长信 医疗 保健 行业 灵活 配置 混合 型证 券投
资基 金（LOF ）
2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带 的 法律 责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合 同的规定，于 2017 年 3 月 23 日复
核了本 报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内 容 ， 保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 、基金 净 值 表现及 利 润 分配情 况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 47
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 55
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55
§ 10 开放 式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 56
§ 11 重大 事件 揭 示 ................................................................................................................................. 57
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门 基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 58
§ 12 影 响投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 64
§ 13 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 65
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 65
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 65
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 65
长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）
基金简称 长信医疗保健混合（LOF ）
场内简称 长信医疗
基金主代码 163001
交易代码 163001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月20 日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 163,945,025.66 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 4 月16 日
注： 上市日期为长信中证中央企业 100 指数证券 投资基金 （LOF） 的上市 日期， 本基金由长 信中证
中央企业 100 指数证券投 资基金（LOF ）转型而来。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，并精选医疗保健行
业的优质企业进行投资，在有效控制风险的前提下，
追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信
息平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金
的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行
研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再
平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配
置， 并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。
业绩比较 基准 中证医药卫生指数收益率×60%+ 中 国 债 券 总 指 数 收 益
率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投
资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但
高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 周永刚 田青 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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联系电话 021-61009999 010-67595096
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4007005566 010-67595096
传真 021-61009800 010-66275853
注册地址 中国 （上海） 自由贸易试验
区银城中路 68 号9 楼
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路
68 号 9 楼
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 成善栋 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号9 楼 、 北京西城区 闹
市口大街 1 号院 1 号楼
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京东长安街1 号东方广场东2 座8
层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间 数据和指标
2016 年
2015 年7 月20 日( 基金合 同生
效日)-2015 年 12 月 31 日
本期已实现收益 6,466,909.86 -38,236,806.95
本期利润 -14,995,132.25 3,384,593.60
加权平均基金份额本期利润 -0.1066 0.0204
本期加权平均净值利润率 -11.23% 2.13%
本期基金份额净值增长率 -9.75% 5.28%
3.1.2
期末 数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配利润 -14,618,960.75 -19,822,447.61
期末可供分配基金份额利润 -0.0892 -0.1392
期末基金资产净值 159,333,386.95 153,362,658.81
期末基金份额净值 0.972 1.077
3.1.3
累计 期末指标 2016 年末
2015 年末
基金份额累计净值增长率 -4.99% 5.28%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ， 计入费用 后实际收益水平要低于所 列
数字。
3 、期末可供 分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.51% 0.90% -2.56% 0.44% 0.05% 0.46%
过去六个月 0.62% 0.87% 2.35% 0.48% -1.73% 0.39%
过去一年 -9.75% 1.64% -7.38% 1.00% -2.37% 0.64%
自基金合同
生效起至今
-4.99% 2.06% -7.56% 1.22% 2.57% 0.84% 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注 ：1 、图示 日期为 2015 年 7 月20 日至 2016 年 12 月31 日。
2 、 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效之日起 6 个月内 为建仓期， 报告期末已完成建仓，
但报告期末距建仓结束不满一年； 建仓期结束时， 本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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3.2.3 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比
较
注：本基金基金合同生效日为 2015 年 7 月20 日，2015 年净 值增长率按当年实际存续期计算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金基金合同生效日为 2015 年 7 月 20 日 ，本基金基金合同生效日起至本报告期末未进行
利润分配。 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003 】63 号文 批准， 由长江证券股
份 有限 公司、 上海 海欣集 团股 份有限 公司 、武汉 钢铁 股份有 限公 司共同 发起 设立，注册 资本 1.5
亿元人民币。实收资本 1.65 亿元人 民币，目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、
上海海欣集团股份有限公司占 31.21% 、 武汉钢铁股份有限公司占 15.15%、 上海彤胜投资管理中心
（有限合伙）为 4.55% 、 上海彤骏投资管理中心（有限合伙）为 4.54% 。
截至 2016 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管理 47 只开放式基金，即长信利息收 益开放式证
券投资 基金 、长信 银利 精选混 合型 证券投 资基 金、长 信金 利趋势 混合 型证券 投资 基金、 长 信 增 利
动态策 略混 合型证 券投 资基金 、长 信双利 优选 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、长 信利丰 债 券 型 证
券投资 基金 、长信 恒利 优势混 合型 证券投 资基 金、长 信量 化先锋 混合 型证券 投资 基金、 长 信 美 国
标准普尔 100 等权重指数 增强型证券投资基金、 长信利鑫债券型证券投资基金(LOF) 、 长信内需成
长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF) 、
长信纯 债一 年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 长信纯 债壹 号债券 型证 券投资 基金 、长信 改 革 红 利
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、长 信量化 中小 盘股票 型证 券投资 基金 、长信 新利 灵活配 置 混 合 型
证券投 资基 金、长 信利 富债券 型证 券投资 基金 、长信 利盈 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、 长 信 利
广灵活 配置 混合 型 证券 投资基 金、 长信多 利灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 长信 睿进灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基金 、长 信量化 多策 略股票 型证 券投资 基金 、长信 医疗 保健行 业灵 活配置 混 合 型 证
券投资 基金 （LOF） 、长信中证 一带 一路主 题指 数分级 证券 投资基 金、 长信富 民纯 债一年 定 期 开 放
债券型 证券 投资基 金、 长信富 海纯 债一年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、长 信 利 保债券 型 证 券 投
资基金 、长 信富安 纯债 一年定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、长信 中证 能源互 联网 主题指 数 型 证 券
投资基 金（LOF ） 、长信金 葵纯债 一年 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、长 信富全 纯债 一年定 期 开 放
债券型 证券 投资 基 金、 长信利 泰灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 长信 海外收 益一 年定期 开 放 债 券
型证券 投资 基金、 长信 先锐债 券型 证券投 资基 金、长 信利 发债券 型证 券投资 基金 、长信 富 泰 纯 债
一年定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、长信 电子 信息行 业量 化灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 长 信
富平纯 债一 年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 长信先 利半 年定期 开放 混合型 证券 投资基 金 、 长 信
创新驱 动股 票型证 券投 资基金 、长 信稳益 纯债 债券型 证券 投资基 金、 长信利 信灵 活配置 混 合 型 证
券投资 基金 、长信 稳健 纯债债 券型 证券投 资基 金、长 信上 证港股 通指 数型发 起式 证券投 资 基 金 、
长信纯债半年债券型证券 投资基金。 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
左金保
长 信 量 化 多 策 略
股 票 型 证 券 投 资
基金、 长信医疗保
健 行 业 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资
基金 （LOF ） 、 长信
量 化 先 锋 混 合 型
证券投资基金、 长
信 量 化 中 小 盘 股
票 型 证 券 投 资 基
金、 长信中证一带
一 路 主 题 指 数 分
级证券投资基金、
长 信 利 泰 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资基金、 长信先锐
债 券 型 证 券 投 资
基金、 长信利发债
券 型 证 券 投 资 基
金、 长信电子信息
行 业 量 化 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 和 长 信 先
利半年定期 开 放
混 合 型 证 券 投 资
基金的基金经理
2015 年 7
月 20 日
- 6 年
经 济 学 硕 士 ， 武 汉 大 学 金
融 工 程 专 业 研 究 生 毕 业 。
2010 年7 月 加入长信基金
管 理 有 限 责 任 公 司 ， 从 事
量 化 投 资 研 究 和 风 险 绩 效
分 析 工 作 。 曾 任 公 司 数 量
分 析 研 究 员 和 风 险 与 绩 效
评 估 研 究 员 ， 现 任 长 信 量
化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资
基 金 、 长 信 医 疗 保 健 行 业
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金（LOF ） 、 长 信 量 化 先
锋 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
长 信 量 化 中 小 盘 股 票 型 证
券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 一
带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 、 长 信 利 泰 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 长 信 先 锐 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 长 信 利 发 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 电
子 信 息 行 业 量 化 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长
信 先 利 半 年 定 期 开 放 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
注：1 、 首任 基金经 理任 职日期 以本 基金成 立之 日为准 ；新 增或变 更以 刊登新 增/ 变 更基金 经 理 的
公告披露日为准；
2 、 本基金基 金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算
标准。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 报告 期内 ， 严格 遵守 了 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》及 其他 有关法律
法规、 基金 合同的 规定 ，勤勉 尽责 地为基 金份 额持有 人谋 求利益 ，不 存在损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往地本着诚实信用、长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金财 产，在 规范 基金运 作和 严格控 制投 资风险 的前 提下， 努 力 为 基
金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
1 、 所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。 进
行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2 、公司使用 的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1 ）严格按 照时间顺序发送委托指令；
（2 ） 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令， 并且市价在限价
范围内 的， 系统能 够将 交易员 针对 该证券 下达 的每笔 委托 自动按 照指 令数量 比例 分拆为 各 投 资 组
合的委 托指 令。对 于不 同投资 组合 针对交 易所 同一证 券的 同一方 向竞 价交易 指令 ，指令 数 量 比 例
达到 5 ：1 或 以上的，可豁免启动公平交易 开关。
3 、 交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、 时间优先的顺序执行。 在执行 多个投资组
合在同 一时 点就同 一证 券下达 的相 同方向 的交 易所投 资指 令时， 除制 度规定 的例 外指令 外 ， 必 须
开启系统的公平交易开关。
4 、 对于不同投资组合均进行债 券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投
资对象 ，交 易部门 必须 严格独 立接 收各投 资组 合的投 资指 令，在 申购 结果产 生前 ，不得 以 任 何 形
式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。
5 、 对于各投 资组合以独立账户名义进行申购的投资对象， 除 需经过公平性审核的例外指令外，
申购获 配的 证券数 量由 投资管 理系 统接收 各类 证券登 记结 算机构 发送 的数据 进行 分配。 交 易 部 门
根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准， 数量不符 的，
应当第 一时 间告知 各投 资管理 部门 的总监 及监 察稽核 部总 监。对 于以 公司名 义进 行申购 的 投 资 对
象，公 司在 获配额 度确 定后， 严格 按照价 格优 先的原 则在 各投资 组合 间进行 分配 。申购 价 格 相 同
的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特 殊原因不能按照上述原则进行分配的，
应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 公 司已 实行 公 平交 易制 度 ，并 建立 公 平交 易制 度 体系 ，已 建 立投 资决 策体系，
加强交 易执 行环节 的内 部控制 ，并 通过工 作制 度、流 程和 技术手 段保 证公平 交易 原则的 实 现 。 同
时，公 司已 通过对 投资 交易行 为的 监控、 分析 评估和 信息 披露来 加强 对公平 交易 过程 和 结 果 的 监长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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督。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 除 完全 按照 有 关指 数的 构 成比 例进 行 投资 的组 合 外， 其余 各 投资 组合 未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形， 未发
现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
截止 2016 年12 月 31 日， 本基金净值为 0.972 元 ， 本报告期内基金 收益率为-9.75% ， 同期业
绩基准 收益率为-7.38% 。
回顾 2016 年 医疗保健领 域表现， 基本面上， 医疗保健行业走出 “政策底 ”， 从产 业链的各 个
方向进 行了 大刀阔 斧的 改革， 包括 医疗保 健制 度改革 、医 疗服务 体制 改革、 药品 生产和 流 通 体 制
的改革 ，有 利于厘 清行 业秩序 ，加 速推进 行业 整合， 对于 医疗保 健行 业当前 及未 来发展 是 重 大 利
好因素。医药行业所有 A 股上市公司自 2014-2016 年以来平均 收入年均增长 13.1% ，平 均利润年
均增长 22.9% ，保 持了 逐年 上 涨的 较好 态 势。 二级 市 场上 ，医 疗 保健 板块 也 基本 延续 了跟随大盘
的走势， 医药生物行业指数整体 回调 13.46% （ 同期上证综指 回调幅度达 12.30% ， 沪深 300 回 调幅
度 达 11.30%） ， 在申万一级行业中居第 14 位， 处于中位水平。 整体估值水平较年初有所降低， 使
得一批在市场大幅调整被错杀因而处于价值洼地的优质蓝筹股涌现出较好的投资机会。 对于 2017
年，我 们预 计国家 政策 将继续 侧重 于控制 医疗 成本、 创新 和行业 整合 层面， 并预 计医保 目 录 的 修
订将给部门医药企业带来新的增长机会。
本 基 致力 于挖 掘 医疗 保健 领 域具 有业 绩 爆发 增长 的 成长 股或 处 于股 价洼 地 的优 质价 值股，把
握医疗 保健 行业的 投资 机会。 本基 金利用 涵盖 宏观、 流动 性、市 场结 构、交 易特 征等多 个 层 面 的
模型，来监测市场可能存在的运行规律，借助量化选股 模型精选医疗保健行业股票。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2016 年12 月 31 日， 本基金单位净值为 0.972 元， 累计单位净值 1.512 元。 报告期 内基
金份额净值增长率为-9.75% ，同期业 绩比较基准收益率为-7.38% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
对于 2017 年 ， 我们预计国家政策将继续侧重于控制医疗成本、 创新和行业整合层面， 并预 计长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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医保目录的修订将给部门医药企业带来新的增长机会。
本 基 致力 于挖 掘 医疗 保健 领 域具 有业 绩 爆发 增长 的 成长 股或 处 于股 价洼 地 的优 质价 值股，把
握医疗 保健 行业的 投资 机会。 本 基 金利用 涵盖 宏观、 流动 性、市 场结 构、交 易特 征等多 个 层 面 的
模型，来监测市场可能存在的运行规律，借助量化选股模型精选医疗保健行业股票。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
2016 年度， 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规，时刻以合规运作、
防范风 险为 核心， 以维 护基金 持有 人利益 为宗 旨，保 证基 金合同 得到 严格履 行。 公司监 察 稽 核 部
独立地 开展 工作， 对基 金运作 进行 事前、 事中 与事后 的监 督检查 ，发 现问题 及时 提出改 进 建 议 并
督促业务部门进行整改，同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
在本报告期，基金管理人的内部监察稽核主要工作如下：
1 、 公司内部控制总体目标得以实现。 一是公司各项业务运作严格遵守有关法律法规、 监管机
构的规 定和 行业监 管规 则，继 续践 行守法 经营 、规范 管理 的经营 理念 。二是 公司 未发生 重 大 经 营
风险， 确保经营业务稳健运行和受托资产安全完整。 三是公司对外披露、 备案、 报送的基金信息、
专户投资组合信息、 公司财务信息及其他信息真实、 准确、 完整、 及 时。 公司始终以 “合规运营，
控制风 险” 为首要 目标 ，梳理 风险 ，积极 应对 外部变 化， 将合规 理念 传递到 业务 第一线 ， 加 强 业
务风控防线各岗位的自控与互控，从而有效防范并积极应 对风险。
2 、 公司继续贯彻 “工作精细化” 理念， 落实 “风险导向型”内控， 有重点、 有序推进相关内
部控制 工作 。优化 监察 方式， 在完 成公司 多维 度、多 方位 的风险 全面 梳理工 作后 ，对前 期 梳 理 的
风险及各项业务流程进行 “回头看” 。 一是通过各部门的自查及合规部门的监督检查， 核实对 于前
期梳理 出的 多项风 险点 的内部 控制 落实情 况， 检查是 否存 在未整 改或 执行不 到位 的情况 ； 二 是 随
着外部 市场 环境及 监管 要求的 不断 变化， 需要 定期对 新业 务、新 环境 下所面 临的 业务风 险 进 行 识
别及剖 析， 针对新 风险 、高风 险领 域进行 充分 讨论， 真正 使风控 走在 业务的 前面 ，建立 有 效 的 内
部控制措施，减少风险事件的发生。
3 、 公司内部控制组织架构在公司章程与 《内部控制大纲》 规定的框架内顺利运作， 董事会风
险控制委员会、管理层内部控制委员会工作正常开展，相 关内部控制职责得以充分发挥。
4 、 公司较好把握内控制度建设的整体节奏， 并完成内部控制制度建设流程的梳理工作， 内部
控制制 度体 系不断 完善 。内部 控制 制度建 设继 续遵循 合法 合规、 全面 、审慎 、科 学、适 时 、 自 觉
的原则 ，内 部控制 的制 度性环 境不 断健全 。一 是对监 管机 关新修 订的 法律法 规或 新出台 的 监 管 要
求，监 察稽 核部及 时发 起制定 或修 订公司 相关 内部制 度； 二是各 业务 部门 不 定期 评估实 际 运 作 需长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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要，适时发起制度的修订。
5 、监察稽核 工作改进、内部控制与合规培训、内控逐级责任制等内控保障性措施严格执行，
内部控 制与 风险管 理基 础进一 步夯 实。公 司 着 力于搭 建多 层级的 沟通 及信息 传导 平台。 首 先 ， 内
部控制 委员 会作为 内部 通报平 台， 定期召 开会 议，及 时、 适时将 各项 监管要 求、 公司内 部 控 制 及
风险管控的总体情况进行通报； 其次， 部门间定期召开部门负责人和关键岗位员工专项沟通会议，
作为内 控的 主要沟 通平 台，对 业务 操作过 程中 的实际 情况 进行评 估， 高效解 决跨 部门及 部 门 内 部
存在的 风险 隐患； 最后 ，由合 规部 门牵头 ，不 定期针 对各 个部门 及各 个岗位 员工 开展合 规 与 内 部
控制培训，建立合规要求传达平台，将各项内控要求传递到各个岗位员工。
本 基 金管 理人 承 诺将 一如 既 往地 本着 诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原 则， 秉持 内 控优 先、 内控从严
的理念 ，不 断提高 内部 监察稽 核工 作的科 学性 和实效 性、 并完善 内部 控制体 系， 做好各 项 内 控 工
作，努力防范和控制各种风险，确保基金资产的规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证券监督管理委员会 2008 年 9 月12 日 发布的[2008]38 号文 《关 于进一步规范证 券
投资基金估值业务的指导 意见》 ，长 信基金管理有限责任公司（以下简称 “公司”）制订了健全、
有效的 估值 政策和 程序 ，成立 了估 值工作 小组 ，小组 成员 由基金 事务 部、投 资、 研究、 交 易 等 相
关业务 部门 负责人 以及 基金事 务部 至少一 名业 务骨干 共同 组成。 相关 参与人 员都 具有丰 富 的 证 券
行业工 作经 验，熟 悉相 关法规 和估 值方法 。基 金经理 不直 接参与 估值 决策， 如果 基金经 理 认 为 某
证券有 更好 的证券 估值 方法， 可以 申请 公 司估 值工作 小组 对某证 券进 行专项 评估 。估值 决 策 由 与
会估值工作小组成员 1/2 以上多数票 通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一
致意见。审计本基金的会计师 事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 相关 法律 法 规和 本基 金 基金 合同 规 定的 基金 收 益分 配原 则 以及 基金 实 际运 作情 况，本基
金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1 、在符合有 关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每 次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 10% ，若《 基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2 、 本基金收益分配方式分两种： 现 金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 场长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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内申购 和上 市交易 的基 金份额 的分 红方式 为现 金红利 ，投 资人不 能选 择其他 的分 红方式 ， 具 体 权
益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 、每一基金 份额享有同等分配权；
5 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人依 照 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》及 其他 有 关法 律法 规、基金
合同、 托管 协议的 规定 ，对本 基金 的投 资 运作 进行了 监督 ，对基 金资 产净值 的计 算、基 金 份 额 申
购赎回 价格 的计算 以及 基金费 用开 支等方 面进 行了认 真的 复核， 未发 现基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
本基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 报 告期 内， 由 长信 基金 管理 有 限责 任 公司 编制 本 托管 人复 核 的本 报告 中 的财 务指 标、净值
表现、 收益 分配情 况、 财务会 计报 告（注 ：财 务会计 报告 中的“ 金融 工具风 险及 管理” 部 分 未 在
托管人复核范围内） 、投 资组合报告等内容真实、准确、完整。 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第 1700201 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 全 体基
金份额持有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 长 信 医 疗 保 健 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 （LOF ）( 以下简称“ 长信医疗保健混合 (LOF)”)财务报表，
2016 年度的 利润表、所有者权益( 基 金净值) 变动 表以及财务报
表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 长 信 医 疗 保 健 混 合(LOF) 基金管理
人 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 管 理 层 的 责 任 ， 这 种 责 任 包 括 ：
(1) 按 照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证
券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 和 中 国 证 券 投 资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报
表， 并使其实现公允反映；(2)设计 、 执行和维护必要的内部控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报 获 取 合 理 保 证 。 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财
务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会
计 师 的 判 断 ， 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报
风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表
编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但
目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作
出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我 们相
信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计 意 见 提
供了基础。
审计意见段 我们认为， 长信医疗保健混合(LOF) 财务报表在所有重大方面按
照 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附
注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有
关 基 金 行 业 实 务 操 作 的 规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 长 信 医 疗 保 健 混
合(LOF)2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年期间的经营
成果和基金净值变动情况。 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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注册会计师的姓名 王国蓓
薛晨俊
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地 址 北京东长安街 1 号东方 广场东 2 座8 层
审计报告日期 2017 年 3 月21 日
长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 17,338,285.29 15,142,910.81
结算备付金
465,810.86 537,708.55
存出保证金
9,217.43 160,428.18
交易性金融资产 7.4.7.2 114,114,236.40 138,290,066.53
其中：股票投资
114,114,236.40 138,290,066.53
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 885,181.87
应收利息 7.4.7.5 5,245.13 4,354.99
应收股利
- -
应收申购款
30,063,630.83 279,482.29
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
161,996,425.94 155,300,133.22
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,876,578.39 875,956.18
应付赎回款
198,974.30 365,441.41
应付管理人报酬
170,861.75 205,665.19
应付托管费
28,476.94 34,277.53
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 187,768.54 215,365.14
应交税费
- -
应付利息
- - 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 200,379.07 240,768.96
负债合计
2,663,038.99 1,937,474.41
所有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 163,945,025.66 142,352,731.79
未分配利润 7.4.7.10 -4,611,638.71 11,009,927.02
所有者权益合计
159,333,386.95 153,362,658.81
负债和所有者权益总计
161,996,425.94 155,300,133.22
注：1 、 报告截止日 2016 年 12 月 31 日， 基金份额净值 0.972 元， 基金份 额总额 163,945,025.66
份。
2 、 本基金本报告期为 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日， 转型后 本基金基金合同于 2015
年 7 月20 日 起正式生效 ，上年度可比期间不满一个会计年度 。
7.2 利润表
会计主体： 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年7 月20 日( 基
金 合 同 生效日) 至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-11,320,823.71 5,821,436.30
1.利息收入
178,941.59 102,485.87
其中：存款利息收入 7.4.7.11 178,941.59 102,485.87
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
9,805,539.87 -36,548,774.18
其中：股票投资收益 7.4.7.12 9,387,592.82 -36,739,456.85
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 417,947.05 190,682.67
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.17
-21,462,042.11 41,621,400.55
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- - 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.18 156,736.94 646,324.06
减： 二 、费用
3,674,308.54 2,436,842.70
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 2,002,142.62 1,035,642.11
2 ．托管费 7.4.10.2.2 333,690.43 172,606.95
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.19 1,037,917.95 1,001,606.77
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.20 300,557.54 226,986.87
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-14,995,132.25 3,384,593.60
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （ 净 亏损 以 “- ” 号填
列）
-14,995,132.25 3,384,593.60
注：本基金本报告期为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，转型后 本基金基金合同于 2015
年 7 月20 日 起正式生效 ，上年度可比期间不满一个会计年度 。
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
142,352,731.79 11,009,927.02 153,362,658.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -14,995,132.25 -14,995,132.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
21,592,293.87 -626,433.48 20,965,860.39
其中：1. 基 金申购款 80,492,800.35 -3,198,613.83 77,294,186.52
2. 基金赎回 款 -58,900,506.48 2,572,180.35 -56,328,326.13
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 163,945,025.66 -4,611,638.71 159,333,386.95 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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金净值）
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 7 月20 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
206,772,718.31 4,753,477.06 211,526,195.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 3,384,593.60 3,384,593.60
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-64,419,986.52 2,871,856.36 -61,548,130.16
其中：1. 基 金申购款 86,194,355.13 -2,155,486.32 84,038,868.81
2. 基金赎回 款 -150,614,341.65 5,027,342.68 -145,586,998.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
142,352,731.79 11,009,927.02 153,362,658.81
注：本基金本报告期为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，转型后 本基金基金合同于 2015
年 7 月20 日 起正式生效 ，上年度可比期间不满一个会计年度 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 成善 栋______
______ 覃波______
____ 孙红辉____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长 信 医疗 保健 行 业灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基金(LOF) 根 据原 长 信中 证中 央 企 业 100 指 数证
券投资基金(LOF) （以下简 称 “长信中证央企100 指数基金(LOF)”)于2015 年7 月10 日起至2015
年 7 月16 日 期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会决议 通过的 《关于长信中证中央企业 100
指数证券投资基金(LOF) 变更投资范围及其他相关事项的议案》 ，由原长 信中证央企 100 指数基金
(LOF) 转型而 来。原长信中证央企 100 指数基金(LOF) 存续期限 至 2015 年 7 月 19 日止 。自 2015长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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年 7 月 20 日 起，原长信中证央企 100 指数基金(LOF) 更名为长 信医疗保健行业灵活配置混合型证
券投资基金(LOF)(以下简 称 “本基金 ”) ， 《长信中 证中央企业 100 指数证券 投资基金(LOF) 基金 合
同》 失效同时 《长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》 生效。 本基金为
契 约型开放式， 存续期限不定。 原长信中证央企 100 指数基金(LOF) 于基金合 同失效前经审计的基
金 资 产净 值为 211,526,195.37 元，已 于 本基 金的 基 金合 同生 效 日全 部转 为 本基 金的 基 金资 产净
值。本 基金 的基金 管理 人为长 信基 金管理 有限 责任公 司， 基金托 管人 为中国 建设 银行股 份 有 限 公
司 (“ 中国建 设银行 ”) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《 长信医疗保健行业灵活配置混合型
证 券 投资 基金(LOF) 基 金合 同 》和 《长 信 医疗 保健 行 业灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基金(LOF) 招募说
明书》 的有 关规定 ，本 基金的 投资 范围为 具 有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 国内 依法发 行 上 市 的
股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 （包括国内依法发行和上
市交易 的国 债、央 行票 据、金 融债 券、企 业债 券、公 司债 券、中 期票 据、短 期融 资券、 超 短 期 融
资券、 次级 债券、 地方 政府债 、资 产支持 证券 、中 小 企业 私募债 券、 可转换 债券 及其他 经 中 国 证
监会允 许投 资的债 券） 、 债券回 购、 银行存 款（ 包括协 议存 款、定 期存 款及其 他银 行存款） 、 货 币
市场工具、 权证、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中
国证监会相关规定) 。 如出现法律法规或监管 机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资股票资产占基金资产的比例为 0%-95% ； 投资于医疗保健行业的证券资产不低于非
现金基金资产的 80% 。本 基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基 金每个交易 日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者 到
期 日 在一 年以 内 的政 府债 券 。本 基金 的 业绩 比较 基 准： 中证 医 药卫 生指 数 收益 率 ×60%+ 中国债券
总指数收益率 ×40% 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告 在公开披露的第二个工作日， 报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部( 以下简称“财政部”) 于 2006 年 2 月 15 日颁
布的《企业会计准则- 基 本准则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企
业会计 准则 解释以 及其 他相关 规定( 以下合 称 “ 企业会 计准 则 ”) 的要 求 编制， 同时 亦按照 中 国 证
监会公告[2010]5 号 《证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 以及 中长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月16 日颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12
月 31 日的财 务状况、2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日的 经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计期间自公历 1 月1 日 起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本 基 金的 记账 本 位币 为人 民 币， 编制 财 务报 表采 用 的货 币为 人 民币 。本 基 金选 定记 账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
本 基 金在 初始 确 认时 按取 得 资产 或承 担 负债 的目 的 ，把 金融 资 产和 金融 负 债分 为不 同类别：
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产和 金融 负债、 应收 款项、 持有 至到期 投 资 、 可
供出售 金融 资产和 其他 金融负 债。 本基金 现无 金融资 产分 类为持 有至 到期投 资和 可供出 售 金 融 资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本 基 金目 前持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融
资产。 以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的 初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在 初 始确 认时 ， 金融 资产 及 金融 负债 均 以公 允价 值 计量 。对 于 以公 允价 值 计量 且其 变动计入
当期损 益的 金融资 产或 金融负 债， 相关交 易费 用直接 计入 当期损 益； 对于其 他类 别的金 融 资 产 或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
— 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 资 产和 金融 负 债以 公允 价 值计 量， 公允价值
变动形成的利得或损失计入当期损益。
—应收款项以实际利率法按摊余成 本计量。
— 除 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 负债 以外 的 金融 负债 采 用实 际利 率法按摊长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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余成本进行后续计量。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移
时，本基金终止确认该金融资产。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
—所转移金融资产的账面价值
—因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价 值 是指 市 场参 与者 在 计量 日发 生 的有 序交 易 中， 出售 一 项资 产所 能 收到 或者 转移一项
负债所需支付的价格。
本 基 金估 计公 允 价值 时， 考 虑市 场参 与 者在 计量 日 对相 关资 产 或负 债进 行 定价 时考 虑的特征
( 包括资 产状 况及所 在位 置、对 资产 出售或 者使 用的限 制等) ，并采 用在 当前情 况下 适用并 且 有 足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存 在 活跃 市场 的 金融 工具 按 其估 值日 的 市场 交易 价 格确 定公 允 价值 ；估 值 日无 交易 ，但最近
交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发行 机构未 发生 影响证 券价 格的重 大事 件的， 按 最 近 交
易日的市场交易价格确定公允价值。
存 在 活跃 市场 的 金融 工具 ， 如估 值日 无 交易 且最 近 交易 日后 经 济环 境发 生 了重 大变 化或证券
发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，参 考类似 投资 品种的 现行 市价及 重大 变化等 因 素 ， 调
整最近交易市价以确定公允价值。
当 金 融工 具不 存 在活 跃市 场 ，采 用市 场 参与 者普 遍 认同 且被 以 往市 场实 际 交易 价格 验证具有
可靠性 的估 值技术 确定 公允价 值。 估值技 术包 括参考 熟悉 情况并 自愿 交易的 各方 最近进 行 的 市 场
交易中 使用 的价格 、参 照实质 上相 同的其 他金 融工具 的当 前公允 价值 、现金 流量 折现法 和 期 权 定
价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参数， 减少使 用与本基金特定相关的 参数 。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
—本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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—本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基
金份额 拆分 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额拆分 日根 据拆分 前的 基金份 额数 及确定 的 拆 分 比
例计算 认列 。由于 申购 和赎回 引起 的实收 基金 份额变 动 分 别于基 金申 购确认 日及 基金赎 回 确 认 日
认列。 上述 申购和 赎回 分别包 括基 金转换 所引 起的转 入基 金的实 收基 金增加 和转 出基金 的 实 收 基
金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金核 算 在基 金份 额 发生 变动 时 ，申 购、 赎 回、 转入 、 转出 及红 利 再投 资等 款项中包
含的未 分配 利润和 公允 价值变 动损 益，包 括已 实现损 益平 准金和 未实 现损益 平准 金。已 实 现 损 益
平准金 指根 据交易 申请 日申购 或赎 回款项 中包 含的按 累计 未分配 的已 实现损 益占 基金净 值 比 例 计
算的金 额。 未实现 损益 平准金 指根 据交易 申请 日申购 或赎 回款项 中包 含的按 累计 未分配 的 未 实 现
损益占 基金 净值比 例计 算的金 额。 损益平 准 金 于基金 申购 确认日 或基 金赎回 确认 日进行 确 认 和 计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(累 计亏损)” 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 收益 、 债券 投资 收 益和 衍生 工 具收 益按 相 关金 融资 产 于处 置日 成 交金 额与 其成本的
差额确认。
股 利 收益 按上 市 公司 宣告 的 分红 派息 比 例计 算的 金 额扣 除应 由 上市 公司 代 扣代 缴的 个人所得
税( 如适用) 后的净额确认。
债 券 利息 收入 按 债券 投资 的 票面 价值 与 票面 利率 计 算的 金额 扣 除应 由发 行 债券 的企 业代扣代
缴的个 人所 得税( 如 适用) 后的净 额确 认，在 债券 实际持 有期 内逐日 计提 。贴息 债视 同到期 一 次 性
还本付 息的 附息债 ，根 据其发 行价 、到期 价和 发行期 限按 直线法 推算 内含票 面利 率后， 逐 日 计 提
利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利 息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买 入 返售 金融 资 产收 入按 到 期应 收或 实 际收 到的 金 额与 初始 确 认金 额的 差 额， 在回 购期内按
实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公 允 价值 变动 收 益核 算基 金 持有 的采 用 公允 价值 模 式计 量的 以 公允 价值 计 量且 变动 计入当期
损益的 金融 资产、 衍生 金融资 产、 以公允 价值 计量且 变动 计入当 期损 益的金 融负 债等公 允 价 值 变
动形 成的应计入当期损益的利得或损失。 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖 出 回购 金融 资 产利 息支 出 按到 期应 付 或实 际支 付 的金 额与 初 始确 认金 额 的差 额， 在回购期
内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生 时直接计入基金损益；
如果影响基金份额 净值小数点后第四位的， 应采用待摊或预提的方法， 待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
1 、在符合有 关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每 次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的 10% ，若《 基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2 、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
场 内 申购 和上 市 交易 的基 金 份额 的分 红 方式 为现 金 红利 ，投 资 人不 能选 择 其他 的分 红方式，
具体 权 益 分 配 程 序 等 有 关 事 项 遵 循 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 规
定；
3 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 、每一基金 份额享有同等分配权；
5 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
对于证券交易所上市的股票， 若 出现 重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨 跌停时的交易不活跃)
等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业 股票估值指数的通知》 提供的指数 收
益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于 证券投资
基金执行< 企 业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （以下简称 “ 《证券投资基金
执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份额净值计价 的通知》 ”） ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市
场交易 收盘 价低于 非公 开发行 股票 的初始 投资 成本， 按估 值日证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的 市 场
交易收 盘价 估值； 若在 证券交 易所 挂牌的 同一 股票的 市场 交易收 盘价 高于非 公开 发行股 票 的 初 始
投资成 本， 按锁定 期内 已经过 交易 所交易 天数 占锁定 期内 总交易 所交 易天数 的比 例将两 者 之 间 差
价的一部分确认为估值增值。
根据 《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处
理标准》 ， 在上海证券交易所、 深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂 牌转让的固定收益
品种（估值处理标 准另有规定的除外） ，采用第 三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金在本期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金在本期间未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本期间未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财税 字[1998]55 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 证券 投 资基 金税 收 问题 的通 知 》 、 财
税[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于 证
券 投 资基 金税 收 政策 的通 知 》 、财 税[2012]85 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 、证 监会 关于实施上
市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关 问题 的 通知 》 、财 税[2015]101 号《 财政部 国 家税务
总局 证监 会关 于 上市 公司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2005]103 号
文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策问 题的 通 知 》 、 上证 交 字[2008]16 号 《关于 做 好调整证
券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交
易 所 关于 做好 证 券交 易印 花 税征 收方 式 调整 工作 的 通知 》 、财 税 [2008]1 号 文《 财政 部、国家税
务 总 局关 于企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、财 税[2016]36 号 文《 财政 部 、国 家税 务总局关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]140 号 文 《关于明确金融、 房地产开发、 教长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号文 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充
通 知 》 、财 税[2015] 125 号 文 《关 于内 地 与香 港基 金 互认 有关 税 收政 策的 通 知》 及其 他相关税务
法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资 基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 自 2016 年 5 月1 日 起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 （以下称营改增） 试点 ，
建筑业 、房 地产业 、金 融业、 生活 服务业 等全 部营业 税纳 税人, 纳入 试点范 围， 由缴纳 营 业 税 改
为缴纳增值税。
证 券 投资 基金 （ 封闭 式证 券 投资 基金 ， 开放 式证 券 投资 基金 ） 管理 人运 用 基金 买卖 股票、债
券收入免征增值税。
对香港市场投资者（包括单位和个人）通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
2017 年 7 月1 日 （含） 以 后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以 资管产品管理
人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日前运营过程中发生
的增值 税应 税行为 ，未 缴纳增 值税 的，不 再缴 纳；已 缴纳 增值税 的， 已纳税 额从 资管产 品 管 理 人
以后月份的增值税应纳税额中抵减。 因此， 截 至 2016 年 12 月31 日 ， 本基金没有计提有关增值税
费用。
(d) 基金作为 流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(e) 对基金取 得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业在
向基金支付上述收入时 代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月1 日 起， 对所取得的股息红利
收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以 内（含 1 个 月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按 50% 计入应 纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 股 权登记日为自 2013 年1 月 1 日起至2015 年 9
月 7 日期间 的， 暂减按 25% 计入应纳 税所得额， 股权登记日在 2015 年9 月 8 日及以 后的， 暂免征
收个人所得税。
(f) 关于香港 市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者 （包括企业和个人） 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，
暂免征收所得税。
对 香 港市 场投 资 者（ 包括 企 业和 个人 ） 通过 基金 互 认从 内地 基 金分 配取 得 的收 益， 由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时, 对香港市 场投资者按照 10% 的税率 代扣所得税； 或发行债券长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7% 的税率代扣 所得税， 并由内地上市公
司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内 地基金向投资者分配收益时, 不再扣 缴
所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资 者的相关信息。
(g) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(h) 对投资者( 包括个人和 机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收 个人所得税和企 业
所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 17,338,285.29 15,142,910.81
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 17,338,285.29 15,142,910.81
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 119,050,690.37 114,114,236.40 -4,936,453.97
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 119,050,690.37 114,114,236.40 -4,936,453.97
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 121,764,478.39 138,290,066.53 16,525,588.14 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 121,764,478.39 138,290,066.53 16,525,588.14
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均 未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 3,809.55 4,009.48
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 230.56 266.20
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 1,200.40 -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 4.62 79.31
合计 5,245.13 4,354.99
注：其他为结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 187,768.54 215,365.14
银行间市场应付交易费用 - -
合计 187,768.54 215,365.14
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 379.07 768.96
预提信息披露费- 上证报 80,000.00 80,000.00
预提信息披露费- 中证报 60,000.00 100,000.00
预提审计费 60,000.00 60,000.00
合计 200,379.07 240,768.96
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 142,352,731.79 142,352,731.79
本期申购 80,492,800.35 80,492,800.35
本期赎回 （以“- ”号填 列） -58,900,506.48 -58,900,506.48
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 163,945,025.66 163,945,025.66
注：申购含红利再 投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -19,822,447.61 30,832,374.63 11,009,927.02
本期利润 6,466,909.86 -21,462,042.11 -14,995,132.25
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,263,423.00 636,989.52 -626,433.48
其中：基金申购款 -10,368,766.55 7,170,152.72 -3,198,613.83
基金赎回款 9,105,343.55 -6,533,163.20 2,572,180.35
本期已分配利润 - - - 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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本期末 -14,618,960.75 10,007,322.04 -4,611,638.71
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年7 月20 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
活期存款利息收入 172,686.20 95,227.96
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 4,552.86 5,792.83
其他 1,702.53 1,465.08
合计 178,941.59 102,485.87
注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 7 月20 日( 基金合 同
生效日) 至2015 年12 月31 日
卖出股票成交总额 346,186,147.60 350,948,626.90
减：卖出股票成本总额 336,798,554.78 387,688,083.75
买卖股票差价收入 9,387,592.82 -36,739,456.85
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
注：本基金本报告期 及上年度可比期间均 未持有债券。
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
注：本基金本报告期 及上年度可比期间均 未持有债券。
7.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
注： 本基金本报告期内及上年度可比期间均 无债券投资赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入
注： 本基金本报告期内及上年度可比期间均 无债券投资申购差价收入。
7.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均 未持有资产支持证券。 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
7.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资。
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益
7.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均 未持有衍生工具。
7.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均 未持有衍生工具。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 7 月20 日( 基金合 同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 417,947.05 190,682.67
基金投资产生的股利收益 - -
合计 417,947.05 190,682.67
7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 7 月20 日( 基金合 同生效
日) 至 2015 年 12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -21,462,042.11 41,621,400.55
—— 股票投资 -21,462,042.11 41,621,400.55
—— 债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
—— 权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -21,462,042.11 41,621,400.55
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
上年度可比期间
2015 年 7 月20 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 12 月 31 日 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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基金赎回费收入 156,736.94 646,324.06
合计 156,736.94 646,324.06
注 ：1 、场外 赎回费：对于持有期 少于 30 日的基 金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对
于持有期不少于 30 日但 少于 3 个月 的基金份额所收取的赎回费， 其 75% 计入基金财产； 对于持有
期不少于 3 个月但少于 6 个月的基金 份额所收取的赎回费，其 50% 计入基 金财产；对于持有期长
于 6 个月的 基金份额所收取的赎回费，其 25% 计 入基金财产。
2 、 场内赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 不低于赎回费总额的 25% 应归基金
财产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年 7 月20 日( 基金合 同生效 日)
至 2015 年 12 月31 日
交易所市场交易费用 1,037,917.95 1,001,606.77
银行间市场交易费用 - -
合计 1,037,917.95 1,001,606.77
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年7 月20 日( 基金合 同生
效日) 至 2015 年12 月 31 日
审计费用 70,000.00 27,124.00
信息披露费 140,000.00 81,370.00
银行费用 3,557.54 4,919.93
银行间帐户维护费 27,000.00 -
上市费 60,000.00 27,124.00
其他费用 - 48,000.00
指数使用费_ 基点费 - 38,448.94
合计 300,557.54 226,986.87
注：其他费用为律师公证费。
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
注：截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
注：截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
长江证券股份有限公司(“ 长江证券 ”) 基金管理人的股东
上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东
上海长江财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告 期没有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：本基金本报告期没有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年7 月20 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,002,142.62 1,035,642.11
其中： 支付销售机构的客 533,828.88 195,486.18 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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户维护费
注 ： 支付 基金 管 理人 长信 基 金管 理有 限 责任 公司 的 基金 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.50%
的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费= 前一日 基金资产净值 ×1.50%/当年天数
7.4.10.2.1 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年7 月20 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
333,690.43 172,606.95
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 基 金托 管费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.25% 的年 费 率确认，逐
日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费= 前一日 基金资产净值 ×0.25%/当年天数
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未 持有本基金。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年7 月20 日( 基金合 同生效日) 至2015 年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
17,338,285.29 172,686.20 15,142,910.81 95,227.96
注：本 基金 通过“ 中国 建设银 行基 金托管 结算 资金专 用存 款账户 ”转 存于中 国证 券登记 结 算 有 限
责任公司的结算备付金， 于 2016 年12 月 31 日的 相关余额为人民币 465,810.86 元 （2015 年： 人
民币 537,708.55 元） 。 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金在 本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注： 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金在本期间未进行过利润分配。
7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300583
赛托
生物
2016 年
12 月 29
日
2017
年1 月
6 日
新股认
购
40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 -
300587
天铁
股份
2016 年
12 月 28
日
2017
年1 月
5 日
新股认
购
14.11 14.11 863 12,176.93 12,176.93 -
002840
华统
股份
2016 年
12 月 29
日
2017
年1 月
10 日
新股认
购
6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 -
002838
道恩
股份
2016 年
12 月 28
日
2017
年1 月
6 日
新股认
购
15.28 15.28 682 10,420.96 10,420.96 -
300586
美联
新材
2016 年
12 月 26
日
2017
年1 月
4 日
新股认
购
9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
300591
万
里
马
2016 年
12 月 30
日
2017
年1 月
10 日
新股认
购
3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 -
300588
熙菱
信息
2016 年
12 月 27
日
2017
年1 月
5 日
新股认
购
4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600161
天坛
生物
2016
年12
月 6 日
重大
资产
重组
39.40 - - 42,000 1,647,347.70 1,654,800.00 -
002727
一 心
堂
2016
年12
月28
日
重大
事项
21.20
2017 年
1 月5
日
21.66 76,500 1,761,525.15 1,621,800.00 -
300526
中潜
股份
2016
年12
月 7 日
重大
资产
重组
107.03 - - 43 451.50 4,602.29 -
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
注: 本基金本 报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场 债券正回购
注： 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险 ，主要包括：
信用风险
流动性风险
市场风险
本 基 金在 下文 主 要论 述上 述 风险 敞口 及 其形 成原 因 ；风 险管 理 目标 、政 策 和过 程以 及计量风
险的方法等。
本 基 金的 基金 管 理人 从事 风 险管 理的 目 标是 使本 基 金在 风险 和 收益 之间 取 得适 当的 平衡，以
实现“ 风险 和收益 相匹 配”的 风险 收益目 标。 基于该 风险 管理目 标， 本基金 的基 金管理 人 已 制 定
了政策 和程 序来辨 别和 分析这 些风 险，设 定适 当的风 险限 额并设 计相 应的内 部控 制程序 ， 通 过 可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 奉 行全 面风 险 管理 体系 的 建设 ，在 董 事会 下设 立 风险 控制 委 员会 ，负 责对公司
经营管 理和 基金业 务运 作的合 法性 、合规 性进 行全面 的检 查和评 估等 ；在管 理层 层面设 立 内 部 控长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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制委员 会， 主要职 责是 讨论审 议公 司内部 控制 制度及 针对 公司在 经营 管理和 投资 组合运 作 中 的 风
险进行 识别 、评估 并研 究制订 有效 的防范 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察 稽 核 部
负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作， 量化投资 部负责进行投资风险分析与绩效评估 。
监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
本 基 金管 理人 建 立了 以风 险 控制 委员 会 为核 心的 、 由督 察长 、 监察 稽核 部 和相 关业 务部门构
成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金的 银行存 款 存 放 在
本基金的托管行 中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 本 基金 投资 于 具有 良好 信 用等 级的 证券，且
通过分 散化 投资以 分散 信用风 险。 本 基金 投资 于一家 公司 发行的 证券 市值不 超过 基金资 产 净 值 的
10% ， 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该证券
的 10% 。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注： 本基金于本年末及上年末均未持有短期信用评级债券。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注： 本基金于本年末及上年末均未持有 长期信用评级债券。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 与可 能遭 受 的损 失。 本 基金 的流 动性风险
一方面 来自 于投资 品种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市 场 出 现
剧烈波 动的 情况下 以合 理的价 格变 现，另 一方 面来自 于基 金份额 持有 人可随 时要 求赎回 其 持 有 的
基金份额。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 主要 通 过限 制、 跟 踪和 控制 基金投资
交易的 不活 跃品种 来实 现。本 基金 所持大 部分 证券在 证券 交易所 上市 ，其余 亦可 在银行 间 同 业 市
场交易， 除附注 7.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受 限制不能自由转让的情况外， 其余金融长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
第 42 页 共 65 页
资产均 能及 时变现 。此 外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 融入 短期资 金应 对流动 性 需 求 ，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本 基 金的 基金 管 理人 每日 预 测本 基金 的 流动 性需 求 ， 并 同时 通 过专 设的 量 化投 资部 设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本 基 金所 持有 的 全部 金融 负 债无 固定 到 期日 或合 约 约定 到期 日 均为 一个 月 以内 且不 计息，可
赎回基 金份 额净值 ( 所 有者权 益) 无固定 到期 日且不 计息 ，因此 账面 余额即 为未 折现的 合约 到 期
现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 本基金的
生息资 产主 要 为银 行存 款、结 算备 付金、 存出 保证金 及债 券投资 等。 本基金 管理 人通过 专 设 的 量
化投资部对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月31
日
6 个月以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
17,338,285.29 - - - - 17,338,285.29
结算备付金
465,810.86 - - - - 465,810.86
存出保证金
9,217.43 - - - - 9,217.43
交易性金融资产
- - - - 114,114,236.40 114,114,236.40
应收利息
- - - - 5,245.13 5,245.13
应收申购款
- - - - 30,063,630.83 30,063,630.83
资产总计 17,813,313.58 - - - 144,183,112.36 161,996,425.94
负债
长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
第 43 页 共 65 页
应付证券清算款 - - - - 1,876,578.39 1,876,578.39
应付赎回款 - - - - 198,974.30 198,974.30
应付管理人报酬 - - - - 170,861.75 170,861.75
应付托管费 - - - - 28,476.94 28,476.94
应付交易费用 - - - - 187,768.54 187,768.54
其他负债 - - - - 200,379.07 200,379.07
负债总计 - - - - 2,663,038.99 2,663,038.99
利率敏感度缺口 17,813,313.58 - - - 141,520,073.37 159,333,386.95
上年度末
2015 年 12 月31
日
6 个月以内
6 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,142,910.81 - - - - 15,142,910.81
结算备付金 537,708.55 - - - - 537,708.55
存出保证金 160,428.18 - - - - 160,428.18
交易性金融资产 - - - - 138,290,066.53 138,290,066.53
应收证券清算款 - - - - 885,181.87 885,181.87
应收利息 - - - - 4,354.99 4,354.99
应收申购款 - - - - 279,482.29 279,482.29
资产总计 15,841,047.54 - - - 139,459,085.68 155,300,133.22
负债
应付证券清算款 - - - - 875,956.18 875,956.18
应付赎回款 - - - - 365,441.41 365,441.41
应付管理人报酬 - - - - 205,665.19 205,665.19
应付托管费 - - - - 34,277.53 34,277.53
应付交易费用 - - - - 215,365.14 215,365.14
其他负债 - - - - 240,768.96 240,768.96
负债总计 - - - - 1,937,474.41 1,937,474.41
利率敏感度缺口 15,841,047.54 - - - 137,521,611.27 153,362,658.81
注： 表 中所 示为本 基金 资产及 交易 形成 负 债的 公允价 值， 并按照 合约 规定的 利率 重新定 价 日 或 到
期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感 性 分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月31 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 27 个
基点
0.00 0.00
市 场 利 率 上 升 27 个
基点
0.00 0.00
长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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注：本 基金 于本报 告期 末及上 年度 末均未 持有 债券， 无重 大利率 风险 ，因而 未进 行敏感 性 分 析 。
银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市的 股票和 债 券 以 及
银行间 同业 市场交 易的 债券， 所面 临的最 大其 他价格 风险 由所持 有的 金融工 具的 公允价 值 决 定 。
本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 其他价 格风 险，并 且定 期运用 多种 定量方 法对 基金进 行 风 险 度
量，包括 VaR (Value at Risk) 等指 标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
于 12 月 31 日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 114,114,236.40 71.62 138,290,066.53 90.17
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 114,114,236.40 71.62 138,290,066.53 90.17
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 在 95% 的置信 区间内，基金资产组合的市场价格风险
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月 上年度末 （ 2015 年12 月长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
第 45 页 共 65 页
31 日 ） 31 日 ）
VaR 值为 2.43%（2015 年 12
月 31 日 VaR 值为 4.73% ）
-3,871,801.30 -7,254,053.76
注： 上述风险价值 VaR 的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能
发 生的 最大损 失， 且此变 动适 用于本 基金 所有的 衍生 金融工 具及 非衍生 金融 工具。取 95% 的置信
度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2015 年的分析同样基于该假设。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
（1 ）公允价 值计量
(a) 公允价值 计量的层次
下 表 列示 了本 基 金在 每个 资 产负 债表 日 持续 和非 持 续 以 公允 价 值计 量的 资 产和 负债 于本报告
期末的 公允 价值信 息及 其公允 价值 计量的 层次 。公允 价值 计量结 果所 属层次 取决 于对公 允 价 值 计
量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
资产
本期末 2016 年 12 月 31 日
第一层级 第二层级 第三层级 合计
交易性金融资产 - - - -
股票投资 110,711,283.95 3,402,952.45 - 114,114,236.40
合计 110,711,283.95 3,402,952.45 - 114,114,236.40
资产
上期末 2015 年 12 月 31 日
第一层级 第二层级 第三层级 合计
交易性金融资产 - - - -
股票投资 126,222,085.16 12,067,981.37 - 138,290,066.53
合计 126,222,085.16 12,067,981.37 - 138,290,066.53
2016 年， 本 基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间
没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(b) 第二层次 的公允价值计量 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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对 于本 基金投 资的 证券交 易所 上市的 证券 ，若出 现重 大事项 停牌 、交易 不活 跃 ( 包括涨 跌 停
时的交 易不 活跃) 、或 属于限 售期 间等情 况时 ，本基 金将 相应进 行估 值方法 的变 更。根 据 估 值 方
法的变更， 本 基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关证券公允价值的层次。
2016 年 ， 本 基 金 上 述 持 续 和 非 持 续 第 二 层 次 公 允 价 值 计 量 所 使 用 的 估 值 技 术 并 未 发 生 该 变
更。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月31 日， 本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2015 年 12 月 31 日：
无) 。
(2) 其他金融 工具的公允价值 ( 年末 非以公允价值计量的项目)
其 他 金融 工具 主 要包 括买 入 返售 金融 资 产 、 应收 款 项和 其他 金 融负 债， 其 账面 价值 与公允价
值之间无重大差异。 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 114,114,236.40 70.44
其中：股票 114,114,236.40 70.44
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 17,804,096.15 10.99
7 其他各项资产 30,078,093.39 18.57
8 合计 161,996,425.94 100.00
注：本基金本报告 期未通过沪港通交易机制投资港股。
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 1,747,872.00 1.10
B 采矿业 - -
C 制造业 102,922,311.70 64.60
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 6,506,740.00 4.08
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,817.20 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - - 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,930,495.50 1.84
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 114,114,236.40 71.62
8.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期 未通过沪港通交易机制投资港股。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300194 福安药业 189,493 4,983,665.90 3.13
2 000705 浙江震元 289,200 3,779,844.00 2.37
3 300158 振东制药 141,100 2,762,738.00 1.73
4 002370 亚太药业 93,575 2,741,747.50 1.72
5 002365 永安药业 106,664 2,671,933.20 1.68
6 002680 长生生物 151,500 2,620,950.00 1.64
7 002317 众生药业 211,300 2,609,555.00 1.64
8 000766 通化金马 147,754 2,594,560.24 1.63
9 000915 山大华特 59,200 2,494,096.00 1.57
10 300326 凯 利 泰 217,195 2,415,208.40 1.52
11 000004 国农科技 53,100 2,384,190.00 1.50
12 002020 京新药业 201,400 2,279,848.00 1.43
13 300138 晨光生物 119,760 2,183,224.80 1.37
14 002675 东诚药业 150,700 2,155,010.00 1.35
15 300273 和佳股份 108,614 1,852,954.84 1.16
16 300294 博雅生物 32,421 1,826,923.35 1.15
17 002262 恩华药业 86,485 1,807,536.50 1.13
18 002593 日上集团 244,500 1,799,520.00 1.13
19 002321 华英农业 163,200 1,747,872.00 1.10
20 600589 广东榕泰 198,100 1,733,375.00 1.09
21 002007 华兰生物 47,600 1,701,700.00 1.07
22 600771 广 誉 远 50,800 1,698,752.00 1.07
23 002332 仙琚制药 129,978 1,672,816.86 1.05
24 002507 涪陵榨菜 125,000 1,672,500.00 1.05 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
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25 002019 亿帆医药 109,300 1,671,197.00 1.05
26 002390 信邦制药 167,666 1,658,216.74 1.04
27 600161 天坛生物 42,000 1,654,800.00 1.04
28 002433 太 安 堂 152,300 1,650,932.00 1.04
29 300303 聚飞光电 184,800 1,629,936.00 1.02
30 300003 乐普医疗 90,900 1,629,837.00 1.02
31 600178 东安动力 147,600 1,629,504.00 1.02
32 603168 莎普爱思 38,500 1,622,005.00 1.02
33 002727 一 心 堂 76,500 1,621,800.00 1.02
34 002287 奇正藏药 36,288 1,607,195.52 1.01
35 600812 华北制药 255,200 1,597,552.00 1.00
36 300314 戴维医疗 75,000 1,594,500.00 1.00
37 300006 莱美药业 188,400 1,591,980.00 1.00
38 002626 金 达 威 113,844 1,581,293.16 0.99
39 002001 新 和 成 80,600 1,579,760.00 0.99
40 002223 鱼跃医疗 50,596 1,569,487.92 0.99
41 002472 双环传动 137,000 1,553,580.00 0.98
42 300204 舒 泰 神 87,500 1,551,375.00 0.97
43 002653 海 思 科 98,520 1,539,867.60 0.97
44 300199 翰宇药业 85,100 1,530,098.00 0.96
45 300039 上海凯宝 149,047 1,524,750.81 0.96
46 300244 迪安诊断 47,540 1,521,280.00 0.95
47 002551 尚荣医疗 75,600 1,505,196.00 0.94
48 002424 贵州百灵 79,200 1,500,048.00 0.94
49 300358 楚天科技 86,300 1,487,812.00 0.93
50 600129 太极集团 85,000 1,457,750.00 0.91
51 300255 常山药业 181,740 1,435,746.00 0.90
52 000150 宜华健康 45,650 1,409,215.50 0.88
53 300357 我武生物 39,556 1,385,251.12 0.87
54 300381 溢 多 利 54,500 1,303,640.00 0.82
55 600252 中恒集团 243,400 1,114,772.00 0.70
56 600297 广汇汽车 129,100 1,105,096.00 0.69
57 600285 羚锐制药 86,600 1,105,016.00 0.69
58 600479 千金药业 67,364 1,062,330.28 0.67
59 300049 福瑞股份 49,402 1,034,971.90 0.65
60 600216 浙江医药 81,400 1,032,152.00 0.65
61 600530 交大昂立 133,100 998,250.00 0.63
62 002118 紫鑫药业 138,600 997,920.00 0.63
63 300246 宝 莱 特 29,700 990,198.00 0.62 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
第 50 页 共 65 页
64 300165 天瑞仪器 57,000 570,000.00 0.36
65 000597 东北制药 13,600 136,000.00 0.09
66 300289 利 德 曼 10,800 134,460.00 0.08
67 300318 博晖创新 14,800 134,088.00 0.08
68 300239 东宝生物 16,400 132,512.00 0.08
69 002393 力生制药 3,200 132,160.00 0.08
70 300261 雅本化学 13,600 131,512.00 0.08
71 000989 九 芝 堂 6,000 130,260.00 0.08
72 300298 三诺生物 6,800 123,352.00 0.08
73 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.04
74 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.04
75 300582 英 飞 特 1,359 35,157.33 0.02
76 002833 弘亚数控 1,774 31,257.88 0.02
77 300587 天铁股份 863 12,176.93 0.01
78 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01
79 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.01
80 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.01
81 300591 万 里 马 2,397 7,358.79 0.00
82 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
83 300526 中潜股份 43 4,602.29 0.00
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300255 常山药业 6,385,368.91 4.16
2 300381 溢 多 利 5,641,614.00 3.68
3 300246 宝 莱 特 4,836,178.00 3.15
4 000705 浙江震元 4,754,891.00 3.10
5 000766 通化金马 4,398,549.88 2.87
6 300326 凯 利 泰 4,352,037.82 2.84
7 002118 紫鑫药业 4,293,118.00 2.80
8 000150 宜华健康 4,230,666.50 2.76
9 600129 太极集团 4,087,610.43 2.67
10 300204 舒 泰 神 4,082,465.53 2.66
11 300357 我武生物 4,038,360.21 2.63 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
第 51 页 共 65 页
12 300006 莱美药业 4,019,701.24 2.62
13 300194 福安药业 3,923,049.77 2.56
14 300158 振东制药 3,909,701.30 2.55
15 002653 海 思 科 3,775,144.08 2.46
16 002626 金 达 威 3,553,363.26 2.32
17 002019 亿帆医药 3,514,849.00 2.29
18 000989 九 芝 堂 3,456,453.16 2.25
19 300206 理邦仪器 3,434,532.50 2.24
20 000915 山大华特 3,426,163.00 2.23
21 000756 新华制药 3,418,732.88 2.23
22 300199 翰宇药业 3,377,217.00 2.20
23 002020 京新药业 3,322,286.38 2.17
24 002317 众生药业 3,280,044.00 2.14
25 300341 麦迪电气 3,273,928.68 2.13
26 300214 日科化学 3,199,683.64 2.09
27 002390 信邦制药 3,099,861.12 2.02
28 002370 亚太药业 3,099,079.44 2.02
29 002603 以岭药业 3,084,456.00 2.01
30 600771 广 誉 远 3,075,129.39 2.01
注： 本项 “ 买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑其它交易 费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300255 常山药业 7,986,939.80 5.21
2 300246 宝 莱 特 6,708,985.96 4.37
3 300206 理邦仪器 6,417,196.00 4.18
4 000756 新华制药 5,500,543.00 3.59
5 300267 尔康制药 5,154,179.23 3.36
6 300381 溢 多 利 5,108,880.80 3.33
7 002294 信 立 泰 5,054,238.80 3.30
8 300015 爱尔眼科 4,948,811.59 3.23
9 000661 长春高新 4,791,635.30 3.12
10 300026 红日药业 4,634,227.16 3.02
11 002644 佛慈制药 4,405,091.50 2.87 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
第 52 页 共 65 页
12 300301 长方集团 3,955,108.87 2.58
13 600572 康 恩 贝 3,843,670.00 2.51
14 600867 通化东宝 3,824,183.61 2.49
15 002020 京新药业 3,697,525.54 2.41
16 000989 九 芝 堂 3,694,857.20 2.41
17 002603 以岭药业 3,653,134.59 2.38
18 300244 迪安诊断 3,645,836.34 2.38
19 600529 山东药玻 3,622,951.91 2.36
20 002118 紫鑫药业 3,529,880.00 2.30
21 002349 精华制药 3,347,279.32 2.18
22 000429 粤高速Ａ 3,247,736.00 2.12
23 000078 海王生物 3,236,712.00 2.11
24 300341 麦迪电气 3,193,039.28 2.08
25 002317 众生药业 3,155,850.15 2.06
26 002287 奇正藏药 3,141,791.00 2.05
27 300214 日科化学 3,127,916.00 2.04
注： 本项 “ 卖出金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交 数量） 填列， 不考虑其它交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 334,084,766.76
卖出股票收入（成交）总额 346,186,147.60
注： 本 项“ 买入股 票的 成本（ 成交 ）总额 ”和 “卖出 股票 的收入 （成 交）总 额” 均按买 卖 成 交 金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
第 53 页 共 65 页
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1 报 告 期 内 基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 没有 被 监 管 部门 立 案 调 查， 在 报
告 编 制 日 前一 年 内 也 没有 受 到 公 开谴 责 、 处 罚。
8.12.2 报 告 期 内 本基 金 投 资 的前 十 名 股 票中 ， 不 存 在超 出 基 金 合同 规 定 备 选股 票 库
的情形。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,217.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,245.13
5 应收申购款 30,063,630.83
6 其他应收款 - 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
第 54 页 共 65 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,078,093.39
8.12.4
期 末 持有的 处 于 转 股期 的 可 转 换债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
注： 由于四舍五入的原因，分项之和 与合计项可能存在尾差。 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
第 55 页 共 65 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,017 18,181.77 31,926,406.10 19.47% 132,018,619.56 80.53%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 冯宝东 291,865.00 7.55%
2 陈志彪 263,345.00 6.81%
3 张伟建 172,813.00 4.47%
4 莫小萍 134,585.00 3.48%
5 陆贺川 117,100.00 3.03%
6 常桂荣 110,200.00 2.85%
7 曹德华 102,822.00 2.66%
8 李国壮 87,700.00 2.27%
9 刘美 85,628.00 2.22%
10 马玲 79,496.00 2.06%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
1,842.96 0.00%
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
第 56 页 共 65 页
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 7 月20 日 ）基金份额 总额
206,772,718.31
本报告期期初基金份额总额 142,352,731.79
本报告期基金总申购份额 80,492,800.35
减: 本报告期基金总赎回份额 58,900,506.48
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 163,945,025.66
长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
第 57 页 共 65 页
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 基 金 管 理 人的 重 大 人 事变 动
本报告期内，原董事长叶烨先生离职，总经理覃波先生自 2016 年 6 月 3 日起代为履 行董事
长（法定代表人）职责。因新任董事长（法定代表人）成善栋先生自 2016 年 11 月 24 日起正式
任职， 覃波先生自该日起不再代为履行董事长 （法定代表人） 职责， 本基金管理人已按相关规定
进行备案，并及时办理法定代表人的工商变更登记等相关手续。
自 2016 年7 月 30 日起， 宋小龙先生不再担任本基金管理人副总经理。
自 2016 年 12 月27 日起 ，本基金管理人增聘程燕春先生为副总经理。
上述重大人事变动情况， 本基金管理人均已在指定信息披露媒体发布相应的 《基 金行业高级
管理人员变更公告》 。
11.2.2 基 金 托 管 人的 专 门 基 金托 管 部 门 的重 大 人 事 变动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期本基金投资策略未改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。 报告期应支付给毕马威华振会计师事务所审计的报酬
为人民币 60,000.00 元， 该审计机构为本基金提供审计服务的连续年限为 2 年。
长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
第 58 页 共 65 页
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券有
限公司
1 551,914,361.13 81.29% 513,185.30 81.26% -
中信建投有
限责任公司
1 127,039,115.73 18.71% 118,311.50 18.74% -
注：1 、本报 告期内租用的证券公司交易单 元没有发生变更。
2 、专用交易 单元的选择标准和程序
根 据 中国 证监 会 《关 于加 强 证券 投资 基 金监 管有 关 问题 的通 知 》 （证 监基 字<1998>29 号 ）和
《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字[2007]48 号） 的有关规定，
本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1 ）选择标 准：
a 、券商基本 面评价（财务状况、经营状况） ；
b 、券商研究 机构评价（报告质量、及时性和数量） ；
c 、券商每日 信息评价（及时性和有效性） ；
d 、券商协作 表现评价。
（2 ）选择程 序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成 《券商服务评价表》 ， 然后根据评分高低
进行选择基金专用交易单元。
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长信基金管理有限责任公司关于在指数熔
断实施期间调整旗下部分基金开放时间的
公告
公司网站 2016 年 1 月4 日 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
第 59 页 共 65 页
2
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 1 月5 日
3
长信基金管理有限责任公司关于在指数熔
断实施期间调整旗下部分基金开放时间的
公告
公司网站 2016 年 1 月8 日
4
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 1 月8 日
5
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 1 月11 日
6
长信基金管理有限责任公司关于在直销柜
台开展旗下部分基金申购（含定期定额投
资申购） 、转 换费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2016 年 1 月13 日
7
长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投
资基金（LOF ）2015 年第 4 季度报告
上证报、中证报、证
券时报、公司网站
2016 年 1 月20 日
8
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 1 月28 日
9
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 1 月29 日
10
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
所持金亚科技估值调整的公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 2 月26 日
11
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、 证
券时报
2016 年 2 月26 日
12
长信基金管理有限责任公司关于增加海银
基金销售有限公司为旗下部分开放式基金
代销机构并开通转换、定期定额投资业务
及参加申购（含定投申购）费率优惠活动
的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2016 年 3 月1 日
13
长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投
资基金（LOF ）更新的招募说明书（2016
年第【1 】号 ）及摘要
上证报、中证报 2016 年 3 月4 日
14
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 3 月19 日
15
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 3 月24 日
16
长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投
资基金（LOF ）( 原长信中 证中央企业 100
指数证券投资基金（LOF）） 2015 年年 度报
告及摘要
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 3 月26 日
17
长信基金管理有限责任公司关于调整网上
直销平台招商银行借记卡费率优惠方案的
公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 4 月7 日
18
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 4 月13 日
19 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016 年 4 月15 日 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
第 60 页 共 65 页
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报
20
长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投
资基金（LOF ）2016 年第 1 季度报告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 4 月21 日
21
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加中国民生银行股份有限公
司直销银行申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报 2016 年 5 月4 日
22
长信基金管理有限责任公司关于网上直销
支付宝渠道关闭基金支付服务的公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 5 月5 日
23
长信基金管理有限责任公司关于增加上海
凯石财富基金销售有限公司为旗下部分开
放式基金代销机构并开通转换、定期定额
投资业务及参加申购（含定投申购）费率
优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2016 年 5 月11 日
24
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 5 月14 日
25
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 5 月31 日
26
长信基金管理有限责任公司关于基金行业
高级管理人员变更公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 6 月3 日
27
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 6 月3 日
28
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 6 月14 日
29
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金在上海陆金所资产管理有限公
司开通定期定额投资业务并参加定投申购
费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2016 年 6 月16 日
30
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 6 月16 日
31
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加交通银行股份有限公司网
上银行、手机银行基金申购费率优惠活动
的公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 6 月28 日
32
长信基金管理有限责任公司关于增加上海
利得基金销售有限公司为旗下部分开放 式
基金代销机构及参加认购、申购费率优惠
活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2016 年 7 月5 日
33
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 7 月5 日
34
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式证券投资基金参加诺亚正行 （上海）
基金销售投资顾问有限公司认购、 申购 （含
定期定额投资申购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 7 月12 日
35 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016 年 7 月13 日 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
第 61 页 共 65 页
基金所持停牌股票估值方法的 提示性公告 券时报
36
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式证券投资基金参加和讯信息科技有
限公司申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 7 月18 日
37
长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投
资基金（LOF ）2016 年第 2 季度报告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 7 月20 日
38
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 7 月27 日
39
长信基金管理有限责任公司 关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 7 月28 日
40
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式证券投资基金参加广发证券股份有
限公司申购( 含定期定额投资申购) 费 率优
惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 7 月28 日
41
长信基金管理有限责任公司关于基金行业
高级管理人员变更公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 7 月30 日
42
长信基金管理有限责任公司关于增加珠海
盈米财富管理有限公司为旗下部分开放式
基金代销机构并开通转换、定期定额投资
业务及参加申购（含定投申购）费率优惠
活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2016 年 8 月18 日
43
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加杭州银行股份有限公司网
上银行、手机银行等渠道基金申购（含定
期定额投资申购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报
证券时报、证券日报
2016 年 8 月24 日
44
长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投
资基金（LOF ）2016 年半 年度报告及摘要
上证报、中证报、公
司网站
2016 年 8 月26 日
45
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式证券投资基金参加长江证券股份有
限公司申购（含定期定额投资申购）费率
优惠的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2016 年 9 月1 日
46
长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投
资基金（LOF ）更新的招募说明书（2016
年第【2 】号 ）及摘要
上证报、中证报 2016 年 9 月2 日
47
长信基金管理有限责任公司关于增加北京
汇成基金销售有限公司为旗下部分开放式
基金代销机构并开通转换、定期定额投资
业务及参加认购、申购（含定投申购）费
率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2016 年 9 月12 日
48
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金申购（含定期定额投资申购）
费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 9 月20 日
49 长信基金管理有限责任公司关于变更旗下 上证报、中证报、证 2016 年 10 月 14 日 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
第 62 页 共 65 页
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告 券时报
50
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 10 月 19 日
51
长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投
资基金（LOF ）2016 年第 3 季度报告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 10 月 24 日
52
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加招商证券股份有限公司基
金申购（含定期定额投资申购）费率优惠
活动的公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 10 月 27 日
53
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加浙江同花顺基金销售有限
公司基金认购、申购（含定期定额投资申
购）费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 10 月 27 日
54
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 11 月 15 日
55
长信基金管理有限责任公司关于增加深圳
前海微众银行股份有限公司为旗下部分开
放式基金代销机构及参加申购费率优惠活
动的公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 11 月 22 日
56
长信基金管理有限责任公司关于2016 年公
司董事变更的公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2016 年 11 月 23 日
57
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 11 月 23 日
58
长信基金管理有限责任公司关于基金 行业
高级管理人员变更公告
上证报、中证报、证
券时报、证券日报
2016 年 11 月 24 日
59
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金申购（含定期定额投资申购）
费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 11 月 29 日
60
长信基金管理有限公司关于调整旗下开放
式基金在蚂蚁金融服务集团销售平台申购
金额下限的公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 12 月 1 日
61
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加中国银河证券股份有限公
司基金申购（含定期定额投资申购）费率
优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 12 月 6 日
62
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 12 月 6 日
63
长信基金管理有限责任公司关于变更旗下
基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 12 月 17 日
64
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
所持证券调整估值价的公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 12 月 20 日
65
长信基金管理有限责任公司关于董事变更
的公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 12 月 21 日 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
第 63 页 共 65 页
66
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
开放式基金参加交通银行股份有限公司手
机银行基金申购（含定期定额投资申购）
费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 12 月 22 日
67
长信基金管理有限责任公司关于基金行业
高级管理人员变更公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 12 月 27 日
68
长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
基金参加中国工商银行股份有限公司定期
定额投资申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 12 月 29 日
69
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
参加中国农业银行股份有限公司基金及基
金组合申购（含定期定额投资申购）费率
优惠活动的公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 12 月 29 日
70
长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
所持证券调整估值价的公告
上证报、中证报、证
券时报
2016 年 12 月 30 日 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
第 64 页 共 65 页
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信医疗保健混合（LOF ）2016 年年度报告
第 65 页 共 65 页
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立基金的文件；
2 、 《长信医 疗保健行业灵活配置混合型证券投 资基金（LOF ）基金合同》 ；
3 、 《长信医 疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明书》 ；
4 、 《长信医 疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）托管协议》 ；
5 、报告期内 在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6 、长信基金 管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
13.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司
2017 年 3 月 27 日
