中证 500 沪市 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
2016 年 年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2017 年 3 月25 日
中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 3 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中财务 资料已经 审 计。安永华明 会计师事 务 所(特殊普通合 伙)为本基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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1.2 目 录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润 分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 45
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 46
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 52
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 54 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 56
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 56
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 56
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 56
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 62
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 63
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 63
中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 中证 500 沪 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 大成中 证 500 沪市 ETF
场内简 称 500 沪市 ETF
基金主 代码 510440
交易代 码 510440
基金运 作方 式 交易型 开放 式指 数基 金
基金合 同生 效日 2012 年8 月 24 日
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 22,058,261.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2012 年10 月 8 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化。
投资策 略 本 基 金为 被动 式指 数基 金， 采 取完 全复 制法 ，即 按照
标 的 指数 的成 份股 组成 及其 权 重构 建股 票投 资组 合，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调
整。 当 预期 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、 增 发 、
分 红 等行 为时 ，或 因基 金的 申 购和 赎回 等对 本基 金跟
踪 标 的指 数 的 效果 可能 带来 影 响时 ，或 因某 些特 殊情
况 导 致流 动性 不足 时， 或其 他 原因 导致 无法 有效 复制
和 跟 踪标 的指 数时 ，基 金管 理 人可 以对 投资 组合 管理
进 行 适当 变通 和调 整， 从而 使 得投 资组 合紧 密地 跟踪
标的指 数。
业绩比 较基 准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为标 的 指数 。本 基金 标的 指数
为中 证500 沪市 指数 （代 码：000802 ）
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 基金 ，属 于较 高 风险 、较 高预 期收 益的
基 金 品种 ，其 风险 与预 期收 益 高于 混合 基金 、债 券基
金 与 货币 市场 基金 。本 基金 为 指数 型基 金， 采用 完全
复 制 法跟 踪标 的指 数的 表现 ， 具有 与标 的指 数、 以及
标的指 数所 代表 的股 票 市 场相似 的风 险收 益特 征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 大成基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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信息披 露负 责人
姓名 罗登攀 王永民
联系电 话 0755-83183388 010-66594896
电子邮 箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 深圳市 福田 区深 南大 道
7088 号招 商银 行大 厦32 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518040 100818
法定代 表人 刘卓 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 中国 证券 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事务所( 特 殊 普 通
合伙)
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼17 层 01-12 室
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已 实现 收益 -3,986,029.89 -1,474,892.33 4,772,275.29
本期利 润 -8,908,499.31 -2,501,554.82 4,213,751.70
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3759 -0.1940 0.4438
本期加 权平 均净 值利 润率 -20.96% -9.08% 34.74%
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.21% 33.41% 39.19%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配利 润 16,023,482.35 21,515,676.44 3,967,872.30
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7264 0.8943 0.6550
期末基 金资 产净 值 40,318,215.27 53,113,263.00 10,026,133.30
期末基 金份 额净 值 1.828 2.208 1.655
3.1.3 累计 期末 指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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基金份 额累 计净 值增 长率 82.80% 120.80% 65.50%
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 交易基金 的 各项费用，计 入费用后 实 际收益水平要 低于所
列数字 。
3. 期 末可供分 配利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.11% 0.85% 0.41% 0.85% -0.30% 0.00%
过去六 个月 4.52% 0.92% 5.06% 0.93% -0.54% -0.01%
过去一 年 -17.21% 1.87% -17.58% 1.89% 0.37% -0.02%
过去三 年 53.74% 2.12% 58.96% 2.14% -5.22% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
82.80% 1.91% 79.31% 1.95% 3.49% -0.04%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 为建 仓期 。截 至报告 期末 ，本 基 金
各项资 产配 置比 例已 符合 基金合 同的 规定 。
3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：2012 年净 值增 长率 表 现期间 为 2012 年 8 月 24 日(基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月31 日。 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 过去 三年 未有 利润 分配事 项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
大成基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1999]10 号文 批准 ， 于1999 年4 月12 日正
式成立 ，是 中国 证监 会批 准成立 的首 批十 家基 金管 理公司 之一 ，注 册资 本 为 2 亿元 人民 币， 注册
地为深 圳 。 目 前公 司由 三 家股东 组成 ， 分别 为中 泰 信托有 限责 任公 司(50%) 、 光大证 券股 份有 限公
司(25%) 、 中国银河 投资 管 理有限公司(25%) 。 主要业 务是公募基金 的募集、 销 售和管理，还 具有
全国社保基金 投资管理 、 基本养老保险 投资管理 、 受托管理保险 资金、保 险 保障基金投 资管理、
特定客 户资 产管 理 和QDII 业务资 格。
经过十多年的 稳健发展 ， 公司形成了强 大稳固的 综 合实力。公司 旗下基金 产 品齐全、风格 多
样，构建了涵 盖股票型 基 金、混合型基 金、指数 型 基金、债券型 基金和货 币 市场基金的 完备产品
线。截 至 2016 年 12 月 31 日，本 基金 管理 人共 管 理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，4 只 QDII 基
金及 68 只 开放 式证 券投 资 基金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基 金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏 秉 毅 先
生
本 基 金 基
金 经 理 、
数 量 与 指
数 投 资 部
副总监
2012 年 8 月
24 日
- 13 年
经济学 硕士 。 2004 年 9 月至
2008 年 5 月 就职 于华 夏 基
金 管 理 有 限 公 司 基 金 运 作
部。 2008 年加 入大 成基 金 管
理有限 公司， 历任 产品 设 计
师、 高 级产 品设 计师、 基 金
经理助 理、 基金 经理。2012
年8 月28 日至2014 年1 月
23 日 担任 大成 中证 500 沪
市 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理。 2014 年1 月24 日至2014
年 2 月 17 日任大 成健 康 产
业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。 2012 年 2 月 9 日至
2014 年 9 月 11 日 担任 深 证中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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成长 40 交易 型开 放式 指 数
证 券 投 资 基 金 及 大 成 深 证
成长 40 交易 型开 放式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金经理。2012 年 8 月 24 日
起任中 证500 沪市 交易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。 2013 年 1 月 1 日至
2015 年 8 月 25 日 兼任 大 成
沪深300 指数 证券 投资 基 金
基金经 理。2013 年 2 月 7
日起任 大成 中证100 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经 理。2015 年 6 月 5
日 起 任 大 成 深 证 成 份 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2015 年 6 月
29 日 起 担 任 大 成 中 证 互 联
网 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。2016 年 3
月4 日起 担任 大成 核心 双 动
力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及
大成沪 深300 指数 证券 投 资
基金基 金经 理。 现 任数 量 与
指数投 资部 副总 监。 具有基
金从业 资格 。国 籍： 中国
杨 台 山 先
生
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2015 年 7 月
20 日
- 8 年
经济学 硕士， 中国 注册 会 计
师。2008 年 1 月至 2008 年
12 月 先 后 任 职 于 中 国 平 安
保险 （ 集团） 股份 有限 公 司
集团资 金管 理部、 集团 财 务
部 ， 从 事 投 资 财 务 工 作 。
2008 年 12 月 加入 大成 基 金
管理有 限公 司， 历 任基 金 运
营部基 金会 计师、 基金 运 营
部基金 核算 中心 主管、 数 量
投资部 数量 分析 师， 现 任 数
量 与 指 数 投 资 部 高 级 数 量
分 析 师 兼 基 金 经 理 助 理 。
2015 年 7 月 20 日起 ，担任
中证500 沪市 交易 型开 放 式
指数证 券投 资基 金、 大 成 中
证500 深 市交 易型 开放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 和 大 成 深
证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助
理。 具 有基 金从 业资 格。 国
籍：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日期为 本基 金管 理人 作出 决定之 日。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人 严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 中 证 500 沪 市交 易型
开放式指数证 券投资基 金 基金合同》和 其他有关 法 律法规的规定 ，在基金 管 理运作中，中 证 500
沪市交易型开 放式指数 证 券投资基金的 投资范围 、 投资比例、投 资组合、 证 券交易行为 、信息披
露等符合有关 法律法规 、 行业监管规则 和基金合 同 等规定，本基 金没有发 生 重大违法违 规行为，
没有运用基金 财产进行 内 幕交易和操纵 市场行为 以 及进行有损基 金投资人 利 益的关联交 易，整体
运作合法、合 规。本基 金 将继续以取信 于市场、 取 信于社会投资 公众为宗 旨 ，承诺将一 如既往地
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则 管理和 运用基金 财 产，在规范基 金运作和 严 格控制投资 风险的前
提下， 努力 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》的规定， 公司制订 了 《大成基金管 理
有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合
严格按照制度 的规定， 参 与股票、债券 的一级市 场 申购、二级市 场交易等 投 资管理活动 ，内容包
括授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等与投资管 理活动相 关 的各个环节 。研究部
负责提供投资 研 究支持 ， 投资部门负责 投资决策 ， 交易管理部负 责实施交 易 并实时监控 ，监察稽
核部负责事前 监督、事 中 检查和事后稽 核，风险 管 理部负责对交 易情况进 行 合理性分析 ，通过多
部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，基 金管理人 严 格执行了公平 交易的原 则 和制度。基金 管理人运 用 统计分析方法 和
工具， 对旗 下所 有投 资组 合间连 续 4 个 季度 的日 内 、3 日内 及 5 日 内股 票及 债券交 易同 向交 易价
差进行分析。 分析结果 表 明：债券交易 同向交易 频 率较低；股票 同向交易 溢 价率较大主 要来源于
市场因素（如 个股当日 价 格振幅 较高） 及组合经 理 交易时机选择 ，即投资 组 合成交时间 不一致以
及成交价格的 日内较大 变 动导致个别些 组合间的 成 交价格差异较 大，但结 合 交易价差专 项统计分
析，未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情况 。 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，基 金管理人 旗 下所有投资组 合未发现 存 在异常交易行 为。主动 投 资组合间股票 交
易存 在9 笔同 日反 向交 易 ， 原因 为投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数
型投资组合之 间存在股 票 同日反向交易 ，但不存 在 参与交易所公 开竞价同 日 反向交易成 交较少的
单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量 5% 的情 形； 主 动投 资组合 间债 券 交 易存 在 2 笔同日 反向 交易 ， 原
因为投资策略 需要。投 资 组合间相邻交 易日反向 交 易的市场成交 比例、成 交 均价等交易 结果数据
表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2016 年国 际政 局风 起云 涌 ， 超预 期事 件层 出不 穷， 包括英 国公 投脱 欧、 全球 “负利 率 ” 政策
逆转、川普当 选美国总 统 等。尽管全球 经济逐渐 有 所起色，但政 经环境的 不 确定性仍然 压制着投
资者的 风险 偏好 。
国内经济环境 虽然未如 国 外动荡，但也 并不平稳 。 年初，在供给 侧改革、 去 库存、投资需 求
拉动等措 施的 共振下， 宏 观经济有了起 色。新增 信 贷放出巨量，PMI 等 经济 数据都得到了 明显改
善。在需求回 暖和资金 炒 作叠加作用下 ，以黑色 系 为代表的大宗 商品价格 大 幅反弹。后 来，在权
威人士 表态 定调 经济 “L ” 型后 ， 情 况发 生了 变化 ， 政策刺 激力 度明 显减 弱 ， 经济重 新回 到筑 底的
轨道上。虽然 房贷继续 放 量，但除此之 外社会融 资 需求大大萎缩 ，资金脱 实 向虚愈演愈 烈。实体
经济回报不佳 ，巨量流 动 性只能继续推 高资产价 格 ，收益预期稳 定的固收 及 类固收资产 均受到追
捧。然而，进 入四季度 情 况却开始发生 变化，宏 观 经济整体呈现 短期企稳 、 物价上升、 货币偏紧
的态势。同时 在美元升 值 等因素的共同 作用下， 人 民币相对美元 出现了较 大 幅度的贬值 。迫于资
金外流压力， 政府将防 控 金融风险放到 了更重要 位 置，执行偏审 慎的货币 政 策，控制资 产泡沫，
金融市 场也 受到 了较 大的 影响。
股市在 2016 年 也经 历了 较 大的波 动。 股灾 余波 未了 ，在 2016 年伊 始股 市便 连 续向下 熔断 。
虽然监管部门 及时调整 政 策，取消了熔 断交易规 则 ，但股市还是 需要较长 的 时间才恢复 元气。市
场阶段性出清 后，走出 了 “慢牛”行情 ，直至四 季 度险资撤退， 流动性收 缩 ，股债双杀 ，才出现
了较大 的调 整。 全年 市场 基准沪 深 300 指 数下 跌11.28% ， 价值 型股 票优 势 明 显，成 长风 格受 挫。
在行业方面， 食品饮料 行 业在弱市中表 现出非常 好 的防御性，一 枝独秀领 涨 大市，建筑 、家电、
银行等 蓝筹 股集 中地 板块 也表现 良好 ；而 传媒 、计 算机等 行业 则表 现较 差。
本基金 标的 指数 中 证 500 沪市指 数下 跌17.58% ， 跌 幅高于 大盘 。 本 基金 申购 赎回和 份额 交 易
情况均较为平 稳。本基 金 基本保持满仓 运作，严 格 根据标的指数 成分股调 整 以及权重的 变化及时中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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调整投 资组 合。 各项 操作 与指标 均符 合基 金合 同的 要求。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 资 产 净 值 为 1.828 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-17.21%， 同期 业绩 比较 基 准收益 率-17.58% ， 高于 业 绩比较 基准 的表 现。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望新的年度 ，国际环 境 暗流涌动，不 确定性与 日 俱增。美国的 政治事件 依 旧是全球市场 关
注的焦点，尤 其是特朗 普 宣誓就职后， 所推行的 保 守主义政策超 出预期， 加 大了市场对 未来世界
格局不 确定 性的 担忧 。全 球范围 内的 贸易 摩擦 将会 有所加 大， 外需 难以 对国 内经济 构成 支撑 。
在国内 供给 侧改 革推 进、 基建项 目拉 动等 因素 共同 作用下 ， 商 品价 格稳 步上 涨，CPI 、PPI 已
然走出低谷， 通缩的担 忧 暂时消退。虽 然宏观经 济 数据正在改善 ，但经 济 内 生动力仍然 不足。在
“脱虚 向实 ”方 针指 导下 ，财政 刺激 配合 货币 中性 的政策 组合 预计 仍将 在新 的年度 继续 执行 。
展望明年股市 ，暂时还 很 难有系统性的 牛市行情 。 去杠杆依然是 金融市场 的 主基调，作为 金
融市场的一部 分，权益 市 场处于下行的 大趋势当 中 。在一波三折 的下行中 ， 阶段性反弹 可期，但
不太可能走出 大规模的 行 情。另一方面 ，在严密 的 监管下，市场 急速下跌 的 风险也较小 。市场的
主要机会将来 自于短期 超 跌后的修复， 以及个别 优 秀的股票可能 走出的独 立 行情。此外 ，现行新
股发行 制度 有可 能导 致市 场风格 继续 分化 ，进 一步 压缩成 长股 估值 溢价 。
组合管理 上， 我们将严 格 按照基金合同 的相关约 定 ，紧密跟踪标 的指数， 按 照标的指数成 分
股组成 及其 权重 的变 化调 整投资 组合 ，努 力实 现跟 踪误差 的最 小化 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期内， 依据相关 的 法律法规、基 金合同以 及 内部监察稽核 制度，本 基 金管理人对本 基
金运作、内部 管理、制 度 执行及遵规守 法情况进 行 了监察稽核。 内部监察 稽 核的重点是 ：国家法
律法规及行业 监管规则 的 执行情况；基 金合同的 遵 守情况；内部 规章制度 的 执行情况； 资讯管制
和保密工作落 实情况； 员 工职业操守规 范情况， 目 的是规范基金 财产的运 作 ，防范和控 制投资风
险，确 保经 营业 务的 稳健 运行和 受托 资产 的安 全完 整，维 护本 基金 份额 持有 人的合 法权 益。
（一 ） 根 据最 新的 法律 法 规、 规章 、 规范 性文 件 ， 本基金 管理 人及 时制 定了 相应的 公司 制度 ，
并对现 有制 度进 行不 断修 订和完 善， 确保 本基 金管 理人内 控制 度的 适时 性、 全面性 和合 法合 规性 。
同时，为保障 制度的适 时 性，避免部分 内控制度 、 业务规则与业 务发展不 相 适应，报告 期内本基
金管理 人组 织各 部门 对内 部管理 制度 作了 进一 步梳 理和完 善。
（二）全面加 强风险监 控 ，不断提高基 金业务风 险 管理水平。为 督促各部 门 完善并落实各 项中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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内控措施，公 司严格执 行 风险控制管理 员制度， 健 全内 控工作协 调机制及 监 督机制，并 进一步加
强投资风险数 量化评价 能 力及事前风险 防范能力 ， 有效防范相关 业务风险 。 同时，公司 严格执行
投资报 备制 度， 建立 了基 金从业 人员 证券 投资 管理 监控信 息系 统， 将投 资报 备工作 纳入 常态 。
（三）日常监 察和专项 监 察相结合，确 保监察稽 核 的有效性和深 入性。本 年 度，公司继续 对
本基金销售、 宣传等方 面 的材料、协议 及其他法 律 资料等进行了 严格审查 ， 对本基金各 项投资比
例、投资权限 、基金交 易 、股票投资限 制、股票 库 维护等方面进 行实时监 察 ，同时，还 专门针对
基金投 资交 易（ 包括 公平 交易、 转债 投资 、投 资权 限、投 资比 例、 流 动 性风 险、基 金重 仓股 等） 、
基金运 营 （ 基金 头寸、 基 金结算 、 登 记清 算等） 、 网 上交易 、 基 金销 售等 进行 专项监 察。 通过 日常
监察 ， 保 证了 公司 监察 的 全面性 、 实时 性 ， 通 过专 项监察 ， 及时 发现 并纠 正 了业务 中的 潜在 风险 ，
加强了 业务 部门 和人 员的 风险意 识， 从而 较好 地预 防了风 险的 发生 。
（四）加强了 对投资管 理 人员通讯工具 在交易时 间 的集中管理， 定期或不 定 期的对投资管 理
人员的 网络 即时 通讯 记录 、电话 录音 等进 行抽 查， 有效的 防范 了各 种形 式的 利益输 送行 为。
（五）以多种 方式加强 合 规教育与培训 ，提高全 公 司的合规守法 意识。及 时 向全公司传达 与
基金相关的 法 律法规， 并 要求公司各部 门贯彻到 日 常工作中。公 司监察稽 核 部通过解答 各业务部
门提出的法律 问题，提 供 法律依据，对 于较为重 大 疑难法律事项 及时咨询 公 司外部律师 或监管部
门，避 免了 业务 发展 中的 盲目性 ，及 时防 范风 险， 维护了 基金 份额 持有 人的 利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人 指导基金 估 值业务的领导 小组为公 司 估值委员会， 公司估值 委 员会主要负责 估
值政策和估值 程序的制 定 、修订以及执 行情况的 监 督。估值委员 会由股票 投 资部、研究 部、固定
收益总部、风 险管理部 、 基金运营部、 监察稽核 部 、 社保基金及 机构投资 部 指定人员 组 成。公司
估值委员会的 相关成员 均 具备相应的专 业胜任能 力 和相关工作经 历，估值 委 员会成员中 包括两名
投资组 合经 理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益总部、 风险管理 部 和 社保基金及 机构投资 部 负责关注相关 投
资品种的动态 ，评判基 金 持有的投资品 种是否处 于 不活跃的交易 状态或者 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化或证券 发 行机构发生了 影响证券 价 格的重大事件 ，从而确 定 估值日需要 进行估值
测算或者调整 的投资品 种 ；提出合理的 数量分析 模 型对需要进行 估值测算 或 者调整的投 资品种进
行公允价值定 价与计量 ； 定期对估值政 策和程序 进 行评价，以保 证其持续 适 用； 基金运 营部负责
日常的基金资 产的估值 业 务，执行基金 估值政策 ， 并负责与托管 行沟通估 值 调整事项； 监察稽核
部负责审核估 值政策和 程 序的一致性， 监督估值 委 员会工作流程 中的风险 控 制，并负责 估值调整
事项的 信息 披露 工作 。
中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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本基金的日常 估值程序 由 基金运营部基 金估值核 算 员执行，并与 托管银行 的 估值结果核对 一
致。基金估值 政策的议 定 和修改采用集 体讨论机 制 ，基金经理及 投资经理 作 为估值小组 成员，对
本基金持仓证 券的交易 情 况、信息披露 情况保持 应 有的职业敏感 ，向估值 委 员会提供估 值参考信
息，参与估值 政策讨论 。 对需采用特别 估值程序 的 证券，基金管 理 人及时 启 动特别估值 程序，由
估值委 员会 讨论 议定 特别 估值方 案并 与托 管行 沟通 后由基 金运 营部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司/中 证指 数有 限 公司签 署服 务协 议， 由其 按 约定提 供在 银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种/ 在交易 所市 场上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值处 理标 准另 有
规定的 除外 ）的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金管理人 将严格按 照 本基金基金合 同的规定 进 行收益分配。 本报告期 内 本基金无收益 分
配事项 。
4.9 报告期内 管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本基金 在本 报告 期内 ， 曾 出现了 连 续60 个工 作 日 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 本 基金 管理
人已根 据法 律法 规及 基金 合同要 求拟 定相 关应 对方 案上报 中国 证券 监督 管理 委员会 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 中证500 沪市 交易型 开放 式指
数证券投资基 金（以下 称 “本基金” ） 的托管过 程 中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及 其他有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 中证 500 沪市 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 全体 基金份 额持
有人
引言段 我们审 计了 后附 的中 证 500 沪市 交易 型开放 式指 数 证券投 资基
金财务 报表 ， 包 括 2016 年12 月 31 日 的资 产负 债表 、2016 年度
的利润 表和 所有 者权 益 （ 基金净 值） 变动表 以及 财 务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人大成基金管 理有限公司
的责任 。 这 种责任 包括 ：(1) 按照 企业 会计 准 则 的规 定编制 财务
报表 ， 并 使其 实现 公允 反 映；(2) 设计 、 执 行和 维护 必要的 内部
控制 ， 以 使财 务报 表不 存 在由于 舞弊 或错 误而 导致 的重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错 误 导 致 的财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的评 估 。 在 进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了中 证 500 沪 市交 易型 开放 式 指数证 券投
资基金 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以 及 2016 年 度的经 营成
果和净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 昌华
高鹤
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2017 年3 月24 日
中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 中证 500 沪市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 314,298.90 701,394.10
结算备 付金
4,151.86 19,047.76
存出保 证金
294.62 2,994.05
交易性 金融 资产 7.4.7.2 40,148,572.59 52,601,797.94
其中： 股票 投资
40,148,572.59 52,601,797.94
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 65.58 343.83
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
40,467,383.55 53,325,577.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
17,996.18 22,359.91
应付托 管费
3,599.26 4,471.97
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 7,572.84 15,482.80
应交税 费
- -
应付利 息
- - 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 120,000.00 170,000.00
负债合 计
149,168.28 212,314.68
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 22,058,261.00 24,058,261.00
未分配 利润 7.4.7.10 18,259,954.27 29,055,002.00
所有者 权益 合计
40,318,215.27 53,113,263.00
负债和 所有 者权 益总 计
40,467,383.55 53,325,577.68
注： 报 告截 止 日2016 年12 月31 日， 基金 份额 净值 为 人民 币1.828 元， 基金 份额 总额22,058,261.00
份。
7.2 利润表
会计主 体： 中证 500 沪市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
一、收入
-8,284,789.38 -1,685,061.11
1.利息 收入
5,188.92 15,810.41
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 5,188.92 15,810.41
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-3,368,351.88 -776,190.05
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -3,689,696.92 -878,997.70
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 321,345.04 102,807.65
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 -4,922,469.42 -1,026,662.49
4. 汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 843.00 101,981.02
减： 二、费用
623,709.93 816,493.71 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 212,606.47 136,485.66
2．托 管费 7.4.10.2.2 42,521.35 27,297.09
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 32,317.11 54,250.96
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 336,265.00 598,460.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-8,908,499.31 -2,501,554.82
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-8,908,499.31 -2,501,554.82
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 中证 500 沪市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
24,058,261.00 29,055,002.00 53,113,263.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -8,908,499.31 -8,908,499.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,000,000.00 -1,886,548.42 -3,886,548.42
其中：1. 基 金申 购款 3,000,000.00 1,862,675.50 4,862,675.50
2. 基金 赎回 款 -5,000,000.00 -3,749,223.92 -8,749,223.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
22,058,261.00 18,259,954.27 40,318,215.27
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
6,058,261.00 3,967,872.30 10,026,133.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -2,501,554.82 -2,501,554.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
18,000,000.00 27,588,684.52 45,588,684.52
其中：1. 基 金申 购款 373,000,000.00 690,440,771.09 1,063,440,771.09
2. 基金 赎回 款 -355,000,000.00 -662,852,086.57 -1,017,852,086.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
24,058,261.00 29,055,002.00 53,113,263.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗登 攀______
______ 周 立新______
____ 周立 新____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中证 500 沪 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金( 以 下 简称 “ 本基 金”) ， 系经 中 国证券 监督 管
理委员 会（ 以下 简称 “中 国证监 会 ” ）证 监许 可【2012 】851 号文 “关 于核 准 中证 500 沪 市交 易
型开放 式指 数证 券投 资基 金及其 联接 基金 募集 的批 复 ”的 核准 ， 由 大成 基金 管 理有限 公司 依照 《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 和《 中 证 500 沪市 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 作
为发起 人 于 2012 年 7 月 30 日至 2012 年 8 月 17 日 向社会 公开 募集 ，募 集期 结束经 安永 华明 会计
师事务 所验 证并 出具 安永 华明(2012) 验字 第60469430_H02 号 验资 报告 后， 向 中国证 监会 报送 基金
备案材 料。 基金 合同 于2012 年8 月 24 日 生效 。本 基金为 交易 型开 放式 ，存 续期限 不定 。
设立时 ，中 证 500 沪 市交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金以 现金 认购 方式 收到 首次募 集有 效 认
购资金 扣除 认购 费后 的净 认购金 额为 人民 币 491,716,000.00 元 ，折合 491,716,000.00 份 基金 份
额；有 效认 购资 金在 划入 基金募 集专 户前 产生 的利 息为人 民币 22,800.00 元 ，折合 22,800.00 份中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
第 21 页 共 63 页
基金份 额； 以上 收到 的资 金共计 人民币 491,738,800.00 元 ，折合 491,738,800.00 份基 金 份额 。
中证 500 沪 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 募集 的由中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 上海 分 公
司划转 至账 号为D890799184 的中证500 沪市 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金证 券账户 的有 效股 票
认购数 量按 认购 期最 后一 日的均 价计 算的 净额 为人 民币 49,319,461.00 元， 折合 49,319,461.00
份基金 份额 。 上 述两 部分 合计折 算成 基金 份额 为541,058,261.00 份。 与 其投 入的实 收基 金相 关的
资产总额为人民币 541,058,261.00 元 ， 其 中 现 金 人 民 币 491,738,800.00 元，股票人民币
49,319,461.00 元 。本基 金的基金管理人 为大成基 金管理有限公司 ，注册登 记机构为中国证 券登
记结算 有限 责任 公司 ，基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。 （以 下简 称 “ 中 国银行 ”）
经上海 证券 交易 所( 以下 简 称"上 交所") 上 证字[2012]67 号文 审核 同意 ，本 基金 于 2012 年 10
月8 日 在上 交所 挂牌 交易 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 中 证 500 沪 市交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金合 同》 的有 关规 定， 本基金 股票 资产 跟踪 的标 的指数 为中 证 500 沪 市指 数。 本 基金 主要 投 资
于标的指数成 份股和备 选 成份股，该部 分资产比 例 不低于基金 资 产净值 的 90% ；权证、股指 期货
及其他金融工 具的投资 比 例依照法律法 规或监管 机 构的规定执行 。本基金 可 少量投资于 国内依法
发行上 市的 非标 的指 数成 份股 （ 包括 中小 板、 创业 板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 新股、
债券 （ 含中 期票 据） 、 货 币 市场工 具、 银行 存款、 权 证、 股 指期 货、 资 产支 持 证券以 及法 律法 规或
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会的 相关 规定 ） 。 如法 律法 规或 监管
机构以后允许 基金投资 其 他品种，基金 管理人在 履 行适当程序后 ，可以将 其 纳 入投资范 围。在正
常市场 情况 下， 本基 金的 风险控 制目 标是 追求 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.2% ， 年跟 踪误 差
不超 过2% 。本 基金 的业 绩 比较基 准为 中 证 500 沪市 指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》具 体会计准 则 、应用指南、 解
释以及 其他 相关 规定 （以 下合称 “企 业会 计准 则” ） 编制， 同时， 对于 在具 体 会计核 算和 信息 披露
方面 ， 也 参考 了中 国证 券 投资基 金业 协会 修订 并发 布的 《证 券投 资基 金会 计 核算业 务指 引》 、 中 国
证 监 会 制 定 的 《关 于 进 一步 规 范 证 券 投 资基 金 估 值业 务 的 指 导 意 见》 、 《 关 于证 券 投 资 基 金 执行<
企业会计准则>估 值 业 务及份 额 净 值 计 价有 关 事 项的通 知 》 、 《 证 券 投资 基 金 信息 披 露 管 理 办法 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金 信
息披露 编报 规则 》 第3 号 《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告>》及 其他 中国 证监 会及 中 国证券 投资 基金 业协 会颁 布的相 关规 定。 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ， 真 实、 完 整地反 映了 本基 金2016 年12 月31 日的
财务状 况以 及2016 年度 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或 权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 及贷 款和 应收 款项 ；
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票、债券、衍 生
工具等投资。 本基金目 前 持有的其他金 融资产分 类 为应收款项， 包括银行 存 款、结算备 付金、买
入返售 金融 资产 和各 类应 收款项 等。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。
本基金目前持 有的金融 负 债均划分为其 他金融负 债 ，主要包括 卖 出回购金 融 资产款和各类 应
付款项 等。
中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
初始确 认
本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债，按照 取 得时的公允价 值
作为初始确认 金额。划 分 为以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产取得时发 生的相关
交易费 用计 入当 期损 益； 应收款 项及 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
后续计 量
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产采用公 允价值进 行 后续计量。在 持
有该类金融资 产期间取 得 的利息或现金 股利，应 当 确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以 公允 价值
计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 或金融负 债 的公允价值变 动计入当 期 损益；应收 款项及其
他金融负债采 用实际利 率 法，按照摊余 成本进行 后 续计量，其摊 销或减值 产 生的利得或 损失，均
计入当 期损 益。
终止确 认
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
处置该 金融 资产 或金 融负 债时， 其公 允价 值与 初始 入账金 额之 间的 差额 应确 认为投 资收
益，同 时调 整公 允价 值变 动收益 。
金融资 产转 移
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到 或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场)是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或 负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票、 债券 、基金 和衍 生工 具等 投资 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
(1) 存在活跃市场的金融工 具按照估值日能够取得的 相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公 允价值； 估 值日无交易， 但最近交 易 日后经济环境 未发生 重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 日 的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济 环境发生
了重大变化或 证券发行 机 构发生了影响 证券价格 的 重大事件，可 参考类似 投 资品种的现 行市价及
重大变化因素 ，调整最 近 交易市价，确 定公允价 值 。有充足证据 表明最近 交 易市价不能 真实反映
公允价 值的 ，应 对最 近交 易的市 价进 行调 整， 确定 公允价 值。
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证
具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息支持 的 估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值。
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的价 格估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
当本基金同时 满足下列 条 件时，金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列
示：具有抵销 已确认金 额 的法定权利， 且该种法 定 权利是当前可 执行的； 计 划以净额结 算，或同
时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别 于基 金申 购确 认日 及基金 赎回 确认 日确 认。 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益 平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/（损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.10% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ）在 回购 期内 逐日 计提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ，列 入当 期基 金费用 。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
基金收 益分 配采 用现 金方 式；
(2) 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
(3) 基金收益 评价日核 定的 基金份额净值 增长率超 过 标的指数同期 增长率达 到 1%以上，基 金
管理人 可进 行收 益分 配；
(4) 本基金以使收 益 分 配 后基 金 份 额 净 值 增 长 率 尽 可能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长率 为 原 则 进 行
收益分配。基 于本基金 的 性质和特点， 本基金收 益 分配不须以弥 补浮动亏 损 为前提，收 益分配后
有可能使除息 后的基金 份 额净值低于面 值，即基 金 收益分配基准 日（即收 益 评价日）的 基金份额
净值减 去每 单位 基金 份额 收益分 配金 额后 可能 低于 面值；
(5) 在 符合 有关 基金 分红 条 件 的前 提下 ，基 金收 益分 配每年 至 多 12 次； 若基 金 合同生 效不 满
3 个月 ，可 不进 行收 益分 配；
(6) 本 基金 收益 分配 的发 放 日距离 收益 分配 基准 日的 时间不 超 过 15 个工 作日 ；
(7) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其他重要的会计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革 过程中因 非 流通股股东向 流通股股 东 支付对价而发 生的股权 转 让，暂免征收 印
花税。
7.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税或 增值 税征 收范围 ，不 征收 营业 税或 增值税 。
证券投资基金 （封闭式 证 券投资基金， 开放式证 券 投资基金）管 理人运用 基 金买卖股票、 债
券的差 价收 入， 免征 营业 税。
自2016 年5 月1 日 起， 在 全国范 围内 全面 推开 营业 税改征 增值 税试 点， 金融 业 纳入试 点范 围，
由缴纳营业税 改为缴纳 增 值税。对证 券 投资基金 （ 封闭式证券投 资基金， 开 放式证券投 资基金）
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的 转让 收入 免征 增 值税 ； 国 债、 地方 政府 债 利息收 入免 征增 值税 ；
存款利息收入 不征收增 值 税；质押式买 入返售 金 融 商品及持有政 策性金融 债 券的利息收 入免征增
值税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增值税纳 税人；根 据 财政部、国家 税务总局 财 税[2017]2 号文 《关于资 管产品增值税 政策有
关问题 的补 充通 知 》 的 规 定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以 后 ， 资 管产 品运 营过 程中发 生的 增值 税应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额 从资 管产 品管 理人 以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
证券投资基金 从证券市 场 中取得的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股权的股息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不征 收企 业所得 税。
股分置改革中 非流通股 股 东通过对价方 式向流通 股 股东支付的股 份、现金 等 收入，暂免征 收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股 票的股息 、 红利收入、债 券的利息 收 入及储蓄利息 收入，由 上 市公司、债券 发
行企业及金 融 机构在向 基 金派发股息、 红利收入 、 债券的利息收 入及储蓄 利 息收入时代 扣代缴个
人所得 税。
基金从 上市 公司 分配 取得 的股息 红利 所得 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个 月）的 ，其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人 所得税 。
股权分置改革 中非流通 股 股东通过对价 方式向流 通 股股东支付的 股份、现 金 等收入，暂免 征
收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
活期存 款 314,298.90 701,394.10
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 314,298.90 701,394.10
注： 本基 金于 本会 计期 间 及上年 度可 比期 间未 投资 于定期 存款 或其 他存 款。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 45,754,461.61 40,148,572.59 -5,605,889.02
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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其他 - - -
合计 45,754,461.61 40,148,572.59 -5,605,889.02
项目
上年度 末
2015 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 53,285,217.54 52,601,797.94 -683,419.60
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 53,285,217.54 52,601,797.94 -683,419.60
注：1、本报 告期本基 金 所投资的股票 中，无因 股 权分置改革而 获得非流 通 股股东支付 现金对价
的情况 。
2、此 处的 股票 投资 项含 可 退替代 款估 值增 值。
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 于本 期末 及上 年度 末均未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
本基金 于本 期末 及上 年 度 末均无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 63.57 333.93
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1.91 8.60
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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其他 0.10 1.30
合计 65.58 343.83
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,572.84 15,482.80
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 7,572.84 15,482.80
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
应付指 数使 用费 50,000.00 50,000.00
预提审 计费 20,000.00 20,000.00
信息披 露费 50,000.00 100,000.00
可退替 代款 - -
合计 120,000.00 170,000.00
注：1 、 应退 替代 款指 投资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时 ， 替 代价 格 与实际 买入 成本 或强
制退款 成本 之差 乘以 替代 数量的 金额 。
2、 可 退替 代款 指投 资者 采 用可以 现金 替代 方式 申购 本基金 时， 替代 价格 与该 替代证 券市 价之 差乘
以替代 数量 的金 额。
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 24,058,261.00 24,058,261.00
本期申 购 3,000,000.00 3,000,000.00
本期赎 回( 以"-" 号填列) -5,000,000.00 -5,000,000.00 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 22,058,261.00 22,058,261.00
7.4.7.10 未分配利润
单位 ： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 21,515,676.44 7,539,325.56 29,055,002.00
本期利 润 -3,986,029.89 -4,922,469.42 -8,908,499.31
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-1,506,164.20 -380,384.22 -1,886,548.42
其中： 基金 申购 款 2,661,508.09 -798,832.59 1,862,675.50
基金赎 回款 -4,167,672.29 418,448.37 -3,749,223.92
本期已 分配 利润 - - -
本期末 16,023,482.35 2,236,471.92 18,259,954.27
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 4,973.95 13,453.44
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 179.78 2,320.80
其他 35.19 36.17
合计 5,188.92 15,810.41
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构 成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价
收入
-1,723,601.04 -512,555.85
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -1,966,095.88
-366,441.85
中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
-
合计 -3,689,696.92
-878,997.70
7.4.7.12.2 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 10,704,115.02 14,561,026.71
减：卖 出股 票成 本总 额 12,427,716.06 15,073,582.56
买卖股 票差 价收 入 -1,723,601.04 -512,555.85
7.4.7.12.3 股票投资收益 ——赎 回差 价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本 期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015
年12 月31 日
赎回基 金份 额对 价总 额 8,749,223.92 1,017,852,086.57
减： 现 金支 付赎 回款 总额 97,869.92 149,650,319.57
减： 赎 回股 票成 本总 额 10,617,449.88 868,568,208.85
赎回差 价收 入 -1,966,095.88 -366,441.85
7.4.7.13 债券投资收益
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 债券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 贵金 属投 资收 益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 321,345.04 102,807.65
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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合计 321,345.04 102,807.65
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至 2016
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -4,922,469.42 -1,025,932.49
—— 股 票投 资 -4,922,469.42 -1,025,932.49
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -730.00
合计 -4,922,469.42 -1,026,662.49
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
基金赎 回费 收入 - -
替代损 益 843.00 101,981.02
合计 843.00 101,981.02
注：替代损益 收入是指 投 资者采用可以 现金替代 方 式申购本基金 时，补入 被 替代股票的 实际买入
成本与申购确 认日估值 的 差额，或强制 退款的被 替 代股票在强制 退款计算 日 与申购确认 日估值的
差额。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
32,317.11 54,250.96
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
32,317.11 54,250.96
中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
审计费 用 20,000.00 20,000.00
信息披 露费 50,000.00 300,000.00
上市年 费 60,000.00 60,000.00
银行划 款手 续费 265.00 260.00
指数使 用费 200,000.00 200,000.00
债券托 管帐 户维 护费 6,000.00 18,000.00
其他 - 200.00
合计 336,265.00 598,460.00
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.03%
的年费 率计 提， 逐 日累 计， 按季支 付， 标的指 数许 可 使用费 的收 取下 限为 每季 度人民 币 50,000.00
元。
7.4.7.21 分部报告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财 务报 表批 准日 ， 除 7.4.6.2 营 业税 、增 值税 、企业 所得 税中 披露 的事 项外， 本基 金无
其他需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
大成基 金管 理有 限公 司(“ 大成基 金”) 基金管 理人
中国银 行 基金托 管人
中泰信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
光大证 券股 份有 限公 司(“ 光大证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 申赎代 办券 商
中国银 河投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
广东证 券股 份有 限公 司(“ 广东证 券”) 基金管 理人 的股 东（2016 年4 月 25 日前 ）
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国
际”)
基金管 理人 的子 公司 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新
资本”)
基金管 理人 的合 营企 业
注：(1) 根 据本 基金 管理 人 大成基 金董 事会 及股 东会 的有关 决议 ， 大 成基 金原 股东广 东证 券将 所持
大成基 金 2% 股 权以 拍卖 竞 买的方 式转 让给 大成 基金 股东中 泰信 托有 限责 任公 司。 上 述股 权变 更及
修改《 大成 基金 管理 有限 公司公 司章 程》 的工 商变 更手续 已 于 2016 年 4 月 25 日 在深 圳市 市场 监
督管理 局办 理完 毕。
(2) 以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 发生 通过 关联 方交 易单元 进行 的交 易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
212,606.47 136,485.66
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：(1) 基金 管理费每 日计 提，按月支付 。基金管 理 费按前一日的 基金资产 净 值的 0.5% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .5%/ 当年 天数
H 为为 每日 应计 提的 基金 管理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
(2) 于2016 年 12 月31 日 的应付 基金 管理 费为 人民 币 17,996.18 元（2015 年12 月 31 日 ： 人 民币
22,359.91 元） 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
42,521.35 27,297.09 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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注：(1) 基金 托管费每 日计 提，按月支付 。基金托 管 费按基金财产 净 值的 0.1% 年费率计提。 计算
方法如 下：
H=E×0 .1%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金财 产净 值
(2) 于 2016 年 12 月 31 日 的应付 基金 托管 费为 人民 币 3,599.26 元（2015 年 12 月 31 日： 人民 币
4,471.97 元） 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金于 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2012 年
8 月 24 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 17,000,000.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 17,000,000.00
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 17,000,000.00 17,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
77.0700% 70.6600%
注：基 金管 理人 交易 本基 金的费 率与 本 基 金法 律文 件规定 一致 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末未 持有 本基 金份额 。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 314,298.90 4,973.95 701,394.10 13,453.44 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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限公司
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，并按 银行 同业 利率 及相 关协议 利率 计息 。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况 ——非 货币 市场基金
本基金 于本 报告 期内 未进 行利润 分配 。
7.4.12 期末（2016 年12 月31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年
12 月 20
日
2017
年1 月
3 日
新股流
通受限
4.00 4.00 5,939 23,756.00 23,756.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601168 西部
矿业
2016 年
12 月19
日
重大
事项
停牌
7.83 - - 43,500 308,853.15 340,605.00 -
600673 东阳
光科
2016 年
11 月15
日
重大
事项
停牌
7.29 - - 39,994 350,933.94 291,556.26 -
600655 豫园
商城
2016 年
12 月20
日
重大
事项
停牌
11.42 - - 23,000 356,516.79 262,660.00 - 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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600161 天坛
生物
2016 年
12 月6
日
重大
事项
停牌
39.40 - - 6,004 181,458.64 236,557.60 -
600687 刚泰
控股
2016 年
7 月25
日
重大
事项
停牌
16.42 2017 年
1 月 18
日
16.38 13,800 229,179.00 226,596.00 -
600151 航天
机电
2016 年
11 月11
日
重大
事项
停牌
10.97 - - 20,201 270,188.80 221,604.97 -
600645 中源
协和
2016 年
12 月13
日
重大
事项
停牌
26.80 - - 7,120 367,307.41 190,816.00 -
600171 上海
贝岭
2016 年
12 月14
日
重大
事项
停牌
14.05 2017 年
2 月 16
日
14.90 12,303 218,928.81 172,857.15 -
600537 亿晶
光电
2016 年
12 月27
日
重大
事项
停牌
7.43 2017 年
1 月 13
日
8.17 17,980 126,167.18 133,591.40 -
600859 王府
井
2016 年
9 月27
日
重大
事项
停牌
16.28 - - 7,410 136,596.44 120,634.80 -
601005 重庆
钢铁
2016 年
6 月2
日
重大
事项
停牌
2.52 - - 46,800 166,852.12 117,936.00 -
600551 时代
出版
2016 年
11 月28
日
重大
事项
停牌
20.32 - - 4,753 91,066.57 96,580.96 -
603169 兰石
重装
2016 年
11 月24
日
重大
事项
停牌
13.36 2017 年
3 月 21
日
14.32 7,200 116,950.51 96,192.00 -
603555 贵人
鸟
2016 年
12 月12
日
重大
事项
停牌
30.76 - - 2,900 103,482.15 89,204.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
第 39 页 共 63 页
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金 在日 常经 营活 动中 由金融 工具 产生 的风 险主 要包括 信用 风险 、 流 动性 风 险及市 场风 险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统 持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以由 高层 监控( 合 规 与风险 管理 委
员会、 公司 投资 风险 控制 委员会)、 专 业监 控( 监察 稽核部 、 风 险管 理部) 、 部 门互控 、 岗 位自 控构
成的风险管理 架构体系 。 本基金的基金 管理人在 董 事会下设立 合 规与风险 管 理委员会 ， 对公司整
体运营风险进 行监督， 监 督风 险控制措 施的执行 。 在管理层层面 设立投资 风 险控制委员 会，通过
定期会 议讨 论涉 及投 资风 险的重 大议 题， 形成 正式 决议提 交投 委会 。 在 业务 操作层 面, 监察 稽核 部
履行合规控制 职责，通 过 定期、不定期 检查内控 制 度的执行情况 、对重大 风 险点以专项 稽核的方
式确保公司内 控制度、 流 程得到贯彻执 行。风险 管 理部履行风险 量化评估 分 析职责。本 基金以拟
合、跟 踪中 证 500 沪 市指 数为原 则， 通过 被动 式指 数化投 资方 法， 力求 为投 资者提 供一 个管 理 透
明且成 本较 低的 标的 指数 投资工 具。
本基金为被动 式指数基 金 ，采取完全复 制法，即 按 照标的指数的 成份股组 成 及其权重构建 股
票投资组合， 并根据标 的 指数成份股及 其权重的 变 动进行相应调 整。当预 期 成份股发生 调整和成
份股发生配股 、增发、 分 红等行为时， 或因基金 的 申购和赎回等 对本基金 跟 踪标的指数 的效果可
能带来影响时 ，或因某 些 特殊情况导致 流动性 不 足 时，或其他原 因导致无 法 有效复制和 跟踪标的
指数时，基金 管理人可 以 对投资组合管 理进行适 当 变通和调整， 从而使得 投 资组合紧密 地跟踪标
的指数。本基 金可投资 股 指期货和其他 经中国证 监 会允许的衍生 金融产品 ， 如权证以及 其他与标
的指数或标的 指数成份 股 、备选成份股 相关的衍 生 工具。本基金 投资股指 期 货将根据风 险管理的
原则，以套期 保值为目 的 ，力争利用股 指期货的 杠 杆作用，降低 股票仓位 频 繁调整的交 易成本和
跟踪误差，达 到有效跟 踪 标的指数的目 的。在正 常 市场情况下， 本基金的 风 险控制目标 是追求日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.2% ， 年跟 踪误 差不 超过 2% 。 如 因标 的指 数编 制规则 调整 等其 他 原
因，导致基金 跟踪偏离 度 和跟踪误差超 过了上述 范 围，基金管理 人应采取 合 理措施，避 免跟踪偏
离度和 跟踪 误差 的进 一步 扩大。
中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
第 40 页 共 63 页
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金主要投 资于标的 指 数成份股和备 选成份股 ， 且通过分散化 投资以分 散 信用风险。本 基
金投资 权证 ， 在 任何 交易 日买入 的总 金额 ， 不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ， 基金 持有 的
全部权 证的 市值 不超 过基 金资产 净值 的 3% ， 本 基金 管理人 管理 的全 部基 金持 有同一 权证 的比 例 不
超过该权证 的 10%。 本基 金投资于标的 指数成份 股 和备选成份股 的资产比 例 不低于基金资 产净值
的90% 。在 任何 交易 日日 终 ，持 有的 买入 股指 期货 合约价 值， 不得 超过 基金 资产净 值 的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险， 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风
险。本基金的 流动性风 险 一方面来自于 基金份额 持 有人可随时要 求赎回其 持 有的基金份 额，另一
方面来 自于 投资 品种 所处 的交易 市场 不活 跃而 带来 的变现 困难 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
本基金 所持 有的 证券 在证 券交易 所上 市。 于本 期末 ， 除附 注 7.4.12 期末 持有 的 流通受 限股 票
外，均能及时 变现。本 基 金于资产负债 表日所持 有 的金融负债的 合约约定 剩 余到期日均 为 一年以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面 余额 即为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量因市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
第 41 页 共 63 页
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方 法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基 金持 有的 大部 分金 融 资产和 金融 负债 不计 息， 因 此本基 金的 收入 及经 营活 动的现 金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 生息资产主要 为银行存 款 。下表统计 了本基金
交易的利率风 险敞口。 表 中所示为本基 金资产及 交 易形成负债的 公允价值 ， 并按照合约 规定的重
新定价 日或 到期 日孰 早者 进行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 314,298.90 - - - 314,298.90
结算备 付金 4,151.86 - - - 4,151.86
存出保 证金 294.62 - - - 294.62
交易性 金融 资产 - - - 40,148,572.59 40,148,572.59
应收利 息 - - - 65.58 65.58
其他资 产 - - - - -
资产总 计 318,745.38 - - 40,148,638.17 40,467,383.55
负债
应付管 理人 报酬 - - - 17,996.18 17,996.18
应付托 管费 - - - 3,599.26 3,599.26
应付交 易费 用 - - - 7,572.84 7,572.84
其他负 债 - - - 120,000.00 120,000.00
负债总 计 - - - 149,168.28 149,168.28
利率敏 感度 缺口 318,745.38 - - 39,999,469.89 40,318,215.27
上年度 末
2015 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 701,394.10 - - - 701,394.10
结算备 付金 19,047.76 - - - 19,047.76
存出保 证金 2,994.05 - - - 2,994.05
交易性 金融 资产 - - - 52,601,797.94 52,601,797.94
应收利 息 - - - 343.83 343.83
其他资 产 - - - - -
资产总 计 723,435.91 - - 52,602,141.77 53,325,577.68
负债
中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
第 42 页 共 63 页
应付管 理人 报酬 - - - 22,359.91 22,359.91
应付托 管费 - - - 4,471.97 4,471.97
应付交 易费 用 - - - 15,482.80 15,482.80
其他负 债 - - - 170,000.00 170,000.00
负债总 计 - - - 212,314.68 212,314.68
利率敏 感度 缺口 723,435.91 - - 52,389,827.09 53,113,263.00
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
本基金为指数 型证券投 资 基金，于本报 告期末及 上 年度末，未持 有交易性 债 券投资，因此 市
场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或 未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有 的金 融工 具均 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市的股 票 和债券，所面 临的其他 价 格风险来源于 单个证券 发 行主体自身 经营情况
或特殊 事项 的影 响， 也可 能来源 于证 券市 场整 体波 动的影 响。
本基金为被动 式指数基 金 ，采取完全复 制法，即 按 照标的指数的 成份股组 成 及其权重构建 股
票投资组合， 并根据标 的 指数成份股及 其权重的 变 动进行相应调 整。投资 于 标的指数成 份股和备
选成份股的资 产比例不 低 于基金资产净 值的 90% ， 权证、股指期 货及其他 金 融工具的投资 比例依
照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 ， 并且本基金管 理人每日 对 本基金所持有 的
证券价 格实 施监 控。
于2016 年12 月31 日， 本 基金面 临的 整体 其他 价格 风险列 示如 下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金 资
产净值 比中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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值比例
（%）
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 40,148,572.59 99.58 52,601,797.94 99.04
交易性 金融 资产 －基金 投资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - 0.00 - 0.00
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 40,148,572.59 99.58 52,601,797.94 99.04
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏 感 性分 析
假设
1. 假 定本 基金 的业 绩比 较 基准变 化 5 ，其 他变 量不 变；
2. 用 期末 时点 比较 基准 浮 动 5 基 金资 产净 值相 应变 化来估 测组 合市 场价 格风 险 ；
3. Beta 系 数是 根据 组合 在 过去一 个年 度的 净值 数据 和基准 指数 数据 回归 得出 ， 反
映了基 金和 基准 的相 关性 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
中证500 沪 市指 数上 升 5% 1,991,858.91 2,649,324.09
中证500 沪 市指 数下 降 5% -1,991,858.91 -2,649,324.09
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
7.4.14.1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.2 其他 事项
(1) 公 允价 值
管理层已经评 估了银行 存 款、结算备付 金、买入 返 售金融资产、 其他应收 款 项类投资以及 其
他金融负债因 剩余期限 不 长，公允价值 与账面价 值 相若。截至资 产负债表 日 ，本基金无 需要说明
的其他 事项 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于2016 年12 月31 日， 本 基金持 有的 持续 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资 产
中划分为第一层次的余额为人民币 37,527,424.45 ，划分为第二层次的余额为人民币
2,621,148.14 元， 无划 分 为第三 层次 余额 。 （ 于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金 持有的 持续 以公 允价中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
第 44 页 共 63 页
值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 中划 分为 第一层 次的 余额 为人 民 币 47,795,601.24 元，
划分为 第二 层次 的余 额为 人民 币 4,806,196.70 元 ， 无划分 为第 三层 次余 额。 ）
公允 价值 所属 层次 间重 大 变动
本基金 调整 公允 价值 计量 层次转 换时 点的 相关 会计 政策在 前后 各会 计期 间保 持一致 。
对于证 券交 易所 上市 的股 票和可 转换 债券 ， 若 出现 重 大事项 停牌 或交 易不 活跃( 包括涨 跌停 时
的交易 不活 跃) 等情 况， 本 基金不 会于 停牌 日至 交易 恢复活 跃 日 期间 及交 易不 活跃期 间将 相关 股 票
和可转换债券 的公允价 值 列入第一层次 ；并根据 估 值调整中采用 的不可观 察 输入值对于 公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次还 是第 三层 次。
第三层 次公 允价 值期 初金 额和本 期变 动金 额
本基金于本报 告期初未 持 有公允价值归 属于第三 层 次的金融工具 ，本基金 本 报告期未发生 第
三层次 公允 价值 转入 转出 情况。
(2)除 公允 价值 外， 截 至 资产负 债表 日， 本基 金的 资产净 值为 人民 币 40,318,215.27 元 ，已
连续超过六十 个工作日 基 金资产净值低 于人民币 五 千万元。本基 金资产管 理 人已就 上述 情况按照
中国证监会颁 布的《证 券 投资基金运作 管理办法 》 第四十一条的 规定，向 中 国证监会说 明原因和
报送解 决方 案。
7.4.14.3 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2017 年3 月24 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 40,148,572.59 99.21
其中： 股票 40,148,572.59 99.21
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产 支持 证券 - 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融
资产
- 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 318,450.76 0.79
7 其他各 项资 产 360.20 0.00
8 合计 40,467,383.55 100.00
注： 此处 的股 票投 资项 含 可 退替 代款 估值 增值, 8.2 的合 计项 不含 可退 替代 款估值 增值 。
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 期末指数投资按行业 分类 的 境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 193,908.00 0.48
B
采矿业 1,832,127.16 4.54
C
制造业 23,467,382.67 58.21
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,174,634.80 2.91
E
建筑业 944,483.38 2.34
F
批发和 零售 业 3,241,320.69 8.04
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,144,296.63 5.32
H
住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
903,784.93 2.24
J
金融业 543,465.05 1.35
K
房地产 业 3,201,800.35 7.94
L
租赁和 商务 服务 业 473,248.53 1.17
M
科学研 究和 技术 服务 业 265,309.00 0.66
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 175,242.92 0.43
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P
教育 48,444.00 0.12
Q
卫生和 社会 工作 - 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业 871,134.78 2.16
S
综合 667,989.70 1.66
合计 40,148,572.59 99.58
中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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8.2.2 期末积极投资按行业 分类 的 境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8.2.3 报告期末按行业分类 的沪 港通投资股票投资组 合
无。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600201 生物股 份 13,400 423,306.00 1.05
2 600522 中天科 技 39,853 419,652.09 1.04
3 600682 南京新 百 10,900 406,243.00 1.01
4 600584 长电科 技 22,652 399,807.80 0.99
5 600079 人福医 药 19,600 391,020.00 0.97
6 600643 爱建集 团 30,905 383,531.05 0.95
7 600219 南山铝 业 118,950 367,555.50 0.91
8 600487 亨通光 电 18,876 352,226.16 0.87
9 600158 中体产 业 14,701 346,502.57 0.86
10 601012 隆基股 份 25,500 341,445.00 0.85
11 601168 西部矿 业 43,500 340,605.00 0.84
12 600525 长园集 团 24,398 340,352.10 0.84
13 600315 上海家 化 11,600 314,476.00 0.78
14 600166 福田汽 车 101,600 313,944.00 0.78
15 600436 片仔癀 6,650 304,503.50 0.76
16 600521 华海药 业 13,637 300,423.11 0.75
17 600699 均胜电 子 8,900 294,501.00 0.73
18 600673 东阳光 科 39,994 291,556.26 0.72
19 600503 华丽家 族 34,900 289,321.00 0.72
20 600664 哈药股 份 33,200 284,856.00 0.71
21 600879 航天电 子 18,671 284,546.04 0.71
22 600143 金发科 技 35,600 276,968.00 0.69
23 600978 宜华生 活 25,827 275,057.55 0.68
24 600266 北京城 建 20,500 273,265.00 0.68
25 600614 鼎立股 份 22,670 265,239.00 0.66
26 600500 中化国际 22,700 264,682.00 0.66
27 600138 中青旅 12,589 263,991.33 0.65 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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28 600497 驰宏锌 锗 37,500 263,625.00 0.65
29 600655 豫园商 城 23,000 262,660.00 0.65
30 600635 大众公 用 42,279 254,096.79 0.63
31 600426 华鲁恒 升 18,979 251,471.75 0.62
32 600122 宏图高 科 20,100 245,622.00 0.61
33 600759 洲际油 气 24,738 242,927.16 0.60
34 600418 江淮汽 车 20,700 239,292.00 0.59
35 600161 天坛生 物 6,004 236,557.60 0.59
36 600751 天海投 资 28,000 234,080.00 0.58
37 600565 迪马股 份 31,400 232,988.00 0.58
38 600240 华业资 本 21,680 232,843.20 0.58
39 600312 平高电 气 14,831 231,660.22 0.57
40 600388 龙净环 保 18,600 230,082.00 0.57
41 600594 益佰制 药 13,800 229,770.00 0.57
42 600687 刚泰控 股 13,800 226,596.00 0.56
43 600811 东方集 团 31,200 223,080.00 0.55
44 600056 中国医 药 11,708 222,803.24 0.55
45 600094 大名城 24,900 221,610.00 0.55
46 600151 航天机 电 20,201 221,604.97 0.55
47 600601 方正科 技 47,800 219,880.00 0.55
48 600528 中铁二 局 15,900 218,784.00 0.54
49 600787 中储股 份 24,016 217,825.12 0.54
50 600881 亚泰集 团 39,700 217,159.00 0.54
51 600435 北方导 航 16,300 212,552.00 0.53
52 600200 江苏吴 中 11,000 212,410.00 0.53
53 600478 科力远 21,225 212,250.00 0.53
54 600198 大唐电 信 13,325 211,467.75 0.52
55 601699 潞安环 能 26,100 210,105.00 0.52
56 600410 华胜天 成 19,270 209,464.90 0.52
57 603589 口子窖 6,500 208,845.00 0.52
58 600516 方大炭 素 22,500 208,350.00 0.52
59 600176 中 国巨 石 21,171 208,322.64 0.52
60 600755 厦门国 贸 25,403 208,304.60 0.52
61 600851 海欣股 份 16,107 208,263.51 0.52
62 600549 厦门钨 业 9,300 204,786.00 0.51
63 600026 中远海 能 29,757 202,645.17 0.50
64 600120 浙江东 方 7,000 202,440.00 0.50
65 600633 浙报传 媒 11,400 201,324.00 0.50
66 600572 康恩贝 27,310 199,636.10 0.50 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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67 601929 吉视传 媒 47,400 198,606.00 0.49
68 600064 南京高 科 11,846 198,420.50 0.49
69 603019 中科曙 光 7,100 197,522.00 0.49
70 600098 广州发 展 17,600 197,472.00 0.49
71 600575 皖江物 流 34,000 195,500.00 0.48
72 600325 华发股 份 15,261 195,340.80 0.48
73 600160 巨化股 份 18,400 194,672.00 0.48
74 600967 北方创 业 14,300 194,051.00 0.48
75 600108 亚盛集 团 33,900 193,908.00 0.48
76 603766 隆鑫通 用 9,300 193,254.00 0.48
77 600863 内蒙华 电 62,200 191,576.00 0.48
78 600645 中源协 和 7,120 190,816.00 0.47
79 600409 三友化 工 20,175 189,443.25 0.47
80 601880 大连港 67,430 188,804.00 0.47
81 600511 国药股 份 6,244 187,944.40 0.47
82 600039 四川路 桥 39,436 186,926.64 0.46
83 600499 科达洁 能 24,700 186,732.00 0.46
84 600316 洪都航 空 9,400 184,804.00 0.46
85 600717 天津港 18,300 184,464.00 0.46
86 600808 马钢股 份 64,900 183,667.00 0.46
87 600307 酒钢宏 兴 67,100 183,183.00 0.45
88 600416 湘电股 份 12,390 182,256.90 0.45
89 600022 山东钢 铁 72,100 180,250.00 0.45
90 600611 大众交 通 27,250 179,032.50 0.44
91 600587 新华医 疗 7,084 177,879.24 0.44
92 600600 青岛啤 酒 6,000 176,640.00 0.44
93 600348 阳泉煤 业 26,200 176,326.00 0.44
94 600770 综艺股 份 16,969 175,629.15 0.44
95 600062 华润双 鹤 7,900 175,617.00 0.44
96 600597 光明乳 业 13,400 175,004.00 0.43
97 600183 生益科 技 15,745 173,195.00 0.43
98 601000 唐山港 43,170 173,111.70 0.43
99 600171 上海贝 岭 12,303 172,857.15 0.43
100 600884 杉杉股 份 12,270 172,761.60 0.43
101 600872 中炬高 新 12,195 171,705.60 0.43
102 600380 健康元 17,269 171,481.17 0.43
103 600187 国中水 务 31,700 170,863.00 0.42
104 600366 宁波韵 升 8,519 167,739.11 0.42
105 600300 维维股 份 25,100 167,668.00 0.42 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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106 600267 海正药 业 12,600 165,690.00 0.41
107 600392 盛和资 源 12,310 164,092.30 0.41
108 600067 冠城大 通 22,820 163,391.20 0.41
109 600073 上海梅 林 14,260 163,277.00 0.40
110 600017 日照港 40,238 162,963.90 0.40
111 600970 中材国 际 22,950 162,715.50 0.40
112 600422 昆药集 团 12,000 162,120.00 0.40
113 600298 安琪酵 母 9,030 160,914.60 0.40
114 600125 铁龙物 流 19,900 160,792.00 0.40
115 600557 康缘药 业 9,443 159,869.99 0.40
116 600216 浙江医 药 12,600 159,768.00 0.40
117 600086 东方金 钰 14,678 159,696.64 0.40
118 600651 飞乐音 响 15,115 159,160.95 0.39
119 600284 浦东建 设 12,029 158,662.51 0.39
120 600260 凯乐科 技 10,149 157,106.52 0.39
121 600536 中国软 件 6,500 156,390.00 0.39
122 600694 大商股 份 3,900 155,727.00 0.39
123 600175 美都能 源 31,180 154,341.00 0.38
124 601801 皖新传 媒 8,696 152,788.72 0.38
125 601311 骆驼股 份 9,293 151,754.69 0.38
126 601231 环旭电 子 14,000 149,940.00 0.37
127 600169 太原重 工 36,900 148,707.00 0.37
128 601010 文峰股 份 28,138 148,005.88 0.37
129 601717 郑煤机 21,000 147,630.00 0.37
130 600880 博瑞传 播 16,700 146,292.00 0.36
131 600765 中 航重 机 10,190 146,022.70 0.36
132 600545 新疆城 建 11,866 144,290.56 0.36
133 600517 置信电 气 14,821 144,208.33 0.36
134 600058 五矿发 展 9,400 143,162.00 0.36
135 600809 山西汾 酒 5,700 142,614.00 0.35
136 600736 苏州高 新 15,614 140,994.42 0.35
137 600259 广晟有 色 3,300 140,217.00 0.35
138 600835 上海机 电 7,094 138,474.88 0.34
139 600639 浦东金 桥 7,375 136,880.00 0.34
140 600291 西水股 份 7,100 136,178.00 0.34
141 603188 亚邦股 份 7,600 135,736.00 0.34
142 600220 江苏阳 光 31,157 135,221.38 0.34
143 603077 和邦生 物 26,284 134,574.08 0.33
144 600282 南钢股 份 43,100 133,610.00 0.33 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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145 600537 亿晶光 电 17,980 133,591.40 0.33
146 600053 九鼎投 资 2,900 133,574.00 0.33
147 600433 冠豪高 新 16,600 133,132.00 0.33
148 600481 双良节 能 17,614 132,457.28 0.33
149 601678 滨化股 份 18,138 132,226.02 0.33
150 600993 马应龙 6,610 132,001.70 0.33
151 601777 力帆股 份 13,752 131,469.12 0.33
152 600270 外运发 展 7,904 130,732.16 0.32
153 600277 亿利洁 能 18,300 130,113.00 0.32
154 600894 广日股 份 9,400 128,498.00 0.32
155 600580 卧龙电 气 14,028 127,654.80 0.32
156 600729 重庆百 货 5,386 126,193.98 0.31
157 600826 兰生股 份 4,602 125,726.64 0.31
158 600805 悦达投 资 14,795 125,609.55 0.31
159 600289 亿阳信 通 9,659 125,084.05 0.31
160 600458 时代新 材 8,737 123,628.55 0.31
161 601689 拓普集 团 4,200 123,564.00 0.31
162 600823 世茂股 份 17,600 123,552.00 0.31
163 600112 天成控 股 11,138 122,295.24 0.30
164 600596 新安股 份 11,857 121,415.68 0.30
165 600859 王府井 7,410 120,634.80 0.30
166 600750 江中药 业 3,898 120,136.36 0.30
167 600006 东风汽 车 17,428 119,904.64 0.30
168 600628 新世界 8,481 119,836.53 0.30
169 600351 亚宝药 业 11,987 118,431.56 0.29
170 601005 重庆钢 铁 46,800 117,936.00 0.29
171 600141 兴发集 团 7,700 117,117.00 0.29
172 601233 桐昆股 份 8,100 116,316.00 0.29
173 600395 盘江股 份 14,400 116,208.00 0.29
174 600790 轻纺城 16,021 115,351.20 0.29
175 600428 中远航 运 18,684 114,346.08 0.28
176 600773 西藏城 投 9,578 114,265.54 0.28
177 600496 精工钢 构 26,323 112,662.44 0.28
178 600869 智慧能 源 14,508 112,291.92 0.28
179 603198 迎驾贡 酒 5,200 112,060.00 0.28
180 601001 大同煤 业 18,300 111,813.00 0.28
181 600850 华东电 脑 4,596 111,131.28 0.28
182 600720 祁连山 13,570 110,866.90 0.27
183 600757 长江传 媒 13,271 110,282.01 0.27 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
第 51 页 共 63 页
184 600862 中航高 科 9,000 110,160.00 0.27
185 600563 法拉电 子 3,003 110,120.01 0.27
186 600059 古越龙 山 10,560 108,134.40 0.27
187 600280 中央商 场 12,500 107,625.00 0.27
188 601886 江河集 团 10,100 107,565.00 0.27
189 600466 蓝光发 展 11,100 107,337.00 0.27
190 603883 老百姓 2,300 107,295.00 0.27
191 600329 中新药 业 6,101 106,401.44 0.26
192 603369 今世缘 8,100 106,272.00 0.26
193 600292 远达环 保 8,516 105,342.92 0.26
194 600831 广电网 络 7,895 103,108.70 0.26
195 600586 金晶科 技 22,255 103,040.65 0.26
196 600460 士兰微 16,300 101,386.00 0.25
197 600657 信达地 产 16,600 101,260.00 0.25
198 600195 中牧股 份 4,702 99,917.50 0.25
199 600825 新华传 媒 11,441 99,422.29 0.25
200 600748 上实发 展 12,103 99,123.57 0.25
201 601002 晋亿实 业 10,408 99,084.16 0.25
202 600551 时代出 版 4,753 96,580.96 0.24
203 603169 兰石重 装 7,200 96,192.00 0.24
204 600640 号百控 股 4,700 93,906.00 0.23
205 601908 京运通 13,114 93,371.68 0.23
206 600180 瑞茂通 6,734 91,178.36 0.23
207 600743 华远地 产 20,479 91,131.55 0.23
208 603555 贵人鸟 2,900 89,204.00 0.22
209 600776 东方通 信 10,402 89,041.12 0.22
210 603528 多伦科 技 1,300 84,955.00 0.21
211 600425 青松建 化 18,086 84,099.90 0.21
212 600338 西藏珠 峰 2,900 84,042.00 0.21
213 600251 冠农股 份 10,278 83,354.58 0.21
214 603806 福斯特 1,800 83,286.00 0.21
215 600801 华新水 泥 10,628 82,367.00 0.20
216 600335 国机汽 车 6,732 81,793.80 0.20
217 600864 哈投股 份 6,985 79,768.70 0.20
218 601016 节能风 电 9,000 79,650.00 0.20
219 603001 奥康国 际 3,442 78,821.80 0.20
220 603355 莱克电 气 1,700 78,489.00 0.19
221 600397 安源煤 业 15,100 77,916.00 0.19
222 600874 创业环 保 9,487 77,129.31 0.19 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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223 600483 福能股 份 6,800 75,276.00 0.19
224 603005 晶方科 技 2,500 75,100.00 0.19
225 603698 航天工 程 2,700 74,493.00 0.18
226 603567 珍宝岛 3,700 73,112.00 0.18
227 600618 氯碱化 工 5,000 72,950.00 0.18
228 600184 光电股 份 3,273 70,631.34 0.18
229 603328 依顿电 子 2,200 70,356.00 0.17
230 603568 伟明环 保 3,000 69,900.00 0.17
231 600971 恒源煤 电 10,900 68,343.00 0.17
232 600088 中视传 媒 2,940 64,444.80 0.16
233 600468 百利电 气 4,760 61,975.20 0.15
234 603868 飞科电 器 1,200 56,232.00 0.14
235 603866 桃李面 包 1,200 52,680.00 0.13
236 600917 重庆燃 气 3,700 48,803.00 0.12
237 603377 东方时 尚 1,200 48,444.00 0.12
238 603025 大豪科 技 1,200 46,836.00 0.12
239 600981 汇鸿集 团 5,400 45,846.00 0.11
240 603416 信捷电 气 860 43,068.80 0.11
241 601375 中原证 券 5,939 23,756.00 0.06
242 603929 亚翔集 成 2,193 15,592.23 0.04
243 603886 元祖股 份 262 4,637.40 0.01
244 603239 浙江仙 通 135 4,245.75 0.01
8.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的所有股票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600978 宜华生 活 539,657.00 1.02
2 600315 上海家 化 329,424.00 0.62
3 600682 南京新 百 317,314.00 0.60
4 600166 福田汽 车 299,306.00 0.56
5 600266 北京城 建 263,493.00 0.50 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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6 600549 厦门钨 业 261,415.00 0.49
7 600687 刚泰控 股 229,179.00 0.43
8 600565 迪马股 份 220,099.00 0.41
9 600633 浙报传 媒 217,672.00 0.41
10 600863 内蒙华 电 209,622.00 0.39
11 600751 天海投 资 209,402.00 0.39
12 600307 酒钢宏 兴 207,090.00 0.39
13 600022 山东钢 铁 206,092.00 0.39
14 600098 广州发 展 196,696.00 0.37
15 601155 新城控 股 193,616.00 0.36
16 600600 青岛啤 酒 192,335.00 0.36
17 603589 口子窖 188,316.00 0.35
18 600699 均胜电 子 187,499.00 0.35
19 601699 潞安环 能 179,644.00 0.34
20 600717 天津港 174,505.00 0.33
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600654
中安消 403,458.00 0.76
2 600816
安信信 托 371,496.82 0.70
3 600498
烽火通 信 345,938.00 0.65
4 600074
保千里 326,674.00 0.62
5 600482
中国动 力 320,705.25 0.60
6 600376
首开股 份 300,716.00 0.57
7 601155
新城控 股 251,734.16 0.47
8 600797
浙大网 新 236,337.00 0.44
9 600320
振华重 工 211,894.00 0.40
10 600704
物产中 大 210,313.40 0.40
11 600885
宏发股 份 201,769.90 0.38
12 603369
今世缘 171,723.00 0.32
13 600004
白云机 场 168,731.71 0.32
14 600754
锦江股 份 161,038.00 0.30
15 601666
平煤股 份 155,919.00 0.29
16 600566
济川药 业 150,324.50 0.28 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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17 600812
华北制 药 135,414.96 0.25
18 600694
大商股 份 131,462.90 0.25
19 600761
安徽合 力 130,176.68 0.25
20 600337
美克家 居 119,422.00 0.22
注：本 期累 计卖 出金 额指 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） ，不 考虑 相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,911,393.01
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,704,115.02
注：上 述金 额均 指成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量） ， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允 价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期 保值为 目的,力 争利 用股 指 期 货的 杠杆 作
用, 降 低股 票仓 位频 繁调 整 的交易 成本 和跟 踪误 差, 达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十 名证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外 的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 294.62
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 65.58
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 360.20
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
报告期 末指 数投 资前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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8.12.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
9.1.1 本基金的期末基金份 额持 有人户数及持有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
313 70,473.68 19,083,318.00 86.51% 2,974,943.00 13.49%
9.1.2 目标基金的期末基金 份额 持有人户数及持有人 结构
注：持 有人 户数 为有 效户 数，即 存量 份额 大于 零的 账户。
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 大成基 金管 理有 限公 司 17,000,000.00 77.07%
2 中国证 券金 融股 份有 限公 司 2,000,000.00 9.07%
3 何凤珍 139,472.00 0.63%
4 刘必强 122,899.00 0.56%
5 高翔 94,600.00 0.43%
6 贺顺龙 90,000.00 0.41%
7 中国银 河证 券股 份有 限公 司 83,318.00 0.38%
8 张春雁 72,900.00 0.33%
9 王焕永 68,400.00 0.31%
10 吴炳芬 67,253.00 0.30%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年8 月 24 日 ）基 金份 额总 额
541,058,261.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 24,058,261.00
本报告 期基 金总 申购 份额 3,000,000.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 5,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 22,058,261.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
一、基 金管 理人 的重 大人 事变动
基金管 理人 于2016 年6 月25 日发 布了 《 大成 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告 》 ，经 大成 基金 管理 有限公 司 第六 届董 事会 第十 七次 会 议审 议通 过， 钟鸣 远先 生 不再 担任 公司
副总经 理。
二、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
2016 年 12 月 ，郭 德秋 先 生担任 中国 银行 股份 有限 公司托 管业 务部 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉 讼
本报告 期内 没有 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期内没 有重 大改 变。
中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
第 58 页 共 63 页
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘任 的为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 安永 华明会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)， 本 报
告期应 支付 的审 计费 用 为2 万元 整。 该事 务所 自基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
1 、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称 “ 深圳证监
局”） 《关 于对 大成 基金 管 理有限 公司 采取 责令 整改 并暂停 办理 相关 业务 措施 的决定 》 ， 责令 公 司
进行整 改， 并暂 停受 理公 募基金 产品 注册 申请 6 个 月，暂 停受 理新 设子 公司 业务申 请 1 年， 对
相关责 任人 采取 行政 监管 措施。 公司 高度 重视 ， 制 定并落 实相 关整 改措 施， 并及时 向深 圳证 监 局
提交整 改报 告。 目 前公 司 已完成 相关 整改 工作 。
2 、报 告期 内基 金托 管人 的 托管业 务部 门及 其相 关高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证 券 2 21,537,417.10 100.00% 19,703.15 100.00% -
中金公 司 2 - 0.00% - 0.00% -
中泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
中投证 券 3 - 0.00% - 0.00% -
财富证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
长江证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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国海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君 安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
恒泰证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万 国 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证 券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信建 投证
券
1 - 0.00% - 0.00% -
中银国 际 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
光大证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
海通证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
华泰证 券 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据 中国 证监 会颁 布 的 《 关于 完善 证券 投资 基 金交易 席位 制度 有关 问题 的通知 》 （ 证监 基金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，本公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选 择 标准 和程序 。
租用证 券公 司交 易单 元的 选择标 准主 要包 括：
（一） 财务 状况 良好 ，最 近一年 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，能 满足 各投 资组合 运作 的保 密性 要求 ；
（三） 研究 实力 较强 ，能 提供包 括研 究报 告、 路演 服务、 协助 进行 上市 公司 调研等 研究 服务 ；
（四）具备各 投资组合 运 作所需的高效 、安全的 通 讯条件，有足 够的交易 和 清算能力， 满足各投
资组合 证券 交易 需要 ；
（五） 能提 供投 资组 合运 作、管 理所 需的 其他 券商 服务；
（六） 相关 基金 合同 、资 产管理 合同 以及 法律 法规 规定的 其他 条件 。 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
第 60 页 共 63 页
租用证券公司 交易单元 的 程序：首先根 据租用证 券 公司交易单元 的选择标 准 形成《券商 服务评价
表》 ， 然后 根据 评分 高低 进 行选择 基金 交易 单元 。
本报告期内本 基金新增 席 位：恒泰证券 、方正证 券 、中信建投、 平安证券 。 本报告期内 本基金退
租席位 ：无 。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基 金2016 年第 3 季 度报告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 10 月 24 日
2 中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 更新 招募 说明 书 （2016
年 2 期）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 10 月 10 日
3 中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 更新 招募 说明 书 （2016
年2 期）- 摘要
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 10 月 10 日
4 中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基 金2016 年 半年 度 报告摘
要
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 8 月 25 日
5 中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基 金2016 年 半年 度 报告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 8 月 25 日
6 中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基 金2016 年第 2 季 度报告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 7 月 20 日
7 中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基 金2016 年第 1 季 度报告
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 4 月 22 日
8 中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 更新 招募 说明 书 （2016
年1 期）- 摘要
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 4 月 8 日
9 中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 更新 招募 说明 书 （2016
年 1 期）
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 4 月 8 日
10 中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基 金2015 年 年度 报 告摘要
中国证 监会 指定 报
刊及本 公司 网站
2016 年 3 月 26 日
11 中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基 金2015 年 年度 报 告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 3 月 26 日
12 中证500 沪市 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基 金2015 年第 4 季 度报告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 1 月 20 日
13 关于再 次提 请投 资者 及时 更新已
过期身 份证 件或 者身 份证 明文件
的公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 12 月 22 日
14 大成基 金管 理有 限公 司关 于撤销
上海理 财中 心的 公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 9 月 21 日
15 大成基 金管 理有 限公 司澄 清公告 中国证 监会 指定 报
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2016 年 9 月 20 日
16 大成基 金管 理有 限公 司关 于撤销 中国证 监会 指定 报 2016 年 8 月 6 日 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
第 61 页 共 63 页
福州分 公司 的公 告 刊及本 公司 网站
17 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上
直销端 通联-民 生银 行支 付 渠道维
护暂停 服务 的通 知
中国证 监会 指定 报
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2016 年 8 月 5 日
18 关于调 整直 销网 上交 易系 统通联
支付交 通银 行渠 道认 申购 费率优
惠的公 告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 7 月 19 日
19 大成基 金管 理有 限公 司关 于高级
管理 人 员变 更的 公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 6 月 25 日
20 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上
直销端 通联 支付 渠道 维护 暂停服
务的通 知大 成基 金管 理有 限公司
关于网 上直 销端 通联 支付 渠道维
护暂停 服务 的通 知
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2016 年 5 月 18 日
21 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上
直销端 通联 支付 渠道 维护 暂停服
务的通 知
中国证 监会 指定 报
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2016 年 4 月 29 日
22 大成基 金管 理 有 限公 司关 于股权
变更及 修改 《公 司章 程》 的公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 4 月 27 日
23 大成基 金管 理有 限公 司关 于支付
宝基金 支付 业务 下线 的公 告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 4 月 18 日
24 关于网 上直 销端 建设 银行 进行系
统维护 暂停 服务 的通 知
中国证 监会 指定 报
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2016 年 4 月 15 日
25 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上
直销端 通联 支付 渠道 维护 暂停服
务的通 知
中国证 监会 指定 报
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2016 年 4 月 14 日
26 关于大 成基 金管 理有 限公 司上海
理财中 心业 务变 更的 公告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 3 月 29 日
27 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上
直销端 中 国 银行 渠道 维护 暂停服
务的通 知
中国证 监会 指定 报
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2016 年 3 月 25 日
28 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上
直销端 民生 银行 渠道 维护 暂停服
务的通 知
中国证 监会 指定 报
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2016 年 3 月 25 日
29 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上
直销端 暂停 申购 交易 业务 的通知
中国证 监会 指定 报
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2016 年 2 月 3 日
30 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上
直销端 银联 通支 付渠 道维 护暂停
服务的 通知
中国证 监会 指定 报
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2016 年 1 月 26 日
31 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上
交易 PC 端 银联 支 付 渠道 升 级暂停
部分服 务的 通知
中国证 监会 指定 报
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2016 年 1 月 22 日
32 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上
交易通 联系 统升 级暂 停服 务的通
中国证 监会 指定 报
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2016 年 1 月 19 日 中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
第 62 页 共 63 页
知
33 大成基 金管 理有 限公 司关 于网上
交易 PC 端 银联 支付 渠道 升 级暂停
服务的 通知
中国证 监会 指定 报
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2016 年 1 月 15 日
34 大成基 金管 理有 限公 司 关 于网上
交易通 联系 统升 级暂 停服 务的通
知
中国证 监会 指定 报
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2016 年 1 月 14 日
35 大成基 金管 理有 限公 司关 于因指
数熔断 调整 公司 旗下 部分 公募基
金开放 时间 的公 告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 1 月 8 日
36 关于旗 下场 内基 金在 指数 熔断期
间暂停 申购 赎回 业务 的提 示性公
告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 1 月 6 日
37 大成基 金管 理有 限公 司关 于因指
数熔断 调整 公司 旗下 部分 公募基
金开放 时间 的公 告
中国证 监会 指定 报
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2016 年 1 月 5 日
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
1、 根 据2016 年4 月27 日 《 大成基 金管 理有 限公 司关 于股权 变更 及修 改< 公司 章 程>的 公告》 ，
根据大 成基 金管 理有 限公 司 （ 以下 简称 “本 公司 ”）第 六届 董事 会第 十四 次 会议 和 2016 年 第一
次 临时股东 会的有 关决议， 本公司原 股东广 东证券股 份有限公 司通过 其破产管 理人将所 持本公
司2% 股权 （对 应出 资 额 400 万元 ） 以拍 卖竞 买的 方式 转让给 本公 司股 东中 泰信 托有限 责任 公司 ，
广东证 券股 份有 限公 司退 出本公 司投 资 ， 中 泰信 托 有限责 任公 司所 持本 公司 股权增 至 50% （对 应
出资 额1 亿 元） ， 同 时 ， 就 本公司 股权 变更 的相 关内 容修改 《 大成 基金 管理 有 限公司 公司 章程 》 。
本公司 股权 变更 及修 改 《 大成基 金管 理有 限公 司公 司章程 》 的工 商变 更手 续 已于 2016 年4 月25
日在深 圳市 市场 监督 管理 局办理 完毕 。
2、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议 （以 下简 称 “ 董事 会 ” ） 审议
通 过，杜鹏 女士不 再担任公 司督察长 。董事 会同时决 议，同意 在公司 新督察长 任职前， 由公司
总经理 罗登 攀先 生代 为履 行督察 长职 务， 代为 履职 时间不 超 过90 日。
3、 基金 管理 人于2017 年2 月 18 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更
的公告 》 ， 经 大成基 金管 理 有限公 司第 六届 董事 会第 二十四 次会 议审 议通 过 ， 陈翔凯 先生 、 谭晓
冈先生 和姚 余栋 先生 担任 公司副 总经 理。
中证 500 沪市交易型 开放式指 数证券投资基金 2016 年年度报 告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 沪市 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金的 文件 ；
2 、 《中 证500 沪 市交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、 《中 证500 沪 市交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
13.2 存放地点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。
13.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
投资 者对 本报 告书 如有 疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司。
客户 服务 中心 电话 ：400-888-5558 （ 免长 途通 话费 用） 。
国际 互联 网址 ：http://www.dcfund.com.cn 。
大成基 金管 理有 限公 司
2017 年3 月25 日
