进行内 幕交易和 操 纵市场行为以 及进行有 损 基金投资人 利益的关
联交易，整体 运作合法 、 合规。本基金 将继续以 取 信于市场、取 信于社会 投 资公众为宗 旨 ，承诺
将一如既往地 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金财 产，在规 范 基金运作和 严格控制
投资风 险的 前提 下， 努力 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在9 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主 动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年是A 股 市场 跌宕 起 伏的一 年。 一、 二月 份， 在经济 下滑 、 人 民币 贬值 和市场 前期 反弹
较高等 因素 的影 响下，A 股 经历了 一轮 快速 下跌， 上 证指数 创 出 2015 年 以来 的 新低。 三月 份以来 ，
尽管受到了英 国脱欧、 美 国总统大选结 果揭晓、 美 联储加息和人 民币贬值 等 因素的影响 ，A 股仍
然展开了震荡 上行的走 势 。年末在资金 紧张等因 素 的作用下，国 际国内市 场 的债券收益 率开始上
行， 债券 市场 出现 下跌 ， 也引发 股票 市场 的调 整 。 纵观全 年 ， 上 证指 数下 跌12.31% ， 沪深300 指
数下 跌11.28% ，中 证360 互联网+大 数据100 指数 上 涨 0.76% 。
本基金 于2016 年2 月 3 日 成立， 成立 之初 遇到 市场 大幅波 动， 基金 采用 了审 慎的建 仓策 略，
基本保证了基 金净值没 有 大幅下跌，但 是也造成 了 较大的跟踪误 差。在建 仓 完成之后， 本基金较
好地跟 踪了 基准 指数 ，跟 踪误差 和日 均偏 离度 均符 合基金 合同 的要 求。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 资 产 净 值 为 1.187 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
18.70% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率 为 39.49% ，低 于 业绩比 较基 准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市 场及行业走势的简 要展 望
展望2017 年， 中国 经济 仍 将处于 探底 的过 程。 中央 经济工 作会 议提 出 “ 要把 防控金 融风 险放
到更加重要的 位置 ”， 财 政政策要 “ 更 加积极有 效 ” ，货币政策 要 “保持 稳 健中性 ”。 在货币政
策不再宽松的 条件下， 预 计各种金融资 产都会出 现 波动，投资者 应根据宏 观 环境和市场 形势做好大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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投资决 策。 本基 金所 跟踪 的中证 360 互联 网+ 大数 据 100 指数 在 “ 互联 网+”产业相 关的 上市 公司
股票中 运用 量化 模型 和大 数据因 子进 行选 股， 受益 于相关 产业 的发 展空 间和 企业的 成长 性。
本基金将坚持 被动型、 全 复制的指数化 投资理念 ， 严格按照基准 指数的成 分 及其权重构建 投
资组合，继续 深入研究 更 加高效的交易 策略和风 险 控制方法，积 极应对大 额 、频繁申购 、赎回及
其他突发事件 的影响， 以 期更好地跟踪 基准指数 ， 力争将跟踪误 差控制在 更 低的水平， 为投资者
提供专 业化 服务 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、 社保基金及 机构 投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和 社保基金及 机构 投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的 估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基 金管 理人 参与 估值 流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 截 止报 告期 末 本基金 管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.8 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对大 成中 证360 互 联网+ 大数 据100 指数 型证 券投 资基金 的托 管
过程中，严格 遵守《证 券 投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定，不存在 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 大 成中 证 360 互联网+大 数据100 指数 型 证券投 资基 金的 管理 人—— 大成 基金 管
理有限 公司 在大 成中 证 360 互联 网+ 大数 据100 指 数 型证券 投资 基金 的投 资运 作、 基 金资 产净 值计
算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人依 法对 大成 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的大成 中证360 互联 网+ 大 数据100 指 数型
证券投 资基 金2016 年年 度 报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。
§6 审计报告
本基 金 2016 年 年度 财务 报 表已经 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计, 注册 会计
师签字出具了 标准无保 留 意见的审计报 告。投资 者 欲了解本基金 审计报告 详 细内容，应 阅读年度
报告正 文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 中 证360 互联网+大 数据100 指数 型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 5,730,122.65
结算备 付金 2,833,064.25
存出保 证金 27,533.05
交易性 金融 资产 106,802,312.56
其中： 股票 投资 106,802,312.56
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 1,449.75
应收股 利 -
应收申 购款 466,793.65
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 115,861,275.91
负债和所有者权益
本期末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 284,831.32
应付管 理人 报酬 77,646.26
应付托 管费 9,705.79
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 167,319.29
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 181,102.21
负债合 计 720,604.87
所有者权益：
实收基 金 96,978,724.22
未分配 利润 18,161,946.82
所有者 权益 合计 115,140,671.04 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 115,861,275.91
注： （1 ） 报 告截 止 日2016 年12 月31 日， 基金 份额 净值 1.187 元， 基金 份额 总额 96,978,724.22
份。
（2 ） 本财 务报 表的 实际 编 制期间 为2016 年2 月3 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2016 年 12 月 31 日止
期间。 截至 报告 期末 本基 金合同 生效 未满 一年 ，本 报告期 的财 务报 表无 同期 对比数 据。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 中 证360 互联网+大 数据100 指数 型 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2016 年2 月3 日(基金合同 生效日) 至2016
年 12 月 31 日
一、收入 12,082,518.92
1.利息 收入 384,472.72
其中： 存款 利息 收入 127,426.29
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 257,046.43
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 15,075,720.17
其中： 股票 投资 收益 14,681,990.60
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 84,840.00
股利收 益 308,889.57
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -3,878,447.46
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 500,773.49
减：二、费用 2,073,064.76
1．管 理人 报酬 739,706.05
2．托 管费 92,463.24
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 844,967.11
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 395,928.36
三、利润总额 （亏损 总额 以“- ”号填列） 10,009,454.16 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 12 页
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 10,009,454.16
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 中 证360 互联网+大 数据100 指数 型 证券投 资基 金
本报告 期：2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年2 月 3 日(基金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
326,561,401.84 - 326,561,401.84
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 10,009,454.16 10,009,454.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-229,582,677.62 8,152,492.66 -221,430,184.96
其中：1. 基 金申 购款 151,356,068.39 27,820,816.28 179,176,884.67
2. 基金 赎回 款 -380,938,746.01 -19,668,323.62 -400,607,069.63
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
96,978,724.22 18,161,946.82 115,140,671.04
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
___ 周立 新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成中 证360 互 联网+大数据100 指数 型证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ”) 经中国 证券 监督
管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 证 监许 可[2015] 第2644 号 《关 于准 予大 成中 证 360 互联 网
+大数 据100 指 数型 证券 投 资基金 注册 的批 复 》 核 准 ， 由 大成 基金 管理 有限 公 司依照 《 中华 人民 共大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 13 页
和国证 券投 资基 金法 》 和 《大 成中 证360 互 联网+ 大 数据 100 指 数型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责
公开募集。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 ，首次设立募 集不包括 认 购资金利息 共募集人
民币 326,516,765.65 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通合伙) 普 华 永 道 中 天 验 字
(2016) 第 160 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 大成 中 证 360 互 联网+ 大数 据 100 指
数型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年 2 月 3 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
326,561,401.84 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 44,636.19 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为大 成基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《大 成 中证360 互 联网+ 大 数据100 指 数型 证券 投
资基金 基金 合同 》的 有关 规定， 本基 金 的 投资 范围 为 具有 良好 流动 性的 金融 工具， 以中 证 360 互
联网+ 大数 据100 指 数的 成 份股及 其备 选成 份股 为主 要投资 对象 。 为 更好 地实 现投资 目标 ， 本 基金
也可少量投 资于其他 股票( 非标的指数 成份股及 其备 选成份股)、 银行存款 、债 券、债券回 购、权
证、股指期货 、资产支 持 证券、货币市 场工具以 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资 的其他金
融工具(但须符 合中国证 监 会相关规定)。 本基金投 资 业绩比较基准 为：中 证 360 互联网+大 数据
100 指 数收 益率 ×95 %+ 商 业银行 税后 活期 存款 利率 ×5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 大成 中 证 360 互 联网+大 数据
100 指数 型证 券投 资基 金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业
协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金 行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金 2016 年 2 月3 日( 基金合 同生 效日)至 2016 年 12 月 31 日止 期间 财务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实、 完整 地反映 了本 基金2016 年12 月31 日的 财务 状况以 及2016 年2 月3 日(基
金合同 生效 日) 至2016 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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年2 月3 日 (基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月 31 日止期 间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和衍生工 具( 主要为股指期 货)分类为 以 公允价值计 量
且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融资 产在资产 负 债表中以衍 生金融资
产列示外，以 公允价 值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续 计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠 性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为 对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购 确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允 价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部 分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收 入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1)
于 2016 年 5 月 1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收 营
业税。 对证 券投 资基 金管 理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年5 月1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注： 1.根 据本 基金 管理 人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “ 大成 基金 ”) 董事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于2016 年 4 月25 日在 深圳 市市 场 监督管 理局 办理 完毕 。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的交 易 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年12 月
31 日 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 19 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 739,706.05
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 267,706.06
注： 支 付基 金管 理人 大成 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.8% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.8% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 92,463.24
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.1% / 当年 天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本报告 期内 本基 金未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 5,730,122.65 96,671.08
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 20 页
7.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300583
赛托
生物
2016 年
12 月 29
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月 28
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,036 14,617.96 14,617.96 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017
年1 月
6 日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017
年1 月
4 日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年
12 月 30
日
2017
年1 月
10 日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月 27
日
2017
年1 月
5 日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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300028 金亚科
技
2016 年
12 月1
日
重大事
项
14.18 2017 年2
月24 日
14.01 72,700 996,584.08 1,030,886.00 -
002579 中京电
子
2016 年
12 月5
日
重大事
项
13.68 2017 年3
月 1 日
14.29 73,100 1,035,983.93 1,000,008.00 -
002396 星网锐
捷
2016 年9
月 12 日
重大事
项
19.70 2017 年2
月21 日
18.35 48,825 918,180.93 961,852.50 -
000558 莱茵体
育
2016 年
10 月17
日
重大事
项
14.75 - - 60,600 967,555.23 893,850.00 -
300047 天源迪
科
2016 年8
月 15 日
重大事
项
19.90 2017 年1
月 6 日
19.00 41,400 769,685.22 823,860.00 -
300323 华灿光
电
2016 年4
月 18 日
重大事
项
8.99 2017 年1
月 9 日
8.65 38,100 264,150.31 342,519.00 -
注：本基金截 至本报告 期 末持有以上因 公布的重 大 事项可能产生 重大影响 而 被暂时停牌 的股票，
该类股 票将 在所 公布 事项 的重大 影响 消除 后， 经交 易所批 准复 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购证 券款余 额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回 购
于本报 告期 末， 本基 金无 从事交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 106,802,312.56 92.18
其中： 股票 106,802,312.56 92.18
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,563,186.90 7.39
7 其他各 项资 产 495,776.45 0.43
8 合计 115,861,275.91 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 期末指数投资按行业 分类 的 境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 997,976.00 0.87
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 76,434,031.50 66.38
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 6,371,850.00 5.53
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,086,000.00 0.94
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
14,841,259.15 12.89
J
金融业 956,250.00 0.83
K
房地产 业 1,904,650.00 1.65
L
租赁和 商务 服务 业 1,132,910.00 0.98
M
科学研 究和 技术 服务 业 992,145.00 0.86
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 977,992.00 0.85
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 983,073.00 0.85
S
综合 - 0.00 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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合计 106,678,136.65 92.65
8.2.2 期末积极投资按行业 分类 的 境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 0.00 0.00
B
采矿业 0.00 0.00
C
制造业 117,358.71 0.10
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
0.00 0.00
E
建筑业 0.00 0.00
F
批发和 零售 业 0.00 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 0.00 0.00
H
住宿和 餐饮 业 0.00 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,817.20 0.01
J
金融业 0.00 0.00
K
房地产 业 0.00 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 0.00 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 0.00 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 0.00 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 0.00 0.00
P
教育 0.00 0.00
Q
卫生和 社会 工作 0.00 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 0.00 0.00
S
综合 0.00 0.00
合计 124,175.91 0.11
8.2.3 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 24 页
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300331 苏大维 格 41,600 1,366,144.00 1.19
2 002264 新 华 都 91,000 1,208,480.00 1.05
3 002188 巴士在 线 38,600 1,132,910.00 0.98
4 300046 台基股 份 43,900 1,096,622.00 0.95
5 300131 英唐智 控 114,200 1,096,320.00 0.95
6 002232 启明信 息 82,000 1,091,420.00 0.95
7 000521 美菱电 器 157,600 1,090,592.00 0.95
8 000823 超声电 子 87,500 1,087,625.00 0.94
9 002711 欧浦智 网 72,400 1,086,000.00 0.94
10 002119 康强电 子 52,400 1,084,680.00 0.94
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于大 成 基金管理有 限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报 告正 文 。
8.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前五名股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300583 赛托生 物 1,582 63,738.78 0.06
2 300587 天铁股 份 1,036 14,617.96 0.01
3 002840 华统股 份 1,814 11,881.70 0.01
4 002838 道恩股 份 681 10,405.68 0.01
5 300586 美联新 材 1,006 9,355.80 0.01
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000733 振华科 技 3,123,980.60 2.71
2 300242 明家联 合 2,945,862.12 2.56
3 300241 瑞丰光 电 2,554,944.94 2.22 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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4 002463 沪电股 份 2,528,363.37 2.20
5 600345 长江通 信 2,501,990.62 2.17
6 002600 江粉磁 材 2,487,257.00 2.16
7 600203 福日电 子 2,480,310.58 2.15
8 000521 美菱电 器 2,445,260.00 2.12
9 002677 浙江美 大 2,423,940.66 2.11
10 300319 麦捷科 技 2,406,787.84 2.09
11 600105 永鼎股 份 2,228,298.55 1.94
12 002579 中京电 子 2,184,003.00 1.90
13 000070 特发信 息 2,181,225.88 1.89
14 002518 科士达 2,146,737.00 1.86
15 300395 菲利华 2,096,593.31 1.82
16 300042 朗科科 技 2,088,886.93 1.81
17 002376 新北洋 2,069,341.57 1.80
18 002711 欧浦智 网 2,049,410.00 1.78
19 300036 超图软 件 1,966,284.00 1.71
20 600355 精伦电 子 1,963,776.00 1.71
注：本项中“ 本期累计 买 入金额”按买 入成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300242
明家联 合 2,821,520.00 2.45
2 300319
麦捷科 技 2,816,506.87 2.45
3 600355
精伦电 子 2,278,310.00 1.98
4 601999
出版传 媒 2,190,122.34 1.90
5 002404
嘉欣丝 绸 2,142,764.00 1.86
6 002518
科士达 2,136,647.00 1.86
7 000733
振华科 技 2,116,868.27 1.84
8 600353
旭光股 份 2,095,242.50 1.82
9 300127
银河磁 体 2,073,533.00 1.80
10 600183
生益科 技 2,068,408.02 1.80
11 600313
农发种 业 2,048,996.78 1.78
12 603008
喜临门 2,024,417.88 1.76
13 002660
茂硕电 源 1,987,086.20 1.73 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 26 页
14 002418
康盛股 份 1,931,319.00 1.68
15 002005
德豪润 达 1,923,057.00 1.67
16 300167
迪威视 讯 1,919,304.00 1.67
17 000910
大亚圣 象 1,916,620.40 1.66
18 300250
初灵信 息 1,909,362.15 1.66
19 300301
长方集 团 1,903,960.00 1.65
20 600745
中茵股 份 1,902,433.51 1.65
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 345,100,967.54
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 249,102,198.12
注：本项中 “买入股 票的 成本(成交)总额 ”及“ 卖 出股票的收 入(成交)总额”均按买卖 成交金 额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值 比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 未持 有贵 金属投 资。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） 84,840.00 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -
注：本 基金 于本 报告 期末 无股指 期货 持仓 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 利用 股指期 货的 杠杆 作用 ，降 低申购 赎回 时现
金资产 对投 资组 合的 影响 及投资 组合 仓位 调整 的交 易成本 ，达 到稳 定投 资组 合资产 净值 的目 的。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期被监 管部 门立案调查，或在报 告编 制日前一年内
受到公开谴责、处罚 的情 形。
本基金 投资 的前 十名 证券 之一新 华都 ， 于 2016 年 7 月 28 日 收到 中国 证券 监督 管理委 员会 厦
门监管 局 《行 政处 罚决 定 书》 （ 〔2016 〕2 号） 。 本 基 金 依据 法规 及基 金合 同的 约定 ， 严 格根 据标 的
指数的 成分 股及 其权 重进 行跟踪 操作 。
8.12.2 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 27,533.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,449.75
5 应收申 购款 466,793.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 495,776.45
大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第 28 页
8.12.3 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.4 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
8.12.4.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 无流 通受 限情况 。
8.12.4.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 300583 赛托生 物 63,738.78 0.06 新股锁 定
2 300587 天铁股 份 14,617.96 0.01 新股锁 定
3 002840 华统股 份 11,881.70 0.01 新股锁 定
4 002838 道恩股 份 10,405.68 0.01 新股锁 定
5 300586 美联新 材 9,355.80 0.01 新股锁 定
8.12.5 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,863 12,333.55 7,873,228.35 8.12% 89,105,495.87 91.88%
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
769,718.97 0.7937%
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9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年2 月 3 日 ） 基金 份额 总额
326,561,401.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 151,356,068.39
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 380,938,746.01
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 96,978,724.22
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于2016 年 6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
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11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司， 本 会 计
期间应 支付 的审 计费 用 为50,000.00 元。 该 事务 所 自基金 合同 生效 日起 为本 基金提 供审 计服 务至
今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1 、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称 “ 深圳证监
局”） 《关 于对 大成 基金 管 理有限 公司 采取 责令 整改 并暂停 办理 相关 业务 措施 的决定 》 ， 责令 公 司
进行整 改， 并暂 停受 理公 募基金 产品 注册 申请 6 个 月，暂 停受 理新 设子 公司 业务申 请 1 年， 对
相关责 任人 采取 行政 监管 措 施。 公司 高度 重视 ， 制 定并落 实相 关整 改措 施， 并及时 向深 圳证 监 局
提交整 改报 告。 目 前公 司 已完成 相关 整改 工作 。
2 、报 告期 内基 金托 管人 的 托管业 务部 门及 其相 关高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏 源 1 471,988,625.20 79.45% 430,124.17 79.45% -
中信证 券 1 121,677,211.55 20.48% 110,883.82 20.48% -
华创证 券 1 413,153.00 0.07% 376.56 0.07% -
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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中信证 券 - - 3,017,100,000.00 100.00% - -
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 根 据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公司 章 程>的 公告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
2、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （以 下简 称 “董事 会 ” ） 审议
通 过，杜鹏 女士不 再担任公 司督察长 。董事 会同时决 议，同意 在公司 新督察长 任职前， 由公司
总经理 罗登 攀先 生代 为履 行督察 长职 务， 代为 履职 时间不 超 过90 日。
3、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 ， 陈翔凯 先生 、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成中 证 360 互联 网+ 大数 据 100 指数 型证 券投 资基 金的文 件；
2 、 《大 成中 证360 互 联网+ 大数 据100 指数 型证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
3 、 《大 成中 证360 互 联网+ 大数 据100 指数 型证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营 业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
13.2 存放地点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。 大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月25 日
