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证保B级(150226)

证保B级:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 



博时中证800 证券保险指数分级 证券投资基金 2016 年年度报告( 摘要) 2016 年 12 月 31 日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年三月二十七日博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年3 月24 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文 。 本报告期自2016 年1 月1 日起至 12 月31 日止。


博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 2 §2 基金简介 2.1 基 金 基本 情 况 基金简称 博时证券保险指数分级基金 基金主代码 160516 交易代码 160516 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月19 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 244,998,861.15 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 5 月28 日 下属分级基金的基金简称 证保 A 级 证保 B 级 博时证保 下属分级基金的场内简称 证保 A 级 证保 B 级 博时证保 下属分级基金的交易代码 150225 150226 160516 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 27,321,720.00 份 27,321,720.00 份 190,355,421.15 份 2.2 基 金 产品 说 明 投资目标 本基金为股票型指数基金, 跟踪指数为本基金的目标, 力求将基金 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35% 以 下、年跟踪误差控制在 4% 以下。 投资策略 本基金以中证 800 证券 保险指数为标的指数, 采用完全复制法, 按 照标的指数成份股构成及其权重构建基金股票投资组合, 进行被动 式指数化投资。 股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股构 成及其权重来拟合复制标的指数, 并根据标的指数成份股及其权重 的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。 业绩比较基准 中证 800 证券 保 险 指 数 收 益 率 ×95 % + 金 融 机 构 人 民 币 活 期 存 款 基准利率(税后) ×5% 风险收益特征 本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金, 属于证券投资 基金当中较高预期风险、 较高预期收益的品种。 一般情形下, 其预 期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 就三级基金份额而言, 博时证保份额为常规指数基金份额, 具有预 期风险较高、预期收益较高的特征;博时证保 A 份额具有低 风险、 收益相对稳定的特征; 博时证保 B 份 额具有高风险、 高预期收益的 特征。 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特 征 低风险、 收益相对稳 定 高风险、 高预期收益 预期风险较高、 预期 收益较高 2.3 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 项目 基金管理人 基金托管人 博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 3 名称 博时基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 孙麒清 王永民 联系电话 0755-83169999 010-66594896 电子邮箱 service@bosera.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95105568 95566 传真 0755-83195140 010-66594942 2.4 信 息 披露 方 式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据 和 指标


2016 年 2015 年 5 月19 日 (基 金 合同 生 效日)至2015 年 12 月 31 日 本期已实现收益 1,802,040.65 -504,131,405.09 本期利润 -55,978,651.23 -444,975,385.08 加权平均基金份额本期利润 -0.2186 -0.5624 本期基金份额净值增长率 -12.88% -20.08% 3.1.2 期 末数 据 和 指标 2016 年末 2015 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.6167 -0.6387 期末基金资产净值 263,838,398.92 401,769,568.61 期末基金份额净值 1.0769 1.2624 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1 基 金份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.36% 0.93% 0.39% 0.94% -0.03% -0.01% 过去六个月 2.56% 0.99% 1.56% 0.99% 1.00% 0.00% 过去一年 -12.88% 1.82% -13.89% 1.83% 1.01% -0.01% 自基金合同生 效起至今 -30.37% 2.26% -35.63% 2.54% 5.26% -0.28% 博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 4 3.2.2 自 基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动 的 比较


博时中证800 证券保险指数分级证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 5 月19 日至2016 年12 月31 日) 注: 本基金合同于 2015 年5 月19 日生 效。 按照本基金的基金合同规定, 自基 金合同生效之日起 6 个月内使基 金的投资组合比例符合本基金合同第十七部分 “(二)投资范围 ”、“(四)投资限 制 ”的有关约定。 3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 博时中证800 证券保险指数分级证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注:本基金合同于 2015 年 5 月19 日 生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年 度进行折算。 3.3 过 去 三年 基 金 的 利润 分 配 情 况 无。 博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 5 §4 管理人报告 4.1 基 金 管理 人 及 基 金经 理 情 况 4.1.1 基 金管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 是 中 国 内 地 首 批 成 立 的 五 家 基 金 管 理 公 司 之 一 。 “ 为 国 民 创 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2016 年 12 月 31 日, 博时基金公司共管理 164 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托 管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾 6250 亿元人民币,其 中公募基金规模逾 3760 亿元人民币,累计分红逾 781 亿元人民币,是目前我国资产管 理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计, 截至 2016 年年末, 博时旗下共 94 只 (份额分开 计算)成立满一年的基金产品参与分类排名。其中排名在同类前 1/2 的产品共有 60 只 (主动权益 17 只, 债券16 只, 指数 20 只, 货币 3 只,QDII 基金 4 只) , 约 64%; 排名 在前 1/3 的产品共有 45 只,约 48% ;排名前 1/4 的产品共有 34 只,约 36%。博时旗 下 各类产品均有表现突出的产品位居行业前列。 黄金基金类,博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率 19.10% ,在同类 8 只排名第 1。 固收方面, 长期标准债券型基金里, 博时双月薪定期支付债券, 今年以来净值增长 率为 6.54%, 在同类61 只中排名第 2 ; 博时信用债纯债 (A 类) , 今年以来净值增长率为 4.23% , 在同类中排名第 4; 中短期标准债券型基金, 博时安盈债券 (A 类) 今 年以来净 值增长率为 2.02%,在同类 66 只排名第 1;普通债券型基金里,博时稳定价值债券(A 类)今年以来净值增长率为 2.31% ,在同类排名前 1/3;货币市场基金里,博时外服货 币今年以来净值增长率为 3.03%,同类 194 只排名第6。 QDII 基金,博时标普 500ETF 今年以来净值增长率 18.34%,同类排名前 1/4。博时 亚洲票息收益债券(QDII)今年以来净值增长率 14.43%,同类排名第 3。 2、 其他大事件 ?2016 年 12 月 27 日,2016 金融新媒体峰会暨金 V 榜 2016 颁奖典礼在广州举行, 博时基金荣获“最具传播力基金公司”奖项。 ?2016 年12 月13 日, 由中国经营报主办的 “2016 第十四届中国企业竞争力年会暨博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 6 金融高峰论坛” 在北京举行, 博时基金荣获 “2016 卓越竞争力品牌建设金融机构” 奖项。 ?2016 年12 月9 日, 在证券日报主办的 “第十二届中国证券市场年会” 上, 博时基 金荣膺中国 证券市场“2016 年度最全能公募基金龙鼎奖” 。 ?2016 年12 月8 日, 金融界网站主办的首届智能金融国际论坛暨第五届金融界 “领 航中国”年度盛典,博时基金荣获“2016 年杰出品牌奖” 。 ?2016 年12 月6 日, 全国社会保障基金理事会发布公告, 博时成为基本养老保险基 金首批证券投资管理机构之一。 ?2016 年 12 月 1 日, 由《经济观察报》主办的“2015-2016 年度观察家金融峰会” 在沪举办,博时基金再次独家蝉联“卓越固定收益投资团队奖” 。 ?2016 年 11 月 25 日 ,由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的 2016 年 (第二届) CFAC 中国金融年会在深召开, 博时基金再次蝉联 “年度最佳基金公司大奖” 。 ?2016 年11 月23 日, 由新浪财经主办的 “2016 新浪全球资产管理论坛” 在京举行, “2016 中国(首届)波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。博时基金荣获“2016 最具互联 网创新基金公司” 、基金经理过钧获评“2016 最佳债券基金经理” 、何凯获“2016 最佳 QDII 基金经理” 。本届波特菲勒奖博时基金共斩获三项大奖,成为获奖最多的公募基金 公司之一。 ?2016 年11 月17 日, 全国社保基金境内投资管理人 2016 年座谈会在上海举行,博 时 基 金 副 总 裁 董 良 泓 荣 获 “ 五 年 服 务 社 保 奖 ” , 该 奖 项 授 予 长 期 为 社 保 服 务 且 业 绩 优 秀 的投资管理人,本次仅授予 5 人,董良泓先生是自 2015 年之后再次蝉联该奖项。 ?2016 年 9 月 7 日,第二届结构性融资与资产证券化论坛暨 2016 年度资产证券化? 介甫奖颁奖典礼上, “博时资本-平安银行橙鑫橙 e 资产支持专项计划” 荣获 “应收账款 类最受投资者欢迎产品”和“最佳风控产品”两项大奖。 ?2016 年8 月5 日, 由21 世纪经济报道主办的 “2016 深港通论坛暨 ‘金帆奖’ 系 列颁奖礼上,博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现 奖、2016 年ABS 最具实力管理人奖(博时资本)三项大奖。 ?2016 年 6 月 24 日, 由南方日报主办的一年一度 “金榕奖”南方金融大奖系列评 选正式揭晓, 博时基金董事长张光华荣膺 “2016 南方金融领导力年度大奖” , 博时基金 基金经理魏桢荣获“2016 南方金融年度投资理财师”称号。 ? 由 中 国 基 金 报 、 香 山 财 富 论 坛 、 深 圳 市 政 府 金 融 办 、 国 泰 基 金 联 合 主 办 的 “ 中 国 机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016 年 5 月 13 日在深举行。博时旗下博时信用博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 7 债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖” 。 ?2016 年 5 月 10 日,由上海证券报主办的 2016 中国基金业峰会暨第十三届“金基 金” 奖颁奖典礼在上海举办, 博时基金荣获 “2015 年度金基金· 债券投资回报基金管理 公司”大奖。 ?2016 年4 月15 日, 由中国基金报主办的第三届中国基金业英华奖评选揭晓, 博时 基金经理过钧先生获评三年期二级债基最佳 基 金 经 理 、 五 年 期 二 级 债 基 最 佳 基 金 经 理 。 ?2016 年3 月27 日, 第十三届中国基金业金牛奖揭晓, 博时基金摘得了基金业的 “奥 斯卡”奖--“固定收益投资金牛基金公司”奖。 ?2016 年3 月15 日, 由腾讯证券主办的 《 “挑战 机遇”315 评选 ——投资者最认同 的券商、 基金领军人物》 评选活动日前揭晓, 博时基金董事长张光华先生获评 “投资 者 最认同的公募基金领军人物” ,网络票选高居第二位。 ?2016 年1 月18 日, 大众证券报 “2015 中国基金风云榜” 上, 博时创业成长 (050014 ) 荣获 2015 “最受投资者喜爱基金” 奖、 博时安丰 18 个月定开债 (160515) 荣获2015 “最 佳固定收益型基金”奖。 ?2016 年 1 月 15 日,2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖 在京举办, 博时基金获评年度金牌品牌力、 金牌创新力两项大奖; 博时 “存金宝” 获 年 度金牌创新力 金融产品奖。 4.1.2 基 金经 理 ( 或 基金 经 理 小 组) 及 基 金 经理 助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵云阳 基金经理 2015-05-1 9 - 6.3 2003 年至 2010 年在晨星 中 国研究中心工作。2010 年加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 量 化 分 析 师 、 基 金 经 理 助 理 、 博 时 特 许 价 值 股 票 基 金、 博时招财一号保本基金、 博时中证淘金大数据 100 基 金、博时沪深 300 指数 基金 基 金 经 理 。 现 任 博 时 深 证 基 本面 200ETF 基 金 兼 博 时 深 证基本面 200ETF 联接基金 、 上证企债 30ETF 基金、博 时 证 券 保 险 指 数 分 级 基 金 、 博博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 8 时黄金 ETF 基金、博时上证 50ETF 基金、 博时上证 50ETF 联 接 基 金 、 博 时 银 行 分 级 基 金、博时黄金 ETF 联接 基金 的基金经理。 尹浩 高级研究员兼 基金经理助理 2015-09-2 1 - 4.5 2012 年起先 后在华宝证券、 国金证券工作。2015 年6 月 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 。 现 任 高 级 研 究 员 兼 基 金 经理助理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 在本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其 各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽 责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金持有人谋求最大利益。 本 报 告 期 内 , 由 于 证 券 市 场 波 动 等 原 因 , 本 基 金 曾 出 现 个 别 投 资 监 控 指 标 超 标 的 情 况 , 基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管 理 人对 报 告 期 内公 平 交 易 情况 的 专 项 说明 4.3.1 公 平交 易 制 度 和控 制 方 法 报告期内, 根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关要求, 公 司 进 一 步 完 善 了 《 公 平 交 易 管 理 制 度 》 , 通 过 系 统 及 人 工 相 结 合 的 方 式 , 分 别 对 一 级 市 场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程, 按照境内及境外业务 进行了详细规范, 同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不 同投资组合。 4.3.2 公 平交 易 制 度 的执 行 情 况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.3 异 常交 易 行 为 的专 项 说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管 理 人对 报 告 期 内基 金 的 投 资策 略 和 业 绩表 现 的 说 明 4.4.1 报 告期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析 2016 年,中国经济增速下行势头趋缓,前三季度均保持 6.7% 的增速。具体来看,博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 9 出 口 持 续 低 迷 ; 民 间 投 资 持 续 下 滑 , 房 地 产 市 场 较 好 ; 消 费 平 稳 , 通 胀 压 力 逐 步 显 现 ; 工业生产依旧疲软, 但也有积极迹象。 从流动性方面来看, 货币政策总体仍处于稳健的 状态,M1、M2 剪刀差创新高。 人民币汇率在美国加息背景下呈现出明显的贬值趋势, 资 金流出压力较大。2016 年A 股市场具有两个特征, 一是高估值标的的杀估值过程仍未结 束;二是蓝筹崛起。具体来看,2016 年初,人民币贬值叠加熔断 机制,市场快速杀跌, 然后在食品饮料等蓝筹板块的带领下市场反弹, 但随后在增量资金缺乏、 监管进一步收 紧等因素影响下, 市场二次见底, 进入了长达半年的震荡期。 在三季度末, 在供给侧 改 革、保险举牌、一带一路等政策利好刺激,A 股,特别是蓝筹板块持续走高,而年末的 险资举牌规范、债市汇市风险使股市再次出现回调。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金, 为被动跟踪指数的基金。 其投资目的是 尽量减少和标的指数的跟踪误差, 取得标的指数所代表的市场平均回报。 在本报告期内 我们严格按照基金合同要求, 力求组合成份股紧密跟踪指数, 利用量化的手段 分析跟踪 误差产生的原因, 并在最小化交易成本的同时适时调仓, 尽可能地减少跟踪误差。 同时, 在本报告期, 我们严格按照基金合同要求, 在年中指数权重及成份股变动时, 尽量降低 成本、减少市场冲击,逐步调整组合与目标指数的结构一致。 4.4.2 报 告期 内 基 金 的业 绩 表 现 截至 2016 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.0769 元,累计份额净值为 0.6963 元,报告期内净值增长率为-12.88% ,同期业绩基准涨幅为-13.89% 。 4.5 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望 展望 2017 年,经济增长依旧乏力,地产与 固定投资可能会继续回落,基础设施建 设将会成为稳增长的抓手; 通胀方面,CPI 和PPI 同比增速中枢会高于 2016 年, 具有一 定通胀压力, 在通胀与美国加息周期背景下, 货币政策难言宽松, 将维持紧平衡, 财 政 政策将会发力。资金面上,债市收益率上行可能会资金加大权益类资产的配置,但 IPO 提速、 大小非解禁等因素具有不利影响。 改革方面, “十九大” 为 2017 年下半年重要 时 间节点, 供给侧改革、 混合所有制改革以及金融监管改革将继续推进, 混合所有制改革 将发力。综合分析,预计 2017 年股市将会处于震荡上行行情,但投资者应注意防范风 险, 包 括经济大幅下行、 通胀大幅上行以及大小非解禁等风险。 板块方面, 重点关注 有 业 绩 支 撑 的 大 盘 蓝 筹 股 以 及 涉 及 混 合 所 有 制 改 革 的 军 工 、 电 力 、 交 通 运 输 等 相 关 板 块 , 建议回避高估值板块和标的。 在投资策略上, 博时中证800 证券保险指数分级基金作为一只被动的指数基金, 在博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 10 建仓期之后, 我们会以最小化跟踪误差为目标, 紧密跟踪中证 800 证保指数, 而在建仓 期内, 根据市场情形可进行灵活的仓位选择, 尽量为投资人降低损失。 同时我们仍然看 好中国长期的经济增长, 希望通过博时中证 800 证券保险指数分级基金为投资人提供分 享中国长期经济增长的机会。 4.6 管 理 人内 部 有 关 本基 金 的 监 察稽 核 工 作 情况 报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 的 经 营 运 作 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 和 行 业 监 管 规 则 , 在完善内部控制制度和流程手册的同时, 推动内控体系和制度措施的落实; 强化对基金 投 资 运 作 和 公 司 经 营 管 理 的 合 规 性 监 察 , 通 过 实 时 监 控 、 定 期 检 查 、 专 项 检 查 等 方 式 , 及时发现情况, 提出改进建议并跟踪改进落实情况。 公司监察法律部对公司遵守各项法 规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查, 发现违规隐患及时与有关业 务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董 事 、 总 经 理 和 监 管 部 门 出 具 监 察 稽 核 报 告 。 2016 年, 我公司根据法律、 法规的规定, 制定、 修订和完善了 《博时货币市场基 金 投资管理制度》 、 《博时基金国债期货投资管理流程手册》 、 《博时基金国债期货风险管理 流程手册》 、 《博时基金流动性风险管理制度》 、 《关联交易管理办法》 、 《交易部公平交易 管理制度》 、 《博时 ETF 基金风险管理制度》 、 《博时基金反洗钱工作手册》 、 《开放式基金 业 务 规 则 》 等 制 度 和 流 程 手 册 等 制 度 。 定 期 更 新 了 各 公 募 基 金 的 《 投 资 管 理 细 则 》 , 以 制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。 不断完善 “博时客户关系管理系 统” 、 “博时投资决策支持系统” 等管理平台, 加强了公司 的市场体系、 投研体系和后 台 运作的风险监控工作。 在新基金发行和老基金持续营销的过程中, 严格规范基金销售业 务, 按照 《 证券投资基金销售管理办法》 的规定审查宣传推介材料, 选择有代销资格的 代销机构销售基金,并努力做好投资者教育工作。 4.7 管 理 人对 报 告 期 内基 金 估 值 程序 等 事 项 的说 明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定, 确保基金 资产估值的公平、 合理, 有效维护投资人的利益, 设立了博时基金管理有限公司估值委 员会 (以下简称 “估值委员会” ) , 制定了估值政策和估值程序。 估值委员会成员由主 管 运营的副总经理、 督察长、 投资总监、 研究部负责人、 风险管理部负责人、 运作部负 责 人等成员组成, 基金经理原则上不参与估值委员会的工作, 其估值建议经估值委员会成 员评估后审慎采用。 估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历, 具备良好的专业经 验和专业胜任能力, 具有绝对的独立性。 估值委员会的职责主要包 括有: 保证基金估值 的公平、 合理; 制订健全、 有效的估值政策和程序; 确保对投资品种进行估值时估值 政博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 11 策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任, 当存有异议时, 托管银行有责任要求基金管 理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的 相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限 责任公司签署服务协议, 由其按约定提供 在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管 理 人对 报 告 期 内基 金 利 润 分配 情 况 的 说明 本基金收益分配原则: 在存续期内, 本基金 ( 包括博时证保份额、 博时证保 A 份额、 博时证保 B 份额) 不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过, 并经中国证监会 备案后, 如果终止博时证保 A 份额与博时证保 B 份额的运作, 本基金将根据基金份额持 有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况, 本报告期内本基 金未进行收益分配。 4.9 报 告 期内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报 告 期内 本 基 金 托管 人 遵 规 守信 情 况 声 明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人”) 在对博时中证 800 证 券保险指数分级证券投资基金 (以下称 “本基金”) 的托管过程中, 严格遵守 《证券 投 资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人对 报 告 期 内本 基 金 投 资运 作 遵 规 守信 、 净 值 计算 、 利 润 分配 等 情 况 的说 明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同 和 托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计 算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 12 5.3 托 管 人对 本 年 度 报告 中 财 务 信息 等 内 容 的真 实 、 准 确和 完 整 发 表意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计 报 告中的 “ 金 融 工 具 风 险 及 管 理 ” 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 、 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见 的审计报告。 投资者欲了解审计报告详细内容, 可通过登载于博时基金管理公司网站的 年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资 产 负债 表 会计主体:博时中证 800 证券保险指数分级证券投资基金 报告截止日:2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资产 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 14,617,327.41 21,392,324.19 结算备付金 - 230,076.08 存出保证金 25,487.12 273,622.16 交易性金融资产 249,989,014.36 380,605,197.99 其中:股票投资 249,989,014.36 380,605,197.99 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 3,392.11 5,040.60 应收股利 - - 应收申购款 19,183.44 258,629.27 递延所得税资产 - - 博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 13 其他资产 - - 资产总计 264,654,404.44 402,764,890.29 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 113,014.16 280,880.28 应付管理人报酬 225,063.63 348,101.17 应付托管费 49,513.98 76,582.26 应付销售服务费 - - 应付交易费用 228,061.61 112,699.44 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 200,352.14 177,058.53 负债合计 816,005.52 995,321.68 所 有 者 权益:


实收基金 378,919,876.27 502,722,521.83 未分配利润 -115,081,477.35 -100,952,953.22 所 有 者 权益合 计 263,838,398.92 401,769,568.61 负 债 和 所有者 权 益 总计 264,654,404.44 402,764,890.29 注: 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日, 基金份 额总额 244,998,861.15 份, 其中博 时中证 800 证券保险 指 数分级证 券 投资基金 之 基础份额 总 额为 190,355,421.15 份 , 基金份 额 净值 1.0769 元 ;博时 中 证 800 证券保险指数 分 级证券投 资 基金 之 A 份额 的份额 总 额为 27,321,720.00 份 , 基金份额 参 考净值 1.0041 元; 博时中证 800 证券保险指 数 分级证券 投 资基金之 B 份额的份额总 额 为 27,321,720.00 份,基金份 额 参考 净值 1.1497 元。 7.2 利润表 会计主体: 博时中证800 证券保险指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 5 月 19 日 (基 金 合 同 生效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 -51,715,568.78 -434,440,917.61 1.利息收入 115,865.33 946,861.24 博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 14 其中:存款利息收入 115,865.33 761,990.68 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 184,870.56 其他利息收入 - - 2.投资收益 (损失以 “- ”填列) 5,783,288.44 -496,048,420.02 其中:股票投资收益 -52,679.29 -501,848,398.15 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,835,967.73 5,799,978.13 3.公允价值 变动收益 (损 失以 “- ” 号填列) -57,780,691.88 59,156,020.01 4.汇兑收益 ( 损失以 “-”号填列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ”号填列) 165,969.33 1,504,621.16 减 : 二 、费用 4,263,082.45 10,534,467.47 1 .管理人报 酬 2,756,671.28 4,341,454.71 2 .托管费 606,467.71 955,120.11 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 265,476.74 4,784,767.86 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 634,466.72 453,124.79 三 、 利 润 总额 ( 亏 损 总额 以 “- ” 号 填列) -55,978,651.23 -444,975,385.08 减:所得税费用 - - 四 、 净 利 润 (净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) -55,978,651.23 -444,975,385.08 7.3 所 有 者权 益 ( 基 金净 值 ) 变 动表 会计主体: 博时中证800 证券保险指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 502,722,521.83 -100,952,953.22 401,769,568.61 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -55,978,651.23 -55,978,651.23 博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 15 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填列) -123,802,645.56 41,850,127.10 -81,952,518.46 其中:1.基 金申购款 87,928,745.75 -26,823,301.85 61,105,443.90 2.基金赎回 款 -211,731,391.31 68,673,428.95 -143,057,962.36 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 378,919,876.27 -115,081,477.35 263,838,398.92 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 5 月 19 日 (基 金合 同 生 效日) 至 2015 年12 月31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 832,958,860.94 - 832,958,860.94 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -444,975,385.08 -444,975,385.08 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填列) -330,236,339.11 344,022,431.86 13,786,092.75 其中:1.基 金申购款 1,347,930,001.84 -131,146,297.68 1,216,783,704.16 2.基金赎回 款 -1,678,166,340.95 475,168,729.54 -1,202,997,611.41 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 502,722,521.83 -100,952,953.22 401,769,568.61 报表附注 为 财务报表 的 组成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下 列 负责人签 署 : _______________________





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_______________________ 基金管理 人 负责人: 江 向阳





主管会计工 作 负责人: 王 德英





会计机构负 责 人:成江 7.4 报 表 附注 7.4.1 本 报告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告 一致。 博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 16 7.4.2 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财 税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机 构 同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示 如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不 征 收 营 业 税 。 对 证 券 投 资 基 金 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 免 征 营 业 税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人 运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政府债以及金融同业往 来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 票 的 股 息、红利收入,债券的 利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月 以内(含1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人 所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规 定 计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计 入应纳 税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 7.4.3 关 联方 关 系 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司 (“ 博时基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 招商证券股份有限公司( “招商证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国长城资产管理 股份 有限 公司 基金管理人的股东 博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 17 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港( 集团) 有限公司 基金管理人的股东 上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司 博时基金(国际)有限公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本 报告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易 7.4.4.1 通过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年5 月19日(基金合同生效日)至 2015 年12月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 招商证券 55,173,414.27 32.13% - - 7.4.4.1.2 权证交易 无。 7.4.4.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 招商证券 40,338.09 32.13% 30,560.36 13.40% 关联方名称 上年度可比期间 2015 年5 月19日(基金合同生效日)至2015 年12 月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 招商证券 - - - - 注:1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 18 7.4.4.2 关联 方 报 酬 7.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015 年5 月19日 (基金合同生 效日)至2015年12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,756,671.28 4,341,454.71 其中:支付销售机构的客户维护费 672,349.05 554,301.31 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率 计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数 。 7.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31日 上年度可比期间 2015 年5 月19日 (基金合同生 效日)至2015年12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 606,467.71 955,120.11 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的 年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.22% / 当 年天数。 7.4.4.3 与关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券( 含回购) 交易 无。 7.4.4.4 各关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 7.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 无。 7.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 无。 7.4.4.5 由关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年5 月19 日(基金合同生效日) 至2015 年12 月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 14,617,327.41 112,962.36 21,392,324.19 689,685.28 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 19 7.4.4.6 本基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况 无。 7.4.4.7 其他 关 联 交 易事 项 的 说 明 于 2016 年 12 月 31 日 ,本基金持有 385,000 股基金管理人的股东招商证券的 A 股 普通股, 成本总额为人民币 6,969,243.28 元, 估值总额为人民币 6,287,050.00 元, 占 基金资产净值的比例为 2.3829%。 7.4.5 期 末(2016 年 12 月 31 日) 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券 7.4.5.1 因认 购 新 发/增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券 类别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002838 道恩 股份 2016-12- 28 2017-01- 06 未上市 15.28 15.28 681.00 10,405.68 10,405.68 - 002840 华统 股份 2016-12- 29 2017-01- 10 未上市 6.55 6.55 1,814.00 11,881.70 11,881.70 - 601375 中原 证券 2016-12- 20 2017-01- 03 未上市 4.00 4.00 26,695.00 106,780.00 106,780.00 - 603035 常熟 汽饰 2016-12- 27 2017-01- 05 未上市 10.44 10.44 2,206.00 23,030.64 23,030.64 - 603186 华正 新材 2016-12- 26 2017-01- 03 未上市 5.37 5.37 1,874.00 10,063.38 10,063.38 - 603228 景旺 电子 2016-12- 28 2017-01- 06 未上市 23.16 23.16 935.00 21,654.60 21,654.60 - 300586 美联 新材 2016-12- 26 2017-01- 04 未上市 9.30 9.30 1,006.00 9,355.80 9,355.80


300591 万里 马 2016-12- 30 2017-01- 10 未上市 3.07 3.07 2,397.00 7,358.79 7,358.79


注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日 至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.5.2 期末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 000166 申万宏 源 2016-12- 21 重大事项 6.25 2017-1- 26 6.29 987,862.00 7,493,797.43 6,174,137.50 - 博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 20 000563 陕国投A 2016-10- 14 重大资产 重组 7.48 2017-1- 18 6.73 206,380.00 1,138,904.05 1,543,722.40 - 000750 国海证 券 2016-12- 15 重大事项 6.97 2017-1- 20 6.27 473,900.00 3,444,316.89 3,303,083.00 - 注: 本基金截至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.5.3 期末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券 无。 7.4.6 有 助于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项 (1)


公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 238,767,540.87 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 11,221,473.49 元,无属于第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日:第一层次 365,645,185.99 元,第二层次14,960,012.00 元,无属于第三层次的余额) (ii) 公允价值所属层级间的重大变动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 21 于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月31 日:同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期 末 基金 资 产 组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 249,989,014.36 94.46 其中:股票 249,989,014.36 94.46 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,617,327.41 5.52 7 其他各项资产 48,062.67 0.02 8 合计 264,654,404.44 100.00 8.2 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 8.2.1 指数 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 455,640.18 0.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 15,592.23 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - 博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 22 J 金融业 249,517,781.95 94.57 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 249,989,014.36 94.75 8.2.2 积 极投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.3 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有股 票 投 资 明细 8.3.1 期 末指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 601318 中国平安 1,087,400 38,526,582.00 14.60 2 600837 海通证券 1,343,223 21,155,762.25 8.02 3 600030 中信证券 1,301,920 20,908,835.20 7.92 4 601601 中国太保 524,500 14,565,365.00 5.52 5 601211 国泰君安 753,176 14,001,541.84 5.31 6 601688 华泰证券 542,328 9,685,978.08 3.67 7 000776 广发证券 499,800 8,426,628.00 3.19 8 600958 东方证券 514,059 7,983,336.27 3.03 9 601628 中国人寿 274,000 6,600,660.00 2.50 10 002736 国信证券 414,900 6,451,695.00 2.45 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司 网站的年度报告正文。 8.3.2 期 末积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有股 票 投 资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.4 报 告 期内 股 票 投 资组 合 的 重 大变 动 8.4.1 累 计买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前20 名 的 股 票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601211 国泰君安 9,607,384.64 2.39 博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 23 2 600958 东方证券 5,633,965.90 1.40 3 002736 国信证券 3,962,036.84 0.99 4 600061 国投安信 3,743,674.07 0.93 5 601377 兴业证券 2,758,539.10 0.69 6 601198 东兴证券 2,258,071.00 0.56 7 601788 光大证券 2,064,732.00 0.51 8 601318 中国平安 1,848,722.00 0.46 9 000627 天茂集团 1,766,850.14 0.44 10 601099 太平洋 1,666,968.80 0.41 11 002797 第一创业 1,519,914.00 0.38 12 601336 新华保险 1,513,281.36 0.38 13 002673 西部证券 1,489,335.00 0.37 14 600291 西水股份 1,114,246.42 0.28 15 000750 国海证券 987,828.00 0.25 16 600837 海通证券 975,861.00 0.24 17 000776 广发证券 828,108.00 0.21 18 600643 爱建集团 721,842.00 0.18 19 600109 国金证券 687,738.00 0.17 20 600030 中信证券 684,625.00 0.17 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 8.4.2 累 计卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前20 名 的 股 票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 18,046,934.17 4.49 2 600030 中信证券 12,080,408.77 3.01 3 600837 海通证券 11,358,936.40 2.83 4 601601 中国太保 7,923,075.00 1.97 5 600999 招商证券 6,194,899.27 1.54 6 601688 华泰证券 5,388,522.14 1.34 7 601377 兴业证券 4,986,397.41 1.24 8 000776 广发证券 4,976,574.71 1.24 9 000166 申万宏源 3,800,221.23 0.95 10 601628 中国人寿 3,676,797.00 0.92 11 000783 长江证券 3,387,893.01 0.84 12 601901 方正证券 3,015,058.93 0.75 13 601099 太平洋 2,942,551.20 0.73 14 002673 西部证券 2,828,460.50 0.70 15 601555 东吴证券 2,781,723.56 0.69 16 600705 中航资本 2,569,769.86 0.64 17 601211 国泰君安 2,435,439.10 0.61 博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 24 18 002736 国信证券 2,434,469.70 0.61 19 601336 新华保险 2,390,232.33 0.59 20 000728 国元证券 2,215,300.00 0.55 注: 本项 “卖出金额”均按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费 用。 8.4.3 买 入股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 51,875,169.12 卖出股票的收入(成交)总额 124,657,981.58 注: 本项 “ 买入股票成本”、 “ 卖 出股票收入 ”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投 资组 合 报 告 附注 8.12.1 本报 告 期 内 ,本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 除 海 通 证券 (600837 )、中 信 证 券 (600030 ) 、 国泰 君 安 (601211 ) 、 华泰 证 券 (601688 ) 、 广发 证 券 (000776)、 中 国 人 寿 (601628 ) 、 国 信 证 券(002736) 外 , 没 有 出 现 被监 管 部 门 立案 调 查 , 或在 报 告 编 制 日 前 一年 内 受 到 公开 谴 责 、 处罚 的 情 形 。 海通证券股份有限公司于2016 年11 月28 日发布公告称,因未按照法律、法规的 相关规定对客户的身份信息进行审查和了解, 被中国证监会处以没收违法所得并处以罚博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 25 款的行政处罚措施。 全国股转公司于2016 年8 月 22 日发布公告称, 由于违反了 《全国中小企业股份转 让系统投资者适当性管理细则 (试行) 》 第十九条关于如实提供投资者开户资料等信息 的规定,中信证券股份有限公司被处以责令改正的自律监管措施。 国泰君安证券股份有限公司于 2016 年3 月1 日发布公告称,因违反了《中国证监 会关于进一步推进全国中小企业股份转让系 统发展的若干意见》、《证券公司内部控 制指引》等相关规定,被上海证监局处以限制新增做市业务的行政监管措施。 华泰证券股份有限公司于2017 年1 月20 日发布公告称, 因向不特定对象公开宣传 推介私募资产管理产品,中国证监会对华泰证券采取责令改正的行政监督管理措施。 华泰证券于2016 年11 月29 日发布公告称, 由于未对外部系统接入实施有效管理, 对相关客户身份情况缺乏了解等原因, 被中国证监会处以警告、 没收违法所得, 并处以 罚款的行政处罚 广发证券于2016 年11 月28 日发布公告称, 由于未对外部系统接入实施有效管理, 对相关客户身份情况缺 乏了解等原因, 被中国证监会处以警告、 没收违法所得, 并处以 罚款的行政处罚。 中国人寿于2016 年6 月23 日发布公告称, 因采取退保金直接冲减退保年度保费收 入的方式处理长期险非正常退保业务的原因,被中国保监会处以罚款的行政处罚。 国信证券股份有限公司因违反 《非上市公众公司收购管理办法》 的相关规定, 全国 股转公司于 2016 年6 月30 日对国信证券作出自律监管措施。 对该股票投资决策程序的说明: 根据我司的基金投资管理相关制度, 以相应的研究报告为基础, 结合其未来增长前 景,由基金经理决定具体投资行为。 8.12.2 报告 期 内 基 金投 资 的 前 十名 股 票 中 ,没 有 投 资 超出 基 金 合 同规 定 备 选 股票 库 之 外的股票。 8.12.3 期末 其 他 各 项资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,487.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,392.11 博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 26 5 应收申购款 19,183.44 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 48,062.67 8.12.4 期末 持 有 的 处于 转 股 期 的可 转 换 债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末指数投资前十名中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末积极投资前五名中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资 组 合 报 告附 注 的 其 他文 字 描 述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基金 份 额 持 有人 户 数 及 持有 人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比 例 博时证保 5,076 37,501.07 1,655,812.80 0.87% 188,699,608.35 99.13% 证保 A 级 312 87,569.62 4,811,795.00 17.61% 22,509,925.00 82.39% 证保 B 级 2,143 12,749.29 514,197.00 1.88% 26,807,523.00 98.12% 合计 7,531 32,532.05 6,981,804.80 2.85% 238,017,056.35 97.15% 9.2 期 末 上市 基 金 前 十名 持 有 人 证保 A 级: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 李怡名 17,565,212.00 64.29% 2 广发基金-工商银行-中国平安人寿保险-债券 委托投资 1 号 3,544,563.00 12.97% 3 上海明汯投资管理有限公司-明汯CTA 五号私募 投 资基金 706,800.00 2.59% 4 陈天勇 517,048.00 1.89% 博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 27 5 李力 326,000.00 1.19% 6 工银瑞信基金-农业银行-中油财务有限责任公 司 300,000.00 1.10% 7 康玉书 243,071.00 0.89% 8 何凤珍 213,000.00 0.78% 9 范曦文 191,925.00 0.70% 10 冯光 184,400.00 0.67% 证保 B 级: 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 李怡名 2,072,729.00 7.59% 2 赵晖 2,052,638.00 7.51% 3 陈荣利 1,007,548.00 3.69% 4 吴建 962,698.00 3.52% 5 沈吉宏 700,000.00 2.56% 6 高琴 590,057.00 2.16% 7 王全康 340,300.00 1.25% 8 李祥伟 323,634.00 1.18% 9 孙秀芝 321,500.00 1.18% 10 李鹏 303,955.00 1.11% 9.3 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 基 金 的情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比 例 基金管理公司所有从业人员持有 本 开放式基金 博时证保 8,299.63 0.00% 证保 A 级 - - 证保 B 级 - - 合计 8,299.63 0.00% 9.4 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 开 放 式基 金 份 额 总量 区 间 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 博时证保 - 证保 A 级 - 证保 B 级 - 合计 - 本基金基金经理持有本开放式 基金 博时证保 - 证保 A 级 - 证保 B 级 - 合计 - 注:1 、本公 司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2 、本基金的 基金经理未持有本基金。 博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 28 § 1 0 开 放式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 证保 A 级 证保 B 级 博时证保 基金合同生效日 (2015 年 5 月 19 日)基金 份额总额 179,403,051.00 179,403,052.00 474,152,757.94 本报告期期初基金份额总额 42,350,100.00 42,350,100.00 233,565,943.77 本报告期基金总申购份额 - - 56,007,254.93


减:本报告期基金总赎回份额 - - 134,173,600.07


本报告期基金拆分变动份额 -15,028,380.00 -15,028,380.00 34,955,822.52


本报告期期末基金份额总额 27,321,720.00 27,321,720.00 190,355,421.15 报告期间基金拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换以及基金折算导致的份额变动。 § 1 1 重 大事 件 揭 示 11.1 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动 本报告期基金管理人无重大人事变动。 2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上 述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉 及基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基 金投 资 策 略 的改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为 基金 进 行 审 计的 会 计 师 事务 所 情 况 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金 提 供审计服务。本报告期内本基金应付审计费 50,000 元。 11.6 管 理人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况 本报告期内, 基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有 受到监管部门稽查或处罚等情况。 博时中证 800 证券保险指 数分级证券投资基金 2016 年年度报告 (摘要) 29 11.7 基 金租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况 11.7.1 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 股 票投 资 及 佣 金支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 海通证券 2 104,098,953.31 60.63% 76,127.68 60.63% - 招商证券 2 55,173,414.27 32.13% 40,338.09 32.13% - 方正证券 1 9,137,365.12 5.32% 6,682.93 5.32% - 第一创业 1 3,297,563.57 1.92% 2,410.98 1.92% - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通 知》 (证监基字[2007]48 号) 的有关 规定要求, 我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、 经 营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1 、基金专用 交易席位的选择标准如下:


(1) 经营行为 稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3) 具有较强 的全方位金融服务能力和水平, 包括但不限于: 有较好的研究能力和行业分析能力, 能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能 力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支 持。 2 、基金专用 交易席位的选择程序如下: (1) 本基金管 理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2) 基金管理 人和被选中的证券经营机构签订席位租用协 议。 11.7.2 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 其 他证 券 投 资 的情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证成 交总额的比例 海通证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 博 时 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 七 年三 月 二 十 七日