华安 国际 龙头（DAX ）交易型 开放式 指数
证 券投资 基金 更 新的 招 募说明 书 摘要
（2017 年第 1 号）
基 金 管理 人 ：华 安 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 招 商 银行 股 份有 限 公司
二〇一七 年 三 月 重要提 示
本基金 于2014年4月2 日经 中国证 券监 督管 理委 员会 《证监 许可 【2014 】347 号》 文 注册 ，
进行募 集。 本基 金的 基金 合同自2014 年8 月8日 正式 生效。
本基金 管理 人保 证招 募说 明书的 内容 真实 、准 确、 完整。
本招募 说明 书经 中国 证监 会 注册 ， 但 中国 证监 会对 本基金 募集 的注册 ， 并不 表明其 对本
基金的 价值 和收 益作 出实 质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。
投资有 风险 ， 投资 者 应当 认真阅 读 《 基金 合同 》 、 《 招募说 明书 》 等 基金 法律 文件， 了解
基金的 风险 收益 特征 ， 并 根据自 身的 投资 目的 、 投 资期限 、 投 资经 验、 资产 状况等 判断 基金
是否和 投资 者的 风险 承受 能力相 适应 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人 之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并按 照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基金 合同 及其他 有关规 定享有 权利 、承担 义务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
基金管 理人 管理 的其 它基 金的业 绩并 不构 成对 本基 金业绩 表现 的保 证 。 基 金管 理人依 照
恪尽职 守、 诚实 信用 、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产， 但不 保证 基金 一定盈 利， 也不
保证最 低收益 。 基金 管理 人提醒 投资 者 基金投 资的 “买者 自负 ” 原则， 在 作 出投资 决策后 ，
基金运 营状 况与 基金 净值 变化引 致的 投资 风险 ，由 投资者 自行 负担 。
本招募 说明 书摘要 中 涉及 与基金 托管 人相 关的 基金 信息已 经与 基金 托管 人复 核。 除特 别
说明外 ， 本 招募 说明 书所 载内容 截止 日为2017 年2 月8日， 有 关财 务数 据和 净值 表现截 止日 为
2016 年12月31日 。目
录
一、基金的名称 .............................................................................................................................. 2
二、基金的类型 .............................................................................................................................. 2
三、基金的投资目标 ...................................................................................................................... 2
四、基金的投资方向 ...................................................................................................................... 2
五、基金的投资策略 ...................................................................................................................... 3
六、标的指数与业绩 比较 基准....................................................................................................... 7
七、基金的风险收益 特征............................................................................................................... 7
八、基金的投资组合 报告............................................................................................................... 7
九、基金的业绩 ............................................................................................................................ 12
十、基金的费用与税 收................................................................................................................. 13
十一、基金管理人 ........................................................................................................................ 16
十二、基金托管人 ........................................................................................................................ 20
十三、境外托管人 ........................................................................................................................ 23
十四、相关服务机构 .................................................................................................................... 26
十五、对招募说明书 更新 部分的说明 ......................................................................................... 29 2
一、基 金的名称
本基金 名称 ：华 安国 际龙 头（DAX ）交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金。
二、基 金的类型
本基金 类型 ： 本 基金 为股 票型基 金。 运作 方式 为交 易型开 放式 ，存 续期 限不 定期。
三、基 金的投资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 及跟 踪误 差的 最小化 。
四、基 金的投资方向
本基金 投资 于标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 、 境外 交 易的跟 踪同 一标 的指 数的 公募基 金、
依法发 行或 上市 的其 他股 票、 固定 收益 类证 券 、 银 行 存款 、 货 币市 场工 具 、 回 购 、 证 券借 贷、
跟 踪 同 一 标 的指 数 的 股 指期 货 等 金 融 衍生 品 和 法 律法 规 或 中 国 证监 会 允 许 基金 投 资 的 其他
金融工 具 （ 但须 符合 中国 证监会 相关 规定 ） 。
本 基金 投资 标的 指数 成份 股、 备 选成 份股 的资 产不 低于基 金资 产净 值 的90%， 且不低 于
非现金 基金 资产 的80% 。
如法律法 规或 监管机 构以 后允许基 金投 资其他 品种 的，基金 管理 人在履 行适 当程序后 ，
可以相 应将 其纳 入本 基金 的投资 范 围 ； 如法 律法 规或 中国证 监会 变更 投资 品种 的比例 限制 的 ，
基金管 理人 在履 行适 当程 序后 ， 可 相应 调整 投资 比例 限制 ， 不 需经 基金 份额 持有 人大会 审 议 。
3
五、基 金的投资策略
（一） 投资 策略
本基金 主要 采用 完全 复制 法， 即完 全按 照标 的指 数成 份股组 成及 其权 重构 建基 金股票 投
资组合 ， 并根 据标的 指数 成份股 票及 其权 重的 变动 进行相 应调 整 。 在一 般情 况下 ， 本 基金 将
根据标 的指 数的 成份 股票 的构成 及其 权重 构建 股票 资产组 合 ， 但 因特 殊情 况 （ 如流动 性不 足、
成份股 长期 停牌 、 法 律法 规限制 等 ） 导 致无法 获得 足够数 量的 股票 时， 本基 金可以 选择 其 他
证券或 证券 组合 对标 的指 数中的 股票 加以 替换 。 本基 金投资 于标 的指 数成 份股 和备选 成份 股
的资产 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90%, 且不 低于 非 现金基 金资 产 的80% 。 为 有 效控制 指数 的
跟踪误 差， 本基 金在 注重 风险管 理的 前提 下， 将适 度运用 股指 期货 。
为更好 地实 现本 基金 的投 资目标 ， 本基 金还 将在 条件 允许的 情况 下投 资于 股指 期货等 金
融衍生 品， 以期 降低 跟踪 误差水 平。 本基 金投 资于 金融衍 生品 的目 标是 使得 基金的 投资 组合
更紧密 地跟 踪标 的指 数， 以便更 好地 实现 基金 的投 资目标 ， 不得 应用于 投机 交易目 的 ， 或 用
作杠杆 工具 放大 基金 的投 资。 若 基金 拟投 资于 金融 衍生品 的， 需将 有关 投资 方案通 知基 金托
管人。 本基 金投 资于 股指 期货等 相关 金融 衍生 品必 须经过 投资 决策 委员 会的 批准。
正常情 况下 ， 本基 金力 求日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.3% ， 年跟 踪误 差不 超过 4%。
如因指 数编 制规 则调 整或 其他因 素导 致跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 超过 上述 范围 ， 基金管 理人 应
采取合 理措 施避 免跟 踪偏 离度、 跟踪 误差 进一 步扩 大。
未来， 随着 全球 证券 市场 投资工 具的 发展 和丰 富， 本基金 可相 应调 整和 更新 相关投 资策
略，并 在招 募说 明书 更新 中公告 。
（ 二） 投资 限制
1. 禁止行 为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 除中 国证 监会 另有规 定外 ， 本 基金 禁止 从事下 列行
为：
（1） 承销证 券；
（2） 违反规 定向 他人 贷款 或 提 供担保 ；
（3） 从事承 担无 限责 任的 投资 ；
（4） 购买不 动产 ； 4
（5） 购买房 地产 抵押 按揭 ；
（6） 购买贵 重金 属或 代表 贵重 金属的 凭证 ；
（7） 购买实 物商 品；
（8） 除应付 赎回 、交 易清 算等 临时用 途以 外， 借入 现金 ；
（9） 利用融 资购 买证 券， 但投 资金融 衍生 品除 外；
（10） 参与未 持有 基础 资产 的卖 空交易 ；
（11） 购买证 券用 于控 制或 影响 发行该 证券 的机 构或 其管 理层；
（12） 直接投 资与 实物 商品 相关 的衍生 品；
（13） 向基金 管理 人、 基金 托管 人出资 ；
（14） 从事内 幕交 易、 操纵 证券 价格及 其他 不正 当的 证券 交易活 动；
（15） 当时有 效的 法律 法规 、 中 国证监 会及 《基 金合 同》 规 定禁止 从事 的其 他行 为 。
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定， 基金 管 理人在 履行 适当 程序 后可 不受上 述
规定的 限制 ，不 需经 基金 份额持 有人 大会 审议 。
除非法 律法 规和 监管 部门 禁止， 本基 金可 以投 资境 外托管 人发 行的 金融 产品 。
2. 投资 组 合限 制
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：
（1） 基金持 有同 一家 银行 的存 款不得 超过 基金 资产 净值 的 20% 。 本款 所称 银行 应当
是 中 资 商 业 银行 在 境 外 设立 的 分 行 或 在最 近 一 个 会计 年 度 达 到 中国 证 监 会 认可 的 信 用 评级
机构评 级的 境外 银行 ，但 在基金 托管 账户 的存 款可 以不受 上述 限制 。
（2） 基金持有与中国证监会 签 署双边监管合作谅解备 忘 录国家或地区以外的其 他
国家或 地区 证券 市场 挂牌 交易的 证券 资产 不得 超过 基金资 产净 值 的10% ， 其中 持有任 一国 家
或地区 市场 的证 券资 产不 得超过 基金 资产 净值 的 3% 。
（3） 基金持 有非 流动 性资 产市 值不得 超过 基金 净值 的 10% 。 前项 非流动 性资 产是 指
法律或 《基 金合 同》 规定 的流通 受限 证券 以及 中国 证监会 认定 的其 他资 产。
（4） 基金持 有境 外基 金的 市值 合计不 得超 过基 金净 值 的10% 。 持 有货币 市场 基金 可
以不受 前述 限制 。
（5） 基金管理人管理的全部 基 金持有任何一只境外基 金 ，不得超过该境外基金 总
份额 的20 ％。
（6） 为应付赎回、交易清算 等 临时用途借入现金的比 例 不得超过基金资产净值 的
10% ， 临时 借入 现金 的期 限 以中国 证监 会规 定的 期限 为准。 5
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的其 他投 资限 制。
基 金 管 理 人 应 当自 基 金 合同 生 效 之 日 起 六个 月 内 使基 金 的 投 资 组 合比 例 符 合基 金 合 同
的约定 。 若基 金超 过上 述 （1）- （6） 项 投资 比例 限 制， 应当 在超 过比 例 后30 个工作 日内 采
用合理 的商 业措 施进 行调 整以符 合投 资比 例限 制要 求。
若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 ， 致 使本 款约 定的 投 资组合 限
制被修 改或 取消 的， 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 ， 本 基金 可相 应调整 投资 限制规 定 ， 不 需
经基金 份额 持有 人大 会审 议。
3. 金 融衍 生品 投资
基金投 资衍 生品 应当 仅限 于投资 组合 避险 或有 效管 理， 不得 用于 投机 或放 大 交易 ， 同 时
应当严 格遵 守下 列规 定：
（1） 基金 的金 融衍 生品 全 部敞口 不得 高于 基金 资产 净值 的 100 ％。
（2）基 金投 资期 货 支付 的 初始保 证金、 投资 期权 支 付或收 取的期 权费 、投 资 柜台交 易
衍生品 支付 的初 始费 用的 总额不 得高 于基 金资 产净 值的 10 ％。
（3） 基金 投资 于远 期合 约 、互换 等柜 台交 易金 融衍 生品， 应当 符合 以下 要求 ：
1 ）所有 参与 交易的 对手 方 （中资 商业银 行除 外） 应 当具有 不低于 中国 证监 会 认可的
信用评 级机 构评 级。
2 ）交易 对手 方应当 至少 每 个工作 日对交 易进 行估 值 ，并且 基金可 在任 何时 候 以公允
价值终 止交 易。
3 ）任 一交 易对 手方 的市 值 计价敞 口不 得超 过基 金资 产净值 的 20 ％。
（4）基 金 拟 投资衍 生品 ， 基金管 理人在 产品 募集 申 请中应 当向中 国证 监会 提 交基金 投
资衍生 品的 风险 管理 流程 、拟采 用的 组合 避险 、有 效管理 策略 。
（5） 基金 管理 人应 当在 基 金会计 年度 结束 后 60 个 工 作日内 向中 国证 监会 提交 包括衍 生
品头寸 及风 险分 析年 度报 告。
（6） 基金 不得 直接 投资 与 实物商 品相 关的 衍生 品 。
4. 关 于投 资境 外基 金的 限 制
（1 ） 每 只境 外基 金投 资比 例不超 过本 基金 基金 资产 净值 的 20 ％ 。 本 基金 投资 境外伞 型
基金的 ，该 伞型 基金 应当 视为一 只基 金。
（2） 本基 金不 得投 资于 以 下基金 ：
1）其 他基 金中 基金 ；
2）联 接基 金（A Feeder Fund）； 6
3）投 资于 前述 两项 基金 的 伞型基 金子 基金 。
5. 本 基金 可以 参与 证券 借 贷交易 ，并 且应 当遵 守下 列规定 ：
（1）所 有参 与交易 的对 手 方（中 资商业 银行 除外 ） 应当具 有中国 证监 会认 可 的信用 评
级机构 评级 。
（2 ） 应 当 采 取 市 值 计 价 制 度 进 行 调 整 以 确 保 担 保 物 市 值 不 低 于 已 借 出 证 券 市 值 的
102％。
（3 ） 借 方应 当在交 易期 内 及时向 本基 金支 付已 借出 证券产 生的 所有 股息 、 利息 和分红 。
一旦借 方违 约， 本基 金根 据协议 和有 关法 律有 权保 留和处 置担 保物 以满 足索 赔需要 。
（4） 除中 国证 监会 另有 规 定外， 担保 物可 以是 以下 金融工 具或 品种 ：
1） 现 金；
2） 存 款证 明；
3） 商 业票 据；
4） 政 府债 券；
5） 中资 商业 银行 或由 不 低于中 国证 监会 认可 的信 用评级 机构 评级 的境 外金 融机构 （ 作
为交易 对手 方或 其关 联方 的除外 ）出 具的 不可 撤销 信用证 。
（5）本 基金 有权在 任何 时 候终止 证券借 贷交 易并 在 正常市 场惯例 的合 理期 限 内要求 归
还任一 或所 有已 借出 的证 券。
（6） 基金 管理 人应 当对 基 金参与 证券 借贷 交易 中发 生的任 何损 失负 相应 责任 。
6. 基 金可 以根 据正 常市 场 惯例参 与正 回购 交易 、 逆回 购交易 ， 并且 应当 遵守 下列 规定 ：
（1）所 有参 与正回 购交 易 的对手 方（中 资商 业银 行 除外） 应当具 有中 国证 监 会认可 的
信用评 级机 构信 用评 级。
（2）参 与正 回购交 易， 应 当采取 市值计 价制 度对 卖 出收益 进行调 整以 确保 现 金不低 于
已售出 证券 市值 的102 ％。 一旦买 方违 约， 本基 金根 据协议 和有 关法 律有 权保 留或处 置卖 出
收益以 满足 索赔 需要 。
（3）买 方应 当在正 回购 交 易期内 及时向 本基 金支 付 售出证 券产生 的所 有股 息 、利息 和
分红。
（4）参 与逆 回购交 易， 应 当对购 入证券 采取 市值 计 价制度 进行调 整以 确保 已 购入证 券
市值不 低于 支付 现金 的 102 ％。 一 旦卖 方违 约， 本 基 金根据 协议 和有 关法 律有 权保留 或处 置
已购入 证券 以满 足索 赔需 要。
（5）基 金管 理人应 当对 基 金参与 证券正 回购 交易 、 逆回购 交易中 发生 的任 何 损失负 相7
应责任 。
7. 基金 参与 证券 借贷交 易 、正回 购交易 ，所 有已 借 出而未 归还证 券总 市值 或 所有已 售
出而未回 购证 券总市 值均 不得超过 基金 总资产 的 50 ％。前项 比例 限制计 算， 基金因参 与证
券借贷 交易 、正 回购 交易 而持有 的担 保物 、现 金不 得计入 基金 总资 产。
六、 标 的指数与业绩比较 基准
本基金 的标 的指 数为 德 国DAX 指 数（DAX Index）。
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数收 益率 （经 汇率 调整后 的总 收益 指数 收益 率） 。
本基金 标的 指数 变更 的 ， 相应更 换基 金名 称和 业绩 比较基 准 ， 并 在报 中国 证 监会备 案后
及时公 告 。 若 标的指 数变 更对基 金投 资无 实质 性影 响 （ 包括 但不 限于编 制机 构变更 、 指数 更
名等） ， 无需召 开基 金份额 持有人 大会， 基金管 理人 在取得 基金托 管人同 意后 报中国 证监会
备案并 及时 公告 。
七 、基 金的风险收益特征
本基金 属股 票指 数基 金 ， 预 期风险 与收 益水 平高 于混 合基金 、 债券 基金 与货 币市 场基金 。
本基金 主要 采用 完全 复制 法跟踪 标的 指数 的表 现， 具有与 标的 指数 相似 的风 险收益 特征 。
本 基金 为境 外证 券投 资的 基金， 主要 投资 德国 证券 市场上 市的 德国 企业 ， 需 要承担 汇率
风险 、 境外 证券 市场 投资 所面临 的特 别投 资 风 险。
八、基 金的投资组合报告
1. 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗8
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于2017年1月18 日 复 核了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不存 在虚 假记载 、 误导 性
陈述或 者重 大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2016年12月31日。
2. 基金 投资 组合 报告
2.1 报 告期 末基 金资 产组 合情况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ）
占基金总资
产的比 例 （% ）
1 权益投 资 165,952,931.55 95.85
其中： 普通 股 165,952,931.55 95.85
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 - -
2 基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期
- -
期货
- -
期权
- -
权证
- -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具
- - 9
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,902,247.22 2.25
8 其他各 项资 产 3,291,209.76 1.90
9 合计 173,146,388.53 100.00
2.2 报 告期 末在 各个 国家 （地区 ）证 券市 场的 股票 及存托 凭证 投资 分布
国家（ 地区 ） 公允价 值( 人民 币元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
德国 165,952,931.55 98.95
合计 165,952,931.55 98.95
2.3 报 告期 末按 行业 分类 的股票 及存 托凭 证投 资组 合
2.3.1 指数 投资 报告 期末 按行业 分类 的股 票及 存托 凭证投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
金融 27,886,495.72 16.63
非必需 消费 品 31,657,770.48 18.88
保健 25,265,051.17 15.06
材料 23,474,629.43 14.00
能源 - -
工业 22,324,831.37 13.31
信息技 术 17,706,027.74 10.56
电信服 务 9,392,913.32 5.60
必需消 费品 4,830,014.00 2.88
公用事 业 3,415,198.32 2.04
合计 165,952,931.55 98.95
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
2.3.2 积极 投资 报告 期末 按行业 分类 的股 票及 存托 凭证投 资组 合
无。
2.4 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股 票及 存托 凭证投 资明 细
2.4.1 指数 投资 期末 按公 允价值 占基 金资 产净 值比 例大小 排序 的前 十名 权益 投资明 细 10
序号
公司名 称
(英文)
公司名 称
(中文)
证券代
码
所在证 券
市场
所属国 家
(地区)
数量
（股）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
SIEMENS
AG-REG
西门子 SIE GY 德国市 场 德国 18,800 16,044,563.71 9.57
2
BAYER
AG-REG
拜耳股 份
有限公 司
BAYN GY 德国市 场 德国 20,400 14,776,190.91 8.81
3 BASF SE
巴斯夫 欧
洲公司
BAS GY 德国市 场 德国 22,700 14,647,481.63 8.73
4 SAP SE SAP 公司 SAP GY 德国市 场 德国 23,700 14,340,303.76 8.55
5
ALLIANZ
SE-REG
安联保 险 ALV GY 德国市 场 德国 11,200 12,848,277.12 7.66
6
DAIMLER
AG-REGISTE
RED SHARES
戴姆勒 克
莱斯勒
DAI GY 德国市 场 德国 24,600 12,711,727.64 7.58
7
DEUTSCHE
TELEKOM
AG-REG
德国电 信 DTE GY 德国市 场 德国 78,600 9,392,913.32 5.60
8
FRESENIUS
SE & CO
KGAA
费森尤 斯
集团
FRE GY 德国市 场 德国 9,800 5,317,509.09 3.17
9
DEUTSCHE
POST
AG-REG
德国邮 政
有限公 司
DPW GY 德国市 场 德国 23,000 5,249,241.65 3.13
10
BAYERISCHE
MOTOREN
WERKE AG
宝马汽 车
股份有 限
公司
BMW GY 德国市 场 德国 7,800 5,058,132.30 3.02
11
2.4.2 积极 投资 期末 按公 允价值 占基 金资 产净 值比 例大小 排序 的前 五名 权益 投资明 细
无。
2.5 报 告期 末按 债券 信用 等级分 类的 债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
2.6 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前五 名债 券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
2.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前十 名资 产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
2.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 前五 名金 融衍 生品 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
2.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名基 金投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
2.10 投资 组合 报告 附注
2.10.1 本报 告期内 ，本 基 金投资的 前十 名证券 的发 行主体不 存在 被监管 部门 立案调查 ，在
本报告 编制 日前 一年 内也 不存在 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
2.10.2 本 基金 投资 前十 名 股票中 ， 不存 在投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
2.10.3 其 他各 项资 产构 成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 3,290,666.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 543.42
5 应收申 购款 - 12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,291,209.76
2.10.4 报 告期 末持 有的 处 于转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
2.10.5 报 告期 末前 十名 股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
九、基 金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 作出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
下述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实际 收益水 平
要低于 所列 数字 。
（一） 基金 净值 表现
历史各 时间 段基 金份 额净 值增长 率与 同期 业绩 比较 基准收 益率 比较 （截 止时 间 2016 年
12 月 31 日）
阶段
份 额 净 值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业 绩 比 较 基
准收益 率③
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 标 准 差
④
①－③ ②－④
2016 年 1 月 1
日-2016 年 12
月 31 日 7.46% 1.34% 10.06% 1.38% -2.60% -0.04%
2015 年 1 月 1 -4.71% 1.51% 4.26% 1.63% -8.97% -0.12% 13
日-2015 年 12
月 31 日
2014 年 8 月 8
日 （ 基 金 成 立
日） -2014 年 12
月 31 日
-4.40% 1.16% -1.29% 1.40% -3.11% -0.24%
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
十 、基 金的费用与税收
（一） 与基 金运 作有 关的 费用
1 、基 金管 理人 的管 理费
基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.80%年 费率 计提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E×0.80%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管理 人出 具划款 指令 ， 经基金 托管 人复核 后 于
次月首 日 起3 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 管理 人 ， 若 遇法 定节 假日 、 休 息日 ，
支付日 期顺 延。 在首 期支 付基金 管理 费前 ， 基 金管 理人应 向基 金托 管人 出具 正式函 件指 定基
金管理 费的 收款 账户 。如 需要变 更收 款账 户， 基金 管理人 应提 前 10 个工 作日 向基金 托管 人
出具书 面的 收款 账户 变更 通知。
2 、基 金托 管人 的基 金托 管 费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的 0.20% 年费率 计提 。 境外 托管 人 的托管 费从
基金托 管人 的托 管费 中扣 除。
基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.20%年 费率 计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0.20% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 14
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管理 人出 具划款 指令 ， 经基金 托管 人复核 后 于
次月首 日 起3 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次性 支付 给基金 托管 人 ， 若 遇法 定节 假日 、 休 息日 ，
支付日 期顺 延 。
3 、标 的指 数许 可使 用费
本基金按照基金管理 人与 标的指数许可方所签 订的 指数使用许可协议中 所规 定的指数
使用许 可费 计提 方法 计提 指数使 用许 可费 。 基金 合同 生效后 的指 数使 用许 可费 从基金 财产 中
列支 ， 按 前一 日基 金资 产净 值及指 数使 用许 可费 年费 率每日 计提 ， 逐日 累计 。 计 算方法 如 下 ：
（1）当 E<1.5 亿欧 元时 ：
H=E×0 .05% ÷36 5
（2）当 E ≥1.5 亿欧 元时 ：
H ＝1.5 亿 欧元 ×0.05% ÷365+ （E-1.5 亿 欧元 ）×0.045% ÷365
H 为每 日应 计提 的指 数使 用许可 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
指数使 用许 可费 每日 计提 ， 按季度 支付 。 若一 个季 度累 计计提 指数 使用 许可 费金 额 / 该
季度最 后一 日 （ 如为 节假 日取最 近一 日） 中国 人民 银行或 其授 权机 构公 布的 汇率中 间价 小于
指数使 用许 可协 议规 定的 费用下 限 ， 则 基金 于该 季度 最后一 日补 提指 数使 用许 可费至 指数 使
用许可 协议 规定 的费 用收 取下限 ，本 基金 指数 使用 许可费 收取 下限 为每 季度 8750 欧 元。 在
每个季 度到 期后 ， 由 基金 管理人 向基 金托 管人 发送 指数使 用许 可费 划付 指令 ， 经基 金托 管人
复核后 于季 度结 束日 起 15 个自然 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 ，由基 金管 理
人根据 指数使 用许可 协议 所规定 的方式 支付给 标的 指数 许 可方。 若遇法 定节 假日、 休息日 ，
支付日 期顺 延。
如果指数 使用 许可协 议约 定的 指数 使用 许可费 的计 算方法、 费率 和支付 方式 发生调整 ，
本基金 将采 用调 整后 的方 法或费 率计 算指 数使 用许 可费。 基金 管理 人应 及时 按照 《 信息 披露
办法》 的规 定在 指定 媒体 进行公 告， 此项 调整 无须 召开基 金份 额持 有人 大会 。
4 、证券 账户开 户费用 ：证 券账户开 户费 经基金 管理 人与基金 托管 人核对 无误 后，自 产
品成立 一个 月内 由基 金托 管人从 基金 财产 中划 付， 如资产 余额 不足 支付 该开 户费用 ， 由 基金
管理人 于产 品成 立一 个月 后的 5 个工 作日 内进 行垫 付， 基金 托管 人不 承担 垫付 开户费 用 义 务 。
（ 二） 与基 金销 售有 关的 费用
1 、申购 对价是 指投资 者申 购基金份 额时 应交付 的现 金替代、 现金 差额及 其他 对价。 赎
回对价 是指 投资 者赎 回基 金份额 时， 基金 管理 人应 交付给 赎回 人的 现金 替代 、 现金 差额 及其15
他对价 。
2 、申购 对价、 赎回对 价根 据申购赎 回清 单和投 资者 申购赎回 的基 金份额 数额 确定。 申
购 赎 回清 单由 基 金管 理人编 制 。T 日 的申 购赎 回清单 在 当日 上海 证 券交 易所开 市 前公 告。
如遇特 殊情 况， 可以 适当 延迟计 算或 公告 ，并 报中 国证监 会备 案。
3 、投资 者在申 购或赎 回基 金份额时 ，申 购赎回 代理 券商可按 照一 定标准 收取 佣金， 其
中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用。
4 、T 日的 基金份 额净 值 在 T+1 日 计算， 并在 T+2 日 公告， 计算 公式 为计 算日 基金资 产
净值除 以计 算日 发售 在外 的基金 份额 总数 。 如 遇特 殊情况 ， 经中 国证监 会同 意， 可适 当延 迟
计算或 公告 。
5 、本基 金申购 、赎回 的币 种为人民 币。 在未来 市场 和技术成 熟时 ，本基 金可 开通或 终
止人民 币以 外的 其他 币种 的申购 、 赎回 ， 该 事项 无 须基金 份额 持有 人大 会通 过。 如本 基金 开
通或终 止人 民币 以外 的其 他币种 的申 购、 赎回 ， 更 新的申 赎原 则、 程序 、 费 用等业 务规 则及
相关事 项届 时由 基金 管理 人确定 并提 前公 告。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失等 不列 入基 金费 用。
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用， 包括 但不 限 于 验资费 、 会 计师 和律 师费 、 信息 披露
费用等 费用 ；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托
管费率 等相 关费 率。
调高基 金管 理费 率和 基金 托管费 率 ， 须 召开 基金 份额 持有人 大会 审议 ， 除非 《基 金合同 》 、
相关法 律法 规或 监管 机构 另有规 定； 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无 须召 开基金 份额 持有
人大会 。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 2 日前 在指 定媒体 上刊 登公 告。
（五） 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ， 依照 国家 或所 投资市 场所 在国 家的 法律 法规的 规
定履行 纳税 。 16
（ 六） 其他 费用
1. 基金的 上市 费及 年费 ；
2. 因基金 的证 券交 易或 结算 而产生 的费 用 （包 括但 不 限于在 境外 市场 开户 、 交 易、 清
算、登 记等 各项 费用 以及 为了加 快清 算向 券商 支付 的费用 ） ；
3. 《基金 合同 》生 效以 后的 信息披 露费 用；
4. 基金份 额持 有人 大会 费用 ；
5. 基金的 相关 账户 的开 户及 维护费 用；
6. 基金收 益分 配过 程中 发生 的费用 ；
7. 为应付 赎回 和交 易清 算而 进行临 时借 款所 发生 的费 用；
8. 《基金 合同 》生 效以 后的 会计师 费、 律师 费和 税务 顾问费 ；
9. 基金的 资金 汇划 费用 和外 汇兑换 交易 的相 关费 用；
10. 除去基 金管 理人 和基 金托 管人因 自身 原因 而导 致的 更换基 金管 理人、 更换 基金 托管
人 及 基 金 资 产由 原 任 基 金托 管 人 转 移 至新 任 基 金 托管 人 以 及 由 于境 外 托 管 人更 换 导 致 基金
资产转 移所 引起 的费 用；
11. 基金依 照有 关法 律法 规应 当缴纳 的 、 购 买或 处置 证券 有关的 任何 税收 、 征费 、 关 税、
印花税 、 交 易及 其他 税收 及预扣 提税 （以 及与 前述 各项有 关的 任何 利息 、 罚 金及费 用） 以及
相关手 续费 、汇 款费 、基 金的税 务代 理费 等；
12. 为了基 金利 益 ， 除 去基 金 管理人 和基 金托 管人 因自 身原因 而导 致的 、 与基 金 有关的
诉讼、 追索 费用 ；
13. 按照国 家有 关法 律法 规规 定可以 列入 的其 他费 用。
14. 本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金资产 总值 中扣 除。
上述费 用由 基金 管理 人和 基金托 管人 根据 有关 法律 法规及 相应 协议 的规 定 ， 列 入或摊 入
当期基 金费 用。
十一、 基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
1 、名 称： 华安 基金 管理 有 限公司
2 、住 所： 中国 （上 海） 自 由贸易 试验 区世 纪大 道 8 号上海 国金 中心 二 期 31 －32 层 17
3 、法 定代 表人 ：朱 学华
4 、设 立日 期：1998 年 6 月 4 日
5 、批 准设 立机 关及 批准 设 立文号 ：中 国证 监会 证监 基字[1998]20 号
6 、注 册资 本：1.5 亿 元人 民币
7 、组 织形 式： 有限 责任 公 司
8 、经 营范 围： 从事 基金 管 理业务 、发 起设 立基 金以 及从事 中国 证监 会批 准的 其他业 务
9 、存 续期 间： 持续 经营
10 、联 系电 话： （021 ）38969999
11 、 客户 服务 电话 ：40088-50099
12 、联 系人 ：王 艳
13 、网 址：www.huaan.com.cn
（二） 注册 资本 和股 权结 构
1 、注 册资 本：1.5 亿 元人 民币
2 、股 权结 构
持股单 位 持股占 总股 本比 例
上海国 际信 托有 限公 司 20%
上海电 气（ 集团 ）总 公司 20%
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 20%
上海工 业投 资（ 集团 ）有 限公司 20%
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 20%
（三） 主要 人员 情况
1 、基金 管理人 董事、 监事 、经理及 其他 高级管 理人 员的姓名 、从 业简历 、学 历及兼 职
情况等 。
（1） 董事 会
朱学华 先生 ， 大专学 历 。 历任武 警上 海警 卫局 首长 处副团 职参 谋 ， 上海 财政 证券有 限公
司 党总 支副 书记 ， 上 海证 券有限 责任 公司 党委 书记 、 副董 事长 、 副 总经 理、 工会主 席， 兼任
海际大 和证 券有 限责 任公 司董事 长 。 现 任华安 基金 管理有 限公 司党 总支 书记 、 董 事长 、 法 定
代表人 。
童威先 生 ， 博 士研究 生学 历 。 历任 上海 证券有 限责 任公司 研究 发展 中心 总经 理， 上海 国18
际集团 有限公 司研究 发展 总部副 总经理 （主持 工作） ，上投 摩根基 金管理 有限 责任公 司副总
经理， 上海 国际 集团 有限 公司战 略发 展总 部总 经理 兼董事 会办 公室 主任 ， 华 安基金 管理 有限
公司副 总经 理。 现任 华安 基金管 理有 限公 司总 经理 。
邱平先 生， 本科 学历 ， 高 级政工 师职 称。 历任 上海 红星轴 承总 厂党 委书 记， 上海东 风机
械 （集 团） 公司 总裁 助理 、 副总 裁， 上海 全光 网络 科技股 份公 司总 经理 ， 上 海赛事 商务 有限
公司总 经理 ， 上 海东 浩工 艺品股 份有 限公 司董 事长 ， 上海 国盛 集团 科教 投资 有限公 司党 委副
书记 、 总 裁 、 董 事 ， 上 海建 筑材料 （ 集团 ） 总公 司党 委书记 、 董事 长 （法 定代 表人） 、 总裁 。
现任上 海工 业投 资（ 集团 ）有限 公司 党委 副书 记、 执行董 事（ 法定 代表 人） 、 总裁。
马名驹先 生， 工商管 理硕 士，高级 会计 师。历 任凤 凰股份有 限公 司副董 事长 、总经理 ，
上海东 方上 市企 业博 览中 心副总 经理 。 现任锦 江国 际 （ 集团 ） 有 限公 司副 总 裁兼计 划财 务部
经理及 金融 事业 部总 经理 、 上海 锦江 国际 投资 管理 有限公 司董 事长 兼总 经理 、 锦江 麦德 龙现
购自运 有限 公司 董事 、 华 安基金 管理 有限 公司 董事 、 长 江养 老保 险股份 有限 公司董 事 、 上 海
景域文 化传 播有 限公 司董 事、Crystal Bright Developments Limited 董 事、 史带财 产保 险
股份有 限公 司监 事、 上海 上国投 资产 管理 有限 公司 监事。
董鑑华 先生 ， 大 学学 历， 高级经 济师 。 历 任上 海市 审计局 基建 处 科 员、 副主 任科员 、 处
长助理 、副处 长， 固 定资 产投资 审计处 副处长 （主 持工作） 、 处长 ，上 海市审 计局财 政审计
处处长 ， 上 海电 气 （集 团 ） 总公 司财 务总 监 。 现 任 上海电 气 （ 集团） 总公 司 副总裁 、 财 务总
监。
聂小刚 先生 ， 经济 学博 士 。 历任国 泰君 安证 券股 份有 限公司 投资 银行 三部 助理 业务董 事、
企业融 资总部 助理业 务董 事、总 裁办公 室主管 、总 裁办公 室副经 理、营 销管 理总部 副经理 、
董事会 秘书 处主 任助 理、 董事会 秘书 处副 主任 、 董 事会秘 书处 主任 、 上 市办 公室主 任、 国泰
君安创 新投 资有 限公 司总 裁等职 务。 现任 国泰 君安 证券股 份有 限公 司战 略管 理部总 经理 。
独立董 事：
吴伯庆先 生， 大学学 历， 一级律师 ，曾 被评为 上海 市优秀律 师与 上海市 十佳 法律顾问 。
历任上 海市 城市 建设 局秘 书科长 、 上 海市 第一 律师 事务所 副主 任、 上海 市金 茂律师 事 务 所主
任、上 海市 律师 协会 副会 长。现 任上 海市 金茂 律师 事务所 高级 合伙 人。
夏大慰 先生 ， 研 究生 学历 ， 教授 。 现 任上 海国 家会 计学院 学术 委员 会主 任、 教授、 博士
生导师 ， 中国 工业经 济学 会副会 长 ， 财 政部会 计准 则委员 会咨 询专 家， 财政 部企业 内部 控 制
标准委 员会 委员 ， 香 港中 文大学 名誉 教授 ， 复 旦大 学管理 学院 兼职 教授 ， 上 海证券 交易 所 上
市委员 会委 员。 享受 国务 院政府 津贴 。 19
（2） 监事 会
张志红 女士 ， 经济 学博 士。 历任 中 国证 监会 上海 监管 局(原 上海 证管 办)机 构处 副处长 、
机构监 管处副 处长、 机构 监管处 处长、 机构监 管一 处处长 、上市 公司监 管一 处处长 等职务 ，
长城证 券有 限责 任公 司党 委委员 、 纪委 书记 、 预 算管 理委员 会委 员 、 合 规总 监、 副总经 理 、
投资决 策委 员会 委员 ， 中 小企业 融资 部总 经理 ， 国 泰君安 证券 股份 有限 公司 总裁助 理 、 投 行
业务委 员会 副总 裁 等 职务 。 现任国 泰君 安证 券 股 份有 限公司 业务 总监 兼 投 行业 务委员 会副 总
裁 ，华 安基 金管 理有 限公 司监事 长。
许诺先生 ，研究 生学 历。 曾任怡安 翰威 特咨询 业务 总监，麦 理根 （McLagan ） 公司中 国
区负责 人。 现任 华安 基金 管理有 限公 司人 力资 源部 高级总 监， 华安 资产 管理 （香港 ） 有 限公
司董事 。
诸慧女士 ，研 究生学 历， 经济师。 历任 华安基 金管 理有限公 司监 察稽核 部高 级监察员 ，
集中交 易部 总监 助理 。 现 任华安 基金 管理 有限 公司 集中交 易部 总监 。
（3） 高级 管理 人员
朱学华先 生， 大专学 历，17 年证券 、基 金从业 经验 。历任武 警上 海警卫 局首 长处副 团
职参谋 ， 上海 财政 证券 有限 公司 党 总支 副书 记 ， 上 海证 券有限 责任 公司 党委 书记 、 副董事 长、
副总经 理 、 工 会主席 ， 兼 任海际 大和 证券 有限 责任 公司董 事长 。 现任华 安基 金管理 有限 公司
党总支 书记 、董 事长 、法 定代表 人。
童威先生 ，博 士研究 生学 历，15 年证券 、基 金从业 经验。 历 任上 海证券 有限 责任公 司
研究发 展中心 总经理 ，上 海国际 集团有 限公司 研究 发展总 部副总 经理（ 主持 工作） ， 上投 摩
根基金 管理 有限 责任 公司 副总经 理 ， 上 海国 际集 团有 限公司 战略 发展 总部 总经 理 兼董 事会 办
公室主 任 ， 华安 基金 管理 有限公 司副 总经 理。 现任 华安基 金管 理有 限公 司总 经理。
章国富 先生 ， 博士 研究 生 学历 ，29 年经 济 、 金 融从 业经验 。 曾任 上海 财经 大 学副教 授、
硕士生 导师 ， 上 海大 华会 计师事 务所 会计 师、 中国 诚信证 券评 估有 限公 司上 海分公 司副 总经
理、上 海华虹 （集团 ）有 限公司 财务部 副部长 （主 持工作） 、上海 信虹 投资管 理有限 公司副
总经理 兼上 海新 鑫投 资有 限公司 财务 总监 、 华 安基 金管理 有限 公司 督察 长 。 现任华 安基 金管
理有限 公司 副总 经理 。
薛珍女士 ，研 究生学 历，16 年证券 、基 金从业 经验 。曾任华 东政 法大学 副教 授，中 国
证监会 上海 证管 办机 构处 副处长 ， 中 国证 监会 上海 监管局 法制 工作 处处 长 。 现任华 安基 金管
理有限 公司 督察 长。 20
2 、本 基金 基金 经理
徐宜宜 先生 ， 管理 学硕 士 ， CFA （国 际金 融分 析师） ， FRM( 金融 风险 管理 师） ， 10 年 证券、
基金行 业从 业经 历 ， 具 有基 金从业 资格 。 曾在 美国 道富 全球投 资管 理公 司担 任对 冲基金 助理 、
量化分 析师 和风 险管 理师 等职。2011 年 1 月加 入华 安基金 管理 有限 公司 被动 投资部 从事 海
外被动 投资 的研 究工 作。2011 年 5 月至 2012 年 12 月担任 上证 龙头 企业 交易 型开放 式指 数
证券投 资基 金及 其联 接基 金的基 金经 理职 务。2012 年 3 月起 同时 担任 华安 标 普全球 石油 指
数证券 投资 基金 （LOF ） 的 基金经 理。2013 年 7 月起 同时担 任华 安易 富黄 金交 易型开 放式 证
券投资 基金 的基 金经 理。2013 年 8 月起 同时 担任 华 安易富 黄金 交易 型开 放式 证券投 资基 金
联接基 金及 华安 纳斯 达 克100 指 数证 券投 资基 金的 基金经 理 。2013 年12 月起 同时担 任华 安
中证细 分地 产交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 的基 金经理 。2014 年 8 月 起同 时担任 本基 金
及其联 接基 金的 基金 经理 。
3、本 公司 采取 集体 投资 决 策制度 ，投 资决 策委 员会 成员的 姓名 和职 务如 下：
童
威 先生 ，总 经理
翁启森 先生 ，总 经理 助理
杨
明 先生 ，投 资研 究部 高级总 监
许之彦 先生 ， 指 数与 量化 投资事 业总 部高 级总 监
贺
涛 先生 ，固 定收 益部 总监
苏圻涵 先生 ，全 球投 资部 助理总 监
万建军 先生 ， 投 资研 究部 联席总 监
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。
4 、业 务人 员的 准备 情况 ：
截至2016 年12 月 31 日， 公司目 前共 有员 工 338 人 （不含 香港 公司） ， 其 中 56.5%具有
硕士及以 上学 位，86.1% 以 上具有三 年证 券业或 五年 金融业从 业经 历，具 有丰 富的实际 操作
经验。 所有 上述 人员 在最 近三年 内均 未受 到所 在单 位及有 关管 理部 门的 处罚 。 公司 业务 由投
资与研 究、 营销 、后 台支 持等三 个业 务板 块组 成。
十二、 基金托管人
（一） 基金 托管 人概 况 21
1 、基 本情 况
名称： 招商 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “招 商银 行” ）
设立日 期：1987 年4 月8日
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
注册资 本：252.20亿元
法定代 表人 ： 李 建红
行长： 田惠 宇
资产托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字[2002]83 号
电话：0755 —83199084
传真：0755 —83195201
资产托 管部 信息 披露 负责 人：张 燕
2 、发 展概 况
招商银 行成 立 于 1987 年 4 月 8 日， 是我 国第 一家 完 全由企 业法 人持 股的 股份 制商业 银
行，总 行设 在深 圳。 自成 立以来 ，招 商银 行先 后进 行了三 次增 资扩 股， 并于2002 年3 月成
功地发 行 了 15 亿 A 股，4 月 9 日在 上交 所挂 牌（ 股 票代码 ：600036 ）， 是国 内第一 家采 用
国际会 计标 准上 市的 公司 。2006 年9 月又 成功 发行 了 22 亿 H 股，9 月22 日在 香港联 交所 挂
牌交易 （ 股票 代码：3968），10 月5 日行 使H 股超 额 配售 ， 共 发行 了 24.2 亿H 股。 截 至 2016
年9 月 30 日， 本 集团 总资产 55,639.90 亿 元人 民币 ， 高级 法 下 资本 充足 率14.16% ， 权 重法
下资本 充足 率12.73%。
2002 年8 月 ，招 商银 行成 立基金 托管 部；2005 年 8 月，经 报中 国证 监会 同意 ，更名 为
资产托 管部 ， 下设 业务 管 理室 、 产 品管 理室 、 业务 营运室 、 稽核 监察 室 、 基 金外包 业务 室5
个职能 处室 ，现 有员 工 60 人。2002 年 11 月， 经中 国人民 银行 和中 国证 监会 批准获 得证 券
投资基 金托 管业 务资 格， 成为国 内第 一家 获得 该项 业务资 格上 市银 行；2003 年 4 月， 正式
办理基 金托管 业务。 招商 银行作 为托管 业务资 质最 全的商 业银行 ，拥有 证券 投资基 金托管 、
受托投 资管 理托 管、 合格 境外机 构投 资者 托管 （QFII ） 、 全 国社 会保 障基 金托 管、 保 险资 金
托管、 企业 年金 基金 托管 等业务 资格 。
招商银 行确 立 “因 势而 变 、 先您 所想” 的托管 理念 和 “财富 所托 、 信守 承诺 ” 的托管 核
心价值 ， 独 创 “6S 托管 银 行” 品 牌体 系， 以 “保 护 您的业 务、 保护 您的 财富 ” 为历 史使 命，
不断创 新托 管系 统、 服务 和产品 ： 在 业内 率先 推出 “网上 托管 银行 系统 ” 、 托管业 务综 合系22
统和 “6 心” 托管 服务 标准 ， 首 家发 布私 募基 金绩 效 分析报 告 ， 开 办国 内首 个 托管银 行网 站，
成功托 管国 内第 一只 券商 集合资 产管 理计 划、 第一 只 FOF 、 第 一只 信托 资金 计 划 、 第 一只 股
权私募 基金 、第 一家 实现 货币市 场基 金赎 回资 金 T+1 到账 、 第 一只 境外 银行 QDII 基 金、 第
一只红 利 ETF 基金 、 第一 只“1+N ” 基金 专户 理财 、 第一家 大小 非解 禁资 产、 第一 单 TOT 保
管 ，实 现从 单一 托管 服务 商向全 面投 资者 服务 机构 的转变 ，得 到了 同业 认可 。
经过十四 年发 展，招 商银 行资产托 管规 模快速 壮大 。2016 年招 商银行 加大高 收益托 管
产品营 销力 度 ， 截至 11 月 末新增 托管 公募 开放 式基 金80 只， 新 增首 发公 募开 放式基 金托 管
规 模 566.49 亿元 。克 服国 内证券 市场 震荡 的不 利形 势，托 管费 收入 、托 管资 产均创 出历 史
新高 ， 实 现托 管费 收入40.54 亿 元 ， 同 比增 长29.28% ， 托管 资产 余额9.62 万 亿元 ， 同 比增
长 52.89%。 作为公 益慈 善 基金的首 个独 立第三 方托 管人，成 功签 约“壹 基金 ”公益资 金托
管， 为 我国 公益 慈善 资 金 监管、 信息 披露 进行 有益 探索， 该项 目荣 获2012 中 国金融 品牌 「金
象奖」“ 十大 公益项 目” 奖；四度 蝉联 获《财 资》 “中国最 佳托 管专业 银行 ”。2016 年 6
月 招商 银行荣 膺《财 资》 “中国 最佳托 管银行 奖” ，成为 国内唯 一获奖 项国 内托管 银行, 该
行“托管 通” 获得国 内《 银行家》2016 中国 金融创 新 “十佳 金融 产品创 新奖 ” ；7 月 荣膺
2016 年中 国资 产管 理 【 金 贝奖 】 “最 佳资 产托 管银 行” 。
（二） 主要 人员 情况
李建红 先生 ，本 行董 事长 、非执 行董 事，2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国
东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、 吉 林大 学经 济管理 专业 硕士 ， 高 级经 济师 。 招 商 局集团 有限 公司
董事长 ， 兼任 招商局 国际 有限公 司董 事会 主席 、 招 商局能 源运 输股 份有 限公 司董事 长 、 中 国
国际海 运集 装箱 （集 团 ） 股份有 限公 司董 事长 、 招 商局华 建公 路投 资有 限公 司董事 长和 招商
局资本 投资有 限责任 公司 董事长 。曾任 中国远 洋运 输（集 团）总 公司总 裁助 理、总 经济师 、
副总裁 ，招 商局 集团 有限 公司董 事、 总裁 。
田惠宇 先生 ，本 行行 长、 执行董 事，2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美
国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位， 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历 任上
海银行 副行 长 、 中国 建设 银行上 海市 分行 副行 长、 深圳市 分行 行长 、 中 国建 设银行 零售 业 务
总监兼 北京 市分 行行 长。
丁伟先 生 ， 本 行副 行长 。 大学本 科毕 业 ， 副 研究 员 。1996 年 12 月加 入本 行 ， 历任杭 州
分行办 公室 主任 兼营 业部 总经理 ， 杭 州分 行行 长助 理、 副 行长 ， 南 昌支 行行 长， 南 昌分 行行
长，总 行人 力资 源部 总经 理，总 行行 长助 理，2008 年 4 月起 任本 行副 行长 。 兼任招 银国 际23
金融有 限公 司董 事长 。
姜然女 士 ， 招 商银行 资产 托管部 总经 理 ， 大学 本科 毕业 ， 具 有基 金托管 人高 级管理 人 员
任职资 格。先 后供职 于中国 农业 银行黑 龙江省 分行 ， 华商 银行， 中国农业 银行 深圳 市 分行 ，
从事信 贷管 理、 托管 工作 。2002 年 9 月加 盟招 商银 行至今 ，历 任招 商银 行总 行资产 托管 部
经理、 高级 经理 、 总 经理 助理等 职。 是国 内首 家推 出的网 上托 管银 行的 主要 设计、 开发 者之
一，具 有 20 余年 银行 信贷 及托管 专业 从业 经验 。在 托管产 品创 新、 服务 流程 优化、 市场 营
销及客 户关 系管 理等 领域 具有深 入的 研究 和丰 富的 实务经 验 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截至2016 年11 月 30 日 ， 招商银 行股 份有 限公 司累 计托 管231 只开 放式 基金 及其它 托
管资产 ，托 管资 产 为9.62 万亿元 人民 币。
十三、 境外托管人
（一） 基本 情况
名称： 布朗 兄弟 哈里 曼银 行（Brown Brothers Harriman & Co. ）
地址：140 Broadway New York, NY 10005
法定代 表人 ：
Douglas A. Donahue (Managing Partner)
组织形 式： 合伙 制
存续期 间： 持续 经营
成立于1818 年的 布朗 兄弟 哈里曼 银行 （ “BBH ” ） 是 全 球领先 的托 管银 行之 一 。BBH 自1928
年起已经 开始 在美国 提供 托管服务 。1963 年，BBH开 始为客户 提供 全球托 管服 务，是首 批开
展全 球 托管 业务 的美 国银 行之一 。 目 前全 球员 工约5 千人， 在全 球17 个国 家和 地区设 有 分支
机构。
BBH的 惠誉 长期 评级 为A+ ， 短期评 级为F1。
（二） 托管 业务 及主 要人 员情况
布朗 兄弟哈里 曼银行的 全球托 管业务隶 属于本行 的投资 者服务部 。在全球 范围内 ，该
部门 由本 行合伙 人Sean Pairceir 先生 领导。 在亚洲 ，该部门 由本行 合伙人Taylor Bodman24
先生领导 。作 为一家 全球 化公司，BBH拥 有服 务全球 跨境投资 的专 长，其 全球 托管网络 覆盖
近一百 个市场 。截至2015 年6月30 日，托 管资产 规模 达到了4.2 万亿 美元 ，其中 约百分之七
十是跨 境 投资 的资 产。 亚 洲是BBH 业 务增 长最 快的 地 区之一 。 我们 投身于 亚洲 市场 ， 迄 今已
逾 25 年 ， 亚 洲服 务 管 理 资产 近6 千 亿 美 元。 投 资 者 服务 部 是 公 司 最大 的 业 务 ，拥 有 近3800
名员工 。 我 们致 力为 客户 提供稳 定优 质的 服务 ， 并 根据客 户具 体需 求提 供定 制化的 全面 解决
方案， 真正 做到 “以 客户 为中心 ” 。
由于坚 持长 期提 供优 质稳 定的客 户服 务，BBH 多年 来在行 业评 比中 屡获 殊荣 ，包括 ∶
1、 《全 球托 管人 》
Global Custodian - 2014 Agent Bank Survey ： 《 全球托 管人 》2014 代理 银 行调 查
#1 Asset Servicing among US Agent Banks ：BBH 被评为 美国 代理 行资 产服 务第 一 名
BBH has received 'Top Rated' recognition from GC 19 of the past 20 years ：
BBH 在 该机 构过 去20 年的 评比中 已19 年获 此殊 荣
Global Custodian - 2014 Mutual Fund Administration Survey ： 《全 球托 管人 》2014
全 球 共同 基金 行政 服务 调 查
Roll of Honor in four categories (max. numbers awarded) ： BBH 在 4 个 类别中
名列前 茅
#1 in four of eight categories;
#2 in the remaining ： 在 8 个 类别中 获得 4 个第 一名， 在另 外 4 个类别 中获得
第二名
Global Custodian - 2013 Securities Lending Survey ： 《 全球 托管 人》2013 年证券
借贷 业务 调查
#2 Securities Lending - Global Category ： 全球 类别第 二名
2、 《全 球投 资人 》
Global Investor - 2015 Sub-custody Survey ： 《 全 球投资 人》- 2015 年次 托 管调查
#1 - US Market (weighted by AuM and unweighted categories) ： 美 国市 场 第一 名
Global Investor - 2014 Global Custody Survey ： 《 全 球 投 资 人 》- 2014 年全 球 托
管调查
#1 - Clients with AuM over $3 billion – Global ： 30 亿 美元 管理 资产 以 上的全
球基 金管 理人 服务 第一 名
#1 - Clients with AuM over $3 billion - EMEA ： 30 亿美 元管 理资 产以 上的 欧洲 、 25
中东、 非洲 地区 基金 管理 人服务 第一 名
#1 - Clients with Americas Mutual Fund Managers ：美 国共 同基 金管 理人 服 务第一
名
Global Investor - 2013 Foreign Exchange Survey ： 《全 球投 资人 》-2013 年 外汇服
务调查
#1 Overall (weighed by AUM) ：总 体排 名第 一名 （ 按资产 规模 ）
3、《 ETF Express 》
ETF Express - 2014 etfexpress Awards ：《 ETF Express 》-2014 年 ETF 基金 服务
评比调 查
BBH named Best North America ETF Fund Administrator ： 荣 获‘ 北美 ETF 基金最
佳服务 商’
4、《 R&M 调 查》
R&M Surveys - 2014 Global Custody.net Global Custody Survey
#1 Americas ： 美国 市场 第一名
5、《 Private Asset Management 》
Private Asset Management - 2015 Best Wealth Manager Long-Term Performance (3
years) ： 2015 长期 业绩 最佳财 富管 理人
6、《 World Finance 》
World Finance – 2014 Best Private Bank, U.S. (East) ： 2014 年 美 国 最佳 私 人
银行（ 东部 ）
7、《 Wealth & Finance International 》
Wealth & Finance International – 2014 Best U.S. Private Bank ： 2014 年美国
最佳私 人银 行
（三） 境外 托管 人的 职责
1、安 全保 管受 托财 产；
2、计 算境 外受 托资 产的 资 产净值 ；
3、按 照相 关合 同的 约定 ， 及时办 理受 托资 产的 清算 、交割 事宜 ；
4、 按照 相关 合同 的约 定和 所适用 国家 、 地区 法律 法 规的规 定 ， 开 设受 托资 产 的资金 账
户以及 证券 账户 ；
5、按 照相 关合 同的 约定 ， 提供与 受托 资产 业务 活动 有关的 会计 记录 、交 易信 息； 26
6、保 存受 托资 产托 管业 务 活动的 记录 、账 册以 及其 他相关 资料 ；
7、其 他由 基金 托管 人委 托 其履行 的职 责。
十四、 相关服务机构
（一） 基金 份额 发售 机构 及其联 系人
1 、申 购赎 回代 办证 券公 司 （简称 ：一 级交 易商 ）：
（1） 安信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层
法定代 表人 ： 王 连志
客户服 务电 话：4008001001
网址：www.essence.com.cn
（2） 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸路1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸路1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
客户服 务电 话：95525 、4008888788
网址：www.ebscn.com
（3） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行大厦29层
法定代 表人 ： 杨 德红
客户服 务电 话：4008888666
网址：www.gtja.com
（4） 上海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路213 号7 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 四川中 路213 号7 楼
法定代 表人 ： 李 俊杰
电话：(021) 53519888 27
传真：(021) 53519888
客户服 务电 话：4008918918
网址：www.shzq.com
（5） 申万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路989 号 世纪商 贸广场45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号世纪 商贸广 场45层 （邮 编:200031 ）
法定代 表人 ：李 梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电 话：021-96250500
网址: www.swhysc.com
（6） 万联证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路11 号高 德置 地广 场F栋18 、19 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路11 号高 德置 地广 场F栋18 、19 层
法定代 表人 ：张 建军
电话： （020 ）37865070
传真： （020 ）37865030
客户服 务电 话：400-8888-133
网址：www.wlzq.com.cn
（7） 信达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼
办公地 址： 北京 西城 区闹 市口大 街9 号院1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
客户服 务电 话：4008008899
网址：www.cindasc.com
（8） 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深 圳市 福田 区 益田路 江苏 大厦A座38 －45楼
办公地 址： 深 圳市 福田 区 益田路 江苏 大厦A座38 －45楼
法定代 表人 ： 宫少 林
客户服 务电 话：95565 28
网址：www.newone.com.cn
（9） 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号2-6层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号2-6层
法定代 表人 ：陈 有安
客户服 务电 话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
（10） 中国中 投证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A栋18-21 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A栋18-21 层
法定代 表人 ： 胡 长生 （代 ）
客户服 务电 话：4006008008
网址：www.china-invs.cn/
（11） 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8号 卓越 时 代广场 （二 期） 北座
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8号 中信 证 券大厦
法定代 表人 ： 张 佑君
客户服 务电 话：0755-23835888
网址：www.cs.ecitic.com
（12） 中国证 券金 融股 份有 限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 丰 盛胡 同 28 号太 平洋 保险 大 厦
办公地 址: 北京 市西 城区 丰 盛胡 同 28 号太 平洋 保险 大 厦
法定代 表人: 薛 文石
客服电 话:010-63211663
网址: www.csf.com.cn/
2 、二 级市 场交 易代 办证 券 公司
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。
（二） 登记 结算 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 29
地址： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
联系人 ：刘 永卫
电话： （021 ）58872625
传真： （021 ）68870311
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 上海 市 通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：韩 炯
电话： （021 ）31358666
传真： （021 ）31358716
联系人 ：孙睿
经办律 师： 黎明 、孙睿
（四） 审计 基金 财产 的 会 计师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙)
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行大 厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
首席合 伙人 ：李 丹
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：周 祎
经办会 计师 ：单 峰、 周祎
十 五、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管
理办法 》 、 《证 券投资 基金 销售管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其他 有关 法
律法规 的要 求， 结合 本基 金管理 人对 本基 金实 施的 投资管 理活 动， 对本 基金 的原招 募说 明书30
进行了 更新 ，主 要更 新的 内容如 下：
章节 主要更新内容
重要提 示 更新了 重要 提示 相关 内容 。
四、基 金的 投资 更新 了 本基 金最 近一 期投 资组合 报告 的内 容。
五、基 金的 业绩 更新了 本基 金自 成立 以来 的历史 业绩 。
六、基 金管 理人 更新了 基金 管理 人相 关信 息。
十九 、 基金 托管 人 更新了 基金 托管 人相 关信 息。
二十四 、 对积 极投 资
人的服 务
修改了 投诉 受理 服务 回复 时间； 删除 “ （六） 电子 直 销交易 服务 ； （七 ）
电 子查 询服 务” 内容 ；添加 “ （六 ）网 站交 易服 务”内 容， 详见 招募
说明书 。
二十五 、 其他 应披 露
事项
披露了 自2016 年8 月8 日至2017 年2 月8 日期 间本 基金的 公告 信息 ，
详见招 募说 明书 。
华 安基 金管 理有 限公 司
二○ 一七 年 三 月 二 十五 日
