对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
大成景禄灵活配置混合A(003373)

大成景禄灵活配置混合:2016年年度报告查看PDF公告

大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
2016年年度报告
2016 年12月31日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2017年3月25日大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告
第 1 页 共 54 页 
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留
意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2016年9月29日(基金合同生效日)起至12月31日止。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告
第 2 页 共 54 页 
1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................1
1.1 重要提示.......................................................................................................................................1
1.2 目录...............................................................................................................................................2
§2 基金简介................................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................4
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................4
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................5
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................5
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................8
§4 管理人报告............................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5 托管人报告..........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................15
§6 审计报告..............................................................................................................................................15
6.1 审计报告的基本内容.................................................................................................................15
§7 年度财务报表......................................................................................................................................16
7.1 资产负债表.................................................................................................................................16
7.2 利润表.........................................................................................................................................17
7.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................18
7.4 报表附注.....................................................................................................................................19
§8 投资组合报告......................................................................................................................................41
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................41
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................46
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................46大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告
第 3 页 共 54 页 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................46
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................46
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................46
8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................46
§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................48
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................48
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................48
§11 重大事件揭示....................................................................................................................................49
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................49
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................49
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................49
11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................49
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................50
11.8 其他重大事件...........................................................................................................................51
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................52
§13 备查文件目录....................................................................................................................................52
13.1 备查文件目录...........................................................................................................................52
13.2 存放地点...................................................................................................................................52
13.3 查阅方式...................................................................................................................................53大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告
第 4 页 共 54 页 
§2 基金简介
2.1 基金基本情况 
基金名称 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 大成景禄灵活配置混合
场内简称 大成景禄灵活配置混合
基金主代码
003373
交易代码
003373
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年9月29日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 800,237,435.88份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 大成景禄灵活配置混合A 大成景禄灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码:
003373 003374
报告期末下属分级基金的份额总额 25,463.88份 800,211,972.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,在控制风险的前提下为投资
者谋求资本的长期增值。
投资策略 本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权
益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投
资品种的精选上。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证综合债券指数收益率*45%。
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市
场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 罗登攀 张燕
联系电话
0755-83183388 0755-83199084
信息披露负责人
电子邮箱
office@dcfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 
4008885558 95555
传真
0755-83199588 0755-83195201
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32
层
深圳市深南大道7088号招商银
行大厦大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告
第 5 页 共 54 页 
邮政编码
518040 518040
法定代表人 刘卓 李建红
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32
层大成基金管理有限公司
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行
大厦4楼资产托管部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)
中国北京市东城区东长安街1号东
方广场安永大楼17层
注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招
商银行大厦32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年9月29日(基金合同生效日)-2016年12月31日
大成景禄灵活配置混合A 大成景禄灵活配置混合C
本期已实现收益
65.90 1,872,930.92
本期利润
-139.77 -4,589,348.65
加权平均基金份额本期利润
-0.0055 -0.0057
本期加权平均净值利润率
-0.55% -0.57%
本期基金份额净值增长率
-0.55% -0.57%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
期末可供分配利润
-139.76 -4,588,948.54
期末可供分配基金份额利润
-0.0055 -0.0057
期末基金资产净值
25,324.12 795,623,023.46
期末基金份额净值
0.9945 0.9943
3.1.3 累计期末指标 2016年末
基金份额累计净值增长率
-0.55% -0.57%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 






2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 6 页 共 54 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景禄灵活配置混合A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.54% 0.08% 0.35% 0.41% -0.89% -0.33% 自基金合同 生效起至今 -0.55% 0.08% 0.75% 0.41% -1.30% -0.33% 大成景禄灵活配置混合C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.56% 0.08% 0.35% 0.41% -0.91% -0.33% 自基金合同 生效起至今 -0.57% 0.08% 0.75% 0.41% -1.32% -0.33% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 7 页 共 54 页 注:1、本基金合同生效日为2016年9 月29日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末,本基金 处于建仓期。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 8 页 共 54 页 注: 合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况





无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日 正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还 具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管 理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多 样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品 线。截至2016年12月31日,本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金,4只QDII基 金及68只开放式证券投资基金。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 9 页 共 54 页 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 黄万青女 士 本基金基 金经理 2016年9月 29日 - 21年 经济学硕士。1999 年5月加入大成基金 管理有限公司研究部, 历任研究部研究员, 固定收益部高级研究 员。2010年4 月7 日至2013年3 月7 日任景宏证券投资基 金基金经理。2011 年7月13日至2013 年3月7日任大成行 业轮动股票型证券投 资基金基金经理。 2011年3月8 日至 2011年6月5 日任 大成积极成长股票型 证券投资基金基金经 理。2011年3 月8 日至2011年6 月5 日任大成策略回报股 票型证券投资基金基 金经理。2015 年4 月28日起任大成景 秀灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 2015年11月30日 至2017年3月18日 任大成景辉灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理。2016年 5月25日起任大成 景荣保本混合型证券 投资基金基金经理。 2016年8月6 日起 任大成景源灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理。2016年 9月20日起任大成 景穗灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理。2016年9 月29大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 10 页 共 54 页 日起任大成景禄灵活 配置混合型证券投资 基金基金基金经理。 具有基金从业资格。 2017年1月25日起 担任大成景润灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理。自 2017年3月18日起 担任大成景鹏灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理。具有基 金从业资格。国籍: 中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成景禄灵活配置混 合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成景禄灵活配 置混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关 法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金 财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合 规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。公司旗下投资组 合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究 部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察 稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 11 页 共 54 页 多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于 市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以 及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分 析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在9 笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易, 原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数 据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年股票市场震荡下行,上证指数下跌12.31%,中小板综指下跌14.89%,创业板综指下 跌20.35%,市场风格表现为大盘更强。2016年1月份,市场在融断机制推出时出现快速下跌, 后来市场跟随经济的小复苏而逐步回暖,12月份,在资金面趋紧、保险资金加强监管以及美国 加息等不利因素冲击下,A股出现了快速的下跌,全年A股市场整体是存量资金的博弈,结构性 行情表现更为突出。 本基金虽然权益整体仓位不高,行业和个股偏防御,但由于新基金运作时间不长,积累的安 全垫不高,12月份的回撤导致基金跌破面值,未能达到追求绝对收益的投资目标。 债券市场方面,货币政策从2014年开始放松,名义利率和实际利率都大幅下行。财政政策 在2015年5月转向积极,标志性的事件是地方债务置换的开启。地方债开始发行后,M2增速和 广义社融增速在2015年下半年开始企稳。2016年产出缺口明显收窄,广义价格上涨,名义GDP 从2015年四季度的6.4%升至2016年四季度的9.6%。前三季度,债市震荡为主。第四季度债券 市场波动加大,债券收益率在最后两个月大幅上行,尤其是在2016年11月底开始,受央行去杠大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 12 页 共 54 页 杆操作、全球再通胀与美债收益率快速上行、人民币贬值、债券代持风波等因素的叠加影响,债 券市场开始出现杀跌,10年期国债一度跌至3.40%的收益率水平,最后,在监管机构对流动性和 代持风波的干预下,债券市场在12月底出现一定反弹。全年来看,中债综合指数上涨1.8%,中 债企业债总指数涨 2.45%。 本基金由于在11月底时债券整体久期适中,所以在下跌时受到的冲击要小一些。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金A类净值增长率为-0.55%,C类净值增长率为-0.57%,期间业绩比较基准收 益率为0.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年,我们认为经济增长较为平稳,物价水平也会保持小幅的回升,政策面总体维 持稳定,2017年年初的资金面也会相对宽松,2016年12月份召开的中央经济工作会议的改革内 容也开始进入落实初期,市场对此将充满期待,2017年第1季度市场的反弹有望延续。在经济 复苏没有证伪之前,我们更看好业绩增长确定的大消费、受益通胀的行业以及国企改革预期较强 的行业个股。 债券市场方面,考虑到目前的收益率进入配置价值区间、去杠杆监管政策将更有针对性、通 胀预期温和以及流动性紧张态势有可能逐步缓和等因素的影响,债券市场有望进入短期均衡状态, 3.10%至3.40%区间有可能是短期10年期国债收益率的合理水平,而收益率曲线平坦化和不均衡 的利差水平将为市场带来交易型机会。投资策略方面,以有效防范市场波动风险为前提,关注央 行公开市场操作、信用违约风险对市场预期的变化,警惕通胀和经济增长趋势的变化,力争把握 市场震荡过程中的波段交易机会和市场过度反应的纠偏机会。 我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持,我们将按照本基金合同和风险收益特征的要求, 严格控制投资风险,积极进行资产配置,适时调整组合结构,研究新的投资品种和挖掘投资机会, 力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度,本基金管理人对本基 金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是:国家法 律法规及行业监管规则的执行情况;基金合同的遵守情况;内部规章制度的执行情况;资讯管制 和保密工作落实情况;员工职业操守规范情况,目的是规范基金财产的运作,防范和控制投资风 险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,维护本基金份额持有人的合法权益。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 13 页 共 54 页 (一)根据最新的法律法规、规章、规范性文件,本基金管理人及时制定了相应的公司制度, 并对现有制度进行不断修订和完善,确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。 同时,为保障制度的适时性,避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应,报告期内本基 金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 (二)全面加强风险监控,不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项 内控措施,公司严格执行风险控制管理员制度,健全内控工作协调机制及监督机制,并进一步加 强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力,有效防范相关业务风险。同时,公司严格执行 投资报备制度,建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统,将投资报备工作纳入常态。 (三)日常监察和专项监察相结合,确保监察稽核的有效性和深入性。本年度,公司继续对 本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查,对本基金各项投资比 例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察,同时,还专门针对 基金投资交易(包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等) 、 基金运营(基金头寸、基金结算、登记清算等) 、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日 常监察,保证了公司监察的全面性、实时性,通过专项监察,及时发现并纠正了业务中的潜在风 险,加强了业务部门和人员的风险意识,从而较好地预防了风险的发生。 (四)加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理,定期或不定期的对投资管理 人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查,有效的防范了各种形式的利益输送行为。 (五)以多种方式加强合规教育与培训,提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与 基金相关的法律法规,并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部 门提出的法律问题,提供法律依据,对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部 门,避免了业务发展中的盲目性,及时防范风险,维护了基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司 估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名 投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投 资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境 发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 14 页 共 54 页 测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进 行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责 日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核 部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整 事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信 息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行 间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准 另有规定的除外)的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 15 页 共 54 页 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有 人 引言段 我们审计了后附的大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表、自2016年 9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的 利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人大成基金管理有限 公司的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编 制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必 要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的 重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审 计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师 职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和 披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内 部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选 用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务 报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表 审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制,公允反映了大成景禄灵活配置混合型证券投资 基金2016年12月31日的财务状况以及自2016年9月29日 (基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果 和净值变动情况。 注册会计师的姓名 昌华 高鹤 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2017-03-24大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 16 页 共 54 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2016年12月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 25,269,152.80 结算备付金 721,595.22 存出保证金 41,963.08 交易性金融资产 7.4.7.2 577,164,138.97 其中:股票投资 40,034,321.37 基金投资 - 债券投资 537,129,817.60 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 209,451,299.18 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 6,558,517.24 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 819,206,666.49 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 22,610,687.26 应付赎回款 - 应付管理人报酬 404,530.93 应付托管费 101,132.73 应付销售服务费 67,419.68 应付交易费用 7.4.7.7 344,548.31 应交税费 - 应付利息 -大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 17 页 共 54 页 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 30,000.00 负债合计 23,558,318.91 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 800,237,435.88 未分配利润 7.4.7.10 -4,589,088.30 所有者权益合计 795,648,347.58 负债和所有者权益总计 819,206,666.49 注:1.报告截止日2016年12月31日,大成景禄灵活配置混合A基金份额净值人民币0.9945元, 大成景禄灵活配置混合C基金份额净值人民币0.9943元,基金份额总额800,237,435.88份,其 中大成景禄灵活配置混合A基金份额25,463.88份,大成景禄灵活配置混合C基金份额 800,211,972.00份。 2.本财务报表的实际编制期间为2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期 间,截止报告期末本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 7.2 利润表 会计主体:大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12 月31日 一、收入 -2,183,082.99 1.利息收入 5,969,074.81 其中:存款利息收入 7.4.7.11 533,904.28 债券利息收入 2,561,581.54 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 2,873,588.99 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -1,689,672.56 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -1,651,957.71 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 -37,714.85 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 - 3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.17 -6,462,485.24大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 18 页 共 54 页 “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.18 - 减:二、费用 2,406,405.43 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,219,317.90 2.托管费 7.4.10.2.2 304,829.49 3.销售服务费 7.4.10.2.3 203,213.17 4.交易费用 7.4.7.19 567,826.44 5.利息支出 47,667.07 其中:卖出回购金融资产支出 47,667.07 6.其他费用 7.4.7.20 63,551.36 三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) -4,589,488.42 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -4,589,488.42 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位:人民币元 本期 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 800,287,447.87 - 800,287,447.87 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -4,589,488.42 -4,589,488.42 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -50,011.99 400.12 -49,611.87 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -50,011.99 400.12 -49,611.87 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 - - -大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 19 页 共 54 页 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 800,237,435.88 -4,589,088.30 795,648,347.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗登攀______














______周立新______














____周立新____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金” ) ,系经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会” )证监许可[2016]1977号文“关于准予大成景禄灵活配置混合型证 券投资基金注册的批复” 的核准,由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金合同》作为发起人向社会公开募集,募集 期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2016)验字第60469430_H06号验资报告后, 向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年9月29日生效。本基金为契约型开放式, 存续期限不定。 本基金募集期间为2016年9月26 日至2016年9月27日,首次发售募集的有效认购资金扣 除认购费后的净认购金额为人民币800,287,447.87元,折合800,287,447.87份基金份额;有效 认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币0.00元,折合0.00份基金份额;其中A类基 金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币25,464.87元,折 合25,464.87份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币0.00元,折合 0.00份基金份额。C类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币 800,261,983.00元,折合800,261,983.00份基金份额;有效认购资金在首次发售募集期内产生 的利息人民币0.00元,折合0.00份基金份额。以上收到的资金共计人民币800,287,447.87元, 折合800,287,447.87份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司,注册登记机 构为本基金管理人,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行” ) 。 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包含国债、金融债、企业债、公 司债、次级债、地方政府债券、央行票据、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债) 、短期 融资券、中小企业私募债) ,资产支持证券,股指期货,国债期货,权证,货币市场工具,债券 回购,银行存款,同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 20 页 共 54 页 中国证监会相关规定) 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产占基金资产 的比例为0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需较耐的交易保证金后,现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为沪深300 指数收益率×55%+中证综合债券指数收益率×45%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则以及其后颁布及修订的具体会计 准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则” )编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与 格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基 金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金 业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的 财务状况以及自2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和 净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指 引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。唯本期财务报表的实际 编制期间系自2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 21 页 共 54 页 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债) ,并形成其他单位的金融负债(或资产)或 权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产及贷款和应收款项; 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、 基金和衍生工具等投资。 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金 融资产和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和各类应 付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关 交易费用计入当期损益;应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;应收款项及其他金融 负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当 期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 22 页 共 54 页 终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益, 同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资 产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映 公允价值的,应对最近交易的市价进行调整,确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具,采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 23 页 共 54 页 证具有可靠性的估值技术,确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得 不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。 (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后,按最能适当反映公允价值的价格估值; (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实 现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日 确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损) ” 。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款, 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账 面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 24 页 共 54 页 发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利 率差异较小时,也可以用合同利率) ,在回购期内逐日计提; (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账; (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额 入账; (8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公 司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计 量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%的年费率逐日计提; (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提; (3)本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 资产净值的0.1%年费率计提。 (4)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的成本及实际利率(当实际利率与合同利 率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同; (2)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每份基金份额每次基 金收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。基金合同生效不满 三个月,收益可不分配; (3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 25 页 共 54 页 自动转为基金份额进行在投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (5)每一基金份额享有同等分配权; (6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错和更正。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印 花税。 7.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围,不征收营业税或增值税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券的差价收入,免征营业税。 自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范 围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 26 页 共 54 页 金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入免征增 值税;存款利息收入不征收增值税;质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入 免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理 人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》的规定,2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税 应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017 年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个 人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应 纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税。 7.4.6.4 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 27 页 共 54 页 2016年12月31日 活期存款 25,269,152.80 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 25,269,152.80 注:1.定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。 2.其他存款为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2016年12月31日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 39,967,360.07 40,034,321.37 66,961.30 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 20,707,471.56 20,614,817.60 -92,653.96 债券 银行间市场 522,951,792.58 516,515,000.00 -6,436,792.58 合计 543,659,264.14 537,129,817.60 -6,529,446.54 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 583,626,624.21 577,164,138.97 -6,462,485.24 7.4.7.3 衍生金融资产/负债


本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 2016年12月31日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券 16,000,000.00 - 买入返售证券_固定平 台 94,000,000.00 - 买入返售证券_银行间 99,451,299.18 - 合计 209,451,299.18 -大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 28 页 共 54 页 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券


本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 应收活期存款利息 2,539.40 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 357.17 应收债券利息 5,948,739.21 应收买入返售证券利息 606,860.67 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 20.79 合计 6,558,517.24 7.4.7.6 其他资产


本基金本期末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 332,091.87 银行间市场应付交易费用 12,456.44 合计 344,548.31 7.4.7.8 其他负债








单位:人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 30,000.00 合计 30,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 大成景禄灵活配置混合A 项目 本期大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 29 页 共 54 页 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 25,464.87 25,464.87 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) -0.99 -0.99 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 25,463.88 25,463.88 金额单位:人民币元 大成景禄灵活配置混合C 本期 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日 项目 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 800,261,983.00 800,261,983.00 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) -50,011.00 -50,011.00 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 800,211,972.00 800,211,972.00 注:1. 本期申购包含转入的份额及金额;本期赎回包含转出的份额及金额。 2. 本基金自2016年9月26日起至2016年9月27日止期间公开发售,共募集有效净认购资金 800,287,447.87元。本基金有效认购资金在募集期内未产生利息。 3. 根据《大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《大成景禄灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》的相关规定,本基金于2016年9月29日(基金合同生效日) 至2016年12 月14日止期间暂不向投资人开放基金交易,申购、赎回、转换转入和转换转出业务自2016年 12月15日起开始办理。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 大成景禄灵活配置混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 65.90 -205.67 -139.77 本期基金份额交易 产生的变动数 - 0.01 0.01大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 30 页 共 54 页 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - 0.01 0.01 本期已分配利润 - - - 本期末 65.90 -205.66 -139.76 单位:人民币元 大成景禄灵活配置混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 1,872,930.92 -6,462,279.57 -4,589,348.65 本期基金份额交易 产生的变动数 -104.03 504.14 400.11 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 -104.03 504.14 400.11 本期已分配利润 - - - 本期末 1,872,826.89 -6,461,775.43 -4,588,948.54 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日 活期存款利息收入 253,475.79 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 268,333.33 结算备付金利息收入 12,010.59 其他 84.57 合计 533,904.28 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月 31日 卖出股票成交总额 174,257,293.35 减:卖出股票成本总额 175,909,251.06 买卖股票差价收入 -1,651,957.71 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 31 页 共 54 页 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 -37,714.85 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -37,714.85 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 付)成交总额 12,729,600.00 减:卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成本总额 12,590,386.85 减:应收利息总额 176,928.00 买卖债券差价收入 -37,714.85 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益


本基金本期无资产支持证券投资产生的收益/损失。 7.4.7.14 贵金属投资收益





本报告期本基金无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益


本报告期内本基金无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益


本基金本期无股利收益。 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日 1.交易性金融资产 -6,462,485.24 ——股票投资 66,961.30 ——债券投资 -6,529,446.54 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -6,462,485.24大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 32 页 共 54 页 7.4.7.18 其他收入


本基金本期无其他收入。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日 交易所市场交易费用 564,276.44 银行间市场交易费用 3,550.00 合计 567,826.44 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31 日 审计费用 30,000.00 信息披露费 25,000.00 银行划款手续费 8,551.36 合计 63,551.36 7.4.7.21 分部报告 截至本报告期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分 部报告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,除7.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外,本基金无其他需要披露 的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金” ) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行” ) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券” ) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券” ) 基金管理人的股东(2016年4月25日前)大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 33 页 共 54 页 大成国际资产管理有限公司(“大成国际” ) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 资本” ) 基金管理人的合营企业 注:(1)根据本基金管理人大成基金董事会及股东会的有关决议,大成基金原股东广东证券将所 持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变 更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市 场监督管理局办理完毕。 (2)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易





本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易





本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易





本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易





本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金





无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,219,317.90 其中:支付销售机构的 客户维护费 - 注:(1)基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 34 页 共 54 页 率计提。计算方法如下: H=E×0.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 (2)于2016年12月31日的应付基金管理费为人民币404,530.93元。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 304,829.49 注:(1)基金托管费每日计提,按月支付。基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.15%年 费率计提。计算方法如下: H=E×0.15%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金财产净值





(2)于2016年12月31日的应付基金托管费为人民币101,132.73元。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2016年9月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 大成景禄灵活配置 混合A 大成景禄灵活配置 混合C 合计 大成基金 - 203,213.17 203,213.17 合计 - 203,213.17 203,213.17 注:(1)基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支 配使用。基金销售服务费每日计算,按月支付。











本基金A类基金份额不收取销售服务费;C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:











H=E×0.1%/当年天数











H为C类基金份额每日应计提的销售服务费











E为C类基金份额前一日基金资产净值大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 35 页 共 54 页


(2) 本期末本基金应付大成基金基金销售服务费为人民币67,419.68元。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金本报告期末未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


无。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况





无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2016年9月 29日(基金合同生效日)至2016年12月31日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 招商银行 25,269,152.80 253,475.79 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,并按银行间同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况





本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金





本基金于本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002838 道恩 2016年 2017 新股流 15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68-大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 36 页 共 54 页 股份 12月28 日 年1 月6 日 通受限 300586 美联 新材 2016年 12月26 日 2017 年1 月4 日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80- 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配 日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票





截至本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购





截至本报告期末,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程, 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理 委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自 控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公 司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会, 通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察 稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽 核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 37 页 共 54 页 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金每个 交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券;本基金持有一家公司发行的债券,起始值不超过基金 资产净值的10%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;本基金管理人管 理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证 券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 截至2016年12月31日止,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占 基金资产净值的比例为50.11%。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2016年12月31日 A-1 99,309,000.00 A-1以下 - 未评级 69,898,000.00 合计 169,207,000.00 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为债券期限在一年以内的国债及超短期融资券。 3.债券投资以净价列示。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2016年12月31日 AAA 239,508,817.60大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 38 页 共 54 页 AAA以下 - 未评级 128,414,000.00 合计 367,922,817.60 注:1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为债券期限大于一年的政策性金融债。 3.债券投资以净价列示。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险,是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券,资 产支持证券,股指期货,国债期货,权证,货币市场工具,债券回购,银行存款,同业存单以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产都计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度 上受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及买入 返售金融资产等。下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允 价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 39 页 共 54 页 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2016 年12月31日 1年以内 1-5年 5年 以上 不计息 合计 资产 银行存款 25,269,152.80 - - - 25,269,152.80 结算备付金 721,595.22 - - - 721,595.22 存出保证金 41,963.08 - - - 41,963.08 交易性金融资产 249,679,000.00 287,450,817.60 - 40,034,321.37577,164,138.97 买入返售金融资产 209,451,299.18 - - -209,451,299.18 应收利息 - - - 6,558,517.24 6,558,517.24 其他资产 - - - - - 资产总计 485,163,010.28 287,450,817.60 - 46,592,838.61819,206,666.49 负债 应付证券清算款 - - - 22,610,687.26 22,610,687.26 应付管理人报酬 - - - 404,530.93 404,530.93 应付托管费 - - - 101,132.73 101,132.73 应付销售服务费 - - - 67,419.68 67,419.68 应付交易费用 - - - 344,548.31 344,548.31 其他负债 - - - 30,000.00 30,000.00 负债总计 - - - 23,558,318.91 23,558,318.91 利率敏感度缺口 485,163,010.28 287,450,817.60 - 23,034,519.70795,648,347.58 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可 能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。正数表 示可能增加基金资产净值,负数表示可能减少基金资产净值。 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2016年12月31日 ) 利率上升25个基准点 -1,910,558.88 利率下降25个基准点 1,924,314.98 分析 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 40 页 共 54 页 于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工 具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对 本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合的资产配置范围为:其中股票资产占基金资产的比例为0-95%;每个交易日 日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%;于2016年12月31日,本基金面临的整体其他价格风险列示如 下: 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2016年12月31日 项目 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 40,034,321.37 5.03 交易性金融资产-基金投资 - 0.00 交易性金融资产-债券投资 - 0.00 交易性金融资产-贵金属投资 - 0.00 衍生金融资产-权证投资 - 0.00 其他 - 0.00 合计 40,034,321.37 5.03 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假定本基金的业绩比较基准变化5%,其他变量不变; 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险; Beta系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得出,反映 了基金和基准的相关性。 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2016年12月31日 ) 业绩比较基准上升5% 3,878,797.18 业绩比较基准下降5% -3,878,797.18 分析 注:本基金的业绩比较基准为沪深300 指数收益率×55%+中证综合债券指数收益率×45% 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 41 页 共 54 页 7.4.14.2 其他事项 (1)公允价值 管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其 他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日,本基金持有的持续以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中划分为第一层次的余额为人民币42,575,657.49元,划分为第二层次的余额为人民币 534,588,481.48元,无划分为第三层次余额。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关 股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具,本基金本报告期未发生第 三层次公允价值转入转出情况 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.3 财务报表的批准 本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 40,034,321.37 4.89 其中:股票 40,034,321.37 4.89 2 固定收益投资 537,129,817.60 65.57 其中:债券 537,129,817.60 65.57








资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 42 页 共 54 页 5 买入返售金融资产 209,451,299.18 25.57 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 25,990,748.02 3.17 7 其他各项资产 6,600,480.32 0.81 8 合计 819,206,666.49 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 1,192,500.00 0.15 C 制造业 3,354,639.07 0.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 4,815,682.30 0.61 E 建筑业 1,089,000.00 0.14 F 批发和零售业 2,290,000.00 0.29 G 交通运输、仓储和邮政业 2,036,000.00 0.26 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,799,500.00 0.60 J 金融业 20,457,000.00 2.57 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 40,034,321.37 5.03 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本报告期末无沪港通投资股票投资组合。大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 43 页 共 54 页 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601336 新华保险 100,000 4,378,000.00 0.55 2 601318 中国平安 100,000 3,543,000.00 0.45 3 601211 国泰君安 150,000 2,788,500.00 0.35 4 300059 东方财富 150,000 2,539,500.00 0.32 5 601628 中国人寿 100,000 2,409,000.00 0.30 6 600061 国投安信 150,000 2,341,500.00 0.29 7 002024 苏宁云商 200,000 2,290,000.00 0.29 8 600959 江苏有线 200,000 2,260,000.00 0.28 9 601633 长城汽车 200,000 2,212,000.00 0.28 10 600023 浙能电力 400,000 2,172,000.00 0.27 11 601601 中国太保 70,000 1,943,900.00 0.24 12 600795 国电电力 500,000 1,585,000.00 0.20 13 601857 中国石油 150,000 1,192,500.00 0.15 14 601669 中国电建 150,000 1,089,000.00 0.14 15 601989 中国重工 150,000 1,063,500.00 0.13 16 601985 中国核电 149,955 1,058,682.30 0.13 17 002673 西部证券 50,000 1,038,500.00 0.13 18 600018 上港集团 200,000 1,024,000.00 0.13 19 601018 宁波港 200,000 1,012,000.00 0.13 20 000776 广发证券 60,000 1,011,600.00 0.13 21 601198 东兴证券 50,000 1,003,000.00 0.13 22 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 23 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 24 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00 25 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 300059 东方财富 17,864,394.10 2.25 2 000568 泸州老窖 15,577,046.10 1.96 3 600519 贵州茅台 12,316,844.86 1.55大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 44 页 共 54 页 4 002304 洋河股份 12,167,791.23 1.53 5 002673 西部证券 11,291,376.00 1.42 6 000858 五 粮 液 9,630,908.90 1.21 7 601336 新华保险 8,277,875.00 1.04 8 601688 华泰证券 8,265,537.00 1.04 9 601628 中国人寿 7,143,605.57 0.90 10 000333 美的集团 6,945,729.00 0.87 11 002024 苏宁云商 6,942,391.54 0.87 12 600959 江苏有线 6,275,173.00 0.79 13 000686 东北证券 5,626,492.00 0.71 14 000063 中兴通讯 4,166,916.00 0.52 15 000423 东阿阿胶 4,120,281.00 0.52 16 601318 中国平安 3,518,500.00 0.44 17 601601 中国太保 3,491,297.00 0.44 18 600219 南山铝业 3,474,852.00 0.44 19 001979 招商蛇口 3,459,731.90 0.43 20 000625 长安汽车 3,330,200.00 0.42 注:本期“累计买入金额”指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 000568 泸州老窖 15,591,788.64 1.96 2 300059 东方财富 14,586,606.43 1.83 3 600519 贵州茅台 12,751,859.83 1.60 4 002304 洋河股份 12,035,646.59 1.51 5 000858 五 粮 液 9,596,386.00 1.21 6 002673 西部证券 9,381,658.30 1.18 7 601688 华泰证券 8,126,266.94 1.02 8 000333 美的集团 6,904,643.00 0.87 9 000686 东北证券 5,662,899.00 0.71 10 601628 中国人寿 4,694,169.00 0.59 11 002024 苏宁云商 4,596,200.00 0.58 12 000423 东阿阿胶 4,244,774.82 0.53 13 000063 中兴通讯 4,193,106.00 0.53 14 601336 新华保险 4,034,749.00 0.51大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 45 页 共 54 页 15 600959 江苏有线 3,960,502.78 0.50 16 600219 南山铝业 3,580,000.00 0.45 17 001979 招商蛇口 3,341,754.00 0.42 18 600436 片仔癀 3,173,996.80 0.40 19 000625 长安汽车 3,153,747.00 0.40 20 601225 陕西煤业 3,014,750.00 0.38 注:本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 8.4.3


买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 215,876,611.13 卖出股票收入(成交)总额 174,257,293.35 注:本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交 金额(成交单价乘以成交数量) ,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 10,000,000.00 1.26 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 128,414,000.00 16.14 其中:政策性金融债 128,414,000.00 16.14 4 企业债券 8,053,720.00 1.01 5 企业短期融资券 159,207,000.00 20.01 6 中期票据 228,894,000.00 28.77 7 可转债(可交换债) 2,561,097.60 0.32 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 537,129,817.60 67.51 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 160208 16国开08 1,000,000 98,360,000.00 12.36 2 101558051 15联通 MTN005 500,000 49,500,000.00 6.22大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 46 页 共 54 页 3 011698998 16苏交通 SCP019 400,000 39,988,000.00 5.03 4 101651023 16中石油 MTN002 400,000 39,768,000.00 5.00 5 041654069 16大秦铁路 CP002 400,000 39,720,000.00 4.99 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国泰君安: 本基金投资的前十名证券之一国泰君安,2016年12月27日公告收到中国证券监督管理委员会大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 47 页 共 54 页 《关于对国泰君安证券股份有限公司采取责令改正、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告 措施的事先告知书》 。本基金认为,对国泰君安的处罚及调查不会对其投资价值构成实质性负面 影响。 中国人寿: 本基金投资的前十名证券之一中国人寿,于2016年6月28日因采取退保金直接冲减退保年度保 费收入的方式处理长期险非正常退保业务,违反了《中华人民共和国保险法》相关规定,被中国 保监会罚款40万元。本基金认为,对中国人寿的处罚及调查不会对其投资价值构成实质性负面 影响。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 41,963.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,558,517.24 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,600,480.32 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 份额级别 持有人 户数 户均持有的基 金份额 机构投资者 个人投资者大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 48 页 共 54 页 (户) 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 大成景禄 灵活配置 混合A 116 219.52 - 0.00% 25,463.88 100.00% 大成景禄 灵活配置 混合C 174 4,598,919.38 800,000,000.00 99.97% 211,972.00 0.03% 合计 290 2,759,439.43 800,000,000.00 99.97% 237,435.88 0.03% 注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各 自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 大成景禄灵活配置混 合A 23,972.85 94.1445% 大成景禄灵活配置混 合C 57,356.00 0.0072% 基金管理人所有从业人员 持有本基金 合计 81,328.85 0.0102% 注:上述占基金总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数, 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万 份) 大成景禄灵活配置混合A 0~10 大成景禄灵活配置混合C 0~10 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0~10 大成景禄灵活配置混合A 0 大成景禄灵活配置混合C 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 大成景禄灵活配 置混合A 大成景禄灵活配 置混合C大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 49 页 共 54 页 基金合同生效日(2016 年9 月29 日)基金 份额总额 25,464.87 800,261,983.00 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 - - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 0.99 50,011.00 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额(份额减少以"-"填列) - - 本报告期期末基金份额总额 25,463.88 800,211,972.00 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。





11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 基金管理人于2016年6月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任公 司副总经理。 二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动: 无。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) ,本 年度应支付的审计费用为3万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。





大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 50 页 共 54 页 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局” ) 《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》 ,责令公司进 行整改,并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个月,暂停受理新设子公司业务申请1年,对相 关责任人采取行政监管措施。公司高度重视,制定并落实相关整改措施,并及时向深圳证监局 提交整改报告。目前公司已完成相关整改工作。 2、报告期内基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 国信证券 1220,767,768.89 56.61% 201,186.21 56.61% - 招商证券 1169,211,240.65 43.39% 154,200.03 43.39% - 注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金 字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投 资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》 ,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本基金本报告期末所有席位均为本报告期内新增。本报告期内本基金退租席位:无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 51 页 共 54 页 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 国信证券 213,255.67 0.69% - 0.00% - 0.00% 招商证券 30,636,602.74 99.31%1,771,600,000.00 100.00% - 0.00% 注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基金 字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投 资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》 ,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本基金本报告期末所有席位均为本报告期内新增。本报告期内本基金退租席位:无。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于大成景禄灵活配置混合 型证券投资基金暂停大额申 购(含定期定额申购)及基 金转换转入业务公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年12 月14日 2 大成景禄灵活配置混合型证 券投资基金开放日常申购、 赎回、转换及定投业务公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年12 月13日 3 大成景禄灵活配置混合型证 券投资基金基金合同生效公 告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年9 月30日 4 关于大成景禄灵活配置混合 型证券投资基金A类份额实 行网上直销认购费率优惠的 公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年9 月26日 5 大成景禄灵活配置混合型证 中国证监会指定报 2016年9 月23日大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 52 页 共 54 页 券投资基金招募说明书 刊及本公司网站 6 大成景禄灵活配置混合型证 券投资基金托管协议 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年9 月23日 7 大成景禄灵活配置混合型证 券投资基金基金合同摘要 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年9 月23日 8 大成景禄灵活配置混合型证 券投资基金基金合同 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年9 月23日 9 大成景禄灵活配置混合型证 券投资基金份额发售公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年9 月23日 10 关于再次提请投资者及时更 新已过期身份证件或者身份 证明文件的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2016年12 月22日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据2016年4月27日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公 告》 ,根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司” )第六届董事会第十四次会议和2016 年第一次临时股东会的有关决议,本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所 持本公司2%股权(对应出资额400万元)以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责 任公司,广东证券股份有限公司退出本公司投资,中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50%(对应出资额1亿元) ,同时,就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司 公司章程》 。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会” )审 议通过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公 司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务,代为履职时间不超过90日。 3、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》 ,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、 谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。





§13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景禄灵活配置混合型证券投资基金的文件;大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 2016年度年度报告 第 53 页 共 54 页 2、 《大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《大成景禄灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2017年3月25日