大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2017 年 3 月 25 日
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投 资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 01 月 01 日起 至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 大成深证 ETF
场内简称 深证 ETF
基金主代码 159943
交易代码 159943
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 40,735,342.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月 8 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组
成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准 深证成份指数
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期
收益的基金品种，其风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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2.4 信 息 披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32
层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心
东座 F9 中国 农业银行托管业务部
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主 要 会 计数 据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年
2015 年 6 月 5 日( 基金合同生
效日)-2015 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -38,511,531.27 -406,999,068.76
本期利润 -135,511,031.26 -393,853,788.97
加权平均基金份额本期利润 -2.7057 -1.1359
本期基金份额净值增长率 -18.69% -13.75%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -4.5670 -3.7981
期末基金资产净值 435,153,307.18 763,719,894.04
期末基金份额净值 10.682 13.137
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准 差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.79% 0.84% -3.69% 0.85% -0.10% -0.01%
过去六个月 -3.24% 0.92% -2.98% 0.93% -0.26% -0.01%
过去一年 -18.69% 1.73% -19.64% 1.80% 0.95% -0.07%
自基金合同
生效起至今
-29.87% 2.23% -41.85% 2.34% 11.98% -0.11% 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其 与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注： 按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.2.3
自 基 金 合同生 效 以 来基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
注： 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成 立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由三家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大证 券股份有限公
司(25%) 、中国 银 河投 资管 理 有限 公司(25%) 。主要 业 务是 公募 基 金的 募集 、 销售 和管 理 ，还 具有
全国社 保基 金投资 管理 、基本 养老 保险投 资管 理、受 托管 理保险 资金 、保险 保障 基金投 资 管 理 、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经 过 十多 年的 稳 健发 展， 公 司形 成了 强 大稳 固的 综 合实 力。 公 司旗 下基 金 产品 齐全 、风格多
样，构 建了 涵盖股 票型 基金、 混合 型基金 、指 数型基 金、 债券型 基金 和货币 市场 基金的 完 备 产 品
线。截至 2016 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，4 只 QDII
基金及 68 只 开放式证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
苏秉毅先
生
本基金基
金经理、
数量与指
数投资部
副总监
2015 年6 月5
日
- 13 年
经济学硕士。 2004 年 9 月至
2008 年 5 月 就职于华夏基
金管理有限公司基金运作
部。 2008 年加 入大成基金管
理有限公司， 历任 产品设计
师、 高级产品设计师、 基金
经理助理、 基金经理。2012
年8 月28 日至2014 年1 月
23 日担任大 成中证 500 沪
市交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经
理。 2014 年1 月24 日至2014
年 2 月 17 日 任大成健康产
业股票型证券投资基金基
金经理。 2012 年 2 月9 日至大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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2014 年 9 月 11 日担任深 证
成长 40 交易 型开放式指数
证券投资基金及大成深证
成长 40 交易 型开放式指数
证券投资基金联接基金基
金经理。2012 年 8 月 24 日
起任中证500 沪市交易型开
放式指数证券投资基金基
金经理。 2013 年 1 月1 日至
2015 年 8 月 25 日兼任大 成
沪深300 指数 证券投资基金
基金经理。2013 年 2 月 7
日起任大成中证100 交易 型
开放式指数证券投资基金
基金经理。2015 年 6 月 5
日起任大成深证成份交易
型开放式指数证券投资基
金基金经理。2015 年 6 月
29 日起担任大成中证互联
网金融指数分级证券投资
基 金 基 金 经 理 。2016 年 3
月4 日起担任大成核心双动
力混合型证券投资基金及
大成沪深300 指数证券投资
基金基金经理。 现任数量与
指数投资部副总监。 具有基
金从业资格。国籍：中国
杨台山
本基金基
金经理助
理
2015 年 7 月
20 日
- 8 年
经济学硕士， 中国注册会计
师。2008 年 1 月至 2008 年
12 月先后任职于中国平安
保险 （集团） 股份有限公司
集团资金管理部、 集团财务
部，从事投资财务工作。
2008 年 12 月 加入大成基金
管理有限公司， 历任基金运
营部基金会计师、 基金运营
部基金核算中心主管、 数量
投资部数量分析师， 现任数
量与指数投资部高级数量
分析师兼基金经理助理。
2015 年 7 月 20 日起任中 证
500 沪市交易 型开放式指数
证券投资基金、大成中证
500 深市交易 型开放式指数
证券投资基金和大成深证大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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成份交易型开放式指数证
券投资基金基金经理助理。
具有基金从业资格。国籍：
中国
注：1 、任职 日期、离任日 期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格遵 守《证 券法》 、 《证券 投资 基金法》 、 《 大成深 证成 份交 易 型
开放式 指数 证券投 资基 金基金 合同 》和其 他有 关法律 法规 的规定 ，在 基金管 理运 作中， 大 成 深 证
成份交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金的投 资范 围、投 资比 例、投 资组 合、证 券交 易行为 、 信 息 披
露等符 合有 关法律 法规 、行业 监管 规则和 基金 合同等 规定 ，本基 金没 有发生 重大 违法违 规 行 为 ，
没有运 用基 金 财产 进行 内幕交 易和 操纵市 场行 为以及 进行 有损基 金投 资人利 益的 关联交 易 ， 整 体
运作合 法、 合规。 本基 金将继 续以 取信于 市场 、取信 于社 会投资 公众 为宗旨 ，承 诺将一 如 既 往 地
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金财产 ，在 规范基 金运 作和严 格控 制投资 风 险 的 前
提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 和 控 制方法
根 据 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意 见》 的规 定 ，公 司制 订 了《 大成 基金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 公司旗下投资组 合
严格按 照制 度的规 定， 参与股 票、 债券的 一级 市场申 购、 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ， 内 容 包
括授权 、研 究分析 、投 资决策 、交 易执行 、业 绩评估 等与 投资管 理活 动相关 的各 个环节 。 研 究 部
负责提 供投 资研究 支持 ，投资 部门 负责投 资决 策，交 易管 理部负 责实 施交易 并实 时监控 ， 监 察 稽
核部负 责事 前监督 、事 中检查 和事 后稽核 ，风 险管理 部负 责对交 易情 况进行 合理 性分析 ， 通 过 多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法和
工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及债券交易同向交易价
差进行 分析 。分析 结果 表明： 债券 交易同 向交 易频率 较低 ；股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于
市场因 素（ 如个股 当日 价格振 幅较 高）及 组合 经理交 易时 机选择 ，即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以
及成交 价格 的日内 较大 变动导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大， 但结合 交易 价差专 项 统 计 分大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交
易存在 9 笔 同日反向交易， 原因为投资策略需要 。 主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资 组合 之间存 在股 票同日 反向 交易， 但不 存在参 与交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交 较 少 的
单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同 日反向交易，
原因为 投资 策略需 要。 投资组 合间 相邻交 易日 反向交 易的 市场成 交比 例、成 交均 价等交 易 结 果 数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2016 年国际 政局风起云涌， 超预期事件层出不穷， 包括英国公投脱欧、 全球 “ 负利率” 政策逆
转、 川 普当 选美国 总统 等。尽 管全 球经济 逐渐 有所起 色， 但政经 环境 的不确 定性 仍然压 制 着 投 资
者的风险偏好。
国 内 经济 环境 虽 然未 如国 外 动荡 ，但 也 并不 平稳 。 年初 ，在 供 给侧 改革 、 去库 存、 投资需求
拉动等措施的共振下，宏观经济有了起色。新增信贷放出巨量，PMI 等经济数据都得到了明显改
善。在 需求 回暖和 资金 炒作叠 加作 用下， 以黑 色系为 代表 的大宗 商品 价格大 幅反 弹。后 来 ， 在 权
威人士表态定调经济 “ L” 型后， 情况发生了变化， 政策刺激力度明显减弱， 经济重新回到筑底的轨
道上。 虽然 房贷继 续放 量，但 除此 之外社 会融 资需求 大大 萎缩， 资金 脱实向 虚愈 演愈烈 。 实 体 经
济回报 不佳 ，巨量 流动 性只能 继续 推高资 产价 格，收 益预 期相对 稳定 的固收 及类 固收资 产 均 受 到
追捧。 然而 ，进入 四季 度情况 却开 始发生 变化 ，宏观 经济 整体呈 现短 期企稳 、物 价上升 、 货 币 偏
紧的态 势。 同时在 美元 升值等 因素 的共同 作用 下，人 民币 相对美 元出 现了较 大幅 度的贬 值 。 迫 于
资金外流压力， 政府将防控金融风险放到了更重要位置， 执行偏审慎的货币政策， 控制资产 泡沫 ，
金融市场也受到了较大的影响。
股市在 2016 年也经历了较大的波动。股灾余波未了，在 2016 年伊始股市 便连续向下熔断。
虽然监 管部 门及时 调整 政策， 取消 了熔断 交易 规则， 但股 市 还是 需要 较长的 时间 才恢复 元 气 。 市
场阶段性出清后，走出了 “慢牛” 行情，直至四季度险资撤退，流动性收缩，股债双杀，才出现 了
较大的调整。 全年市场基准沪深 300 指数下跌 11.28% ， 价值 型股票优势明显， 成长风格受挫。 在
行业方 面， 食品饮 料行 业在弱 市中 表现出 非常 好的防 御性 ，一枝 独秀 领涨大 市， 建筑、 家 电 、 银
行等蓝筹股集中地板块也表现良好；而传媒、计算机等行业则表现较差。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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本基金标的指数深成指下跌 19.64% ， 跌幅高于大盘。 本基金申购赎回和份额交易情况均较为
平稳。 本基 金基本 保持 满仓运 作， 严格根 据标 的指数 成分 股调整 以及 权重的 变化 及时调 整 投 资 组
合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末， 本基金份额资产净值为 10.682 元， 本报告期基金份额净值增长率为-18.69%,
同期业绩比较基准收益率为-19.64% ，高于业绩比较基准的表现。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展 望 新的 年度 ， 国际 环境 暗 流涌 动， 不 确定 性与 日 俱增 。美 国 依旧 是全 球 市场 关注 的焦点，
尤其是 特朗 普宣誓 就职 后，所 推行 的保守 主义 政策超 出预 期，加 大了 市场对 未来 世界格 局 不 确 定
性的担忧。全球范围内的贸易摩擦将会有所加大，外需难以对 国内经济构成支撑。
在国内供给侧改革推进、 基建项目拉动等因素共同作用下， 商品价格稳步上涨，CPI 、PPI 已
然走出低谷， 通缩的担忧暂时消退。 虽然宏观经济数据正在改善， 但经济内生动力仍然不足。 在 “ 脱
虚向实 ” 方针指导下，财政刺激配合货币中性的政策组合预计仍将在新的年度继续执行。
展 望 明年 股市 ， 暂时 还很 难 有系 统性 的 牛市 行情 。 去杠 杆依 然 是金 融市 场 的主 基调 ，作为金
融市场 的一 部分， 权益 市场处 于下 行的大 趋势 当中。 在一 波三折 的下 行中， 阶段 性反弹 可 期 ， 但
不太可 能走 出大规 模的 行情。 另一 方面， 在严 密的监 管下 ，市场 急速 下跌的 风险 也较 小 。 市 场 的
主要机 会将 来自于 短期 超跌后 的修 复，以 及个 别优秀 的股 票可能 走出 的独立 行情 。此外 ， 现 行 新
股发行制度有可能导致市场风格继续分化，进一步压缩成长股估值溢价。
组 合 管理 上， 我 们将 严格 按 照基 金合 同 的相 关约 定 ，紧 密跟 踪 标的 指数 ， 按照 标的 指数成分
股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益 总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 社保 基金及 机构 投资部 指定 人员组 成 。 公 司
估值委 员会 的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包 括 两 名
投资组合经理。
股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和社 保基 金 及机 构投 资 部负 责关 注相关投
资品种 的动 态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经 济 环 境
发生了 重大 变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进 行 估 值大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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测算或 者调 整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资 品 种 进
行公允 价值 定价与 计量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营 部 负 责
日常的 基金 资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监 察 稽 核
部负责 审核 估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估 值 调 整
事项的信息披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供 估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/ 在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金 合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —大成 基 金 管 理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行 为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 托 管 人 认 为, 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本 托 管人 认为 ， 大成 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙）审计，注
册会计 师签 字出具 了标 准无保 留意 见的审 计报 告。投 资者 欲了解 本基 金审计 报告 详细内 容 ， 应 阅
读年度报告正文。
§7 年 度 财 务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 4,117,850.66 9,661,424.60
结算备付金 4,794.28 298,257.90
存出保证金 13,736.64 1,440,150.78
交易性金融资产 431,449,359.25 758,516,505.19
其中：股票投资 431,449,359.25 758,386,105.19
基金投资 - -
债券投资 - 130,400.00
资产支持证券投资 - -
贵 金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 842.50 2,555.62 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 435,586,583.33 769,918,894.09
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券 清算款 - 5,394,328.46
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 190,230.13 354,600.55
应付托管费 38,046.02 70,920.09
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - 157,394.73
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 205,000.00 221,756.22
负债合计 433,276.15 6,199,000.05
所 有 者 权益：
实收基金 620,543,637.48 885,607,308.57
未分配利润 -185,390,330.30 -121,887,414.53
所有者权益合计 435,153,307.18 763,719,894.04
负债和所有者权益总计 435,586,583.33 769,918,894.09
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值 10.682 元 ，基金份额总额 40,735,342.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 5 日( 基 金合同
生效日) 至 2015 年 12 月 31
日
一、收入 -131,411,942.11 -386,659,073.14
1. 利息收入 46,570.50 2,147,400.68
其中：存款利息收入 46,531.34 1,087,368.94 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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债券利息收入 39.16 20.01
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,060,011.73
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列） -34,459,012.62 -400,966,002.81
其中：股票投资收益 -40,190,412.04 -406,100,608.14
基金投资收益 - -
债券投资收益 27,024.83 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 5,704,374.59 5,134,605.33
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ” 号填
列）
-96,999,499.99 13,145,279.79
4. 汇兑收益 （损失以“- ” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以 “- ” 号 填列） - -985,750.80
减： 二 、费用 4,099,089.15 7,194,715.83
1 ．管理人报 酬 2,733,729.48 3,455,301.43
2 ．托管费 546,745.93 691,060.24
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 243,113.74 2,574,551.06
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 575,500.00 473,803.10
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填
列）
-135,511,031.26 -393,853,788.97
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） -135,511,031.26 -393,853,788.97
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
885,607,308.57 -121,887,414.53 763,719,894.04
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -135,511,031.26 -135,511,031.26 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-265,063,671.09 72,008,115.49 -193,055,555.60
其中：1. 基金 申购款 4,570,063.29 -1,134,612.56 3,435,450.73
2. 基金赎回款 -269,633,734.38 73,142,728.05 -196,491,006.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
620,543,637.48 -185,390,330.30 435,153,307.18
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 5 日( 基 金合同 生 效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,384,588,069.00 - 2,384,588,069.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -393,853,788.97 -393,853,788.97
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-1,498,980,760.43 271,966,374.44 -1,227,014,385.99
其中：1. 基金 申购款 4,455,811,711.41 -721,201,411.80 3,734,610,299.61
2. 基金赎回款 -5,954,792,471.84 993,167,786.24 -4,961,624,685.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
885,607,308.57 -121,887,414.53 763,719,894.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 周立 新____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责 人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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7.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财 政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《 关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通
知》 、财税[2016]70 号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税法规
和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人 所
得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“ 大成基金”) 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“ 中国农 业银行 ”) 基金托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“ 光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“ 广东证券”) 基金管理人的股东(2016 年 4 月 25 日前)
大成国际资产管理有限公司(“ 大成国 际 ”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“ 大成创 新资本 ”) 基金管理人的合营企业 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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注：1. 根据 本基金管理人大成基金董事会及股东会的有关决议， 大成基金原股东广东证券股份有
限公司将所持大成基金 2% 股权以拍卖竞买的方式转让给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上
述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日
在深圳市市场监督管理局办理完毕。
2. 下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年6 月5 日( 基金合同生效日) 至2015
年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
光大 证券 160,643,071.97 100.00% 319,171,958.08 13.05%
7.4.4.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年6 月5 日( 基金合同生效日) 至2015
年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
光大证券 208,584.00 100.00% - 0.00%
7.4.4.1.3 债 券 回 购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联 方交易单元进行的 债券回购交易。
7.4.4.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.5 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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光大证券 146,398.56 100.00% - 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年6 月5 日( 基金合同生效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 288,570.36 13.29% 157,394.73 100.00%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.4.2 关 联 方 报酬
7.4.4.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 5 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,733,729.48 3,455,301.43
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：支付基 金管理人大 成基金的管 理人报酬按 前一日基金 资产净值 0.50% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.50%÷ 当 年天数。
7.4.4.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2015 年 6 月 5 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
546,745.93 691,060.24
注：支付基 金托管人农 业银行的托 管费按前一 日基金资产 净值 0.10% 的年费率计 提，逐日累 计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.10%÷ 当年天 数。
7.4.4.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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易。
7.4.4.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.4.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 5 日( 基金合同生效日) 至 2015
年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 4,117,850.66 43,656.74 9,661,424.60 1,009,548.54
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
7.4.5.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.5.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
000166 申万
宏源
2016 年 12
月 21 日
重大事
项
6.25 2017 年 1
月 26 日
6.29 486,360 4,237,869.32 3,039,750.00 -
300104 乐视
网
2016 年 12
月 7 日
重大资
产重组
35.80 2017 年 1
月 16 日
36.88 82,600 3,770,897.15 2,957,080.00 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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000540 中天
城投
2016 年 11
月 28 日
重大资
产重组
6.93 2017 年 1
月 3 日
7.00 211,151 2,060,544.93 1,463,276.43 -
300088 长信
科技
2016 年 9
月 12 日
重大资
产重组
15.80 - - 83,300 976,666.63 1,316,140.00 -
000887 中鼎
股份
2016 年 11
月 18 日
重大资
产重组
25.94 2017 年 2
月 15 日
23.99 48,200 1,176,094.81 1,250,308.00 -
000748 长城
信息
2016 年 11
月 1 日
重大资
产重组
20.31 - - 60,700 1,482,899.16 1,232,817.00 -
000750 国海
证券
2016 年 12
月 15 日
重大事
项
6.97 2017 年 1
月 20 日
6.27 170,550 1,445,702.64 1,188,733.50 -
002129 中环
股份
2016 年 4
月 25 日
重大事
项
8.27 - - 142,500 2,284,274.96 1,178,475.00 -
000547 航天
发展
2016 年 4
月 19 日
重大资
产重组
15.36 2017 年 1
月 3 日
16.90 74,000 1,877,680.12 1,136,640.00 -
002075 沙钢
股份
2016 年 9
月 19 日
重大资
产重组
16.12 - - 64,600 738,373.56 1,041,352.00 -
002400 省广
股份
2016 年 11
月 28 日
重大事
项
13.79 - - 75,342 1,574,094.66 1,038,966.18 -
000050 深天
马Ａ
2016 年 9
月 12 日
重大资
产重组
18.82 2017 年 3
月 23 日
20.70 53,400 1,112,365.39 1,004,988.00 -
000516 国际
医学
2016 年 12
月 5 日
重大事
项
7.90 - - 120,400 969,158.70 951,160.00 -
000697 炼石
有色
2016 年 11
月 17 日
重大资
产重组
23.51 - - 35,800 672,742.88 841,658.00 -
000727 华东
科技
2016 年 11
月 17 日
重大资
产重组
3.37 2017 年 2
月 15 日
3.47 222,800 823,844.37 750,836.00 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 21 页 共 32 页
002491 通鼎
互联
2016 年 12
月 22 日
重大事
项
15.54 2017 年 1
月 3 日
15.89 45,800 859,565.46 711,732.00 -
002602 世纪
华通
2016 年 12
月 15 日
重大事
项
46.89 2017 年 1
月 9 日
50.00 14,839 278,721.02 695,800.71 -
000563 陕国
投Ａ
2016 年 10
月 14 日
重大资
产重组
7.48 2017 年 1
月 18 日
6.73 89,100 503,379.81 666,468.00 -
300367 东方
网力
2016 年 12
月 15 日
重大资
产重组
20.04 - - 32,462 665,097.50 650,538.48 -
300271 华宇
软件
2016 年 12
月 19 日
重大资
产重组
17.45 - - 35,831 858,590.24 625,250.95 -
002440 闰土
股份
2016 年 10
月 21 日
重大资
产重组
16.34 2017 年 1
月 12 日
15.22 37,600 741,784.92 614,384.00 -
000829 天音
控股
2016 年 9
月 29 日
重大事
项
11.28 - - 54,400 722,502.04 613,632.00 -
300098 高新
兴
2016 年 11
月 17 日
重大资
产重组
15.84 2017 年 1
月 23 日
14.26 36,700 592,633.36 581,328.00 -
002025 航天
电器
2016 年 9
月 12 日
重大资
产重组
25.20 - - 22,670 732,807.36 571,284.00 -
300212 易华
录
2016 年 11
月 30 日
重大资
产重组
34.00 - - 16,300 753,065.25 554,200.00 -
000558 莱茵
体育
2016 年 10
月 17 日
重大资
产重组
14.75 - - 37,400 964,663.61 551,650.00 -
002396 星网
锐捷
2016 年 9
月 12 日
重大资
产重组
19.70 2017 年 2
月 21 日
18.35 27,500 668,884.26 541,750.00 -
300496 中科
创达
2016 年 10
月 11 日
重大资
产重组
52.28 2017 年 1
月 6 日
47.49 9,300 637,775.83 486,204.00 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
002151 北斗
星通
2016 年 11
月 16 日
重大资
产重组
31.90 2017 年 1
月 12 日
31.00 14,150 504,845.97 451,385.00 -
002071 长城
影视
2016 年 6
月 15 日
重大资
产重组
13.64 2017 年 1
月 3 日
15.00 30,000 472,999.15 409,200.00 -
300005 探路
者
2016 年 11
月 28 日
重大资
产重组
16.69 2017 年 2
月 6 日
15.02 23,800 597,065.24 397,222.00 -
000987 越秀
金控
2016 年 8
月 29 日
重大资
产重组
14.49 2017 年 1
月 9 日
15.94 24,750 391,559.68 358,627.50 -
000693 ST 华
泽
2016 年 3
月 1 日
重大资
产重组
12.50 - - 26,800 517,816.87 335,000.00 -
002681 奋达
科技
2016 年 12
月 19 日
重大资
产重组
12.93 - - 25,700 438,781.45 332,301.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.5.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 431,449,359.25 99.05
其中：股票 431,449,359.25 99.05
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
6 银行存款和结算备付金合计 4,122,644.94 0.95
7 其他各项资产 14,579.14 0.00
8 合计 435,586,583.33 100.00
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 6,066,657.60 1.39
B
采矿业 6,169,683.98 1.42
C
制造业 252,352,713.33 57.99
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
7,364,767.52 1.69
E
建筑业 8,734,023.17 2.01
F
批发和零售业 12,354,904.51 2.84
G
交通运输、仓储和邮政业 1,360,847.00 0.31
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
52,104,200.85 11.97
J
金融业 29,936,199.10 6.88
K
房地产业 26,453,024.12 6.08
L
租赁和商务服务业 7,935,172.43 1.82
M
科学研究和技术服务业 851,004.00 0.20
N
水利、环境和公共设施管理业 6,385,929.72 1.47
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 2,110,375.00 0.48
R
文化、体育和娱乐业 9,399,059.32 2.16
S
综合 1,870,797.60 0.43
合计 431,449,359.25 99.15
8.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合
无。
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 股票 投 资 明细
金额单位：人民币元 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000002 万
科Ａ 460,300 9,459,165.00 2.17
2 000651 格力电器 370,100 9,111,862.00 2.09
3 000333 美的集团 283,750 7,993,237.50 1.84
4 000001 平安银行 641,700 5,839,470.00 1.34
5 000725 京东方Ａ 1,947,300 5,569,278.00 1.28
6 000858 五 粮 液 141,700 4,885,816.00 1.12
7 000776 广发证券 235,400 3,968,844.00 0.91
8 002450 康得新 199,110 3,804,992.10 0.87
9 002415 海康威视 154,250 3,672,692.50 0.84
10 002024 苏宁云商 304,600 3,487,670.00 0.80
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年度报告正文。
8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1
累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 002739 万达院线 2,682,478.00 0.35
2 002460 赣锋锂业 1,673,128.00 0.22
3 000748 长城信息 1,646,170.00 0.22
4 300431 暴风集团 1,410,715.00 0.18
5 002572 索菲亚 1,304,889.96 0.17
6 300418 昆仑万维 1,282,339.00 0.17
7 300383 光环新网 1,272,029.00 0.17
8 002018 华信国际 1,220,154.00 0.16
9 002673 西部证券 1,149,413.50 0.15
10 000333 美的集团 1,045,319.00 0.14
11 002224 三 力 士 1,024,024.00 0.13
12 300014 亿纬锂能 1,020,789.00 0.13
13 300078 思创医惠 981,863.56 0.13
14 002027 分众传媒 977,193.00 0.13
15 002031 巨轮智能 964,168.00 0.13
16 000166 申万宏源 942,260.00 0.12
17 300266 兴源环境 941,658.25 0.12
18 002075 沙钢股份 915,997.00 0.12 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
19 002074 国轩高科 914,860.00 0.12
20 000066 长城电脑 909,621.00 0.12
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 000002
万
科Ａ 10,401,902.00 1.36
2 000651
格力电器 1,935,476.00 0.25
3 300104
乐视网 1,555,053.00 0.20
4 002219
恒康医疗 1,550,322.23 0.20
5 000629
*ST 钒钛 1,105,060.00 0.14
6 000402
金 融 街 1,041,141.00 0.14
7 000831
*ST 五稀 941,719.00 0.12
8 000426
兴业矿业 820,870.00 0.11
9 002024
苏宁云商 767,747.00 0.10
10 000553
沙隆达Ａ 762,136.00 0.10
11 000511
*ST 烯碳 761,582.00 0.10
12 000876
新 希 望 757,047.00 0.10
13 000061
农 产 品 744,517.00 0.10
14 300054
鼎龙股份 740,452.00 0.10
15 002638
勤上光电 716,257.00 0.09
16 000783
长江证券 676,125.44 0.09
17 002681
奋达科技 671,748.00 0.09
18 300111
向日葵 635,000.00 0.08
19 300183
东软载波 608,083.00 0.08
20 000596
古井贡酒 592,495.55 0.08
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 78,598,728.93
卖出股票收入（成交）总额 82,455,789.84
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 26 页 共 32 页
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末按公 允 价 值 占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位
频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
8.11.1 本期国债 期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合报告 附 注
8.12.1 报 告 期 内本基 金 投 资的前 十 名 证券的 发 行 主体 是否被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。
本基金投资的前十名证券之一广发证券，于 2016 年 11 月 26 日收到证监会行政处罚通知书。大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 32 页
本基金依据法规及基金合同的要求，严格根据标的指数的成分股及其权重进行跟踪操作。
8.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出基金 合 同 规 定的 备 选 股票库 。
8.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,736.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 842.50
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,579.14
8.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
9.1.1 本 基 金 的期末 基 金 份额持 有 人 户数及 持 有 人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,663 3,820.25 1,020,134.00 2.50% 39,715,208.00 97.50%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 张小丽 943,648.00 2.32%
2 信诚人寿保险有限公司－分红账户 536,768.00 1.32%
3 许贤明 204,382.00 0.50%
4 常州对外贸易有限公司 200,360.00 0.49%
5 林莹 197,096.00 0.48%
6 戴济民 196,967.00 0.48%
7 贺雅宁 196,965.00 0.48%
8 寇胜利 196,694.00 0.48%
9 吕君 180,000.00 0.44%
10 何凤珍 166,424.00 0.41%
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员持有本基金 - 0.0000%
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 6 月 5 日 ）基金份额总额
2,384,588,069.00
本报告期期初基金份额总额 58,135,342.00
本报告期基金总申购份额 300,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 17,700,000.00
本报告期期末基金份额总额 40,735,342.00
§11 重 大 事 件揭示
11.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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11.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布 了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公司
副总经理。
二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动：
无。
11.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本 基 金 聘 任 的 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) ，
本年度应支付的审计费用为 75,000.00 元。该事 务所自基金合同生效日 起为本基金提供审计服务
至今。
11.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
1 、报告期 内 基金管理 人 收到中国 证 券监督管 理 委员会深 圳 监管局（ 以 下简称 “ 深 圳 证监局 ” ）
《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》 ，责令公司进行
整改，并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个 月，暂停受理新设子公司业务申请 1 年，对相 关
责任人采取行政监管措施。 公司高度重视， 制定并落实相关整改措施， 并及时向深圳证监局提交
整改报告。 目前公司已完成相关整改工作。
2 、报告期内 基金托管人的托管业务部门及其相 关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 160,643,071.97 100.00% 146,398.56 100.00% -
广发证券 2 - 0.00% - 0.00% 新增
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
申万宏源 2 - 0.00% - 0.00% -
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 3 - 0.00% - 0.00% 新增
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告 摘要
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山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东财证
券
1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中原证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四） 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ，有足 够的 交易和 清算 能力， 满 足 各 投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期 内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告 期内 本基金 新增 交易单 元： 爱建证 券、 东方证 券、 中原证 券、 中金公 司、 广发证 券 、 东 吴
证券、万和证券。
本报告期内本基金退租交易单元：无。
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 208,584.00 100.00% - 0.00% - 0.00%
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§12 影响投资 者决 策 的 其他重 要 信 息
1 、 根据 2016 年 4 月 27 日 《 大成基金管理有限公司关于股权变更及修改< 公司章程> 的公告》 ，
根据大成基金管理有限公司 （以下简称 “ 本公司 ” ） 第六届董事会第十四次会议和 2016 年第一次
临 时 股 东 会 的 有 关 决 议 ， 本 公 司 原 股 东 广 东 证 券 股 份 有 限 公 司 通 过 其 破 产 管 理 人 将 所 持 本 公 司
2% 股权（对 应出资额 400 万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司，
广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50% （对
应出资额 1 亿元） ， 同时， 就本公司股权变更的相关内容修改 《大成 基金管理有限公司公司章程》 。
本公司股权变更及修改 《大成基金管理有限公司公司章程》 的工商变更手续已于 2016 年 4 月 25
日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
2 、 基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ， 经 大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议 （以下简称 “ 董事 会 ” ） 审议通
过 ， 杜 鹏 女 士 不 再 担 任 公 司 督 察 长 。 董 事 会 同 时 决 议 ， 同 意 在 公 司 新 督 察 长 任 职 前 ， 由 公 司 总
经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日。
3 、 基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ， 经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过， 陈翔凯先生、 谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
大成基金管理有限公司
2017 年 3 月 25 日
