大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
2016年年度报告
2016年 12 月 31 日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 25 日
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年01月01 日起至 12 月 31 日止。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 13
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 57
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 58
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 59
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 60
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 61
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 63
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 68
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 68
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 68
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 69
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 69
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
基金简称 大成中小盘混合(LOF)
场内简称 大成小盘
基金主代码 160918
交易代码 160918
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4月10 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 266,650,574.23 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 4月30 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的
中小盘股票，追求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主
动投资策略，以宏观经济和政策研究为基础，通过分
析影响证券市场整体运行的内外部因素，进行自上而
下的资产配置和组合管理，同时自下而上的精选各个
行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势
以及有较高成长性的中小盘股票进行投资。
业绩比较基准 中证 700 指数收益率×80％＋中证综合债券指数收益
率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股
票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高风
险收益特征的开放式基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗登攀 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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7088号招商银行大厦32层 号
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 刘卓 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地 2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司
广东省深圳市深南中路1093号中信
大厦 18 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016 年 2015 年
2014年4月10日(基
金合同生效
日)-2014年12月31
日
本期已实现收益 -114,736,456.76 275,611,059.00 88,398,271.92
本期利润 -165,740,751.72 271,476,646.48 49,223,575.76
加权平均基金份额本期利润 -0.4874 1.0215 0.0603
本期加权平均净值利润率 -27.33% 60.03% 6.50%
本期基金份额净值增长率 -24.48% 117.84% 15.12%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 188,127,309.06 305,355,939.24 12,878,703.28
期末可供分配基金份额利润 0.7055 1.1172 0.0367
期末基金资产净值 454,777,883.29 617,332,828.67 364,097,546.25
期末基金份额净值 1.706 2.259 1.037
3.1.3 累计期末指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 89.39% 150.78% 15.12%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.38% 0.88% -0.85% 0.64% -4.53% 0.24%
过去六个月 -7.18% 0.94% 2.39% 0.71% -9.57% 0.23%
过去一年 -24.48% 1.87% -13.41% 1.45% -11.07% 0.42%
自基金合同
生效起至今
89.39% 2.24% 45.59% 1.67% 43.80% 0.57%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金转型之日 2014 年 4 月 10 日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自 2014 年4 月10日(基金合同生效日)以来未有利润分配事项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年4月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有
全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至 2016 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，4 只 QDII 基
金及 68 只开放式证券投资基金。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
魏庆国先
生
本基金基
金经理
2015年4月7
日
- 7 年
经济学硕士。2010 年至
2012 年任职于华夏基金
管理有限公司研究部研
究员； 2012年至 2013 年
任职于平安大华基金研
究部；2013 年 5 月加入
大成基金管理有限公
司。2014 年 10 月 28 日
至 2015 年 3 月 30 日担
任大成财富管理2020生
命周期证券投资基金基
金经理助理。2015 年 4
月7日至2015年7月23
日起担任大成中小盘股
票 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）基金经理，2015
年7月24日起任大成中
小盘混合型证券投资基
金（ LOF） 基金经理。 2015
年 4 月 7 日至 2016 年 8
月19日任大成精选增值
混合型证券投资基金基
金经理。2015 年7 月28
日至 2016 年 8 月 19 日
任大成创新成长混合型
证券投资基金（LOF）基
金经理。2016 年3 月22
日起任大成趋势回报灵
活配置混合型证券投资
基金基金经理。具有基
金从业资格。国籍：中
国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成中小盘混合型证
券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范
围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行
为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、
取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。公司旗下投资组合
严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包
括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部
负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽
核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 9 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原
因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年本产品跑输基准，向各位持有人表示深深的歉意。对操作，有以下反思：
第一是判断 2016 年是一个震荡市，但是操作手法上延续 2015年的趋势投资思路。
第二是对于之前的传统产业有色煤炭钢铁白酒等今年表现出彩的板块，没有充分挖掘其中的
投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为 1.706 元。本报告期内基金份额净值增长率为
-24.48%，同期业绩比较基准收益率-13.41%，低于业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2017 年，本基金将吸取过去投资的经验和教训，深度研究个股，集中持仓，长期投资，
减少交易和博弈。具体来说，就是两个方面：
第一是坚持 GARP 策略，就是估值和业绩增长的权衡。
第二是精选行业龙头，努力从长期的角度去评估一个企业的价值，精选“四有”类的公司，
即：有远大前景的行业，有野心的企业家，有壁垒的商业模式和有弹性的价格。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法
律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，
并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基
金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项
内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行
投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对
基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等） 、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等） 、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常
监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，
加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司
估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名
投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投
资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值
测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进
行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责
日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核
部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整
事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。 本报告期内本基金无分配利润。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在大成中小盘混合型证券投资基
金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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审计报告收件人 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)(以下
简称“大成中小盘混合基金(LOF)”)的财务报表，包括 2016年
12月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成中小盘混合基金(LOF) 的基金
管理人大成基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述大成中小盘混合基金(LOF)的财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证
监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制，公允反映了大成中小盘混合基金(LOF)2016 年 12 月
31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情
况。
注册会计师的姓名 薛竞
俞伟敏
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国上海市
审计报告日期 2017 年 3月24 日
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 48,339,074.98 155,748,366.68
结算备付金
5,956,066.67 9,560,660.51
存出保证金
551,448.26 942,126.32
交易性金融资产 7.4.7.2 403,536,900.45 498,071,117.30
其中：股票投资
403,536,900.45 498,071,117.30
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 13,467.67 35,109.94
应收股利
- -
应收申购款
14,808.24 3,490,908.49
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
458,411,766.27 667,848,289.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 42,642,705.92
应付赎回款
262,242.63 1,192,268.57
应付管理人报酬
593,788.94 727,081.64
应付托管费
98,964.81 121,180.28
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,168,422.31 5,270,428.75
应交税费
- -
应付利息
- - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 510,464.29 561,795.41
负债合计
3,633,882.98 50,515,460.57
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 266,650,574.23 273,326,407.00
未分配利润 7.4.7.10 188,127,309.06 344,006,421.67
所有者权益合计
454,777,883.29 617,332,828.67
负债和所有者权益总计
458,411,766.27 667,848,289.24
注：报告截止日 2016 年12月 31 日，基金份额净值 1.706 元，基金份额总额 266,650,574.23 份。
7.2 利润表
会计主体：大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
本报告期： 2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12月 31 日
一、收入
-128,659,560.01 304,621,424.24
1.利息收入
1,139,836.73 712,582.57
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,139,836.73 712,582.57
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-80,143,457.73 302,186,262.73
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -81,666,773.89 301,747,215.08
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,523,316.16 439,047.65
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17 -51,004,294.96 -4,134,412.52
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 1,348,355.95 5,856,991.46
减：二、费用
37,081,191.71 33,144,777.76
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 9,143,071.97 6,721,750.90
2．托管费 7.4.10.2.2 1,523,845.39 1,120,291.78
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 25,967,809.19 24,839,825.80 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 446,465.16 462,909.28
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-165,740,751.72 271,476,646.48
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-165,740,751.72 271,476,646.48
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
273,326,407.00 344,006,421.67 617,332,828.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -165,740,751.72 -165,740,751.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-6,675,832.77 9,861,639.11 3,185,806.34
其中：1.基金申购款 232,698,966.80 194,235,607.06 426,934,573.86
2.基金赎回款 -239,374,799.57 -184,373,967.95 -423,748,767.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
266,650,574.23 188,127,309.06 454,777,883.29
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
351,218,842.97 12,878,703.28 364,097,546.25 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 271,476,646.48 271,476,646.48
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-77,892,435.97 59,651,071.91 -18,241,364.06
其中：1.基金申购款 475,013,196.07 487,809,252.19 962,822,448.26
2.基金赎回款 -552,905,632.04 -428,158,180.28 -981,063,812.32
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
273,326,407.00 344,006,421.67 617,332,828.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗登攀______
______周立新______
____周立新____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) (原大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)) (以下简称
“本基金”)是由原景宏证券投资基金转型而来。根据《景宏证券投资基金招募说明书》,原景宏
证券投资基金为契约型封闭式基金,存续期为 15 年。原景宏证券投资基金于深圳证券交易所(以
下简称“深交所”)上市交易。根据深交所深证上[2014]127 号《终止上市通知书》,原景宏证券
投资基金于 2014 年 4 月 9 日终止上市权利登记,并于 2014 年 4 月 10 日终止上市。 自 2014
年 4 月 10 日(基金合同生效日)起,原景宏证券投资基金自动转为上市开放式基金(LOF),并更名
为大成中小盘股票型证券投资基金(LOF),《大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于同
日生效。本基金为契约型开放式,存续期间不定。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司,
基金托管人为中国银行股份有限公司。
原景宏证券投资基金于 2014 年 4 月 9 日经基金管理人大成基金管理有限公司计算并经基
金托管人中国银行股份有限公司确认的资产净值为 1,801,518,616.19 元,已于 2014 年 4 月
10 日全部转为本基金的基金资产净值。根据《大成基金管理有限公司关于景宏证券投资基金份额
变更登记情况的公告》,本基金于 2014 年 4 月 11 日完成了份额变更登记。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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经深交所深证上[2014]139 号文审核同意,本基金的 1,970,000,000 份基金份额于 2014 年
4 月 30 日在深交所挂牌交易。 经本基金的基金管理人向深交所申请,原景宏证券投资基金发起人
持有的未上市部分 30,000,000 份基金份额于 2014 年 5 月 9 日转流通。
根据中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简
称 “ 《运作办法》 ”)的有关规定,经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,自 2015 年
7 月 24 日起本基金名称变更为“大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)”; 基金简称 “大成中
小盘”和基金代码“160918”不发生变更;基金类别变更为“混合型”。 上述事项已报中国证监会
备案。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据)、权证、资产支持证券、
货币市场工具、银行存款、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本
基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,债券、资产支持证券、债券逆回购等固定收益类资产
和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40%,现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计
不低于基金资产净值的 5%。本基金投资中小盘股票的资产不低于基金非现金资产的 80%。权证、
股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基
准为:中证 700 指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2017 年3月 24 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《大成中小盘混合型证券投资基
金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，其中场外基金份
额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基
金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的
金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分
配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法和现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年 5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 48,339,074.98 155,748,366.68
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 48,339,074.98 155,748,366.68
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 25 页 共 69 页
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 413,797,858.27 403,536,900.45 -10,260,957.82
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 413,797,858.27 403,536,900.45 -10,260,957.82
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 457,327,780.16 498,071,117.30 40,743,337.14
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 457,327,780.16 498,071,117.30 40,743,337.14
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 10,539.27 30,383.74
应收定期存款利息 - - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,680.20 4,302.30
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 248.20 423.90
合计 13,467.67 35,109.94
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未及上年度末持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,168,422.31 5,270,428.75
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,168,422.31 5,270,428.75
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 464.29 1,795.41
预提费用 260,000.00 310,000.00
合计 510,464.29 561,795.41
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 273,326,407.00 273,326,407.00
本期申购 232,698,966.80 232,698,966.80
本期赎回（以“-”号填列） -239,374,799.57 -239,374,799.57
- 基金拆分/份额折算前 - - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 266,650,574.23 266,650,574.23
注：截至 2016 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 120,321,602.00 份(2015 年
12 月 31 日：154,326,950.00 份)，于上交所上市的基金份额为 600.00 份(2015 年 12 月 31 日：
0.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 146,328,372.23 份(2015 年 12 月 31 日：
118,999,457.00)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可按市价流通。未上市的基金份额
登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系
统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 305,355,939.24 38,650,482.43 344,006,421.67
本期利润 -114,736,456.76 -51,004,294.96 -165,740,751.72
本期基金份额交易
产生的变动数
22,555,305.64 -12,693,666.53 9,861,639.11
其中：基金申购款 216,105,740.20 -21,870,133.14 194,235,607.06
基金赎回款 -193,550,434.56 9,176,466.61 -184,373,967.95
本期已分配利润 - - -
本期末 213,174,788.12 -25,047,479.06 188,127,309.06
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12月
31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
活期存款利息收入 967,046.61 606,633.98
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 129,408.61 95,559.36
其他 43,381.51 10,389.23
合计 1,139,836.73 712,582.57
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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项目
本期
2016 年 1月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 8,641,306,079.34 8,299,804,342.92
减：卖出股票成本总额 8,722,972,853.23 7,998,057,127.84
买卖股票差价收入 -81,666,773.89 301,747,215.08
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 1,523,316.16 439,047.65
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,523,316.16 439,047.65
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1月1日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年
12月 31 日
1.交易性金融资产 -51,004,294.96 -4,134,412.52
——股票投资 -51,004,294.96 -4,134,412.52
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -51,004,294.96 -4,134,412.52 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31
日
基金赎回费收入 1,348,355.95 5,856,991.46
合计 1,348,355.95 5,856,991.46
注：本基金场内部分的赎回费率为 0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总
额的 25%归入基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1月1日至2015年12月
31 日
交易所市场交易费用
25,967,809.19 24,839,825.80
银行间市场交易费用
- -
合计
25,967,809.19 24,839,825.80
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年
12月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年12
月 31 日
审计费用 60,000.00 50,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行划款手续费 20,465.16 25,309.28
中债登债券托管账户
维护费
6,000.00 27,000.00
其他 - 600.00
合计 446,465.16 462,909.28
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于 2016 年12月21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016 年 4 月25 日前)
大成国际资产管理有限公司(“大成国
际”)
基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司(“大成创新
资本”)
基金管理人的合营企业
注： 1. 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关
决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给大
成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的
工商变更手续已于 2016年 4 月25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 31 页 共 69 页
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
光大证券 2,300,426,286.83 13.28% - 0.00%
7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 2,096,403.19 13.28% 4,119.36 0.19%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 - 0.00 - 0.00
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
9,143,071.97 6,721,750.90
其中： 支付销售机构的客 1,215,119.66 600,336.94 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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户维护费
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,523,845.39 1,120,291.78
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
基金合同生效日（ 2014年
4 月10 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 - 12,000,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 12,000,000.00
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.0000% 0.0000%
注：基金管理人交易本基金的费率符合法律法规、交易所及本基金法律文件的有关规定。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 33 页 共 69 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
光大
证券
股份
有限
公司
0.00 0.0000% 6,000,000.00 2.20%
注：除基金管理人之外的其他关联方交易本基金的费率符合法律法规、交易所及本基金法律文件
的有关规定。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 48,339,074.98 967,046.61 155,748,366.68 606,633.98
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本报告期内本基金无利润分配事项。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限股票。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 34 页 共 69 页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002635 安洁
科技
2016
年11
月8日
重大
事项
停牌
33.74 2017
年 2 月
8 日
33.50 763,500 25,357,475.60 25,760,490.00 -
300098 高新
兴
2016
年11
月17
日
重大
事项
停牌
14.03 2017
年 1 月
23 日
14.26 1,376,800 20,989,011.03 19,316,504.00 -
300213 佳讯
飞鸿
2016
年11
月4日
重大
事项
停牌
25.93 2017
年 2 月
17 日
25.48 738,400 20,365,891.60 19,146,712.00 -
600406 国电
南瑞
2016
年12
月29
日
重大
事项
停牌
16.63 - - 549,000 9,212,243.00 9,129,870.00 -
注：本基金截至本报告期末持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于债券基金与货币市场基
金，属于较高风险收益特征的开放式基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资
等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围
之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以基金资产长期增值的目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以由高层监控(合规与风险管理委大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构
成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，通过定期
会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履
行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式
确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行 中国银行 ，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 12 月 31 日,本基金无债券投资
(2015 年12月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 36 页 共 69 页
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 37 页 共 69 页
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年12月31
日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 48,339,074.98 - - - 48,339,074.98
结算备付金 5,956,066.67 - - - 5,956,066.67
存出保证金 551,448.26 - - - 551,448.26
交易性金融资
产
- - - 403,536,900.45 403,536,900.45
应收利息 - - - 13,467.67 13,467.67
应收申购款 257.77 - - 14,550.47 14,808.24
其他资产 - - - - -
资产总计 54,846,847.68 - - 403,564,918.59 458,411,766.27
负债
应付赎回款 - - - 262,242.63 262,242.63
应付管理人报
酬
- - - 593,788.94 593,788.94
应付托管费 - - - 98,964.81 98,964.81
应付交易费用 - - - 2,168,422.31 2,168,422.31
其他负债 - - - 510,464.29 510,464.29
负债总计 - - - 3,633,882.98 3,633,882.98
利率敏感度缺
口
54,846,847.68 - - 399,931,035.61 454,777,883.29
上年度末
2015年12月31
日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 155,748,366.68 - - - 155,748,366.68
结算备付金 9,560,660.51 - - - 9,560,660.51
存出保证金 942,126.32 - - - 942,126.32
交易性金融资
产
- - - 498,071,117.30 498,071,117.30
应收利息 - - - 35,109.94 35,109.94
应收申购款 249,103.00 - - 3,241,805.49 3,490,908.49
资产总计 166,500,256.51 - - 501,348,032.73 667,848,289.24
负债
应付证券清算
款
- - - 42,642,705.92 42,642,705.92
应付赎回款 - - - 1,192,268.57 1,192,268.57
应付管理人报 - - - 727,081.64 727,081.64 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 38 页 共 69 页
酬
应付托管费 - - - 121,180.28 121,180.28
应付交易费用 - - - 5,270,428.75 5,270,428.75
其他负债 - - - 561,795.41 561,795.41
负债总计 - - - 50,515,460.57 50,515,460.57
利率敏感度缺
口
166,500,256.51 - - 450,832,572.16 617,332,828.67
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年 12 月31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”与“自下而上”相
结合的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合
构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进
行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的比例范围为
60%-95%；债券、资产支持证券、债券逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的
5%-40%；本基金投资中小盘股票的资产不低于基金非现金资产的 80%。此外，本基金的基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 39 页 共 69 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 403,536,900.45 88.73 498,071,117.30 80.68
交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 403,536,900.45 88.73 498,071,117.30 80.68
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 (附注
7.4.1)上升5%
27,090,000.00 37,470,000.00
2. 业 绩 比 较 基 准 (附注
7.4.1)下降5%
-27,090,000.00 -37,470,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 40 页 共 69 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 330,183,324.45元，属于第二层次的余额为 73,353,576.00 元，无属于第三
层次的余额(2015年 12 月 31 日：第一层次 428,562,222.93 元，第二层次 69,508,894.37 元，无
属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 403,536,900.45 88.03
其中：股票 403,536,900.45 88.03
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 54,295,141.65 11.84
7 其他各项资产 579,724.17 0.13
8 合计 458,411,766.27 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 276,903,551.13 60.89
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 44,692,964.00 9.83
F
批发和零售业 - 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
81,940,385.32 18.02
J
金融业 - 0.00
K
房地产业 - 0.00
L
租赁和商务服务业 - 0.00
M
科学研究和技术服务业 - 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
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P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 - 0.00
R
文化、体育和娱乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 403,536,900.45 88.73
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600686 金龙汽车 2,973,341 42,251,175.61 9.29
2 300461 田中精机 565,798 36,114,886.34 7.94
3 000065 北方国际 1,301,050 35,258,455.00 7.75
4 002777 久远银海 319,319 28,802,573.80 6.33
5 002101 广东鸿图 1,237,649 28,775,339.25 6.33
6 002635 安洁科技 763,500 25,760,490.00 5.66
7 300447 全信股份 387,700 21,509,596.00 4.73
8 300098 高新兴 1,376,800 19,316,504.00 4.25
9 300213 佳讯飞鸿 738,400 19,146,712.00 4.21
10 300236 上海新阳 495,601 19,080,638.50 4.20
11 002669 康达新材 587,051 18,227,933.55 4.01
12 601799 星宇股份 473,100 18,214,350.00 4.01
13 300078 思创医惠 685,518 17,761,771.38 3.91
14 600476 湘邮科技 490,144 15,478,747.52 3.40
15 002281 光迅科技 135,487 10,635,729.50 2.34
16 002050 三花智控 930,100 10,268,304.00 2.26
17 601800 中国交建 621,100 9,434,509.00 2.07
18 300310 宜通世纪 378,500 9,212,690.00 2.03
19 600195 中牧股份 430,900 9,156,625.00 2.01
20 600406 国电南瑞 549,000 9,129,870.00 2.01
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 43 页 共 69 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300078 思创医惠 113,233,386.44 18.34
2 002425 凯撒文化 91,625,758.42 14.84
3 000581 威孚高科 81,372,064.67 13.18
4 000060 中金岭南 80,335,942.20 13.01
5 600198 大唐电信 77,036,471.39 12.48
6 300098 高新兴 75,585,760.15 12.24
7 002668 奥马电器 74,092,859.44 12.00
8 300236 上海新阳 73,476,275.40 11.90
9 601689 拓普集团 72,091,356.93 11.68
10 600386 北巴传媒 68,751,946.35 11.14
11 300178 腾邦国际 66,887,723.66 10.83
12 300009 安科生物 66,152,903.72 10.72
13 603398 邦宝益智 65,892,704.59 10.67
14 002730 电光科技 65,626,154.28 10.63
15 300467 迅游科技 65,008,618.02 10.53
16 002050 三花智控 64,498,711.73 10.45
17 000937 冀中能源 64,423,931.91 10.44
18 600686 金龙汽车 64,099,388.29 10.38
19 600195 中牧股份 64,050,360.96 10.38
20 601398 工商银行 63,552,166.20 10.29
21 300166 东方国信 63,443,575.66 10.28
22 002271 东方雨虹 63,037,623.64 10.21
23 600476 湘邮科技 62,399,792.98 10.11
24 002094 青岛金王 61,909,681.90 10.03
25 600068 葛洲坝 61,897,110.52 10.03
26 000810 创维数字 60,904,036.10 9.87
27 002537 海立美达 59,807,997.86 9.69
28 002655 共达电声 58,339,822.57 9.45
29 002281 光迅科技 57,554,087.13 9.32
30 600458 时代新材 55,234,127.05 8.95
31 002662 京威股份 54,904,325.08 8.89 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 44 页 共 69 页
32 000021 深科技 54,290,022.78 8.79
33 002235 安妮股份 54,272,188.00 8.79
34 000526 紫光学大 53,855,933.47 8.72
35 300033 同花顺 52,992,648.66 8.58
36 002245 澳洋顺昌 52,249,510.30 8.46
37 600826 兰生股份 51,583,838.61 8.36
38 002777 久远银海 51,348,388.58 8.32
39 002766 索菱股份 51,126,890.88 8.28
40 300395 菲利华 50,621,383.48 8.20
41 002624 完美世界 49,615,931.72 8.04
42 000925 众合科技 47,709,896.21 7.73
43 002120 韵达股份 46,750,947.75 7.57
44 300377 赢时胜 46,717,127.25 7.57
45 300018 中元股份 46,368,845.10 7.51
46 300326 凯利泰 46,095,138.49 7.47
47 300101 振芯科技 46,047,998.54 7.46
48 603869 北部湾旅 45,563,906.28 7.38
49 603993 洛阳钼业 45,469,164.25 7.37
50 603268 松发股份 44,918,745.64 7.28
51 300384 三联虹普 44,725,381.99 7.24
52 600584 长电科技 43,191,643.11 7.00
53 000807 云铝股份 43,134,558.50 6.99
54 000779 三毛派神 43,019,910.43 6.97
55 002547 春兴精工 42,317,070.67 6.85
56 002051 中工国际 42,188,566.77 6.83
57 300008 天海防务 41,936,878.52 6.79
58 601899 紫金矿业 41,409,825.24 6.71
59 002343 慈文传媒 41,328,611.61 6.69
60 600958 东方证券 40,872,275.56 6.62
61 000065 北方国际 40,731,804.44 6.60
62 002664 信质电机 39,894,460.65 6.46
63 300461 田中精机 39,229,250.86 6.35
64 002434 万里扬 39,009,129.66 6.32
65 002538 司尔特 38,626,324.95 6.26
66 000910 大亚圣象 38,399,049.85 6.22
67 002032 苏 泊 尔 38,206,457.54 6.19 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 45 页 共 69 页
68 600990 四创电子 38,136,664.37 6.18
69 603601 再升科技 37,793,766.80 6.12
70 300183 东软载波 37,381,899.02 6.06
71 000596 古井贡酒 37,304,216.76 6.04
72 300342 天银机电 37,004,480.28 5.99
73 600235 民丰特纸 36,714,892.30 5.95
74 002609 捷顺科技 36,270,576.54 5.88
75 000818 方大化工 36,170,308.38 5.86
76 300047 天源迪科 36,080,166.68 5.84
77 600306 *ST 商城 35,931,104.75 5.82
78 300156 神雾环保 35,557,909.74 5.76
79 601799 星宇股份 35,258,460.87 5.71
80 002101 广东鸿图 34,940,494.64 5.66
81 600547 山东黄金 34,323,892.29 5.56
82 300339 润和软件 34,044,190.54 5.51
83 002103 广博股份 33,467,596.23 5.42
84 300241 瑞丰光电 32,962,804.16 5.34
85 300304 云意电气 32,276,053.52 5.23
86 000892 欢瑞世纪 31,977,263.05 5.18
87 300224 正海磁材 31,957,436.65 5.18
88 600517 置信电气 31,769,606.08 5.15
89 002239 奥特佳 31,610,118.51 5.12
90 300396 迪瑞医疗 31,265,866.47 5.06
91 000889 茂业通信 31,237,658.88 5.06
92 000657 中钨高新 31,149,396.57 5.05
93 002264 新 华 都 30,964,467.50 5.02
94 000070 特发信息 30,790,595.69 4.99
95 300011 鼎汉技术 30,536,411.73 4.95
96 002587 奥拓电子 30,396,649.90 4.92
97 600149 廊坊发展 30,149,972.50 4.88
98 600197 伊力特 29,884,894.99 4.84
99 002153 石基信息 29,666,682.42 4.81
100 300165 天瑞仪器 29,466,611.58 4.77
101 300202 聚龙股份 29,465,701.66 4.77
102 300422 博世科 29,379,352.27 4.76
103 300468 四方精创 29,329,035.94 4.75 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 46 页 共 69 页
104 600809 山西汾酒 29,181,826.27 4.73
105 600571 信雅达 28,781,814.77 4.66
106 002529 海源机械 28,687,622.66 4.65
107 600645 中源协和 28,627,274.20 4.64
108 000801 四川九洲 28,623,429.07 4.64
109 000881 中广核技 28,223,872.26 4.57
110 002530 丰东股份 27,753,700.00 4.50
111 603588 高能环境 27,698,609.90 4.49
112 300230 永利股份 27,644,806.80 4.48
113 600395 盘江股份 27,076,664.83 4.39
114 300210 森远股份 27,058,012.02 4.38
115 002179 中航光电 27,036,565.03 4.38
116 603026 石大胜华 26,821,489.00 4.34
117 600536 中国软件 26,556,137.90 4.30
118 300386 飞天诚信 26,465,712.20 4.29
119 300523 辰安科技 26,355,822.21 4.27
120 601233 桐昆股份 26,204,086.27 4.24
121 002313 日海通讯 26,050,634.00 4.22
122 600856 中天能源 25,819,644.15 4.18
123 002635 安洁科技 25,357,475.60 4.11
124 002667 鞍重股份 25,326,791.85 4.10
125 300263 隆华节能 25,240,677.48 4.09
126 300493 润欣科技 24,692,069.76 4.00
127 000739 普洛药业 24,427,598.90 3.96
128 300465 高伟达 24,296,848.00 3.94
129 000948 南天信息 24,272,908.60 3.93
130 600661 新南洋 24,201,824.19 3.92
131 002669 康达新材 24,173,772.82 3.92
132 002626 金达威 23,998,594.07 3.89
133 300364 中文在线 23,913,784.00 3.87
134 300373 扬杰科技 23,882,370.54 3.87
135 603968 醋化股份 23,863,897.45 3.87
136 300444 双杰电气 23,814,828.00 3.86
137 002405 四维图新 23,710,352.99 3.84
138 600273 嘉化能源 23,699,088.00 3.84
139 601555 东吴证券 23,697,829.96 3.84 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 47 页 共 69 页
140 002462 嘉事堂 23,638,212.97 3.83
141 600161 天坛生物 23,606,900.07 3.82
142 000686 东北证券 23,473,783.00 3.80
143 000700 模塑科技 23,323,565.16 3.78
144 000911 南宁糖业 23,297,567.07 3.77
145 002649 博彦科技 23,271,963.65 3.77
146 002053 云南能投 23,112,261.62 3.74
147 600657 信达地产 22,837,504.82 3.70
148 600110 诺德股份 22,799,533.00 3.69
149 002108 沧州明珠 22,774,820.29 3.69
150 002371 北方华创 22,767,385.58 3.69
151 002686 亿利达 22,573,515.47 3.66
152 002157 正邦科技 22,463,932.12 3.64
153 002746 仙坛股份 22,460,166.49 3.64
154 000938 紫光股份 22,350,393.80 3.62
155 603108 润达医疗 22,267,536.30 3.61
156 300113 顺网科技 22,250,750.65 3.60
157 603788 宁波高发 22,020,481.19 3.57
158 600056 中国医药 22,000,075.76 3.56
159 603000 人民网 21,964,887.24 3.56
160 300473 德尔股份 21,946,767.35 3.56
161 002354 天神娱乐 21,825,020.86 3.54
162 600155 宝硕股份 21,768,339.81 3.53
163 300375 鹏翎股份 21,728,344.92 3.52
164 603008 喜临门 21,698,100.70 3.51
165 603816 顾家家居 21,659,876.88 3.51
166 600976 健民集团 21,635,067.05 3.50
167 600166 福田汽车 21,511,271.98 3.48
168 002357 富临运业 21,396,672.22 3.47
169 300145 中金环境 21,373,070.33 3.46
170 000975 银泰资源 21,338,631.26 3.46
171 000063 中兴通讯 21,317,098.51 3.45
172 601699 潞安环能 21,170,175.21 3.43
173 600498 烽火通信 21,168,662.31 3.43
174 600879 航天电子 21,077,109.60 3.41
175 600898 三联商社 21,044,645.41 3.41 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 48 页 共 69 页
176 000967 盈峰环境 21,033,557.72 3.41
177 002410 广联达 20,982,055.03 3.40
178 002322 理工环科 20,949,333.68 3.39
179 600266 北京城建 20,900,672.35 3.39
180 600741 华域汽车 20,874,016.59 3.38
181 600848 上海临港 20,862,044.84 3.38
182 603737 三棵树 20,847,752.40 3.38
183 600563 法拉电子 20,758,213.70 3.36
184 300237 美晨科技 20,680,909.07 3.35
185 300213 佳讯飞鸿 20,365,891.60 3.30
186 000531 穗恒运Ａ 20,170,968.00 3.27
187 300447 全信股份 19,923,254.00 3.23
188 600730 中国高科 19,657,397.30 3.18
189 002137 麦达数字 19,444,198.30 3.15
190 300109 新开源 19,353,032.80 3.13
191 603020 爱普股份 18,508,187.62 3.00
192 300136 信维通信 18,285,745.82 2.96
193 002670 国盛金控 18,062,871.76 2.93
194 600460 士兰微 17,958,885.59 2.91
195 002409 雅克科技 17,710,027.20 2.87
196 600150 中国船舶 17,637,957.00 2.86
197 002383 合众思壮 17,277,287.04 2.80
198 002719 麦趣尔 17,187,186.30 2.78
199 600869 智慧能源 17,183,881.50 2.78
200 601633 长城汽车 17,167,018.16 2.78
201 000333 美的集团 17,047,727.61 2.76
202 000625 长安汽车 16,981,603.00 2.75
203 002260 德奥通航 16,662,108.05 2.70
204 000545 金浦钛业 16,623,790.12 2.69
205 000687 华讯方舟 16,548,519.55 2.68
206 002078 太阳纸业 16,496,986.00 2.67
207 300150 世纪瑞尔 16,407,124.97 2.66
208 000903 云内动力 16,385,124.00 2.65
209 002188 巴士在线 16,364,286.42 2.65
210 300436 广生堂 16,345,997.00 2.65
211 002674 兴业科技 16,334,733.65 2.65 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 49 页 共 69 页
212 603818 曲美家居 16,304,062.64 2.64
213 300155 安居宝 16,299,737.38 2.64
214 000733 振华科技 16,254,066.28 2.63
215 000030 富奥股份 16,231,254.15 2.63
216 600348 阳泉煤业 16,214,556.68 2.63
217 000957 中通客车 16,178,368.37 2.62
218 600295 鄂尔多斯 16,120,356.38 2.61
219 002643 万润股份 16,017,486.84 2.59
220 002714 牧原股份 15,852,550.84 2.57
221 600967 北方创业 15,741,553.17 2.55
222 600382 广东明珠 15,673,998.62 2.54
223 300338 开元仪器 15,615,801.00 2.53
224 002553 南方轴承 15,358,918.28 2.49
225 300306 远方光电 15,345,221.00 2.49
226 600802 福建水泥 15,116,338.70 2.45
227 300021 大禹节水 15,082,034.42 2.44
228 300325 德威新材 14,788,279.58 2.40
229 002709 天赐材料 14,741,091.85 2.39
230 600305 恒顺醋业 14,712,107.12 2.38
231 600137 浪莎股份 14,668,925.71 2.38
232 603899 晨光文具 14,582,614.95 2.36
233 002582 好想你 14,529,640.13 2.35
234 002318 久立特材 14,465,209.44 2.34
235 300130 新国都 14,322,150.00 2.32
236 601607 上海医药 14,268,881.55 2.31
237 600988 赤峰黄金 14,264,957.00 2.31
238 600801 华新水泥 14,032,258.76 2.27
239 000606 *ST 易桥 13,795,844.14 2.23
240 300331 苏大维格 13,701,403.10 2.22
241 300121 阳谷华泰 13,634,309.45 2.21
242 600315 上海家化 13,567,826.16 2.20
243 002303 美盈森 13,511,089.75 2.19
244 000513 丽珠集团 13,223,277.86 2.14
245 600690 青岛海尔 13,142,557.00 2.13
246 600597 光明乳业 13,123,660.37 2.13
247 300014 亿纬锂能 12,997,698.21 2.11 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 50 页 共 69 页
248 300322 硕贝德 12,869,784.36 2.08
249 002468 申通快递 12,639,521.00 2.05
250 002077 大港股份 12,532,429.36 2.03
251 002127 南极电商 12,523,457.00 2.03
252 603508 思维列控 12,417,033.49 2.01
253 002025 航天电器 12,361,924.00 2.00
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300078 思创医惠 128,747,842.22 20.86
2 002425 凯撒文化 93,103,619.98 15.08
3 000581 威孚高科 85,163,704.43 13.80
4 002655 共达电声 82,962,429.52 13.44
5 002662 京威股份 81,942,516.97 13.27
6 600386 北巴传媒 79,363,213.00 12.86
7 300342 天银机电 79,253,061.47 12.84
8 000060 中金岭南 78,647,136.37 12.74
9 300098 高新兴 75,005,899.59 12.15
10 002668 奥马电器 73,661,340.31 11.93
11 601689 拓普集团 73,504,370.48 11.91
12 600198 大唐电信 71,506,624.65 11.58
13 603398 邦宝益智 70,912,425.12 11.49
14 000810 创维数字 70,386,333.26 11.40
15 601398 工商银行 67,738,163.30 10.97
16 002271 东方雨虹 64,895,130.86 10.51
17 300467 迅游科技 64,572,125.78 10.46
18 002094 青岛金王 63,963,518.55 10.36
19 000937 冀中能源 63,628,761.14 10.31
20 600068 葛洲坝 63,219,990.58 10.24
21 300178 腾邦国际 63,137,605.25 10.23
22 300009 安科生物 61,894,925.95 10.03
23 300236 上海新阳 60,032,564.94 9.72
24 002730 电光科技 59,574,088.48 9.65
25 300166 东方国信 59,573,266.00 9.65
26 002537 海立美达 59,200,255.12 9.59 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 51 页 共 69 页
27 000021 深科技 57,069,323.09 9.24
28 002050 三花智控 55,569,069.10 9.00
29 000526 紫光学大 55,452,408.65 8.98
30 002245 澳洋顺昌 54,109,153.35 8.76
31 600458 时代新材 53,874,676.94 8.73
32 002120 韵达股份 53,740,903.97 8.71
33 600195 中牧股份 53,495,052.45 8.67
34 002624 完美世界 52,174,495.39 8.45
35 000925 众合科技 51,670,672.96 8.37
36 300109 新开源 51,643,831.52 8.37
37 600990 四创电子 51,540,217.61 8.35
38 300395 菲利华 51,477,075.49 8.34
39 300033 同花顺 51,424,357.50 8.33
40 300101 振芯科技 48,704,565.15 7.89
41 002766 索菱股份 48,265,727.41 7.82
42 002434 万里扬 47,587,128.09 7.71
43 002281 光迅科技 47,163,778.22 7.64
44 603268 松发股份 46,730,926.05 7.57
45 603869 北部湾旅 45,888,215.42 7.43
46 002235 安妮股份 45,795,588.57 7.42
47 300377 赢时胜 45,239,474.17 7.33
48 603993 洛阳钼业 44,873,197.08 7.27
49 002343 慈文传媒 44,870,495.90 7.27
50 300326 凯利泰 44,665,565.87 7.24
51 600584 长电科技 44,558,706.25 7.22
52 000910 大亚圣象 44,344,968.10 7.18
53 300263 隆华节能 43,795,033.99 7.09
54 300018 中元股份 43,494,850.14 7.05
55 002547 春兴精工 43,166,335.66 6.99
56 600826 兰生股份 43,123,601.31 6.99
57 600476 湘邮科技 41,888,327.35 6.79
58 300384 三联虹普 41,835,797.50 6.78
59 002051 中工国际 41,719,051.88 6.76
60 000807 云铝股份 40,912,772.99 6.63
61 603601 再升科技 40,627,036.24 6.58
62 601899 紫金矿业 40,206,560.65 6.51
63 000779 三毛派神 39,578,981.50 6.41
64 002664 信质电机 39,446,437.38 6.39 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 52 页 共 69 页
65 600958 东方证券 39,305,118.24 6.37
66 002032 苏 泊 尔 38,896,013.47 6.30
67 300008 天海防务 38,599,159.22 6.25
68 300183 东软载波 38,198,136.62 6.19
69 000596 古井贡酒 37,595,400.34 6.09
70 000818 方大化工 37,423,130.80 6.06
71 300156 神雾环保 37,379,600.82 6.06
72 002538 司尔特 37,372,698.85 6.05
73 002264 新 华 都 37,261,074.40 6.04
74 600547 山东黄金 37,224,514.64 6.03
75 000333 美的集团 37,051,424.71 6.00
76 600235 民丰特纸 36,913,091.69 5.98
77 300304 云意电气 36,646,718.52 5.94
78 002667 鞍重股份 36,395,319.68 5.90
79 002609 捷顺科技 34,995,050.75 5.67
80 002153 石基信息 34,980,419.16 5.67
81 300339 润和软件 34,208,388.16 5.54
82 600809 山西汾酒 33,441,317.57 5.42
83 300047 天源迪科 32,124,245.18 5.20
84 300224 正海磁材 31,926,821.96 5.17
85 300011 鼎汉技术 31,712,852.59 5.14
86 600517 置信电气 31,657,175.34 5.13
87 300396 迪瑞医疗 31,505,868.23 5.10
88 002103 广博股份 31,405,262.46 5.09
89 300468 四方精创 31,017,084.98 5.02
90 600306 *ST 商城 30,477,735.64 4.94
91 000889 茂业通信 30,419,479.73 4.93
92 000892 欢瑞世纪 30,109,046.47 4.88
93 600645 中源协和 29,816,313.72 4.83
94 600149 廊坊发展 29,616,958.00 4.80
95 002529 海源机械 29,555,478.31 4.79
96 600197 伊力特 29,347,119.64 4.75
97 000657 中钨高新 29,249,948.25 4.74
98 002587 奥拓电子 28,932,627.41 4.69
99 002239 奥特佳 28,831,316.56 4.67
100 603588 高能环境 28,766,962.24 4.66
101 002530 丰东股份 28,687,951.32 4.65
102 300241 瑞丰光电 28,630,345.50 4.64 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 53 页 共 69 页
103 300202 聚龙股份 28,530,466.56 4.62
104 300373 扬杰科技 28,218,620.02 4.57
105 300165 天瑞仪器 27,965,702.00 4.53
106 000070 特发信息 27,485,450.83 4.45
107 002179 中航光电 27,342,867.13 4.43
108 000801 四川九洲 27,285,032.06 4.42
109 300422 博世科 27,209,676.11 4.41
110 300210 森远股份 27,019,828.76 4.38
111 600536 中国软件 26,733,370.30 4.33
112 300375 鹏翎股份 26,731,696.72 4.33
113 601233 桐昆股份 26,475,889.99 4.29
114 600856 中天能源 26,389,906.51 4.27
115 300386 飞天诚信 26,317,580.82 4.26
116 000881 中广核技 26,105,977.16 4.23
117 300523 辰安科技 26,043,347.44 4.22
118 600395 盘江股份 26,021,547.16 4.22
119 300230 永利股份 25,982,772.64 4.21
120 002626 金达威 25,899,566.97 4.20
121 300237 美晨科技 25,753,057.33 4.17
122 603026 石大胜华 25,649,658.40 4.15
123 000739 普洛药业 25,605,739.53 4.15
124 600110 诺德股份 25,315,315.08 4.10
125 300493 润欣科技 25,280,721.22 4.10
126 300113 顺网科技 25,169,425.42 4.08
127 002053 云南能投 24,731,314.57 4.01
128 000948 南天信息 24,729,619.80 4.01
129 300473 德尔股份 24,332,199.40 3.94
130 600571 信雅达 24,203,221.25 3.92
131 002649 博彦科技 24,078,880.73 3.90
132 600686 金龙汽车 24,021,588.70 3.89
133 002313 日海通讯 23,898,640.71 3.87
134 600976 健民集团 23,749,260.49 3.85
135 600848 上海临港 23,588,190.00 3.82
136 601555 东吴证券 23,447,307.03 3.80
137 000531 穗恒运Ａ 23,264,419.70 3.77
138 002462 嘉事堂 23,108,559.89 3.74
139 600161 天坛生物 22,827,765.56 3.70
140 000686 东北证券 22,805,738.26 3.69 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 54 页 共 69 页
141 600166 福田汽车 22,688,128.00 3.68
142 300444 双杰电气 22,565,997.64 3.66
143 603968 醋化股份 22,536,813.49 3.65
144 002371 北方华创 22,471,206.80 3.64
145 603788 宁波高发 22,419,177.56 3.63
146 600273 嘉化能源 22,334,565.74 3.62
147 600661 新南洋 22,269,810.75 3.61
148 000911 南宁糖业 22,209,744.38 3.60
149 300364 中文在线 22,088,984.51 3.58
150 600898 三联商社 22,054,718.56 3.57
151 603816 顾家家居 21,954,485.89 3.56
152 300145 中金环境 21,838,579.90 3.54
153 600266 北京城建 21,760,544.00 3.52
154 002405 四维图新 21,667,004.54 3.51
155 002108 沧州明珠 21,637,903.07 3.51
156 300196 长海股份 21,636,209.91 3.50
157 000938 紫光股份 21,615,359.65 3.50
158 603000 人民网 21,565,455.56 3.49
159 600056 中国医药 21,462,379.82 3.48
160 603008 喜临门 21,363,139.70 3.46
161 002357 富临运业 21,196,099.73 3.43
162 600657 信达地产 21,065,611.89 3.41
163 002409 雅克科技 21,004,466.41 3.40
164 000063 中兴通讯 20,978,947.20 3.40
165 600879 航天电子 20,950,312.11 3.39
166 002410 广联达 20,941,313.55 3.39
167 002322 理工环科 20,775,795.75 3.37
168 000700 模塑科技 20,632,663.72 3.34
169 002134 天津普林 20,623,644.76 3.34
170 002746 仙坛股份 20,543,346.14 3.33
171 601699 潞安环能 20,528,450.69 3.33
172 603737 三棵树 20,507,824.34 3.32
173 002686 亿利达 20,433,512.80 3.31
174 002157 正邦科技 20,418,808.39 3.31
175 000967 盈峰环境 20,398,653.15 3.30
176 600155 宝硕股份 20,385,365.22 3.30
177 002354 天神娱乐 20,306,621.00 3.29
178 600498 烽火通信 20,189,173.19 3.27 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 55 页 共 69 页
179 000975 银泰资源 20,080,165.26 3.25
180 600563 法拉电子 20,042,362.82 3.25
181 600741 华域汽车 19,773,721.25 3.20
182 300136 信维通信 19,607,368.04 3.18
183 000985 大庆华科 19,275,796.69 3.12
184 300465 高伟达 19,257,754.77 3.12
185 600460 士兰微 19,202,815.00 3.11
186 002137 麦达数字 19,017,311.57 3.08
187 600150 中国船舶 18,554,644.00 3.01
188 603108 润达医疗 18,498,139.90 3.00
189 000590 启迪古汉 18,282,165.76 2.96
190 600730 中国高科 18,191,695.53 2.95
191 603020 爱普股份 18,108,544.64 2.93
192 600122 宏图高科 17,925,318.00 2.90
193 002670 国盛金控 17,566,030.96 2.85
194 600520 *ST 中发 17,342,748.25 2.81
195 300153 科泰电源 17,332,791.92 2.81
196 002383 合众思壮 17,330,814.07 2.81
197 002719 麦趣尔 17,174,608.04 2.78
198 601633 长城汽车 17,105,779.40 2.77
199 000625 长安汽车 16,638,034.88 2.70
200 601799 星宇股份 16,569,065.00 2.68
201 600869 智慧能源 16,413,324.69 2.66
202 002777 久远银海 16,398,684.25 2.66
203 002078 太阳纸业 16,304,930.00 2.64
204 002674 兴业科技 16,162,353.87 2.62
205 300130 新国都 16,154,299.38 2.62
206 300155 安居宝 16,001,798.84 2.59
207 603318 派思股份 15,895,651.48 2.57
208 000957 中通客车 15,885,437.96 2.57
209 000687 华讯方舟 15,851,666.00 2.57
210 000030 富奥股份 15,783,827.09 2.56
211 600348 阳泉煤业 15,606,442.73 2.53
212 002188 巴士在线 15,568,140.79 2.52
213 300150 世纪瑞尔 15,512,438.04 2.51
214 000733 振华科技 15,508,278.10 2.51
215 603818 曲美家居 15,491,469.62 2.51
216 002582 好想你 15,467,895.92 2.51 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 56 页 共 69 页
217 300436 广生堂 15,417,663.00 2.50
218 000903 云内动力 15,324,767.20 2.48
219 002260 德奥通航 15,222,636.90 2.47
220 600382 广东明珠 15,200,233.64 2.46
221 300338 开元仪器 15,197,369.43 2.46
222 600967 北方创业 15,038,110.08 2.44
223 600295 鄂尔多斯 15,011,408.56 2.43
224 600305 恒顺醋业 14,839,455.24 2.40
225 002709 天赐材料 14,789,501.30 2.40
226 002643 万润股份 14,664,411.08 2.38
227 000545 金浦钛业 14,656,479.26 2.37
228 600802 福建水泥 14,594,518.15 2.36
229 002714 牧原股份 14,536,912.61 2.35
230 000606 *ST 易桥 14,292,781.10 2.32
231 300503 昊志机电 14,171,849.76 2.30
232 300014 亿纬锂能 14,149,917.00 2.29
233 600988 赤峰黄金 14,149,499.39 2.29
234 601607 上海医药 14,100,672.37 2.28
235 002077 大港股份 14,080,990.04 2.28
236 603899 晨光文具 13,994,564.80 2.27
237 002318 久立特材 13,974,322.41 2.26
238 600801 华新水泥 13,848,412.23 2.24
239 300322 硕贝德 13,779,277.50 2.23
240 002303 美盈森 13,425,424.60 2.17
241 300325 德威新材 13,311,201.21 2.16
242 000513 丽珠集团 13,278,773.40 2.15
243 600690 青岛海尔 13,225,058.00 2.14
244 600315 上海家化 13,170,140.83 2.13
245 300121 阳谷华泰 13,067,680.39 2.12
246 300021 大禹节水 13,052,066.75 2.11
247 300331 苏大维格 12,663,863.43 2.05
248 002127 南极电商 12,654,503.48 2.05
249 300306 远方光电 12,605,712.00 2.04
250 300359 全通教育 12,446,347.76 2.02
251 000851 高鸿股份 12,417,075.06 2.01
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 57 页 共 69 页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,679,442,931.34
卖出股票收入（成交）总额 8,641,306,079.34
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 58 页 共 69 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 551,448.26
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,467.67
5 应收申购款 14,808.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 579,724.17
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 002635 安洁科技 25,760,490.00 5.66 重大事项停牌
2 300098 高新兴 19,316,504.00 4.25 重大事项停牌
3 300213 佳讯飞鸿 19,146,712.00 4.21 重大事项停牌
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 59 页 共 69 页
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
20,975 12,712.78 82,293,613.13 30.86% 184,356,961.10 69.14%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中经信投资有限公司 5,167,100.00 4.29%
2 联想投资有限公司 2,131,200.00 1.77%
3 徐惠清 1,300,600.00 1.08%
4 中国石油天然气集团公司企
业年金计划－中国工商银行
股份有限公
1,211,853.00 1.01%
5 黄珹 1,143,000.00 0.95%
6 上海协通（集团）有限公司 1,032,300.00 0.86%
7 金宗义 1,000,020.00 0.83%
8 欧阳艳芬 1,000,000.00 0.83%
9 曹素清 642,800.00 0.53%
10 林景周 568,584.00 0.47%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
62,014.41 0.0233%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 4 月10 日 ）基金份额总额
2,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 273,326,407.00 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 60 页 共 69 页
本报告期基金总申购份额 232,698,966.80
减:本报告期基金总赎回份额 239,374,799.57
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 266,650,574.23
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人于 2016 年6月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公司
副总经理。
二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动：
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。本年度支付的审计费用为 6 万元整。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监
局”） 《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》 ，责令公司
进行整改，并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个月，暂停受理新设子公司业务申请 1 年，对大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 61 页 共 69 页
相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，制定并落实相关整改措施，并及时向深圳证监局
提交整改报告。 目前公司已完成相关整改工作。
2、报告期内基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国 1 2,431,618,419.97 14.04% 2,215,976.92 14.03% -
光大证券 2 2,300,426,286.83 13.28% 2,096,403.19 13.28% -
长江证券 1 1,606,711,186.47 9.28% 1,464,179.64 9.27% -
安信证券 2 1,498,569,626.65 8.65% 1,367,928.77 8.66% -
东方证券 1 881,253,471.75 5.09% 803,596.38 5.09% -
华泰证券 2 877,971,278.53 5.07% 800,109.93 5.07% -
万联证券 1 867,007,636.70 5.01% 790,115.72 5.00% -
广发证券 1 638,297,078.36 3.69% 581,668.48 3.68% -
方正证券 1 616,123,992.20 3.56% 561,473.11 3.56% -
渤海证券 2 594,063,786.25 3.43% 541,373.90 3.43% -
国信证券 1 568,395,402.90 3.28% 517,981.53 3.28% -
国泰君安 1 550,196,679.77 3.18% 501,412.65 3.18% -
中投证券 3 515,156,715.69 2.97% 469,462.82 2.97% -
招商证券 2 475,299,548.97 2.74% 433,149.83 2.74% -
恒泰证券 1 472,431,611.47 2.73% 430,536.96 2.73% -
海通证券 2 425,729,603.04 2.46% 390,907.14 2.48% -
西南证券 1 403,211,870.06 2.33% 367,449.60 2.33% -
东吴证券 1 386,056,463.07 2.23% 351,822.76 2.23% -
华林证券 1 350,180,100.89 2.02% 319,122.87 2.02% -
湘财证券 1 302,412,798.32 1.75% 275,588.22 1.75% -
中信证券 2 188,265,707.75 1.09% 171,565.89 1.09% -
中金公司 2 150,897,987.04 0.87% 137,514.89 0.87% -
长城证券 1 108,465,051.67 0.63% 98,848.45 0.63% -
江海证券 1 71,169,178.43 0.41% 64,854.60 0.41% -
银河证券 1 26,172,243.73 0.15% 23,849.69 0.15% -
平安证券 1 14,309,813.58 0.08% 13,040.64 0.08% - 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 62 页 共 69 页
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信建投证
券
1 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内增加交易单元：恒泰证券、方正证券、中信建投、平安证券。
本报告期内退租交易单元：中泰证券。 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 63 页 共 69 页
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 12 月 12 日
2
大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF）更新招募说明书（2016
年第 2 期）-摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 11 月 25 日
3
大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF）更新招募说明书（2016
年第 2 期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 11 月 25 日
4
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2016 年第 3 季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 10 月 24 日
5
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2016 年半年度报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 8月25 日
6
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2016 年半年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 8月25 日
7
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2016 年第 2 季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 7月20 日
8
大成基金管理有限公司关于增加
宏信证券有限责任公司为开放式
基金代销机构并开通相关业务的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 7月16 日
9
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 7月5 日
10
关于大成基金管理有限公司在京
东商城基金直销店铺开展费率优
惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 6月29 日
11 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 2016 年 6月25 日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 64 页 共 69 页
汉口银行股份有限公司为代销机
构的公告
刊及本公司网站
12
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 6月14 日
13
大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF）更新招募说明书（2016
年第 1 期）-摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 5月25 日
14
大成中小盘混合型证券投资基金
（LOF）更新招募说明书（2016
年第 1 期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 5月25 日
15
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 5月10 日
16
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 5月4 日
17
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2016 年第 1 季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 4月22 日
18
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 4月15 日
19
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 4月6 日
20
大成基金管理有限公司关于增加
长沙银行股份有限公司为开放式
基金代销机构并开通相关业务的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 3月29 日
21
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2015 年年度报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 3月26 日
22
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2015 年年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 3月26 日
23 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016 年 3月1 日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 65 页 共 69 页
北京蒽次方资产管理有限公司为
开放式基金代销机构及相关费率
优惠的公告
刊及本公司网站
24
大成基金关于旗下部分基金增加
深圳前海微众银行股份有限公司
为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 2月27 日
25
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 2月26 日
26
大成基金管理有限公司关于增加
上海凯石财富基金销售有限公司
代销公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 2月18 日
27
大成基金管理有限公司关于降低
旗下部分开放式基金申购、 赎回、
转换转出及最低持有份额数额限
制的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 1月30 日
28
关于大成中小盘混合型证券投资
基金（LOF）增加中国农业银行股
份有限公司为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 1月23 日
29
大成中小盘混合型证券投资基金
(LOF)2015 年第 4 季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 1月20 日
30
大成基金管理有限公司关于公司
旗下部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 1月8 日
31
关于再次提请投资者及时更新已
过期身份证件或者身份证明文件
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 12 月 22 日
32
大成基金管理有限公司关于撤销
上海理财中心的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 9月21 日
33 大成基金管理有限公司澄清公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 9月20 日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 66 页 共 69 页
34
大成基金管理有限公司关于撤销
福州分公司的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 8月6 日
35
大成基金管理有限公司关于网上
直销端通联-民生银行支付渠道
维护暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 8月5 日
36
关于调整直销网上交易系统通联
支付交通银行渠道认申购费率优
惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 7月19 日
37
大成基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 6月25 日
38
大成基金管理有限公司关于网上
直销端通联支付渠道维护暂停服
务的通知大成基金管理有限公司
关于网上直销端通联支付渠道维
护暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 5月18 日
39
大成基金管理有限公司关于网上
直销端通联支付渠道维护暂停服
务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 4月29 日
40
大成基金管理有限公司关于股权
变更及修改《公司章程》的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 4月27 日
41
大成基金管理有限公司关于支付
宝基金支付业务下线的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 4月18 日
42
关于网上直销端建设银行进行系
统维护暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 4月15 日
43
大成基金管理有限公司关于网上
直销端通联支付渠道维护暂停服
务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 4月14 日
44
关于大成基金管理有限公司上海
理财中心业务变更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 3月29 日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 67 页 共 69 页
45
大成基金管理有限公司关于网上
直销端中国银行渠道维护暂停服
务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 3月25 日
46
大成基金管理有限公司关于网上
直销端民生银行渠道维护暂停服
务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 3月25 日
47
大成基金管理有限公司关于网上
直销端暂停申购交易业务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 2月3 日
48
大成基金管理有限公司关于网上
直销端银联通支付渠道维护暂停
服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 1月26 日
49
大成基金管理有限公司关于网上
交易 PC 端银联支付渠道升级暂
停部分服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 1月22 日
50
大成基金管理有限公司关于网上
交易通联系统升级暂停服务的通
知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 1月19 日
51
大成基金管理有限公司关于网上
交易 PC 端银联支付渠道升级暂
停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 1月15 日
52
大成基金管理有限公司 关于网
上交易通联系统升级暂停服务的
通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 1月14 日
53
大成基金管理有限公司关于因指
数熔断调整公司旗下部分公募基
金开放时间的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016年 1月8 日
54
关于旗下场内基金在指数熔断期
间暂停申购赎回业务的提示性公
告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 1月6 日 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 68 页 共 69 页
55
大成基金管理有限公司关于因指
数熔断调整公司旗下部分公募基
金开放时间的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 1月5 日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、 根据2016年4月27日 《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公告》 ，
根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议和 2016 年第一
次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本公
司2%股权（对应出资额 400 万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司，
广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50%（对应
出资额 1 亿元） ，同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章程》 。
本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016年 4 月25
日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
2、基金管理人于 2017 年2 月18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议
通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司
总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日。
3、基金管理人于 2017 年2 月18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）的文件；
2、《大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部
分条款的公告 》；
3、《大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）基金合同》；
4、《大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）托管协议》；
5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2016 年年度报告
第 69 页 共 69 页
6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
本期报告存放在本基金管理人和托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn
大成基金管理有限公司
2017 年 3月25 日
