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大成睿景A(001300)

大成睿景:2016年年度报告查看PDF公告

大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
2016年年度报告
2016 年12月31日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:广发证券股份有限公司
送出日期:2017年3月25日大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 1 页 
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无
保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
第 2 页 
1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................1
1.1 重要提示......................................................................................................................................1
1.2 目录..............................................................................................................................................2
§2 基金简介..............................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................4
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................4
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................5
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................5
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9
§4 管理人报告........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................15
§5 托管人报告........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................16
§6 审计报告............................................................................................................................................16
§7 年度财务报表....................................................................................................................................17
7.1 资产负债表................................................................................................................................17
7.2 利润表........................................................................................................................................18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................19
7.4 报表附注....................................................................................................................................21
§8 投资组合报告....................................................................................................................................44
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................44
8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................45
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................54
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................54大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................54
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................54
8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................54
§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................56
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................56
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................56
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................57
11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................57
11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................58
11.8 其他重大事件..........................................................................................................................59
§12 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................63
§13 备查文件目录..................................................................................................................................64
13.1 备查文件目录..........................................................................................................................64
13.2 存放地点..................................................................................................................................64
13.3 查阅方式..................................................................................................................................64大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况 
基金名称 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 大成睿景灵活配置混合
基金主代码
001300
交易代码
001300
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月26日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,387,227,741.97份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 大成睿景灵活配置混合A 大成睿景灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码:
001300 001301
报告期末下属分级基金的份额总额 1,630,710,059.09份 756,517,682.88份
 
2.2 基金产品说明
投资目标 把握中国经济转型期的成长股投资机会,本基金通过灵活的资产配置和主动
的投资管理,拓展大类资产配置空间,在控制风险前提下为投资者谋求资本
的长期增值。
投资策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体
收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时
钟理论所处的阶段,综合评价各类资产市场趋势、预期风险收益水平和配置
时机。在此基础上,本基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资
产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+ 中债综合指数收益率*40%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市
场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 广发证券股份有限公司
姓名 罗登攀 崔瑞娟
联系电话
0755-83183388 020-87555888
信息披露负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服务电话 
4008885558 95575
传真
0755-83199588 020-87555129
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
广东省广州市天河区天河北路
183-187号大都会广场43楼
(4301-4316房)大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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办公地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
广东省广州市天河区天河北路
183至187号大都会广场40楼
邮政编码
518040 510620
法定代表人 刘卓 孙树明
 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
 
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路202号企业天
地2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招
商银行大厦32层
 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 
期间
数据
和指
标
2016年
2015年5月26日(基金合同生效日)-
2015年12月31日
大成睿景灵活配置混
合A
大成睿景灵活配置
混合C
大成睿景灵活配置混
合A
大成睿景灵活配置
混合 C
本期
已实
现收
益
-60,042,460.58 -37,207,490.13 -681,028,182.31 -382,366,223.39
本期
利润
-207,318,961.65 -114,032,491.60 -528,385,558.39 -318,988,606.51
加权
平均
基金
份额
本期
-0.1108 -0.1337 -0.2448 -0.2771大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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利润
本期
加权
平均
净值
利润
率
-15.13% -18.43% -30.58% -34.65%
本期
基金
份额
净值
增长
率
-14.17% -14.85% -15.30% -15.80%
3.1.2 
期末
数据
和指
标
2016年末 2015年末
期末
可供
分配
利润
-523,965,269.24 -250,642,598.60 -560,772,452.08 -275,671,682.25
期末
可供
分配
基金
份额
利润
-0.3213 -0.3313 -0.2917 -0.2959
期末
基金
资产
净值
1,185,750,688.01 542,496,907.28 1,628,795,994.63 784,770,318.66
期末
基金
份额
净值
0.727 0.717 0.847 0.842
3.1.3 
累计
期末
指标
2016年末 2015年末
基金
份额
累计
净值
增长
-27.30% -28.30% -15.30% -15.80%大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告
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率
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数) 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较






大成睿景灵活配置混合A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.34% 0.91% -1.15% 0.51% -3.19% 0.40% 过去六个月 -3.96% 0.81% 1.61% 0.56% -5.57% 0.25% 过去一年 -14.17% 1.71% -9.44% 1.14% -4.73% 0.57% 自基金合同 生效起至今 -27.30% 1.80% -20.18% 1.52% -7.12% 0.28%








大成睿景灵活配置混合C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.53% 0.91% -1.15% 0.51% -3.38% 0.40% 过去六个月 -4.40% 0.82% 1.61% 0.56% -6.01% 0.26% 过去一年 -14.85% 1.71% -9.44% 1.14% -5.41% 0.57% 自基金合同 生效起至今 -28.30% 1.80% -20.18% 1.52% -8.12% 0.28% 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 8 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 9 页 3.2.3


自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:2015年净值增长率表现期间为2015年5月26日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自2015年5月26日(基金合同生效日)以来未有利润分配事项。大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 10 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日 正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还 具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管 理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多 样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品 线。截至2016年12月31日,本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金,4只QDII基 金及68只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 李本刚先 生 本基金基 金经理、 股票投资 部总监 2015年9月 18日 - 16年 管理学硕士。2001 年至2010年先后就 职于西南证券股份有 限公司、中关村证券 股份有限公司和建信 基金管理有限公司, 历任研究员、高级研 究员。2010年 8月 加入大成基金管理有 限公司,历任研究部 高级研究员、行业研 究主管。2012 年9 月4日至2015 年7 月1日任大成内需增 长股票型证券投资基 金基金经理,2015 年7月2日起任大成 内需增长混合型证券 投资基金基金经理。 2014年4月16日至大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 11 页 2015年7月2 日任 大成消费主题股票型 证券投资基金基金经 理,2015年7 月3 日起至2015年10 月21日任大成消费 主题混合型证券投资 基金基金经理。2014 年5月14日至2015 年5月25日任大成 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理, 2015年9月18日起 任大成睿景灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理。2016年 9月13日起任大成 景明灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理。现任股票投资部 总监。具有基金从业 资格。国籍:中国 陈龙 本基金基 金经理助 理 2015年12 月1日 - 5年 经济学硕士。2012 年7月至2015 年1 月任大成基金管理有 限公司研究部助理研 究员。2015年 2月 至2015年3月任南 方基金管理有限公司 固定收益部研究员。 2015年4月至 2015 年12月任交银施罗 德基金管理有限公司 研究部高级研究员。 2015年12月加入大 成基金管理有限公司, 任股票投资部专职助 理。2015年12月1 日起担任大成睿景灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理助理。 具有基金从业资格。 国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 12 页 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、自2017年2月20日起,谢家乐先生增聘为本基金基金经理助理。谢家乐先生,华中科技大 学硕士研究生,2014年6月加入大成基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员。具 有基金从业资格。国籍:中国。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成睿景灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成睿景灵活配 置混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关 法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金 财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合 规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。公司旗下投资组 合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究 部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察 稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过 多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于 市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以 及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分 析,未发现违反公平交易原则的异常情况。大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 13 页 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在9 笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易, 原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数 据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年二级市场起伏较大,但从指数看,波动主要集中在年初的熔断。在此之后,市场整 体平稳运行,内部结构性行业是一季度之后的主旋律。回头看,市场全年都在追逐“各个层面的 相对确定性” ,上半年的新兴行业主题,如新能源车产业链;到业绩成长,如电子行业;到新政 策,如ppp、混改等;以及后续的资本价值重估,如家电、房地产以及险资举牌行情。在此过程 中,短期的市场方向变化快,不易高质量的把握。因此,我们看好的是具备中长期成长性、产业 进展与二级市场估值匹配度较高的新兴板块,以及受益于产业格局改善的优质传统行业公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,大成睿景灵活配置混合A份额净值增长率为-14.17%,大成睿景灵活配置混合 C份额净值增长率为-14.85%,同期业绩比较基准增长率为-9.44%,基金份额净值增长率低于同 期业绩比较基准的表现。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年,整体经济的底部复苏相对较明确,中游如机械、电力设备等更新及升级需求 有望持续,产能周期可能延续,上半年的流动性也相对充裕,整体经济趋势拐点向下可能性不大; 同时,国内部分优势行业,如家电、汽车、电子等具备国际化能力,在市场份额或产业链价值分 配上取得突破性进展;而中期看,CPI 预计处于温和水平,整体滞胀风险或不大。 我们认为,目前看,资本市场去杠杆去泡沫是下一阶段市场的主要特点,经济企稳复苏的大 背景下,我们后续将坚持精选内生成长、重视中长期白马的这一投资策略。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度,本基金管理人对本基 金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是:国家法大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 14 页 律法规及行业监管规则的执行情况;基金合同的遵守情况;内部规章制度的执行情况;资讯管制 和保密工作落实情况;员工职业操守规范情况,目的是规范基金财产的运作,防范和控制投资风 险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,维护本基金份额持有人的合法权益。 (一)根据最新的法律法规、规章、规范性文件,本基金管理人及时制定了相应的公司制度, 并对现有制度进行不断修订和完善,确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。 同时,为保障制度的适时性,避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应,报告期内本基 金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 (二)全面加强风险监控,不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项 内控措施,公司严格执行风险控制管理员制度,健全内控工作协调机制及监督机制,并进一步加 强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力,有效防范相关业务风险。同时,公司严格执行 投资报备制度,建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统,将投资报备工作纳入常态。 (三)日常监察和专项监察相结合,确保监察稽核的有效性和深入性。本年度,公司继续对 本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查,对本基金各项投资比 例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察,同时,还专门针对 基金投资交易(包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等) 、 基金运营(基金头寸、基金结算、登记清算等) 、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日 常监察,保证了公司监察的全面性、实时性,通过专项监察,及时发现并纠正了业务中的潜在风 险,加强了业务部门和人员的风险意识,从而较好地预防了风险的发生。 (四)加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理,定期或不定期的对投资管理 人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查,有效的防范了各种形式的利益输送行为。 (五)以多种方式加强合规教育与培训,提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与 基金相关的法律法规,并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部 门提出的法律问题,提供法律依据,对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部 门,避免了业务发展中的盲目性,及时防范风险,维护了基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司 估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名 投资组合经理。大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 15 页 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投 资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境 发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值 测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进 行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责 日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核 部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整 事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信 息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行 间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准 另有规定的除外)的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配 事项。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格 遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损 害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 16 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内,大成睿景灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的大成睿景灵活配置混合型证券投资基金(以 下简称“大成睿景混合基金”)的财务报表,包括2016年12 月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金 净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成睿景混合基金 的基金管理人大 成基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 17 页 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述大成睿景混合基金的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制,公允反映了大成睿景混合基金2016年12月31日的财务 状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 俞伟敏 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 ? 上海市 审计报告日期 2017年3月24日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2016年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12 月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 283,454,442.50 194,761,105.39 结算备付金 2,866,854.36 20,134,096.95 存出保证金 2,764,054.27 8,733,344.66 交易性金融资产 7.4.7.2 1,485,247,297.33 2,201,872,391.47 其中:股票投资 1,485,247,297.33 2,201,872,391.47 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 17,289,458.44 应收利息 7.4.7.5 64,503.21 66,418.60 应收股利 - - 应收申购款 45,693.71 1,097,063.94 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - -大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 18 页 资产总计 1,774,442,845.38 2,443,953,879.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12 月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 40,943,237.99 15,478,432.49 应付赎回款 965,006.46 3,466,559.76 应付管理人报酬 2,256,831.24 2,988,508.88 应付托管费 376,138.55 498,084.80 应付销售服务费 377,093.40 526,507.19 应付交易费用 7.4.7.7 1,041,708.07 7,238,127.02 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 235,234.38 191,346.02 负债合计 46,195,250.09 30,387,566.16 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 2,387,227,741.97 2,854,029,834.24 未分配利润 7.4.7.10 -658,980,146.68 -440,463,520.95 所有者权益合计 1,728,247,595.29 2,413,566,313.29 负债和所有者权益总计 1,774,442,845.38 2,443,953,879.45 注:报告截止日2016年12月31日,大成睿景混合基金A类基金份额净值0.727元,大成睿景 混合基金C类基金份额净值0.717元;基金份额总额2,387,227,741.97份,其中大成睿景混合 基金A类基金份额1,630,710,059.09份,大成睿景混合基金C类基金份额756,517,682.88份。 7.2 利润表 会计主体:大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年 12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至 2016年12月31日 上年度可比期间 2015年5月26日(基 金合同生效日)至2015 年12月31 日 一、收入 -256,268,989.76 -792,875,269.71 1.利息收入 3,848,682.39 5,875,434.14 其中:存款利息收入 7.4.7.11 3,848,682.39 5,874,655.37 债券利息收入 - 778.77大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 19 页 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) -36,614,067.13 -1,017,072,504.24 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -44,663,095.38 -1,020,758,365.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 2,396,844.83 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 8,049,028.25 1,289,015.93 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.16 -224,101,502.54 216,020,240.80 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.17 597,897.52 2,301,559.59 减:二、费用 65,082,463.49 54,498,895.19 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 29,844,007.97 23,577,867.52 2.托管费 7.4.10.2.2 4,974,001.30 3,929,644.49 3.销售服务费 7.4.10.2.3 4,952,116.85 4,367,091.49 4.交易费用 7.4.7.18 24,876,977.37 22,383,431.69 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 7.4.7.19 435,360.00 240,860.00 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) -321,351,453.25 -847,374,164.90 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -321,351,453.25 -847,374,164.90 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年 12月31日 单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 20 页 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,854,029,834.24 -440,463,520.95 2,413,566,313.29 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -321,351,453.25 -321,351,453.25 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -466,802,092.27 102,834,827.52 -363,967,264.75 其中:1.基金申购款 362,824,760.54 -112,682,206.13 250,142,554.41 2.基金赎回款 -829,626,852.81 215,517,033.65 -614,109,819.16 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,387,227,741.97 -658,980,146.68 1,728,247,595.29 上年度可比期间 2015年5月26日(基金合同生效日)至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 4,235,507,340.87 - 4,235,507,340.87 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -847,374,164.90 -847,374,164.90 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -1,381,477,506.63 406,910,643.95 -974,566,862.68 其中:1.基金申购款 296,401,156.43 -69,291,742.32 227,109,414.11 2.基金赎回款 -1,677,878,663.06 476,202,386.27 -1,201,676,276.79 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,854,029,834.24 -440,463,520.95 2,413,566,313.29 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗登攀______














______周立新______











____周立新____大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 21 页 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第784号《关于核准大成睿景灵活配置混合型证券投 资基金募集的批复》核准,由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存 续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币4,234,533,704.77元,业经普华 永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第582号验资报告予以验证。经 向中国证监会备案, 《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月26日正 式生效,基金合同生效日的基金份额总额为4,235,507,340.87份基金份额,其中认购资金利息 折合973,636.10份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司,基金托管人为广 发证券股份有限公司。 根据《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《大成睿景灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》的有关规定,本基金根据认购、申购费用、赎回费用、销售服务费收取方 式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用,在赎 回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为A类;从本类别基金资产中计提销售服务费、 不收取认购、申购费用,但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份 额,称为C类。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C 类基金份额将分别计算基金份额 净值并单独公告。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别。两类份额之间不能转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券等固定收益类投资工 具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转 换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、货币市场工 具等)、股指期货、权证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例 为0-95%;债券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%;每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的5%。本基金投资业绩比较基准为:中证500指数收益率*60%+中债综合指数大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 22 页 收益率*40%。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《大成睿景灵活配置混合 型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年 12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2015 年5月26日(基金合同生效日)至2015 年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 23 页 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 24 页 参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 25 页 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业 务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提 供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募 债券除外),按照中证指数有限公司《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 26 页 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业 税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关 政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相 关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1 日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的 转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50% 计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所 得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 27 页 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 活期存款 283,454,442.50 194,761,105.39 定期存款 - - 其中:存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计: 283,454,442.50 194,761,105.39 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2016年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,493,328,559.07 1,485,247,297.33 -8,081,261.74 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,493,328,559.07 1,485,247,297.33 -8,081,261.74 上年度末 2015年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,985,852,150.67 2,201,872,391.47 216,020,240.80 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,985,852,150.67 2,201,872,391.47 216,020,240.80大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 28 页 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 应收活期存款利息 61,715.92 52,129.16 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,419.11 9,966.44 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1,368.18 4,323.00 合计 64,503.21 66,418.60 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,041,708.07 7,238,127.02 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,041,708.07 7,238,127.02 7.4.7.8 其他负债








单位:人民币元 项目 本期末 2016年12 月31日 上年度末 2015年12月31日 应付赎回费 234.38 1,346.02 预提费用 235,000.00 190,000.00 合计 235,234.38 191,346.02大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 29 页 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 大成睿景灵活配置混合A 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,922,323,183.11 1,922,323,183.11 本期申购 211,738,935.84 211,738,935.84 本期赎回(以“-”号填列) -503,352,059.86 -503,352,059.86 本期末 1,630,710,059.09 1,630,710,059.09 金额单位:人民币元 大成睿景灵活配置混合C 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 931,706,651.13 931,706,651.13 本期申购 151,085,824.70 151,085,824.70 本期赎回(以“-”号填列) -326,274,792.95 -326,274,792.95 本期末 756,517,682.88 756,517,682.88 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 大成睿景灵活配置混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -560,772,452.08 267,245,263.60 -293,527,188.48 本期利润 -60,042,460.58 -147,276,501.07 -207,318,961.65 本期基金份额交易 产生的变动数 96,849,643.42 -40,962,864.37 55,886,779.05 其中:基金申购款 -77,214,379.16 6,384,103.09 -70,830,276.07 基金赎回款 174,064,022.58 -47,346,967.46 126,717,055.12 本期已分配利润 - - - 本期末 -523,965,269.24 79,005,898.16 -444,959,371.08 单位:人民币元 大成睿景灵活配置混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -275,671,682.25 128,735,349.78 -146,936,332.47 本期利润 -37,207,490.13 -76,825,001.47 -114,032,491.60大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 30 页 本期基金份额交易 产生的变动数 62,236,573.78 -15,288,525.31 46,948,048.47 其中:基金申购款 -55,007,666.24 13,155,736.18 -41,851,930.06 基金赎回款 117,244,240.02 -28,444,261.49 88,799,978.53 本期已分配利润 - - - 本期末 -250,642,598.60 36,621,823.00 -214,020,775.60 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1 月1日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年5月26日(基金合同生效 日)至2015年12月31日 活期存款利息收入 3,640,198.01 5,709,250.80 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 118,573.21 114,601.20 其他 89,911.17 50,803.37 合计 3,848,682.39 5,874,655.37 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年5月26日(基金 合同生效日)至 2015年12月 31 日 卖出股票成交总额 8,444,509,824.04 6,515,550,871.97 减:卖出股票成本总额 8,489,172,919.42 7,536,309,236.97 买卖股票差价收入 -44,663,095.38 -1,020,758,365.00 7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年5月26日(基金合 同生效日)至2015年12月31 日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 - 7,948,623.60 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 - 5,551,000.00 减:应收利息总额 - 778.77大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 31 页 买卖债券差价收入 - 2,396,844.83 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年 12月31日 上年度可比期间 2015年5月26日(基金合同生效 日)至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 8,049,028.25 1,289,015.93 基金投资产生的股利收益 - - 合计 8,049,028.25 1,289,015.93 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年5月26日(基金合同 生效日)至2015年 12月31日 1.交易性金融资产 -224,101,502.54 216,020,240.80 ——股票投资 -224,101,502.54 216,020,240.80 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -224,101,502.54 216,020,240.80 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年5月26日(基金合同生 效日)至2015年12月31日 基金赎回费收入 496,866.43 2,301,034.03 基金转换费收入 101,031.09 525.56 合计 597,897.52 2,301,559.59 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的不低于赎回大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 32 页 费的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年5月26日(基金合同生 效日)至2015年12月31日 交易所市场交易费用 24,876,977.37 22,383,431.69 银行间市场交易费用 - - 合计 24,876,977.37 22,383,431.69 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016 年12月31日 上年度可比期间 2015年5月26日(基金合同 生效日)至2015年12月31日 审计费用 135,000.00 140,000.00 信息披露费 300,000.00 100,000.00 银行划款手续费 360.00 460.00 其他 - 400.00 合计 435,360.00 240,860.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年 12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务 等增值税政策的通知》(财税[2016]140号),要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人,自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题 的补充通知》(财税[2017]2号),2017 年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税 应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017 年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税 应税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 33 页 表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机 构 广发证券股份有限公司(“广发证券”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016 年4 月25 日前) 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资 本”) 基金管理人的合营企业 注:1. 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有 关决议,大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让 给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》 的工商变更手续已于2016 年4 月25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31 日 上年度可比期间 2015年5月26日(基金合同生效日)至 2015年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 广发证券 16,431,998,141.10 100.00% 15,924,315,939.21 100.00% 7.4.10.1.2 债券交易


金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31 日 上年度可比期间 2015年5月26日(基金合同生效日)至 2015年12月31日大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 34 页 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 广发证券 - 0.00% 7,948,623.60 100.00% 7.4.10.1.3 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 广发证券 14,974,690.52 100.00% 1,041,708.07 100.00% 上年度可比期间 2015年5月26日(基金合同生效日)至2015年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 广发证券 14,390,116.57 100.00% 7,238,127.02 100.00% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年5月26日(基金合同生效日) 至2015年12月31日 当期发生的基金应支付 的管理费 29,844,007.97 23,577,867.52 其中:支付销售机构的 客户维护费 12,532,951.80 10,252,848.95 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 35 页 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月31日 上年度可比期间 2015年5月26日(基金合同生效日) 至2015年12月31日 当期发生的基金应支付 的托管费 4,974,001.30 3,929,644.49 注:支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 大成睿景灵活配置 混合A 大成睿景灵活配置 混合C 合计 大成基金 - 59,717.73 59,717.73 广发证券 - 3,506,909.68 3,506,909.68 光大证券 - 1,438.81 1,438.81 合计 - 3,568,066.22 3,568,066.22 上年度可比期间 2015年5月26日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 大成睿景灵活配置 混合A 大成睿景灵活配置 混合C 合计 大成基金 - 39,461.76 39,461.76 广发证券 - 3,229,793.41 3,229,793.41 光大证券 - 1,275.31 1,275.31 合计 - 3,270,530.48 3,270,530.48 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.8%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付给大成基金,再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 大成睿景灵活配置混合C日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.80%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 36 页 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年5月26日(基金合同生效日) 至2015年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发证券 283,454,442.50 3,640,198.01 194,761,105.39 5,709,250.80 注:本基金的银行存款由基金托管人广发证券保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12 期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 601375 中原 证券 2016 年12 月20 日 2017 年1 月3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00106,780.00- 603228 景旺 电子 2016 年12 月28 2017 年1 月6 新股流 通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 37 页 日 日 603877 太平 鸟 2016 年12 月29 日 2017 年1 月9 日 新股流 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00- 300583 赛托 生物 2016 年12 月29 日 2017 年1 月6 日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78- 603689 皖天 然气 2016 年12 月30 日 2017 年1 月10 日 新股流 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66- 603266 天龙 股份 2016 年12 月30 日 2017 年1 月10 日 新股流 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06- 300587 天铁 股份 2016 年12 月28 日 2017 年1 月5 日 新股流 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18- 002840 华统 股份 2016 年12 月29 日 2017 年1 月10 日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70- 002838 道恩 股份 2016 年12 月28 日 2017 年1 月6 日 新股流 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68- 603186 华正 新材 2016 年12 月26 日 2017 年1 月3 日 新股流 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38- 603032 德新 交运 2016 年12 月27 日 2017 年1 月5 日 新股流 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68- 300586 美联 新材 2016 年12 月26 日 2017 年1 月4 日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80- 300591 万里 马 2016 年12 月30 2017 年1 月10 新股流 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 38 页 日 日 300588 熙菱 信息 2016 年12 月27 日 2017 年1 月5 日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20- 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配 日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 600735 新华 锦 2016 年12 月19 日 重大 事项 20.74 - -2,000,00034,846,773.5041,480,000.00 - 600797 浙大 网新 2016 年10 月27 日 重大 事项 18.00 2017 年1 月6日 17.952,205,60033,983,814.5739,700,800.00 - 300450 先导 智能 2016 年11 月15 日 重大 事项 33.99 2017 年2 月8日 33.00 55,700 1,997,442.46 1,893,243.00 - 603986 兆易 创新 2016 年9 月19 日 重大 事项 177.97 2017 年3 月13 日 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 - 300526 中潜 股份 2016 年12 月7 日 重大 事项 107.03 - - 984 10,332.00 105,317.52 - 300537 广信 材料 2016 年10 月12 日 重大 事项 48.79 2017 年1 月13 日 43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 - 注:本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 39 页 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型 基金,属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过灵活的资产配置和主动的投资管理, 拓展大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,在控制风险的前提下为投资 者谋求资本的长期增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理 委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自 控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公 司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投资风险控制委员会, 通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会;在业务操作层面,监察 稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽 核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在广发证券股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交 易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 40 页 小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日,本基金未持有债券投资(2015年12月31日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注7.4.12中列示的部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。 于2016年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的 合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 41 页 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2016年 12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 283,454,442.50 - - - 283,454,442.50 结算备付金 2,866,854.36 - - - 2,866,854.36 存出保证金 2,764,054.27 - - - 2,764,054.27 交易性金融资产 - - -1,485,247,297.331,485,247,297.33 应收利息 - - - 64,503.21 64,503.21 应收申购款 - - - 45,693.71 45,693.71 资产总计 289,085,351.13 - -1,485,357,494.251,774,442,845.38 负债 应付证券清算款 - - - 40,943,237.99 40,943,237.99 应付赎回款 - - - 965,006.46 965,006.46 应付管理人报酬 - - - 2,256,831.24 2,256,831.24 应付托管费 - - - 376,138.55 376,138.55 应付销售服务费 - - - 377,093.40 377,093.40 应付交易费用 - - - 1,041,708.07 1,041,708.07 其他负债 - - - 235,234.38 235,234.38 负债总计 - - - 46,195,250.09 46,195,250.09 利率敏感度缺口 289,085,351.13 - -1,439,162,244.161,728,247,595.29 上年度末 2015年 12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 194,761,105.39 - - - 194,761,105.39 结算备付金 20,134,096.95 - - - 20,134,096.95 存出保证金 8,733,344.66 - - - 8,733,344.66 交易性金融资产 - - -2,201,872,391.472,201,872,391.47 应收证券清算款 - - - 17,289,458.44 17,289,458.44 应收利息 - - - 66,418.60 66,418.60 应收申购款 - - - 1,097,063.94 1,097,063.94 资产总计 223,628,547.00 - -2,220,325,332.452,443,953,879.45大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 42 页 负债 应付证券清算款 - - - 15,478,432.49 15,478,432.49 应付赎回款 - - - 3,466,559.76 3,466,559.76 应付管理人报酬 - - - 2,988,508.88 2,988,508.88 应付托管费 - - - 498,084.80 498,084.80 应付销售服务费 - - - 526,507.19 526,507.19 应付交易费用 - - - 7,238,127.02 7,238,127.02 其他负债 - - - 191,346.02 191,346.02 负债总计 - - - 30,387,566.16 30,387,566.16 利率敏感度缺口 223,628,547.00 - -2,189,937,766.292,413,566,313.29 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2016年12月31日,本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日:同),因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分 析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观 环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票等权益类资产占基金资产的比例为 0-95%;债券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%;每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 43 页 的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,485,247,297.33 85.94 2,201,872,391.47 91.23 交易性金融资产-基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产-债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产-贵金属投 资 - 0.00 - 0.00 衍生金融资产-权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 1,485,247,297.33 85.94 2,201,872,391.47 91.23 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末( 2016 年12 月31日 ) 上年度末( 2015年12 月31日 ) 1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升 5% 增加约12,217 增加约5,748 2.业绩比较基准(附注7.4.1)下降 5% 减少约12,217 减少约5,748 分析 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 44 页 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为1,401,350,830.37元,属于第二层次的余额为83,896,466.96元,无属 于第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次2,118,094,088.08元,第二层次 83,778,303.39元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,485,247,297.33 83.70 其中:股票 1,485,247,297.33 83.70大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 45 页 2 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00








资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 286,321,296.86 16.14 7 其他各项资产 2,874,251.19 0.16 8 合计 1,774,442,845.38 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 129,373,325.58 7.49 C 制造业 824,282,989.76 47.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 28,927,721.66 1.67 E 建筑业 217,086,912.16 12.56 F 批发和零售业 551,886.36 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 22,278,119.20 1.29 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 87,380,747.09 5.06 J 金融业 6,280,964.91 0.36 K 房地产业 106,706,444.29 6.17 L 租赁和商务服务业 261,920.70 0.02 M 科学研究和技术服务业 33,345,669.99 1.93 N 水利、环境和公共设施管理业 14,212,725.60 0.82 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 14,557,870.03 0.84大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 46 页 S 综合 - 0.00 合计 1,485,247,297.33 85.94 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601789 宁波建工 13,545,531 90,484,147.08 5.24 2 300241 瑞丰光电 4,951,455 79,866,969.15 4.62 3 000718 苏宁环球 9,202,278 79,415,659.14 4.60 4 600477 杭萧钢构 7,481,983 75,193,929.15 4.35 5 002050 三花智控 6,552,653 72,341,289.12 4.19 6 002550 千红制药 8,839,435 63,820,720.70 3.69 7 300408 三环集团 4,010,685 63,689,677.80 3.69 8 601899 紫金矿业 18,557,541 61,982,186.94 3.59 9 002683 宏大爆破 6,260,846 55,596,312.48 3.22 10 300210 森远股份 2,499,927 54,573,406.41 3.16 11 600110 诺德股份 5,092,800 54,289,248.00 3.14 12 300447 全信股份 795,177 44,116,419.96 2.55 13 600735 新华锦 2,000,000 41,480,000.00 2.40 14 600797 浙大网新 2,205,600 39,700,800.00 2.30 15 000630 铜陵有色 12,029,399 37,050,548.92 2.14 16 002355 兴民智通 2,558,050 34,763,899.50 2.01 17 002482 广田集团 3,733,876 34,538,353.00 2.00 18 002581 未名医药 1,399,976 33,977,417.52 1.97 19 002738 中矿资源 1,259,307 33,207,925.59 1.92 20 600969 郴电国际 1,508,800 28,757,728.00 1.66 21 002777 久远银海 277,793 25,056,928.60 1.45 22 000513 丽珠集团 399,992 23,799,524.00 1.38 23 300072 三聚环保 499,957 23,143,009.53 1.34 24 000538 云南白药 299,911 22,838,222.65 1.32 25 000338 潍柴动力 1,928,932 19,212,162.72 1.11 26 000404 华意压缩 1,899,922 18,999,220.00 1.10 27 600872 中炬高新 1,302,963 18,345,719.04 1.06大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 47 页 28 603223 恒通股份 500,000 16,865,000.00 0.98 29 000036 华联控股 1,999,950 16,819,579.50 0.97 30 000100 TCL 集团 5,000,000 16,500,000.00 0.95 31 002288 超华科技 1,999,949 16,259,585.37 0.94 32 601611 中国核建 942,600 16,203,294.00 0.94 33 300031 宝通科技 674,500 14,218,460.00 0.82 34 603869 北部湾旅 499,920 14,212,725.60 0.82 35 601898 中煤能源 2,000,000 11,620,000.00 0.67 36 300068 南都电源 600,000 11,562,000.00 0.67 37 002032 苏 泊 尔 320,614 11,195,840.88 0.65 38 300291 华录百纳 500,000 11,140,000.00 0.64 39 600298 安琪酵母 592,700 10,561,914.00 0.61 40 300444 双杰电气 298,600 7,166,400.00 0.41 41 600798 宁波海运 1,000,000 5,340,000.00 0.31 42 300369 绿盟科技 150,000 5,095,500.00 0.29 43 600056 中国医药 219,388 4,174,953.64 0.24 44 002639 雪人股份 292,500 3,606,525.00 0.21 45 600399 抚顺特钢 500,000 3,435,000.00 0.20 46 000732 泰禾集团 193,100 3,415,939.00 0.20 47 603008 喜临门 185,000 3,385,500.00 0.20 48 600260 凯乐科技 212,200 3,284,856.00 0.19 49 601229 上海银行 103,424 2,407,710.72 0.14 50 000608 阳光股份 262,100 2,351,037.00 0.14 51 002343 慈文传媒 51,000 2,303,670.00 0.13 52 002693 双成药业 207,150 2,233,077.00 0.13 53 600266 北京城建 147,900 1,971,507.00 0.11 54 002624 完美世界 66,000 1,966,140.00 0.11 55 002134 天津普林 119,400 1,911,594.00 0.11 56 300450 先导智能 55,700 1,893,243.00 0.11 57 000523 广州浪奇 165,300 1,877,808.00 0.11 58 300132 青松股份 173,100 1,859,094.00 0.11 59 000006 深振业A 193,037 1,824,199.65 0.11 60 300263 隆华节能 241,000 1,776,170.00 0.10 61 002111 威海广泰 78,400 1,677,760.00 0.10 62 002673 西部证券 78,100 1,622,137.00 0.09 63 002328 新朋股份 146,800 1,575,164.00 0.09 64 002370 亚太药业 51,800 1,517,740.00 0.09 65 600458 时代新材 97,800 1,383,870.00 0.08 66 300342 天银机电 50,900 1,170,700.00 0.07大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 48 页 67 000014 沙河股份 43,700 908,523.00 0.05 68 002243 通产丽星 64,400 878,416.00 0.05 69 600919 江苏银行 78,962 760,404.06 0.04 70 600977 中国电影 31,522 727,842.98 0.04 71 601997 贵阳银行 35,273 556,607.94 0.03 72 600926 杭州银行 23,245 486,982.75 0.03 73 601163 三角轮胎 13,977 474,519.15 0.03 74 603858 步长制药 4,370 416,461.00 0.02 75 002821 凯莱英 2,293 329,022.57 0.02 76 603556 海兴电力 6,608 297,095.68 0.02 77 603888 新华网 3,212 272,634.56 0.02 78 603160 汇顶科技 2,625 269,692.50 0.02 79 603816 顾家家居 5,287 250,286.58 0.01 80 601500 通用股份 10,017 240,107.49 0.01 81 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01 82 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.01 83 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.01 84 002818 富森美 3,082 180,759.30 0.01 85 601595 上海电影 4,500 178,290.00 0.01 86 300558 贝达药业 2,172 160,293.60 0.01 87 603900 通灵珠宝 4,064 156,464.00 0.01 88 300527 华舟应急 5,601 155,539.77 0.01 89 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.01 90 603777 来伊份 2,789 148,068.01 0.01 91 601128 常熟银行 13,784 142,940.08 0.01 92 603189 网达软件 3,898 141,848.22 0.01 93 002812 创新股份 2,211 137,966.40 0.01 94 603727 博迈科 2,832 134,604.96 0.01 95 300533 冰川网络 1,111 132,764.50 0.01 96 603393 新天然气 2,492 132,076.00 0.01 97 300569 天能重工 1,314 131,452.56 0.01 98 603007 花王股份 2,424 128,884.08 0.01 99 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01 100 002822 中装建设 4,097 118,362.33 0.01 101 603515 欧普照明 2,845 109,560.95 0.01 102 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.01 103 300528 幸福蓝海 3,314 106,942.78 0.01 104 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01 105 603658 安图生物 1,911 106,232.49 0.01大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 49 页 106 300526 中潜股份 984 105,317.52 0.01 107 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.01 108 002815 崇达技术 2,244 101,608.32 0.01 109 300529 健帆生物 2,150 101,179.00 0.01 110 601811 新华文轩 4,549 101,124.27 0.01 111 603323 吴江银行 6,475 100,103.50 0.01 112 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.01 113 603421 鼎信通讯 2,480 100,018.40 0.01 114 603843 正平股份 4,642 97,714.10 0.01 115 600908 无锡银行 8,902 97,298.86 0.01 116 300565 科信技术 2,382 94,517.76 0.01 117 002811 亚泰国际 2,470 92,575.60 0.01 118 002823 凯中精密 1,947 89,951.40 0.01 119 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01 120 002820 桂发祥 1,772 86,934.32 0.01 121 603977 国泰集团 3,010 82,624.50 0.00 122 603569 长久物流 1,853 81,161.40 0.00 123 603987 康德莱 2,504 80,854.16 0.00 124 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00 125 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.00 126 603667 五洲新春 2,404 79,548.36 0.00 127 603060 国检集团 2,201 77,849.37 0.00 128 300552 万集科技 1,349 76,785.08 0.00 129 300556 丝路视觉 1,226 76,453.36 0.00 130 603660 苏州科达 2,353 75,813.66 0.00 131 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.00 132 603067 振华股份 2,616 74,215.92 0.00 133 300541 先进数通 1,467 71,883.00 0.00 134 300520 科大国创 926 70,672.32 0.00 135 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00 136 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00 137 300517 海波重科 1,446 69,494.76 0.00 138 603336 宏辉果蔬 1,471 69,239.97 0.00 139 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00 140 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00 141 603819 神力股份 1,698 67,580.40 0.00 142 603663 三祥新材 1,826 66,685.52 0.00 143 603203 快克股份 1,048 65,929.68 0.00 144 002813 路畅科技 1,296 65,888.64 0.00大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 50 页 145 603090 宏盛股份 1,371 65,355.57 0.00 146 300548 博创科技 754 63,773.32 0.00 147 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00 148 603069 海汽集团 3,388 63,660.52 0.00 149 300534 陇神戎发 996 63,544.80 0.00 150 002819 东方中科 1,293 61,559.73 0.00 151 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.00 152 002803 吉宏股份 1,165 60,323.70 0.00 153 603859 能科股份 1,121 59,895.03 0.00 154 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.00 155 300532 今天国际 838 58,936.54 0.00 156 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.00 157 601882 海天精工 2,148 54,215.52 0.00 158 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00 159 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.00 160 300539 横河模具 1,153 51,642.87 0.00 161 603633 徕木股份 1,258 51,590.58 0.00 162 300542 新晨科技 988 50,783.20 0.00 163 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.00 164 002805 丰元股份 971 48,676.23 0.00 165 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.00 166 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00 167 002817 黄山胶囊 839 47,797.83 0.00 168 603389 亚振家居 1,963 47,327.93 0.00 169 002816 和科达 1,000 47,280.00 0.00 170 002810 山东赫达 957 46,605.90 0.00 171 002808 苏州恒久 1,128 46,101.36 0.00 172 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00 173 300536 农尚环境 876 41,233.32 0.00 174 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.00 175 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.00 176 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00 177 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00 178 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 179 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 180 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 181 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00 182 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 183 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 51 页 184 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00 185 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00 186 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 187 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 188 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 189 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002157 正邦科技 145,198,986.22 6.02 2 601789 宁波建工 120,620,669.42 5.00 3 000060 中金岭南 111,829,249.35 4.63 4 002714 牧原股份 108,222,534.57 4.48 5 300241 瑞丰光电 108,062,476.16 4.48 6 002087 新野纺织 100,172,218.17 4.15 7 002355 兴民智通 99,585,836.53 4.13 8 000807 云铝股份 99,264,527.01 4.11 9 300113 顺网科技 98,350,619.69 4.07 10 000718 苏宁环球 93,190,124.91 3.86 11 002001 新 和 成 92,380,283.52 3.83 12 002303 美盈森 91,976,364.70 3.81 13 601233 桐昆股份 90,342,092.32 3.74 14 300408 三环集团 89,879,035.95 3.72 15 002172 澳洋科技 89,502,372.80 3.71 16 000036 华联控股 88,097,417.31 3.65 17 600497 驰宏锌锗 81,787,263.53 3.39 18 002131 利欧股份 79,601,868.91 3.30 19 000802 北京文化 76,892,499.57 3.19 20 600477 杭萧钢构 76,288,222.33 3.16 21 002494 华斯股份 76,189,946.07 3.16 22 600168 武汉控股 76,130,613.83 3.15 23 002550 千红制药 76,003,017.12 3.15大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 52 页 24 600547 山东黄金 75,723,263.99 3.14 25 600110 诺德股份 73,549,581.72 3.05 26 600549 厦门钨业 73,328,979.51 3.04 27 000831 *ST五稀 72,654,396.94 3.01 28 300047 天源迪科 72,110,903.52 2.99 29 601388 怡球资源 71,230,476.82 2.95 30 300198 纳川股份 70,386,957.82 2.92 31 002047 宝鹰股份 70,353,077.48 2.91 32 000810 创维数字 68,322,407.32 2.83 33 601899 紫金矿业 68,077,472.64 2.82 34 600498 烽火通信 67,169,764.67 2.78 35 600531 豫光金铅 66,936,077.44 2.77 36 002050 三花智控 66,618,681.02 2.76 37 002235 安妮股份 65,449,671.09 2.71 38 000050 深天马A 62,361,407.75 2.58 39 002683 宏大爆破 61,165,090.38 2.53 40 000932 华菱钢铁 60,682,313.83 2.51 41 600491 龙元建设 58,901,671.50 2.44 42 300100 双林股份 57,558,459.08 2.38 43 600518 康美药业 57,043,108.71 2.36 44 300031 宝通科技 56,968,601.85 2.36 45 002284 亚太股份 56,326,206.35 2.33 46 002738 中矿资源 53,426,488.99 2.21 47 002482 广田集团 53,405,244.88 2.21 48 300016 北陆药业 53,359,432.65 2.21 49 300291 华录百纳 52,303,817.44 2.17 50 002597 金禾实业 52,231,751.04 2.16 51 300210 森远股份 48,405,584.65 2.01 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002355 兴民智通 172,321,278.01 7.14 2 002517 恺英网络 153,771,379.40 6.37大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 53 页 3 300113 顺网科技 121,280,305.14 5.02 4 002299 圣农发展 120,066,178.23 4.97 5 002157 正邦科技 116,479,718.26 4.83 6 300047 天源迪科 116,190,162.13 4.81 7 600531 豫光金铅 109,304,209.92 4.53 8 600547 山东黄金 108,385,185.10 4.49 9 000060 中金岭南 106,311,353.75 4.40 10 002001 新 和 成 105,753,203.51 4.38 11 002714 牧原股份 104,249,065.27 4.32 12 002494 华斯股份 103,261,188.26 4.28 13 601233 桐昆股份 99,367,566.67 4.12 14 000802 北京文化 98,739,948.09 4.09 15 002172 澳洋科技 98,696,952.00 4.09 16 002087 新野纺织 91,702,638.01 3.80 17 000807 云铝股份 90,827,294.39 3.76 18 000810 创维数字 89,982,344.79 3.73 19 600498 烽火通信 83,517,353.23 3.46 20 002303 美盈森 82,816,029.15 3.43 21 002071 长城影视 82,567,285.76 3.42 22 600497 驰宏锌锗 81,757,816.07 3.39 23 600549 厦门钨业 78,142,252.99 3.24 24 600756 浪潮软件 77,252,259.42 3.20 25 600168 武汉控股 76,812,125.65 3.18 26 002131 利欧股份 76,756,163.61 3.18 27 300339 润和软件 76,642,839.10 3.18 28 000932 华菱钢铁 76,013,820.14 3.15 29 002445 中南文化 73,599,172.39 3.05 30 300198 纳川股份 72,828,833.62 3.02 31 002047 宝鹰股份 70,924,310.52 2.94 32 000036 华联控股 69,706,718.52 2.89 33 000831 *ST五稀 68,955,023.98 2.86 34 002245 澳洋顺昌 68,766,129.79 2.85 35 002235 安妮股份 67,720,215.44 2.81 36 600491 龙元建设 65,909,884.91 2.73 37 000050 深天马A 65,363,964.67 2.71 38 002431 棕榈股份 63,210,955.06 2.62 39 600038 中直股份 61,614,813.36 2.55 40 002597 金禾实业 60,667,281.45 2.51大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 54 页 41 002284 亚太股份 60,264,915.95 2.50 42 002169 智光电气 58,880,480.63 2.44 43 600518 康美药业 58,106,273.94 2.41 44 300100 双林股份 54,633,552.20 2.26 45 002626 金达威 54,211,676.38 2.25 46 300016 北陆药业 52,855,039.14 2.19 47 002601 佰利联 52,228,707.86 2.16 48 300098 高新兴 52,046,656.88 2.16 49 603788 宁波高发 51,351,859.79 2.13 50 601388 怡球资源 49,625,297.90 2.06 51 000070 特发信息 49,255,979.25 2.04 52 600259 广晟有色 49,140,026.24 2.04 53 300409 道氏技术 48,931,569.79 2.03 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不考虑相关交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 7,996,649,327.82 卖出股票收入(成交)总额 8,444,509,824.04 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 55 页 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争利用股指期货的杠杆作 用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,764,054.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 64,503.21 5 应收申购款 45,693.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,874,251.19 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 56 页 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 大成 睿景 灵活 配置 混合 A 21,059 77,435.30 56,542,568.36 3.47% 1,574,167,490.73 96.53% 大成 睿景 灵活 配置 混合 C 12,021 62,933.01 1,290,614.72 0.17% 755,227,068.16 99.83% 合计 33,080 72,165.29 57,833,183.08 2.42% 2,329,394,558.89 97.58% 注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 大成睿景灵活配置混合A 420,852.93 0.0258% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 大成睿景灵活配置混合C 127,497.67 0.0169%大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 57 页 合计 548,350.60 0.0230% 注:上述占基金总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 大成睿景灵活配置混 合A 10~50 大成睿景灵活配置混 合C 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 10~50 大成睿景灵活配置混 合A 0 大成睿景灵活配置混 合C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 大成睿景灵活配 置混合A 大成睿景灵活配 置混合C 基金合同生效日(2015年5月26日)基金 份额总额 2,702,699,750.93 1,532,807,589.94 本报告期期初基金份额总额 1,922,323,183.11 931,706,651.13 本报告期基金总申购份额 211,738,935.84 151,085,824.70 减:本报告期基金总赎回份额 503,352,059.86 326,274,792.95 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 1,630,710,059.09 756,517,682.88 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。





大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 58 页 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任公 司副总经理。 二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动: 无。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 基金投资策略在本报告期内没有重大改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) , 本年度应支付的审计费用为13.50万元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务 至今。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局” ) 《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》 ,责令公司进 行整改,并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个月,暂停受理新设子公司业务申请1年,对相 关责任人采取行政监管措施。公司高度重视,制定并落实相关整改措施,并及时向深圳证监局 提交整改报告。 目前公司已完成相关整改工作。 2、2016年11月,基金托管人广发证券股份有限公司收到中国证监会《行政处罚决定书》 (〔2016〕128号) 。中国证监会因公司未按规定审查、了解客户真实身份违法违规行为对公司 责令改正,给予警告,没收违法所得6,805,135.75元,并处以20,415,407.25元罚款。广发证 券对上述问题积极进行整改。在监管部门加大对两融业务检查与处罚力度后,广发证券自2015 年2月起已暂停代销伞型信托产品,并于5月26日起组织了全公司针对伞型信托以及场外配资 的自查。按照中国证监会、中国证券业协会关于规范外部系统接入、严查场外配资行为并加强大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 59 页 账户实名制管理的统一部署和要求,广发证券自2015年6月中旬开始,在监管部门的指导下先 后开展了多次外部信息系统接入自查。首次全面自查于2015年6月17开始,6月下旬提交了自 查报告并将核查数据上报证监会机构部监管系统。首次自查结束后,公司继续加大排查力度,7 月下旬根据监管部门以及杭州恒生网络技术服务有限责任公司(以下简称恒生)和上海铭创软 件技术有限公司(以下简称铭创)等公司提供的疑似外接系统客户数据开展了第二次自查,按 要求提交了报告和核查数据。被立案调查后,公司再次针对第三方信息系统接入等问题组织进 行全面的自查反思和整改,制定了违规账户认定指引,认真做好剩余账户的识别和清理工作, 对于经过清理确认违规的账户,公司采取了限制买入、限制资金转入的“双限”措施,并切断 外部接入。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 广发证券 216,431,998,141.10 100.00% 14,974,690.52 100.00% - 注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金 字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投 资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》 ,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内,本基金无新增交易单元和退租交易单元。大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 60 页 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于大成基金管理有限公司增 加上海万得投资顾问有限公司 为开放式基金代销机构并开通 相关业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年12 月30日 2 大成基金管理有限公司关于增 加北京汇成基金销售有限公司 为开放式基金销售机构并开通 相关业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年12 月27日 3 大成基金管理有限公司关于旗 下部分基金估值调整的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年11 月30日 4 大成基金管理有限公司关于增 加东海期货有限责任公司为开 放式基金代销机构并开通相关 业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年10 月29日 5 大成睿景灵活配置混合型证券 投资基金2016年第3季度报告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年10 月24日 6 大成睿景灵活配置混合型证券 投资基金2016年半年度报告摘 要. 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年8 月25日 7 大成睿景灵活配置混合型证券 投资基金2016年半年度报告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年8 月25日 8 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年8 月17日 9 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年 8月2日 10 大成基金管理有限公司关于增 加上海长量基金销售投资顾问 有限公司为开放式基金代销机 构并开通相关业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年7 月27日 11 大成睿景灵活配置混合型证券 投资基金2016年第2季度报告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年7 月20日 12 大成基金管理有限公司关于增 加宏信证券有限责任公司为开 放式基金代销机构并开通相关 业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年7 月16日 13 大成基金管理有限公司关于公 中国证监会指定报 2016年7 月14日大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 61 页 司旗下部分基金估值调整的公 告 刊及本公司网站 14 大成基金管理有限公司关于增 加北京晟视天下投资管理有限 公司为开放式基金代销机构并 开通相关业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年 7月9日 15 大成睿景灵活配置混合型证券 投资基金更新招募说明书 (2016年1期)-摘要 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年 7月8日 16 大成睿景灵活配置混合型证券 投资基金更新招募说明书 (2016年1期) 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年 7月8日 17 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年6 月16日 18 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年 6月1日 19 大成基金管理有限公司关于增 加武汉市伯嘉基金销售有限公 司为开放式基金代销机构并开 通相关业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年5 月17日 20 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年5 月11日 21 大成基金管理有限公司关于旗 下部分基金增加上海好买基金 销售有限公司为代销机构的公 告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年5 月10日 22 大成基金管理有限公司关于增 加珠海盈米财富管理有限公司 为开放式基金代销机构并开通 相关业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年 5月7日 23 大成基金管理有限公司关于增 加深圳市金斧子投资咨询有限 公司为开放式基金代销机构并 开通相关业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年 5月5日 24 大成基金管理有限公司关于增 加奕丰金融服务(深圳)有限 公司为开放式基金代销机构并 开通相关业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年4 月30日 25 大成睿景灵活配置混合型证券 投资基金2016年第1季度报告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年4 月22日 26 大成睿景灵活配置混合型证券 中国证监会指定报 2016年3 月26日大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 62 页 投资基金2015年年度报告摘要 刊及本公司网站 27 大成睿景灵活配置混合型证券 投资基金2015年年度报告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年3 月26日 28 大成基金管理有限公司关于增 加徽商期货有限责任公司为开 放式基金代销机构并开通相关 业务的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年3 月12日 29 大成基金管理有限公司关于增 加北京蒽次方资产管理有限公 司为开放式基金代销机构及相 关费率优惠的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年 3月1日 30 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年 3月1日 31 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年2 月26日 32 大成基金管理有限公司关于增 加上海凯石财富基金销售有限 公司代销公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年2 月18日 33 大成基金管理有限公司关于降 低旗下部分开放式基金申购、 赎回、转换转出及最低持有份 额数额限制的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年1 月30日 34 大成睿景灵活配置混合型证券 投资基金2015年第4季度报告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年1 月20日 35 大成睿景灵活配置混合型证券 投资基金更新招募说明书 (2015年1期)-摘要 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年1 月11日 36 大成睿景灵活配置混合型证券 投资基金更新招募说明书 (2015年1期) 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年1 月11日 37 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年 1月8日 38 关于再次提请投资者及时更新 已过期身份证件或者身份证明 文件的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年12 月22日 39 大成基金管理有限公司关于撤 销上海理财中心的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年9 月21日 40 大成基金管理有限公司澄清公 告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年9 月20日 41 大成基金管理有限公司关于撤 销福州分公司的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年 8月6日大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 63 页 42 大成基金管理有限公司关于网 上直销端通联-民生银行支付渠 道维护暂停服务的通知 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年 8月5日 43 关于调整直销网上交易系统通 联支付交通银行渠道认申购费 率优惠的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年7 月19日 44 大成基金管理有限公司关于高 级管理人员变更的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年6 月25日 45 大成基金管理有限公司关于网 上直销端通联支付渠道维护暂 停服务的通知大成基金管理有 限公司关于网上直销端通联支 付渠道维护暂停服务的通知 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年5 月18日 46 大成基金管理有限公司关于网 上直销端通联支付渠道维护暂 停服务的通知 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年4 月29日 47 大成基金管理有限公司关于股 权变更及修改《公司章程》的 公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年4 月27日 48 大成基金管理有限公司关于支 付宝基金支付业务下线的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年4 月18日 49 关于网上直销端建设银行进行 系统维护暂停服务的通知 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年4 月15日 50 大成基金管理有限公司关于网 上直销端通联支付渠道维护暂 停服务的通知 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年4 月14日 51 关于大成基金管理有限公司上 海理财中心业务变更的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年3 月29日 52 大成基金管理有限公司关于网 上直销端中国银行渠道维护暂 停服务的通知 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年3 月25日 53 大成基金管理有限公司关于网 上直销端民生银行渠道维护暂 停服务的通知 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年3 月25日 54 大成基金管理有限公司关于网 上直销端暂停申购交易业务的 通知 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年 2月3日 55 大成基金管理有限公司关于网 上直销端银联通支付渠道维护 暂停服务的通知 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年1 月26日 56 大成基金管理有限公司关于网 上交易PC端银联支付渠道升级 暂停部分服务的通知 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年1 月22日 57 大成基金管理有限公司关于网 中国证监会指定报 2016年1 月19日大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 64 页 上交易通联系统升级暂停服务 的通知 刊及本公司网站 58 大成基金管理有限公司关于网 上交易PC端银联支付渠道升级 暂停服务的通知 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年1 月15日 59 大成基金管理有限公司 关于网 上交易通联系统升级暂停服务 的通知 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年1 月14日 60 大成基金管理有限公司关于因 指数熔断调整公司旗下部分公 募基金开放时间的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年 1月8日 61 关于旗下场内基金在指数熔断 期间暂停申购赎回业务的提示 性公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年 1月6日 62 大成基金管理有限公司关于因 指数熔断调整公司旗下部分公 募基金开放时间的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年 1月5日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公 告》 ,根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司” )第六届董事会第十四次会议和2016 年第一次临时股东会的有关决议,本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所 持本公司2%股权(对应出资额400万元)以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责 任公司,广东证券股份有限公司退出本公司投资,中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50%(对应出资额1亿元) ,同时,就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司 公司章程》 。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会” )审 议通过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公 司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务,代为履职时间不超过90日。 3、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、 谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。





大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 2016年年度报告 第 65 页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的文件; 2、 《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《大成睿景灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。



























































































































































投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-5558(免长途通话费用) 。 国际互联网址:http://www.dcfund.com.cn。 大成基金管理有限公司 2017年3月25日