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长盛同丰(160810)

长盛同丰:2016年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
长盛 同丰 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 
2016 年年 度报 告 摘要 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 3 月 27 日 
 
 
 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 30 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本 年度 报告财 务资 料已经 审计 ,普华 永道 中天会 计师 事务所( 特殊 普通合 伙) 为 本基金 出 具 了 无保留意见的审计报告。 本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 3 页 共 30 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 长盛同丰债券(LOF ) 场内简称 长盛同丰 基金主代码 160810 交易代码 160810 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 27 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 41,822,547.70 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 2 月26 日 2.2 基 金 产 品 说明 投 资目标 通过分析影响债券市场的各类要素,进行积极主动的 投资管理,追求基金资 产的稳定增值,以最大程度上取得超越业绩比较基准 的收益。 投资策略 以利率风险管理为核心,以久期配置为关键技术,在 满足组合流动性要求上, 结合不同类型债券流动性、税收和信用风险等因素, 综合确定债券组合的类 属配置进行个券选择,控制风险、获取超额的投资收 益。具体投资运作中将 运用换券利差交易策略、凸性套利交易策略以及骑乘 收益率曲线策略等多样 的操作策略。 业绩比较基准 中债综合指数(全价) 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金 品种,其长期预期收益 和平均风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股 票型基金。 注: 根据 《基 金合同》 的有关规定, 本基金基金合同生效后 18 个月分级运 作期届满, 本基金无 需 召开基 金份 额持有 人大 会,自 动转 换为上 市开 放式基 金(LOF ) ,基金名 称变更 为 “ 长盛同 丰 债 券 型证券投资基金 (LOF ) ”。 本基金转换基准日为 2014 年6 月 27 日。 在 转换基准日日终, 同丰 A 、 同丰 B 的基 金份额以各自的基金份额净值为基准转换为长盛同丰债券型证券投资基金 (LOF ) 的基 金份额,基金管理人进行注册登记变更、账户更名等操作。 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 4 页 共 30 页


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 王永民 联系电话 010-82019988 010-66594896 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-888-2666、 010-62350088 95566 传真 010-82255988 010-66594942 2.4 信 息 披 露 方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 §3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 2,968,696.61 5,989,810.38 6,514,381.86 本期利润 1,120,795.12 6,851,977.09 35,674,138.92 加权平均基金份额本期利润 0.0171 0.1008 0.0825 本期基金份额净值增长率 1.46% 11.14% 9.37% 3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配基金份额利润 0.1517 0.1148 0.0077 期末基金资产净值 49,497,219.28 138,526,486.87 43,769,182.36 期末基金份额净值 1.184 1.167 1.050 注:1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日,即 12 月 31 日。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 5 页 共 30 页


过去三个月 -0.92% 0.08% -2.32% 0.15% 1.40% -0.07% 过去六个月 0.42% 0.08% -1.42% 0.11% 1.84% -0.03% 过去一年 1.46% 0.08% -1.63% 0.09% 3.09% -0.01% 过去三年 23.33% 0.16% 9.19% 0.10% 14.14% 0.06% 自基金合同 生效起至今 18.71% 0.16% 5.17% 0.09% 13.54% 0.07% 注: 本基金业绩比较基准为中债综合指数 (全价) 。 中债综合指数 (全价) 由中央 国债登记结算 有 限责 任公司编制并发布, 该指数样本具有广泛的市场代表性, 涵盖了主要交易市场 (银行间 市场 、 交易所 市场 等) 、不 同发 行主体 (政 府、企 业等 )和期 限( 长期、 中期 、短期 等) 。 具体的 编 制 规 则和再平衡过程请参见中债综合指数(全价)编制说明。 本基金 为债 券型基 金, 投资范 围为 固定收 益类 金融工 具, 且本基 金不 直接从 二级 市场买 入 股 票 、 权证等 权益 类资产 ,也 不参与 一级 市场新 股申 购和新 股增 发,可 转换 债券仅 投资 二级市 场 可 分 离 交易可 转债 的纯债 部分 。鉴于 中债 综合指 数能 够反映 债券 全市场 的整 体价格 和投 资回报 情 况 , 所 以以其收益率作为本基金的业绩比较基准。 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 6 页 共 30 页


注:按 照本 基金合 同规 定,本 基金 基金管 理人 应当自 基金 合同生 效之 日起六 个月 内使基 金 的 投 资 组合比 例符 合基金 合同 的约定 。建 仓期结 束时 ,本基 金的 各项资 产配 置比例 符合 本基金 合 同 第 十 八条 (二) 投资范围、 ( 七) 投 资禁止行为与限制的有关约定。 截至报告日, 本基金的各项资产配 置比例符合基金合同约定。 3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 注: 本基金基金合同于 2012 年12 月27 日生效, 合同生效当年按实际存续期计算, 不按整个自 然 年度进行折算。 3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 注:本基金于 2016 年度 、2015 年度 、2014 年度 会计期间未进行利润分配。 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 7 页 共 30 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日, 是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深 圳,总 部设 在北京 ,并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司, 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 , 公司股东及其出资比例为: 国元证券股份有限公司 (以下简称 “国元证券 ”) 占 注册资本的 41% , 新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ,安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13% , 安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13% 。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投 资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日, 基金管 理人 共管理五十 七 只 开 放 式基 金,并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财 产品的投资顾问。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张帆 本基金基金经 理,长盛纯债 债券型证券投 资基金基金经 理,长盛添利 宝货币市场基 金基金经理, 长盛同禧债券 型证券投资基 金基金经理, 长盛同裕纯债 债券型证券投 资基金基金经 理,养老金业 务部负责人。 2014 年 6 月 27 日 - 10 年 张帆先生,1983 年1 月出生。 华中科技大 学硕士。 曾在长江证 券 股 份 有 限 公 司 从 事债券研究、 债券投 资工作。 2012 年4 月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有限公司, 曾任非信 用研究员, 长盛同丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 等 职务。 注:1 、 上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司 决定确定的聘任日期和解聘 日期; 2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 8 页 共 30 页


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金 合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基 金资产 ,在 严格控 制投 资风险 的基 础上, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益, 没有 损害基 金 份 额 持 有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公 司相关 制度 等规定 ,从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 , 通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ,确保 公平 对待不 同投 资组合 , 包 括 公 募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ,切实 防范 利益输 送, 保护投 资者 的合法 权 益 。 具 体如下: 研 究 支持 ,公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ,所 有投 资 组合 经理 在公司研 究平台上拥有同等权限。 投 资 授权 与决 策 ,公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ,各 投资 组 合经理 在投资 决策 委员会 的授 权范围 内, 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ,场 内交易 ,强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ; 场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定 ,持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ,并进 行分 析评估 ,及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问 题,保障公司旗下所有投 资组合均被公平对待。 4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公 司相关 制度 等规定 ,从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 , 通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ,确保 公平 对待不 同投 资组合 , 切 实 防 范利益输送,保护投资者的合法权益。 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 9 页 共 30 页


4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内, 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中, 未 发现 同日 反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。 本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 1 、报告期内 行情回顾 回顾 2016 年 , 在基建和地产的传统引擎拉动下, 宏观经济弱势企稳。 全年通胀水平总体处 于 低位,但国内供给侧改革及国际大宗商品价格反弹推动 PPI 持续上行, 叠加产油国达成减产协议 推动油 价快 速上涨 ,年 末通胀 预期 有所上 升。 强美元 下, 汇率层 面持 续面临 较大 贬值压 力 , 外 汇 占款持续流出; 受汇率、 资产价格以及去杠杆、 防风险等因素制约, 下半年货币政策更趋于稳健, 央行主要通过逆回购、MLF 等方式投 放流动性,尤其是 8 月 以来央行操作上锁短放长,导致流动 性较上半年有所收紧。 2016 年, 债 券市场走势波折, 全年来看债 券收益率有所上行。1 月至 4 月, 受经济企稳、MPA 考核扰动资金面及信用事件频发等因素影响, 债券收益率震荡上行;4 月末至 10 月 中旬, 先后受 稳 增长 预期调 整、CPI 温 和回 落、违 约风 险担忧 下降 、英国 退欧 、房地 产调 控政策 频出等 因 素 影 响, 各债券品种收益率持续下行,10 月中旬十年 期国债收益率降至 2.64% 的年内低点;10 月下旬 至 12 月中旬 , 受表外理财纳入 MPA 考核、 美国加息预期、 中美利差收窄、 国内通 胀预期上升 、 年 末流动 性偏 紧以及 机构 赎回踩 踏等 多因素 影响 ,叠加 代持 风险事 件对 债市交 易信 用的冲 击 , 导 致 债市大跌;12 月下旬以来 , 随着央行适度加大投放力度, 并引导大行向非银金融机构融出, 资金 紧张状况有所改善,同时代持事件逐步协调解决,债市止跌反弹。 2 、报告期内 本基金投资策略分析 在 报 告期 内, 本 基金 坚持 稳 健操 作思 路 ,在 信用 风 险可 控的 前 提下 重点 配 置中 短期 信用债, 保持组合流动性,适度参与利率品种的投资机会,提升组合收益。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截止报告期末,本基金份额净值为 1.184 元, 本报告期份额净值增长率为 1.46% ,同期业绩 比较基准收益率-1.63% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展望 2017 年 , 虽然宏观经济暂时企稳, 但是产能过剩和过低的投资回报导致企业投资意愿走长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 10 页 共 30 页


弱, 制造业与民间投资难有大幅改善; 叠加房地产销量和投资增速见顶回落、 汽 车消费增速放缓 、 美国贸易保护主义抬头等因素影响, 预计 2017 年经济仍面临较大下行压力。 通胀方面, 尽管 PPI 向 CPI 的传 导路径并不顺畅,但上中游价格大幅上涨,仍可能一定程度上推升 CPI ,引发市场 通 胀预期变化。受汇率、资产价格以及政策防风险等因素制约,货币政策更趋于稳 健中性。 债 券 市场 方面 , 在海 内外 经 济和 政策 等 多重 因素 影 响下 ,预 计 债市 波动 将 加大 。投 资操作上 需谨慎 把握 波动中 的机 会,这 种波 段性的 机会 可能在 于经 济基本 面再 次转弱 、人 民币贬 值 压 力 暂 缓、通 胀上 行预期 回落 等带来 的交 易性机 会。 信用债 配置 方面, 继续 严控信 用风 险,规 避 盈 利 恶 化的行业、低评级信用债以及财政实力偏弱地区的城投债。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定, 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国 证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定, 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订 了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序,设 立基 金估值 小组 ,参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、 估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了 由公司 总经 理(担 任估 值小组 组长) 、公司 副总 经理和 督察 长(担 任估 值小组 副组 长) 、权 益 投 资 部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 , 负 责 研 究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有 多年 证券 、基金 从业 经验, 具备 基金估 值 运 作 、 行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 , 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执 行。 参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金 估值及 净值 计算履 行复 核责任 ,当 存有异 议时 ,托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 , 通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金 管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议, 由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品 种的估值数据。 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 11 页 共 30 页


4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 三 条中 对基 金利润分 配原则的约定,本基金 2016 年度未实 施利润分配。 本基金截至 2016 年 12 月 31 日,期末 可供分配利润为 6,344,140.03 元,其 中:未分配利润 已实现部分为 6,344,140.03 元,未分 配利润未实现部分为 483,132.44 元。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本基金自2016 年11 月25 日至2016 年12 月31 日期 间出现连续20 个工作日基 金资产净值低 于 5000 万元 的情形。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在对长盛同丰债券型证券投资基 金(LOF) (以下称 “本 基金 ” )的 托管过 程中 ,严格 遵守 《证券 投资 基金法 》及 其他有 关 法 律 法 规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定,不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为, 完全尽 职 尽 责 地 履行了应尽的义务 。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议 的规定 ,对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督, 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购 赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核,未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金 份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报告中的 “金 融工具风险及管理”部 分未在托管人复核范围内) 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师陈玲、张振波 2017 年 3 月 22 日对本 基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益( 基金净 值) 变动表以 及 财务报表附注 出具了普华永道中天审字(2017)第 20923 号 无保留意见的审计报告。投资者欲查看 审计报告全文,应阅读本年度报告正文。 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 12 页 共 30 页


§7 年 度 财 务 报 表 7.1 资产负债表 会计主体: 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 3,912,013.75 19,184,440.19 结算备付金 711,865.08 1,054,346.47 存出保证金 3,036.09 1,371.70 交易性金融资产 44,035,843.10 132,529,067.55 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 42,252,843.10 127,283,067.55 资产支持证券投资 1,783,000.00 5,246,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 16,000,000.00 应收证券清算款 30,339.20 - 应收利息 1,075,543.85 3,056,073.81 应收股利 - - 应收申购款 - 13,017,070.56 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 49,768,641.07 184,842,370.28 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年12 月 31 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 29,999,755.00 应付证券清算款 - 16,000,000.00 应付赎回款 125,890.80 84,611.51 应付管理人报酬 29,338.15 74,174.05 应付托管费 8,382.35 21,192.56 应付销售服务费 12,573.49 31,788.85 应付交易费用 350.00 4,619.05 应交税费 44,887.00 44,887.00 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 13 页 共 30 页


应付利息 - 4,837.12 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 50,000.00 50,018.27 负债合计 271,421.79 46,315,883.41 所 有 者 权益:


实收基金 42,669,946.81 121,095,735.30 未分配利润 6,827,272.47 17,430,751.57 所有者权益合计 49,497,219.28 138,526,486.87 负债和所有者权益总计 49,768,641.07 184,842,370.28 注:报告截止日 2016 年12 月 31 日, 基金份额净值 1.184 元 ,基金份额总额 41,822,547.70 份。


7.2 利润表 会计主体: 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF) 本报告期: 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 2,780,731.90 8,545,445.49 1.利息收入 3,812,813.06 4,724,935.95 其中:存款利息收入 66,462.14 85,419.91 债券利息收入 3,544,310.99 4,559,680.53 资产支持证券利息收入 190,367.17 62,181.73 买入返售金融资产收入 11,672.76 17,653.78 其他利息收入 - - 2.投资收益 (损失以“- ”填列) 781,988.51 2,923,984.98 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 785,782.24 2,923,984.98 资产支持证券投资收益 -3,793.73 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值 变动收益 (损失以 “- ” 号填列) -1,847,901.49 862,166.71 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列) - - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 33,831.82 34,357.85 减: 二 、费用 1,659,936.78 1,693,468.40 1 .管理人报 酬 546,534.21 538,608.34 2 .托管费 156,152.66 153,887.99 3 .销售服务 费 234,228.92 230,832.08 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 14 页 共 30 页


4 .交易费用 5,536.66 4,421.23 5 .利息支出 467,889.37 516,809.50 其中:卖出回购金融资产支出 467,889.37 516,809.50 6 .其他费用 249,594.96 248,909.26 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) 1,120,795.12 6,851,977.09 减:所得税费用 - - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) 1,120,795.12 6,851,977.09 7.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 121,095,735.30 17,430,751.57 138,526,486.87 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 1,120,795.12 1,120,795.12 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -78,425,788.49 -11,724,274.22 -90,150,062.71 其中:1. 基 金申购款 59,976,325.87 8,939,602.75 68,915,928.62 2. 基金赎回 款 -138,402,114.36 -20,663,876.97 -159,065,991.33 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 42,669,946.81 6,827,272.47 49,497,219.28 项 目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 42,493,018.41 1,276,163.95 43,769,182.36 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 15 页 共 30 页


二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 6,851,977.09 6,851,977.09 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 78,602,716.89 9,302,610.53 87,905,327.42 其中:1. 基 金申购款 243,623,155.10 26,261,949.21 269,885,104.31 2. 基金赎回 款 -165,020,438.21 -16,959,338.68 -181,979,776.89 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 121,095,735.30 17,430,751.57 138,526,486.87 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 周兵______














______ 杨思乐______














____ 龚珉____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金 基 本 情况 长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)( 以下简称“ 本基金”) 是 由 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资基金( 以下 简称 “ 原基 金 ”) 根据 《 长盛同 丰分 级债券 型证 券投资 基金 基金合 同》 的有关 规 定 变 更 运 作 模 式 后 而 来 。 原 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 许 可 [2012]1543 号 《关于核准长盛同丰分级债券型证券投资基金募集的批复》 核准, 由长盛基金管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《长 盛同丰 分级 债券型 证券 投资基 金 基 金 合 同》负 责公 开募集 。原 基金为 契约 型开放 式基 金,存 续期 限不定 ,首 次设立 募集 不包括 认 购 资 金 利 息 共募 集 1,996,890,217.99 元 ,业 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务所 有限 公 司普 华永 道 中天 验字 (2012) 第534 号验资报告 予以验证。 经向中国证监会备案, 《长盛同丰分级债券型证券投资基金基 金合同》于 2012 年 12 月 27 日正式生 效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,997,372,126.07 份 基 金 份 额( 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 类份额( 以下简称 “ 长 盛 同 丰 A”)1,350,433,974.59 份 , 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 B 类 份 额( 以 下 简 称 “ 长 盛 同 丰 B”)646,938,151.48 份,其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 481,908.08 份基金份额( 长 盛 同 丰 A 为 164,633.60 份,长盛同丰 B 为317,274.48 份) 。 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 《长 盛同丰分级债券型证券投资基金基金合同》(以下 简称 “基金合同”) 和 《 长盛同丰分级债券型证券投资基金招募说明书》 ( 以下简称 “ 招募说明书”)长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 16 页 共 30 页


的有关规定,基金合同生效后 18 个 月内( 含 18 个月) 为基金 分级运作期;基金分级运作期届满, 基金名称变更为 “长盛同丰债券型证券投资基金 (LOF)” , 运作方式转为上市开放式 基金(LOF) 。 长盛同丰 A 在基金合同生效后每满 6 个月开放一 次,接受投资者在场外的申购与赎回;长盛 同丰 B 的封 闭期为自基金合同生效之日起至 18 个月后对应日止, 如该对应日为非工作日, 则顺延 至下一个工作日。在长盛同丰 B 的 封闭期内,长盛同丰 B 可上市交易,但不接受申购赎回。经深 圳证券交易所( 以下简称 “深交所”) 深证上字[2013]63 号文 核准,长盛同丰 B 基金 份额于 2013 年 2 月26 日 在深交所挂牌交易。 对于托管在场外的长盛同丰 B 份额, 基金 份额持有人在符合相关 办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可 上市流通。 长盛同丰 A 于 每 次开 放日 进 行定 期基 金 份额 折算 , 折算 时长 盛 同 丰 A 基 金 份额 净值 调 整为 1.000 元, 基金份额持有人持有的长盛同丰 A 份额数按折算比例相应增减。原基金净资产优先分 配予长盛同丰 A 的本金 及约定应得收益,剩余净资产分配予长盛同丰 B 。在基金分 级运作期内, 长盛同丰 A 根据基金合同的规定获取约定收益, 约定年化基准收益率为 4.25% 。 基 金合同生效后, 基金管理人在长盛同丰 A 的开放日计算长盛同丰 A 的基金份额参考净值,在长盛同丰 B 的封闭期 届满日分别计算长盛同丰 A 与长盛 同丰 B 的基 金份额参考净值。基金管理人在基金资 产净值计算 的基础上,采用“虚拟清算” 原则计算并公告长盛同丰 A 和长盛同丰 B 的基金份额 参考净值。 本基金转换基准日为 2014 年 6 月 27 日。在转换基准日日终,长盛同丰 A 、长盛同丰 B 的基 金份额以各自的基金份额净值为基准转换为本基金的基金份额。


经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2014] 第 233 号 文 审 核 同 意 , 本 基 金 118,613,944.00 份基金份 额于 2014 年7 月11 日在 深交所挂牌交易, 并于同日开放申购、 赎回以 及转托 管业 务。对 于托 管在场 外的 本基金 基金 份额, 基金 份额持 有人 在符合 相关 办理条 件 的 前 提 下 ,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内 后即可上市流通。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《长 盛 同丰 债券 型 证券 投资 基 金基 金合 同》的有 关规定 ,本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ,包括 国内 依法发 行上 市的国 债 、 央 行 票据、 地方 政府债 、金 融债、 公司 债、企 业债 、可分 离交 易可转 债的 纯债部 分、 债券回 购 、 次 级 债、短 期融 资券、 资产 支持证 券、 中期票 据、 银行存 款等 固定收 益类 金融工 具以 及法律 法 规 或 中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产, 也不参 与一 级市场 新股 申购和 新股 增发, 可转 换债券 仅投 资二级 市场 可分离 交易 可转债 的 纯 债 部 分 。本 基金投 资组 合中: 固定 收益类 金融 工具的 资产 占基金 资产 的比例 不低 于 80% ,持有 现 金 和 到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为: 中债综合指 数( 全价) 。 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 17 页 共 30 页


本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3 月 22 日批准 报出。 7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告 和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同 丰债券型证券投资基金 (LOF) 基金合 同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的 中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12 月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。 7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号《关 于 全 面 推开 营业 税 改征 增值 税 试点 的通 知 》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面推 开营改增试 点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016 年 5 月1 日 前, 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收 营 业税 。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月1 日起, 金融业长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 18 页 共 30 页


由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税, 对国债、地方政府债以及金融同业往 来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 , 包括 买卖 债 券的 差价 收 入, 债券 的 利息 收入 及 其他收 入,暂不征收企业所得税。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的个人所 得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“ 长盛基金 ”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司(“ 国元证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东 长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上 年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 546,534.21 538,608.34 其中: 支付销售机构的客 户维护费 34,655.13 70,008.72 注 : 支付 基金 管 理人 长盛 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.70% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数 。 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 19 页 共 30 页


7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 156,152.66 153,887.99 注 : 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.20% 的 年 费率 计提 , 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当 年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国银行 24,782.90 长盛基金 102,870.68 国元证券 261.30 合计 127,914.88 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国银行 39,392.92 长盛基金 62,626.92 国元证券 389.96 合计 102,409.80 注 : 支付 基金 销 售机 构的 销 售服 务费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.30% 的年 费 率计 提, 逐 日累计至每 月月底,按月支付给长盛基金,再由长盛基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.30%/ 当年天数。 7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注:本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行的 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易。 7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本基金基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 20 页 共 30 页


7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。 7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 3,912,013.75 49,470.62 19,184,440.19 44,772.96 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其 他关联交易事项。 7.4.9 期末( 2016 年 12 月 31 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金本报告期末无因认购新发/ 增发证券 而持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 21 页 共 30 页


(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 44,035,843.10 元, 无属于第一层次及第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日: 第二层次 127,283,067.55 元,第三层次 5,246,000.00 元,无第 一层次余额) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层 次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工 具 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投 资 组 合 报 告 8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 44,035,843.10 88.48 其中:债券 42,252,843.10 84.90








资产 支持证券 1,783,000.00 3.58 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 22 页 共 30 页


6 银行存款和结算备付金合计 4,623,878.83 9.29 7 其他各项资产 1,108,919.14 2.23 8 合计 49,768,641.07 100.00 8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合 注 :本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 注:本基金本报告期内未进行股票投资。 8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 注:本基金本报告期内未进行股票 投资。 8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 1 国家债券 1,118,479.80 2.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,005,000.00 40.42 其中:政策性金融债 20,005,000.00 40.42 4 企业债券 21,129,363.30 42.69 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 42,252,843.10 85.36 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 23 页 共 30 页


8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(% ) 1 150212 15 国开 12 100,000 10,006,000.00 20.22 2 150312 15 进出 12 100,000 9,999,000.00 20.20 3 122219 12 榕泰债 40,000 4,042,800.00 8.17 4 122164 12 通威发 30,000 3,040,800.00 6.14 5 122790 11 诸暨债 40,760 2,935,942.80 5.93 8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 123501 PR 隧道 02 100,000 1,783,000.00 3.60 注:本基金本报告期末仅持有上述一只资产支持证券。 8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金 属。 8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 8.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 8.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 24 页 共 30 页


8.11 投 资 组 合 报告 附 注 8.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录, 无在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.11.2 本基金报告期内未进行股票投资。 8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,036.09 2 应收证券清算款 30,339.20 3 应收股利 - 4 应收利息 1,075,543.85 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,108,919.14 8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 注:本基金本报告期末未持有股票。 8.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分 项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 332 125,971.53 30,894,859.27 73.87% 10,927,688.43 26.13% 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 25 页 共 30 页


9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 宁波鼎锋海川投资管理中心 (有限合 伙)-鼎锋成长 22 期证 券投 3,892,159.00 77.75% 2 徐万江 235,888.00 4.71% 3 陈旭 107,000.00 2.14% 4 刘纪琼 90,400.00 1.81% 5 卜勤学 75,933.00 1.52% 6 刘美丽 71,586.00 1.43% 7 温妍 60,000.00 1.20% 8 张慎翔 58,659.00 1.17% 9 何桂华 58,658.00 1.17% 10 余立华 54,300.00 1.08% 注:以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提 供。 9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 0.00 0.0000% 9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理 持有本开放式基金 0 §10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2012 年 12 月 27 日 )基金份 额总额 1,997,372,126.07 本报告期期初基金份额总 额 118,688,847.31 本报告期基金总申购份额 58,779,883.30 减: 本报告期基金总赎回份额 135,646,182.91 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 41,822,547.70 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 26 页 共 30 页


§11 重 大 事 件 揭 示 11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人 事变动。 11.2.2 基金 经理变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。





11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期本基金投资策略没有改变。





11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) , 本 报 告 期 内 本 基金未更换会计师事务所。


本报 告期应支付给该会计师事务所的报酬 50,000.00 元, 已连续 提 供审计服务 5 年。





11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 27 页 共 30 页


数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 日信证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 成交金额 占当期债 券回购 成交金额 占当期权证 成交总额的长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 28 页 共 30 页


例 成交总额 的比例 比例 国泰君安 36,766,209.99 55.53% 2,112,500,000.00 95.84% - - 国信证券 14,322,918.41 21.63% 91,770,000.00 4.16% - - 招商证券 15,118,011.34 22.83% - - - - 东兴证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 日信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 注:1 、本公 司选择证券经营机构的标准 (1 ) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等, 并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2 )资力雄 厚,信誉良好。 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 29 页 共 30 页


(3 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4 )经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (5 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6 ) 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件, 交易设 施符合代理本公司基金进 行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2 、本公司租 用券商交易单元的程序 (1 )研究机 构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2 )研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3 ) 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后, 按照研究服务评价规定, 对研究 机构进行综合评价; (4 ) 试用期满后, 评价结果符合条件, 双方认为有必要继续合作, 经公司领导审批后, 我司 与 研 究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 , 并办理基金专用交易单元租用手续。 评 价结果 如不符合条件则终止试用; (5 ) 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价, 若本公司认为签约机构的 服务不 能满 足要求 ,或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚, 本公 司有权 终止 签署的 协 议 , 并 撤销租用的交易单元; (6 )交易单 元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3 、本基金租 用证券公司交易单元均为共用交易单元。 4 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况: (1 )本基金 报告期内新增租用交易单元情况 : 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 西部证券 深圳 1 2 民族证券 深圳 1 3 五矿证券 深圳 1 4 东吴证券 深圳 1 (2 )本基金 报告期内停止租用交易单元情况: 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 华福证券 上海 1 长盛同丰债券(LOF )2016 年年度报告 摘要 第 30 页 共 30 页


长盛基金管理有限公司 2017 年3 月27 日