大成消费主题混合：2016年年度报告查看PDF公告

 
 
大成消费主题混合型证券投资基金 
2016 年 年 度报 告 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
送出日期：2017 年 3 月 25 日 
 
 
 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
大成消 费主 题股 票型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “ 本 基金” ） 由 大成 中证 内地 消 费主题 指数 证券
投资基金转型 而来。基 金 转型经大成中 证内地消 费 主题指数证券 投资基金 基 金份额持有 人大会决
议通过 ， 并 获中 国证 监会2014 年3 月25 日证 监基 金 字[2014]179 号 文备 案生 效。 自 2014 年3 月
25 日 起， 由 《 大成 中证内 地消费 主题 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 修订 而成 的 《大 成消 费主 题 股
票型证 券投 资基 金基 金合 同》 生 效。 自基 金合 同生 效以来 本基 金运 作平 稳。 根据中 国证 监 会 2014
年 7 月 7 日颁布 的《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 （ 以下 简称 “ 《运 作办法 》 ” ） 的有 关 规
定， 经 与本 基金 托管 人中 国农业 银行 股份 有限 公司 协商一 致， 自 2015 年7 月3 日起 本基 金名 称变
更为“大成 消费主题 混合 型证券投资 基金” ；基 金简 称变更为“ 大成消费 主题 混合” ；基金 类别变
更为 “混 合型 ” 。 基 金代 码保持 不变 ， 仍为090016 。 上 述事 项已 报中 国证 监 会备案 。 因上 述变 更
基金名称及基 金类别事 宜 ，基金管理人 对《基金 合 同》和《托管 协议》的 相 关条款进行 了相应修
改。在修改过 程中，基 金 管理人根据《 运作办法 》 和基金运作实 际情况， 对 《基金合同 》的部分
条款进 行了 必要 的调 整 。 就前述 修改 变更 事项 ， 本 基金管 理人 已按 照相 关法 律法规 及 《基 金合 同》
的约定 履行 了相 关手 续及 各项信 息披 露工 作。



按照基 金合同 约定，本 次 变更对基金份 额持有人 利 益无实质性不 利影响且 不 涉及基金合同 当
事人权 利义 务关 系发 生重 大变化 的情 形 ， 不 需要 召 开基金 份额 持有 人大 会 。 本基金 更名 后， 《大 成
消费主题股 票型证券 投资 基金基金合 同》 、 《大成 消 费主题股票 型证券投 资基 金托管协议 》等法 律
文件项 下的 全部 权利 、义 务由大 成消 费主 题混 合型 证券投 资基 金承 担和 继承 。 
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本报告中财务 资料已经 审 计。普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙) 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1 
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 1 
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5 
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5 
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 6 
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6 
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 6 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6 
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7 
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 9 
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 9 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 9 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 11 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 11 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 12 
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 12 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 13 
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 14 
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 14 
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 14 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 14 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 14 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 14 
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 15 
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 16 
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 16 
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 17 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 18 
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 19 
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 39 
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 39 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 40 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 40 
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 41 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 54 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 54 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 54 
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 54 
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 54 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 55 
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 55 
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 55 
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 56 
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 56 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 56 
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 56 
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 56 
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 57 
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 57 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变 动 ..................................... 57 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 57 
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 57 
11.5 为基 金进 行 审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 57 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 57 
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 58 
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 60 
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 65 
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 66 
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 66 
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 66 
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 66 
 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名 称 大成消 费主 题混 合型 证券 投资基 金 
基金简 称 大成消 费主 题混 合 
基金主 代码 090016 
交易代 码 090016 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2014 年 3 月25 日 
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 48,341,571.29 份 
基金合 同存 续期 不定期 




2.2 基金产品说明 
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 消费 行业 相 关的 优质 上市 公司 ，在
严 格 控制 风险 的前 提下 ，力 争 为投 资者 创造 超越 业绩
比较基 准的 长期 资本 增值 。 
投资策 略 本 基 金采 用主 动投 资策 略。 以 宏观 经济 分析 和政 策研
究 为 基础 ，通 过分 析影 响中 国 证券 市场 整体 运行 的内
外 部 因素 ，实 施大 类资 产配 置 ；分 析各 个消 费子 行业
在 中 国经 济转 型不 同阶 段行 业 景气 度变 化情 况和 发展
趋 势 ，实 施行 业配 置； 在各 个 行业 内通 过对 公司 基本
面的考 量， 精选 优质 上市 公司股 票， 构建 投资 组合 。 
业绩比 较基 准 中 证 内 地 消 费 主 题 指 数 ×80% ＋ 中 证 综 合 债 券 指 数
×20% 。 
风险收 益特 征 本 基 金属 于混 合型 基金 ，风 险 与收 益水 平低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金与 货币市 场基 金。 
注： 根 据中 国证 监 会2014 年3 月25 日下 发的 《关 于 大成中 证内 地消 费主 题指 数证券 投资 基金 基
金份额持有人 大会决议 备 案的回函 》 （基 金部函[2014]179 号 ） ，大成中 证内地 消费主题指数 证券
投资基 金 自 2014 年 3 月 25 日 起变 更为 大成 消费 主 题股票 型证 券投 资基 金， 修改基 金合 同中 基金
名称、基金类 别、投资 目 标、投资理念 、投资范 围 、投资策略、 业绩比较 基 准、基金的 费用等条
款，修 订后 的《 大成 消费 主题股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 自 2014 年 3 月 25 日 起正 式生 效。
根据中 国证 监会 2014 年 7 月 7 日颁 布的 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管 理 办法》 ，自 2015 年 7
月 3 日 起本 基金 名称 变更 为 “ 大 成消 费主 题混 合型 证券投 资基 金 ” ；基 金简 称变更 为 “ 大成 消 费
主题混 合 ” ；基 金类 别变 更为 “ 混合 型 ” 。 基金 代 码保持 不变 ，仍 为 090016 。 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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2.3 基金管理人和基金托 管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 罗登攀 林葛 
联系电 话 0755-83183388 010-66060069 
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 
客户服 务电 话


4008885558 95599 
传真 0755-83199588 010-68121816 
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大厦32 层 
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号 
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层 
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9 
邮政编 码 518040 100031 
法定代 表人 刘卓 周慕冰 




2.4 信息披露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
http://www.dcfund.com.cn 
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 32 层
大成基 金管 理有 限公 司 
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯 晨世 贸中 心东
座 F9 中国 农业 银行 托管 业 务部 




2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙) 
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼 
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层 




§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务 指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 
2016 年 2015 年 
2014 年3 月25 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日 
本期已 实现 收益 -26,492,318.81 13,795,828.62 5,718,508.58 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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本期利 润 -27,022,132.80 12,362,383.35 9,303,725.31 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.5808 0.3836 0.2561 
本期加 权平 均净 值利 润率 -60.29% 27.24% 24.41% 
本期基 金份 额净 值增 长率 -42.42% 42.88% 25.77% 
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 
期末可 供分 配利润 -7,575,645.86 20,160,083.35 7,900,808.71 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1567 0.4635 0.2300 
期末基 金资 产净 值 40,765,925.43 63,653,769.74 42,257,382.73 
期末基 金份 额净 值 0.843 1.464 1.230 
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末


2015 年末


2014 年末



基金份 额累 计净 值增 长率 3.47% 79.69% 25.77% 
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 
2 、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。 
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。 
4 、 本基 金 自2014 年3 月25 日起 由大 成中 证内 地消 费主题 指数 证券 投资 基金 转为大 成消 费主
题股票型证券 投资基金 ， 所涉及的相关 累计数据 计 算起始日从本 次年报开 始 由原大成中 证内地消
费主题 指数 证券 投资 基 金 成立日 变更 为大 成消 费主 题股票 型证 券投 资基 金合 同生效 日。 
3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 -6.12% 0.81% 0.79% 0.73% -6.91% 0.08% 
过去六 个月 -13.98% 1.03% 4.15% 0.76% -18.13% 0.27% 
过去一 年 -42.42% 1.72% -4.01% 1.19% -38.41% 0.53% 
自基金 合同
生效起 至今 
3.47% 2.21% 39.69% 1.45% -36.22% 0.76% 
注：本 基金 自 2014 年 3 月 25 日 起由 大成 中证 内地 消费主 题指 数证 券投 资基 金转为 大成 消费 主题
股票型证券投 资基金， 所 涉及的相关数 据计算起 始 日从本次年报 开始由原 大 成中证内地 消费主题
指数证 券投 资基 金成 立日 变更为 大成 消费 主题 股票 型证券 投资 基金 合同 生效 日。 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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3.2.2 自基金转型以来基金 份额 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 
 
注：1 、按《大 成消费主 题 股票 型证券投 资基金基 金 合同》规定， 基金管理 人 应当自 2014 年 3
月 25 日(基 金合同生 效日)起六个月内使 基金的投 资 组合比例符合 基金合同 的 约定。建仓 期结束
时，本 基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的约 定。 
2 、本 基金 于 2015 年 7 月 3 日 基金 名称 由大 成消 费 主题股 票型 证券 投资 基金 变更为 大成 消费
主题混 合型 证券 投资 基金 。 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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3.2.3 自基金转型以来 基金 每年 净值增长率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较 
 
注：2014 年净 值增 长率 表 现期间 为 2014 年3 月25 日(基 金合 同生 效日) 至 2014 年 12 月31 日。 
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况 
单位： 人民 币元 
年度 
每10 份 基 金 份 额
分红数 
现金形 式发 放
总额 
再 投 资 形 式 发
放总额 
年 度 利 润 分 配 合
计 
备注 
2016 - - - -


 
2015 2.0700 4,732,550.24 732,944.52 5,465,494.76


 
2014 - - - -


 
合计 2.0700 4,732,550.24 732,944.52 5,465,494.76


 




§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经 理情 况 
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验 
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ， 注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，4 只 QDII 基
金及 68 只 开放 式证 券投 资 基金。 
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从 业年
限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
张 君 孺 先
生 
本 基 金 基
金经理 
2015 年 6 月
24 日 
- 6 年 
经济学 硕士 。2010 年 7
月加入大成基金管理有
限公司。历任研究部研
究员、基金经理助理。
2015 年6 月24 日至2015
年 7 月 2 日 起任 大成 消
费主题股票型证券投资
基金基 金经 理，2015 年
7 月3 日 起任 大成 消费主
题混合型证券投资基金
基金经 理。 
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。 
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 
3、 张 君孺 先生 自2017 年1 月 18 日 离任 本基 金基 金 经理， 侯春 燕女 士于 同日 起担任 本基 金基 金经
理，详 见2017 年1 月19 日的变 更基 金经 理公 告。 
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 消费主题混 合型
证券投资基金 基金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定，在基金管 理运作中 ， 大成消费主 题混合型
证券投 资基 金的 投资 范围 、 投 资比 例 、 投 资组 合 、 证券交 易行 为 、 信 息披 露 等符合 有关 法律 法规 、
行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违规 行为，没 有 运用基金财 产进行内
幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交易 ，整体运 作 合法、合规 。本基金
将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一如 既往地本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资风 险的前提 下 ，努力为基 金份额持
有人谋 求最 大利 益。 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度 和控制 方法 
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通 过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 
4.3.2 公平交易制度的执行 情况 
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 
4.3.3 异常交易行为的专项 说明 
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在9 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主 动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。 
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明 
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析 
2016 年中 央进 行了 新一 轮 的经济 刺激 ， 年 初信 贷的 大规模 投放 以及 积极 的财 政政策 推动 经济
在下半年逐渐 显露出复 苏 的态势，叠加 中上游在 前 几年的供给收 缩，煤炭 、 有色、化工 等价格均
开始反 弹 。 全 球定 价的 石 油和黄 金价 格也 在 2016 年 止跌回 升 。 大 消费 领域 内 ， 白 酒结 束了3 年的
调整，消费升 级推动优 秀 的龙头公司业 绩回暖； 医 药行业新的改 革对过往 进 行纠偏，部 分龙头公大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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司经过几年的 积累，出 现 收入和业绩提 速；大部 分 的纺织服装和 商业零售 企 业仍在调整 中；传媒
行业在 经过 前几 年高 增长 后增速 出现 回落 。 
本基 金2016 年 净值 下跌42.4% 。2016 年 虽然 指数 波 动不大 ， 但是 结构 分化 十 分明显 ， 本基 金
年初满仓成长 股，在熔 断 期间跌幅较大 ，之后持 仓 转向低估值的 金融股， 又 错过了市场 的反弹，
因此给 持有 人造 成了 大幅 的亏损 。 
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 
截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 资 产 净 值 为 0.843 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-42.42% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率-4.01% ，低 于业 绩比较 基准 的表 现。 
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 
看短 期2017 年 上半 年经 济 仍将延 续 复 苏的 态势 ， 但 资本投 资回 报率 的下 降、 人口结 构的 变化
决定了 中国 经济 很难 实现 长期高 于 6.5% 的增 速， 所 以强周 期行 业景 气回 升始 终是阶 段性 的。 能 够
在更长 期内 实现 稳定 增长 的推动 力一 定是 改革 和创 新。 基 于这 一判 断， 本基 金 仓位相 对比 较稳 定，
对强周 期的 行业 （有 色、 煤炭等 ） 长 期低 配； 研究 和投资 的重 点在 大消 费 （ 医药、 服装 等） 、 大制
造（电 子、 汽车 等） 、科 技 （通信 、计 算机 ）和 传媒 ；与此 同时 ，金 融地 产作 为仓位 的补 充。 
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况 
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。 
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为 保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。 
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项
内控措施，公 司严格执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内控工作协 调机制及 监 督机制，并 进一步加
强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。 
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有 效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。 
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。 
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。 
4.7 管理人对报告期内基 金 估 值程序等事项的说明 
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。 
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或 者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。 
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执 行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。 
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供 在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。 
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。 
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明 
本基金 在本 报告 期内 ， 曾 出现了 连 续60 个工 作日 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 我 公司 已根
据法律 法规 及基 金合 同要 求拟定 相关 应对 方案 上报 中国证 券监 督管 理委 员会 。 
§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 
在 托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。 
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明 
本托管人认为, 大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。 
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见 
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利 益 的行 为。 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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§6 审计报告 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 大成消 费主 题混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人 
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 大 成 消 费 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简
称“大 成消 费主 题基 金”) 的财务 报表 ，包 括 2016 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2016 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。 
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是大成消费主题基金的基 金管理人大
成基金 管理 有限 公司 管理 层的责 任。 这种 责任 包括 ： 
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会 ”) 、 中 国 证券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简称 “ 中国
基金业协会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映； 
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。 
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。 
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。 
审计意 见段 我们认为，上述大成消费 主题基金的财务报表在所 有重大方面
按照企业会 计 准 则 和 在 财务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中国 证 监 会 、
中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业 实务操作编
制， 公允 反映 了大 成消 费 主题基 金2016 年 12 月 31 日的财 务状
况以 及2016 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。 
注册会 计师 的姓 名 薛








竞


俞





 伟





 敏 
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙） 
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上 海市 
审计报 告日 期 2017 年3 月24 日 



大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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§7 年度财务报表 
7.1 资产负债表 
会计主 体： 大成 消费 主题 混合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2016 年 12 月31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 7.4.7.1 2,906,001.13 6,190,596.60 
结算备 付金


226,660.80 3,304,801.57 
存出保 证金


106,816.71 472,047.36 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 38,243,742.63 46,164,823.79 
其中： 股票 投资


38,243,742.63 46,164,823.79 
基金投资


- - 
债券投 资


- - 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产


- - 
买入返 售金 融资 产


- - 
应收证 券清 算款


- 10,432,707.80 
应收利 息 7.4.7.5 1,355.60 2,937.15 
应收股 利


- - 
应收申 购款


6,949.73 110,177.44 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


41,491,526.60 66,678,091.71 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2016 年 12 月31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债


- - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


- - 
应付赎 回款


422,318.82 874,440.24 
应付管 理人 报酬


52,647.55 73,165.48 
应付托 管费


8,774.58 12,194.24 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 150,276.38 1,971,226.62 
应交税 费


- - 
应付利 息


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应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 91,583.84 93,295.39 
负债合 计


725,601.17 3,024,321.97 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 48,341,571.29 43,493,686.39 
未分配 利润 7.4.7.10 -7,575,645.86 20,160,083.35 
所有者 权益 合计


40,765,925.43 63,653,769.74 
负债和 所有 者权 益总 计


41,491,526.60 66,678,091.71 
注：报 告截 止 日2016 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值0.843 元， 基金 份额 总额48,341,571.29 份。



7.2 利润表 
会计主 体： 大成 消费 主题 混合型 证券 投资 基金 
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日 
一、收入


-23,655,286.07 18,190,023.25 
1.利息 收入


88,497.91 65,918.34 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 88,497.91 65,918.34 
债券利 息收 入


- - 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


- - 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）


-23,298,239.44 19,307,022.52 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -23,414,642.11 19,243,650.80 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益


- - 
资产支 持证 券投 资收 益


- - 
贵金属 投资 收益


- - 
衍生工 具收 益


- - 
股利收 益 7.4.7.16 116,402.67 63,371.72 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ） 
7.4.7.17 -529,813.99 -1,433,445.27 
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ）


- - 
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 84,269.45 250,527.66 
减：二、费用


3,366,846.73 5,827,639.90 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 674,829.55 672,450.41 
2．托 管费 7.4.10.2.2 112,471.62 112,075.10 
3．销 售服 务费


- - 
4．交 易费 用 7.4.7.19 2,383,255.46 4,844,565.37 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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5．利 息支 出


- - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 
6．其 他费 用 7.4.7.20 196,290.10 198,549.02 
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列） 
 -27,022,132.80 12,362,383.35 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列） 
 -27,022,132.80 12,362,383.35 




7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表 
会计主 体： 大成 消费 主题 混合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
43,493,686.39 20,160,083.35 63,653,769.74 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- -27,022,132.80 -27,022,132.80 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ） 
4,847,884.90 -713,596.41 4,134,288.49 
其中：1. 基 金申 购款 74,882,972.54 -2,295,937.21 72,587,035.33 
2. 基金 赎回 款 -70,035,087.64 1,582,340.80 -68,452,746.84 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- - - 
五、期末所有者 权 益 （ 基
金净值 ） 
48,341,571.29 -7,575,645.86 40,765,925.43 
项目 
上年度可比期间 
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
34,356,574.02 7,900,808.71 42,257,382.73 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- 12,362,383.35 12,362,383.35 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ） 
9,137,112.37 5,362,386.05 14,499,498.42 
其中：1. 基 金申 购款 157,628,267.33 65,796,939.04 223,425,206.37 
2. 基金 赎回 款 -148,491,154.96 -60,434,552.99 -208,925,707.95 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- -5,465,494.76 -5,465,494.76 
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 
43,493,686.39 20,160,083.35 63,653,769.74 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 罗登 攀______














______ 周 立新______














____ 周立 新____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
大成消费主题混合型证券 投资基金( 原 大 成 中 证 内 地消 费 主 题 指 数 证 券 投 资 基金)( 以下简称
“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2011] 第 1209 号
《关于 核准 大成 中证 内地 消费主 题指 数证 券投 资基 金募集 的批 复》 核准, 由大 成基金 管理 有限 公 司
依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《大 成 中证内 地消 费主 题指 数证 券投资 基金 基金 合同 》
负责公开募 集。本基 金为 契约型开放 式,存续期 限不 定,首次设立 募集不包 括认 购资金利息 共募集
人民 币 851,033,533.43 元,业经 普华 永道 中天 会计 师 事务所 有限 公司 普 华 永道 中天验 字(2011) 第
418 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案, 《 大 成中证 内地 消费 主题 指数 证券投 资基 金基 金
合同》 于 2011 年 11 月 8 日正式 生效,基 金合 同生 效 日的基 金份 额总 额为851,116,623.76 份基 金
份额, 其中 认购 资金 利息 折 合 83,090.33 份 基金 份额 。 本基金 的基 金管 理人 为大 成基金 管理 有限 公
司, 基 金托 管人 为中 国农 业 银行股 份有 限公 司。 
根据大 成基 金管 理有 限公 司 2014 年 3 月 11 日 发布 的《关 于大 成中 证内 地消 费主题 指数 证 券
投资基 金基 金份 额持 有人 大会表 决结 果的 公告 》, 大 会审议 了 《 关于 大成 中证 内地消 费主 题指 数证
券投资 基金 转型 相关 事项 的议案 》 。 根据 中国 证监 会2014 年 3 月 25 日下 发的 《 关于大 成中 证内 地
消费主 题指 数证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会决 议备案 的回 函》(基 金部 函[2015]179 号), 大成大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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中证内 地消 费主 题指 数证 券投资 基金 自 2014 年 3 月 25 日 起变 更为 大成 消费 主题股 票型 证券 投资
基金, 修改 了基 金合 同中 基 金名称 、 基 金类 别、 投 资 目标、 投资 理念、 投资 范 围、 投 资策 略、 业 绩
比较基 准、 基金 的费 用等 条款。 《大 成消 费主 题股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 自 2014 年 3 月 25
日起正 式生 效, 原《 大成 中 证内地 消费 主题 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 自同 一日起 失效 。 
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》, 大成消 费主 题
股票型 证券 投 资 基金 于2015 年7 月3 日 公告 后更 名 为大成 消费 主题 混合 型证 券投资 基金 。 
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《大 成 中证内地消费 主题指数 证 券投资基金基 金
合同》 的有 关规 定, 于 2014 年 3 月 25 日前, 本基 金 的投资 范围 限于 具有 良好 流动性 的金 融工 具,
包括标 的指 数成 份股 及其 备选成 份股 、 新 股( 包括 中 小企业 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上
市的股票)、 债券、权 证、 股指期货及 法律法 规 或中 国证监会允 许基金投 资的 其它金融工 具,但须
符合中国证监 会的相关 规 定。本基金投 资于标的 指 数成份股票及 其备选成 份 股票的市值 不低于基
金资产净值 的 90%; 任何交 易日日终在扣 除股指期 货 合约需缴纳的 交易保证 金 后,现金及到期 日在
一年以内的政 府债券的 比 例不低于基金 资产净值 的 5%;权证、股 指期货及 其他 金融工具的投 资比
例依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定执 行。 本基 金的 业 绩比较 基准 为: 中证 内地 消 费主题 指数 收益 率
X95%+ 银行 活期 存款 利率( 税后)X5% 。 
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《大 成 消费主题混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定,自2014 年3 月25 日起,本 基金 的投 资 对象为 具有 较好 流动 性的 金融工 具, 包括 国内 依
法 发 行 交 易 的 股票( 含 中 小板 、 创 业 板 及 其他 经 中 国证 监 会 核 准 上 市的 股 票) 、债 券( 包 括 中 期票
据) 、权证、 股指期货 及法 律、法规或 监管机构 允许 基金投资的 其他金融 工具, 但须符合中 国证监
会的相 关规 定。 本基 金股 票资产 占基 金资 产的 比例 为 60%-95%, 其 中投 资于 消 费行业 相关 上市 公司
股票不 低于 非现 金资 产 的80%;现 金、 债券 、 资 产支 持证券 、 货 币市 场工 具等 固定收 益类 资产 占基
金资产的比例 为 5%-40%, 其中现金或到 期日在一 年 以内的政 府债 券的比例 不 低于基金资产 净值的
5%; 权 证、 股指 期货 及其 他 金融工 具的 投资 比例 依照 法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。 本 基金 的业
绩比较 基准 为: 中证 内地 消 费主题 指 数X80%+ 中 证综 合债券 指 数 X20% 。 
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 大成 消费 主题混 合型 证券 投资大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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基金基 金合 同》 和 在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 
根据《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》的 相 关规定，开放 式基金在 基 金合同生效后 ，
连续 60 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不 满 200 人或者 基金 资产 净值 低 于 5000 万元 情形 的，
基金管理人应 当向中国 证 监会报告并提 出解决方 案 ，如转换运作 方式、与 其 他基金合并 或者终止
基金合 同等 ，并 召开 基金 份额持 有人 大会 进行 表决 。本基 金于 2016 年 度出 现 连续 60 个 工作 日基
金资产 净值 低 于5000 万 元 的情形 ， 本 基金 的基 金管 理 人已向 中国 证监 会 报 告并 在评估 后续 处理 方
案，故 本财 务报 表以 持续 经营为 编制 基础 。 
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明 
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 
7.4.4 重要会计政策和会计 估计 
7.4.4.1 会计年度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类 
(1) 金 融资 产的 分类 
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、 应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金融 资产列示 外 ，以公允价 值计量且
其公允 价值 变动 计入 损益 的金融 资产 在资 产负 债表 中以交 易性 金融 资产 列示 。 
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。 
 (2)金 融负 债的 分类 
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。 
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认 
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起 息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有 的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则 
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值： 
 (1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。 
 (2)存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。 
 (3)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。 
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销 
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损 益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 
7.4.4.10 费用的确认和计量 
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 
7.4.4.11 基金的收益分配政策 
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
7.4.4.12 分部报告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告 制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计 
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下： 
 (1)对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量法 等估 值技 术进 行估值 。 
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更 的说明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 
7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 
7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 
7.4.6 税项 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 
 (1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 
 (2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 
 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。 
 (4)基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
7.4.7 重要财务报表项目的 说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
活期存 款 2,906,001.13 6,190,596.60 
定期存 款 - - 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 
合计： 2,906,001.13 6,190,596.60 



大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
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7.4.7.2 交易性金融资产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 37,260,101.31 38,243,742.63 983,641.32 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 37,260,101.31 38,243,742.63 983,641.32 
项目 
上年度 末 
2015 年12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 44,651,368.48 46,164,823.79 1,513,455.31 
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约 
- - - 
债券 
交易所 市场 - - - 
银行间 市场 - - - 
 合计 - - - 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 44,651,368.48 46,164,823.79 1,513,455.31 
7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 
7.4.7.4 买入返售金融资产 
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。 
7.4.7.5 应收利息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 1,205.60 1,237.65 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 27 页 共 67 页


 
应收结 算备 付金 利息 102.00 1,487.10 
应收债 券利 息 - - 
应收买 入返 售证 券利 息 - - 
应收申 购款 利息 - - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 
其他 48.00 212.40 
合计 1,355.60 2,937.15 
7.4.7.6 其他资产 
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。 
7.4.7.7 应付交易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 150,276.38 1,971,226.62 
银行间 市场 应付 交易 费用 - - 
合计 150,276.38 1,971,226.62 
7.4.7.8 其他负债 












单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 1,583.84 3,295.39 
预提费 用 90,000.00 90,000.00 
合计 91,583.84 93,295.39 
7.4.7.9 实收基金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 43,493,686.39 43,493,686.39 
本期申 购 74,882,972.54 74,882,972.54 
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -70,035,087.64 -70,035,087.64 
本期末 48,341,571.29 48,341,571.29 
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。 
7.4.7.10 未分配利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 28 页 共 67 页


 
上年度 末 21,249,600.32 -1,089,516.97 20,160,083.35 
本期利 润 -26,492,318.81 -529,813.99 -27,022,132.80 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
193,443.16 -907,039.57 -713,596.41 
其中： 基金 申购 款 3,610,177.81 -5,906,115.02 -2,295,937.21 
基金赎 回款 -3,416,734.65 4,999,075.45 1,582,340.80 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 -5,049,275.33 -2,526,370.53 -7,575,645.86 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 
活期存 款利 息收 入 67,478.33 46,212.44 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 15,376.38 17,356.26 
其他 5,643.20 2,349.64 
合计 88,497.91 65,918.34 
7.4.7.12 股票投资收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015
年12 月31 日 
卖出股 票成 交总 额 788,725,080.44 1,608,958,518.38 
减：卖 出股 票成 本总 额 812,139,722.55 1,589,714,867.58 
买卖股 票差 价收 入 -23,414,642.11 19,243,650.80 
7.4.7.13 债券投资收益 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无债 券投 资收 益。 
7.4.7.14 贵金属投资收益


 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无贵 金属 投资 收益。 
7.4.7.15 衍生工具收益 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。 
7.4.7.16 股利收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016 年12
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 29 页 共 67 页


 
月 31 日 31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 116,402.67 63,371.72 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 116,402.67 63,371.72 
7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 -529,813.99 -1,433,445.27 
—— 股 票投 资 -529,813.99 -1,433,445.27 
—— 债 券投 资 - - 
—— 资 产支 持证 券投 资 - - 
—— 贵 金属 投资 - - 
——其他 - - 
2.衍生 工具 - - 
—— 权 证投 资 - - 
3.其他 - - 
合计 -529,813.99 -1,433,445.27 
7.4.7.18 其他收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 
基金赎 回费 收入 81,408.24 211,319.83 
转换费 收入 2,861.21 39,207.83 
合计 84,269.45 250,527.66 
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减,不 低于 赎 回费总 额 的 25% 应归 基 金 财产。 
2. 本 基 金 的 转 换 费由 申 购补 差 费 和 转 出 基 金的 赎 回费 两 部 分 构 成, 其 中转 出 基金 不 低 于 赎 回 费总
额的25% 归 入转 出基 金的 基金资 产。 
7.4.7.19 交易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日 
交易所 市场 交易 费用 2,383,255.46 4,844,565.37 
银行间 市场 交易 费用 
- - 
合计 
2,383,255.46 4,844,565.37 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 30 页 共 67 页


 
7.4.7.20 其他费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日 
审计费 用 40,000.00 40,000.00 
信息披 露费 150,000.00 150,000.00 
其他 150.00 50.00 
银行划 款手 续费 6,140.10 8,499.02 
合计 196,290.10 198,549.02 
7.4.7.21 分部报告 
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月21 日颁 布 《 关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号)，要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自2016 年5 月 1 日 起执 行。 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含) 以后 ，资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响。 
7.4.9 关联方关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”) 
基金托 管人 、基 金销 售机 构 
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 
中国银 河投 资 管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东(2016 年 4 月 25 日前) 
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 31 页 共 67 页


 
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”) 
基金管 理人 的子 公司 
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”) 
基金管 理人 的合 营企 业 
注： 1. 根据 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “大 成基 金”) 董 事 会及股 东会 的有 关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述 股权变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于2016 年4 月25 日在 深圳 市市 场 监督管 理局 办理 完毕 。 
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易 
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
光大证 券 111,934,868.23 7.02% 871,352,896.03 27.07% 
7.4.10.1.2 权证交易 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 
































































































金 额 单位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
光大证 券 102,008.38 7.02% - 0.00% 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2015年1月1 日至2015 年12 月31日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
光大证 券 788,212.35 26.93% 284,937.79 14.45% 
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 32 页 共 67 页


 
务等。 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位： 人 民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
674,829.55 672,450.41 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
274,532.99 260,883.94 
注：支付基金 管理人大 成 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ： 
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
112,471.62 112,075.10 
注： 支 付基 金托 管人 中 国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ： 
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。 
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易 
本基金本报告 期内及上 年 度可比期间未 发生与关 联 方进行银行间 同业市场 的 债券(含回购) 交
易。 
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况 
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况 
无。 
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生各 关联 方投资 本基 金的 情况 。 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 33 页 共 67 页


 
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日 
上年度 可比 期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中国农 业银
行 
2,906,001.13 67,478.33 6,190,596.60 46,212.44 
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 
7.4.11 利润分配情况 
7.4.11.1 利润分配情况 —— 非 货币 市场基金 
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。 
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券 
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增发 证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。 
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代
码 
股票
名称 
停牌日
期 
停牌
原因 
期末 
估值单
价 
复牌日
期 
复牌 
开盘单
价 
数量 （ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值总 额 备注 
002745 木林
森 
2016
年7 月
15 日 
重大
资产
重组 
33.50 - - 32,100 1,130,782.92 1,075,350.00 - 
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交 易 所批 准复 牌。 
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购 
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 34 页 共 67 页


 
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购 
本基金 本报 告期 末无 从事 交易 所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 
7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 
本基金是混合 型基金,其 预 期收益及风险 水平高于 货 币市场基金和 债券型基 金, 低于股票型 基
金, 属 于中 高收 益风 险特 征 的基金 。 本 基金 投资 的金 融工具 主要 包括 股票 投资 和债券 投资 等。 本基
金在日常经营 活动中面 临 的与这些金融 工具相关 的 风险主要包括 信用风险 、 流动性风险 及市场风
险。 本 基金 的基 金管 理人 从 事风险 管理 的主 要目 标是 通过灵 活的 资产 配置 和主 动的投 资管 理, 拓展
大类资产配 置空间,在 精选 个股、个券 的基础上 适度 集中投资,在 控制风险 的前 提下为投资 者谋求
资本的 长期 增值 。 
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设, 建立了以由高 层监控( 合 规 与风险管理 委
员会、 公司 投资 风险 控制 委员会)、 专 业监 控( 监察 稽核部 、 风 险管 理部) 、 部 门互控 、 岗 位自 控构
成的风 险管 理架 构体 系。 本 基金的 基金 管理 人在 董事 会下设 立 合 规与 风险 管理 委员会,对 公司 整体
运 营 风 险 进 行 监督, 监 督 风险 控 制 措 施 的 执行; 在 管 理层 层 面 设 立 投 资风 险 控 制委 员 会, 通 过 定期
会 议 讨 论 涉 及 投资 风 险 的重 大 议 题, 形 成 正式 决 议 提交 投 委 会; 在 业 务操 作 层 面, 监 察 稽 核 部 履行
合规控 制职 责, 通过 定期 、 不定期 检查 内控 制度 的执 行情况 、 对 重大 风险 点以 专项稽 核的 方式 确保
公司内 控制 度、 流程 得到 贯彻执 行。 风险 管理 部履 行风 险 量化 评估 分析 职责 。 
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各 种风 险产 生的 可能 损失。 从定 性分 析的 角度 出 发,判 断风 险损 失的 严重 程 度和出 现同 类风 险
损失的 频度 。而从定 量分 析的角度出 发,根据本 基金 的投资目标, 结合基金 资产 所运用金融 工具特
征通过 特定 的风 险量 化指 标、 模 型,日 常的 量化 报告, 确定风 险损 失的 限度 和相 应置信 程度,及 时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估, 并通 过相 应 决策, 将风 险控 制在 可承 受 的范围 内。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性 很小 。 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 35 页 共 67 页


 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
于2016 年12 月31 日,本 基金无 债券 投资(2015 年12 月 31 日 ：同) 。 
7.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自 于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。 
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的 证券市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 不得超 过该 证券 的10% 。 因 此除附 注 7.4.12 中
列示的 部分 基金 资产 流通 暂时受 限制 不能 自由 转让 的 情况 外， 本基 金所 持证 券 在证券 交易 所上 市，
均能以 合理 价格 适时 变现 。 
于2016 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个 月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 
本基金的 基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 36 页 共 67 页


 
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 等。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2016 年 12 月 31 日 
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产









银行存 款 2,906,001.13 - - - 2,906,001.13 
结算备 付金 226,660.80 - - - 226,660.80 
存出保 证金 106,816.71 - - - 106,816.71 
交易性 金融 资产 - - - 38,243,742.63 38,243,742.63 
应收利 息 - - - 1,355.60 1,355.60 
应收申 购款 - - - 6,949.73 6,949.73 
资产总 计 3,239,478.64 - - 38,252,047.96 41,491,526.60 
负债









应付赎 回款 - - - 422,318.82 422,318.82 
应付管 理人 报酬 - - - 52,647.55 52,647.55 
应付托 管费 - - - 8,774.58 8,774.58 
应付交 易费 用 - - - 150,276.38 150,276.38 
其他负 债 - - - 91,583.84 91,583.84 
负债总 计 - - - 725,601.17 725,601.17 
利率敏 感度 缺口 3,239,478.64 - - 37,526,446.79 40,765,925.43 
上年度 末 
2015 年 12 月 31 日 
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 
资产









银行存 款 6,190,596.60 - - - 6,190,596.60 
结算备 付金 3,304,801.57 - - - 3,304,801.57 
存出保 证金 472,047.36 - - - 472,047.36 
交易性 金融 资产 - - - 46,164,823.79 46,164,823.79 
应收证 券清 算款 - - - 10,432,707.80 10,432,707.80 
应收利 息 - - - 2,937.15 2,937.15 
应收申 购款 - - - 110,177.44 110,177.44 
资产总 计 9,967,445.53 - - 56,710,646.18 66,678,091.71 
负债









应付赎 回款 - - - 874,440.24 874,440.24 
应付管 理人 报酬 - - - 73,165.48 73,165.48 
应付托 管费 - - - 12,194.24 12,194.24 
应付交 易费 用 - - - 1,971,226.62 1,971,226.62 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 37 页 共 67 页


 
其他负 债 - - - 93,295.39 93,295.39 
负债总 计 - - - 3,024,321.97 3,024,321.97 
利率敏 感度 缺口 9,967,445.53 - - 53,686,324.21 63,653,769.74 
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析 
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有交 易性 债券 投资(2015 年 12 月 31 日 ：同) ，因 此市 场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2015 年 12 月31 日： 同) 。 
7.4.13.4.2 外汇风险 
外汇风险是指 金融工 具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
7.4.13.4.3 其他价格风险 
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 交易的 股票,所 面临
的其他价格风险来 源于单 个证券发行主体自 身经营 情况或特殊事项的 影响, 也可 能 来 源 于 证 券市
场整体 波动 的影 响。 
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自上 而下 ”的策略,通过对宏 观
经 济 情 况 及 政 策的 分 析, 结合 证 券 市 场 运 行情 况, 做 出资 产 配 置 及 组 合构 建 的 决定; 通 过 对 单 个证
券的定 性分 析及 定量 分析, 选择符 合基 金合 同约 定范 围的投 资品 种进 行投 资。 本 基金的 基金 管理 人
定期结合宏 观及微观 环境 的变化,对投 资策略、 资产 配置、投资 组合进行 修正, 来主动应对 可能发
生的市 场价 格风 险。 
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本 基金投 资组 合中,股 票投 资 比例占 基金 资
产的比例为 60%-95%, 其中 投资于消费行 业相关上市 公司股票不低 于非现金资 产的 80%; 现金、 债
券、资产支持 证券、货 币 市场工具等固 定收益类 资 产占基金资产 的比例 为 5%-40%,其中 现金或 到
期日在一年以 内的政府 债 券的比例不低 于基金资 产 净值的 5%。 此外,本基 金 的基金管理 人每日对
本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控, 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量, 包括
VaR(ValueatRisk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险, 及时 可靠 地对 风 险进行 跟踪 和控 制 。 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 本期末 上年度 末 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 38 页 共 67 页


 
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（%） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股 票投 资 38,243,742.63 93.81 46,164,823.79 72.52 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00 
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - 0.00 - 0.00 
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资 
- 0.00 - 0.00 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00 
其他 - 0.00 - 0.00 
合计 38,243,742.63 93.81 46,164,823.79 72.52 
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析 
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ） 
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5% 
2,240,000.00 3,220,000.00 
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5% 
-2,240,000.00 -3,220,000.00 



 
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项 
(1) 公 允价 值 
 (a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 
 (b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为37,168,392.63 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 1,075,350.00 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次42,424,480.79 元， 第二 层次3,740,343.00 元 ， 无 第三大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 39 页 共 67 页


 
层次) 。 
 (ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程 度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 
 (iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金 额 
无。 
 (c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。 
 (d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 
 (2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 
§8 投资组合报告 
8.1 期末基金资产组合情 况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%） 
1 权益投 资 38,243,742.63 92.17 
 其中： 股票 38,243,742.63 92.17 
2 固定收 益投 资 - 0.00 
 其中： 债券 - 0.00 









 资产 支持 证券 - 0.00 
3 贵金属 投资 - 0.00 
4 金融衍 生品 投资 - 0.00 
5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00 
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,132,661.93 7.55 
7 其他各 项资 产 115,122.04 0.28 
8 合计 41,491,526.60 100.00 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 40 页 共 67 页


 
8.2 期末按行 业分类的股 票投 资组合 
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合 



金额 单位 ：人 民币 元 
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％） 
A 
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 
B 
采矿业 - 0.00 
C 
制造业 28,114,026.53 68.96 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业 
2,845,848.60 6.98 
E 
建筑业 - 0.00 
F 
批发和 零售 业 - 0.00 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00 
H 
住宿和 餐饮 业 - 0.00 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
1,693,709.50 4.15 
J 
金融业 - 0.00 
K 
房地产 业 1,319,280.00 3.24 
L 
租赁和 商务 服务 业 2,656,404.00 6.52 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00 
P 
教育 - 0.00 
Q 
卫生和 社会 工作 - 0.00 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 1,614,474.00 3.96 
S 
综合 - 0.00 
 
合计 38,243,742.63 93.81 
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合 
无。 
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 300447 全信股 份 63,200 3,506,336.00 8.60 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 41 页 共 67 页


 
2 002281 光迅科 技 42,032 3,299,512.00 8.09 
3 000513 丽珠集 团 54,340 3,233,230.00 7.93 
4 600969 郴电国 际 149,310 2,845,848.60 6.98 
5 002032 苏 泊 尔 78,544 2,742,756.48 6.73 
6 300058 蓝色光 标 261,200 2,656,404.00 6.52 
7 600079 人福医 药 124,800 2,489,760.00 6.11 
8 300461 田中精 机 37,100 2,368,093.00 5.81 
9 002475 立讯精 密 104,695 2,172,421.25 5.33 
10 300124 汇川技 术 80,000 1,626,400.00 3.99 
11 300144 宋城演 艺 77,100 1,614,474.00 3.96 
12 600340 华夏幸 福 55,200 1,319,280.00 3.24 
13 002294 信立泰 42,400 1,239,776.00 3.04 
14 600458 时代新 材 84,900 1,201,335.00 2.95 
15 002470 金正大 147,200 1,162,880.00 2.85 
16 002745 木林森 32,100 1,075,350.00 2.64 
17 300025 华星创 业 79,652 876,172.00 2.15 
18 002405 四维图 新 42,250 817,537.50 2.01 
19 300298 三诺生 物 44,720 811,220.80 1.99 
20 002563 森马服 饰 76,600 786,682.00 1.93 
21 002537 海立美 达 12,300 398,274.00 0.98 
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 
8.4.1


累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 601398 工商银 行 15,872,460.00 24.94 
2 300467 迅游科 技 14,211,213.64 22.33 
3 601988 中国银 行 13,815,578.00 21.70 
4 300364 中文在 线 13,580,840.51 21.34 
5 603398 邦宝益 智 12,857,833.82 20.20 
6 002175 东方网 络 12,579,731.70 19.76 
7 300431 暴风集 团 10,946,575.36 17.20 
8 601857 中国石 油 9,236,852.00 14.51 
9 600028 中国石 化 8,624,961.00 13.55 
10 000892 星美联 合 8,592,051.93 13.50 
11 601939 建设银 行 8,454,654.04 13.28 
12 002113 天润数 娱 8,233,621.48 12.94 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 42 页 共 67 页


 
13 300493 润欣科 技 7,598,923.10 11.94 
14 300109 新开源 7,278,283.63 11.43 
15 300031 宝通科 技 6,853,444.66 10.77 
16 601328 交通银 行 6,731,567.00 10.58 
17 002668 奥马电 器 6,698,086.70 10.52 
18 002615 哈尔斯 6,628,076.00 10.41 
19 002076 雪 莱 特 6,276,483.44 9.86 
20 600115 东方航 空 6,239,892.00 9.80 
21 300113 顺网科 技 6,197,973.06 9.74 
22 601166 兴业银 行 6,088,316.00 9.56 
23 603869 北部湾 旅 6,034,935.83 9.48 
24 600652 游久游 戏 6,022,167.80 9.46 
25 002094 青岛金 王 5,633,288.25 8.85 
26 001979 招商蛇 口 5,424,002.58 8.52 
27 603800 道森股 份 5,418,997.00 8.51 
28 603936 博敏电 子 5,413,459.00 8.50 
29 601388 怡球资 源 5,256,204.24 8.26 
30 600136 当代明 诚 5,180,950.95 8.14 
31 002610 爱康科 技 5,152,207.00 8.09 
32 002779 中坚科 技 5,095,683.50 8.01 
33 300033 同花顺 5,081,943.00 7.98 
34 002517 恺英网 络 5,070,858.00 7.97 
35 601169 北京银 行 4,754,506.00 7.47 
36 000802 北京文 化 4,709,504.20 7.40 
37 002339 积成电 子 4,669,319.64 7.34 
38 300228 富瑞特 装 4,601,241.20 7.23 
39 600029 南方航 空 4,527,248.83 7.11 
40 600458 时代新 材 4,480,614.28 7.04 
41 002667 鞍重股 份 4,463,355.00 7.01 
42 603696 安记食 品 4,257,425.56 6.69 
43 600016 民生银 行 4,087,055.00 6.42 
44 600459 贵研铂 业 4,008,862.05 6.30 
45 300447 全信股 份 3,966,949.00 6.23 
46 002433 太安堂 3,844,638.00 6.04 
47 000100 TCL 集团 3,759,974.00 5.91 
48 600266 北京城 建 3,720,852.63 5.85 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 43 页 共 67 页


 
49 300408 三环集 团 3,706,057.00 5.82 
50 000818 方大化 工 3,705,547.00 5.82 
51 600856 中天能 源 3,692,374.00 5.80 
52 600325 华发股 份 3,692,093.00 5.80 
53 600520 *ST 中发 3,689,842.00 5.80 
54 300471 厚普股 份 3,687,132.00 5.79 
55 002787 华源包 装 3,674,216.54 5.77 
56 002281 光迅科 技 3,667,073.80 5.76 
57 000952 广济药 业 3,662,991.00 5.75 
58 002482 广田集 团 3,629,815.95 5.70 
59 601111 中国国 航 3,598,220.00 5.65 
60 601198 东兴证 券 3,573,601.00 5.61 
61 002783 凯龙股 份 3,552,327.45 5.58 
62 600399 抚顺特 钢 3,547,154.00 5.57 
63 300465 高伟达 3,523,843.00 5.54 
64 000639 西王食 品 3,515,735.00 5.52 
65 601998 中信银 行 3,506,434.00 5.51 
66 600155 宝硕股 份 3,504,952.99 5.51 
67 600221 海南航 空 3,418,340.00 5.37 
68 002751 易尚展 示 3,307,147.00 5.20 
69 600036 招商银 行 3,284,675.00 5.16 
70 300054 鼎龙股 份 3,278,027.00 5.15 
71 300236 上海新 阳 3,263,929.55 5.13 
72 000036 华联控 股 3,256,425.12 5.12 
73 002766 索菱股 份 3,255,410.00 5.11 
74 002232 启明信 息 3,241,828.40 5.09 
75 300419 浩丰科 技 3,197,194.50 5.02 
76 600879 航天电 子 3,180,325.00 5.00 
77 000513 丽珠集 团 3,123,902.86 4.91 
78 600571 信雅达 3,113,094.50 4.89 
79 603818 曲美家 居 3,062,431.82 4.81 
80 600372 中航电 子 3,018,104.00 4.74 
81 000531 穗恒运 Ａ 2,997,059.00 4.71 
82 601377 兴业证 券 2,952,869.00 4.64 
83 300342 天银机 电 2,832,709.00 4.45 
84 603008 喜临门 2,804,993.00 4.41 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 44 页 共 67 页


 
85 600969 郴电国 际 2,791,947.20 4.39 
86 002558 世纪游 轮 2,741,996.19 4.31 
87 300451 创业软 件 2,727,473.00 4.28 
88 002284 亚太股 份 2,684,117.00 4.22 
89 002032 苏 泊 尔 2,680,750.82 4.21 
90 002327 富安娜 2,635,524.00 4.14 
91 300461 田中精 机 2,633,972.02 4.14 
92 002651 利君股 份 2,549,642.00 4.01 
93 603636 南威软 件 2,516,931.50 3.95 
94 600756 浪潮软 件 2,476,459.00 3.89 
95 300061 康耐特 2,437,355.00 3.83 
96 300058 蓝色光 标 2,426,658.00 3.81 
97 600079 人福医 药 2,425,422.00 3.81 
98 002369 卓翼科 技 2,412,302.00 3.79 
99 300448 浩云科 技 2,387,999.00 3.75 
100 603778 乾景园 林 2,374,991.00 3.73 
101 600693 东百集 团 2,362,976.89 3.71 
102 002087 新野纺 织 2,362,680.00 3.71 
103 600576 万家文 化 2,318,529.00 3.64 
104 600754 锦江股 份 2,310,289.47 3.63 
105 603788 宁波高 发 2,308,422.50 3.63 
106 300496 中科创 达 2,295,000.00 3.61 
107 300325 德威新 材 2,280,182.48 3.58 
108 300275 梅安森 2,237,310.32 3.51 
109 002655 共达电 声 2,154,082.00 3.38 
110 600745 中茵股 份 2,101,184.00 3.30 
111 002395 双象股 份 2,068,411.00 3.25 
112 002475 立讯精 密 2,022,668.10 3.18 
113 002236 大华股 份 2,018,972.00 3.17 
114 300098 高新兴 1,995,014.00 3.13 
115 600493 凤竹纺 织 1,981,482.51 3.11 
116 300299 富春通 信 1,972,945.15 3.10 
117 600146 商赢环 球 1,968,802.00 3.09 
118 002686 亿利达 1,954,199.00 3.07 
119 002313 日海通 讯 1,948,517.00 3.06 
120 600689 上海三 毛 1,935,332.28 3.04 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 45 页 共 67 页


 
121 000520 长航凤 凰 1,933,925.02 3.04 
122 300278 华昌达 1,930,846.00 3.03 
123 300394 天孚通 信 1,922,691.00 3.02 
124 000732 泰禾集 团 1,917,831.00 3.01 
125 000626 远大控 股 1,917,555.00 3.01 
126 000889 茂业通 信 1,903,136.00 2.99 
127 000606 *ST 易桥 1,900,508.00 2.99 
128 600426 华鲁恒 升 1,899,115.10 2.98 
129 603393 新天然 气 1,894,851.00 2.98 
130 300525 博思软 件 1,894,296.50 2.98 
131 002134 天津普 林 1,894,214.00 2.98 
132 601155 新城控 股 1,885,414.00 2.96 
133 300523 辰安科 技 1,884,852.00 2.96 
134 002648 卫星石 化 1,878,706.15 2.95 
135 300106 西部牧 业 1,877,593.00 2.95 
136 600289 亿阳信 通 1,876,161.00 2.95 
137 002491 通鼎互 联 1,874,684.00 2.95 
138 603999 读者传 媒 1,872,891.00 2.94 
139 600803 新奥股 份 1,870,732.98 2.94 
140 002208 合肥城 建 1,868,310.00 2.94 
141 002119 康强电 子 1,866,877.00 2.93 
142 600718 东软集 团 1,862,709.50 2.93 
143 603001 奥康国 际 1,856,761.00 2.92 
144 600322 天房发 展 1,854,901.00 2.91 
145 002456 欧菲光 1,841,089.02 2.89 
146 000839 中信国 安 1,840,887.00 2.89 
147 600259 广晟有 色 1,838,321.00 2.89 
148 600650 锦江投 资 1,834,933.00 2.88 
149 600976 健民集 团 1,831,118.00 2.88 
150 601318 中国平 安 1,816,268.95 2.85 
151 000910 大亚圣 象 1,815,733.00 2.85 
152 002396 星网锐 捷 1,800,901.00 2.83 
153 300078 思创医 惠 1,799,541.08 2.83 
154 000807 云铝股 份 1,787,500.00 2.81 
155 600315 上海家 化 1,783,142.98 2.80 
156 000933 *ST 神火 1,770,815.00 2.78 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 46 页 共 67 页


 
157 000878 云南铜 业 1,766,744.00 2.78 
158 601899 紫金矿 业 1,753,830.00 2.76 
159 600233 大杨创 世 1,733,819.00 2.72 
160 002235 安妮股 份 1,731,627.00 2.72 
161 600869 智慧能 源 1,730,269.00 2.72 
162 300418 昆仑万 维 1,729,478.00 2.72 
163 002142 宁波银 行 1,729,083.98 2.72 
164 000035 中国天 楹 1,720,448.00 2.70 
165 000951 中国重 汽 1,718,287.40 2.70 
166 600362 江西铜 业 1,712,523.00 2.69 
167 600050 中国联 通 1,712,394.00 2.69 
168 600778 友好集 团 1,710,722.00 2.69 
169 300088 长信科 技 1,708,715.00 2.68 
170 300346 南大光 电 1,699,058.00 2.67 
171 002294 信立泰 1,698,869.00 2.67 
172 600015 华夏银 行 1,692,531.00 2.66 
173 600000 浦发银 行 1,687,963.12 2.65 
174 601688 华泰证 券 1,685,570.51 2.65 
175 000887 中鼎股 份 1,676,078.82 2.63 
176 002285 世联行 1,670,544.80 2.62 
177 600860 京城股 份 1,669,860.00 2.62 
178 300379 东方通 1,659,280.00 2.61 
179 000948 南天信 息 1,655,141.00 2.60 
180 002368 太极股 份 1,654,702.98 2.60 
181 002325 洪涛股 份 1,652,867.00 2.60 
182 000851 高鸿股 份 1,648,714.00 2.59 
183 002195 二三四 五 1,647,164.00 2.59 
184 002665 首航节 能 1,640,202.62 2.58 
185 002639 雪人股 份 1,627,060.00 2.56 
186 300144 宋城演 艺 1,622,315.88 2.55 
187 002793 东音股 份 1,621,186.31 2.55 
188 300441 鲍斯股 份 1,620,228.05 2.55 
189 002097 山河智 能 1,619,521.50 2.54 
190 300298 三诺生 物 1,614,189.57 2.54 
191 300350 华鹏飞 1,613,406.00 2.53 
192 002414 高德红 外 1,612,767.00 2.53 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 47 页 共 67 页


 
193 300476 胜宏科 技 1,611,771.00 2.53 
194 002371 七星电 子 1,609,600.00 2.53 
195 300099 尤洛卡 1,589,460.96 2.50 
196 603885 吉祥航 空 1,586,061.28 2.49 
197 002522 浙江众 成 1,584,615.00 2.49 
198 300124 汇川技 术 1,574,924.98 2.47 
199 300177 中海达 1,572,409.00 2.47 
200 002502 骅威文 化 1,564,584.00 2.46 
201 300336 新文化 1,562,192.00 2.45 
202 002530 丰东股 份 1,551,365.00 2.44 
203 000538 云南白 药 1,547,269.00 2.43 
204 603020 爱普股 份 1,537,788.00 2.42 
205 002719 麦趣尔 1,536,352.50 2.41 
206 002568 百润股 份 1,532,340.23 2.41 
207 300121 阳谷华 泰 1,524,371.00 2.39 
208 600038 中直股 份 1,522,272.12 2.39 
209 600184 光电股 份 1,520,791.80 2.39 
210 000625 长安汽 车 1,520,135.00 2.39 
211 600893 中航动 力 1,517,632.00 2.38 
212 600316 洪都航 空 1,514,599.00 2.38 
213 600685 中船防 务 1,512,890.00 2.38 
214 000768 中航飞 机 1,511,901.63 2.38 
215 002013 中航机电 1,511,472.00 2.37 
216 600677 航天通 信 1,510,161.00 2.37 
217 300429 强力新 材 1,508,749.00 2.37 
218 000801 四川九 洲 1,501,014.12 2.36 
219 600118 中国卫 星 1,496,196.00 2.35 
220 600855 航天长 峰 1,495,849.00 2.35 
221 300459 金科娱 乐 1,475,530.00 2.32 
222 600409 三友化 工 1,474,744.13 2.32 
223 000758 中色股 份 1,471,605.00 2.31 
224 601677 明泰铝 业 1,464,631.00 2.30 
225 600376 XD 首 开股 1,462,124.00 2.30 
226 002146 荣盛发 展 1,461,290.00 2.30 
227 000926 福星股 份 1,446,287.00 2.27 
228 000404 华意压 缩 1,441,984.00 2.27 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 48 页 共 67 页


 
229 002264 新 华 都 1,427,297.57 2.24 
230 002622 融钰集 团 1,419,297.00 2.23 
231 000983 西山煤 电 1,371,185.00 2.15 
232 000750 国海证 券 1,353,387.90 2.13 
233 600837 海通证 券 1,345,318.00 2.11 
234 600295 鄂尔多 斯 1,328,942.00 2.09 
235 600340 华夏幸 福 1,328,675.00 2.09 
236 002537 海立美 达 1,316,745.00 2.07 
237 300049 福瑞股 份 1,273,821.00 2.00 
注：本 期累 计买 入金 额指 买入成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相关交 易费 用。 
8.4.2


累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 601398 工商银 行 16,154,558.26 25.38 
2 601988 中国银 行 14,101,036.00 22.15 
3 300467 迅游科 技 13,939,364.14 21.90 
4 300364 中文在 线 13,353,821.75 20.98 
5 002175 东方网 络 12,615,610.23 19.82 
6 603398 邦宝益 智 11,591,483.23 18.21 
7 300431 暴风集 团 11,169,580.30 17.55 
8 601857 中国石 油 9,341,314.00 14.68 
9 600028 中国石 化 8,884,896.70 13.96 
10 601939 建设银 行 8,576,523.00 13.47 
11 000892 星美联 合 8,221,190.00 12.92 
12 002113 天润数 娱 7,689,648.88 12.08 
13 300342 天银机 电 7,175,245.09 11.27 
14 300109 新开源 7,160,974.61 11.25 
15 300493 润欣科 技 7,114,697.91 11.18 
16 300031 宝通科 技 7,026,133.30 11.04 
17 601328 交通银 行 6,803,688.00 10.69 
18 300113 顺网科 技 6,772,572.37 10.64 
19 002668 奥马电 器 6,728,418.67 10.57 
20 300098 高新兴 6,684,899.92 10.50 
21 002284 亚太股 份 6,123,827.64 9.62 
22 601166 兴业银 行 6,096,527.44 9.58 
23 002615 哈尔斯 6,036,977.26 9.48 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 49 页 共 67 页


 
24 600115 东方航 空 6,004,903.18 9.43 
25 600652 游久游 戏 5,923,307.00 9.31 
26 002076 雪 莱 特 5,832,400.50 9.16 
27 603869 北部湾 旅 5,706,075.12 8.96 
28 002610 爱康科 技 5,583,820.48 8.77 
29 002517 恺英网 络 5,574,337.16 8.76 
30 002094 青岛金 王 5,562,526.24 8.74 
31 600136 当代明 诚 5,549,966.75 8.72 
32 601388 怡球资 源 5,287,526.14 8.31 
33 603936 博敏电 子 5,211,376.73 8.19 
34 001979 招商蛇 口 5,155,838.02 8.10 
35 601169 北京银 行 4,826,552.84 7.58 
36 300033 同花顺 4,816,025.23 7.57 
37 002667 鞍重股 份 4,788,835.70 7.52 
38 002339 积成电 子 4,671,745.73 7.34 
39 000802 北京文 化 4,660,204.55 7.32 
40 000839 中信国 安 4,621,746.00 7.26 
41 603800 道森股 份 4,604,388.00 7.23 
42 600029 南方航 空 4,244,723.45 6.67 
43 603696 安记食 品 4,178,922.56 6.57 
44 002779 中坚科 技 4,155,157.88 6.53 
45 603318 派思股 份 4,139,989.80 6.50 
46 600856 中天能 源 4,132,187.70 6.49 
47 002730 电光科 技 4,056,381.26 6.37 
48 300228 富瑞特 装 4,055,263.22 6.37 
49 600016 民生银 行 4,018,526.00 6.31 
50 600520 *ST 中发 3,994,539.40 6.28 
51 000952 广济药 业 3,841,379.00 6.03 
52 002433 太安堂 3,762,521.86 5.91 
53 000100 TCL 集团 3,759,192.10 5.91 
54 600266 北京城 建 3,748,218.18 5.89 
55 300408 三环集 团 3,747,955.63 5.89 
56 601198 东兴证 券 3,716,708.84 5.84 
57 000818 方大化 工 3,695,071.00 5.80 
58 300465 高伟达 3,618,403.00 5.68 
59 300471 厚普股 份 3,606,720.32 5.67 
60 002482 广田集 团 3,603,305.36 5.66 
61 002787 华源包 装 3,590,676.00 5.64 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 50 页 共 67 页


 
62 600459 贵研铂 业 3,549,360.39 5.58 
63 600036 招商银 行 3,537,508.00 5.56 
64 002783 凯龙股 份 3,509,070.00 5.51 
65 600325 华发股 份 3,495,747.00 5.49 
66 000639 西王食 品 3,492,376.88 5.49 
67 600399 抚顺特 钢 3,452,611.00 5.42 
68 600155 宝硕股 份 3,411,112.00 5.36 
69 300419 浩丰科 技 3,401,937.60 5.34 
70 000036 华联控 股 3,284,475.00 5.16 
71 600221 海南航 空 3,283,322.00 5.16 
72 600879 航天电 子 3,273,445.99 5.14 
73 601998 中信银 行 3,262,490.76 5.13 
74 002766 索菱股 份 3,252,237.00 5.11 
75 601111 中国国 航 3,230,550.00 5.08 
76 300236 上海新 阳 3,195,961.37 5.02 
77 002355 兴民智 通 3,195,909.89 5.02 
78 300054 鼎龙股 份 3,129,298.00 4.92 
79 000531 穗恒运 Ａ 3,096,267.30 4.86 
80 002232 启明信 息 3,087,239.08 4.85 
81 600372 中航电 子 3,060,700.33 4.81 
82 603818 曲美家 居 2,983,137.48 4.69 
83 601377 兴业证 券 2,964,129.00 4.66 
84 002751 易尚展 示 2,919,318.00 4.59 
85 600458 时代新 材 2,898,170.80 4.55 
86 600571 信雅达 2,887,695.82 4.54 
87 600693 东百集 团 2,836,055.16 4.46 
88 002558 世纪游 轮 2,770,521.75 4.35 
89 000561 烽火电 子 2,766,164.00 4.35 
90 603008 喜临门 2,706,493.00 4.25 
91 002188 巴士在 线 2,623,158.25 4.12 
92 002327 富安娜 2,617,514.00 4.11 
93 300451 创业软 件 2,611,803.50 4.10 
94 002651 利君股 份 2,538,557.24 3.99 
95 603636 南威软 件 2,471,671.00 3.88 
96 603778 乾景园 林 2,423,556.00 3.81 
97 600756 浪潮软 件 2,398,796.00 3.77 
98 002087 新野纺 织 2,337,732.00 3.67 
99 603788 宁波高 发 2,314,490.00 3.64 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 51 页 共 67 页


 
100 600576 万家文 化 2,298,097.00 3.61 
101 300448 浩云科 技 2,266,589.64 3.56 
102 300061 康耐特 2,228,981.00 3.50 
103 300078 思创医 惠 2,225,986.22 3.50 
104 600754 锦江股 份 2,189,160.00 3.44 
105 002369 卓翼科 技 2,161,681.88 3.40 
106 002208 合肥城 建 2,132,792.85 3.35 
107 300496 中科创 达 2,077,842.00 3.26 
108 600322 天房发 展 2,061,269.00 3.24 
109 600647 同达创 业 2,037,312.62 3.20 
110 002396 星网锐 捷 2,036,876.00 3.20 
111 002236 大华股 份 2,017,840.00 3.17 
112 300325 德威新 材 2,012,736.44 3.16 
113 300394 天孚通 信 2,010,057.00 3.16 
114 000732 泰禾集 团 2,008,618.48 3.16 
115 300278 华昌达 1,992,261.00 3.13 
116 002655 共达电 声 1,964,375.00 3.09 
117 600745 中茵股 份 1,962,539.00 3.08 
118 002313 日海通 讯 1,938,206.00 3.04 
119 603393 新天然 气 1,914,919.96 3.01 
120 603999 读者传 媒 1,902,267.56 2.99 
121 600289 亿阳信 通 1,894,786.87 2.98 
122 600233 大杨创 世 1,888,875.00 2.97 
123 600689 上海三 毛 1,886,614.00 2.96 
124 600976 健民集 团 1,857,454.00 2.92 
125 002134 天津普 林 1,841,718.52 2.89 
126 000035 中国天 楹 1,841,632.00 2.89 
127 002456 欧菲光 1,840,630.50 2.89 
128 600803 新奥股 份 1,833,379.50 2.88 
129 300523 辰安科 技 1,830,628.59 2.88 
130 600426 华鲁恒 升 1,830,509.80 2.88 
131 601318 中国平 安 1,819,806.00 2.86 
132 300418 昆仑万 维 1,813,080.00 2.85 
133 000520 长航凤 凰 1,812,784.00 2.85 
134 600146 商赢环 球 1,801,813.71 2.83 
135 600718 东软集 团 1,801,642.00 2.83 
136 002491 通鼎互 联 1,795,349.00 2.82 
137 300299 富春通 信 1,786,725.00 2.81 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 52 页 共 67 页


 
138 603001 奥康国际 1,783,909.00 2.80 
139 000951 中国重 汽 1,778,791.00 2.79 
140 600315 上海家 化 1,776,461.76 2.79 
141 300106 西部牧 业 1,776,322.30 2.79 
142 002285 世联行 1,772,856.10 2.79 
143 002142 宁波银 行 1,763,068.00 2.77 
144 601155 新城控 股 1,755,398.93 2.76 
145 300525 博思软 件 1,753,046.85 2.75 
146 002686 亿利达 1,752,357.00 2.75 
147 000626 远大控 股 1,749,199.00 2.75 
148 600259 广晟有 色 1,748,814.00 2.75 
149 000034 神州数 码 1,746,592.58 2.74 
150 000933 *ST 神火 1,735,986.52 2.73 
151 000606 *ST 易桥 1,721,725.50 2.70 
152 600778 友好集 团 1,712,512.81 2.69 
153 300088 长信科 技 1,705,327.00 2.68 
154 002665 首航节 能 1,704,524.64 2.68 
155 000910 大亚圣 象 1,695,349.15 2.66 
156 600050 中国联 通 1,692,580.00 2.66 
157 000889 茂业通 信 1,689,504.00 2.65 
158 002648 卫星石 化 1,680,600.00 2.64 
159 600650 锦江投 资 1,676,811.00 2.63 
160 002502 骅威文 化 1,660,237.12 2.61 
161 600015 华夏银 行 1,655,064.00 2.60 
162 300275 梅安森 1,654,802.00 2.60 
163 601688 华泰证 券 1,653,698.00 2.60 
164 002522 浙江众 成 1,649,422.68 2.59 
165 000948 南天信 息 1,645,614.00 2.59 
166 600000 浦发银 行 1,640,039.00 2.58 
167 600869 智慧能 源 1,632,128.13 2.56 
168 300379 东方通 1,623,989.00 2.55 
169 300346 南大光 电 1,613,287.00 2.53 
170 002530 丰东股 份 1,603,219.00 2.52 
171 300441 鲍斯股 份 1,601,770.00 2.52 
172 601899 紫金矿 业 1,600,934.00 2.52 
173 002395 双象股 份 1,592,745.00 2.50 
174 002119 康强电 子 1,592,125.00 2.50 
175 603020 爱普股 份 1,590,858.00 2.50 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 53 页 共 67 页


 
176 300350 华鹏飞 1,587,357.28 2.49 
177 600493 凤竹纺 织 1,583,684.00 2.49 
178 002793 东音股 份 1,582,720.00 2.49 
179 002371 七星电 子 1,575,459.00 2.48 
180 002325 洪涛股 份 1,572,694.50 2.47 
181 603885 吉祥航 空 1,555,834.00 2.44 
182 600855 航 天长 峰 1,555,169.00 2.44 
183 002097 山河智 能 1,549,858.02 2.43 
184 002414 高德红 外 1,548,247.00 2.43 
185 002146 荣盛发 展 1,544,801.00 2.43 
186 000538 云南白 药 1,536,683.32 2.41 
187 002719 麦趣尔 1,536,504.82 2.41 
188 600409 三友化 工 1,533,952.00 2.41 
189 600685 中船防 务 1,532,614.25 2.41 
190 002368 太极股 份 1,529,915.00 2.40 
191 600677 航天通 信 1,529,249.00 2.40 
192 300476 胜宏科 技 1,526,731.00 2.40 
193 002013 中航机 电 1,523,262.00 2.39 
194 000758 中色股 份 1,518,691.00 2.39 
195 300099 尤洛卡 1,516,131.22 2.38 
196 002235 安妮股 份 1,515,873.00 2.38 
197 000878 云南铜 业 1,515,403.00 2.38 
198 600860 京城股 份 1,515,103.00 2.38 
199 002568 百润股 份 1,512,628.38 2.38 
200 300121 阳谷华 泰 1,512,092.63 2.38 
201 300429 强力新 材 1,510,711.10 2.37 
202 600376 XD 首 开股 1,507,440.00 2.37 
203 002195 二三四 五 1,506,880.00 2.37 
204 300177 中海达 1,503,067.00 2.36 
205 000404 华意压 缩 1,499,544.41 2.36 
206 600893 中航动 力 1,497,809.00 2.35 
207 000801 四川九 洲 1,490,082.00 2.34 
208 600184 光电股 份 1,487,133.27 2.34 
209 000983 西山煤 电 1,485,830.00 2.33 
210 000625 长安汽 车 1,481,713.51 2.33 
211 600316 洪都航 空 1,480,838.11 2.33 
212 600362 江西铜 业 1,480,827.00 2.33 
213 002174 游族网 络 1,480,288.00 2.33 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 54 页 共 67 页


 
214 600038 中直股 份 1,477,907.00 2.32 
215 300336 新文化 1,477,669.00 2.32 
216 600118 中国卫 星 1,476,920.00 2.32 
217 000768 中航飞 机 1,459,730.95 2.29 
218 000851 高鸿股 份 1,451,324.53 2.28 
219 000807 云铝股 份 1,447,536.00 2.27 
220 601677 明泰铝 业 1,431,996.38 2.25 
221 000887 中鼎股 份 1,412,806.00 2.22 
222 002264 新 华 都 1,394,989.00 2.19 
223 002622 融钰集 团 1,365,324.00 2.14 
224 600837 海通证 券 1,364,352.00 2.14 
225 000750 国海证 券 1,352,078.00 2.12 
226 000926 福星股 份 1,343,551.00 2.11 
227 002639 雪人股 份 1,303,458.00 2.05 
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。 
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 804,748,455.38 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 788,725,080.44 
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。 
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的所 有资产支持证券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券投 资。 
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 55 页 共 67 页


 
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 
本基金 投资 股指 期货 将以 投资组 合避 险和 有效 管理 为目的 ，通 过套 期保 值策 略，对 冲系 统性
风险， 应对 组合 构建 与调 整中的 流动 性风 险， 力求 风险收 益的 优化 。 
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 
8.11.1 本期国债期货投资政 策 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
8.11.3 本期国债期货投资评 价 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
8.12 投资组合报告附注 
8.13


报告期内基金投资的 前十 名证券的发行主体无 被监 管部门立案调查的， 或在 报告编制日前
一年内 受到公开谴责 、处 罚的情形。 
8.14


基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。 
8.14.1 期末其他各项资产构 成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 106,816.71 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 1,355.60 
5 应收申 购款 6,949.73 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 115,122.04 
8.14.2 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 56 页 共 67 页


 
8.14.3 期末前十名股票中 存 在流 通受限情况的说明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。 
8.14.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分 
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 
§9 基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
7,768 6,223.17 5,103,083.36 10.56% 43,238,487.93 89.44% 
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。 
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金 
- 0.0000% 
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况 
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金 
0 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 
0 
 
§10 开放式基金份额变动 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （ 2014 年 3 月 25 日 ） 基金 份额 总额 
63,495,498.92 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 43,493,686.39 
本报告 期基 金总 申购 份额 74,882,972.54 
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 70,035,087.64 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 48,341,571.29 



大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 57 页 共 67 页


 
§11 重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会 决议 
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。









11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动 
基金管 理人 于2016 年6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。 
二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动 
无。





 
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。





 
11.4 基金投资策略的改变 
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。





 
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况 
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙 ） ，
本年度 应支 付的 审计 费用 为4 万元 整。 该事 务 所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。





 
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况 
1 、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称 “ 深圳证监
局”） 《关 于对 大成 基金 管 理有限 公司 采取 责令 整改 并暂停 办理 相关 业务 措施 的决定 》 ， 责令 公 司
进行整 改， 并暂 停受 理公 募基金 产品 注册 申请 6 个 月，暂 停受 理新 设子 公司 业务申 请 1 年， 对
相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 公司 高度 重视 ， 制 定并落 实相 关整 改措 施， 并及时 向深 圳证 监 局
提交整 改报 告。 目 前公 司 已完成 相关 整改 工作 。 
2 、报 告期 内基 金托 管人 的 托管业 务部 门及 其相 关高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。





 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 58 页 共 67 页


 
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况


 
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
瑞银证 券 1 195,374,311.47 12.26% 179,063.91 12.32% - 
东兴证 券 1 182,250,057.85 11.44% 166,086.75 11.43% - 
中信建 投 2 178,243,120.18 11.19% 162,432.74 11.18% - 
海通证 券 1 120,911,554.23 7.59% 110,193.65 7.58% - 
申银万 国 1 117,449,468.19 7.37% 107,026.86 7.37% - 
光大证 券 2 111,934,868.23 7.02% 102,008.38 7.02% - 
招商证 券 2 80,067,119.73 5.02% 72,965.72 5.02% - 
齐鲁证 券 1 77,065,462.30 4.84% 70,229.80 4.83% - 
中金公 司 3 66,885,265.51 4.20% 60,953.89 4.19% - 
方正证 券 1 66,780,010.33 4.19% 60,856.91 4.19% - 
天风证 券 1 52,330,221.61 3.28% 47,689.87 3.28% - 
第一创 业 1 51,460,564.05 3.23% 46,900.67 3.23% - 
红塔证 券 1 39,757,294.35 2.50% 36,230.41 2.49% - 
国泰君 安 2 36,051,921.12 2.26% 32,854.00 2.26% - 
中银国 际 2 30,486,379.53 1.91% 27,782.65 1.91% - 
上海证 券 1 28,506,982.00 1.79% 25,979.13 1.79% - 
东北证 券 2 25,863,223.34 1.62% 23,572.21 1.62% - 
国盛证 券 1 25,367,980.26 1.59% 23,118.21 1.59% - 
国金证 券 2 23,026,701.72 1.45% 20,984.36 1.44% - 
山西证 券 1 22,659,021.54 1.42% 20,651.45 1.42% - 
东吴证 券 1 21,603,359.02 1.36% 19,688.28 1.35% - 
爱建证 券 1 17,524,508.53 1.10% 15,968.36 1.10% - 
民生证 券 1 14,235,613.05 0.89% 12,972.76 0.89% - 
万和证 券 1 4,589,035.88 0.29% 4,182.24 0.29% - 
银河证券 4 3,049,491.80 0.19% 2,778.83 0.19% - 
兴业证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 
广发证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 
西部证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 59 页 共 67 页


 
西藏东 财 1 - 0.00% - 0.00% - 
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
浙商证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
中原证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
长城证 券 2 - 0.00% - 0.00% - 
世纪证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
南京证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
宏源证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
华创证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
华泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
华西证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% - 
安信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
北京高 华 1 - 0.00% - 0.00% - 
川财证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。 
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括： 
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为； 
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ； 
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ； 
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ； 
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务； 
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。 
本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 交易 单元 的变 更情 况如下 ： 
本报告期内增 加交易单 元 ：爱建证券、 东方证券 、 中原证券、中 金公司、 广 发证券、东 吴证券、大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 60 页 共 67 页


 
万和证 券。 本报 告期 内退 租交易 单元 ：无 。 
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况 
无。 
11.8 其他重大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
关 于大 成基金 管理 有限公司 增加
上 海万 得投资 顾问 有限公司 为开
放 式基 金代销 机构 并开通相 关业
务的公 告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 12 月 30 日 
2 
大 成基 金管理 有限 公司关于 增加
北 京汇 成基金 销售 有限公司 为开
放 式基 金销 售 机构 并开通相 关业
务的公 告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 12 月 27 日 
3 
关 于增 加上海 华信 证券有限 责任
公 司为 开放式 基金 销售机构 及相
关费率 优惠 的公 告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 11 月 11 日 
4 
大 成消 费主题 混合 型证券投 资基
金更新 招募 说明 书（2016 年第 2
期)-摘要 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 11 月 9 日 
5 
大 成消 费主题 混合 型证券投 资基
金更新 招募 说明 书（2016 年第 2
期) 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 11 月 9 日 
6 
大 成消 费主题 混合 型证券投 资基
金2016 年第 3 季度 报告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2016 年 10 月 24 日 
7 
大 成消 费主题 混合 型证券投 资基
金2016 年 半年 度报 告摘 要 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2016 年 8 月 25 日 
8 
大 成消 费主题 混合 型证券投 资基
金2016 年 半年 度报 告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2016 年 8 月 25 日 
9 大 成基 金管理 有限 公司关于 增加 中国证监会指定报 2016 年 7 月 27 日 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 61 页 共 67 页


 
上 海长 量基金 销售 投资顾问 有限
公 司为 开放式 基金 代销机构 并开
通相关 业务 的公 告 
刊及本 公司 网站 
10 
大 成消 费主题 混合 型证券投 资基
金2016 年第 2 季度 报告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2016 年 7 月 20 日 
11 
大 成基 金管理 有限 公司关于 增加
宏 信证 券有限 责任 公司为开 放式
基 金代 销机构 并开 通相关业 务的
公告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 7 月 16 日 
12 
大 成基 金管理 有限 公司关于 增加
北 京晟 视天下 投资 管理有限 公司
为 开放 式基金 代销 机构并开 通相
关业务 的公 告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 7 月 9 日 
13 
大 成基 金关于 旗下 部分基金 增加
汉 口银 行股份 有限 公司为代 销机
构的公 告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 6 月 25 日 
14 
大 成基 金管理 有限 公司关于 增加
泰 诚财 富基金 销售 （大连） 有限
公 司为 开放式 基金 代销机构 并开
通相关 业务 的公 告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 6 月 22 日 
15 
大 成基 金管理 有限 公司关于 增加
武 汉市 伯嘉基 金销 售有限公 司为
开 放式 基金代 销机 构并开通 相关
业务的 公告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 5 月 17 日 
16 
大 成基 金管理 有限 公司关于 增加
珠 海盈 米财富 管理 有限公司 为开
放 式基 金代销 机构 并开通相 关业
务的公 告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 5 月 7 日 
17 大 成消 费主题 混合 型证券投 资 基 中国证监会指定报 2016 年 5 月 6 日 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 62 页 共 67 页


 
金 更 新招 募说 明 书(2016 年第 1
期)-摘要 
刊及本 公司 网站 
18 
大 成消 费主题 混合 型证券投 资基
金 更 新招 募说 明 书(2016 年第 1
期) 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 5 月 6 日 
19 
大 成基 金管理 有限 公司关于 增加
深 圳市 金斧子 投资 咨询有限 公司
为 开放 式基金 代销 机构并开 通相
关业务 的公 告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 5 月 5 日 
20 
大 成基 金管理 有限 公司关于 增加
奕 丰金 融服务 （深 圳）有限 公司
为 开放 式基金 代销 机构并开 通相
关业务 的公 告 
中国证监会指定报
刊及本 公 司 网站 
2016 年 4 月 30 日 
21 
大 成消 费主题 混合 型证券投 资基
金2016 年第 1 季度 报告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2016 年 4 月 22 日 
22 
大 成消 费主题 混合 型证券投 资基
金2015 年 年度 报告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2016 年 3 月 26 日 
23 
大 成消 费主题 混合 型证券投 资基
金2015 年 年度 报告 摘要 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2016 年 3 月 26 日 
24 
大 成基 金管理 有限 公司关于 增加
徽 商期 货有限 责任 公司为开 放式
基 金代 销机构 并开 通相关业 务的
公告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 3 月 12 日 
25 
大 成基 金管理 有限 公司关于 增加
北 京蒽 次方资 产管 理有限公 司为
开 放式 基金代 销机 构及相关 费率
优惠的 公告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 3 月 1 日 
26 
大 成基 金管理 有限 公司关于 公司
旗下部 分基 金估 值调 整的 公告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2016 年 2 月 26 日 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 63 页 共 67 页


 
27 
大 成基 金管理 有限 公司关于 增加
上 海凯 石财富 基金 销售有限 公司
代销公 告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 2 月 18 日 
28 
大 成基 金管理 有限 公司关于 降低
旗下部 分开 放式 基金 申购 、 赎回、
转 换转 出及最 低持 有份额数 额限
制的公 告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 1 月 30 日 
29 
大 成消 费主题 混合 型证券投 资基
金2015 年第 4 季度 报告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2016 年 1 月 20 日 
30 
关 于再 次提请 投资 者及时更 新已
过 期身 份证件 或者 身份证明 文件
的公告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 12 月 22 日 
31 
大 成基 金管理 有限 公司关于 撤销
上海理 财中 心的 公告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2016 年 9 月 21 日 
32 大成基 金管 理有 限公 司澄 清公告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2016 年 9 月 20 日 
33 
大 成基 金管理 有限 公司关于 撤销
福州分 公司 的公 告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2016 年 8 月 6 日 
34 
大 成基 金管理 有限 公司关于 网上
直销端通联- 民 生 银 行 支 付 渠 道
维护暂 停服 务的 通知 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 8 月 5 日 
35 
关 于调 整直销 网上 交易系统 通联
支 付交 通银行 渠道 认申购费 率优
惠的公 告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 7 月 19 日 
36 
大 成基 金管理 有限 公司关于 高级
管理人 员变 更的 公告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2016 年 6 月 25 日 
37 
大 成基 金管理 有限 公司关于 网上
直 销端 通联支 付渠 道维护暂 停服
务 的通 知大成 基金 管理有限 公司
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 5 月 18 日 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 64 页 共 67 页


 
关 于网 上直销 端通 联支付渠 道维
护暂停 服务 的通 知 
38 
大 成基 金管理 有限 公司关于 网上
直 销端 通联支 付渠 道维护暂 停服
务的通 知 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 4 月 29 日 
39 
大 成基 金管理 有限 公司关于 股权
变更及 修改 《公 司章 程》 的公告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2016 年 4 月 27 日 
40 
大 成基 金管理 有限 公司关于 支付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2016 年 4 月 18 日 
41 
关 于网 上直销 端建 设银行进 行系
统维护 暂停 服务 的通 知 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2016 年 4 月 15 日 
42 
大 成基 金管理 有限 公司关于 网上
直 销端 通联支 付渠 道维护暂 停服
务的通 知 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 4 月 14 日 
43 
关 于大 成基金 管理 有限公司 上海
理财中 心业 务变 更的 公告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2016 年 3 月 29 日 
44 
大 成基 金管理 有限 公司关于 网上
直 销端 中国银 行渠 道维护暂 停服
务的通 知 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 3 月 25 日 
45 
大 成基 金管理 有 限 公司关于 网上
直 销端 民生银 行渠 道维护暂 停服
务的通 知 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 3 月 25 日 
46 
大 成基 金管理 有限 公司关于 网上
直销端 暂停 申购 交易 业务 的通知 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2016 年 2 月 3 日 
47 
大 成基 金管理 有限 公司关于 网上
直 销端 银联通 支付 渠道维护 暂停
服务的 通知 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 1 月 26 日 
48 
大 成基 金管理 有限 公司关于 网上
交易 PC 端 银联 支付 渠道升 级暂
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 2016 年 1 月 22 日 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 65 页 共 67 页


 
停部分 服务 的通 知 
49 
大 成基 金管理 有 限 公司关于 网上
交 易通 联系统 升级 暂停服务 的通
知 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 1 月 19 日 
50 
大 成基 金管理 有限 公司关于 网上
交易 PC 端 银联 支付 渠道升 级暂
停服务 的通 知 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 1 月 15 日 
51 
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关于网
上 交易 通联系 统升 级暂停服 务的
通知 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 1 月 14 日 
52 
大 成基 金管理 有限 公司关于 因指
数 熔断 调整公 司旗 下部分公 募基
金开放 时间 的公 告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 1 月 8 日 
53 
关 于旗 下场内 基 金 在指数熔 断期
间 暂停 申购赎 回业 务的提示 性公
告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 1 月 6 日 
54 
大 成基 金管理 有限 公司关于 因指
数 熔断 调整公 司旗 下部分公 募基
金开放 时间 的公 告 
中国证监会指定报
刊及本 公司 网站 
2016 年 1 月 5 日 




§12 影响投资者决策的其 他重 要信息 
1、 根 据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公司 章 程>的 公告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ” ） 第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。 大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 
第 66 页 共 67 页


 
2、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （以 下简 称 “ 董事 会 ” ） 审议
通 过，杜鹏 女士不 再担任公 司督察长 。董事 会同时决 议，同意 在公司 新督察长 任职前， 由公司
总经理 罗登 攀先 生代 为履 行督察 长职 务， 代为 履职 时间不 超 过90 日。 
3、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 ， 陈翔凯 先生 、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。





 
§13 备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成中证 内地 消费 主题 指数 证券投 资基 金的 文件 ；



2 、 中 国证 监会 《 关于 大成 中证内 地消 费主 题指 数证 券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 决议 备 案
的回函 》 ； 
3 、 《大成消费主 题股票型 证券投资基金 变更基金 名 称、基金类别 以及修订 基 金合同部分条 款
的公告 》 
4 、 《大 成消 费主 题混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；



5 、 《大 成消 费主 题混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；



6 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；



7 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 
13.2 存放地点 
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。 
13.3 查阅方式 
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。 
 
大成基 金管 理有 限公 司 
2017 年3 月25 日
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