大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2017 年 3 月 25 日
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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§1 重 要 提 示及目 录
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根 据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 23 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。 普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合伙) 为 本基金出具了无保留
意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 大成创新成长混合(LOF)
场内简称 大成创新
基金主代码 160910
交易代码 160910
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2007 年 6 月12 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,315,048,521.66 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007 年 10 月 25 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，超越业绩比较基
准，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金以股票投资为主，采用积极的投资策略，精选
具备持续增长能力，价格处于合理区间的优质股票构
建投资组合；本基金以固定收益品种投资为辅，确保
投资组合具有良好的流动性。
业绩比较基准 沪深 300 指数 ×70% ＋中 国债券总指数 ×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金，风险收益水平高于货币市场基
金和债券型基金， 属于中高风险的 证券投资基金品种。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 罗登攀 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
2.4 信 息 披 露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088 号招商银 行大厦32 层
大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东
座 F9 中国农 业银行托管业务部
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -246,532,026.45 3,225,263,481.55 82,462,455.01
本期利润 -573,373,389.12 1,954,779,128.44 1,822,626,983.16
加权平均基金份额本期利
润
-0.2403 0.4940 0.2073
本期基金份额净值增长率 -20.07% 22.67% 30.70%
3.1.2 期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利
润
0.0561 0.2964 -0.1852
期末基金资产净值 2,212,766,708.40 2,873,222,006.94 7,539,078,684.12
期末基金份额净值 0.956 1.196 0.975
注： 1 、 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.42% 0.56% 0.66% 0.52% -1.08% 0.04%
过去六个月 -1.95% 0.73% 3.50% 0.54% -5.45% 0.19%
过去一年 -20.07% 1.76% -7.21% 0.98% -12.86% 0.78%
过去三年 28.15% 1.92% 39.08% 1.25% -10.93% 0.67%
过去五年 38.55% 1.67% 39.84% 1.14% -1.29% 0.53%
自基金合同
生效起至今
-9.36% 1.70% 9.14% 1.32% -18.50% 0.38%
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3.2.2 自基金转型以 来 基 金份额 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注： 按基金合同规定， 大成创新成长混合型证券投资基金自基金合同生效 （暨基金转型） 之日 2007
年 6 月12 日起 3 个月内 为建仓期。 截 至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各
项 比例。
3.2.3 过 去 五 年基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
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3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况
无。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立 ，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由三家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、 中国 银 河投 资管 理 有限 公司(25%) 。 主要 业 务是 公募 基 金的 募集 、 销售 和管 理，还具有
全国社 保基 金投资 管理 、基本 养老 保险投 资管 理、受 托管 理保险 资金 、保险 保障 基金投 资 管 理 、
特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经 过 十多 年的 稳 健发 展， 公 司形 成了 强 大稳 固的 综 合实 力。 公 司旗 下基 金 产品 齐全 、风格多
样，构 建了 涵盖股 票型 基金、 混合 型基金 、指 数型基 金 、 债券型 基金 和货币 市场 基金的 完 备 产 品
线。截至 2016 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，4 只 QDII 基
金及 68 只开 放式证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
魏庆国
先生
本基金基
金经理
2015 年 7 月
28 日
2016 年 8 月
19 日
7 年
经 济 学 硕 士 。2010 年
至 2012 年任 职于华夏
基 金 管 理 有 限 公 司 研
究 部 研 究 员 ；2012 年
至 2013 年任 职于平安
大华基金研究部； 2013
年 5 月 加 入 大 成 基 金
管 理 有 限 公 司 。2014
年 10 月 28 日至 2015
年 3 月 30 日 担任大成
财富管理 2020 生命周
期 证 券 投 资 基 金 基 金
经理助理。2015 年 4
月 7 日至 2015 年 7 月
23 日 起 担 任 大 成 中 小大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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盘 股 票 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 基 金 经 理 ，
2015 年7 月24 日起任
大 成 中 小 盘 混 合 型 证
券 投 资 基 金 （LOF ）基
金经理。 2015 年 4 月7
日至 2016 年 8 月 19
日 起 任 大 成 精 选 增 值
混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。2015 年 7
月 28 日至 2016 年 8
月 19 日任大 成创新成
长 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 基 金 经 理 。
2016 年3 月22 日起任
大 成 趋 势 回 报 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理。
石国武
先生
本基金基
金经理、
大类资产
配置部总
监
2016 年 8 月
20 日
- 15 年
工学硕士。2002 年 12
月至2012 年11 月就职
于 博 时 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 历 任 系 统 分 析
员、 股票投资部投资经
理助理， 特定资产部投
资经理。2012 年11 月
加 入 大 成 基 金 管 理 有
限公司。2013 年 4 月
18 日 起 担 任 大 成 价 值
增 长 证 券 投 资 基 金 基
金经理。2014 年 8 月
23 日至2015 年7 月21
日 任 大 成 核 心 双 动 力
股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金经理，2015 年 7
月 22 日至 2016 年 3
月 8 日 任 大 成 核 心 双
动 力 混 合 型 证 券 投资
基 金 基 金 经 理 。2015
年 4 月 18 日至 2015
年 7 月 23 日 担任大成
优 选 股 票 型 证 券 投 资
基金 （LOF ） 基金经理，
2015 年 7 月 24 日至
2016 年5 月25 日任大
成 优 选 混 合 型 证 券 投大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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资 基 金 （LOF ）基金经
理，2015 年9 月23 日
至2017 年3 月18 日任
大 成 绝 对 收 益 策 略 混
合 型 发 起 式 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。2016
年 8 月 19 日 起任大成
定 增 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2016 年8 月20 日
起 任 大 成 创 新 成 长 混
合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 基 金 经 理 。 现任
大类资产配置部总监。
具有基金从业资格。 国
籍：中国
刘旭先
生
本基金基
金经理
2016 年 8 月
20 日
- 6 年
管 理 学 硕 士 。2009 年
至 2010 年在 毕马威华
振 会 计 师 事 务 所 任 审
计师；2011 年 2 月至
2013 年 5 月任广发证
券研究所研究员； 2013
年 5 月 加 入 大 成 基 金
管 理 有 限 公 司 。2015
年 3 月 30 日至 2015
年 7 月 21 日 担任大成
策 略 回 报 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 助
理。2015 年7 月22 日
至2015 年7 月28 日任
大 成 策 略 回 报 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理助理。2015 年 3 月
30 日至2015 年7 月21
日 担 任 大 成 竞 争 优 势
混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金经理助理。 2015
年 7 月 22 日至 2015
年 7 月 28 日 担任大成
竞 争 优 势 混 合 型 证 券
投 资 基 金 的 基金经理
助理。2015 年 3 月 30
日至 2015 年 7 月 28
日 担 任 大 成 高 新 技 术
产 业 股 票 型 证 券 投 资大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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基 金 基 金 经 理 助 理 ，
2015 年7 月29 日起任
大 成 高 新 技 术 产 业 股
票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。2016 年 8 月
20 日 起 任 大 成 创 新 成
长 混 合 型 证 券 投 资 基
金(LOF) 基 金 经 理 。 国
籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格遵 守《证 券法》 、 《证券 投资 基金法》 、 《 大成创 新成 长混 合 型
证券投资基金 （LOF） 基 金合同》 和其他有关法律法规的规定， 在基金管理运作中， 大成创新 成 长
混合型证券投资基金 （LOF ） 的投资 范围、 投资比例、 投资组合、 证券交易行为、 信息披露等符合
有关法 律法 规、行 业监 管规则 和基 金合同 等规 定，本 基金 没有发 生重 大违法 违规 行为， 没 有 运 用
基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易， 整体运作合法、
合规。 本基 金将继 续以 取信于 市场 、取信 于社 会投资 公众 为宗旨 ，承 诺将一 如既 往地本 着 诚 实 信
用、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运 用基 金财产 ，在 规范基 金运 作和严 格控 制投资 风险 的前提 下 ， 努 力
为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 和 控 制方法
根 据 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意 见》 的规 定 ，公 司制 订 了《 大成 基金管理
有限公司公平交易制度》 、 《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 公司旗下投资组合
严格按 照制 度的规 定， 参与股 票、 债券的 一级 市场申 购、 二级市 场交 易等投 资管 理活动 ， 内 容 包
括授权 、研 究分析 、投 资决策 、交 易执行 、业 绩评估 等与 投资管 理活 动相关 的各 个环节 。 研 究 部
负责提 供投 资研究 支持 ，投资 部门 负责投 资决 策，交 易管 理部负 责实 施交易 并实 时监控 ， 监 察 稽
核部负 责事 前监督 、事 中检查 和事 后稽核 ，风 险管理 部负 责对交 易情 况进行 合理 性分析 ， 通 过 多
部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 运 用统 计分 析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股 票及债券交易同向交易价大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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差进行 分析 。分析 结果 表明： 债券 交易同 向交 易频率 较低 ；股票 同向 交易溢 价率 较大主 要 来 源 于
市场因 素（ 如个股 当日 价格振 幅较 高） 及 组合 经理交 易时 机选择 ，即 投资组 合成 交时间 不 一 致 以
及成交 价格 的日内 较大 变动导 致个 别些组 合间 的成交 价格 差异较 大， 但结合 交易 价差专 项 统 计 分
析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报 告 期内 ，基 金 管理 人旗 下 所有 投资 组 合未 发现 存 在异 常交 易 行为 。主 动 投资 组合 间股票交
易存在 9 笔 同日反向交易， 原因为投资策略需要。 主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资 组合 之间存 在股 票同日 反向 交易， 但不 存在参 与交 易所公 开竞 价同日 反向 交易成 交 较 少 的
单边交易量超过该股当日成交量 5% 的情形； 主动投资组合间债券交易存 在 2 笔同日 反向交易， 原
因为投 资策 略需要 。投 资组合 间相 邻交易 日反 向交易 的市 场成交 比例 、成交 均价 等交易 结 果 数 据
表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
我 们 认为 未来 几 年中 国经 济 整体 向上 概 率较 低， 结 构性 机会 多 出现 在民 间 自发 转型 升级过程
中。这 一过 程对依 靠人 口红利 市场 和成本 优势 的中国 企业 提出了 更高 要求， 我们 的选择 标 准 也 加
大了对 企业 可持续 市场 化能力 、其 体系转 型升 级能力 等方 面的考 量权 重。尽 管受 到投资 者 结 构 及
流动性等因素影响导致 A 股阶段性出 现估值非理性， 但作用于 其他成熟资本市场的定律并未失效，
优秀企业的股价在相对长时间内仍表现出绝对收益与相对收益。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为 0.956 元 。 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-20.07%，同 期业绩比较基准收益率-7.21% ，低于 业绩比较基准的表现。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
我 们 希望 有能 力 前瞻 性的 识 别出 在经 济 转型 中涌 现 出的 领先 消 费服 务型 企 业和 具备 持续竞争
力的制造型企业，并在风险收益比适当时买入。统计表明，把过去 7 年看成一个整体，优秀标的
构成的 组合 能够取 得超 越市场 均值 的回报 水平 。我们 认为 今年的 宏观 经济复 苏会 随着库 存 周 期 进
入尾声而进入平台期。二级市场也以机构性机会为准。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益部 、风 险管理 部、 基金运 营部 、监察 稽核 部、委 托投 资部指 定人 员组成 。公 司估值 委 员 会 的
相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历， 估值 委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、 研究部、 固 定收益部、 风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，
评判基 金持 有的投 资品 种是否 处于 不活跃 的交 易状态 或者 最近交 易日 后经济 环境 发生了 重 大 变 化
或证券 发行 机构发 生了 影响证 券价 格的重 大事 件，从 而确 定估值 日需 要进行 估值 测算或 者 调 整 的
投资品 种； 提出合 理的 数量分 析模 型对需 要进 行估值 测算 或者调 整的 投资品 种进 行公允 价 值 定 价
与计量 ；定 期对估 值政 策和程 序进 行评价 ，以 保证其 持续 适用； 基金 运营部 负责 日常的 基 金 资 产
的估值 业务 ，执行 基金 估值政 策， 并负责 与托 管行沟 通估 值调整 事项 ；监察 稽核 部负责 审 核 估 值
政策和 程序 的一致 性， 监督估 值委 员会工 作流 程中的 风险 控制， 并负 责估值 调整 事项的 信 息 披 露
工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中 央国 债登记 结算 有限责 任公 司签署 服务 协议， 由其 按约定 提供 在银行 间同 业市场 交 易 的 债
券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
在托管大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 的过程中， 本 基金托管人中国农业银行股份有
限公司 严格 遵守《 证券 投资基 金 法 》相关 法律 法规的 规定 以及《 大成 创新成 长混 合型证 券 投 资 基大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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金(LOF) 基 金合 同 》 、 《大成 创 新成 长混 合 型证 券投 资 基金(LOF) 托 管协 议》 的 约定 ，对 大成创新成
长混合型证券投资基金管理人 —大成基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基
金的投 资运 作，进 行了 认真、 独立 的会计 核算 和必要 的投 资监督 ，认 真履行 了托 管人的 义 务 ， 没
有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 托 管人 认为, 大成 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本 托 管人 认为 ， 大成 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的大 成创 新成长 混合 型证券 投 资 基 金
(LOF) 年度报 告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等信息真
实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金 2016 年年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 注册 会
计师签 字出 具了标 准无 保留意 见的 审计报 告。 投资者 欲了 解本基 金审 计报告 详细 内容， 应 阅 读 年
度报告正文。
§7 年 度 财 务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 249,945,578.10 670,392,463.91
结算备付金 3,380,635.38 7,913,808.44 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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存出保证金 1,331,831.71 4,576,502.75
交易性金融资产 1,584,303,311.42 2,320,726,260.89
其中：股票投资 1,584,303,311.42 2,320,726,260.89
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投
资
- -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 453,611,077.87 -
应收证券清算款 - 39,443,677.41
应收利息 226,270.40 160,173.03
应收股利 - -
应收申购款 2,194.87 201,691.38
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,292,800,899.75 3,043,414,577.81
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 74,217,093.11 156,597,108.67
应付赎回款 401,256.54 3,215,473.60
应付管理人报酬 2,816,035.63 3,632,442.43
应付托管费 469,339.26 605,407.07
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,290,417.30 5,384,656.63
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 840,049.51 757,482.47
负债合计 80,034,191.35 170,192,570.87
所 有 者 权益：
实收基金 2,082,786,603.25 2,161,131,529.94
未分配利润 129,980,105.15 712,090,477.00
所有者权益合计 2,212,766,708.40 2,873,222,006.94
负债和所有者权益总计 2,292,800,899.75 3,043,414,577.81
注： 报告截止 日2016 年12 月31 日 ， 基 金份额净值0.956 元， 基金 份额总额2,315,048,521.66 份。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主体： 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月31 日
一、收入 -512,558,962.88 2,069,961,278.82
1.利息收入 5,783,616.07 9,545,929.06
其中：存款利息收入 4,314,508.38 4,923,775.84
债券利息收入 - 3,857,950.91
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,469,107.69 764,202.31
其他利息收入 - -
2.投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） -191,573,575.59 3,330,244,679.79
其中：股票投资收益 -198,625,293.68 3,265,010,292.48
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 27,849,747.19
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 7,051,718.09 37,384,640.12
3.公允价值 变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
-326,841,362.67 -1,270,484,353.11
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
72,359.31 655,023.08
减 ： 二 、费用 60,814,426.24 115,182,150.38
1 ．管理人报 酬 34,008,587.92 67,062,801.47
2 ．托管费 5,668,097.96 11,177,133.47
3 ．销售服务费 - -
4 ．交易费用 20,468,968.27 36,239,827.18
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 668,772.09 702,388.26
三 、 利 润总 额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
-573,373,389.12 1,954,779,128.44
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “-”号
填列）
-573,373,389.12 1,954,779,128.44 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成创新成长混合型证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,161,131,529.94 712,090,477.00 2,873,222,006.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -573,373,389.12 -573,373,389.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-78,344,926.69 -8,736,982.73 -87,081,909.42
其中：1. 基 金申购款 79,397,254.21 2,219,563.30 81,616,817.51
2. 基金赎回 款 -157,742,180.90 -10,956,546.03 -168,698,726.93
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,082,786,603.25 129,980,105.15 2,212,766,708.40
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
6,955,504,205.48 583,574,478.64 7,539,078,684.12
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 1,954,779,128.44 1,954,779,128.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-4,794,372,675.54 -1,826,263,130.08 -6,620,635,805.62
其中：1. 基 金申购款 142,575,638.80 34,546,771.61 177,122,410.41
2. 基金赎回 款 -4,936,948,314.34 -1,860,809,901.69 -6,797,758,216.03 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,161,131,529.94 712,090,477.00 2,873,222,006.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表 由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 周立新 _____
____ 周立 新____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
7.4.1.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2 会 计 估 计变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.1.3 差 错 更 正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计 差错更正。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、 财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明确 全面推开 营改 增 试点 金融 业 有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构 同业 往来等 增 值税 政 策的 补充 通 知》 及其 他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入 免征营业税。自 2016 年 5 月1 日起 ，
金融业 由缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入 免征增值税，对国债、地方政府债以及 金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金 管 理有限公 司( “大成基 金 ”) 基金管理 人 、基金销 售 机构
中国农业 银 行股份有 限 公司( “中 国 农业银行 ”) 基金托管 人 、基金销 售 机构
中泰信托 有 限责任公 司 基金管理 人 的股东
光大证券 股 份有限公 司( “光大证 券 ”) 基金管理 人 的股东、 基 金销售机 构
中国银河 投 资管理有 限 公司 基金管理 人 的股东
广东证券 股 份有限公 司( “广东证 券 ”) 基金管理 人 的股东(2016 年4 月 25 日前)
大成国际 资 产管理有 限 公司( “大 成 国际”) 基金管理 人 的子公司
大成创新 资 本管理有 限 公司( “大 成 创新资本 ”) 基金管理 人 的合营企 业
注：1. 根据 本基金管理人大成基金管理有限公司( 以下简称 “大成基金”) 董事会及股 东会的有关
决议， 大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权 以拍卖竞买的方式转让给大
成基金 股东 中泰信 托有 限责任 公司 。上述 股权 变更 及 修改 《大成 基金 管理有 限公 司公司 章 程 》 的
工商变更手续已于 2016 年 4 月25 日 在深圳市市场监督管理局办理完毕。
2. 下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
7.4.4.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 2,207,914,849.31 16.28% 2,750,456,542.95 12.57% 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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7.4.4.1.2 权证交易
本基金 本报告期及上年度可比期间未 通过关联方交易单位进行权证交易。
7.4.4.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 2,012,086.55 16.27% - 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
光大证券 2,486,962.48 12.60% 1,178,422.15 21.88%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.4.2 关 联 方 报酬
7.4.4.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 34,008,587.92 67,062,801.47
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
6,321,400.21 12,429,339.09
注： 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 5,668,097.96 11,177,133.47 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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的托管费
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.4.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 发 生 与 关 联 方 进 行 的 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含 回 购) 交
易。
7.4.4.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.4.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利 息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 249,945,578.10 4,164,039.41 670,392,463.91 4,794,934.03
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按 银行同业利率计息。
7.4.4.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.4.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
7.4.5.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持 有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000513 丽珠集团
2016 年8 月31
日
2017 年9 月
20 日
非公开发行
流通受限
50.10 52.77 400,000 20,040,000.00 21,108,000.00 - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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601000 唐山港
2016 年12 月6
日
2017 年12
月16 日
非公开发行
流通受限
4.16 4.01 1,201,923 4,999,999.68 4,819,711.23 -
601375 中原证券
2016 年12 月
20 日
2017 年1 月
3 日
新股流通受
限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228 景旺电子
2016 年12 月
28 日
2017 年1 月
6 日
新股流通受
限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877 太平鸟
2016 年12 月
29 日
2017 年1 月
9 日
新股流通受
限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生物
2016 年12 月
29 日
2017 年1 月
6 日
新股流通受
限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689 皖天然气
2016 年12 月
30 日
2017 年1 月
10 日
新股流通受
限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603266 天龙股份
2016 年12 月
30 日
2017 年1 月
10 日
新股流通受
限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587 天铁股份
2016 年12 月
28 日
2017 年1 月
5 日
新股流通受
限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840 华统股份
2016 年12 月
29 日
2017 年1 月
10 日
新股流通受
限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股份
2016 年12 月
28 日
2017 年1 月
6 日
新股流通受
限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186 华正新材
2016 年12 月
26 日
2017 年1 月
3 日
新股流通受
限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032 德新交运
2016 年12 月
27 日
2017 年1 月
5 日
新股流通受
限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联新材
2016 年12 月
26 日
2017 年1 月
4 日
新股流通受
限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马
2016 年12 月
30 日
2017 年1 月
10 日
新股流通受
限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588 熙菱信息
2016 年12 月
27 日
2017 年1 月
5 日
新股流通受
限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新 股上 市日之 间不 能自由 转让 。此外 ，基 金还可 作为 特定投 资者 ，认购 由中 国证监 会 《 上 市
公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票， 所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得
转让。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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7.4.5.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 银 行 间 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.4 交 易 所 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 1,584,303,311.42 69.10
其中：股票 1,584,303,311.42 69.10
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 453,611,077.87 19.78
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 253,326,213.48 11.05
7 其他各项资产 1,560,296.98 0.07
8 合计 2,292,800,899.75 100.00
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（ ％）
A
农、林、牧、渔业 - 0.00
B
采矿业 43,817,786.00 1.98
C
制造业 1,188,444,971.45 53.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 266,637.66 0.01
E
建筑业 15,592.23 0.00 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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F
批发和零售业 17,493,630.02 0.79
G
交通运输、仓储和邮政业 4,829,169.91 0.22
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业 3,580,360.27 0.16
J
金融业 106,780.00 0.00
K
房地产业 133,083,251.20 6.01
L
租赁和商务服务业 57,569,926.96 2.60
M
科学研究和技术服务业 - 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 - 0.00
R
文化、体育和娱乐业 135,095,205.72 6.11
S
综合 - 0.00
合计 1,584,303,311.42 71.60
8.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合
无。
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 002050 三花智控 18,227,188 201,228,155.52 9.09
2 600885 宏发股份 4,980,039 159,112,246.05 7.19
3 300144 宋城演艺 6,451,538 135,095,205.72 6.11
4 600325 华发股份 10,397,129 133,083,251.20 6.01
5 000513 丽珠集团 2,188,833 127,543,563.50 5.76
6 000910 大亚圣象 6,671,433 127,424,370.30 5.76
7 002126 银轮股份 11,649,168 112,880,437.92 5.10
8 002032 苏 泊 尔 2,951,599 103,069,837.08 4.66
9 600458 时代新材 6,293,270 89,049,770.50 4.02
10 002258 利尔化学 5,962,832 74,118,001.76 3.35
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于大成 基金 管理有 限 公 司 网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 年度报告正文。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1
累计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（ ％）
1 002050 三花智控 234,101,387.68 8.15
2 600325 华发股份 163,214,119.54 5.68
3 600885 宏发股份 154,370,960.91 5.37
4 300144 宋城演艺 152,805,907.17 5.32
5 600458 时代新材 149,767,648.44 5.21
6 300178 腾邦国际 140,666,985.41 4.90
7 300166 东方国信 129,425,656.21 4.50
8 300078 思创医惠 118,761,763.66 4.13
9 002434 万里扬 115,273,657.14 4.01
10 000513 丽珠集团 115,162,689.89 4.01
11 000910 大亚圣象 111,993,256.00 3.90
12 002032 苏 泊 尔 111,001,980.37 3.86
13 600386 北巴传媒 109,491,418.87 3.81
14 002662 京威股份 109,024,276.38 3.79
15 600060 海信电器 103,868,883.15 3.62
16 002126 银轮股份 100,450,106.34 3.50
17 002235 安妮股份 100,180,438.53 3.49
18 000581 威孚高科 98,553,980.23 3.43
19 002094 青岛金王 96,845,344.12 3.37
20 300339 润和软件 96,647,996.16 3.36
21 000021 深科技 93,476,347.23 3.25
22 603398 邦宝益智 92,332,937.93 3.21
23 603268 松发股份 91,374,369.37 3.18
24 000526 紫光学大 90,396,438.10 3.15
25 002730 电光科技 89,792,633.96 3.13
26 002655 共达电声 87,468,538.23 3.04
27 002686 亿利达 86,586,985.65 3.01
28 600571 信雅达 83,617,703.91 2.91
29 000333 美的集团 83,155,074.26 2.89
30 002667 鞍重股份 79,340,175.08 2.76
31 002668 奥马电器 78,126,936.72 2.72 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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32 002609 捷顺科技 77,519,013.35 2.70
33 300156 神雾环保 77,477,683.27 2.70
34 000925 众合科技 77,219,194.11 2.69
35 300047 天源迪科 71,118,427.99 2.48
36 002258 利尔化学 69,684,481.69 2.43
37 600198 大唐电信 68,973,766.39 2.40
38 600476 湘邮科技 67,405,741.02 2.35
39 002120 新海股份 66,780,885.86 2.32
40 002425 凯撒文化 66,514,747.80 2.31
41 000881 大连国际 65,560,767.29 2.28
42 601689 拓普集团 65,142,834.63 2.27
43 300011 鼎汉技术 64,862,127.71 2.26
44 300342 天银机电 60,733,185.16 2.11
45 300165 天瑞仪器 60,090,881.33 2.09
46 002753 永东股份 59,160,992.26 2.06
47 002555 三七互娱 58,840,972.66 2.05
48 002127 南极电商 58,282,767.70 2.03
49 300009 安科生物 57,736,228.32 2.01
注：本期累计买入指买入 金额（成交单价乘以成交数量） ， 不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（ ％）
1 300078 思创医惠 292,902,161.03 10.19
2 300342 天银机电 171,016,659.58 5.95
3 002662 京威股份 159,890,700.25 5.56
4 300008 天海防务 137,886,293.63 4.80
5 002655 共达电声 131,783,658.17 4.59
6 300178 腾邦国际 131,080,289.01 4.56
7 300109 新开源 129,177,651.01 4.50
8 000938 紫光股份 127,301,585.54 4.43
9 002094 青岛金王 121,980,394.16 4.25
10 300166 东方国信 117,800,001.00 4.10
11 600520 *ST 中发 107,772,472.97 3.75
12 000581 威孚高科 105,025,707.68 3.66 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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13 002434 万里扬 102,956,321.20 3.58
14 600386 北巴传媒 100,864,419.09 3.51
15 603268 松发股份 100,213,693.54 3.49
16 600661 新南洋 98,504,364.93 3.43
17 603398 邦宝益智 96,763,891.79 3.37
18 000021 深科技 96,210,538.71 3.35
19 300339 润和软件 95,615,070.78 3.33
20 000333 美的集团 94,962,686.04 3.31
21 000925 众合科技 92,413,598.27 3.22
22 000567 海德股份 92,167,895.41 3.21
23 002235 安妮股份 91,691,755.52 3.19
24 002686 亿利达 85,296,918.65 2.97
25 002120 新海股份 85,153,422.00 2.96
26 300156 神雾环保 84,588,092.46 2.94
27 002730 电光科技 84,404,450.83 2.94
28 300098 高新兴 84,102,636.43 2.93
29 002667 鞍重股份 80,667,977.23 2.81
30 300047 天源迪科 79,169,194.94 2.76
31 002609 捷顺科技 77,632,596.89 2.70
32 000526 紫光学大 75,671,552.08 2.63
33 002599 盛通股份 74,819,005.94 2.60
34 600571 信雅达 72,958,914.08 2.54
35 002113 天润数娱 72,688,907.32 2.53
36 300263 隆华节能 72,238,597.97 2.51
37 000590 启迪古汉 69,860,667.05 2.43
38 601599 鹿港文化 69,527,460.09 2.42
39 600198 大唐电信 69,108,172.38 2.41
40 002355 兴民智通 67,886,404.75 2.36
41 002425 凯撒文化 67,616,517.21 2.35
42 002668 奥马电器 67,225,590.54 2.34
43 300165 天瑞仪器 66,802,373.38 2.32
44 300304 云意电气 64,507,420.39 2.25
45 000881 大连国际 61,496,566.71 2.14
46 300011 鼎汉技术 60,551,101.70 2.11
47 601689 拓普集团 59,754,985.49 2.08
48 600060 海信电器 57,475,475.12 2.00
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
8.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,688,514,183.02
卖出股票收入（成交）总额 6,899,470,476.14
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公 允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小排 序的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投资 股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
8.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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8.12 投 资 组 合报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。
8.12.2
本 基 金投 资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外 的股
票。
8.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,331,831.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 226,270.40
5 应收申购款 2,194.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,560,296.98
8.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 000513 丽珠集团 21,108,000.00 0.95 非公开发行
8.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
143,045 16,184.06 25,923,993.75 1.12% 2,289,124,527.91 98.88%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比
例
1 吴颂今 2,222,398.00 4.87%
2 曾立志 2,022,629.00 4.43%
3 许书全 1,282,113.00 2.81%
4 方群力 687,583.00 1.51%
5 陈彤华 622,272.00 1.36%
6 许慧 539,153.00 1.18%
7 高萍 500,000.00 1.09%
8 戴叶 471,148.00 1.03%
9 彭晴森 343,582.00 0.75%
10 李娜 320,226.00 0.70%
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- 0.0000%
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基金份额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人于 2016 年6 月 25 日发布 了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 钟 鸣 远 先 生 不 再 担 任 公 司
副总经理。
二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动：
无。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的 重大 诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) ，
本年度应支付的审计费用为 14 万 元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至
今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
1 、 报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局 （以下简称 “深圳证监局” ）
《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》 ，责令公司进行
整改，并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个 月，暂停受理新设子公司业务申请 1 年，对相 关
责任人采取行政监管措施。 公司高度重视， 制定并落实相关整改措施， 并及时向深圳证监局提交
整改报告。 目前公司已完成相关整改工作。
2 、报告期内 本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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例
中信建投 2 3,028,960,565.39 22.33% 2,760,322.43 22.32% -
光大证券 2 2,207,914,849.31 16.28% 2,012,086.55 16.27% -
兴业证券 2 1,792,816,126.38 13.22% 1,633,809.10 13.21% -
海通证券 1 763,051,760.89 5.63% 695,386.50 5.62% -
招商证券 3 678,932,789.76 5.01% 618,717.51 5.00% -
银河证券 4 510,079,547.20 3.76% 464,839.28 3.76% -
国金证券 2 481,133,454.22 3.55% 438,456.80 3.55% -
中信证券 2 479,252,621.42 3.53% 438,765.72 3.55% -
申银万国 1 423,328,371.45 3.12% 385,782.27 3.12% -
浙商证券 1 346,445,726.54 2.55% 315,706.50 2.55% -
平安证券 1 281,302,112.82 2.07% 261,977.44 2.12% -
安信证券 1 281,122,578.52 2.07% 256,179.66 2.07% -
中金公司 3 276,057,887.13 2.04% 251,589.70 2.03% -
华泰证券 1 266,302,576.16 1.96% 242,682.77 1.96% -
上海证券 1 253,273,078.25 1.87% 230,810.98 1.87% -
华创证券 1 232,803,333.50 1.72% 212,155.54 1.72% -
东兴证券 1 198,524,450.97 1.46% 180,919.49 1.46% -
东方证券 1 185,234,387.55 1.37% 168,808.05 1.37% -
国盛证券 1 172,223,062.75 1.27% 156,951.22 1.27% -
东吴证券 1 150,797,133.62 1.11% 137,436.20 1.11% -
联讯证券 1 124,198,488.09 0.92% 113,183.85 0.92% -
国泰君安 2 88,601,357.58 0.65% 80,736.57 0.65% -
瑞银证券 1 65,836,246.33 0.49% 59,993.82 0.49% -
万和证券 1 63,113,027.40 0.47% 57,517.18 0.47% -
北京高华 1 52,463,531.20 0.39% 47,804.23 0.39% -
爱建证券 1 48,021,055.12 0.35% 43,763.41 0.35% -
齐鲁证券 1 43,410,344.59 0.32% 39,558.45 0.32% -
方正证券 1 35,896,317.16 0.26% 32,712.12 0.26% -
第一创业 1 27,426,184.28 0.20% 24,999.24 0.20% -
川财证券 1 3,001,064.80 0.02% 2,735.32 0.02% -
东财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中原证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1. 本报 告期内本基金退租交易单元： 无； 新增交易单元: 爱建证券 、 东方证券、 中原证券、 中
金公司、广发证券、东吴证券、万和证券 。
2. 租用券商 专用交易单元的选择标准和程序：
根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（1 ）财务状 况良好，最近一年无重大违规行为；
（2 ）经营行 为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（3 ）研究实 力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司 调研等研究服务；
（4 ） 具备各投资组合运作所需的高效、 安全的通讯条件， 有足够的交易和清算能力， 满足各投资
组合证券交易需要；
（5 ）能提供 投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（6 ）相关基 金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告摘要
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申银万国 - 0.00% 1,700,000.00 100.00% - 0.00%
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
1 、根据 2016 年 4 月 27 日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改< 公司章程> 的公告》 ，
根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）第六届 董事会第十四次会议和 2016 年第一
次 临 时 股 东 会 的 有 关 决 议 ， 本 公 司 原 股 东 广 东 证 券 股 份 有 限 公 司 通 过 其 破 产 管 理 人 将 所 持 本 公
司2%股权 （ 对应出资额 400 万元） 以 拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司，
广东证券股份有限公司退出本公司投资， 中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50% （对应
出资额 1 亿 元） ， 同时， 就本公司股权变更的相关内容 修改 《大成基金管理有限公司公司章程》 。
本公司股权变更及修改 《大成基金管理有限公司公司章程》 的工商变更手续已于 2016 年 4 月25
日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
2 、 基金管理人于 2017 年2 月18 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》 ， 经大成 基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议 （以下简称 “董事会” ） 审议通过，
杜 鹏 女 士 不 再 担 任 公 司 督 察 长 。 董 事 会 同 时 决 议 ， 同 意 在 公 司 新 督 察 长 任 职 前 ， 由 公 司 总 经 理
罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日。
3 、 基金管理人于 2017 年2 月18 日 发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》 ， 经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过， 陈翔凯先生、 谭晓冈先
生和姚余栋先生担任公司副总经理 。
大成基金管理有限公司
2017 年 3 月25 日
