东吴 深证 100 指数 增强 型证 券投 资基 金
（LOF ）2016 年 年度 报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 二 〇 一 七 年 三 月 二 十 七 日
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基 金合同规定，于 2017 年 3 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东吴深证 100 指数增强（LOF ）
场内简称 东吴 100
基金主代码 165806
交易代码 165806
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2012 年 3 月9 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,361,370.37 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 4 月27 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进
行有效跟踪的基础上，通过指数增强策略进行积极的
指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力
争使日均跟踪偏离度不超过 0.5% ， 年化跟踪误差不超
过 7.75% 。
投资策略 本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证 100
价格指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构
建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。在力求对标的指数进行有效跟踪
的基础上，本基金还将通过指数增强策略进行积极的
指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
业绩比较基准 基 金 业 绩 比 较 基 准 =9 5%× 深证 100 价 格 指 数 收 益 率
+5%× 商业银 行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐军 田青
联系电话 021-50509888-8308 010-67595096
电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 010-67595096
传真 021-50509888-8211 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据 和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 200,879.01 26,240,558.37 -601,072.38
本期利润 -2,218,964.07 15,601,306.08 13,883,169.17
加权平均基金份额本期利润 -0.2075 0.6804 0.2314
本期基金份额净值增长率 -18.16% 17.96% 31.12%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0859 0.3274 -0.1798
期末基金资产净值 6,908,099.74 15,740,812.01 72,354,120.20
期末基金份额净值 1.086 1.327 1.125
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 例如基金的认购、 申购、 赎回费
等，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。
4 、本基金于2012 年 3 月9 日成立。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.82% 0.81% -2.95% 0.83% -1.87% -0.02%
过去六个月 -1.36% 0.89% -1.06% 0.90% -0.30% -0.01%
过去一年 -18.16% 1.71% -15.70% 1.57% -2.46% 0.14%
过去三年 26.57% 1.95% 32.80% 1.81% -6.23% 0.14%
自基金合同
生效起至今
8.60% 1.72% 12.86% 1.64% -4.26% 0.08%
注：基金业绩比较基准 =95%×深证 100 价格指数收 益率 +5%× 商 业银行活期存款利率（税后） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、基金 业绩比较基准 =95% ×深证 100 价格 指数收益率 +5%× 商业银 行活期存款利率（税后） 。
2 、本基金于2012 年 3 月9 日成立。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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注： 本基金于 2012 年3 月 9 日成立 ， 合同生效当年按实际存续期计算， 不按整个 自然年度进行 折
算。
3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况
本基金自成立以来未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证 监基字[2004]32 号开业批 文, 并于 2004 年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路 279 号，统一 社
会 信用代码 913100007664967591 。 目 前由东吴证券股份有限公司和上海兰生 （集团） 有限公司分
别控股 70% 和 30% 。 公司主要从事基金募集、 基金销售、 资产管理和经中国证监会批准的其他业务。
公 司 自成 立以 来 ，始 终坚 守 “待 人忠 、 办事 诚、 以 德兴 业” 的 东吴 文化 ， 追求 为投 资者奉献东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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可持续 的长 期回报 。近 年来， 在泛 资管大 背景 下，公 司推 进公募 基金 、专户 业务 以及子 公 司 业 务
协同发 展， 尤其在 公募 及专户 领域 大刀阔 斧地 进行了 事业 部制改 革和 平台化 战略 尝试， 进 一 步 加
快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至 2016 年12 月 31 日， 公司整体资产管理规模为 631.46 亿 元， 其中公募 基金 148.47 亿元 ，
专户业务 101.51 亿元，子 公司 381.48 亿元；旗下管理着 25 只 公募基金，33 只存续专户 资产管
理计划，101 只存续专项资产管理计划（子公司） ，涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，
可满足不同类型投资者的投资需求。
2015 年以来 ， 公司在成长股 投资的传统优势基础上， 进一步引入了量化投资策略， 并在业内
率先成 立了 绝对收 益部 ，谋求 穿越 牛熊的 正回 报。目 前已 发行多 只量 化公募 产品 ，其中 东 吴 安 盈
量化基 金、 东吴安 鑫量 化基金 为“ 量化策 略+ 全 市场选 股” ；东吴 智慧 医疗基 金为 “量化 策略+ 热
门主题 ”。 从实战 检验 角度看 ，该 系列基 金经 受住了 市场 反复震 荡的 考验， 尤其 在严控 回 撤 、 优
化收益方面成效显著，初步实现了 “ 下跌时回撤小，上涨时不掉队”的目标。
经过多年积累和布局， 公司的公募业务已形成三大投研 “特色” ：1.权 益投资坚持自下而上精
选优质成长股， 把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提 倡 “用权益投资做绝对收益” 的理念，
借助量 化模 型进行 择时 和选股 ；3.固定收 益以 稳健为 本， 兼顾流 动性 与收益 率， 为大类 资 产 配 置
提供基础性工具。
2016 年，公 司的固定收益投资能力跃居行业 “第一梯队”。据海通证券 2016 年基 金公司固
定收益投资能力排行榜显示， 东吴基金固收团队以 3.81% 的 综合收益率， 位列 85 家 入选基金公司
的第六位。
近年来， 公司凭借扎实的投资团队、 出色投资业绩， 斩获了诸多奖项， 比如 2016 年度最受欢
迎债券类基金* 东吴鼎利 债券基金 LOF （东方财富风云榜） 、2015 年度十大 风云基金公司 （ 《大众 证
券报》 ） 、2014 年度最佳 投资风 格* 金 蝉奖（ 东吴 新经济 股票 型基金， 《华 夏理财 》杂 志） 、2014
年度新财富最智慧投资机构（ 《新财 富》杂志）等。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经 理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
周健
本基金
基金经
理
2013 年 6 月 5
日
- 10 年
硕士，南开大学毕业。
曾 就 职 于 海 通 证 券 ；
2011 年 5 月 加入东吴
基金管理有限公司， 曾
任 公 司 研 究 策 划 部 研
究员，现任基金经理，东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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自 2012 年 05 月 03 日
起 担 任 东 吴 中 证 新 兴
产 业 指 数 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 自 2013
年6 月5 日起 担任东吴
深证100 指数 增强型证
券投资基金（LOF ）基
金经理、自 2016 年 2
月3 日起担任 东吴安盈
量 化 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、自 2016 年 2 月 5
日 起 担 任 东 吴 国 企 改
革 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 自 2016 年6 月3
日 起 担 任 东 吴 安 鑫 量
化 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金基金经理，
自2016 年8 月11 日起
担 任 东 吴 智 慧 医 疗 量
化 策 略 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，其中自 2012 年
10 月27 日至2015 年5
月 29 日担任东吴新创
业 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理。
注：1 、此处 的任职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本报告期内， 因 赎回等原因， 本基金存在连续六十个交易日基金资产净值低于 5000 万 元的情
形，已 上报 中国证 券监 督管理 委员 会，公 司正 在拟定 相关 应对方 案， 除此之 外， 本基金 管 理 人 严
格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的规定、 基金合同的规定及其他有关法律规定， 本着诚实
信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 为基金 持有 人谋求 最大 利益， 无损 害基金 持 有 人 利
益的行为。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
本报告期内， 公司根据证监会 2011 年 发布的 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见 》
的具体 要求， 持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境内上市股票、
债券的 一级 市场申 购、 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ，包 括授权 、研 究分析 、投 资决策 、 交 易 执
行、业 绩评 估等投 资管 理活动 相关 的各个 环节 。同时 ，公 司合理 设置 各类资 产管 理业务 之 间 以 及
各类资 产管 理业务 内部 的组织 结构 ，在保 证各 投资组 合投 资决策 相对 独立性 的同 时，确 保 其 在 获
得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1 、 各投资组合投资决策保持相对独立性的同时， 在获
得投资 信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2 、 公司 研究策划部的研究工作实行
信息化管理， 研究成果在统一的信息平台发布， 对所有产品组合经理开放；3 、 坚持信息保密， 禁
止在除 统一 信息平 台外 的其他 渠道 发布研 究报 告，禁 止在 研究报 告发 布之前 通过 任何渠 道 泄 露 研
究成果 信息 。同时 ，公 司还建 立了 严格的 投资 交易行 为监 控制度 ，对 投资交 易行 为进行 事 前 、 事
中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本 报 告期 内， 公 司严 格遵 守 法律 法规 关 于公 平交 易 的相 关规 定 ，对 公司 旗 下所 有投 资组合之
间的整 体收 益率差 异、 分投资 类别 （股票 、债 券）的 收益 率差异 进行 了分析 ，并 采集了 连 续 四 个
季 度期 间内、 不同 时间窗 下（ 如日内 、3 日内、5 日 内）同 向交 易的样 本， 对其进行 95% 置信区
间下的 假设 检验分 析， 同时结 合组 合互相 之间 的输送 金额 总额、 贡献 度等因 素综 合判断 是 否 存 在
不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 年实体 经济表现平稳。 外需疲软， 投资稳中 有降，GDP 增速 6.7% ， 完成增长目标， 但较
2015 年小幅 回落。 国内大宗商品价格快速上涨， 令 PPI 由 负转正，CPI 也回升到 2.4%， 显露出滞
胀的迹 象。 货币政 策方 面，上 半年 在稳增 长过 程中， 信贷 快速增 长， 但出于 对资 产泡沫 和 通 胀 的
担忧，央行从四季度开始推进金融去杠杆，货币政策边际趋紧。目前 A 股市场正面 临外部风险上东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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升、基 本面 和流动 性都 不太有 利的 局面， 投资 者的风 险偏 好不断 下降 ，期望 收益 率也在 下 行 。 报
告期内 ，本 基金主 要采 用复制 指数 配置与 行业 内量化 选股 的策略 ，严 格控制 仓位 ， 在日 常 的 基 金
操作中积极应对申购赎回，并在个股配置 上进行适度偏离，力争获得超额收益。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.086 元 ，累计净值 1.086 元；本 报告期份额净值增长
率-18.16%， 同期业绩比较基准收益率为-15.70% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展望下一阶段经济和市场运行形势， 个人认为经济和市场已经进入底部盘整的阶段。 短期看，
外部风 险多 于内部 ，主 要经济 体都 处于激 烈的 政治博 弈阶 段，而 大类 资产的 估值 水平都 处 于 较 高
位置， 对投 资者风 险偏 好会有 明显 压制。 中期 来看， 经济 增长对 市场 的影响 已经 越来越 低 ， 国 内
改革进 程顺 利与否 是决 定未来 走势 的关键 因素 ，加上 十九 大换届 ，大 部分投 资者 仍然处 于 观 望 阶
段。其 次， 央行货 币政 策保持 稳健 ，重点 也在 防风险 ，监 管层持 续推 动金融 去杠 杆，希 望 能 够 将
资产泡沫控制住， 避免引发系统性风险， 所以市场下有托底。 综上所述， 在当前股市估值水平下，
系统性风险可控，但整体空间不大，主要是一些阶段性或是结构性的投资机会。
深证 100 指 数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，流动性较好，中长期的投资价值
明显。 作为 被动投 资的 基金， 本基 金将继 续坚 持既定 的指 数化投 资策 略，以 严格 控制基 金 相 对 基
准指数 的跟 踪偏离 、主 动增强 获取 超额收 益为 投资目 标， 努力为 投资 者实现 单位 风险收 益 上 的 最
优化。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公 司 设立 基金 资 产估 值委 员 会， 成员 由 公司 副总 经 理、 基金 会 计、 固定 收 益部 总经 理、绝 对
收益部 总经 理、权 益投 资部副 总经 理、金 融工 程相关 业务 人员、 合规 风控人 员等 组成， 同 时 ， 督
察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
公 司 在充 分考 虑 参与 估值 流 程各 方及 人 员的 经验 、 专业 胜任 能 力和 相关 工 作经 验的 基础上，
由估值 委员 会负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 金融工 程相 关业务 人员 负责估 值相 关数值 的 处 理 及东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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计算， 并参 与公司 对基 金的估 值方 法的计 算； 公司副 总经 理、基 金会 计等参 与基 金组合 估 值 方 法
的确定 ，复 核估值 价格 ，并与 相关 托管行 进行 核对确 认； 督察长 、合 规风控 业务 相关人 员 对 有 关
估值政 策、 估值流 程和 程序、 估值 方法等 事项 的合规 合法 性进行 审核 与监督 。基 金经理 参 与 估 值
委员会 对估 值的讨 论， 发表意 见和 建议， 与估 值委员 会成 员共同 商定 估值原 则和 政策， 但 不 介 入
基金日常估值业务。
公 司 参与 估值 流 程各 方之 间 没有 存在 任 何重 大利 益 冲突 ；公 司 现没 有进 行 任何 定价 服务的约
定。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本报告期内， 因赎回等原因， 本基金存在连续六十个交易日基金资产净值低于 5000 万 元的情
形，已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟 定相关应对方案。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配
等 情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
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5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告 期基 金财务 报告 经天衡 会计 师事务 所（ 特殊普 通合 伙）审 计， 注册会 计师 签字出 具 了 天 衡
审字（2017 ）00511 号标 准 无 保留意 见 的 审计报 告 。 投资者 可 通 过年度 报 告 正文查 看 审 计报 告全
文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,237,801.43 1,275,032.27
结算备付金 5,214.60 891.94
存出保证金 1,991.10 1,285.33
交易性金融资产 6,325,451.60 14,752,530.05
其中：股票投资 6,325,451.60 14,752,530.05
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 184.68 281.53
应收股利 - -
应收申购款 248,894.44 6,817.84
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 7,819,537.85 16,036,838.96 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 714,225.24 -
应付赎回款 1,536.08 -
应付管理人报酬 4,869.09 13,134.92
应付托管费 730.38 1,970.24
应付销售服务费 - -
应付交易费用 10,071.53 921.79
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 180,005.79 280,000.00
负债合计 911,438.11 296,026.95
所 有 者 权益：
实收基金 6,361,370.37 11,858,737.23
未分配利润 546,729.37 3,882,074.78
所有者权益合计 6,908,099.74 15,740,812.01
负债和所有者权益总计 7,819,537.85 16,036,838.96
注：1. 报告 截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.086 元， 基金份 额总额 6,361,370.37 份。
2. 本基金于2012 年3 月9 日成立。
7.2 利润表
会计主体： 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
一、收入 -1,624,008.95 16,799,456.14
1. 利息收入 7,701.03 18,306.81
其中：存款利息收入 7,701.03 18,306.81
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - - 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） 786,336.44 27,332,105.75
其中：股票投资收益 591,791.97 27,117,162.60
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 194,544.47 214,943.15
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-2,419,843.08 -10,639,252.29
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
1,796.66 88,295.87
减： 二 、费用 594,955.12 1,198,150.06
1 ．管理人报 酬 119,281.28 299,440.39
2 ．托管费 17,892.23 44,916.13
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 38,001.61 267,347.88
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 419,780.00 586,445.66
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-2,218,964.07 15,601,306.08
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-2,218,964.07 15,601,306.08
注：本基金于 2012 年3 月 9 日成立 。
7.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主体： 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
11,858,737.23 3,882,074.78 15,740,812.01 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- -2,218,964.07 -2,218,964.07
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
-5,497,366.86 -1,116,381.34 -6,613,748.20
其中：1. 基 金申购款 2,864,210.38 295,678.99 3,159,889.37
2. 基金赎回 款 -8,361,577.24 -1,412,060.33 -9,773,637.57
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
6,361,370.37 546,729.37 6,908,099.74
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
64,287,371.15 8,066,749.05 72,354,120.20
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- 15,601,306.08 15,601,306.08
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
-52,428,633.92 -19,785,980.35 -72,214,614.27
其中：1. 基 金申购款 31,972,396.16 9,028,537.84 41,000,934.00
2. 基金赎回 款 -84,401,030.08 -28,814,518.19 -113,215,548.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
11,858,737.23 3,882,074.78 15,740,812.01
注：本基金于 2012 年3 月 9 日成立 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金 （LOF ） （以下简称 “本基金” ） ， 系 经中国证券监督管
理委员会（以下简称 “中国证监会” ） 证监许 可[2011]1278 号《关于 核准东吴深证 100 指数增
强型证券投资基金 （LOF ） 募集的批复》 核准， 由东吴基金管理有限公司作为管理人向社会公众公
开发行募集，基金合同于 2012 年 3 月 9 日正式生效，首次设立募集规模为 385,199,023.48 份基
金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金 的基金管理人为东吴基金管理有限公司 ，
注册登记人为 中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人 为中国建设银行股份有限公司。
本 基 金投 资范 围 为具 有良 好 流动 性的 金 融工 具， 包 括投 资于 国 内依 法发 行 上市 的股 票（包括
创业板、 中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 权证以及经中国证监会批准允
许本基 金投 资的其 它金 融工具 ，但 须符合 中国 证监会 的相 关规定 。法 律法规 或监 管机构 以 后 允 许
基金投 资的 其他品 种， 基金管 理人 在履行 适当 程序后 ，可 以将其 纳入 投资范 围。 本基金 投 资 于 股
票 资 产占 基金 资 产的 比例 为 90%-95% ，投 资于 标的 指 数成 份股 、 备选 成份 股 的资 产占 基金资产的
比例不低于 80% ，现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5% 。权证及其他
金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本 基 金的 业绩 比 较基 准为 ：95%* 深证 100 价 格指 数 收益 率 +5%* 商 业银行 活 期存 款利 率 （ 税
后） 。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则－基本准则》 、 具体会计准则、 应用指南、
企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会基金部发布的 《 证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 、中国证券 投资基金业协会颁 布
的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《东吴深证100 指数增强 型证券投资基金 （LOF） 基金合同 》
和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本 基 金声 明： 本 基金 编制 的 财务 报表 符 合企 业会 计 准则 的要 求 ，真 实、 完 整地 反映 了本基金
2016 年 12 月 31 日的财 务状况及 2016 年度经营成 果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关
信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本报告期为 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月
31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
1 金融资产的 分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 分 类为以 公允 价值计 量 且 其
变动计 入当 期损益 的金 融资产 。除 衍生工 具所 产生的 金融 资产在 资产 负债表 中以 衍生金 融 资 产 列
示外， 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 和 各类 应收 款 项等 。应 收款项是
指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2 金融负债的 分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金 融 资产 或金 融 负债 于本 基 金成 为金 融 工具 合同 的 一方 时， 于 交易 日按 公 允价 值在 资产负债
表内确 认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费 用 计 入
当期损 益； 支付的 价款 中包含 已宣 告但尚 未发 放的现 金股 利或债 券起 息日或 上次 除息日 至 购 买 日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 及金 融负 债 按照 公允 价 值进 行后 续计量，
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后 续计量。
当 收 取某 项金 融 资产 现金 流 量的 合同 权 利已 终止 或 该金 融资 产 所有 权上 几 乎所 有的 风险和报
酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并
进行估值：
(1) 对存在活 跃市场的投资品种， 如报表日有成交价， 应当以当日收盘价作为公允价值。 活 跃
市场中 的报 价是指 易于 定期从 交易 所、经 纪商 、行业 协会 、定价 服务 机构等 获得 的价格 ， 且 代 表
了在公 平交 易中实 际发 生的市 场交 易的价 格。 如 报表 日无 成交价 、且 最近交 易日 后经济 环 境 未 发
生重大 变化 的，应 当以 最近交 易日 收盘价 作为 公允价 值； 如报表 日无 成交价 、且 最近交 易 日 后 经
济环境发生了重大变化的，应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值。
(2) 金融工具 不存在活跃市场的， 本公司采用估值技术确定其公允价值。 估值技术包括参考计
量日市 场参 与者在 主要 市场或 最有 利市场 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具 当 前 的
公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当 本 基金 具有 抵 销已 确认 金 融资 产和 金 融负 债的 法 定权 利， 且 目前 可执 行 该种 法定 权利，同
时本基 金计 划以净 额结 算或同 时变 现该金 融资 产和清 偿该 金融负 债时 ，金融 资产 和金融 负 债 以 相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 。 申购 、赎 回 、转 换及 分 红再 投资 引 起的 实收 基金的变
动分别于交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确 认 和 计量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率计 算的利 息扣 除在适 用情 况下由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；处置 时其 公允 价 值与 初始确 认金 额之间 的差 额确认 为投 资收益 ，其 中包括 从 公 允 价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 本基金的 每份基金份额享有同等分配权；
(2) 收益分配 时所发生的银行转账或其他手续费用由投 资人自行承担。 当 投资人的现金红利小
于一定 金额 ，不足 以支 付银行 转账 或其他 手续 费用时 ，基 金注册 登记 机构可 将投 资人的 现 金 红 利
按除权后的单位净值自动转为基金份额；
(3) 本基 金收益 每 年最 多分 配 8 次，每 次 基金 收益 分 配比 例不 低 于收 益分 配 基准 日可 供 分配
利润的 10% ；
(4) 若基金合 同生效不满 3 个月则可不 进行收益分配；
(5) 本基金收 益分配方式分为两种： 现金分红与红利再投资， 投资人可选择现金红利或将现金
红利按 除权 后的单 位净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资； 若投资 人不 选择， 本基 金默认 的 收 益 分
配方式是现金分红；
(6) 基金 红利 发 放 日距 离收 益 分配 基准 日 （即 可供 分 配利 润计 算 截止 日） 的 时间 不得 超过 15
个工作日；
(7) 基金收益 分配后每一基金份额净值不能低于面值， 即基金 收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(8) 法律法规 或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
(1) 计量属 性
本 基 金除 特别 说 明对 金融 资 产和 金融 负 债采 用公 允 价值 等作 为 计量 属性 之 外， 一般 采用历史
成本计量。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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(2) 重要会计 估计及其关键假设
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别 股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于在 锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《 关于证券
投资基金执行< 企业会计 准则> 估值业 务及份额净值计价有关事项的通知》 ， 若在证券交 易所挂牌 的
同一股 票的 市场交 易收 盘价低 于非 公开发 行股 票的初 始投 资成本 ，按 估值日 证券 交易所 挂 牌 的 同
一股票 的市 场交易 收盘 价估值 ；若 在证券 交易 所挂牌 的同 一股票 的市 场交易 收盘 价高于 非 公 开 发
行股票 的初 始投资 成本 ，按锁 定期 内已经 过交 易天数 占锁 定期内 总交 易天数 的比 例将两 者 之 间 差
价的一部分确认为 估值增值。
(b) 对于特 殊事项停牌股票， 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》 ， 本基金采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参
考方法 》提 供的指 数收 益法对 重大 影响基 金资 产净值 的特 殊事项 停牌 股票估 值， 通过停 牌 股 票 所
处行业 的行 业指数 变动 以大致 反映 市场因 素在 停牌期 间对 于停牌 股票 公允价 值的 影响。 上 述 指 数
收益法 的关 键假设 包括 所选取 行业 指数的 变动 能在重 大方 面基本 反映 停牌股 票公 允价值 的 变 动 ，
停牌股 票的 发行者 在停 牌期间 的各 项变化 未对 停牌股 票公 允价值 产生 重大影 响 等 。本基 金 自 成 立
日起，采用中证协(SAC) 基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。
(c) 在银行 间同业市场交易的债券品种的公允价值， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于 证券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估 值 技
术确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正 的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103 号 《关于股权分置东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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试 点 改革 有关 税 收政 策问 题 的通 知 》 、 财 税[2008]1 号《 关于企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、
财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《 关 于全 面推 开 营业 税改 征 增值 税试 点 的通 知 》 及 其他 相关 财 税法 规和 实务操作，
主要税项列示如下：
1 、 以发行基金方 式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的
差价收入不予征收营业税。 自 2016 年 5 月1 日 起营改增后， 基金买卖股票、 债券 的差价收入免收
增值税。
2 、 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%
的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基金从上 市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1
个月以 内( 含 1 个月) 的，其 股息 红利所 得全 额计入 应纳 税所得 额； 持股期 限在 1 个月以上 至 1
年( 含 1 年) 的，暂 减按 50%计入应纳 税所得 额； 持股期 限超 过 1 年的， 暂减按 25% 计入应 纳税
所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁前 取得的 股息 、红利 收入 继续暂 减按 50% 计入应纳 税所得 额 。 上
述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
4 、基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入 股票不征收股票交易印花税。
5 、 基金作为流通股股东在股权分置改革过 程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东
注：本 报告 期基金 关联 方未发 生变 化。本 基金 与关联 方的 所有交 易均 是在正 常业 务中按 照 一 般 商
业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东吴证券股份有限公
司
4,669,731.26 20.23% 129,309,923.01 83.33%
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股份
有限公司
4,255.50 20.16% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股份
有限公司
115,071.17 83.41% 921.79 100.00%
注：1 、上述 佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险 基金。
2 、股票交易 佣金为成交金额的 1‰ 扣 除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
买 （卖） 证管 费和证券结算风险基金等） ； 证券公 司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债
券的交 易佣 金，但 交易 的经手 费和 证管费 由本 基金交 纳， 其所计 提的 证券结 算风 险基金 从 支 付 给
证券公 司的 股票交 易佣 金中扣 除。 佣金比 率是 公允， 符合 证监会 有关 规定。 管理 人因此 从 关 联 方
获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
第 23 页 共 35 页
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
119,281.28 299,440.39
其中： 支付销售机构的客
户维护费
22,191.03 55,551.17
注： 支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年 费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
17,892.23 44,916.13
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行股 份 有限 公司 的 基金 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.15% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年 天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
7.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
基金合同生效日（ 2012 年
3 月9 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 6,303,909.21 6,303,909.21
期间申购/ 买 入总份额 - - 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
第 24 页 共 35 页
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 6,303,909.21 -
期末持有的基金份额 0.00 6,303,909.21
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% 53.1580%
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本基金本报告期内及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份
有限公司
1,237,801.43 7,593.96 1,275,032.27 17,216.00
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
无其他需要说明的关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300104
乐视
网
2016 年
12 月7
日
重大
资产
重组
35.80
2017 年
1 月16
日
36.88 1,959 69,256.89 70,132.20 -
000540
中天
城投
2016 年
11 月
28 日
重大
资产
重组
6.93
2017 年
1 月3
日
7.00 8,500 64,363.14 58,905.00 - 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
第 25 页 共 35 页
002129
中环
股份
2016 年
4 月25
日
重大
事项
停牌
8.27 - - 6,800 68,068.00 56,236.00 -
000166
申万
宏源
2016 年
12 月
21 日
重大
事项
停牌
6.25
2017 年
1 月26
日
6.29 5,169 46,942.19 32,306.25 -
000750
国海
证券
2016 年
12 月
15 日
重大
事项
停牌
6.97
2017 年
1 月20
日
6.27 3,900 27,853.13 27,183.00 -
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 6,325,451.60 80.89
其中：股票 6,325,451.60 80.89
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,243,016.03 15.90
7 其他各项资产 251,070.22 3.21
8 合计 7,819,537.85 100.00
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
第 26 页 共 35 页
8.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
8.2.1 期末指 数 投 资 按行 业 分 类 的 境内股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A
农、林、牧、渔业 23,245.20 0.34
B
采矿业 - -
C
制造业 3,439,938.09 49.80
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
23,816.00 0.34
E
建筑业 15,977.28 0.23
F
批发和零售业 113,549.65 1.64
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
582,548.31 8.43
J
金融业 810,584.63 11.73
K
房地产业 455,593.51 6.60
L
租赁和商务服务业 119,536.63 1.73
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 167,549.98 2.43
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 242,656.84 3.51
S
综合 36,011.36 0.52
合计 6,031,007.48 87.30
8.2.2 期末积 极 投 资 按行 业 分 类 的 境内股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A
农、林、牧、渔业 6.96 0.00 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
第 27 页 共 35 页
B
采矿业 - -
C
制造业 203,932.84 2.95
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 19,089.00 0.28
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
23,035.32 0.33
J
金融业 48,380.00 0.70
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 294,444.12 4.26
8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
8.3.1 指数投资按公允 价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000651 格力电器 12,132 298,689.84 4.32
2 000333 美的集团 9,238 260,234.46 3.77
3 000002 万科 A 11,989 246,373.95 3.57
4 000858 五粮液 5,217 179,882.16 2.60
5 000725 京东方 A 62,517 178,798.62 2.59
6 000001 平安银行 19,460 177,086.00 2.56 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
第 28 页 共 35 页
7 000538 云南白药 2,130 162,199.50 2.35
8 000568 泸州老窖 4,205 138,765.00 2.01
9 000100 TCL 集团 39,290 129,657.00 1.88
10 000776 广发证券 7,234 121,965.24 1.77
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 公 司 网 站
www.scfund.com.cn 的年 度报告正文。
8.3.2 积 极 投 资 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002007 华兰生物 1,500 53,625.00 0.78
2 000729 燕京啤酒 5,300 36,835.00 0.53
3 600085 同仁堂 900 28,242.00 0.41
4 300002 神州泰岳 2,493 23,035.32 0.33
5 600887 伊利股份 1,200 21,120.00 0.31
8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000568 泸州老窖 235,870.00 1.50
2 000725 京东方 A 228,890.00 1.45
3 002673 西部证券 205,943.00 1.31
4 000002 万科 A 196,175.00 1.25
5 000540 中天城投 176,709.00 1.12
6 000001 平安银行 175,797.00 1.12
7 000776 广发证券 169,687.00 1.08
8 002736 国信证券 159,594.00 1.01
9 002739 万达院线 157,327.00 1.00
10 300168 万达信息 156,686.00 1.00
11 000858 五粮液 156,301.00 0.99
12 601808 中海油服 132,994.00 0.84
13 300059 东方财富 126,777.00 0.81 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
第 29 页 共 35 页
14 002353 杰瑞股份 123,671.00 0.79
15 000333 美的集团 123,360.00 0.78
16 002466 天齐锂业 119,314.00 0.76
17 000060 中金岭南 114,647.00 0.73
18 002081 金螳螂 113,207.00 0.72
19 300144 宋城演艺 112,268.00 0.71
20 000503 海虹控股 112,180.00 0.71
注：本 项的 “买入 金额 ”均按 买入 成交金 额（ 成交单 价乘 以成交 数 量 ）填列 ，不 考虑相 关 交 易 费
用。
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002
万科 A 806,581.97 5.12
2 000651
格力电器 329,453.00 2.09
3 000001
平安银行 326,855.00 2.08
4 000333
美的集团 296,623.00 1.88
5 000725
京东方 A 253,536.00 1.61
6 002236
大华股份 245,866.81 1.56
7 000568
泸州老窖 237,483.00 1.51
8 000858
五粮液 233,420.00 1.48
9 300104
乐视网 228,249.60 1.45
10 002415
海康威视 210,068.75 1.33
11 000776
广发证券 208,081.80 1.32
12 000063
中兴通讯 202,855.02 1.29
13 000060
中金岭南 202,481.52 1.29
14 002024
苏宁云商 194,335.00 1.23
15 300017
网宿科技 186,214.00 1.18
16 002081
金螳螂 181,430.00 1.15
17 002241
歌尔股份 176,900.00 1.12
18 002594
比亚迪 172,739.00 1.10
19 300146
汤臣倍健 172,712.72 1.10
20 000166
申万宏源 170,700.00 1.08
注： 本项的 “卖出金额”按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用 。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
第 30 页 共 35 页
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,248,550.06
卖出股票收入（成交）总额 14,847,577.40
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入 ”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本基金报告期末未投资债券。
8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
本基金报告期末未投资债券。
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
第 31 页 共 35 页
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金 投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报 告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,991.10
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 184.68
5 应收申购款 248,894.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 251,070.22
8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
第 32 页 共 35 页
8.12.5.1 期 末 指 数 投 资前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金 本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投 资前 五 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
287 22,165.05 29,514.40 0.46% 6,331,855.97 99.54%
9.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 王丹萍 435,044.00 24.07%
2 陈涵 272,779.00 15.09%
3 董霞 267,961.00 14.83%
4 胡葛芳 139,299.00 7.71%
5 肖榕 135,940.00 7.52%
6 吴凤阳 45,286.00 2.51%
7 董勇 42,984.00 2.38%
8 邵峻 39,850.00 2.21%
9 沈文龙 36,228.00 2.00%
10 毛维贤 32,108.00 1.78%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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9.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 3 月9 日 ）基金份额总额
385,199,023.48
本报告期期初基金份额总额 11,858,737.23
本报告期基金总申购份额 2,864,210.38
减: 本报告期基金总赎回份额 8,361,577.24
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 6,361,370.37
注：1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2 、如果本报 告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
本报告期内基金管理人发生以下人事变动：
1 、2016 年1 月 13 日， 任 少华先生不再担任公司董事一职， 由范力、 冯玉泉担任公司第二届
董事会董事；
2 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先生因退休不再担任公司董事长， 由范力先生担任公司董事长。
3 、2016 年1 月 16 日， 任 少华先生因工作调动辞去公司总经理职务， 由王炯先生担任公司总
经理，同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。
4 、2016 年5 月 4 日，吕 晖先生 担任公司副总经理。
5 、2016 年 12 月 28 日，全卓伟女士不再担任公司董事一职，由倪雪梅女士担任公司第二届
董事 会董事。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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11.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本 基 金 聘 任 的 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 江 苏 天 衡 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 该
事务所自 2012 年起为本基 金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费 50000 元。
11.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 14,431,814.02 62.51% 13,151.87 62.31% -
东吴证券 2 4,669,731.26 20.23% 4,255.50 20.16% -
国信证券 1 2,405,872.73 10.42% 2,240.68 10.62% -
兴业证券 1 863,970.03 3.74% 804.60 3.81% -
中银国际 1 641,373.34 2.78% 584.51 2.77% -
海通证券 2 75,366.60 0.33% 68.68 0.33% -
恒泰证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
注：1 、 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括： 证券公司基本面评价 （财务状况、 资 信东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2016 年年 度报告摘要
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状况、 经营 状况） ； 证券 公司研 究能 力评价 （报 告质量 、及 时性和 数量） ；证券 公司 信息服 务 评 价
（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证 券公 司专用 交易 单元的 程序 ：首先 根据 租用证 券公 司专用 交易 单元的 选择 标准形 成 考 评 指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2 、本期租用 证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告新增 交易单元 4 个， 分别为招商证券、海通证券和天风证券交易单元。
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
注：本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
东吴基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
