大成景明灵活配置混合型证券投资基金
2016 年 年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2017 年 3 月 25 日
大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 48
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 50
§ 10 开放式基金份额变 动 ....................................................................................................................... 50
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金 管理 人、 基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 59
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 大成景 明灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 大成景 明灵 活配 置混 合
基金主 代码 001262
交易代 码 001262
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月29 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 599,067,280.98 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 大成景 明灵 活配 置混 合 A 大成景 明灵 活配 置混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001262 002371
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 13,701,427.32 份 585,365,853.66 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 基金 资产 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 的资 产配 置策 略， 在 综 合判断 宏观 经济 基本 面、 证
券市场 走势 等宏 观因 素的 基础上， 通过 动态 调整 资 产配置 比例 以控 制基 金 资 产
整体风 险。 在个 券投 资方 面采用 “自 下而 上” 精选 策略， 通过 严谨 个股 选 择 、
信用分 析以 及对 券种 收益 水平、 流动 性的 客观 判断 ，综合 运用 多种 投资 策 略 ，
精选个 券构 建投 资组 合。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 利率+2%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场 基 金
低于股 票型 基金 ，属 于证 券投资 基金 中的 中高 风险 投资品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电 话 0755-83183388 010-66060069
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7088 号招 商银 行大 厦32 层 号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518040 100031
法定代 表人 刘卓 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人
互联网 网址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商银 行大厦32 层 大 成基金
管理有 限公 司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28 号 凯晨 世贸 中心 东座F9 中国
农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号企业 天
地2 号 楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构 大成基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商
银行大 厦 32 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要 会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数
据和指 标
2016 年
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效
日)-2015 年 12 月 31 日
大成景 明灵 活配 置
混合 A
大成景 明灵 活配 置
混合 C
大成景 明灵 活配 置混 合 A
本期已 实现 收
益
-30,393,345.82 267,480.62 61,747,344.59
本期利 润 -67,465,513.47 239,523.99 98,912,238.91
加权平 均基 金
份额本 期利 润
-0.0301 0.0004 0.0297
本期加 权平 均
净值利 润率
-3.00% 0.04% 2.94%
本期基 金份 额
净值增 长率
-1.06% 0.00% 3.70%
3.1.2 期末 数
据和指 标
2016 年末 2015 年末 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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期末可 供分 配
利润
351,789.42 14,873,670.33 51,708,507.62
期末可 供分 配
基金份 额利 润
0.0257 0.0254 0.0186
期末基 金资 产
净值
14,053,216.74 600,239,523.99 2,877,202,360.04
期末基 金份 额
净值
1.026 1.025 1.037
3.1.3 累计 期
末指标
2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计
净值增 长率
2.60% 0.00% 3.70%
注：1. 本期已 实现收益 指 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
4. 根 据我 公司2016 年1 月13 日 《关 于大 成景 明灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金增 加 C 类 份额 并 相
应修订基金合 同的公告》 ， 自 2016 年 1 月 14 日起 ，大成景明灵 活配置混 合 型证券投资 基金增
加收取 销售 服务 费 的C 类 份额。C 类 份额 自2016 年12 月 29 日 起有 份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
大成 景明 灵活 配置 混 合 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.89% 0.09% 1.12% 0.02% 0.77% 0.07%
过去六 个月 2.70% 0.07% 2.26% 0.01% 0.44% 0.06%
过去一 年 -1.06% 0.23% 4.59% 0.01% -5.65% 0.22%
自基金 合同
生效起 至今
2.60% 0.25% 8.22% 0.01% -5.62% 0.24%
大成 景明 灵活 配置 混 合 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
自基金 合同
生效起 至今
0.00% 0.00% 0.04% 0.00% -0.04% 0.00% 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注： 1 、 本基 金的 《基 金合 同 》 生效 日为2015 年4 月 29 日， 截至 本报 告期 末， 基 金成立 已 满 1 年；
2、 按 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 有关 约定 。 截 至 建仓期 结束 时， 本基 金的 各 项投资 比例 已达 到基 金合 同中规 定的 比例 。
3. 大 成景 明灵 活配 置混 合 型证券 投资 基 金C 类 份额 从 2016 年12 月29 日开 始 有申赎 数据 。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：1. 合同 生效 当年 按实 际存续 期计 算， 不按 整个 自然年 度进 行折 算。
2.C 类 份额 的统 计区 间为2016 年12 月 29 日至 期末 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
无。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，4 只 QDII 基
金及 68 只 开放 式证 券投 资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱哲先 生
本 基 金 基
金经理
2016 年 8 月
29 日
- 7 年
中国社 会科 学院 工商 管理 硕士， 中国 人
民大学 经济 学学 士。 2009 年7 月至2010
年 9 月 任中国 银行金 融市 场总部助 理
投资经 理。2010 年 10 月至 2013 年 5
月任嘉 实基 金交 易部 交易 员。 2013 年5
月至 2015 年 7 月任 银华 基 金固定 收益
部基金 经理 。2015 年 8 月 加入大 成基
金管理 有限 公司 ， 任 固定 收 益总部 基金
经理， 自 2016 年8 月29 日 起担任 大成
货币市 场证 券投 资基 金、 大 成景明 灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 大 成 现 金
宝 场 内 实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理，自2016 年 9 月 6 日 起 任大成 景华
一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和
大 成 信 用 增 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资基 金基金 经理， 自 2016 年 10
月 12 日起 任大 成添 益交 易 型货币 市场
基金基 金经 理。 具有 基金 从业资 格。 国
籍：中 国 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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李 本 刚 先
生
本 基 金 基
金 经 理 ，
股 票 投 资
部总监
2016 年 9 月
13 日
- 16 年
管理学 硕士 。2001 年至 2010 年 先后 就
职于西 南证 券股 份有 限公 司、 中 关村 证
券 股 份 有 限 公 司 和 建 信 基 金 管 理 有 限
公司， 历任 研究 员、 高级 研 究员。2010
年 8 月 加入 大成 基金 管理 有限公 司， 历
任研究 部高 级研 究员 、行 业研究 主管 。
2012 年9 月4 日至2015 年7 月1 日任
大 成 内 需 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，2015 年 7 月 2 日 起任大 成内
需增长 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。
2014 年 4 月 16 日至 2015 年 7 月 2 日
任 大 成 消 费 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理，2015 年7 月3 日起至2015
年10 月21 日任 大成 消费 主 题混合 型证
券投资 基金 基金 经理 。2014 年5 月14
日至2015 年5 月25 日任 大 成灵活 配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2015
年 9 月 18 日起 任大 成睿 景 灵活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。 2016 年9
月 13 日起 任大 成景 明灵 活 配置混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。 现 任股票 投资
部总监 。 具 有基 金从 业资 格。 国 籍： 中
国
黄 海 峰 先
生
本 基 金 基
金经理
2015 年 4 月
29 日
2016 年 8
月 31 日
13 年
经济学 学士 ， 2013 年 7 月 加入大 成基
金。2013 年 10 月 14 日至2016 年8 月
31 日任大成现金宝货币基金经理助
理。2013 年 10 月 28 日至2016 年8 月
31 日大成景恒保本混合基金经理助
理。2014 年 3 月 18 日至 2016 年 8 月
31 日任 大成强 化收益 定期 开放债券 基
金经理 助理 。 2014 年3 月18 日至2014
年 12 月 23 日 任大 成货 币 基金经 理助
理。2014 年 6 月23 日至 2014 年12 月
23 日任大成丰财宝货币基金经理助
理。2014 年 6 月 26 日至 2016 年 8 月
31 日任 大成景 益平稳 收益 混合型证 券
投资基 金基 金经 理助 理。2014 年12 月
24 日至 2016 年 8 月 31 日 任大成 货币
市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 及 大 成 丰
财宝货 币市 场基 金基 金经 理。 2015 年3
月 21 日至 2016 年 8 月 31 日任大 成添
利 宝 货 币 市 场 基 金 及 大 成 景 兴 信 用 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015
年 3 月 27 日至2016 年 8 月 31 日 任大
成 景 秀 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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基金经 理。2015 年 4 月 29 日至 2016
年 8 月 31 日任 大成 景明 灵 活配置 混合
型证券投 资基金 基金经 理 。2015 年 5
月4 日至2016 年8 月31 日 任大成 景穗
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 5 月 15 日至 2016 年 8 月
31 日任 大成 景 源灵活 配置 混合型证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资
格。国 籍： 中国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
3、 赵 世宏 先生 于2017 年3 月 18 日 起担 任本 基金 基 金经理 ， 详 见2017 年 3 月18 日 的变 更基 金经
理公告 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券法》 、 《 证券投资基金 法》 、 《大成 景明灵活配 置混
合型证券投资 基金基金 合 同》和其他有 关法律法 规 的规定，在基 金管理运 作 中，大成景 明灵活配
置混合型证券 投资基金 的 投资范围、投 资比例、 投 资组合、证券 交易行为 、 信息披露等 符合有关
法律法规、行 业监管规 则 和基金合同等 规定，本 基 金没有发生重 大违法违 规 行为，没有 运用基金
财产进行内幕 交易和操 纵 市场行为以及 进行有损 基 金投资人利益 的关联交 易 ，整体运作 合法、合
规。 本 基金 将继 续以 取信 于市场 、 取 信于 社会 投资 公众为 宗旨 ， 承 诺将 一如 既往地 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的原 则管理和 运 用基金财产， 在规范基 金 运作和严格控 制投资风 险 的前提下， 努力为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协 作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 12 页
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在9 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主 动投 资组合 间债 券交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理 人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年全 年固 定收 益市 场 呈现过 山车 行情 。 前 三季 度在央 行政 策偏 宽松 ， 央 行通过 降低 准备
金、MLF 等 手段持续 向市 场投放资金。 货币市场 非 常宽松，各期 限债券都 纷 纷创下近年新 低。而
伴随着 经济 数据 企稳 ，PPI 、 房 价等 广义 价格 上涨 ， 央行从 三季 度开 始逐 步开 始收紧 货币 政策 。 四
季度货币市场 利率波动 急 剧增大，年底 货币市场 收 益率大幅上行 ，债券市 场 也大幅下跌 。全年来
看中债 综合 财富 总值 指数 上涨 1.83% ，中 债国 债总 财富指 数上 涨 2.2% ，中 债 企业债 总财 富指 数上
涨2.45% 。
权益方 面， 在年 初熔 断后 市场整 体走 出了 慢牛 趋势 。其中 价值 型股 票涨 幅好 于成长 型股 票。
操作上，本基 金大力缩 短 久期，在权益 方面及时 止 盈，在年底大 势下跌的 情 况下避免了净 值
的回撤 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基 金A 类 净值 增长率 为-1.06% ，C 类净 值 增长率 为 0.00% ， 期 间业 绩 比较基 准收 益
率为4.59% 。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 13 页
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2017 年， 预计 经济 短 期内仍 然有 上行 的惯 性， 地产的 补库 存效 应可 能会 导致地 产投 资不
会快速下滑， 同时财政 支 出可能会有所 加快从而 推 动基建投资增 长。物价 方 面，由于基 数原因，
PPI 和CPI 也会 继续 上行， 而大宗 商品 价格 特别 是原 油价格 可能 仍会 对整 体物 价构成 上行 推动 力 。
货币政 策方 面， “稳 健中 性 ” 的 货币 政策 基调 意味 着 央行将 会保 持中 性偏 紧的 态势 ， 货 币市 场利 率
下行空间不大 ，同时可 能 依然会有较大 的波动。 债 券方面，可能 需要关注 银 行负债端情 况，如果
银行负 债利 率居 高不 下， 可 能债券 收益 率就 没有 往下 的空间 。 预 计新 的一 年债 券 市场波 动会 较大 ，
市场机 会可 能出 现在 广义 物价见 顶的 时候 。
2017 年， 我们 将进 一步 加 大市场 投研 分析 ，增 加组 合操作 灵活 性， 努力 提高 组合收 益。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务 的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本 基金管 理人 及时 制定 了相 应的公 司制 度，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理 人内控 制度 的适 时性 、 全 面 性和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项
内控措施，公 司严格执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内控工作协 调 机制及 监 督机制，并 进一步加
强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投资交 易（包括 公平 交易、转债 投资、投 资权 限、投资比 例、流动 性风 险、 基金重 仓股等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项 监察 ， 及 时发 现并 纠正 了 业务中 的潜 在风 险，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 14 页
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、 社保基金及 机构投资 部 指定人员组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和 社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持 续 适 用；基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券， 基金管 理人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。本 报告期内 本 基金无收益分 配
事项。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —大成 基金管理
有限公 司 2016 年 1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真 履行了 托管 人的 义务 ， 没 有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，大成基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告 中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 大成景 明灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
引言段 我们审计了后附的大成景明灵活配置混合型证券投资基金( 以下简
称“ 大 成景 明灵 活混 合基 金 ”) 的财 务报 表， 包括 2016 年 12 月 31
日的资 产负 债表 、2016 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动
表以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制和公 允列 报财务 报表是 大成景 明灵 活混合 基金的 基金管 理人 大大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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成基金 管理 有限 公司 管 理 层的责 任。 这种 责任 包括 ：
(1)照 企业 会计准 则和中 国证 券监督 管理 委员会( 以 下简 称 “中 国证
监会”) 、 中 国证 券投 资基 金业协 会( 以下 简称 “ 中 国 基金业 协会 ”)
发 布的有 关规 定及允 许的基 金行业 实务 操作编 制财务 报表， 并使 其
实现公 允反 映；
(2)设 计、 执行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以 使财 务报 表不存 在由 于舞
弊或错 误导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我 们的责 任是 在执行 审计工 作的基 础上 对财务 报表发 表审计 意见 。
我 们按照 中国 注册会 计师审 计准则 的规 定执 行 了审计 工作。 中国 注
册 会计师 审计 准则要 求我们 遵守中 国注 册会计 师职业 道德守 则， 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审 计工作 涉及 实施审 计程序 ，以获 取有 关财务 报表金 额和披 露的 审
计 证据。 选择 的审计 程序取 决于注 册会 计师的 判断， 包括对 由于 舞
弊或错 误导 致的 财务 报表 重大错 报风 险的 评估 。 在 进行风 险评 估时 ，
注 册会计 师考 虑与财 务报表 编制和 公允 列报相 关的内 部控制 ，以 设
计 恰当的 审计 程序， 但目的 并非对 内部 控制的 有效性 发表意 见。 审
计 工作还 包括 评价管 理层选 用会计 政策 的恰当 性和作 出会计 估计 的
合理性 ，以 及评 价财 务报 表的总 体列 报。
我 们相信 ，我 们获取 的审计 证据是 充分 、适当 的，为 发表审 计意 见
提供了 基础 。
审计意 见段 我 们认为 ，上 述大成 景明灵 活混合 基金 的财务 报表在 所有重 大方 面
按 照企业 会计 准则和 在财务 报表附 注中 所列示 的中国 证监会 、中 国
基 金业协 会发 布的有 关规定 及允许 的基 金行业 实务操 作编制 ，公 允
反映了 大成 景明 灵活 混合 基金 2016 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及
2016 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛
竞
俞
伟
敏
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ? 上海 市
审计报 告日 期 2017 年3 月24 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 大成 景明 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 341,655,510.98 1,000,562,694.66
结算备 付金
2,065,129.33 3,675,445.91 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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存出保 证金
328,854.81 951,299.45
交易性 金融 资产 7.4.7.2 31,048,620.76 1,684,601,190.98
其中： 股票 投资
1,078,620.76 396,397,545.61
基金投 资
- -
债券投 资
29,970,000.00 1,288,203,645.37
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 239,437,239.16 920,002,220.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 828,538.80 16,205,326.16
应收股 利
- -
应收申 购款
20,269.59 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
615,384,163.43 3,625,998,177.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 743,998,484.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
133,511.73 83,314.57
应付管 理人 报酬
404,561.84 2,237,392.43
应付托 管费
101,140.47 372,898.71
应付销 售服 务费
16,396.97 -
应付交 易费 用 7.4.7.7 245,762.34 1,905,757.87
应交税 费
- -
应付利 息
- 57,906.99
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 190,049.35 140,062.55
负债合 计
1,091,422.70 748,795,817.12
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 599,067,280.98 2,775,026,336.29
未分配 利润 7.4.7.10 15,225,459.75 102,176,023.75
所有者 权益 合计
614,292,740.73 2,877,202,360.04
负债和 所有 者权 益总 计
615,384,163.43 3,625,998,177.16
注：报 告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 大成 景明 灵 活配置 混合 A 份 额净 值 1.026 元 ；基 金份 额
14,053,216.74 份。 大 成景 明灵活 配置 混合C 份额 净 值1.025 元， 基金 份额599,067,280.98 份, 其大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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中大成 景明 灵活 混合 基 金 A 类 基金 份 额 13,701,427.32 份 ，大 成景 明灵 活混 合 基金 C 类基 金份 额
585,365,853.66 份 。
7.2 利润表
会计主 体： 大成 景明 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 4 月 29 日(基
金合同生效日)至2015
年 12 月31 日
一、收入
-35,422,136.24 129,177,410.50
1.利息 收入
66,565,746.26 42,281,474.69
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 10,821,033.06 18,006,340.52
债券利 息收 入
50,348,314.22 17,284,534.41
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,396,398.98 6,990,599.76
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-65,257,724.13 33,233,863.71
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -55,832,301.86 33,033,226.95
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -10,386,492.42 -51,698.61
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 961,070.15 252,335.37
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -37,100,124.28 37,164,894.32
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 369,965.91 16,497,177.78
减： 二、费用
31,803,853.24 30,265,171.59
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 20,256,916.70 20,523,344.48
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,409,866.27 3,420,557.39
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 16,396.97 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 5,506,935.25 4,744,153.14
5．利 息支 出
2,083,594.04 1,323,329.63
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,083,594.04 1,323,329.63
6．其 他费 用 7.4.7.20 530,144.01 253,786.95
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-67,225,989.48 98,912,238.91 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-67,225,989.48 98,912,238.91
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 大成 景明 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,775,026,336.29 102,176,023.75 2,877,202,360.04
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -67,225,989.48 -67,225,989.48
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-2,175,959,055.31 -19,724,574.52 -2,195,683,629.83
其中：1. 基 金申 购款 585,481,692.44 14,635,527.19 600,117,219.63
2. 基金 赎回 款 -2,761,440,747.75 -34,360,101.71 -2,795,800,849.46
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
599,067,280.98 15,225,459.75 614,292,740.73
项目
上年度可比期间
2015 年4 月29 日( 基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
814,801,786.89 - 814,801,786.89
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 98,912,238.91 98,912,238.91
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
1,960,224,549.40 3,263,784.84 1,963,488,334.24
大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 20 页
（净值减少以“- ”号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 5,598,563,117.05 33,453,817.74 5,632,016,934.79
2. 基金 赎回 款 -3,638,338,567.65 -30,190,032.90 -3,668,528,600.55
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,775,026,336.29 102,176,023.75 2,877,202,360.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 周立 新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大 成 景 明 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015] 第 658 号 《关于 准予 大成 景明 灵活 配置混 合型 证券 投
资基金注册的 批复》核 准 ，由大成基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和
《大成景明灵 活配置混 合 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开 放式，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 814,801,786.89 元， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 普华 永道 中天 验字(2015) 第 408 号验 资报 告予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 ， 《 大成 景明 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2015 年 4 月 29 日 正式 生效 ，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 814,801,786.89 份基金 份额 ； 有 效认 购资 金 在募集 期内 未产 生
利息。 本基 金的 基金 管理 人 为大成 基金 管理 有限 公司 ， 基金托 管人 为中 国农 业银 行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《大 成 景明灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票( 包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 权证、股 指期 货等权益类 金融 工
具、 债 券等 固定 收益 类金 融工具(包 括国 债、 央行票 据、 金 融债 、 企 业债、 公 司债、 次级 债、 地方
政府债券、 中期票据 、可 转换债券(含 分离交易 可转 债)、中小企 业私募债 ，可 交换债券、 短期融
资券、 资产 支持 证券、 债 券回购 、 银 行存 款等、 货 币市场 工具)、 国 债期 货以 及法律 法规 或中 国证
监会允许基 金投资的 其他 金融工具(但 须符合中 国证 监会相关规 定)。基金 的投 资组合比例 为：股
票资产 占基 金资 产的 比例 为 0%-95% ； 债 券、 货 币市 场工具 、 现 金以 及银 行存 款等固 定收 益类 资 产大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 21 页
占基金 资产 的比 例不 低 于5%； 每 个交 易 日 日终 在扣 除股指 期货 和国 债期 货合 约需缴 纳 的 交易 保证
金后， 应当 保持 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ； 权 证及 其他 金
融工具的投资 比例依照 法 律法规或监管 机构的规 定 执行。本基金 投资业绩 比 较基准为： 三年期定
期存款 税后 利率+2% 。
根据2016 年1 月13日发 布 的 《关于大成景 明灵活配 置 混合型证券投 资基金增 加C 类份额并相 应
修订基 金合 同的 公告》， 本 基金自 2016 年1月14 日 起 ， 增 设收 取销 售服 务费 的C 类基金 份额 ， 并 设
定相应 的费率 水平。本 次 增设C 类基金 份额后， 本 基金将包括A 类基金份 额 和C 类基金 份额。两
类基金份额分 设不同基 金 代码， 并分别 计算基金 份 额净值，原有 的基金份 额 在增加收取 销售服务
费的C 类份 额后 ，全 部自 动转换 为A 类份 额。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人大 成基 金管 理有 限公司 于 2017 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 大成 景明 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金 基金 合同 》 和 在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2016 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2016 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2016 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年4 月29 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日止期 间 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 22 页
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产 款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行 后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止； (2) 该 金融 资产 已转 移 ， 且本 基金 将金 融资 产所 有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 23 页
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。 当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价 计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费 和销售服 务费 在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分 相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、 评 价其 业绩 ； (3) 本 基金 能够 取得 该组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会 公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 25 页
值业务的指导 意见》 ，根 据 具体情况采用 《关于发 布 中基协(AMAC) 基金 行业股 票估值指数的 通知》
提供的 指数 收益 法现 金流 量折现 法等 估值 技术 进行 估值。
(2)在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中 国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构 同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营 业
税。对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3)对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入 ， 应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 暂 免征 收个人 所得 税。 对基 金持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50%计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易 印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 11,655,510.98 800,562,694.66
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 330,000,000.00 200,000,000.00
合计： 341,655,510.98 1,000,562,694.66
注：其 他存 款为 根据 协议 可提前 支取 且没 有利 息损 失的协 议存 款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,021,290.72 1,078,620.76 57,330.04
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 29,962,560.00 29,970,000.00 7,440.00
合计 29,962,560.00 29,970,000.00 7,440.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 30,983,850.72 31,048,620.76 64,770.04
项目 上年度 末 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 27 页
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 365,168,769.32 396,397,545.61 31,228,776.29
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 44,318,856.87 47,524,645.37 3,205,788.50
银行间 市场 1,237,948,670.47 1,240,679,000.00 2,730,329.53
合计 1,282,267,527.34 1,288,203,645.37 5,936,118.03
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,647,436,296.66 1,684,601,190.98 37,164,894.32
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 239,437,239.16 -
合计 239,437,239.16 -
项目
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间
920,002,220.00 -
合计 920,002,220.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 5,888.25 46,386.06
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 131,083.35 54,999.99
应收结 算备 付金 利息 929.30 1,654.00
应收债 券利 息 560,893.15 15,636,757.07 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 28 页
应收买 入返 售证 券利 息 129,596.75 465,101.04
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 148.00 428.00
合计 828,538.80 16,205,326.16
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 219,407.74 1,862,814.30
银行间 市场 应付 交易 费用 26,354.60 42,943.57
合计 245,762.34 1,905,757.87
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 49.35 62.55
预提费 用 190,000.00 140,000.00
合计 190,049.35 140,062.55
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
大成景 明灵 活配 置混 合 A
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,775,026,336.29 2,775,026,336.29
本期申 购 115,838.78 115,838.78
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -2,761,440,747.75 -2,761,440,747.75
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 13,701,427.32 13,701,427.32
金额单 位： 人民 币元
大成景 明灵 活配 置混 合 C 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 29 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 - -
本期申 购 585,365,853.66 585,365,853.66
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 585,365,853.66 585,365,853.66
注： 申购 含转 换入 份额 ； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
大成景 明灵 活配 置混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 51,708,507.62 50,467,516.13 102,176,023.75
本期利 润 -30,393,345.82 -37,072,167.65 -67,465,513.47
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-20,724,010.62 -13,634,710.24 -34,358,720.86
其中： 基金 申购 款 1,759.96 -379.11 1,380.85
基金赎 回款 -20,725,770.58 -13,634,331.13 -34,360,101.71
本期已 分配 利润 - - -
本期末 591,151.18 -239,361.76 351,789.42
单位： 人民 币元
大成景 明灵 活配 置混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 267,480.62 -27,956.63 239,523.99
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
24,830,063.48 -10,195,917.14 14,634,146.34
其中： 基金 申购 款 24,830,063.48 -10,195,917.14 14,634,146.34
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 25,097,544.10 -10,223,873.77 14,873,670.33
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月29 日(基 金合 同 生效日)
至 2015 年12 月 31 日 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 30 页
活期存 款利 息收 入 450,649.24 3,853,664.08
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 10,308,680.59 14,126,227.48
结算备 付金 利息 收入 45,602.53 22,359.37
其他 16,100.70 4,089.59
合计 10,821,033.06 18,006,340.52
注：其 他存 款利 息收 入为 根据协 议可 提前 支取 且没 有利息 损失 的协 议存 款产 生的利 息收 入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月29 日( 基金
合同生 效日)至2015 年 12 月
31 日
卖出股 票成 交总 额 1,922,361,210.40 1,509,148,230.63
减：卖 出股 票成 本总 额 1,978,193,512.26 1,476,115,003.68
买卖股 票差 价收 入 -55,832,301.86 33,033,226.95
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年4月29 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-10,386,492.42 -51,698.61
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -10,386,492.42 -51,698.61
7.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1月1 日至2016
年12 月31日
上年度 可比 期间
2015年4月29 日( 基金 合
同生效 日) 至2015 年12 月31
日
卖 出 债券 （、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额 6,097,026,055.64 1,474,956,883.47
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额 6,013,237,778.92 1,448,354,129.22
减：应 收利 息总 额 94,174,769.14 26,654,452.86 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 31 页
买卖债 券差 价收 入 -10,386,492.42 -51,698.61
7.4.7.14 贵金属投资收益
本报告 期内 基金 无贵 属投 资收益 。
7.4.7.15 衍生工具收益
本报告 期内 本基 金无 衍生 工具收 益。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月29 日( 基金 合 同生效
日)至2015 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 961,070.15 252,335.37
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 961,070.15 252,335.37
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月 29 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -37,100,124.28 37,164,894.32
—— 股 票投 资 -31,171,446.25 31,228,776.29
—— 债 券投 资 -5,928,678.03 5,936,118.03
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -37,100,124.28 37,164,894.32
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月 29 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 364,595.50 16,497,177.78
其他 5,370.41 -
合计 369,965.91 16,497,177.78
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 32 页
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生
效日) 至2015 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
5,454,060.25 4,723,903.14
银行间 市场 交易 费用 52,875.00 20,250.00
合计
5,506,935.25 4,744,153.14
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月 29 日( 基金 合 同
生效日)至2015 年 12 月31 日
审计费 用 90,000.00 90,000.00
信息披 露费 300,000.00 100,000.00
其他 44,940.00 850.00
银行划 款手 续费 59,204.01 55,436.95
债券托 管帐 户维 护费 36,000.00 7,500.00
合计 530,144.01 253,786.95
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日颁 布 《关于 明确 金融 房 地产 开 发 教育辅 助服
务等增 值税 政策 的通 知》( 财税[2016]140 号) ，要 求 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自 2016 年 5 月 1 日起 执行 。
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁 布的《 关于 资管 产品 增值 税政策 有关 问 题
的补充 通知 》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后 ， 资管 产品 运营 过 程中发 生的 增值 税应
税行为 ， 以资 管产 品管 理 人为增 值税 纳税 人 ， 按 照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年 7
月 1 日前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增 值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为的具体 征收管理 办 法，由国家税 务总局另 行 制定。上述税 收政策对 本 基金截至 本 财务报表
批准报 出日 止的 财务 状况 和经营 成果 无影 响 。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 33 页
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东（2016 年4 月 25 日前 ）
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：1. 根据 本基金管 理人 大成基金管 理有限公 司(以 下简称“大 成基金”) 董事 会及股东会 的有关
决议， 大成 基金 原股 东广 东证券 股份 有限 公司 将所 持大成 基 金 2% 股权 以拍 卖 竞买的 方式 转让 给大
成基金股东中 泰信托有 限 责任公司。上 述股权 变 更 及修改《大成 基金管理 有 限公司公司 章程》的
工商变 更手 续已 于2016 年4 月25 日在 深圳 市市 场监督 管理 局办 理完 毕。
2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年4月29 日( 基金 合同 生效日)至
2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
光大证 券 407,621,002.40 11.55% 274,719,081.30 8.48%
7.4.10.1.2 债券交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年4月29 日( 基金 合同 生效日)至
2015 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
光大证 券 48,984,302.11 19.10% 19,429,659.50 4.75% 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 34 页
7.4.10.1.3 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015年4月29 日( 基金 合同 生效日)至
2015年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
光大证 券 1,272,000,000.00 40.74% - 0.00%
7.4.10.1.4 权证交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
光大证 券 372,859.97 11.59% - 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年4月29 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
光大证 券 251,461.83 8.51% 251,461.83 13.50%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
20,256,916.70 20,523,344.48
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
37,491.60 129,578.28
注：1. 2016 年1 月1 日到 2016 年11 月 30 日， 支 付基金 管理 人的 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 35 页
净值0.90% 的年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.90% ÷当 年 天数；
2. 根 据 《大 成基 金管 理有 限公司 关于 大成 景明 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金份 额持 有人 大 会
表决结 果暨 决议 生效 的公 告》 ，2016 年 12 月 1 日到 2016 年 12 月 31 日 ， 支付基 金管 理人 的管 理
人报酬按前一 日基金资 产 净值 0.60% 的年费 率计提 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付。其 计算公
式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.60% ÷当 年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月29 日( 基金 合 同生效 日)
至 2015 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,409,866.27 3,420,557.39
注：支付基金 托管人中 国 农业 银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.15% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.15% / 当 年天 数 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
大成景 明灵 活配 置
混合A
大成景 明灵 活配 置
混合C
合计
大成基 金 - 16,396.97 16,396.97
合计 - 16,396.97 16,396.97
注： 支 付基 金销 售机 构的 基金销 售服 务费 按前 一 日C 类基 金份 额对 应的 基金 资产净 值 0.4% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日基金 销售 服务 费＝ 前一 日 C 类 基金 份额 对应 的资 产净值 × 0.5% ÷ 当年 天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报告 期 内及上 年 度可比期间 未 发生与关 联 方进行的银行 间同业市 场 的债券(含回购)
交易。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 均未 运用 固有资 金投 资本 基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 以外 的其 他关 联方均 未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年4 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 11,655,510.98 450,649.24 800,562,694.66 3,853,664.08
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本报告 期内 本基 金未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况—— 非 货币 市场基金
本报告 期内 本基 金无 利润 分配事 项。
7.4.12 期末（2016 年12 月31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
本报告 期内 本基 金无 因 因 认购新 发/ 增 发证 券而 于期 末持有 的流 通受 限证 券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300537 广信
材料
2016 年
10 月12
日
重大
资产
重组
48.79 2017 年
1 月 13
日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
注： 本 基金 截至2016 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 37 页
的股票 ，该 类股 票在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无从 事债券 正回 购交 易形 成的 卖出回 购证 券
款余额 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期末 2016 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的
卖出回 购证 券款 余额 。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金是混合 型基金， 其 预期收益及风 险水平高 于 货币市场基金 和债券型 基 金，低于股票 型
基金，属于中 高收益风 险 特征的基金。 本基金投 资 的金融工具主 要包括股 票 投资和债券 投资等。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性 风险及市
场风险 。 本 基金 的基 金管 理 人从事 风险 管理 的主 要目 标是通 过灵 活的 资产 配置 和主动 的投 资管 理，
拓展大类资产 配置空间 ， 在精选个股、 个券的基 础 上适度集中投 资，在控 制 风险的前提 下为投资
者谋求 资本 的长 期增 值。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控(合规 与风险 管理 委
员会、 公司 投资 风险 控制 委员会)、 专 业监 控( 监察 稽核部 、 风 险管 理部) 、 部 门互控 、 岗 位自 控构
成的风险管理 架构体系 。 本基金的基金 管理人在 董 事会下设立 合 规与风险 管 理委员会 ， 对公司整
体运营风险进 行监督， 监 督风险控制措 施的执行 ； 在管理层层面 设立投资 风 险控制委员 会，通过
定期会议讨论 涉及投资 风 险的重大议题 ，形成正 式 决议提交投委 会；在业 务 操作层面， 监察稽核
部履行合规控 制职责， 通 过定期、不定 期检查内 控 制度的执行情 况、对重 大 风险点以专 项稽核的
方式确 保公 司内 控制 度、 流程得 到贯 彻执 行。 风险 管理部 履行 风险 量化 评估 分析职 责。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模 型， 日常 的量 化 报告， 确定 风险 损失 的限 度和相 应置 信程 度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检 查和 评估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将 风险 控制 在可承 受的 范围 内 。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 38 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 基 金的活期银行 存
款存放在本基 金的托管 行 中国农业银行 ；定期存 款 存放在具有基 金托管资 格 的广发银行 股份有限
公司、上海银 行股份有 限 公司、平安银 行股份有 限 公司、光大银 行股份有 限 公司、浦发 银行股份
有限公司、华 夏银行股 份 有限公司、中 信银行股 份 有限公司、浙 商银行股 份 有限公司、 民生银行
股份有限公司 、兴业银 行 股份有限公司 ，因而与 银 行存款相关的 信用风险 不 重大 。本基 金在交易
所进行的交易 均以中国 证 券 登记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ，违约风
险可能性很小 ；在银行 间 同业市场进行 交易前均 对 交易对手进行 信用评估 并 对证券交割 方式进行
限制以 控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2016 年12 月31 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2015 年
12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一 方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比 例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的证券 市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 39 页
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外 ，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 所承 担的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内 且
不 计息 ，可 赎回 基金份 额净 值( 所 有者 权益) 无固 定到 期日 且不 计息 ，因此 账面 余额 即为 未折 现的
合约到 期现 金流 量 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为 银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 、买 入返 售金 融资 产等 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 341,655,510.98 - - - 341,655,510.98
结算备 付金 2,065,129.33 - - - 2,065,129.33
存出保 证金 328,854.81 - - - 328,854.81
交易性 金融 资
产
29,970,000.00 - - 1,078,620.76 31,048,620.76
买入返 售金 融
资产
239,437,239.16 - - - 239,437,239.16
应收利 息 - - - 828,538.80 828,538.80
应收申 购款 - - - 20,269.59 20,269.59 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 40 页
其他资 产 - - - - -
资产总 计 613,456,734.28 - - 1,927,429.15 615,384,163.43
负债
应付赎 回款 - - - 133,511.73 133,511.73
应付管 理人 报
酬
- - - 404,561.84 404,561.84
应付托 管费 - - - 101,140.47 101,140.47
应付销 售服 务
费
- - - 16,396.97 16,396.97
应付交 易费 用 - - - 245,762.34 245,762.34
其他负 债 - - - 190,049.35 190,049.35
负债总 计 - - - 1,091,422.70 1,091,422.70
利率敏 感度 缺
口
613,456,734.28 - - 836,006.45 614,292,740.73
上年度 末
2015 年12 月
31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,000,562,694.66 - - - 1,000,562,694.66
结算备 付金 3,675,445.91 - - - 3,675,445.91
存出保 证金 951,299.45 - - - 951,299.45
交易性 金融 资
产
1,123,476,000.00 81,246,645.37 83,481,000.00 396,397,545.61 1,684,601,190.98
买入返 售金 融
资产
920,002,220.00 - - - 920,002,220.00
应收利 息 - - - 16,205,326.16 16,205,326.16
其他资 产 - - - - -
资产总 计 3,048,667,660.02 81,246,645.37 83,481,000.00 412,602,871.77 3,625,998,177.16
负债
卖出回 购金 融
资产款
743,998,484.00 - - - 743,998,484.00
应付赎 回款 - - - 83,314.57 83,314.57
应付管 理人 报
酬
- - - 2,237,392.43 2,237,392.43
应付托 管费 - - - 372,898.71 372,898.71
应付交 易费 用 - - - 1,905,757.87 1,905,757.87
应付利 息 - - - 57,906.99 57,906.99
其他负 债 - - - 140,062.55 140,062.55
负债总 计 743,998,484.00 - - 4,797,333.12 748,795,817.12
利率敏感 度缺
口
2,304,669,176.02 81,246,645.37 83,481,000.00 407,805,538.65 2,877,202,360.04
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 41 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假
设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分
析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ） 上年度 末 （ 2015 年12 月31 日 ）
1. 市场 利率 下降 25 个
基点
10,000.00 1,750,000.00
2. 市场 利率 上升 25 个
基点
-10,000.00 -1,750,000.00
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资产配 置 、 投 资组 合进 行 修正 ， 来 主动 应对 可能 发 生的其 他价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为
0%-95% ； 债券 、 货 币市 场工 具、 现金 以及 银行 存款 等固 定收益 类资 产占 基金 资产 的比例 不低 于 5% ；
每个交易日日 终在扣除 股 指期货和国债 期货合约 需 缴纳的交易保 证金后， 应 当保持现金 或者到期
日在一 年以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5% ； 权证 及其 他金 融工 具的 投资比 例依 照法 律法
规或监 管机 构的 规定 执行 。 此外， 本基 金的 基金 管理 人 每日对本 基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 ，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 42 页
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,078,620.76 0.18 396,397,545.61 13.78
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 1,078,620.76 0.18 396,397,545.61 13.78
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的交 易性 权益 类投资 公允 价值 占基 金资 产净值 的比 例 为
0.18%(2015 年 12 月 31 日：13.78%) ，因 此除 市场 利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2015 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为1,028,659.80 元， 属于 第二层 次 的余额为 30,019,960.96，无 属于 第三 层次
的余额(2015 年12 月31 日： 第一 层次418,451,092.96 元， 第二 层次1,266,150,098.02 ， 第 三层
次无) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 43 页
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本年度 第三层 级金融工 具 涉及 云南沃森 生物技术 股 份有限公司 发 行的股票 ， 相应 资产变动 如
下：
交易性 金融 资产
股票投资- 沃 森生 物
2016 年 1 月 1 日 -
购买 -
出售 -15,124,677.23
转入第 三层 级 9,488,161.27
转出第 三层 级 -
当期利 得或 损失 总额 5,636,515.96
2016 年 12 月 31 日 -
2016 年 12 月 31 日 扔 持有 的资产 计入 2016 年度 损益 的未实 现
利得或 损失 的变 动
—— 公 允价 值变 动损 益
计入 损 益的 利得 或损 失计 入 投资 收益 科目 。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2016 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 1,078,620.76 0.18
其中： 股票 1,078,620.76 0.18
2 固定收 益投 资 29,970,000.00 4.87
其中： 债券 29,970,000.00 4.87
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 44 页
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产 239,437,239.16 38.91
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 343,720,640.31 55.85
7 其他各 项资 产 1,177,663.20 0.19
8 合计 615,384,163.43 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 79,020.76 0.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
198,000.00 0.03
E
建筑业 - 0.00
F
批发和 零售 业 - 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- 0.00
J
金融业 801,600.00 0.13
K
房地产 业 - 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 - 0.00
M
科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 1,078,620.76 0.18 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 45 页
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601939 建设银 行 40,000 217,600.00 0.04
2 600015 华夏银 行 20,000 217,000.00 0.04
3 601988 中国银 行 60,000 206,400.00 0.03
4 600027 华电国 际 40,000 198,000.00 0.03
5 600030 中信证 券 10,000 160,600.00 0.03
6 300537 广信材 料 1,024 49,960.96 0.01
7 603239 浙江仙 通 924 29,059.80 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601377 兴业证 券 55,673,980.41 1.94
2 002224 三 力 士 47,332,338.35 1.65
3 002450 康得新 41,656,595.57 1.45
4 600219 南山铝 业 41,544,605.07 1.44
5 300101 振芯科 技 41,316,405.15 1.44
6 300327 中颖电 子 34,648,019.73 1.20
7 002624 完美世 界 33,590,990.48 1.17
8 000630 铜陵有 色 32,664,226.00 1.14
9 300383 光环新 网 30,565,860.00 1.06
10 002683 宏大爆 破 29,072,550.12 1.01
11 300496 中科创 达 27,796,027.00 0.97
12 601088 中国神 华 27,781,546.17 0.97
13 300367 东方网 力 27,773,716.65 0.97
14 600216 浙江医 药 27,767,172.86 0.97
15 002657 中科金 财 27,761,576.72 0.96
16 300294 博雅生 物 27,734,348.74 0.96
17 002468 艾迪西 27,682,036.93 0.96 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 46 页
18 600731 湖南海 利 27,631,100.61 0.96
19 300197 铁汉生 态 27,596,523.77 0.96
20 600376 XD 首 开股 27,487,446.87 0.96
注：本 期 “ 累计 买入 金额 ”指买 入成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002224 三 力 士 67,029,906.90 2.33
2 300367 东方网 力 56,927,835.19 1.98
3 601377 兴业证 券 52,856,265.05 1.84
4 002460 赣锋锂 业 50,221,206.13 1.75
5 300327 中颖电 子 50,183,246.78 1.74
6 300101 振芯科 技 46,059,440.14 1.60
7 600219 南山铝 业 41,721,538.14 1.45
8 001979 招商蛇 口 41,562,311.80 1.44
9 002450 康得新 39,120,519.30 1.36
10 000630 铜陵有 色 32,904,391.91 1.14
11 002624 完美世 界 32,546,961.84 1.13
12 002657 中科金 财 31,882,781.51 1.11
13 002683 宏大爆 破 29,717,118.51 1.03
14 600376 XD 首 开股 29,224,448.93 1.02
15 300496 中科创 达 29,198,582.83 1.01
16 002146 荣盛发 展 29,112,246.87 1.01
17 600216 浙江医 药 28,687,953.10 1.00
18 000988 华工科 技 28,238,290.07 0.98
19 300166 东方国 信 27,868,285.40 0.97
20 600547 山东黄 金 27,235,304.18 0.95
注：本项中“ 本期累计 卖 出金额”按卖 出成交金 额 （成交单价乘 以成交数 量 ）填列，不 考虑相关
交易费 用。
8.4.3
买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,614,046,033.66
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,922,361,210.40 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 47 页
注：本项中 “买入股 票的 成本(成交)总额 ”及“ 卖 出股票的收 入(成交)总额” 均按买卖 成交金 额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 29,970,000.00 4.88
其中： 政策 性金 融债 29,970,000.00 4.88
4 企业债 券 - 0.00
5 企业短 期融 资券 - 0.00
6 中期票 据 - 0.00
7 可转债 （可 交换 债） - 0.00
8 同业存 单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 29,970,000.00 4.88
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160209 16 国开 09 300,000 29,970,000.00 4.88
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本 基金 投资的 前十 名证 券的 发行主 体未 出现本 期被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.12.2
基 金投 资的前 十名 股票 中， 没有投 资于 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外
的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 328,854.81
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 828,538.80
5 应收申 购款 20,269.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,177,663.20
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 49 页
1 300537 广信材 料 49,960.96 0.01 停牌
8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
大成
景明
灵活
配置
混合
A
401 34,168.15 - 0.00% 13,701,427.32 100.00%
大成
景明
灵活
配置
混合
C
1 585,365,853.66 585,365,853.66 100.00% - 0.00%
合计 402 1,490,217.12 585,365,853.66 97.71% 13,701,427.32 2.29%
注：1. 上述 机构/个人 投 资者持有份额 占总份额 比 例的计算中， 对分级份 额 ，比例的分 母采用各
自级别的份 额，对合 计数 ，比例的分 母采用下 属分 级基金份额 的合计数 （即 期末基金份 额总额） 。
2.持有 人户 数为 有效 户数 ，即存 量份 额大 于零 的账 户。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数 （份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
大成景 明灵 活配 置混 合A 0.99 0.0000%
大成景 明灵 活配 置混 合C - 0.0000%
合计
0.99 0.0000%
注： 上述 占基 金总 份额 比 例的计 算中 ， 对分 级份 额 ， 比例的 分母 采用 各自 级别 的份额 ， 对合 计数 ，
比例的 分母 采用 下属 分级 基金份 额的 合计 数（ 即期 末基金 份额 总额 ） 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 50 页
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门 负
责人 持 有本 开放 式基 金
大成景 明灵 活配 置混 合 A 0
大成景 明灵 活配 置混 合 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本
开放式 基金
大成景 明灵 活配 置混 合 A 0
大成景 明灵 活配 置混 合 C 0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
大成景 明灵 活配
置混 合A
大成景 明灵 活配
置混 合 C
基金合 同生 效日 （2015 年4 月 29 日 ） 基 金份
额总额
814,801,786.89 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,775,026,336.29 -
本报告 期基 金总 申购 份额 115,838.78 585,365,853.66
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,761,440,747.75 -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 13,701,427.32 585,365,853.66
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
大成景 明灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会 于 2016 年 10 月 31 日起至 2016
年11 月30 日以 通讯 方式 召开 ， 本 次基 金份 额持 有 人大会 于 2016 年12 月1 日表决 通过 了 《关 于
大 成 景明 灵活 配置 混合 型证 券 投资 基金 调整 基金 管理 费 率相 关事 项的 议案 》 ，将 管 理费 费率 调整
为0.60% ， 正式 实施 日为2016 年12 月1 日， 具体 详 见 2016 年12 月 2 日 公告 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于2016 年6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 51 页
二、基 金托 管人 基金 托管 部门的 重大 人事 变动
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重大 诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司， 本 年 度
应支付 的审 计费 用 为9 万 元。该 事务 所自 基金 合同 生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1 、 报告 期内 基金 管理 人收 到中国 证券 监督 管理 委员 会深圳 监管 局 （以 下简 称 “ 深圳证 监局 ” ）
《 关 于对 大成 基金 管理 有限 公 司采 取责 令整 改并 暂停 办 理相 关业 务措 施的 决定 》 ，责 令公 司进行
整改， 并暂 停受 理公 募基 金产品 注册 申请 6 个月 ， 暂停受 理新 设子 公司 业务 申请 1 年， 对相 关
责任人 采取 行政 监管 措施 。 公司 高度 重视 ， 制 定并 落实相 关整 改措 施， 并及 时向深 圳证 监局 提 交
整改报 告。 目 前公 司已 完 成相关 整改 工作 。
2 、报 告期 内基 金托 管人 的 托管业 务部 门及 其相 关高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 2 441,435,203.83 12.51% 402,288.07 12.50% -
兴业证 券 2 420,413,399.43 11.91% 383,126.82 11.91% -
光大证 券 2 407,621,002.40 11.55% 372,859.97 11.59% -
海通证 券 1 367,230,934.56 10.41% 334,656.49 10.40% -
银河证 券 4 350,525,499.53 9.93% 319,437.26 9.93% -
安信证 券 1 342,025,084.61 9.69% 311,961.35 9.70% - 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 52 页
中信建 投 2 240,527,892.98 6.82% 219,198.91 6.81% -
齐鲁证 券 1 129,168,113.84 3.66% 117,709.23 3.66% -
浙商证 券 1 113,863,306.17 3.23% 103,765.52 3.23% -
中金公 司 3 94,677,753.23 2.68% 86,281.86 2.68% -
平安证 券 1 88,733,108.54 2.51% 80,859.59 2.51% -
国信证 券 1 84,382,510.76 2.39% 76,897.64 2.39% -
中信证 券 2 77,483,674.42 2.20% 70,610.42 2.19% -
上海证 券 1 68,841,353.47 1.95% 62,735.67 1.95% -
民生证 券 1 57,493,896.26 1.63% 52,393.61 1.63% -
瑞银证 券 1 50,362,444.10 1.43% 45,896.88 1.43% -
山西证 券 1 41,621,378.97 1.18% 37,928.84 1.18% -
中原证 券 1 32,664,226.00 0.93% 29,766.59 0.93% -
天风证 券 1 20,676,785.81 0.59% 18,843.66 0.59% -
国金证 券 2 17,104,686.52 0.48% 15,587.82 0.48% -
华创证 券 1 16,794,227.20 0.48% 15,303.81 0.48% -
中银国 际 2 16,223,940.60 0.46% 14,784.19 0.46% -
华泰证 券 1 12,942,595.18 0.37% 11,792.77 0.37% -
华西证 券 1 10,815,098.74 0.31% 9,855.79 0.31% -
东方证 券 1 10,702,420.89 0.30% 9,753.84 0.30% -
联讯证 券 1 9,445,319.43 0.27% 8,607.29 0.27% -
国泰君 安 2 4,952,530.50 0.14% 4,513.11 0.14% -
爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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西藏东财 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申万宏源 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本基金本报告 期内新增 交 易单元：爱建 证券、东 方 证券、中原证 券、中金 证 券、广发证 券、东吴
证券、 万和 证券 。
本基金 本报 告期 内无 退租 交易单 元。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
招商证 券 58,362,063.02 22.75% - 0.00% - 0.00%
兴业证 券 19,111,270.49 7.48% - 0.00% - 0.00%
光大证 券 48,984,302.11 19.18% 1,272,000,000.00 40.74% - 0.00%
海通证 券 214,483.00 0.08% 20,000,000.00 0.64% - 0.00%
安信证 券 57,681,011.60 22.58% - 0.00% - 0.00% 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 54 页
中信建 投 1,056,373.22 0.41% 40,100,000.00 1.28% - 0.00%
齐鲁证 券 16,758,412.70 6.56% - 0.00% - 0.00%
平安证 券 40,604,495.90 15.90% 33,000,000.00 1.06% - 0.00%
国信证 券 197,001.00 0.08% 747,000,000.00 23.93% - 0.00%
中信证 券 8,614,720.40 3.37% - 0.00% - 0.00%
上海证 券 2,104,151.62 0.82% 234,900,000.00 7.52% - 0.00%
民生证 券 - 0.00% 120,000,000.00 3.84% - 0.00%
瑞银证 券 - 0.00% 590,000,000.00 18.90% - 0.00%
国金证 券 - 0.00% 65,000,000.00 2.08% - 0.00%
华创证 券 406,501.70 0.16% - 0.00% - 0.00%
中银国 际 1,260,791.26 0.49% - 0.00% - 0.00%
东方证 券 1,131,468.95 0.44% - 0.00% - 0.00%
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于大 成景 明灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 恢复 大额 申
购 （ 含定 期定额 申购 ） 及 基金
转换转 入业 务的 公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 12 月 28 日
2 大成景 明灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书(2016
年第 2 期）-摘要
中国证 监会 指定 报
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2016 年 12 月 14 日
3 大成景 明灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书(2016
年第 2 期）
中国证 监会 指定 报
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2016 年 12 月 14 日
4 大成景 明灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 托管 协议
中国证 监会 指定 报
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2016 年 12 月 2 日
5 大成基 金管 理有 限公 司关 于
大成景 明灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 基金 份额 持有 人
大会表 决结 果暨 决议 生效 的
公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 12 月 2 日
6 大成景 明灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 基金 合同
中国证 监会 指定 报
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2016 年 12 月 1 日
7 大成基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金增 加民 生证 券
股份有 限公 司为 代销 机构 的
公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 11 月 29 日
8 大成基 金管 理有 限公 司关 于
增加东 海期 货有 限责 任公 司
中国证 监会 指定 报
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2016 年 10 月 29 日 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 55 页
为开放 式基 金代 销机 构并 开
通相关 业务 的公 告
9 大成基 金管 理有 限公 司关 于
召开大 成景 明灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 份额 持
有人大 会 （通讯 方式 ） 的 第二
次提示 性公 告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 10 月 28 日
10 大成基 金管 理有 限公 司关 于
召开大 成景 明灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 份额 持
有人大 会 （通讯 方式 ） 的 的第
一次提 示性 公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 10 月 27 日
11 大成基 金管 理有 限公 司关 于
召开大 成景 明灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 份额 持
有人大 会 （通讯 方式 ） 的 公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 10 月 26 日
12 大成景 明灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2016 年第 3 季度
报告.
中国证 监会 指定 报
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2016 年 10 月 24 日
13 大成景 明灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2016 年第 3 季度
报告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 10 月 24 日
14 大成基 金管 理有 限公 司关 于
公司旗 下部 分基 金估 值调 整
的公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 10 月 18 日
15 大成景 明灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 增聘 基金 经理 的
公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 9 月 14 日
16 大成景 明灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 变更 基金 经理 的
公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 9 月 2 日
17 大成景 明灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 增聘 基金 经理 的
公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 8 月 30 日
18 大成景 明灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2016 年 半年 度 报
告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 8 月 25 日
19 大成景 明灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2016 年 半年 度 报
告 摘要
中国证 监会 指定 报
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2016 年 8 月 25 日
20 大成基 金管 理有 限公 司关 于
增加上 海长 量基 金销 售投 资
顾问有 限公 司为 开放 式基 金
代销机 构并 开通 相关 业务 的
中国证 监会 指定 报
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2016 年 7 月 27 日 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 56 页
公告
21 大成景 明灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2016 年第 2 季度
报告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 7 月 20 日
22 大成景 明灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2016 年第 2 季度
报告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 7 月 20 日
23 大成基 金管 理有 限公 司关 于
增加宏 信证 券有 限责 任公 司
为开放 式基 金代 销机 构并 开
通相关 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 7 月 16 日
24 大成基 金管 理有 限公 司关 于
增加北 京晟 视天 下投 资管 理
有限公 司为 开放 式基 金代 销
机构并 开通 相关 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 7 月 9 日
25 大成景 明灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书(2016
年第 1 期）-摘要
中国证 监会 指定 报
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2016 年 6 月 14 日
26 大成景 明灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 招募 说明 书(2016
年第 1 期）
中国证 监会 指定 报
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2016 年 6 月 14 日
27 大成基 金管 理有 限公 司关 于
增加武 汉市 伯嘉 基金 销售 有
限公司 为开 放式 基金 代销 机
构并开 通相 关业 务的 公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 5 月 17 日
28 大成基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金增 加上 海好 买
基金销 售有 限公 司为 代销 机
构的公 告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 5 月 10 日
29 大成基 金管 理有 限公 司关 于
增加珠 海盈 米财 富管 理有 限
公司为 开放 式基 金代 销机 构
并开通 相关 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 5 月 7 日
30 大成基 金管 理有 限公 司关 于
增加深 圳市 金斧 子投 资咨 询
有限公 司为 开放 式基 金代 销
机构并 开通 相关 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 5 月 5 日
31 大成基 金管 理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金增 加北 京钱 景
财富投 资管 理有 限公 司为 代
销机构 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 5 月 5 日
32 大成基 金管 理有 限公 司关 于
公司旗 下部 分基 金估 值调 整
的公告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 5 月 5 日 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 57 页
33 大成基 金管 理有 限公 司关 于
增加奕 丰金 融服 务 （ 深圳 ） 有
限公司 为开 放式 基金 代销 机
构并开 通相 关业 务的 公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 4 月 30 日
34 大成景 明灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2016 年第 1 季度
报告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 4 月 22 日
35 大成景 明灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 3 月 26 日
36 大成景 明灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2015 年 年度 报 告
摘要
中国证 监会 指定 报
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2016 年 3 月 26 日
37 大成基 金管 理有 限公 司关 于
增加徽 商期 货有 限责 任公 司
为开放 式基 金代 销机 构并 开
通相关 业务 的公 告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 3 月 12 日
38 大成基 金管 理有 限公 司关 于
增加北 京蒽 次方 资产 管理 有
限公司 为开 放式 基金 代销 机
构及相 关费 率优 惠的 公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 3 月 1 日
39 大成基 金管 理有 限公 司关 于
增加上 海凯 石财 富基 金销 售
有限公 司代 销公 告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 2 月 18 日
40 大成基 金管 理有 限公 司关 于
降低旗 下部 分开 放式 基金 申
购、 赎回 、 转 换转 出及 最 低持
有份额 数额 限制 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 1 月 30 日
41 大成景 明灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 2015 年第 4 季度
报告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 1 月 20 日
42 关于大 成景 明灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 增 加 C 类份
额并相 应修 订基 金合 同的 公
告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 1 月 13 日
43 关于再 次提 请投 资者 及时 更
新已过 期身 份证 件或 者身 份
证明文 件的 公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 12 月 22 日
44 大成基 金管 理有 限公 司关 于
撤销上 海理 财中 心的 公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 9 月 21 日
45 大成基 金管 理有 限公 司澄 清
公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 9 月 20 日
46 大成基 金管 理有 限公 司关 于
撤销福 州分 公司 的公 告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 8 月 6 日
47 大成基 金管 理有 限公 司关 于 中国证 监会 指定 报 2016 年 8 月 5 日 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 58 页
网上直 销端 通联- 民 生银 行 支
付渠道 维护 暂停 服务 的通 知
刊及本 公司 网站
48 关于调 整直 销网 上交 易系 统
通联支 付交 通银 行渠 道认 申
购费率 优惠 的公 告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 7 月 19 日
49 大成基 金管 理有 限公 司关 于
高级管 理人 员变 更的 公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 6 月 25 日
50 大成基 金管 理有 限公 司关 于
网上直 销端 通联 支付 渠道 维
护暂停 服务 的通 知大 成基 金
管理有 限公 司关 于网 上直 销
端通联 支付 渠道 维护 暂停 服
务的通 知
中国证 监会 指定 报
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2016 年 5 月 18 日
51 大成基 金管 理有 限公 司关 于
网上直 销端 通联 支付 渠道 维
护暂停 服务 的通 知
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 4 月 29 日
52 大成基 金管 理 有 限公 司关 于
股权变 更及 修改 《公 司章 程》
的公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 4 月 27 日
53 大成基 金管 理有 限公 司关 于
支付宝 基金 支付 业务 下线 的
公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 4 月 18 日
54 关于网 上直 销端 建设 银行 进
行系统 维护 暂停 服务 的通 知
中国证 监会 指定 报
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2016 年 4 月 15 日
55 大成基 金管 理有 限公 司关 于
网上直 销端 通联 支付 渠道 维
护暂停 服务 的通 知
中国证 监会 指定 报
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2016 年 4 月 14 日
56 关于大 成基 金管 理有 限公 司
上海理 财中 心业 务变 更的 公
告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 3 月 29 日
57 大成基 金管 理有 限公 司关 于
网上直 销端 中国 银行 渠道 维
护暂停 服务 的通 知
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 3 月 25 日
58 大成基 金管 理有 限公 司关 于
网上直 销端 民生 银行 渠道 维
护暂停 服务 的通 知
中国证 监会 指定 报
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2016 年 3 月 25 日
59 大成基 金管 理有 限公 司关 于
网上直 销端 暂停 申购 交易 业
务的通 知
中国证 监会 指定 报
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2016 年 2 月 3 日
60 大成基 金管 理有 限公 司关 于
网上直 销端 银联 通支 付渠 道
维护暂 停服 务的 通知
中国证 监会 指定 报
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2016 年 1 月 26 日
61 大成基 金管 理有 限公 司关 于
网上交 易 PC 端 银联 支付 渠 道
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 1 月 22 日 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 59 页
升级暂 停部 分服 务的 通知
62 大成基 金管 理有 限公 司关 于
网上交 易通 联系 统升 级暂 停
服务的 通知
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 1 月 19 日
63 大成基 金管 理有 限公 司关 于
网上交 易 PC 端 银联 支付 渠 道
升级暂 停服 务的 通知
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 1 月 15 日
64 大成基 金管 理有 限公 司 关于
网上交 易通 联系 统升 级暂 停
服务的 通知
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 1 月 14 日
65 大成基 金管 理有 限公 司关 于
因指数 熔断 调整 公司 旗下 部
分公募 基金 开放 时间 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 1 月 8 日
66 关于旗 下场 内基 金在 指数 熔
断期间 暂停 申购 赎回 业务 的
提示性 公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 1 月 6 日
67 大成基 金管 理有 限公 司关 于
因指数 熔断 调整 公司 旗下 部
分公募 基金 开放 时间 的公 告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 1 月 5 日
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 根 据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公司 章 程>的 公告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 本公 司” ） 第六届 董事 会第 十四 次会 议和 2016 年第 一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
2、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的 公告》 ，经大成 基金管理有 限公司第 六届董事 会第二 十四次会 议（以下 简称“ 董事会 ” ）审 议
通 过，杜鹏 女士不 再担任公 司督察长 。董事 会同时决 议，同意 在公司 新督察长 任职前， 由公司
总经理 罗登 攀先 生代 为履 行督察 长职 务， 代为 履职 时间不 超 过90 日。
3、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 ， 陈翔凯 先生 、 谭晓大成景明灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 60 页
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成景明 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的文 件；
2 、 《大 成景 明灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《大 成景 明灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
13.2 存放地点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 办公 住所 。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用 ） 。
国际互 联网 址：http://www.dcfund.com.cn 。
大成基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月25 日
