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大成小盘(160918)

大成小盘:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 
2016 年年度报告摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 大 成 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 中 国 银行 股 份有 限 公司 
送 出 日期 :2017 年 3 月 25 日 
 
 
 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 
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§1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 23 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本 报 告中 财务 资 料已 经审 计 。普 华永 道 中天 会计 师 事务 所( 特 殊普 通合 伙 )为 本基 金出具了 无保留意见的审计报告,请投资者注意 阅读。 本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 3 页 共 41 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本情况 基金简称 大成中小盘混合(LOF) 场内简称 大成小盘 基金主代码 160918 交易代码 160918 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 4 月10 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 266,650,574.23 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年 4 月30 日


2.2 基 金 产 品说明 投资目标 本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的 中小盘股票,追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主 动投资策略,以宏观经济和政策研究为基础,通过分 析影响证券市场整体运行的内外部因素,进行自上而 下的资产配置和组合管理,同时自下而上的精选各个 行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势 以及有较高成长性的中小盘股票进行投资。 业绩比较基准 中证 700 指 数收益率 ×80%+中证综 合债券指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股 票基金,高于债券基金与货币市场基金,属于较高风 险收益特征的开放式基金。


2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 罗登攀 王永民 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942


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2.4 信 息 披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.dcfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所


§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况 3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年4 月10 日( 基 金合同生效 日)-2014 年12 月31 日 本期已实现收益 -114,736,456.76 275,611,059.00 88,398,271.92 本期利润 -165,740,751.72 271,476,646.48 49,223,575.76 加权平均基金份额本期利润 -0.4874 1.0215 0.0603 本期基金份额净值增长率 -24.48% 117.84% 15.12% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配基金份额利润 0.7055 1.1172 0.0367 期末基金资产净值 454,777,883.29 617,332,828.67 364,097,546.25 期末基金份额净值 1.706 2.259 1.037 注:1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不 含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2 、 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基 金 净 值表现 3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.38% 0.88% -0.85% 0.64% -4.53% 0.24% 过去六个月 -7.18% 0.94% 2.39% 0.71% -9.57% 0.23% 过去一年 -24.48% 1.87% -13.41% 1.45% -11.07% 0.42% 自基金合同 生效起至今 89.39% 2.24% 45.59% 1.67% 43.80% 0.57%


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3.2.2 自 基金转型以 来 基 金份额 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较 注:按基金合同规定,本基金自 基金转型 之日 2014 年 4 月 10 日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3.2.3 自 基金转型以 来 基 金每年 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较


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3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况 本基金自 2014 年4 月10 日( 基金合同 生效日) 以来 未有利润分配事项。 §4 管 理 人 报告 4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况 4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准, 于 1999 年4 月 12 日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿 元人民币,注册 地为深圳。 目前公司由三家股东组成, 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大 证 券股份有限 公 司(25%) 、 中国 银 河投 资管 理 有限 公司(25%) 。 主要 业 务是 公募 基 金的 募集 、 销售 和管 理,还具有 全国社 保基 金投资 管理 、基本 养老 保险投 资管 理、受 托管 理保险 资金 、保险 保障 基金投 资 管 理 、 特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 经 过 十多 年的 稳 健发 展, 公 司形 成了 强 大稳 固的 综 合实 力。 公 司旗 下基 金 产品 齐全 、风格多 样,构 建了 涵盖股 票型 基金、 混合 型基金 、指 数型基 金、 债券型 基金 和货币 市场 基金的 完 备 产 品 线。截至 2016 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金,4 只 QDII 基 金及 68 只开 放式证券投资 基金。 4.1.2 基 金 经 理(或 基 金 经理小 组 ) 及基金 经 理 助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 魏庆国先 生 本基金基 金经理 2015 年4 月7 日 - 7 年 经济学硕士。2010 年至 2012 年任职 于华夏基金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 研 究员; 2012 年至 2013 年 任 职 于 平 安 大 华 基 金 研 究部;2013 年 5 月加入 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司。2014 年 10 月 28 日 至 2015 年 3 月 30 日担 任大成财富管理2020 生 命 周 期 证 券 投 资 基 金 基 金经理助理。2015 年 4 月7 日至2015 年7 月23 日 起 担 任 大 成 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基金经理,2015 年7 月24 日起任大成中大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 7 页 共 41 页


小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金( LOF ) 基金 经理。 2015 年 4 月 7 日至 2016 年 8 月19 日任大 成精选增值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理。2015 年7 月28 日至 2016 年 8 月 19 日 任 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证券投资基金 (LOF)基 金经理。2016 年3 月22 日 起 任 大 成 趋 势 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 。 国 籍 : 中 国 注:1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业 人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明 本报告 期内 ,本基 金管 理人严 格遵 守《证 券法》 、 《证券 投资 基金法》 、 《 大成中 小盘 混合 型 证 券投资基金 (LOF) 基金 合同》 和其他有关法律法规的规定, 在基金管理运作中, 本基金的投资 范 围、投 资比 例、投 资组 合、证 券交 易行为 、信 息披露 等符 合有关 法律 法规、 行业 监管规 则 和 基 金 合同等 规定 ,本基 金没 有发生 重大 违法违 规行 为,没 有运 用基金 财产 进行内 幕交 易和操 纵 市 场 行 为以及进行有损基金投资人利益的关联交易, 整体运作合法、 合规。 本基金将继续以取信于市场、 取信于 社 会 投资公 众为 宗旨, 承诺 将一如 既往 地本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运 用 基 金 财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易制度 和 控 制方法 根 据 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意 见》 的规 定 ,公 司制 订 了《 大成 基金管理 有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 公司旗下投资组合 严格按 照制 度的规 定, 参与股 票、 债券的 一级 市场申 购、 二级市 场交 易等投 资管 理活动 , 内 容 包 括授权 、研 究分析 、投 资决策 、交 易执行 、业 绩评估 等与 投资管 理活 动相关 的各 个环节 。 研 究 部 负责提 供投 资研究 支持 ,投资 部门 负责投 资决 策,交 易管 理部负 责实 施交易 并实 时监控 , 监 察 稽 核部负 责事 前监督 、事 中检查 和事 后稽核 ,风 险管理 部负 责对交 易情 况进行 合理 性分析 , 通 过 多 部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 8 页 共 41 页


4.3.2 公 平 交 易制度 的 执 行情况 报 告 期内 ,基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及债券交易同向交易价 差进行 分析 。分析 结果 表明: 债券 交易同 向交 易频率 较低 ;股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于 市场因 素( 如个股 当日 价格振 幅较 高)及 组合 经理交 易时 机选择 ,即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以 及成交 价格 的日内 较大 变动导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大, 但结合 交易 价差专 项 统 计 分 析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异 常 交 易行为 的 专 项说明 报 告 期内 ,基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交 易存在 9 笔 同日反向交易, 原因为投资策略需要。 主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 型投资 组合 之间存 在股 票同日 反向 交易, 但不 存在参 与交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交 较 少的 单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形; 主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日 反向交易, 原 因为投 资策 略需要 。投 资组合 间相 邻交易 日反 向交易 的市 场成交 比例 、成交 均价 等交易 结 果 数 据 表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析 2016 年本产 品跑输基准,向各位持有人表示深深的歉意。对操作,有以下反思: 第一是判断 2016 年是一个 震荡市,但是操作手法上延续 2015 年的趋势投资思路。 第 二 是对 于之 前 的传 统产 业 有色 煤炭 钢 铁白 酒等 今 年表 现出 彩 的 板 块, 没 有充 分挖 掘其中的 投资机会。 4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现 截止本报告期末,本基金份额资产净值为 1.706 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 -24.48%,同 期业绩比较基准收益率-13.41% ,低 于业绩比较基准的表现。 4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望 展望 2017 年 ,本基金将吸取过去投资的经验和教训,深度研究个股,集中持仓,长期投资, 减少交易和博弈。具体来说,就是两个方面: 第一是坚持 GARP 策略,就 是估值和业绩增长的权衡。 第 二 是精 选行 业 龙头 ,努 力 从长 期的 角 度去 评估 一 个企 业的 价 值, 精选 “ 四有 ”类 的公司,大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 9 页 共 41 页


即:有远大前景的行业,有野心的企业家,有壁垒的商业模式和有弹性的价格。 4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明 本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ,公 司估 值 委员 会主 要负责估 值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定 收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 社保 基金及 机构 投资部 指定 人员组 成 。 公 司 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历, 估值委 员会 成员中 包 括 两 名 投资组合经理。 股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和 社 保基 金 及机 构投 资 部 负 责关 注相关投 资品种 的动 态,评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经 济 环 境 发生了 重大 变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ,从 而确定 估值 日需要 进 行 估 值 测算或 者调 整的投 资品 种;提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资 品 种 进 行公允 价值 定价与 计量 ;定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ,以保 证其 持续适 用; 基金运 营 部 负 责 日常的 基金 资产的 估值 业务, 执行 基金估 值政 策,并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项; 监 察 稽 核 部负责 审核 估值政 策和 程序的 一致 性,监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制, 并负责 估 值 调 整 事项的信息披露工作。


本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行, 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一 致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制, 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 , 对 本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ,向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信 息,参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券, 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 , 由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议, 由其按约定提供在银行间 同业市场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值 处理标准另有 规定的除外)的估值数据。 4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。 本报告期 内本基金无分配利润。 4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明 无。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 10 页 共 41 页


§5 托 管 人 报告 5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “ 本托管人” ) 在 大成中小盘混合型证券投资基 金(LOF) (以 下称 “本基金”) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合 同和 托管协 议的 有关规 定, 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为, 完全 尽职尽 责 地 履 行 了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认 真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 本基金 2016 年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合伙)审计,注 册会计 师签 字出具 了标 准无保 留意 见的审 计报 告。投 资者 欲了解 本基 金审计 报告 详细内 容 , 应 阅 读年度报告正文。


§7 年 度 财 务报表 7.1 资产负债 表 会计主体: 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 48,339,074.98 155,748,366.68 结算备付金 5,956,066.67 9,560,660.51 存出保证金 551,448.26 942,126.32 交易性金融资产 403,536,900.45 498,071,117.30 其中:股票投资 403,536,900.45 498,071,117.30 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 11 页 共 41 页


基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 13,467.67 35,109.94 应收股利 - - 应收申购款 14,808.24 3,490,908.49 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 458,411,766.27 667,848,289.24 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 42,642,705.92 应付赎回款 262,242.63 1,192,268.57 应付管理人报酬 593,788.94 727,081.64 应付托管费 98,964.81 121,180.28 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,168,422.31 5,270,428.75 应交税费 - - 应付利息 - - 应 付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 510,464.29 561,795.41 负债合计 3,633,882.98 50,515,460.57 所 有 者 权益:


实收基金 266,650,574.23 273,326,407.00 未分配利润 188,127,309.06 344,006,421.67 所有者权益合计 454,777,883.29 617,332,828.67 负债和所有者权益总计 458,411,766.27 667,848,289.24 注: 报告截止日 2016 年12 月 31 日, 基金份额净值 1.706 元 , 基金份额 总额 266,650,574.23 份。


7.2 利润表 会计主体: 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 本报告期: 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 12 页 共 41 页


单位:人民币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 -128,659,560.01 304,621,424.24 1. 利息收入 1,139,836.73 712,582.57 其中:存款利息收入 1,139,836.73 712,582.57 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益 (损失以“- ”填列) -80,143,457.73 302,186,262.73 其中:股票投资收益 -81,666,773.89 301,747,215.08 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,523,316.16 439,047.65 3. 公允价值 变动收益(损失以“- ” 号填 列) -51,004,294.96 -4,134,412.52 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填列) - - 5. 其他收入 (损失以“- ”号填列) 1,348,355.95 5,856,991.46 减 : 二 、费用 37,081,191.71 33,144,777.76 1 .管理人报 酬 9,143,071.97 6,721,750.90 2 .托管费 1,523,845.39 1,120,291.78 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 25,967,809.19 24,839,825.80 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 446,465.16 462,909.28 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ) -165,740,751.72 271,476,646.48 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以“- ”号 填 列) -165,740,751.72 271,476,646.48


7.3 所 有 者 权益( 基 金 净值) 变 动 表 会计主体: 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 本报告期:2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 13 页 共 41 页


项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 273,326,407.00 344,006,421.67 617,332,828.67 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - -165,740,751.72 -165,740,751.72 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -6,675,832.77 9,861,639.11 3,185,806.34 其中:1. 基 金申购款 232,698,966.80 194,235,607.06 426,934,573.86 2. 基金赎回 款 -239,374,799.57 -184,373,967.95 -423,748,767.52 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 266,650,574.23 188,127,309.06 454,777,883.29 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 351,218,842.97 12,878,703.28 364,097,546.25 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 271,476,646.48 271,476,646.48 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -77,892,435.97 59,651,071.91 -18,241,364.06 其中:1. 基 金申购款 475,013,196.07 487,809,252.19 962,822,448.26 2. 基金赎回 款 -552,905,632.04 -428,158,180.28 -981,063,812.32 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 273,326,407.00 344,006,421.67 617,332,828.67


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报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 罗登 攀______














______ 周立新______














____ 周立 新____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公 司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改 征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策 的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016 年 5 月1 日 前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营业税 。 对证券 投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 , 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 , 股票 的股 息 、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息 红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售 股,解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ,按照 上述 规定计 算纳 税,持 股时 间自解 禁日 起计算 ; 解 禁 前 取得的股息、 红利收入继续 暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 15 页 共 41 页


所得税。 (4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.3 关 联 方 关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“ 大成基金 ”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“ 广东证券 ”) 基金管理人的股东(2016 年 4 月25 日前) 大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大成国 际”) 基金管理人的子公司 大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 创 新 资本”) 基金管理人的合营企业 注: 1. 根据 本基金管理人大成基金管理有限公司( 以下简称 “大成基金”) 董事会及 股东会的有关 决议, 大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权 以拍卖竞买的方式转让给大 成基金 股东 中泰信 托有 限责任 公司 。上述 股权 变更及 修改 《大成 基金 管理有 限公 司公司 章 程 》 的 工商变更手续已于 2016 年 4 月25 日 在深圳市市场监督管理局办理完毕。 2. 下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.4 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易 7.4.4.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易 7.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 光大证券 2,300,426,286.83 13.28% - 0.00%


7.4.4.1.2 应 支 付 关联方 的 佣 金































































































金 额单位:人民币元 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 16 页 共 41 页


关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 光大证券 2,096,403.19 13.28% 4,119.36 0.19% 关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 光大证券 - 0.00 - 0.00 注:1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务等 7.4.4.2 关 联 方 报酬 7.4.4.2.1 基 金 管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 9,143,071.97 6,721,750.90 其中: 支付销售机构的客 户维护费 1,215,119.66 600,336.94 注: 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提, 逐日累计 至每月月底,按月 支付。其计算公式为:


日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.4.2.2 基 金 托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 1,523,845.39 1,120,291.78 注 : 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 , 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:


大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 17 页 共 41 页


日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。 7.4.4.3 与关联方进行 银 行 间同业 市 场 的债券(含回购) 交易 本 报告 期内及 上年 度可比 期间 本基金 未发 生与关 联方 进行的 银行 间同业 市场 的债券( 含 回 购) 交易。 7.4.4.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况 7.4.4.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况 份额单位:份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 基金合同生效日( 2014 年 4 月10 日 ) 持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 - 12,000,000.00 期间申购/ 买 入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/ 卖出总份 额 - 12,000,000.00 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 注:基金管理人交易本基金的费率符合法律法规、交易所及本基金法律文件的有关规定。 7.4.4.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况 份额单位:份 关联 方名 称 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 光大 证券 股份 有限 公司 0.00 0.0000% 6,000,000.00 2.20% 注: 除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方 交易 本基 金的费 率符 合法律 法规 、交易 所及 本基金 法 律 文 件 的有关规定。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 18 页 共 41 页


7.4.4.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 48,339,074.98 967,046.61 155,748,366.68 606,633.98 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.4.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.4.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.5 期末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券 7.4.5.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券 于本报告期末,本基金未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限股票。 7.4.5.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002635 安洁 科技 2016 年11 月8 日 重大 事项 停牌 33.74 2017 年 2 月 8 日 33.50 763,500 25,357,475.60 25,760,490.00 - 300098 高新 兴 2016 年11 月17 日 重大 事项 停牌 14.03 2017 年 1 月 23 日 14.26 1,376,800 20,989,011.03 19,316,504.00 - 300213 佳讯 飞鸿 2016 年11 月4 日 重大 事项 停牌 25.93 2017 年 2 月 17 日 25.48 738,400 20,365,891.60 19,146,712.00 - 600406 国电 南瑞 2016 年12 月29 日 重大 事项 停牌 16.63 - - 549,000 9,212,243.00 9,129,870.00 - 注:本 基金 截至本 报告 期末持 有以 上因公 布的 重大事 项可 能产生 重大 影响而 被暂 时停牌 的 股 票 , 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 19 页 共 41 页


7.4.5.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押 的债 券 7.4.5.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购 于本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.5.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购 于本报告期末,本基金无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §8 投 资 组 合报告 8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 403,536,900.45 88.03 其中:股票 403,536,900.45 88.03 2 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00








资产 支持证 券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 54,295,141.65 11.84 7 其他各项资产 579,724.17 0.13 8 合计 458,411,766.27 100.00


8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 8.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 276,903,551.13 60.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - 0.00 E 建筑业 44,692,964.00 9.83 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 20 页 共 41 页


F 批发和零售业 - 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 81,940,385.32 18.02 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 403,536,900.45 88.73


8.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合 无。 8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 股票 投 资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600686 金龙汽车 2,973,341 42,251,175.61 9.29 2 300461 田中精机 565,798 36,114,886.34 7.94 3 000065 北方国际 1,301,050 35,258,455.00 7.75 4 002777 久远银海 319,319 28,802,573.80 6.33 5 002101 广东鸿图 1,237,649 28,775,339.25 6.33 6 002635 安洁科技 763,500 25,760,490.00 5.66 7 300447 全信股份 387,700 21,509,596.00 4.73 8 300098 高新兴 1,376,800 19,316,504.00 4.25 9 300213 佳讯飞鸿 738,400 19,146,712.00 4.21 10 300236 上海新阳 495,601 19,080,638.50 4.20 注: 投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细, 应阅读 登载 于大成 基金 管理有 限 公 司 网大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 21 页 共 41 页


站(http://www.dcfund.com.cn) 的年 度报告正 文。


8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动 8.4.1


累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300078 思创医惠 113,233,386.44 18.34 2 002425 凯撒文化 91,625,758.42 14.84 3 000581 威孚高科 81,372,064.67 13.18 4 000060 中金岭南 80,335,942.20 13.01 5 600198 大唐电信 77,036,471.39 12.48 6 300098 高新兴 75,585,760.15 12.24 7 002668 奥马电器 74,092,859.44 12.00 8 300236 上海新阳 73,476,275.40 11.90 9 601689 拓普集团 72,091,356.93 11.68 10 600386 北巴传媒 68,751,946.35 11.14 11 300178 腾邦国际 66,887,723.66 10.83 12 300009 安科生物 66,152,903.72 10.72 13 603398 邦宝益智 65,892,704.59 10.67 14 002730 电光科技 65,626,154.28 10.63 15 300467 迅游科技 65,008,618.02 10.53 16 002050 三花智控 64,498,711.73 10.45 17 000937 冀中能源 64,423,931.91 10.44 18 600686 金龙汽车 64,099,388.29 10.38 19 600195 中牧股份 64,050,360.96 10.38 20 601398 工商银行 63,552,166.20 10.29 21 300166 东方国信 63,443,575.66 10.28 22 002271 东方雨虹 63,037,623.64 10.21 23 600476 湘邮科技 62,399,792.98 10.11 24 002094 青岛金王 61,909,681.90 10.03 25 600068 葛洲坝 61,897,110.52 10.03 26 000810 创维数字 60,904,036.10 9.87 27 002537 海立美达 59,807,997.86 9.69 28 002655 共达电声 58,339,822.57 9.45 29 002281 光迅科技 57,554,087.13 9.32 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 22 页 共 41 页


30 600458 时代新材 55,234,127.05 8.95 31 002662 京威股份 54,904,325.08 8.89 32 000021 深科技 54,290,022.78 8.79 33 002235 安妮股份 54,272,188.00 8.79 34 000526 紫光学大 53,855,933.47 8.72 35 300033 同花顺 52,992,648.66 8.58 36 002245 澳洋顺昌 52,249,510.30 8.46 37 600826 兰生股份 51,583,838.61 8.36 38 002777 久远银海 51,348,388.58 8.32 39 002766 索菱股份 51,126,890.88 8.28 40 300395 菲利华 50,621,383.48 8.20 41 002624 完美世界 49,615,931.72 8.04 42 000925 众合科技 47,709,896.21 7.73 43 002120 韵达股份 46,750,947.75 7.57 44 300377 赢时胜 46,717,127.25 7.57 45 300018 中元股份 46,368,845.10 7.51 46 300326 凯利泰 46,095,138.49 7.47 47 300101 振芯科技 46,047,998.54 7.46 48 603869 北部湾旅 45,563,906.28 7.38 49 603993 洛阳钼业 45,469,164.25 7.37 50 603268 松发股份 44,918,745.64 7.28 51 300384 三联虹普 44,725,381.99 7.24 52 600584 长电科技 43,191,643.11 7.00 53 000807 云铝股份 43,134,558.50 6.99 54 000779 三毛派神 43,019,910.43 6.97 55 002547 春兴精工 42,317,070.67 6.85 56 002051 中工国际 42,188,566.77 6.83 57 300008 天海防务 41,936,878.52 6.79 58 601899 紫金矿业 41,409,825.24 6.71 59 002343 慈文传媒 41,328,611.61 6.69 60 600958 东方证券 40,872,275.56 6.62 61 000065 北方国际 40,731,804.44 6.60 62 002664 信质电机 39,894,460.65 6.46 63 300461 田中精机 39,229,250.86 6.35 64 002434 万里扬 39,009,129.66 6.32 65 002538 司尔特 38,626,324.95 6.26 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 23 页 共 41 页


66 000910 大亚圣象 38,399,049.85 6.22 67 002032 苏 泊 尔 38,206,457.54 6.19 68 600990 四创电子 38,136,664.37 6.18 69 603601 再升科技 37,793,766.80 6.12 70 300183 东软载波 37,381,899.02 6.06 71 000596 古井贡酒 37,304,216.76 6.04 72 300342 天银机电 37,004,480.28 5.99 73 600235 民丰特纸 36,714,892.30 5.95 74 002609 捷顺科技 36,270,576.54 5.88 75 000818 方大化工 36,170,308.38 5.86 76 300047 天源迪科 36,080,166.68 5.84 77 600306 *ST 商城 35,931,104.75 5.82 78 300156 神雾环保 35,557,909.74 5.76 79 601799 星宇股份 35,258,460.87 5.71 80 002101 广东鸿图 34,940,494.64 5.66 81 600547 山东黄金 34,323,892.29 5.56 82 300339 润和软件 34,044,190.54 5.51 83 002103 广博股份 33,467,596.23 5.42 84 300241 瑞丰光电 32,962,804.16 5.34 85 300304 云意电气 32,276,053.52 5.23 86 000892 欢瑞世纪 31,977,263.05 5.18 87 300224 正海磁材 31,957,436.65 5.18 88 600517 置信电气 31,769,606.08 5.15 89 002239 奥特佳 31,610,118.51 5.12 90 300396 迪瑞医疗 31,265,866.47 5.06 91 000889 茂业通信 31,237,658.88 5.06 92 000657 中钨高新 31,149,396.57 5.05 93 002264 新 华 都 30,964,467.50 5.02 94 000070 特发信息 30,790,595.69 4.99 95 300011 鼎汉技术 30,536,411.73 4.95 96 002587 奥拓电子 30,396,649.90 4.92 97 600149 廊坊发展 30,149,972.50 4.88 98 600197 伊力特 29,884,894.99 4.84 99 002153 石基信息 29,666,682.42 4.81 100 300165 天瑞仪器 29,466,611.58 4.77 101 300202 聚龙股份 29,465,701.66 4.77 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 24 页 共 41 页


102 300422 博世科 29,379,352.27 4.76 103 300468 四方精创 29,329,035.94 4.75 104 600809 山西汾酒 29,181,826.27 4.73 105 600571 信雅达 28,781,814.77 4.66 106 002529 海源机械 28,687,622.66 4.65 107 600645 中源协和 28,627,274.20 4.64 108 000801 四川九洲 28,623,429.07 4.64 109 000881 中广核技 28,223,872.26 4.57 110 002530 丰东股份 27,753,700.00 4.50 111 603588 高能环境 27,698,609.90 4.49 112 300230 永利股份 27,644,806.80 4.48 113 600395 盘江股份 27,076,664.83 4.39 114 300210 森远股份 27,058,012.02 4.38 115 002179 中航光电 27,036,565.03 4.38 116 603026 石大胜华 26,821,489.00 4.34 117 600536 中国软件 26,556,137.90 4.30 118 300386 飞天诚信 26,465,712.20 4.29 119 300523 辰安科技 26,355,822.21 4.27 120 601233 桐昆股份 26,204,086.27 4.24 121 002313 日海通讯 26,050,634.00 4.22 122 600856 中天能源 25,819,644.15 4.18 123 002635 安洁科技 25,357,475.60 4.11 124 002667 鞍重股份 25,326,791.85 4.10 125 300263 隆华节能 25,240,677.48 4.09 126 300493 润欣科技 24,692,069.76 4.00 127 000739 普洛药业 24,427,598.90 3.96 128 300465 高伟达 24,296,848.00 3.94 129 000948 南天信息 24,272,908.60 3.93 130 600661 新南洋 24,201,824.19 3.92 131 002669 康达新材 24,173,772.82 3.92 132 002626 金达威 23,998,594.07 3.89 133 300364 中文在线 23,913,784.00 3.87 134 300373 扬杰科技 23,882,370.54 3.87 135 603968 醋化股份 23,863,897.45 3.87 136 300444 双杰电气 23,814,828.00 3.86 137 002405 四维图新 23,710,352.99 3.84 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 25 页 共 41 页


138 600273 嘉化能源 23,699,088.00 3.84 139 601555 东吴证券 23,697,829.96 3.84 140 002462 嘉事堂 23,638,212.97 3.83 141 600161 天坛生物 23,606,900.07 3.82 142 000686 东北证券 23,473,783.00 3.80 143 000700 模塑科技 23,323,565.16 3.78 144 000911 南宁糖业 23,297,567.07 3.77 145 002649 博彦科技 23,271,963.65 3.77 146 002053 云南能投 23,112,261.62 3.74 147 600657 信达地产 22,837,504.82 3.70 148 600110 诺德股份 22,799,533.00 3.69 149 002108 沧州明珠 22,774,820.29 3.69 150 002371 北方华创 22,767,385.58 3.69 151 002686 亿利达 22,573,515.47 3.66 152 002157 正邦科技 22,463,932.12 3.64 153 002746 仙坛股份 22,460,166.49 3.64 154 000938 紫光股份 22,350,393.80 3.62 155 603108 润达医疗 22,267,536.30 3.61 156 300113 顺网科技 22,250,750.65 3.60 157 603788 宁波高发 22,020,481.19 3.57 158 600056 中国医药 22,000,075.76 3.56 159 603000 人民网 21,964,887.24 3.56 160 300473 德尔股份 21,946,767.35 3.56 161 002354 天神娱乐 21,825,020.86 3.54 162 600155 宝硕股份 21,768,339.81 3.53 163 300375 鹏翎股份 21,728,344.92 3.52 164 603008 喜临门 21,698,100.70 3.51 165 603816 顾家家居 21,659,876.88 3.51 166 600976 健民集团 21,635,067.05 3.50 167 600166 福田汽车 21,511,271.98 3.48 168 002357 富临运业 21,396,672.22 3.47 169 300145 中金环境 21,373,070.33 3.46 170 000975 银泰资源 21,338,631.26 3.46 171 000063 中兴通讯 21,317,098.51 3.45 172 601699 潞安环能 21,170,175.21 3.43 173 600498 烽火通信 21,168,662.31 3.43 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 26 页 共 41 页


174 600879 航天电子 21,077,109.60 3.41 175 600898 三联商社 21,044,645.41 3.41 176 000967 盈峰环境 21,033,557.72 3.41 177 002410 广联达 20,982,055.03 3.40 178 002322 理工环科 20,949,333.68 3.39 179 600266 北京城建 20,900,672.35 3.39 180 600741 华域汽车 20,874,016.59 3.38 181 600848 上海临港 20,862,044.84 3.38 182 603737 三棵树 20,847,752.40 3.38 183 600563 法拉电子 20,758,213.70 3.36 184 300237 美晨科技 20,680,909.07 3.35 185 300213 佳讯飞鸿 20,365,891.60 3.30 186 000531 穗恒运A 20,170,968.00 3.27 187 300447 全信股份 19,923,254.00 3.23 188 600730 中国高科 19,657,397.30 3.18 189 002137 麦达数字 19,444,198.30 3.15 190 300109 新开源 19,353,032.80 3.13 191 603020 爱普股份 18,508,187.62 3.00 192 300136 信维通信 18,285,745.82 2.96 193 002670 国盛金控 18,062,871.76 2.93 194 600460 士兰微 17,958,885.59 2.91 195 002409 雅克科技 17,710,027.20 2.87 196 600150 中国船舶 17,637,957.00 2.86 197 002383 合众思壮 17,277,287.04 2.80 198 002719 麦趣尔 17,187,186.30 2.78 199 600869 智慧能源 17,183,881.50 2.78 200 601633 长城汽车 17,167,018.16 2.78 201 000333 美的集团 17,047,727.61 2.76 202 000625 长安汽车 16,981,603.00 2.75 203 002260 德奥通航 16,662,108.05 2.70 204 000545 金浦钛业 16,623,790.12 2.69 205 000687 华讯方舟 16,548,519.55 2.68 206 002078 太阳纸业 16,496,986.00 2.67 207 300150 世纪瑞尔 16,407,124.97 2.66 208 000903 云内动力 16,385,124.00 2.65 209 002188 巴士在线 16,364,286.42 2.65 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 27 页 共 41 页


210 300436 广生堂 16,345,997.00 2.65 211 002674 兴业科技 16,334,733.65 2.65 212 603818 曲美家居 16,304,062.64 2.64 213 300155 安居宝 16,299,737.38 2.64 214 000733 振华科技 16,254,066.28 2.63 215 000030 富奥股份 16,231,254.15 2.63 216 600348 阳泉煤业 16,214,556.68 2.63 217 000957 中通客车 16,178,368.37 2.62 218 600295 鄂尔多斯 16,120,356.38 2.61 219 002643 万润股份 16,017,486.84 2.59 220 002714 牧原股份 15,852,550.84 2.57 221 600967 北方创业 15,741,553.17 2.55 222 600382 广东明珠 15,673,998.62 2.54 223 300338 开元仪器 15,615,801.00 2.53 224 002553 南方轴承 15,358,918.28 2.49 225 300306 远方光电 15,345,221.00 2.49 226 600802 福建水泥 15,116,338.70 2.45 227 300021 大禹节水 15,082,034.42 2.44 228 300325 德威新材 14,788,279.58 2.40 229 002709 天赐材料 14,741,091.85 2.39 230 600305 恒顺醋业 14,712,107.12 2.38 231 600137 浪莎股份 14,668,925.71 2.38 232 603899 晨光文具 14,582,614.95 2.36 233 002582 好想你 14,529,640.13 2.35 234 002318 久立特材 14,465,209.44 2.34 235 300130 新国都 14,322,150.00 2.32 236 601607 上海医药 14,268,881.55 2.31 237 600988 赤峰黄金 14,264,957.00 2.31 238 600801 华新水泥 14,032,258.76 2.27 239 000606 *ST 易桥 13,795,844.14 2.23 240 300331 苏大维格 13,701,403.10 2.22 241 300121 阳谷华泰 13,634,309.45 2.21 242 600315 上海家化 13,567,826.16 2.20 243 002303 美盈森 13,511,089.75 2.19 244 000513 丽珠集团 13,223,277.86 2.14 245 600690 青岛海尔 13,142,557.00 2.13 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 28 页 共 41 页


246 600597 光明乳业 13,123,660.37 2.13 247 300014 亿纬锂能 12,997,698.21 2.11 248 300322 硕贝德 12,869,784.36 2.08 249 002468 申通快递 12,639,521.00 2.05 250 002077 大港股份 12,532,429.36 2.03 251 002127 南极电商 12,523,457.00 2.03 252 603508 思维列控 12,417,033.49 2.01 253 002025 航天电器 12,361,924.00 2.00 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 8.4.2


累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300078 思创医惠 128,747,842.22 20.86 2 002425 凯撒文化 93,103,619.98 15.08 3 000581 威孚高科 85,163,704.43 13.80 4 002655 共达电声 82,962,429.52 13.44 5 002662 京威股份 81,942,516.97 13.27 6 600386 北巴传媒 79,363,213.00 12.86 7 300342 天银机电 79,253,061.47 12.84 8 000060 中金岭南 78,647,136.37 12.74 9 300098 高新兴 75,005,899.59 12.15 10 002668 奥马电器 73,661,340.31 11.93 11 601689 拓普集团 73,504,370.48 11.91 12 600198 大唐电信 71,506,624.65 11.58 13 603398 邦宝益智 70,912,425.12 11.49 14 000810 创维数字 70,386,333.26 11.40 15 601398 工商银行 67,738,163.30 10.97 16 002271 东方雨虹 64,895,130.86 10.51 17 300467 迅游科技 64,572,125.78 10.46 18 002094 青岛金王 63,963,518.55 10.36 19 000937 冀中能源 63,628,761.14 10.31 20 600068 葛洲坝 63,219,990.58 10.24 21 300178 腾邦国际 63,137,605.25 10.23 22 300009 安科生物 61,894,925.95 10.03 23 300236 上海新阳 60,032,564.94 9.72 24 002730 电光科技 59,574,088.48 9.65 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 29 页 共 41 页


25 300166 东方国信 59,573,266.00 9.65 26 002537 海立美达 59,200,255.12 9.59 27 000021 深科技 57,069,323.09 9.24 28 002050 三花智控 55,569,069.10 9.00 29 000526 紫光学大 55,452,408.65 8.98 30 002245 澳洋顺昌 54,109,153.35 8.76 31 600458 时代新材 53,874,676.94 8.73 32 002120 韵达股份 53,740,903.97 8.71 33 600195 中牧股份 53,495,052.45 8.67 34 002624 完美世界 52,174,495.39 8.45 35 000925 众合科技 51,670,672.96 8.37 36 300109 新开源 51,643,831.52 8.37 37 600990 四创电子 51,540,217.61 8.35 38 300395 菲利华 51,477,075.49 8.34 39 300033 同花顺 51,424,357.50 8.33 40 300101 振芯科技 48,704,565.15 7.89 41 002766 索菱股份 48,265,727.41 7.82 42 002434 万里扬 47,587,128.09 7.71 43 002281 光迅科技 47,163,778.22 7.64 44 603268 松发股份 46,730,926.05 7.57 45 603869 北部湾旅 45,888,215.42 7.43 46 002235 安妮股份 45,795,588.57 7.42 47 300377 赢时胜 45,239,474.17 7.33 48 603993 洛阳钼业 44,873,197.08 7.27 49 002343 慈文传媒 44,870,495.90 7.27 50 300326 凯利泰 44,665,565.87 7.24 51 600584 长电科技 44,558,706.25 7.22 52 000910 大亚圣象 44,344,968.10 7.18 53 300263 隆华节能 43,795,033.99 7.09 54 300018 中元股份 43,494,850.14 7.05 55 002547 春兴精工 43,166,335.66 6.99 56 600826 兰生股份 43,123,601.31 6.99 57 600476 湘邮科技 41,888,327.35 6.79 58 300384 三联虹普 41,835,797.50 6.78 59 002051 中工国际 41,719,051.88 6.76 60 000807 云铝股份 40,912,772.99 6.63 61 603601 再升科技 40,627,036.24 6.58 62 601899 紫金矿业 40,206,560.65 6.51 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 30 页 共 41 页


63 000779 三毛派神 39,578,981.50 6.41 64 002664 信质电机 39,446,437.38 6.39 65 600958 东方证券 39,305,118.24 6.37 66 002032 苏 泊 尔 38,896,013.47 6.30 67 300008 天海防务 38,599,159.22 6.25 68 300183 东软载波 38,198,136.62 6.19 69 000596 古井贡酒 37,595,400.34 6.09 70 000818 方大化工 37,423,130.80 6.06 71 300156 神雾环保 37,379,600.82 6.06 72 002538 司尔特 37,372,698.85 6.05 73 002264 新 华 都 37,261,074.40 6.04 74 600547 山东黄金 37,224,514.64 6.03 75 000333 美的集团 37,051,424.71 6.00 76 600235 民丰特纸 36,913,091.69 5.98 77 300304 云意电气 36,646,718.52 5.94 78 002667 鞍重股份 36,395,319.68 5.90 79 002609 捷顺科技 34,995,050.75 5.67 80 002153 石基信息 34,980,419.16 5.67 81 300339 润和软件 34,208,388.16 5.54 82 600809 山西汾酒 33,441,317.57 5.42 83 300047 天源迪科 32,124,245.18 5.20 84 300224 正海磁材 31,926,821.96 5.17 85 300011 鼎汉技术 31,712,852.59 5.14 86 600517 置信电气 31,657,175.34 5.13 87 300396 迪瑞医疗 31,505,868.23 5.10 88 002103 广博股份 31,405,262.46 5.09 89 300468 四方精创 31,017,084.98 5.02 90 600306 *ST 商城 30,477,735.64 4.94 91 000889 茂业通信 30,419,479.73 4.93 92 000892 欢瑞世纪 30,109,046.47 4.88 93 600645 中源协和 29,816,313.72 4.83 94 600149 廊坊发展 29,616,958.00 4.80 95 002529 海源机械 29,555,478.31 4.79 96 600197 伊力特 29,347,119.64 4.75 97 000657 中钨高新 29,249,948.25 4.74 98 002587 奥拓电子 28,932,627.41 4.69 99 002239 奥特佳 28,831,316.56 4.67 100 603588 高能环境 28,766,962.24 4.66 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 31 页 共 41 页


101 002530 丰东股份 28,687,951.32 4.65 102 300241 瑞丰光电 28,630,345.50 4.64 103 300202 聚龙股份 28,530,466.56 4.62 104 300373 扬杰科技 28,218,620.02 4.57 105 300165 天瑞仪器 27,965,702.00 4.53 106 000070 特发信息 27,485,450.83 4.45 107 002179 中航光电 27,342,867.13 4.43 108 000801 四川九洲 27,285,032.06 4.42 109 300422 博世科 27,209,676.11 4.41 110 300210 森远股份 27,019,828.76 4.38 111 600536 中国软件 26,733,370.30 4.33 112 300375 鹏翎股份 26,731,696.72 4.33 113 601233 桐昆股份 26,475,889.99 4.29 114 600856 中天能源 26,389,906.51 4.27 115 300386 飞天诚信 26,317,580.82 4.26 116 000881 中广核技 26,105,977.16 4.23 117 300523 辰安科技 26,043,347.44 4.22 118 600395 盘江股份 26,021,547.16 4.22 119 300230 永利股份 25,982,772.64 4.21 120 002626 金达威 25,899,566.97 4.20 121 300237 美晨科技 25,753,057.33 4.17 122 603026 石大胜华 25,649,658.40 4.15 123 000739 普洛药业 25,605,739.53 4.15 124 600110 诺德股份 25,315,315.08 4.10 125 300493 润欣科技 25,280,721.22 4.10 126 300113 顺网科技 25,169,425.42 4.08 127 002053 云南能投 24,731,314.57 4.01 128 000948 南天信息 24,729,619.80 4.01 129 300473 德尔股份 24,332,199.40 3.94 130 600571 信雅达 24,203,221.25 3.92 131 002649 博彦科技 24,078,880.73 3.90 132 600686 金龙汽车 24,021,588.70 3.89 133 002313 日海通讯 23,898,640.71 3.87 134 600976 健民集团 23,749,260.49 3.85 135 600848 上海临港 23,588,190.00 3.82 136 601555 东吴证券 23,447,307.03 3.80 137 000531 穗恒运A 23,264,419.70 3.77 138 002462 嘉事堂 23,108,559.89 3.74 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 32 页 共 41 页


139 600161 天坛生物 22,827,765.56 3.70 140 000686 东北证券 22,805,738.26 3.69 141 600166 福田汽车 22,688,128.00 3.68 142 300444 双杰电气 22,565,997.64 3.66 143 603968 醋化股份 22,536,813.49 3.65 144 002371 北方华创 22,471,206.80 3.64 145 603788 宁波高发 22,419,177.56 3.63 146 600273 嘉化能源 22,334,565.74 3.62 147 600661 新南洋 22,269,810.75 3.61 148 000911 南宁糖业 22,209,744.38 3.60 149 300364 中文在线 22,088,984.51 3.58 150 600898 三联商社 22,054,718.56 3.57 151 603816 顾家家居 21,954,485.89 3.56 152 300145 中金环境 21,838,579.90 3.54 153 600266 北京城建 21,760,544.00 3.52 154 002405 四维图新 21,667,004.54 3.51 155 002108 沧州明珠 21,637,903.07 3.51 156 300196 长海股份 21,636,209.91 3.50 157 000938 紫光股份 21,615,359.65 3.50 158 603000 人民网 21,565,455.56 3.49 159 600056 中国医药 21,462,379.82 3.48 160 603008 喜临门 21,363,139.70 3.46 161 002357 富临运业 21,196,099.73 3.43 162 600657 信达地产 21,065,611.89 3.41 163 002409 雅克科技 21,004,466.41 3.40 164 000063 中兴通讯 20,978,947.20 3.40 165 600879 航天电子 20,950,312.11 3.39 166 002410 广联达 20,941,313.55 3.39 167 002322 理工环科 20,775,795.75 3.37 168 000700 模塑科技 20,632,663.72 3.34 169 002134 天津普林 20,623,644.76 3.34 170 002746 仙坛股份 20,543,346.14 3.33 171 601699 潞安环能 20,528,450.69 3.33 172 603737 三棵树 20,507,824.34 3.32 173 002686 亿利达 20,433,512.80 3.31 174 002157 正邦科技 20,418,808.39 3.31 175 000967 盈峰环境 20,398,653.15 3.30 176 600155 宝硕股份 20,385,365.22 3.30 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 33 页 共 41 页


177 002354 天神娱乐 20,306,621.00 3.29 178 600498 烽火通信 20,189,173.19 3.27 179 000975 银泰资源 20,080,165.26 3.25 180 600563 法拉电子 20,042,362.82 3.25 181 600741 华域汽车 19,773,721.25 3.20 182 300136 信维通信 19,607,368.04 3.18 183 000985 大庆华科 19,275,796.69 3.12 184 300465 高伟达 19,257,754.77 3.12 185 600460 士兰微 19,202,815.00 3.11 186 002137 麦达数字 19,017,311.57 3.08 187 600150 中国船舶 18,554,644.00 3.01 188 603108 润达医疗 18,498,139.90 3.00 189 000590 启迪古汉 18,282,165.76 2.96 190 600730 中国高科 18,191,695.53 2.95 191 603020 爱普股份 18,108,544.64 2.93 192 600122 宏图高科 17,925,318.00 2.90 193 002670 国盛金控 17,566,030.96 2.85 194 600520 *ST 中发 17,342,748.25 2.81 195 300153 科泰电源 17,332,791.92 2.81 196 002383 合众思壮 17,330,814.07 2.81 197 002719 麦趣尔 17,174,608.04 2.78 198 601633 长城汽车 17,105,779.40 2.77 199 000625 长安汽车 16,638,034.88 2.70 200 601799 星宇股份 16,569,065.00 2.68 201 600869 智慧能源 16,413,324.69 2.66 202 002777 久远银海 16,398,684.25 2.66 203 002078 太阳纸业 16,304,930.00 2.64 204 002674 兴业科技 16,162,353.87 2.62 205 300130 新国都 16,154,299.38 2.62 206 300155 安居宝 16,001,798.84 2.59 207 603318 派思股份 15,895,651.48 2.57 208 000957 中通客车 15,885,437.96 2.57 209 000687 华讯方舟 15,851,666.00 2.57 210 000030 富奥股份 15,783,827.09 2.56 211 600348 阳泉煤业 15,606,442.73 2.53 212 002188 巴士在线 15,568,140.79 2.52 213 300150 世纪瑞尔 15,512,438.04 2.51 214 000733 振华科技 15,508,278.10 2.51 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 34 页 共 41 页


215 603818 曲美家居 15,491,469.62 2.51 216 002582 好想你 15,467,895.92 2.51 217 300436 广生堂 15,417,663.00 2.50 218 000903 云内动力 15,324,767.20 2.48 219 002260 德奥通航 15,222,636.90 2.47 220 600382 广东明珠 15,200,233.64 2.46 221 300338 开元仪器 15,197,369.43 2.46 222 600967 北方创业 15,038,110.08 2.44 223 600295 鄂尔多斯 15,011,408.56 2.43 224 600305 恒顺醋业 14,839,455.24 2.40 225 002709 天赐材料 14,789,501.30 2.40 226 002643 万润股份 14,664,411.08 2.38 227 000545 金浦钛业 14,656,479.26 2.37 228 600802 福建水泥 14,594,518.15 2.36 229 002714 牧原股份 14,536,912.61 2.35 230 000606 *ST 易桥 14,292,781.10 2.32 231 300503 昊志机电 14,171,849.76 2.30 232 300014 亿纬锂能 14,149,917.00 2.29 233 600988 赤峰黄金 14,149,499.39 2.29 234 601607 上海医药 14,100,672.37 2.28 235 002077 大港股份 14,080,990.04 2.28 236 603899 晨光文具 13,994,564.80 2.27 237 002318 久立特材 13,974,322.41 2.26 238 600801 华新水泥 13,848,412.23 2.24 239 300322 硕贝德 13,779,277.50 2.23 240 002303 美盈森 13,425,424.60 2.17 241 300325 德威新材 13,311,201.21 2.16 242 000513 丽珠集团 13,278,773.40 2.15 243 600690 青岛海尔 13,225,058.00 2.14 244 600315 上海家化 13,170,140.83 2.13 245 300121 阳谷华泰 13,067,680.39 2.12 246 300021 大禹节水 13,052,066.75 2.11 247 300331 苏大维格 12,663,863.43 2.05 248 002127 南极电商 12,654,503.48 2.05 249 300306 远方光电 12,605,712.00 2.04 250 300359 全通教育 12,446,347.76 2.02 251 000851 高鸿股份 12,417,075.06 2.01 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不 考虑相关 交易费用。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 35 页 共 41 页


8.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 8,679,442,931.34 卖出股票收入(成交)总额 8,641,306,079.34 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不 考虑相关交易费用。 8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小排 序的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 8.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 8.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货 持仓 和 损 益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价 本基金本报告期未投资国债期货。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 36 页 共 41 页


8.12 投 资 组 合报告 附 注 8.12.1


本 基 金投 资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查, 或 在 报告编 制 日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。 8.12.2


基 金 投资 的前 十 名 股票中 , 没 有投资 于 超 出基金 合 同 规定备 选 股 票库之 外 的 股票。 8.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 551,448.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,467.67 5 应收申购款 14,808.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 579,724.17


8.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(% ) 流通受限情况说明 1 002635 安洁科技 25,760,490.00 5.66 重大事项停牌 2 300098 高新兴 19,316,504.00 4.25 重大事项停牌 3 300213 佳讯飞鸿 19,146,712.00 4.21 重大事项停牌


8.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §9 基 金 份 额持有 人 信 息 9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 37 页 共 41 页


持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 20,975 12,712.78 82,293,613.13 30.86% 184,356,961.10 69.14% 注:持有人户 数为有效户数,即存量份额大于零的账户数。 9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中经信投资有限公司 5,167,100.00 4.29% 2 联想投资有限公司 2,131,200.00 1.77% 3 徐惠清 1,300,600.00 1.08% 4 中国石油天然气集团公司企 业年金计划-中国工商银行 股份有限公 1,211,853.00 1.01% 5 黄珹 1,143,000.00 0.95% 6 上海协通(集团)有限公司 1,032,300.00 0.86% 7 金宗义 1,000,020.00 0.83% 8 欧阳艳芬 1,000,000.00 0.83% 9 曹素清 642,800.00 0.53% 10 林景周 568,584.00 0.47%


9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 62,014.41 0.0233%


9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理 持有本开放式基金 0


§10 开 放 式 基金份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2014 年 4 月10 日 )基金份额 总额 2,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 273,326,407.00 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 38 页 共 41 页


本报告期基金总申购份额 232,698,966.80 减: 本报告期基金总赎回份额 239,374,799.57 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 266,650,574.23


§11 重大事件揭示 11.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动 一、基金管理人的重大人事变动 基金管理人于 2016 年6 月 25 日发布 了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告 》 , 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 , 钟 鸣 远 先 生 不 再 担 任 公 司 副总经理。 二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动: 2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。





11.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。





11.4 基 金 投 资策略 的 改 变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。





11.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) , 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。本年度支付的审计费用为 6 万元 整。





11.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况 1 、 报 告 期 内 基 金 管 理 人 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 圳 监 管 局 ( 以 下 简 称 “ 深 圳 证 监 局 ”) 《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》 , 责令公 司 进行整改,并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个月,暂 停受理新设子公司业务申请 1 年, 对大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 39 页 共 41 页


相关责任人采取行政监管措施。 公司高度重视, 制定并落实相关整改措施, 并及时向深圳证监局 提交整改报告。 目前公 司已完成相关整改工作。 2 、报告期内 基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





11.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况


金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申银万国 1 2,431,618,419.97 14.04% 2,215,976.92 14.03% - 光大证券 2 2,300,426,286.83 13.28% 2,096,403.19 13.28% - 长江证券 1 1,606,711,186.47 9.28% 1,464,179.64 9.27% - 安信证券 2 1,498,569,626.65 8.65% 1,367,928.77 8.66% - 东方证券 1 881,253,471.75 5.09% 803,596.38 5.09% - 华泰证券 2 877,971,278.53 5.07% 800,109.93 5.07% - 万联证券 1 867,007,636.70 5.01% 790,115.72 5.00% - 广发证券 1 638,297,078.36 3.69% 581,668.48 3.68% - 方正证券 1 616,123,992.20 3.56% 561,473.11 3.56% - 渤海证券 2 594,063,786.25 3.43% 541,373.90 3.43% - 国信证券 1 568,395,402.90 3.28% 517,981.53 3.28% - 国泰君安 1 550,196,679.77 3.18% 501,412.65 3.18% - 中投证券 3 515,156,715.69 2.97% 469,462.82 2.97% - 招商证券 2 475,299,548.97 2.74% 433,149.83 2.74% - 恒泰证券 1 472,431,611.47 2.73% 430,536.96 2.73% - 海通证券 2 425,729,603.04 2.46% 390,907.14 2.48% - 西南证券 1 403,211,870.06 2.33% 367,449.60 2.33% - 东吴证券 1 386,056,463.07 2.23% 351,822.76 2.23% - 华林证券 1 350,180,100.89 2.02% 319,122.87 2.02% - 湘财证券 1 302,412,798.32 1.75% 275,588.22 1.75% - 中信证券 2 188,265,707.75 1.09% 171,565.89 1.09% - 中金公司 2 150,897,987.04 0.87% 137,514.89 0.87% - 长城证券 1 108,465,051.67 0.63% 98,848.45 0.63% - 江海证券 1 71,169,178.43 0.41% 64,854.60 0.41% - 银河证券 1 26,172,243.73 0.15% 23,849.69 0.15% - 平安证券 1 14,309,813.58 0.08% 13,040.64 0.08% - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 40 页 共 41 页


齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中航证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中信建投证 券 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民族证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% - 财富证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华福证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国都证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注: 根据中国证监 会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基 金字 [2007]48 号 )的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四) 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ,有足 够的 交易和 清算 能力, 满 足 各 投 资组合证券交易需要; (五)能提 供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证 券公 司交易 单元 的程序 :首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价 表》 ,然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内增加交易单元:恒泰证券、方正证券、中信建投、平安证券。 本报告期内退租交易单元:中泰证券。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告摘要 第 41 页 共 41 页





§12 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息 1 、 根据2016 年4 月27 日 《大成基金管 理有限公司关于股权变更及修改< 公 司章程> 的公 告》 , 根据大成基金管理有限公司 (以下简称 “本公司”) 第六届 董事会第十四次会议和 2016 年第 一 次 临 时 股 东 会 的 有 关 决 议 , 本 公 司 原 股 东 广 东 证 券 股 份 有 限 公 司 通 过 其 破 产 管 理 人 将 所 持 本 公 司2%股权 ( 对应出资额 400 万元) 以 拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司, 广东证券股份有限公司退出本公司投资, 中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50% (对应 出资额 1 亿 元) , 同时, 就本公司股权变更的相关内容修改 《大成基金管理有限公司公司 章程》 。 本公司股权变更及修改 《大成基金管理有限公司公司章程》 的工商变更手续已于 2016 年 4 月25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 2 、 基金管理 人于 2017 年2 月18 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》 , 经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议 (以下简称 “董事会”) 审议 通 过 , 杜 鹏 女 士 不 再 担 任 公 司 督 察 长 。 董 事 会 同 时 决 议 , 同 意 在 公 司 新 督 察 长 任 职 前 , 由 公 司 总经理罗登攀先生代为履行督察长职务,代为履职时间不超过 90 日。 3 、 基金管理人于 2017 年2 月18 日发 布了 《大成基金管理有限公司 关于高级管理人员变更 的公告》 , 经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过, 陈翔凯先生、 谭晓 冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。





大成基金管理有限公司 2017 年 3 月25 日