大成标普500 等权重指数证券投资基金
2016年年度报告
2016 年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年3月25日大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................................................................................................1
1.1 重要提示......................................................................................................................................1
1.2 目录..............................................................................................................................................2
§2 基金简介..............................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................4
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................4
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人..............................................................................................5
2.5 信息披露方式..............................................................................................................................5
2.6 其他相关资料..............................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................5
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................8
§4 管理人报告..........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介..........................................................9
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................9
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................11
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................11
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..............................13
§5 托管人报告........................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14
§6 审计报告............................................................................................................................................14
6.1 审计报告的基本内容................................................................................................................14
§7 年度财务报表....................................................................................................................................15
7.1 资产负债表................................................................................................................................15
7.2 利润表........................................................................................................................................16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17
7.4 报表附注....................................................................................................................................18
§8 投资组合报告....................................................................................................................................37
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................37
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................................................38
8.3 期末按行业分类的权益投资组合............................................................................................38
8.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细................39
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动........................................................................................67
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合............................................................................69大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................69
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................69
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细................69
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..........................69
8.11 投资组合报告附注..................................................................................................................70
§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................70
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................70
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................71
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................71
§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................71
§11 重大事件揭示..................................................................................................................................71
11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................71
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................71
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................72
11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................72
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................72
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................72
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................72
11.8 其他重大事件..........................................................................................................................74
§12 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................78
§13 备查文件目录..................................................................................................................................79
13.1 备查文件目录..........................................................................................................................79
13.2 存放地点..................................................................................................................................79
13.3 查阅方式..................................................................................................................................79大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金
基金简称 大成标普500 等权重指数QDII
基金主代码
096001
交易代码
096001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月23日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 146,373,605.04份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实
现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误
差最小化。
投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流
动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管
理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普
500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金，
以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追
踪标的指数表现的目的。
业绩比较基准 标普500等权重指数（全收益指数）
风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期
收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，
属于预期风险较高的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 罗登攀 王永民
联系电话
0755-83183388 010-66594896
信息披露负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真
0755-83199588 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
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7088号招商银行大厦32
层
号
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码
518040 100818
法定代表人 刘卓 田国立
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文
Bank of China (Hong Kong) Limited
名称
中文 中国银行（香港）有限公司
注册地址 香港花园道1号中银大厦
办公地址 香港花园道1号中银大厦
邮政编码
-
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202号企业天
地2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招
商银行大厦32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益
696,093.18 14,360,385.22 12,629,863.89
本期利润
12,895,884.41 2,012,178.93 14,595,324.62大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
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加权平均基金份额本期利润
0.2419 0.0415 0.1489
本期加权平均净值利润率
15.93% 2.91% 11.06%
本期基金份额净值增长率
18.15% 2.35% 11.91%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润
62,418,502.74 15,070,365.27 13,996,093.01
期末可供分配基金份额利润
0.4264 0.4397 0.1863
期末基金资产净值
240,760,344.44 49,342,400.60 107,162,735.88
期末基金份额净值
1.645 1.440 1.426
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率
73.10% 46.51% 43.14%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
6.75% 0.62% 3.83% 0.62% 2.92% 0.00%
过去六
个月
11.37% 0.68% 8.52% 0.68% 2.85% 0.00%
过去一
年
18.15% 0.86% 14.80% 0.93% 3.35% -0.07%
过去三
年
35.34% 0.85% 28.54% 0.90% 6.80% -0.05%
过去五
年
96.03% 0.83% 105.92% 0.88% -9.89% -0.05%
自基金
合同生
效起至
今
73.10% 1.00% 97.39% 1.06% -24.29% -0.06%
大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的约定，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
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3.3
过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 0.4400 719,098.30 794,654.18 1,513,752.48
2015 0.1870 736,955.76 610,722.56 1,347,678.32
2014 0.0480 298,887.95 138,658.28 437,546.23
合计
0.6750 1,754,942.01 1,544,035.02 3,298,977.03
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1
基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日
正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基
金及68只开放式证券投资基金。
4.1.2
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
冉凌浩先
生
本基金基
金经理
2011年8月
26日
-
14年
金融学硕士。2003年4月
至2004年6月就职于国信
证券研究部，任研究员；
2004年6月至2005 年9月
就职于华西证券研究部，
任高级研究员；2005年9
月加入大成基金管理有限
公司，历任金融工程师、
境外市场研究员及基金经大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
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理助理。2011年8月26日
起担任大成标普500等权
重指数型证券投资基金基
金经理。2014年11 月13
日起担任大成纳斯达克100
指数证券投资基金基金经
理。2016年12月2 日起担
任大成恒生综合中小型股
指数基金(QDII-LOF)基金
经理。2016年12月29日
起担任大成海外中国机会
混合型证券投资基金
（LOF）基金经理。具有基
金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金本报告期内无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成标普500 等权重
指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成标普500 等
权重指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关
法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金
财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合
规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。公司旗下投资组
合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容
包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究
部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
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稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过
多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在9 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易，
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年下半年，国际经济局势较为平稳。在英国公投 “脱离欧盟”后，欧洲局势随即稳定
下来，但英镑出现了持续性贬值。日本央行维持负的银行超额准备金利率并引入新的货币政策框
架，以期实现对长期利率的调控。伴随着大宗商品市场的反弹，新兴市场的经济增长也有所恢复。
美国宏观经济在2016年下半年保持了较好的增长速度。美国政府于12月底公布的3季度
GDP年化环比增长率为3.5%，创了2015年以来的新高。
美国宏观经济的亮丽表现来源于经济体各方面都有较好的表现：制造业PMI指数走出低谷，
创出近三年新高；由于劳动力市场繁荣导致消费者信心指数回复到历史最高水平区间；住房购买
量及新住宅开工量稳步攀升等等。在GDP的分项组成中，个人消费保持了较高的增长速度，这意
味着美国经济仍然保持着较为健康的水平。
由于宏观经济及劳动力市场都较为繁荣，美国的通胀水平也有所上升。因此，美联储于12
月份宣布将联邦基金利率目标区间维持在0.50%-0.75%的水平，较上次提升25bp，这也符合之前大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
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市场的一致预期。我们预计，美联储的加息不会拖累美股的长期表现。
2016年底，特朗普当选新任美国总统。特朗普的经济政策有望使美国经济保持稳定增长，
因此其当选后，美股出现了明显上涨。
2016年下半年，在上述众多较好因素的推动下，本基金的标的指数创出历史新高。同期美
元相对于人民币继续保持升值的趋势，这都有利于本基金净值的表现。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.645元，本报告期基金份额净值增长率为18.15%,
同期业绩比较基准收益率为14.80%，高于业绩比较基准的表现。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年，国际宏观经济状况有望相对好转，而美国仍然处于经济增长周期的进程之中。
美国经济增长的有利因素包括由于创新导致的国际经济竞争力强劲及由于重视基建导致的国
内需求较好，不利因素包括美元保持强势或会有损其出口。由于劳动力市场的持续好转及通胀的
提升，美联储可能仍有加息操作，但加息不会对宏观经济造成严重的负面影响。较好的宏观经济
前景还有望促使企业盈利持续增长。
2017年，美元相对于人民币有望继续保持升值的趋势，这将持续有利于本基金净值的表现。
本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指
数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，
力争将跟踪误差控制在较低的水平。
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法
律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，
并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基
金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
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内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加
强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行
投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对
基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等） 、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等） 、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日
常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风
险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司
估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名
投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投
资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值
测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进
行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责
日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核
部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整
事项的信息披露工作。 大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 13 页
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准
另有规定的除外）的估值数据。
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普500等权
重指数证券投资基金已分配利润1,513,752.48元（每十份基金份额分红0.440元） ，符合基金合
同规定的分红比例。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在大成标普500等权重指数证
券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 14 页
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 大成标普500等权重指数证券投资基金 全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的大成标普500等权重指数证券投资基金 (以
下简称“大成标普500等权重指数基金”)的财务报表，包括
2016 年12月31日的资产负债表、 2016年度
的利润表和所
有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成标普500等权重指数基金的基
金管理人 大成基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包
括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述大成标普500等权重指数基金的财务报表在所
有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了大成标普500等权重指数基金2016
年12月31日的财务状况以及 2016年度的经营成果和基金净大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 15 页
值变动情况。
注册会计师的姓名 薛
竞 俞
伟
敏
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2017年3月24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1 46,759,665.83 3,474,764.33
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
7.4.7.2 196,683,439.44 46,407,281.66
其中：股票投资
196,683,439.44 46,407,281.66
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3 - -
买入返售金融资产
7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息
7.4.7.5 3,906.74 103.07
应收股利
216,849.79 63,306.30
应收申购款
6,588,685.56 75,726.80
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6 - -
资产总计
250,252,547.36 50,021,182.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
6,430,627.86 -大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 16 页
应付赎回款
2,741,103.50 485,477.48
应付管理人报酬
152,261.85 42,137.38
应付托管费
38,065.47 10,534.34
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8 130,144.24 140,632.36
负债合计
9,492,202.92 678,781.56
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9 146,373,605.04 34,272,035.33
未分配利润
7.4.7.10 94,386,739.40 15,070,365.27
所有者权益合计
240,760,344.44 49,342,400.60
负债和所有者权益总计
250,252,547.36 50,021,182.16
注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.645元，基金份额总额146,373,605.04
份。
7.2 利润表
会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至
2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至
2015年12月31日
一、收入
14,454,542.91 3,463,694.60
1.利息收入
27,610.82 20,704.56
其中：存款利息收入
7.4.7.11 27,610.82 20,704.56
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,432,297.03 14,999,608.01
其中：股票投资收益
7.4.7.12 617,262.35 13,260,791.11
基金投资收益
- -
债券投资收益
7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
7.4.7.14 - -
股利收益
7.4.7.15 1,815,034.68 1,738,816.90大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 17 页
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 12,199,791.23 -12,348,206.29
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-289,068.89 724,786.69
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17 83,912.72 66,801.63
减：二、费用
1,558,658.50 1,451,515.67
1．管理人报酬
7.4.10.2.1 792,175.38 697,978.35
2．托管费
7.4.10.2.2 198,043.92 174,494.58
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7.4.7.18 46,183.84 21,542.87
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
7.4.7.19 522,255.36 557,499.87
三、利润总额（亏损总额以“-
”号填列）
12,895,884.41 2,012,178.93
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
12,895,884.41 2,012,178.93
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年 12月31日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
34,272,035.33 15,070,365.27 49,342,400.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 12,895,884.41 12,895,884.41
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
112,101,569.71 67,934,242.20 180,035,811.91
其中：1.基金申购款
153,135,670.72 89,970,669.81 243,106,340.53
2.基金赎回款
-41,034,101.01 -22,036,427.61 -63,070,528.62
四、本期向基金份额持
- -1,513,752.48 -1,513,752.48大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 18 页
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
146,373,605.04 94,386,739.40 240,760,344.44
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
75,142,701.26 32,020,034.62 107,162,735.88
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 2,012,178.93 2,012,178.93
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-40,870,665.93 -17,614,169.96 -58,484,835.89
其中：1.基金申购款
20,915,768.64 8,862,456.81 29,778,225.45
2.基金赎回款
-61,786,434.57 -26,476,626.77 -88,263,061.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -1,347,678.32 -1,347,678.32
五、期末所有者权益
（基金净值）
34,272,035.33 15,070,365.27 49,342,400.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀___
_____周立新______
____周立新____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1
基金基本情况
大成标普500等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1876号《关于核准大成标普500等权重指数证券
投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币822,469,878.87元，业经普华大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 19 页
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2011)第091号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案， 《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》于2011年3月23日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为822,754,222.26份基金份额，其中认购资金利息折合
284,343.39份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银
行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普
500等权重指数成份股、备选成份股，与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、
结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投
资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普
500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的80%-95%，
其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过
10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的
比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低
于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：标普500等权重指数(全收益指数)。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券
投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《大成标普500等权重指
数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年
12月31日的财务状况以及 2016年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 20 页
7.4.4.2
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 21 页
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5
金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 22 页
7.4.4.9
收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计
入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为
人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 23 页
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本基金在本报告期间无须说明其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36号
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征
增值税 。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年
5月1日起)且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或
地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 24 页
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
活期存款
46,759,665.83 3,474,764.33
定期存款
- -
其他存款
- -
合计：
46,759,665.83 3,474,764.33
注：于2016年12月31日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款1,006,019.90元，折合
人民币6,978,760.05元(2015年12月 31日：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款
460,495.37元，折合人民币2,990,272.73元)。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
176,732,899.35 196,683,439.44 19,950,540.09
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
债券
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
176,732,899.35 196,683,439.44 19,950,540.09
上年度末
2015年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
38,656,532.80 46,407,281.66 7,750,748.86
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
38,656,532.80 46,407,281.66 7,750,748.86大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
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7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应收活期存款利息
3,906.74 103.07
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
- -
应收债券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
- -
合计 3,906.74 103.07
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
应付赎回费
10,144.24 632.36
预提信息披露费 80,000.00 100,000.00
预提审计费 40,000.00 40,000.00
合计
130,144.24 140,632.36
大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 26 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
34,272,035.33 34,272,035.33
本期申购
153,135,670.72 153,135,670.72
本期赎回（以“-”号填列）
-41,034,101.01 -41,034,101.01
本期末
146,373,605.04 146,373,605.04
注：申购含红利再投份额。
7.4.7.10 未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
15,524,517.97 -454,152.70 15,070,365.27
本期利润
696,093.18 12,199,791.23 12,895,884.41
本期基金份额交易
产生的变动数
47,711,644.07 20,222,598.13 67,934,242.20
其中：基金申购款
65,097,371.34 24,873,298.47 89,970,669.81
基金赎回款
-17,385,727.27 -4,650,700.34 -22,036,427.61
本期已分配利润
-1,513,752.48 - -1,513,752.48
本期末
62,418,502.74 31,968,236.66 94,386,739.40
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
活期存款利息收入
26,988.73 20,580.25
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
- -
其他
622.09 124.31
合计
27,610.82 20,704.56
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
上年度可比期间
2015年1月1日至2015大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 27 页
年12月31日 年12月31日
卖出股票成交总额
8,199,756.98 61,693,720.34
卖出股票成本总额
7,582,494.63 48,432,929.23
买卖股票差价收入
617,262.35 13,260,791.11
7.4.7.13 债券投资收益
本报告期内及上年度可比期间本基金无债券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月31日
股票投资产生的股利收益
1,815,034.68 1,738,816.90
基金投资产生的股利收益
- -
合计
1,815,034.68 1,738,816.90
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12月31 日
1.交易性金融资产
12,199,791.23 -12,348,206.29
——股票投资
12,199,791.23 -12,348,206.29
——债券投资
- -
——资产支持证券投资
- -
——基金投资
- -
——贵金属投资
- -
——其他
- -
2.衍生工具
- -
——权证投资
- -
3.其他
- -
合计
12,199,791.23 -12,348,206.29
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 28 页
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12月31日
基金赎回费收入
65,452.93 66,801.63
其他
18,459.79 -
合计
83,912.72 66,801.63
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12月31日
交易所市场交易费用 46,183.84 21,542.87
银行间市场交易费用 - -
合计 46,183.84 21,542.87
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1 日至2015
年12月31日
审计费用
40,000.00 40,000.00
信息披露费
240,000.00 300,000.00
银行划款手续费
25,824.86 2,974.63
指数使用费
216,430.50 202,187.70
其他
- 12,337.54
合计
522,255.36 557,499.87
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的
指数数据使用费按每年8,000美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值
的0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年
25,000.00美元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
(1)本基金的基金管理人于2017年1月18日宣告2016年度第1次分红，向截至2017年1大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 29 页
月19日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份
额派发红利0.429元。
(2)财政部、国家税务总局于2016 年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助
服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题
的补充通知》(财税[2017]2号)，2017 年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税
应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017
年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，
已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税
应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报
表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国银行(香港)股份有限公司(“中银香
港”)
境外资产托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016 年4月25日前)
大成国际资产管理有限公司(“大成国际”
)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注：1、根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有
关决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让
给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》
的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 30 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的管理费
792,175.38 697,978.35
其中：支付销售机构的
客户维护费
289,621.15 258,372.99
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付
的托管费
198,043.92 174,494.58
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 31 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中银香港
6,978,643.09 - 2,990,248.38 -
中国银行
39,781,022.74 26,988.73 484,515.95 20,580.25
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按银行同业利率
计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计 备注
1
2016年1
月21日
2016年1月
20日
0.4400 719,098.30 794,654.181,513,752.48
合
计
- - 0.4400 719,098.30 794,654.181,513,752.48
7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 32 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品
种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理
委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自
控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公
司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，
通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察
稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽
核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的活期
银行存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港，与该等银行存款相关的信
用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违
约风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年12月31日，本基金未持有债券投资(2015年12月31日：同)。大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 33 页
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内
变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分
证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。
于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、应收
申购款等。大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 34 页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
46,759,665.83 - - - 46,759,665.83
交易性金融资产
- - - 196,683,439.44 196,683,439.44
应收利息
- - - 3,906.74 3,906.74
应收股利
- - - 216,849.79 216,849.79
应收申购款
545,749.16 - - 6,042,936.40 6,588,685.56
资产总计
47,305,414.99 - - 202,947,132.37 250,252,547.36
负债
应付证券清算款
- - - 6,430,627.86 6,430,627.86
应付赎回款
- - - 2,741,103.50 2,741,103.50
应付管理人报酬
- - - 152,261.85 152,261.85
应付托管费
- - - 38,065.47 38,065.47
其他负债
- - - 130,144.24 130,144.24
负债总计
- - - 9,492,202.92 9,492,202.92
利率敏感度缺口
47,305,414.99 - - 193,454,929.45 240,760,344.44
上年度末
2015年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,474,764.33 - - - 3,474,764.33
交易性金融资产
- - - 46,407,281.66 46,407,281.66
应收利息
- - - 103.07 103.07
应收股利
- - - 63,306.30 63,306.30
应收申购款
4,220.97 - - 71,505.83 75,726.80
资产总计
3,478,985.30 - - 46,542,196.86 50,021,182.16
负债
应付赎回款
- - - 485,477.48 485,477.48
应付管理人报酬
- - - 42,137.38 42,137.38
应付托管费
- - - 10,534.34 10,534.34
其他负债
- - - 140,632.36 140,632.36
负债总计
- - - 678,781.56 678,781.56
利率敏感度缺口
3,478,985.30 - - 45,863,415.30 49,342,400.60
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响 (2015年12月31日：同) 。大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 35 页
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月31日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款
6,978,760.05 - - 6,978,760.05
交易性金融资产
196,683,439.44 - - 196,683,439.44
应收股利
216,849.79 - - 216,849.79
资产合计
203,879,049.28 - - 203,879,049.28
以外币计价的负债
应付证券清算款
6,430,627.86 - - 6,430,627.86
负债合计
6,430,627.86 - - 6,430,627.86
资产负债表外汇风险敞口净额
197,448,421.42 - - 197,448,421.42
上年度末
2015年12月31日
项目
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款
2,990,272.73 - - 2,990,272.73
交易性金融资产
46,407,281.66 - - 46,407,281.66
应收股利
63,306.30 - - 63,306.30
应收利息
0.45 - - 0.45
资产合计
49,460,861.14 - - 49,460,861.14
以外币计价的负债
负债合计
- - - -
资产负债表外汇风险敞口净额
49,460,861.14 - - 49,460,861.14
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
除美元以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的
变动
本期末（2016 年12月31日） 上年度末（2015年12月31日）
分析
美元相对人民币
9,870,000.00 2,470,000.00大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 36 页
升值5%
美元相对人民币
贬值5%
-9,870,000.00 -2,470,000.00
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对
标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普500等权重指数成份股、
备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为
基金资产净值的80%-95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、
结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以
内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
196,683,439.44 81.69 46,407,281.66 94.05
交易性金融资产－基金投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产－债券投资
- 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资
- 0.00 - 0.00
其他
- 0.00 - 0.00
合计
196,683,439.44 81.69 46,407,281.66 94.05大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 37 页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2016年12
月31日 ）
上年度末（ 2015 年12
月31日 ）
1. 业绩比较基准(附注
7.4.1)上升5%
11,280,000.00 2,310,000.00
2. 业绩比较基准(附注
7.4.1)下降5%
-11,280,000.00 -2,310,000.00
分析
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为196,683,439.44元，无属于第二层次和第三层次的余额(2015年12月31
日：第一层次46,407,281.66元，无第二层次和第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31
日：同)。大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 38 页
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1
权益投资
196,683,439.44 78.59
其中：普通股
196,683,439.44 78.59
存托凭证
- 0.00
优先股
- 0.00
房地产信托凭证
- 0.00
2
基金投资
- 0.00
3
固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产支持证券
- 0.00
4
金融衍生品投资
- 0.00
其中：远期
- 0.00
期货
- 0.00
期权
- 0.00
权证
- 0.00
5
买入返售金融资产
- 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- 0.00
6
货币市场工具
- 0.00
7
银行存款和结算备付金合计
46,759,665.83 18.68
8
其他各项资产
6,809,442.09 2.72
9
合计
250,252,547.36 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币
元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)
美国
196,683,439.44 81.69
合计
196,683,439.44 81.69大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 39 页
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比列(%)
消费者非必需品
30,278,144.81 12.58
工业
26,605,426.73 11.05
信息技术
26,238,103.92 10.90
金融
24,901,433.55 10.34
医疗保健
24,442,861.99 10.15
消费者常用品
15,259,859.42 6.34
能源
13,989,185.95 5.81
公用事业
11,586,904.80 4.81
房地产
11,451,982.19 4.76
基础材料
9,432,429.25 3.92
电信服务
2,497,106.83 1.04
合计
196,683,439.44 81.69
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 。
8.3.2 积极投资按行业分类的权益投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
8.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英
文)
公司名称(中
文)
证券代码
所在证
券市场
所属
国家
（地
区）
数量
(股)
公允价值
占基
金资
产净
值比
列
(%)
1 Digital
Realty Trust
数字房地产信
托有限公司
DLR UN
纽约交
易所
美国
694 473,050.96 0.20
2 Adobe
Systems Inc
奥多比
ADBE UQ
纳斯达
克交易
所
美国
625 446,352.59 0.19
3 Analog
Devices Inc
模拟器件
ADI UQ
纳斯达
克交易
所
美国
892 449,358.33 0.19
4 Applied
Materials
Inc
应用材料
AMAT UQ
纳斯达
克交易
所
美国
2,01
7
451,519.55 0.19大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 40 页
5 Broadcom Ltd
Broadcom 有限
公司
AVGO UQ
纳斯达
克交易
所
美国
364 446,356.27 0.19
6 Cognizant
Tech
Solutions
Corp
高知特科技公
司
CTSH UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,16
8
453,978.37 0.19
7 Electronic
Arts
电子艺界
EA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
828 452,384.52 0.19
8 Schein Henry
Inc
亨利香恩公司
HSIC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
428 450,432.45 0.19
9 Intuitive
Surgical Inc
直觉外科手术
公司
ISRG UQ
纳斯达
克交易
所
美国
104 457,520.68 0.19
10 Marriott
Intl A
万豪国际
MAR UQ
纳斯达
克交易
所
美国
780 447,369.90 0.19
11 Microchip
Technology
Inc
微芯科技股份
有限公司
MCHP UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,01
1
449,903.64 0.19
12 Nvidia Corp
NVIDIA 公司
NVDA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
603 446,494.59 0.19
13 Patterson
Cos Inc
帕特森公司
PDCO UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,61
5
459,669.55 0.19
14 Willis
Towers
Watson PLC
韦莱韬睿惠悦
公共有限公司
WLTW UQ
纳斯达
克交易
所
美国
531 450,424.13 0.19
15 AbbVie Inc
艾伯维有限公
司
ABBV UN
纽约交
易所
美国
1,06
0
460,458.64 0.19
16 AllianceDat
a Systems
Corp
联合数据系统
公司
ADS UN
纽约交
易所
美国
281 445,414.36 0.19
17 AFLAC Inc
家庭人寿保险
AFL UN
纽约交
易所
美国
944 455,777.55 0.19
18 American
Intl Group
Inc
美国国际集团
AIG UN
纽约交
易所
美国
991 448,977.97 0.19
19 Assurant Inc
艾斯兰公司
AIZ UN
纽约交
易所
美国
708 456,072.23 0.19
20 American
美国自来水股
AWK UN
纽约交 美国
893 448,251.46 0.19大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 41 页
Water Works
Co Inc
份有限公司 易所
21 Bard C.R.
Inc
CR 巴德
BCR UN
纽约交
易所
美国
301 469,098.39 0.19
22 ConAgra
Foods Inc
康尼格拉品牌
股份有限公司
CAG UN
纽约交
易所
美国
1,69
7
465,586.12 0.19
23 Cardinal
Health Inc
康德乐公司
CAH UN
纽约交
易所
美国
893 445,835.51 0.19
24 Chubb Corp
丘博集团有限
公司
CB UN
纽约交
易所
美国
492 450,926.09 0.19
25 Church &
Dwight Co
切迟杜威股份
有限公司
CHD UN
纽约交
易所
美国
1,47
2
451,235.76 0.19
26 Cigna
Corporation
CIGNA 公司
CI UN
纽约交
易所
美国
484 447,857.99 0.19
27 Colgate-
Palmolive Co
高露洁棕榄
CL UN
纽约交
易所
美国
984 446,693.96 0.19
28 CMS Energy
Corp
CMS 能源
CMS UN
纽约交
易所
美国
1,58
6
457,906.65 0.19
29 Centene Corp
Centene 公司
CNC UN
纽约交
易所
美国
1,14
8
450,027.33 0.19
30 Centerpoint
Energy Inc
中点能源
CNP UN
纽约交
易所
美国
2,67
0
456,376.91 0.19
31 CenturyLink
Inc
世纪电信公司
CTL UN
纽约交
易所
美国
2,70
5
446,221.83 0.19
32 Chevron Corp
雪佛龙
CVX UN
纽约交
易所
美国
563 459,681.00 0.19
33 Discover
Financial
Services
Discover 金融
服务公司
DFS UN
纽约交
易所
美国
896 448,079.14 0.19
34 Walt Disney
Co
华特迪士尼
DIS UN
纽约交
易所
美国
622 449,689.92 0.19
35 Dr Pepper
Snapple
Group
澎泉思蓝宝集
团公司
DPS UN
纽约交
易所
美国
726 456,637.88 0.19
36 Duke Energy
Corp
杜克能源
DUK UN
纽约交
易所
美国
860 463,066.95 0.19
37 Edwards
Lifescience
s Corp
Edwards
Lifesciences
公司
EW UN
纽约交
易所
美国
722 469,297.76 0.19
38 General
Electric Co
通用電氣
GE UN
纽约交
易所
美国
2,05
3
450,036.49 0.19
39 Corning Inc
康宁公司
GLW UN
纽约交
易所
美国
2,65
6
447,166.79 0.19
40 HCA Holdings
HCA 控股公司
HCA UN
纽约交 美国
890 456,994.30 0.19大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 42 页
Inc
易所
41 Hess Corp
阿美拉达赫斯
HES UN
纽约交
易所
美国
1,03
9
448,957.85 0.19
42 Honeywell
Intl Inc
霍尼韦尔
HON UN
纽约交
易所
美国
561 450,848.46 0.19
43 Block H & R
Inc
H&R Block 公
司
HRB UN
纽约交
易所
美国
2,84
3
453,406.27 0.19
44 Juniper
Networks Inc
Juniper 公司
JNPR UN
纽约交
易所
美国
2,29
2
449,322.81 0.19
45 Kellogg Co
家乐氏
K UN
纽约交
易所
美国
892 456,103.03 0.19
46 Kimberly-
Clark
金佰利
KMB UN
纽约交
易所
美国
569 450,449.10 0.19
47 Level 3
Communicati
ons
Level 3 通信
股份有限公司
LVLT UN
纽约交
易所
美国
1,16
0
453,524.41 0.19
48 Mastercard
Inc A
万事达股份有
限公司
MA UN
纽约交
易所
美国
624 446,937.04 0.19
49 Mohawk
Industries
Inc
Mohawk 工业股
份有限公司
MHK UN
纽约交
易所
美国
326 451,568.73 0.19
50 McCormick &
Co
味好美
MKC UN
纽约交
易所
美国
705 456,438.30 0.19
51 Monsanto Co.
孟山都
MON UN
纽约交
易所
美国
623 454,691.42 0.19
52 Marathon
Petroleum
Corp.
马拉松石油公
司
MPC UN
纽约交
易所
美国
1,31
9
460,697.62 0.19
53 Mettler-
Toledo Intl
梅特勒-托利
多国际股份有
限公
MTD UN
纽约交
易所
美国
154 447,146.81 0.19
54 Procter &
Gamble
宝洁
PG UN
纽约交
易所
美国
773 450,862.27 0.19
55 Philip
Morris
Internation
al
菲利普莫里斯
国际集团公司
PM UN
纽约交
易所
美国
723 458,863.61 0.19
56 Pinnacle
West Capital
(AZ)
Pinnacle 西部
资本
PNW UN
纽约交
易所
美国
856 463,347.76 0.19
57 Reynolds
American Inc
雷诺兹美国
RAI UN
纽约交
易所
美国
1,18
2
459,501.89 0.19
58 Roper
Industries
Roper 科技股
份有限公司
ROP UN
纽约交
易所
美国
351 445,779.11 0.19大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 43 页
Inc
59 Spectra
Energy Corp
光谱能源公司
SE UN
纽约交
易所
美国
1,59
6
454,925.96 0.19
60 Torchmark
Corp
Torchmark 公
司
TMK UN
纽约交
易所
美国
885 452,830.71 0.19
61 Tyson Foods
Inc A
泰森食品公司
TSN UN
纽约交
易所
美国
1,05
3
450,551.49 0.19
62 Textron Inc
德事隆
TXT UN
纽约交
易所
美国
1,34
8
454,088.25 0.19
63 Union
Pacific Corp
联合太平洋
UNP UN
纽约交
易所
美国
621 446,640.69 0.19
64 United
Technologie
s Corp
联合技术
UTX UN
纽约交
易所
美国
594 451,697.76 0.19
65 The Williams
Companies
Inc
威廉姆斯公司
WMB UN
纽约交
易所
美国
2,16
0
466,599.27 0.19
66 XL Group Plc XL Group Ltd XL UN
纽约交
易所
美国
1,76
1
455,170.28 0.19
67 Micron
Technology
Inc
美光技术
MU UQ
纳斯达
克交易
所
美国
2,80
5
426,525.61 0.18
68 Xilinx Inc
赛灵思
XLNX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,02
8
430,512.72 0.18
69 Dentsply
Intl
登士柏西诺德
公司
XRAY UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,10
5
442,522.68 0.18
70 Agilent
Technologie
s Inc
安捷伦
A UN
纽约交
易所
美国
1,40
9
445,314.06 0.18
71 Allergan Inc
艾尔建有限公
司
AGN UN
纽约交
易所
美国
299 435,594.97 0.18
72 Apartment
Investment &
Mgmt
公寓投资与管
理
AIV UN
纽约交
易所
美国
1,35
9
428,474.56 0.18
73 Allegion plc
安朗杰公共有
限公司
ALLE UN
纽约交
易所
美国
993 440,860.22 0.18
74 Essex
Property
Trust Inc
埃塞克斯房地
产信托公司
ESS UN
纽约交
易所
美国
262 422,567.36 0.18
75 Lilly Eli &
Co
礼来
LLY UN
纽约交
易所
美国
847 432,153.25 0.18
76 Mallinckrod Mallinckrodt MNK UN
纽约交 美国
1,24 428,545.66 0.18大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 44 页
t PLC
公司 易所
0
77 NIKE Inc B
耐克公司
NKE UN
纽约交
易所
美国
1,26
1
444,638.32 0.18
78 Newell
Rubbermaid
Inc
纽威尔品牌公
司
NWL UN
纽约交
易所
美国
1,43
3
443,853.19 0.18
79 TE
Connectivit
y Ltd.
泰科电子公司
TEL UN
纽约交
易所
美国
922 443,108.92 0.18
80 UDR Inc
UDR 公司
UDR UN
纽约交
易所
美国
1,67
9
424,890.70 0.18
81 Apple Inc.
苹果公司
AAPL UQ
纳斯达
克交易
所
美国
504 404,935.44 0.17
82 Automatic
Data
Processing
ADP 公司
ADP UQ
纳斯达
克交易
所
美国
585 417,096.14 0.17
83 Akamai
Technologie
s Inc
阿卡迈技术公
司
AKAM UQ
纳斯达
克交易
所
美国
885 409,364.86 0.17
84 Amgen Inc
安进
AMGN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
400 405,703.51 0.17
85 CA Inc
冠群国际
CA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,81
5
400,005.11 0.17
86 Celgene Corp
新基医药
CELG UQ
纳斯达
克交易
所
美国
506 406,296.62 0.17
87 CHARTER
COMMUNICATI
ON-A
Charter
Communicatio
ns Inc
CHTR UQ
纳斯达
克交易
所
美国
206 411,444.01 0.17
88 Costco
Wholesale
Corp
好市多批发
COST UQ
纳斯达
克交易
所
美国
360 399,845.91 0.17
89 Cisco
Systems Inc
思科
CSCO UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,91
3
401,033.94 0.17
90 Citrix
Systems Inc
思杰系统
CTXS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
643 398,366.45 0.17
91 Endo
Internation
al
远藤控股公司
ENDP UQ
纳斯达
克交易
所
美国
3,67
7
420,106.04 0.17大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 45 页
92 Equinix Inc
Equinix 有限
公司
EQIX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
166 411,572.63 0.17
93 F5 Networks
Inc
F5 Networks
公司
FFIV UQ
纳斯达
克交易
所
美国
403 404,580.82 0.17
94 Fiserv Inc
Fiserv 公司
FISV UQ
纳斯达
克交易
所
美国
548 404,020.87 0.17
95 Fifth Third
Bancorp (OH)
五三银行
FITB UQ
纳斯达
克交易
所
美国
2,13
8
400,000.32 0.17
96 Hologic Inc
豪洛捷公司
HOLX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,47
3
409,954.22 0.17
97 ILLUMINA INC
Illumina 公司
ILMN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
466 413,907.48 0.17
98 Intel Corp
英特尔公司
INTC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,60
8
404,580.82 0.17
99 The Kraft
Heinz
Company
卡夫亨氏公司
KHC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
686 415,536.84 0.17
10
0
KLA-Tencor
Corporation
Kla-Tencor 公
司
KLAC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
744 406,077.55 0.17
10
1
Linear
Technology
Corp
凌特
LLTC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
920 397,920.19 0.17
10
2
Lam Research
Corp
科林研发股份
有限公司
LRCX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
552 404,863.85 0.17
10
3
Mondelez
Internation
al Inc
Mondelez 国际
公司
MDLZ UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,37
0
421,298.58 0.17
10
4
Monster
Beverage
Corp
怪兽饮料公司
MNST UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,30
5
401,400.49 0.17
10
5
Microsoft
Corp
微软
MSFT UQ
纳斯达
克交易
所
美国
928 400,028.49 0.17
10
6
Mylan Inc.
迈兰公司
MYL UQ
纳斯达
克交易
美国
1,57
5
416,818.32 0.17大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 46 页
所
10
7
NetFlix Inc
奈飞公司
NFLX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
468 401,918.68 0.17
10
8
OReilly
Automotive
OReilly 汽车
股份有限公司
ORLY UQ
纳斯达
克交易
所
美国
208 401,716.68 0.17
10
9
Paychex Inc
Paychex 公司
PAYX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
955 403,319.95 0.17
11
0
Stericycle
Inc
Stericycle 公
司
SRCL UQ
纳斯达
克交易
所
美国
773 413,111.67 0.17
11
1
Texas
Instruments
Inc
德州仪器
TXN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
798 403,941.93 0.17
11
2
ULTA Beauty
Inc
艾尔塔美发化
妆香水商店公
司
ULTA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
228 403,222.28 0.17
11
3
Western
Digital Corp
西部数据公司
WDC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
849 400,192.41 0.17
11
4
Zions
Bancorp (UT)
Zions 银行
ZION UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,36
7
408,143.11 0.17
11
5
Ameren Corp
Ameren 公司
AEE UN
纽约交
易所
美国
1,13
3
412,315.72 0.17
11
6
American
Electric
Power
美国电力
AEP UN
纽约交
易所
美国
942 411,421.82 0.17
11
7
Gallagher
Arthur J. &
Co
亚瑟加拉格尔
有限公司
AJG UN
纽约交
易所
美国
1,13
2
408,025.46 0.17
11
8
Allstate
Corp
全州保险
ALL UN
纽约交
易所
美国
793 407,737.16 0.17
11
9
American
Tower Corp A
美国发射塔公
司
AMT UN
纽约交
易所
美国
558 409,071.01 0.17
12
0
AvalonBay
Communities
Inc
AvalonBay 社
区股份有限公
司
AVB UN
纽约交
易所
美国
340 417,822.45 0.17
12
1
Bristol-
Myers Squibb
百时美施贵宝
BMY UN
纽约交
易所
美国
1,00
8
408,641.47 0.17
12
2
Boston
Scientific
波士顿科学
BSX UN
纽约交
易所
美国
2,76
3
414,580.72 0.17大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 47 页
Corp
12
3
CBS Corp B
哥伦比亚广播
公司
CBS UN
纽约交
易所
美国
919 405,584.05 0.17
12
4
Crown Castle
Intl Corp
冠城国际公司
CCI UN
纽约交
易所
美国
672 404,492.59 0.17
12
5
CF
Industries
Holdings
CF工业控股股
份有限公司
CF UN
纽约交
易所
美国
1,85
8
405,744.02 0.17
12
6
Clorox Co
高乐氏公司
CLX UN
纽约交
易所
美国
498 414,624.21 0.17
12
7
Comerica Inc
(MI)
Comerica 公司
CMA UN
纽约交
易所
美国
841 397,354.90 0.17
12
8
Chipotle
Mexican
Grill Inc.
Chipotle
Mexican Grill
股份
CMG UN
纽约交
易所
美国
155 405,707.67 0.17
12
9
Cooper
Companies
Inc
库柏股份有限
公司
COO UN
纽约交
易所
美国
337 408,945.93 0.17
13
0
Campbell
Soup Co
金宝汤
CPB UN
纽约交
易所
美国
972 407,734.94 0.17
13
1
Dominion
Resources
Inc
多米诺资源
D UN
纽约交
易所
美国
771 409,636.02 0.17
13
2
Quest
Diagnostics
Quest
Diagnostics
DGX UN
纽约交
易所
美国
631 402,269.00 0.17
13
3
Danaher Corp
丹纳赫
DHR UN
纽约交
易所
美国
736 397,422.39 0.17
13
4
DTE Energy
Co
DTE 能源
DTE UN
纽约交
易所
美国
590 403,184.68 0.17
13
5
Consolidate
d Edison Inc
联合爱迪生
ED UN
纽约交
易所
美国
805 411,450.12 0.17
13
6
Equifax Inc
Equifax 公司
EFX UN
纽约交
易所
美国
490 401,879.14 0.17
13
7
Edison Intl
爱迪生国际
EIX UN
纽约交
易所
美国
821 410,002.99 0.17
13
8
Equity
Residential
公寓物业权益
信托
EQR UN
纽约交
易所
美国
914 408,069.30 0.17
13
9
Eversource
Energy
Eversource 能
源公司
ES UN
纽约交
易所
美国
1,06
9
409,566.52 0.17
14
0
Entergy Corp
Entergy 公司
ETR UN
纽约交
易所
美国
812 413,845.05 0.17
14
1
Exelon Corp
Exelon 公司
EXC UN
纽约交
易所
美国
1,64
7
405,481.73 0.17
14 Extra Space Extra Space EXR UN
纽约交 美国
766 410,433.43 0.17大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 48 页
2 Storage Inc
仓储公司 易所
14
3
FirstEnergy
Corp
第一能源
FE UN
纽约交
易所
美国
1,87
1
401,963.56 0.17
14
4
Fidelity
National
Information
富达国民信息
服务公司
FIS UN
纽约交
易所
美国
761 399,307.87 0.17
14
5
Federal
Realty Invt
Trust
联邦房地产投
资信托公司
FRT UN
纽约交
易所
美国
406 400,241.73 0.17
14
6
FMC
Technologie
s Inc
FMC 技术公司
FTI UN
纽约交
易所
美国
1,62
6
400,762.84 0.17
14
7
Halliburton
Co
哈利伯顿
HAL UN
纽约交
易所
美国
1,06
1
398,110.89 0.17
14
8
Harman Intl
Industries
Inc
哈曼国际工业
公司
HAR UN
纽约交
易所
美国
524 404,065.27 0.17
14
9
Home Depot
Inc
家得宝
HD UN
纽约交
易所
美国
431 400,878.69 0.17
15
0
Hormel Foods
Corp
荷美尔食品有
限公司
HRL UN
纽约交
易所
美国
1,67
2
403,749.49 0.17
15
1
Hershey
Foods Corp
好时食品
HSY UN
纽约交
易所
美国
573 411,124.01 0.17
15
2
Humana Inc
Humana 公司
HUM UN
纽约交
易所
美国
282 399,130.42 0.17
15
3
Johnson &
Johnson
强生
JNJ UN
纽约交
易所
美国
512 409,196.43 0.17
15
4
JP Morgan
Chase & Co
摩根大通
JPM UN
纽约交
易所
美国
672 402,254.99 0.17
15
5
Carmax Inc
CarMax 股份有
限公司
KMX UN
纽约交
易所
美国
915 408,706.19 0.17
15
6
Lab Corp of
America
Hldgs
美国实验控股
LH UN
纽约交
易所
美国
450 400,757.43 0.17
15
7
Alliant
Energy Corp
Alliant 能源
公司
LNT UN
纽约交
易所
美国
1,56
1
410,297.81 0.17
15
8
Mid-America
Apt
Communties
Mid-America
Apartment
Commun
MAA UN
纽约交
易所
美国
616 418,430.96 0.17
15
9
McDonalds
Corp
麦当劳
MCD UN
纽约交
易所
美国
474 400,232.16 0.17
16
0
3M Co
3M公司
MMM UN
纽约交
易所
美国
322 398,874.31 0.17
16 Altria Group
高特利
MO UN
纽约交 美国
867 406,692.31 0.17大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 49 页
1 Inc
易所
16
2
Motorola
Solutions
Inc
摩托罗拉解决
方案股份有限
公司
MSI UN
纽约交
易所
美国
694 399,055.50 0.17
16
3
M&T Bank
Corp
M&T 银行
MTB UN
纽约交
易所
美国
373 404,762.78 0.17
16
4
NextEra
Energy Inc
新纪元能源公
司
NEE UN
纽约交
易所
美国
493 408,546.15 0.17
16
5
Newmont
Mining Corp
纽蒙特矿业
NEM UN
纽约交
易所
美国
1,75
3
414,310.31 0.17
16
6
Nisource Inc
NiSource 公司
NI UN
纽约交
易所
美国
2,64
0
405,464.88 0.17
16
7
Realty
Income Corp
Realty Income
公司
O UN
纽约交
易所
美国
1,03
4
412,295.88 0.17
16
8
ONEOK Inc
Oneok 股份有
限公司
OKE UN
纽约交
易所
美国
1,00
8
401,439.20 0.17
16
9
Occidental
Petroleum
西方石油
OXY UN
纽约交
易所
美国
814 402,215.72 0.17
17
0
PG&E
Corporation
太平洋煤气电
力
PCG UN
纽约交
易所
美国
969 408,493.08 0.17
17
1
Public
Service
Enterprise
Grp
公共服务企业
集团
PEG UN
纽约交
易所
美国
1,34
6
409,716.42 0.17
17
2
PepsiCo Inc
百事可乐
PEP UN
纽约交
易所
美国
555 402,829.16 0.17
17
3
Pfizer Inc
辉瑞制药
PFE UN
纽约交
易所
美国
1,81
4
408,719.16 0.17
17
4
Progressive
Corp
Progressive
公司
PGR UN
纽约交
易所
美国
1,67
8
413,230.15 0.17
17
5
PNC Finl
Services
Group
PNC 财务服务
PNC UN
纽约交
易所
美国
500 405,675.76 0.17
17
6
PPL Corp
PPL 公司
PPL UN
纽约交
易所
美国
1,71
6
405,327.52 0.17
17
7
Perrigo Co
Perrigo 公司
PRGO UN
纽约交
易所
美国
697 402,424.46 0.17
17
8
Quanta
Services Inc
Quanta 服务股
份有限公司
PWR UN
纽约交
易所
美国
1,65
0
398,894.84 0.17
17
9
Republic
Services Inc
公共服务公司
RSG UN
纽约交
易所
美国
1,01
7
402,483.70 0.17
18
0
SCANA Corp
美国 SCANA 公
司
SCG UN
纽约交
易所
美国
790 401,591.25 0.17
18 Schwab
嘉信理财
SCHW UN
纽约交 美国
1,46 400,300.56 0.17大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 50 页
1 Charles Corp
易所
2
18
2
Southern Co
南方
SO UN
纽约交
易所
美国
1,19
9
409,136.00 0.17
18
3
Sempra
Energy
桑普拉能源
SRE UN
纽约交
易所
美国
571 398,637.76 0.17
18
4
SunTrust
Banks Inc
(GA)
太阳信托银行
STI UN
纽约交
易所
美国
1,04
8
398,758.18 0.17
18
5
Constellati
on Brands
Inc A
星座公司
STZ UN
纽约交
易所
美国
376 399,880.31 0.17
18
6
Stryker Corp
史赛克
SYK UN
纽约交
易所
美国
493 409,743.13 0.17
18
7
Sysco Corp
Sysco 公司
SYY UN
纽约交
易所
美国
1,04
2
400,233.96 0.17
18
8
AT&T Inc
美国电话电报
公司
T UN
纽约交
易所
美国
1,42
4
420,123.59 0.17
18
9
Travelers
Cos Inc
St Paul
Travelers
TRV UN
纽约交
易所
美国
482 409,327.67 0.17
19
0
Time Warner
Inc
时代华纳
TWX UN
纽约交
易所
美国
603 403,786.05 0.17
19
1
Unitedhealt
h Group Inc
联合健康
UNH UN
纽约交
易所
美国
359 398,560.90 0.17
19
2
Unum Group
尤那坶集团
UNM UN
纽约交
易所
美国
1,32
0
402,259.98 0.17
19
3
Valero
Energy Corp
Valero 能源
VLO UN
纽约交
易所
美国
845 400,475.78 0.17
19
4
Vornado
Realty Trust
沃那多房地产
信托
VNO UN
纽约交
易所
美国
557 403,276.18 0.17
19
5
Ventas Inc
Ventas 公司
VTR UN
纽约交
易所
美国
920 399,005.14 0.17
19
6
Verizon
Communicati
ons Inc
Verizon 通信
股份有限公司
VZ UN
纽约交
易所
美国
1,11
6
413,251.52 0.17
19
7
Wisconsin
Energy Corp
WEC 能源集团
股份有限公司
WEC UN
纽约交
易所
美国
1,00
6
409,296.18 0.17
19
8
Whirlpool
Corp
惠而浦
WHR UN
纽约交
易所
美国
331 417,370.64 0.17
19
9
Waste
Management
Inc
废品管理
WM UN
纽约交
易所
美国
821 403,852.09 0.17
20
0
Xcel Energy
Inc
Xcel 能源
XEL UN
纽约交
易所
美国
1,44
3
407,410.70 0.17
20 Exxon Mobil
埃克森美孚石
XOM UN
纽约交 美国
646 404,482.32 0.17大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 51 页
1 Corp
油 易所
20
2
Zoetis Inc
When Issued
硕腾公司
ZTS UN
纽约交
易所
美国
1,10
8
411,442.07 0.17
20
3
American
Airlines
Group Inc.
美国航空集团
公司
AAL UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,15
8
375,062.92 0.16
20
4
Alexion
Pharmaceuti
cals Inc
Alexion 制药
公司
ALXN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
447 379,387.65 0.16
20
5
Amazon.com
Inc
亚马逊公司
AMZN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
74 384,936.77 0.16
20
6
Biogen Idec
Inc
百健
BIIB UQ
纳斯达
克交易
所
美国
199 391,471.70 0.16
20
7
CH Robinson
Worldwide
Inc
罗宾逊全球物
流有限公司
CHRW UQ
纳斯达
克交易
所
美国
746 379,120.65 0.16
20
8
Cincinnati
Financial
Corp
辛辛那提金融
CINF UQ
纳斯达
克交易
所
美国
735 386,226.15 0.16
20
9
Comcast Corp
康卡斯特
CMCSA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
828 396,611.88 0.16
21
0
eBay Inc.
eBay 公司
EBAY UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,91
8
395,030.38 0.16
21
1
Express
Scripts
Holding Co.
快捷药方
ESRX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
793 378,416.61 0.16
21
2
E*TRADE
Financial
Corp
亿创证券有限
公司
ETFC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,61
3
387,712.05 0.16
21
3
Expeditors
Intl of WA
Inc
华盛顿康捷国
际物流公司
EXPD UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,04
1
382,446.24 0.16
21
4
Fastenal Co
快扣公司
FAST UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,17
3
382,281.00 0.16
21
5
FLIR Systems
Inc
FLIR系统公司
FLIR UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,56
4
392,642.25 0.16
21
6
First Solar
Inc
福思第一太阳
能公司
FSLR UQ
纳斯达
克交易
美国
1,71
4
381,550.68 0.16大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 52 页
所
21
7
Gilead
Sciences Inc
吉利德科学
GILD UQ
纳斯达
克交易
所
美国
791 392,936.03 0.16
21
8
Garmin Ltd
佳明有限公司
GRMN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,14
9
386,495.02 0.16
21
9
Huntington
Bancshares
(OH)
杭庭顿银行
HBAN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
4,23
9
388,746.57 0.16
22
0
Hunt J.B.
Transport
Services
JB亨特运输服
务公司
JBHT UQ
纳斯达
克交易
所
美国
579 389,883.89 0.16
22
1
Navient Corp
Navient 公司
NAVI UQ
纳斯达
克交易
所
美国
3,32
2
378,624.65 0.16
22
2
Northern
Trust Corp
(IL)
北美信托
NTRS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
643 397,206.72 0.16
22
3
Peoples
United
Financial
Inc
人民联合金融
股份有限公司
PBCT UQ
纳斯达
克交易
所
美国
2,88
5
387,456.42 0.16
22
4
PACCAR Inc
帕卡
PCAR UQ
纳斯达
克交易
所
美国
849 376,339.88 0.16
22
5
QUALCOMM Inc
高通公司
QCOM UQ
纳斯达
克交易
所
美国
839 379,473.32 0.16
22
6
Regeneron
Pharmaceuti
cals
再生元制药股
份有限公司
REGN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
154 392,161.51 0.16
22
7
Starbucks
Corp
星巴克
SBUX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
978 376,669.11 0.16
22
8
Seagate
Technology
希捷科技公司
STX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,46
0
386,586.52 0.16
22
9
Skyworks
Solutions
Inc
思佳讯解决方
案公司
SWKS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
747 386,883.57 0.16
23
0
Symantec
Corp
赛门铁克
SYMC UQ
纳斯达
克交易
所
美国
2,31
7
383,984.66 0.16大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 53 页
23
1
Whole Foods
Market Inc
全食超市
WFM UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,79
4
382,807.52 0.16
23
2
Wynn Resorts
Ltd
永利度假村有
限公司
WYNN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
625 375,074.92 0.16
23
3
Advance Auto
Parts Inc
领先汽车配件
公司
AAP UN
纽约交
易所
美国
327 383,631.64 0.16
23
4
Amerisource
Bergen Corp
美源伯根
ABC UN
纽约交
易所
美国
728 394,870.13 0.16
23
5
Abbott
Laboratorie
s
雅培制药
ABT UN
纽约交
易所
美国
1,46
7
390,882.40 0.16
23
6
Archer-
Daniels-
Midland Co
Archer-
Daniels-
Midland 公司
ADM UN
纽约交
易所
美国
1,23
5
391,092.45 0.16
23
7
Aetna Inc
安泰保险
AET UN
纽约交
易所
美国
446 383,674.79 0.16
23
8
Alaska Air
Group Inc
阿拉斯加航空
集团公司
ALK UN
纽约交
易所
美国
640 393,932.81 0.16
23
9
AMETEK Inc
阿美特克股份
有限公司
AME UN
纽约交
易所
美国
1,13
0
380,966.17 0.16
24
0
Ameriprise
Financial
Inc
阿默普莱斯金
融公司
AMP UN
纽约交
易所
美国
485 373,251.53 0.16
24
1
AutoNation
Inc
AutoNation 公
司
AN UN
纽约交
易所
美国
1,17
4
396,207.45 0.16
24
2
Anthem Inc
Anthem 股份有
限公司
ANTM UN
纽约交
易所
美国
394 392,949.00 0.16
24
3
Aon plc
怡安保险
AON UN
纽约交
易所
美国
508 393,031.27 0.16
24
4
Anadarko
Petroleum
Corp
阿纳达科石油
APC UN
纽约交
易所
美国
816 394,713.08 0.16
24
5
Amphenol
Corp A
安费诺公司
APH UN
纽约交
易所
美国
839 391,113.61 0.16
24
6
Avery
Dennison
Corp
艾利丹尼森
AVY UN
纽约交
易所
美国
791 385,308.87 0.16
24
7
American
Express Co
美国运通
AXP UN
纽约交
易所
美国
769 395,183.69 0.16
24
8
AutoZone Inc
AutoZone 公司
AZO UN
纽约交
易所
美国
71 388,992.90 0.16
24 Boeing Co
波音
BA UN
纽约交 美国
367 396,342.44 0.16大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 54 页
9
易所
25
0
Bank of
America Corp
美国银行
BAC UN
纽约交
易所
美国
2,45
5
376,370.40 0.16
25
1
Baxter Intl
Inc
百特
BAX UN
纽约交
易所
美国
1,28
2
394,326.00 0.16
25
2
BB&T Corp
BB&T 公司
BBT UN
纽约交
易所
美国
1,21
7
396,958.31 0.16
25
3
Becton
Dickinson &
Co
碧迪
BDX UN
纽约交
易所
美国
345 396,205.02 0.16
25
4
Franklin
Resources
Inc
富兰克林资源
BEN UN
纽约交
易所
美国
1,40
2
384,942.18 0.16
25
5
Brown-
Forman Corp
B
布朗福曼
BF/B UN
纽约交
易所
美国
1,25
3
390,447.38 0.16
25
6
Baker Hughes
Inc
贝克休斯
BHI UN
纽约交
易所
美国
850 383,092.36 0.16
25
7
The Bank of
New York
Mellon Corp
纽约梅隆银行
股份有限公司
BK UN
纽约交
易所
美国
1,18
2
388,493.92 0.16
25
8
BlackRock
Inc
贝莱德有限公
司
BLK UN
纽约交
易所
美国
148 390,691.29 0.16
25
9
Berkshire
Hathaway B
伯克希尔哈撒
韦公司
BRK/B UN
纽约交
易所
美国
348 393,446.11 0.16
26
0
Borgwarner
Inc
博格华纳股份
有限公司
BWA UN
纽约交
易所
美国
1,37
3
375,646.32 0.16
26
1
Boston
Properties
Inc
波士顿地产公
司
BXP UN
纽约交
易所
美国
446 389,150.99 0.16
26
2
Citigroup
Inc
花旗集团
C UN
纽约交
易所
美国
957 394,538.48 0.16
26
3
Caterpillar
Inc
卡特彼勒
CAT UN
纽约交
易所
美国
602 387,289.10 0.16
26
4
CBRE Group
Inc.
世邦魏理仕
CBG UN
纽约交
易所
美国
1,75
3
382,936.07 0.16
26
5
Carnival
Corp
嘉年华公司
CCL UN
纽约交
易所
美国
1,07
8
389,309.16 0.16
26
6
Citizens
Financial
Group Inc
公民金融集团
CFG UN
纽约交
易所
美国
1,56
6
387,060.88 0.16
26
7
Cummins Inc
康明斯
CMI UN
纽约交
易所
美国
404 383,024.24 0.16
26 Capital One
第一资本金融
COF UN
纽约交 美国
635 384,291.76 0.16大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 55 页
8 Financial
易所
26
9
Cabot Oil &
Gas A
卡伯特石油天
然气公司
COG UN
纽约交
易所
美国
2,40
5
389,726.21 0.16
27
0
ConocoPhill
ips
康菲石油
COP UN
纽约交
易所
美国
1,13
2
393,733.58 0.16
27
1
Coty Inc.
科蒂集团
COTY UN
纽约交
易所
美国
3,00
1
381,176.43 0.16
27
2
Salesforce.
com
Salesforce.c
om 股份有限公
司
CRM UN
纽约交
易所
美国
808 383,724.87 0.16
27
3
CSRA Inc
CSRA股份有限
公司
CSRA UN
纽约交
易所
美国
1,75
8
388,296.63 0.16
27
4
CSX Corp
CSX 公司
CSX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,54
3
384,587.21 0.16
27
5
Delta Air
Lines
达美航空有限
公司
DAL UN
纽约交
易所
美国
1,11
0
378,766.44 0.16
27
6
Dollar
General Corp
达乐公司
DG UN
纽约交
易所
美国
744 382,284.75 0.16
27
7
Horton D.R.
Inc
霍顿房屋公司
DHI UN
纽约交
易所
美国
1,99
2
377,659.71 0.16
27
8
Delphi
Automotive
PLC
德尔福汽车公
司
DLPH UN
纽约交
易所
美国
804 375,634.39 0.16
27
9
Dun &
Bradstreet
Corp
邓白氏公司
DNB UN
纽约交
易所
美国
466 392,184.13 0.16
28
0
Dover Corp
多佛
DOV UN
纽约交
易所
美国
748 388,802.48 0.16
28
1
Dow Chemical
陶氏化学
DOW UN
纽约交
易所
美国
996 395,347.40 0.16
28
2
DaVita Inc
DaVita 股份有
限公司
DVA UN
纽约交
易所
美国
864 384,787.07 0.16
28
3
Devon Energy
Corp
戴文能源
DVN UN
纽约交
易所
美国
1,19
6
378,908.10 0.16
28
4
Estee Lauder
Cos.
雅诗兰黛
EL UN
纽约交
易所
美国
721 382,570.62 0.16
28
5
Eastman
Chemical Co
伊士曼化工
EMN UN
纽约交
易所
美国
744 388,168.44 0.16
28
6
EOG
Resources
EOG 资源
EOG UN
纽约交
易所
美国
540 378,718.58 0.16
28
7
Eaton Corp
plc
伊顿
ETN UN
纽约交
易所
美国
827 384,888.55 0.16
28 FORTUNE Fortune FBHS UN
纽约交 美国
1,02 378,269.06 0.16大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 56 页
8 BRANDS HOME
SECURITY,IN
C
Brands 家庭与
安全用品
易所
0
28
9
FedEx Corp
联邦快递
FDX UN
纽约交
易所
美国
292 377,167.46 0.16
29
0
FMC Corp
FMC 公司
FMC UN
纽约交
易所
美国
977 383,332.52 0.16
29
1
Fortive Corp Fortive Corp FTV UN
纽约交
易所
美国
1,06
5
396,213.35 0.16
29
2
General
Dynamics
通用动力
GD UN
纽约交
易所
美国
327 391,661.77 0.16
29
3
General
Mills Inc
通用磨坊
GIS UN
纽约交
易所
美国
909 389,505.13 0.16
29
4
Global
Payments Inc
环汇公司
GPN UN
纽约交
易所
美国
796 383,271.75 0.16
29
5
Goldman
Sachs Group
Inc
高盛
GS UN
纽约交
易所
美国
230 382,044.87 0.16
29
6
Grainger
W.W. Inc
固安捷公司
GWW UN
纽约交
易所
美国
240 386,668.38 0.16
29
7
Hanesbrands
Inc
汉佰有限公司
HBI UN
纽约交
易所
美国
2,51
1
375,723.67 0.16
29
8
Hartford
Finl
Services
Group
哈特福德金融
服务
HIG UN
纽约交
易所
美国
1,18
4
391,368.89 0.16
29
9
Harley-
Davidson Inc
哈雷摩托车
HOG UN
纽约交
易所
美国
945 382,445.83 0.16
30
0
Helmerich &
Payne Inc
Helmerich &
Payne Inc
HP UN
纽约交
易所
美国
698 374,772.81 0.16
30
1
Hewlett
Packard
Enterpris
慧与
HPE UN
纽约交
易所
美国
2,34
6
376,585.03 0.16
30
2
Hewlett-
Packard Co
惠普
HPQ UN
纽约交
易所
美国
3,64
4
375,131.87 0.16
30
3
Host Hotels
& Resorts
Inc
Host酒店及度
假酒店公司
HST UN
纽约交
易所
美国
2,99
8
391,817.85 0.16
30
4
Intercontin
entalExchan
ge
洲际交易所
（ICE）
ICE UN
纽约交
易所
美国
963 376,904.28 0.16
30
5
Intl Flavors
& Fragrances
国际香料
IFF UN
纽约交
易所
美国
458 374,363.11 0.16
30 Intl Paper
国际纸业
IP UN
纽约交 美国
1,06 393,106.47 0.16大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 57 页
6 Co
易所
8
30
7
Iron
Mountain Inc
美国铁山公司
IRM UN
纽约交
易所
美国
1,65
9
373,795.53 0.16
30
8
Illinois
Tool Works
Inc
伊利诺伊工具
ITW UN
纽约交
易所
美国
452 383,976.27 0.16
30
9
KeyCorp
KeyCorp 公司
KEY UN
纽约交
易所
美国
3,00
9
381,357.62 0.16
31
0
Kinder
Morgan Inc
特拉华州金德
摩根公司
KMI UN
纽约交
易所
美国
2,72
6
391,631.53 0.16
31
1
Coca-Cola Co
可口可乐
KO UN
纽约交
易所
美国
1,36
9
393,735.38 0.16
31
2
Kroger Co
克罗格公司
KR UN
纽约交
易所
美国
1,65
3
395,721.37 0.16
31
3
Kansas City
Southern Inc
Kansas City
Southern
KSU UN
纽约交
易所
美国
668 393,187.77 0.16
31
4
Loews Corp
罗斯
L UN
纽约交
易所
美国
1,21
4
394,379.69 0.16
31
5
Lennar Corp
Lennar 公司
LEN UN
纽约交
易所
美国
1,28
2
381,786.54 0.16
31
6
L-3
Communicati
ons Holdings
L3
Technologies
Inc
LLL UN
纽约交
易所
美国
362 381,977.72 0.16
31
7
Lockheed
Martin
洛克希德马丁
LMT UN
纽约交
易所
美国
221 383,177.27 0.16
31
8
Lincoln
National
Corp
林肯国民
LNC UN
纽约交
易所
美国
827 380,184.30 0.16
31
9
Lowes Cos
Inc
劳氏
LOW UN
纽约交
易所
美国
769 379,393.41 0.16
32
0
Southwest
Airlines Co
西南航空
LUV UN
纽约交
易所
美国
1,11
9
386,883.15 0.16
32
1
Macerich Co
Macerich 公司
MAC UN
纽约交
易所
美国
808 397,065.00 0.16
32
2
Masco Corp
马斯可
MAS UN
纽约交
易所
美国
1,76
3
386,710.42 0.16
32
3
McKesson
Corp
McKesson 公司
MCK UN
纽约交
易所
美国
393 382,900.55 0.16
32
4
Moodys Corp
穆迪
MCO UN
纽约交
易所
美国
576 376,675.77 0.16
32
5
Medtronic
Inc
美敦力
MDT UN
纽约交
易所
美国
784 387,392.05 0.16
32
6
Metlife Inc
大都会集团
MET UN
纽约交
易所
美国
1,00
2
374,582.60 0.16大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 58 页
32
7
Mead Johnson
Nutrition Co
美赞臣营养品
公司
MJN UN
纽约交
易所
美国
780 382,872.45 0.16
32
8
Martin
Marietta
Martin
Marietta 材料
股份有限
MLM UN
纽约交
易所
美国
248 381,114.90 0.16
32
9
Marsh &
McLennan
Companies
Marsh &
McLennan
MMC UN
纽约交
易所
美国
827 387,757.00 0.16
33
0
Noble Energy
Inc
Noble 能源股
份有限公司
NBL UN
纽约交
易所
美国
1,46
3
386,264.51 0.16
33
1
Nielsen
Holdings NV
尼尔森控股公
开有限公司
NLSN UN
纽约交
易所
美国
1,34
6
391,695.62 0.16
33
2
Northrop
Grumman Corp
诺斯洛普格鲁
曼
NOC UN
纽约交
易所
美国
241 388,831.20 0.16
33
3
National
Oilwell
Varco Inc
美国国民油井
NOV UN
纽约交
易所
美国
1,44
5
375,297.25 0.16
33
4
NRG Energy
NRG 能源股份
有限公司
NRG UN
纽约交
易所
美国
4,47
2
380,332.96 0.16
33
5
Norfolk
Southern
Corp
诺福克南方
NSC UN
纽约交
易所
美国
519 389,084.75 0.16
33
6
Oracle Corp
甲骨文
ORCL UN
纽约交
易所
美国
1,41
9
378,486.54 0.16
33
7
Pitney Bowes
Inc
Pitney Bowes
公司
PBI UN
纽约交
易所
美国
3,63
0
382,504.10 0.16
33
8
Principal
Financial
Group
信安金融
PFG UN
纽约交
易所
美国
953 382,510.20 0.16
33
9
Parker-
Hannifin
Corp
派克汉尼汾
PH UN
纽约交
易所
美国
403 391,385.54 0.16
34
0
Pulte Group
Inc
Pulte 集团公
司
PHM UN
纽约交
易所
美国
2,93
4
374,091.04 0.16
34
1
PPG
Industries
Inc
PPG 工业
PPG UN
纽约交
易所
美国
579 380,605.72 0.16
34
2
Prudential
Financial
Inc
保德信金融集
团
PRU UN
纽约交
易所
美国
542 391,250.41 0.16
34
3
Phillips 66 Phillips 66 PSX UN
纽约交
易所
美国
659 395,021.85 0.16
34
4
Praxair Inc
普莱克斯
PX UN
纽约交
易所
美国
464 377,207.42 0.16大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 59 页
34
5
Regions
Financial
Corp
地区金融公司
RF UN
纽约交
易所
美国
3,95
4
393,878.98 0.16
34
6
Robert Half
Intl Inc
罗致恒富国际
公司
RHI UN
纽约交
易所
美国
1,12
0
378,993.28 0.16
34
7
Transocean
Inc
Transocean 公
司
RIG UN
纽约交
易所
美国
3,75
2
383,647.18 0.16
34
8
Rockwell
Automation
Inc
罗克韦尔自动
化
ROK UN
纽约交
易所
美国
412 384,121.11 0.16
34
9
Sealed Air
Corp
希悦尔包装
SEE UN
纽约交
易所
美国
1,19
3
375,226.63 0.16
35
0
Sherwin-
Williams Co
宣威威廉斯
SHW UN
纽约交
易所
美国
212 395,220.87 0.16
35
1
Signet
Jewelers Ltd
英国西格尼珠
宝有限公司
SIG UN
纽约交
易所
美国
582 380,559.10 0.16
35
2
Smucker J.M.
Co
JM 斯马克公司
SJM UN
纽约交
易所
美国
440 390,874.98 0.16
35
3
Schlumberge
r Ltd
斯伦贝谢
SLB UN
纽约交
易所
美国
678 394,840.86 0.16
35
4
Snap On Inc
Snap-On 公司
SNA UN
纽约交
易所
美国
326 387,320.60 0.16
35
5
Scripps
Networks
Interactive
斯克利普斯网
络互动公司
SNI UQ
纳斯达
克交易
所
美国
801 396,570.05 0.16
35
6
Simon
Property
Group
西蒙房地产集
团公司
SPG UN
纽约交
易所
美国
313 385,771.50 0.16
35
7
State Street
Corp
道富集团
STT UN
纽约交
易所
美国
714 384,948.56 0.16
35
8
Stanley
Black &
Decker
史丹利百得公
司
SWK UN
纽约交
易所
美国
477 379,503.36 0.16
35
9
Synchrony
Financial
同步金融公司
SYF UN
纽约交
易所
美国
1,57
4
396,026.25 0.16
36
0
Molson Coors
Brewing Co B
莫尔森-康胜
TAP UN
纽约交
易所
美国
580 391,522.89 0.16
36
1
Teradata
Corp
美商天睿信息
系统有限公司
TDC UN
纽约交
易所
美国
2,01
0
378,841.36 0.16
36
2
TransDigm
Group
TransDigm 集
团公司
TDG UN
纽约交
易所
美国
230 397,218.17 0.16
36
3
Thermo
Fisher
Scientific
Thermo Fisher
Scientific公
司
TMO UN
纽约交
易所
美国
395 386,630.23 0.16大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 60 页
36
4
Tesoro Corp
特索罗公司
TSO UN
纽约交
易所
美国
637 386,430.09 0.16
36
5
Total System
Services Inc
全系统服务公
司
TSS UN
纽约交
易所
美国
1,15
8
393,860.25 0.16
36
6
United
Continental
Holding Inc
联合大陆控股
公司
UAL UN
纽约交
易所
美国
746 377,154.15 0.16
36
7
Universal
Health
Services
Universal
Health
Services 公
UHS UN
纽约交
易所
美国
513 378,572.48 0.16
36
8
United
Parcel
Service Inc
B
联合包裹服务
股份有限公司
UPS UN
纽约交
易所
美国
480 381,723.69 0.16
36
9
US Bancorp
美国合众银行
USB UN
纽约交
易所
美国
1,10
5
393,770.83 0.16
37
0
Visa Inc
维萨公司
V UN
纽约交
易所
美国
726 392,929.16 0.16
37
1
Varian
Medical
Systems Inc
瓦里安医疗设
备有限公司
VAR UN
纽约交
易所
美国
630 392,366.43 0.16
37
2
VF Corp
VF公司
VFC UN
纽约交
易所
美国
1,01
6
376,010.37 0.16
37
3
Vulcan
Materials Co
Vulcan 材料
VMC UN
纽约交
易所
美国
447 388,070.00 0.16
37
4
Waters Corp
活德
WAT UN
纽约交
易所
美国
412 384,092.53 0.16
37
5
Wells Fargo
& Co
富国银行
WFC UN
纽约交
易所
美国
1,00
6
384,591.86 0.16
37
6
Wal-Mart
Stores
沃尔玛百货
WMT UN
纽约交
易所
美国
820 393,178.06 0.16
37
7
WESTROCK CO
WestRock 公司
WRK UN
纽约交
易所
美国
1,09
6
386,001.87 0.16
37
8
Western
Union Co
西联汇款
WU UN
纽约交
易所
美国
2,61
2
393,554.32 0.16
37
9
Cimarex
Energy Co
Cimarex 能源
公司
XEC UN
纽约交
易所
美国
406 382,751.75 0.16
38
0
Xylem Inc
Xylem公司/纽
约
XYL UN
纽约交
易所
美国
1,11
7
383,712.11 0.16
38
1
Zimmer
Biomet
Holdings In
捷迈巴奥米特
控股公司
ZBH UN
纽约交
易所
美国
546 390,880.53 0.16
38
2
Autodesk Inc
欧特克
ADSK UQ
纳斯达
克交易
美国
709 364,005.83 0.15大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 61 页
所
38
3
ACTIVISION
BLIZZARD INC
动视暴雪股份
有限公司
ATVI UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,42
6
357,205.97 0.15
38
4
Cerner Corp
塞纳公司
CERN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,08
4
356,208.57 0.15
38
5
Dollar Tree
Inc
Dollar Tree
公司
DLTR UQ
纳斯达
克交易
所
美国
655 350,685.47 0.15
38
6
Expedia
艾派迪公司
EXPE UQ
纳斯达
克交易
所
美国
463 363,836.22 0.15
38
7
Facebook Inc
Facebook 公司
FB UQ
纳斯达
克交易
所
美国
438 349,568.61 0.15
38
8
Frontier
Communicati
ons Corp
Frontier 通信
公司
FTR UQ
纳斯达
克交易
所
美国
15,6
70
367,415.43 0.15
38
9
Hasbro Inc
孩之宝
HAS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
668 360,472.33 0.15
39
0
Intuit Inc
Intuit 公司
INTU UQ
纳斯达
克交易
所
美国
448 356,182.21 0.15
39
1
LKQ Corp
LKQ 公司
LKQ UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,67
7
356,562.15 0.15
39
2
Mattel Inc
美泰
MAT UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,95
0
372,672.98 0.15
39
3
Nasdaq Inc
纳斯达克股份
有限公司
NDAQ UQ
纳斯达
克交易
所
美国
764 355,727.14 0.15
39
4
NetApp Inc
网域存储技术
NTAP UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,44
1
352,566.57 0.15
39
5
Priceline.c
om Inc
Priceline 集
团
PCLN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
36 366,122.10 0.15
39
6
PayPal
Holdings
Inc.
Paypal 控股股
份有限公司
PYPL UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,32
3
362,241.88 0.15
39 Qorvo, Inc
Qorvo 股份有
QRVO UQ
纳斯达 美国
1,01 372,372.19 0.15大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 62 页
7
限公司 克交易
所
8
39
8
Ross Stores
Inc
Ross 商店有限
公司
ROST UQ
纳斯达
克交易
所
美国
776 353,132.15 0.15
39
9
Staples Inc
史泰博公司
SPLS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
5,74
5
360,670.24 0.15
40
0
T Rowe Price
Group Inc
普信集团公司
TROW UQ
纳斯达
克交易
所
美国
685 357,623.85 0.15
40
1
Tractor
Supply Co
拖拉机供应公
司
TSCO UQ
纳斯达
克交易
所
美国
677 356,030.22 0.15
40
2
VERISK
ANALYTICS
INC-CLASS A
Verisk 分析公
司
VRSK UQ
纳斯达
克交易
所
美国
632 355,864.22 0.15
40
3
VeriSign Inc
威瑞信公司
VRSN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
700 369,388.31 0.15
40
4
Vertex
Pharmaceuti
cals In
维特制药股份
有限公司
VRTX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
684 349,557.37 0.15
40
5
Yahoo Inc
雅虎
YHOO UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,37
7
369,385.47 0.15
40
6
AES Corp
爱伊斯
AES UN
纽约交
易所
美国
4,40
2
354,836.15 0.15
40
7
Affiliated
Manegers
Group
联合经理集团
股份有限公司
AMG UN
纽约交
易所
美国
356 358,828.81 0.15
40
8
Air Products
& Chemicals
Inc
空气化工产品
APD UN
纽约交
易所
美国
350 349,187.77 0.15
40
9
Acuity
Brands Inc
敏锐品牌公司
AYI UN
纽约交
易所
美国
231 369,940.91 0.15
41
0
Ball Corp
波尔
BLL UN
纽约交
易所
美国
682 355,158.72 0.15
41
1
Chesapeake
Energy Corp
切萨皮克能源
公司
CHK UN
纽约交
易所
美国
7,44
9
362,749.47 0.15
41
2
Coach Inc
Coach 公司
COH UN
纽约交
易所
美国
1,49
0
361,971.27 0.15
41
3
Rockwell
Collins
罗克威尔克林
斯
COL UN
纽约交
易所
美国
556 357,772.72 0.15大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 63 页
41
4
CVS Caremark
Corp.
CVS 保健公司
CVS UN
纽约交
易所
美国
654 357,998.73 0.15
41
5
Concho
Resources
Inc
康丘资源公司
CXO UN
纽约交
易所
美国
403 370,698.02 0.15
41
6
E. I. du Pont
de Nemours
and Company
杜邦
DD UN
纽约交
易所
美国
701 356,932.24 0.15
41
7
Deere & Co
迪尔
DE UN
纽约交
易所
美国
506 361,682.97 0.15
41
8
Darden
Restaurants
Inc
达登饭店
DRI UN
纽约交
易所
美国
731 368,759.27 0.15
41
9
Ecolab Inc
艺康化工
ECL UN
纽约交
易所
美国
435 353,722.49 0.15
42
0
Emerson
Electric Co
艾默生电气
EMR UN
纽约交
易所
美国
912 352,704.83 0.15
42
1
Envision
Healthcare
Corp
Envision
Healthcare
Corp
EVHC UN
纽约交
易所
美国
802 352,112.27 0.15
42
2
Ford Motor
Co
福特汽车
F UN
纽约交
易所
美国
4,36
6
367,380.61 0.15
42
3
Foot Locker
Inc
富乐客公司
FL UN
纽约交
易所
美国
736 361,938.25 0.15
42
4
Fluor Corp
福陆
FLR UN
纽约交
易所
美国
1,00
6
366,517.23 0.15
42
5
Flowserve
Corp
福斯公司
FLS UN
纽约交
易所
美国
1,11
1
370,321.69 0.15
42
6
General
Motors Co
通用汽车公司
GM UN
纽约交
易所
美国
1,52
7
369,053.12 0.15
42
7
Genuine
Parts Co
原配部件
GPC UN
纽约交
易所
美国
532 352,588.84 0.15
42
8
Welltower
Inc
Welltower 股
份有限公司
HCN UN
纽约交
易所
美国
799 370,970.43 0.15
42
9
HCP Inc
HCP 公司
HCP UN
纽约交
易所
美国
1,74
6
359,968.70 0.15
43
0
Harris Corp
哈里斯公司
HRS UN
纽约交
易所
美国
497 353,284.69 0.15
43
1
Intl
Business
Machines
Corp
国际商业机器
IBM UN
纽约交
易所
美国
315 362,713.88 0.15
43
2
Interpublic
Group Cos
Interpublic
集团
IPG UN
纽约交
易所
美国
2,19
4
356,295.00 0.15大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 64 页
43
3
Invesco Ltd
景顺有限公司
IVZ UN
纽约交
易所
美国
1,75
3
368,951.42 0.15
43
4
Jacobs
Engineering
Group Inc
雅各布工程集
团
JEC UN
纽约交
易所
美国
934 369,312.01 0.15
43
5
Kimco Realty
Corp
Kimco 房地产
公司
KIM UN
纽约交
易所
美国
2,01
9
352,386.00 0.15
43
6
Limited
Brands Inc
L Brands 股份
有限公司
LB UN
纽约交
易所
美国
773 353,053.90 0.15
43
7
Leggett &
Platt
礼恩派
LEG UN
纽约交
易所
美国
1,05
3
357,051.83 0.15
43
8
Leucadia
National
Corp (NY)
Leucadia
National 公司
LUK UN
纽约交
易所
美国
2,18
6
352,569.56 0.15
43
9
LyondellBas
ell
Industries
N.V.
利安德巴塞尔
工业公司
LYB UN
纽约交
易所
美国
593 352,868.12 0.15
44
0
Mosaic Co
Mosaic 公司
MOS UN
纽约交
易所
美国
1,83
0
372,335.84 0.15
44
1
Merck & Co
Inc
默克
MRK UN
纽约交
易所
美国
856 349,574.30 0.15
44
2
Morgan
Stanley
摩根士丹利
MS UN
纽约交
易所
美国
1,23
0
360,498.55 0.15
44
3
Omnicom
Group
奥姆尼康
OMC UN
纽约交
易所
美国
604 356,606.47 0.15
44
4
PerkinElmer
Inc
珀金埃尔默
PKI UN
纽约交
易所
美国
979 354,167.49 0.15
44
5
ProLogis Inc
普洛斯公司
PLD UN
纽约交
易所
美国
1,00
1
366,570.43 0.15
44
6
Pentair Ltd.
Pentair 公共
有限公司
PNR UN
纽约交
易所
美国
954 371,065.54 0.15
44
7
Public
Storage
公共存储公司
PSA UN
纽约交
易所
美国
239 370,550.26 0.15
44
8
Pioneer
Natural
Resources
Pioneer 自然
资源公司
PXD UN
纽约交
易所
美国
280 349,760.77 0.15
44
9
Ryder System
Inc
莱德系统股份
有限公司
R UN
纽约交
易所
美国
699 360,956.81 0.15
45
0
Royal
Caribbeen
Cruises
皇家加勒比海
游轮有限公司
RCL UN
纽约交
易所
美国
633 360,247.57 0.15
45
1
Range
Resources
Range 资源公
司
RRC UN
纽约交
易所
美国
1,48
3
353,480.94 0.15大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 65 页
Corp
45
2
Raytheon Co
雷神公司
RTN UN
纽约交
易所
美国
358 352,649.33 0.15
45
3
SL Green
Realty Corp
SL Green 房地
产公司
SLG UN
纽约交
易所
美国
474 353,639.24 0.15
45
4
S&P Global
Inc
标普全球
SPGI UN
纽约交
易所
美国
500 373,002.49 0.15
45
5
St Jude
Medical Inc
圣犹达医疗用
品
STJ UN
纽约交
易所
美国
653 363,249.55 0.15
45
6
TEGNA Inc
TEGNA 股份有
限公司
TGNA UN
纽约交
易所
美国
2,48
6
368,878.72 0.15
45
7
Tiffany & Co
蒂芙尼
TIF UN
纽约交
易所
美国
676 363,101.17 0.15
45
8
TJX Cos Inc
TJX 公司
TJX UN
纽约交
易所
美国
672 350,230.82 0.15
45
9
United
Rentals Inc
联合租赁公司
URI UN
纽约交
易所
美国
498 364,739.41 0.15
46
0
Weyerhaeuse
r Co
惠好
WY UN
纽约交
易所
美国
1,75
7
366,746.22 0.15
46
1
Wyndham
Worldwide
Corp
Wyndham 公司
WYN UN
纽约交
易所
美国
673 356,541.06 0.15
46
2
Xerox Corp
施乐
XRX UN
纽约交
易所
美国
6,07
9
368,144.30 0.15
46
3
Yum! Brands
Inc
百胜全球餐饮
YUM UN
纽约交
易所
美国
813 357,167.33 0.15
46
4
Bed Bath &
Beyond Inc
Bed Bath &
Beyond
BBBY UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,19
6
337,175.94 0.14
46
5
CME Group
Inc
芝加哥商业交
易所控股公司
CME UQ
纳斯达
克交易
所
美国
427 341,678.12 0.14
46
6
Cintas Corp
CINTAS 公司
CTAS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
434 347,911.64 0.14
46
7
Goodyear
Tire &
Rubber Co
固特异轮胎橡
胶
GT UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,63
0
349,056.66 0.14
46
8
TripAdvisor
Inc.
TripAdvisor
公司
TRIP UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,06
5
342,577.15 0.14
46
9
Urban
Outfitters
Urban
Outfitters 公
司
URBN UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,68
2
332,305.61 0.14大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 66 页
47
0
Viacom Inc B
维亚康姆公司
VIAB UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,40
7
342,588.60 0.14
47
1
Walgreens
Boots
Alliance
Walgreens
Boots
Alliance 公司
WBA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
607 348,482.41 0.14
47
2
Accenture
plc
埃森哲公司
ACN UN
纽约交
易所
美国
425 345,325.59 0.14
47
3
Albemarle
Corp
雅宝公司
ALB UN
纽约交
易所
美国
578 345,145.16 0.14
47
4
Apache Corp
阿帕契
APA UN
纽约交
易所
美国
788 346,949.62 0.14
47
5
Arconic Inc
Arconic 公司
ARNC UN
纽约交
易所
美国
2,63
8
339,278.40 0.14
47
6
Best Buy Co
Inc
百思买
BBY UN
纽约交
易所
美国
1,13
3
335,370.03 0.14
47
7
EQT
Corporation
EQT 公司
EQT UN
纽约交
易所
美国
769 348,879.77 0.14
47
8
Freeport
McMoRan
Copper &
Gold
自由港迈克默
伦股份有限公
司
FCX UN
纽约交
易所
美国
3,56
9
326,560.04 0.14
47
9
GenenalGrow
thPropertie
sIn
通用增长物业
公司
GGP UN
纽约交
易所
美国
2,00
2
346,919.09 0.14
48
0
Gap Inc
Gap 公司
GPS UN
纽约交
易所
美国
2,21
7
345,112.14 0.14
48
1
Ingersoll-
Rand Plc
英格索兰
IR UN
纽约交
易所
美国
668 347,729.06 0.14
48
2
Michael Kors
Holdings Ltd
迈克高仕控股
有限公司
KORS UN
纽约交
易所
美国
1,16
5
347,347.38 0.14
48
3
Macys Inc
梅西百货
M UN
纽约交
易所
美国
1,35
5
336,600.93 0.14
48
4
Marathon Oil
Corp
马拉松石油
MRO UN
纽约交
易所
美国
2,87
5
345,228.48 0.14
48
5
Murphy Oil
Corp
墨菲石油公司
MUR UN
纽约交
易所
美国
1,59
1
343,574.56 0.14
48
6
Newfield
Exploration
Co
新田石油勘探
公司
NFX UN
纽约交
易所
美国
1,20
2
337,700.10 0.14
48
7
Nucor Corp
纽柯公司
NUE UN
纽约交
易所
美国
830 342,698.90 0.14
48
8
PVH Corp
PVH 公司
PVH UN
纽约交
易所
美国
540 338,037.24 0.14大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 67 页
48
9
Ralph Lauren
Corp
Ralph Lauren
公司
RL UN
纽约交
易所
美国
527 330,191.77 0.14
49
0
Southwester
n Energy Co
西南能源公司
SWN UN
纽约交
易所
美国
4,56
0
342,266.03 0.14
49
1
Target Corp
塔吉特公司
TGT UN
纽约交
易所
美国
678 339,718.35 0.14
49
2
Nordstrom
Inc
诺德斯特龙公
司
JWN UN
纽约交
易所
美国
946 314,535.93 0.13
49
3
Kohls Corp
Kohls 公司
KSS UN
纽约交
易所
美国
906 310,349.45 0.13
49
4
Red Hat Inc
红帽公司
RHT UN
纽约交
易所
美国
667 322,500.44 0.13
49
5
21st Century
Fox
新闻集团
FOXA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,35
9
264,343.82 0.11
49
6
News
Corporation
新闻集团
NWSA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
3,28
9
261,468.99 0.11
49
7
Johnson
Controls Inc
江森自控国际
有限公司
JCI UN
纽约交
易所
美国
850 242,874.78 0.10
49
8
Discovery
Communicati
onsC
探索传播公司
DISCK UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,12
0
208,065.60 0.09
49
9
Google Inc C
Alphabet 公司
GOOG UQ
纳斯达
克交易
所
美国
32 171,331.69 0.07
50
0
Google Inc A
Alphabet 公司
GOOGL UQ
纳斯达
克交易
所
美国
32 175,911.22 0.07
50
1
Under
armour-A
equity
安徳玛公司
UAA UN
纽约交
易所
美国
847 170,687.31 0.07
50
2
Discovery
Communicati
onsA
探索传播公司
DISCA UQ
纳斯达
克交易
所
美国
751 142,797.52 0.06
50
3
Under Armour
Inc Class A
安徳玛公司
UA UN
纽约交
易所
美国
851 148,588.25 0.06
50
4
TWENTY-
FIRST
CENTURY FOX
- B
新闻集团
FOX UQ
纳斯达
克交易
所
美国
535 101,132.79 0.04
50
5
News Corp B
新闻集团
NWS UQ
纳斯达
克交易
所
美国
1,03
5
84,721.58 0.04大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 68 页
8.4.1 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（%）
1 Church & Dwight Co CHD UN 517,747.28 1.05
2 Centene Corp CNC UN 468,631.40 0.95
3 Digital Realty Trust DLR UN 449,447.34 0.91
4 Willis Towers Watson
PLC
WLTW UQ 440,397.91 0.89
5 American Water Works
Co Inc
AWK UN 438,693.50 0.89
6 Endo International
plc
ENDP UQ 435,955.48 0.88
7 Mettler-Toledo Intl MTD UN 431,970.69 0.88
8 Coty Inc. COTY UN 422,828.34 0.86
9 Mallinckrodt plc MNK UN 415,771.30 0.84
10 Alliant Energy Corp LNT UN 407,151.80 0.83
11 UDR Inc UDR UN 403,845.20 0.82
12 Federal Realty Invt
Trust
FRT UN 403,747.25 0.82
13 TransDigm Group TDG UN 403,742.56 0.82
14 Cooper Companies Inc COO UN 402,472.93 0.82
15 Extra Space Storage
Inc
EXR UN 401,540.10 0.81
16 Ulta Salon Cosmetics
& Fragr
ULTA UQ 396,990.48 0.80
17 Fortune Brands Home &
Security Inc
FBHS UN 393,449.40 0.80
18 CenturyLink Inc CTL UN 392,487.50 0.80
19 Mid-America Apt
Communties
MAA UN 391,097.42 0.79
20 Mylan NV MYL UQ 389,723.69 0.79
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 69 页
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（%）
1 Johnson Controls
International plc
JCI UN 485,578.83 0.98
2 Owens-Illinois Inc OI UN 274,105.81 0.56
3 Legg Mason Inc LM UN 243,653.52 0.49
4 Diamond Offshore
Drilling
DO UN 204,670.43 0.41
5 CSX Corp CSX UQ 184,431.60 0.37
6 CONSOL Energy Inc CNX UN 154,980.70 0.31
7 Nvidia Corp NVDA UQ 114,354.26 0.23
8 Ralph Lauren Corp A RL UN 111,594.73 0.23
9 Tenet Healthcare THC UN 111,165.14 0.23
10 Chesapeake Energy
Corp
CHK UN 107,667.24 0.22
11 Marriott Intl A MAR UQ 102,410.22 0.21
12 ONEOK Inc OKE UN 101,039.79 0.20
13 GameStop Corp A GME UN 98,334.68 0.20
14 Weyerhaeuser Co WY UN 91,409.72 0.19
15 Urban Outfitters URBN UQ 89,912.75 0.18
16 Southwestern Energy
Co
SWN UN 89,022.26 0.18
17 Ensco PLC - CL A ESV UN 88,374.51 0.18
18 Schlumberger Ltd SLB UN 85,683.11 0.17
19 Freeport-McMoRan Inc FCX UN 83,184.24 0.17
20 Seagate Technology STX UQ 81,743.79 0.17
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
146,040,599.30
卖出收入（成交）总额
8,199,756.98
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 70 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
216,849.79
4
应收利息
3,906.74
5
应收申购款
6,588,685.56
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
6,809,442.09
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 71 页
8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
38,168 3,834.98 21,984,810.53 15.02% 124,388,794.51 84.98%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
169,685.29 0.1159%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年3月23日）基金份额总额
822,754,222.26
本报告期期初基金份额总额
34,272,035.33
本报告期基金总申购份额
153,135,670.72
减:本报告期基金总赎回份额
41,034,101.01
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
146,373,605.04大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 72 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公
司副总经理。
二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动：
2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，
本年度支付的审计费用为4万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”
） 《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》 ，责令公司进
行整改，并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个月，暂停受理新设子公司业务申请1年，对相
关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，制定并落实相关整改措施，并及时向深圳证监局
提交整改报告。 目前公司已完成相关整改工作。大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 73 页
2、报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
摩根士丹利
1154,025,760.47 100.00% 46,155.07 100.00%
注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下：
（一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件；
（二）资历雄厚，信誉良好；
（三）财务状况良好，经营行为规范；
（四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能
满足各投资组合运作高度保密的要求；
（五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面
地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息
服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告；
（六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 74 页
的交易指令。
（七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等
后台清算业务。
（八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。
（九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
交易管理部在每半年15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券
商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准；
交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。
券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商
的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。
3、境内交易单元包括：中信证券、东海证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、东
方证券、中金公司、广州证券、中投证券、湘财证券、渤海证券、广发证券、西南证券、华福证
券、华鑫证券、银河证券、招商证券、恒泰证券、方正证券、华泰证券、申万宏源、华宝证券、
中银国际、中航证券、国泰君安、东莞证券、国信证券、财富证券、国都证券、天源证券、英大
证券、国海证券、民生证券、万联证券、东吴证券、华林证券、民族证券、东兴证券、长城证券、
平安证券。上述交易单元无交易。
4、本报告期内本基金新增的境内交易单元：恒泰证券、方正证券、平安证券、中信建投，退租
的境内交易单元：中泰证券，无新增或退租境外交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于大成基金管理有限公司增加
上海万得投资顾问有限公司为开
放式基金代销机构并开通相关业
务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年12 月30日
2
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金开展赎回费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年12 月30日
3
大成标普500等权重指数证券投
资基金2017年境外主要市场节假
日暂停申购赎回安排的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年12 月29日
4
大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016年12 月27日大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 75 页
北京汇成基金销售有限公司为开
放式基金销售机构并开通相关业
务的公告
刊及本公司网站
5
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年12 月22日
6
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加民生证券股份有限
公司为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年11 月29日
7
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年11 月22日
8
大成标普500等权重指数证券投
资基金更新的招募说明书（2016
年第2期）-摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年11 月5日
9
大成标普500等权重指数证券投
资基金更新的招募说明书（2016
年第2期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年11 月5日
10
大成标普500等权重指数证券投
资基金2016年第3季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年10 月24日
11
大成基金管理有限公司旗下部分
基金产品增加南京证券股份有限
公司为销售机构及相关费率优惠
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年10 月24日
12
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 9月2日
13
大成基金管理有限公司关于旗下
基金实行网上直销申购费率优惠
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年8 月30日
14
大成标普500等权重指数证券投
资基金2016年半年度报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年8 月25日
15
大成标普500等权重指数证券投
资基金2016年半年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年8 月25日
16
大成基金管理有限公司关于增加
上海长量基金销售投资顾问有限
公司为开放式基金代销机构并开
通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年7 月27日
17
大成标普500等权重指数证券投
资基金2016年第2季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年7 月20日
18
大成基金管理有限公司关于旗下
部分基金增加渤海银行股份有限
公司为代销机构的公告.
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年7 月19日
19
大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016年7 月16日大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 76 页
宏信证券有限责任公司为开放式
基金代销机构并开通相关业务的
公告
刊及本公司网站
20
大成基金管理有限公司关于增加
北京晟视天下投资管理有限公司
为开放式基金代销机构并开通相
关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 7月9日
21
大成基金关于旗下部分基金增加
北京蛋卷基金销售有限公司为代
销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 7月2日
22
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 7月2日
23
大成基金管理有限公司关于增加
泰诚财富基金销售（大连）有限
公司为开放式基金代销机构并开
通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年6 月22日
24
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年5 月27日
25
大成基金管理有限公司关于增加
珠海盈米财富管理有限公司为开
放式基金代销机构并开通相关业
务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 5月7日
26
大成标普500等权重指数证券投
资基金更新的招募说明书（2016
年第1期）-摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 5月6日
27
大成标普500等权重指数证券投
资基金更新的招募说明书（2016
年第1期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 5月6日
28
大成基金管理有限公司关于增加
奕丰金融服务（深圳）有限公司
为开放式基金代销机构并开通相
关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年4 月30日
29
大成标普500等权重指数证券投
资基金2016年第1季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年4 月22日
30
大成标普500等权重指数证券投
资基金2015年年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月26日
31
大成标普500等权重指数证券投
资基金2015年年度报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月26日
32
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月23日
33
大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016年3 月12日大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 77 页
徽商期货有限责任公司为开放式
基金代销机构并开通相关业务的
公告
刊及本公司网站
34
大成基金管理有限公司关于增加
上海凯石财富基金销售有限公司
代销公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年2 月18日
35
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 2月5日
36
大成基金管理有限公司关于降低
旗下部分开放式基金申购、赎回、
转换转出及最低持有份额数额限
制的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月30日
37
大成标普500等权重指数证券投
资基金2015年第4季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月20日
38
大成标普500等权重指数证券投
资基金分红公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月20日
39
大成标普500等权重指数证券投
资基金境外主要市场节假日暂停
申购、赎回及定投业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月16日
40
关于再次提请投资者及时更新已
过期身份证件或者身份证明文件
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年12 月22日
41
大成基金管理有限公司关于撤销
上海理财中心的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年9 月21日
42
大成基金管理有限公司澄清公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年9 月20日
43
大成基金管理有限公司关于撤销
福州分公司的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 8月6日
44
大成基金管理有限公司关于网上
直销端通联-民生银行支付渠道维
护暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 8月5日
45
关于调整直销网上交易系统通联
支付交通银行渠道认申购费率优
惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年7 月19日
46
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年6 月25日
47
大成基金管理有限公司关于网上
直销端通联支付渠道维护暂停服
务的通知大成基金管理有限公司
关于网上直销端通联支付渠道维
护暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年5 月18日
48
大成基金管理有限公司关于网上
直销端通联支付渠道维护暂停服
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年4 月29日大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 78 页
务的通知
49
大成基金管理有限公司关于股权
变更及修改《公司章程》的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年4 月27日
50
大成基金管理有限公司关于支付
宝基金支付业务下线的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年4 月18日
51
关于网上直销端建设银行进行系
统维护暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年4 月15日
52
大成基金管理有限公司关于网上
直销端通联支付渠道维护暂停服
务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年4 月14日
53
关于大成基金管理有限公司上海
理财中心业务变更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月29日
54
大成基金管理有限公司关于网上
直销端中国银行渠道维护暂停服
务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月25日
55
大成基金管理有限公司关于网上
直销端民生银行渠道维护暂停服
务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年3 月25日
56
大成基金管理有限公司关于网上
直销端暂停申购交易业务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 2月3日
57
大成基金管理有限公司关于网上
直销端银联通支付渠道维护暂停
服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月26日
58
大成基金管理有限公司关于网上
交易PC端银联支付渠道升级暂停
部分服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月22日
59
大成基金管理有限公司关于网上
交易通联系统升级暂停服务的通
知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月19日
60
大成基金管理有限公司关于网上
交易PC端银联支付渠道升级暂停
服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月15日
61
大成基金管理有限公司 关于网上
交易通联系统升级暂停服务的通
知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年1 月14日
62
大成基金管理有限公司关于因指
数熔断调整公司旗下部分公募基
金开放时间的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 1月8日
63
关于旗下场内基金在指数熔断期
间暂停申购赎回业务的提示性公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 1月6日
64
大成基金管理有限公司关于因指
数熔断调整公司旗下部分公募基
金开放时间的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 1月5日大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 79 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公
告》 ，根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）第六届董事会第十四次会议和2016
年第一次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所
持本公司2%股权（对应出资额400万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责
任公司，广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至
50%（对应出资额1亿元） ，同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司
公司章程》 。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于
2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会” ）审
议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公
司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。
3、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、
谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成标普 500等权重指数证券投资基金的文件；
2、 《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。大成标普500等权重指数证券投资基金2016年年度报告
第 80 页
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2017年3月25日
