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大成景丰债券型证券投资基金（LOF）
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2017 年 3 月 25 日
大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 23 日复 核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 报告 中财务 资料 已经审 计。 普华永 道中 天会计 师事 务所( 特 殊普 通合伙) 为本 基金出 具 了 无
保留意见的审计报告，请投资 者注意阅读。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 大成景丰债券（LOF ）
场内简称 大成景丰
基金主代码 160915
交易代码 160915
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2010 年 10 月 15 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,199,077,460.47 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 12 月 2 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上，通
过积极主动的投资管理，力争获得高于业绩比较基准
的投资业绩，使基金份额持有人获得长期稳定的投资
收益。
投资策略 本 基 金 将 充 分 发 挥 基 金 管 理 人 的 研 究 和 投 资 管 理 优
势，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行
趋势的基础上，在资产配置、类属配置、个券选择和
交易策略层面实施积极管理策略；在严格控制风险的
前提下，实现基金组合风险和收益的最优配比。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金为债券基金， 风险收益水平高于 货币市场基金，
低于混合基金和股票基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗登攀 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
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2.4 信 息 披 露方式
登载基金年度报告正文 的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 12,224,055.64 78,863,530.48 34,757,173.32
本期利润 -38,978,913.96 57,965,199.62 82,107,707.33
加权平均基金份额本期利润 -0.0332 0.2289 0.2729
本期基金份额净值增长率 -4.25% 19.27% 36.13%
3.1.2 期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1286 0.1188 0.1839
期末基金资产净值 1,322,978,818.24 2,542,526,326.72 257,138,929.56
期末基金份额净值 1.103 1.152 1.349
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.73% 0.17% -1.48% 0.15% -1.25% 0.02%
过去六个月 -2.04% 0.16% 0.27% 0.11% -2.31% 0.05%
过去一年 -4.25% 0.23% 1.85% 0.09% -6.10% 0.14%
过去三年 55.46% 0.67% 21.54% 0.10% 33.92% 0.57%
自基金转型
起至今
53.96% 0.64% 19.36% 0.10% 34.60% 0.54%
大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金转型以 来 基 金份额 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注： 本基金转型日期为 2013 年10 月16 日。 按基 金合同规定， 基金管理 人应当自开放期起始日 起
三个月 内使 投资组 合比 例符合 基金 合同的 约定 。截至 报告 期末， 本基 金的各 项投 资比例 已 达 到 基
金合同中规定的各项比例。
3.2.3 过 去 五 年基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
注：2013 年 净值增长率期间为 2013 年 10 月 16 日至 2013 年12 月 31 日。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况
单位：人民币元
年度
每10 份 基 金 份
额分红数
现金形式发放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年度利润分配合计 备注
2016 - - - -
2015 4.5700 1,234,471,021.34 11,046,142.38 1,245,517,163.72
2014 - - - -
合计 4.5700 1,234,471,021.34 11,046,142.38 1,245,517,163.72
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由三家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、 中国 银 河投 资管 理 有限 公司(25%) 。 主要 业 务是 公募 基 金的 募集 、 销售 和管 理，还具有
全国社 保基 金投资 管理 、基本 养老 保险投 资管 理、受 托管 理保险 资金 、保险 保障 基金投 资 管 理 、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经 过 十多 年的 稳 健发 展， 公 司形 成了 强 大稳 固的 综 合实 力。 公 司旗 下基 金 产品 齐全 、风格多
样，构 建了 涵盖股 票型 基金、 混合 型基金 、指 数型基 金、 债券型 基金 和货币 市场 基金的 完 备 产 品
线。截至 2016 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，4 只 QDII 基
金及 68 只开 放式证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
王立女士
本基金基
金经理 ，
固定收益
总部总监
2014 年9 月3
日
2016 年 11 月 23 日 15 年
经 济 学 硕 士 。 曾 任 职 于
申 银 万 国 证 券 股 份 有 限
公 司 、 南 京 市 商 业 银 行
资金营运中心。2005 年
4 月 加 入 大 成 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 曾 任 大 成 货
币 市 场 基 金 基 金 经 理 助
理。 2007 年1 月12 日至
2014 年 12 月 23 日担任
大 成 货 币 市 场 证 券 投 资大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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基金基金经理。2009 年
5 月 23 日起 兼任大成债
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2012 年 11 月 20 日至
2014 年 4 月 4 日任大成
现金增利 货 币 市 场 基 金
基金经理。2013 年 2 月
1 日至2015 年5 月25 日
任 大 成 月 添 利 理 财 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 2013 年7 月23 日至
2015 年5 月25 日任大成
景 旭 纯 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。2014
年 9 月 3 日起任大成景
兴 信 用 债 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 。2014
年9 月3 日至2016 年11
月23 日任大 成景丰债券
型证券投资基金（LOF ）
基金经理。2016 年 2 月
3 日 起 任 大 成 慧 成 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 。 现
任 固 定 收 益 总 部 总 监 。
具 有 基 金 从 业 资 格 。 国
籍：中国
赵世宏先
生
本基金基
金经理
2016 年 3 月
26 日
- 6 年
经济学硕士，2011 年 3
月至2012 年9 月任中银
基 金 管 理 有 限 公 司 研 究
员。2012 年9 月至2015
年 9 月任易 方达基金管
理 有 限 公 司 研 究 员 、 基
金经理助理。2015 年 9
月 加 入 大 成 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 任 职 于 固 定 收
益总部。2016 年3 月26
日 起 担 任 大 成 景 丰 债 券
型证券投资基金 （LOF）、
大 成 景 恒 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 大 成 景 利
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
大 成 景 益 平 稳 收 益 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 大 成
可 转 债 增 强 债 券 型 证 券
投 资 基 金 和 大 成 强 化 收大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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益 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 。
2016 年11 月8 日起担任
大 成 景 盛 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基金基
金经理。2017 年3 月18
日 起 担 任 大 成 景 明 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。 具 有 基 金
从业资格。国籍：中国
王磊先生
本基金基
金经理
2014 年9 月3
日
2016 年 3 月23 日 13 年
经济学硕士。2003 年 5
月至 2012 年 10 月曾任
证 券 时 报 社 公 司 新 闻 部
记 者 、 世 纪 证 券 投 资 银
行 部 业 务 董 事 、 国 信 证
券 经 济 研 究 所 分 析 师 及
资 产 管 理 总 部 专 户 投 资
经 理 、 中 银 基 金 管 理 有
限 公 司 专 户 理 财 部 投 资
经 理 及 总 监 （ 主 持 工
作） 。2012 年 11 月加入
大 成 基 金 管 理 有 限 公
司。2013 年 6 月 7 日至
2015 年7 月15 日起担任
大 成 强 化 收 益 债 券 型 证
券投基 金 基 金 经 理 ，
2015 年7 月16 日到2016
年3 月25 日任大成强化
收 益 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2013 年7 月17 日到2016
年3 月25 日任大成景恒
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理。2013 年 11
月9 日到2016 年3 月25
日 任 大 成 可 转 债 增 强 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。 2014 年 6 月26 到
2016 年3 月25 日任大成
景 益 平 稳 收 益 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2014 年9 月3 日至2016
年3 月23 日任大成景丰
债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金经理。2014大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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年12 月9 日到2016 年3
月25 日任大 成景利混合
型证券投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 12 月 14 日
起 任 大 成 行 业 轮 动 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。自 2016 年 11 月 11
日 起 担 任 大 成 景 尚 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。 具 有 基 金
从业资格。国籍：中国
袁杰先生
本基金基
金经理助
理
2016 年5 月9
日
- 5 年
工程硕士。 2012 年-2014
年 就 职 于 鹏 华 基 金 固 定
收 益 部 任 研 究 员 ；2014
年 6 月起加 入大成基金
管 理 有 限 公 司 ， 现 任 固
定 收 益 部 研 究 员 兼 基 金
经理助理。2016 年 5 月
9 日至2017 年2 月20 日
任 大 成 景 丰 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 大 成 景 恒 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理助理。2016 年
6 月22 日至2017 年2 月
20 日任大成 强化收益定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 大 成 景 益 平 稳 收
益 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 助 理 。 具 有 基
金 从 业 资 格 。 国 籍 ： 中
国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、因工作调 整，袁杰先生自 2017 年2 月21 日起 不再担任基金经理助理。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格遵 守《证 券法》 、 《证券 投资 基金法》 、 《 大成景 丰债 券型 证 券
投资基金 （LOF） 基金合 同》 和其他有关法律法规的规定， 在基金管理运作中， 大 成景丰债券型 证
券投资基金 （LOF ） 的投 资范围、 投资比例、 投资组合、 证券交易行为、 信息披露等符合有关法律
法规、 行业 监管规 则和 基金合 同等 规定， 本基 金没有 发生 重大违 法违 规行为 ，没 有运用 基 金 财 产
进行内 幕交 易和操 纵市 场行为 以及 进行有 损基 金投资 人利 益的关 联交 易，整 体运 作合法 、 合 规 。大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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本基金 将继 续以取 信于 市场、 取信 于社会 投资 公众为 宗旨 ，承诺 将一 如既往 地本 着诚实 信 用 、 勤
勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 财产 ，在规 范基 金运作 和严 格控制 投资 风险的 前提 下，努 力 为 基 金
份额持有 人谋求最大利益。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 和 控 制方法
根 据 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意 见》 的规 定 ，公 司制 订 了《 大成 基金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 公司旗下投资组合
严格按 照制 度的规 定， 参与股 票、 债券的 一级 市场申 购、 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ， 内 容 包
括授权 、研 究分析 、投 资决策 、交 易执行 、业 绩评估 等与 投资管 理活 动相关 的各 个环节 。 研 究 部
负责提 供投 资研究 支持 ，投资 部门 负责投 资决 策，交 易管 理部负 责实 施交易 并实 时监控 ， 监 察 稽
核部负 责事 前监督 、事 中检查 和事 后稽核 ，风 险管理 部负 责对交 易情 况进行 合理 性分析 ， 通 过 多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及债券交易同向交易价
差进行 分析 。分析 结果 表明： 债券 交易同 向交 易频率 较低 ；股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于
市场因 素（ 如个股 当日 价格振 幅较 高）及 组合 经理交 易时 机选择 ，即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以
及成交 价格 的日内 较大 变动 导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大， 但结合 交易 价差专 项 统 计 分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交
易存在 9 笔 同日反向交易， 原因为投资策略需要。 主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资 组合 之间存 在股 票同日 反向 交易， 但不 存在参 与交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交 较 少 的
单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形； 主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日 反向交易， 原
因为投 资策 略需要 。投 资组合 间相 邻交易 日反 向交易 的市 场成交 比例 、成交 均价 等交易 结 果 数 据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2016 年， 经 济在信贷放量、 地产去库存、 基建加码的推动下， 呈现一定弱复苏态势， 同时在大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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供给侧 改革 以及部 分行 业自然 去产 能的驱 动下 ，中上 游商 品价格 迎来 次第上 涨， 企业盈 利 显 著 好
转。货 币政 策层面 ，整 体以稳 健偏 宽松为 主， 国内流 动性 总体宽 裕， 各类资 产如 地产、 债 券 、 股
票、商 品都 有阶段 性表 现。美 国经 济逐渐 复苏 ，加息 预期 反复发 酵， 资金持 续外 流，人 民 币 贬 值
幅度较大，对国内流 动性、资产价格形成明显扰动。
市 场 方面 ，前 三 季度 由于 流 动性 总体 宽 松， 债市 延 续牛 市格 局 ，进 入四 季 度， 在货 币当局金
融去杠 杆政 策引导 下， 资金价 格大 幅上升 ，债 市大幅 回调 。权益 市场 经历年 初大 跌之后 ， 整 体 波
动上行，呈现剪刀差格局，大盘股、周期股表现较好，成长股持续回调。
组 合 操作 上， 本 基金 根据 市 场变 化灵 活 调整 了权 益 仓位 ，均 衡 配置 了优 质 蓝筹 股和 成长股。
债券操 作方 面，本 基金 波段操 作部 分中长 期利 率债， 在保 持的信 用债 基础投 资比 例的同 时 严 控 信
用风险，精选中高等级信用个券以获得较高的持有期回报。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为 1.103 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-4.25% ，同 期业绩比较基准收益率 1.85% ，低于 业绩比较基准的表现。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展望 2017 年 ， 房地产市场在限购限贷等政策调控下， 可能出现明显降温， 基建投 资仍可能 维
持可观 的增 长，出 口有 望随着 外围 经济回 暖而 好转， 整体 看经济 增速 存在一 定的 放缓压 力 ， 但 风
险仍可 控。 流动性 将由 单边宽 松转 为中性 ，对 资产价 格有 一定抑 制作 用。金 融去 杠杆举 措 仍 可 能
不断加 码， 对资本 市场 尤其是 债市 会形成 持续 扰动， 从投 资的角 度看 会带来 较 多 的波段 性 机 会 。
权益市 场的 结构分 化可 能进一 步演 绎，国 企改 革、供 给侧 改革、 一带 一路等 受益 板块还 会 有 不 错
的表现，成长股在经历估值压缩之后也逐渐具备布局价值。
投 资 操作 上， 权 益资 产将 继 续注 重自 下 而上 挖掘 投 资机 会， 沿 着上 述方 向 精选 个股 。债券类
操作以 规避 信用风 险和 降低久 期风 险暴露 为主 ，配置 以中 高等级 、中 短久期 信用 债券为 主 ， 并 适
当参与高流动性的利率债投资，增强组合收益。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订 以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 社保 基金及 机构 投资部 指定 人员组 成 。 公 司
估值委 员会 的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包 括 两 名
投资组合经理。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和 社 保基 金 及机 构 投 资 部负 责关 注相关投
资品种 的动 态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经 济 环 境
发生了 重大 变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进 行 估 值
测算或 者调 整的投 资品 种； 提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资 品 种 进
行公允 价值 定价与 计量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营 部 负 责
日常的 基金 资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监 察 稽 核
部负责 审核 估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估 值 调 整
事项的信息披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券 的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值 处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管 理 人 对报 告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —大成 基 金 管 理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真 履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 12 页
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 托 管人 认为, 大成 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本 托 管人 认为 ， 大成 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合伙） 审计，注
册会计 师签 字出具 了标 准无保 留意 见的审 计报 告。投 资者 欲了解 本基 金审计 报告 详细内 容 ， 应 阅
读年度报告正文。
§7 年 度 财 务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止 日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 8,005,118.04 12,337,491.08
结算备付金 7,276,695.38 7,228,087.25
存出保证金 471,229.55 185,752.21
交易性金融资产 1,272,989,353.70 1,114,511,870.55
其中：股票投资 131,590,602.50 56,774,165.23
基金投资 - -
债券投资 1,141,398,751.20 1,057,737,705.32
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 133,870,409.96 1,384,001,088.50 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 13 页
应收证券清算款 - 20,204,451.18
应收利息 21,639,358.22 24,001,277.85
应收股利 - -
应收申购款 5,296.75 341,713.01
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,444,257,461.60 2,562,811,731.63
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 111,000,000.00 -
应付证券清算款 7,098,057.33 -
应付赎回款 - 17,214,239.00
应付管理人报酬 812,373.54 716,476.64
应付托管费 232,106.71 204,707.60
应付销售服务费 - -
应 付交易费用 288,971.24 394,391.36
应交税费 1,587,681.20 1,587,681.20
应付利息 69,453.34 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 190,000.00 167,909.11
负债合计 121,278,643.36 20,285,404.91
所 有 者 权益：
实收基金 1,141,683,652.33 2,102,042,787.78
未分配利润 181,295,165.91 440,483,538.94
所有者权 益合计 1,322,978,818.24 2,542,526,326.72
负债和所有者权益总计 1,444,257,461.60 2,562,811,731.63
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.103 元，基金份 额总额 1,199,077,460.47
份。
7.2 利润表
会计主体： 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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一、收入 -18,648,067.22 65,776,802.67
1. 利息收入 53,199,273.46 18,281,798.07
其中：存款利息收入 365,269.01 274,201.26
债券利息收入 49,886,960.66 16,564,754.00
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,947,043.79 1,442,842.81
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列） -21,284,725.53 68,128,334.01
其中：股票投资收益 -11,719,131.10 41,171,969.80
基金投资收益 - -
债券投资收益 -12,799,847.22 26,227,862.86
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,234,252.79 728,501.35
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ” 号填
列）
-51,202,969.60 -20,898,330.86
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 640,354.45 265,001.45
减 ： 二 、费用 20,330,846.74 7,811,603.05
1 ．管理人报 酬 9,278,412.15 2,451,719.62
2 ．托管费 2,650,974.83 700,491.28
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 3,207,991.83 1,203,914.63
5 ．利息支出 4,656,448.86 2,958,252.41
其中：卖出回购金融资产支出 4,656,448.86 2,958,252.41
6 ．其他费用 537,019.07 497,225.11
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） -38,978,913.96 57,965,199.62
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） -38,978,913.96 57,965,199.62
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所有者 权益合 计 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,102,042,787.78 440,483,538.94 2,542,526,326.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -38,978,913.96 -38,978,913.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-960,359,135.45 -220,209,459.07 -1,180,568,594.52
其中：1. 基 金申购款 1,172,144,146.91 210,429,209.25 1,382,573,356.16
2. 基金赎回 款 -2,132,503,282.36 -430,638,668.32 -2,563,141,950.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
1,141,683,652.33 181,295,165.91 1,322,978,818.24
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
181,566,258.93 75,572,670.63 257,138,929.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 57,965,199.62 57,965,199.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
1,920,476,528.85 1,552,462,832.41 3,472,939,361.26
其中：1. 基 金申购款 2,764,356,602.52 1,845,267,975.16 4,609,624,577.68
2. 基金赎回 款 -843,880,073.67 -292,805,142.75 -1,136,685,216.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -1,245,517,163.72 -1,245,517,163.72
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,102,042,787.78 440,483,538.94 2,542,526,326.72
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 周立新______
____ 周立新____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致 。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、财 税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投 资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴 纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“ 大成基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人、基金销售机构 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“ 广东证券 ”) 基金管理人的股东(2016 年 4 月25 日前)
大成国际资产管理有限公司(“ 大成 国际 ”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“ 大成 创新资本 ”) 基金管理人的合营企业
注： 1. 根据 本基金管理人大成基金管理有限公司( 以下简称 “大成基金”) 董事会及 股东会的有关
决议， 大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权 以拍卖竞买的方式转让给大
成基金 股东 中泰信 托有 限责任 公司 。上述 股权 变更及 修改 《大成 基金 管理有 限公 司公司 章 程 》 的
工商变更手续已于 2016 年4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
2. 下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
光大证券 1,179,463,286.39 54.86% 733,892,599.09 95.21%
7.4.4.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
光大证券 255,718,290.07 41.26% 522,047,533.27 63.45%
7.4.4.1.3 债 券 回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 18 页
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
光大证券 7,927,119,000.00 67.88% 21,690,015,000.00 91.27%
7.4.4.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.4.1.5 应 支 付 关联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 1,075,111.56 54.86% - 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 670,691.58 95.22% 378,438.19 100.00%
注：1 、 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由 中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.4.2 关 联 方 报酬
7.4.4.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
9,278,412.15 2,451,719.62
其中： 支付销售机构的客
户维护费
130,413.65 140,152.79
注 ： 支付 基金 管 理人 大成 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.70% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 19 页
7.4.4.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,650,974.83 700,491.28
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.20% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年 天数。
7.4.4.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购) 交
易。
7.4.4.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.4.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
8,005,118.04 205,643.83 12,337,491.08 171,605.10
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 20 页
7.4.5 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
7.4.5.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证 券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.5.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 111,000,000.00 元， 于 2017 年 1 月 3 日、1 月 11 日及 1 月 17 日(先后) 到期 。 该
类交易 要求 本基金 转入 质押库 的债 券，按 证券 交易所 规定 的比例 折算 为标准 券后 ，不低 于 债 券 回
购交易的余额。
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 131,590,602.50 9.11
其中：股票 131,590,602.50 9.11
2 固定收益投资 1,141,398,751.20 79.03
其中：债券 1,141,398,751.20 79.03
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 133,870,409.96 9.27
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 15,281,813.42 1.06
7 其他各项资产 22,115,884.52 1.53
8 合计 1,444,257,461.60 100.00
大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 21 页
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 4,088,070.00 0.31
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 50,442,115.40 3.81
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 - 0.00
F
批发和零售业 - 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,571,920.00 0.27
J
金融业 69,384,417.10 5.24
K
房地产业 4,104,080.00 0.31
L
租赁和商务服务业 - 0.00
M
科学研究和技术服务业 - 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 - 0.00
R
文化、体育和娱乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 131,590,602.50 9.95
8.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合
无。
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 22 页
1 600036 招商银行 1,232,455 21,691,208.00 1.64
2 601166 兴业银行 1,114,930 17,994,970.20 1.36
3 601318 中国平安 462,048 16,370,360.64 1.24
4 601601 中国太保 479,938 13,327,878.26 1.01
5 600686 金龙汽车 781,718 11,108,212.78 0.84
6 002588 史丹利 603,300 6,847,455.00 0.52
7 300461 田中精机 106,100 6,772,363.00 0.51
8 000930 中粮生化 473,800 6,367,872.00 0.48
9 600166 福田汽车 1,911,800 5,907,462.00 0.45
10 600282 南钢股份 1,594,811 4,943,914.10 0.37
注： 投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于 大成 基金 管理有 限 公 司 网
站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报告 正文。
8.4 报告期内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1
累计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 56,681,219.84 2.23
2 600036 招商银行 53,508,300.61 2.10
3 601166 兴业银行 52,982,868.59 2.08
4 601601 中国太保 44,361,760.56 1.74
5 300056 三维丝 33,997,881.42 1.34
6 601555 东吴证券 21,934,709.29 0.86
7 600110 诺德股份 17,799,355.24 0.70
8 603601 再升科技 17,098,104.34 0.67
9 002354 天神娱乐 15,885,953.91 0.62
10 600686 金龙汽车 14,782,799.33 0.58
11 600919 江苏银行 14,576,248.00 0.57
12 000983 西山煤电 14,466,992.40 0.57
13 603993 洛阳钼业 12,977,585.00 0.51
14 002301 齐心集团 12,976,369.00 0.51
15 600489 中金黄金 12,939,000.74 0.51
16 002673 西部证券 12,928,834.51 0.51
17 300433 蓝思科技 12,924,790.26 0.51
18 000531 穗恒运Ａ 12,921,196.00 0.51
19 600898 三联商社 12,885,697.02 0.51 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 23 页
20 300473 德尔股份 12,697,784.00 0.50
8.4.2
累计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 43,046,059.08 1.69
2 601166 兴业银行 35,064,901.48 1.38
3 601601 中国太保 33,284,348.98 1.31
4 300056 三维丝 33,106,025.18 1.30
5 600036 招商银行 32,937,840.70 1.30
6 601555 东吴证券 23,759,337.46 0.93
7 603601 再升科技 19,370,716.78 0.76
8 600110 诺德股份 18,826,809.85 0.74
9 000983 西山煤电 14,890,735.80 0.59
10 600919 江苏银行 14,529,023.00 0.57
11 002354 天神娱乐 14,011,288.33 0.55
12 000531 穗恒运Ａ 13,388,400.98 0.53
13 300473 德尔股份 13,324,290.38 0.52
14 600489 中金黄金 13,286,263.51 0.52
15 000910 大亚圣象 12,862,373.56 0.51
16 002301 齐心集团 12,850,196.00 0.51
17 300194 福安药业 12,645,820.80 0.50
18 300433 蓝思科技 12,475,624.47 0.49
19 002673 西部证券 12,457,019.77 0.49
20 600898 三联商社 12,295,325.46 0.48
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,123,568,750.50
卖出股票收入（成交）总额 1,026,464,461.54
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 24 页
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 109,374,000.00 8.27
其中：政策性金融债 109,374,000.00 8.27
4 企业债券 718,459,728.40 54.31
5 企业短期融资券 228,813,000.00 17.30
6 中期票据 59,296,000.00 4.48
7 可转债（可交换债） 25,456,022.80 1.92
8 同业存单 - 0.00
9 其他 - 0.00
10 合计 1,141,398,751.20 86.27
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 120304 12 进出 04 800,000 80,160,000.00 6.06
2 1680143 16 贵阳停车 场债01 700,000 68,012,000.00 5.14
3 1680206 16 渝迈瑞债 600,000 60,402,000.00 4.57
4 127431 16 洛新债 500,000 50,190,000.00 3.79
5 122410 15 龙湖 03 500,000 50,015,000.00 3.78
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小排 序的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
8.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货 持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 25 页
8.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11 投 资 组 合报告 附 注
8.11.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
8.11.2 基 金 投 资的前 十 名 股票中 ， 没 有投资 于 超 出基金 合 同 规定备 选 股 票库之 外 股 票。
8.11.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 471,229.55
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 21,639,358.22
5 应收申购款 5,296.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,115,884.52
8.11.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 132004 15 国盛 EB 11,187,428.00 0.85
2 110030 格力转债 6,913,426.80 0.52
3 110035 白云转债 2,491,200.00 0.19
4 113010 江南转债 1,578,900.00 0.12
8.11.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 26 页
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,350 888,205.53 1,171,327,538.48 97.69% 27,749,921.99 2.31%
注：持 有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 工银安盛人寿保险有限公司 2,649,300.00 32.85%
2 福州港务集团有限公司企业
年金计划－中国光大银行
448,336.00 5.56%
3 王世新 349,000.00 4.33%
4 黄贤民 272,049.00 3.37%
5 马节 265,200.00 3.29%
6 李东昕 210,039.00 2.60%
7 张瑞金 204,786.00 2.54%
8 孙鸣 200,000.00 2.48%
9 陈永泉 198,475.00 2.46%
10 王有民 192,351.00 2.39%
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
2,985.82 0.0002%
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 27 页
§10 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2010 年 10 月 15 日 ）基金份 额总额
3,244,952,652.00
本报告期期初基金份额总额 2,206,638,997.31
本报告期基金总申购份额 1,231,029,898.34
减: 本报告期 基金总赎回份额 2,238,591,435.18
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 1,199,077,460.47
§11 重 大 事 件揭示
11.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人于 2016 年6 月 25 日发布 了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 钟 鸣 远 先 生 不 再 担 任 公 司
副总经理。
二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动：
无。
11.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) ，
本年度应支付的审计费用为9 万元整 。 该事务所 自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 28 页
11.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
1 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 （ 以 下 简 称 “ 深 圳 证 监
局 ”） 《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》 ， 责令公 司
进行整改，并暂停受理公募基金产品注 册申请 6 个月，暂 停受理新设子公司业务申请 1 年， 对
相关责任人采取行政监管措施。 公司高度重视， 制定并落实相关整改措施， 并及时向深圳证监局
提交整改报告。 目前公 司已完成相关整改工作。
2 、报告期内 基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 1,179,463,286.39 54.86% 1,075,111.56 54.86% -
海通证券 1 168,107,124.07 7.82% 153,199.53 7.82% -
红塔证券 1 167,416,527.39 7.79% 152,566.47 7.79% -
国信证券 1 131,347,060.63 6.11% 119,700.66 6.11% -
瑞银证券 1 101,762,013.30 4.73% 92,733.30 4.73% -
联讯证券 1 92,120,177.86 4.28% 83,950.25 4.28% -
中信证券 2 64,457,481.35 3.00% 58,739.70 3.00% -
中信建投 2 40,693,576.09 1.89% 37,085.58 1.89% -
上海证券 1 38,221,390.03 1.78% 34,830.86 1.78% -
国泰君安 2 37,341,647.11 1.74% 34,028.23 1.74% -
中泰证券 1 29,739,696.20 1.38% 27,101.74 1.38% -
天风证券 1 29,608,743.94 1.38% 26,982.71 1.38% -
银河证券 4 28,789,499.23 1.34% 26,237.25 1.34% -
平安证券 1 16,431,435.75 0.76% 14,974.85 0.76% -
国金证券 2 14,806,425.30 0.69% 13,492.46 0.69% -
广发证券 2 9,714,727.40 0.45% 8,853.19 0.45% -
申万宏源 2 - 0.00% - 0.00% -
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
中原证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 29 页
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 3 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四） 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ，有足 够的 交易和 清算 能力， 满 足 各 投
资组合证券交易需要； 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告 期内 增加交 易单 元：爱 建证 券、东 方证 券、中 原证 券、中 金公 司、广 发证 券、东 吴 证 券 、
万和证券。
本报告期内退租交易单元：无。
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
光大证券 255,718,290.07 41.26% 7,927,119,000.00 67.88% - 0.00%
海通证券 7,907,104.00 1.28% 75,000,000.00 0.64% - 0.00%
红塔证券 26,666,383.88 4.30% 994,300,000.00 8.51% - 0.00%
国信证券 628,650.00 0.10% 268,200,000.00 2.30% - 0.00%
瑞银证券 35,246.00 0.01% 189,300,000.00 1.62% - 0.00%
联讯证券 108,234.10 0.02% 48,000,000.00 0.41% - 0.00%
中信证券 - 0.00% 487,800,000.00 4.18% - 0.00%
中信建投 28,805,212.30 4.65% - 0.00% - 0.00%
上海证券 - 0.00% 142,000,000.00 1.22% - 0.00%
国泰君安 - 0.00% 93,000,000.00 0.80% - 0.00%
中泰证券 11,473,981.18 1.85% 1,269,900,000.00 10.87% - 0.00%
天风证券 2,395,472.78 0.39% - 0.00% - 0.00%
银河证券 408,123.30 0.07% 43,000,000.00 0.37% - 0.00%
平安证券 - 0.00% 140,000,000.00 1.20% - 0.00%
招商证券 285,632,474.09 46.09% - 0.00% - 0.00%
§12 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
1 、 根据2016 年4 月27 日 《大成基金管 理有限公司关于股权变更及修改< 公 司章程> 的公 告》 ，
根据大成基金管理有限公司 （以下简称 “本公司”） 第六届董事会第十四次会议和 2016 年第 一大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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次 临 时 股 东 会 的 有 关 决 议 ， 本 公 司 原 股 东 广 东 证 券 股 份 有 限 公 司 通 过 其 破 产 管 理 人 将 所 持 本 公
司2%股权 （ 对应出资额 400 万元） 以 拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司，
广东证券股份有限公司退出本公司投资， 中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50% （对应
出资额 1 亿 元） ， 同时， 就 本公司股权变更的相关内容修改 《大成基金管理有限公司公司 章程》 。
本公司股权变更及修改 《大成基金管理有限公司公司章程》 的工商变更手续已于 2016 年 4 月25
日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
2 、 基金管理人于 2017 年2 月18 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ， 经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议 （以下简称 “董事会”） 审议
通 过 ， 杜 鹏 女 士 不 再 担 任 公 司 督 察 长 。 董 事 会 同 时 决 议 ， 同 意 在 公 司 新 督 察 长 任 职 前 ， 由 公 司
总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日。
3 、 基金管理 人于 2017 年2 月18 日发 布了 《大成基金管理有限公司 关于高级管理人员变更
的公告》 ， 经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过， 陈翔凯先生、 谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
大成基金管理有限公司
2017 年 3 月25 日
