博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)
(摘要)
2016 年年度报告
2016 年 12月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十七日博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年3月24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至 12月31日止。
博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 博时卓越品牌混合(LOF)
场内简称 博时卓越
基金主代码 160512
交易代码 160512
基金运作方式 契约型上市开放式
基金合同生效日 2011 年 4月22 日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 530,504,897.06 份
基金合同存续期 不定期
上市日期 2011 年 6月30 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要通过投资于 A 股市场经过严格筛选的具有投资价值的品牌上市
公司的股票，力争通过主动操作，获取较长期限内的资本增值和资本利得。
投资策略
在大类资产配置上，本基金强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的行
业、公司分析和估值分析有机结合进行前瞻性的决策。
业绩比较基准
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金
与货币市场基金，属于高风险/收益特征的开放式基金。
风险收益特征 沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露
负责人
姓名 孙麒清 郭明
联系电话 0755-83169999 010-66105799
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95588 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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传真 0755-83195140 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中
心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 91,991,608.17 -3,963,886.25 50,007,171.41
本期利润 135,238,856.92 -2,501,522.72 51,119,921.97
加权平均基金份额本期利润 0.4534 -0.0179 0.2967
本期基金份额净值增长率 10.58% 60.39% 24.89%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 510,526,254.83 118,362,698.39 54,604,908.38
期末可供分配基金份额利润 0.9623 0.7454 0.4312
期末基金资产净值 1,280,690,238.53 346,701,793.60 183,363,229.08
期末基金份额净值 2.414 2.183 1.448
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④ 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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② 准差④
过去三个月 9.03% 0.86% 1.05% 0.58% 7.98% 0.28%
过去六个月 20.94% 0.98% 4.07% 0.61% 16.87% 0.37%
过去一年 10.58% 1.98% -8.42% 1.12% 19.00% 0.86%
过去三年 121.51% 2.15% 40.67% 1.43% 80.84% 0.72%
过去五年 194.19% 1.81% 41.56% 1.30% 152.63% 0.51%
自基金合同生
效起至今
151.51% 1.72% 8.66% 1.27% 142.85% 0.45%
注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011年 4 月22日至2016年12月31日)
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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注：本基金 2011 年实际运作期间为 2011 年4 月22日（基金合同生效日）至 2011 年 12 月31
日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计 备注
2016 年 - - - - -
2015 年 0.870 8,001,773.91 2,404,537.20 10,406,311.11
2014年
度分红
2014 年 0.300 3,052,993.65 859,417.59 3,912,411.24
2013年
度分红
合计 1.170 11,054,767.56 3,263,954.79 14,318,722.35 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创
造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 12博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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月 31 日，博时基金公司共管理 164 只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托
管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾 6250 亿元人民币，其
中公募基金规模逾 3760 亿元人民币，累计分红逾 781 亿元人民币，是目前我国资产管
理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至 2016年年末，博时旗下共 94只（份额分开
计算）成立满一年的基金产品参与分类排名。其中排名在同类前 1/2 的产品共有 60 只
（主动权益 17只，债券16只，指数 20只，货币 3只，QDII基金 4只） ，约 64%；排名
在前 1/3 的产品共有 45 只，约 48%；排名前 1/4 的产品共有 34 只，约 36%。博时旗下
各类产品均有表现突出的产品位居行业前列。
黄金基金类，博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率 19.10%，在同类 8 只排名第
1。
固收方面，长期标准债券型基金里，博时双月薪定期支付债券，今年以来净值增长
率为 6.54%，在同类61只中排名第 2；博时信用债纯债（A类） ，今年以来净值增长率为
4.23%，在同类中排名第 4；中短期标准债券型基金，博时安盈债券（A类）今年以来净
值增长率为 2.02%，在同类 66 只排名第 1；普通债券型基金里，博时稳定价值债券（A
类）今年以来净值增长率为 2.31%，在同类排名前 1/3；货币市场基金里，博时外服货
币今年以来净值增长率为 3.03%，同类 194只排名第6。
QDII 基金，博时标普 500ETF 今年以来净值增长率 18.34%，同类排名前 1/4。博时
亚洲票息收益债券(QDII)今年以来净值增长率 14.43%，同类排名第 3。
2、 其他大事件
?2016 年 12 月 27 日，2016 金融新媒体峰会暨金 V 榜 2016 颁奖典礼在广州举行，
博时基金荣获“最具传播力基金公司”奖项。
?2016年12月13日， 由中国经营报主办的“2016 第十四届中国企业竞争力年会暨
金融高峰论坛”在北京举行， 博时基金荣获“2016卓越竞争力品牌建设金融机构”奖项。
?2016年12月9日，在证券日报主办的“第十二届中国证券市场年会”上，博时基
金荣膺中国证券市场“2016年度最全能公募基金龙鼎奖”。
?2016年12月8日， 金融界网站主办的首届智能金融国际论坛暨第五届金融界“领
航中国”年度盛典，博时基金荣获“2016年杰出品牌奖”。 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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?2016年12月6日，全国社会保障基金理事会发布公告，博时成为基本养老保险基
金首批证券投资管理机构之一。
?2016年12月1日，由《经济观察报》主办的“2015-2016年度观察家金融峰会”
在沪举办，博时基金再次独家蝉联“卓越固定收益投资团队奖”。
?2016 年 11 月 25 日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 2016
年 （第二届） CFAC中国金融年会在深召开， 博时基金再次蝉联“年度最佳基金公司大奖”。
?2016年11月23日， 由新浪财经主办的“2016新浪全球资产管理论坛”在京举行，
“2016 中国（首届）波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。博时基金荣获“2016 最具互联
网创新基金公司”、基金经理过钧获评“2016 最佳债券基金经理”、何凯获“2016 最
佳 QDII 基金经理”。本届波特菲勒奖博时基金共斩获三项大奖，成为获奖最多的公募
基金公司之一。
?2016年11月17日，全国社保基金境内投资管理人 2016年座谈会在上海举行，博
时基金副总裁董良泓荣获“五年服务社保奖”，该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀
的投资管理人，本次仅授予5人，董良泓先生是自 2015年之后再次蝉联该奖项。
?2016 年 9 月 7 日，第二届结构性融资与资产证券化论坛暨 2016 年度资产证券化?
介甫奖颁奖典礼上，“博时资本-平安银行橙鑫橙 e 资产支持专项计划”荣获“应收账
款类最受投资者欢迎产品”和“最佳风控产品”两项大奖。
?2016年8月5日，由21世纪经济报道主办的“2016深港通论坛暨 ‘金帆奖’系
列颁奖礼上，博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现
奖、2016年ABS最具实力管理人奖（博时资本）三项大奖。
?2016 年 6 月 24 日，由南方日报主办的一年一度 “金榕奖”南方金融大奖系列评
选正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺 “2016 南方金融领导力年度大奖”，博时基
金基金经理魏桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。
?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国
机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。博时旗下博时信用
债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。
?2016 年 5 月 10 日，由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基
金”奖颁奖典礼在上海举办， 博时基金荣获“2015年度金基金·债券投资回报基金管理
公司”大奖。
?2016年4月15日，由中国基金报主办的第三届中国基金业英华奖评选揭晓，博时博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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基金经理过钧先生获评三年期二级债基最佳基金经理、五年期二级债基最佳基金经理。
?2016年3月27日， 第十三届中国基金业金牛奖揭晓， 博时基金摘得了基金业的“奥
斯卡”奖--“固定收益投资金牛基金公司”奖。
?2016 年 3 月 15 日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315 评选——投资者最认
同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资
者最认同的公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。
?2016年1月18日， 大众证券报“2015中国基金风云榜”上， 博时创业成长 （050014）
荣获 2015“最受投资者喜爱基金”奖、 博时安丰18个月定开债 （160515） 荣获2015“最
佳固定收益型基金”奖。
?2016 年 1 月 15 日，2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖
在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年
度金牌创新力金融产品奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
兰乔 基金经理
2015-12-2
3
- 6.4
2010年从清华大学硕士研究
生毕业后加入博时基金管理
有限公司。历任研究员、高
级研究员、资深研究员、基
金经理助理、 资本品组组长。
现任博时回报混合基金兼博
时卓越品牌混合(LOF)基金、
博时工业 4.0 主题股票基金
的基金经理。
王晓冬 投资经理
2014-12-2
3
2016-01-2
0
7.7
2008年起先后在上海理成资
产管理有限公司、兴业证券
从事行业研究工作。2011 年
加入博时基金管理有限公
司，历任研究员、资深研究
员、基金经理助理、博时行
业轮动混合型证券投资基
金、博时回报灵活配置混合
型证券投资基金、博时卓越
品牌混合型证券投资基金
（LOF）的基金经理。现任投博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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资经理。
周志超 基金经理
2016-03-2
9
- 10.5
2006 年起先后在诺安基金、
信达澳银基金、广发基金、
摩根士丹利华鑫基金工作。
2015年加入博时基金管理有
限公司，现任博时卓越品牌
混合(LOF)基金兼博时沪港
深优质企业混合基金、博时
价值增长混合基金、博时价
值增长贰号混合基金、博时
泰安债券基金的基金经理
陈伟
高级研究员兼
基金经理助理
2015-06-1
5
- 3.5
2013年7月从清华大学硕士
研究生毕业后加入博时基金
管理有限公司， 曾任研究员，
现任研究部高级研究员兼基
金经理助理。
王诗瑶
高级研究员兼
基金经理助理
2015-08-2
4
- 4.5
2012年7月从北京大学硕士
研究生毕业后加入博时基金
管理有限公司， 曾任研究员，
现任研究部高级研究员兼基
金经理助理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
博时基金管理有限公司于2017年1月12日发布公告称， 兰乔先生不再担任本基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽
责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产， 为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，
基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公
司进一步完善了《公平交易管理制度》 ，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市
场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务
进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不
同投资组合。 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
①股票资产配置——报告期内，本基金坚持“价值投资、精选个股”的投资策略。
②债券资产配置——报告期内，本基金未配置债券资产。
B、二级资产配置：
股票资产配置——本报告期，本基金坚持“价值投资、精选个股”的策略。重点持
有符合社会发展方向的新兴产业成长类个股，持仓以 TMT、高端制造等行业为主。
C、报告期股票操作回顾：
16年股市表现可谓多灾多难：年初的两次熔断，极大打击了投资者的信心，春节期
间海外股市受中国经济不及预期影响大幅调整，虽然节后 A股逆势小幅反弹，但是悲观
预期不改，月底几乎又创新低。3 月开始在OLED、新能源汽车等主题板块的带动下，股
市展开了一轮长达 8个月的反弹。就在投资者对未来充满憧憬之时，12月，在保险举牌
被限制、 清查银行理财、 IPO发行暴增这三大利空的打击之下， 市场又遭遇一轮大调整。
全年来看，上证综指、深成指和创业板指涨幅分别为-12.31%、-19.64%和-27.71%，主
板表现相对较好主要原因在于在蓝筹股低估值背景下，大资金有强烈的配置需求（包括
打新资金的底仓配置要求） 。此外，各类主题股的轮番表现也提振了主板股票的人气。
创业板表现很弱，则是因为过去被炒高的逻辑大部分都被证伪。
2016年本基金虽然没有躲过熔断，但在此后的反弹行情中表现非常好，主要得益于
重仓股表现良好，截至 2016 年 12 月 31 日，本基金在 483 只偏股混合型基金中排 6 名
（万得排名） 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日， 本基金份额净值为 2.414元， 累计份额净值为 2.585元，
报告期内净值增长率为 10.58%，同期业绩基准涨幅为-8.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观方面，从几大重要经济数据来看，2016 年，规模以上工业增加值比上年增长博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
11
6.0%，较 2015 年增速下降 0.1%；全年城镇固定资产投资同比 8.1%，增速比 15 年下降
1.9 个百分点；全年社会消费品零售总额比上年增长 10.4%，增速较上年下降 0.3 个百
分点；全年出口总额 243344 亿元，比上年下降 0.9%，降幅比上年收窄 6.1 个百分点，
出口的严峻形势有所缓和；206 年 GDP 同比增长 6.7%，较 2015 年下降 0.2 个百分点，
继续创下 1991 年以来最低水平。总的来说，国内宏观经济依然处于低速增长阶段，如
果不是因为政府在基建投资、PPP 以及供给侧改革方面有所发力，经济增速可能还会更
弱。展望未来，我们对依赖信贷扩张、依赖地产泡沫、依赖政府投资的经济增长持偏悲
观的看法。
证券市场方面，当前点位下，投资者行为比较一致，首先是回避中小创，认为还有
下跌空间，主要原因在于估值过高、成长逻辑被证伪；其次是扎堆买入大盘蓝筹避险。
但是， 考虑到自 15年股灾以来， 大盘蓝筹股的表现已经远远强于小盘股， 而且相比 5178
的高点，很多大盘蓝筹股的股价基本都没跌，甚至是涨的。从这个角度出发，我们对于
大盘股后市的行情，存在一定疑虑，相比之下，我们更加倾向于买入股价跌幅更大、估
值也很便宜的中小盘价值股。
股票配置方面，本基金将遵循“价值投资，逆向投资”的理念，自下而上选股。选
股层面，我们精选低估值、低市值、股价处于低位、高预期差的“三低一高”类公司，
在组合层面，我们坚持高集中度、高仓位、低换手率的“两高一低”策略，力争成为一
只业绩常年排名靠前的优秀基金。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，
在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金
投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，
及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法
规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业
务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2016年，我公司根据法律、法规的规定，制定、修订和完善了《博时货币市场基金
投资管理制度》 、 《博时基金国债期货投资管理流程手册》 、 《博时基金国债期货风险管理
流程手册》 、 《博时基金流动性风险管理制度》 、 《关联交易管理办法》 、 《交易部公平交易
管理制度》 、 《博时 ETF基金风险管理制度》 、 《博时基金反洗钱工作手册》 、 《开放式基金
业务规则》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》 ，以博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
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制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系
统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后
台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售
业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格
的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金
资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委
员会（以下简称“估值委员会”） ，制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主
管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负
责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会
成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5年以上专业工作经历，具备良好的专业
经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估
值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值
政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的
相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方
之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供
在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次
数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》
生效不满 3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基
金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基
金未进行收益分配。 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)的管理人——博时基金管理
有限公司在博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时卓
越品牌混合型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时卓越品牌混合型证券投
资基金(LOF)2016 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见
的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的
年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
14
报告截止日：2016年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
- -
银行存款
98,096,040.33 21,407,098.74
结算备付金
4,535,943.32 2,214,654.12
存出保证金
414,087.96 451,657.35
交易性金融资产
1,173,195,469.21 337,368,910.00
其中：股票投资
1,173,195,469.21 337,368,910.00
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 761,494.93
应收利息
22,343.11 6,361.37
应收股利
- -
应收申购款
35,811,929.31 627,126.15
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,312,075,813.24 362,837,302.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- - 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
15
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
20,962,647.91 -
应付赎回款
6,676,028.08 13,757,545.17
应付管理人报酬
1,416,738.09 452,548.75
应付托管费
236,123.04 75,424.77
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,904,700.64 1,654,109.72
应交税费
4,195.20 4,195.20
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
185,141.75 191,685.45
负债合计
31,385,574.71 16,135,509.06
所有者权益：
- -
实收基金
519,603,421.18 155,529,008.40
未分配利润
761,086,817.35 191,172,785.20
所有者权益合计
1,280,690,238.53 346,701,793.60
负债和所有者权益总计
1,312,075,813.24 362,837,302.66
注：报告截止日 2016 年12月 31 日，基金份额净值 2.414 元，基金份额总额 530,504,897.06
份。
7.2 利润表
会计主体：博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016年1月1日至2016 年12月31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1月1 日至
2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 12 月 31 日
一、收入
153,667,180.74 9,514,440.03
1.利息收入
449,912.63 373,640.20 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
16
其中：存款利息收入
449,912.63 373,640.20
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
109,193,479.28 6,799,995.20
其中：股票投资收益
102,701,636.58 6,271,161.51
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
6,491,842.70 528,833.69
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
43,247,248.75 1,462,363.53
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
776,540.08 878,441.10
减：二、费用
18,428,323.82 12,015,962.75
1．管理人报酬
9,314,978.76 4,031,415.69
2．托管费
1,552,496.40 671,902.58
3．销售服务费
- -
4．交易费用
7,130,386.84 6,887,701.02
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
430,461.82 424,943.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
135,238,856.92 -2,501,522.72
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净亏损以“-”号填列）
135,238,856.92 -2,501,522.72 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016年1月1日至2016 年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
155,529,008.40 191,172,785.20 346,701,793.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 135,238,856.92 135,238,856.92
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
364,074,412.78 434,675,175.23 798,749,588.01
其中：1.基金申购款 649,133,200.57 775,298,929.05 1,424,432,129.62
2.基金赎回款 -285,058,787.79 -340,623,753.82 -625,682,541.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
519,603,421.18 761,086,817.35 1,280,690,238.53
项目
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
124,027,189.26 59,336,039.82 183,363,229.08 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -2,501,522.72 -2,501,522.72
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
31,501,819.14 144,744,579.21 176,246,398.35
其中：1.基金申购款 374,598,707.32 536,142,827.49 910,741,534.81
2.基金赎回款 -343,096,888.18 -391,398,248.28 -734,495,136.46
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -10,406,311.11 -10,406,311.11
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
155,529,008.40 191,172,785.20 346,701,793.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
———— — ————
————— ————
— ———— — ——
基金管理人负责人：江向阳
主管会计工作的负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财
税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
19
构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不
征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的差价收入免征营业税。自 2016
年 5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金
买卖股票的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免
征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红
利收入，及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以内(含1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含1年)的，暂
减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有
的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间
自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上
述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司
博时基金（国际）有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
20
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
招商证券 932,694,950.14 17.99% 432,424,629.23 8.90%
7.4.4.1.2 权证交易
无。
7.4.4.1.3 债券交易
无。
7.4.4.1.4 债券回购交易
无。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 868,627.81 19.64% 8,658.93 0.45%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 395,791.96 9.76% 94,148.41 5.69%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
21
服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付的管理费 9,314,978.76 4,031,415.69
其中：支付销售机构的客户维护费 1,909,826.40 999,787.52
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月
31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,552,496.40 671,902.58
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月31
日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
22
期初持有的基金份额 - 2,553,075.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 2,553,075.00
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额占基金总
份额比例
- 0.00%
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 2016年 12 月 31 日 上年度末 2015 年12月 31 日
持有的基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
招商证券 - - 1,276,537.00 0.80%
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 98,096,040.33 368,703.52 21,407,098.74 339,712.69
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 期末（2016年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
23
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
603986
兆易创
新
2016-0
9-19
重大资
产重组
177.97 - -
120,000.0
0
21,390,544.
36
21,356,400
.00
-
注： 本基金截至 2016 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 1,151,839,069.21 元，属于第二层次的余额为
21,356,400.00 元，无属于第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次
314,376,100.00 元，第二层次22,992,810.00 元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
24
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015
年 12月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,173,195,469.21 89.42
其中：股票 1,173,195,469.21 89.42
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 102,631,983.65 7.82 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
25
7 其他各项资产 36,248,360.38 2.76
8 合计 1,312,075,813.24 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 575,380,669.41 44.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
118,680,000.00 9.27
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
112,930,799.80 8.82
G 交通运输、仓储和邮政业
123,200,000.00 9.62
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
66,780,000.00 5.21
L 租赁和商务服务业
83,880,000.00 6.55
M 科学研究和技术服务业
92,344,000.00 7.21
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,173,195,469.21 91.61 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
26
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 600035 楚天高速 20,000,000 123,200,000.00 9.62
2 000910 大亚圣象 6,300,000 120,330,000.00 9.40
3 600856 中天能源 8,600,000 118,680,000.00 9.27
4 600382 广东明珠 6,204,989 112,930,799.80 8.82
5 002611 东方精工 6,223,914 104,499,516.06 8.16
6 601566 九牧王 5,303,955 93,826,963.95 7.33
7 002398 建研集团 6,800,000 92,344,000.00 7.21
8 002394 联发股份 5,000,000 88,400,000.00 6.90
9 600138 中青旅 4,000,000 83,880,000.00 6.55
10 600565 迪马股份 9,000,000 66,780,000.00 5.21
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600382 广东明珠 205,262,442.82 59.20
2 000488 晨鸣纸业 201,986,008.79 58.26
3 002611 东方精工 197,971,448.41 57.10
4 600035 楚天高速 114,183,505.68 32.93
5 600856 中天能源 109,381,014.80 31.55
6 002662 京威股份 106,934,955.09 30.84
7 000937 冀中能源 105,127,192.38 30.32
8 000910 大亚圣象 101,786,017.52 29.36
9 002398 建研集团 97,014,753.35 27.98
10 601566 九牧王 96,742,395.79 27.90
11 600138 中青旅 94,077,116.82 27.13
12 000700 模塑科技 87,423,374.51 25.22
13 002394 联发股份 76,491,647.24 22.06
14 000887 中鼎股份 73,276,736.27 21.14
15 600093 禾嘉股份 72,248,968.25 20.84
16 600565 迪马股份 71,083,762.34 20.50
17 002133 广宇集团 65,930,447.84 19.02
18 000983 西山煤电 43,636,901.00 12.59 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
27
19 000666 经纬纺机 42,889,620.38 12.37
20 000546 金圆股份 39,768,235.58 11.47
21 002674 兴业科技 36,991,875.78 10.67
22 601689 拓普集团 36,925,276.46 10.65
23 000711 京蓝科技 34,927,797.60 10.07
24 300436 广生堂 27,194,168.53 7.84
25 300064 豫金刚石 27,042,160.67 7.80
26 601699 潞安环能 26,092,016.00 7.53
27 600039 四川路桥 25,686,278.00 7.41
28 300135 宝利国际 25,599,394.65 7.38
29 600686 金龙汽车 25,463,133.36 7.34
30 002048 宁波华翔 24,606,083.15 7.10
31 002420 毅昌股份 24,059,976.84 6.94
32 000650 仁和药业 23,956,292.11 6.91
33 002101 广东鸿图 23,882,586.25 6.89
34 002554 惠博普 23,659,708.87 6.82
35 300100 双林股份 22,643,511.96 6.53
36 002719 麦趣尔 22,473,003.78 6.48
37 002521 齐峰新材 21,413,922.88 6.18
38 603986 兆易创新 21,390,544.36 6.17
39 002434 万里扬 20,925,162.22 6.04
40 600731 湖南海利 18,169,103.65 5.24
41 000036 华联控股 17,916,407.90 5.17
42 000967 盈峰环境 16,737,614.13 4.83
43 002454 松芝股份 15,968,558.10 4.61
44 600971 恒源煤电 14,912,164.37 4.30
45 300200 高盟新材 14,777,098.04 4.26
46 002695 煌上煌 14,711,216.75 4.24
47 600348 阳泉煤业 14,592,559.00 4.21
48 000886 海南高速 14,359,270.00 4.14
49 300130 新国都 13,035,942.00 3.76
50 002111 威海广泰 12,687,498.45 3.66
51 002513 *ST 蓝丰 12,480,835.50 3.60
52 600260 凯乐科技 12,470,934.73 3.60
53 002396 星网锐捷 12,383,883.56 3.57
54 600271 航天信息 12,200,000.00 3.52
55 600233 圆通速递 12,161,698.74 3.51
56 300243 瑞丰高材 11,866,876.44 3.42
57 002158 汉钟精机 11,806,592.81 3.41
58 000534 万泽股份 11,516,072.45 3.32
59 601789 宁波建工 11,483,513.54 3.31
60 300349 金卡股份 11,188,438.60 3.23
61 300340 科恒股份 11,161,270.75 3.22 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
28
62 600395 盘江股份 11,004,523.78 3.17
63 300228 富瑞特装 10,973,773.24 3.17
64 300325 德威新材 10,825,180.98 3.12
65 600803 新奥股份 10,759,677.50 3.10
66 002308 威创股份 10,351,374.68 2.99
67 600594 益佰制药 10,027,063.50 2.89
68 300336 新文化 9,988,294.56 2.88
69 603003 龙宇燃油 8,980,371.75 2.59
70 002017 东信和平 8,325,359.00 2.40
71 600178 东安动力 8,093,038.60 2.33
72 002598 山东章鼓 8,020,776.60 2.31
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 000488 晨鸣纸业 249,042,766.19 71.83
2 600382 广东明珠 138,202,311.76 39.86
3 002611 东方精工 131,680,306.69 37.98
4 000937 冀中能源 124,410,165.08 35.88
5 600093 禾嘉股份 96,873,105.96 27.94
6 000887 中鼎股份 81,575,304.52 23.53
7 002133 广宇集团 76,463,705.10 22.05
8 000700 模塑科技 76,213,123.55 21.98
9 002662 京威股份 59,154,969.92 17.06
10 000666 经纬纺机 46,041,099.75 13.28
11 000983 西山煤电 46,010,677.78 13.27
12 000711 京蓝科技 37,748,941.92 10.89
13 002674 兴业科技 37,236,615.92 10.74
14 002420 毅昌股份 31,378,128.17 9.05
15 600233 圆通速递 30,638,124.69 8.84
16 300064 豫金刚石 28,261,678.40 8.15
17 600856 中天能源 27,429,255.02 7.91
18 300436 广生堂 27,068,188.90 7.81
19 300100 双林股份 26,868,102.15 7.75
20 002394 联发股份 26,664,339.92 7.69
21 002048 宁波华翔 26,583,711.80 7.67
22 000926 福星股份 26,003,531.79 7.50
23 600686 金龙汽车 25,996,287.14 7.50 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
29
24 300135 宝利国际 25,789,447.00 7.44
25 601699 潞安环能 25,714,940.48 7.42
26 600039 四川路桥 25,189,804.22 7.27
27 000650 仁和药业 24,247,964.49 6.99
28 002554 惠博普 24,166,868.90 6.97
29 002695 煌上煌 23,728,621.68 6.84
30 002719 麦趣尔 21,667,933.82 6.25
31 002434 万里扬 21,584,676.28 6.23
32 000910 大亚圣象 21,046,990.92 6.07
33 002521 齐峰新材 20,653,488.12 5.96
34 000036 华联控股 18,679,422.31 5.39
35 000967 盈峰环境 18,601,855.25 5.37
36 600731 湖南海利 17,887,725.61 5.16
37 002598 山东章鼓 17,504,731.29 5.05
38 002398 建研集团 16,560,745.92 4.78
39 600971 恒源煤电 15,314,029.67 4.42
40 002454 松芝股份 15,285,524.16 4.41
41 600348 阳泉煤业 14,329,448.17 4.13
42 300200 高盟新材 14,319,241.59 4.13
43 000886 海南高速 14,218,305.50 4.10
44 002396 星网锐捷 13,941,196.16 4.02
45 002513 *ST 蓝丰 13,769,392.53 3.97
46 300349 金卡股份 13,664,040.00 3.94
47 002158 汉钟精机 13,566,976.25 3.91
48 600260 凯乐科技 13,496,305.30 3.89
49 300243 瑞丰高材 12,901,506.90 3.72
50 002009 天奇股份 12,547,032.87 3.62
51 002111 威海广泰 11,960,890.25 3.45
52 000534 万泽股份 11,811,686.01 3.41
53 600271 航天信息 11,642,127.00 3.36
54 300340 科恒股份 11,538,476.62 3.33
55 300228 富瑞特装 11,520,576.30 3.32
56 600791 京能置业 10,778,456.53 3.11
57 002308 威创股份 10,626,280.95 3.06
58 300325 德威新材 10,445,299.98 3.01
59 600803 新奥股份 10,421,562.83 3.01
60 300130 新国都 10,375,491.08 2.99
61 600594 益佰制药 10,306,263.70 2.97
62 600395 盘江股份 10,086,559.98 2.91
63 300336 新文化 10,083,471.75 2.91
64 601789 宁波建工 9,955,517.16 2.87
65 002026 山东威达 9,773,532.15 2.82
66 603003 龙宇燃油 9,240,763.32 2.67 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
30
67 600584 长电科技 9,080,560.00 2.62
68 002017 东信和平 8,362,767.82 2.41
69 601566 九牧王 8,239,206.74 2.38
70 600178 东安动力 8,230,908.38 2.37
71 300198 纳川股份 8,188,628.40 2.36
72 600439 瑞贝卡 8,060,927.65 2.33
73 300162 雷曼股份 7,825,935.00 2.26
74 600565 迪马股份 7,427,001.84 2.14
75 601689 拓普集团 7,413,674.38 2.14
注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,937,895,241.49
卖出股票的收入（成交）总额 2,248,017,567.61
注： 本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货交易。 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
31
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
的情况。
8.12.2基金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
414,087.96
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
22,343.11
5 应收申购款
35,811,929.31
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
36,248,360.38
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
32
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
55,722
9,520.56 161,409,000.95 30.43% 369,095,896.11 69.57%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 招商证券股份有限公司 1,276,537.00 3.53%
2 张艳 643,971.00 1.78%
3 卜桂华 499,396.00 1.38%
4 王晓东 476,856.00 1.32%
5 朱红发 407,864.00 1.13%
6 方银珠 359,453.00 0.99%
7 邵菊英 296,157.00 0.82%
8 贾建军 270,785.00 0.75%
9 俞河会 270,000.00 0.75%
10 李更 264,796.00 0.73%
注：上述基金份额持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
126,763.69 0.02%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，基金经理未持有本基金；
§10 开放式基金份额变动
单位：份 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
33
基金合同生效日(2011年 4 月22 日)基金份额总额 500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 158,786,021.48
本报告期基金总申购份额 662,762,950.73
减：本报告期基金总赎回份额 291,044,075.15
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 530,504,897.06
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人，托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提
供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 60000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有
受到监管部门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
佣金
占当期佣
金总量的博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
34
额的比例 比例
方正证券 1
1,077,407,591.8
7
20.78% 787,910.96 17.82% -
招商证券 2 932,694,950.14 17.99% 868,627.81 19.64% -
光大证券 2 506,033,877.96 9.76% 471,270.09 10.66% -
华泰证券 2 353,848,610.24 6.82% 288,343.40 6.52% -
兴业证券 1 339,800,274.24 6.55% 316,456.13 7.16% -
广发证券 2 271,297,831.59 5.23% 252,661.36 5.71% -
恒泰证券 1 249,822,209.57 4.82% 182,695.47 4.13% -
齐鲁证券 1 242,348,856.57 4.67% 177,226.14 4.01% -
长城证券 1 220,488,727.22 4.25% 161,243.33 3.65% -
申银万国 1 216,835,420.93 4.18% 201,941.72 4.57% -
中信证券 1 186,617,341.18 3.60% 173,797.20 3.93% -
中金公司 2 148,336,156.37 2.86% 138,153.02 3.12% -
国信证券 1 116,938,532.43 2.25% 108,904.57 2.46% -
银河证券 1 113,488,837.76 2.19% 105,693.79 2.39% -
东吴证券 1 104,702,493.12 2.02% 97,510.14 2.20% -
海通证券 1 57,564,323.96 1.11% 53,609.21 1.21% -
西部证券 1 40,396,826.72 0.78% 29,539.73 0.67% -
浙商证券 1 7,289,947.23 0.14% 6,788.43 0.15% -
国泰君安 2 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中富证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48 号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
35
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能
力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型
的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务
和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - - 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要
36
国金证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中富证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
博时基金管理有限公司
二〇一七年三月二十七日
