大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2017 年 3 月 25 日
§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董 事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏 ，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国 农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 3 月23 日 复核了
本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告 财务 资料已 经审 计。 普 华永 道中天 会计 师事务 所( 特 殊普通 合伙) 为本基 金出 具 了 无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 .......................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................... 3
§2 基 金 简介 ...................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情况....................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说明....................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 ................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方式....................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资料....................................................................................................................... 6
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ...................................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 ................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表现....................................................................................................................... 7
3.3 过去三 年基金的利润分配情况 ........................................................................................... 8
§4 管 理 人报 告 .................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ............................................................................................... 8
4.2 管理人 对报告期 内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 11
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................. 11
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 12
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 12
4.6 管理人 内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................. 12
4.7 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................. 13
4.8 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................. 14
4.9 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................... 14
§5 托 管 人报 告 ................................................................................................................................ 14
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................... 14
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 . 14
5.3 托管人 对本年度报 告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................... 14
§6 审 计 报告 .................................................................................................................................... 15
§7 年 度 财务 报 表 ............................................................................................................................ 15
7.1 资产负 债表 ........................................................................................................................ 15
7.2 利润表 ................................................................................................................................ 16
7.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ..................................................................................... 17
7.4 报表附 注 ............................................................................................................................ 18
§8 投 资 组合 报 告 .............................................................................................................................. 1
8.1 期末基 金资产组合情况 ....................................................................................................... 1
8.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 1
8.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................... 2
8.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ................................................................................... 4
8.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................... 7
8.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ....................... 7
8.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........... 7
8.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........... 7
8.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ....................... 7
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................. 7
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................. 7
8.12 投资组 合报告附注 ............................................................................................................. 8
§9 基 金 份额 持 有 人信息 .................................................................................................................. 9
9.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 9
9.2 期末上 市基金前十名持有人 ............................................................................................... 9
9.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................... 9
9.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................... 9
§ 10 开放 式基 金 份 额变动 .............................................................................................................. 10
§ 11 重大 事件 揭 示 .......................................................................................................................... 10
11.1 基金份 额持有人大会决议 ............................................................................................... 10
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 10
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 10
11.4 基金投 资策略的改变 ....................................................................................................... 10
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................... 10
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受 稽查或处罚等情况 ........................................... 11
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 11
11.8 其他重 大事件 ................................................................................................................... 13
§ 12 影响 投资 者 决 策 的其 他 重 要信息 .......................................................................................... 17
§ 13 备查 文件 目 录 .......................................................................................................................... 18
13.1 备查文 件目录 ................................................................................................................... 18
13.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 18
13.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 18
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 大成创新成长混合(LOF)
场内简称 大成创新
基金主代码 160910
交易代码 160910
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2007 年 6 月12 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,315,048,521.66 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007 年 10 月 25 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下， 超越业绩比较基
准，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金以股票投资为主， 采用积极的投资策略， 精选
具备持续增长能力， 价格处于合理区间的优质股票构
建投资组合； 本基金以固定收益品种投资为辅， 确保
投资组合具有良好的流动性。
业绩比较基准 沪深 300 指数 ×70% ＋中 国债券总指数 ×30%
风险收益特征 本基金为混合型基金， 风险收益水平高于货币市场基
金 和 债 券 型 基 金 ， 属 于 中 高 风 险 的 证 券 投 资 基 金 品
种。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 罗登攀 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦32 层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦32 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518040 100031
法定代表人 刘卓 周慕冰
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国 证券报》 、 《 证
券日报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088 号招商银 行大厦32 层
大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东
座 F9 中国农 业银行托管业务部
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 （特殊
普通合伙）
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1318
号星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街 27 号投资
广场 23 层
§3 主 要 财 务指标 、 基 金净值 表 现 及利润 分 配 情况
3.1 主要会计 数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -246,532,026.45 3,225,263,481.55 82,462,455.01
本期利润 -573,373,389.12 1,954,779,128.44 1,822,626,983.16
加权平均基金份额本期利
润
-0.2403 0.4940 0.2073
本期加权平均净值利润率 -25.32% 44.03% 28.01%
本期基金份额净值增长率 -20.07% 22.67% 30.70%
3.1.2 期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 129,980,105.15 712,090,477.00 -1,431,810,307.37
期末可供分配基金份额利
润
0.0561 0.2964 -0.1852
期末基金资产净值 2,212,766,708.40 2,873,222,006.94 7,539,078,684.12
期末基金份额净值 0.956 1.196 0.975
3.1.3 累计 期末指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 -9.36% 13.39% -7.56%
注：1 、期末 可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
2 、本期已实 现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.42% 0.56% 0.66% 0.52% -1.08% 0.04%
过去六个月 -1.95% 0.73% 3.50% 0.54% -5.45% 0.19%
过去一年 -20.07% 1.76% -7.21% 0.98% -12.86% 0.78%
过去三年 28.15% 1.92% 39.08% 1.25% -10.93% 0.67%
过去五年 38.55% 1.67% 39.84% 1.14% -1.29% 0.53%
自基金合同
生效起至今
-9.36% 1.70% 9.14% 1.32% -18.50% 0.38%
3.2.2 自基金 转型以 来 基 金份额 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的
比较
注： 按基金合同规定， 大成创新成长混合型证券投资基金自基金合同生效 （暨基金转型） 之日
2007 年 6 月12 日起 3 个 月内为建仓期。 截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中
规定的各项比例。
3.2.3 过 去 五 年基金 每 年 净值增 长 率 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 的 比较
3.3 过 去 三 年基金 的 利 润分配 情 况
无。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12
日正式成立， 是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一， 注册 资本为 2 亿 元人民币 ，
注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%) 、 光大证券股
份有限公司(25%) 、 中国银 河投资管理有限公司(25%) 。 主要业务 是公募基金的募集、 销售和管
理， 还具有全国社保基金投资管理、 基本养老保险投资管理、 受托管理保险资金、 保险保障基
金投资管理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格 。
经过十多年的稳健发展， 公司形成了强大稳固的综合实力。 公司旗下基金产品齐全、 风格
多样， 构建了涵盖股票型基金、 混合型基金、 指数型基金、 债券型基金和货币市场基金的完备
产品线。截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接 基金，4 只
QDII 基金 及68 只开放式 证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
魏庆国
先生
本基金基
金经理
2015 年 7 月
28 日
2016 年 8 月
19 日
7 年
经 济 学 硕 士 。2010 年
至 2012 年任 职于华夏
基 金 管 理 有 限 公 司 研
究 部 研 究 员 ；2012 年
至 2013 年任 职于平安
大华基金研究部； 2013
年 5 月 加 入 大 成 基 金
管 理 有 限 公 司 。2014
年 10 月 28 日至 2015
年 3 月 30 日 担任大成
财富管理 2020 生命周
期 证 券 投 资 基 金 基 金
经理助理。2015 年 4
月 7 日至 2015 年 7 月
23 日 起 担 任 大 成 中 小
盘 股 票 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 基 金 经 理 ，
2015 年7 月24 日起任
大 成 中 小 盘 混 合 型 证
券 投 资 基 金 （LOF ）基
金经理。 2015 年 4 月7
日至 2016 年 8 月 19
日 起 任 大 成 精 选 增 值
混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。2015 年 7
月 28 日至 2016 年 8
月 19 日任大 成创新成
长 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 基 金 经 理 。
2016 年3 月22 日起任
大 成 趋 势 回 报 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理。
石国武
先生
本基金基
金经理、
大类资产
配置部总
监
2016 年 8 月
20 日
- 15 年
工学硕士。2002 年 12
月至2012 年11 月就职
于 博 时 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 历 任 系 统 分 析
员、 股票投资部投资经
理助理， 特定资产部投
资经理。2012 年11 月
加 入 大 成 基 金 管 理 有
限公司。2013 年 4 月
18 日 起 担 任 大 成 价 值
增 长 证 券 投 资 基 金 基
金经理。2014 年 8 月
23 日至2015 年7 月21
日 任 大 成 核 心 双 动 力
股 票 型 证 券 投 资 基 金
基金经理，2015 年 7
月 22 日至 2016 年 3
月 8 日 任 大 成 核 心 双
动 力 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。2015
年 4 月 18 日至 2015
年 7 月 23 日 担任大成
优 选 股 票 型 证 券 投 资
基金 （LOF ） 基金经理，
2015 年 7 月 24 日至
2016 年5 月25 日任大
成 优 选 混 合 型 证 券 投
资 基 金 （LOF ）基金经
理，2015 年9 月23 日
至2017 年3 月18 日任
大 成 绝 对 收 益 策 略 混
合 型 发 起 式 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 。2016
年 8 月 19 日 起任大成
定 增 灵 活 配 置混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2016 年8 月20 日
起 任 大 成 创 新 成 长 混
合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 基 金 经 理 。 现任
大类资产配置部总监。
具有基金从业资格。 国
籍：中国
刘旭先
生
本基金基
金经理
2016 年 8 月
20 日
- 6 年
管 理 学 硕 士 。2009 年
至 2010 年在 毕马威华
振 会 计 师 事 务 所 任 审
计师；2011 年 2 月至
2013 年 5 月任广发证
券研究所研究员； 2013
年 5 月 加 入 大 成 基 金
管 理 有 限 公 司 。2015
年 3 月 30 日至 2015
年 7 月 21 日 担任大成
策 略 回 报 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 助
理。2015 年7 月22 日
至2015 年7 月28 日任
大 成 策 略 回 报 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理助理。2015 年 3 月
30 日至2015 年7 月21
日 担 任 大 成 竞 争 优 势
混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金经理助理。 2015
年 7 月 22 日至 2015
年 7 月 28 日 担任大成
竞 争 优 势 混 合 型 证 券
投 资 基 金 的 基金经理
助理。2015 年 3 月 30
日至 2015 年 7 月 28
日 担 任 大 成 高 新 技 术
产 业 股 票 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 助 理 ，
2015 年7 月29 日起任
大 成 高 新 技 术 产 业 股
票 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。2016 年 8 月
20 日 起 任 大 成 创 新 成
长 混 合 型 证 券 投 资 基
金(LOF) 基 金 经 理 。 国
籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基 金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《 大成创新成长混合
型证券投资基金（LOF ） 基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成创
新成长混合型证券投资基金（LOF ） 的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息
披露等符合有关法律法规、 行业监管规则和基金合同等规定， 本基金没有发生重大违法违规行
为 ， 没 有 运 用 基 金 财 产 进 行 内 幕 交 易 和 操 纵 市 场 行 为 以 及 进 行 有 损 基 金 投 资 人 利 益 的 关 联 交
易， 整体运作合法、 合规。 本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承 诺将
一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格控制
投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 和 控 制方法
根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的规定， 公司制订了 《大成基金管
理有限公司公平交易制度》 、 《大成 基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。 公司旗下投
资组合严格按照 制度的规定， 参与股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动，
内容包括授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节 。
研究部负责提供投资研究支持， 投资 部门负责投资决策， 交易 管理部负责实施交易并实时监控 ，
监察稽核部负责事前监督、 事中检查 和事后稽核， 风险管理部负责对交易情况进行合理性分析 ，
通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报告期内， 基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 基金管理人运用统计分析方法
和工具， 对旗下所有投资组 合间连续 4 个季度 的日内、3 日 内及 5 日内 股票及债券交易同向交
易价差进行分析。 分析结果表明： 债券交易同向交易频率较低； 股票同向交易溢价率较大主要
来源于市场因素 （如个股当日价格振幅较高） 及组合经理交易时机选择， 即投资组合成交时间
不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大， 但结 合交易价差
专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常 交 易行为 的 专 项说明
报告期内， 基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。 主动投资组合间股票
交易存在 9 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投 资组合与指数型投资组合之间
或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易， 但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的 情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日
反向交易， 原因为投资策略需要。 投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、 成交均价
等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
我们认为未来几年中国经济整体向上概率较低， 结构性机会多出现在民间自发转型升级过
程中。 这一过程对依靠人 口红利市场和成本优势的中国企业提出了更高要求， 我们的选择标准
也加大了对企业可持续市场化能力、 其体系转型升级能力等方面的考量权重。 尽管受到投资者
结构及流动性等因素影响导致 A 股 阶段性出现估值非理性， 但作用于其他成熟资本市场的定律
并未失效，优秀企业的股价在相对长时间内仍表现出绝对收益与相对收益。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为 0.956 元。本报告期内基金份额净值增长率为
-20.07% ，同 期业绩比较基准收益率-7.21% ，低于 业绩比较基准的表现。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的 简要 展 望
我 们 希 望 有 能 力 前 瞻 性 的 识 别 出 在 经 济 转 型 中 涌 现 出 的 领 先 消 费 服 务 型 企 业 和 具 备 持 续
竞争力的制造型企业， 并在风险收益比适当时买入。 统计表明， 把过去 7 年看成 一个整体， 优
秀标的构成的组合能够取得超越市场均值的回报水平。 我们 认为今年的宏观经济复苏会随着库
存周期进入尾声而进入平台期。二级市场也以机构性机会为准。
4.6 管 理 人 内部有 关 本 基金的 监 察 稽核工 作 情 况
本报告期内， 依据相关的法律法规、 基金合同以及内部监察稽核制度， 本基金管理人对本
基金运作、 内部管理、 制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。 内部监察稽核的重点是： 国
家法律法规及行业监管规则的执行情况； 基金合同的遵守情况； 内部规章制度的执行情况； 资
讯管制和保密工作落实情况； 员工职业操守规范情况， 目的是规范基金财产的运作， 防范和控
制投资风险， 确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整， 维护本基金份额持有人的合法
权益。
（一） 根据最新的法律法规、 规章、 规范性文件， 本基金管理人及时制定了相应的公司制
度， 并对现有制度进行不断修订和完善， 确保本基金管理人内控制度的适时性、 全面性和合法
合规性。 同时， 为保障制度的适时性， 避免部分内控制度、 业务规则与业务发展不相适应 ， 报
告期内本基金管理人组 织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二） 全面加强风险监控， 不断提高基金业务风险管理水平。 为督促各部门完善并落实各
项内控措施， 公司严格执行风险控制管理员制度， 健全内控工作协调机制及监督机制， 并进一
步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力， 有效防范相关业务风险。 同时， 公司严
格执行投资报备制度， 建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统， 将投资报备工作纳入
常态。
（三） 日常监察和专项监察相结合， 确保监察稽核的有效性和深入性。 本年度， 公司继续
对本基金销售、 宣传等方面的材料、 协议及其他法律资料等进行 了严格审查， 对本基金各项投
资比例、 投资权限、 基金交易、 股票投资限制、 股票库维护等方面进行实时监察， 同时， 还 专
门针对基金投资交易 （包括公平交易、 转债投资、 投资权限、 投资比例、 流动性风险、 基 金 重
仓股等） 、 基金运营 （基金头寸、 基金结算、 登记清算等） 、 网上交易、 基金销售等进行专项 监
察。 通过日常监察， 保证了公司监察的全面性、 实时性， 通 过专项监察， 及时发现 并纠正了 业
务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四） 加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理， 定期或不定期的对投资管
理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五） 以多种方式加强合规教育与培训， 提高全公司的合规守法意识。 及时向全公司传达
与基金相关的法律法规， 并要求公司各部门贯彻到日常工作中。 公司监察稽核部通过解答各业
务部门提出的法律问题， 提供法律依据， 对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或
监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会， 公司估 值 委员会主要负责
估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、
固定收益部、 风险管理部、 基金运营部、 监察稽核部、 委托投资部指定人员组成。 公司估 值委
员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历， 估值委员 会成员中包括两名投资
组合经理。
股票投资部、 研究部、 固定收益部、 风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动
态， 评判基金 持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 从 而确定估值日需要进行估值测算 或
者调整的投资品种； 提出 合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公
允价值定价与计量； 定期对估值政策和程序进行评价， 以保证其持续适用； 基金运营部负责日
常的基金资产的估值业务， 执行基金估值政策， 并负责与托管行沟通估值调整事项； 监察稽核
部负责审核估值政策和程序的一致性， 监督估值委员会工作流程中的风险控制， 并负责估值调
整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行， 并与托管银行的估值结果核对
一致。 基金估 值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基金经 理及投资经理作为估值小组 成员 ，
对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员会提供估值参
考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的证券， 基金管理人及时启动特别估值程
序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报 告期末本基金管理
人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其 按约定提供在银行间同业市场交易
的债券品种的估值数据。
4.8 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进 行收益分配。 本报告期 内本基金无收益分
配事项。
4.9 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无 。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
在 托管大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 的过程中，本基金托管人中国农业银行股
份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及 《大成创新成长混合型证券
投资基金(LOF) 基金合同 》 、 《大成创新 成长混合型证券投资基金(LOF) 托管 协议》 的约定， 对 大
成创新成长混合型证券投资基金管理人 —大成基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日基 金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了 托
管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本托管人认为, 大成基 金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金
份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利
益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各 重要方面 的 运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对本年 度 报 告中财 务 信 息 等内 容 的 真实、 准 确 和完整 发 表 意见
本托管人认为， 大成基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披露管理
办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的大成创新成长混合型证券投资
基金(LOF) 年 度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 全体基 金份额持有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基金
(LOF)( 以 下 简 称 “ 大 成 创 新 成 长 基 金 ”) 的 财 务 报 表 ， 包 括 2016
年 12 月 31 日的资产负债表、 2016 年度的利润表和所有者权益( 基
金净值) 变动 表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 大 成 创 新 成 长 基 金 的 基 金 管 理 人
大成基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中
国证监会”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基
金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制
财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审计
意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获
取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披
露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的
内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审
计意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 大 成 创 新 成 长 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方
面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会 、
中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制， 公允反映了 大成创新成长基金 2016 年 12 月31 日的财务状 况
以及 2016 年度 的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛
竞 俞
伟
敏
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙)
会计师事务所的地址 中国 上海市
审计报告日期 2017 年 3 月24 日
§7 年 度 财 务报表
7.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 249,945,578.10 670,392,463.91
结算备付金
3,380,635.38 7,913,808.44
存出保证金
1,331,831.71 4,576,502.75
交易性金融资产 7.4.7.2 1,584,303,311.42 2,320,726,260.89
其中：股票投资
1,584,303,311.42 2,320,726,260.89
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投
资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 453,611,077.87 -
应收证券清算款
- 39,443,677.41
应收利息 7.4.7.5 226,270.40 160,173.03
应收股利
- -
应收申购款
2,194.87 201,691.38
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,292,800,899.75 3,043,414,577.81
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
74,217,093.11 156,597,108.67
应付赎回款
401,256.54 3,215,473.60
应付管理人报酬
2,816,035.63 3,632,442.43
应付托管费
469,339.26 605,407.07
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,290,417.30 5,384,656.63
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 840,049.51 757,482.47
负债合计
80,034,191.35 170,192,570.87
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 2,082,786,603.25 2,161,131,529.94
未分配利润 7.4.7.10 129,980,105.15 712,090,477.00
所有者权益合计
2,212,766,708.40 2,873,222,006.94
负债和所有者权益总计
2,292,800,899.75 3,043,414,577.81
注： 报告截止日 2016 年 12 月31 日， 基 金份额净值 0.956 元， 基金 份额总额 2,315,048,521.66
份。
7.2 利润表
会计主体： 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-512,558,962.88 2,069,961,278.82
1. 利息收入
5,783,616.07 9,545,929.06
其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,314,508.38 4,923,775.84
债券利息收入
- 3,857,950.91
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,469,107.69 764,202.31
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-191,573,575.59 3,330,244,679.79
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -198,625,293.68 3,265,010,292.48
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 27,849,747.19
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 7,051,718.09 37,384,640.12
3. 公允价值 变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.16 -326,841,362.67 -1,270,484,353.11
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17 72,359.31 655,023.08
减 ： 二 、费用
60,814,426.24 115,182,150.38
1 ．管理人报 酬 7.4.9.3.1 34,008,587.92 67,062,801.47
2 ．托管费 7.4.9.3.2 5,668,097.96 11,177,133.47
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 20,468,968.27 36,239,827.18
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 668,772.09 702,388.26
三 、 利 润总 额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
-573,373,389.12 1,954,779,128.44
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “-”号
填列）
-573,373,389.12 1,954,779,128.44
7.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
2,161,131,529.94 712,090,477.00 2,873,222,006.94
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -573,373,389.12 -573,373,389.12
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-78,344,926.69 -8,736,982.73 -87,081,909.42
其中：1.基 金申购款 79,397,254.21 2,219,563.30 81,616,817.51
2.基金赎回 款 -157,742,180.90 -10,956,546.03 -168,698,726.93
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号 填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,082,786,603.25 129,980,105.15 2,212,766,708.40
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
6,955,504,205.48 583,574,478.64 7,539,078,684.12
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 1,954,779,128.44 1,954,779,128.44
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-4,794,372,675.54 -1,826,263,130.08 -6,620,635,805.62
其中：1.基 金申购款 142,575,638.80 34,546,771.61 177,122,410.41
2.基金赎回 款 -4,936,948,314.34 -1,860,809,901.69 -6,797,758,216.03
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号 填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,161,131,529.94 712,090,477.00 2,873,222,006.94
报表附注为财务报表 的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表 由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 周立新 _____
____ 周立 新____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本情况
大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 是 根 据 原 景 博 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 基 金 景
博”) 基金份 额持有人大会 2007 年5 月 15 日决议 通过的《关于景博证券投资基金转型有关事
项的议案》 ， 经中国证券监督管理委员会( 以下简 称“中国证监会”) 证监 基金字[2007]第 155
号《关于核准景博证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ，由 原基金景博转型而来。
原基金景博为契约型封闭式基金， 于深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所”) 交易上市， 存续期
限至 2007 年 6 月 30 日 止。根据深交所深证复字[2007]32 号《关于同意景博证券投资基金终
止上市并转型为上市开放式基金的批复》 ，原基 金景博于 2007 年6 月11 日进行终止上市权利
登记。 自 2007 年6 月12 日起， 原基金景博终止上市， 原基金景博更名为大成创新成长混合型
证券投资基金(LOF)( 以 下简称 “ 本基金”) ， 《景博证券投资基金基金合同》 失效的同时 《大 成
创新成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》 生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。
本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
原基金景博于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 2,207,153,700.24 元，已于 本基
金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。 根据 《大成创新成长混合型证券投资基
金(LOF) 招募 说明书》 和 《关于原景博基金份额拆分结果的公告》 的有关规定， 本基金于 2007
年 6 月 22 日 进行了基金 份额拆分，拆分比例为 1:2.211341193 ，并于 2007 年 6 月 25 日进行
了变更登记。
本基金于基金合同生效后自 2007 年6 月15 日至 2007 年 6 月18 日期间开 放集中申购， 共
募集人民币 9,866,426,867.22 元 ， 其 中 用 于 折 合 基 金 份 额 的 集 中 申 购 资 金 利 息 共 计 人 民 币
1,290,600.67 元， 业经普 华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 77 号
审验报告予以验证。 上述 集中申购募集资金已按 2007 年6 月22 日基金份额 转换后的基金份 额
净值 1.000 元折合为 9,866,426,867.22 份 基金份额，其中集中申购资金利息折合
1,290,600.67 份基金份额 ，并于 2007 年 6 月25 日 进行了确认登记。
经深交所深证上字[2007]168 号文审 核同意，本基金 1,375,147,787 份 基金份额于 2007
年 10 月 25 日在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托管在场外， 基金份额持有人可通过
跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法发行、 上市的股票、 债券及中国证监会批
准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票投资比例范围为基金资产的 40%-95% ； 现金和
固定收益类证券投资比例范围为基金资产的 5%-60% ， 其 中 资 产 支 持 证 券 投 资 比 例 范 围 为
0%-20% ， 现金 和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的投资比例不低于基金资产净值
的5%。本基 金的业绩比较基准为沪深 300 指数 ×70%+ 中国 债券总指数×30% 。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2017 年3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日及以后期间 颁布的 《企 业 会计准则－基
本准则》 、各 项具体会计准则及相关规定( 以下合 称 “企业会计准则 ”) 、 中 国证监会 颁布的 《证
券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 、 中国证券 投资基金业协会( 以
下简称“中国基金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 大成创新 成长混合
型证券投资基金(LOF) 基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整 地反映了本基金 2016
年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计政策 和 会 计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账 本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产和金 融 负 债的分 类
(1) 金融资产 的分类
金融资 产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。
本基金目前 以交易目的持有的股票投资、 债券投 资和 资产支持证券投资分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允 价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资
产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和 其他各
类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产。
(2) 金融 负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他
金 融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负
债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产和金 融 负 债的初 始 确 认、后 续 计 量和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确
认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易费用计入当期
损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收
项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ， 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认：(1) 收取该金 融资产现金流量的合同权利
终止； (2) 该 金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方； 或者(3) 该金融资 产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产和金 融 负 债的估 值 原 则
本基金持有的 股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变
化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等 因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市 场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验
证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技 术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进
行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现
法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参数， 减少使用与本基金特
定相关的参数。
7.4.4.6 金 融 资 产和金 融 负 债的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵 销已确
认金额的法定权利且该种 法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按净额结算时， 金融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。 由于
基 金 份 额 拆 分 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 拆 分 日 根 据 拆 分 前 的 基 金 份 额 数 及 确 定 的
拆分比例计算认列。 由于 申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确
认日认列。
7.4.4.8 损 益 平 准金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额
时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金额。 未实现
平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比
例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列， 并于期末全额转入未分
配利润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额
确认为投资收益。 债券投 资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用
情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 资产支持 证券在持有
期间收到的款项， 根据资 产 支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资
收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公
允价值变动损益； 于处置时， 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益， 其中包
括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实 际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确认和 计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确
认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率 法与直线法差异较
小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收益分 配 政 策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 其中场外基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资， 场内
基金份额持有人只能选择现金分红。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营
活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期 末可供分配利润的金额
为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未 分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润， 即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 具体收益分配政策请
参见本基金合同中的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分部为基
础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)
该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基 金的基金管理人能够定期评价该
组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价 其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的
财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特
征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要的会 计 政 策和会 计 估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本 基金确定以下类别
股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券 交易所上市的股票和债券， 若出现重 大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌 停 时
的交易不活跃) 等情况， 本基金 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数
的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁 定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关 于 证
券投资基金执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件 《非公开 发
行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收
盘价低于非公开发行股票的初始投资成本 ， 按估 值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收
盘价估值； 若 在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资
成本， 按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认
为估值增值。
7.4.5 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
7.4.5.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局 关于证券投资基金
税 收 政 策 的 通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号
《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《 关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业 有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金融机构 同业往来等增值税政策的补充通
知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税 项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营
业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入 免征营业税。自 2016 年 5
月 1 日起 ， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、
债券的转让 收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来 利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债 券利息收入， 应由发行 债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。 对基金 从上市公司取得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以内( 含1 个月)
的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含1 年) 的， 暂减
按 50% 计入应 纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税
所得额，自 2015 年9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的
股息、红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所
得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税 。
7.4.7 重 要 财 务报表 项 目 的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 249,945,578.10 670,392,463.91
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 249,945,578.10 670,392,463.91
7.4.7.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,555,325,855.99 1,584,303,311.42 28,977,455.43
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,555,325,855.99 1,584,303,311.42 28,977,455.43
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,964,907,442.79 2,320,726,260.89 355,818,818.10
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市
场
- - -
银行间市
场
- - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,964,907,442.79 2,320,726,260.89 355,818,818.10
7.4.7.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持 有衍生金融工具。
7.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 1,700,000.00 -
买入返售证券_ 银行间 451,911,077.87 -
合计 453,611,077.87 -
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 - -
买入返售证券_ 银行间 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末及上年度 末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 87,211.98 154,552.43
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,521.20 3,561.20
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 136,937.92 -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
其他
599.30 2,059.40
合计
226,270.40 160,173.03
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,256,648.96 5,384,656.63
银行间市场应付交易费用
33,768.34 -
合计 1,290,417.30 5,384,656.63
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单 元保证金
500,000.00 500,000.00
应付赎回费 49.51 2,482.47
预提费用
340,000.00 255,000.00
合计 840,049.51 757,482.47
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末
2,402,138,706.82 2,161,131,529.94
本期申购 88,235,752.09 79,397,254.21
本期赎回（以“- ”号填 列） -175,325,937.25 -157,742,180.90
本期末
2,315,048,521.66 2,082,786,603.25
注：截至 2016 年 12 月 31 日止，本基 金于深交所上市的基金份额为 45,701,328.00 份(2015
年 12 月 31 日：48,000,629.00 份) ， 托管在场外未上市交易的基金份额为 2,269,347,193.66
份(2015 年12 月31 日：2,354,138,077.82 份) 。上 市的基金份额登记在证券登记结算系统，
可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基金 份额登记在注册登记系统， 按
基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,572,249,637.24 -860,159,160.24 712,090,477.00
本期利润 -246,532,026.45 -326,841,362.67 -573,373,389.12
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-47,446,847.74 38,709,865.01 -8,736,982.73
其中：基金申购款 51,267,249.01 -49,047,685.71 2,219,563.30
基金赎回款 -98,714,096.75 87,757,550.72 -10,956,546.03
本期已分配利润 - - -
本期末 1,278,270,763.05 -1,148,290,657.90 129,980,105.15
7.4.7.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
活期存款利息收 入 4,164,039.41 4,794,934.03
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 104,095.96 91,550.54
其他 46,373.01 37,291.27
合计 4,314,508.38 4,923,775.84
7.4.7.12 股 票 投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 6,899,470,476.14 14,225,183,677.87
减：卖出股票成本总额 7,098,095,769.82 10,960,173,385.39
买卖股票差价收入 -198,625,293.68 3,265,010,292.48
7.4.7.13 债 券 投 资收益
单位： 人民币 元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年12月31日
卖出债券 （ 、 债转股及债券到期兑
付）成交总额
- 452,588,826.43
减： 卖出债券 （ 、 债转股 及债券到
期兑付）成本总额
- 411,674,865.83
减：应收利息总额
- 13,064,213.41
买卖债券差价收入
- 27,849,747.19
7.4.7.14 衍 生 工 具收益
本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 7,051,718.09 37,384,640.12
基金投资产生的股利收益 - -
合计 7,051,718.09 37,384,640.12
7.4.7.16 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1.交易性金 融资产 -326,841,362.67 -1,270,484,353.11
——股票投资 -326,841,362.67 -1,241,408,761.34
——债券投资 - -29,075,591.77
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -326,841,362.67 -1,270,484,353.11
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
基金赎回费收入 55,961.49 655,023.08
其他 16,397.82 -
合计 72,359.31 655,023.08
注：本基金的场内赎回费率为赎回金额的 0.5% ，场外赎回费率按持有期间递减，赎回费总额
的 25% 归入基 金资产 。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
交易所市场交易费用
20,468,968.27 36,238,252.18
银行间市场交易费用
- 1,575.00
合计
20,468,968.27 36,239,827.18
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
审计费用 140,000.00 155,000.00
信息披露费 400,000.00 400,000.00
其他 1,200.00 1,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行划款手续费 31,572.09 50,388.26
债券托管账户维护费 36,000.00 36,000.00
合计 668,772.09 702,388.26
注：其他为 1,200.00 元上 清所查询费。
7.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项
本基金的基金管理人于 2017 年 1 月 17 日宣告 2016 年度第 1 次分红，向截至 2017 年 1
月 19 日止在 中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人， 按 每 10 份基金 份额派 发
红利 0.283 元。
财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月21 日颁 布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等
增值税政策的通知》(财税[2016]140 号) ，要求资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为 ，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执 行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月6 日 颁布的《关于资管产品增值税政策有关问
题的补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后， 资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在
2017 年 7 月 1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳
增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 资管产品运营过程
中发生增值税应税行为的具体征收管理办法， 由国家税务总局另行制定。 上述税收政策对本基
金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7.4.9 关 联 方 关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金 管 理有限公 司( “大成基 金 ”) 基金管理 人 、基金销 售 机构
中国农业 银 行股份有 限 公司( “中 国 农业银行 ”) 基金托管 人 、基金销 售 机构
中泰信托 有 限责任公 司 基金管理 人 的股东
光大证券 股 份有限公 司( “光大证 券 ”) 基金管理 人 的股东、 基 金销售机 构
中国银河 投 资管理有 限 公司 基金管理 人 的股东
广东证券 股 份有限公 司( “广东证 券 ”)
基金管理 人 的股东(2016 年 4 月 25 日
前)
大成国际 资 产管理有 限 公司( “大 成 国际”) 基金管理 人 的子公司
大成创新 资 本管理有 限 公司( “大 成 创新资本 ”) 基金管理 人 的合营企 业
注：1. 根据 本基金管理人 大成基金管理有限公司( 以下简称 “大成基金”) 董事会及 股东会的
有关决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2% 股权以拍卖竞买的方式
转让给大成基金股东中泰信托有限责任公司。 上述股权变更及修改 《大成基金管理有限公司公
司章程》的工商变更手续已于 2016 年 4 月25 日 在深圳市市场监督管理局办理完毕。
2. 下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.9.1 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
7.4.9.2 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
7.4.9.2.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
光大证券 2,207,914,849.31 16.28% 2,750,456,542.95 12.57%
7.4.9.2.2 权证交易
本基金 本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单位进行权证交易。
7.4.9.2.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金 额单位： 人民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 2,012,086.55 16.27% - 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 2,486,962.48 12.60% 1,178,422.15 21.88%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方 协商确定，以扣除由中国证券登
记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务等。
7.4.9.3 关 联 方 报酬
7.4.9.3.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 34,008,587.92 67,062,801.47
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
6,321,400.21 12,429,339.09
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率 计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.9.3.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
5,668,097.96 11,177,133.47
注： 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率 计提， 逐日
累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
7.4.9.4 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 本 基 金 未 发 生 与 关 联 方 进 行 的 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含回购)
交易。
7.4.9.5 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
7.4.9.5.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.9.5.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.9.6 由关联方 保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
249,945,578.10 4,164,039.41 670,392,463.91 4,794,934.03
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按 银行同业利率计息。
7.4.9.7 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在 承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.9.8 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.10 利 润 分 配情况
本报告期内本基金无利润分配事项。
7.4.11 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金持 有 的 流通受 限 证 券
7.4.11.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000513 丽珠集团
2016 年8 月31
日
2017 年9
月20 日
非公开发
行流通受
限
50.10 52.77 400,000 20,040,000.00 21,108,000.00 -
601000 唐山港
2016 年12 月6
日
2017 年12
月16 日
非公开发
行流通受
限
4.16 4.01 1,201,923 4,999,999.68 4,819,711.23 -
601375 中原证券
2016 年12 月
20 日
2017 年1
月3 日
新股流通
受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228 景旺电子
2016 年12 月
28 日
2017 年1
月6 日
新股流通
受限
23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 -
603877 太平鸟
2016 年12 月
29 日
2017 年1
月9 日
新股流通
受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583 赛托生物
2016 年12 月
29 日
2017 年1
月6 日
新股流通
受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603689 皖天然气
2016 年12 月
30 日
2017 年1
月10 日
新股流通
受限
7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 -
603266 天龙股份
2016 年12 月
30 日
2017 年1
月10 日
新股流通
受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 -
300587 天铁股份
2016 年12 月
28 日
2017 年1
月5 日
新股流通
受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840 华统股份
2016 年12 月
29 日
2017 年1
月10 日
新股流通
受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838 道恩股份
2016 年12 月
28 日
2017 年1
月6 日
新股流通
受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186 华正新材
2016 年12 月
26 日
2017 年1
月3 日
新股流通
受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032 德新交运
2016 年12 月
27 日
2017 年1
月5 日
新股流通
受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586 美联新材
2016 年12 月
26 日
2017 年1
月4 日
新股流通
受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591 万里马
2016 年12 月
30 日
2017 年1
月10 日
新股流通
受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588 熙菱信息
2016 年12 月
27 日
2017 年1
月5 日
新股流通
受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
注： 基金可使用以基金名义开设的股票账户， 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股， 根据基金与上市公司所签订申购协议的规定， 在
新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股， 从新
股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外， 基金还可作为特定投资者， 认购由中国证监
会 《 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 》 规 范 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 所 认 购 的 股 票 自 发 行 结 束 之 日 起
12 个月内不 得转让。
7.4.11.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
本基金本期末未 持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.11.3 银 行 间 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.11.4 交 易 所 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.11.5 金 融 工 具风险 及 管 理
7.4.11.6 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本基金是一只混合型的证券投资基金， 属于中高风险品种。 本基金投资的金融工具主要包
括股票投资、 债券投资及权证投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目
标是争取将相 对风险控制在限定的范围之内， 使 本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实
现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控( 合规和 风险控
制委员会、公司投资风险控制委员会) 、专业监 控( 监察稽 核 部、风险管理部) 、部门 互控、岗
位自控 构 成 的 风 险 管 理 架 构 体 系 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 董 事 会 下 设 立 合 规 和 风 险 控 制 委 员
会， 对公司整体运营风险进行监督， 监督风险控制措施的执行； 在管理层层面设立投资风险控
制委员会， 通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题， 形成正式决议提交投委会； 在业 务操
作层面， 监察稽核部履行合规控制职责， 通过定期、 不定期检查内控制度的执行情况、 对重大
风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、 流程得到贯彻执行。 风险管理部履行风险量化评
估分析职责。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方
法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重程度和出现
同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运
用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相
应置信程 度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在
可承受的范围内。
7.4.11.7 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金 所投资证券之发行
人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银行存
款存放在本基金的托管行中国农业银行， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交
易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违
约风险可能性很小 ； 在银 行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方
式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券
发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日：未持有) 。
7.4.11.8 流 动 性 风险
流动性风险是指基金 在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险 。 本基金 的流动
性风险 一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面 来自于投资
品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情
况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本 基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开
放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本 基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组 合持仓集中度指标、 组合在短时间
内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例
等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本基金所
持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.11 中列
示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此
外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息， 可赎回基金份额净值( 所有 者权益) 无固 定到期日且不计息， 因此账面余额即为未 折
现的合约到期现金流量。
7.4.11.9 市场风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.11.9.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导 致公允价值下降的风险， 其 中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并 通过调整投资组合
的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因 此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、
结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。
7.4.11.9.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 249,945,578.10 - - - 249,945,578.10
结算备付金 3,380,635.38 - - - 3,380,635.38
存出保证金 1,331,831.71 - - - 1,331,831.71
交易性金融资产 - - - 1,584,303,311.42 1,584,303,311.42
买入返售金融资产 453,611,077.87 - - - 453,611,077.87
应收利息 - - - 226,270.40 226,270.40
应收申购款 - - - 2,194.87 2,194.87
资产总计 708,269,123.06 - - 1,584,531,776.69 2,292,800,899.75
负债
应付证券清算款 - - - 74,217,093.11 74,217,093.11
应付赎回款 - - - 401,256.54 401,256.54
应付管理人报酬 - - - 2,816,035.63 2,816,035.63
应付托管费 - - - 469,339.26 469,339.26
应付交易费用 - - - 1,290,417.30 1,290,417.30
其他负债 - - - 840,049.51 840,049.51
负债总计 - - - 80,034,191.35 80,034,191.35
利率敏感度缺口 708,269,123.06 - - 1,504,497,585.34 2,212,766,708.40
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 670,392,463.91 - - - 670,392,463.91
结算备付金 7,913,808.44 - - - 7,913,808.44
存出保证金 4,576,502.75 - - - 4,576,502.75
交易性金融资产 - - - 2,320,726,260.89 2,320,726,260.89
应收证券清算款 - - - 39,443,677.41 39,443,677.41
应收利息 - - - 160,173.03 160,173.03
应收申购款 - - - 201,691.38 201,691.38
资产总计 682,882,775.10 - - 2,360,531,802.71 3,043,414,577.81
负债
应付证券清算款 - - - 156,597,108.67 156,597,108.67
应付赎回款 - - - 3,215,473.60 3,215,473.60
应付管理人报酬 - - - 3,632,442.43 3,632,442.43
应付托管费 - - - 605,407.07 605,407.07
应付交易费用 - - - 5,384,656.63 5,384,656.63
其他负债 - - - 757,482.47 757,482.47
负债总计 - - - 170,192,570.87 170,192,570.87
利率敏感度缺口 682,882,775.10 - - 2,190,339,231.84 2,873,222,006.94
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.11.9.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日：同) ，因 此
市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年12 月31 日： 同) 。
7.4.11.9.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本
基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.11.9.3 其 他 价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇
率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同
业市场交易的股票和债券， 所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特
殊事项的影响，也可能 来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “自上而下” 的策略， 通过对
宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的决定； 通过
对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金
的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，
来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投 资组合中股票投资比例为基金
资产的 40%-95% ， 现金和固 定收益类证券 投资为5%-60% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。
7.4.11.9.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 1,584,303,311.42 71.60 2,320,726,260.89 80.77
交易性金融资产 －基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产 －债券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 1,584,303,311.42 71.60 2,320,726,260.89 80.77
7.4.11.9.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假
设
除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他市场变量保持不变
分
析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额( 单 位：人民币万元)
2016 年12 月 31 日
2015 年12 月 31 日
1. 业绩比较 基准( 附注7.4.1) 上升5% 增加约 16,389 增加约 17,345
2. 业绩比较 基准( 附注7.4.1) 下降5% 减少约 16,389 减少约 17,345
7.4.12 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对 公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定 ：
第一 层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层 次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层 次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为 1,557,910,094.72 元， 属于第二层次的余额为 26,393,216.70 元，
无 属 于 第 三 层 次 的 余 额(2015 年 12 月 31 日：第一层次 2,198,776,645.67 元 ， 第 二 层 次
121,949,615.22 ，无第三 层次) 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌 停时的
交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并 根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定 相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第
三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月
31 日：未持 有) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价 值与公
允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8 投 资 组 合报告
8.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 1,584,303,311.42 69.10
其中：股票 1,584,303,311.42 69.10
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 453,611,077.87 19.78
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 253,326,213.48 11.05
7 其他各项资产 1,560,296.98 0.07
8 合计 2,292,800,899.75 100.00
8.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末按行 业 分 类的境 内 股 票投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（ ％）
A
农、林、牧、渔业 - 0.00
B
采矿业 43,817,786.00 1.98
C
制造业 1,188,444,971.45 53.71
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 266,637.66 0.01
E
建筑业 15,592.23 0.00
F
批发和零售业 17,493,630.02 0.79
G
交通运输、仓储和邮政业 4,829,169.91 0.22
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业 3,580,360.27 0.16
J
金融业 106,780.00 0.00
K
房地产业 133,083,251.20 6.01
L
租赁和商务服务业 57,569,926.96 2.60
M
科学研究和技术服务业 - 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
第 2 页 共 56 页
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 - 0.00
R
文化、体育和娱乐业 135,095,205.72 6.11
S
综合 - 0.00
合计 1,584,303,311.42 71.60
8.2.2 报 告 期 末按行 业 分 类的沪 港 通 投资股 票 投 资组合
无。
8.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（ ％）
1 002050 三花智控 18,227,188 201,228,155.52 9.09
2 600885 宏发股份 4,980,039 159,112,246.05 7.19
3 300144 宋城演艺 6,451,538 135,095,205.72 6.11
4 600325 华发股份 10,397,129 133,083,251.20 6.01
5 000513 丽珠集团 2,188,833 127,543,563.50 5.76
6 000910 大亚圣象 6,671,433 127,424,370.30 5.76
7 002126 银轮股份 11,649,168 112,880,437.92 5.10
8 002032 苏 泊 尔 2,951,599 103,069,837.08 4.66
9 600458 时代新材 6,293,270 89,049,770.50 4.02
10 002258 利尔化学 5,962,832 74,118,001.76 3.35
11 002127 南极电商 5,014,802 57,569,926.96 2.60
12 600060 海信电器 2,751,518 47,105,988.16 2.13
13 002434 万里扬 2,737,831 43,805,296.00 1.98
14 600028 中国石化 8,092,800 43,782,048.00 1.98
15 601311 骆驼股份 2,464,373 40,243,211.09 1.82
16 300447 全信股份 551,698 30,608,205.04 1.38
17 600998 九州通 843,473 17,493,630.02 0.79
18 002281 光迅科技 189,693 14,890,900.50 0.67
19 000581 威孚高科 494,431 11,095,031.64 0.50
20 601000 唐山港 1,201,923 4,819,711.23 0.22
21 002555 三七互娱 202,927 3,328,002.80 0.15
22 300338 开元仪器 77,000 1,971,200.00 0.09
23 300326 凯利泰 157,366 1,749,909.92 0.08 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
第 3 页 共 56 页
24 002120 新海股份 19,124 963,849.60 0.04
25 002686 亿利达 41,579 616,200.78 0.03
26 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01
27 600969 郴电国际 12,000 228,720.00 0.01
28 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
29 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00
30 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00
31 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00
32 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00
33 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
34 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00
35 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00
36 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00
37 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00
38 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00
39 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00
40 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00
41 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00
42 601899 紫金矿业 10,700 35,738.00 0.00
43 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
44 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
45 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
46 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00
47 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
48 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
49 300166 东方国信 513 10,665.27 0.00
50 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
51 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
52 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
53 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
54 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
55 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
第 4 页 共 56 页
8.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
8.4.1
累计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（ ％）
1 002050 三花智控 234,101,387.68 8.15
2 600325 华发股份 163,214,119.54 5.68
3 600885 宏发股份 154,370,960.91 5.37
4 300144 宋城演艺 152,805,907.17 5.32
5 600458 时代新材 149,767,648.44 5.21
6 300178 腾邦国际 140,666,985.41 4.90
7 300166 东方国信 129,425,656.21 4.50
8 300078 思创医惠 118,761,763.66 4.13
9 002434 万里扬 115,273,657.14 4.01
10 000513 丽珠集团 115,162,689.89 4.01
11 000910 大亚圣象 111,993,256.00 3.90
12 002032 苏 泊 尔 111,001,980.37 3.86
13 600386 北巴传媒 109,491,418.87 3.81
14 002662 京威股份 109,024,276.38 3.79
15 600060 海信电器 103,868,883.15 3.62
16 002126 银轮股份 100,450,106.34 3.50
17 002235 安妮股份 100,180,438.53 3.49
18 000581 威孚高科 98,553,980.23 3.43
19 002094 青岛金王 96,845,344.12 3.37
20 300339 润和软件 96,647,996.16 3.36
21 000021 深科技 93,476,347.23 3.25
22 603398 邦宝益智 92,332,937.93 3.21
23 603268 松发股份 91,374,369.37 3.18
24 000526 紫光学大 90,396,438.10 3.15
25 002730 电光科技 89,792,633.96 3.13
26 002655 共达电声 87,468,538.23 3.04
27 002686 亿利达 86,586,985.65 3.01
28 600571 信雅达 83,617,703.91 2.91
29 000333 美的集团 83,155,074.26 2.89
30 002667 鞍重股份 79,340,175.08 2.76
31 002668 奥马电器 78,126,936.72 2.72 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
第 5 页 共 56 页
32 002609 捷顺科技 77,519,013.35 2.70
33 300156 神雾环保 77,477,683.27 2.70
34 000925 众合科技 77,219,194.11 2.69
35 300047 天源迪科 71,118,427.99 2.48
36 002258 利尔化学 69,684,481.69 2.43
37 600198 大唐电信 68,973,766.39 2.40
38 600476 湘邮科技 67,405,741.02 2.35
39 002120 新海股份 66,780,885.86 2.32
40 002425 凯撒文化 66,514,747.80 2.31
41 000881 大连国际 65,560,767.29 2.28
42 601689 拓普集团 65,142,834.63 2.27
43 300011 鼎汉技术 64,862,127.71 2.26
44 300342 天银机电 60,733,185.16 2.11
45 300165 天瑞仪器 60,090,881.33 2.09
46 002753 永东股份 59,160,992.26 2.06
47 002555 三七互娱 58,840,972.66 2.05
48 002127 南极电商 58,282,767.70 2.03
49 300009 安科生物 57,736,228.32 2.01
注：本期累计买入指买入 金额（成交单价乘以成交数量） ， 不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（ ％）
1 300078 思创医惠 292,902,161.03 10.19
2 300342 天银机电 171,016,659.58 5.95
3 002662 京威股份 159,890,700.25 5.56
4 300008 天海防务 137,886,293.63 4.80
5 002655 共达电声 131,783,658.17 4.59
6 300178 腾邦国际 131,080,289.01 4.56
7 300109 新开源 129,177,651.01 4.50
8 000938 紫光股份 127,301,585.54 4.43
9 002094 青岛金王 121,980,394.16 4.25
10 300166 东方国信 117,800,001.00 4.10
11 600520 *ST 中发 107,772,472.97 3.75
12 000581 威孚高科 105,025,707.68 3.66 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
第 6 页 共 56 页
13 002434 万里扬 102,956,321.20 3.58
14 600386 北巴传媒 100,864,419.09 3.51
15 603268 松发股份 100,213,693.54 3.49
16 600661 新南洋 98,504,364.93 3.43
17 603398 邦宝益智 96,763,891.79 3.37
18 000021 深科技 96,210,538.71 3.35
19 300339 润和软件 95,615,070.78 3.33
20 000333 美的集团 94,962,686.04 3.31
21 000925 众合科技 92,413,598.27 3.22
22 000567 海德股份 92,167,895.41 3.21
23 002235 安妮股份 91,691,755.52 3.19
24 002686 亿利达 85,296,918.65 2.97
25 002120 新海股份 85,153,422.00 2.96
26 300156 神雾环保 84,588,092.46 2.94
27 002730 电光科技 84,404,450.83 2.94
28 300098 高新兴 84,102,636.43 2.93
29 002667 鞍重股份 80,667,977.23 2.81
30 300047 天源迪科 79,169,194.94 2.76
31 002609 捷顺科技 77,632,596.89 2.70
32 000526 紫光学大 75,671,552.08 2.63
33 002599 盛通股份 74,819,005.94 2.60
34 600571 信雅达 72,958,914.08 2.54
35 002113 天润数娱 72,688,907.32 2.53
36 300263 隆华节能 72,238,597.97 2.51
37 000590 启迪古汉 69,860,667.05 2.43
38 601599 鹿港文化 69,527,460.09 2.42
39 600198 大唐电信 69,108,172.38 2.41
40 002355 兴民智通 67,886,404.75 2.36
41 002425 凯撒文化 67,616,517.21 2.35
42 002668 奥马电器 67,225,590.54 2.34
43 300165 天瑞仪器 66,802,373.38 2.32
44 300304 云意电气 64,507,420.39 2.25
45 000881 大连国际 61,496,566.71 2.14
46 300011 鼎汉技术 60,551,101.70 2.11
47 601689 拓普集团 59,754,985.49 2.08
48 600060 海信电器 57,475,475.12 2.00
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
第 7 页 共 56 页
8.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,688,514,183.02
卖出股票收入（成交）总额 6,899,470,476.14
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以 成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小排 序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排 序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
8.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
8.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
第 8 页 共 56 页
8.12 投 资 组 合报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。
8.12.2
本 基 金投 资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股
票。
8.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,331,831.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 226,270.40
5 应收申购款 2,194.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,560,296.98
8.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比例 （% ） 流通受限情况说明
1 000513 丽珠集团 21,108,000.00 0.95 非公开发行
8.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
第 9 页 共 56 页
§9 基 金 份 额持有 人 信 息
9.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
143,045 16,184.06 25,923,993.75 1.12% 2,289,124,527.91 98.88%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
9.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比
例
1 吴颂今 2,222,398.00 4.87%
2 曾立志 2,022,629.00 4.43%
3 许书全 1,282,113.00 2.81%
4 方群力 687,583.00 1.51%
5 陈彤华 622,272.00 1.36%
6 许慧 539,153.00 1.18%
7 高萍 500,000.00 1.09%
8 戴叶 471,148.00 1.03%
9 彭晴森 343,582.00 0.75%
10 李娜 320,226.00 0.70%
9.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- 0.0000%
9.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
第 10 页 共 56 页
§10 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 6 月12 日 ）基金份额 总额
1,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 2,402,138,706.82
本报告期基金总申购份额 88,235,752.09
减: 本报告期 基金总赎回份额 175,325,937.25
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 2,315,048,521.66
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人的重大人事变动
基金管理人于 2016 年6 月 25 日发布 了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 钟 鸣 远 先 生 不 再 担 任 公 司
副总经理。
二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动：
无。
11.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的 重大 诉讼事项。
11.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) ，
本年度应支付的审计费用为 14 万 元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至
今。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
第 11 页 共 56 页
11.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
1 、 报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局 （以下简称 “深圳证监局” ）
《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务 措 施 的 决 定 》 ， 责 令 公 司 进 行
整改，并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个 月，暂停受理新设子公司业务申请 1 年，对相 关
责任人采取行政监管措施。 公司高度重视， 制定并落实相关整改措施， 并及时向深圳证监局提交
整改报告。 目前公司已完成相关整改工作。
2 、报告期内 本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 2 3,028,960,565.39 22.33% 2,760,322.43 22.32% -
光大证券 2 2,207,914,849.31 16.28% 2,012,086.55 16.27% -
兴业证券 2 1,792,816,126.38 13.22% 1,633,809.10 13.21% -
海通证券 1 763,051,760.89 5.63% 695,386.50 5.62% -
招商证券 3 678,932,789.76 5.01% 618,717.51 5.00% -
银河证券 4 510,079,547.20 3.76% 464,839.28 3.76% -
国金证券 2 481,133,454.22 3.55% 438,456.80 3.55% -
中信证券 2 479,252,621.42 3.53% 438,765.72 3.55% -
申银万国 1 423,328,371.45 3.12% 385,782.27 3.12% -
浙商证券 1 346,445,726.54 2.55% 315,706.50 2.55% -
平安证券 1 281,302,112.82 2.07% 261,977.44 2.12% -
安信证券 1 281,122,578.52 2.07% 256,179.66 2.07% -
中金公司 3 276,057,887.13 2.04% 251,589.70 2.03% -
华泰证券 1 266,302,576.16 1.96% 242,682.77 1.96% -
上海证券 1 253,273,078.25 1.87% 230,810.98 1.87% -
华创证券 1 232,803,333.50 1.72% 212,155.54 1.72% -
东兴证券 1 198,524,450.97 1.46% 180,919.49 1.46% -
东方证券 1 185,234,387.55 1.37% 168,808.05 1.37% -
国盛证券 1 172,223,062.75 1.27% 156,951.22 1.27% -
东吴证券 1 150,797,133.62 1.11% 137,436.20 1.11% - 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
第 12 页 共 56 页
联讯证券 1 124,198,488.09 0.92% 113,183.85 0.92% -
国泰君安 2 88,601,357.58 0.65% 80,736.57 0.65% -
瑞银证券 1 65,836,246.33 0.49% 59,993.82 0.49% -
万和证券 1 63,113,027.40 0.47% 57,517.18 0.47% -
北京高华 1 52,463,531.20 0.39% 47,804.23 0.39% -
爱建证券 1 48,021,055.12 0.35% 43,763.41 0.35% -
齐鲁证券 1 43,410,344.59 0.32% 39,558.45 0.32% -
方正证券 1 35,896,317.16 0.26% 32,712.12 0.26% -
第一创业 1 27,426,184.28 0.20% 24,999.24 0.20% -
川财证券 1 3,001,064.80 0.02% 2,735.32 0.02% -
东财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中原证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1. 本报 告期内本基金退租交易单元： 无； 新增交易单元: 爱建证券 、 东方证券、 中原证券、 中
金公司、广发证券、东吴证券、万和证券 。
2. 租用券商 专用交易单元的选择标准和程序：
根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（1 ）财务状 况良好，最近一年无重大违规行为； 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
第 13 页 共 56 页
（2 ）经营行 为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（3 ）研究实 力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司 调研等研究服务；
（4 ） 具备各投资组合运作所需的高效、 安全的通讯条件， 有足够的交易和清算能力， 满足各投资
组合证券交易需要；
（5 ）能提供 投资组合运作、管理所需的其他 券商服务；
（6 ）相关基 金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
11.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申银万国 - 0.00% 1,700,000.00 100.00% - 0.00%
11.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
投资非公开发行股票的公告
中 国 证 监 会 指 定 报 刊 及
本公司网站 2016 年 12 月 22 日
2
大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2016 年第 3 季度 报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 10 月 24 日
3
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金
产 品 增 加 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 为 销
售机构及相关费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 10 月 24 日
4
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
投资非公开发行股票的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 9 月21 日
5
大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2016 年半年度报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 8 月25 日
6
大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2016 年半年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 8 月25 日 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
第 14 页 共 56 页
7
大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 变更基 金经理的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 8 月20 日
8
大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 更 新 招 募 说 明 书(2016 年第 1
期)- 摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 7 月27 日
9
大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 更 新 招 募 说 明 书(2016 年第 1
期)
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 7 月27 日
10
大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2016 年第 2 季度 报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 7 月20 日
11
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 宏 信
证 券 有 限 责 任 公 司 为 开 放 式 基 金 代 销
机构并开通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 7 月16 日
12
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下
部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 6 月14 日
13
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下
部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 5 月4 日
14
大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2016 年第 1 季度 报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 4 月22 日
15
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下
部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 4 月15 日
16
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下
部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 4 月6 日
17
大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2015 年年度报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 3 月26 日
18
大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2015 年年度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 3 月26 日
19
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京
蒽 次 方 资 产 管 理 有 限 公 司 为 开 放 式 基
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 3 月1 日 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
第 15 页 共 56 页
金代销机构及相关费率优惠的公告
20
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下
部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 2 月26 日
21
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下
部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 2 月18 日
22
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海
凯石财富基金销售有限公司代销公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 2 月18 日
23
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗 下
部分开放式基金申购、 赎回、 转换转出
及最低持有份额数额限制的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 1 月30 日
24
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下
部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 1 月29 日
25
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下
部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 1 月27 日
26
大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 更 新 招 募 说 明 书(2015 年第 2
期)- 摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 1 月27 日
27
大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 更 新 招 募 说 明 书(2015 年第 2
期)
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 1 月27 日
28
大 成 创 新 成 长 混 合 型 证 券 投 资基金
2015 年第 4 季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 1 月20 日
29
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下
部分基金估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 1 月8 日
30
关 于 再 次 提 请 投 资 者 及 时 更 新 已 过 期
身份证件或者身份证明文件的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 12 月 22 日
31
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 撤 销 上 海
理财中心的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 9 月21 日
32 大成基金管理有限公司澄清公告 中国证监会指定报 2016 年 9 月20 日 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
第 16 页 共 56 页
刊及本公司网站
33
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 撤 销 福 州
分公司的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 8 月6 日
34
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销
端通联- 民 生 银 行 支 付 渠 道 维 护 暂 停 服
务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 8 月5 日
35
关 于 调 整 直 销 网 上 交 易 系 统 通 联 支 付
交通银行渠道认申购费率优惠的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 7 月19 日
36
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 6 月25 日
37
大成基金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销
端 通 联 支 付 渠 道 维 护 暂 停 服 务 的 通 知
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销
端通联支付渠道维护暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 5 月18 日
38
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销
端通联支付渠道维护暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 4 月29 日
39
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 股 权 变 更
及修改《公司章程》的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 4 月27 日
40
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 支 付 宝 基
金支付业务下线的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 4 月18 日
41
关 于 网 上 直 销 端 建 设 银 行 进 行 系 统 维
护暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 4 月15 日
42
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销
端通联支付渠道维护暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 4 月14 日
43
关 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 上 海 理 财
中心业务变更的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 3 月29 日
44
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销
端中国银行渠道维护暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 3 月25 日
45 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 中国证监会指定报 2016 年 3 月25 日 大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
第 17 页 共 56 页
端民生银行渠道维护暂停服务的通知 刊及本公司网站
46
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销
端暂停申购交易业务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 2 月3 日
47
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销
端 银 联 通 支 付 渠 道 维 护 暂 停 服 务 的 通
知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 1 月26 日
48
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易
PC 端 银 联 支 付 渠 道 升 级 暂 停 部 分 服 务
的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 1 月22 日
49
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易
通联系统升级暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 1 月19 日
50
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易
PC 端 银 联 支 付 渠 道 升 级 暂 停 服 务 的 通
知
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 1 月15 日
51
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易
通联系统升级暂停服务的通知
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 1 月14 日
52
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔
断 调 整 公 司 旗 下 部 分 公 募 基 金 开 放 时
间的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 1 月8 日
53
关 于 旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂
停申购赎回业务的提示性公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2016 年 1 月6 日
54
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 指 数 熔
断 调 整 公 司 旗 下 部 分 公 募 基 金 开 放 时
间的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站
2016 年 1 月5 日
§12 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
1 、根据 2016 年 4 月 27 日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改< 公司章程> 的公告》 ，
根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）第六届 董事会第十四次会议和 2016 年第一
次 临 时 股 东 会 的 有 关 决 议 ， 本 公 司 原 股 东 广 东 证 券 股 份 有 限 公 司 通 过 其 破 产 管 理 人 将 所 持 本 公大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
第 18 页 共 56 页
司2%股权 （ 对应出资额 400 万元） 以 拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司，
广东证券股份有限公司退出本公司投资， 中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50% （对应
出资额 1 亿 元） ， 同时， 就本公司股权变更的相关内容修改 《大成基金管理有限公司公司章程》 。
本公司股权变更及修改 《大成基金管理有限公司公司章程》 的工商变更手续已于 2016 年 4 月25
日在深圳市市场监督管理局办理完毕。
2 、 基金管理人于 2017 年2 月18 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》 ， 经大成 基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议 （以下简称 “董事会” ） 审议通过，
杜 鹏 女 士 不 再 担 任 公 司 督 察 长 。 董 事 会 同 时 决 议 ， 同 意 在 公 司 新 督 察 长 任 职 前 ， 由 公 司 总 经 理
罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日。
3 、 基金管理人于 2017 年2 月18 日发 布了 《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》 ， 经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过， 陈翔凯先生、 谭晓冈先
生和姚余栋先生担任公司副总经理 。
§13 备 查 文 件目录
13.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会《关于核准景博证券投资基 金基金份额持有人大会决议的批复》 ；
2 、 《大成创 新成长混合型证券投资基金(LOF) 基 金合同》 ；
3 、 《大成创 新成长混合型证券投资基金(LOF) 托 管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
13.2 存放地点
本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558 （ 免长途通话费用） 。
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn 。
大成创新成长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年年度报告
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大成基金管理有限公司
2017 年 3 月25 日
