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金融地B(150282)

金融地B:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
长盛 中证 金融 地产 指数 分级 证券 投资 基金
2016 年年 度报 告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 27 日 
 
 
 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 
第 2 页 共 64 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计, 安永 华 明会 计师 事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) 为本 基金 出具了无 保留意见的审计报告。 本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 3 页 共 64 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和 基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 7 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12 4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 15 6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 15 §7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 7.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 41 8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 41 8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42 8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43 8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46 8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47 8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47 8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 4 页 共 64 页


8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47 8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 ............................ 47 8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48 8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48 8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 48 §9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 49 9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49 9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 49 9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50 9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51 § 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 51 § 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 52 11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52 11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52 11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52 11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 52 11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52 11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52 11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52 11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 55 § 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 64 12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 64 12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 64 12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 64 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 5 页 共 64 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 基金简称 长盛中证金融地产分级 场内简称 金融地产 基金主代码 160814 交易代码 160814 基金运作方式 契约型开 放式 基金合同生效日 2015 年 6 月16 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 387,764,976.26 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 6 月26 日 下属分级基金的基金简称 长 盛 中 证 金 融 地 产 分级 A 长 盛 中 证 金 融 地 产 分级 B 长 盛 中 证 金 融 地 产 分 级 下属分级基金的场内简称 金融地 A 金融地 B 金融地产 下属分级基金的交易代码 150281 150282 160814 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额 总额 28,187,770.00 份 28,187,770.00 份 331,389,436.26 份 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝对值不超过 0.35% , 年跟踪误差不超过 4%, 实现对中证金融地 产指数的有效跟踪。 投资策略 1 、股票投资 策略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 , 即 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 的 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 ( 如 成 份 股 长 期 停 牌 、 成 份 股 发 生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、 成份股公司行为、 市 场 流 动 性 不 足 等 ) 导 致 本 基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步 调 整 时 , 基 金 管 理 人 将 对 投 资 组 合 进 行 优 化 , 尽 量 降低跟踪误差。 2 、债券组合 管理策略 基 于 流 动 性 管 理 的 需 要 , 本 基 金 可 以 投 资 于 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 、 央 行 票 据 和 金 融 债 , 债 券 投 资 的 目 的 是 保 证 基 金 资 产流动性并提高基金资产的投资收益。 3 、金融衍生 工具投资策略 在 法 律 法 规 许 可 时 , 本 基 金 可 基 于 谨 慎 原 则 运 用 权 证 、 股 票 指 数长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 6 页 共 64 页


期 货 等 相 关 金 融 衍 生 工 具 对 基 金 投 资 组 合 进 行 管 理 , 以 控 制 并 降 低 投 资 组 合 风 险 、 提 高 投 资 效 率 , 降 低 调 仓 成 本 与 跟 踪 误 差 , 从 而更好地实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 中证金融地产指数收益率*95%+ 银行 活期存款利率( 税后)*5% 风险收益特征 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金 , 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券型基金和货币市场基金, 由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 下属分 级 基 金 的 风 险 收 益 特征 长 盛 中 证 金 融 地 产 分级 A: 低风险、 收益相对稳 定 长 盛 中 证 金 融 地 产 分级B: 高风险、 高预期收益 长 盛 中 证 金 融 地 产 分级: 较高风险、 较高预期 收益 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 王永民 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-2666、 010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942 注册地址 深圳市福田中心区福中三 路诺德金融中心主楼 10D 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大 厦 A 座20-22 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100088 100818 法定代表人 高新 田国立 2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券 时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 合伙) 中国北京市东城区东长安街 1 号东 方广场东方经贸城安永大楼 16 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 6 月16 日( 基金合 同 生效日)-2015 年12 月 31 日 本期已实现收益 5,023,730.23 -164,121,594.91 本期利润 -37,871,713.52 -122,581,922.35 加权平均基 金份额本期利润 -0.0826 -0.2225 本期加权平均净值利润率 -11.16% -27.48% 本期基金份额净值增长率 -8.17% -16.80% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 期末可供分配利润 -110,337,152.92 -165,130,228.91 期末可供分配基金份额利润 -0.2845 -0.3131 期末基金资产净值 281,086,782.53 438,672,604.45 期末基金份额净值 0.725 0.832 3.1.3 累计期 末指 标 2016 年末 2015 年末 基金份额累计净值增长率 -23.60% -16.80% 注:1 、所 述基金 业绩 指标不 包括 持有人 认购 或交易 基金 的各项 费用 ,计入 费用 后实际 收 益 水 平 要低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、期末可供 分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 12 月 31 日。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基金份额净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.42% 0.64% -0.63% 0.64% -0.79% 0.00% 过去六个月 5.24% 0.74% 2.84% 0.74% 2.40% 0.00% 过去一年 -8.17% 1.29% -10.08% 1.24% 1.91% 0.05% 自基金合同 生效起至今 -23.60% 1.80% -27.15% 1.84% 3.55% -0.04% 注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 本基金业绩比较基准:中证金融地产指数收益率*95%+ 银行 活期存款利率( 税后)*5% 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 8 页 共 64 页


再平衡 :由 于基金 资产 配置比 例处 于动态 变化 的过程 中, 需要通 过再 平衡来 使资 产的配 置 比 例 符 合 基金 合同要 求, 业绩比 较基 准中中 证全 指证券 公司 指数、 银行 活期存 款利 率每日按照 95% 、5% 的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注: 本 基金投 资于 股票的 资产 占基金 资产 的比例 为 85% 以上 ,其 中标的 指数 成份股 及其备 选 成 份 股 的投 资比例 不低 于非现 金基 金资产 的 80% ,现 金、 债券资 产及 中国证 监会 允许基 金投资 的 其 他 证券品种占基金资产比例为 5%-10% , 其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% , 权证投资不高于基金资 产净值的 3% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 9 页 共 64 页


3.2.3


自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 注:本基金合同生效日为 2015 年 6 月 16 日,本 基金于 2016 年度和 2015 年 6 月 16 日至 2015 年 12 月 31 日期 间未进行利润分配。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日, 是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深 圳,总 部设 在北京 ,并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司, 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 , 公司股东及其出资比例为: 国元证券股份有限公司 (以下简称 “国元证券 ”) 占 注册资本 的 41% ,长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 10 页 共 64 页


新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ,安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13% , 安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13% 。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投 资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日, 基金管 理人 共管理五十 七 只 开 放 式基 金,并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财 产品的投资顾问。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金 经理 (助理) 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王超 本基金基金经理,长盛同瑞中证 200 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 辉深证 100 等权重指数分级证券投资基 金 基 金 经 理 , 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同庆中证 800 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基金经理, 长盛量化红利策略混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 盛 鑫 灵活配置混合型证券投资基金基金经 理 , 长 盛 盛 平 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金基金经理。 2015 年 6 月 16 日 - 10 年 王超先生,1981 年 9 月出生。 中央财经大学 硕士,CFA ( 特 许 金 融 分析师) ,FRM (金融风 险管理师) 。2007 年 7 月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有限公司, 曾任金融工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工程研究员等职务。 注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金 合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基 金资产 ,在 严格控 制 投 资风险 的基 础上, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益, 没有 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公 司相关 制度 等规定 ,从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 , 通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ,确保 公平 对待不 同投 资组合 , 包 括 公长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 11 页 共 64 页


募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ,切实 防范 利益输 送, 保护投 资者 的合法 权 益 。 具 体如下: 研 究 支持 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在公司研 究平台上拥有同等权限。 投 资 授权 与决 策 ,公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ,各 投资 组合经理 在投资 决策 委员会 的授 权范围 内, 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ,场 内交易 ,强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ; 场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公 司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定 ,持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ,并进 行分 析评估 ,及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公 司相关 制度 等规定 ,从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 , 通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ,确保 公平 对待不 同投 资组合 , 切 实 防 范利益输送,保护投资者的合法权益。 4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中, 未 发现 同日 反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。 本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 在 报 告期 内, 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略, 尽量 降 低申 购赎 回、个股 配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ,将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝 对值控制在合理水平。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.725 元,本 报告期份额净值增长率为-8.17% , 同期业绩长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 12 页 共 64 页


比较基准收益率为-10.08% 。本基金 日均跟踪偏离度绝对值为 0.09% ,控 制在 0.35% 之 内;年化跟 踪误差为 2.09% ,控制在4% 之内。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 回顾 2016 年 的市场行情, 整体走势为年初由熔断引发大幅急跌, 此后市场逐步震荡反弹。 整 体市场的运行呈现出以下 4 个特点 :一是市场波动率和成交活跃度大幅下降;二是前期市场热门 的中小 创股 票持续 低迷 ,呈现 阴跌 走势; 三是 大盘蓝 筹股 在供给 侧改 革、打 新底 仓配置 、 险 资 举 牌 等主题的带动下大幅反弹; 四是市场赚钱效应不显著, 热点板块的持续性很差, 很难再复制 2015 年的强 趋势 行情。 这样 的市场 环境 下,并 不利 于主动 投资 型基金 获得 绝对和 相对 收益, 主 动 管 理 型基金的整体表现水平差强人意。 展 望 未来 的行 情 ,我 们保 持 相对 乐观 。 从外 部因 素 来看 ,美 国 新任 总统 的 新政 将会 对全球金 融市场 产生 巨大的 影响 ,可能 会引 发全球 市场 的新一 轮动 荡,这 是值 得关注 的重 要风险 点 。 再 加 上国内金融市场逐步与海外市场脱钩, 受到海外因素的影响也偏小。 从国内因素来看,2017 年一 季度有 可能 面对比 较宽 松的市 场环 境,利 于市 场延续 反弹 。一季 度会 集中披 露年 报和一 季 度 业 绩 预告, 此前 盈利回 升的 趋势有 望延 续,这 将提 升市场 情绪 。国企 改革 和供给 侧改 革将继 续 成 为 市 场主流 的演 绎路线 。此 后的二 季度 ,经济 可能 会面临 明显 的下行 压力 ,市场 也可 能从反 弹 的 高 点 出现明显调整。2017 年 下半年召开的十九大将对市场形成巨大 的政策性影响, 会极大地改变主流 投资者的风险偏好程度。总体来看,深化改革有望成为贯穿全年的投资主线。 4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 报 告 期内 ,本 基 金管 理人 从 合规 运作 , 保障 资产 委 托人 利益 出 发, 结合 监 管要 求、 市场形势 及自身 业务 发展需 要, 由独立 于各 业务部 门 的 监察稽 核部 对公司 经营 、受托 资产 运作及 员 工 行 为 的合规 性进 行监督 、检 查,发 现问 题及时 督促 有关部 门改 进、完 善, 并定期 制作 监察报 告 报 公 司 管理层。工作内容具体如下:


1 、 强调合规宣导与培训, 夯实公司合规文化环境基础。 报告期内, 监察稽核部通过外请律师、 内部自 学、 岗前培 训、 基金经 理合 规谈话 、合 规考试 等多 种方式 ,有 重点、 有针 对性地 展 开 合 规 培训工 作, 强化员 工合 规理念 ,深 化员工 合规 意识, 提高 员工合 规工 作技能 ,努 力夯实 公 司 合 规 内控环境基础。 2 、 持续 推动公 司完 善制度/ 流程 建设, 扎实 公司内 控制 度基础 。根 据新法 规、 新监管 要 求 , 以 及公 司业 务发展 实际 ,及时 推动 公司各 部门 补充、 修订 、完善 、优 化各项 业务 制度与 流 程 , 保 证公司制度/ 流程的合法合规、 全面、 适时、 有 效。 报告期内, 公司新订、 修订了包括 《长盛基 金长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 13 页 共 64 页


管理有限公 司风险准备 金管理办法》 、 《 长盛 基 金 管理 有限 公 司固 有资 金 投资 管理 制 度》 、 《公 司信用 品种 备选库 管理 办法》 、 《 公 司银行 间一 级市场 债券 交易流 程》 、 《长盛 基金 管理有 限公 司 国 债期货 投资 管理办 法》 、 《公司 投资 者教育 工作 制度》 、 《 业 务运营 部登 记结算 中心 客户款 项支 付 及 退回流程》等多部制度和流程。 3 、 加强合规监督, 确保受托资产投资运作合法合规。 紧密跟 踪与投资运作相关的法律、 法规、 受托资产合同及公司制度等的规定, 全面把控受托资产投资运作风险点, 并以前述风险点为依据, 检查、 监督 各受托 资产 投资运 作合 规情况 。根 据《公 司公 平交易 细则 》规定 ,通 过量化 分 析 、 日 常合规监督及事后专项检查评估等,确保公司旗下各受托资产被公平对待。 4 、 加强 专项稽 核与 检查, 严肃 制度/ 流 程执 行力, 合理 保障公 司运 营及委 托资 产投资 运 作 合 规。报告期内,监察稽核部按照年初工作计划,开展专项稽核 40 余项 ,内容涵盖受托资产投资、 研究、 交易 、销售 、清 算、登 记注 册、产 品开 发、员 工行 为等; 此外 ,根据 业务 发展需 要 , 以 及 日常监 督中 发现问 题, 临时增 加多 个检查 项目 。稽核 、检 查工作 中, 监察稽 核部 重视对 发 现 问 题 改进完成情况的跟踪,强调问题改进效率与效果,合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。 5 、积极参与 新产品设计、新业务拓展工作,对相关的合规问题提供意见和建议。 本 基 金管 理人 承 诺: 在今 后 的工 作中 , 我们 将继 续 以保 障资 产 委托 人的 利 益为 宗旨 ,不断提 高内部监察工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,保障公司、受托资产合规运作。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国 证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定, 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订 了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序,设 立基 金估值 小组 ,参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、 估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了 由公司 总经 理(担 任估 值小组 组长) 、公司 副总 经理和 督察 长(担 任估 值小组 副组 长) 、权 益 投 资 部、风 险管 理部、 研究 部、监 察 稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 , 负 责 研 究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验, 具备 基金估 值 运 作 、 行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 , 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执 行。 参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 14 页 共 64 页


估值及 净值 计算履 行复 核责任 ,当 存有异 议时 ,托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 , 通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议, 由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品 种的估值数据。 4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十九 部 分中 对基 金利润分 配原则的约定,在长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额 、长盛中证金融地产 B 份额 的运作期内,本基金(包括长盛中证金融 地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、 长盛中证金融地 产 B 份额) 不进行收益分配。 4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在长盛中证金融地产指数分级证 券投资基金 (以下称 “ 本基金” ) 的 托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法 规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定,不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为, 完全尽 职 尽 责 地 履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金 融工具风险及管理”部分 未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 15 页 共 64 页


§6 审计报告 6.1 审 计 报 告 基本 信 息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2017)审字第60468688_A17 号 6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金全体基金份额持有人 。 引言段 我们审计了后附的长盛中证金融地产指数分级证券投资基金财务 报表, 包括 2016 年12 月31 日的资产 负债表和 2016 年度的利润 表 和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报 表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人长盛基金管理有限公司的 责任。 这种责任包括: (1 ) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映; (2 ) 设计、 执 行和维护必要的内部控制, 以 使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取 合 理 保 证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审 计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。 审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信, 我们获取的审计证据是充分、 适当的, 为发表审计意见 提供了基础。 审计意见段 我们认为, 上述财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编 制 , 公 允反 映 了 长盛中 证 金 融地产 指 数 分级证 券 投 资基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和净值变动情 况。 注册会计师的姓名 汤骏


马剑英 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国


北京 审计报告日期 2017 年 3 月22 日


长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 16 页 共 64 页


§7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 26,551,461.11 37,856,954.26 结算备付金


- - 存出保证金


49,343.68 696,012.49 交易性金融资产 7.4.7.2 256,071,212.31 401,209,256.44 其中:股票投资


256,071,212.31 401,209,256.44 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 5,492.18 10,367.59 应收股利


- - 应收申购款


1,892.86 40,969.31 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


282,679,402.14 439,813,560.09 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


900,783.04 400,867.83 应付管理人报酬


251,957.54 383,269.69 应付托管费


55,430.66 84,319.31 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 92,644.23 80,988.03 应交税费


- - 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 17 页 共 64 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 291,804.14 191,510.78 负债合计


1,592,619.61 1,140,955.64 所 有 者 权益:





实收基金 7.4.7.9 367,960,749.70 527,395,969.90 未分配利润 7.4.7.10 -86,873,967.17 -88,723,365.45 所有者权益合计


281,086,782.53 438,672,604.45 负债和所有者权益总计


282,679,402.14 439,813,560.09 注: 报告截止日 2016 年12 月 31 日, 长盛中证金融地产份额净值为人民币 0.725 元 , 长盛中证 金 融地产 A 份 额参考净值为人民币 1.004 元 , 长盛 中证金融地产 B 份额参 考净值为人民币 0.446 元。 基金份额总额为 387,764,976.26 份, 其中长盛中证金融地产份额为 331,389,436.26 份 ,长盛中 证金融地产 A 份额总额 为 28,187,770.00 份 , 长 盛中证金融地产 B 份额 总额为 28,187,770.00 份。


7.2 利润表 会计主体: 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 6 月16 日( 基金 合 同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日 一、收入


-32,691,064.21 -117,531,213.39 1. 利息收入


189,689.04 337,045.48 其中:存款利息收入 7.4.7.11 189,689.04 337,045.48 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


9,764,730.38 -159,830,605.68 其中:股票投资收益 7.4.7.12 685,391.30 -166,929,192.47 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 9,079,339.08 7,098,586.79 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) 7.4.7.16 -42,895,443.75 41,539,672.56 4. 汇兑收益 (损失以"-" 号填 - - 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 18 页 共 64 页


列) 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 7.4.7.17 249,960.12 422,674.25 减: 二 、费用


5,180,649.31 5,050,708.96 1 .管理人报 酬 7.4.10.2.1 3,404,589.11 2,385,516.06 2 .托管费 7.4.10.2.2 749,009.59 524,813.46 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用 7.4.7.18 434,164.08 1,781,932.83 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 7.4.7.19 592,886.53 358,446.61 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) -37,871,713.52 -122,581,922.35 减:所得税费用


- - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) -37,871,713.52 -122,581,922.35 7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 527,395,969.90 -88,723,365.45 438,672,604.45 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - -37,871,713.52 -37,871,713.52 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) -159,435,220.20 39,721,111.80 -119,714,108.40 其中:1. 基 金申购款 128,646,421.86 -29,172,094.50 99,474,327.36 2. 基金赎回 款 -288,081,642.06 68,893,206.30 -219,188,435.76 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 367,960,749.70 -86,873,967.17 281,086,782.53 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 19 页 共 64 页


项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 6 月 16 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 基金合同生效日所有 者权益(基金净值) 726,147,822.87 - 726,147,822.87 二、 本期经营活动产生的 基金净值变动数 (本期利 润) - -122,581,922.35 -122,581,922.35 三、 本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填 列) -198,751,852.97 33,858,556.90 -164,893,296.07 其中:1. 基 金申购款 204,393,658.42 -31,928,370.78 172,465,287.64 2. 基金赎回 款 -403,145,511.39 65,786,927.68 -337,358,583.71 四、 本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 527,395,969.90 -88,723,365.45 438,672,604.45 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______周兵______














______ 杨思乐______














____ 龚珉____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 长 盛中 证金融 地产 指数分 级证 券投资 基金 (以下 简称 “本基 金 ” ) , 系经 中国 证 券 监督管 理 委 员会 (以下简称 “中国证监会” ) 证监许可[2015]759 号文 《 关于准予长盛中证金融地产指数分级 证券投资基金注册的批复》 的注册, 由长盛基金管理有限公司向社会公开募集, 基金合同于 2015 年 6 月 16 日 正式生效, 于基金合同生效日,本基金规模为 726,147,822.87 份基金份 额。本基金 为契约 型开 放式, 存续 期限不 定。 本基金 的基 金管理 人为 长盛基 金管 理有限 公司 ,注册 登 记 机 构 为中国证券登记结算有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 本 基 金的 基金 份 额包 括长 盛 中证 金融 地 产指 数分 级 证券 投资 基 金的 基础 份 额( 简称 “长盛中 证金融 地产 份额” ) 、 长 盛中证 金融 地产指 数分 级证券 投资 基金的 稳健 收益类 份额 (简称 “长 盛 中 证金融地产 A 份额”) 和长盛中证金融地产指数分级证券投资基金的积极收益类份额 (简称 “长 盛中证金融地产 B 份额 ”) 。 其中, 长 盛中证金融地产A 份 额和长盛中证金融地产 B 份额的基金长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 20 页 共 64 页


份额配比始终保持 1 :1 的比例不变。 基 金 合同 生效 后 ,本 基金 将 根据 基金 合 同约 定, 办 理场 内的 长 盛中 证金 融 地产 份额 与长盛中 证金融地产 A 份额、长盛 中证金融地产 B 份额之 间的场内 份额配对转换业务,即:基金份额持有 人可将 其场 内的长 盛中 证金融 地产 份额,按 1 :1 的基金 份额配 比, 申请分 拆为 长盛中 证 金 融 地 产 A 份额和长盛中证金融地产 B 份额;或基金份额持有人可将其持有的长盛中证金融地产 A 份额 和长盛中证金融地产 B 份额,按 1 :1 的基金 份额配比,申请合并为长盛中证金融地产份额的场 内份额 。场 外的长 盛中 证金融 地产 份额不 进行 份额配 对转 换。场 外的 长盛中 证金 融地产 份 额 通 过 跨系统 转托 管至场 内后 ,可按 照场 内的长 盛中 证金融 地产 份额配 对转 换规则 进行 操作。 长 盛 中 证 金融地 产份 额设置 单独 的基金 代码 ,只可 以进 行场内 与场 外 的申 购和 赎回, 不上 市交易 。 长 盛 中 证金融地产 A 份额和长盛 中证金融地产 B 份额交 易代码不同,在深圳证券交易所上市交易,不接 受申购或赎回。 在本基金存续期内, 每个会计年度 (基金合同生效不足六个月的除外)11 月份的 最后一个交 易日, 本基 金将对 于基 金份额 折算 基准日 登记 在册的 长盛 中证金 融地 产份额 、长 盛中证 金 融 地 产 A 份额进行 定期折 算。 在折算 基准 日,本 基金 将按照 以下 规则进 行基 金的折 算: 长盛中 证 金 融 地 产份额和长盛中证金融地产 A 份额 根据基金合同规定的份额参考净值计算规则进行计算;对于长 盛中证金融地产A 份额 参考净值超出人民币1.000 元部分, 将折算为场内长盛中证金融地产份额。 每两份长盛中证金融地产份额将按一份长盛中证金融地产 A 份额获得新 增长盛中证金融地产份额 的分配 ,场 内长盛 中证 金融地 产份 额持有 人折 算后获 得新 增场内 长盛 中证金 融地 产份额 , 场 外 长 盛中证 金融 地产份 额持 有人折 算后 获得新 增场 外长盛 中证 金融地 产份 额。折 算后 长盛中 证 金 融 地 产 A 份额和 长盛中证金融地产 B 份 额的比例仍为 1:1 , 长盛 中证金融地产 A 份额参 考净值调整为 人民币 1.000 元。 除 以 上的 定期 份 额折 算外 , 在以 下两 种 情况 下也 会 进行 不定 期 份额 折算 , 即: 当长 盛中证金 融地产份额的基金份额净值大于或等于人民币 1.500 元时; 当长盛中证金融地产 B 份额的基金份 额参考净值达到或跌破人民币 0.250 元时。 折算后本基金将确保长盛中证金融地产 A 份额和长盛 中证金融地产 B 份额的 比例为 1:1 ; 折算后长盛中证金融地产份额的净值以及长盛中证金融地产 A 份额、长盛中证金融地产 B 份额的 参考净值均调整 为人民币 1 .000 元。 本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 , 包括 标的 指 数成 份股 及 其备 选成 份股、债 券、债 券回 购、权 证、 股指期 货、 货币市 场工 具、资 产支 持证券 以及 中国证 监会 允许基 金 投 资 的 其它金 融工 具, (但 须符 合中国 证监 会相关 规定) 。本基 金投 资于股 票的 资产占 基金 资产的 比 例 为 85% 以上,其 中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80% ,现金 、长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 21 页 共 64 页


债 券资 产及中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他证券 品种 占基金 资产 比例为 5% -10% , 其中每 个 交 易 日日终 在扣 除股指 期货 合约需 缴纳 的交易 保证 金后, 现金 或者到 期 日 在一年 以内 的政府 债 券 不 低 于基金资产净值的 5%, 权证投资不高于基金资产净值的 3% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其 他品 种,基 金管 理人在 履行 适当程 序后 ,可以 将其 纳入投 资范 围。本 基金 的业绩 比 较 基 准 为:中证金融地 产指数收益率×95%+ 银行活期存 款利率(税后) ×5% 。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具 体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企业会计准则” ) 编制, 同时, 对于 在具体 会计 核算和 信息 披露方 面, 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协 会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计 核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于 证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信 息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁 布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基 础列报。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。 7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外, 均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 金融工具是指形成本基金的金融资产 (或负债) , 并形成其他单位的金融负债 (或资产) 或权 益工具的合同 。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 22 页 共 64 页


(1) 金融资产 分类 本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类: 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金 融资产、贷款和应收款项; 本 基 金目 前持 有 的以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产主 要 包括 股票 投资和债 券投资等; (2) 金融负债 分类 本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划 分 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产的 股 票、 债券 等 ,以 及不 作为有效 套期工 具的 衍生工 具, 按照取 得时 的公允 价值 作为初 始确 认金额 ,相 关的交 易费 用在发 生 时 计 入 当期损益; 在 持 有以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产期 间 取得 的利 息 或现 金股 利,应当 确认为 当期 收益。 每日 ,本基 金将 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产或 金 融 负 债 的公允价值变动计入当期损益; 处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时, 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益, 同时调整公允价值变动收益; 当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ,或 该 金融 资产 已 转移 ,且 符 合金 融资 产转移的 终止确认条件的,金融资产将终止确认; 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认; 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产; 保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的, 不终 止确认 该金 融资产 ;本 基金既 没 有 转 移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的, 分别下 列情 况处理 :放 弃了对 该 金 融 资 产控制 的, 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ;未放 弃对 该金融 资产 控制的 , 按 照 其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关 金融资产,并相应确认有关负债; 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下: (1) 股票投资 买 入 股票 于成 交 日确 认为 股 票投 资, 股 票投 资成 本 ,按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费 用入账; 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 23 页 共 64 页


卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转; (2) 债券投资 买 入 债券 于成 交 日确 认为 债 券投 资。 债 券投 资成 本 ,按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费 用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本; 买 入 零息 债券 视 同到 期一 次 性还 本付 息 的附 息债 券 ,根 据其 发 行价 、到 期 价和 发行 期限按直 线法推算内 含票面利率后,按上述会计处理方法核算; 卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转; (3) 权证投资 买 入 权证 于成 交 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按成 交日 应 支付 的全 部 价款 扣除 交易费用 后入账; 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益, 卖出 权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;


(4) 分离交易 可转债 申 购 新发 行的 分 离交 易可 转 债于 获得 日 ,按 可分 离 权证 公允 价 值占 分离 交 易可 转债 全部公允 价值的 比例 将购买 分离 交易可 转债 实际支 付全 部价款 的一 部分确 认为 权证投 资成 本,按 实 际 支 付 的全部价款扣减可分离权 证确定的成本确认债券成本; 上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关 原则进行计算; (5) 回购协议 本基金持有的回购协议 (封闭式回购) , 以成本列示, 按实际利率 (当实际利率与合同利率差 异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 公 允 价值 ,是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ,出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一 项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ,假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的 有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行; 不存在 主要 市场的 , 本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产 或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场(或 最有 利市场 )是 本基金 在计 量日能 够进 入的交 易 市 场 。 本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ,根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要 意义的 最低 层次输 入值 ,确定 所属 的公允 价值 层次: 第一 层次输 入值 ,在计 量日 能够取 得 的 相 同 资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ;第 二层次 输入 值,除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值 。 每 个 资产 负债 表 日, 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 24 页 共 64 页


新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1) 存在活跃 市场的金融工具, 按照估 值日能够取得的相同资产或负债在活 跃市场上未经调整 的市价 作为 公允价 值; 估值日 无市 价,但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构 未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ,按最 近交 易市价 确定 公允价 值; 如估值 日无 市价, 且 最 近 交 易日后 经济 环境发 生了 重大变 化或 证券发 行机 构 发生 了影 响证券 价格 的重大 事件 ,参考 类 似 投 资 品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值; (2) 不存在活 跃市场的金融工具, 采用市场参与者普遍认同, 且被以往市场实际交易价格验证 具有可 靠性 的估值 技术 ,确定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和 其他信 息 支 持的估 值技 术,优 先使 用相关 可观 察输入 值, 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不 切实可行的情况下,才使用不可观察输入值; (3) 如有确凿 证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的, 基金 管理人可 根据具体情况与基金托管人商 定后,按最能反映公允价值的方法估值; (4) 如有新增 事项,按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在是可执行的, 同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时,金 融资 产和金 融 负 债 以 相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外, 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列 示,不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变 动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回 基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ (损失) 占基 金净值比例计算 的金额 。未 实现损 益平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时, 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计 未 实 现 利得/ (损失) 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 , 并于 期末 全 额转入长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 25 页 共 64 页


“未分配利润/ (累计亏 损) ”。 7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 (1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款, 按 协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入,并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面 已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提; (3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利 率计算的金额, 扣除 应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提; (4) 买入返售 金融资产收入, 按买入返售金融资产的成本及实际利率 (当实际利率与合同利率 差异较小时,也可以用合同利率) , 在回购期内逐日计提; (5) 股票 投资收 益/ (损 失) 于 卖出 股票 成 交日 确认 , 并按 卖出 股 票成 交金 额 与其 成本 的差额 入账; (6) 债券投资 收益/ (损失 )于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账; (7) 衍生 工具收 益/ (损 失) 于 卖出 权证 成 交日 确认 , 并按 卖出 权 证成 交金 额 与其 成本 的差额 入账; (8) 股利收益 于除息日确认, 并按上市 公司宣告的分红派息比例计 算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账; (9) 公允 价值变 动 收益/ (损 失 )系 本基 金 持有 的采 用 公允 价值 模 式计 量的 交 易性 金融 资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 , 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 (1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 1.00% 的 年费率逐日计提; (2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.22% 的 年费率逐 日计提; (3) 基金标的 指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率逐日计提, 且收取下限 为每季人民币 5 万元 ( 即不足 5 万 元部分按照 5 万元收取) , 计费期间不足一季度的, 根据实 际天 数按比例计算; (4) 卖出回购 证券支出, 按卖出回购金融资产的成本及实际利率 (当实际利率与合同利率差异长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 26 页 共 64 页


较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (5) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定, 按实际支 出金额, 列入当期基金费用。 如果 影 响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 在长盛中证金融地产份额、 长盛中证金融地产 A 份额、 长盛中证金融地产 B 份额的运作 期内, 本基金(包括长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛 中证金融地产 B 份额) 不 进行收益分配。 7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起 , 调整证券 (股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日 起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业 税、增值税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 27 页 共 64 页


用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定, 经国务院批准, 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳 入试 点范围 ,由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 (封闭 式证 券投资 基 金 , 开 放式证 券投 资基 金 )管 理人运 用基 金买 卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ;国 债、地 方 政 府 债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政 策的 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》 的规 定,金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金 融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服 务等增 值税 政策的 通知 》的规 定, 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为, 以资管 产 品 管 理 人为增值税纳税人; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通 知》 的规定,2017 年7 月 1 日 (含 ) 以后, 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管 产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过 程中发 生的 增值 税 应税 行为, 未缴 纳增值 税的 ,不再 缴纳 ;已缴 纳增 值税的 ,已 纳税额 从 资 管 产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 企业 所得税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式 向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规 定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 28 页 共 64 页


7.4.6.4 个 人所得税 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂 免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其 股息红利所得全额 计入应纳税所得额; 持股 期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年9 月 8 日起 , 证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息 红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 26,551,461.11 37,856,954.26 定期存款 - - 其中:存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计: 26,551,461.11 37,856,954.26


7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 257,426,983.50 256,071,212.31 -1,355,771.19 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 29 页 共 64 页


贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 257,426,983.50 256,071,212.31 -1,355,771.19 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 359,669,583.88 401,209,256.44 41,539,672.56 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 359,669,583.88 401,209,256.44 41,539,672.56


7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 5,469.95 10,054.39 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 30 页 共 64 页


应收结算备付金利息 0.03 - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 22.20 313.20 合计 5,492.18 10,367.59


7.4.7.6 其他资产 注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 92,644.23 80,988.03 银行间市场应付交易费用 - - 合计 92,644.23 80,988.03


7.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,804.14 1,510.78 指数使用费 50,000.00 50,000.00 预提审计费 60,000.00 50,000.00 预提信息披露费 180,000.00 90,000.00 合计 291,804.14 191,510.78


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 527,395,969.90 527,395,969.90 本期申购 128,108,563.99 128,108,563.99 本期赎回 (以“- ”号填 列) -260,352,247.59 -260,352,247.59 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 31 页 共 64 页


2016 年 11 月 30 日 基 金拆分/ 份 额折算前 395,152,286.30 395,152,286.30 基金拆分/ 份 额折算变动份额 21,265,502.70 - 本期申购 566,745.33 537,857.87 本期赎回 (以“- ”号填 列) -29,219,558.07 -27,729,394.47 本期末 387,764,976.26 367,960,749.70 注:(1) 申 购含转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 (2) 根据 本基 金基 金合同 、深 圳证券 交易 所和中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司的相 关业务 规 定 , 本基金以 2016 年11 月 30 日为基金份额折算基准日, 对长盛中证金融地产份额 (包括场外份额和 场内份额) 、 长盛中证金融地产 A 份 额实行定期份额折算。 (3) 根据 本基 金基 金合同 规定 ,投资 者可 申购、 赎回 长盛中 证金 融地产 份额 ,长盛 中证金 融 地 产 A 份额和长 盛中证金融地产 B 份额 只可在深圳证券交易所上市交易,因此上表不再单独披露长盛 中证金融地产 A 份额和 长盛中证金融地产 B 份额 份额的情况。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -165,130,228.91 76,406,863.46 -88,723,365.45 本期利润 5,023,730.23 -42,895,443.75 -37,871,713.52 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 49,769,345.76 -10,048,233.96 39,721,111.80 其中:基金申购款 -40,091,219.83 10,919,125.33 -29,172,094.50 基金赎回款 89,860,565.59 -20,967,359.29 68,893,206.30 本期已分配利润 - - - 本期末 -110,337,152.92 23,463,185.75 -86,873,967.17 7.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年6 月16 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 活期存款利息收入 187,414.73 319,267.77 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,122.12 12,984.49 其他 1,152.19 4,793.22 合计 189,689.04 337,045.48


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7.4.7.12 股 票 投 资 收益 7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 6 月16 日( 基金合 同生效日) 至2015 年12 月31 日 卖出股票成交总额 177,854,852.96 412,963,620.63 减:卖出股票成本总额 177,169,461.66 579,892,813.10 买卖股票差价收入 685,391.30 -166,929,192.47 7.4.7.13 债 券 投 资 收益 注: 本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 6 月16 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年12 月31 日止期间均未取得债券投资收益。 7.4.7.14 衍 生 工 具 收益 注: 本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 6 月16 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年12 月31 日止期间均未取得衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 6 月16 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 9,079,339.08 7,098,586.79 基金投资产生的股利收益 - - 合计 9,079,339.08 7,098,586.79 7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年6 月16 日( 基金合 同 生效日) 至 2015 年 12 月31 日 1. 交易性金 融资产 -42,895,443.75 41,539,672.56 ——股票投资 -42,895,443.75 41,539,672.56 ——债券投资 - - —— 资产支持证券投资 - - —— 贵金属投资 - - —— 其他 - - 2. 衍生工具 - - ——权证投资 - - 3. 其他 - - 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 33 页 共 64 页


合计 -42,895,443.75 41,539,672.56 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 6 月16 日( 基金合 同 生效日) 至 2015 年 12 月31 日 基金赎回费收入 248,804.32 413,153.31 基金转换费收入 1,155.80 8,552.25 其他 - 968.69 合计 249,960.12 422,674.25 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年6 月16 日( 基金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 434,164.08 1,781,932.83 银行间市场交易费用 - - 合计 434,164.08 1,781,932.83 7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年6 月16 日( 基金合 同生 效日) 至 2015 年12 月 31 日 审计费用 60,000.00 50,000.00 信息披露费 270,000.00 135,000.00 上市费 60,000.00 65,000.00 银行汇划费 2,486.53 3,149.38 其他 400.00 - 指数使用费 200,000.00 105,297.23 合计 592,886.53 358,446.61 7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 截至财务报表批准日,除 7.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外,本基金无其他需要披露 的资产负债表日后事项。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 34 页 共 64 页


7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司( “中国银行 ”) 基金托管人、基金代销机构 国元证券股份有限公司( “国元证券 ”) 基金管理人股东、基金代销机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司 长盛基金(香港)有限公司 基金管理人子公司 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 注:本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 6 月 16 日 (基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间 均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年6 月16 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 3,404,589.11 2,385,516.06 其中: 支付销售机构的客 户维护费 1,186,545.27 853,821.00 注 : 基金 管理 费 每日 计提 , 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.00% 的年费率计 提。计算方法如下: H=E×1.00%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年6 月16 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 749,009.59 524,813.46 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 35 页 共 64 页


的托管费 注 : 基金 托管 费 每日 计提 , 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.22% 的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.22%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注:本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 6 月 16 日 (基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间 均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注: 本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间 2015 年6 月16 日 ( 基金合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 上年度可比期间 2015 年 6 月16 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 26,551,461.11 187,414.73 37,856,954.26 319,267.77 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 6 月 16 日 (基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间 均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金于本报告期及上年度可比期间 2015 年 6 月 16 日(基 金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间 均无需作说明的其他关联交易事项。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 36 页 共 64 页


7.4.11 利 润 分 配 情况 7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金 注: 在长盛中证金融地产份 额、 长盛中证金融地产 A 份额 、 长盛中证 金融地产 B 份额的运作期内 , 本基金(包括长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛 中证金融地产 B 份额) 不 进行收益分配。 7.4.12 期末(2016 年 12 月 31 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金于本报告期期末未持有因认购新发/ 增发而于期末流通受限的证券。 7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000166 申万宏 源 2016 年12 月21 日 重大事项 停牌 6.25 2017 年1 月 26 日 6.29 390,022 3,179,306.11 2,437,637.50 - 600649 城投控 股 2016 年12 月6 日 重大事项 停牌 20.34 - - 103,100 1,464,886.96 2,097,054.00 - 000540 中天城 投 2016 年11 月28 日 重大事项 停牌 6.23 2017 年1 月 3 日 7.00 205,500 1,794,121.67 1,280,265.00 - 000750 国海证 券 2016 年12 月15 日 重大事项 停牌 6.97 2017 年1 月 20 日 6.27 148,450 1,171,073.78 1,034,696.50 - 000563 陕国投 A 2016 年10 月14 日 重大事项 停牌 7.48 2017 年1 月 18 日 6.73 98,884 545,322.24 739,652.32 - 7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金于本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金于本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管 理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ,并设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 , 通 过 可长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 37 页 共 64 页


靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会风险控制管理委员会、 督察长、 公司风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。 公司实行全 面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、业 务环节和操作环节。 同时制 定了 系统化 的风 险管理 程序 ,对风 险管 理的整 个流 程进行 评估 和改进 。公 司构建 了 分 工 明 确、相 互协 作、彼 此牵 制的风 险管 理组织 结构 ,形成 了由 四大防 线共 同筑成 的风 险管理 体 系 : 第 一道防 线由 各个业 务部 门构成 ,各 业务部 门总 监作为 风险 责任人 ,负 责制订 本部 门的作 业 流 程 以 及风险 控制 措施; 第二 道监控 防线 由公司 监察 稽核部 和风 险管理 部构 成,监 察稽 核部负 责 对 公 司 业务的 法律 合规风 险和 运作风 险进 行监控 管理 ,风险 管理 部负责 对公 司投资 管理 风险进 行 监 控 管 理;第 三道 防线是 由公 司经营 管理 层和风 险控 制委员 会构 成,公 司管 理层通 过风 险控 制 委 员 会 对 风险状 况进 行全面 监督 并及时 制定 相应的 对策 和实施 监控 措施; 在上 述这三 道风 险监控 防 线 中 , 在公司督察长的指导下, 监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、 监督, 并视 所发生 问题 情节轻 重及 时反馈 给各 部门总 监、 风险控 制委 员会、 公司 总经理 、 风 险 控 制管理 委员 会、董 事会 、监管 机构 。督察 长独 立于公 司其 他业务 部门 和公司 管理 层,对 内 部 控 制 制度的 执行 情况实 行严 格检查 和及 时反馈 ,并 独立报 告; 第四道 监控 防线由 董事 会及其 下 设 风 险 控制管 理委 员会构 成, 风险控 制管 理委员 会通 过督察 长、 监察稽 核部 和风险 管理 部的工 作 , 掌握 整体风 险状 况并进 行决 策。风 险控 制管理 委员 会负责 审查 公司风 险控 制体系 及其 有效性 、 公 司 内 控制度的实施情况。 7.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ,导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算, 因此违 约风 险发生 的可 能性很 小; 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评 估,以控制相应的 信用风险。 7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 注:本基金本报告期末未持有按短期信用评级的债券投资。 7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 注:本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 38 页 共 64 页


7.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃 而带来的变现困难。 本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市, 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易, 因此 ,除在附 注 7.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能 自由转让的情况外, 其余均能及时变现。 此 外,本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求,其 上限 一般不 超 过 基 金 持有的 债券 资产的 公允 价值。 本基 金于资 产负 债表日 所持 有的金 融负 债的合 约约 定 剩余 到 期 日 均 为一年 以内 且一般 不计 息,可 赎回 基金份 额净 值(所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计息 , 因 此 账 面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ,并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流 量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 市场 利率 变 动而 发生 波动的风 险。利 率敏 感性金 融工 具均面 临由 于市场 利率 上升而 导致 公允价 值下 降的风 险, 其中浮 动 利 率 类 金融工 具还 面临每 个付 息期间 结束 根据市 场利 率重新 定价 时对于 未来 现金流 影响 的风险 。 本 基 金 所面临 的利 率风险 主要 来源于 本基 金所持 有的 生息资 产。 本基金 的生 息资产 主要 为银行 存 款 等 。 本基金 的基 金管理 人定 期对本 基金 面临的 利率 敏感性 缺口 进行监 控, 并通过 调整 投资组 合 的 久 期 等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 26,551,461.11 - - - - - 26,551,461.11 存出保证金 49,343.68 - - - - - 49,343.68 交易性金融资产 - - - - - 256,071,212.31 256,071,212.31 应收利息 - - - - - 5,492.18 5,492.18 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 39 页 共 64 页


应收申购款 - - - - - 1,892.86 1,892.86 其他资产 - - - - - - - 资产总计 26,600,804.79 - - - - 256,078,597.35 282,679,402.14 负债











应付赎回款 - - - - - 900,783.04 900,783.04 应付管理人报酬 - - - - - 251,957.54 251,957.54 应付托管费 - - - - - 55,430.66 55,430.66 应付交易费用 - - - - - 92,644.23 92,644.23 其他负债 - - - - - 291,804.14 291,804.14 负债总计 - - - - - 1,592,619.61 1,592,619.61 利率敏感度缺口 26,600,804.79 - - - - 254,485,977.74 281,086,782.53 上年度末


2015 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 37,856,954.26 - - - - - 37,856,954.26 存出保证金 696,012.49 - - - - - 696,012.49 交易性金融资产 - - - - - 401,209,256.44 401,209,256.44 应收利息 - - - - - 10,367.59 10,367.59 应收申购款 - - - - - 40,969.31 40,969.31 资产总计 38,552,966.75 - - - - 401,260,593.34 439,813,560.09 负债











应付赎回款 - - - - - 400,867.83 400,867.83 应付管理人报酬 - - - - - 383,269.69 383,269.69 应付托管费 - - - - - 84,319.31 84,319.31 应付交易费用 - - - - - 80,988.03 80,988.03 其他负债 - - - - - 191,510.78 191,510.78 负债总计 - - - - - 1,140,955.64 1,140,955.64 利率敏感度缺口 38,552,966.75 - - - - 400,119,637.70 438,672,604.45


7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 注:本 基金 于本报 告期 末未持 有交 易性金 融资 产债券 投资 ,因此 市场 利率的 变动 对于本 基 金 资 产 净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险, 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来 现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资 于证券 交易 所上市 的股 票,所 面临 的最大 市场 价格风 险由 所持有 的金 融工 具 的公 允价值 决 定 。 本长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 40 页 共 64 页


基金通 过投 资组合 的分 散化降 低市 场价格 风险 ,并且 本基 金管理 人每 日对本 基金 所持有 的 证 券 价 格实施监控。 本 基 金投 资组 合 中, 股票 的 资产 占基 金 资产 的比 例 为 85% 以 上 ,其 中标 的 指数 成份 股 及其备 选 成份 股的投 资比 例不低 于非 现金基 金资 产 的 80% , 现金 、债 券资 产及中 国证 监会允许基 金 投资 的 其他 证券品 种占 基金资 产比 例 为 5% -10% , 其中 每个 交易日 日终 在扣除 股指 期货合约需 缴 纳 的 交易保证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% , 权证投资不高 于基金资产净值的 3%。于 2016 年 12 月31 日, 本基 金面临的整体其他价格风险列示如下: 7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 256,071,212.31 91.10 401,209,256.44 91.46 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 256,071,212.31 91.10 401,209,256.44 91.46 7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 1.假定本基 金的业绩比较基准变化 5% ,其他变量 不变; 2.用期末时 点比较基准浮动 5%基金 资产净值相应变化来估测组合市场价格风险; 3.Beta 系 数 是 根 据 组 合 在 过 去 一 个 年 度 的 基 金 资 产 净 值 和 基 准 指 数 数 据 回 归 得 出,反映了基金和基准的相关性。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 上年度末 ( 2015 年12 月 31 日 ) +5% 14,613,297.53 20,449,820.14 -5% -14,613,297.53 -20,449,820.14


注:本 基金 管理人 运用 定量分 析方 法对本 基金 的其他 价格 风险进 行分 析。下 表为 其他价 格 风 险 的 敏感性 分析 ,反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ,证券 投资 价格发 生合 理、可 能的 变动时 , 将 对 基 金资产净值产生的影响。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 41 页 共 64 页


7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 7.4.14.1 公 允价值


银 行 存款 、结 算 备付 金、 存 出保 证金 、 应付 证 券 清 算款 等, 因 其剩 余期 限 不长 ,公 允价值与 账面价值相若。 (1) 各层次 金融工具公允价值 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 248,481,906.99 元, 属于 第二层次的余额为人民币7,589,305.32 元, 无属 于第三层次的余额 (2015 年度第一层次的余额为人民币 371,776,498.21 元 , 属于第二层次的余额为人民币 29,432,758.23 元,无属于第三层次的余额) 。 (2) 公允价 值所属层次间的重大变动 本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转 换 的时 点 。本 基金 本报告期 持 有 的以 公允 价 值计 量的 金 融工 具, 由 第一 层次 转 入第 二层 次 的金 额为 人 民 币 8,336,146.94 元 (2015 年度 : 无) , 由第二层次转入第一层次的金额为人民币 26,227,414.23 元(2015 年度: 无) 。 本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的情 况(2015 年 度:无) 。 7.4.14.2 承 诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其 他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财 务报 表的批准


本财务报表已于 2017 年3 月22 日经 本基金的基金管理人批准。 §8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 256,071,212.31 90.59 其中:股票 256,071,212.31 90.59 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 42 页 共 64 页


3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 26,551,461.11 9.39 7 其他各项资产 56,728.72 0.02 8 合计 282,679,402.14 100.00


8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 209,876,156.28 74.67 K 房地产业 44,679,295.73 15.90 L 租赁和商务服务业 348,763.50 0.12 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,166,996.80 0.42 合计 256,071,212.31 91.10 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 43 页 共 64 页





8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 689,805 24,439,791.15 8.69 2 601166 兴业银行 849,300 13,707,702.00 4.88 3 600016 民生银行 1,505,240 13,667,579.20 4.86 4 600036 招商银行 656,362 11,551,971.20 4.11 5 601328 交通银行 1,753,740 10,119,079.80 3.60 6 600000 浦发银行 550,820 8,928,792.20 3.18 7 000002 万


科A 434,461 8,928,173.55 3.18 8 600837 海通证券 515,747 8,123,015.25 2.89 9 600030 中信证券 501,585 8,055,455.10 2.87 10 601169 北京银行 775,256 7,566,498.56 2.69 11 601288 农业银行 2,431,400 7,537,340.00 2.68 12 601939 建设银行 1,295,935 7,049,886.40 2.51 13 601211 国泰君安 336,000 6,246,240.00 2.22 14 601398 工商银行 1,374,845 6,063,066.45 2.16 15 601601 中国太保 199,663 5,544,641.51 1.97 16 000001 平安银行 547,260 4,980,066.00 1.77 17 600048 保利地产 453,543 4,140,847.59 1.47 18 601818 光大银行 1,020,544 3,990,327.04 1.42 19 601688 华泰证券 208,823 3,729,578.78 1.33 20 600015 华夏银行 340,540 3,694,859.00 1.31 21 000776 广发证券 188,600 3,179,796.00 1.13 22 600958 东方证券 198,231 3,078,527.43 1.10 23 600999 招商证券 187,660 3,064,487.80 1.09 24 601628 中国人寿 106,022 2,554,069.98 0.91 25 601009 南京银行 232,840 2,523,985.60 0.90 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 44 页 共 64 页


26 001979 招商蛇口 151,533 2,483,625.87 0.88 27 002736 国信证券 156,851 2,439,033.05 0.87 28 000166 申万宏源 390,022 2,437,637.50 0.87 29 601336 新华保险 53,320 2,334,349.60 0.83 30 601099 太平洋 434,265 2,236,464.75 0.80 31 000783 长江证券 211,600 2,164,668.00 0.77 32 601377 兴业证券 276,190 2,112,853.50 0.75 33 600649 城投控股 103,100 2,097,054.00 0.75 34 002142 宁波银行 124,720 2,075,340.80 0.74 35 601901 方正证券 263,400 2,001,840.00 0.71 36 601788 光大证券 124,526 1,991,170.74 0.71 37 002673 西部证券 89,385 1,856,526.45 0.66 38 600383 金地集团 143,240 1,856,390.40 0.66 39 601555 东吴证券 134,400 1,783,488.00 0.63 40 600109 国金证券 135,000 1,759,050.00 0.63 41 600705 中航资本 285,534 1,747,468.08 0.62 42 601198 东兴证券 70,300 1,410,218.00 0.50 43 600606 绿地控股 155,353 1,353,124.63 0.48 44 600340 华夏幸福 56,400 1,347,960.00 0.48 45 600816 安信信托 56,453 1,333,419.86 0.47 46 600369 西南证券 180,238 1,285,096.94 0.46 47 000540 中天城投 205,500 1,280,265.00 0.46 48 601998 中信银行 196,200 1,257,642.00 0.45 49 000656 金科股份 238,800 1,251,312.00 0.45 50 600643 爱建集团 92,200 1,144,202.00 0.41 51 000686 东北证券 89,710 1,108,815.60 0.39 52 600061 国投安信 70,500 1,100,505.00 0.39 53 000750 国海证券 148,450 1,034,696.50 0.37 54 600663 陆家嘴 46,720 1,033,913.60 0.37 55 600208 新湖中宝 219,674 913,843.84 0.33 56 600895 张江高科 49,300 873,596.00 0.31 57 002500 山西证券 72,318 869,262.36 0.31 58 600503 华丽家族 102,200 847,238.00 0.30 59 600266 北京城建 59,700 795,801.00 0.28 60 000402 金 融 街 76,365 786,559.50 0.28 61 600376 首开股份 65,800 777,098.00 0.28 62 000563 陕国投A 98,884 739,652.32 0.26 63 000718 苏宁环球 82,050 708,091.50 0.25 64 600565 迪马股份 92,300 684,866.00 0.24 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 45 页 共 64 页


65 600240 华业资本 63,400 680,916.00 0.24 66 000712 锦龙股份 28,800 675,072.00 0.24 67 601155 新城控股 57,400 674,450.00 0.24 68 002146 荣盛发展 83,300 653,905.00 0.23 69 600094 大名城 73,000 649,700.00 0.23 70 000627 天茂集团 82,900 634,185.00 0.23 71 000031 中粮地产 69,500 619,940.00 0.22 72 000979 中弘股份 228,700 603,768.00 0.21 73 000667 美好置业 163,100 601,839.00 0.21 74 600064 南京高科 34,514 578,109.50 0.21 75 000006 深振业A 60,800 574,560.00 0.20 76 000671 阳 光 城 103,045 573,960.65 0.20 77 600325 华发股份 44,600 570,880.00 0.20 78 002797 第一创业 15,614 543,367.20 0.19 79 600466 蓝光发展 54,800 529,916.00 0.19 80 600067 冠城大通 66,697 477,550.52 0.17 81 000926 福星股份 36,300 462,462.00 0.16 82 002244 滨江集团 59,700 416,706.00 0.15 83 600736 苏州高新 45,700 412,671.00 0.15 84 000620 新华联 47,903 406,217.44 0.14 85 600291 西水股份 21,031 403,374.58 0.14 86 600639 浦东金桥 21,500 399,040.00 0.14 87 002285 世联行 52,340 397,784.00 0.14 88 000616 海航投资 73,396 383,127.12 0.14 89 600053 九鼎投资 8,200 377,692.00 0.13 90 600823 世茂股份 51,260 359,845.20 0.13 91 000897 津滨发展 82,300 352,244.00 0.13 92 000861 海印股份 71,910 348,763.50 0.12 93 600773 西藏城投 27,669 330,091.17 0.12 94 600657 信达地产 49,211 300,187.10 0.11 95 000931 中 关 村 34,640 293,400.80 0.10 96 600748 上实发展 35,375 289,721.25 0.10 97 600743 华远地产 60,290 268,290.50 0.10 98 000631 顺发恒业 46,682 228,741.80 0.08 99 000517 荣安地产 41,600 218,816.00 0.08


8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 注:本报告期末未持有积极投资的股票。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 46 页 共 64 页


8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601328 交通银行 5,008,309.00 1.14 2 601211 国泰君安 4,722,790.00 1.08 3 601166 兴业银行 4,539,339.00 1.03 4 601288 农业银行 4,220,292.00 0.96 5 601318 中国平安 3,731,619.00 0.85 6 600958 东方证券 2,920,647.00 0.67 7 002736 国信证券 2,049,094.00 0.47 8 000002 万


科A 1,991,397.00 0.45 9 600016 民生银行 1,891,999.00 0.43 10 600061 国投安信 1,738,779.50 0.40 11 000001 平安银行 1,611,104.00 0.37 12 600606 绿地控股 1,524,453.69 0.35 13 600036 招商银行 1,517,335.00 0.35 14 601398 工商银行 1,297,785.00 0.30 15 601198 东兴证券 1,274,441.00 0.29 16 001979 招商蛇口 1,270,409.84 0.29 17 600999 招商证券 1,217,379.00 0.28 18 601169 北京银行 1,185,705.79 0.27 19 600030 中信证券 1,169,730.00 0.27 20 600837 海通证券 1,149,196.00 0.26


8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600036 招商银行 16,180,836.96 3.69 2 601318 中国平安 13,790,732.35 3.14 3 600016 民生银行 12,567,620.28 2.86 4 000002 万


科A 11,193,807.65 2.55 5 600000 浦发银行 9,938,390.46 2.27 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 47 页 共 64 页


6 601166 兴业银行 7,693,659.60 1.75 7 601939 建设银行 6,290,643.00 1.43 8 601328 交通银行 5,229,917.00 1.19 9 600030 中信证券 5,128,090.30 1.17 10 600837 海通证券 4,862,173.00 1.11 11 601398 工商银行 4,825,584.32 1.10 12 601169 北京银行 4,295,410.56 0.98 13 601288 农业银行 4,061,880.00 0.93 14 000783 长江证券 4,032,093.55 0.92 15 601818 光大银行 3,501,842.00 0.80 16 601601 中国太保 3,384,051.57 0.77 17 600048 保利地产 2,446,050.20 0.56 18 601688 华泰证券 2,400,307.00 0.55 19 000001 平安银行 2,299,900.00 0.52 20 600015 华夏银行 2,152,730.60 0.49


8.4.3


买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 74,926,861.28 卖出股票收入(成交)总额 177,854,852.96 注: 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” (或“买入股票成本 ”)、 “卖出 金额 ” (或 “ 卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未 持有资产支持证券。 8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 48 页 共 64 页


8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2 报告期末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投 资 组 合 报告 附 注 8.12.1


基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.2 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 49,343.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,492.18 5 应收申购款 1,892.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 56,728.72 8.12.3 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 49 页 共 64 页


8.12.4 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 8.12.4.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 8.12.4.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:本报告期末未持有积极投资的股票。 8.12.5 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 长盛中证 金融地产 分级 A 257 109,680.04 19,925,975.00 70.69% 8,261,795.00 29.31% 长盛中证 金融地产 分级 B 1,453 19,399.70 352,568.00 1.25% 27,835,202.00 98.75% 长盛中证 金融地产 分级 4,338 76,392.22 2,174,835.05 0.66% 329,214,601.21 99.34% 合计 6,048 64,114.58 22,453,378.05 5.79% 365,311,598.21 94.21% 注:1 、 对于分级基金, 比例的分母采用各自级别的份额; 对于合计数, 比例的分 母采用下属分 级 基金份额的合计数。 2 、以上信息 中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 长盛中证金融地产分级 A











































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 50 页 共 64 页


1 上海铂绅投资中心 (有限合伙) -铂 绅四号证券投资基金(私募) 13,090,821.00 65.44% 2 中国银河证券股份有限公司 3,854,459.00 19.27% 3 李怡名 2,257,477.00 11.29% 4 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞 强债 10 号基 金 860,725.00 4.30% 5 上海明汯投资管理有限公司-明汯 全天候一号基金 609,797.00 3.05% 6 姚玉兰 500,033.00 2.50% 7 上海明汯投资管理有限公司-明汯 稳健增长 1 期私募证券投资基 488,437.00 2.44% 8 李蓉蓉 370,641.00 1.85% 9 上海明汯投资管理有限公司-明汯 CTA 二号基金 300,000.00 1.50% 10 方春娣 290,000.00 1.45% 长盛中证金融地产分级 B








































































































序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 高静云


1,285,400.00


6.43% 2 李怡名


1,100,000.00


5.50% 3 王豪


900,035.00


4.50% 4 胡剑华


856,000.00


4.28% 5 朱昱


600,000.00


3.00% 6 艾学芝


544,815.00


2.72% 7 徐立文


529,400.00


2.65% 8 郭学娇


529,300.00


2.65% 9 姚玉兰


500,034.00


2.50% 10 徐连洪


500,024.00


2.50% 注:以上信息中 持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况











































































































项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 长盛中证金融地产 分级 A 0.00 - 长盛中证金融地产 分级 B 0.00 0.0000% 长盛中证金融地产 分级 2,490.30 0.0008% 合计 2,490.30 0.0006% 注:对 于分 级基金 ,比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ;对 于合计 数, 比例的 分母 采用下 属 分 级 基长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 51 页 共 64 页


金份额的合计数。 9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 长盛中证金融地产分 级 A 0 长盛中证金融地产分 级 B 0 长盛中证金融地产分 级 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 长盛中证金融地产分 级 A 0 长盛中证金融地产分 级 B 0 长盛中证金 融地产分 级 0 合计 0


§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 长盛中证金 融地 产分级 A 长盛中证金融地 产分级 B 长盛中证金融地 产分级 基金合同生效日(2015 年 6 月 16 日)基金份额总额 98,009,033.00 98,009,033.00 530,129,756.87 本报告期期初基金份额总额 59,604,676.00 59,604,676.00 408,186,617.90 本报告期基金总申购份额 - - 149,940,812.02 减: 本报告期基金总赎回份额 - - 289,571,805.66 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减少以"-" 填 列) -31,416,906.00 -31,416,906.00 62,833,812.00 本报告期期末基金份额总额 28,187,770.00 28,187,770.00 331,389,436.26 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 52 页 共 64 页


§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 11.2.1 本基 金 管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。 11.2.2 基金 经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。





11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4


基 金 投 资策 略 的 改 变 本报告期内本基金投资策略没有改 变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 。 本 报 告 期 内 本 基 金 未更换会计师事务所, 本报告期内应支付该会计师事务所的报酬为 60,000.00 元 , 已连续为本基 金服务 2 年。





11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 53 页 共 64 页


数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东北证券 1 169,800,290.48 67.57% 158,134.95 67.57% - 民族证券 1 21,744,261.15 8.65% 20,250.35 8.65% - 申银万国 2 16,204,534.78 6.45% 15,091.42 6.45% - 上海证券 1 16,186,603.91 6.44% 15,074.69 6.44% - 长江证券 1 14,758,986.34 5.87% 13,744.71 5.87% - 安信证券 2 9,885,074.02 3.93% 9,205.99 3.93% - 招商证券 1 2,701,597.86 1.08% 2,515.94 1.08% - 德邦证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 日信证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债 成交金额 占当期权证 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 54 页 共 64 页


成交总额的比 例 券回购 成交总额 的比例 成交总额的 比例 东北证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 日信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 注:1 、本公 司选择证券经营机构的标准 (1 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2 )资力雄 厚,信誉 良好。 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 55 页 共 64 页


(3 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4 )经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6 ) 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件, 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2 、本公司租 用券商交易单元的程序 (1 )研究机 构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2 )研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评 价结果而定; (3 ) 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后, 按照研究服务评价规定, 对研究 机构进行综合评价; (4 ) 试用期满后, 评价结果符合条件, 双方认为有必要继续合作, 经公司领导审批后, 我司 与 研 究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 , 并办理基金专用交易单元租用手续。 评 价结果如不符合条件则终止试用; (5 ) 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价, 若本公司认为签约机构的 服务不 能满 足要求 ,或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚, 本公 司有权 终止 签署的 协 议 , 并 撤销租用的交易单 元; (6 )交易单 元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3 、本基金租 用证券公司交易单元均为共用交易单元。 4 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况: (1 )本基金 报告期内新增租用交易单元的情况: 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 西部证券 深圳 1 2 民族证券 深圳 1 3 五矿证券 深圳 1 4 东吴证券 深圳 1 (2 )本基金 报告期内停止租用交易单元的情况: 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 华福证券 上海 1 11.8 其 他 重 大 事件 除上述事项 外,均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下: 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 56 页 共 64 页


序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交 通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投 资手续费率优惠活动的公告 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》及 本公司网站 2016 年 12 月 22 日 2 长盛基金管理有限公司关于子公司高管变更 情况的公告 同上 2016 年 12 月 16 日 3 关于长盛中证金融地产指数分级证券投资基 金定期份额折算结果及金融地 A 份 额恢复交 易的公告 同上 2016 年 12 月 2 日 4 关于长盛中证金融地产 A 份额定期份 额折算 后次日前收盘价调整的公告 同上 2016 年 12 月 2 日 5 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金关 于长盛中证金融地产 A 份额调整约定年收益 率的公告 同上 2016 年 12 月 1 日 6 关于长盛中证金融地产指数分级证券投资基 金办理定期份额折算业务期间金融地 A 份额 停复牌的公告 同上 2016 年 12 月 1 日 7 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交 通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投 资手续费率优惠活动的公告 同上 2016 年 11 月 29 日 8 长盛基金管理有限公司 关于在银河证券开通 旗下部分开放式基金基金转换业务的公告 同上 2016 年 11 月 29 日 9 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金办 理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、 定期定额投资及转换业务的公告 同上 2016 年 11 月 25 日 10 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金办 理定期份额折算业务的公告 同上 2016 年 11 月 25 日 11 长盛基金管理有限公司关于开通通联支付业 务的公告 同上 2016 年 10 月 27 日 12 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 同上 2016 年 10 月 24 日 13 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加交 通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投 资手续费率优惠活动的公告 同上 2016 年 9 月20 日 14 长盛基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金参加首创证券申购(含定投)费率优惠 活动的公告 同上 2016 年 9 月19 日 15 长盛基金管理有限公司关于撤销郑州分公司 的公告 同上 2016 年 9 月10 日 16 长盛基金管理有限公司关于提醒广大投资者 完善身份信息的公告 同上 2016 年 8 月31 日 17 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告摘要 同上 2016 年 8 月25 日 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 57 页 共 64 页


18 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 2016 年半年 度报告 同上 2016 年 8 月25 日 19 长盛基金管理有限公司关于增加晟视天下为 旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及 参加费率优惠活动的公告 同上 2016 年 8 月25 日 20 长盛基金管理有限公司关于增加汇成基金为 旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及 参加费率优惠活动的公告 同上 2016 年 8 月25 日 21 长盛基金管理有限公司关于增加天天基金为 旗下基金销售机构并推出定投及基金转换业 务的公告 同上 2016 年 8 月17 日 22 长盛基金管理有限公司关于旗下基金在同花 顺开通转换业务的公告 同上 2016 年 8 月17 日 23 长盛基金管理有限公司关于增加广源达信为 旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及 参加费率优惠活动的公告 同上 2016 年 8 月17 日 24 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招 募说明书 同上 2016 年 7 月29 日 25 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招 募说明书(更新)摘要 同上 2016 年 7 月29 日 26 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 2016 年第 2 季度报告 同上 2016 年 7 月20 日 27 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加和 讯费率优惠活动的公告 同上 2016 年 7 月18 日 28 长盛基金管理有限公司关于增加大智慧财富 为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的 公告 同上 2016 年 7 月14 日 29 长盛基金管理有限公司关于增加钱景财富为 旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及 参加费率优惠活动的公告 同上 2016 年 7 月6 日 30 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第七十七次风险提 示公告 同上 2016 年 7 月1 日 31 长盛基金管理有限公司关于旗下基金在陆金 所 资管开通定投业务并参加费率优惠活动的 公告 同上 2016 年 7 月1 日 32 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第七十五次风险提 示公告 同上 2016 年 6 月29 日 33 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第七十四次风险提 示公告 同上 2016 年 6 月28 日 34 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第七十三次风险提 同上 2016 年 6 月25 日 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 58 页 共 64 页


示公告 35 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第七十二次风险提 示公告 同上 2016 年 6 月24 日 36 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第七十一次风险提 示公告 同上 2016 年 6 月23 日 37 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第七十次风险提示 公告 同上 2016 年 6 月22 日 38 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第六十九次风险提 示公告 同上 2016 年 6 月21 日 39 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第六十八次风险提 示公告 同上 2016 年 6 月18 日 40 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第六十七次风险提 示公告 同上 2016 年 6 月17 日 41 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第六十五次风险提 示公告 同上 2016 年 6 月15 日 42 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第六十四次风险提 示公告 同上 2016 年 6 月14 日 43 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第六十三次风险提 示公告 同上 2016 年 6 月13 日 44 长盛中证金融地产指数分 级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第六十二次风险提 示公告 同上 2016 年 6 月7 日 45 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第六十一次风险提 示公告 同上 2016 年 6 月2 日 46 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第六十次风险提示 公告 同上 2016 年 5 月31 日 47 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第五十九次风险提 示公告 同上 2016 年 5 月28 日 48 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的 第五十八次风险提 示公告 同上 2016 年 5 月27 日 49 长盛基金管理有限公司关于增加中证金牛为 同上 2016 年 5 月27 日 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 59 页 共 64 页


旗下基金销售机构并推出定投和转换业务及 参加费率优惠活动的公告 50 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第五十七次风险提 示公告 同上 2016 年 5 月26 日 51 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第五十六次风险提 示公告 同上 2016 年 5 月25 日 52 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第五十五次风险提 示公告 同上 2016 年 5 月24 日 53 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第五十四次风险提 示公告 同上 2016 年 5 月21 日 54 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第五十三次风险提 示公告 同上 2016 年 5 月20 日 55 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第五十二次风险提 示公告 同上 2016 年 5 月19 日 56 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第五十一次风险提 示公告 同上 2016 年 5 月18 日 57 长盛基金管理有限公司关于旗下部分开放式 基金参加中国民生银行直销银行基金通优惠 活动的公告 同上 2016 年 5 月17 日 58 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第五十次风险提示 公告 同上 2016 年 5 月17 日 59 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第四十九次风险提 示公告 同上 2016 年 5 月14 日 60 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第四十八次风险提 示公告 同上 2016 年 5 月13 日 61 长盛基金管理有限公 司关于增加首创证券为 旗下部分开放式基金代销机构以及开通基金 定投业务及转换业务的公告 同上 2016 年 5 月13 日 62 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第四十七次风险提 示公告 同上 2016 年 5 月12 日 63 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第四十六次风险提 示公告 同上 2016 年 5 月11 日 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 60 页 共 64 页


64 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第四十五次风险提 示公告 同上 2016 年 5 月10 日 65 长盛基金管理有限公司关于增加大连 网金金 融为旗下基金销售机构并推出定投和转换业 务及参加费率优惠活动的公告 同上 2016 年 5 月9 日 66 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第四十四次风险提 示公告 同上 2016 年 5 月7 日 67 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告 同上 2016 年 4 月22 日 68 长盛基金管理有限公司关于增加中信期货为 旗下部分开放式基金代销机构以及开通基金 定投业务及转换业务的公告 同上 2016 年 4 月19 日 69 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额 折算的第四十三次风险提 示公告 同上 2016 年 4 月9 日 70 长盛基金管理有限公司关于增加新兰德为部 分基金销售机构并开通定投和转换业务及参 加费率优惠活动的公告 同上 2016 年 4 月5 日 71 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第四十二次风险提 示公告 同上 2016 年 3 月30 日 72 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第四十一次风险提 示公告 同上 2016 年 3 月29 日 73 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 2015 年度报 告摘要 同上 2016 年 3 月26 日 74 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 2015 年度报 告 同上 2016 年 3 月26 日 75 长盛基金管理有限公司关于联讯证券开通旗 下部分开放式基金定投业务的公告 同上 2016 年 3 月25 日 76 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第四十次风险提示 公告 同上 2016 年 3 月18 日 77 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第三十九次风险提 示公告 同上 2016 年 3 月17 日 78 长盛基金管理有限公司关于增加奕丰金融为 旗下基金销售机构并推出 定投和转换业务及 参加费率优惠活动的公告 同上 2016 年 3 月17 日 79 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第三十八次风险提 示公告 同上 2016 年 3 月16 日 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 61 页 共 64 页


80 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第三十七次风险提 示公告 同上 2016 年 3 月15 日 81 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第三十六次风险提 示公告 同上 2016 年 3 月12 日 82 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第三十五次风险提 示公告 同上 2016 年 3 月11 日 83 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第三十四次风险提 示公告 同上 2016 年 3 月10 日 84 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第三十三次风险提 示公告 同上 2016 年 3 月9 日 85 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第三十二次风险提 示公告 同上 2016 年 3 月8 日 86 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第三十一次风险提 示公告 同上 2016 年 3 月5 日 87 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第三十次风险提示 公告 同上 2016 年 3 月4 日 88 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第二十九次风险提 示公告 同上 2016 年 3 月3 日 89 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第二十八次风险提 示公告 同上 2016 年 3 月2 日 90 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第二十七次风险提 示公告 同上 2016 年 3 月1 日 91 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 可 能发生不定期份额折算的第二十六次风险提 示公告 同上 2016 年 2 月27 日 92 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第二十五次风险提 示公告 同上 2016 年 2 月26 日 93 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第二十四次风险提 示公告 同上 2016 年 2 月25 日 94 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第二十三次风险提 同上 2016 年 2 月24 日 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 62 页 共 64 页


示公告 95 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第二十二 次风险提 示公告 同上 2016 年 2 月23 日 96 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第二十一次风险提 示公告 同上 2016 年 2 月20 日 97 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第二十次风险提示 公告 同上 2016 年 2 月19 日 98 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第十九次风险提示 公告 同上 2016 年 2 月18 日 99 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第十八次风险提示 公告 同上 2016 年 2 月17 日 100 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第十七次风险提示 公告 同上 2016 年 2 月16 日 101 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第十六次风险提示 公告 同上 2016 年 2 月6 日 102 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第十五次风险提示 公告 同上 2016 年 2 月5 日 103 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第十四次风险提示 公告 同上 2016 年 2 月4 日 104 长盛中证金融地产指数分 级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第十三次风险提示 公告 同上 2016 年 2 月3 日 105 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第十二次风险提示 公告 同上 2016 年 2 月2 日 106 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第十一次风险提示 公告 同上 2016 年 1 月30 日 107 长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加诺 亚正行和金观诚基金费率优惠活动的公告 同上 2016 年 1 月29 日 108 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第十 次风险提示公 告 同上 2016 年 1 月29 日 109 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第九次风险提示公 同上 2016 年 1 月28 日 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 63 页 共 64 页


告 110 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招 募说明书(更新)摘要 同上 2016 年 1 月28 日 111 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招 募说明书(更新) 同上 2016 年 1 月28 日 112 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第八次风险提示公 告 同上 2016 年 1 月27 日 113 长盛中证金融地产指数分级证券投 资基金可 能发生不定期份额折算的第七次风险提示公 告 同上 2016 年 1 月26 日 114 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第六次风险提示公 告 同上 2016 年 1 月23 日 115 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第五次风险提示公 告 同上 2016 年 1 月22 日 116 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第四次风险提示公 告 同上 2016 年 1 月21 日 117 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 同上 2016 年 1 月20 日 118 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第三次风险提示公 告 同上 2016 年 1 月19 日 119 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第二次风险提示公 告 同上 2016 年 1 月16 日 120 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的风险提示公告 同上 2016 年 1 月14 日 121 关于交易所指数熔断后相关基金业务办理时 间调整的公告 同上 2016 年 1 月7 日 122 关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申购 赎回业务的 提示性公告 同上 2016 年 1 月6 日 123 长盛基金关于旗下开放式基金指数熔断发生 后相关业务处理规则的公告 同上 2016 年 1 月4 日 124 长盛基金关于交易所指数熔断后相关基金业 务办理时间调整的公告 同上 2016 年 1 月4 日 长盛中证金融地产分级 2016 年年度报告 第 64 页 共 64 页


§12 备 查 文 件 目 录 12.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会核准基金募集的文件; 2 、 《长盛中 证金融地产分级证券投资基金基金合同》 ; 3 、 《长盛中 证金融地产分级证券投资基金托管协议》 ; 4 、 《长盛中 证金融地产分级证券投资基金招募说明书》 ; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人业务资格批件、营业执 照; 7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投 资者 可到基 金管 理人的 办公 地址和/ 或基 金托管 人的 住所和/ 或基 金管理 人互 联网站 免 费 查 阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666 、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛基金管理有限公司 2017 年3 月27 日