长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 安永 华 明会 计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） 为本 基金 出具了无
保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的 简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金 资产 组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名权证投资明细 ............................ 52
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 54
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 59
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 63
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 63
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 64
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 64
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 长盛同智优势混合（LOF ）
场内简称 长盛同智
基金主代码 160805
交易代码 160805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 1 月5 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 890,349,173.49 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007 年 2 月16 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本 基 金 主 要 投 资 于 业 绩 能 够 持 续 优 势 成 长 的 成 长 型 上 市
公 司 ， 所 追 求 的 投 资 目 标 是 在 尽 可 能 地 分 散 和 规 避 投 资
风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。
投资策略 本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 根 据 对 宏 观 经 济 、 行 业 状 况 、 公
司 成 长 性 及 资 本 市 场 的 判 断 ， 综 合 评 价 各 类 资 产 的 风 险
收益水平，对各类资产采取适度灵活的资产配置。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×65% ＋上证国 债指数收益率 ×30%
＋一年定期存款利率×5%。
风险收益特征 本 基 金 是 较 高 预 期 收 益 — 较 高 预 期 风 险 的 产 品 ， 其 预 期
收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺
德金融中心主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18
号城建大厦 A 座20-22 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 100088 100818 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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法定代表人 高新 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券 时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号东
方广场东方经贸城安永大楼 16 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -255,755,774.94 915,076,930.80 369,311,193.90
本期利润 -252,290,740.13 450,175,324.89 739,202,690.21
加权平均基金份额本期利润 -0.2744 0.3399 0.3773
本期加权平均净值利润率 -31.77% 26.64% 44.01%
本期基金份额净值增长率 -23.65% 12.74% 46.35%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 -153,525,343.54 202,296,632.53 404,585,802.64
期末可供分配基金份额利润 -0.1724 0.2288 0.1806
期末基金资产净值 736,823,829.95 1,086,480,504.06 2,644,537,581.82
期末基金份额净值 0.8276 1.2288 1.1806
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末
2015 年末
2014 年末
基金份额累计净值增长率 84.93% 142.23% 114.86%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
4 、本基金由 同智 证券投资基金转型而来，转型日为 2007 年1 月5 日。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.59% 0.58% 1.20% 0.47% -1.79% 0.11%
过去六个月 -3.10% 0.64% 3.72% 0.49% -6.82% 0.15%
过去一年 -23.65% 1.13% -5.96% 0.91% -17.69% 0.22%
过去三年 25.97% 1.62% 34.89% 1.16% -8.92% 0.46%
过去五年 35.13% 1.42% 38.53% 1.05% -3.40% 0.37%
自基金合同
生效起至今
84.93% 1.54% 70.04% 1.24% 14.89% 0.30%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 收益率 ×65% ＋上证国债指数收益率 ×30% ＋一年 定
期存款利率 ×5% 。
基准指数的构建考虑了三个原则：
1 、公允性。 选择市场认同度比较高的沪深 300 指数和上证国债指数作为计算的基础指数。
2 、 可比性。 基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响， 本基金持有的股票投资占基金资产的比
例范围为 30% －95% ； 权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3% ； 债券投资占基金资产的比例范
围为 0-65% ； 现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以 上。根据基金
在正常市场状 况下的资产配置比例来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。
3 、 再平衡。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过 再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求， 基准指数每日按照 65% 、30% 、5%的比例 采取再平衡， 再用连锁计 算的方式得
到基准指数的时间序列。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金由同智证券投资基金转型而来，转型日为 2007 年1 月5 日。
2 、 按基金合同规定， 本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比
例符合基 金合同的约定。 建仓期结束时， 本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条 （二）
投资范围、 （六） 投资限制的有关约定。 截止报告日， 本基金的各项资产配置比例符合基金合同约
定。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2016 1.2000 58,902,810.17 47,098,624.63 106,001,434.80
-
2015 0.9100 139,739,098.79 67,041,043.52 206,780,142.31
-
2014 - - - -
-
合计 2.1100 198,641,908.96 114,139,668.15 312,781,577.11
-
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深
圳，总 部设 在北京 ，并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，
公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券 ”） 占 注册资本的 41% ，长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13% ，
安徽省 投资 集团控 股有 限 公司 占注 册资本 的 13% 。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投
资者和特定客户资产管理业务资格。 截至 2016 年12 月 31 日， 基金管理人共管理五十七只开放式
基 金， 并管理 多个 全国社 保基 金组合 和专 户产品 。公 司同时 兼任 境外 QFII 基 金和专户理 财 产 品
的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴博文
本基金基金经理，
长 盛 同 盛 成 长 优
选 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金 经理，
长 盛 同 鑫 行 业 配
置 混 合 型 证 券投
资基金基金经理，
长 盛 国 企 改 革 主
题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金
基金经理。
2016 年 1 月
6 日
- 9 年
吴博文先生，1983 年 6
月 出 生 。 北 京 大 学 金 融
学 硕 士 。 历 任 雷 曼 兄 弟
证 券 股 份 有 限 公 司 分 析
师 助 理 ， 野 村 证 券 股 份
有 限 公 司 分 析 师 助 理 ，
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司
研究员、 基金经理助理、
基金经理。2015 年 8 月
加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限
公司。
田间
本基金基金经理，
长 盛 国 企 改 革 主
题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金
基金经理。
2014 年10 月
14 日
2016 年 1 月
6 日
7 年
田间女士， 1978 年 11 月
出 生 。 中 央 财 经 大 学 经
济学硕士。2008 年 7 月
加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限
公司， 曾任行业研究员，
基 金 经 理 助 理 、 同 盛 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 等
职务。
王宁
本基金基金经理，
长 盛 城 镇 化 主 题
混 合 型 证 券 投 资
基金基金经理， 长
盛 基 金 管 理 有 限
公司副总经理， 权
益投资部总监， 社
保组合组合经理。
2012 年 7 月
20 日
2016 年 1 月
6 日
18 年
王宁先生， 1971 年 10 月
出 生 。 毕 业 于 北 京 大 学
光 华 管 理 学 院 ，EMBA 。
历 任 华 夏 基 金 管 理 有 限
公 司 基 金 经 理 助 理 ， 兴
业 基 金 经 理 等 职 务 。
2005 年 8 月 加盟长盛基
金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任
基 金 经 理 助 理 、 长 盛 动
态 精 选 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 同 庆 可 分
离 交 易 股 票 型 证 券 投 资长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 成
长 价 值 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 同 庆 中 证
800 指数分级证券投资
基 金 基 金 经 理 ， 公 司 总
经理助理等职务。
代毅
本 基 金 基 金 经 理
助 理 ， 行 业 研 究
员。
2015 年 1 月
8 日
- 6 年
男，1984 年 1 月出生，
中 国 国 籍 。 北 京 大 学 硕
士。2010 年 7 月加入长
盛基金管理有限公司。
注：1 、 上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘
日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节 严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组 合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年年初 我们 经历了熔断， 整体市场有了比较大的估值折让， 因此在一季度制定投资计划
的时候 我们 并不悲 观， 操作中 比较 积极。 一季 度中我 们整 体观点 看多 周期复 苏， 配置了 部 分 的 原
油产业链公司， 对净值提升有一定的帮助， 但整体仓位有限， 没有坚持下来， 在二季度就减仓了，
是我们 值得 反思的 错误 。在二 三季 度的操 作中 我们仍 然延 续了我 们长 期看好 的产 业进行 投 资 ， 重
点持有 电子 等新兴 行业 的公司 ，但 是这两 个季 度的操 作事 后证明 发生 了方向 性的 偏误， 我 们 错 过
了经济复苏主线下带来的低估值蓝筹的行情和财政投入加大趋势下带来的 PPP 投 资相关板块的行
情 ，使 我们 二三季 度的 操 作极 为被 动。我 们在 三季度 末进 行了反 思和 调整， 加大 了周期 复 苏 思 路
下的相对后周期的板块的布局， 在四季度布局了 LED 芯片， 工 程机械， 农业， 等预期继续将在 2017
年复苏的行业，同时看好财政投入持续加大的方向，布局了建筑板块。2016 年四 季度在 10 月份
走出加速上涨的态势后从 11 月份至 今一直在下跌， 市场波动性较大， 我们在四季度保持了组合净
值相对稳健的表现，用组合的均衡配置控制了组合的波动性。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末，本基金份额净值为 0.8276 元，本 报告期份额净值增长率为-23.65%， 同期业
绩比较基准增 长率为-5.96% 。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
从 2016 年延 续至今的 IPO 加速发行， 控制再融资节奏， 今后将成为常态， 这是来自 于监管层
最重要 的态 度，表 明加 快利用 资本 市场转 型升 级的决 心。 在政府 金融 去杠杆 的大 背景中 ， 这 样 的
结果将 是市 场的整 体估 值中枢 持续 下挫。 市场 整体的 投资 情绪将 愈加 保守， 交投 量也将 比 较 小 。
在这样 的市 场环境 中， 我们判 断业 绩的真 实提 升对于 投资 的重要 性会 更加显 现， 在集中 持 有 具 备
真实商业运营好转的公司时，要注意减少交易，避免在交投清淡的市场中花费交易成本。
结 构 方面 ，我 们 看好 周期 复 苏下 受益 的 行业 ，同 时 它们 也是 在 之前 的若 干 年里 产能 去化程度
较高的行业，具备最高的安全边际。包括但不限于资源品，农产品。
在 人 民币 兑美 元 贬值 的大 趋 势下 ，我 们 整体 看好 海 外业 务收 入 占比 较高 的 公司 ，也 就是业务
全球布局的公司。汇率的变化将有利于产品与服务的出口。
国 企 改革 将继 续 成为 经济 中 发生 的重 要 变化 ，我 们 将持 续将 国 企改 革作 为 重要 的一 条投资线
索去寻找投资标的。
在 整 体操 作策 略 上， 我们 将 按照 给客 户 贡献 绝对 收 益的 目标 ， 在标 的选 择 上注 重安 全边际，
仓位保持中性，等待合适的市场机会。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报告 期内 ，本 基 金管 理人 从 合规 运作 ， 保障 资产 委 托人 利益 出 发， 结合 监 管要 求、 市场形势
及自身 业务 发展需 要， 由独立 于各 业务部 门的 监察稽 核部 对公司 经营 、受托 资产 运作及 员 工 行 为
的合规 性进 行监督 、检 查，发 现问 题及时 督促 有关部 门改 进、完 善， 并定期 制作 监察报 告 报 公 司
管理层。工作内容具体如下：
1 、 强调合规宣导与培训， 夯实公司合规文化环境基础。 报告期内， 监察稽核部通过外请律师、
内部自 学、 岗前培 训、 基金经 理合 规谈话 、合 规考试 等多 种方式 ，有 重点、 有针 对性地 展 开 合 规
培训工 作， 强化员 工合 规理念 ，深 化员工 合规 意识， 提高 员工合 规工 作技 能 ，努 力夯实 公 司 合 规
内控环境基础。
2 、 持续 推动公 司完 善制度/ 流程 建设， 扎实 公司内 控制 度基础 。根 据新法 规、 新监管 要 求 ，
以及公 司业 务发展 实际 ，及时 推动 公司各 部门 补充、 修订 、完善 、优 化各项 业务 制度与 流 程 ， 保
证公司制度/ 流程的合法合规、 全面、 适时、 有 效。 报告期内， 公司新订、 修订了包括 《长盛基 金
管理有 限公 司风险 准备 金管理 办法》 、 《长盛 基金 管理有 限公 司固有 资金 投资管 理制 度》 、 《公 司 信
用品种 备选 库管理 办法》 、 《公司 银行 间一级 市场 债券交 易流 程》 、 《长 盛 基金管 理有 限公司 国债 期
货投资 管理 办法》 、 《 公 司投资 者教 育工作 制度》 、 《业务 运 营 部登记 结算 中心客 户款 项支付 及退 回
流程》等多部制度和流程。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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3 、 加强合规监督， 确保受托资产投资运作合法合规。 紧密跟踪与投资运作相关的法律、 法规、
受托资产合同及公司制度等的规定， 全面把控受托资产投资运作风险点， 并以前述风险点为依据，
检查、 监督 各受托 资产 投资运 作合 规情况 。根 据《公 司公 平交易 细则 》规定 ，通 过量化 分 析 、 日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4 、 加强 专项稽 核与 检查， 严肃 制度/ 流 程执 行力， 合理 保障公 司运 营及委 托资 产投资 运 作 合
规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计 划，开展专项稽核 40 余项 ，内容涵盖受托资产投资、
研究、 交易 、销售 、清 算、登 记注 册、产 品开 发、员 工行 为等； 此外 ，根据 业务 发展需 要 ， 以 及
日常监 督中 发现问 题， 临时增 加多 个检查 项目 。稽核 、检 查工作 中， 监察稽 核部 重视对 发 现 问 题
改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。
5 、积极参与 新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。
本 基 金管 理人 承 诺： 在今 后 的工 作中 ， 我们 将继 续 以保 障资 产 委托 人的 利 益为 宗旨 ，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产 合规运作。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 条 中对 基金 利润分配
原则的 约定， 本基金于2016 年1 月18 日对2015 年 度收益进行了分配， 分配 金额为106,001,434.80
元。
本基金截至 2016 年12 月31 日期末可 供分配利润为-153,525,343.54 元， 其中： 未分配利润
已实现部分为 247,492,612.50 元，未 分配利润未实现部分为-401,017,956.04 元。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以 下称 “本托管人” ） 在对长盛同智优势成长混合型证
券投资基金(LOF) （以下 称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有 关
法律法 规、 基金合 同和 托管协 议的 有关规 定， 不存在 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完 全 尽 职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
报 告 期内 ，本 托 管人 根据 《 证券 投资 基 金法 》及 其 他有 关法 律 法规 、基 金 合同 和托 管协议的
规定， 对本 基金管 理人 的投资 运作 进行了 必要 的监督 ，对 基金资 产净 值的计 算、 基金份 额 申 购 赎
回价格 的计 算以及 基金 费用开 支等 方面进 行了 认真地 复核 ，未发 现本 基金管 理人 存在损 害 基 金 份
额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告中的数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2017）审字第60468688_A05 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审 计报告收件人 长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF) 全 体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF) 财
务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的 资产负债表和 2016 年度 的利润
表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公允列 报 财 务报表 是 基 金管理 人 长 盛基金 管 理 有限公 司 的 责
任 。 这 种责任 包 括 ： （1 ） 按 照企 业会 计 准则 的规 定 编制 财务 报 表 ，
并 使 其 实现公 允 反 映 ； （2 ）设 计 、执行 和 维护 必要 的 内部 控制 ， 以
使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的 重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责任是 在 执 行审计 工 作 的基础 上 对 财务报 表 发 表审计 意 见 。
我 们 按 照中国 注 册 会计师 审 计 准则的 规 定 执行了 审 计 工作。 中 国 注
册 会 计 师审计 准 则 要求我 们 遵 守中国 注 册 会计师 职 业 道德守 则 ， 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审 计 工 作涉及 实 施 审计程 序 ， 以获取 有 关 财务报 表 金 额和披 露 的 审
计 证 据 。选择 的 审 计程序 取 决 于注册 会 计 师的判 断 ， 包括对 由 于 舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，
注 册 会 计师考 虑 与 财务报 表 编 制和公 允 列 报相关 的 内 部控制 ， 以 设
计恰当的 审计 程 序 ，但目 的 并 非对内 部 控 制的有 效 性 发表意 见 。 审
计 工 作 还包括 评 价 基金管 理 人 选用会 计 政 策的恰 当 性 和作出 会 计 估
计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我 们 相 信，我 们 获 取的审 计 证 据是充 分 、 适当的 ， 为 发表审 计 意 见
提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为，上 述 财 务报表 在 所 有重大 方 面 按照企 业 会 计准则 的 规 定
编制， 公允反映了长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)2016
年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和净值变动情
况。
注册会计师的姓名 汤
骏
马剑英
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国
北京
审计报告日期 2017 年 3 月22 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 205,598,594.02 471,787,736.30
结算备付金
1,725,734.44 12,156,930.23
存出保证金
485,935.75 1,074,192.69
交易性金融资产 7.4.7.2 548,399,329.52 624,527,202.58
其中：股票投资
548,399,329.52 624,527,202.58
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 42,448.40 104,371.59
应收股利
- -
应收申购款
103,679.39 9,000.96
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
756,355,721.52 1,109,659,434.35
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
14,701,380.81 11,529,664.97
应付赎回款
350,824.15 1,852,029.23
应付管理人报酬
945,731.74 1,421,375.75
应付托管费
157,621.96 236,895.94
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,736,170.28 6,477,997.46
应交税费
305,932.19 305,932.19
应付利息
- -
应付利润
428,798.09 428,798.09
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 905,432.35 926,236.66
负债合计
19,531,891.57 23,178,930.29
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 890,349,173.49 884,183,871.53
未分配利润 7.4.7.10 -153,525,343.54 202,296,632.53
所有者权益合计
736,823,829.95 1,086,480,504.06 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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负债和所有者权益总计
756,355,721.52 1,109,659,434.35
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，长盛同智优势成长混合型证券投资基金份额净值为人民币
0.8276 元， 基金份额总额为 890,349,173.49 份。
7.2 利润表
会计主体： 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-218,602,191.48 515,092,824.27
1.利息收入
2,503,271.16 3,339,700.38
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,503,271.16 3,339,700.38
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
-224,590,079.27 974,734,351.06
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -227,839,734.98 965,458,897.83
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证 券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 3,249,655.71 9,275,453.23
3.公允价值 变动收益（损失以“- ”
号填列）
7.4.7.16 3,465,034.81 -464,901,605.91
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 7.4.7.17 19,581.82 1,920,378.74
减： 二 、费用
33,688,548.65 64,917,499.38
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 11,935,605.45 25,476,911.87
2 ．托管费 7.4.10.2.2 1,989,267.64 4,246,152.02
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 19,314,938.32 34,698,359.17
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 448,737.24 496,076.32
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “-”号
填列）
-252,290,740.13 450,175,324.89
减：所得税费用
- - 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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四 、 净 利润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列）
-252,290,740.13 450,175,324.89
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
884,183,871.53 202,296,632.53 1,086,480,504.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -252,290,740.13 -252,290,740.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
6,165,301.96 2,470,198.86 8,635,500.82
其中：1. 基 金申购款 75,318,565.87 -7,088,081.29 68,230,484.58
2. 基金赎回 款 -69,153,263.91 9,558,280.15 -59,594,983.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -106,001,434.80 -106,001,434.80
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
890,349,173.49 -153,525,343.54 736,823,829.95
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,239,951,779.18 404,585,802.64 2,644,537,581.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 450,175,324.89 450,175,324.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-1,355,767,907.65 -445,684,352.69 -1,801,452,260.34
其中：1. 基 金申购款 653,444,049.80 167,787,730.63 821,231,780.43
2. 基金赎回 款 -2,009,211,957.45 -613,472,083.32 -2,622,684,040.77 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -206,780,142.31 -206,780,142.31
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
884,183,871.53 202,296,632.53 1,086,480,504.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛 同智 优势 成 长混 合型 证 券投 资基 金(LOF) （以 下 简称 “本基金 ” ） ，系 经 中国 证券 监督管
理 委 员会 （以 下 简称 “中 国 证监 会 ” ） 证监 基金 字[2006]260 号文 《关于 核 准同 智证 券 投资基金
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 的 批 复 》 的 核 准 ， 由 封 闭 式 基 金 同 智 证 券 投 资 基 金 转 型 而 成 ， 自 2007
年 1 月 5 日 起， 《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合同 》生效。本基金于 2007
年 1 月 22 日（“转换基准日”）的基金净值为人民币 955,116,003.53 元 ，于 2007 年 1 月 23 日
（ “转换日”）折合基金份额 955,116,000.00 份 。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。
本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司， 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，
基金托管人为中国银行股份有限公司。
本 基 金投 资范 围 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票、 国 债、 金融 债 、企 业债 、 回购 、央 行票据、
可转换 债券 ，权证 以及 国家证 券监 管机构 允许 基金投 资的 其他金 融工 具。其 中， 股票投 资 占 基 金
资产的比例范围为 30%-95% ； 权证投资 占基金资产净值 的比例范围为0%-3% ； 债券投资占基金资产
的比例范围为 0%-65% ； 现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以 上。
本 基金 将不低 于 80% 的股 票资 产投资 于具 有较大 成长 潜力的 上市 公司的 股票 。如法 律法规 或 监 管
机构以 后允 许基金 投资 其他品 种， 基金管 理人 在履行 适当 程序后 ，可 以将其 纳入 投资范 围 。 本 基
金的业绩比较基准为：沪深 300 指 数收益率 ×65%+上证国债 指数收益率 ×30%+ 一年 定期存款利率
×5% 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会 计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金 信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人 民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产 分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资等；
(2) 金融负债 分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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划 分 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产的 股 票、 债券 等 ，以 及不 作为有效
套期工 具的 衍生工 具， 按照取 得时 的公允 价值 作为初 始确 认金额 ，相 关的交 易费 用在发 生 时 计 入
当期损益；
在 持 有以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产期 间 取得 的利 息 或现 金股 利，应当
确认为 当期 收益。 每日 ，本基 金将 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产或 金 融 负 债
的公允价值变动计入当期损益；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其 公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保 留 了金 融资 产 所有 权上 几 乎所 有的 风 险和 报酬 的 ，不 终止 确 认该 金融 资 产； 本基 金既没有
转移也 没有 保留金 融资 产所有 权上 几乎所 有的 风险和 报酬 的，分 别下 列情况 处理 ：放弃 了 对 该 金
融资产 控制 的，终 止确 认该金 融资 产并确 认产 生的资 产和 负债； 未放 弃对该 金融 资产控 制 的 ， 按
照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买 入 股票 于成 交 日确 认为 股 票投 资， 股 票投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买 入 债券 于成 交 日确 认为 债 券投 资。 债 券投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账，其中所包含的债 券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买 入 零息 债券 视 同到 期一 次 性还 本付 息 的附 息债 券 ，根 据其 发 行价 、到 期 价和 发行 期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买 入 权证 于成 交 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按成 交日 应 支付 的全 部 价款 扣除 交易费用
后入账； 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出 权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 分离交易 可转债
申 购 新发 行的 分 离交 易可 转 债于 获得 日 ，按 可分 离 权证 公允 价 值 占 分离 交 易可 转债 全部公允
价值的 比例 将购买 分离 交易可 转债 实际支 付全 部价款 的一 部分确 认为 权证投 资成 本，按 实 际 支 付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关 原则进行计算；
(5) 回购协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一
项负债 所需 支 付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场（或 最有 利市场 ）是 本基金 在计 量日能 够进 入的交 易 市 场 。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调 整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具， 按照估 值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的市价 作为 公允价 值； 估值日 无市 价，但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构
未发生 影响 证券价 格的 重 大事 件的 ，按最 近交 易市价 确定 公允价 值； 如估值 日无 市价， 且 最 近 交
易日后 经济 环境发 生了 重大变 化或 证券发 行机 构发生 了影 响证券 价格 的重大 事件 ，参考 类 似 投 资
品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活 跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证
具有可 靠性 的估值 技术 ，确定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和
其他信 息支 持的估 值技 术，优 先使 用相 关 可观 察输入 值， 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿 证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的， 基金 管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/ （损失） 占基 金净值比例计算
的金额 。未 实现损 益平 准金指 在申 购或赎 回基 金份额 时， 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计 未 实 现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购 确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/ （累计亏 损） ”。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴 的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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差异较小时，也可以用合同利率） ， 在回购期内逐日计提；
(5) 股票 投资收 益/ （损 失） 于 卖出 股票 成 交日 确认 ， 并按 卖出 股 票成 交金 额 与其 成本 的差额
入账；
(6) 债券投资 收益/ （损失 ）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息 的差额入账；
(7) 衍生 工具收 益/ （损 失） 于 卖出 权证 成 交日 确认 ， 并按 卖出 权 证成 交金 额 与其 成本 的差额
入账；
(8) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比例计 算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允 价值变 动 收益/ （损 失 ）系 本基 金 持有 的采 用 公允 价值 模 式计 量的 交 易性 金融 资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
(1) 基金管理 费按前一 日基金资产净值的 1.50% 年 费率逐日计提；
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.25% 年 费率逐日计提；
(3) 卖出回购 证券支出， 按卖出回购金融资产的成本及实际利率 （当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果 影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 基金收益 分配采用现金方式或红利再投资方式。 场外基金 份额持有人可自行选择收益分配
方式； 基金 份额持 有人 事先 未 做出 选择的 ，默 认的分 红方 式为现 金红 利；场 内基 金份额 的 分 红 方
式为现金红利；
(2) 每一基金 份额享有同等分配权；
(3) 基金当期 收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
(4) 基金收益 分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
(5) 如果基金 当期出现亏损，则不进行收益分配；
(6) 在符合有 关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 4 次；
(7) 全 年 基 金 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 年 度 基 金 已 实 现 净 收 益 的 50% 。 基 金 合 同 生 效 不 满 三 个长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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月，收益可不分配；
(8) 法律法规 或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 营 业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股 票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一 步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同 业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中 发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股 权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个 人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式 向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额； 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家 税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 205,598,594.02 471,787,736.30
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 205,598,594.02 471,787,736.30
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 541,359,981.61 548,399,329.52 7,039,347.91
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 541,359,981.61 548,399,329.52 7,039,347.91 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 620,952,889.48 624,527,202.58 3,574,313.10
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 620,952,889.48 624,527,202.58 3,574,313.10
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年 度末均未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有因买断式逆回购而取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 41,453.09 98,417.25
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 776.60 5,470.60
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.01 0.34
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 218.70 483.40
合计 42,448.40 104,371.59
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 30 页 共 64 页
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,736,170.28 6,477,997.46
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,736,170.28 6,477,997.46
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 169.81 974.12
其他 145,262.54 145,262.54
预提审计费 80,000.00 100,000.00
预提信息披露费 180,000.00 180,000.00
合计 905,432.35 926,236.66
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 884,183,871.53 884,183,871.53
本期申购 75,318,565.87 75,318,565.87
本期赎回 （以“- ”号填 列） -69,153,263.91 -69,153,263.91
本期末 890,349,173.49 890,349,173.49
注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 603,436,513.20 -401,139,880.67 202,296,632.53
本期利润 -255,755,774.94 3,465,034.81 -252,290,740.13
本期基金份额交易
产生的变动数
5,813,309.04 -3,343,110.18 2,470,198.86
其中：基金申购款 27,835,774.79 -34,923,856.08 -7,088,081.29
基金赎回款 -22,022,465.75 31,580,745.90 9,558,280.15
本期已分配利润 -106,001,434.80 - -106,001,434.80
本期末 247,492,612.50 -401,017,956.04 -153,525,343.54 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 31 页 共 64 页
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 2,387,043.62 3,175,194.51
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 96,310.21 140,045.67
其他 19,917.33 24,460.20
合计 2,503,271.16 3,339,700.38
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 6,327,952,552.74 12,019,467,603.12
减： 卖出股票成本总额 6,555,792,287.72 11,054,008,705.29
买卖股票差价收入 -227,839,734.98 965,458,897.83
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖衍生工具差价收入。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 3,249,655.71 9,275,453.23
基金投资产生的股利收益 - -
合计 3,249,655.71 9,275,453.23
7.4.7.16 公允价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 3,465,034.81 -464,901,605.91
—— 股票投资 3,465,034.81 -464,901,605.91 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 32 页 共 64 页
—— 债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 3,465,034.81 -464,901,605.91
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
基金赎回费收入 19,427.78 1,892,169.06
基金转换费收入 154.04 28,209.68
合计 19,581.82 1,920,378.74
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
19,314,938.32 34,698,359.17
银行间市场交易费用
- -
合计
19,314,938.32 34,698,359.17
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
审计费用 80,000.00 100,000.00
信息披露费 270,000.00 270,000.00
其他 200.00 200.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
账户维护费 24,700.00 36,000.00
银行费用 13,837.24 29,876.32
合计 448,737.24 496,076.32
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 33 页 共 64 页
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，除 7.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露
的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（ “中国银行 ”） 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（ “国元证券 ”） 基金管理人股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司
长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
11,935,605.45 25,476,911.87
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,952,614.12 7,676,811.34
注： 基金管理人的管理费每日计提， 按月支付， 由基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内
从 基 金资 产中 一 次性 支付 给 基金 管理 人 。基 金管 理 费按 前一 日 的基 金资 产 净值 的 1.50% 的年费率
计提。计算方 法如下：
H=E×1.50%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 34 页 共 64 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,989,267.64 4,246,152.02
注： 基金托管费每日计提， 按月支付， 由基金 托管人复核后于次月首日起 10 个工 作日内从基金 资
产 中 一次 性支 付 给基 金托 管 人。 基金 托 管费 按前 一 日的 基金 资 产净 值的 0.25% 的年 费 率计提。计
算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 于本报 告期 及上年 度可 比期间 均未 与关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券（含 回 购 ） 交
易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
期初持有的基金份额 - 27,354,478.14
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - 27,354,478.14
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方持有 本基 金基金 份额 的交易 费用 按市场 公开 的交易 费 率 计 算
并支付。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 35 页 共 64 页
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 205,598,594.02 2,387,043.62 471,787,736.30 3,175,194.51
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配 情况
金额单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年1
月18 日
2016 年1 月
19 日
2016 年1
月18 日
1.2000 58,902,810.17 47,098,624.63 106,001,434.80
-
合计 - - 1.2000 58,902,810.17 47,098,624.63 106,001,434.80 -
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601375
中原
证券
2016 年12
月20 日
2017 年1
月3 日
新股流通
受限
4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 -
603228
景旺
电子
2016 年12
月28 日
2017 年1
月6 日
新股流通
受限
23.16 23.16 3,117 72,189.72 72,189.72 -
603877
太平
鸟
2016 年12
月29 日
2017 年1
月9 日
新股流通
受限
21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 -
300583
赛托
生物
2016 年12
月29 日
2017 年1
月6 日
新股流通
受限
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
603035
常熟
汽饰
2016 年12
月27 日
2017 年1
月5 日
新股流通
受限
10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 -
603266
天龙
股份
2016 年12
月30 日
2017 年1
月10 日
新股流通
受限
14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 36 页 共 64 页
300587
天铁
股份
2016 年12
月28 日
2017 年1
月5 日
新股流通
受限
14.11 14.11 1,438 20,290.18 20,290.18 -
002840
华统
股份
2016 年12
月29 日
2017 年1
月10 日
新股流通
受限
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年12
月28 日
2017 年1
月6 日
新股流通
受限
15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 -
603186
华正
新材
2016 年12
月26 日
2017 年1
月3 日
新股流通
受限
5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 -
603032
德新
交运
2016 年12
月27 日
2017 年1
月5 日
新股流通
受限
5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
300586
美联
新材
2016 年12
月26 日
2017 年1
月4 日
新股流通
受限
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万里
马
2016 年12
月30 日
2017 年1
月10 日
新股流通
受限
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年12
月27 日
2017 年1
月5 日
新股流通
受限
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300323
华灿
光电
2016 年4
月18 日
重大事
项停牌
8.79
2017 年1
月9 日
8.65 50,000 452,753.00 439,500.00 -
603986
兆易
创新
2016 年9
月19 日
重大事
项停牌
168.94
2017 年3
月13 日
195.77 1,133 26,353.58 191,409.02 -
300537
广信
材料
2016 年10
月12 日
重大事
项停牌
48.79
2017 年1
月13 日
43.91 1,024 9,410.56 49,960.96 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末及上年度末均未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管
理人制 定了 政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ，并设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ， 通 过 可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会风险控制管理委员会、 督察长、 公司风险控制委员会、长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 37 页 共 64 页
监察稽核部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公 司 实行 全面 、 系统 的风 险 管理 ，风 险 管理 覆盖 公 司所 有战 略 环节 、业 务 环节 和操 作环节。
同时制 定了 系统化 的风 险管理 程序 ，对风 险管 理的整 个流 程进行 评估 和改进 。公 司构建 了 分 工 明
确、相 互协 作、彼 此牵 制的风 险管 理组织 结构 ，形成 了由 四大防 线共 同筑成 的风 险管理 体 系 ： 第
一道防 线由 各个业 务部 门构成 ，各 业务部 门总 监作为 风险 责任人 ，负 责制订 本部 门的作 业 流 程 以
及风险 控制 措施； 第二 道监控 防线 由公司 监察 稽核部 和风 险管理 部构 成，监 察稽 核部负 责 对 公 司
业务的 法律 合规风 险和 运作风 险进 行监控 管理 ，风险 管理 部负责 对公 司投资 管理 风险进 行 监 控 管
理；第 三道 防线是 由公 司经营 管理 层和风 险控 制委员 会构 成，公 司管 理层通 过风 险控制 委 员 会 对
风险状 况进 行全面 监督 并及时 制定 相应的 对策 和实施 监控 措施； 在上 述这三 道风 险监控 防 线 中 ，
在公司督察长的指导下， 监察稽核部和风险管理部对风险控制措施和合规风险 情况进行全面检查、
监督， 并视 所发生 问题 情节轻 重及 时反馈 给各 部门总 监、 风险控 制委 员会、 公司 总经理 、 风 险 控
制管理 委员 会、董 事会 、监管 机构 。督察 长独 立于公 司其 他业务 部门 和公司 管理 层，对 内 部 控 制
制度的 执行 情况实 行严 格检查 和及 时反馈 ，并 独立报 告； 第四道 监控 防线由 董事 会及其 下 设 风 险
控制管 理委 员会构 成， 风险控 制管 理委员 会通 过督察 长、 监察稽 核部 和风险 管理 部的工 作 ， 掌 握
整体风 险状 况并进 行决 策。风 险控 制管理 委员 会负责 审查 公司风 险控 制体系 及其 有效性 、 公 司 内
控制度的实施情况。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券投资。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：本基金本报告期末未持有长期信用评级 的债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 38 页 共 64 页
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 ，除在附
注 7.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此
外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超 过 基 金
持有的 债券 资产的 公允 价值。 本基 金于资 产负 债表日 所持 有的金 融负 债的合 约约 定剩余 到 期 日 均
为一年 以内 且一般 不计 息，可 赎回 基金份 额净 值（所 有者 权益） 无固 定到期 日且 不计息 ， 因 此 账
面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 市场 利率 变 动而 发 生 波动的风
险。利 率敏 感性金 融工 具均面 临由 于市场 利率 上升而 导致 公允价 值下 降的风 险， 其中浮 动 利 率 类
金融工 具还 面临每 个付 息期间 结束 根据市 场利 率重新 定价 时对于 未来 现金流 影响 的风险 。 本 基 金
所面临 的利 率风险 主要 来源于 本基 金所持 有的 生息资 产。 本基金 的生 息资产 主要 为银行 存 款 等 。
本基金 的基 金管理 人定 期对本 基金 面临的 利率 敏感性 缺口 进行监 控， 并通过 调整 投资组 合 的 久 期
等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年12 月31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 205,598,594.02 - - - - - 205,598,594.02
结算备付金 1,725,734.44 - - - - - 1,725,734.44
存出保证金 485,935.75 - - - - - 485,935.75
交易性金融资产 - - - - - 548,399,329.52 548,399,329.52
应收利息 - - - - - 42,448.40 42,448.40
应收申购款 - - - - - 103,679.39 103,679.39 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 39 页 共 64 页
资产总计 207,810,264.21 - - - - 548,545,457.31 756,355,721.52
负债
应付证券清算款 - - - - - 14,701,380.81 14,701,380.81
应付赎回款 - - - - - 350,824.15 350,824.15
应付管理人报酬 - - - - - 945,731.74 945,731.74
应付托管费 - - - - - 157,621.96 157,621.96
应付交易费用 - - - - - 1,736,170.28 1,736,170.28
应付利润 - - - - - 428,798.09 428,798.09
应交税费 - - - - - 305,932.19 305,932.19
其他负债 - - - - - 905,432.35 905,432.35
负债总计 - - - - - 19,531,891.57 19,531,891.57
利率敏感度缺口 207,810,264.21 - - - - 529,013,565.74 736,823,829.95
上年度末
2015 年12 月31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 471,787,736.30 - - - - - 471,787,736.30
结算备付金 12,156,930.23 - - - - - 12,156,930.23
存出保证金 1,074,192.69 - - - - - 1,074,192.69
交易性金融资产 - - - - - 624,527,202.58 624,527,202.58
应收利息 - - - - - 104,371.59 104,371.59
应收申购款 - - - - - 9,000.96 9,000.96
其他资产 - - - - - - -
资产总计 485,018,859.22 - - - - 624,640,575.13 1,109,659,434.35
负债
应付证券清算款 - - - - - 11,529,664.97 11,529,664.97
应付赎回款 - - - - - 1,852,029.23 1,852,029.23
应付管理人报酬 - - - - - 1,421,375.75 1,421,375.75
应付托管费 - - - - - 236,895.94 236,895.94
应付交易费用 - - - - - 6,477,997.46 6,477,997.46
应付利润 - - - - - 428,798.09 428,798.09
应交税费 - - - - - 305,932.19 305,932.19
其他负债 - - - - - 926,236.66 926,236.66
负债总计 - - - - - 23,178,930.29 23,178,930.29
利率敏感度缺口 485,018,859.22 - - - - 601,461,644.84 1,086,480,504.06
注：上 表统 计了本 基金 交易的 利率 风险敞 口。 表中所 示为 本基金 资产 及负债 的公 允价值 ， 并 按 照
合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：本 基金 于本报 告期 末未持 有交 易性金 融资 产债券 投资 ，因此 市场 利率的 变动 对于本 基 金 资 产
净值无重大影响。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 40 页 共 64 页
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风 险 主 要为 市场 价 格风 险， 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来
现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基金 主 要 投 资
于证券 交易 所上市 的股 票和债 券或 银行间 同业 市场交 易的 债券， 所面 临的最 大市 场价格 风 险 由 所
持有的 金融 工具的 公允 价值决 定。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 市场价 格风 险，并 且 本 基 金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本 基 金投 资组 合 中， 股票 投 资占 基金 资 产的 比例 范 围 为 30%-95% ；权 证投 资 占基 金资 产 净值
的比例范围为 0%-3% ；债 券投资占基金资产的比 例范围为 0%-65% ；现金或 者到期日在一年以内的
政府债券占基金资产净值的比例在 5% 以上。于 2016 年 12 月 31 日，本基金 面临的整体其他价格
风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 548,399,329.52 74.43 624,527,202.58 57.48
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 548,399,329.52 74.43 624,527,202.58 57.48
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
假定本基金的业绩比较基准变化 5% ，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资 产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta 系数是 根据组合在过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出，
反映了基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
+5% 39,498,582.76 68,053,336.09 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 41 页 共 64 页
-5% -39,498,582.76 -68,053,336.09
注：本 基金 管理人 运用 定量分 析方 法对本 基金 的其他 价格 风险进 行分 析。上 表为 其他价 格 风 险 的
敏感性 分析 ，反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ，证券 投资 价格发 生合 理、可 能的 变动时 ， 将 对 基
金资产净值产生的影响。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
7.4.14.1 公 允价值
银行存款、 结算备付金、 应收证券清算款、 应收申购款、 应付赎回款等， 因其剩 余期限不 长 ，
公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次金 融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
547,275,354.53 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 1,123,974.99 元 ， 无 属 于 第 三 层 次 的 余 额
（2015 年 12 月 31 日： 第一层次人民币 574,647,371.51 元， 第 二层次人民币 49,879,831.07 元，
无属于第三层次的余额） 。
(2) 公允价值 所属层 次间的重大变动
本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转换 的时 点 。本 基金 本报告期
持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第二层次之间无重大转移 （2015 年度： 由第 一
层次转入第二层次的金额为人民币 16,242,841.52 元，由第二 层次转入第一层次的金额为人民币
零元） 。
本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的情
况（2015 年 度：无） 。
7.4.14.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7.4.14.4 财 务报表的批准
本财务报表已于 2017 年3 月22 日经 本基金的基金管理人批准。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 42 页 共 64 页
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 548,399,329.52 72.51
其中：股票 548,399,329.52 72.51
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 207,324,328.46 27.41
7 其他各项资产 632,063.54 0.08
8 合计 756,355,721.52 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
A
农、林、牧、渔业 62,821,875.23 8.53
B
采矿业 3,980,114.43 0.54
C
制造业 383,975,584.93 52.11
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,356,497.00 1.68
E
建筑业 21,492,658.07 2.92
F
批发和零售业 25,123,001.16 3.41
G
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 583,970.35 0.08
J
金融业 1,719,691.62 0.23
K
房地产业 7,951,358.00 1.08
L
租赁和商务服务业 15,133,966.65 2.05
M
科学研究和技术服务业 137,744.40 0.02
N
水利、环境和公共设施管理业 13,113,409.00 1.78
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - - 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 43 页 共 64 页
S
综合 - -
合计 548,399,329.52 74.43
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 600703 三安光电 3,765,780 50,423,794.20 6.84
2 000425 徐工机械 11,929,200 40,320,696.00 5.47
3 600031 三一重工 5,337,971 32,561,623.10 4.42
4 000998 隆平高科 1,492,061 31,974,867.23 4.34
5 600737 中粮屯河 1,844,300 22,979,978.00 3.12
6 600873 梅花生物 3,410,100 22,233,852.00 3.02
7 000930 中粮生化 1,367,000 18,372,480.00 2.49
8 002353 杰瑞股份 857,387 17,404,956.10 2.36
9 000860 顺鑫农业 705,000 15,510,000.00 2.10
10 600057 象屿股份 1,301,100 14,962,650.00 2.03
11 600108 亚盛集团 2,595,600 14,846,832.00 2.01
12 603718 海利生物 818,260 14,581,393.20 1.98
13 002470 金正大 1,728,508 13,655,213.20 1.85
14 600811 东方集团 1,841,200 13,164,580.00 1.79
15 000902 新洋丰 1,039,584 11,705,715.84 1.59
16 002304 洋河股份 163,026 11,509,635.60 1.56
17 601390 中国中铁 1,265,000 11,207,900.00 1.52
18 000049 德赛电池 248,260 10,439,333.00 1.42
19 600186 莲花健康 1,930,566 9,923,109.24 1.35
20 002658 雪迪龙 565,100 9,719,720.00 1.32
21 002573 清新环境 546,700 9,550,849.00 1.30
22 002714 牧原股份 389,400 9,065,232.00 1.23
23 601800 中国交建 516,500 7,845,635.00 1.06
24 002556 辉隆股份 752,900 7,822,631.00 1.06
25 600586 金晶科技 1,648,700 7,633,481.00 1.04
26 002031 巨轮智能 2,219,448 7,568,317.68 1.03
27 600422 昆药集团 550,800 7,441,308.00 1.01
28 601766 中国中车 745,900 7,287,443.00 0.99
29 002275 桂林三金 382,609 7,028,527.33 0.95 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 44 页 共 64 页
30 000848 承德露露 621,860 6,958,613.40 0.94
31 601118 海南橡胶 996,400 6,934,944.00 0.94
32 603800 道森股份 227,500 6,863,675.00 0.93
33 600340 华夏幸福 247,360 5,911,904.00 0.80
34 000012 南
玻Ａ 506,345 5,741,952.30 0.78
35 000600 建投能源 573,900 5,096,232.00 0.69
36 600960 渤海活塞 542,942 4,810,466.12 0.65
37 603766 隆鑫通用 200,000 4,156,000.00 0.56
38 600583 海油工程 517,200 3,816,936.00 0.52
39 600856 中天能源 274,200 3,783,960.00 0.51
40 600292 远达环保 288,000 3,562,560.00 0.48
41 000669 金鸿能源 202,700 3,476,305.00 0.47
42 002454 松芝股份 247,900 3,378,877.00 0.46
43 603456 九洲药业 149,875 3,232,803.75 0.44
44 601186 中国铁建 184,100 2,201,836.00 0.30
45 601607 上海医药 111,355 2,178,103.80 0.30
46 000616 海航投资 390,700 2,039,454.00 0.28
47 002273 水晶光电 98,450 1,959,155.00 0.27
48 002743 富煌钢构 99,909 1,566,573.12 0.21
49 600729 重庆百货 60,000 1,405,800.00 0.19
50 300021 大禹节水 56,423 1,026,898.60 0.14
51 601229 上海银行 43,439 1,011,259.92 0.14
52 300442 普丽盛 20,800 896,896.00 0.12
53 600909 华安证券 39,964 501,548.20 0.07
54 300323 华灿光电 50,000 439,500.00 0.06
55 603858 步长制药 4,370 416,461.00 0.06
56 000782 美达股份 38,642 391,829.88 0.05
57 002821 凯莱英 2,293 329,022.57 0.04
58 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.03
59 603888 新华网 2,561 217,377.68 0.03
60 603986 兆易创新 1,133 191,409.02 0.03
61 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.03
62 002818 富森美 2,921 171,316.65 0.02
63 300558 贝达药业 2,172 160,293.60 0.02
64 603900 通灵珠宝 4,064 156,464.00 0.02
65 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.02
66 603556 海兴电力 3,410 153,313.60 0.02
67 603777 来伊份 2,789 148,068.01 0.02
68 002085 万丰奥威 7,144 141,165.44 0.02 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 45 页 共 64 页
69 300569 天能重工 1,314 131,452.56 0.02
70 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.02
71 603727 博迈科 2,591 123,150.23 0.02
72 002822 中装建设 4,097 118,362.33 0.02
73 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.01
74 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
75 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.01
76 603323 吴江银行 6,475 100,103.50 0.01
77 300570 太辰光 1,810 100,093.00 0.01
78 002823 凯中精密 1,947 89,951.40 0.01
79 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
80 002820 桂发祥 1,772 86,934.32 0.01
81 603977 国泰集团 3,010 82,624.50 0.01
82 603987 康德莱 2,504 80,854.16 0.01
83 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.01
84 603060 国检集团 2,201 77,849.37 0.01
85 300556 丝路视觉 1,226 76,453.36 0.01
86 603660 苏州科达 2,353 75,813.66 0.01
87 603928 兴业股份 2,670 74,359.50 0.01
88 603585 苏利股份 1,041 72,578.52 0.01
89 603228 景旺电子 3,117 72,189.72 0.01
90 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.01
91 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.01
92 603336 宏辉果蔬 1,471 69,239.97 0.01
93 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.01
94 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.01
95 603819 神力股份 1,698 67,580.40 0.01
96 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.01
97 002819 东方中科 1,293 61,559.73 0.01
98 002827 高争民爆 2,059 60,905.22 0.01
99 603859 能科股份 1,121 59,895.03 0.01
100 603033 三维股份 1,160 59,821.20 0.01
101 002826 易明医药 2,181 57,316.68 0.01
102 601882 海天精工 2,148 54,215.52 0.01
103 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.01
104 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.01
105 603036 如通股份 2,114 51,771.86 0.01
106 603633 徕木股份 1,258 51,590.58 0.01
107 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.01 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 46 页 共 64 页
108 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.01
109 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.01
110 603389 亚振家居 1,963 47,327.93 0.01
111 002816 和科达 1,000 47,280.00 0.01
112 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.01
113 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.01
114 002828 贝肯能源 1,037 40,028.20 0.01
115 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.01
116 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
117 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
118 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
119 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
120 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00
121 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00
122 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
123 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00
124 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00
125 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
126 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
127 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
128 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00
129 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（% ）
1 300133 华策影视 81,313,905.20 7.48
2 600518 康美药业 67,760,898.37 6.24
3 002701 奥瑞金 67,248,018.49 6.19
4 600703 三安光电 63,020,999.98 5.80
5 002475 立讯精密 59,984,956.49 5.52
6 002030 达安基因 55,559,350.04 5.11
7 601233 桐昆股份 54,613,202.49 5.03
8 300101 振芯科技 54,351,299.86 5.00
9 600372 中航电子 53,248,225.96 4.90
10 000738 中航动控 52,184,424.11 4.80 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 47 页 共 64 页
11 002179 中航光电 51,674,501.75 4.76
12 600037 歌华有线 50,294,386.07 4.63
13 600804 鹏博士 49,895,489.41 4.59
14 601336 新华保险 48,832,088.74 4.49
15 600038 中直股份 47,954,252.51 4.41
16 300024 机器人 46,615,918.34 4.29
17 000687 华讯方舟 45,585,390.80 4.20
18 002285 世联行 44,440,093.82 4.09
19 300369 绿盟科技 43,665,636.09 4.02
20 000768 中航飞机 42,801,951.62 3.94
21 600563 法拉电子 42,518,114.86 3.91
22 002465 海格通信 42,485,572.00 3.91
23 002470 金正大 42,011,292.17 3.87
24 603019 中科曙光 40,965,065.57 3.77
25 002624 完美世界 40,716,424.31 3.75
26 002007 华兰生物 40,409,261.54 3.72
27 002152 广电运通 40,199,335.84 3.70
28 000425 徐工机械 40,132,269.89 3.69
29 600487 亨通光电 39,898,664.24 3.67
30 002025 航天电器 39,757,131.28 3.66
31 000703 恒逸石化 38,919,933.71 3.58
32 002367 康力电梯 37,832,310.10 3.48
33 000049 德赛电池 37,054,876.53 3.41
34 002004 华邦健康 36,705,734.74 3.38
35 600028 中国石化 36,591,298.40 3.37
36 002085 万丰奥威 35,059,858.82 3.23
37 300136 信维通信 34,457,622.83 3.17
38 300017 网宿科技 34,078,499.44 3.14
39 300144 宋城演艺 33,683,110.79 3.10
40 600498 烽火通信 32,506,928.25 2.99
41 600570 恒生电子 31,878,766.00 2.93
42 600485 信威集团 31,743,352.75 2.92
43 002074 国轩高科 31,223,421.74 2.87
44 600031 三一重工 31,192,258.93 2.87
45 300274 阳光电源 30,708,348.46 2.83
46 000998 隆平高科 29,588,516.70 2.72 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 48 页 共 64 页
47 000971 高升控股 29,504,330.24 2.72
48 002354 天神娱乐 29,490,362.50 2.71
49 000881 大连国际 29,434,957.23 2.71
50 601118 海南橡胶 29,128,358.83 2.68
51 000983 西山煤电 28,681,211.84 2.64
52 002739 万达院线 28,644,135.44 2.64
53 000959 首钢股份 28,215,672.23 2.60
54 600395 盘江股份 27,927,682.54 2.57
55 300196 长海股份 27,731,312.62 2.55
56 300479 神思电子 27,726,055.70 2.55
57 002268 卫 士 通 25,878,183.01 2.38
58 300202 聚龙股份 25,609,173.00 2.36
59 002183 怡 亚 通 25,471,511.45 2.34
60 002124 天邦股份 25,358,031.86 2.33
61 002714 牧原股份 25,326,490.41 2.33
62 002567 唐人神 25,194,629.52 2.32
63 300315 掌趣科技 25,161,640.83 2.32
64 601607 上海医药 24,974,543.95 2.30
65 300033 同花顺 24,857,728.55 2.29
66 600074 保千里 24,841,469.20 2.29
67 600201 生物股份 24,838,629.28 2.29
68 000892 星美联合 24,832,646.76 2.29
69 300010 立思辰 24,775,026.96 2.28
70 002508 老板电器 24,774,677.21 2.28
71 300113 顺网科技 24,749,869.79 2.28
72 600398 海澜之家 24,741,560.58 2.28
73 600990 四创电子 24,729,379.87 2.28
74 000070 特发信息 24,620,699.05 2.27
75 600782 新钢股份 24,607,707.64 2.26
76 000733 振华科技 24,586,911.10 2.26
77 600547 山东黄金 24,520,773.27 2.26
78 002727 一心堂 24,451,265.98 2.25
79 002049 紫光国芯 24,443,197.90 2.25
80 002429 兆驰股份 24,264,018.16 2.23
81 002501 利源精制 24,256,140.62 2.23
82 000938 紫光股份 24,197,771.33 2.23 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 49 页 共 64 页
83 600584 长电科技 24,113,643.12 2.22
84 002020 京新药业 24,081,448.86 2.22
85 000726 鲁
泰Ａ 24,078,114.51 2.22
86 002250 联化科技 24,067,746.50 2.22
87 600587 新华医疗 24,054,869.03 2.21
88 002065 东华软件 24,038,971.35 2.21
89 600332 白云山 24,025,858.13 2.21
90 600399 抚顺特钢 23,924,317.88 2.20
91 002353 杰瑞股份 23,758,944.14 2.19
92 300253 卫宁健康 23,499,708.28 2.16
93 600036 招商银行 23,498,518.81 2.16
94 601311 骆驼股份 23,496,305.67 2.16
95 000876 新 希 望 23,440,672.38 2.16
96 600340 华夏幸福 23,135,193.17 2.13
97 300271 华宇软件 22,986,212.98 2.12
98 600879 航天电子 22,834,120.53 2.10
99 601872 招商轮船 22,830,956.98 2.10
100 000423 东阿阿胶 22,712,436.14 2.09
101 000999 华润三九 22,711,801.79 2.09
102 600690 青岛海尔 22,708,070.64 2.09
103 600873 梅花生物 22,656,942.39 2.09
104 600737 中粮屯河 22,549,081.00 2.08
105 600688 上海石化 22,451,621.86 2.07
106 002223 鱼跃医疗 22,376,516.40 2.06
107 002032 苏 泊 尔 21,813,561.66 2.01
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（% ）
1 300133 华策影视 76,337,753.63 7.03
2 002030 达安基因 71,368,197.55 6.57
3 600518 康美药业 66,627,994.70 6.13
4 002701 奥瑞金 65,076,497.98 5.99
5 300101 振芯科技 62,490,638.02 5.75
6 601233 桐昆股份 58,400,908.62 5.38
7 300369 绿盟科技 58,190,805.31 5.36 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 50 页 共 64 页
8 002475 立讯精密 56,295,348.65 5.18
9 000738 中航动控 53,216,165.03 4.90
10 000687 华讯方舟 52,719,096.49 4.85
11 600804 鹏博士 51,341,498.49 4.73
12 600037 歌华有线 51,131,903.86 4.71
13 600372 中航电子 51,068,384.92 4.70
14 002285 世联行 50,693,403.93 4.67
15 600038 中直股份 50,234,516.25 4.62
16 603019 中科曙光 49,814,802.38 4.58
17 601336 新华保险 49,123,947.95 4.52
18 002179 中航光电 48,828,871.17 4.49
19 002007 华兰生物 46,557,869.41 4.29
20 600563 法拉电子 43,705,827.12 4.02
21 000567 海德股份 43,674,307.87 4.02
22 000703 恒逸石化 43,560,285.50 4.01
23 000768 中航飞机 43,260,544.58 3.98
24 600487 亨通光电 42,680,751.07 3.93
25 300024 机器人 42,094,292.15 3.87
26 002025 航天电器 41,489,394.52 3.82
27 002465 海格通信 40,262,619.89 3.71
28 300136 信维通信 39,078,480.84 3.60
29 002004 华邦健康 39,077,371.85 3.60
30 600028 中国石化 38,571,723.10 3.55
31 000558 莱茵体育 37,558,791.43 3.46
32 002367 康力电梯 36,756,018.21 3.38
33 002594 比亚迪 36,453,365.37 3.36
34 002085 万丰奥威 36,299,135.02 3.34
35 002152 广电运通 35,995,232.67 3.31
36 002624 完美世界 35,816,735.25 3.30
37 600332 白云山 35,245,867.60 3.24
38 002230 科大讯飞 34,561,559.54 3.18
39 600498 烽火通信 32,950,047.01 3.03
40 300017 网宿科技 32,561,833.46 3.00
41 600570 恒生电子 32,019,628.89 2.95
42 002074 国轩高科 30,928,336.07 2.85
43 600074 保千里 30,497,947.50 2.81
44 300144 宋城演艺 29,762,032.84 2.74
45 002567 唐人神 29,618,295.64 2.73 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 51 页 共 64 页
46 002551 尚荣医疗 29,447,632.30 2.71
47 300274 阳光电源 28,821,146.35 2.65
48 000049 德赛电池 28,728,726.96 2.64
49 000959 首钢股份 28,616,499.86 2.63
50 600395 盘江股份 28,308,880.14 2.61
51 000881 大连国际 28,219,002.72 2.60
52 300302 同有科技 28,209,477.92 2.60
53 000983 西山煤电 27,906,457.85 2.57
54 002508 老板电器 27,689,282.97 2.55
55 300479 神思电子 27,279,775.98 2.51
56 000971 高升控股 27,203,289.36 2.50
57 002354 天神娱乐 27,115,364.00 2.50
58 002124 天邦股份 26,937,907.89 2.48
59 300196 长海股份 26,653,158.02 2.45
60 002739 万达院线 26,648,397.54 2.45
61 600485 信威集团 26,538,756.85 2.44
62 002414 高德红外 26,301,787.71 2.42
63 002470 金正大 26,252,894.58 2.42
64 600547 山东黄金 25,305,190.98 2.33
65 600587 新华医疗 25,183,263.51 2.32
66 000423 东阿阿胶 25,105,483.47 2.31
67 002597 金禾实业 24,941,245.36 2.30
68 601012 隆基股份 24,716,194.68 2.27
69 000938 紫光股份 24,583,615.12 2.26
70 300010 立思辰 24,429,180.11 2.25
71 300485 赛升药业 24,354,521.10 2.24
72 000726 鲁
泰Ａ 24,300,019.61 2.24
73 300188 美亚柏科 24,283,147.12 2.24
74 300033 同花顺 24,242,451.64 2.23
75 600399 抚顺特钢 24,233,560.23 2.23
76 002020 京新药业 24,055,527.39 2.21
77 300113 顺网科技 23,945,832.70 2.20
78 002065 东华软件 23,925,439.00 2.20
79 600398 海澜之家 23,838,011.80 2.19
80 300202 聚龙股份 23,810,502.88 2.19
81 600782 新钢股份 23,609,079.16 2.17
82 300253 卫宁健康 23,469,557.00 2.16
83 000999 华润三九 23,443,740.40 2.16 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 52 页 共 64 页
84 002501 利源精制 23,382,200.72 2.15
85 600036 招商银行 23,083,429.96 2.12
86 000733 振华科技 23,065,121.58 2.12
87 002250 联化科技 22,960,192.00 2.11
88 600990 四创电子 22,881,066.18 2.11
89 002429 兆驰股份 22,877,416.77 2.11
90 600584 长电科技 22,741,253.85 2.09
91 600690 青岛海尔 22,737,166.60 2.09
92 600201 生物股份 22,558,422.93 2.08
93 002268 卫 士 通 22,534,875.16 2.07
94 300271 华宇软件 22,374,793.18 2.06
95 002032 苏 泊 尔 22,369,459.25 2.06
96 601311 骆驼股份 22,219,711.50 2.05
97 002727 一心堂 22,032,724.94 2.03
98 601607 上海医药 21,868,674.28 2.01
99 000876 新 希 望 21,820,249.72 2.01
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,476,199,379.85
卖出股票收入（成交）总额 6,327,952,552.74
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本 ”）、 “卖出 金额 ” （或
“ 卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金 资 产 净 值 比例 大 小排序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 53 页 共 64 页
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况说明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 485,935.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 42,448.40
5 应收申购款 103,679.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 632,063.54
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金报告期末未持有可转换债券。 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
45,212 19,692.76 9,141,941.86 1.03% 881,207,231.63 98.97%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 天津开创投资有限责任公司 1,986,564.00 3.52%
2 黄晓峰 709,737.00 1.26%
3 高兆明 577,298.00 1.02%
4 黄带顺 513,292.00 0.91%
5 王明瑞 486,832.00 0.86%
6 刘占武 418,871.00 0.74%
7 陈克明 387,000.00 0.69%
8 贾建伟 357,476.00 0.63%
9 任晓云 301,100.00 0.53%
10 荆南飞 248,712.00 0.44%
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
534,130.12 0.0600%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 55 页 共 64 页
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 1 月5 日 ）基金份额总额
500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 884,183,871.53
本报告期基金总申购份额 75,318,565.87
减: 本报告期基金总赎回份额 69,153,263.91
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 890,349,173.49
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意，自 2016 年 1 月 6 日起，吴博文同志兼任长盛同智优势
成长混合型证券投资基金 （LOF ） 基 金经理， 自 2016 年1 月6 日起， 田间同志不再担任长盛同智
优势成长混合型证券投资基金 （LOF ） 基金经理， 自 2016 年1 月6 日起， 王宁同志不再担任长盛
同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）基金 经理。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情 况
2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变
动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基 金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 56 页 共 64 页
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 。 本 报 告 期 内 本 基 金
未更换会计师事务所， 本报告期内应支付该会计师事务所的报酬为 80,000.00 元 。 已连续为本基
金服务 16 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基金租用证 券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 1 8,207,389,901.48 64.13% 7,643,556.32 64.49% -
东北证券 1 1,990,792,322.61 15.56% 1,854,015.30 15.64% -
中信建投 2 805,014,241.00 6.29% 749,707.41 6.33% -
申银万国 2 643,475,656.10 5.03% 599,270.96 5.06% -
长江证券 1 491,123,790.46 3.84% 457,383.38 3.86% -
安信证券 2 332,937,354.69 2.60% 243,476.27 2.05% -
国泰君安 1 203,747,078.58 1.59% 189,750.38 1.60% -
华安证券 1 107,783,796.69 0.84% 100,378.59 0.85% -
国信证券 1 15,204,640.00 0.12% 14,159.95 0.12% -
国联证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
五矿证券 1 - - - - - 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 57 页 共 64 页
东海证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东兴证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - - 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 58 页 共 64 页
华泰证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需 的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元 租用协议》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况 ： 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
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序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 西部证券 深圳 1
2 民族证券 深圳 1
3 五矿证券 深圳 1
4 东吴证券 深圳 1
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 华福证券 上海 1
11.8 其 他 重 大 事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购
及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的
公告
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》 及
本公司网站
2016 年 12 月 22 日
2
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 基 金 交 易 优 惠
活动的公告
同上 2016 年 12 月 19 日
3
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 子 公 司 高
管变更情况的公告
同上 2016 年 12 月 16 日
4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购
及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上 2016 年 11 月 29 日
5
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 银 河 证
券 开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 基 金 转 换
业务的公告
同上 2016 年 11 月 29 日
6
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 通 联
支付业务的公告
同上 2016 年 10 月 27 日 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 60 页 共 64 页
7
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ）2016 年第 3 季 度报告
同上 2016 年 10 月 24 日
8
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购
及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上 2016 年 9 月20 日
9
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 首 创 证 券 申 购 （ 含 定
投）费率优惠活动的公告
同上 2016 年 9 月19 日
10
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 撤 销 郑 州
分公司的公告
同上 2016 年 9 月10 日
11
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 广 大
投资者完善身份信息的公告
同上 2016 年 8 月31 日
12
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ）2016 年半年度 报告摘要
同上 2016 年 8 月25 日
13
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ）2016 年半年度 报告
同上 2016 年 8 月25 日
14
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 晟 视
天 下 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推 出 定 投
和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上 2016 年 8 月25 日
15
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 汇 成
基 金 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推 出 定 投
和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上 2016 年 8 月25 日
16
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 天 天
基 金 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推 出 定 投
及基金转换业务的公告
同上 2016 年 8 月17 日
17 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 同上 2016 年 8 月17 日 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 61 页 共 64 页
在同花顺开通转换业务的公告
18
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 广 源
达 信 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推 出 定 投
和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上 2016 年 8 月17 日
19
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ）招 募说明书(更新)
同上 2016 年 8 月13 日
20
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ）招 募说明书（更新）摘要
同上 2016 年 8 月13 日
21
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ）2016 年第 2 季 度报告
同上 2016 年 7 月20 日
22
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参加和讯费率优惠活动的公告
同上 2016 年 7 月18 日
23
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 大 智
慧 财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 参 加 费
率优惠活动的公告
同上 2016 年 7 月14 日
24
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 钱 景
财 富 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推 出 定 投
和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上 2016 年 7 月6 日
25
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
在 陆 金 所 资 管 开 通 定 投 业 务 并 参 加 费
率优惠活动的公告
同上 2016 年 7 月1 日
26
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参加联泰资产费率优惠活动的公告
同上 2016 年 6 月20 日
27
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 证
金 牛 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推 出 定 投
和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上 2016 年 5 月27 日 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 62 页 共 64 页
28
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银 行 直 销 银
行基金通优惠活动的公告
同上 2016 年 5 月17 日
29
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 首 创
证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构
以 及 开 通 基 金 定 投 业 务 及 转 换 业 务 的
公告
同上 2016 年 5 月13 日
30
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 大 连
网 金 金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推 出
定 投 和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动
的公告
同上 2016 年 5 月9 日
31
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ）2016 年第 1 季 度报告
同上 2016 年 4 月22 日
32
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 新 兰
德 为 部 分 基 金 销 售 机 构 并 开 通 定 投 和
转换业务及参加费率优惠活动的公告
同上 2016 年 4 月5 日
33
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ）2015 年年度报 告
同上 2016 年 3 月26 日
34
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ）2015 年年度报 告摘要
同上 2016 年 3 月26 日
35
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 联 讯 证 券
开 通 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 定 投 业 务 的
公告
同上 2016 年 3 月25 日
36
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 奕 丰
金 融 为 旗 下 基 金 销 售 机 构 并 推 出 定 投
和 转 换 业 务 及 参 加 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
同上 2016 年 3 月17 日
37
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 平 安
证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销 机 构
同上 2016 年 2 月25 日 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 63 页 共 64 页
及 开 通 基 金 定 投 转 换 业 务 并 推 出 申 购
费率优惠活动的公告
38
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 国 泰 君 安 证 券 申 购 费
率优惠活动的公告
同上 2016 年 2 月22 日
39
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ）招 募说明书(更新) 摘要
同上 2016 年 2 月4 日
40
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金（lof ）招 募说明书(更新)
同上 2016 年 2 月4 日
41
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金
参 加 诺 亚 正 行 和 金 观 诚 基 金 费 率 优 惠
活动的公告
同上 2016 年 1 月29 日
42
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ）2015 年第 4 季 度报告
同上 2016 年 1 月20 日
43
长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ）收 益分配公告
同上 2016 年 1 月13 日
44
关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后 相 关 基 金 业 务
办理时间调整的公告
同上 2016 年 1 月7 日
45
关 于 调 整 长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型 证
券投资基金（LOF ）基金 经理的公告
同上 2016 年 1 月7 日
46
关 于 旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂
停申购赎回业务的提示性公告
同上 2016 年 1 月6 日
47
长 盛 基 金 关 于 旗 下 开 放 式 基 金 指 数 熔
断发生后相关业务处理规则的公告
同上 2016 年 1 月4 日
48
长 盛 基 金 关 于 交 易 所 指 数 熔 断 后 相 关
基金业务办理时间调整的公告
同上 2016 年 1 月4 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件； 长盛同智优势混合（LOF ）2016 年年度报告
第 64 页 共 64 页
2 、中国证券 监督管理委员关于核准同智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复；
3 、 《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）基金合 同》 ；
4 、 《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）托管协 议》 ；
5 、 《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）招募说 明书》 ；
6 、法律意见 书；
7 、基金管理 人业务 资格批件、营业执照；
8 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投 资者 可到基 金管 理人的 办公 地址和/ 或基 金托管 人的 住所和/ 或基 金管理 人互 联网站 免 费 查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666 、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长 盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
