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金融地B(150282)

金融地B:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长盛 中证 金融 地产 指数 分级 证券 投资 基金
2016 年年 度报 告 摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 27 日 
 
 
 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 35 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计, 安永 华 明会 计师 事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) 为本 基金 出具了无 保留意见的审计报告。 本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 3 页 共 35 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 长盛中证金融地产分级 场内简称 金融地产 基金主代码 160814 交易代码 160814 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月16 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 387,764,976.26 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 6 月26 日 下属分级基金的基金简称 长 盛 中 证 金 融 地 产 分级 A 长 盛 中 证 金 融 地 产 分级 B 长 盛 中 证 金 融 地 产 分 级 下属分级基金的场内简称 金融地 A 金融地 B 金融地产 下属分级基金的交易代码 150281 150282 160814 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额 总额 28,187,770.00 份 28,187,770.00 份 331,389,436.26 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝对值不超过 0.35% , 年跟踪误差不超过 4%, 实现对 中证金融地 产指数的有效跟踪。 投资策略 1 、股票投资 策略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 , 即 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 的 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 ( 如 成 份 股 长 期 停 牌 、 成 份 股 发 生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、 成份股公司行为、 市 场 流 动 性 不 足 等 ) 导 致 本 基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步 调 整 时 , 基 金 管 理 人 将 对 投 资 组 合 进 行 优 化 , 尽 量 降低跟踪误差。 2 、债券组合 管理策略 基 于 流 动 性 管 理 的 需 要 , 本 基 金 可 以 投 资 于 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 、 央 行 票 据 和 金 融 债 , 债 券 投 资 的 目 的 是 保 证 基 金 资 产流动性并提高基金资产的投资收益。 3 、金融衍生 工具投资策略 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 4 页 共 35 页


在 法 律 法 规 许 可 时 , 本 基 金 可 基 于 谨 慎 原 则 运 用 权 证 、 股 票 指 数 期 货 等 相 关 金 融 衍 生 工 具 对 基 金 投 资 组 合 进 行 管 理 , 以 控 制 并 降 低 投 资 组 合 风 险 、 提 高 投 资 效 率 , 降 低 调 仓 成 本 与 跟 踪 误 差 , 从 而更好地实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 中证金融地产指数收益率*95%+ 银行 活期存款利率( 税后)*5% 风险收益特征 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金 , 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券型基金和货币市场基金, 由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 下属分 级 基 金 的 风 险 收 益 特征 长 盛 中 证 金 融 地 产 分级 A: 低风险、 收益相对稳 定 长 盛 中 证 金 融 地 产 分级B: 高风险、 高预期收益 长 盛 中 证 金 融 地 产 分级: 较高风险、 较高预期 收益


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 王永民 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-2666、 010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所


§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 6 月16 日( 基金合 同 生效日)-2015 年12 月 31 日 本期已实现收益 5,023,730.23 -164,121,594.91 本期利润 -37,871,713.52 -122,581,922.35 加权平均基金份额本期利润 -0.0826 -0.2225 本期基金份额净值增长率 -8.17% -16.80% 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 5 页 共 35 页


3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2845 -0.3131 期末基金资产净值 281,086,782.53 438,672,604.45 期末基金份额净值 0.725 0.832 注:1 、所 述基金 业绩 指标不 包括 持有人 认购 或交易 基金 的各项 费用 ,计入 费用 后实际 收 益 水 平 要低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、期末可供 分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 12 月 31 日。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.42% 0.64% -0.63% 0.64% -0.79% 0.00% 过去六个月 5.24% 0.74% 2.84% 0.74% 2.40% 0.00% 过去一年 -8.17% 1.29% -10.08% 1.24% 1.91% 0.05% 自基金合同 生效起至今 -23.60% 1.80% -27.15% 1.84% 3.55% -0.04% 注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 本基金业绩比较 基准:中证金融地产指数收益率*95%+ 银行 活期存款利率( 税后)*5% 再平衡 :由 于基金 资产 配置比 例处 于动态 变化 的过程 中, 需要通 过再 平衡来 使资 产的配 置 比 例 符 合 基金 合同要 求, 业绩比 较基 准中中 证全 指证券 公司 指数、 银行 活期存 款利 率每日按照 95% 、5% 的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 6 页 共 35 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注: 本 基金投 资于 股票的 资产 占基金 资产 的比例 为 85% 以上 ,其 中标的 指数 成份股 及其备 选 成 份 股 的投 资比例 不低 于非现 金基 金资产 的 80% ,现 金、 债券资 产及 中国证 监会 允许基 金投资 的 其 他 证券品种占基金资产比例为 5%-10% , 其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% , 权证投资不高于基金资 产净值的 3% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 7 页 共 35 页


3.2.3


自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 注:本基金合同生效日为 2015 年 6 月 16 日,本 基金于 2016 年度和 2015 年 6 月 16 日至 2015 年 12 月 31 日期 间未进行利 润分配。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日, 是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深 圳,总 部设 在北京 ,并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司, 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 , 公司股东及其出资比例为: 国元证券股份有限公司 (以下简称 “国元证券 ”) 占 注册资本的 41% ,长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 8 页 共 35 页


新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ,安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13% , 安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13% 。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投 资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日, 基金管 理人 共管理五十 七 只 开 放 式基 金,并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财 产品的投资顾问。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金 经理 (助理) 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王超 本基金基金经理,长盛同瑞中证 200 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 辉深证 100 等权重指数分级证券投资基 金 基 金 经 理 , 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同庆中证 800 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基金经理, 长盛量化红利策略混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 盛 鑫 灵活配置混合型证券投资基金基金经 理 , 长 盛 盛 平 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金基金经理。 2015 年 6 月 16 日 - 10 年 王超先生,1981 年 9 月出生。 中央财经大学 硕士,CFA ( 特 许 金 融 分析师) ,FRM (金融风 险管理师) 。2007 年 7 月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有限公司, 曾任金融工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工程研究员等职务。 注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金 合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基 金资产 ,在 严格控 制投 资风险 的基 础上, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益, 没有 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公 司相关 制度 等规定 ,从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 , 通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ,确保 公平 对待不 同投 资组合 , 包 括 公长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 9 页 共 35 页


募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ,切实 防范 利益输 送, 保护投 资者 的合法 权 益 。 具 体如下: 研 究 支持 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在公司研 究平台上拥有同等权限。 投 资 授权 与决 策 ,公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ,各 投资 组合经理 在投资 决策 委员会 的授 权范围 内, 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ,场 内交易 ,强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ; 场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定 ,持 续、动 态监 督公司 投资 管 理全 过程 ,并进 行分 析评估 ,及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公 司相关 制度 等规定 ,从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 , 通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ,确保 公平 对待不 同投 资组合 , 切 实 防 范利益输送,保护投资者的合法权益。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中, 未 发现 同日 反向交易 成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。 本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 在 报 告期 内, 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略, 尽量 降 低申 购赎 回、个股 配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ,将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝 对值控制在合理水平。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.725 元,本 报告期份额净值增长率为-8.17% , 同期业绩长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 10 页 共 35 页


比较基准收 益率为-10.08% 。本基金 日均跟踪偏离度绝对值为 0.09% ,控 制在 0.35% 之 内;年化跟 踪误差为 2.09% ,控制在4% 之内。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 回顾 2016 年 的市场行情, 整体走势为年初由熔断引发大幅急跌, 此后市场逐步震荡反弹。 整 体市场的运行呈现出以下 4 个特点 :一是市场波动率和成交活跃度大幅下降;二是前期市场热门 的中小 创股 票持续 低迷 ,呈现 阴跌 走势; 三是 大盘蓝 筹股 在供给 侧改 革、打 新底 仓配置 、 险 资 举 牌等主题的带动下大幅反弹; 四是市场赚钱效应不显著, 热点板块的持续性很差, 很难再复制 2015 年的强 趋势 行情。 这样 的市场 环境 下,并 不利 于主动 投资 型基金 获得 绝对和 相对 收益, 主 动 管 理 型基金的整体表现水平差强人意。 展 望 未来 的行 情 ,我 们保 持 相对 乐观 。 从外 部因 素 来看 ,美 国 新任 总统 的 新政 将会 对全球金 融市场 产生 巨大的 影响 ,可能 会引 发全球 市场 的新一 轮动 荡,这 是值 得关注 的重 要风险 点 。 再 加 上国内金融市场逐步与海外市场脱钩, 受到海外因素的影响也偏小。 从国内因素来看,2017 年一 季度有 可能 面对比 较宽 松的市 场环 境,利 于市 场延续 反弹 。一季 度会 集中披 露年 报和一 季 度 业 绩 预告, 此前 盈利回 升的 趋势有 望延 续,这 将提 升市场 情绪 。国 企 改革 和供给 侧改 革将继 续 成 为 市 场主流 的演 绎路线 。此 后的二 季度 ,经济 可能 会面临 明显 的下行 压力 ,市场 也可 能从反 弹 的 高 点 出现明显调整。2017 年 下半年召开的十九大将对市场形成巨大 的政策性影响, 会极大地改变主流 投资者的风险偏好程度。总体来看,深化改革有望成为贯穿全年的投资主线。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国 证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定, 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订 了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序,设 立基 金估值 小组 ,参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、 估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了 由公司 总经 理(担 任估 值小组 组长) 、公司 副总 经理和 督察 长(担 任估 值小组 副组 长) 、权 益 投 资 部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 , 负 责 研 究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验, 具备 基金估 值 运 作、 行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 11 页 共 35 页


基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 , 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执 行。 参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金 估值及 净值 计算履 行复 核责任 ,当 存有异 议时 ,托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 , 通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议, 由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品 种的估值数据。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十九 部 分中 对基 金利润分 配原则的约定,在长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额 、长盛中证金融地产 B 份额 的运作期内,本基金(包括长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、 长盛中证金融地 产 B 份额) 不进行收益分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在长盛中证金融地产指数分级证 券投资基金 (以下称 “ 本基金” ) 的 托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法 规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定,不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为, 完全尽 职 尽 责 地 履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 12 页 共 35 页


5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师汤骏、马剑英于 2017 年 3 月 22 日对本 基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年的利润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及 财 务报表附注出具了 安永华明 (2017 ) 审字第 60468688_A17 号无 保留意见的审计报告。 投资者欲查 看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。 §7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 26,551,461.11 37,856,954.26 结算备付金 - - 存出保证金 49,343.68 696,012.49 交易性金融资产 256,071,212.31 401,209,256.44 其中:股票投资 256,071,212.31 401,209,256.44 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 5,492.18 10,367.59 应收股利 - - 应收申购 款 1,892.86 40,969.31 递延所得税资产 - - 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 13 页 共 35 页


其他资产 - - 资产总计 282,679,402.14 439,813,560.09 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 900,783.04 400,867.83 应付管理人报酬 251,957.54 383,269.69 应 付托管费 55,430.66 84,319.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 92,644.23 80,988.03 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 291,804.14 191,510.78 负债合计 1,592,619.61 1,140,955.64 所 有 者 权益:


实收基金 367,960,749.70 527,395,969.90 未分配利润 -86,873,967.17 -88,723,365.45 所有者 权益合计 281,086,782.53 438,672,604.45 负债和所有者权益总计 282,679,402.14 439,813,560.09 注: 报告截止日 2016 年12 月 31 日, 长盛中证金融地产份额净值为人民币 0.725 元 , 长盛中证 金 融地产 A 份 额参考净值为人民币 1.004 元 , 长盛 中证金融地产 B 份额参 考净值为人民币 0.446 元。 基金份额总额为 387,764,976.26 份, 其中长盛中证金融地产份额为 331,389,436.26 份 ,长盛中 证金融地产 A 份额总额 为 28,187,770.00 份 , 长 盛中 证金融地产 B 份额 总额为 28,187,770.00 份。


7.2 利润表 会计主体: 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 6 月 16 日( 基金 合同 生效日) 至 2015 年12 月31 日 一、收入 -32,691,064.21 -117,531,213.39 1. 利息收入 189,689.04 337,045.48 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 14 页 共 35 页


其中:存款利息收入 189,689.04 337,045.48 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列) 9,764,730.38 -159,830,605.68 其中:股票投资收益 685,391.30 -166,929,192.47 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 9,079,339.08 7,098,586.79 3. 公允价值变 动收益 (损失以“ -”号 填列) -42,895,443.75 41,539,672.56 4. 汇兑收益 (损失以"-" 号填列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填列) 249,960.12 422,674.25 减: 二 、费用 5,180,649.31 5,050,708.96 1 .管理人报 酬 3,404,589.11 2,385,516.06 2 .托管费 749,009.59 524,813.46 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 434,164.08 1,781,932.83 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 592,886.53 358,446.61 三 、 利 润 总额 (亏 损 总额 以 “-”号 填列) -37,871,713.52 -122,581,922.35 减:所得税费用 - - 四 、 净 利 润 (净 亏 损 以 “- ” 号 填 列 ) -37,871,713.52 -122,581,922.35


7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 527,395,969.90 -88,723,365.45 438,672,604.45 二、 本期经营活动产生的 - -37,871,713.52 -37,871,713.52 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 15 页 共 35 页


基金净值变动数 (本期利 润) 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) -159,435,220.20 39,721,111.80 -119,714,108.40 其中:1. 基 金申购款 128,646,421.86 -29,172,094.50 99,474,327.36 2. 基金赎回 款 -288,081,642.06 68,893,206.30 -219,188,435.76 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 367,960,749.70 -86,873,967.17 281,086,782.53 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 6 月 16 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日 实收基金 未分配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 基金合同生效日所有 者权益(基金净值) 726,147,822.87 - 726,147,822.87 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - -122,581,922.35 -122,581,922.35 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) -198,751,852.97 33,858,556.90 -164,893,296.07 其中:1. 基 金申购款 204,393,658.42 -31,928,370.78 172,465,287.64 2. 基金赎回 款 -403,145,511.39 65,786,927.68 -337,358,583.71 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 527,395,969.90 -88,723,365.45 438,672,604.45


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 周兵______














______ 杨思乐______














____ 龚珉____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 16 页 共 35 页


7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 长 盛中 证金融 地产 指数分 级证 券投资 基金 (以下 简称 “本基 金 ” ) , 系经 中国 证 券 监督管 理 委 员会 (以下简称 “中国证监会” ) 证监许可[2015]759 号文 《 关于准予长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金注册的批复》 的注册, 由长盛基金管理有限公司向社会公开募集, 基金合同于 2015 年 6 月 16 日 正式生效,于基金合同生效日,本基金规模为 726,147,822.87 份基金份 额 。本基金 为契约 型开 放式, 存续 期限不 定。 本基金 的基 金管理 人为 长盛基 金管 理有限 公司 ,注册 登 记 机 构 为中国证券登记结算有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本 基 金的 基金 份 额包 括长 盛 中证 金融 地 产指 数分 级 证券 投资 基 金的 基础 份 额( 简称 “长盛中 证金融 地产 份额” ) 、 长 盛中证 金融 地产指 数分 级证券 投资 基金的 稳健 收益类 份额 (简称 “长 盛 中 证金融地产 A 份额”) 和长盛中证金融地产指数分级证券投资基金的积极收益类份额 (简称 “长 盛中证金融地产 B 份额 ”) 。 其中, 长盛中证金融地产 A 份 额和长盛中证金融地产 B 份额的基金 份额配比始终保 持 1 :1 的比例不变。 基 金 合同 生效 后 ,本 基金 将 根据 基金 合 同约 定, 办 理场 内的 长 盛中 证金 融 地产 份额 与长盛中 证金融地产 A 份额、长盛 中证金融地产 B 份额之 间的场内 份额配对转换业务,即:基金份额持有 人可将 其场 内的长 盛中 证金融 地产 份额,按 1 :1 的基金 份额配 比, 申请分 拆为 长盛中 证 金 融 地 产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额;或基金份额持有人可将其持有的长盛中证金融地产 A 份额 和长盛中证金融地产 B 份额,按 1 :1 的基金 份额配比,申请合并为长盛中证金融地产份额的场 内份额 。场 外的长 盛中 证金融 地产 份额不 进行 份额配 对转 换。场 外的 长盛中 证 金 融地产 份 额 通 过 跨系统 转托 管至场 内后 ,可按 照场 内的长 盛中 证金融 地产 份额配 对转 换规则 进行 操作。 长 盛 中 证 金融地 产份 额设置 单独 的基金 代码 ,只可 以进 行场内 与场 外 的申 购和 赎回, 不上 市交易 。 长 盛 中 证金融地产 A 份额和长盛 中证金融地产 B 份额交 易代码不同,在深圳证券交易所上市交易,不接 受申购或赎回。 在本基金存续期内, 每个会计年度 (基金合同生效不足六个月的除外)11 月份的 最后一个交 易日, 本基 金将对 于基 金份额 折算 基准日 登记 在册的 长盛 中证金 融地 产份额 、长 盛中证 金 融 地 产 A 份额进行 定期折 算。 在折算 基准 日,本 基金 将按照 以下 规则进 行基 金 的折 算: 长盛中 证 金 融 地 产份额和长盛中证金融地产 A 份额 根据基金合同规定的份额参考净值计算规则进行计算;对于长 盛中证金融地产A 份额 参考净值超出人民币1.000 元部分, 将折算为场内长盛中证金融地产份额。 每两份长盛中证金融地产份额将按一份长盛中证金融地产 A 份额获得新 增长盛中证金融地产份额 的分配 ,场 内长盛 中证 金融地 产份 额持有 人折 算后获 得新 增场内 长盛 中证金 融地 产份额 , 场 外 长长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 17 页 共 35 页


盛中证 金融 地产份 额持 有人折 算后 获得新 增场 外长盛 中证 金融地 产份 额。折 算后 长盛中 证 金 融 地 产 A 份额和 长盛中证金融地产 B 份 额的比例仍为 1:1 , 长盛 中证金 融地产 A 份额参 考净值调整为 人民币 1.000 元。 除 以 上的 定期 份 额折 算外 , 在以 下两 种 情况 下也 会 进行 不定 期 份额 折算 , 即: 当长 盛中证金 融地产份额的基金份额净值大于或等于人民币 1.500 元时; 当长盛中证金融地产 B 份额的基金份 额参考净值达到或跌破人民币 0.250 元时。 折算后本基金将确保长盛中证金融地产 A 份额和长盛 中证金融地产 B 份额的 比例为 1:1 ; 折算后长盛中证金融地产份额的净值以及长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额的 参考净值均调整为人民币 1 .000 元。 本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 , 包括 标的 指 数成 份股 及 其备 选成 份股、债 券、债 券回 购、权 证、 股指期 货、 货币市 场工 具、资 产支 持证券 以及 中国证 监会 允许基 金 投 资 的 其它金 融工 具, (但 须符 合中国 证监 会相关 规定) 。本基 金投 资于股 票的 资产占 基金 资产的 比 例 为 85% 以上,其 中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80% ,现金 、 债 券资 产及中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他证券 品种 占基金 资产 比例为 5% -10% , 其中每 个 交 易 日日终 在扣 除股指 期货 合约需 缴纳 的交易 保证 金后, 现金 或者到 期日 在一年 以内 的政府 债 券 不 低 于基金资产净值的 5%, 权证投资不高于基金资 产净值的3% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其 他品 种,基 金管 理人在 履行 适当程 序后 ,可以 将其 纳入投 资范 围。本 基金 的业绩 比 较 基 准 为:中证金融地 产指数收益率×95%+ 银行活期存 款利率(税后) ×5% 。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具 体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企业会计准则” ) 编制, 同时, 对于 在具体 会计 核算和 信息 披露方 面, 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计 核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一 步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于 证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信 息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 18 页 共 35 页


7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。 7.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起 , 调整证券 (股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日 起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业 税、增值税 根据财政部、 国家税务 总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定, 经国务院批准, 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳 入试 点范围 ,由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 (封闭 式证 券投资 基 金 , 开长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 19 页 共 35 页


放式证 券投 资基 金 )管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ;国 债、地 方 政 府 债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政 策的 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服 务等增 值税 政策的 通知 》的规 定, 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为, 以资管 产 品 管 理 人为增值税纳税人; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通 知》 的规定,2017 年7 月 1 日 (含 ) 以后, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管 产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日前 运营过 程中发 生的 增值税 应税 行为, 未缴 纳增值 税的 ,不再 缴纳 ;已缴 纳增 值税的 ,已 纳税额 从 资 管 产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 企业 所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流 通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规 定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个 人所得税 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的 股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 20 页 共 35 页


根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其 股息红利所得全额 计 入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年9 月 8 日起 , 证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息 红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司( “中国银行 ”) 基金托管人、基金代销机构 国元证券股份有限公司( “国元证券 ”) 基金管理人股东、基金代销机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司 长盛基金(香港)有限公司 基金管理人子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 注:本 基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 6 月 16 日 (基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间 均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年6 月16 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 21 页 共 35 页


当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 3,404,589.11 2,385,516.06 其中: 支付销售机构的客 户维护费 1,186,545.27 853,821.00 注 : 基金 管理 费 每日 计提 , 按月 支付 。 基 金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.00% 的年费率计 提。计算方法如下: H=E×1.00%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年6 月16 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 749,009.59 524,813.46 注 : 基金 托管 费 每日 计提 , 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.22% 的年费率计 提。计算方法如下: H=E ×0.22%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注:本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 6 月 16 日 (基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间 均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注: 本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间 2015 年6 月16 日 ( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 22 页 共 35 页


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 6 月16 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 26,551,461.11 187,414.73 37,856,954.26 319,267.77 注:本基金的银 行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 6 月 16 日 (基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间 均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 6 月 16 日(基 金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间 均无需作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2016 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金于本 报告期期末未持有因认购新发/ 增发而于期末流通受限的证券。 7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000166 申万宏 源 2016 年12 月21 日 重大事项 停牌 6.25 2017 年1 月 26 日 6.29 390,022 3,179,306.11 2,437,637.50 - 600649 城投控 股 2016 年12 月6 日 重大事项 停牌 20.34 - - 103,100 1,464,886.96 2,097,054.00 - 000540 中天城 投 2016 年11 月28 日 重大事项 停牌 6.23 2017 年1 月 3 日 7.00 205,500 1,794,121.67 1,280,265.00 - 000750 国海证 券 2016 年12 月15 日 重大事项 停牌 6.97 2017 年1 月 20 日 6.27 148,450 1,171,073.78 1,034,696.50 - 000563 陕国投 A 2016 年10 月14 日 重大事项 停牌 7.48 2017 年1 月 18 日 6.73 98,884 545,322.24 739,652.32 -


7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金于本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 23 页 共 35 页


7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金于本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 7.4.14.1 公 允价值


银 行 存款 、结 算 备付 金、 存 出保 证金 、 应付 证券 清 算款 等, 因 其剩 余期 限 不长 ,公 允价值与 账面价值相若。 (1) 各层次 金融工具公允价值 本基金本报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 248,481,906.99 元, 属于 第二层次的余额为人民币7,589,305.32 元, 无属 于第三层次的余额 (2015 年度第一层次的余额为人民币 371,776,498.21 元 , 属于第二层次的余额为人民币 29,432,758.23 元,无属于第三层次的余额) 。 (2) 公允价 值所属层次间的重大变动 本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转换 的时 点 。本 基金 本报告期 持 有 的以 公允 价 值计 量的 金 融工 具, 由 第一 层次 转 入第 二层 次 的金 额为 人 民 币 8,336,146.94 元 (2015 年度 : 无) , 由第二层次转入第一层次的金额为人民币 26,227,414.23 元(2015 年度: 无) 。 本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的情 况(2015 年 度:无) 。 7.4.14.2 承 诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其 他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财 务报表的批准


本财务报表已于 2017 年3 月22 日经 本基金的基金管理人批准。 §8 投 资 组 合 报 告 8.1 期末基金资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 256,071,212.31 90.59 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 24 页 共 35 页


其中:股票 256,071,212.31 90.59 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 26,551,461.11 9.39 7 其他各项资产 56,728.72 0.02 8 合计 282,679,402.14 100.00


8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 209,876,156.28 74.67 K 房地产业 44,679,295.73 15.90 L 租赁和商务服务业 348,763.50 0.12 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 25 页 共 35 页


R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,166,996.80 0.42 合计 256,071,212.31 91.10


8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境 内 股票 投 资 组 合 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 689,805 24,439,791.15 8.69 2 601166 兴业银行 849,300 13,707,702.00 4.88 3 600016 民生银行 1,505,240 13,667,579.20 4.86 4 600036 招商银行 656,362 11,551,971.20 4.11 5 601328 交通银行 1,753,740 10,119,079.80 3.60 6 600000 浦发银行 550,820 8,928,792.20 3.18 7 000002 万


科A 434,461 8,928,173.55 3.18 8 600837 海通证券 515,747 8,123,015.25 2.89 9 600030 中信证券 501,585 8,055,455.10 2.87 10 601169 北京银行 775,256 7,566,498.56 2.69 注: 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn 网站的年度报告正文。


8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细 注:本报告期末未持有积极投资的股票。 8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 26 页 共 35 页


1 601328 交通银行 5,008,309.00 1.14 2 601211 国泰君安 4,722,790.00 1.08 3 601166 兴业银行 4,539,339.00 1.03 4 601288 农业银行 4,220,292.00 0.96 5 601318 中国平安 3,731,619.00 0.85 6 600958 东方证券 2,920,647.00 0.67 7 002736 国信证券 2,049,094.00 0.47 8 000002 万


科A 1,991,397.00 0.45 9 600016 民生银行 1,891,999.00 0.43 10 600061 国投安信 1,738,779.50 0.40 11 000001 平安银行 1,611,104.00 0.37 12 600606 绿地控股 1,524,453.69 0.35 13 600036 招商银行 1,517,335.00 0.35 14 601398 工商银行 1,297,785.00 0.30 15 601198 东兴证券 1,274,441.00 0.29 16 001979 招商蛇口 1,270,409.84 0.29 17 600999 招商证券 1,217,379.00 0.28 18 601169 北京银行 1,185,705.79 0.27 19 600030 中信证券 1,169,730.00 0.27 20 600837 海通证券 1,149,196.00 0.26


8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600036 招商银行 16,180,836.96 3.69 2 601318 中国平安 13,790,732.35 3.14 3 600016 民生银行 12,567,620.28 2.86 4 000002 万


科A 11,193,807.65 2.55 5 600000 浦发银行 9,938,390.46 2.27 6 601166 兴业银行 7,693,659.60 1.75 7 601939 建设银行 6,290,643.00 1.43 8 601328 交通银行 5,229,917.00 1.19 9 600030 中信证券 5,128,090.30 1.17 10 600837 海通证券 4,862,173.00 1.11 11 601398 工商银行 4,825,584.32 1.10 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 27 页 共 35 页


12 601169 北京银行 4,295,410.56 0.98 13 601288 农业银行 4,061,880.00 0.93 14 000783 长江证券 4,032,093.55 0.92 15 601818 光大银行 3,501,842.00 0.80 16 601601 中国太保 3,384,051.57 0.77 17 600048 保利地产 2,446,050.20 0.56 18 601688 华泰证券 2,400,307.00 0.55 19 000001 平安银行 2,299,900.00 0.52 20 600015 华夏银行 2,152,730.60 0.49


8.4.3


买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 74,926,861.28 卖出股票收入(成交)总额 177,854,852.96 注: 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” (或“买入股票成本 ”)、 “卖出 金额 ” (或 “ 卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 注:本基金本报告期末 未持有资产支持证券。 8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 28 页 共 35 页


8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2 报告期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.2 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 49,343.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,492.18 5 应收申购款 1,892.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 56,728.72


8.12.3 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.4 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 8.12.4.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 29 页 共 35 页


8.12.4.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:本报告期末未持有积极投资的股票。 8.12.5 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 长盛中证 金融地产 分级 A 257 109,680.04 19,925,975.00 70.69% 8,261,795.00 29.31% 长盛中证 金融地产 分级 B 1,453 19,399.70 352,568.00 1.25% 27,835,202.00 98.75% 长盛中证 金融地产 分级 4,338 76,392.22 2,174,835.05 0.66% 329,214,601.21 99.34% 合计 6,048 64,114.58 22,453,378.05 5.79% 365,311,598.21 94.21% 注:1 、 对于分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额; 对于合计数, 比例的分 母采用下属分 级 基金份额的合计数。 2 、以上信息 中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 长盛中证金融地产分级 A











































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 上海铂绅投资中心 (有限合伙) -铂 绅四号证券投资基金(私募) 13,090,821.00 65.44% 2 中国银河证券股份有限公司 3,854,459.00 19.27% 3 李怡名 2,257,477.00 11.29% 4 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞 860,725.00 4.30% 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 30 页 共 35 页


强债 10 号基 金 5 上海明汯投资管理有限公司-明汯 全天候一号基金 609,797.00 3.05% 6 姚玉兰 500,033.00 2.50% 7 上海明汯投资管理有限公司-明汯 稳健增长 1 期私募证券投资基 488,437.00 2.44% 8 李蓉蓉 370,641.00 1.85% 9 上海明汯投资管理有限公司-明汯 CTA 二号基金 300,000.00 1.50% 10 方春娣 290,000.00 1.45% 长盛中证金融地产分级 B








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 高静云


1,285,400.00


6.43% 2 李怡名


1,100,000.00


5.50% 3 王豪


900,035.00


4.50% 4 胡剑华


856,000.00


4.28% 5 朱昱


600,000.00


3.00% 6 艾学芝


544,815.00


2.72% 7 徐立文


529,400.00


2.65% 8 郭学娇


529,300.00


2.65% 9 姚玉兰


500,034.00


2.50% 10 徐连洪


500,024.00


2.50% 注:以上 信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况











































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 长盛中证金融地产 分级 A 0.00 - 长盛中证金融地产 分级 B 0.00 0.0000% 长盛中证金融地产 分级 2,490.30 0.0008% 合计 2,490.30 0.0006% 注:对 于分 级基金 ,比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ;对 于合计 数, 比例的 分母 采用下 属 分 级 基 金份额的合计数。 9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金 长盛中证金融地产分 0 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 31 页 共 35 页


投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 级 A 长盛中证金融地产分 级 B 0 长盛中证金融地产分 级 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 长盛中证金融地产分 级 A 0 长盛中证金融地产分 级 B 0 长盛中证金融地产分 级 0 合计 0


§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 长盛中证金 融地 产分级 A 长盛中证金融地 产分级 B 长盛中证金融地 产分级 基金合同生效日(2015 年 6 月 16 日)基金份额总额 98,009,033.00 98,009,033.00 530,129,756.87 本报告期期初基金份额总额 59,604,676.00 59,604,676.00 408,186,617.90 本报告期基金总申购份额 - - 149,940,812.02 减: 本报告期基金总赎回份额 - - 289,571,805.66 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减少以"-" 填 列) -31,416,906.00 -31,416,906.00 62,833,812.00 本报告期期末基金份额总额 28,187,770.00 28,187,770.00 331,389,436.26 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 §11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 32 页 共 35 页


本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。 11.2.2 基金 经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。





11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4


基 金 投 资策 略 的 改 变 本报告期内本基金投资策略没有改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 。 本 报 告 期 内 本 基 金 未更换会计师事务所, 本报告期内应支付该会计师事务所的报酬为 60,000.00 元 , 已连续为本基 金服务 2 年。





11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票 交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券 1 169,800,290.48 67.57% 158,134.95 67.57% - 民族证券 1 21,744,261.15 8.65% 20,250.35 8.65% - 申银万国 2 16,204,534.78 6.45% 15,091.42 6.45% - 上海证券 1 16,186,603.91 6.44% 15,074.69 6.44% - 长江证券 1 14,758,986.34 5.87% 13,744.71 5.87% - 安信证券 2 9,885,074.02 3.93% 9,205.99 3.93% - 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 33 页 共 35 页


招商证券 1 2,701,597.86 1.08% 2,515.94 1.08% - 德邦证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 日信证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - -


11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东北证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 34 页 共 35 页


招商证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 日信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 注:1 、本公 司选择证券经营机构的标准 (1 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2 )资力雄 厚,信誉良好。 (3 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4 )经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6 ) 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件, 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2 、本公司租 用券商交易单元的程序 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 摘要 第 35 页 共 35 页


(1 )研究机 构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2 )研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和 研究服务评价结果而定; (3 ) 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后, 按照研究服务评价规定, 对研究 机构进行综合评价; (4 ) 试用期满后, 评价结果符合条件, 双方认为有必要继续合作, 经公司领导审批后, 我司 与 研 究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 , 并办理基金专用交易单元租用手续。 评 价结果如不符合条件则终止试用; (5 ) 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价, 若本公司认为签约机构的 服务不 能满 足要求 ,或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚, 本公 司有权 终止 签署的 协 议 , 并 撤销租 用的交易单元; (6 )交易单 元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3 、本基金租 用证券公司交易单元均为共用交易单元。 4 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况: (1 )本基金 报告期内新增租用交易单元的情况: 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 西部证券 深圳 1 2 民族证券 深圳 1 3 五矿证券 深圳 1 4 东吴证券 深圳 1 (2 )本基金 报告期内停止租用交易单元的情况: 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 华福证券 上海 1 长盛基 金管理有限公司 2017 年3 月27 日