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富国天盈(161015)

富国天盈:2016年年度报告摘要

 
 
 
 
富国天 盈债 券型 证券投 资基 金(LOF ) 
二 0 一 六年 年度 报告 
(摘要 ) 
 
 
 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
基金管理 人 : 富国基金 管理有 限公司 
基金托管 人 : 中国工商 银行股 份有限 公司 
送出日期 : 2017 年 03 月 27 日 
 



2 §1


重 要提 示 及 目录 1.1 重 要提 示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚 假记 载、 误导性 陈述或 重大遗 漏, 并对 其内容 的真实 性、 准确性 和完整 性承 担个别及 连带的法 律责任 。 本 年度报 告已经 三分之 二以上 独立董 事签字 同意 , 并 由董事长 签发。 基金托管 人中国 工商银 行股份 有限公 司根据 本基金 合同规 定, 于 2017 年 3 月24 日复核 了本报 告中的 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配情 况、 财务 会计报告 、 投资组合 报告等 内容, 保证复 核内容 不存在 虚假记 载、 误 导性陈 述或者 重大遗漏 。 富国基金 管理有 限公司 承诺以 诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运 用基 金资 产,但不 保证基 金一定 盈利。 基金的过 往业绩 并不代 表其未 来表现 。 投 资有风 险, 投资者 在作出 投资 决策 前应仔细 阅读本 基金的 招募说 明书及 其更新 。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投 资 者 欲 了解 详 细 内 容, 应 阅 读年度 报 告正文。 本报告期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年12 月31 日止。


3 1.2


§2


基 金简 介 2.1 基 金基 本情 况 场内简称 富国天盈 基金简称 富国天盈 债券(LOF ) 基金主代 码 161015 交易代码 161015 基金运作 方式 契约型开 放式 基金合同 生效日 2011 年05 月23 日 基金管理 人 富国基金 管理有 限公司 基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司 报告期末 基金份 额总额 216,514,673.26 份 基金合同 存续期 不定期 基金份额 上市的 证券交 易所 深圳证券 交易所 上市日期 2011 年7 月8 日 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 在追求基 金资产 长期安 全的基 础上, 力争为 基金份 额持有 人 创造高于 业绩比 较基准 的投资 收益。 投资策略 本基金将 采用自 上而下 的方法 对基金 资产进 行动态 的整体 资 产配置和 类属资 产配置 。在认 真研判 宏观经 济运行 状况和 金 融市场运 行趋势 的基础 上,根 据整体 资产配 置策略 动态调 整 大类金融 资产的 比例; 在充分 分析债 券市场 环境及 市场流 动 性的基础 上,根 据类属 资产配 置策略 对投资 组合类 属资产 进 行最优化 配置和 调整。 业绩比较 基准 中央国债 登记结 算有限 责任公 司编制 并发布 的中债 综合指 数。


风险收益 特征 从基金资 产整体 运作来 看,本 基金为 债券型 基金, 属于证 券 投资基金 中的较 低风险 品种, 其预期 风险与 预期 收 益高于 货 币市场基 金,低 于混合 型基金 和股票 型基金 。 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 项目 基金管理 人 基金托管 人 名称 富国基金 管理有 限公司 中国工商 银行股 份有限 公 司 信息披露 负责人 姓名 范伟隽 郭明 联系电话 021-20361818 010 —66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn


4 客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588 传真 021-20361616 010 —66105798 2.4 信 息披 露方 式


登载基金 年度报 告正文 的管理人 互联网 网址 www.fullgoal.com.cn 基金年度 报告备 置地点 富国基金 管理有 限公司 上 海市浦 东新区 世纪大 道 8 号 上海国金 中心二 期16-17 层 中国工商 银行股 份有限 公司 北京 市西城 区复兴 门内大 街55 号 §3


主 要财 务指 标、 基金 净值表 现及 利润 分配 情况 3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标 金额单位 : 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 15,036,249.40 82,148,524.82 188,100,348.19 本期利润 9,791,156.51 82,391,800.77 279,646,671.37 加权平均基金份额本 期利润 0.0259 0.0669 0.1160 本期基金份额净值增 长率 2.82% 9.11% 17.02% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年12 月31 日 2015 年12 月31 日 2014 年12 月31 日 期末可供分配基金份 额利润 0.1138 0.0890 0.0155 期末基金资产净值 197,218,378.41 504,805,295.45 911,714,829.46 期末基金份额净值 0.911 0.886 0.812 注: 上述 基金业 绩指标 不包括 持有人 认购或交 易基金 的各项 费用 ( 例 如, 开放 式 基金的申 购赎回 费、 基金 转换费 等) , 计入 费用后 实际收 益水平 要低于 所列数字 。 本期已实 现收益 指基金 本期利 息收入 、 投资收 益、 其 他收入 (不含 公允 价值变动 收益) 扣 除相关 费用后的 余额, 本期利 润为本 期已实 现收益 加上本 期公 允价值变 动收益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增 长率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的比 较 阶段 份额净 值 增长 率① 份额净 值增长 率标准 业绩比 较基准 收益率 业绩比较 基准收益 率标准差 ①-③ ②-④


5 差② ③ ④ 过去三个月 -0.65% 0.10% -1.48% 0.15% 0.83% -0.05% 过去六个月 1.79% 0.09% 0.27% 0.11% 1.52% -0.02% 过去一年 2.82% 0.08% 1.85% 0.09% 0.97% -0.01% 过去三年 31.29% 0.27% 21.54% 0.10% 9.75% 0.17% 过去五年 60.17% 0.27% 25.33% 0.09% 34.84% 0.18% 自基金 合同 生 效日起至今 64.20% 0.26% 30.20% 0.09% 34.00% 0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增 长率变动及其与同期业绩比较 基 准收 益率 变动 的比 较 注:1 、截止 日期 为2016 年12 月31 日。 2 、本基金于 2011 年 5 月23 日成立,建仓期 6 个月,从 2011 年5 月23 日起至 2011 年11 月22 日,建仓期 结束时 各项资 产配置 比例均 符合基 金合同 约定。


6 3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的比 较 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 单位:人 民币元 年度 每10份基金 份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形 式 发 放总额 年度利润 分配合计 备注 2016 年 - - - - - 2015 年 - - - - - 2014 年 2.640 776,170,182.00 22,378,494.61 798,548,676.61 2 次分红。 本期 本基金利润分 配总金额为 798,548,676. 61,其中 16,205,847.2 1 为转型前 2014 年5 余额 22 日天盈A 根 据基金合同进 行份额折算。 合计 2.640 776,170,182.00 22,378,494.61 798,548,676.61 -


7 §4


管 理人 报告 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 4.1.1 基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验 富国基金 管理有 限公司 于1999 年4 月13 日获 国家工 商行政 管理局 登记 注册 成立,是 经中国 证监会 批准设 立的首 批十家 基金管 理公司 之一, 公司 于 2001 年 3 月从北京 迁址上 海。2003 年 9 月 加拿大 蒙特利 尔 银行 (BMO )参股富 国基金管 理有限公 司的工 商变更 登记办 理完毕, 富国基 金管理 有限公 司成为 国内 首批成立 的十家基 金公司 中, 第一 家中外 合资的 基金管 理公司 。 截 至 2016 年12 月31 日, 本基金管 理人共 管理富 国天盛 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、 富国 消费 主题混合 型证券投 资基金 、 富国天 源沪港 深平衡 混合型 证券投 资基金 、 富国 天利 增长债券 投资基 金 、 富国 天益价值 混合型 证券投 资基金 、 富国 天瑞强 势地区 精选 混合型证 券投资 基金 、富 国天 惠精 选成长 混合 型证 券投 资基 金(LOF)、 富国 天 时货币 市 场基金、 富国天 合稳健优 选混合 型证券 投资基 金、 富 国天博 创新 主 题混 合型证券 投资基金 、 富国 天成红利 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、 富 国天丰 强化 收益债券 型证券 投资 基金 (LOF)、富 国中 证红 利指数 增强 型证 券投 资基 金、 富 国优化 增 强债券型 证券投 资基金、 富国沪 深300 增强证 券投资 基金、 富国通 胀通 缩主题轮 动混合型 证券投 资基金、 富国汇 利回报 分级债 券型证 券投资 基金、 富国 全球债券 证券投资 基金、 富国可 转 换债券 证券投 资基金 、 上证 综指交 易型开 放式 指数证券 投资基金 、 富国 上证综指 交易型 开放式 指数证 券投资 基金联 接基金 、 富 国天盈债 券型证 券投 资基 金(LOF )、 富国 全球 顶级消 费品 混合 型证 券投 资基 金 、富国 低 碳 环保混 合型证 券投资 基金、 富国中证 500 指数增强型 证券投 资基金 (LOF )、 富国产业 债债券 型证券 投资基 金、 富国 新天锋 定期开 放债券 型证券 投 资基金、 富 国高新技 术产业 混合型 证券投 资基金、 富国中 国中小 盘( 香港上 市) 混合 型证券投 资基金、 富国纯 债债券型 发起式 证券投 资基金 、 富国 强回报 定期开 放债 券型证券 投资基金 、 富国 宏观策略 灵活配 置混 合 型证券 投资基 金、 富 国稳健 增强 债券型证 券投资基 金、 富 国信用债 债券型 证券投 资基金 、 富国 目标收 益一年 期纯 债债券型 证券投资 基金、 富国医疗 保健行 业混合 型证券 投资基 金、 富 国创业 板指 数分级证 券投资基 金、 富 国目 标收 益两年 期纯债 债券型 证券投 资基金 、 富国 国有 企业债债 券型证券 投资基 金、 富国 城镇发 展股票 型证券 投资基 金、 富 国高端 制造 行业股票 型证券投 资基金 、 富国收 益增强 债券型 证券投 资基金 、 富国 新回报 灵活 配置混合 型证券投 资基金 、 富国研 究精选 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、 富 国中 证军工指 数分级证 券投资 基金、 富 国中证 移动互 联网指 数分级 证券投 资基金 、 富 国中证国 有企业改 革指数 分级证 券投资 基金、 富 国目标 齐利一 年期纯 债债券 型证 券投资基 金、 富国 富钱包 货币市 场基金、 富国收 益宝货 币市场 基金、 富国中 小盘 精选混合 型证券投 资基金 、 富国新 兴产业 股票型 证券投 资基金 、 富国 中证新 能源 汽车指数 分级证券 投资基 金、 富国 中证全 指证券 公司指 数分级 证券投 资基金 、 富 国中证银 行指数分 级证券 投资基 金、 富国 文体健 康股票 型证券 投资基 金、 富 国国 家安全主 题混合型 证券投 资基金、 富国改 革动力 混合型 证券投 资基金 、 富国 新收 益灵活配 置混合型 证券投 资基金、 富国中 证工 业 4.0 指数分级 证券投 资基金 、 富 国沪港深 价值精选 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、富 国中证 煤炭指 数分级 证券 投资基金、 富国中证 体育指 数分级 证券投 资基金、 富国绝 对收益 多策略 定期开 放混 合型发起 8 式证券投 资基金 、 富国新 动力灵 活配置 混合型 证券投 资基金 、 富国 收 益 宝交易型 货币市场 基金、 富国低碳 新经济 混合型 证券投 资基金 、 富国 中证智 能汽 车指数证 券投资 基金 (LOF )、富 国研 究优 选沪 港深灵 活配 置混 合型 证券 投资 基 金、富 国 价值优势 混合型 证券投 资基金 、富国 泰利定 期开放 债券型 发起式 证券 投资基金、 富国祥利 定期开 放债券 型发起 式证券 投资基 金、 富国 美丽中 国混合 型证 券投资基 金、 富国 创新科 技混 合型 证券投 资基金 、 富国 睿利定 期开放 混合型 发起 式证券投 资基金 、富 国中 证医 药主 题指数 增强 型证 券投 资基 金(LOF)、 富国 两 年期理 财 债券型证 券投资 基金、 富 国久利 稳健配 置混合 型证券 投资基 金等七 十八 只证券投 资基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基 金经 理小组 )简 介 姓名 职务 任本基金 的基金 经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张钫 本 基 金 基 金 经 理 兼 任 固 定 收 益 投 资 副 总监、 富国 优 化 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 富国产 业 债 债 券 型 证 券 投 资基金、 富 国 国 有 企 业 债 债 券 型 证 券 投 资基金、 富 国 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金、 富国两 年 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2014-07-29 - 8 硕士,曾任华富基金管理有限公 司债券研究员、基金经理助理、 基金经理; 自2014 年3 月至2014 年 7 月在富国基金管理有 限公司 人力资源部工作, 自2014 年7 月 起在富国基金管理有限公司固定 收益投资部工作,并自 2014 年 7 月起任富国天盈债券型证券投资 基金 (LOF ) 、 富国产业债债券型 证券投资基金、富国优化增强债 券型证券投资基金基金经理,自 2014 年10 月起任富国国有企业债 债券型证券投资基金基金经理, 自2014 年10 月至2016 年4 月任 富国稳健增强债券型证券投资基 金基金经理,自 2014 年 11 月起 任富国新回报灵活配置混合型证 券投资基金基金经理 , 自2016 年 12 月起任富国两年期理财债券型 证券投资基金基金经理;兼任固 定收益投资副总监。具有基金从 业资格。 李羿 本 基 金 基 金经理 2016-11-04 - 3 硕士, 2009 年4 月至2010 年6 月 任 上 海 浦 东 发 展 银 行 交 易 员 ; 2010 年6 月至2013 年7 月任交银 康联人寿保险有限公司高级投资 经理; 2013 年7 月至2016 年6 月 任汇丰晋信基金管理有限公司投 9 资经理、基金经理;2016 年 6 月 起加入富国基金管理有限公司, 自 2016 年 11 月起任富国天盈债 券型证券投资基金 (LOF) 基金经 理。具有基金从业资 格。 注:1 、 上述 任职日 期为 根据 公司 确定 的聘 任日期 ,离 任日 期为 根据 公 司确定 的 解聘日期 ;首任 基金经 理任职 日期为 基金合 同生效 日。 2 、 证券从业 的涵义 遵从行 业协会 《 证券业 从业人 员资格 管理办 法》 的 相关规定 。 3 、 基金管理人 已于2017 年1 月25 日分别 在 《中国 证券报 》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时报》 和公司 网站发布 公告, 张钫先 生自 2017 年1 月23 日起不 再担 任本基金 基金经理。 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 本报告期 , 富国 基金管理 有限 公 司作为 富国天 盈债券 型证券 投资基 金 (LOF ) 的管理人 按照 《中华 人民共和 国证券 投资基 金法 》 、 《中华 人民共 和国 证券法 》 、 《富国天 盈债券 型证券 投资基 金基金 合同》 以 及其它 有关法 律法规 的 规定, 本 着 诚实信用、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基 金资产, 以尽可 能减少 和分散 投资风险 , 确保基金 资产的 安全并 谋求基 金资产 长期稳 定的增 长为目 标, 管理 和运 用基金资 产,基金 投资组 合符合 有关法 规及基 金合同 的规定 。 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制 度和 控制 方法 本基金管 理人根 据相关 法规要 求, 结 合实际情 况, 制 定了内 部的 《 公平 交易 管理办法》 , 对证 券的一级 市场申 购、 二 级市场 交易相 关的研 究分析、 投资决策 、 授权、 交易 执行、 业绩 评估等 投资管 理环节, 实行事 前控制、 事 中监控 、 事后评 估及反馈 的流程 化管理 。 在制 度、 操作 层面确 保各组 合享有 同等信 息 知情权、 均 等交易机 会,并 保持各 组合的 独立投 资决策 权。 事前控制 主要包 括:1 、 一级 市场, 通过标 准化的 办公流 程, 对 关联方 审核、 价格公 允性 判断 及证 券公 平分配 等相 关环 节进 行控 制;2 、 二级 市场 , 通过交 易 系统的投 资备选 库、 交 易对手 库及授 权管理, 对投资 标的 、 交易对 手和 操作权限 进行自动 化控制 。 事中监控 主要包 括组合 间相同 投资标 的的交 易方向、 市场冲 击的控 制, 银行 间市场 交易 价格 的公 允性 评估等 。1 、 将主 动投资 组合 的同 日反 向交 易 列为限 制 行为, 非 经特别 控制流 程审核 同意, 不 得进行 ; 对于 同日同 向交易 , 通 过交易系 统对组 合间 的交 易公 平性 进行自 动化 处理 。2 、同 一基 金经 理管 理的 不 同组合 , 对同一投 资标的 采用相 同投资 策略的, 必须通 过交易 系统采 取同时 、 同 价下达投 资指令, 确保公 平对待 其所管 理的组 合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易 的合理 性分析 评估, 以及不 同时间 窗口下 (1 日、3 日、5 日)的季度 公平性 交易 分析 评估 等。1 、 通过 公平 性交 易的事 后分 析评 估系 统, 对 涉及公 平 性交易的 投资行 为进行 分析评 估,分 析对象 涵盖公 募、年 金、社 保及 专户产品, 并重点分 析同类 组合 (股票 型、 混合 型、 债券 型) 间、 不同 产品间 以及 同一基金 经理管理 不同组 合间的 交易行 为, 若发 现异常 交易行 为, 监 察稽核 部视 情况要求 10 相关当 事人 做出 合理 性解 释,并 按法 规要 求上 报辖 区监管 机构 。2 、 季 度公平 性 交易分析 报告按 规定经 基金经 理或投 资经理 签字, 并 经督察 长、 总 经理 审阅签字 后,归档 保存, 以备后 查。 4.3.2 公 平交 易制 度的 执行 情况 本报告期 , 在同 向交易 价差分 析方面, 公司采 集连续 四个季 度, 不 同时 间窗 口(1 日内、3 日内、5 日内) 的同 向交易 样本, 在 假设同 向交易 价差 为零及 95% 的置信 水平 下, 对同 向交 易价差 进行 t 分布 假设 检验 并对 检验 结果 进 行跟踪 分 析。 分析结 果显示 本投资 组合与 公司管 理的其 他投资 组合在 同向交 易价 差方面未 出现异常 。 本报告期 内公司 旗下基 金严格 遵守公 司的相 关公平 交易制 度, 未出 现违 反公 平交易制 度的情 况。 4.3.3 异 常交 易行 为 的 专项 说明 本报告期 内未发 现异常 交易行 为。 公司旗下 管理的 各投资 组合在 交易所 公开竞 价同日 反向交 易的控 制方 面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过 该证券当 日成交 量5%的情况。 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投 资策 略和运 作分 析 2016 年,债券市场经 历了起 伏震荡 行情, 年初延 续了 2015 年的火 爆 行情; 二季度后 随后因 为营改 增、 个别信 用风险 事件等 原因债 市开始 调整; 进 入三季度 , 在英国脱 欧事件 和充裕 配置资 金的推 动下走 出了一 波强势 牛市行 情; 四季度后, 海外强美 元因素 逐渐影 响加剧, 处于对 汇率压 力和控 杠杆风 险的考 量, 央行拉长 了 资金投 放期限 , 提升 了短端 资金成 本, 货币 政策逐 渐回归 中性, 债券 市场出现 剧烈调整 。 全年 信用利 差走阔, 局部信 用风险 继续暴 露, 中 债全价 指数 全年下跌 0.39% 。本基金 在力 控风 险前 提下 ,审慎 操作 ,全 年为 投资 者获 取了 一 定的超 额 回报。 4.4.2 报 告期 内基 金的 业绩 表现 截至2016 年12 月31 日, 本基金份 额净值 为0.911 元; 份额累计 净值为1.545 元;本报告期,本基金份额净值增长率为 2.82% ,同期业绩比较基准 收益率为 1.85% 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 展望 2017 年,由于央行 再次提 出了 “ 流动性 总闸门 ”概念 ,表明 货币 政策 已回归中 性,预 计全年 利率中 枢将高于 2016 年。但实体经 济复苏 依然 脆弱,实 际利率大 幅上升 的可能 性不大 。 期间 也仍将出 现除资 金波动 、 信用 事 件冲击、 机 构配置行为变化等因素对债券市场带来的影响。利率中枢上行或带来 配置性机 会, 适合 对下一 轮利率 行情进 行布局。 本基金 力争在 控制风 险的前 提 下, 争取 为 基金持有 人带来 可持续 的投资 回报。 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 本公司按 照相关 法律法 规的规 定成立 了估值 委员会, 并制订 了 《富 国基 金管 11 理有限公 司估值 委员会 运作管 理办法》 。 估值 委员会 是公司 基金估 值的 主要决策 机关, 由 主管运 营副总 经理负 责, 成员 包括基 金清算 、 监察 稽核、 金融 工程方面 的业务骨 干以及 相关基 金经理, 所有相 关成员 均具有 丰富的 证券基 金行 业从业经 验。 公司 估值委 员会负 责提出 估值意 见、 提供 和评估 估值技 术、 执 行估 值决策和 程序、 对 外信息 披露等 工作, 保 证基金 估值的 公允性 和合理 性, 维 护基 金持有人 的利益。 基金经 理是估 值委员 会的重 要成员 ,必须 列席估 值委员 会的 定期会议, 提出基金 估值流 程及估 值技术 中存在 的潜在 问题, 参 与估值 程序和 估值 技术的决 策。估值 委员会 各方不 存在任 何重大 利益冲 突。 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 根据相关 法律法 规、本 基金《 基金合 同》的 约定以 及基金 的实际 运作 情况, 本报告期 内本基 金未进 行收益 分配。 本 基金将 严格按 照法律 法规及 基金 合同约定 进行收益 分配。 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 本报告期 无需要 说明的 相关情 形。 §5


托 管人 报告 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 本报告 期内 ,本 基金 托管 人在 对富 国天盈 债券 型证 券投 资基 金(LOF ) 的托 管过程中 , 严 格遵守 《证 券投资 基金法 》 及 其他法 律法规 和基金 合同的 有关规定 , 不存在任 何损害 基金份 额持有 人利益 的行为, 完全尽 职尽责 地履行 了基 金托管人 应尽的义 务。 5.2 托 管 人对 报告 期 内本 基金 投资 运 作遵 规守 信、 净 值计 算、 利 润分 配等情 况 的 说明 本报告 期内 ,富 国天 盈债 券型 证券 投资 基金 (LOF )的管 理人—— 富 国 基金 管理有 限公 司在 富国 天盈 债券型 证券 投资 基金 (LOF)的投 资运 作、 基 金资产 净 值计算、 基金份 额申购 赎回价 格计算、 基金费 用开支 等问题 上, 不 存在 任 何损害 基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同 的规定进 行。本报 告期内 ,富国 天盈债 券型证 券投资 基金(LOF )未进 行利润 分 配。 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天盈债券型证券 投资基金(LOF)2016 年年度报告中 财务指 标、净值表 现、 利 润分配 情 况、 财 务 会计报告 、投资 组合报 告等内 容进行 了核查 ,以上 内容真 实、准 确和 完整。 §6


审 计报 告 本基金审 计的注 册会计 师出具 的是无 保留意 见的审 计报告 。


12 投资者可 通过本 基金年 度报告 正文查 看审计 报告全 文。 §7


年 度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主体 : 富国 天盈债 券型证 券投资 基金(LOF ) 报告截止 日:2016 年 12 月 31 日 单位:人 民币元 资 产 本 期末 (2016 年12 月31 日 ) 上 年度 末 (2015 年12 月31 日 )


资 产:


银行存款 16,288,752.59 21,938,601.88 结算备付金 877,408.00 5,663,359.05 存出保证金 18,630.99 264,232.24 交易性金融资产 184,422,944.56 484,723,109.66 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 184,422,944.56 484,723,109.66 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 198,107.78 - 应收利息 4,187,491.38 10,107,761.79 应收股利 - - 应收申购款 94,505.63 117,865.09 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 206,087,840.93 522,814,929.71 负 债和 所有 者权 益 本 期末 (2016 年12 月31 日 ) 上 年度 末 (2015 年12 月31 日 )


负 债:


短期借款 - - 交易性 金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,000,000.00 9,000,000.00 应付证券清算款 6,080,392.09 6,002,994.70 应付赎回款 270,858.86 1,237,076.12 应付管理人报酬 124,242.04 315,994.35 应付托管费 35,497.73 90,284.11 应付销售服务费 62,121.02 157,997.19 应付交易费用 1,200.00 5,050.00 应交税费 1,135,067.16 1,135,067.16


13 应付利息 77.78 - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 160,005.84 65,170.63 负债合计 8,869,462.52 18,009,634.26 所 有者 权益 :


实收基金 172,582,003.13 454,117,731.50 未分配利润 24,636,375.28 50,687,563.95 所有者权益合计 197,218,378.41 504,805,295.45 负债和所有者权益总 计 206,087,840.93 522,814,929.71 注:报告 截止 日 2016 年 12 月 31 日,基金份 额净 值 0.911 元,基金 份额总额 216,514,673.26 份。 7.2 利 润表 会计主体 : 富国 天盈债 券型证 券投资 基金(LOF ) 本报告期 :2016 年01 月01 日 至2016 年12 月31 日 单位:人 民币元 项 目 本期 (2016 年01 月01 日至 2016 年12 月31 日) 上年度可 比期间 (2015 年01 月01 日至 2015 年12 月 31 日) 一 、收入 14,652,637.89 99,963,497.04 1. 利息收入 17,226,445.13 59,524,062.73 其中:存款利息收入 83,541.44 710,203.37 债券利息收入 17,018,838.54 58,601,877.39 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 124,065.15 211,981.97 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“- ”填列) 2,655,698.65 40,054,539.97 其中:股票投资收益 - 10,222,521.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,655,698.65 28,752,399.77 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 - 1,079,618.83 3. 公允价值变动收益(损失以“- ”号填列 ) -5,245,092.89 243,275.95 4. 汇兑收益(损失以“- ”号填列) - - 5. 其他收入(损失以“- ”号填列) 15,587.00 141,618.39 减 :二、费 用 4,861,481.38 17,571,696.27 1 .管理人报酬 2,392,728.79 7,427,410.14 2 .托管费 683,636.76 2,122,117.24


14 3 .销售服务费 1,196,364.35 3,713,705.03 4 .交易费用 8,614.40 1,232,688.72 5 .利息支出 121,377.08 2,607,027.14 其中:卖出回购金融 资产支出 121,377.08 2,607,027.14 6 .其他费用 458,760.00 468,748.00 三 、利润总 额(亏损 总额以 “- ”号填列 ) 9,791,156.51 82,391,800.77 减:所得税费用 - - 四 、净利润 (净亏损 以“- ”号 填列) 9,791,156.51 82,391,800.77 7.3 所 有者 权 益 (基 金净 值)变 动表 会计主体 : 富国 天盈债 券型证 券投资 基金(LOF ) 本报告期 :2016 年01 月01 日 至2016 年12 月31 日






















































































单位: 人 民币元 项目 本期 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日) 实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计 一、期初所有者权益 (基金净值 ) 454,117,731.50 50,687,563.95 504,805,295.45 二、 本期经营活动 产生的基金净 值 变动数(本 期利润) - 9,791,156.51 9,791,156.51 三、 本期基金份额 交易产生的基 金 净 值 变 动 数 ( 净值 减 少 以“-”号 填列) -281,535,728.37 -35,842,345.18 -317,378,073.55 其中:1.基金申购款 100,321,855.45 12,633,280.35 112,955,135.80 2.基金赎回款 -381,857,583.82 -48,475,625.53 -430,333,209.35 四、 本期向基金份 额持有人分配 利 润产生的基金净值变 动 (净值减 少 以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值 ) 172,582,003.13 24,636,375.28 197,218,378.41 项目 上年度可 比期间 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日) 实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计 一、期初所有者权益 (基金净值 ) 894,364,793.78 17,350,035.68 911,714,829.46 二、 本期经营活动 产生的基金净 值 变动数(本期利润) - 82,391,800.77 82,391,800.77 三、 本期基金份额 交易产生的基 金 净 值 变 动 数 ( 净值 减 少 以“-”号 填列) -440,247,062.28 -49,054,272.50 -489,301,334.78 其中:1.基金申购款 1,771,928,366.12 110,706,626.79 1,882,634,992.91 2.基金赎回款 -2,212,175,428.40 -159,760,899.29 -2,371,936,327.69


15 四、 本期向基金份 额持有人分配 利 润产生的基金净值变 动 (净值减 少 以“- ”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值 ) 454,117,731.50 50,687,563.95 504,805,295.45 报表附注 为财务 报表的 组成部 分。 本报告7.1 至7.4 财务 报表由 下列负 责人签 署;





陈 戈


























林 志松


























徐慧 ———— ——— ——








—— ——— ——— —








——— —— ——— 基金管理 公司负 责人








主管 会计工 作负责 人











会计 机构 负责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 本 报告 期所 采用 的会 计政策 、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相一 致的 说明 本基金财 务报表 所载财 务信息 依照企 业会计 准则、 《 证券投 资基金 会计 核算业务 指引》和 其他相 关规定 所厘定 的主要 会计政 策和会 计估计 编制。


7.4.2 会 计差 错更 正的 说明 本基金本 报告期 无重大 会计差 错的内 容和更 正金额 。 7.4.3 关 联方 关系 关联方名 称 与本基金 的关系 富国基金管理有限公 司 基金管理人、基金销 售机构 中国工商银行股份有 限公司 基金托管人、基金代 销机构 海通证券股份有限公 司 基金管理人的股东、 基金代销机构 申万宏源证券有限公 司 基金管理人的股东、 基金代销机构 山东省国际信托股份 有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 注:以下 关联交 易均在 正常业 务范围 内按一 般商业 条款订 立。 7.4.4 本 报告 期及 上年 度可 比期间 的关 联方 交易 7.4.4.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.4.1.1 股 票交 易 金额单位 : 人民 币元 关联方名 称 本期 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 ) 上年度可 比期间 (2015 年01月01 日至 2015 年12 月31 日) 成交金额 占 当期股 票 成交 总额 的比 例 (% ) 成交金额 占 当期股 票 成交 总额 的比 例 (% ) 海通证券 - - 80,325,071.24 13.50


16 申万宏源 - - 5,727,404.92 0.96 7.4.4.1.2 权 证交 易 注:本基 金本报 告期及 上年度 可比期 间均未 通过关 联方交 易单元 进行 权证交易。 7.4.4.1.3 债 券交 易 金额单位 : 人民 币元 关联方名 称 本期 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 ) 上年度可 比期间 (2015 年01 月01 日至 2015 年12 月31 日) 成交金额 占当期债券 成交 总额的比 例 (% ) 成交金额 占 当期债券 成交 总额 的比 例 (% ) 海通证券 69,375,804.46 11.96 1,012,859,722.74 34.16 申万宏源 43,966,823.24 7.58 247,870,109.44 8.36 7.4.4.1.4 回 购交 易 金额单位 : 人民 币元 关联方名 称 本期 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 ) 上年度可 比期间 (2015 年01 月01 日至 2015 年12 月31 日) 成交金额 占当期 回购 成交 总额的比 例 (% ) 成交金额 占 当期 回购 成交总 额 的比例 (% ) 海通证券 200,400,000.00 9.00 2,570,000,000.00 13.57 申万宏源 128,000,000.00 5.75 2,035,600,000.00 10.75 7.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 金额单位 : 人民 币元 关联方名 称 上年度可 比期间 (2015 年01 月01 日至2015 年12 月31 日) 佣金 占 当期佣 金总量 的比例 (% ) 期末应付 佣金余 额 占期末应 付佣金 总 额的比例 (% ) 申万宏源 5,214.37 0.97 0.00 0.00 海通证券 72,699.05 13.51 0.00 0.00 注: 上述 佣金按 市场佣金 率计算 , 以扣 除由中 国证券 登记结 算有 限 责任 公司收取 证管费、 经手费 和由券商 承担的 证券结 算风险 基金后 的净额 列示。 该类 佣金协议 的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服 务。 7.4.4.2 关 联方 报酬 7.4.4.2.1 基 金管 理费 单位:人 民币元 项目 本期(2016 年01 月01 日至 2016 年12 月31 日 ) 上年度可 比期间 (2015 年01 月 01 日至2015 年12 月31 日 ) 当期发生的基金应支 付的管理费 2,392,728.79 7,427,410.14 其中: 支付销 售机构的客户 维护费 520,518.65 812,905.99


17 注: 基金管 理费按 前一日 的基金 资产净 值的 0.70% 的年费率计 提。 计算 方法如下 :








H = E ×0 . 7 0 % / 当年天数








H 为每日应计提的 基金管 理费








E 为前一日的基金 资产净 值 基金管理 费每日 计提, 逐日累 计至每 月月末 ,按月 支付。 7.4.4.2.2 基 金托 管费 单位:人 民币元 项目 本期 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日) 上年度可 比期间 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日) 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托管费 683,636.76 2,122,117.24 注: 基金托 管费按 前一日 的基金 资产净 值的 0.20% 的年费率计 提。 计算 方法如下 :








H = E ×0 . 2 0 %/ 当年天数








H 为每日应计提的 基金托 管费








E 为前一日的基金 资产净 值 基金托管 费每日 计提, 逐日累 计至每 月月末 ,按月 支付。 7.4.4.2.3 销 售服 务费 金额单位 : 人民 币元 获得销售 服务费 的各关 联方名称 本期 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日 ) 当期发生 的基 金 应支付 的销售 服务费 合计 富国基金管理有限公 司 608,690.94 申万宏源 975.07 海通证券 7,294.84 工商银行 222,184.39 合计 839,145.24 金额单位 : 人民 币元 获得销售 服务费 的各关 联方名称 上年度可 比期间 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日) 当期发生 的基金 应支付 的销售 服务费 合计 富国基金管理有限公 司 2,706,513.97 申万宏源 43,926.37 海通证券 13,832.92 工商银行 320,970.91 合计 3,085,244.17 注: 基金 销售服 务费可用 于本基 金的市 场推广 、 销售 以及基 金份额 持有 人服务等 各项费用 。 本 基金的 基金销 售服务 费按前 一日基 金资产 净值 的0.35%年 费率计提 。 基金销售 服务费 的计算 方法如 下:








H = E ×0 . 3 5 % / 当年天数








H 为每日应计提的 基金销 售服务 费








E 为前一日的基金 资产净 值 基金销售 服务费 每日计 算,逐 日累计 至每月 月末, 按月支 付。


18 7.4.4.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购) 交易 注: 本基金 本报告 期及上 年度可 比期间 未与关 联方通 过银行 间同业 市场 进行债券 (含回购 )交易 。 7.4.4.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情 况 注: 本报告 期内及 上年度 可比期 间内本 基金的 基金管 理人均 未运用 固有 资金投资 本基金。 7.4.4.4.2 报 告期 末除 基 金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况 注: 本基金 除基金 管理人 之外的 其他关 联方本 报告期 末及上 年度末 均未 投资本基 金。


7.4.4.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期 产生 的利 息收 入 单位:人 民币元 关联方名 称 本期(2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日) 上年度可 比期间 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 12 月 31 日 ) 期 末余额 当期 利息 收入 期末余额 当期 利息 收入 中国工商银行股份有 限 公司 16,288,752.59 64,648.08 21,938,601.88 399,448.00 7.4.4.6 本 基金 在承 销期 内参 与关 联 方承 销证 券的 情况 注: 本基金 本报告 期及上 年度可 比期间 均未在 承销期 内直接 购入关 联方 承销的证 券。


7.4.4.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本 报告期 及上年 度可比 期间均 无其他 关联方 交易事 项。 7.4.5 期 末(2016 年12 月31 日 ) 本基 金持 有的 流通 受限证 券 7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 注:本基 金无因 认购新 发/ 增发证 券而于 期末持 有的流 通受限 证券。 7.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 注:本基 金本报 告期末 未持有 暂时停 牌等流 通受限 股票。 7.4.5.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券 7.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 注:截至 本报告 期末 2016 年 12 月 31 日止,本基金 无因从 事银行 间市 场债券正 回购交易 形成的 卖出回 购证券 款余额 。


19 7.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 截至本报 告期末 2016 年 12 月 31 日止,基金 从事证 券交易 所债券 正回 购交易形 成的卖出 回购证 券款余 额 1,000,000.00 元, 于2017 年2 月3 日到 期。 该类交易 要求本 基金 在回 购期 内持 有的证 券交 易所 交易 的债 券和/ 或 在新 质押 式 回购下 转 入质押库 的债券 , 按证券 交易所 规定的 比例折 算为标 准券 后 , 不低 于债 券回购交 易的余额 。 7.4.6 有 助于 理解 和分 析会 计报表 需要 说明 的其 他事 项 7.4.14.1 公允价值


7.4.14.1.1 不以 公允价值计 量的金 融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其 他金融负 债,其因 剩余期 限不长 ,公允 价值与 账面价 值相若 。 7.4.14.1.2 以公允价值计量 的金融 工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工 具公允 价值 于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的 以公允 价值计 量且其 变动计 入当 期损益的 金融资产 中属于 第一层 次的余 额为人 民币 4,462,200.00 元,属于第二 层次的余 额为人民 币 179,960,744.56 元,属于第三层次 余额为 人民币 0.00 元(于 2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的以 公允 价 值计量 且其变 动计入 当期损 益的 金融资产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 0.00 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 484,723,109.66 元,属于第三层次 余额为 人民 币0.00 元。)。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属 层次间 的重大 变动


对于证券 交易所 上市的 股票和 可转换 债券, 若出现 重大事 项停牌 、交 易不活跃、 或属于非 公开发 行等情 况, 本基 金分别 于停牌 日至交 易恢复 活跃日 期 间、 交易 不 活跃期间 及限售 期间不 将相关 股票和 可转换 债券的 公允价 值列入 第一 层次; 并根 据估值调 整中采 用的不 可观察 输入值 对于公 允价值 的影响 程度, 确 定相 关股 票和 可转换债 券公允 价值应 属第二 层次或 第三层 次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允 价值余 额和本 期变动 金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三 层次公允 价值本期 未发生 变动。 7.4.14.2 承诺事项


截至资产 负债表 日,本 基金无 需要说 明的承 诺事项 。 7.4.14.3 其他事项


截至资产 负债表 日,本 基金无 需要说 明的其 他重要 事项。 §8


投 资组 合报 告 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 金额单位 : 人民 币元


20 序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例 (% ) 1


权益投资 - - 其中: 股票 - - 2


固定收益投资 184,422,944.56 89.49 其中: 债券 184,422,944.56


89.49 资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回 购的买入返售 金 融资 产 - - 6


银行存款和 结算 备付 金合计 17,166,160.59 8.33 7


其他各项 资产 4,498,735.78 2.18 8


合计 206,087,840.93 100.00 8.2 期末 按 行业 分类 的股 票投资 组合 注:本基 金本报 告期末 未持有 股票资 产。 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 前 十名 股 票投 资明 细 注:本基 金本报 告期末 未持有 股票资 产。 投资者欲 了解本 报告期 末基金 投资的 所有股 票明细, 应阅读 登载于 富国 基金管理 有限公司 网站的 年度报 告正文 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 8.4.1 累 计买 入金 额超 出期 初基金 资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 注:本基 金本报 告期内 未进行 股票投 资。 8.4.2 累 计卖 出金 额超 出期 初基金 资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 注:本基 金本报 告期内 未进行 股票投 资。 8.4.3 买 入股 票的 成本 总额 及卖出 股票 的收 入总 额 注:本基 金本报 告期没 有买入 或卖出 股票。 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 金额单位 : 人民 币元 序号 债券品种 公允价值 (元) 占基金资 产净值 比例 (% ) 1 国家债券 14,277,045.00 7.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,970,000.00 10.13 其中:政策性金融债 19,970,000.00 10.13 4 企业债券 141,612,030.00 71.81 5 企业短期融资券 - -


21 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) 8,563,869.56 4.34 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 184,422,944.56 93.51 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 金额单位: 人民币 元 序号 债券代码 债券名称 数量(张 ) 公允价值( 元) 占基金资 产净值 比例 (% ) 1 160414 16 农发14 200,000 19,970,000.00 10.13 2 124288 13 光谷联 130,000 13,725,400.00 6.96 3 010107 21 国债⑺ 125,790 13,239,397.50 6.71 4 124376 13 渝物流 140,000 11,726,400.00 5.95 5 124235 13 清河投 139,880 11,577,867.60 5.87 8.7 期 末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资 产 支持 证券投 资 明细 注:本基 金本报 告期末 未持有 资产支 持证券 。 8.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排 序的 前五 名 贵金 属投资 明 细 注:本基 金本报 告期末 未持有 贵金属 投资。 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 注:本基 金本报 告期末 未持有 权证。 8.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 公允价值变动总额合 计( 元) - 股指期货投资 本期收 益( 元) - 股指期货投资 本期 公 允价值变动( 元) - 注:本基 金本报 告期 末 未投资 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 本基金根 据基金 合同的 约定, 不允许 投资股 指期货 。 8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期 货投 资政 策 本基金根 据基金 合同的 约定, 不允许 投资国 债期 货。 8.11.2 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 公允价值变动总额合 计(元) -


22 国债期货投资本期收 益(元) - 国债期货投资本期公 允价值变动( 元) - 注:本基 金本报 告期末 未投资 国债期 货。 8.11.3 本 期国 债期 货投 资评 价 本基金本 报告期 末未投 资国债 期货。 8.12 投 资组 合报 告附 注 8.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体 本期是否出现被监管部门立案 调 查, 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 报告期内 本基金 投资的 前十名 证券的 发行主 体没有 被监管 部门立 案调 查, 或 在报告编 制日前 一年内 受到公 开谴责 、处罚 的情形 。 8.12.2 申 明基 金投 资的 前十 名股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 本基金本 报告期 末未持 有前十 名股票 超出基 金合同 规定的 备选股 票库 8.12.3 期 末其 他各 项资 产构 成 单位: 人 民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,630.99 2 应收证券清算款 198,107.78 3 应收股利 - 4 应收利息 4,187,491.38 5 应收申购款 94,505.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,498,735.78 8.12.4 期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细 金额 单位 :人民 币元 序号 债券代码 债券名称 公允 价值 占基金资 产净值 比例(% ) 1 132004 15 国盛EB 1,979,200.00 1.00 2 110035 白云转债 1,245,600.00 0.63 3 110033 国贸转债 1,031,400.00 0.52 4 132003 15 清控EB 984,960.00 0.50 5 128009 歌尔转债 907,200.00 0.46 6 128010 顺昌转债 592,650.00 0.30 7 110032 三一转债 552,600.00 0.28 8 128011 汽模转债 115,677.00 0.06


23 9 110034 九州转债 17,073.00 0.01 8.12.5 期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明 注:本基 金本报 告期末 未持有 股票。 8.12.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分。 因四舍五 入原因 , 投资 组合报 告中市 值占净 值比例 的分项 之和与 合计 可 能存在尾 差。 §9





基 金 份 额持有 人信 息 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 份额单位 :份 持有人户 数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结 构 机构投资 者 个人投资 者 持有份额 占总份 额比例 (% ) 持有份额 占总份 额比例 (% ) 5,468 39,596.68 58,388,638.32 26.97 158,126,034.94 73.03 9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 序号 持有人名 称 持有份额 (份) 占上市总 份额比 例 (% ) 1 国元 证券 -农 行- 国元 黄山 1 号限 定性集合资产管理计 划 8,435,957 34.03 2 山 西 焦 煤 集 团 有 限 责 任 公 司 企 业 年 金计划-中国工商银 行股份有限 7,099,178 28.63 3 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 企 业 年 金 计划-中国工商银行 股份有限公 2,672,720 10.78 4 黄慧芹 1,000,000 4.03 5 成 都 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业年金计划-中国民 生银行股份 691,892 2.79 6 原荣祥 553,131 2.23 7 李惠玲 430,000 1.73 8 陈希苓 337,820 1.36 9 李东方 297,281 1.20 10 孙正荣 232,997 0.94 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 项目 持有份额 总数( 份) 占基金总 份额比 例(% )


24 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持有本基金 114,691.88 0.0530 注:1 、本公 司高级 管理人 员、基 金投资 和研究 部门负 责人未 持有本 基 金。 2 、本基金的 基金经 理未持 有本基 金。 9.4 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 项目 持有基金份额总量的 数量区间(万 份) 本公司高级管理人员、 基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 §10


开 放式 基金 份额 变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年05 月23 日) 基金份额总额 3,504,716,032.32 报告期期初基金份 额 总额 569,688,421.41 本报告期 基金总申购 份额 125,865,893.37 减:本报告期 基金总 赎回份额 479,039,641.52 本报告期 基金拆分变 动份额 - 本报告期期末基金份 额总额 216,514,673.26 §11


重 大事 件揭 示 11.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 本报告期 内本基 金没有 召开基 金份额 持有人 大会。 11.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 本报告期 内本基 金基金 管理人 无重大 人事变 动。 本报告期 内本基 金托管 人的专 门基金 托管部 门无重 大人事 变动。 11.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告期 无涉及 基金管 理人、 基金资 产、基 金托管 业务的 诉讼。 11.4 基 金投 资策 略的 改变 本报告期 本基金 投资策 略无改 变。


25 11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 本报 告 期 内基 金 管 理人 没 有 改聘 为 其 审计 的 会 计师 事 务 所。 本 基金 本 年度 支付给审 计机构 安永华 明会计 师事务 所的报 酬为 6 万元人 民币, 其 已提 供审计服 务的连续 年限 为14 年。 11.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 2016 年 6 月,针对上海证 监局向 公司出 具的《 关于对 富国基 金管理 有 限公 司采取责 令改正 措施的 决定》 , 以及对 相关负 责人的 警示, 公司高 度 重视, 认 真 落实整改 要求, 加强制度 和风控 措施, 着力进 一步加 强公司 内部控 制和 风险管理 能力。2016 年10 月,公 司已通 过上海 证监局 的检查 验收。 除上 述 情 况外 , 本 报告 期 内 ,基 金 管 理人 、 基 金托 管 人 及其 高 级管 理 人员 未受稽查 或处罚 。


26 11.7 本 期基 金租 用证 券公 司交易 单元 的有 关情 况 金额单位 : 人民 币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购 交易 权证交易 应支付该 券商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (% ) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (% ) 成交 金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 (% ) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(% ) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (% ) 安信证券 2 - - 3,131,389.77 0.54 76,700,000.00 3.45 - - - - - 东北证券 2 - - 39,633,384.48 6.83 315,500,000.00 14.17 - - - - - 东吴证券 2 - - 22,074,310.84 3.81 87,000,000.00 3.91 - - - - - 东兴证券 2 - - 84,357,555.41 14.54 84,500,000.00 3.80 - - - - - 广发证券 2 - - 42,280,361.79 7.29 176,200,000.00 7.92 - - - - - 国开证券 1 - - 8,659,444.92 1.49 - - - - - - - 国信证券 2 - - 41,536,411.45 7.16 103,800,000.00 4.66 - - - - - 海通证券 2 - - 69,375,804.46 11.96 200,400,000.00 9.00 - - - - - 华创证券 2 - - 67,122,595.96 11.57 207,600,000.00 9.33 - - - - - 华金证券 2 - - 5,392,444.98 0.93 47,000,000.00 2.11 - - - - - 华西证券 2 - - 5,415,467.10 0.93 105,000,000.00 4.72 - - - - - 民生证券 2 - - 2,413,649.55 0.42 47,900,000.00 2.15 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - - - - - - - 申万宏源 3 - - 43,966,823.24 7.58 128,000,000.00 5.75 - - - - - 天风证券 2 - - 13,108,096.31 2.26 26,000,000.00 1.17 - - - - -


27 西南证券 2 - - - - 14,000,000.00 0.63 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - - - - - - - 兴业证券 1 - - 11,609,954.60 2.00 63,000,000.00 2.83 - - - - - 银河证券 1 - - 24,270,376.11 4.18 22,000,000.00 0.99 - - - - - 英大证券 2 - - 18,404,395.61 3.17 30,000,000.00 1.35 - - - - - 招商证券 2 - - 21,837,993.20 3.76 138,600,000.00 6.23 - - - - - 中泰证券 2 - - - - - - - - - - - 中投证券 1 - - 19,630,002.66 3.38 76,000,000.00 3.41 - - - - - 中信建投 2 - - 18,595,575.13 3.21 17,300,000.00 0.78 - - - - - 中信证券 1 - - 17,322,673.23 2.99 259,500,000.00 11.66 - - - - - 注: 我 公司对 基金交 易单元 的选择 是综合 考虑券商 的研究 能力及 其它 相关因素 后决定 的。 本报告 期本基 金新增 券商交易 单元 : 瑞银 证 券 001317 ;天风证券 35910 ;天风证券 397998 ;英大证券 014300 ;英大证券 32932;中信建投 001976 ;中信建投 36900 ;中泰证券 37864 ;中泰证券003236 ;西南证券61042 ;西南证 券397083。 其余 租用券商 交易单 元未发 生变动 。