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大成产业(160919)

大成产业:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 
2016 年年度报告摘要 
 
2016 年12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 大 成 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司 
送 出 日期 :2017 年 3 月 25 日 
 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 
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§1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 23 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本 报告 中财务 资料 已经审 计。 普华永 道中 天会计 师事 务所( 特 殊普 通合伙) 为本 基金出 具 了 无 保留意见的审计报告, 请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 2 页





§2 基金简介 2.1 基 金 基 本情况 基金简称 大成产业升级股票(LOF) 场内简称 大成产业 基金主代码 160919 交易代码 160919 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2014 年 12 月 26 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 292,934,362.57 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 1 月9 日


2.2 基 金 产 品说明 投资目标 本 基 金 重 点 投 资 于 与 产 业 升 级 主 题 相 关 的 行 业 和 企 业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投 资机会实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置, 根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与 定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货 币市场工具及其他金融工具的比例。 业绩比较基准 沪深300 指数 收益率 ×80% +中证综合债券指数收益率 ×20% 风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货 币市场基金、债券型基金与混合型基金,属于风险水 平较高的基金。


2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 罗登攀 林葛 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816


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2.4 信 息 披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.dcfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东 座 F9 中国农 业银行股份有限公司托管业务部


§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况 3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 12 月 26 日 ( 基金合同生 效 日)-2014 年12 月31 日 本期已实现收益 -173,729,077.82 864,352,135.63 15,562,584.50 本期利润 -232,526,355.36 798,458,709.78 -21,389,799.17 加权平均基金份额本期利润 -0.5299 0.7338 -0.0071 本期基金份额净值增长率 -24.54% 40.37% -0.71% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配基金份额利润 0.1072 0.4671 0.0058 期末基金资产净值 324,339,028.11 935,271,758.09 3,142,192,490.57 期末基金份额净值 1.107 1.467 1.047 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基 金 净 值表现 3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.21% 0.97% 1.13% 0.58% -3.34% 0.39% 过去六个月 -0.63% 1.01% 4.11% 0.61% -4.74% 0.40% 过去一年 -24.54% 1.84% -8.39% 1.12% -16.15% 0.72% 自基金合同 生效起至今 5.17% 2.53% 3.05% 1.61% 2.12% 0.92% 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 4 页








3.2.2 自基金转型以 来 基 金份额 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较 注:本基金于 2014 年 12 月 26 日转型,按基金合同规定,基金管理人应当自基金转型之日起 6 个月内 使基 金的投 资组 合比例 符合 基金合 同的 约定。 截至 报告日 ,本 基金的 各项 投资比 例 已 达 到 基金合同中规定的各项比例。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 5 页





3.2.3 自基金转型以 来 基 金每年 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 注: 合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况 单位:人民币元 年度 每10 份基金份额 分红数 现金 形式发放 总额 再 投 资 形 式 发 放总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2016 - - - -


2015 0.0200 4,651,148.84 92.70 4,651,241.54


2014 - - - -


合计 0.0200 4,651,148.84 92.70 4,651,241.54





§4 管 理 人 报告 4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况 4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准, 于 1999 年4 月 12 日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿 元人民币,注册 地为深圳。 目前公司由三家股东组成, 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大 证券股份有限 公 司(25%) 、 中国 银 河投 资 管 理 有限 公司(25%) 。 主要 业 务是 公募 基 金的 募集 、 销售 和管 理,还具有 全国社 保基 金投资 管理 、基本 养老 保险投 资管 理、受 托管 理保险 资金 、保险 保障 基金投 资 管 理 、 特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 6 页





经 过 十多 年的 稳 健发 展, 公 司形 成了 强 大稳 固的 综 合实 力。 公 司旗 下基 金 产品 齐全 、风格多 样,构 建了 涵盖股 票型 基金、 混合 型基金 、指 数型基 金、 债券型 基金 和货币 市场 基金的 完 备 产 品 线。截至 2016 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金,4 只 QDII 基 金及 68 只开 放式证券投资基金。 4.1.2 基 金 经 理(或 基 金 经理小 组 ) 及基 金 经 理 助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 李林益先 生 本基金经 理 2015 年7 月7 日 - 6 年 工学硕士。 经济学学士。 2011 年 6 月 加入大成基 金 管 理 有 限 公 司 。 历 任 研 究 部 研 究 员 、 基 金 经 理助理。2015 年 7 月 7 日 起 任 大 成 产 业 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基金经 理。 具有基 金 从 业 资 格 。 国 籍 : 中 国 王文祥先 生 本基金基 金经理、 社保基金 及机构投 资部总监 2014 年12 月 26 日 2016 年 1 月11 日 10 年 清 华 大 学 工 学 硕 士 。 2007 年7 月至2014 年3 月 任 职 于 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 研 究 部 行 业 研 究 员 , 基 金 经 理 助 理 及 长 城 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 长 城 久 恒 平 衡 型 证 券 投 资 基 金基金经理。2014 年 3 月 加 入 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 研 究 部 总 监。 2014 年7 月26 日至 2014 年 12 月 25 日任景 福 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。2014 年 12 月 26 日 起至 2016 年 1 月 11 日 任 大 成 产 业 升 级 股 票 型 证券投资基金 (LOF)基 金 经 理 。 现 任 社 保 基 金 及 机 构 投 资 部 总 监 。 具 有基金从业资格。 国籍: 中国 注:1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2 、证券从业 年限的计算标准遵从 行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 7 页





4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明 本报告 期内 ,本基 金管 理人严 格遵 守《证 券法》 、 《证券 投资 基金法》 、 《 大成产 业升 级股 票 型 证券投资基金(LOF) 基金 合同》 和其他有关法律法规的规定, 在基金管理运作中, 大成产业升级 股 票型证券投资基金(LOF) 的投资范围、 投资比例、 投资组合、 证券交易行为、 信息披露等符合有关 法律法 规、 行业监 管规 则和基 金合 同等规 定, 本基金 没有 发生重 大违 法违规 行为 ,没有 运 用 基 金 财产进 行内 幕交易 和操 纵市场 行为 以及进 行有 损基金 投资 人利益 的关 联交易 ,整 体运作 合 法 、 合 规。 本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨, 承诺 将一如既往地本着诚 实信用 、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金财 产,在 规范 基金运 作和 严格控 制投 资风险 的前 提下, 努 力 为 基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易制度 和 控 制方法 根 据 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意 见》 的规 定 ,公 司制 订 了《 大成 基金管理 有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 公司旗下投资组合 严格按 照制 度的规 定, 参与股 票、 债券的 一级 市场申 购、 二级市 场交 易等 投 资管 理活动 , 内 容 包 括授权 、研 究分析 、投 资决策 、交 易执行 、业 绩评估 等与 投资管 理活 动相关 的各 个环节 。 研 究 部 负责提 供投 资研究 支持 ,投资 部门 负责投 资决 策,交 易管 理部负 责实 施交易 并实 时监控 , 监 察 稽 核部负 责事 前监督 、事 中检查 和事 后稽核 ,风 险管理 部负 责对交 易情 况进行 合理 性分析 , 通 过 多 部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 公 平 交 易制度 的 执 行情况 报 告 期内 ,基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及债券交易同向 交易价 差进行 分析 。分析 结果 表明: 债券 交易同 向交 易频率 较低 ;股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于 市场因 素( 如个股 当日 价格振 幅较 高)及 组合 经理交 易时 机选择 ,即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以 及成交 价格 的日内 较大 变动导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大, 但结合 交易 价差专 项 统 计 分 析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异 常 交 易行为 的 专 项说明 报 告 期内 ,基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交 易存在 9 笔 同日反向交易, 原因为投资策略需要。 主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 型投资 组合 之间存 在股 票同 日 反向 交易, 但不 存在参 与交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交 较 少 的大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 8 页





单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形; 主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日 反向交易, 原 因为投 资策 略需要 。投 资组合 间相 邻交易 日反 向交易 的市 场成交 比例 、成交 均价 等交易 结 果 数 据 表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析 2016 年, 黑 天鹅比白天鹅多, 无数人唏嘘的同时, 思维模式和分析框架的修正不可避免。 世 界变了 ,全 球经济 、政 治格局 步入 重构期 ,合 作与对 抗、 开放与 保护 间的博 弈进 一 步升 级 。 中 国 政治、 经济 、舆论 进一 步趋于 稳定 ,相关 改革 取得阶 段性 成果, 这为 我们应 对外 部变化 奠 定 了 坚 实的基础。 2016 年初, 由于对熔断制度带来的影响估计不足, 导致组合净值大幅回撤。 在市场相对不稳 定的情 况下 ,本基 金采 取了相 对稳 健的投 资策 略,降 低组 合的总 体估 值水平 与弹 性,并 积 极 寻 求 具备业绩弹性且市场分歧明显的板块和个股。 通 过建筑股价值重估的机会一定程度上挽回 了损失。 4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现 截止本报告期末,本基金份额资产净值为 1.107 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -24.54%,同 期业绩比较基准收益率-8.39% ,低于 业绩比较基准的表现。 4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望 2017 年,组 合管理总体基调 “稳中求进 ”。从政治、经济的角度看,边际变好的两个方面: 对外, 一路 一带战 略开 始进入 实质 性推进 阶段 ;对内 ,改 革落地 伴随 着去杠 杆。 边际变 差 的 两 个 方面: 外部 ,全球 政治 、经济 环境 进入重 构期 ,不确 定性 上升, 内部 ,在去 杠杆 的情况 下 , 流 动 性继去 年出 现拐点 后, 正趋势 性收 紧。综 合看 ,做好 自己 的事是 关键 变量, 处理 好可以 转 变 为 动 力。资 产配 资上, 看好 在一路 一带 、国企 改革 变化中 ,真 正会带 来价 值重估 的企 业;以 及 在 流 动 性收缩环境 下被误杀的、具有核心竞争力与良好成长性的企业。 基金管理人将继续勤勉工作,以期为持有人实现更好的回报,不辜负持有人的信任。 4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明 本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ,公 司估 值 委员 会主 要负责估 值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定 收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 社保 基金及 机构 投资部 指定 人员组 成 。 公 司 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历, 估值委 员会 成员中 包 括 两 名 投资组合经理。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 9 页





股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和 社 保基 金 及机构 投 资 部负 责关 注相关投 资品种 的动 态,评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经 济 环 境 发生了 重大 变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ,从 而确定 估值 日需要 进 行 估 值 测算或 者调 整的投 资品 种;提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资 品 种 进 行公允 价值 定价与 计量 ;定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ,以保 证其 持续适 用; 基金运 营 部 负 责 日常的 基金 资产的 估值 业务, 执行 基金估 值政 策,并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项; 监 察 稽 核 部负责 审核 估值政 策和 程序的 一致 性,监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制, 并负责 估 值 调 整 事项的信息披露工作。 本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行, 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一 致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制, 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 , 对 本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ,向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信 息,参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券, 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 , 由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议, 由其按约定提供在银行间 同业市场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值 处理标准另有 规定的除外)的估值数据。 4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明 本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配 事项。 4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明 无。 §5 托 管 人 报告 5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明 在托 管本 基金 的 过程 中, 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金 法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ,对本 基金 基金管 理人 —大成 基 金 管 理 有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月31 日基金的投资运作, 进行了认真、 独立的会 计 核算和 必要 的投资 监督 ,认真 履行 了托管 人的 义务, 没有 从事任 何损 害基金 份额 持有人 利 益 的 行 为。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 10 页





5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明 本 托 管人 认为, 大成 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份 额 申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上,不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的 行为; 在报 告期内 ,严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ,在各 重要 方面的 运 作 严 格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见 本 托 管人 认为 , 大成 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办 法》及 其他 相关法 律法 规的规 定, 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净 值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ,未发 现 有 损 害 基金持有人 利益的行为。 §6 审计报告 本基金 2016 年年度财务报表已经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普通 合伙) 审计, 注册会计 师签字 出具 了标准 无保 留意见 的审 计报告 。投 资者欲 了解 本基金 审计 报告详 细内 容,应 阅 读 年 度 报告正文。 §7 年 度 财 务报表 7.1 资 产 负 债表 会计主体: 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 25,204,253.68 64,927,460.79 结算备付金 18,400,101.58 10,723,088.91 存出保证金 834,631.55 2,622,401.42 交易性金融资产 281,372,224.97 850,564,303.17 其中:股票投资 281,372,224.97 850,564,303.17 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 11 页





应收证券清算款 4,772,274.50 16,870,941.87 应收利息 9,243.26 27,190.09 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 330,592,729.54 945,735,386.25 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,119,975.52 1,008,895.88 应付赎回款 13,056.92 530,810.60 应付管理人报酬 440,748.53 1,206,133.58 应付托管费 73,458.10 201,022.24 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,427,946.62 6,373,252.48 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,178,515.74 1,143,513.38 负债合计 6,253,701.43 10,463,628.16 所 有 者 权益:


实收基金 292,934,362.57 637,509,104.00 未分配利润 31,404,665.54 297,762,654.09 所有者权益合计 324,339,028.11 935,271,758.09 负债和所有者权益总计 330,592,729.54 945,735,386.25 注: 报告截止日 2016 年12 月 31 日, 基金份额净值 1.107 元 , 基金份额 总额 292,934,362.57 份。


7.2 利润表 会计主体: 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 本报告期: 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 -206,330,527.42 855,367,881.95 1. 利息收入 489,566.70 1,832,436.64 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 12 页





其中:存款利息收入 489,566.70 1,355,915.25 债券利息收入 - 476,521.39 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益 (损失以“- ”填列) -148,775,580.24 905,846,564.46 其中:股票投资收益 -148,415,800.30 901,520,458.79 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 630,190.05 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 -2,887,320.00 - 股利收益 2,527,540.06 3,695,915.62 3. 公允价值 变动收益(损失以“- ” 号填 列) -58,797,277.54 -65,893,425.85 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填列) - - 5. 其他收入 (损 失以“- ”号填列) 752,763.66 13,582,306.70 减 : 二 、费用 26,195,827.94 56,909,172.17 1 .管理人报 酬 7,373,938.57 22,537,175.61 2 .托管费 1,228,989.72 3,756,195.82 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 17,100,788.94 30,121,467.98 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 492,110.71 494,332.76 三 、 利 润总 额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ) -232,526,355.36 798,458,709.78 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以“- ”号 填 列) -232,526,355.36 798,458,709.78


7.3 所 有 者 权益( 基 金 净值) 变 动 表 会计主体: 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 637,509,104.00 297,762,654.09 935,271,758.09 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 13 页





二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -232,526,355.36 -232,526,355.36 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -344,574,741.43 -33,831,633.19 -378,406,374.62 其中:1. 基 金申购款 10,311,847.17 1,296,008.74 11,607,855.91 2. 基金赎回 款 -354,886,588.60 -35,127,641.93 -390,014,230.53 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 292,934,362.57 31,404,665.54 324,339,028.11 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 3,000,000,000.00 142,192,490.57 3,142,192,490.57 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 798,458,709.78 798,458,709.78 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -2,362,490,896.00 -638,237,304.72 -3,000,728,200.72 其中:1. 基 金申购款 219,199,712.15 76,525,942.73 295,725,654.88 2. 基金赎回 款 -2,581,690,608.15 -714,763,247.45 -3,296,453,855.60 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - -4,651,241.54 -4,651,241.54 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 637,509,104.00 297,762,654.09 935,271,758.09 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 罗登 攀______














______ 周立新______














____ 周立 新____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 14 页





7.4 报表附注 7.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市公 司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改 征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策 的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016 年 5 月1 日 前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税 。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由缴 纳营 业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股票 的股 息 、红利 收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售 股,解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ,按照 上述 规定计 算纳 税,持 股时 间自解 禁日 起计算 ; 解 禁 前 取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人 所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.3 关 联 方 关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“ 大成基金 ”) 基金管理人、基金销售机构 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公司(“ 中 国 农 业 银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 15 页





光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“ 广东证券 ”) 基金管理人的股东(2016 年 4 月25 日前) 大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大成国 际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司 基金管理人的子公司 (“ 大成创新 资本 ”) 基金管理人的合营企业 注:1.根据 本基金 管理 人大成 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “大成 基金 ”) 董事会 及 股东会 的 有 关 决议, 大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权 以拍卖竞买的方式转让给大 成基金 股东 中泰信 托有 限责任 公司 。上述 股权 变更及 修改 《大成 基金 管理有 限公 司公司 章 程 》 的 工商变更手续已于 2016 年 4 月25 日 在深圳市市场监督管理局办理完毕。 2. 下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易 7.4.4.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 光大证券 656,950,798.19 5.83% 3,714,997,947.26 19.17% 7.4.4.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.4.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金































































































金 额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 光大证券 598,686.09 5.83% 4,353.87 0.30% 关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 光大证券 3,333,671.20 19.07% 672,204.65 10.55% 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 16 页





注:1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记结 算 有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务等。 7.4.4.2 关 联 方 报酬 7.4.4.2.1 基 金 管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 7,373,938.57 22,537,175.61 其中: 支付销售机构的客 户维护费 21,245.64 12,457.73 注 : 支付 基金 管 理人 大成 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净值 1.50% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.50%÷ 当年天数。 7.4.4.2.2 基 金 托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 1,228,989.72 3,756,195.82 注 : 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资 产净值×0.25%÷ 当年 天数。 7.4.4.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券(含回购) 交易 本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购) 交 易。 7.4.4.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况 7.4.4.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况 份额单位:份 项目 本期 上年度可比期间 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 17 页





2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 基金合同生效日( 2014 年 12 月 26 日 ) 持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 7,500,000.00 7,500,000.00 期间申购/ 买 入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/ 卖出总份 额 7,500,000.00 - 期末持有的基金份额 0.00 7,500,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 1.1800% 注:基金管理人交易本基金的费率符合法律法规、交易所及本基金法律文件的有关规定。 7.4.4.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况 份额单位:份 关联 方名 称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 光大 证券 3,750,300.00 1.2803% 3,750,300.00 0.5883% 广东 证券 - - 3,750,000.00 0.5882%


7.4.4.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 25,204,253.68 382,956.41 64,927,460.79 1,210,193.01 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 18 页





7.4.4.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.5 期末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券 7.4.5.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限 证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 601375 中原 证券 2016 年 12 月20 日 2017 年1 月 3 日 新股流 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 603877 太平 鸟 2016 年 12 月29 日 2017 年1 月 9 日 新股流 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 300583 赛托 生物 2016 年 12 月29 日 2017 年1 月 6 日 新股流 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 603689 皖天 然气 2016 年 12 月30 日 2017 年1 月 10 日 新股流 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 603228 景旺 电子 2016 年 12 月28 日 2017 年1 月 6 日 新股流 通受限 23.16 23.16 1,455 33,697.80 33,697.80 - 603266 天龙 股份 2016 年 12 月30 日 2017 年1 月 10 日 新股流 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 300587 天铁 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年1 月 5 日 新股流 通受限 14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 - 002840 华统 股份 2016 年 12 月29 日 2017 年1 月 10 日 新股流 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 002838 道恩 股份 2016 年 12 月28 日 2017 年1 月 6 日 新股流 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 603186 华正 新材 2016 年 12 月26 日 2017 年1 月 3 日 新股流 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 603032 德新 交运 2016 年 12 月27 日 2017 年1 月 5 日 新股流 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 19 页





300586 美联 新材 2016 年 12 月26 日 2017 年1 月 4 日 新股流 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 300591 万里 马 2016 年 12 月30 日 2017 年1 月 10 日 新股流 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 300588 熙菱 信息 2016 年 12 月27 日 2017 年1 月 5 日 新股流 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 注:基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户, 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基 金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ,根 据基金 与上 市公司 所 签 订申购 协议 的规定 , 在 新 股 上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ;基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股,从 新 股 获 配 日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.5.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 603986 兆易 创新 2016 年 9 月19 日 重大 事项 177.97 2017 年 3 月13 日 195.77 1,133 26,353.58 201,640.01 - 注:本 基金 截至本 报告 期末持 有以 上因公 布的 重大事 项可 能产生 重大 影响而 被暂 时停牌 的 股 票 , 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.5.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券 7.4.5.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购 于本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.5.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购 于本报告期末,本基金无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §8 投 资 组 合报告 8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 281,372,224.97 85.11 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 20 页





其中:股票 281,372,224.97 85.11 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 43,604,355.26 13.19 7 其他各项资产 5,616,149.31 1.70 8 合计 330,592,729.54 100.00


8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 8.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 8,624,246.34 2.66 B 采矿业 31,485,641.01 9.71 C 制造业 119,156,868.45 36.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 3,253,339.66 1.00 E 建筑业 50,793,676.47 15.66 F 批发和零售业 3,225,777.60 0.99 G 交通运输、仓储和邮政业 30,614,053.72 9.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 6,944,304.30 2.14 J 金融业 106,780.00 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 27,167,537.42 8.38 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 21 页





S 综合 - - 合计 281,372,224.97 86.75


8.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合 本基金本报 告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 股票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000429 粤高速A 4,474,356 30,604,595.04 9.44 2 600477 杭萧钢构 2,963,176 29,779,918.80 9.18 3 603869 北部湾旅 955,594 27,167,537.42 8.38 4 600068 葛洲坝 1,545,576 14,203,843.44 4.38 5 601766 中国中车 1,420,400 13,877,308.00 4.28 6 601857 中国石油 1,701,314 13,525,446.30 4.17 7 600028 中国石化 2,136,431 11,558,091.71 3.56 8 002018 华信国际 1,121,200 11,402,604.00 3.52 9 600071 凤凰光学 369,100 8,784,580.00 2.71 10 000998 隆平高科 402,438 8,624,246.34 2.66 注: 投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细, 应阅读 登载 于大成 基金 管理有 限 公 司 网 站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报告正文 。 8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动 8.4.1


累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600547 山东黄金 157,884,669.47 16.88 2 601857 中国石油 151,436,560.49 16.19 3 601398 工商银行 113,338,370.62 12.12 4 600489 中金黄金 74,002,464.76 7.91 5 600855 航天长峰 73,337,416.81 7.84 6 600068 葛洲坝 71,231,611.50 7.62 7 300342 天银机电 71,058,588.84 7.60 8 601766 中国中车 62,350,319.40 6.67 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 22 页





9 601899 紫金矿业 59,941,816.63 6.41 10 603869 北部湾旅 57,205,309.19 6.12 11 000429 粤高速A 55,417,384.41 5.93 12 002179 中航光电 51,531,693.01 5.51 13 300166 东方国信 50,272,956.50 5.38 14 002268 卫 士 通 49,004,634.29 5.24 15 600362 江西铜业 48,161,975.56 5.15 16 300197 铁汉生态 47,874,368.93 5.12 17 300367 东方网力 47,698,344.56 5.10 18 002271 东方雨虹 46,922,756.99 5.02 19 600050 中国联通 46,461,781.27 4.97 20 600060 海信电器 46,439,692.38 4.97 21 002414 高德红外 45,884,886.19 4.91 22 600259 广晟有色 45,665,267.23 4.88 23 600491 龙元建设 45,596,495.05 4.88 24 002450 康得新 43,441,005.58 4.64 25 600395 盘江股份 43,428,242.32 4.64 26 300033 同花顺 41,983,109.92 4.49 27 603398 邦宝益智 41,835,908.14 4.47 28 300456 耐威科技 41,313,061.48 4.42 29 000937 冀中能源 41,075,201.77 4.39 30 300401 花园生物 40,001,544.69 4.28 31 000603 盛达矿业 39,748,582.67 4.25 32 002673 西部证券 38,884,370.38 4.16 33 002508 老板电器 37,928,031.66 4.06 34 002224 三 力 士 37,521,753.92 4.01 35 300383 光环新网 34,794,268.19 3.72 36 600512 腾达建设 34,731,744.00 3.71 37 601225 陕西煤业 34,051,355.68 3.64 38 300183 东软载波 33,329,986.59 3.56 39 600419 天润乳业 32,888,777.46 3.52 40 300236 上海新阳 32,637,974.07 3.49 41 002230 科大讯飞 32,456,860.40 3.47 42 300066 三川智慧 32,396,759.48 3.46 43 600110 诺德股份 32,348,944.21 3.46 44 002530 丰东股份 32,145,046.60 3.44 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 23 页





45 600477 杭萧钢构 31,254,791.49 3.34 46 000998 隆平高科 31,102,297.30 3.33 47 601069 西部黄金 31,006,186.79 3.32 48 000928 中钢国际 30,847,173.36 3.30 49 000801 四川九洲 30,613,569.11 3.27 50 600340 华夏幸福 30,323,220.06 3.24 51 601668 中国建筑 29,919,318.00 3.20 52 002091 江苏国泰 29,031,211.50 3.10 53 300355 蒙草生态 28,793,349.00 3.08 54 002024 苏宁云商 28,723,708.02 3.07 55 300212 易华录 28,596,506.42 3.06 56 600458 时代新材 28,523,979.44 3.05 57 300144 宋城演艺 28,205,100.00 3.02 58 600731 湖南海利 28,174,839.94 3.01 59 300310 宜通世纪 27,526,910.00 2.94 60 300215 电科院 26,607,435.60 2.84 61 300377 赢时胜 26,562,788.06 2.84 62 300230 永利股份 26,548,129.62 2.84 63 002018 华信国际 26,123,362.36 2.79 64 601965 中国汽研 25,963,859.94 2.78 65 000858 五 粮 液 25,102,642.94 2.68 66 600702 沱牌舍得 24,420,769.33 2.61 67 002045 国光电器 24,367,282.81 2.61 68 000851 高鸿股份 24,336,800.00 2.60 69 300132 青松股份 24,052,729.86 2.57 70 002371 七星电子 23,619,837.33 2.53 71 601688 华泰证券 22,733,870.00 2.43 72 002797 第一创业 22,362,662.18 2.39 73 000758 中色股份 21,906,600.00 2.34 74 600585 海螺水泥 21,799,128.31 2.33 75 000983 西山煤电 21,657,143.09 2.32 76 300354 东华测试 21,568,954.98 2.31 77 601377 兴业证券 21,329,121.77 2.28 78 002244 滨江集团 21,328,603.90 2.28 79 600507 方大特钢 21,250,596.06 2.27 80 002657 中科金财 21,212,167.46 2.27 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 24 页





81 002594 比亚迪 21,137,520.92 2.26 82 002777 久远银海 21,122,878.50 2.26 83 600559 老白干酒 21,068,202.39 2.25 84 000089 深圳机场 20,885,774.97 2.23 85 601988 中国银行 20,604,556.00 2.20 86 300346 南大光电 20,603,106.32 2.20 87 600276 恒瑞医药 20,583,905.02 2.20 88 300101 振芯科技 20,367,589.41 2.18 89 000665 湖北广电 20,152,673.22 2.15 90 601233 桐昆股份 20,013,818.04 2.14 91 002294 信立泰 20,011,800.51 2.14 92 600028 中国石化 19,989,041.00 2.14 93 002311 海大集团 19,869,618.59 2.12 94 002351 漫步者 19,441,971.18 2.08 95 300138 晨光生物 19,363,170.49 2.07 96 600048 保利地产 19,355,955.62 2.07 97 300065 海兰信 19,160,179.36 2.05 98 601311 骆驼股份 18,807,587.12 2.01 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 8.4.2


累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600547 山东黄金 168,756,547.84 18.04 2 601857 中国石油 141,307,210.60 15.11 3 601398 工商银行 114,263,451.02 12.22 4 300342 天银机电 110,905,491.28 11.86 5 300367 东方网力 105,676,838.55 11.30 6 002414 高德红外 87,072,257.58 9.31 7 600489 中金黄金 76,611,007.04 8.19 8 600855 航天长峰 63,798,006.27 6.82 9 600068 葛洲坝 63,120,383.36 6.75 10 601899 紫金矿业 60,045,697.78 6.42 11 002224 三 力 士 54,853,497.57 5.86 12 002384 东山精密 54,392,367.54 5.82 13 002179 中航光电 52,512,631.56 5.61 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 25 页





14 002380 科远股份 50,726,978.20 5.42 15 600491 龙元建设 50,373,446.95 5.39 16 300197 铁汉生态 49,557,375.97 5.30 17 601766 中国中车 47,331,473.19 5.06 18 002271 东方雨虹 46,981,854.11 5.02 19 300166 东方国信 46,681,529.23 4.99 20 600362 江西铜业 46,153,197.74 4.93 21 600060 海信电器 45,138,119.06 4.83 22 002450 康得新 45,031,973.67 4.81 23 600050 中国联通 43,685,646.42 4.67 24 002268 卫 士 通 42,409,225.33 4.53 25 600395 盘江股份 41,879,848.93 4.48 26 300401 花园生物 41,611,189.82 4.45 27 600259 广晟有色 41,451,619.49 4.43 28 300033 同花顺 40,853,805.31 4.37 29 000603 盛达矿业 40,639,902.78 4.35 30 603398 邦宝益智 40,247,397.25 4.30 31 002508 老板电器 39,838,208.93 4.26 32 000937 冀中能源 39,458,574.45 4.22 33 600340 华夏幸福 38,703,351.88 4.14 34 002673 西部证券 38,278,054.78 4.09 35 300456 耐威科技 37,019,250.42 3.96 36 300066 三川智慧 36,654,244.42 3.92 37 002230 科大讯飞 36,026,312.96 3.85 38 600110 诺德股份 35,398,608.65 3.78 39 300383 光环新网 34,841,986.89 3.73 40 600512 腾达建设 34,169,206.42 3.65 41 300183 东软载波 33,917,944.23 3.63 42 600419 天润乳业 33,718,979.38 3.61 43 600990 四创电子 33,506,624.54 3.58 44 002530 丰东股份 33,158,705.00 3.55 45 601225 陕西煤业 32,532,596.56 3.48 46 601668 中国建筑 32,452,465.00 3.47 47 300236 上海新阳 32,335,601.88 3.46 48 601069 西部黄金 32,183,858.42 3.44 49 600458 时代新材 32,060,433.65 3.43 50 000801 四川九洲 32,043,218.38 3.43 51 300215 电科院 31,390,046.33 3.36 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 26 页





52 000928 中钢国际 30,900,872.01 3.30 53 000429 粤高速A 30,641,758.28 3.28 54 002024 苏宁云商 30,389,578.22 3.25 55 002091 江苏国泰 30,063,788.90 3.21 56 300144 宋城演艺 29,645,406.41 3.17 57 300327 中颖电子 29,543,998.75 3.16 58 300310 宜通世纪 29,310,915.34 3.13 59 002686 亿利达 28,766,175.77 3.08 60 002292 奥飞娱乐 28,618,622.22 3.06 61 603869 北部湾旅 28,098,383.10 3.00 62 300212 易华录 28,047,329.68 3.00 63 300384 三联虹普 27,185,791.57 2.91 64 002456 欧菲光 26,883,751.23 2.87 65 300351 永贵电器 26,868,744.60 2.87 66 600731 湖南海利 26,389,219.03 2.82 67 000858 五 粮 液 26,136,048.45 2.79 68 601965 中国汽研 25,861,758.38 2.77 69 300355 蒙草生态 24,881,215.98 2.66 70 002371 七星电子 24,331,563.14 2.60 71 000034 神州数码 24,123,748.62 2.58 72 600702 沱牌舍得 23,842,603.50 2.55 73 300230 永利股份 23,776,175.59 2.54 74 300377 赢时胜 23,773,010.32 2.54 75 002045 国光电器 23,694,871.08 2.53 76 002033 丽江旅游 23,552,074.97 2.52 77 000851 高鸿股份 23,164,194.29 2.48 78 002657 中科金财 23,069,345.50 2.47 79 300132 青松股份 23,040,397.77 2.46 80 000998 隆平高科 22,804,782.04 2.44 81 300354 东华测试 22,617,199.01 2.42 82 000758 中色股份 22,578,005.46 2.41 83 601688 华泰证券 21,839,466.88 2.34 84 002594 比亚迪 21,821,671.60 2.33 85 601311 骆驼股份 21,622,906.34 2.31 86 000089 深圳机场 21,433,217.22 2.29 87 600276 恒瑞医药 21,342,454.12 2.28 88 601233 桐昆股份 21,234,118.01 2.27 89 002351 漫步者 21,154,236.00 2.26 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 27 页





90 601988 中国银行 20,865,120.00 2.23 91 002244 滨江集团 20,837,768.48 2.23 92 002517 恺英网络 20,783,096.16 2.22 93 600048 保利地产 20,598,733.00 2.20 94 300065 海兰信 20,580,769.34 2.20 95 000983 西山煤电 20,513,851.12 2.19 96 600585 海螺水泥 20,322,400.91 2.17 97 002311 海大集团 20,314,387.84 2.17 98 300324 旋极信息 20,118,814.28 2.15 99 002797 第一创业 19,971,996.00 2.14 100 300101 振芯科技 19,853,907.12 2.12 101 002294 信立泰 19,807,305.73 2.12 102 000839 中信国安 19,641,376.75 2.10 103 000032 深桑达A 19,485,516.46 2.08 104 601377 兴业证券 19,446,708.60 2.08 105 600559 老白干酒 19,431,316.05 2.08 106 002777 久远银海 19,238,723.58 2.06 107 000665 湖北广电 19,171,565.98 2.05 108 300346 南大光电 19,150,780.44 2.05 109 002023 海特高新 18,916,463.74 2.02 110 300138 晨光生物 18,784,966.11 2.01 注:本期累计卖出金额 指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不 考虑相关交易费用。 8.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 5,457,514,179.03 卖出股票收入(成交)总额 5,819,493,179.39 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不 考虑相关交易费用。 8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小排 序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 28 页





8.8 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计 (元) - 股指期货投资 本期收益(元) 2,887,320.00 股指期货投资 本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末无股指期货持仓。 8.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 8.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投 资 组 合报告 附 注 8.12.1


本 基 金投 资的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 未出现 被 监 管部门 立 案 调查, 或 在 报告编 制 日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。 8.12.2


本基金 投 资的 前 十 名股票 中 , 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 备 选 股票库 之 外 股票。 8.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 834,631.55 2 应收证券清算款 4,772,274.50 3 应收股利 - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 29 页





4 应收利息 9,243.26 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,616,149.31


8.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明 本基金本报 告期末前十名股票中无流通受限情况。 8.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §9 基 金 份 额持有 人 信 息 9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 12,749 22,977.05 73,166,206.49 24.98% 219,768,156.08 75.02% 注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户数 。 9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 陈锐红 15,143,010.00 6.65% 2 顾丽荷 5,119,037.00 2.25% 3 北京朝熙物业管理有限公司 4,303,685.00 1.89% 4 光大证券股份有限公司 3,750,000.00 1.65% 5 汪旸 2,120,000.00 0.93% 6 章禾 1,972,000.00 0.87% 7 于洪江 1,300,000.00 0.57% 8 韩俊 1,200,000.00 0.53% 9 俞河会 1,180,000.00 0.52% 10 周汉森 1,105,700.00 0.49% 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 30 页





注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 0.89 0.0000%


9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0


§10 开 放 式 基金份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2014 年 12 月 26 日 )基金份 额总额 3,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 637,509,104.00 本报告期基金总申购份额 10,311,847.17 减: 本报告期基金总赎回份额 354,886,588.60 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 292,934,362.57


§11 重 大 事 件揭示 11.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动 一、基金管理人的重大人事变动 基金管理人于 2016 年6 月 25 日发布 了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告 》 , 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 , 钟 鸣 远 先 生 不 再 担 任 公 司 副总经理。 二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动: 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 31 页





无。





11.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。





11.4 基 金 投 资策略 的 改 变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。





11.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) , 本年度支付的审计费用为 4 万元整 。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。





11.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况 1 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 ( 以 下 简 称 “ 深 圳 证 监 局 ”) 《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》 , 责令公 司 进行整改,并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个月,暂 停受理新设子公司业务申请 1 年, 对 相关责任人采取行政监管措施。 公司高度重视, 制定并落实相关整改措施, 并及时向深圳证监局 提交整改报告。 目前公 司已完成相关整改工作。 2 、报告期内 基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





11.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况


11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投 2 1,329,078,821.52 11.79% 1,211,204.85 11.79% - 银河证券 4 964,629,163.91 8.56% 879,083.54 8.55% - 海通证券 1 932,634,393.56 8.27% 849,922.30 8.27% - 国泰君安 2 796,876,481.48 7.07% 726,186.58 7.07% - 兴业证券 2 779,746,981.51 6.92% 710,586.03 6.91% - 中泰证券 1 771,294,354.05 6.84% 705,154.68 6.86% - 光大证券 2 656,950,798.19 5.83% 598,686.09 5.83% - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 32 页





招商证券 2 567,044,110.50 5.03% 516,756.85 5.03% - 申万宏源 2 393,828,505.52 3.49% 358,887.20 3.49% - 第一创业 1 341,386,486.85 3.03% 311,112.98 3.03% - 天风证券 2 340,075,876.08 3.02% 309,916.53 3.02% - 瑞银证券 1 303,260,376.18 2.69% 276,360.92 2.69% - 万和证券 1 300,366,688.72 2.66% 273,727.99 2.66% - 东兴证券 1 237,400,562.99 2.11% 216,346.01 2.11% - 安信证券 1 214,280,980.14 1.90% 195,269.43 1.90% - 浙商证券 1 203,228,733.84 1.80% 185,202.57 1.80% - 中信证券 2 193,901,617.12 1.72% 176,703.25 1.72% - 民生证券 1 192,120,927.50 1.70% 175,081.98 1.70% - 长城证券 2 176,179,014.31 1.56% 160,551.28 1.56% - 红塔证券 1 169,177,287.76 1.50% 154,165.46 1.50% - 中金公司 3 167,293,388.29 1.48% 154,916.17 1.51% - 平安证券 1 151,998,646.22 1.35% 138,515.59 1.35% - 方正证券 1 137,527,182.16 1.22% 125,328.48 1.22% - 爱建证券 1 112,344,362.36 1.00% 102,383.72 1.00% - 上海证券 1 108,345,342.48 0.96% 98,737.30 0.96% - 北京高华 1 108,311,946.52 0.96% 98,705.49 0.96% - 广发证券 2 104,156,896.41 0.92% 94,917.69 0.92% - 国盛证券 1 103,725,953.92 0.92% 94,526.45 0.92% - 国金证券 2 100,957,880.56 0.90% 92,003.45 0.90% - 东北证券 2 88,907,787.29 0.79% 81,021.13 0.79% - 东方证券 1 71,362,470.14 0.63% 65,036.52 0.63% - 英大证券 1 62,441,700.16 0.55% 56,903.40 0.55% - 华西证券 1 54,811,838.06 0.49% 49,952.29 0.49% - 联讯证券 1 36,025,756.05 0.32% 32,830.13 0.32% - 南京证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 中原证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 33 页





山西证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西藏东财 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 注: 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基 金字 [2007]48 号 )的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强, 能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四) 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ,有足 够的 交易和 清算 能力, 满 足 各 投 资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证 券公 司交易 单元 的程序 :首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价 表》 ,然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告 期内 增加交 易单 元:广 发证 券、爱 建证 券、东 方证 券、中 原证 券、中 金公 司、东 吴 证 券 、 万和证券。 本 报告期内退租交易单元:无。 11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况 无。 §12 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息 1 、 根据2016 年4 月27 日 《大成基金管 理有限公司关于股权变更及修改< 公 司章程> 的公 告》 , 根据大成基金管理有限公司 (以下简称 “本公司”) 第六届董事会第十四次会议和 2016 年第 一 次 临 时 股 东 会 的 有 关 决 议 , 本 公 司 原 股 东 广 东 证 券 股 份 有 限 公 司 通 过 其 破 产 管 理 人 将 所 持 本 公 司2%股权 ( 对应出资额 400 万元) 以 拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司, 广东证券股份有限公司退出本公司投资, 中泰信托有限责任公 司所持本公司股权增至 50% (对应 出资额 1 亿 元) , 同时, 就本公司股权变更的相关内容修改 《大成基金管理有限公司公司 章程》 。 本公司股权变更及修改 《大成基金管理有限公司公司章程》 的工商变更手续已于 2016 年 4 月25大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 34 页





日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 2 、 基金管理人于 2017 年2 月18 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》 , 经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议 (以下简称 “董事会”) 审议 通 过 , 杜 鹏 女 士 不 再 担 任 公 司 督 察 长 。 董 事 会 同 时 决 议 , 同 意 在 公 司 新 督 察 长 任 职 前 , 由 公 司 总经理罗登攀先生代为 履行督察长职务,代为履职时间不超过 90 日。 3 、 基金管理人于 2017 年2 月18 日发 布了 《大成基金管理有限公司 关于高级管理人员变更 的公告》 , 经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过, 陈翔凯先生、 谭晓 冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。





§13 备 查 文 件目录 13.1 备 查 文 件目录 1 、中国证监 会批准设立大成产业升级股票型证券投资基金(LOF )的文 件; 2 、 《大成产 业升级股票型证券投资基金(LOF ) 基金合同》 ; 3 、 《大成产 业升级股票型证券投资基金(LOF ) 托管协议》 ; 4 、大成基金 管理有限公司批准文 件、营业执照、公司章程; 5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 本年度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅, 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2017 年 3 月25 日