大成定增灵活配置混合型证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 银行 股 份有 限 公司
送 出 日期 ：2017 年 3 月 25 日
大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 23 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不 代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金
的招募说明书及其更新。
本 报 告财 务资 料 已经 审计 。 普华 永道 中 天会 计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） 为本 基金 出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年8 月19 日（基金合 同生效日）起至 12 月 31 日止。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 5
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 6
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 10
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 13
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 14
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 14
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 36
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 36
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
8.5 期末按债 券品种分 类的债券投资组合 .................................................................................... 38
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 39
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 39
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 40
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 40
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 41
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 41
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 42
11.5 为基金 进行审计的会计师事务 所情况 .................................................................................. 42
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 44
§ 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 48
§ 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 49
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 49
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 49
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 49
大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 大成定增灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 大成定增灵活配置混合
基金主代码 160921
交易代码 160921
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月19 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,005,616,196.89 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016-11-21
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 在 封 闭 期 内 ， 本 基 金 主 要 参 与 上 市 公 司 股 票 定 向 增 发 ， 基 金 管 理 人 在
控制风险的前提下，追求基金资产长期稳健增值。
转为上市开放式基金 （LOF） 后， 基金管理人在控制风险和保持资产流
动 性 的 基 础 上 ， 主 要 采 用 多 策 略 投 资 于 股 票 ， 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳
健增值。
投资策略 本 基 金 通 过 对 宏 观 经 济 、 市 场 面 、 政 策 面 等 因 素 的 分 析 研 究 ， 结 合 与
定增事件相关的情绪指标确定股票、债券及其他金融工具的比例。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×60%+中债综合 指数收益率 ×40%
风险收益特征 本 基 金 是 混 合 型 基 金 ， 其 预 期 收 益 及 风 险 水 平 低 于 股 票 型 基 金 ， 高 于
货币市场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗登攀 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道 7088
号招商银行大厦 32 层
北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 深圳市福田区深南大道 7088
号招商银行大厦 32 层
北京市西城区复兴门内大街 1 号 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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邮政编码 518040 100818
法定代表人 刘卓 田国立
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地 2 号楼普 华永道中心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街27 号投资广
场 23 层
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 8 月19 日( 基金合 同生效日)-2016 年12 月31 日
本期已实现收益 163,807.76
本期利润 1,556,137.36
加权平均基金份额本期利润 0.0015
本期加权平均净值利润率 0.15%
本期基金份额净值增长率 0.20%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末
期末可供分配利润 163,807.76
期末可供分配基金份额利润 0.0002
期末基金资产净值 1,007,172,334.25
期末基金份额净值 1.002
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末
基金份额累计净值增长率 0.20%
注：1. 本期 已实现收益指本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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所列数字。
4. 本基金合 同于 2016 年8 月19 日生 效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.30% 0.05% 0.48% 0.45% -0.18% -0.40%
自基金合同
生效起至今
0.20% 0.05% -1.41% 0.43% 1.61% -0.38%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注：1 、 本基 金的 《基金合同》 生效日为 2016 年8 月 19 日， 截 至本报告期末， 基金成立未满一年；
2 、 按基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。截至 报告期末，本基金仍在建仓期 。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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3.2.3 自 基 金 合同生 效 以 来基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
注： 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况
无。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由三家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、 中国 银 河投 资管 理 有限 公司(25%) 。 主要 业 务是 公募 基 金的 募集 、 销售 和管 理，还具有
全国社 保基 金投资 管理 、基本 养老 保险投 资管 理、受 托管 理保险 资金 、保险 保障 基金投 资 管 理 、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经 过 十多 年的 稳 健发 展， 公 司形 成了 强 大稳 固的 综 合实 力。 公 司旗 下基 金 产品 齐全 、风格多
样，构 建了 涵盖股 票型 基金、 混合 型基金 、指 数型基 金、 债券型 基金 和货币 市场 基金的 完 备 产 品
线。截至 2016 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，4 只 QDII 基
金及 68 只开 放式证券投资基金。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
石国武先
生
本基金基
金经理，
大类资产
配置部总
监
2016 年8 月
19 日
- 15 年
工学硕士。2002 年 12 月至 2012 年
11 月就职于 博时基金管理有限公司，
历任系统分析员、 股票投资部投资经
理助理， 特定资产部投资经理。2012
年11 月加入大成基金管理有限公司。
2013 年 4 月 18 日起担任 大成价值增
长证券投资基金基金经理。2014 年8
月 23 日至 2015 年 7 月 21 日任大成
核 心 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理，2015 年 7 月 22 日至 2016
年3 月8 日任 大成核心双动力混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015 年 4
月 18 日至 2015 年 7 月 23 日担任大
成 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
基金经理，2015 年 7 月 24 日至 2016
年 5 月 25 日 任大成优选混合型证券
投资基金（LOF ）基金经 理，2015 年
9 月23 日至2017 年3 月18 日任大成
绝 对 收 益 策 略 混 合 型 发 起 式 证 券 投
资基金基金经理。2016 年 8 月 19 日
起 任 大 成 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金基金经理。2016 年 8 月 20
日 起 任 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金(LOF) 基 金 经 理 。 现 任 大 类 资
产配置部总监。具有基金从业资格。
国籍：中国
戴军先生
本基金基
金经理，
研究部副
总监
2016 年8 月
19 日
- 6 年
金融学硕士。 2011 年 6 月 加入大成基
金管理有限公司， 历任研究员、 行业
研究主管、 大成价值增长基金经理助
理，2015 年 5 月 21 日至 2015 年 7
月 23 日任大 成优选股票型证券投资
基金（LOF ） 基金经理，2015 年 7 月
24 日起任大成优选混合型证券投资
基金（LOF ） 基金经理。2016 年 8 月
19 日起任大成定增灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。 现任研究部
副总监。具有基金从业资格。国籍：
中国。
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格遵 守《证 券法》 、 《证券 投资 基金法》 、 《 大成定 增灵 活配 置 混
合型证 券投 资基金 基金 合同》 和其 他有关 法律 法规的 规定 ，在基 金管 理运作 中， 大成定 增 灵 活 配
置混合 型证 券投资 基金 的投资 范围 、投资 比例 、投资 组合 、证券 交易 行为、 信息 披露等 符 合 有 关
法律法 规、 行业监 管规 则和基 金合 同等规 定， 本基金 没有 发生重 大违 法违规 行为 ，没有 运 用 基 金
财产进 行内 幕交易 和操 纵市场 行为 以及进 行有 损基金 投 资 人利益 的关 联交易 ，整 体运作 合 法 、 合
规。 本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金财 产，在 规范 基金运 作和 严格控 制投 资风险 的前 提下， 努 力 为 基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 和 控 制方法
根 据 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意 见》 的规 定 ，公 司制 订 了《 大成 基金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 公司旗下投资组合
严格按 照制 度的规 定， 参与股 票、 债券的 一级 市场申 购、 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ， 内 容 包
括授权 、研 究分析 、投 资决策 、交 易执行 、业 绩评估 等与 投资管 理活 动相关 的各 个环节 。 研 究 部
负责提 供投 资研究 支持 ，投资 部门 负责投 资决 策，交 易管 理部负 责实 施交易 并实 时监控 ， 监 察 稽
核部负 责事 前监督 、事 中检查 和事 后稽核 ，风 险管理 部负 责对交 易情 况进行 合理 性分析 ， 通 过 多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及债券交易同向交易价
差进行 分析 。分析 结果 表明： 债券 交易同 向交 易频率 较低 ；股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于
市场因 素（ 如个股 当日 价格振 幅较 高）及 组合 经理交 易时 机选择 ，即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以
及成交 价格 的日内 较大 变动导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大， 但结合 交易 价差专 项 统 计 分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交
易存在 9 笔 同日反向交易， 原因为投资策略需要。 主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资 组合 之间存 在股 票同日 反向 交易， 但不 存在参 与交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交 较 少 的大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形； 主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日 反向交易， 原
因为投 资策 略需要 。投 资组合 间相 邻交易 日反 向交易 的市 场成交 比例 、成交 均价 等交易 结 果 数 据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
现有组合获配定增股票为：丽珠集团，初始投资金额 6012 万，净值占比约 6%。唐 山港，初
始投资金额 4000 万，净值 占比约 4%。 此外，约有 2% 的组合资产 在进行二级市场围绕定增的事件
驱动策略。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末， 本基金 份额资产净值为1.002 元。 本报告期 内基金份额净值增长率为0.20% ，
同期业绩比较基准收益率-1.41% ， 高于业绩比较基准的表现。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
这 两 年通 过各 种 渠道 进入 定 增市 场的 资 金显 著变 多 ，产 品形 式 也更 加丰 富 ，在 定增 审批节奏
趋缓的背景下， 折价率显著收窄， 预计随着监管政策进一步鼓励市价发行， 平均折价率维持在 5-8%
或将成为新常态，优质项目折价率在 3% 左右或 也会持续存在。
定增组合的收益来自三个部分： 市场系统性涨跌 （ β ）+ 折价率+ 个股超 额收益 （ α ） ， 在指 数
维持区间震荡、 折价率收窄的判断下， α 的收益更为关键， 这也是我们一直所追求的， 在定增项
目中挑选那些即使市场不涨、没有折价，看未来 1-2 年仍 有绝对收益的品种。
在监管政策较为稳定的情况下， 未来 4 个月， 我 们期望将定增仓位进一步提升, 同时 灵活开展
二级市场围绕定增的事件驱动策略。
4.6 管 理 人 内部有 关 本 基金的 监 察 稽核工 作 情 况
本 报 告期 内， 依 据相 关的 法 律法 规、 基 金合 同以 及 内部 监察 稽 核制 度， 本 基金 管理 人对本基
金运作 、内 部管理 、制 度执行 及遵 规守法 情况 进行了 监察 稽核。 内部 监察稽 核的 重点是 ： 国 家 法
律法规 及行 业监管 规则 的执行 情况 ；基金 合同 的遵守 情况 ；内部 规章 制度的 执行 情况； 资 讯 管 制
和保密 工作 落实情 况； 员工职 业操 守规范 情况 ，目的 是规 范基金 财产 的运作 ，防 范和控 制 投 资 风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一） 根据最新的法律法规、 规章、 规范性文件， 本基金管理人及时制定了相应的公司制度，
并对现有制度进行 不断修订和完善， 确保本基金管理人内控制度的适时性、 全面性和 合法合规性。
同时， 为保 障制度 的适 时性， 避免 部分内 控制 度、业 务规 则与业 务发 展不相 适应 ，报告 期 内 本 基大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（ 二 ）全 面加 强 风险 监控 ， 不断 提高 基 金业 务风 险 管理 水平 。 为督 促各 部 门完 善并 落实各项
内控措 施， 公司严 格执 行风险 控制 管理员 制度 ，健全 内控 工作协 调机 制及监 督机 制，并 进 一 步 加
强投资 风险 数量化 评价 能力及 事前 风险防 范能 力，有 效防 范相关 业务 风险。 同时 ，公司 严 格 执 行
投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系 统，将投资报备工作纳入常态。
（ 三 ）日 常监 察 和专 项监 察 相结 合， 确 保监 察稽 核 的有 效性 和 深入 性。 本 年度 ，公 司继续对
本基金 销售 、宣传 等方 面的材 料、 协议及 其他 法律资 料等 进行了 严格 审查， 对本 基金各 项 投 资 比
例、投 资权 限、基 金交 易、股 票投 资限制 、股 票库维 护等 方面进 行实 时监察 ，同 时，还 专 门 针 对
基金投 资交 易（包 括公 平交易 、转 债投资 、投 资权限 、投 资比例 、流 动性风 险、 基金重 仓股 等 ） 、
基金运营 （基金头寸、 基金结算、 登记清算等） 、 网上交易、 基金销售等进行专项监察。 通过日常
监察， 保证了公司监察的全面性、 实时性， 通过专项监察， 及时发现并 纠正了业务中的潜在风险，
加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（ 四 ）加 强了 对 投资 管理 人 员通 讯工 具 在交 易时 间 的集 中管 理 ，定 期或 不 定期 的对 投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（ 五 ）以 多种 方 式加 强合 规 教育 与培 训 ，提 高全 公 司的 合规 守 法意 识。 及 时向 全公 司传达与
基金相 关的 法律法 规， 并要求 公司 各部门 贯彻 到日常 工作 中。公 司监 察稽核 部通 过解答 各 业 务 部
门提出 的法 律问题 ，提 供法律 依据 ，对于 较为 重大疑 难法 律事项 及时 咨询公 司外 部律师 或 监 管 部
门，避免了业务发 展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 社保 基金及 机构 投资部 指定 人员组 成 。 公 司
估值委 员会 的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包 括 两 名
投资组合经理。
股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和 社 保基 金 及机 构投 资 部负 责关 注相关投
资品种 的动 态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经 济 环 境
发生了 重大 变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进 行 估 值
测算或 者调 整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资 品 种 进
行公允 价值 定价与 计量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营 部 负 责
日常的 基金 资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监 察 稽 核大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 12 页
部负责 审核 估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估 值 调 整
事项的信息披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理 人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值 处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.8 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.9 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对大成 定增灵活配置混合型证
券投资基金 （以下称 “ 本基金” ） 的 托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 完全尽 职 尽 责 地
履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 13 页
5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
审 计报告标题 审计报告
审计报告收件人 大成定增灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审 计了 后附的 大成 定增灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 ( 以下简 称
“大成定增灵活配置混合”) 的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的
资产负债表、2016 年8 月 19 日( 基 金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31
日止期间 的 利 润 表 和 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附
注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成定增灵活配置混合的基金管理人大
成基金管理有限公司 管 理层的责任。这种责任包括：
(1) 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证
监会” ) 、 中国证券投资基金业协会( 以 下简称 “中国基金业协会 ” )
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并使
其实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的 责任 是在 执行 审 计工作 的基 础上对 财务 报表发 表审 计意见 。我
们按照 中国 注册会 计师 审计准 则的 规定执 行了 审计工 作。 中国注 册会
计师审 计准 则要求 我们 遵守 中 国注 册会计 师 职 业道德 守则 ，计划 和 执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计
证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或
错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册
会计师考虑与财务报表编制 和公允列报相关的内部控制， 以设计恰当
的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以
及评价财务报表的总体列报。
我们相 信， 我们获 取的 审计证 据是 充分、 适当 的，为 发表 审计意 见提
供了基础。
审计意见段 我们认为， 上述大成定增灵活配置混合的财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金
业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映了
大成定增灵活配置混合 2016 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2016 年 8
月19 日( 基 金合同生效日) 至2016 年12 月31 日止期间的经营成果和
基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛
竞
俞
伟
敏
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日期 2017 年 3 月24 日 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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§7 年 度 财 务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成定增灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 16,226,751.61
结算备付金
4,545,454.55
存出保证金
5,513.33
交易性金融资产 7.4.7.2 126,825,940.88
其中：股票投资
126,825,940.88
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 700,000,000.00
应收证券清算款
160,053,666.39
应收利息 7.4.7.5 1,126,758.70
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
1,008,784,085.46
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
1,279,304.63
应付托管费
213,217.42
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 29,229.16
应交税费
-
应付利息
- 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 90,000.00
负债合计
1,611,751.21
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 1,005,616,196.89
未分配利润 7.4.7.10 1,556,137.36
所有者权益合计
1,007,172,334.25
负债和所有者权益总计
1,008,784,085.46
注：1.报告截 止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.002 元， 基金份额总额 1,005,616,196.89
份。
2. 本财务报 表的实际编制期间为 2016 年8 月19 日 （基金合同生效日） 至 2016 年12 月31 日, 截
止报告期末本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数。
7.2 利润表
会计主体： 大成定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 8 月19 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 8 月 19 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016
年 12 月 31 日
一、收入
8,228,714.07
1.利息收入
7,897,034.00
其中：存款利息收入 7.4.7.11 908,289.55
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
6,988,744.45
其他利息收入
-
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
-1,060,993.84
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,060,993.84
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益 7.4.7.14 -
衍生工具收益 7.4.7.15 -
股利收益 7.4.7.16 -
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17 1,392,329.60
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
-
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 344.31 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 16 页
减 ： 二 、费用
6,672,576.71
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 5,525,072.32
2 ．托管费 7.4.10.2.2 920,845.37
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 -
4 ．交易费用 7.4.7.19 65,638.62
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 7.4.7.20 161,020.40
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
1,556,137.36
减：所得税费用
-
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
1,556,137.36
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成定增灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年8 月19 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月19 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,005,616,196.89 - 1,005,616,196.89
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,556,137.36 1,556,137.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,005,616,196.89 1,556,137.36 1,007,172,334.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 周立 新____ 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本情况
大 成 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2016]1124 号 《关于准予大成定增灵活配置混合型证券投资
基金注册的批复 》 核准 ， 由大成基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《大
成定增 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金基金 合同 》向社 会公 开募集 。本 基金为 契约 型，存 续 期 限 不
定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,005,435,776.38 元 ， 业经普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道 中天验字(2016) 第 976 号 验资报告予以验证。经向中国证 监
会备案， 《大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年8 月19 日正 式生效， 首 次
发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 1,005,616,196.89 元，折合
1,005,616,196.89 份基 金份额，其中认购资金利息折合 180,420.51 份 基金份额。本基金的基金
管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金的封闭期为2 年 ， 封闭期自基 金合同生效之日起( 含) 至2 年后对 应日前一个工作日止。
本基金 在封 闭期内 不办 理申购 赎回 业务， 但投 资人可 在本 基金上 市交 易后通 过深 圳证券 交 易 所 转
让基金份额； 封闭期届满后， 本基金转换为上市开放式基金(LOF) ， 并更名为 “大成多策略灵活配
置混合型证券投资基金(LOF) ” ，投资 人可在基金的开放日办理 申购和赎回业务。截至 2016 年 12
月 31 日止， 本基金尚处于封闭期内。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以下简称 “ 深 交 所 ”) 深证上[2016]802 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
53,686,262.00 份基金份 额( 截至2016 年11 月14 日止) 于2016 年11 月21 日在深交所挂牌交易 。
未上市 交易 的基金 份额 托管在 场外 ，基金 份额 持有人 可通 过跨系 统转 托管业 务将 其转至 深 交 所 场
内后即可上市流通。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《大 成 定增 灵活 配 置混 合型 证 券投 资基 金基金合
同》的 有关 规定， 本基 金的投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括国 内依 法发行 上 市 的 股
票( 包括中小 板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券( 包括国债、 央行票据、 金融
债、 企业债、 公司债、 次级债、 中小企业私募债、 地方政府债券、 中期票据、 可转换债券( 含 分 离
交易可 转债) 、短期 融资 券、超 短期 融资券 等) 、 资产支 持证 券、债 券回 购、货 币市 场工具 、 银 行
存款、 同业 存单、 权证 、股指 期货 、国债 期货 以及法 律法 规或中 国证 监会允 许基 金投资 的 其 他 金
融工 具( 但须 符合中 国证 监会相 关规 定) 。本 基金 的投资 组合 比例为 ：封 闭期内 股票 占基金 资 产 的
比例为 0%—100%，其中投 资于上市公司定向增发股票占基金非现金资产的比例不低于 80% ；转为大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 18 页
上市开放式基金(LOF) 后 ， 股票占基金资产的比例为 0-95% 。 封闭期内每个交易日日终在扣除股指
期货和 国债 期货合 约需 缴纳的 交易 保证金 后， 应当保 持不 低于交 易保 证金一 倍的 现金； 转 为 上 市
开放式基金(LOF) 后， 每个 交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 保
持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 权证、 股 指期货、 国债期货
及其他 金融 工具的 投资 比例依 照法 律法规 或监 管机构 的规 定执行 。本 基金的 业绩 比较基 准 为 ： 沪
深 300 指数 收益率×60%+中债综合指 数收益率×40% 。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2017 年3 月 24 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《大成 定 增灵活配置混合 型证券
投资基金 基 金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所 列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本基金本基金2016 年8 月19 日( 基 金合同生效日) 至2016 年12 月31 日止期间财务报表符合
企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 8
月 19 日( 基 金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重 要 会 计政策 和 会 计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年 8 月19( 基 金合同生效日) 至 2016 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账 本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产和金 融 负 债的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融 资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融
资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债为 其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产和金 融 负 债的初 始 确 认、后 续 计 量和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止； (2) 该金 融资产已转移， 且本基金 将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金 融 资产 终止 确 认时 ，其 账 面价 值与 收 到的 对价 的 差额 ，计 入 当期 损益 。 当金 融负 债的现时
义务全 部或 部分已 经解 除时， 终止 确认该 金融 负债或 义务 已解除 的部 分。终 止确 认部分 的 账 面 价
值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产和金 融 负 债的估 值 原 则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市 场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验 证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产和金 融 负 债的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元
7.4.4.8 损 益 平 准金
本基金尚处于封闭期内，故不适用。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资收益。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ； 于处 置时 ，其处 置价 格 与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的 则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 21 页
7.4.4.11 基 金 的 收益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 场内 份额 收 益以 现金 形 式分 配 。 若 期末 未分 配利润中
的未实 现部 分为正 数 ， 包括基 金经 营活动 产生 的未实 现损 益以及 基金 份额交 易产 生的未 实 现 平 准
金等 ， 则期 末可供 分配 利润的 金额 为期末 未分 配利润 中的 已实现 部分 ；若期 末未 分配利 润 的 未 实
现部分 为负 数，则 期末 可供分 配利 润的金 额为 期末未 分配 利润 ，即 已 实现部 分相 抵未实 现 部 分 后
的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； (3) 本基金 能够取得该组成部分的财务状况、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露 分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要的会 计 政 策和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证 券交易所上市的股票， 若 出现重大事项停牌或交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易不
活跃) 等情 况， 本 基金 根据 中 国证 监会 公 告[2008]38 号 《关于 进 一步 规范 证 券投 资基 金 估值业务
的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提 供 的
指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在 锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《 关于证券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》 之附 件《 非公开 发 行 有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开 发行 股票的 初始 投资成 本， 按估值 日证 券交易 所挂 牌的同 一股 票的市 场交 易收盘 价 估 值 ；
若在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市场交 易收 盘价高 于非 公开发 行股 票的初 始投 资成本 ， 按 锁 定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 22 页
7.4.5 会计政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
7.4.5.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号 《 关 于 全 面 推 开 营 业 税 改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税， 对金融同业往来利息
收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票的差价收入， 股票的股息、 红利收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后
取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、
红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务报表 项 目 的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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2016 年 12 月 31 日
活期存款 16,226,751.61
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 16,226,751.61
7.4.7.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 125,433,611.28 126,825,940.88 1,392,329.60
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 125,433,611.28 126,825,940.88 1,392,329.60
7.4.7.3 衍 生 金 融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 700,000,000.00 -
合计 700,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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应收活期存款利息 55,897.01
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,045.50
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 1,068,813.69
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 2.50
合计 1,126,758.70
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 28,238.85
银行间市场应付交易费用 990.31
合计 29,229.16
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 90,000.00
合计 90,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月19 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,005,616,196.89 1,005,616,196.89
本期申购 - -
本期赎回（以“- ”号填 列） - -
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - - 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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本期申购 - -
本期赎回（以“- ”号填 列） - -
本期末 1,005,616,196.89 1,005,616,196.89
注： 1. 本 基金自 2016 年 7 月 18 日起至 2016 年 8 月 12 日止期间公开发售 。共募集有效净认购
资金 1,005,435,776.38 元。 根据《大成定增灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》的规定，
本基金集中申购期内申购资金产生的利息收入180,420.51 元 在本基金成立后， 折算为180,420.51
份基金份额，划入基金份额持有人账户 。
2. 根据 《大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 及 《大成定增灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书》 的相关规定， 本基金的封闭期为 2 年 ， 封闭期自基金合同生效之日起( 含) 至
2 年后对应 日前一个工作日止。本基金在封闭期内不办理申购赎回业务。截至 2016 年 12 月 31
日止，本基金尚处于封闭期内 。
7.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 163,807.76 1,392,329.60 1,556,137.36
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 163,807.76 1,392,329.60 1,556,137.36
7.4.7.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月19 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 865,785.32
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 42,483.43
其他 20.80
合计 908,289.55
7.4.7.12 股 票 投 资收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资收益 —— 买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月19 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 26 页
31 日
卖出股票成交总额 13,087,558.53
减：卖出股票成本总额 14,148,552.37
买卖股票差价收入 -1,060,993.84
7.4.7.13 债 券 投 资收益
本报告期内本基金无债券投资收益。
7.4.7.14 贵 金 属 投资收 益
本报告期内基金无贵属投资收益。
7.4.7.15 衍 生 工 具收益
本报告期内本基金无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
本报告期末本基金无股利收益。
7.4.7.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 8 月19 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 1,392,329.60
—— 股票投资 1,392,329.60
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 1,392,329.60
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月19 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 -
其他 344.31
合计 344.31
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入 基金资产。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月19 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
65,638.62
银行间市场交易费用
-
合计
65,638.62
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月19 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
审计费用 90,000.00
信息披露费 25,000.00
其他 400.00
上市年费 40,000.00
银行划款手续费 5,620.40
合计 161,020.40
7.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融 房地产开 发 教育辅助 服 务
等 增 值税 政策 的 通知 》(财税[2016]140 号) ， 要求 资 管产 品运 营 过程 中发 生 的增 值税 应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执 行 。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“ 大成基金 ”) 基金管理人、基金销售机构 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“ 广东证券 ”) 基金管理人的股东（2016 年4 月25 日前）
大成国际资产管理有限公司(“ 大成 国际 ”) 基金管理人的子公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新 资
本”)
基金管理人的合营企业
注：1. 根据 本基金管理人大成基金管理有限公司董事会及股东会的有关决议， 大成基金原股东广
东 证 券 股 份 有 限 公 司 将 所 持 大 成 基 金 2% 股 权 以 拍 卖 竞 买 的 方 式 转 让 给 大 成 基 金 股 东 中 泰 信 托 有
限责任公司。 上述股权变更及修改 《大成基金管理有限公司公司章程》 的工商变更手续已于 2016
年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
2. 下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 8 月19 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 11,308,661.31 21.52%
7.4.10.1.2 债券交易
本报告期本基金未发生与关联方进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债 券 回 购交易
本报告期本基金未发生与关联方进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本报告期本基金未发生与关联方进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年8 月19日( 基金合同 生效日) 至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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光大证券 10,305.14 21.52% - 0.00%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.10.2 关 联 方 报酬
7.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月19 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,525,072.32
其中： 支付销 售机构的客户维护费 518,517.97
注 ： 支付 基金 管 理人 大成 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 8 月19 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 920,845.37
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年 天数
7.4.10.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券(含回购) 交易
本报告期基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本基金本报告期内未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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关联方
名称
本期
2016 年 8 月19 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国银行 16,226,751.61 865,785.32
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配情况
7.4.11.1 利 润 分 配情况 ——非货币 市 场 基金
本报告期内本基金无利润分配事项。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
7.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000513
丽珠
集团
2016
年 9 月
19 日
2017
年 9
月20
日
非公
开发
行流
通受
限
50.10 52.77 1,200,000 60,120,000.00 63,324,000.00 -
601000
唐山
港
2016
年12
月19
日
2017
年12
月19
日
非公
开发
行流
通受
限
4.16 4.01 9,615,385 40,000,001.60 38,557,693.85 -
注： 基 金可 作为特 定投 资者， 认购 由中国 证监 会《上 市公 司证券 发行 管理办 法》 规范的 非 公 开 发
行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个 月内不得转让 。
7.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
本报告期末本基金未持有暂时停牌等 流通受限股票。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 31 页
7.4.12.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票（ 包括中小
板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （包括 国债、 央行票据、 金融债、 企业债、
公司债、 次级债、 中小企业私募债、 地方政府债券、 中期票据、 可转换债券 （含分离交易可转债） 、
短期融资券、 超短期融资券等） 、 资产 支持证券、 债券回购、 货币市场工具、 银行存款、 同业存单 、
权证、 股指 期货、 国债 期货以 及法 律 法规 或中 国证监 会允 许基金 投资 的其他 金融 工具（ 但 须 符 合
中国证监会相关规定） 。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险和保持资
产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以由高层监控( 合规与风 险管理委员
会 、 公司投资风险控制委员会) 、 专业监控( 监察 稽核部、 风险管理部) 、 部门互控、 岗位自控构 成
的风险 管理 架构体 系。 本基金 的基 金管理 人在 董事会 下设 立 合规 与风 险管理 委员 会 ，对 公 司 整 体
运营风 险进 行监督 ，监 督风险 控制 措施的 执行 ；在管 理层 层面设 立投 资风险 控制 委员会 ， 通 过 定
期会议 讨论 涉及投 资风 险的重 大议 题，形 成正 式决议 提交 投委会 ；在 业务操 作层 面，监 察 稽 核 部
履行合 规控 制职责 ，通 过定期 、不 定期检 查内 控制度 的执 行情况 、对 重大风 险点 以专项 稽 核 的 方
式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范围内 。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 32 页
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 活期银行
存款存 放在 本基金 的托 管行农 行， 因而与 银行 存款相 关的 信用风 险不 重大。 本基 金在交 易 所 进行
的交易 均以 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交收 和款项 清算 ，违约 风 险 可 能
性很小 ；在 银行间 同业 市场进 行交 易前均 对交 易对手 进行 信用评 估并 对证券 交割 方式进 行 限 制 以
控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金未持有债券投资。
7.4.13.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险来 自于 投资品 种所 处的交 易市 场不活 跃而 带来的 变现 困难或 因投 资集中 而无 法在市 场 出 现 剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券 不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部 分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余均能 以合 理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金 可 通 过
卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ，其 上限一 般不 超过基 金持 有的债 券 投 资 的
公允价值。
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金所 承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，因此账面余额 约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 33 页
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担 的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 买 入
返售 金融资产、结算备付金等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 16,226,751.61 - - - 16,226,751.61
结算备付金 4,545,454.55 - - - 4,545,454.55
存出保证金 5,513.33 - - - 5,513.33
交易性金融资产 - - - 126,825,940.88 126,825,940.88
买入返售金融资产 700,000,000.00 - - - 700,000,000.00
应收证券清算款 - - - 160,053,666.39 160,053,666.39
应收利息 - - - 1,126,758.70 1,126,758.70
资产总计 720,777,719.49 - - 288,006,365.97 1,008,784,085.46
负债
应付管理人报酬 - - - 1,279,304.63 1,279,304.63
应付托管费 - - - 213,217.42 213,217.42
应付交易费用 - - - 29,229.16 29,229.16
其他负债 - - - 90,000.00 90,000.00
负债总计 - - - 1,611,751.21 1,611,751.21
利率敏感度缺口 720,777,719.49 - - 286,394,614.76 1,007,172,334.25
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响 。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “自上而下为主、 自下而上为辅”
的策略 ，通 过对中 国经 济转型 重要 推动力 的内 需增长 的外 部环境 条件 、政策 导向 、实现 路 径 与 推
动作用 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合 构 建的 决定； 通过 对单个 证 券 的 定
性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金的 基金管 理 人 定 期
结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来主 动应对 可 能 发 生
的市场价格风险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 封 闭 期 内 股 票 占 基 金 资 产 的 比 例 为
0% —100% ，其 中 投资 于上 市 公司 定向 增 发股 票占 基 金非 现金 资 产的 比例 不 低 于 80% ；转 为上市开
放式基金 （LOF） 后， 股 票占基金资产的比例为 0-95% 。 封闭 期内每个交易日日终在扣除股指期货
和国债 期货 合约需 缴纳 的交易 保证 金后， 应 当 保持不 低于 交易保 证金 一倍的 现金 ；转为 上 市 开 放
式基金 （LOF ） 后， 每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 权 证、 股指期货、 国债期货及
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 126,825,940.88 12.59
交易性金融资产 －基金投资 - 0.00
交易性金融资产 －债券投资 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投资 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00
其他 - 0.00 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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合计 126,825,940.88 12.59
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
12.59% ， 因此 除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 24,944,247.03 元， 第二层次的余额为 101,881,693.85 元， 无属于第三层次
的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现 重大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌 停时的交易不活跃) 、
或属于 非公 开发行 等情 况，本 基金 不会于 停牌 日至交 易恢 复活跃 日期 间、交 易不 活跃期 间 及 限 售
期间将 相关 股票的 公允 价值列 入第 一层次 ；并 根据估 值调 整中采 用的 不可观 察输 入值对 于 公 允 价
值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月31 日， 本基金未持有非持 续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 36 页
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 126,825,940.88 12.57
其中：股票 126,825,940.88 12.57
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 700,000,000.00 69.39
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 20,772,206.16 2.06
7 其他各项资产 161,185,938.42 15.98
8 合计 1,008,784,085.46 100.00
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 81,691,472.93 8.11
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和零售业 - 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业 38,557,693.85 3.83
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业 - 0.00
J
金融业 - 0.00
K
房地产业 - 0.00
L
租赁和商务服务业 - 0.00
M
科学研究和技术服务业 - 0.00 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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N
水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 6,576,774.10 0.65
R
文化、体育和娱乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 126,825,940.88 12.59
8.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合
无。
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000513 丽珠集团 1,200,000 63,324,000.00 6.29
2 601000 唐山港 9,615,385 38,557,693.85 3.83
3 300003 乐普医疗 450,000 8,068,500.00 0.80
4 300015 爱尔眼科 219,959 6,576,774.10 0.65
5 601799 星宇股份 100,000 3,850,000.00 0.38
6 002250 联化科技 199,914 3,234,608.52 0.32
7 600309 万华化学 149,297 3,214,364.41 0.32
8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1
累 计 买 入金额 超 出 期末基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 000513 丽珠集团 60,120,000.00 5.97
2 601000 唐山港 40,000,001.60 3.97
3 002170 芭田股份 11,308,661.31 1.12
4 300003 乐普医疗 8,248,849.26 0.82
5 300015 爱尔眼科 6,981,770.97 0.69
6 601799 星宇股份 3,680,607.97 0.37
7 002250 联化科技 3,258,514.92 0.32
8 600309 万华化学 3,158,670.19 0.31
9 300099 尤洛卡 2,825,087.43 0.28 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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注：本期“累计买入金额”指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金额 超 出 期末基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 002170 芭田股份 10,255,678.54 1.02
2 300099 尤洛卡 2,816,885.00 0.28
3 600309 万华化学 14,994.99 0.00
注：本 项中 “本期 累计 卖出金 额” 按卖出 成交 金额（ 成交 单价乘 以成 交数量 ）填 列，不 考 虑 相 关
交易费用。
8.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 139,582,163.65
卖出股票收入（成交）总额 13,087,558.53
注：本 项中 “买入 股票 的成本( 成交) 总额 ” 及“ 卖出股 票的 收入(成交) 总额 ” 均按 买卖成 交金 额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本报告期末本基金未持有债券。
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
本报告期末本基金未持有债券。
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小排 序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
8.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
8.12.2
基 金 投资 的前 十 名 股票中 ， 没 有投资 于 超 出基金 合 同 规定的 备 选 股票库 之 外 的股票 。
8.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,513.33
2 应收证券清算款 160,053,666.39
3 应收股利 -
4 应收利息 1,126,758.70
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 161,185,938.42
8.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
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8.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 000513 丽珠集团 63,324,000.00 6.29 非公开发行
2 601000 唐山港 38,557,693.85 3.83 非公开发行
8.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位 ：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,556 393,433.57 767,160,496.00 76.29% 238,455,700.89 23.71%
注：1 、持有 人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 上海证券有限责任公司 15,000,291.00 27.88%
2 何丽红 2,331,159.00 4.33%
3 李泽巧 1,070,062.00 1.99%
4 三台县梓信农业融资担保有
限公司
1,002,359.00 1.86%
5 尤田 1,000,068.00 1.86%
6 曾少芬 1,000,019.00 1.86%
7 刘璟 990,115.00 1.84%
8 张显光 898,918.00 1.67%
9 国联人寿保险股份有限公司
－分红产品贰号
863,820.00 1.61%
10 钟莉 800,015.00 1.49%
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
60,657.46 0.0060% 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 41 页
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 8 月19 日 ）基金份额 总额
1,005,616,196.89
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 1,005,616,196.89
§11 重 大 事 件揭示
11.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人于 2016 年6 月 25 日发布 了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 钟 鸣 远 先 生 不 再 担 任 公 司
副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的 重大 诉讼事项。
大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 42 页
11.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司， 本年度
应支付的审计费用为 9 万元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
1 、 报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局 （以下简称 “深圳证监局” ）
《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》 ，责令公司进行
整改，并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个 月，暂停受理新设子公司业务申请 1 年，对相 关
责任人采取行政监管措施。 公司高度重视， 制定并落实相关整改措施， 并及时向深圳证监局提交
整改报告。 目前公司已完成相关整改工作。
2 、报告期内 基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国 1 34,386,786.12 65.44% 31,337.53 65.44% -
光大证券 2 11,308,661.31 21.52% 10,305.14 21.52% -
长江证券 1 6,854,273.15 13.04% 6,248.14 13.05% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 43 页
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中投证券 3 - 0.00% - 0.00% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -
恒泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
联合证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 44 页
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四） 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ，有足 够的 交易和 清算 能力， 满 足 各 投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
本基金本 报告期末所有席位均为本报告期内新增。本报告期内本基金退租席位：无。
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江证券 - 0.00% 7,422,900,000.00 100.00% - 0.00%
11.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基金投资非公开发行股票的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站 2016 年 12 月 22 日
2
大 成 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金上市交易提示性公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站 2016 年 11 月 21 日
3
大 成 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金上市交易公告书
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站 2016 年 11 月 17 日
4
大 成 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金上市交易公告书
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站 2016 年 11 月 16 日
5
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基金投资非公开发行股票的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站 2016 年 9 月21 日
6 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 大 成 中 国 证 监 会 指 定 报 2016 年 8 月20 日 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 45 页
定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金合同生效公告
刊及本公司网站
7
关 于 大 成 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 增 加 北 京 银 行 股 份 有
限公司为代销机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2016 年 7 月30 日
8
关 于 大 成 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 增 加 上 海 浦 东 发 展 银
行 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公
告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2016 年 7 月28 日
9
关 于 大 成 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 增 加 国 泰 君 安 证 券 股
份有限公司为代销机构的公告.
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2016 年 7 月20 日
10
关 于 大 成 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 实 行 网 上 直 销 认 购 费
率优惠的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2016 年 7 月20 日
11
大 成 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金上网发售提示性公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站 2016 年 7 月18 日
12
关 于 大 成 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 增 加 农 业 银 行 、 光 大
银行为代销机构的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2016 年 7 月14 日
13
大 成 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金招募说明书
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站 2016 年 7 月7 日
14
大 成 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金托管协议
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站 2016 年 7 月7 日
15
大 成 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金基金合同摘要
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站 2016 年 7 月7 日
16
大 成 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金基金合同
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站 2016 年 7 月7 日
17 大 成 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 中 国 证 监 会 指 定 报 2016 年 7 月7 日 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 46 页
资基金份额发售公告 刊及本公司网站
18
关 于 再 次 提 请 投 资 者 及 时 更 新 已
过 期 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文 件
的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2016 年 12 月 22 日
19
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 撤 销
上海理财中心的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站 2016 年 9 月21 日
20 大成基金管理有限公司澄清公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站 2016 年 9 月20 日
21
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 撤 销
福州分公司的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站 2016 年 8 月6 日
22
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上
直 销 端 通 联- 民 生 银 行 支 付 渠 道
维护暂停服务的通知
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2016 年 8 月5 日
23
关 于 调 整 直 销 网 上 交 易 系 统 通 联
支 付 交 通 银 行 渠 道 认 申 购 费 率 优
惠的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2016 年 7 月19 日
24
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级
管理人员变更的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站 2016 年 6 月25 日
25
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上
直 销 端 通 联 支 付 渠 道 维 护 暂 停 服
务 的 通 知 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 网 上 直 销 端 通 联 支 付 渠 道 维
护暂停服务的通知
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2016 年 5 月18 日
26
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上
直 销 端 通 联 支 付 渠 道 维 护 暂 停 服
务的通知
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2016 年 4 月29 日
27
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 股 权
变更及修改《公司章程》的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站 2016 年 4 月27 日
28 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 支 付 中 国 证 监 会 指 定 报 2016 年 4 月18 日 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 47 页
宝基金支付业务下线的公告 刊及本公司网站
29
关 于 网 上 直 销 端 建 设 银 行 进 行 系
统维护暂停服务的通知
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站 2016 年 4 月15 日
30
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上
直 销 端 通 联 支 付 渠 道 维 护 暂 停 服
务的通知
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2016 年 4 月14 日
31
关 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海
理财中心业务变更的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站 2016 年 3 月29 日
32
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上
直 销 端 中 国 银 行 渠 道 维 护 暂 停 服
务的通知
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2016 年 3 月25 日
33
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上
直 销 端 民 生 银 行 渠 道 维 护 暂 停 服
务的通知
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2016 年 3 月25 日
34
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上
直销端暂停申购交易业务的通知
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站 2016 年 2 月3 日
35
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上
直 销 端 银 联 通 支 付 渠 道 维 护 暂 停
服务的通知
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2016 年 1 月26 日
36
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上
交易 PC 端银联支付渠道升级暂
停部分服务的通知
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2016 年 1 月22 日
37
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上
交 易 通 联 系 统 升 级 暂 停 服 务 的 通
知
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2016 年 1 月19 日
38
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上
交易 PC 端银联支付渠道升级暂
停服务的通知
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2016 年 1 月15 日
39 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关于网 中 国 证 监 会 指 定 报 2016 年 1 月14 日 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 48 页
上 交 易 通 联 系 统 升 级 暂 停 服 务 的
通知
刊及本公司网站
40
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指
数 熔 断 调 整 公 司 旗 下 部 分 公 募 基
金开放时间的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2016 年 1 月8 日
41
关 于 旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期
间 暂 停 申 购 赎 回 业 务 的 提 示 性 公
告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2016 年 1 月6 日
42
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指
数 熔 断 调 整 公 司 旗 下 部 分 公 募 基
金开放时间的公告
中 国 证 监 会 指 定 报
刊及本公司网站
2016 年 1 月5 日
§12 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
1 、 根据2016 年4 月27 日 《大成基金管 理有限公司关于股权变更及修改< 公 司章程> 的公 告》 ，
根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）第六届 董事会第十四次会议和 2016 年第一
次 临 时 股 东 会 的 有 关 决 议 ， 本 公 司 原 股 东 广 东 证 券 股 份 有 限 公 司 通 过 其 破 产 管 理 人 将 所 持 本 公
司2%股权 （ 对应出资额 400 万元） 以 拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司，
广东证券股份有限公司退出本公司投资， 中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50% （对应
出资额 1 亿 元） ， 同时， 就本公司股权变更的相关内容修改 《大成基金管理有限公司公司章程》 。
本公司股权变更及修改 《大成基金管理有限公司公司章程》 的工商变更手续已于 2016 年 4 月25
日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
2 、 基金管理人于 2017 年2 月18 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 （ 以 下 简 称 “ 董 事 会 ” ） 审 议
通 过 ， 杜 鹏 女 士 不 再 担 任 公 司 督 察 长 。 董 事 会 同 时 决 议 ， 同 意 在 公 司 新 督 察 长 任 职 前 ， 由 公 司
总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日。
3 、 基金管理人于 2017 年2 月18 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ， 经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通 过， 陈翔凯先生、 谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
大成定增灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告
第 49 页
§13 备 查 文 件目录
13.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立大成定增灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2 、 《大成定 增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《大成定 增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558 （ 免长途通话费用） 。
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn 。
大成基金管理有限公司
2017 年 3 月25 日
