东吴 中证 可转 换债 券指 数分 级证 券投 资基
金 2016 年 年度 报告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 二 〇 一 七 年 三 月 二 十 七 日
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 22 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年 基金 的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情 况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真 实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 44
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 45
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 45
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 46
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 47
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 48
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48
11.7 基金租 用证券公 司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 49
§ 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 66
§ 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 66
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 66
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 66
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 66
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
基金简称 东吴转债
场内简称 东吴转债
基金主代码 165809
交易代码 165809
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 5 月9 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 91,824,354.58 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 6 月6 日
下属分级基金的基金简称 可转债 A 可转债 B 东吴转债
下属分级基金的场内简称 可转债 A 可转债 B 东吴转债
下属分级基金的交易代码 150164 150165 165809
报 告 期 末 下属 分 级 基 金份 额
总额
53,533,500.00 份 22,942,928.00 份 15,347,926.58 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为债券型指数证券投资基金， 采用优化复制法的投资策略，
按 照 成 份 券 在 标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根
据 标 的 指 数 成 份 券 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 ， 争 取 在 扣 除 各
项 费 用 之 前 获 得 与 标 的 指 数 相 似 的 总 回 报 ， 追 求 跟 踪 误 差 的 最 小
化。
投资策略 本 基 金 为 债 券 指 数 基 金 ， 对 指 数 投 资 部 分 ， 采 用 最 优 复 制 法 的 投
资 策 略 ， 主 要 以 标 的 指 数 的 成 份 券 及 其 备 选 成 份 券 构 成 为 基 础 ，
综 合 考 虑 跟 踪 效 果 、 操 作 风 险 等 因 素 构 建 组 合 ， 并 根 据 本 基 金 资
产 规 模 、 日 常 申 购 赎 回 情 况 、 市 场 流 动 性 以 及 交 易 所 可 转 债 交 易
特 性 等 情 况 ， 对 投 资 组 合 进 行 优 化 调 整 ， 以 保 证 对 标 的 指 数 的 有
效跟踪。
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×95% ＋ 银行税后活期存款利率 ×5%
风险收益特征 本 基 金 是 债 券 型 指 数 基 金 ， 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 低 于 股 票
基 金 、 混 合 基 金 ， 高 于 货 币 市 场 基 金 ， 属 于 较 低 风 险 、 较 低 收 益
的品种。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益 可转债 A 份额为约定 可转债 B 份额获得 东 吴 转 债 是 债 券 型东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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特征 收益，将表现出预期
低风险、预期收益相
对稳定的明显特征。
产 品 剩 余 收 益 ， 带
有 适 当 的 杠 杆 效
应 ， 表 现 出 预 期 风
险 高 、 预 期 收 益 高
的显著特征。
指数基金， 长期平均
风 险 和 预 期 收 益 率
低于股票基金、 混合
基金， 高于货币市场
基 金 ， 属 于 较 低 风
险 、 较 低 收 益 的 品
种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐军 方琦
联系电话 021-50509888-8308 0755-22168168
电子邮箱 xuj@scfund.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 95511 转3
传真 021-50509888-8211 0755-82080387
注册地址 上海浦东源深路 279 号 广东省深圳市罗湖区深南东路
5047 号
办公地址 上海浦东源深路 279 号 广东省深圳市罗湖区深南东路
5047 号
邮政编码 200135 518001
法定代表人 王炯 谢永林
注： 基金管理人于 2016 年 2 月3 日 发布法定代表人变更公告， 经工商行政管理部门核准， 法 定 代
表人变更为王炯先生。
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.scfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 天衡会计师事务所 （特殊普通合伙） 南京市建邺区江东中路 106 号万达
广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标
2016 年 2015 年
2014 年5 月9 日( 基
金合同生效
日)-2014 年12 月31
日
本期已实现收益 -28,675,872.48 -94,371,105.40 4,876,729.16
本期利润 -19,453,174.07 -134,083,924.98 27,760,425.15
加权平均基金份额本期利润 -0.2046 -0.3775 0.2937
本期加权平均净值利润率 -21.36% -36.94% 28.26%
本期基金份额净值增长率 -13.91% -39.65% 49.22%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 -57,720,942.10 -69,272,915.81 6,711,858.85
期末可供分配基金份额利润 -0.6286 -0.3206 0.0548
期末基金资产净值 82,266,190.92 191,011,811.57 126,176,702.10
期末基金份额净值 0.896 0.884 1.029
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 -22.74% -10.26% 49.22%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数。
3 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 例如基金的认购、 申购、 赎回费
等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4 、本基金于2014 年 5 月9 日成立。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.50% 0.54% -3.56% 0.53% -0.94% 0.01%
过去六个月 -1.23% 0.48% 0.16% 0.47% -1.39% 0.01%
过去一年 -13.91% 0.68% -11.15% 0.69% -2.76% -0.01%
自基金合同
生效起至今
-22.74% 1.70% 1.48% 1.97% -24.22% -0.27%
注：比较基准= 中证可转 换债券指数收益率 ×95% ＋银行税后活期存款利率 ×5% 。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、东吴 转债于 2014 年 5 月9 日 成立。
2 、比较基准= 中证可转换 债券指数收益率 ×95% ＋ 银行税后活期存款利率 ×5% 。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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3.2.3
自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较
注： 本基金于 2014 年5 月 9 日成立 ， 合同生效当年按实际存续期计算， 不按整个 自然年度进行 折
算。
3.3 其他指标
单位：人民币元
其他指标 报告期（2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日）
可转债 A 与 可转债 B 基 金份额配比 7:3
其他指标 报告期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）
期末可转债 A 份额参考净 值 1.004
期末可转债 A 份额累计参 考净值 1.141
期末可转债 B 份额参考净 值 0.644
期末可转债 B 份额累计参 考净值 0.237
报告期末可转债 A 的预 计年收益率 0.0450
注： 、可转债A 约定年收益 率＝一年期银行定期存款年利率（税后）+3.0% 。
3.4 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
过去三年未进行过利润分配。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
东吴基金管理有限公司于 2004 年 8 月 27 日获证 监基字[2004]32 号开业批 文, 并于 2004 年 9
月 2 日正式成立。注册资本 1 亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路 279 号，统一 社
会信用代码 913100007664967591 。 目 前由东吴证券股份有限公司和上海兰生 （集团） 有限公司分
别控股 70% 和 30% 。 公司 主要从事基金募集、 基金销售、 资产管理和经中国证监会批准的其他业务。
公 司 自成 立以 来 ，始 终坚 守 “待 人忠 、 办事 诚、 以 德兴 业” 的 东吴 文化 ， 追求 为投 资者奉献
可持续 的长 期回报 。近 年来， 在泛 资管大 背景 下，公 司推 进公募 基金 、专户 业务 以及子 公 司 业 务
协同发 展， 尤其在 公募 及专户 领域 大刀阔 斧地 进行了 事业 部制改 革和 平台化 战略 尝试， 进 一 步 加
快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至 2016 年12 月 31 日， 公司整体资产管理规模为 631.46 亿 元， 其中公募 基金 148.47 亿元 ，
专户业务 101.51 亿元，子 公司 381.48 亿元；旗下管理着 25 只 公募基金，33 只存续专户 资产管
理计划，101 只存续专项资产管理计划（子公司） ，涵盖了高中低不同风险层次的多元化产品线，
可满足不同类型投资者的投资需求。
2015 年以来 ， 公司在成长股 投资的传统优势基础上， 进一步引入了量化投资策略， 并在业内
率先成 立了 绝对收 益部 ，谋求 穿越 牛熊的 正回 报。目 前已 发行多 只量 化公募 产品 ，其中 东 吴 安 盈
量化基 金、 东吴安 鑫量 化基金 为“ 量化策 略+ 全 市场选 股 ” ；东吴 智慧 医疗基 金为 “量化 策略+ 热
门主题 ”。 从实战 检验 角度看 ，该 系列基 金经 受住了 市场 反复震 荡的 考验， 尤其 在严控 回 撤 、 优
化收 益方面成效显著，初步实现了“ 下跌时回撤小，上涨时不掉队”的目标。
经过多年积累和布局， 公司的公募业务已形成三大投研 “特色” ：1.权 益投资坚持自下而上精
选优质成长股， 把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提 倡 “用权益投资做绝对收益” 的理念，
借助量 化模 型进行 择时 和选股 ；3.固定收 益以 稳健为 本， 兼顾流 动性 与收益 率， 为大类 资 产 配 置
提供基础性工具。
2016 年，公 司的固定收益投资能力跃居行业 “第一梯队”。据海通证券 2016 年基 金公司固
定收益投资能力排行榜显示， 东吴基金固收团队以 3.81% 的 综合收益率， 位列 85 家 入选基 金公司
的第六位。
近年来， 公司凭借扎实的投资团队、 出色投资业绩， 斩获了诸多奖项， 比如 2016 年度最受欢
迎债券类基金* 东吴鼎利 债券基金 LOF （东方财富风云榜） 、2015 年度十大 风云基金公司 （ 《大众 证东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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券报》 ） 、2014 年度最佳 投资风 格* 金 蝉奖（ 东吴 新经济 股票 型基金， 《华 夏理财 》杂 志） 、2014
年度新财富最智慧投资机构（ 《新财 富》杂志）等。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨庆定
固定收益
部总经
理、本基
金基金经
理
2014 年5 月9
日
- 11 年
博士， 上海交通大学管
理学专业毕业。 历任大
公 国 际 资 信 评 估 有 限
责 任 公 司 上 海 分 公 司
研 究 员 与 结 构 融 资 部
总经理、 上海证券有限
公司高级经理、 太平资
产 管 理 有 限 公 司 高 级
投资经理；2007 年 7
月至 2010 年 6 月期间
任 东 吴 基 金 管 理 有 限
公司研究员、 基金经理
助理； 2013 年 4 月再次
加 入 东 吴 基 金 管 理 有
限公司， 现担任公司固
定收益部总经理， 其中
自 2015 年 6 月 8 日起
担 任 东 吴 鼎 利 债 券 型
证 券 投 资 基 金 （LOF ）
（ 原 东 吴 鼎 利 分 级 债
券型证券投资基金） 基
金经理、自 2014 年 5
月9 日起担任 东吴中证
可转换债券指数分级
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、自 2014 年 6 月28
日 起 担 任 东 吴 优 信 稳
健 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 自 2015
年 8 月 19 日 起担任东
吴 配 置 优 化 混 合 型 证
券投资基金基金经理，
自2016 年5 月19 日起
担 任 东 吴 鼎 元 双 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
注：1 、杨庆 定为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日； 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的规定和基金合同的规
定及其 他有 关法律 规定 ，本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 为基金 持 有 人 谋
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本报告期内， 公司根据证监会 2011 年 发布的 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见 》
的具体 要求 ，持续 完善 了公司 投资 交易业 务流 程和公 平交 易制度 。制 度和流 程覆 盖了境 内 上 市 股
票、债 券的 一级市 场申 购、二 级市 场交易 等投 资管理 活动 ，包括 授权 、研究 分析 、投资 决 策 、 交
易执行 、业 绩评估 等投 资管理 活动 相关的 各个 环节。 同时 ，公司 合理 的设置 各类 资产 管 理 业 务 之
间以及 各类 资产管 理业 务内部 的组 织结构 ，在 保证各 投资 组合投 资决 策相对 独立 性的同 时 ， 确 保
其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1 、 各投资组合投资决策保持相对独立性的同时， 在获
得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2 、 公司 研究策划部的研究工作实行
信息化管理， 研究成果在统一的信息平台发布， 对所有产品组合经理开放；3 、 坚持信息保密， 禁
止在除 统一 信息平 台外 的其他 渠道 发布研 究报 告，禁 止在 研究报 告发 布之前 通过 任何渠 道 泄 露 研
究成果 信息 。同时 ，公 司还建 立了 严格的 投资 交易行 为监 控制度 ，对 投资交 易行 为进行 事 前 、 事
中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本 报 告期 内， 公 司严 格遵 守 法律 法规 关 于公 平交 易 的相 关规 定 ，对 公司 旗 下所 有投 资组合之
间的整 体收 益率差 异、 分投资 类别 （股票 、债 券）的 收益 率差异 进行 了分析 ，并 采集了 连 续 四 个
季 度期 间内、 不同 时间窗 下（ 如日内 、3 日内、5 日 内）同 向交 易的样 本， 对其进行 95% 置信区
间下的 假设 检验分 析， 同时结 合组 合互相 之间 的输送 金额 总额、 贡献 度等因 素综 合判断 是 否 存 在
不公平交易、利益输送的可能。分析 未发现异常情况。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年开年 经济悲观预期强烈， 春节后经济托底预期上升， 随后 2 季 度权威人士定调中国经
济 “L” 型走 势， 全年经济保持低位平稳，GDP 同 比增速录得 6.7%。 从固定资产投资来看， 基建投
资继续发挥托护作用， 始自 2015 年的 房地产政策放松带动地产投资增速小幅回升， 下半年主动补
库存阶段带动制造业投资低位回升。全年通胀保持低位，CPI 月度同比 增速位于 1.3%-2.3% 之间 ，
但受国际油价回升以及国内供给侧改革带动，9 月 PPI 同比 增速结束了持续 54 个月 的负增， 并在
4 季度大幅回升。2016 年 新增社会融资总量 17.8 万亿，新增信贷规模 12.4 万亿，有利的融资环
境对经济企稳发挥了重要作用。
货 币 政策 方面 ，2 月 份在 经 济下 滑压 力 较大 、外 汇 占款 持续 流 出及 年初 以 来权 益市 场急速下
挫的背景下， 央行下调一次法定存款准备金率。2016 年外 汇占款累计流出 2.9 万 亿， 基础货币负
增，但 受制 于国内 资产 价格高 企， 以及全 球货 币政策 转向 的国际 环境 ，央行 仅以 公开市 场 和 定 向
工具进行 流动性投放，并于 3 季度 重启较长期限的逆回购操作，逐步拉长定向操作工具期限，政
策基调趋于收紧。在 3 季度及 4 季 度货币政策执行报告中也明确了防风险、去杠杆的政策重心。
监管政策方面，随着理财大发 展以及银行负债结构的转变，央行重提将表外理财纳入 MPA 广 义信
贷指标，并将加强对同业存单等负债品种的监管。
转债市场来看，2016 年 仅新发可转债 9 只共计约 140 亿元 ，新发公募可交换债 3 只共计 83
亿元。1 季 度受权 益市 场调整 影响 ，转债 市场 以下跌 为主 ，转债 高估 值特征 明显 ，新发 品 种 上 市
后即有 所透 支正股 的后 续上涨 预期 。2 季度股 市恢复 平稳 ，转债 市场 规模有 所增 加，转 债 继 续 小
幅下跌 ，转 债整体 表现 弱于权 益市 场，部 分正 股上涨 的转 债估值 继续 小幅压 缩， 正股下 跌 的 转 债
在较高的纯债价值支撑下抗跌性较强。9 月至 11 月转债市场受权益市场带 动小幅上涨，但 12 月
在权益市场回调、资金面收紧及债市踩踏的负面影响，持续下跌，转债市场估值也有明显回落。
2016 年本基 金严格按照基金合同约定执行投资操作，较好地跟踪了标的指数。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 0.896 元 ，累计净值 0.870 元；本 报告期份额净值增长
率-13.91%， 同期业绩比较基准收 益率为-11.15% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
虽然中国经济已基本脱离失速风险， 但经济结构并未有明显转变， 仍然是投资作为主要支撑，
尤其是 对融 资高度 依赖 的地产 与基 建投资 。本 轮补库 存阶 段的持 续时 间可能 并不 会很长 ， 在 下 游东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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需求难言明显好转的情况下， 工业品价格上涨带来的上中游行业回暖， 是否能够顺利传导至下游，
有较大 疑问 。而资 产价 格高企 、金 融风险 抬升 以及美 国加 息周期 的开 启，对 央行 货币政 策 宽 松 构
成明显 掣肘 ，除非 经济 出现明 显回 落风险 ，否 则稳健 中性 的货币 政策 基调可 能会 贯通全 年 。 银 行
委外资 金作 为去年 最重 要的债 券市 场新增 需求 力量， 今年 大概率 会弱 化，只 是弱 化的程 度 需 要 看
具体的监管政策实施。
2016 年转债 市场扩容十分有限， 存量以中小盘品种为主， 市场流动性较差。 预计随着上市公
司主动 寻求 融资方 式的 转变， 以及 监管层 面对 可转债 融资 方式的 支持 ，预计 转债 市场容 量 将 有 所
扩大。 在存 量品种 中， 股性与 债性 分化明 显， 航信、 辉丰 和蓝标 等品 种债性 明显 ，广汽 、 白 云 和
汽模等品种股性特征显著。
我们将基于对市场环境的客观判断，密切跟踪中证转债指数。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 坚持 从规 范 运作 、防 范 风险 、保 障 基金 份额 持 有人 利益 的角度出
发，着 力探 索新形 势下 的内部 风险 控制体 系， 完善内 幕交 易防控 机制 ，确保 各项 法规和 制 度 的 落
实，保证基金合同得到严格履行。
同 时 ，强 化对 基 金投 资运 作 和公 司经 营 管理 的合 规 性监 察， 采 取实 时监 控 、定 期检 查、专项
稽核等 方式 ，及时 发现 情况， 提出 改进建 议并 跟踪改 进落 实情况 ，推 动内部 控制 机制的 完 善 与 优
化。发 现违 规隐患 及时 与有关 业务 人员沟 通并 向管理 层报 告，定 期向 公司董 事、 总经理 和 监 管 部
门出具相关报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察重点开展的工作包括：
（1 ） 优化风险控制模式， 完善风控系统建设。 本基金 管理人除了做好日常风控以外， 持续升
级系统 功能 ，完善 和改 进各类 风控 阀值， 使公 司风控 能力 不断加 强， 风控水 平持 续提高 ， 为 公 司
快速发展创新业务提供坚实有力的支撑。
（2 ） 深入重点专项稽核， 做好常规稽核工作。 随着业务的不断发展创新， 本基金管理人持续
梳理业 务模 式、主 要监 管规则 、潜 在风险 点等 ，全面 、深 入地对 关键 业务领 域进 行专项 稽 核 ， 内
容涵盖 相关 业务领 域的 各个重 要环 节的内 部控 制与风 险防 范，促 进制 度规章 及时 更新， 优 化 操 作
流程，提升业务线合规管理及风控意识。
（3 ） 促进信批规范化， 加强日志化管理。 加强对信批媒体联系签约、 新基金 发行上市、 定 期
报告、 临时 公告等 信批 时间线 及工 作节点 的分 解整理 ，关 注信批 的及 时性和 准确 性，通 过 制 作 信
批日历保障日常信批的按时执行，提高协作效率，保障信息披露的及时性。
（4 ） 推动合规文化建设， 加深合规理念渗透。 本基金管理人及时根据新颁布的法律法规开展东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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合规宣 传培 训工作 ，通 过专题 培训 、律师 讲座 、合规 期刊 等多种 形式 进一步 加强 了内部 合 规 培 训
力度， 深化 基金从 业人 员风合 规险 意识， 提升 职业道 德素 养，营 造良 好合规 氛围 ，促进 公 司 稳 定
健康地发展。
公 司 自成 立以 来 ，各 项业 务 运作 正常 ， 内部 控制 和 风险 防范 措 施逐 步完 善 并积 极发 挥作用。
在 今后的工作中， 本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念， 完善内控制度， 提高工作 水平 ，
努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公 司 设立 基金 资 产估 值委 员 会， 成员 由 公司 副总 经 理、 基金 会 计、 固定 收 益部 总经 理、绝对
收益部 总经 理、权 益投 资部副 总经 理、金 融工 程相关 业务 人员、 合规 风控人 员等 组成， 同 时 ， 督
察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
公 司 在充 分考 虑 参与 估值 流 程各 方及 人 员的 经验 、 专业 胜任 能 力和 相关 工 作经 验的 基础上，
由估值 委员 会负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 金融工 程相 关业务 人员 负责估 值相 关数值 的 处 理 及
计算， 并参 与公司 对基 金的估 值方 法的计 算； 公司副 总经 理 、基 金会 计等参 与基 金组合 估 值 方 法
的确定 ，复 核估值 价格 ，并与 相关 托管行 进行 核对确 认； 督察长 、合 规风控 业务 相关 人 员 对 有 关
估值政 策、 估值流 程和 程序、 估值 方法等 事项 的合规 合法 性进行 审核 与监督 。基 金经理 参 与 估 值
委员会 对估 值的讨 论， 发表意 见和 建议， 与估 值委员 会成 员共同 商定 估值原 则和 政策， 但 不 介 入
基金日常估值业务。
公 司 参与 估值 流 程各 方之 间 没有 存在 任 何重 大利 益 冲突 ；公 司 现没 有进 行 任何 定价 服务的约
定。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 基 金本 报告 期 内， 未出 现 连续 二十 个 工作 日出 现 基金 份额 持 有人 数量 不 满二 百人 或者基金
资产净值低于五千 万元情形。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
2016 年 ， 基 金托管人在东吴中证可转债指数分级证券投资基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券投资 基金 法》及 其他 有关法 律法 规、基 金合 同、托 管协 议，尽 职尽 责地履 行了 托管人 应 尽 的 义
务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
2016 年， 东 吴基金管理有限公司在东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金投资运作、 基
金资产 净值 的计算 、基 金份额 申购 赎回价 格的 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，托 管人未 发 现 损 害
基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
2016 年， 由 东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴中证可转换债券指数
分级证 券投 资基金 的年 度报告 中财 务指标 、净 值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告相 关 内 容 、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 天衡审字（2017）00518 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审 计报告标题 审计报告
审计报告收件人 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有
人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
（以下简称“东吴可转债” ）财务报 表，包括 2016 年 12 月 31
日的资产负债表、2016 年度的利润表、 所有者权益 （基金净值）
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 东 吴 可 转 债 的 基 金 管 理 人 东 吴 基 金
管理有限公司的责任，这种责任包括:(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和
《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 的 规 定 编 制 财 务 报 表 ， 并东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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使其实现公 允反映；(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制， 以
使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 东 吴 可 转 债 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计
准 则 和 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 的 规 定 编 制 ， 公 允
反映了东吴可转债 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年
度的经营成果和所有者权益 （基金净值）变动分配情况。
注册会计师的姓名 陆德忠
魏娜
会计师事务所的名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 中国?南京
审计报告日期 2017 年 2 月28 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 6,194,756.75 11,392,848.96
结算备付金
4,894.36 771,136.93
存出保证金
9,724.32 210,848.88
交易性金融资产 7.4.7.2 76,384,267.10 169,524,737.68
其中：股票投资
- -
基金投资
- - 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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债券投资
76,384,267.10 169,524,737.68
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 4,000,000.00 18,000,000.00
应收证券清算款
- 1,637,601.50
应收利息 7.4.7.5 179,436.70 833,760.56
应收股利
- -
应收申购款
- 51,128.75
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
86,773,079.23 202,422,063.26
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
4,000,000.00 10,950,748.56
应付赎回款
183,559.35 50,225.95
应付管理人报酬
52,613.56 127,623.92
应付托管费
15,032.43 36,463.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 255,682.97 245,189.27
负债合计
4,506,888.31 11,410,251.69
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 106,546,322.65 213,006,587.36
未分配利润 7.4.7.10 -24,280,131.73 -21,994,775.79
所有者权益合计
82,266,190.92 191,011,811.57
负债和所有者权益总计
86,773,079.23 202,422,063.26
注：1 、报告 截止日 2016 年 12 月 31 日，东吴转债份额净值 0.896 元，可 转债 A 份额 净值 1.004
元 ， 可 转 债 B 份额净值 0.644 元 ； 基 金 份 额 总 额 91,824,354.58 份 ， 其 中 东 吴 转 债 份 额
15,347,926.58 份，可转 债 A 份额53,533,500.00 份，可转债 B 份额22,942,928.00 份。
2 、本基金成 立于 2014 年5 月9 日。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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7.2 利润表
会计主体： 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-18,140,614.38 -129,082,202.70
1.利息收入
367,738.65 2,321,996.03
其中：存款利息收入 7.4.7.11 37,039.15 297,015.31
债券利息收入
322,429.78 1,978,516.66
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
8,269.72 46,464.06
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
-27,937,112.08 -93,253,876.48
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - 5,090,195.45
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -27,937,112.08 -98,344,071.93
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 - -
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17 9,222,698.41 -39,712,819.58
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 206,060.64 1,562,497.33
减： 二 、费用
1,312,559.69 5,001,722.28
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 637,657.27 2,541,302.21
2 ．托管费 7.4.10.2.2 182,187.75 726,086.26
3 ．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 7.4.7.19 3,145.06 925,228.78
5 ．利息支出
13,369.61 330,905.03
其中：卖出回购金融资产支出
13,369.61 330,905.03
6 ．其他费用 7.4.7.20 476,200.00 478,200.00
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-19,453,174.07 -134,083,924.98
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-19,453,174.07 -134,083,924.98
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 东吴中证可转换债券指数 分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
213,006,587.36 -21,994,775.79 191,011,811.57
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -19,453,174.07 -19,453,174.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-106,460,264.71 17,167,818.13 -89,292,446.58
其中：1. 基 金申购款 94,754,457.23 -17,849,435.08 76,905,022.15
2. 基金赎回 款 -201,214,721.94 35,017,253.21 -166,197,468.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
106,546,322.65 -24,280,131.73 82,266,190.92
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
84,854,880.63 41,321,821.47 126,176,702.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -134,083,924.98 -134,083,924.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
128,151,706.73 70,767,327.72 198,919,034.45
其 中：1. 基 金申购款 1,048,177,832.65 427,832,926.72 1,476,010,759.37
2. 基金赎回 款 -920,026,125.92 -357,065,599.00 -1,277,091,724.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - - 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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值变动（净值减少以“- ”
号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
213,006,587.36 -21,994,775.79 191,011,811.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王炯______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
东 吴中 证可转 换债 券指数 分级 证券投 资基 金（以 下简 称“本 基金 ” ） ，系 经中 国 证 券监督 管 理
委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 证监许可[2013]1471 号 《关于核准东吴中证可转换债券指数
分级证 券投 资基金 募集 的批复 》核 准，由 东吴 基金管 理有 限公司 作为 发起人 向 社 会公众 公 开 发 行
募集， 基金合同于 2014 年5 月9 日正式 生效， 首次设立募集规模为 268,064,983.90 份基金 份额 。
本基金 为契 约型开 放式 ，存续 期限 不定。 本基 金的基 金管 理人为 东吴 基金管 理有 限公司 ， 注 册 登
记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为平安银行股份有 限公司。
本基金主要投资于固定收益类金融工具， 包括可转债 （含分离交易可转债） 、 国债、 央行票据 、
金融债 、企 业债、 公司 债、中 小企 业私募 债、 短期融 资券 、中期 票据 、资产 支持 证券、 次 级 债 、
地方政 府债 、政府 机构 债、债 券回 购、银 行存 款等， 以及 法律法 规或 中国证 监会 允许基 金 投 资 的
其他固定收益类金融工具。
本 基 金的 投资 组 合比 例为 ： 投资 于债 券 的比 例不 低 于基 金资 产 的 80% ， 其 中投 资于 中证可转
换 债券 指数的 成份 券及其 备选 成份券 的比 例不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ； 投资 于股票和 权 证 等
非 固定 收益类 证券 的比例 不高 于基金 资产 的 20% ； 现金 或 者到 期日 在一年 以内 的政府债券 不 低 于
基金资产净值的 5%，其 它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金业绩比较基准为：中证可转换债券指数收益率×95% ＋银行税后活期存款利率 ×5% 。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企 业会计准则－基本准则》 、 具体会计准则、 应用指南、
企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会基金部发布的 《 证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 、中国证券 投资基金业协会颁 布
的《证 券投 资基金 会计 核算业 务指 引》 、 《东 吴 中证可 转换 债券指 数分 级证券 投资 基金基 金合 同 》东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金声 明： 本 基金 编制 的 财务 报表 符 合企 业会 计 准则 的要 求 ，真 实、 完 整地 反映 了本基金
2016 年 12 月 31 日的财 务状况及 2016 年度经营成 果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关
信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止；本报告期自 2016 年 1 月 1 日 起至 12 月
31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
1 、金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类 为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 分 类为以 公允 价值计 量 且 其
变动计 入当 期损益 的金 融资产 。除 衍生工 具所 产生的 金融 资产在 资产 负债表 中以 衍生金 融 资 产 列
示外， 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 和 各类 应收 款 项等 。应 收款项是
指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2 、金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金 融 资产 或金 融 负债 于本 基 金成 为金 融 工具 合同 的 一方 时， 于 交易 日按 公 允价 值在 资产负债东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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表内确 认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费 用 计 入
当期损 益； 支付的 价款 中包含 已宣 告但尚 未发 放的现 金股 利或债 券起 息日或 上次 除息日 至 购 买 日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项 和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 及金 融负 债 按照 公允 价 值进 行后 续计量，
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当 收 取某 项金 融 资产 现金 流 量的 合同 权 利已 终止 或 该金 融资 产 所有 权上 几 乎所 有的 风险和报
酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基金 持有的 股票 投资、 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并
进行估值：
(1) 对 存在活 跃 市场 的投 资 品种 ，如 报 表日 有成 交 价， 应当 以 当日 收盘 价 作为 公允 价 值。活
跃市场 中的 报价是 指易 于定期 从交 易所、 经纪 商、行 业协 会、定 价服 务机构 等获 得的价 格 ， 且 代
表了在 公平 交易中 实际 发生的 市场 交易的 价格 。如报 表日 无成交 价、 且最近 交易 日后经 济 环 境 未
发生重 大变 化的， 应当 以最近 交易 日收盘 价作 为公允 价值 ；如报 表日 无成交 价、 且最近 交 易 日 后
经济环境发生了重大变化的， 应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术， 审慎确定公 允价值。
(2) 金 融工具 不 存在 活跃 市 场的 ，本 公 司采 用估 值 技术 确定 其 公允 价值 。 估值 技术 包 括参考
计量日 市场 参与者 在主 要市场 或最 有利市 场中 使用的 价格 、参照 实质 上相同 的其 他金融 工 具 当 前
的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当 本 基金 具有 抵 销已 确认 金 融资 产和 金 融负 债的 法 定权 利， 且 目前 可执 行 该种 法定 权利，同
时本基 金计 划以净 额结 算或同 时变 现该金 融资 产和清 偿该 金融负 债时 ，金融 资产 和金融 负 债 以 相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 。 申购 、赎 回 、转 换及 分 红再 投资 引 起的 实收 基金的变
动分别于交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率计 算的利 息扣 除在适 用情 况下由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；处置 时其 公允价 值与 初始确 认金 额之间 的差 额确认 为投 资收益 ，其 中包括 从 公 允 价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的也
可按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
本基金（包括东吴转债份额、可转债 A 份额与 可转债 B 份 额）不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过， 并经中国证监会备案后， 如果终止可转债 A 份 额与可转债
B 份额的运 作，本基金将根据基金份额持有人大会决议
调整基金的收益分配规则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
(1) 计量属 性
本 基 金除 特别 说 明对 金融 资 产和 金融 负 债采 用公 允 价值 等作 为 计量 属性 之 外， 一般 采用历史
成本计量。
(2) 重要会计 估计及其关键假设
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于在 锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《 关于证券东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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投资基金执行< 企业会计 准则> 估值业 务及份额净值计价有关事项的通知》 ， 若在证券交 易所挂牌 的
同一股 票的 市场交 易收 盘价低 于非 公开发 行股 票的初 始投 资成本 ，按 估值日 证券 交易所 挂 牌 的 同
一股票 的市 场交易 收盘 价估值 ；若 在证券 交易 所挂牌 的同 一股票 的市 场交易 收盘 价高于 非 公 开 发
行股票 的初 始投资 成本 ，按锁 定期 内已经 过交 易天数 占锁 定期内 总交 易天数 的比 例将两 者 之 间 差
价的一部分确认为估值增值。
(b) 对于特 殊事项停牌股票， 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》 ， 本基金采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参
考方法 》提 供的指 数收 益法对 重大 影响基 金资 产净值 的特 殊事项 停牌 股票估 值， 通过停 牌 股 票 所
处行业 的行 业 指数 变动 以大致 反映 市场因 素在 停牌期 间对 于停牌 股票 公允价 值的 影响。 上 述 指 数
收益法 的关 键假设 包括 所选取 行业 指数的 变动 能在重 大方 面基本 反映 停牌股 票公 允价值 的 变 动 ，
停牌股 票的 发行者 在停 牌期间 的各 项变化 未对 停牌股 票公 允价值 产生 重大影 响等 。本基 金 自 成 立
日起，采用中证协(SAC) 基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。
(c) 在银行 间同业市场交易的债券品种的公允价值， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于 证券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估 值 技
术确定公允价值 。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103 号 《关于股权分置
试 点 改革 有关 税 收政 策问 题 的通 知 》 、 财 税[2008]1 号《 关于企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、
财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《 关 于全 面推 开 营业 税改 征 增值 税试 点 的通 知 》 及 其他 相关 财 税法 规和 实务操作，
主要税项列示如下： 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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1 、 以发行基金方 式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的
差价收入不予征收营业税。 自 2016 年 5 月1 日 起营改增后， 基金买卖股票、 债券 的差价收入免收
增值税。
2 、 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%
的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1
个月以 内( 含 1 个月) 的，其 股息 红利所 得全 额计入 应纳 税所得 额； 持股期 限在 1 个月以上 至 1
年( 含 1 年) 的，暂 减按 50%计入应纳 税所得 额； 持股期 限超 过 1 年的， 暂减按 25% 计入应 纳税
所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁前 取得的 股息 、红利 收入 继续暂 减按 50% 计入应纳 税所得 额 。 上
述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
4 、基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
5 、 基金作为流通股股东在股权分置改革过 程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 6,194,756.75 11,392,848.96
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 6,194,756.75 11,392,848.96
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - - 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 83,990,692.28 76,384,267.10 -7,606,425.18
银行间市场 - - -
合计 83,990,692.28 76,384,267.10 -7,606,425.18
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 83,990,692.28 76,384,267.10 -7,606,425.18
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 186,353,861.27 169,524,737.68 -16,829,123.59
银行间市场 - - -
合计 186,353,861.27 169,524,737.68 -16,829,123.59
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 186,353,861.27 169,524,737.68 -16,829,123.59
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 4,000,000.00 -
合计 4,000,000.00 -
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券
18,000,000.00 -
合计 18,000,000.00 -
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,312.19 29.42
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2.20 347.10
应收债券利息 178,035.23 833,289.14
应收买入返售证券利息 82.78 -
应收申购款利息 - -
应 收黄金合约拆借孳息 - -
其他 4.30 94.90
合计 179,436.70 833,760.56
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
本基金本报告期末及上年度末未存在应付交易费用。
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 682.97 189.27
预提审计费 70,000.00 70,000.00
应付指数使用费 25,000.00 25,000.00
预提信息披露费 160,000.00 150,000.00
合计 255,682.97 245,189.27
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
东吴转债
项目 本期 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 216,104,440.65 213,006,587.36
本期申购 79,337,355.36 94,754,457.23
本期赎回( 以"-" 号填列) -172,832,413.92 -201,214,721.94
2016 年12 月1 日 基金拆 分/ 份额折
算前
- -
基金拆分/ 份额折算变动份额 -30,785,027.51 -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 91,824,354.58 106,546,322.65
注：1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2 、如果本报 告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
3 、 根据本基金的基金合同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规
定， 本基金在可转债 A 份额、 东吴转债份 额存续期内的每个会计年度 12 月第一个工 作日， 本基金
将进行定期份额折算。
4 、 根据本基金的基金合同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规
定，本基金在可转债 A 份额、可转债 B 份额、 东吴转债份额存续期内，当触发阀值时，将进行不
定期折算。
5 、 根据基金合同规定， 投资者可申购、 赎回东吴转债份额， 可转债 A 份额与可转债 B 份额只 可在
深圳证券交易所上市交易，上表不再单独披露各分级基金份额情况。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -69,272,915.81 47,278,140.02 -21,994,775.79
本期利润 -28,675,872.48 9,222,698.41 -19,453,174.07
本期基金份额交易
产生的变动数
40,227,846.19 -23,060,028.06 17,167,818.13
其中：基金申购款 -49,132,670.34 31,283,235.26 -17,849,435.08
基金赎回款 89,360,516.53 -54,343,263.32 35,017,253.21
本期已分配利润 - - -
本期末 -57,720,942.10 33,440,810.37 -24,280,131.73
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 32,225.67 246,167.16
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 4,163.19 43,461.16
其他 650.29 7,386.99
合计 37,039.15 297,015.31
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 - 444,431,490.74
减： 卖出股票成本总额 - 439,341,295.29
买卖股票差价收入 - 5,090,195.45
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
卖出债券 （债 转股及债券到期兑付）
成交总额
223,663,193.19 1,946,707,519.90
减：卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成本总额
250,465,257.26 2,036,188,446.01
减：应收利息总额 1,135,048.01 8,863,145.82
买卖债券差价收入 -27,937,112.08 -98,344,021.93
7.4.7.13.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期未进行资产支持证券投资。
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
7.4.7.14.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
本基金本报告期及上年度可比期间未进行权证投资交易。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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7.4.7.14.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间收益金额
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
股指期货- 投 资收益 -
本基金本报告期及上年度可比期间未进行其他投资交易。
7.4.7.15 股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 9,222,698.41 -39,712,819.58
—— 股票投资 - -
—— 债券投资 9,222,698.41 -39,712,819.58
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 9,222,698.41 -39,712,819.58
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31
日
基金赎回费收入 206,060.64 1,562,497.33
合计 206,060.64 1,562,497.33
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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交易所市场交易费用
3,145.06 925,228.78
银行间市场交易费用
- -
合计
3,145.06 925,228.78
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年12
月 31 日
审计费用 70,000.00 70,000.00
信息披露费 240,000.00 230,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
指数使用费 100,000.00 100,000.00
数字证书服务费 200.00 200.00
帐户维护费 6,000.00 18,000.00
其他费用 - -
合计 476,200.00 478,200.00
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的 说明
7.4.8.1 或有事项
无需要说明的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国平安银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东
上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：本 报告 期基金 关联 方未发 生变 化。本 基金 与关联 方的 所有交 易均 是在正 常业 务中按 照 一 般 商
业条款订立。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东吴证券股份
有限公司
- - 444,431,572.82 100.00%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
东吴证券股份
有限公司
351,226,946.19 100.00% 3,616,627,867.00 100.00%
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比
例
东吴证券股份
有限公司
187,710,000.00 100.00% 4,398,778,000.00 100.00%
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股份
有限公司
- - - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股份
有限公司
403,116.99 100.00% - -
注：上 述佣 金已扣 除中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 的由券 商承 担的证 券结 算风险 基 金 。 股
票交易佣金为成交金额的 1‰ 扣除证 券公司需承担的费用 （包括但不限于买 （卖） 经手费、 买 （卖）
证管费等） ； 证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金， 但交易的经手
费和证 管费 由本基 金交 纳。佣 金的 比率是 公允 的，符 合证 监会有 关规 定。管 理人 因此从 关 联 方 获
得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
637,657.27 2,541,302.21
其中： 支付销售机构的客
户维护费
22,301.05 121,330.60
注： 支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7% 的 年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当 年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
182,187.75 726,086.26
注： 支付基金托管人 平安银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率 计东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前 一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未持有本基金份额。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国平安银行
股份有限公司
6,194,756.75 32,225.67 11,392,848.96 246,167.16
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 — — 非 货币 市 场 基 金
本基金本报告期内未进行利润分配。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而持 有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工 具 风险 及 管 理
本 基 金为 债券 型 指数 基金 ， 投资 范围 为 本基 金的 投 资范 围为 具 有良 好流 动 性的 金融 工具，包
括国内 依法 发行上 市的 债券、 货币 市场工 具、 银行存 款、 因可转 债转 股所形 成的 股票、 因 所 持 股
票所派 发的 权证、 因投 资可分 离债 券而产 生的 权证以 及法 律法规 或中 国证监 会允 许基金 投 资 的 其
他金融 工具( 但须符 合中 国证监 会相 关规定) ，本 基金不 直接 从二级 市场 买入股 票、 权证等 权 益 类
资产， 也不 参与一 级市 场新股 或增 发新股 的申 购。因 可转 债转股 所形 成的股 票、 因所持 股 票 所 派
发 的权 证、因 投资 可分离 债券 而产生 的权 证，须 在达 到可交 易状 态日起 10 个 交易 日内 卖 出 。 本
基金在 日常 经营活 动中 面临的 与这 些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、流 动性风 险 及 市 场
风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 债券 型 指数 证券 投 资基 金， 采 用优 化复 制 法的 投资 策 略， 按照 成 份券 在标 的指数中
的基准 权重 构建指 数化 投资组 合， 并根据 标的 指数成 份券 及其权 重的 变化进 行相 应调整 ， 争 取 在
扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。
本 基 金管 理人 奉 行全 员与 全 程结 合、 风 控与 发展 并 重的 风险 管 理理 念。 董 事会 主要 负责公司
的风险 管理 战略和 控制 政策、 协调 突发重 大风 险等事 项。 公司经 营管 理层下 设风 险管理 委 员 会 ，
制定公 司日 常经营 过程 中各类 风险 的防范 和管 理措施 ；在 业务操 作层 面，一 线业 务部门 负 责 对 各
自业务 领域 风险的 管控 ，公司 具体 的风险 管理 职责由 合规 风控部 负责 ，组织 、协 调并与 其 他 各 业
务部门 一道 ，共同 完成 对法律 风险 、投资 风险 、操作 风险 、合规 风险 等风险 类别 的管理 ， 并 定 期东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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向公司 的风 险管理 委员 会报告 公司 风险状 况。 合规风 控部 由督察 长分 管，配 置有 法律、 风 控 、 审
计、信息披露等方面专业人员。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 金 融工 具的 一 方到 期无 法 履行 约定 义 务的 风险 。 本基 金的 信 用风 险主 要存在于
银行存款 、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。
对 于 与债 券投 资 相关 的信 用 风险 ，本 基 金管 理人 的 投资 部门 及 交易 部门 建 立了 经审 批的交易
对手名 单， 并通过 限定 被投资 对象 的信用 等级 范围及 各类 投资品 种比 例来管 理信 用风险 。 本 基 金
的银行 存款 存放于 本基 金的托 管行 －平安 银行 股份有 限公 司。本 基金 认为与 平安 银行股 份 有 限 公
司相关 的信 用风险 程度 较低。 本基 金在交 易所 进行的 交易 均与中 国证 券登记 结算 有限责 任 公 司 完
成证券 交收 和款项 清算 ，因此 违约 风险发 生的 可能性 很小 ；基金 在进 行银行 间同 业市场 交 易 前 均
对交易 对手 进行信 用评 估，以 控制 相应的 信用 风 险。 本基 金与应 收证 券清算 款相 关的信 用 风 险 程
度较低。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 没有 足够 资 金以 满足 到 期债 务支 付 的风 险。 作 为开 放式 基 金， 存在 兑付赎回
资金的 流动 性风险 。本 基金流 动风 险亦来 源于 因部分 投资 品种交 易不 活跃而 出现 的变现 风 险 以 及
因投资 集中 而无法 在市 场出现 剧烈 波动的 情况 下以合 理价 格变现 投资 的风险 。本 基金所 持 大 部 分
交易性 金融 资产在 证券 交易所 上市 ，其余 亦可 银行间 同业 市场交 易， 本基金 未持 有具有 重 大 流 动
性风险的投资品种。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 合规 风 控部 门 设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司 发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持部 分 证 券
在 证 券交 易所 上 市， 其余 部 分在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 除 附 注 7.4.12 中列 示的 部分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余均能 根据 本基金 的基 金管理 人的 投资意 图 以 合 理东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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的价格 适时 变现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需 求 ， 其
上限一般不超过基金资产净值的 40% 。
除 卖 出回 购金 融 资产 款合 约 约定 到期 日 均为 一个 月 以内 计息 外 ，本 基金 所 持有 的其 他金融负
债的合 约约 定到期 日均 为一 个 月以 内且不 计息 ，可赎 回基 金份额 净值( 所有者 权益) 无固定 到 期日
且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金 的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等 方法 对上述 利率 风险进 行管 理。本 基金 的生息 资产 主要为 银行 存款、 结算 备付金 及 债 券 投
资等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,194,756.75 - - - - - 6,194,756.75
清算备付金 4,894.36 - - - - - 4,894.36
存出保证金 9,724.32 - - - - - 9,724.32
交易性金融资
产
- - 3,296,172.93 35,106,241.09 37,981,853.08 - 76,384,267.10
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
4,000,000.00 - - - - - 4,000,000.00
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 179,436.70 179,436.70
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - - - 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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其他资产 - - - - - - -
资产总计 10,209,375.43 - 3,296,172.93 35,106,241.09 37,981,853.08 179,436.70 86,773,079.23
负债
卖出回购证券
款
- - - - - - -
应付证券清算
款
- - - - - 4,000,000.00 4,000,000.00
应付赎回款 - - - - - 183,559.35 183,559.35
应付管理人报
酬
- - - - - 52,613.56 52,613.56
应付托管费 - - - - - 15,032.43 15,032.43
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - - -
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 255,682.97 255,682.97
负债总计 - - - - - 4,506,888.31 4,506,888.31
利率敏感度缺
口
10,209,375.43 - 3,296,172.93 35,106,241.09 37,981,853.08 -4,327,451.61 82,266,190.92
上年度末
2015 年12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,392,848.96 - - - - - 11,392,848.96
清算备付金 771,136.93 - - - - - 771,136.93
存出保证金 210,848.88 - - - - - 210,848.88
交易性金融资
产
12,465,246.40 - 466.85 51,944,135.83 105,114,888.60 - 169,524,737.68
衍生金融资产 - - - - - - -
买入返售金融
资产
18,000,000.00 - - - - - 18,000,000.00
应收证券清算
款
- - - - - 1,637,601.50 1,637,601.50
应收利息 - - - - - 833,760.56 833,760.56
应收股利 - - - - - - -
应 收申购款 - - - - - 51,128.75 51,128.75
其他资产 - - - - - - -
资产总计 42,840,081.17 - 466.85 51,944,135.83 105,114,888.60 2,522,490.81 202,422,063.26
负债
卖出回购证券
款
- - - - - - -
应付证券清算 - - - - - 10,950,748.56 10,950,748.56 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
第 40 页 共 67 页
款
应付赎回款 - - - - - 50,225.95 50,225.95
应付管理人报
酬
- - - - - 127,623.92 127,623.92
应付托管费 - - - - - 36,463.99 36,463.99
应付销售服务
费
- - - - - - -
应付交易费用 - - - - - - -
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 245,189.27 245,189.27
负债总计 - - - - - 11,410,251.69 11,410,251.69
利 率 敏 感 度 缺
口
42,840,081.17 - 466.85 51,944,135.83 105,114,888.60 -8,887,760.88 191,011,811.57
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理论变动值。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基 点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月31
日 ）
利率下降 25 个基点 851,549.85 2,029,127.23
利率上升 25 个基点 -839,444.64 -1,997,739.27
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 除市 场利 率 和外 汇汇 率以外的
市场因 素发 生变动 时产 生的价 格波 动风险 。本 基金管 理人 合规风 控部 门 通过 监控 基金的 大 类 资 产
配置比 例， 行业及 个股 集中度 ，行 业配置 相对 业绩基 准的 偏离度 ，重 仓行业 及个 股的业 绩 表 现 ，
研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
第 41 页 共 67 页
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
本基金 的投 资组合 比例 为：投 资于 债券的 比例 不低于 基金 资产的 80%，其中 投资 于中证 可 转 换 债
券 指数 的成份 券及 其备选 成份 券的比 例不 低于非 现金 基金资 产 的 80% ； 投资 于股票 和权证 等 非 固
定 收益 类证券 的比 例不高 于基 金资产 的 20% ；现 金或 者到 期 日在 一年以 内的 政府债 券不低 于 基 金
资产净值的 5% ，其它金融 工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准
选用报告期间统计所得 beta 值作为 期末系统风险对本基金的影响系数
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
1. 业绩基准 下跌 1% -803,576.15 -1,519,498.96
2. 业绩基准 下跌 5% -4,017,880.76 -7,597,494.81
3. 业绩基准 下跌 10% -8,035,761.53 -15,194,989.61
注：报告期内，本基金 2016 年beta 值为 0.98 ，2015 年为0.80。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 76,384,267.10 88.03
其中：债券 76,384,267.10 88.03
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 4,000,000.00 4.61
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 6,199,651.11 7.14
7 其他各项资产 189,161.02 0.22
8 合计 86,773,079.23 100.00 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 境 内 股 票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
本基金本报告间未投资股票。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
本基金本报告间未投资股票。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
本基金本报告间未投资股票。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 3,295,710.00 4.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 200,968.80 0.24
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 72,887,588.30 88.60
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 76,384,267.10 92.85
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
第 43 页 共 67 页
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金 资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 93,610 10,711,792.30 13.02
2 110032 三一转债 83,420 9,219,578.40 11.21
3 113009 广汽转债 76,210 8,849,505.20 10.76
4 110035 白云转债 65,340 8,138,750.40 9.89
5 110033 国贸转债 50,850 5,827,410.00 7.08
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货 。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,724.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 179,436.70
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 189,161.02
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 10,711,792.30 13.02
2 110032 三一转债 9,219,578.40 11.21
3 113009 广汽转债 8,849,505.20 10.76
4 110035 白云转债 8,138,750.40 9.89
5 110033 国贸转债 5,827,410.00 7.08
6 128009 歌尔转债 5,581,578.24 6.78
7 110031 航信转债 5,462,659.80 6.64
8 110034 九州转债 3,257,284.50 3.96
9 123001 蓝标转债 2,718,619.68 3.30
10 127003 海印转债 2,321,164.68 2.82
11 110030 格力转债 2,292,334.80 2.79
12 128012 辉丰转债 1,964,197.76 2.39
13 113010 江南转债 1,900,380.00 2.31 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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14 128010 顺昌转债 1,297,666.44 1.58
15 128011 汽模转债 875,289.30 1.06
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期末基金份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
可转债 A 244 219,399.59 49,049,357.00 91.62% 4,484,143.00 8.38%
可转债 B 1,519 15,103.97 3,667,122.00 15.98% 19,275,806.00 84.02%
东吴转债 1,771 8,666.25 6,188,597.11 40.32% 9,159,329.47 59.68%
合计
3,534 25,983.12 58,905,076.11 64.15% 32,919,278.47 35.85%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 对于合 计数 ，比例 的 分 母 采
用下属分级基金份额的合计数。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
可转债 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 太平洋资管－工商银行－东兴证券
股份有限公司
7,252,675.00 13.55%
2 中国太平洋财产保险－传统－普通
保险产品-013C-CT001 深
6,758,494.00 12.62%
3 中国太保集团股份有限公司－本级
－集团自有资金-012G-ZY001
6,404,203.00 11.96%
4 中国银河证券股份有限公司 6,291,107.00 11.75%
5 太平洋资产－工商银行－南方资本
管理有限公司
4,957,300.00 9.26% 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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6 招商基金－宁波银行－招玉 1 号资
产管理计划
4,000,010.00 7.47%
7 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红- 个人 分红
3,997,974.00 7.47%
8 中国邮政集团公司广东省分公司企
业年金计划－中国工商银行股份
2,733,577.00 5.11%
9 湖南省烟草公司郴州市公司企业年
金计划－中国工商银行股份有限
1,626,900.00 3.04%
10 太平洋资管－建设银行－太平洋智
选债基 FOF 型产品
1,469,341.00 2.74%
可转债 B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 银河证券－建行－银河北极星 1 号
集合资产管理计划
1,453,362.00 6.33%
2 朱燕 953,600.00 4.16%
3 王玉婵 701,768.00 3.06%
4 刘姝 650,800.00 2.84%
5 胡先红 646,000.00 2.82%
6 黄建良 571,000.00 2.49%
7 海通资管－建行－海通海蓝宝润集
合资产管理计划
500,000.00 2.18%
8 中国邮政集团公司广东省分公司企
业年金计划－中国工商银行股份
489,460.00 2.13%
9 上海明汯投资管理有限公司－明汯
多策略对冲 10 号基金
487,458.00 2.12%
10 高乃明 459,800.00 2.00%
注：以上信息中持有人名称及份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
可转债 A 可转债 B
东吴转债 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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基金合同生效日 （2014 年5 月9 日 ）
基金份额总额
- - 268,064,983.90
本报告期期初基金份额总额 77,249,860.00 33,107,083.00 105,747,497.65
本报告期基金总申购份额 - - 79,337,355.36
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 172,832,413.92
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
-23,716,360.00 -10,164,155.00 3,095,487.49
本报告期期末基金份额总额 53,533,500.00 22,942,928.00 15,347,926.58
注：1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2 、如果本报 告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
3 、报告期间 拆分变动包括日常拆分合并和折算产生的份额变动。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额 持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内基金管理人发生以下人事变动：
1 、2016 年1 月 13 日， 任 少华先生不再担任公司董事一职， 由范力、 冯玉泉担任公司第二届
董事会董事；
2 、 2016 年1 月 16 日， 吴 永敏先生因退休不再担任公司董事长， 由范力先生担任公司董事长。
3 、2016 年1 月 16 日， 任 少华先生因工作调动辞去公司总经理职务， 由王炯先生担任公司总
经理，同时王炯先生辞去其所担任的公司副总经理职务。
4 、2016 年5 月 4 日，吕 晖先生担任公司副总经理。
5 、2016 年 12 月 28 日，全卓伟女士不再担任公司董事一职，由倪雪梅女士担任公司第二届
董事 会董事。
本报告期内基金托管人发生以下人事变动：
2016 年 12 月，谢永林先生担任平安银行股份有限公司董事、董事长。上述人事变动已按相
关规定备案、公告。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 为 本 基 金 审 计 的 会 计 师 事 务 所 为 天衡会计师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 该 事 务
所自基金成立起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费 70000 元。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东吴证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
注：1 、 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括： 证券公司基本面评价 （财务状况、 资 信
状况、 经营 状况） ； 证券 公司研 究能 力评价 （报 告质量 、及 时性和 数量） ；证券 公司 信息服 务 评 价
（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证 券公 司专用 交易 单元的 程序 ：首先 根据 租用证 券公 司专用 交易 单元的 选择 标准形 成 考 评 指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2 、本期租用 证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期增加 4 个交易单元，其中国信证券 1 个、 光大证券 1 个、天风证券 2 个。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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的比例
东吴证券 351,226,946.19 100.00% 187,710,000.00 100.00% - -
光大证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 平 安 银 行 股 份 有 限
公 司 基 金 代 销 业 务 费 率 优 惠 活 动
的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月4 日
2
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月4 日
3
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 的 基
金 2015 年年 度资产净值公告
中国证券报、 上海 证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 1 月4 日
4
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月5 日
5
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月6 日
6 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 上海证券报、 中国证 2016 年 1 月6 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
第 50 页 共 67 页
场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申
购赎回业务的提示性公告
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网）
7
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月7 日
8
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月8 日
9
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 办 理 不 定 期 份 额 折 算
业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月11 日
10
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券投资基金 B 份额不定期份额折
算的风险提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月11 日
11
调 整 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分
级证券投资基金 B 份额折算基准
日证券简称的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月11 日
12
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 办 理 不 定 期 份 额 折 算
业务期间可转债 A 份额、可转债
B 份额停复牌 的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月12 日
13
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 不 定 期 份 额 折 算 结 果
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公 2016 年 1 月13 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
第 51 页 共 67 页
及恢复交易的公告 司网站、 深交所 （巨
潮资讯网）
14
可转债 A 和 可转债 B 不 定期份额
折算后前收盘价调整的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月13 日
15
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司
董事长变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 1 月16 日
16
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司
总经理变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 1 月16 日
17
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券投资基金2015 年第4 季 度报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 1 月20 日
18
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限
公 司 为 代 销 机 构 并 推 出 转 换 业 务
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 1 月21 日
19
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 费 率
优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 1 月21 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
第 52 页 共 67 页
20
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限
公 司 为 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额
业务及转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 1 月21 日
21
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 费 率
优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 1 月21 日
22
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司
法定代表人变更公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 2 月3 日
23
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 推 出 定 期
定额业务及转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 3 月22 日
24
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 3 月22 日
25
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限
公 司 为 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额
业务及转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 3 月25 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
第 53 页 共 67 页
26
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 费 率
优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 3 月25 日
27
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分级证
券投资基金 2015 年 年 度 报 告 以
及摘要
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 3 月26 日
28
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券投资基金2016 年第1 季 度报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 4 月22 日
29
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司
副总经理变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 5 月4 日
30
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 5 月19 日
31
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 5 月20 日
32
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 5 月23 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
第 54 页 共 67 页
33
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中 国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 5 月24 日
34
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上
交 易 系 统 招 商 银 行 支 付 渠 道 费 率
优惠调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 5 月24 日
35
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 5 月25 日
36
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 5 月26 日
37
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 5 月27 日
38
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 5 月30 日
39
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 5 月31 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
第 55 页 共 67 页
40
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月1 日
41
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月2 日
42
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 中 信 期 货 有 限 公 司 为 代
销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 业 务 及 转
换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 6 月2 日
43
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月3 日
44
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月6 日
45
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月7 日
46
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月8 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
第 56 页 共 67 页
47
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限
公司为代销机构的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 6 月8 日
48
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率
优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 6 月8 日
49
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月13 日
50
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 开 通 在 上 海 陆 金 所 资 产
管 理 有 限 公 司 定 投 业 务 并 参 与 费
率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 6 月13 日
51
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月14 日
52
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 延 迟 参 与 开 通 在 上 海 陆
金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 定 投 业 务
并参与费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 6 月14 日
53
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公 2016 年 6 月15 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
第 57 页 共 67 页
的提示公告 司网站、 深交所 （巨
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54
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月16 日
55
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月17 日
56
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月20 日
57
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月21 日
58
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月22 日
59
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 以 及
摘要
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月23 日
60
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨 2016 年 6 月23 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
第 58 页 共 67 页
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61
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月24 日
62
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月27 日
63
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月28 日
64
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月29 日
65
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 在 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网
上 银 行 、 手 机 银 行 延 长 基 金 申 购
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 6 月29 日
66
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 6 月30 日
67
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 开 通 在 上 海 陆 金 所 资 产
管 理 有 限 公 司 定 投 业 务 并 参 与 费
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、 2016 年 6 月30 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
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率优惠的公告 深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
68
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 7 月1 日
69
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 的 基
金 2016 年半 年度资产净值公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 7 月1 日
70
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 7 月4 日
71
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 7 月11 日
72
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 7 月12 日
73
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 7 月13 日
74
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券投资基金2016 年第2 季 度报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公 2016 年 7 月20 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
第 60 页 共 67 页
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网）
75
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 8 月1 日
76
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 8 月2 日
77
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 8 月3 日
78
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 8 月4 日
79
东吴基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 推 出 定 期
定额业务及转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 8 月10 日
80
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券投资基金 2016 年 半 年 度 报 告
以及摘要
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 8 月25 日
81
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证 2016 年 9 月20 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
第 61 页 共 67 页
公 司 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及 定
期定额投资手续费率优惠的公告
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
82
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
诺 亚 正 行 （ 上 海 ） 基 金 销 售 投 资
顾问有限公司费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 9 月23 日
83
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 一 路 财 富 （ 北 京 ） 信 息
科 技 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 推 出
定期定额业务及转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 10 月 14 日
84
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
一 路 财 富 （ 北 京 ） 信 息 科 技 有 限
公司费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 10 月 14 日
85
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 费
率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 10 月 24 日
86
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券投资基金2016 年第3 季 度报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 10 月 26 日
87
东吴基金管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、 2016 年 10 月 28 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
第 62 页 共 67 页
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网）
88
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限
公 司 为 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额
业务及转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 11 月 14 日
89
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率
优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深交所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 11 月 14 日
90
关 于 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折
算 业 务 期 间 暂 停 申 购 、 赎 回 及 定
期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 11 月 28 日
91
关 于 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折
算业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 11 月 28 日
92
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 继 续 参 加 交 通 银 行 股 份
有 限 公 司 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购
及定期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 的
公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 11 月 29 日
93
关 于 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 办 理 定 期 份 额 折
算业务期间可转债 A 份额停复牌
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 12 月 2 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
第 63 页 共 67 页
94
关 于 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分
级证券投资基金之可转债 A 份额
本 次 定 期 折 算 期 间 约 定 年 收 益 率
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 12 月 2 日
95
关 于 东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 定 期 份 额 折 算 结
果及恢复交易的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 12 月 5 日
96
关于东吴可转债 A 份额定期份额
折算后次日前收盘价调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 12 月 5 日
97
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 杭 州 科 地 瑞 富 基 金 销 售
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 推 出 定 期
定额业务及转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 12 月 7 日
98
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加
杭 州 科 地 瑞 富 基 金 销 售 有 限 公 司
费率优惠的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 12 月 7 日
99
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 北 京 恒 天 明 泽 基 金 销 售
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 推 出 定 期
定额业务及转换业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 12 月 7 日
100
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨 2016 年 12 月 13 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
第 64 页 共 67 页
潮资讯网）
101
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 12 月 14 日
102
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 12 月 15 日
103
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 12 月 16 日
104
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 12 月 19 日
105
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 12 月 20 日
106
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 12 月 21 日
107
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 12 月 22 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
第 65 页 共 67 页
108
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 继 续 参 加 交 通 银 行 股 份
有 限 公 司 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购
及 定 期 定 额 投 资 手 续 费 率 优 惠 的
公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 12 月 22 日
109
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书以及
摘要
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 12 月 23 日
110
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 12 月 23 日
111
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 12 月 26 日
112
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 12 月 27 日
113
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 12 月 28 日
114
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 12 月 29 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
第 66 页 共 67 页
115
东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 可 能 不 定 期 份 额 折 算
的提示公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司网站、 深交所 （巨
潮资讯网） 2016 年 12 月 30 日
116
东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 的 基
金 2016 年年 度资产净值公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报、公司网站、
深 交 所 （ 巨 潮 资 讯
网） 2016 年 12 月 31 日
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金设立的文件；
2 、 《东吴中 证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《东吴中 证可转换债券指数分级证券投资基金托 管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5 、报告期内 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
13.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021 ）50509666 / 400-821-0588 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2016 年年度 报告
第 67 页 共 67 页
东吴基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
