大成景阳领先混合型证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 25 日
大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
大成景阳领先股票型证券投资基金（以下简称“本基金” ）由景阳证券投资基金转型而来。基
金转型经2007年11月9日景阳证券投资基金基金份额持有人大会决议通过， 并获中国证监会2007
年11月28日证监基金字[2007]324号文核准。自2007 年 12 月11日起，由《景阳证券投资基金
基金合同》修订而成的《大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同》生效。自基金合同生效以
来本基金运作平稳。根据中国证监会 2014年7 月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办
法》 （以下简称“ 《运作办法》 ” ）的有关规定，经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商
一致，自 2015 年 7 月 3 日起本基金名称变更为“大成景阳领先混合型证券投资基金” ；基金简称
变更为“大成景阳领先混合” ；基金类别变更为“混合型” 。 基金代码保持不变，仍为 519019。
上述事项已报中国证监会备案。因上述变更基金名称及基金类别事宜，基金管理人对《基金合同》
和《托管协议》的相关条款进行了相应修改。在修改过程中，基金管理人根据《运作办法》和基
金运作实际情况，对《基金合同》的部分条款进行了必要的调整。就前述修改变更事项，本基金
管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续及各项信息披露工作。
按照基金合同约定，本次变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当
事人权利义务关系发生重大变化的情形，不需要召开基金份额持有人大会。本基金更名后， 《大成
景阳领先股票型证券投资基金基金合同》 、 《大成景阳领先股票型证券投资基金托管协议》等法律
文件项下的全部权利、义务由大成景阳领先混合型证券投资基金承担和继承。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2016年01月01日起至 12 月31日止。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 12
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 13
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 13
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 14
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 14
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 16
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 49
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 49
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 49
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 49 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 50
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 50
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 50
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 51
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 51
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 51
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 51
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 51
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 52
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 52
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 52
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 52
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 52
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 52
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 52
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 53
11.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 55
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 59
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 60
13.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 60
13.2 存放地点 ................................................................................................................................. 60
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 60
大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成景阳领先混合型证券投资基金
基金简称 大成景阳领先混合
基金主代码 519019
交易代码 519019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 12月 11 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,730,029,110.39份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 追求基金资产长期增值
投资策略 本基金将通过定量与定性分析相结合的方式，选择代
表我国新兴经济体特点、具有核心竞争力的领先上市
公司进行投资，分享中国经济高速成长果实，获取超
额收益。还将在基金合同允许的范围内，根据国内外
宏观经济情况、国内外证券市场估值水平，阶段性不
断调整股票资产和其它资产之间的大类资产配置比
例。其中，全球主要股市的市盈率比较、我国 GDP 增
速、上市公司总体盈利增长速度、股市和债市的预期
收益率比较以及利率水平，是确定大类资产配置比例
的主要因素。
业绩比较基准 80%×沪深300指数＋20%×中债综合指数
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险
和预期收益适中的品种，其预期风险和预期收益低于
股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32层
北京市东城区建国门内大街 69
号 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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办公地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518040 100031
法定代表人 刘卓 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32 层
大成基金管理有限公司/北京市西城区复兴门内大
街 28号凯晨世贸中心东座 F9中国农业银行股份有
限公司托管业务部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街27号投资广
场23层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 129,039,977.65 1,408,833,249.43 192,697,482.12
本期利润 21,609,285.36 1,462,691,502.37 129,095,001.56
加权平均基金份额本期利润 0.0145 0.5779 0.0421
本期加权平均净值利润率 1.60% 56.71% 6.71%
本期基金份额净值增长率 1.47% 51.32% 8.35%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 526,096,156.41 307,575,745.79 -175,644,296.67
期末可供分配基金份额利润 0.3041 0.2296 -0.0585
期末基金资产净值 1,673,491,077.85 1,276,948,743.39 2,024,939,439.36
期末基金份额净值 0.967 0.953 0.675
3.1.3 累计期末指标 2016年末
2015年末
2014年末
基金份额累计净值增长率 11.33% 9.20% -27.82%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.31% 0.63% 1.12% 0.58% -0.81% 0.05%
过去六个月 6.03% 0.66% 4.05% 0.61% 1.98% 0.05%
过去一年 1.47% 1.41% -8.44% 1.12% 9.91% 0.29%
过去三年 66.36% 2.08% 39.67% 1.43% 26.69% 0.65%
过去五年 63.73% 1.78% 46.91% 1.30% 16.82% 0.48%
自基金合同
生效起至今
11.33% 1.75% -19.14% 1.49% 30.47% 0.26%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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注：1、按基金合同规定，大成景阳领先混合型证券投资基金(原大成景阳领先股票型证券投资基
金)应自基金合同生效（暨基金转型）之日2007 年 12 月 11 日起 3 个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、本基金业绩比较基准自2015年9月14日起由原 “沪深300指数×80%＋中信标普全债指
数×20%”变更为“沪深300指数×80%＋中债综合指数×20%”。
3、根据中国证监会 2014年7月7 日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简
称“ 《运作办法》 ” ）的有关规定，经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，自2015
年7月3日起本基金名称变更为“大成景阳领先混合型证券投资基金” ；基金简称变更为“大成景
阳领先混合” ；基金类别变更为“混合型” 。基金代码保持不变，仍为519019。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2016 - - - -
2015 1.000 253,601,247.81 94,406,902.90 348,008,150.71
2014 - - - -
合计 1.000 253,601,247.81 94,406,902.90 348,008,150.71
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和QDII业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至 2016 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，4 只 QDII 基
金及 68 只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
徐彦
本基金基
金经理
2015 年 9 月
15日
- 11 年
管理学硕士。曾就职于
中国东方资产管理公司
投资管理部，2007 年加
入大成基金研究部，曾
任中游制造行业研究主
管， 2011年7 月 29 日至
2012 年 10 月 27 日曾任
景宏证券投资基金和大
成行业轮动股票型证券
投资基金基金经理助
理。2012 年 10 月 31 日
至 2015 年 7 月 21 日任
大成策略回报股票型证
券投资基金基金经理，
2015年7月22日起任大
成策略回报混合型证券
投资基金基金经理。
2014年4月25日至2015
年7月21日任大成竞争
优势股票型证券投资基
金基金经理，2015 年 7大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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月22日起任大成竞争优
势混合型证券投资基金
基金经理。2015 年 2 月
3 日起任大成高新技术
产业股票型证券投资基
金基金经理。2015 年 9
月15日起任大成景阳领
先混合型证券投资基金
基金经理。具有基金从
业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成景阳领先混合型
证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成景阳领先混合型
证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、
行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内
幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金
将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持
有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。公司旗下投资组合
严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部
负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽
核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在9 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易，原
因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年指数整体运行平稳。年初下跌之后，一批质地优秀的企业走出了一波堪称小牛市的行
情；而不具备基本面支撑的股票全年都在下跌中回归价值。本基金秉承了一贯的价值投资理念，
2015 年就持有的部分优秀公司在 2016 年相对市场取得了一定的超额收益，同时把部分估值合理
的公司替换成了其它相对更被低估的龙头。
2016年我们对企业价值和股票投资有了更深刻的理解，渐渐学会了如何评估一门生意。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末， 本基金份额资产净值为0.967元。 本报告期内基金份额净值增长率为1.47%，
同期业绩比较基准收益率-8.44%，高于业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认同目前市场普遍认为的经济复苏的观点， 这个观点正进一步反应在周期品种的股价上。
我们并不是宏观驱动型投资者，但根据企业层面的观察，很多行业的复苏已经持续了一年；而经
济转型升级是一个长期艰苦的过程，比起短期经济复苏，这才是我们认为的未来的主要矛盾。从
经济转型升级的角度看，今年的投资难度更大于去年，优秀公司的股价经过大半年上涨，吸引力
下降。
自上而下看，我们认为更关键的是形成除利益之外的关于是非对错的评判标准，这和经济转大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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型是相辅相成的。
当我们更合理去评估一门生意时，我们对投资和安全边际有了更深的理解，这将加大我们和
市场短期的差异。我们将继续致力于为持有人创造长期稳定的价值，长期看，基金管理人的价值
取决于为客户创造的价值。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法
律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，
并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基
金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加
强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行
投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对
基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等） 、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等） 、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常
监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，
加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司
估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名
投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投
资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值
测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进
行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责
日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核
部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整
事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计
核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 大成景阳领先混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的大成景阳领先混合型证券投资基金(以下简
称“大成景阳领先基金”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31
日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基金净值)
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成景阳领先基金的基金管理人大
成基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述大成景阳领先基金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制，公允反映了大成景阳领先基金2016年 12月 31日的财务状
况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
俞伟敏
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2017年3月24日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成景阳领先混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 109,828,115.79 273,133,075.06
结算备付金
1,114,627.28 246,220.01
存出保证金
434,763.51 3,401,989.44
交易性金融资产 7.4.7.2 1,501,146,692.70 1,003,698,654.69
其中：股票投资
1,497,016,246.20 1,003,698,654.69
基金投资
- -
债券投资
4,130,446.50 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- - 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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衍生金融资产
- -
买入返售金融资产 7.4.7.4 89,985,454.98 -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 73,546.95 52,784.34
应收股利
- -
应收申购款
78,518.15 157,531.96
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,702,661,719.36 1,280,690,255.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月31 日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
25,196,082.88 -
应付赎回款
324,495.94 922,360.59
应付管理人报酬
2,287,990.67 1,645,266.60
应付托管费
381,331.78 274,211.09
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 780,231.15 697,147.35
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 200,509.09 202,526.48
负债合计
29,170,641.51 3,741,512.11
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,147,394,921.44 888,552,694.42
未分配利润 7.4.7.10 526,096,156.41 388,396,048.97
所有者权益合计
1,673,491,077.85 1,276,948,743.39
负债和所有者权益总计
1,702,661,719.36 1,280,690,255.50
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.967 元，基金份额总额 1,730,029,110.39
份。
7.2 利润表
会计主体：大成景阳领先混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年 12 月31日
单位：人民币元 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
一、收入
51,370,531.08 1,545,023,565.48
1.利息收入
3,287,112.75 3,626,267.44
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,320,399.47 2,456,982.51
债券利息收入
5,211.34 1,169,284.93
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
961,501.94 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
155,150,072.64 1,482,568,374.32
其中：股票投资收益 7.4.7.12 147,483,434.42 1,477,584,062.87
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -121,210.00
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益 7.4.7.15 7,666,638.22 5,105,521.45
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.16 -107,430,692.29 53,858,252.94
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 364,037.98 4,970,670.78
减：二、费用
29,761,245.72 82,332,063.11
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 20,203,941.52 38,380,221.17
2．托管费 7.4.10.2.2 3,367,323.65 6,396,703.50
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 5,718,684.91 37,090,285.93
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 471,295.64 464,852.51
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
21,609,285.36 1,462,691,502.37
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
21,609,285.36 1,462,691,502.37
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成景阳领先混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年12月 31 日
单位：人民币元 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
888,552,694.42 388,396,048.97 1,276,948,743.39
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 21,609,285.36 21,609,285.36
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
258,842,227.02 116,090,822.08 374,933,049.10
其中：1.基金申购款 535,442,066.97 225,964,279.42 761,406,346.39
2.基金赎回款 -276,599,839.95 -109,873,457.34 -386,473,297.29
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,147,394,921.44 526,096,156.41 1,673,491,077.85
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,990,244,064.49 34,695,374.87 2,024,939,439.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,462,691,502.37 1,462,691,502.37
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-1,101,691,370.07 -760,982,677.56 -1,862,674,047.63
其中：1.基金申购款 2,391,687,154.21 1,708,320,865.77 4,100,008,019.98
2.基金赎回款 -3,493,378,524.28 -2,469,303,543.33 -5,962,682,067.61
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -348,008,150.71 -348,008,150.71
五、期末所有者权益（基
金净值）
888,552,694.42 388,396,048.97 1,276,948,743.39
大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____周立新____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成景阳领先混合型证券投资基金(原大成景阳领先股票型证券投资基金)是根据原景阳证券
投资基金(以下简称“基金景阳”)基金份额持有人大会 2007 年 11 月 9 日决议通过的《关于景阳
证券投资基金转型有关事项的议案》 ， 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监
基金字[2007]第324号《关于核准景阳证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ，由原基金
景阳转型而来。原基金景阳为契约型封闭式基金，于上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易
上市，存续期限至 2007 年 12 月 31 日止。根据上交所上证债字[2007]92 号《关于终止景阳证券
投资基金上市的决定》的同意，原基金景阳于2007年 12月 10日进行终止上市权利登记。自 2007
年12月11日起，原基金景阳终止上市，原基金景阳更名为大成景阳领先股票型证券投资基金(以
下简称“本基金”)， 《景阳证券投资基金基金合同》失效的同时《大成景阳领先股票型证券投资
基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为大成基金
管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
原基金景阳于基金合同失效前经审计的基金资产净值为人民币3,830,549,427.70元， 已于本
基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《大成景阳领先混合型证券投资基
金基金招募说明书》和《关于原景阳证券投资基金份额拆分和转换结果的公告》的有关规定，本
基金于2008年1月17日进行了基金份额拆分，拆分比例为 1:3.978985800，并于 2008年 1月 17
日进行了变更登记。
本基金于基金合同生效后自 2007年12月17日至2008年1 月11日期间内开放集中申购， 共
募集人民币 4,859,319,821.50 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息人民币
1,813,691.82元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第007号审
验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按 2008 年 1 月 17 日基金份额折算后的基金份额净值
1.000元折合为4,859,319,821.50 份基金份额， 其中包括集中申购资金利息折合的 1,813,691.82
份基金份额，并于2008年1月17日进行了确认登记。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，大成景阳领先
股票型证券投资基金于2015 年7月3日公告后更名为大成景阳领先混合型证券投资基金。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成景阳领先混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行、上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中
国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%，其中
权证投资比例范围为基金资产净值的 0-3%；固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的
5%-40%，其中，资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的 0-20%，现金和到期日在一年以内
的政府债券等短期金融工具的比例最低为基金资产净值的 5%。根据《大成景阳领先混合型证券投
资基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告》 ， 自 2015年9 月14 日起本基金业绩比较基准由
“80%×沪深300指数+20%×中信标普全债指数”变更为“80%×沪深300指数＋20%×中债综合指
数”。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2017年 3月 24日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《大成景阳领先混合型证券投资
基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年 12
月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
活期存款 109,828,115.79 273,133,075.06
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 109,828,115.79 273,133,075.06
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,412,275,025.76 1,497,016,246.20 84,741,220.44
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 3,387,000.00 4,130,446.50 743,446.50
银行间市场 - - -
合计 3,387,000.00 4,130,446.50 743,446.50
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,415,662,025.76 1,501,146,692.70 85,484,666.94
项目
上年度末
2015年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 810,783,295.46 1,003,698,654.69 192,915,359.23
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - - 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 810,783,295.46 1,003,698,654.69 192,915,359.23
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 89,985,454.98 -
合计 89,985,454.98 -
项目
上年度末
2015年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
应收活期存款利息 52,087.69 51,142.64
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 501.60 110.80
应收债券利息 5,211.34 -
应收买入返售证券利息 15,550.72 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 195.60 1,530.90
合计 73,546.95 52,784.34 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 760,631.44 697,147.35
银行间市场应付交易费用 19,599.71 -
合计 780,231.15 697,147.35
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 509.09 2,526.48
预提费用 200,000.00 200,000.00
合计 200,509.09 202,526.48
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月1日至2016年12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,339,761,786.31 888,552,694.42
本期申购 807,276,241.81 535,442,066.97
本期赎回（以“-”号填列） -417,008,917.73 -276,599,839.95
本期末 1,730,029,110.39 1,147,394,921.44
注：申购含红利再投份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 307,575,745.79 80,820,303.18 388,396,048.97
本期利润 129,039,977.65 -107,430,692.29 21,609,285.36
本期基金份额交易
产生的变动数
112,830,132.71 3,260,689.37 116,090,822.08
其中：基金申购款 236,283,349.49 -10,319,070.07 225,964,279.42
基金赎回款 -123,453,216.78 13,579,759.44 -109,873,457.34
本期已分配利润 - - -
本期末 549,445,856.15 -23,349,699.74 526,096,156.41 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
活期存款利息收入 2,266,006.09 2,210,243.56
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 24,333.58 158,349.24
其他 30,059.80 88,389.71
合计 2,320,399.47 2,456,982.51
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月1日至2016
年 12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年12月31日
卖出股票成交总额 1,757,009,974.86 13,108,287,485.20
减：卖出股票成本总额 1,609,526,540.44 11,630,703,422.33
买卖股票差价收入 147,483,434.42 1,477,584,062.87
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
- 94,311,000.00
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
- 90,121,210.00
减：应收利息总额 - 4,311,000.00
买卖债券差价收入 - -121,210.00
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 7,666,638.22 5,105,521.45
基金投资产生的股利收益 - - 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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合计 7,666,638.22 5,105,521.45
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016年1月1日至 2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 -107,430,692.29 53,858,252.94
——股票投资 -108,174,138.79 53,890,042.94
——债券投资 743,446.50 -31,790.00
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -107,430,692.29 53,858,252.94
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年12月31
日
基金赎回费收入 364,037.98 4,970,670.78
其他 - -
合计 364,037.98 4,970,670.78
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31 日
交易所市场交易费用
5,718,684.91 37,090,285.93
银行间市场交易费用 - -
合计
5,718,684.91 37,090,285.93
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 12
月 31日
审计费用 100,000.00 100,000.00 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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信息披露费 300,000.00 300,000.00
其他 1,300.00 1,250.00
银行划款手续费 33,995.64 27,402.51
债券托管账户维护费 36,000.00 36,200.00
合计 471,295.64 464,852.51
7.4.7.20 分部报告
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2017年1月 18 日宣告2016年度第1 次分红，向截至2017年1 月19
日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人， 按每10份基金份额派发
红利1.540元。
财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月 1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016 年 4 月 25 日前)
大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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际”)
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注： 1. 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关
决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给大
成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的
工商变更手续已于2016 年4 月25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年12月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
光大证券 385,748,336.78 9.74% 3,916,526,812.45 16.38%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 351,538.49 9.58% - 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 3,520,459.14 16.36% 32,798.98 4.70%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 31 页 共 61 页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
20,203,941.52 38,380,221.17
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,354,434.83 6,536,746.36
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至 2016年12
月 31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,367,323.65 6,396,703.50
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 32 页 共 61 页
关联方
名称
本期
2016年1月 1日至2016年 12月 31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
109,828,115.79 2,266,006.09 273,133,075.06 2,210,243.56
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（ 2016年 12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601375
中原
证券
2016年
12月20
日
2017
年1月
3 日
新股流
通受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016年
12月28
日
2017
年1月
6 日
新股流
通受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877
太平
鸟
2016年
12月29
日
2017
年1月
9 日
新股流
通受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016年
12月29
日
2017
年1月
6 日
新股流
通受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689
皖天
然气
2016年
12月30
日
2017
年1月
10 日
新股流
通受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603266
天龙
股份
2016年
12月30
2017
年1月
新股流
通受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 33 页 共 61 页
日 10 日
300587
天铁
股份
2016年
12月28
日
2017
年1月
5 日
新股流
通受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016年
12月29
日
2017
年1月
10 日
新股流
通受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016年
12月28
日
2017
年1月
6 日
新股流
通受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016年
12月26
日
2017
年1月
3 日
新股流
通受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016年
12月27
日
2017
年1月
5 日
新股流
通受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016年
12月26
日
2017
年1月
4 日
新股流
通受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016年
12月30
日
2017
年1月
10 日
新股流
通受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016年
12月27
日
2017
年1月
5 日
新股流
通受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000821 京山
轻机
2016
年12
月5日
重大
资产
重组
15.33 - - 4,427,379 66,762,718.39 67,871,720.07 -
300367 东方
网力
2016
年12
月15
日
重大
资产
重组
20.04 - - 423,054 10,216,177.64 8,478,002.16 - 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 34 页 共 61 页
603986 兆易
创新
2016
年9月
19日
重大
资产
重组
177.97 2017
年3月
13日
195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 -
300537 广信
材料
2016
年10
月12
日
重大
资产
重组
48.79 2017
年1月
13日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
002462 嘉事
堂
2016
年9月
28日
重大
资产
重组
42.53 2017
年1月
12日
38.98 76 3,624.04 3,232.28 -
300518 盛讯
达
2016
年12
月13
日
重大
资产
重组
113.46 - - 6 133.32 680.76 -
000903 云内
动力
2016
年12
月22
日
重大
事项
8.76 2017
年3月
23日
9.64 45 301.41 394.20 -
002584 西陇
科学
2016
年9月
12日
重大
资产
重组
15.88 2017
年3月
2日
14.29 12 176.41 190.56 -
注： 本基金截至2016年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中的品种，其预期风险和
预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的与
这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事
风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得
最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以由高层监控(合规与风险管理委
员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 35 页 共 61 页
体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过
定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核
部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为0.25%(2015 年 12 月31日：无)
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页 共 61 页
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
于2016年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 109,828,115.79 - - - 109,828,115.79
结算备付金 1,114,627.28 - - - 1,114,627.28 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 37 页 共 61 页
存出保证金 434,763.51 - - - 434,763.51
交易性金融
资产
- - 4,130,446.50 1,497,016,246.20 1,501,146,692.70
买入返售金
融资产
89,985,454.98 - - - 89,985,454.98
应收利息 - - - 73,546.95 73,546.95
应收申购款 - - - 78,518.15 78,518.15
其他资产 - - - - -
资产总计 201,362,961.56 - 4,130,446.50 1,497,168,311.30 1,702,661,719.36
负债
应付证券清
算款
- - - 25,196,082.88 25,196,082.88
应付赎回款 - - - 324,495.94 324,495.94
应付管理人
报酬
- - - 2,287,990.67 2,287,990.67
应付托管费 - - - 381,331.78 381,331.78
应付交易费
用
- - - 780,231.15 780,231.15
其他负债 - - - 200,509.09 200,509.09
负债总计 - - - 29,170,641.51 29,170,641.51
利率敏感度
缺口
201,362,961.56 - 4,130,446.50 1,467,997,669.79 1,673,491,077.85
上年度末
2015年12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 273,133,075.06 - - - 273,133,075.06
结算备付金 246,220.01 - - - 246,220.01
存出保证金 3,401,989.44 - - - 3,401,989.44
交易性金融
资产
- - - 1,003,698,654.69 1,003,698,654.69
应收利息 - - - 52,784.34 52,784.34
应收申购款 - - - 157,531.96 157,531.96
资产总计 276,781,284.51 - - 1,003,908,970.99 1,280,690,255.50
负债
应付赎回款 - - - 922,360.59 922,360.59
应付管理人
报酬
- - - 1,645,266.60 1,645,266.60
应付托管费 - - - 274,211.09 274,211.09
应付交易费
用
- - - 697,147.35 697,147.35
其他负债 - - - 202,526.48 202,526.48
负债总计 - - - 3,741,512.11 3,741,512.11 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 38 页 共 61 页
利率敏感度
缺口
276,781,284.51 - - 1,000,167,458.88 1,276,948,743.39
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年 12 月 31 日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.25%(2015 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年
12月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例范围为基
金资产的60%-95%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%；固定收益类证券和现金投资
比例范围为基金资产的 5%-40%，其中资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的 0%-20%，现金
和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低为基金资产净值的 5%。此外，本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险
度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 39 页 共 61 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年 12月 31 日
上年度末
2015年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,497,016,246.20 89.45 1,003,698,654.69 78.60
交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 1,497,016,246.20 89.45 1,003,698,654.69 78.60
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2015年 12月
31日 ）
1.业绩比较基准(附注
7.4.1)上升 5%
96,450,000.00 68,080,000.00
2.业绩比较基准(附注
7.4.1)下降 5%
-96,450,000.00 -68,080,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 40 页 共 61 页
于第一层次的余额为1,424,075,366.23元，属于第二层次的余额为77,071,326.47元，无属于第
三层次的余额(2015年 12 月31日：第一层次816,132,601.44元，第二层次 187,566,053.25元，
无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年12月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,497,016,246.20 87.92
其中：股票 1,497,016,246.20 87.92
2 固定收益投资 4,130,446.50 0.24
其中：债券 4,130,446.50 0.24
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 89,985,454.98 5.28
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 110,942,743.07 6.52
7 其他各项资产 586,828.61 0.03
8 合计 1,702,661,719.36 100.00 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 41 页 共 61 页
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - 0.00
B
采矿业 1,065,652.99 0.06
C
制造业 1,005,230,837.47 60.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
879,312.81 0.05
E
建筑业 23,661,526.16 1.41
F
批发和零售业 121,528,321.21 7.26
G
交通运输、仓储和邮政业 9,266,280.20 0.55
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
12,747,861.71 0.76
J
金融业 1,617,736.12 0.10
K
房地产业 134,035,199.75 8.01
L
租赁和商务服务业 69,204,569.26 4.14
M
科学研究和技术服务业 139,824.40 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 1,037,538.78 0.06
R
文化、体育和娱乐业 116,601,585.34 6.97
S
综合 - 0.00
合计 1,497,016,246.20 89.45
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002050 三花智控 13,713,513 151,397,183.52 9.05 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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2 300144 宋城演艺 5,498,150 115,131,261.00 6.88
3 600885 宏发股份 3,262,300 104,230,485.00 6.23
4 600297 广汇汽车 11,998,349 102,705,867.44 6.14
5 002126 银轮股份 10,591,499 102,631,625.31 6.13
6 300338 开元仪器 3,623,927 92,772,531.20 5.54
7 600325 华发股份 7,209,782 92,285,209.60 5.51
8 600060 海信电器 4,532,640 77,598,796.80 4.64
9 600285 羚锐制药 5,892,572 75,189,218.72 4.49
10 601311 骆驼股份 4,503,705 73,545,502.65 4.39
11 002127 南极电商 6,012,527 69,023,809.96 4.12
12 000821 京山轻机 4,427,379 67,871,720.07 4.06
13 002032 苏 泊 尔 1,236,027 43,162,062.84 2.58
14 600340 华夏幸福 1,734,500 41,454,550.00 2.48
15 000786 北新建材 3,509,154 36,109,194.66 2.16
16 002281 光迅科技 448,000 35,168,000.00 2.10
17 600477 杭萧钢构 2,308,003 23,195,430.15 1.39
18 002006 精功科技 1,634,579 18,307,284.80 1.09
19 002434 万里扬 1,135,500 18,168,000.00 1.09
20 601689 拓普集团 574,418 16,899,377.56 1.01
21 603899 晨光文具 862,639 15,700,029.80 0.94
22 300072 三聚环保 335,279 15,520,064.91 0.93
23 002475 立讯精密 706,725 14,664,543.75 0.88
24 600029 南方航空 1,318,400 9,255,168.00 0.55
25 300367 东方网力 423,054 8,478,002.16 0.51
26 002555 三七互娱 460,000 7,544,000.00 0.45
27 002091 江苏国泰 560,272 7,429,206.72 0.44
28 600511 国药股份 241,469 7,268,216.90 0.43
29 002223 鱼跃医疗 191,213 5,931,427.26 0.35
30 603989 艾华集团 159,566 5,873,624.46 0.35
31 600458 时代新材 350,900 4,965,235.00 0.30
32 600835 上海机电 218,146 4,258,209.92 0.25
33 300124 汇川技术 206,715 4,202,515.95 0.25
34 600998 九州通 171,891 3,565,019.34 0.21
35 300231 银信科技 120,500 2,230,455.00 0.13
36 002268 卫 士 通 43,743 1,374,405.06 0.08
37 002304 洋河股份 19,290 1,361,874.00 0.08
38 002588 史丹利 109,774 1,245,934.90 0.07
39 002672 东江环保 70,524 1,241,222.40 0.07
40 002044 美年健康 78,322 1,032,283.96 0.06 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 43 页 共 61 页
41 600028 中国石化 164,663 890,826.83 0.05
42 002039 黔源电力 43,167 707,938.80 0.04
43 600089 特变电工 59,150 540,039.50 0.03
44 600104 上汽集团 21,581 506,074.45 0.03
45 600926 杭州银行 23,245 486,982.75 0.03
46 000980 金马股份 32,701 471,875.43 0.03
47 600919 江苏银行 47,377 456,240.51 0.03
48 300291 华录百纳 19,277 429,491.56 0.03
49 603858 步长制药 4,370 416,461.00 0.02
50 600977 中国电影 17,816 411,371.44 0.02
51 002422 科伦药业 22,795 367,455.40 0.02
52 002821 凯莱英 2,293 329,022.57 0.02
53 601997 贵阳银行 20,576 324,689.28 0.02
54 603556 海兴电力 6,608 297,095.68 0.02
55 603888 新华网 3,212 272,634.56 0.02
56 603160 汇顶科技 2,625 269,692.50 0.02
57 002230 科大讯飞 9,818 265,969.62 0.02
58 601163 三角轮胎 7,765 263,621.75 0.02
59 603816 顾家家居 5,287 250,286.58 0.01
60 002343 慈文传媒 5,367 242,427.39 0.01
61 601500 通用股份 10,017 240,107.49 0.01
62 002146 荣盛发展 29,981 235,350.85 0.01
63 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01
64 600936 广西广电 17,150 227,237.50 0.01
65 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.01
66 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.01
67 002818 富森美 3,082 180,759.30 0.01
68 002363 隆基机械 14,364 179,550.00 0.01
69 601595 上海电影 4,500 178,290.00 0.01
70 300558 贝达药业 2,172 160,293.60 0.01
71 603900 通灵珠宝 4,064 156,464.00 0.01
72 300527 华舟应急 5,601 155,539.77 0.01
73 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.01
74 603777 来伊份 2,789 148,068.01 0.01
75 601128 常熟银行 13,784 142,940.08 0.01
76 603189 网达软件 3,898 141,848.22 0.01
77 002812 创新股份 2,211 137,966.40 0.01
78 603727 博迈科 2,832 134,604.96 0.01
79 300533 冰川网络 1,111 132,764.50 0.01 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 44 页 共 61 页
80 603393 新天然气 2,492 132,076.00 0.01
81 300569 天能重工 1,314 131,452.56 0.01
82 603313 恒康家居 3,371 129,412.69 0.01
83 603007 花王股份 2,424 128,884.08 0.01
84 000581 威孚高科 5,611 125,910.84 0.01
85 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
86 002822 中装建设 4,097 118,362.33 0.01
87 603456 九洲药业 5,200 112,164.00 0.01
88 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.01
89 300528 幸福蓝海 3,314 106,942.78 0.01
90 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
91 603658 安图生物 1,911 106,232.49 0.01
92 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.01
93 300529 健帆生物 2,150 101,179.00 0.01
94 601811 新华文轩 4,549 101,124.27 0.01
95 603323 吴江银行 6,475 100,103.50 0.01
96 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.01
97 603421 鼎信通讯 2,480 100,018.40 0.01
98 603843 正平股份 4,642 97,714.10 0.01
99 300565 科信技术 2,382 94,517.76 0.01
100 002823 凯中精密 1,947 89,951.40 0.01
101 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
102 002820 桂发祥 1,772 86,934.32 0.01
103 000059 华锦股份 7,038 83,752.20 0.01
104 603977 国泰集团 3,010 82,624.50 0.00
105 603987 康德莱 2,504 80,854.16 0.00
106 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00
107 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.00
108 603667 五洲新春 2,404 79,548.36 0.00
109 603060 国检集团 2,201 77,849.37 0.00
110 300552 万集科技 1,349 76,785.08 0.00
111 300556 丝路视觉 1,226 76,453.36 0.00
112 603660 苏州科达 2,353 75,813.66 0.00
113 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.00
114 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.00
115 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00
116 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
117 603336 宏辉果蔬 1,471 69,239.97 0.00
118 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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119 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
120 603819 神力股份 1,698 67,580.40 0.00
121 603203 快克股份 1,048 65,929.68 0.00
122 000650 仁和药业 9,267 65,332.35 0.00
123 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00
124 002819 东方中科 1,293 61,559.73 0.00
125 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.00
126 603859 能科股份 1,121 59,895.03 0.00
127 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.00
128 001979 招商蛇口 3,602 59,036.78 0.00
129 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.00
130 601882 海天精工 2,148 54,215.52 0.00
131 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00
132 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.00
133 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.00
134 603633 徕木股份 1,258 51,590.58 0.00
135 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.00
136 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.00
137 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00
138 002817 黄山胶囊 839 47,797.83 0.00
139 603389 亚振家居 1,963 47,327.93 0.00
140 002816 和科达 1,000 47,280.00 0.00
141 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00
142 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.00
143 002828 贝肯能源 1,042 40,221.20 0.00
144 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00
145 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00
146 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
147 002138 顺络电子 1,961 33,944.91 0.00
148 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
149 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
150 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
151 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00
152 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
153 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
154 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
155 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
156 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
157 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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158 002773 康弘药业 150 8,518.50 0.00
159 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
160 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
161 002537 海立美达 200 6,476.00 0.00
162 300017 网宿科技 107 5,736.27 0.00
163 000596 古井贡酒 100 4,550.00 0.00
164 600521 华海药业 159 3,502.77 0.00
165 300279 和晶科技 78 3,393.00 0.00
166 600682 南京新百 91 3,391.57 0.00
167 002803 吉宏股份 65 3,365.70 0.00
168 300324 旋极信息 170 3,286.10 0.00
169 002462 嘉事堂 76 3,232.28 0.00
170 300244 迪安诊断 95 3,040.00 0.00
171 300078 思创医惠 100 2,591.00 0.00
172 600233 大杨创世 100 2,549.00 0.00
173 300347 泰格医药 82 2,214.82 0.00
174 300517 海波重科 46 2,210.76 0.00
175 300284 苏交科 100 2,080.00 0.00
176 002439 启明星辰 100 2,079.00 0.00
177 600146 商赢环球 61 2,064.85 0.00
178 603008 喜临门 100 1,830.00 0.00
179 601966 玲珑轮胎 66 1,774.74 0.00
180 603818 曲美家居 100 1,745.00 0.00
181 300049 福瑞股份 81 1,696.95 0.00
182 002802 洪汇新材 29 1,666.34 0.00
183 603069 海汽集团 88 1,653.52 0.00
184 300389 艾比森 76 1,649.20 0.00
185 600518 康美药业 90 1,606.50 0.00
186 300210 森远股份 72 1,571.76 0.00
187 300053 欧比特 110 1,558.70 0.00
188 002640 跨境通 82 1,500.60 0.00
189 600498 烽火通信 56 1,411.76 0.00
190 000958 东方能源 95 1,380.35 0.00
191 300226 上海钢联 34 1,374.28 0.00
192 600240 华业资本 98 1,052.52 0.00
193 300353 东土科技 68 1,032.92 0.00
194 002609 捷顺科技 63 1,008.00 0.00
195 000338 潍柴动力 95 946.20 0.00
196 002367 康力电梯 66 871.86 0.00 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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197 002582 好想你 24 845.04 0.00
198 300518 盛讯达 6 680.76 0.00
199 000802 北京文化 35 676.90 0.00
200 002030 达安基因 28 649.60 0.00
201 300242 明家联合 50 648.50 0.00
202 002355 兴民智通 38 516.42 0.00
203 002470 金正大 65 513.50 0.00
204 002250 联化科技 30 485.40 0.00
205 000903 云内动力 45 394.20 0.00
206 600476 湘邮科技 8 252.64 0.00
207 002584 西陇科学 12 190.56 0.00
208 603016 新宏泰 2 86.02 0.00
209 300245 天玑科技 5 85.55 0.00
210 002456 欧菲光 2 68.56 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002050 三花智控 142,570,290.98 11.16
2 300144 宋城演艺 114,328,134.86 8.95
3 600325 华发股份 106,767,448.66 8.36
4 600060 海信电器 106,274,409.92 8.32
5 600297 广汇汽车 101,640,791.81 7.96
6 000338 潍柴动力 98,979,027.47 7.75
7 300338 开元仪器 91,002,919.87 7.13
8 601311 骆驼股份 88,016,884.78 6.89
9 600285 羚锐制药 80,379,905.82 6.29
10 002127 南极电商 80,210,888.17 6.28
11 002304 洋河股份 72,000,460.41 5.64
12 000821 京山轻机 68,524,216.60 5.37
13 000059 华锦股份 63,308,921.00 4.96
14 600340 华夏幸福 51,660,902.14 4.05
15 000980 金马股份 50,146,859.82 3.93
16 000786 北新建材 49,087,935.78 3.84
17 002032 苏 泊 尔 42,069,034.52 3.29 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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18 002470 金正大 39,661,177.37 3.11
19 002640 跨境通 35,564,272.72 2.79
20 002268 卫 士 通 34,577,460.91 2.71
21 002281 光迅科技 34,549,358.00 2.71
22 603989 艾华集团 32,571,686.69 2.55
23 000581 威孚高科 31,588,286.21 2.47
24 002006 精功科技 31,015,314.38 2.43
25 600835 上海机电 30,842,545.74 2.42
26 600477 杭萧钢构 28,734,830.58 2.25
27 300072 三聚环保 26,885,363.07 2.11
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600682 南京新百 125,195,754.97 9.80
2 002422 科伦药业 120,638,959.52 9.45
3 000338 潍柴动力 111,309,968.74 8.72
4 002138 顺络电子 108,166,471.03 8.47
5 600998 九州通 98,916,670.42 7.75
6 002588 史丹利 87,057,323.29 6.82
7 000059 华锦股份 68,360,019.78 5.35
8 002304 洋河股份 67,443,805.12 5.28
9 000980 金马股份 58,080,414.97 4.55
10 002127 南极电商 49,529,740.24 3.88
11 002470 金正大 37,899,688.06 2.97
12 002640 跨境通 34,950,845.79 2.74
13 600885 宏发股份 32,272,678.79 2.53
14 600060 海信电器 31,984,483.56 2.50
15 600104 上汽集团 31,073,205.33 2.43
16 000581 威孚高科 31,013,365.02 2.43
17 002268 卫 士 通 30,242,012.71 2.37
18 002223 鱼跃医疗 29,997,349.11 2.35
19 603989 艾华集团 28,425,928.55 2.23
20 002126 银轮股份 26,714,545.83 2.09
21 002475 立讯精密 26,712,366.94 2.09 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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22 002672 东江环保 26,311,663.52 2.06
23 002044 美年健康 25,989,935.57 2.04
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
2,210,999,806.19
卖出股票收入（成交）总额 1,757,009,974.86
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 - 0.00
其中：政策性金融债 - 0.00
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 中期票据 - 0.00
7 可转债（可交换债） 4,130,446.50 0.25
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 4,130,446.50 0.25
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110034 九州转债 33,870 4,130,446.50 0.25
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 434,763.51
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 73,546.95
5 应收申购款 78,518.15
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 586,828.61
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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1 110034 九州转债 4,130,446.50 0.25
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
57,451 30,113.12 537,062,520.54 31.04% 1,192,966,589.85 68.96%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
248,632.15 0.0144%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007年 12月11日 ）基金份额总额
1,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 1,339,761,786.31
本报告期基金总申购份额 807,276,241.81
减:本报告期基金总赎回份额 417,008,917.73
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,730,029,110.39 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公司
副总经理。
二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动：
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，
本年度应支付的审计费用为 100,000.00 元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服
务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监
局”） 《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》 ，责令公司
进行整改，并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个月，暂停受理新设子公司业务申请 1 年，对
相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，制定并落实相关整改措施，并及时向深圳证监局
提交整改报告。 目前公司已完成相关整改工作。
2、报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 616,730,358.81 15.57% 562,028.12 15.57% -
中金公司 3 510,499,603.51 12.89% 465,691.26 12.90% -
光大证券 2 385,748,336.78 9.74% 351,538.49 9.74% -
齐鲁证券 1 273,441,132.02 6.90% 249,182.18 6.90% -
兴业证券 2 266,618,999.71 6.73% 242,981.42 6.73% -
中信证券 2 197,170,705.46 4.98% 179,684.31 4.98% -
联讯证券 1 183,537,030.92 4.63% 167,271.43 4.63% -
瑞银证券 1 171,086,604.99 4.32% 155,913.22 4.32% -
国金证券 2 168,952,188.19 4.27% 153,969.76 4.26% -
华泰证券 1 161,116,441.98 4.07% 146,836.75 4.07% -
东方证券 1 145,639,695.15 3.68% 132,735.37 3.68% -
爱建证券 1 136,164,137.02 3.44% 124,104.76 3.44% -
万和证券 1 81,100,476.01 2.05% 73,923.07 2.05% -
西部证券 1 63,408,919.22 1.60% 57,796.73 1.60% -
申银万国 1 61,017,099.97 1.54% 55,606.67 1.54% -
上海证券 1 59,782,769.22 1.51% 54,480.78 1.51% -
第一创业 2 55,674,285.03 1.41% 50,735.99 1.41% -
浙商证券 1 53,280,260.96 1.35% 48,550.49 1.34% -
山西证券 1 48,134,853.96 1.22% 43,865.24 1.21% -
天风证券 1 46,690,841.25 1.18% 42,549.31 1.18% -
华西证券 1 42,942,762.60 1.08% 39,134.87 1.08% -
红塔证券 1 42,450,250.33 1.07% 38,688.50 1.07% -
东兴证券 1 36,390,963.09 0.92% 33,164.91 0.92% -
银河证券 4 34,594,158.99 0.87% 31,528.42 0.87% -
国信证券 1 26,809,704.31 0.68% 24,432.13 0.68% -
国泰君安 2 26,532,950.32 0.67% 24,180.16 0.67% -
平安证券 1 17,984,218.95 0.45% 16,388.71 0.45% -
中信建投 2 17,873,672.34 0.45% 16,288.20 0.45% -
中原证券 1 16,908,438.41 0.43% 15,412.51 0.43% - 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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华创证券 1 12,802,287.58 0.32% 11,666.21 0.32% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方财富 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内增加交易单元：爱建证券、东方证券、中原证券、中金公司、广发证券、东吴证券、
万和证券。本报告期内退租交易单元：无。 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 55 页 共 61 页
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 12月 15 日
2
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 12月 12 日
3
大成景阳领先混合型证券投资基
金2016 年第 3季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 10月 24 日
4
大成景阳领先混合型证券投资基
金2016年半年度报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 8月 25日
5
大成景阳领先混合型证券投资基
金2016年半年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 8月 25日
6
大成景阳领先混合型证券投资基
金更新的招募说明书（2016年第
1期）-摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 7月 26日
7
大成景阳领先混合型证券投资基
金更新的招募说明书（2016年第
1期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 7月 26日
8
大成景阳领先混合型证券投资基
金2016 年第 2季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 7月 20日
9
大成基金管理有限公司关于增加
宏信证券有限责任公司为开放式
基金代销机构并开通相关业务的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 7月 16日
10
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 7月 14日
11 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2016年 6月 16日 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 56 页 共 61 页
旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站
12
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 6月 3日
13
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 6月 1日
14
大成景阳领先混合型证券投资基
金2016 年第 1季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 4月 22日
15
大成景阳领先混合型证券投资基
金2015年年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 3月 26日
16
大成景阳领先混合型证券投资基
金2015年年度报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 3月 26日
17
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 3月 18日
18
大成基金管理有限公司关于增加
北京蒽次方资产管理有限公司为
开放式基金代销机构及相关费率
优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 3月 1日
19
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 2月 26日
20
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 2月 18日
21
大成基金管理有限公司关于增加
上海凯石财富基金销售有限公司
代销公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 2月 18日
22
大成基金管理有限公司关于降低
旗下部分开放式基金申购、 赎回、
转换转出及最低持有份额数额限
制的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 1月 30日
23 大成景阳领先混合型证券投资基 中国证监会指定报 2016年 1月 26日 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 57 页 共 61 页
金更新的招募说明书（2015年第
2期）-摘要
刊及本公司网站
24
大成景阳领先混合型证券投资基
金更新的招募说明书（2015年第
2期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 1月 26日
25
大成景阳领先混合型证券投资基
金2015 年第 4季度
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 1月 20日
26
关于再次提请投资者及时更新已
过期身份证件或者身份证明文件
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 12月 22 日
27
大成基金管理有限公司关于撤销
上海理财中心的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 9月 21日
28 大成基金管理有限公司澄清公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 9月 20日
29
大成基金管理有限公司关于撤销
福州分公司的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 8月 6日
30
大成基金管理有限公司关于网上
直销端通联-民生银行支付渠道
维护暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 8月 5日
31
关于调整直销网上交易系统通联
支付交通银行渠道认申购费率优
惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 7月 19日
32
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 6月 25日
33
大成基金管理有限公司关于网上
直销端通联支付渠道维护暂停服
务的通知大成基金管理有限公司
关于网上直销端通联支付渠道维
护暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 5月 18日 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 58 页 共 61 页
34
大成基金管理有限公司关于网上
直销端通联支付渠道维护暂停服
务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 4月 29日
35
大成基金管理有限公司关于股权
变更及修改《公司章程》的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 4月 27日
36
大成基金管理有限公司关于支付
宝基金支付业务下线的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 4月 18日
37
关于网上直销端建设银行进行系
统维护暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 4月 15日
38
大成基金管理有限公司关于网上
直销端通联支付渠道维护暂停服
务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 4月 14日
39
关于大成基金管理有限公司上海
理财中心业务变更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 3月 29日
40
大成基金管理有限公司关于网上
直销端中国银行渠道维护暂停服
务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 3月 25日
41
大成基金管理有限公司关于网上
直销端民生银行渠道维护暂停服
务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 3月 25日
42
大成基金管理有限公司关于网上
直销端暂停申购交易业务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016年 2月 3日
43
大成基金管理有限公司关于网上
直销端银联通支付渠道维护暂停
服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 1月 26日
44
大成基金管理有限公司关于网上
交易 PC 端银联支付渠道升级暂
停部分服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 1月 22日
45 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 2016年 1月 19日 大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 59 页 共 61 页
交易通联系统升级暂停服务的通
知
刊及本公司网站
46
大成基金管理有限公司关于网上
交易 PC 端银联支付渠道升级暂
停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 1月 15日
47
大成基金管理有限公司 关于网
上交易通联系统升级暂停服务的
通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 1月 14日
48
大成基金管理有限公司关于因指
数熔断调整公司旗下部分公募基
金开放时间的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 1月 8日
49
关于旗下场内基金在指数熔断期
间暂停申购赎回业务的提示性公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 1月 6日
50
大成基金管理有限公司关于因指
数熔断调整公司旗下部分公募基
金开放时间的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 1月 5日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、 根据2016年4月27日 《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公告》 ，
根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议和 2016年第一
次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本公
司2%股权（对应出资额 400万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司，
广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50%（对应
出资额1亿元） ，同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章程》 。
本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016年4月25
日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
2、基金管理人于2017年2月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议大成景阳领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 60 页 共 61 页
通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司
总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。
3、基金管理人于2017年2月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会《关于核准景阳证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ；
2、 《大成景阳领先混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成景阳领先混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、 《大成景阳领先股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款
的公告》 ；
5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2017年3月25日
