大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2017 年 3 月 25 日
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金出具了无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年 01 月 01 日起 至 12 月 31 日止。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济 、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 15
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 42
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 56
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 58
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 59
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 60
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 60
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 61
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 61
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情 况 .................................................. 61
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 64
§ 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 66
§ 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 66
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 66
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 66
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 66
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 大成深证 ETF
场内简称 深证 ETF
基金主代码 159943
交易代码 159943
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 40,735,342.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月 8 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组
成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导 致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准 深证成份指数
风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期
收益的基金品种，其风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行 股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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传真 0755-83199588 010-68121816
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦 32 层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦 32 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518040 100031
法定代表人 刘卓 周慕冰
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32
层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心
东座 F9 中国 农业银行托管业务部
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地 2 号楼普 华永道中心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街 27 号投资广
场 23 层
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年
2015 年 6 月 5 日( 基金合同生
效日)-2015 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -38,511,531.27 -406,999,068.76
本期利润 -135,511,031.26 -393,853,788.97
加权平均基金份额本期利润 -2.7057 -1.1359
本期加权平均净值利润率 -24.85% -32.31%
本期基金份额净值增长率 -18.69% -13.75%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -186,039,686.78 -220,806,172.35
期末可供分配基金份额利润 -4.5670 -3.7981
期末基金资产净值 435,153,307.18 763,719,894.04
期末基金份额净值 10.682 13.137
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015 年末
基金份额累计净值增长率 -29.87% -13.75%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差 ②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.79% 0.84% -3.69% 0.85% -0.10% -0.01%
过去六个月 -3.24% 0.92% -2.98% 0.93% -0.26% -0.01%
过去一年 -18.69% 1.73% -19.64% 1.80% 0.95% -0.07%
自基金合同
生效起至今
-29.87% 2.23% -41.85% 2.34% 11.98% -0.11%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注： 按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基金合
同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定 的各项比例。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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3.2.3
自 基 金 合同生 效 以 来基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
注： 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由三家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大证 券股份有限公
司(25%) 、中国 银 河投 资管 理 有限 公司(25%) 。主要 业 务是 公募 基 金的 募集 、 销售 和管 理 ，还 具有
全国社 保基 金投资 管理 、基本 养老 保险投 资管 理、受 托管 理保险 资金 、保险 保障 基金投 资 管 理 、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经 过 十多 年的 稳 健发 展， 公 司形 成了 强 大稳 固的 综 合实 力。 公 司旗 下基 金 产品 齐全 、风格多
样，构 建了 涵盖股 票型 基金、 混合 型基金 、指 数型基 金、 债券型 基金 和货币 市场 基金的 完 备 产 品
线。截至 2016 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，4 只 QDII大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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基金及 68 只 开放式证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
苏秉毅先
生
本基金基
金经理、
数量与指
数投资部
副总监
2015 年6 月5
日
- 13 年
经济学硕士。 2004 年 9 月至
2008 年 5 月 就职于华夏基
金管理有限公司基金运作
部。 2008 年加 入大成基金管
理有限公司， 历任产品设计
师、 高级产品设计师、 基金
经理助理、 基金经理。2012
年8 月28 日至2014 年1 月
23 日担任大 成中证 500 沪
市交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经
理。 2014 年1 月24 日至2014
年 2 月 17 日 任大成健康产
业股票型证券投资基金基
金经理。 2012 年 2 月9 日至
2014 年 9 月 11 日担任深 证
成长 40 交易 型开放式指数
证券投资基金及大成深证
成长 40 交易 型开放式指数
证券投资基金联接基金基
金经理。2012 年 8 月 24 日
起任中证500 沪市交易型开
放式指数证券投资基金基
金经理。 2013 年 1 月1 日至
2015 年 8 月 25 日兼任大 成
沪深300 指数 证券投资基金
基金经理。2013 年 2 月 7
日起任大成中证100 交易 型
开放式指数证券投资基金
基金经理。2015 年 6 月 5
日起任大成深证成份交易
型开放式指数证券投资基
金基金经理。2015 年 6 月
29 日起担任大成中证互联
网金融指数分级证券投资
基 金 基 金 经 理 。2016 年 3
月4 日起担任大成核心双动
力混合型证券投资基金及大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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大成沪深300 指数证券投资
基金基金经理。 现任数量与
指数投资部副总监。 具有基
金从业资格。国籍：中 国
杨台山
本基金基
金经理助
理
2015 年 7 月
20 日
- 8 年
经济学硕士， 中国注册会计
师。2008 年 1 月至 2008 年
12 月先后任职于中国平安
保险 （集团） 股份有限公司
集团资金管理部、 集团财务
部，从事投资财务工作。
2008 年 12 月 加入大成基金
管理有限公司， 历任基金运
营部基金会计师、 基金运营
部基金核算中心主管、 数量
投资部数量分析师， 现任数
量与指数投资部高级数量
分析师兼基金经理助理。
2015 年 7 月 20 日起任中 证
500 沪市交易 型开放式指数
证券投资基金、大成中证
500 深市交易 型开放式指数
证券投资基金和大成深证
成份交易型开放式指数证
券投资基金基金经理助理。
具有基金从业资格。国籍：
中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格遵 守《证 券法》 、 《证券 投资 基金法》 、 《 大成深 证成 份交 易 型
开放式 指数 证券投 资基 金基金 合同 》和其 他有 关法律 法规 的规定 ，在 基金管 理运 作中， 大 成 深 证
成份交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金的投 资范 围、投 资比 例、投 资组 合、证 券交 易行为 、 信 息 披
露等符 合有 关法律 法规 、行业 监管 规则和 基金 合同等 规定 ，本基 金没 有发生 重大 违法违 规 行 为 ，
没有运 用基 金财产 进行 内幕交 易和 操纵市 场行 为以及 进行 有损基 金投 资人利 益的 关联交 易 ， 整 体
运作合 法、 合规。 本基 金将继 续以 取信于 市场 、取信 于社 会投资 公众 为宗旨 ，承 诺将一 如 既 往 地
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金财产 ，在 规范基 金运 作和严 格控 制投资 风 险 的 前
提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 和 控 制方法
根 据 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意 见》 的规 定 ，公 司制 订 了《 大成 基金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 公司旗下投资组合
严格按 照制 度的规 定， 参与股 票、 债券的 一级 市场申 购、 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ， 内 容 包
括授权 、研 究分析 、投 资决策 、交 易执行 、业 绩评估 等与 投资管 理活 动相关 的各 个环节 。 研 究 部
负责提 供投 资研究 支持 ，投资 部门 负责投 资决 策，交 易管 理部负 责实 施交易 并实 时监控 ， 监 察 稽
核部负 责事 前监督 、事 中检查 和事 后稽核 ，风 险管理 部负 责对交 易情 况进行 合理 性分析 ， 通 过 多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公 平 交 易制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及债券交易同向交易价
差进行 分析 。分析 结果 表明： 债券 交易同 向交 易频率 较低 ；股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于
市场因 素（ 如个股 当日 价格振 幅较 高）及 组合 经理交 易时 机选择 ，即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以
及成交 价格 的日内 较大 变动导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大， 但结合 交易 价差专 项 统 计 分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所 有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交
易存在 9 笔 同日反向交易， 原因为投资策略需要。 主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资 组合 之间存 在股 票同日 反向 交易， 但不 存在参 与交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交 较 少 的
单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同 日反向交易，
原因为 投资 策略需 要。 投资组 合间 相邻交 易日 反向交 易的 市场成 交比 例、成 交均 价等交 易 结 果 数
据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2016 年国际 政局风起云涌， 超预期事件层出不穷， 包括英国公投脱欧、 全球 “ 负利率” 政策逆
转、川 普当 选美国 总统 等。尽 管全 球经济 逐渐 有所起 色， 但政经 环境 的不确 定性 仍然压 制 着 投 资
者的风险偏好。
国 内 经济 环境 虽 然未 如国 外 动荡 ，但 也 并不 平稳 。 年初 ，在 供 给侧 改革 、 去库 存、 投资需求大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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拉动等措施的共振下，宏观经济有了起色。新增信贷放出巨量，PMI 等经济数据都得到了明显改
善。在 需求 回暖和 资金 炒作叠 加作 用下， 以黑 色系为 代表 的大宗 商品 价格大 幅反 弹。后 来 ， 在 权
威人士表态定调经济 “ L” 型后， 情况发生了变化， 政策刺激力度明显减弱， 经济重新回到筑底的轨
道上。 虽然 房贷继 续放 量，但 除此 之外社 会融 资需求 大大 萎缩， 资金 脱实向 虚愈 演愈烈 。 实 体 经
济回报 不佳 ，巨量 流动 性只能 继续 推高资 产价 格，收 益预 期相对 稳定 的固收 及类 固收资 产 均 受 到
追捧。 然而 ，进入 四季 度情况 却开 始发生 变化 ，宏观 经济 整体呈 现短 期企稳 、物 价上升 、 货 币 偏
紧的态 势。 同时在 美元 升值等 因素 的共同 作用 下，人 民币 相对美 元出 现了较 大幅 度的贬 值 。 迫 于
资金外流压力， 政府将防控金融风险放到了更重要位置， 执行偏审慎的货币政策， 控制资产 泡沫 ，
金融市场也受到了较大的影响。
股市在 2016 年也经历了较大的波动。股灾 余波未了，在 2016 年伊始股市 便连续向下熔断。
虽然监 管部 门及时 调整 政策， 取消 了熔断 交易 规则， 但股 市还是 需要 较长的 时间 才恢复 元 气 。 市
场阶段性出清后，走出了 “慢牛” 行情，直至四季度险资撤退，流动性收缩，股债双杀，才出现 了
较大的调整。 全年市场基准沪深 300 指数下跌 11.28% ， 价值 型股票优势明显， 成长风格受挫。 在
行业方 面， 食品饮 料行 业在弱 市中 表现出 非常 好的防 御性 ，一枝 独秀 领涨大 市， 建筑、 家 电 、 银
行等蓝筹股集中地板块也表现良好；而传媒、计算机等行业则表现较差。
本基金标的指数深成指下跌 19.64% ， 跌幅高于大盘。 本 基金申购赎回和份额交易情况均较为
平稳。 本基 金基本 保持 满仓运 作， 严格根 据标 的指数 成分 股调整 以及 权重的 变化 及时调 整 投 资 组
合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末， 本基金份额资产净值为 10.682 元， 本报告期基金份额净值增长率为-18.69%,
同期业绩比较基准收益率为-19.64% ，高于业绩比较基准的表现。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展 望 新的 年度 ， 国际 环境 暗 流涌 动， 不 确定 性与 日 俱增 。美 国 依旧 是全 球 市场 关注 的焦点，
尤其是 特朗 普宣誓 就职 后，所 推行 的保守 主义 政策超 出预 期，加 大了 市场对 未来 世界格 局 不 确 定
性的担忧。全球范围内的贸易摩擦将会有所加大，外需难以对国内经济构成支撑。
在国内供给侧改革推进、 基建项目拉动等因素共同作用下， 商品价格稳步上涨，CPI 、PPI 已
然走出低谷， 通缩的担忧暂时消退。 虽然宏观经济数据正在改善， 但经济内生动力仍然不足。 在 “ 脱
虚向实 ” 方针指导下，财政刺激配合货币中性的政策组合预计仍将在新的年度继续执行。
展 望 明年 股市 ， 暂时 还很 难 有系 统性 的 牛市 行情 。 去杠 杆依 然 是金 融市 场 的主 基调 ，作为金大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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融市场 的一 部分， 权益 市场处 于下 行的大 趋势 当中。 在一 波三折 的下 行中， 阶段 性反弹 可 期 ， 但
不太可 能走 出大规 模的 行情。 另一 方面， 在严 密的监 管下 ，市场 急速 下跌的 风险 也较小 。 市 场 的
主要机 会将 来自于 短期 超跌后 的修 复，以 及个 别优秀 的股 票可能 走出 的独立 行情 。此外 ， 现 行 新
股发行制度有可能导致市场风格继续分化，进一步压缩成长股估值溢价。
组 合 管理 上， 我 们将 严格 按 照基 金合 同 的相 关约 定 ，紧 密跟 踪 标的 指数 ， 按照 标的 指数成分
股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管 理 人 内部有 关 本 基金的 监 察 稽核工 作 情 况
本 报 告期 内， 依 据相 关的 法 律法 规、 基 金合 同以 及 内部 监察 稽 核制 度， 本 基金 管理 人对本基
金运作 、内 部管理 、制 度执行 及遵 规守法 情况 进行了 监察 稽核。 内部 监察稽 核的 重点是 ： 国 家 法
律法规 及行 业监管 规则 的执行 情况 ；基金 合同 的遵守 情况 ；内部 规章 制度的 执行 情况； 资 讯 管 制
和保密 工作 落实情 况； 员工职 业操 守规范 情况 ，目的 是规 范基金 财产 的运作 ，防 范和控 制 投 资 风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一） 根据最新的法律法规、 规章、 规范性文件， 本基金管理人及时制定了相应的公司制度，
并对现有制度进行不断修订和完善， 确保本基金管理人内控制度的适时性、 全面性和合法合规性。
同 时， 为保 障制度 的适 时性， 避免 部分内 控制 度、业 务规 则与业 务发 展不相 适应 ，报告 期 内 本 基
金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（ 二 ）全 面加 强 风险 监控 ， 不断 提高 基 金业 务风 险 管理 水平 。 为督 促各 部 门完 善并 落实各项
内控措 施， 公司严 格执 行风险 控制 管理员 制度 ，健全 内控 工作协 调机 制及监 督机 制，并 进 一 步 加
强投资 风险 数量化 评价 能力及 事前 风险防 范能 力，有 效防 范相关 业务 风险。 同时 ，公司 严 格 执 行
投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（ 三 ）日 常监 察 和专 项监 察 相结 合， 确 保监 察稽 核 的有 效性 和 深入 性。 本 年度 ，公 司继续对
本基金 销售 、宣传 等方 面的材 料、 协议及 其他 法律资 料等 进行了 严格 审查， 对本 基金各 项 投 资 比
例、投 资权 限、基 金交 易、股 票投 资限制 、股 票库维 护等 方面进 行实 时监察 ，同 时，还 专 门 针 对
基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等） 、
基金运营 （基金头寸、 基金结算、 登记清算等） 、 网上交易、 基金销售等进行专项监察。 通过日常
监察， 保证了公司监察的全面性、 实时性， 通过专项监察， 及时发现并纠正了业务中的潜在风险，
加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了 风险的发生。
（ 四 ）加 强了 对 投资 管理 人 员通 讯工 具 在交 易时 间 的集 中管 理 ，定 期或 不 定期 的对 投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（ 五 ）以 多种 方 式加 强合 规 教育 与培 训 ，提 高全 公 司的 合规 守 法意 识。 及 时向 全公 司传达与大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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基金相 关的 法律法 规， 并要求 公司 各部门 贯彻 到日常 工作 中。公 司监 察稽核 部通 过解答 各 业 务 部
门提出 的法 律问题 ，提 供法律 依据 ，对于 较为 重大疑 难法 律事项 及时 咨询公 司外 部律师 或 监 管 部
门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 社保 基金及 机构 投资部 指定 人员组 成 。 公 司
估值委 员会 的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包 括 两 名
投资组合经理。
股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和社 保基 金 及机 构投 资 部负 责关 注相关投
资品种 的动 态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经 济 环 境
发生了 重大 变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进 行 估 值
测算或 者调 整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资 品 种 进
行公允 价值 定价与 计量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营 部 负 责
日常的 基金 资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监 察 稽 核
部负责 审核 估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估 值 调 整
事项的信息披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约 定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/ 在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.8 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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4.9 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —大成 基 金 管 理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 托 管 人 认 为, 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方 面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本 托 管人 认为 ， 大成 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持
有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金( 以下简称“ 大成深证 ETF”) 的财务报表， 包括 2016 年 12 月 31
日的资产负债表、 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止 期间
的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成深证 ETF 的基 金管理人大成基
金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中
国证监会 ”) 、 中国证券投资基金业协会( 以下简称“ 中国基金业协大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，
并使其实现公允反映；
(2) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述大成深证 ETF 的财务报表在所有重大方面按照
企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国
基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 ，
公允反映了大成深证 ETF 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金
净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛
竞
俞伟敏
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日期 2017 年 3 月 24 日
§7 年 度 财 务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,117,850.66 9,661,424.60
结算备付金
4,794.28 298,257.90
存出保证金
13,736.64 1,440,150.78 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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交易性金融资产 7.4.7.2 431,449,359.25 758,516,505.19
其中：股票投资
431,449,359.25 758,386,105.19
基金投资
- -
债券投资
- 130,400.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 842.50 2,555.62
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
435,586,583.33 769,918,894.09
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 5,394,328.46
应付赎回款
- -
应付管理人报酬 7.4.10.2.1 190,230.13 354,600.55
应付托管费 7.4.10.2.2 38,046.02 70,920.09
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - 157,394.73
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 205,000.00 221,756.22
负债合计
433,276.15 6,199,000.05
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 620,543,637.48 885,607,308.57
未分配利润 7.4.7.10 -185,390,330.30 -121,887,414.53
所有者权益合计
435,153,307.18 763,719,894.04
负债和所有者权益总计
435,586,583.33 769,918,894.09
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值 10.682 元 ，基金份额总额 40,735,342.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 5 日(基金
合 同 生 效日) 至 2015 年
12 月 31 日
一、收入
-131,411,942.11 -386,659,073.14
1. 利息收入
46,570.50 2,147,400.68
其中：存款利息收入 7.4.7.11 46,531.34 1,087,368.94
债券利息收入
39.16 20.01
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 1,060,011.73
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以 “- ” 填 列）
-34,459,012.62 -400,966,002.81
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -40,190,412.04 -406,100,608.14
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 27,024.83 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 5,704,374.59 5,134,605.33
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.17 -96,999,499.99 13,145,279.79
4. 汇兑收益 （损失以“- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.18 - -985,750.80
减： 二 、费 用
4,099,089.15 7,194,715.83
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 2,733,729.48 3,455,301.43
2 ．托管费 7.4.10.2.2 546,745.93 691,060.24
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 7.4.7.19 243,113.74 2,574,551.06
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 575,500.00 473,803.10
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总额 以 “- ”
号填列）
-135,511,031.26 -393,853,788.97
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “- ”号填
列）
-135,511,031.26 -393,853,788.97
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
885,607,308.57 -121,887,414.53 763,719,894.04
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -135,511,031.26 -135,511,031.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-265,063,671.09 72,008,115.49 -193,055,555.60
其中：1. 基金 申购款 4,570,063.29 -1,134,612.56 3,435,450.73
2. 基金赎回款 -269,633,734.38 73,142,728.05 -196,491,006.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
620,543,637.48 -185,390,330.30 435,153,307.18
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 5 日( 基 金合同 生 效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,384,588,069.00 - 2,384,588,069.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -393,853,788.97 -393,853,788.97
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-1,498,980,760.43 271,966,374.44 -1,227,014,385.99
其中：1. 基金 申购款 4,455,811,711.41 -721,201,411.80 3,734,610,299.61
2. 基金赎回款 -5,954,792,471.84 993,167,786.24 -4,961,624,685.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
885,607,308.57 -121,887,414.53 763,719,894.04
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 周立 新____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本情况
大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2015]450 号《关 于核准大成深证成份交易型开放式指数证券
投资基 金募 集的批 复》 核准， 由大 成基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基 金 法 》
和《大 成深 证成份 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金基 金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契 约 型 的
交 易 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 2,384,454,750.00
元( 含募集股票市值) ， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015) 第 634 号
验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》于 2015 年 6 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,384,588,069.00 份基金份
额，其中认购资金利息折合 133,319.00 元份基金 份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限
公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深证上[2015]330 号 文审 核同意， 本基金于 2015 年 7 月
8 日在深交所 挂牌交易。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《大 成 深证 成份 交 易型 开放 式 指数 证券 投资基金
基金合 同》 的有关 规定 ，本基 金的 投资目 标是 紧密跟 踪标 的指数 ，追 求与标 的指 数相似 的 投 资 回
报 ； 主 要 投 资 范 围 为 标 的 指 数 的 成 份 股 和 备 选 成 份 股 ， 该 部 分 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
95% ； 本基金 可少量投资于债券( 含中期票据) 、 货币市场工具、 银行存款、 权证、 股指期货、 资产
支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关
规定) 。 在正常市场情况下， 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ， 年跟踪误差不超过 2% 。
本基金的业绩比较基准为：深证成份指数。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批准 报出。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 21 页 共 67 页
7.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项 具体会计准 则及相关规 定( 以下合 称 “ 企业会计准 则”) 、中国证 监会颁布的 《证券投资
基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简称
“ 中国基金业 协会”) 颁布的 《证券投资基 金会计核算业务指引》 、 《大成深证 成份交易型开放式指数
证券投资基金 基金合同 》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计政策 和 会 计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2015
年 6 月 5 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记 账 本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产和金 融 负 债的分 类
(1) 金融资产的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益 的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 和 其他 各类 应 收款 项等 。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产和金 融 负 债的初 始 确 认、后 续 计 量和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金 融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者
(3) 该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产和金 融 负 债的估 值 原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方 最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产和金 融 负 债的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基
金份额 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额折算 日根 据折算 前的 基金份 额数 及确定 的 折 算 比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损 益 平 准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列， 并于期末全额转入未分配利润/( 累计
亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确 认 和计量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实 际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 。 当基 金份 额 净值 增长 率超过标
的指数同期增长率达到 1% 以上时， 基金管理人可进行收益分配。 在符合有关基金分红条件的前提大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每次分 配比例不得低于收益分 配基准日每份基金份额
可供分配利润的 10% ； 若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成
部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营
成果和 现金 流量等 有关 会计信 息。 如果两 个或 多个经 营分 部具有 相似 的经济 特征 ，并且 满 足 一 定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要的会 计 政 策和会 计 估 计
无。
7.4.5 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
7.4.5.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财 政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知 》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《 关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关 于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》 、财税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通
知》 、财税[2016]70 号《关 于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税法规
和实务操作，主要税项列示如下： 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 25 页 共 67 页
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向 基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人 所
得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交 易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务报表 项 目 的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 4,117,850.66 9,661,424.60
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 4,117,850.66 9,661,424.60
7.4.7.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 515,303,579.45 431,449,359.25 -83,854,220.20
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 26 页 共 67 页
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 515,303,579.45 431,449,359.25 -83,854,220.20
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 745,240,825.40 758,386,105.19 13,145,279.79
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 130,400.00 130,400.00 -
银行间市场 - - -
合计 130,400.00 130,400.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 745,371,225.40 758,516,505.19 13,145,279.79
7.4.7.3 衍 生 金 融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 834.10 1,719.83
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2.20 167.68
应收债券利息 - 20.01
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 6.20 648.10
合计 842.50 2,555.62
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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7.4.7.7 应付交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 - 157,394.73
银行间市场应付交易费用 - -
合计 - 157,394.73
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付指数使用费 50,000.00 66,756.22
预提费用 155,000.00 155,000.00
合计 205,000.00 221,756.22
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 58,135,342.00 885,607,308.57
本期申购 300,000.00 4,570,063.29
本期赎回( 以"-" 号填列) -17,700,000.00 -269,633,734.38
本期末 40,735,342.00 620,543,637.48
7.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -220,806,172.35 98,918,757.82 -121,887,414.53
本期利润 -38,511,531.27 -96,999,499.99 -135,511,031.26
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
73,278,016.84 -1,269,901.35 72,008,115.49
其中：基金申购款 -1,365,491.29 230,878.73 -1,134,612.56
基金赎回款 74,643,508.13 -1,500,780.08 73,142,728.05
本期已分配利润 - - -
本期 末 -186,039,686.78 649,356.48 -185,390,330.30
7.4.7.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 5 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月 31 日 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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活期存款利息收入 43,656.74 1,009,548.54
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,782.73 70,927.13
其他 1,091.87 6,893.27
合计 46,531.34 1,087,368.94
7.4.7.12 股 票 投 资收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 5 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年 12 月 31 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 -10,424,253.16 -8,955,723.58
股票投资收益 ——赎回差价收入 -29,766,158.88
-397,144,884.56
股票投资收益 ——申购差价收入 -
-
合计 -40,190,412.04
-406,100,608.14
7.4.7.12.2 股 票 投 资收益 ——买 卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 5 日( 基金合 同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 82,455,789.84 134,718,670.70
减：卖出股票成本总额 92,880,043.00 143,674,394.28
买卖股票差价收入 -10,424,253.16 -8,955,723.58
7.4.7.12.3 股 票 投 资收益 ——赎 回差 价 收 入
单位 ：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 5 日( 基金合同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
赎回基金份额对价总额 196,491,006.33 4,961,624,685.60
减：现金支付赎回款总额 7,465,064.33 826,398,016.60
减：赎回股票成本总额 218,792,100.88 4,532,371,553.56
赎回差价收入 -29,766,158.88 -397,144,884.56
7.4.7.13 债券投资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资收益 项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 5 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年 12 月 31 日 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额
208,584.00 -
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额
181,500.00 -
减：应收利息总额 59.17 -
买卖债券差价收入 27,024.83 -
7.4.7.14 贵 金 属 投资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资 收益。
7.4.7.15 衍 生 工 具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 5 日( 基金合同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 5,704,374.59 5,134,605.33
合计 5,704,374.59 5,134,605.33
7.4.7.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 5 日( 基金合同生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
1. 交易性金融 资产 -96,999,499.99 13,145,279.79
——股票投资 -96,999,499.99 13,145,279.79
——债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
——其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -96,999,499.99 13,145,279.79
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 5 日( 基金合 同生 效日)
至 2015 年 12 月 31 日
替代损益收入 - -985,750.80
合计 - -985,750.80 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 30 页 共 67 页
注：替 代损 益收入 是指 投资者 采用 可以现 金替 代方式 申购 本基金 时， 补入被 替代 股票的 实 际 买 入
成本与 申购 确认日 估值 的差额 ，或 强制退 款的 被替代 股票 在强制 退款 计算日 与申 购确认 日 估 值 的
差额。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 6 月 5 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
243,113.74 2,574,551.06
银行间市场交易费用
- -
合计
243,113.74 2,574,551.06
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 5 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
审计费用 75,000.00 105,000.00
信息披露费 240,000.00 100,000.00
其他 100.00 500.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行划款手续费 400.00 985.00
指数使用费 200,000.00 207,318.10
合计 575,500.00 473,803.10
注：指数使 用费为支付 标的指数供 应商的标的 指数许可使 用费，按前 一日基金资 产净值的 0.03%
的年费率计提， 逐日累计， 按季支付， 标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 50,000.00
元。
7.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布 《 关于明确金融 房地产开 发 教育辅助 服 务
等增值税政策的通知 》( 财税[2016]140 号) ，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以
资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 31 页 共 67 页
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税
行 为 ，以 资管 产 品管 理人 为 增值 税纳 税 人， 按照 现 行规 定缴 纳 增值 税。 对 资管 产品 在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“ 大成基金”) 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“ 中国农 业银行 ”) 基金托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“ 光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“ 广东证券”) 基金管理人的股东(2016 年 4 月 25 日前)
大成国际资产管理有限公司(“ 大成国 际 ”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“ 大成创 新资本 ”) 基金管理人的合营企业
注：1. 根据 本基金管理人大成基金董事会及股东会的有关决议， 大成基金原股东广东证券股份有
限公司将所持大成基金 2% 股权以拍卖竞买的方式转让给大成基金股东中泰信托有限责任公司。 上
述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日
在深圳市市场监督管理局办理完毕。
2. 下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年6 月5 日( 基金合同生效日) 至2015
年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
光大证券 160,643,071.97 100.00% 319,171,958.08 13.05%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 32 页 共 67 页
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年6 月5 日( 基金合同生效日) 至2015
年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
光大证券 208,584.00 100.00% - 0.00%
7.4.10.1.3 债 券 回 购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联 方交易单元进行的 债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 146,398.56 100.00% - 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年6 月5 日( 基金合同生效日) 至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 288,570.36 13.29% 157,394.73 100.00%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.10.2 关 联 方 报酬
7.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 5 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,733,729.48 3,455,301.43
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 33 页 共 67 页
注：支付基 金管理人大 成基金的管 理人报酬按 前一日基金 资产净值 0.50% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.50%÷ 当 年天数。
7.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 5 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
546,745.93 691,060.24
注：支付基 金托管人农 业银行的托 管费按前一 日基金资产 净值 0.10% 的年费率计 提，逐日累 计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.10%÷ 当年天 数。
7.4.10.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 5 日( 基金合同生效日) 至 2015
年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 4,117,850.66 43,656.74 9,661,424.60 1,009,548.54
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率 计息。
7.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 34 页 共 67 页
7.4.10.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配情况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
7.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值 单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
000166 申万
宏源
2016 年 12
月 21 日
重大事
项
6.25 2017 年 1
月 26 日
6.29 486,360 4,237,869.32 3,039,750.00 -
300104 乐视
网
2016 年 12
月 7 日
重大资
产重组
35.80 2017 年 1
月 16 日
36.88 82,600 3,770,897.15 2,957,080.00 -
000540 中天
城投
2016 年 11
月 28 日
重大资
产重组
6.93 2017 年 1
月 3 日
7.00 211,151 2,060,544.93 1,463,276.43 -
300088 长信
科技
2016 年 9
月 12 日
重大资
产重组
15.80 - - 83,300 976,666.63 1,316,140.00 -
000887 中鼎
股份
2016 年 11
月 18 日
重大资
产重组
25.94 2017 年 2
月 15 日
23.99 48,200 1,176,094.81 1,250,308.00 -
000748 长城
信息
2016 年 11
月 1 日
重大资
产重组
20.31 - - 60,700 1,482,899.16 1,232,817.00 -
000750 国海
证券
2016 年 12
月 15 日
重大事
项
6.97 2017 年 1
月 20 日
6.27 170,550 1,445,702.64 1,188,733.50 -
002129 中环
股份
2016 年 4
月 25 日
重大事
项
8.27 - - 142,500 2,284,274.96 1,178,475.00 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 35 页 共 67 页
000547 航天
发展
2016 年 4
月 19 日
重大资
产重组
15.36 2017 年 1
月 3 日
16.90 74,000 1,877,680.12 1,136,640.00 -
002075 沙钢
股份
2016 年 9
月 19 日
重大资
产重组
16.12 - - 64,600 738,373.56 1,041,352.00 -
002400 省广
股份
2016 年 11
月 28 日
重大事
项
13.79 - - 75,342 1,574,094.66 1,038,966.18 -
000050 深天
马Ａ
2016 年 9
月 12 日
重大资
产重组
18.82 2017 年 3
月 23 日
20.70 53,400 1,112,365.39 1,004,988.00 -
000516 国际
医学
2016 年 12
月 5 日
重大事
项
7.90
120,400 969,158.70 951,160.00 -
000697 炼石
有色
2016 年 11
月 17 日
重大资
产重组
23.51 - - 35,800 672,742.88 841,658.00 -
000727 华东
科技
2016 年 11
月 17 日
重大资
产重组
3.37 2017 年 2
月 15 日
3.47 222,800 823,844.37 750,836.00 -
002491 通鼎
互联
2016 年 12
月 22 日
重大事
项
15.54 2017 年 1
月 3 日
15.89 45,800 859,565.46 711,732.00 -
002602 世纪
华通
2016 年 12
月 15 日
重大事
项
46.89 2017 年 1
月 9 日
50.00 14,839 278,721.02 695,800.71 -
000563 陕国
投Ａ
2016 年 10
月 14 日
重大资
产重组
7.48 2017 年 1
月 18 日
6.73 89,100 503,379.81 666,468.00 -
300367 东方
网力
2016 年 12
月 15 日
重大资
产重组
20.04 - - 32,462 665,097.50 650,538.48 -
300271 华宇
软件
2016 年 12
月 19 日
重大资
产重组
17.45 - - 35,831 858,590.24 625,250.95 -
002440 闰土
股份
2016 年 10
月 21 日
重大资
产重组
16.34 2017 年 1
月 12 日
15.22 37,600 741,784.92 614,384.00 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 36 页 共 67 页
000829 天音
控股
2016 年 9
月 29 日
重大事
项
11.28 - - 54,400 722,502.04 613,632.00 -
300098 高新
兴
2016 年 11
月 17 日
重大资
产重组
15.84 2017 年 1
月 23 日
14.26 36,700 592,633.36 581,328.00 -
002025 航天
电器
2016 年 9
月 12 日
重大资
产重组
25.20 - - 22,670 732,807.36 571,284.00 -
300212 易华
录
2016 年 11
月 30 日
重大资
产重组
34.00 - - 16,300 753,065.25 554,200.00 -
000558 莱茵
体育
2016 年 10
月 17 日
重大资
产重组
14.75 - - 37,400 964,663.61 551,650.00 -
002396 星网
锐捷
2016 年 9
月 12 日
重大资
产重组
19.70 2017 年 2
月 21 日
18.35 27,500 668,884.26 541,750.00 -
300496 中科
创达
2016 年 10
月 11 日
重大资
产重组
52.28 2017 年 1
月 6 日
47.49 9,300 637,775.83 486,204.00 -
002151 北斗
星通
2016 年 11
月 16 日
重大资
产重组
31.90 2017 年 1
月 12 日
31.00 14,150 504,845.97 451,385.00 -
002071 长城
影视
2016 年 6
月 15 日
重大资
产重组
13.64 2017 年 1
月 3 日
15.00 30,000 472,999.15 409,200.00 -
300005 探路
者
2016 年 11
月 28 日
重大资
产重组
16.69 2017 年 2
月 6 日
15.02 23,800 597,065.24 397,222.00 -
000987 越秀
金控
2016 年 8
月 29 日
重大资
产重组
14.49 2017 年 1
月 9 日
15.94 24,750 391,559.68 358,627.50 -
000693 ST 华
泽
2016 年 3
月 1 日
重大资
产重组
12.50 - - 26,800 517,816.87 335,000.00 -
002681 奋达
科技
2016 年 12
月 19 日
重大资
产重组
12.93 - - 25,700 438,781.45 332,301.00 - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 37 页 共 67 页
注： 本基金截 至 2016 年 12 月 31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将 在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本 基 金是 指数 型 基金 ，紧 密 跟踪 深证 成 份指 数， 具 有和 标的 指 数所 代表 的 股票 市场 相似的风
险收益 特征 ，属于 证券 投资基 金中 风险较 高、 收益较 高的 品种。 本基 金以标 的指 数成份 股 、 备 选
成份股 为主 要投资 对象 。本基 金采 用完全 复制 法，跟 踪深 证成份 指数 ，以完 全按 照标的 指 数 成 份
股组成 及其 权重构 建基 金股票 投资 组合为 原则 ，进行 被动 式指数 化投 资。股 票在 投资组 合 中 的 权
重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 但在因特殊情况( 如流动性不足等)
导致无 法获 得足够 数量 的股票 时， 基金管 理人 将搭配 使用 其他合 理方 法进行 适当 的替代 ， 力 求 与
标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以由高层监控( 合规与风险管理委
员会 、 公司 投资风 险控 制委员 会) 、 专业监 控( 监 察稽核 部、 风险管 理部) 、部门 互控 、岗位 自控 构
成的风 险管 理架构 体系 。本基 金的 基金管 理人 在董事 会下 设立 合 规与 风险管 理委 员会 ， 对 公 司 整
体运营 风险 进行监 督， 监督风 险控 制措施 的执 行；在 管理 层层面 设立 投资风 险控 制委员 会 ， 通 过
定期会 议讨 论涉及 投资 风险的 重大 议题， 形成 正式决 议提 交投委 会； 在业务 操作 层面， 监 察 稽 核
部履行 合规 控制职 责， 通过定 期、 不定期 检查 内控制 度的 执行情 况、 对重大 风险 点以专 项 稽 核 的
方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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存放在 本基 金的托 管行 中国农 业银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有债券投资(2015 年 12 月 31 日：本基 金持有的除国债、
央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.02%) 。
7.4.13.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险来 自调 整基金 投资 组合时 ，由 于部分 成份 股流动 性差 ，导致 本基 金难以 及时 完成组 合 调 整 ，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注 7.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能
自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外 汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 39 页 共 67 页
备付金、债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,117,850.66 - - - 4,117,850.66
结算备付金 4,794.28 - - - 4,794.28
存出保证金 13,736.64 - - - 13,736.64
交易性金融资产 - - - 431,449,359.25 431,449,359.25
应收利息 - - - 842.50 842.50
资产总计 4,136,381.58 - - 431,450,201.75 435,586,583.33
负债
应付管理人报酬 - - - 190,230.13 190,230.13
应付托管费 - - - 38,046.02 38,046.02
其他负债 - - - 205,000.00 205,000.00
负债总计 - - - 433,276.15 433,276.15
利率敏感度缺口 4,136,381.58 - - 431,016,925.60 435,153,307.18
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,661,424.60 - - - 9,661,424.60
结算备付金 298,257.90 - - - 298,257.90
存出保证金 1,440,150.78 - - - 1,440,150.78
交易性金融资产 - - 130,400.00 758,386,105.19 758,516,505.19
应收利息 - - - 2,555.62 2,555.62
资产总计 11,399,833.28 - 130,400.00 758,388,660.81 769,918,894.09
负债
应付证券清算款 - - - 5,394,328.46 5,394,328.46
应付管理人报酬 - - - 354,600.55 354,600.55
应付托管费 - - - 70,920.09 70,920.09
应付交易费用 - - - 157,394.73 157,394.73
其他负债 - - - 221,756.22 221,756.22
负债总计 - - - 6,199,000.05 6,199,000.05
利率敏感度缺口 11,399,833.28 - 130,400.00 752,189,660.76 763,719,894.04
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日：本基金持有的交大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 40 页 共 67 页
易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.02%) ， 因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影 响(2015 年 12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市的 股票和 债 券 ， 所
面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊事 项的影 响， 也可能 来 源 于 证
券市场整体波动的影响。
本 基 金采 用完 全 复制 法跟 踪 深证 成份 指 数， 以完 全 按 照 标的 指 数成 份股 组 成及 其权 重构建基
金股票 投资 组合为 原则 ，通过 指数 化分散 投资 降低其 他价 格风险 。本 基金投 资组 合中， 深 证 深 证
成份指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 95% 。此外，本基金的基金管
理人每 日对 本基金 所持 有的证 券价 格实施 监控 ，定期 运用 多种定 量方 法对基 金进 行风险 度 量 ， 包
括 VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投资 431,449,359.25 99.15 758,386,105.19 99.30
交易性金融资产 －基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产 －债券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投资 - 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 431,449,359.25 99.15 758,386,105.19 99.30
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的其 他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元） 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 41 页 共 67 页
本期末（2016 年 12 月
31 日）
上年度末（2015 年
12 月 31 日）
1. 业绩比较基 准( 附注 7.4.1) 上升 5% 增加约 2,095 增加约 3,502
2. 业绩比较基 准( 附注 7.4.1) 下降 5% 减少约 2,095 减少约 3,502
7.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
(1) 基金申购款
于 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止 期 间， 本基 金 申购 基金 份 额的 对价 总 额 为
3,435,450.73 元，其中包括以股票支付的申购款 3,136,169.00 元和以现金支付的申购款 299,281.73
元。(2015 年 6 月 5 日( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间： 本基金申购基金份额的对
价总额为 3,734,610,299.61 元，其中包 括以股票支付的申购款 3,033,722,558.00 元和以现 金支付的
申购款 700,887,741.61 元。)
(2) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月 31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 400,909,221.50 元，属于第二层次的余额为 30,540,137.75 元，无 属于第三层
次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 675,929,646.34 元， 第二 层次 82,586,858.85 元， 无 属于第
三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值 应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
无。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 42 页 共 67 页
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 431,449,359.25 99.05
其中：股票 431,449,359.25 99.05
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 4,122,644.94 0.95
7 其他各项资产 14,579.14 0.00
8 合计 435,586,583.33 100.00
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 6,066,657.60 1.39
B
采矿业 6,169,683.98 1.42
C
制造业 252,352,713.33 57.99
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
7,364,767.52 1.69
E
建筑业 8,734,023.17 2.01 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 43 页 共 67 页
F
批发和零售业 12,354,904.51 2.84
G
交通运输、仓储和邮政业 1,360,847.00 0.31
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
52,104,200.85 11.97
J
金融业 29,936,199.10 6.88
K
房地产业 26,453,024.12 6.08
L
租赁和商务服务业 7,935,172.43 1.82
M
科学研究和技术服务业 851,004.00 0.20
N
水利、环境和公共设施管理业 6,385,929.72 1.47
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 2,110,375.00 0.48
R
文化、体育和娱乐业 9,399,059.32 2.16
S
综合 1,870,797.60 0.43
合计 431,449,359.25 99.15
8.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合
无。
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000002 万
科Ａ 460,300 9,459,165.00 2.17
2 000651 格力电器 370,100 9,111,862.00 2.09
3 000333 美的集团 283,750 7,993,237.50 1.84
4 000001 平安银行 641,700 5,839,470.00 1.34
5 000725 京东方Ａ 1,947,300 5,569,278.00 1.28
6 000858 五 粮 液 141,700 4,885,816.00 1.12
7 000776 广发证券 235,400 3,968,844.00 0.91
8 002450 康得新 199,110 3,804,992.10 0.87
9 002415 海康威视 154,250 3,672,692.50 0.84
10 002024 苏宁云商 304,600 3,487,670.00 0.80
11 000538 云南白药 40,200 3,061,230.00 0.70
12 002304 洋河股份 43,162 3,047,237.20 0.70
13 000166 申万宏源 486,360 3,039,750.00 0.70 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 44 页 共 67 页
14 300104 乐视网 82,600 2,957,080.00 0.68
15 000063 中兴通讯 182,500 2,910,875.00 0.67
16 300059 东方财富 164,180 2,779,567.40 0.64
17 001979 招商蛇口 163,301 2,676,503.39 0.62
18 000625 长安汽车 166,988 2,494,800.72 0.57
19 000100 TCL 集团 751,800 2,480,940.00 0.57
20 002673 西部证券 117,500 2,440,475.00 0.56
21 000783 长江证券 234,400 2,397,912.00 0.55
22 000503 海虹控股 56,100 2,359,005.00 0.54
23 000423 东阿阿胶 43,400 2,337,958.00 0.54
24 002142 宁波银行 137,260 2,284,006.40 0.52
25 002736 国信证券 141,300 2,197,215.00 0.50
26 002202 金风科技 126,500 2,164,415.00 0.50
27 002594 比亚迪 42,900 2,131,272.00 0.49
28 300070 碧水源 117,814 2,064,101.28 0.47
29 300072 三聚环保 44,578 2,063,515.62 0.47
30 002456 欧菲光 60,000 2,056,800.00 0.47
31 300017 网宿科技 37,200 1,994,292.00 0.46
32 000768 中航飞机 90,500 1,924,030.00 0.44
33 000839 中信国安 208,500 1,914,030.00 0.44
34 000728 国元证券 94,000 1,870,600.00 0.43
35 002230 科大讯飞 69,050 1,870,564.50 0.43
36 000338 潍柴动力 185,900 1,851,564.00 0.43
37 300024 机器人 86,266 1,844,367.08 0.42
38 002739 万达院线 33,700 1,822,159.00 0.42
39 000568 泸州老窖 55,200 1,821,600.00 0.42
40 000069 华侨城Ａ 259,500 1,803,525.00 0.41
41 002241 歌尔股份 67,700 1,795,404.00 0.41
42 000623 吉林敖东 57,000 1,766,430.00 0.41
43 002065 东华软件 72,600 1,691,580.00 0.39
44 000157 中联重科 370,100 1,680,254.00 0.39
45 002252 上海莱士 70,520 1,628,306.80 0.37
46 000413 东旭光电 144,400 1,625,944.00 0.37
47 300124 汇川技术 77,394 1,573,420.02 0.36
48 002236 大华股份 114,900 1,571,832.00 0.36
49 002466 天齐锂业 48,280 1,566,686.00 0.36
50 000895 双汇发展 74,400 1,557,192.00 0.36
51 300027 华谊兄弟 141,131 1,552,441.00 0.36
52 002007 华兰生物 42,900 1,533,675.00 0.35 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 45 页 共 67 页
53 000630 铜陵有色 495,100 1,524,908.00 0.35
54 000009 中国宝安 145,260 1,504,893.60 0.35
55 002008 大族激光 66,300 1,498,380.00 0.34
56 300136 信维通信 51,520 1,468,320.00 0.34
57 000540 中天城投 211,151 1,463,276.43 0.34
58 002465 海格通信 123,600 1,439,940.00 0.33
59 002475 立讯精密 67,750 1,405,812.50 0.32
60 000686 东北证券 113,720 1,405,579.20 0.32
61 000876 新 希 望 171,800 1,382,990.00 0.32
62 000826 启迪桑德 40,878 1,348,156.44 0.31
63 300408 三环集团 84,000 1,333,920.00 0.31
64 000060 中金岭南 119,200 1,329,080.00 0.31
65 300088 长信科技 83,300 1,316,140.00 0.30
66 000917 电广传媒 90,000 1,295,100.00 0.30
67 000656 金科股份 242,200 1,269,128.00 0.29
68 000963 华东医药 17,593 1,267,927.51 0.29
69 000559 万向钱潮 95,240 1,262,882.40 0.29
70 000887 中鼎股份 48,200 1,250,308.00 0.29
71 002405 四维图新 64,100 1,240,335.00 0.29
72 000748 长城信息 60,700 1,232,817.00 0.28
73 002085 万丰奥威 62,180 1,228,676.80 0.28
74 002310 东方园林 86,800 1,228,220.00 0.28
75 000661 长春高新 10,980 1,228,113.00 0.28
76 002183 怡 亚 通 112,800 1,225,008.00 0.28
77 300003 乐普医疗 68,126 1,221,499.18 0.28
78 000750 国海证券 170,550 1,188,733.50 0.27
79 000709 河钢股份 354,100 1,182,694.00 0.27
80 002129 中环股份 142,500 1,178,475.00 0.27
81 002385 大北农 164,950 1,171,145.00 0.27
82 000425 徐工机械 345,100 1,166,438.00 0.27
83 300168 万达信息 56,300 1,138,386.00 0.26
84 000547 航天发展 74,000 1,136,640.00 0.26
85 300315 掌趣科技 123,000 1,136,520.00 0.26
86 000415 渤海金控 158,700 1,134,705.00 0.26
87 002340 格林美 171,300 1,122,015.00 0.26
88 000402 金 融 街 107,700 1,109,310.00 0.25
89 000998 隆平高科 51,500 1,103,645.00 0.25
90 002500 山西证券 90,500 1,087,810.00 0.25
91 300156 神雾环保 42,700 1,067,927.00 0.25 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 46 页 共 67 页
92 300033 同花顺 15,500 1,066,090.00 0.24
93 300266 兴源环境 19,195 1,053,421.60 0.24
94 002407 多氟多 38,500 1,050,665.00 0.24
95 000983 西山煤电 123,800 1,047,348.00 0.24
96 002572 索菲亚 19,304 1,045,504.64 0.24
97 002075 沙钢股份 64,600 1,041,352.00 0.24
98 002400 省广股份 75,342 1,038,966.18 0.24
99 002074 国轩高科 33,400 1,035,066.00 0.24
100 300058 蓝色光标 101,619 1,033,465.23 0.24
101 002508 老板电器 28,000 1,030,400.00 0.24
102 002081 金 螳 螂 105,063 1,028,566.77 0.24
103 300115 长盈精密 39,380 1,026,242.80 0.24
104 000997 新 大 陆 52,350 1,017,160.50 0.23
105 002092 中泰化学 84,000 1,016,400.00 0.23
106 000050 深天马Ａ 53,400 1,004,988.00 0.23
107 000581 威孚高科 44,700 1,003,068.00 0.23
108 002460 赣锋锂业 37,500 994,125.00 0.23
109 000977 浪潮信息 46,000 975,200.00 0.22
110 300144 宋城演艺 46,273 968,956.62 0.22
111 000516 国际医学 120,400 951,160.00 0.22
112 000970 中科三环 70,600 942,510.00 0.22
113 000930 中粮生化 70,100 942,144.00 0.22
114 300498 温氏股份 26,700 940,374.00 0.22
115 000690 宝新能源 101,200 938,124.00 0.22
116 002030 达安基因 39,838 924,241.60 0.21
117 002176 江特电机 77,320 922,427.60 0.21
118 002168 深圳惠程 57,900 918,294.00 0.21
119 000039 中集集团 62,700 916,674.00 0.21
120 000400 许继电气 50,000 907,500.00 0.21
121 000792 盐湖股份 47,425 904,394.75 0.21
122 002426 胜利精密 108,700 898,949.00 0.21
123 002292 奥飞娱乐 39,200 889,840.00 0.20
124 002038 双鹭药业 33,267 888,561.57 0.20
125 000712 锦龙股份 37,900 888,376.00 0.20
126 002271 东方雨虹 40,884 886,773.96 0.20
127 002470 金正大 112,156 886,032.40 0.20
128 002701 奥瑞金 102,100 882,144.00 0.20
129 300253 卫宁健康 44,980 881,158.20 0.20
130 000778 新兴铸管 169,500 876,315.00 0.20 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 47 页 共 67 页
131 002422 科伦药业 54,200 873,704.00 0.20
132 002049 紫光国芯 26,200 863,028.00 0.20
133 000598 兴蓉环境 148,400 854,784.00 0.20
134 002573 清新环境 48,900 854,283.00 0.20
135 002004 华邦健康 93,600 848,952.00 0.20
136 002439 启明星辰 40,700 846,153.00 0.19
137 000738 中航动控 34,100 843,634.00 0.19
138 000697 炼石有色 35,800 841,658.00 0.19
139 000046 泛海控股 90,300 838,887.00 0.19
140 000566 海南海药 65,326 830,293.46 0.19
141 002221 东华能源 65,900 816,501.00 0.19
142 000758 中色股份 100,400 802,196.00 0.18
143 002179 中航光电 22,100 802,009.00 0.18
144 300142 沃森生物 73,300 798,970.00 0.18
145 000961 中南建设 76,550 796,120.00 0.18
146 000988 华工科技 50,800 795,020.00 0.18
147 300015 爱尔眼科 26,400 789,360.00 0.18
148 002311 海大集团 52,280 786,814.00 0.18
149 000878 云南铜业 66,500 785,365.00 0.18
150 002353 杰瑞股份 38,400 779,520.00 0.18
151 300002 神州泰岳 83,718 773,554.32 0.18
152 002013 中航机电 42,250 772,752.50 0.18
153 000806 银河生物 48,758 772,326.72 0.18
154 002018 华信国际 75,610 768,953.70 0.18
155 300113 顺网科技 28,570 768,247.30 0.18
156 002001 新 和 成 39,150 767,340.00 0.18
157 300055 万邦达 46,790 766,420.20 0.18
158 002665 首航节能 87,310 764,835.60 0.18
159 002294 信立泰 26,000 760,240.00 0.17
160 000999 华润三九 30,682 758,765.86 0.17
161 000960 锡业股份 57,821 758,611.52 0.17
162 000031 中粮地产 85,000 758,200.00 0.17
163 002223 鱼跃医疗 24,420 757,508.40 0.17
164 300077 国民技术 46,500 755,625.00 0.17
165 002146 荣盛发展 95,700 751,245.00 0.17
166 300244 迪安诊断 23,472 751,104.00 0.17
167 000727 华东科技 222,800 750,836.00 0.17
168 000718 苏宁环球 86,809 749,161.67 0.17
169 002051 中工国际 32,580 746,733.60 0.17 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 48 页 共 67 页
170 000671 阳 光 城 134,000 746,380.00 0.17
171 300431 暴风集团 16,200 745,200.00 0.17
172 300418 昆仑万维 34,300 740,880.00 0.17
173 002152 广电运通 55,600 738,368.00 0.17
174 000078 海王生物 117,050 737,415.00 0.17
175 002583 海能达 55,820 737,382.20 0.17
176 000939 凯迪生态 57,194 736,086.78 0.17
177 000883 湖北能源 160,500 735,090.00 0.17
178 002131 利欧股份 45,900 732,105.00 0.17
179 000518 四环生物 82,400 731,712.00 0.17
180 002191 劲嘉股份 69,900 727,659.00 0.17
181 000488 晨鸣纸业 70,000 725,200.00 0.17
182 000061 农 产 品 58,532 724,040.84 0.17
183 000012 南
玻Ａ 63,700 722,358.00 0.17
184 002048 宁波华翔 32,500 719,550.00 0.17
185 300207 欣旺达 51,700 718,630.00 0.17
186 002491 通鼎互联 45,800 711,732.00 0.16
187 300079 数码视讯 99,400 711,704.00 0.16
188 000800 一汽轿车 65,200 708,724.00 0.16
189 002501 利源精制 57,700 707,979.00 0.16
190 002280 联络互动 50,650 707,580.50 0.16
191 002410 广联达 48,400 706,640.00 0.16
192 000066 长城电脑 56,800 706,592.00 0.16
193 300251 光线传媒 72,380 706,428.80 0.16
194 000825 太钢不锈 179,200 706,048.00 0.16
195 300203 聚光科技 23,100 705,705.00 0.16
196 300134 大富科技 27,800 705,008.00 0.16
197 000006 深振业Ａ 74,227 701,445.15 0.16
198 300273 和佳股份 40,900 697,754.00 0.16
199 300324 旋极信息 36,000 695,880.00 0.16
200 002138 顺络电子 40,200 695,862.00 0.16
201 002602 世纪华通 14,839 695,800.71 0.16
202 002250 联化科技 43,000 695,740.00 0.16
203 002299 圣农发展 32,700 693,894.00 0.16
204 002276 万马股份 46,100 692,883.00 0.16
205 000729 燕京啤酒 99,600 692,220.00 0.16
206 300146 汤臣倍健 57,700 688,938.00 0.16
207 000786 北新建材 66,800 687,372.00 0.16
208 002108 沧州明珠 33,660 685,654.20 0.16 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 49 页 共 67 页
209 000979 中弘股份 259,500 685,080.00 0.16
210 002050 三花智控 61,300 676,752.00 0.16
211 000028 国药一致 10,100 675,690.00 0.16
212 000975 银泰资源 43,001 672,535.64 0.15
213 000563 陕国投Ａ 89,100 666,468.00 0.15
214 002343 慈文传媒 14,700 663,999.00 0.15
215 300383 光环新网 26,600 663,936.00 0.15
216 002273 水晶光电 33,350 663,665.00 0.15
217 000627 天茂集团 86,400 660,960.00 0.15
218 300267 尔康制药 50,600 660,330.00 0.15
219 000860 顺鑫农业 30,000 660,000.00 0.15
220 300216 千山药机 19,400 658,242.00 0.15
221 002022 科华生物 32,900 658,000.00 0.15
222 002266 浙富控股 113,040 651,110.40 0.15
223 002477 雏鹰农牧 129,600 650,592.00 0.15
224 300367 东方网力 32,462 650,538.48 0.15
225 000543 皖能电力 85,350 649,513.50 0.15
226 000938 紫光股份 11,300 648,507.00 0.15
227 300090 盛运环保 55,700 646,120.00 0.15
228 002544 杰赛科技 22,923 645,053.22 0.15
229 002155 湖南黄金 56,200 643,490.00 0.15
230 002384 东山精密 32,700 641,247.00 0.15
231 002308 威创股份 43,500 641,190.00 0.15
232 300068 南都电源 32,800 632,056.00 0.15
233 002153 石基信息 25,892 630,988.04 0.15
234 002424 贵州百灵 33,200 628,808.00 0.14
235 002185 华天科技 51,990 628,039.20 0.14
236 300287 飞利信 52,700 627,130.00 0.14
237 300271 华宇软件 35,831 625,250.95 0.14
238 002195 二三四五 55,200 624,864.00 0.14
239 000027 深圳能源 90,700 623,109.00 0.14
240 000513 丽珠集团 10,450 621,775.00 0.14
241 000667 美好置业 168,200 620,658.00 0.14
242 300026 红日药业 113,700 617,391.00 0.14
243 002078 太阳纸业 92,400 617,232.00 0.14
244 000592 平潭发展 91,000 615,160.00 0.14
245 002027 分众传媒 43,100 615,037.00 0.14
246 002440 闰土股份 37,600 614,384.00 0.14
247 300133 华策影视 54,084 613,853.40 0.14 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 50 页 共 67 页
248 000829 天音控股 54,400 613,632.00 0.14
249 000601 韶能股份 71,400 613,326.00 0.14
250 000410 沈阳机床 45,900 613,224.00 0.14
251 002268 卫 士 通 19,500 612,690.00 0.14
252 300182 捷成股份 58,834 606,578.54 0.14
253 002489 浙江永强 80,100 606,357.00 0.14
254 002281 光迅科技 7,700 604,450.00 0.14
255 000882 华联股份 132,100 603,697.00 0.14
256 002714 牧原股份 25,900 602,952.00 0.14
257 002640 跨境通 32,900 602,070.00 0.14
258 000089 深圳机场 74,400 595,200.00 0.14
259 000901 航天科技 18,100 594,766.00 0.14
260 000875 吉电股份 90,500 594,585.00 0.14
261 002444 巨星科技 38,000 592,800.00 0.14
262 000937 冀中能源 87,690 591,030.60 0.14
263 002023 海特高新 42,500 588,200.00 0.14
264 300166 东方国信 28,200 586,278.00 0.13
265 300078 思创医惠 22,600 585,566.00 0.13
266 002595 豪迈科技 27,800 585,190.00 0.13
267 300170 汉得信息 49,500 584,595.00 0.13
268 300199 翰宇药业 32,400 582,552.00 0.13
269 002217 合力泰 32,500 581,750.00 0.13
270 300098 高新兴 36,700 581,328.00 0.13
271 300274 阳光电源 54,980 579,489.20 0.13
272 300197 铁汉生态 45,630 578,588.40 0.13
273 000926 福星股份 45,400 578,396.00 0.13
274 002657 中科金财 13,400 578,344.00 0.13
275 002630 华西能源 46,900 578,277.00 0.13
276 300291 华录百纳 25,800 574,824.00 0.13
277 300001 特锐德 33,100 573,954.00 0.13
278 300159 新研股份 42,200 573,076.00 0.13
279 002025 航天电器 22,670 571,284.00 0.13
280 000519 江南红箭 38,279 570,357.10 0.13
281 002522 浙江众成 31,700 570,283.00 0.13
282 300347 泰格医药 21,100 569,911.00 0.13
283 002312 三泰控股 64,950 568,312.50 0.13
284 002668 奥马电器 8,000 567,600.00 0.13
285 002375 亚厦股份 53,300 563,914.00 0.13
286 300010 立思辰 33,861 562,769.82 0.13 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 51 页 共 67 页
287 002019 亿帆医药 36,700 561,143.00 0.13
288 002073 软控股份 49,400 560,690.00 0.13
289 002672 东江环保 31,750 558,800.00 0.13
290 000021 深科技 59,066 556,992.38 0.13
291 002041 登海种业 29,500 556,960.00 0.13
292 000898 鞍钢股份 110,355 556,189.20 0.13
293 000762 西藏矿业 32,658 556,165.74 0.13
294 002570 贝因美 42,300 554,976.00 0.13
295 300212 易华录 16,300 554,200.00 0.13
296 002421 达实智能 84,170 553,838.60 0.13
297 001696 宗申动力 58,900 553,660.00 0.13
298 002104 恒宝股份 46,900 552,951.00 0.13
299 002055 得润电子 23,300 552,443.00 0.13
300 000558 莱茵体育 37,400 551,650.00 0.13
301 002368 太极股份 18,008 551,224.88 0.13
302 000816 智慧农业 86,300 548,868.00 0.13
303 002390 信邦制药 55,300 546,917.00 0.13
304 000807 云铝股份 81,600 546,720.00 0.13
305 002047 宝鹰股份 58,400 546,040.00 0.13
306 300014 亿纬锂能 18,600 543,120.00 0.12
307 002244 滨江集团 77,800 543,044.00 0.12
308 000848 承德露露 48,500 542,715.00 0.12
309 002396 星网锐捷 27,500 541,750.00 0.12
310 000156 华数传媒 30,200 540,882.00 0.12
311 002303 美盈森 52,500 539,700.00 0.12
312 000902 新洋丰 47,902 539,376.52 0.12
313 300101 振芯科技 29,000 537,660.00 0.12
314 002326 永太科技 32,800 534,968.00 0.12
315 000401 冀东水泥 44,900 534,310.00 0.12
316 300020 银江股份 33,772 532,922.16 0.12
317 002002 鸿达兴业 72,561 532,597.74 0.12
318 300012 华测检测 46,000 531,300.00 0.12
319 002052 同洲电子 47,110 527,632.00 0.12
320 002603 以岭药业 30,403 524,147.72 0.12
321 000751 锌业股份 92,000 523,480.00 0.12
322 002067 景兴纸业 77,999 521,033.32 0.12
323 002099 海翔药业 61,400 520,672.00 0.12
324 000777 中核科技 23,200 519,216.00 0.12
325 000620 新华联 61,201 518,984.48 0.12 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 52 页 共 67 页
326 002028 思源电气 39,360 518,764.80 0.12
327 300122 智飞生物 31,400 517,158.00 0.12
328 002589 瑞康医药 15,900 515,955.00 0.12
329 000616 海航投资 98,700 515,214.00 0.12
330 002366 台海核电 9,500 509,390.00 0.12
331 002285 世联行 66,940 508,744.00 0.12
332 000666 经纬纺机 23,800 508,606.00 0.12
333 002429 兆驰股份 51,000 507,960.00 0.12
334 002161 远 望 谷 43,800 505,014.00 0.12
335 002358 森源电气 26,300 504,434.00 0.12
336 000587 金洲慈航 33,800 502,944.00 0.12
337 002224 三 力 士 33,400 502,336.00 0.12
338 000687 华讯方舟 32,500 499,200.00 0.11
339 300053 欧比特 35,200 498,784.00 0.11
340 002437 誉衡药业 60,100 497,027.00 0.11
341 300238 冠昊生物 14,900 496,915.00 0.11
342 002325 洪涛股份 61,900 495,819.00 0.11
343 002481 双塔食品 54,600 495,222.00 0.11
344 000685 中山公用 44,400 494,172.00 0.11
345 002089 新 海 宜 34,700 492,393.00 0.11
346 000572 海马汽车 91,800 492,048.00 0.11
347 002399 海普瑞 26,980 491,575.60 0.11
348 300433 蓝思科技 17,800 491,458.00 0.11
349 300009 安科生物 23,000 490,360.00 0.11
350 000650 仁和药业 69,500 489,975.00 0.11
351 300496 中科创达 9,300 486,204.00 0.11
352 300096 易联众 31,100 484,849.00 0.11
353 300257 开山股份 27,800 477,048.00 0.11
354 002123 梦网荣信 31,600 474,000.00 0.11
355 300202 聚龙股份 19,200 472,320.00 0.11
356 002063 远光软件 35,874 471,384.36 0.11
357 002106 莱宝高科 41,925 471,237.00 0.11
358 002373 千方科技 34,100 470,580.00 0.11
359 002467 二六三 44,600 469,192.00 0.11
360 000652 泰达股份 84,900 468,648.00 0.11
361 002284 亚太股份 33,300 468,531.00 0.11
362 000830 鲁西化工 83,800 468,442.00 0.11
363 002174 游族网络 17,700 468,165.00 0.11
364 002237 恒邦股份 40,700 468,050.00 0.11 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 53 页 共 67 页
365 000801 四川九洲 43,800 465,594.00 0.11
366 000969 安泰科技 44,000 463,760.00 0.11
367 002005 德豪润达 80,500 462,875.00 0.11
368 000851 高鸿股份 39,500 460,570.00 0.11
369 002505 大康农业 130,030 460,306.20 0.11
370 002482 广田集团 49,600 458,800.00 0.11
371 002190 成飞集成 14,300 457,314.00 0.11
372 002043 兔 宝 宝 39,450 456,436.50 0.10
373 002428 云南锗业 36,000 456,120.00 0.10
374 000733 振华科技 25,400 453,390.00 0.10
375 000897 津滨发展 105,800 452,824.00 0.10
376 002151 北斗星通 14,150 451,385.00 0.10
377 000528 柳
工 61,600 450,296.00 0.10
378 002474 榕基软件 33,200 450,192.00 0.10
379 000541 佛山照明 45,750 450,180.00 0.10
380 002031 巨轮智能 131,900 449,779.00 0.10
381 000973 佛塑科技 59,900 449,250.00 0.10
382 002555 三七互娱 27,300 447,720.00 0.10
383 002261 拓维信息 37,500 447,000.00 0.10
384 300147 香雪制药 34,560 445,824.00 0.10
385 300085 银之杰 21,277 444,689.30 0.10
386 002130 沃尔核材 31,400 443,368.00 0.10
387 000735 罗 牛 山 61,840 442,774.40 0.10
388 002010 传化智联 23,500 441,800.00 0.10
389 002512 达华智能 26,900 439,277.00 0.10
390 300011 鼎汉技术 21,200 439,264.00 0.10
391 002269 美邦服饰 87,600 438,876.00 0.10
392 000600 建投能源 49,300 437,784.00 0.10
393 002121 科陆电子 49,600 437,472.00 0.10
394 002056 横店东磁 31,400 436,774.00 0.10
395 300359 全通教育 22,000 435,380.00 0.10
396 300043 星辉娱乐 42,900 435,006.00 0.10
397 300364 中文在线 11,000 434,720.00 0.10
398 002588 史丹利 38,300 434,705.00 0.10
399 000158 常山股份 34,600 432,500.00 0.10
400 002550 千红制药 59,900 432,478.00 0.10
401 002431 棕榈股份 46,950 430,062.00 0.10
402 002433 太安堂 39,500 428,180.00 0.10
403 002344 海宁皮城 37,735 427,160.20 0.10 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 54 页 共 67 页
404 002339 积成电子 22,400 426,496.00 0.10
405 002318 久立特材 42,450 424,500.00 0.10
406 002463 沪电股份 88,000 420,640.00 0.10
407 002773 康弘药业 7,400 420,246.00 0.10
408 002563 森马服饰 40,800 419,016.00 0.10
409 300352 北信源 21,530 417,897.30 0.10
410 002663 普邦股份 68,600 416,402.00 0.10
411 002249 大洋电机 48,000 414,240.00 0.10
412 000090 天健集团 42,520 410,743.20 0.09
413 002329 皇氏集团 29,000 409,480.00 0.09
414 002071 长城影视 30,000 409,200.00 0.09
415 000062 深圳华强 14,400 409,104.00 0.09
416 300039 上海凯宝 39,940 408,586.20 0.09
417 002471 中超控股 67,400 408,444.00 0.09
418 002215 诺 普 信 36,863 408,442.04 0.09
419 002690 美亚光电 19,300 408,388.00 0.09
420 002642 荣之联 20,300 408,030.00 0.09
421 002376 新北洋 32,800 406,720.00 0.09
422 002154 报 喜 鸟 75,000 406,500.00 0.09
423 002413 雷科防务 34,700 401,826.00 0.09
424 002128 露天煤业 46,700 401,620.00 0.09
425 002721 金一文化 24,000 400,320.00 0.09
426 002517 恺英网络 11,900 399,364.00 0.09
427 300005 探路者 23,800 397,222.00 0.09
428 300336 新文化 20,030 393,589.50 0.09
429 002242 九阳股份 21,800 393,054.00 0.09
430 002699 美盛文化 11,600 392,080.00 0.09
431 000996 中国中期 16,100 389,620.00 0.09
432 002011 盾安环境 40,900 389,368.00 0.09
433 000088 盐 田 港 54,500 388,585.00 0.09
434 002170 芭田股份 41,801 388,331.29 0.09
435 000049 德赛电池 9,200 386,860.00 0.09
436 002649 博彦科技 9,900 385,110.00 0.09
437 300222 科大智能 19,100 382,000.00 0.09
438 002488 金固股份 23,000 381,800.00 0.09
439 000861 海印股份 78,250 379,512.50 0.09
440 000099 中信海直 32,200 377,062.00 0.09
441 300075 数字政通 20,100 374,664.00 0.09
442 002625 龙生股份 10,000 374,600.00 0.09 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 55 页 共 67 页
443 000539 粤电力Ａ 70,307 374,033.24 0.09
444 000555 神州信息 17,600 373,648.00 0.09
445 002498 汉缆股份 86,800 373,240.00 0.09
446 002177 御银股份 48,600 372,276.00 0.09
447 300032 金龙机电 23,100 371,679.00 0.09
448 002029 七 匹 狼 36,000 367,560.00 0.08
449 300228 富瑞特装 28,640 366,305.60 0.08
450 000931 中 关 村 43,200 365,904.00 0.08
451 002556 辉隆股份 35,050 364,169.50 0.08
452 000987 越秀金控 24,750 358,627.50 0.08
453 002414 高德红外 15,739 358,534.42 0.08
454 002551 尚荣医疗 17,913 356,647.83 0.08
455 002095 生 意 宝 8,840 353,953.60 0.08
456 002229 鸿博股份 15,000 353,100.00 0.08
457 000732 泰禾集团 19,900 352,031.00 0.08
458 300226 上海钢联 8,700 351,654.00 0.08
459 300178 腾邦国际 21,632 349,140.48 0.08
460 002298 中电鑫龙 25,200 348,012.00 0.08
461 300083 劲胜精密 47,300 347,655.00 0.08
462 002093 国脉科技 31,100 344,277.00 0.08
463 002751 易尚展示 7,400 343,656.00 0.08
464 002143 印纪传媒 10,500 338,205.00 0.08
465 002416 爱施德 22,900 337,317.00 0.08
466 300339 润和软件 11,000 336,600.00 0.08
467 002197 证通电子 20,600 335,986.00 0.08
468 000693 ST 华泽 26,800 335,000.00 0.08
469 002681 奋达科技 25,700 332,301.00 0.08
470 300333 兆日科技 19,467 330,354.99 0.08
471 002445 中南文化 22,000 330,220.00 0.08
472 000681 视觉中国 17,100 325,926.00 0.07
473 002178 延华智能 34,600 319,704.00 0.07
474 000869 张
裕Ａ 8,800 316,800.00 0.07
475 300152 科融环境 42,800 315,864.00 0.07
476 000767 漳泽电力 81,600 314,160.00 0.07
477 002658 雪迪龙 18,200 313,040.00 0.07
478 300369 绿盟科技 9,100 309,127.00 0.07
479 300413 快乐购 13,400 307,932.00 0.07
480 300052 中青宝 12,800 305,920.00 0.07
481 002527 新时达 22,650 303,736.50 0.07 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 56 页 共 67 页
482 002568 百润股份 15,000 303,600.00 0.07
483 002493 荣盛石化 19,400 299,148.00 0.07
484 300188 美亚柏科 13,683 292,679.37 0.07
485 300368 汇金股份 13,400 292,388.00 0.07
486 002036 联创电子 15,200 291,232.00 0.07
487 300171 东富龙 19,200 285,888.00 0.07
488 300191 潜能恒信 8,100 278,640.00 0.06
489 002432 九安医疗 17,900 277,987.00 0.06
490 300295 三六五网 9,400 271,566.00 0.06
491 300205 天喻信息 18,700 268,158.00 0.06
492 002698 博实股份 17,190 267,648.30 0.06
493 002717 岭南园林 10,300 267,594.00 0.06
494 300074 华平股份 28,900 265,880.00 0.06
495 300229 拓尔思 15,800 260,858.00 0.06
496 002181 粤 传 媒 33,100 260,828.00 0.06
497 300288 朗玛信息 9,000 246,150.00 0.06
498 002577 雷柏科技 7,400 224,516.00 0.05
499 002653 海思科 14,016 219,070.08 0.05
500 002741 光华科技 10,500 204,960.00 0.05
501 002835 同为股份 1,020 21,940.20 0.01
8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1
累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 002739 万达院线 2,682,478.00 0.35
2 002460 赣锋锂业 1,673,128.00 0.22
3 000748 长城信息 1,646,170.00 0.22
4 300431 暴风集团 1,410,715.00 0.18
5 002572 索菲亚 1,304,889.96 0.17
6 300418 昆仑万维 1,282,339.00 0.17
7 300383 光环新网 1,272,029.00 0.17
8 002018 华信国际 1,220,154.00 0.16
9 002673 西部证券 1,149,413.50 0.15
10 000333 美的集团 1,045,319.00 0.14
11 002224 三 力 士 1,024,024.00 0.13
12 300014 亿纬锂能 1,020,789.00 0.13 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 57 页 共 67 页
13 300078 思创医惠 981,863.56 0.13
14 002027 分众传媒 977,193.00 0.13
15 002031 巨轮智能 964,168.00 0.13
16 000166 申万宏源 942,260.00 0.12
17 300266 兴源环境 941,658.25 0.12
18 002075 沙钢股份 915,997.00 0.12
19 002074 国轩高科 914,860.00 0.12
20 000066 长城电脑 909,621.00 0.12
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量） 填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前 20 名 的股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （％）
1 000002
万
科Ａ 10,401,902.00 1.36
2 000651
格力电器 1,935,476.00 0.25
3 300104
乐视网 1,555,053.00 0.20
4 002219
恒康医疗 1,550,322.23 0.20
5 000629
*ST 钒钛 1,105,060.00 0.14
6 000402
金 融 街 1,041,141.00 0.14
7 000831
*ST 五稀 941,719.00 0.12
8 000426
兴业矿业 820,870.00 0.11
9 002024
苏宁云商 767,747.00 0.10
10 000553
沙隆达Ａ 762,136.00 0.10
11 000511
*ST 烯碳 761,582.00 0.10
12 000876
新 希 望 757,047.00 0.10
13 000061
农 产 品 744,517.00 0.10
14 300054
鼎龙股份 740,452.00 0.10
15 002638
勤上光电 716,257.00 0.09
16 000783
长江证券 676,125.44 0.09
17 002681
奋达科技 671,748.00 0.09
18 300111
向日葵 635,000.00 0.08
19 300183
东软载波 608,083.00 0.08
20 000596
古井贡酒 592,495.55 0.08
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行 人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 58 页 共 67 页
8.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 78,598,728.93
卖出股票收入（成交）总额 82,455,789.84
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，力争利用股指期货的杠 杆作用，降低股票仓位
频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
8.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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8.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合报告 附 注
8.12.1 报 告 期 内本基 金 投 资的前 十 名 证券的 发 行 主体 是否被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。
本基金投资的前十名证券之一广发证券，于 2016 年 11 月 26 日收到证监会行政 处罚通知书。
本基金依据法规及基金合同的要求，严格根据标的指数的成分股及其权重进行跟踪操作。
8.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出基金 合 同 规定的 备 选 股票库 。
8.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 13,736.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 842.50
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,579.14
8.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债 券。
8.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
9.1.1 本 基 金 的期末 基 金 份额持 有 人 户数及 持 有 人结构
份额单位：份 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,663 3,820.25 1,020,134.00 2.50% 39,715,208.00 97.50%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 张小丽 943,648.00 2.32%
2 信诚人寿保险有限公司－分红账户 536,768.00 1.32%
3 许贤明 204,382.00 0.50%
4 常州对外贸易有限公司 200,360.00 0.49%
5 林莹 197,096.00 0.48%
6 戴济民 196,967.00 0.48%
7 贺雅宁 196,965.00 0.48%
8 寇胜利 196,694.00 0.48%
9 吕君 180,000.00 0.44%
10 何凤珍 166,424.00 0.41%
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员持有本基金 - 0.0000%
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 6 月 5 日 ）基金份额总额
2,384,588,069.00
本报告期期初基金份额总额 58,135,342.00
本报告期基金总申购份额 300,000.00
减: 本报告期基金总赎回份额 17,700,000.00
本报告期期末基金份额总额 40,735,342.00
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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§11 重 大 事 件揭示
11.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布 了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 钟 鸣 远 先 生 不 再 担 任 公 司
副总经理。
二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动：
无。
11.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本 基 金 聘 任 的 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) ，
本年度应支付的审计费用为 75,000.00 元。该事 务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务
至今。
11.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
1 、报告期 内 基金管理 人 收到中国 证 券监督管 理 委员会深 圳 监管局（ 以 下简称 “ 深 圳 证监局 ” ）
《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》 ，责令公司进行
整改，并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个 月，暂停受理新设子公司业务申请 1 年，对相 关
责任人采取行政监管措施。 公司高度重视， 制定并落实相关整改措施， 并及时向深圳证监局提交
整改报告。 目前公司已完成相关整改工作。
2 、报告期内 基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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11.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 160,643,071.97 100.00% 146,398.56 100.00% -
广发证券 2 - 0.00% - 0.00% 新增
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
申万宏源 2 - 0.00% - 0.00% -
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 3 - 0.00% - 0.00% 新增
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西藏东财证
券
1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中原证券 1 - 0.00% - 0.00% 新增
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定 了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四） 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ，有足 够的 交易和 清算 能力， 满 足 各 投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券 公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告 期内 本基金 新增 交易单 元： 爱建证 券、 东方证 券、 中原证 券、 中金公 司、 广发证 券 、 东 吴
证券、万和证券。
本报告期内本基金退租交易单元：无。
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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成交总额的比
例
券回购
成交总额
的比例
成交总额的
比例
光大证券 208,584.00 100.00% - 0.00% - 0.00%
11.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 大成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金 2016 年第 3 季度报 告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 10 月 24 日
2 大成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金 2016 年 半年度报告摘要
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 8 月 25 日
3 大成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金 2016 年 半年度报告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 8 月 25 日
4 大成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金 2016 年第 2 季度报 告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 7 月 20 日
5 大成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金更新招募说明书 （2016 年 1 期） - 摘要
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 7 月 20 日
6 大成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金更新招募说明书（2016 年 1 期）
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 7 月 20 日
7 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分
基金估值调整的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 6 月 14 日
8 大成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金 2016 年第 1 季度报 告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 4 月 22 日
9 大成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金 2015 年 年度报告摘要
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 3 月 26 日
10 大成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金 2015 年 年度报告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 3 月 26 日
11 大成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金 2015 年第 4 季度报 告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 1 月 20 日
12 大成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金更新招募说明书 （2015 年 1 期） - 摘要
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 1 月 20 日
13 大成深证成份交易型开放式指数证券投资
基金更新招募说明书（2015 年 1 期）
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 1 月 20 日
14 关于再次提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 12 月 22 日
15 大成基金管理有限公司关于撤销上海理财
中心的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 9 月 21 日
16 大成基金管理有限公司澄清公告 中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 9 月 20 日
17 大成基金管理有限公司关于撤销福州分公
司的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 8 月 6 日
18 大成基金管理有限公司关于网上直销端通
联- 民生银行支付渠道维护暂停服务的通
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 8 月 5 日 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
第 65 页 共 67 页
知
19 关于调整直销网上交易系统通联支付交通
银行渠道认申购费率优惠的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 7 月 19 日
20 大成基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 6 月 25 日
21 大成基金管理有限公司关于网上直销端通
联支付渠道维护暂停服务的通知大成基金
管理有限公司关于网上直销端通联支付渠
道维护暂停服务的通知
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 5 月 18 日
22 大成基金管理有限公司关于网上直销端通
联支付渠道维护暂停服务的通知
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 4 月 29 日
23 大成基金管理有限公司关于股权变更及修
改《公司章程》的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 4 月 27 日
24 大成基金管理有限公司关于支付宝基金支
付业务下线的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 4 月 18 日
25 关于网上直销端建设银行进行系统维护暂
停服务的通知
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 4 月 15 日
26 大成基金管理有限公司关于网上直销端通
联支付渠道维护暂停服务的通知
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 4 月 14 日
27 关于大成基金管理有限公司上海理财中心
业务变更的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 3 月 29 日
28 大成基金管理有限公司关于网上直销端中
国银行渠道维护暂停服务的通知
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 3 月 25 日
29 大成基金管理有限公司关于网上直销端民
生银行渠道维护暂停服务的通知
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 3 月 25 日
30 大成基金管理有限公司关于网上直销端暂
停申购交易业务的通知
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 2 月 3 日
31 大成基金管理有限公司关于网上直销端银
联通支付渠道维护暂停服务的通知
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 1 月 26 日
32 大成基金管理有限公司关于 网上交易 PC
端银联支付渠道升级暂停部分服务的通知
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 1 月 22 日
33 大成基金管理有限公司关于网上交易通联
系统升级暂停服务的通知
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 1 月 19 日
34 大成基金管理有限公司关于网上交易 PC
端银联支付渠道升级暂停服务的通知
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 1 月 15 日
35 大成基金管理有限公司 关于网上交易通
联系统升级暂停服务的通知
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 1 月 14 日
36 大成基金管理有限公司关于因指数熔断调
整公司旗下部分公募基金开放时间的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 1 月 8 日
37 关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申
购赎回业务的提示性公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 1 月 6 日
38 大成基金管理有限公司关于因指数熔断调
整公司旗下部分公募基金开放时间的公告
中国证监会指定报刊
及本公司网站
2016 年 1 月 5 日
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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§12 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
1 、 根据 2016 年 4 月 27 日 《 大成基金管理有限公司关于股权变更及修改< 公司章程> 的公告》 ，
根据大成基金管理有限公司 （以 下简称 “ 本公司 ” ） 第六届董事会第十四次会议和 2016 年第一次
临 时 股 东 会 的 有 关 决 议 ， 本 公 司 原 股 东 广 东 证 券 股 份 有 限 公 司 通 过 其 破 产 管 理 人 将 所 持 本 公 司
2% 股权（对 应出资额 400 万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司，
广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50% （对
应出资额 1 亿元） ， 同时， 就本公司股权变更的相关内容修改 《大成基金管理有限公司公司章程》 。
本公司股权变更及修改 《大成基金管理有限公司公司章程》 的工商变更手续已于 2016 年 4 月 25
日在深圳市市场监督管理局 办理完毕。
2 、 基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ， 经 大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议 （以下简称 “ 董事 会 ” ） 审议通
过 ， 杜 鹏 女 士 不 再 担 任 公 司 督 察 长 。 董 事 会 同 时 决 议 ， 同 意 在 公 司 新 督 察 长 任 职 前 ， 由 公 司 总
经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日。
3 、 基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ， 经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过， 陈翔凯先生、 谭晓
冈先生和姚余栋先生 担任公司副总经理。
§13 备 查 文 件目录
13.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件；
2 、 《大成深 证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《大成深 证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年 度报告
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客户服务中心电话：400-888-5558 （免 长途通话费用）
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn
大成基金管理有限公司
2017 年 3 月 25 日
