长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金
2016 年年度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 27 日
长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年01月01 日起至 12 月 31 日止。 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 51 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 53
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 53
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 53
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 57
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 62
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 62
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 62
长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金
基金简称 长盛同瑞中证 200 分级
场内简称 长盛同瑞
基金主代码 160808
交易代码 160808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 6 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,808,728.66 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 1月12 日
下属分级基金的基金简称 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B 长盛同瑞中证 200 分
级
下属分级基金的场内简称 同瑞 A 同瑞 B 长盛同瑞
下属分级基金的交易代码 150064 150065 160808
报告期末下属分级基金份额
总额
2,825,421.00 份 4,238,131.00 份 10,745,176.66 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化
风险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内， 年跟踪误差控制在
4%以内，以实现对中证 200 指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在中证 200 指数中的组成及
其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证 200 指数的收
益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中投
资于中证 200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的
90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种
占基金资产比例为 5%－10% （其中现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值 5%） 。基金管理人将综合考虑市场情
况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。
业绩比较基准 中证200指数收益率×95%＋一年期银行定期存款利率 （税后） ×5%
风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、较高预期
收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
基金和混合型基金。
下属分级基金的风险收益 长盛同瑞 A： 低风险、 长盛同瑞 B： 高风险、 长盛同瑞中证200分长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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特征 收益相对稳定 高预期收益 级：较高风险、较高
预期收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 林葛
联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大厦 A 座20-22
层
北京西城区复兴门内大街 28 号
凯晨世贸中心东座 9 层
邮政编码 100088 100031
法定代表人 高新 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -988,340.53 -40,857,450.17 1,362,735.13
本期利润 -3,637,762.11 -42,282,379.89 3,230,606.63
加权平均基金份额本期利润 -0.1805 -0.6764 0.1058
本期加权平均净值利润率 -17.80% -81.81% 10.78% 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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本期基金份额净值增长率 -16.87% -3.59% 36.35%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 -2,419,260.30 -1,662,593.28 2,728,754.54
期末可供分配基金份额利润 -0.1358 -0.0850 0.3092
期末基金资产净值 18,091,812.96 24,058,143.47 11,923,786.02
期末基金份额净值 1.016 1.230 1.351
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 14.63% 37.90% 43.04%
注： ：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.68% 0.73% -0.38% 0.74% -0.30% -0.01%
过去六个月 2.83% 0.79% 3.20% 0.82% -0.37% -0.03%
过去一年 -16.87% 1.67% -16.38% 1.64% -0.49% 0.03%
过去三年 9.28% 1.88% 36.20% 1.92% -26.92% -0.04%
过去五年 14.40% 1.66% 43.97% 1.72% -29.57% -0.06%
自基金合同
生效起至今
14.63% 1.65% 29.95% 1.71% -15.32% -0.06%
注：本基金业绩比较基准＝95%×中证 200 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后） 。
基准指数：中证 200 指数
本基金的业绩比较基准中证 200 指数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡
过程请参见中证 200 指数指数编制细则。
再平衡：由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符
合基金合同要求，业绩比较基准中中证 200 指数、一年期银行定期存款每日按照 95%、5%的比例
采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于 2016 年度、2015 年度、2014 年度会计期间未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深
圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，
公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的 41%，
新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%，
安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 12 月 31 日，基金管理人共管理五十七只开
放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财
产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基
金经理，
长盛同辉
深证 100
等权重指
数分级证
券投资基
金基金经
理，长盛
航天海工
装备灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理，
长盛同庆
中证 800
指数型证
券投资基
金（LOF）
基金经
理，长盛
中证金融
地产指数
分级证券
投资基金
基金经
理，长盛
量化红利
策略混合
型证券投
资基金基
金经理，
长盛盛鑫
灵活配置
混合型证
2011年12月
6 日
- 10 年
王超先生，1981 年 9
月出生。中央财经大学
硕士，CFA（特许金融
分析师） ，FRM（金融风
险管理师)。2007 年 7
月加入长盛基金管理
有限公司，曾任金融工
程与量化投资部金融
工程研究员等职务。 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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券投资基
金基金经
理，长盛
盛平灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股
配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝
对值控制在合理水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.016 元，本报告期份额净值增长率为-16.87%，同期业绩
比较基准收益率为-16.38%。本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.10%，控制在 0.35%之内；年化跟
踪误差为 3.17%，控制在4%之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾 2016 年的市场行情，整体走势为年初由熔断引发大幅急跌，此后市场逐步震荡反弹。整
体市场的运行呈现出以下 4 个特点：一是市场波动率和成交活跃度大幅下降；二是前期市场热门
的中小创股票持续低迷，呈现阴跌走势；三是大盘蓝筹股在供给侧改革、打新底仓配置、险资举
牌等主题的带动下大幅反弹； 四是市场赚钱效应不显著， 热点板块的持续性很差， 很难再复制 2015
年的强趋势行情。这样的市场环境下，并不利于主动投资型基金获得绝对和相对收益，主动管理
型基金的整体表现水平差强人意。
展望未来的行情，我们保持相对乐观。从外部因素来看，美国新任总统的新政将会对全球金长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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融市场产生巨大的影响，可能会引发全球市场的新一轮动荡，这是值得关注的重要风险点。再加
上国内金融市场逐步与海外市场脱钩，受到海外因素的影响也偏小。从国内因素来看，2017年一
季度有可能面对比较宽松的市场环境，利于市场延续反弹。一季度会集中披露年报和一季度业绩
预告，此前盈利回升的趋势有望延续，这将提升市场情绪。国企改革和供给侧改革将继续成为市
场主流的演绎路线。此后的二季度，经济可能会面临明显的下行压力，市场也可能从反弹的高点
出现明显调整。2017 年下半年召开的十九大将对市场形成巨大的政策性影响，会极大地改变主流
投资者的风险偏好程度。总体来看，深化改革有望成为贯穿全年的投资主线。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势
及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为
的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司
管理层。工作内容具体如下：
1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、
内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规
培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规
内控环境基础。
2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，
以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保
证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金
管理有限公司风险准备金管理办法》 、 《长盛基金管理有限公司固有资金投资管理制度》 、 《公司信
用品种备选库管理办法》 、 《公司银行间一级市场债券交易流程》 、 《长盛基金管理有限公司国债期
货投资管理办法》 、 《公司投资者教育工作制度》 、 《业务运营部登记结算中心客户款项支付及退回
流程》等多部制度和流程。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、
受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，
检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合
规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核 40 余项，内容涵盖受托资产投资、
研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题
改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。
5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值小组组长） 、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长） 、权益投资
部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研
究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第二十条中对基金收益分配
的约定，在存续期内，本基金（包括同瑞基金份额、长盛同瑞 A 份额、长盛同瑞 B 份额）不进行
收益分配。 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自 2016 年1 月1 日至 2016 年3月 2 日、 自 2016 年3 月7日至 2016 年5 月27 日期间
出现连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形，自 2016 年 6 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日期间出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形，本基金管理人已向中国证监
会报告本基金的解决方案。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长盛基金管理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 长盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净
值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20925 号
长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(以
下简称“长盛同瑞中证 200 分级”)的财务报表，包括 2016 年
12月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛同瑞中证200分级 的基金管理
人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述长盛同瑞中证 200 分级的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了长盛同瑞中证 200 分级 2016年 12 月 31 日
的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈玲
张振波
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2017 年 3月22 日
长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,832,030.17 1,440,541.69
结算备付金
- -
存出保证金
2,930.71 423,884.26
交易性金融资产 7.4.7.2 16,798,782.34 22,101,866.86
其中：股票投资
16,798,782.34 22,101,866.86
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 333,368.66
应收利息 7.4.7.5 589.98 810.25
应收股利
- -
应收申购款
- 1,997.60
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
18,634,333.20 24,302,469.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
374,242.97 56,567.88
应付管理人报酬
12,082.34 18,043.90
应付托管费
2,416.48 3,608.76
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 3,567.96 20,407.93
应交税费
- - 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 150,210.49 145,697.38
负债合计
542,520.24 244,325.85
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 16,138,639.90 17,862,489.04
未分配利润 7.4.7.10 1,953,173.06 6,195,654.43
所有者权益合计
18,091,812.96 24,058,143.47
负债和所有者权益总计
18,634,333.20 24,302,469.32
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额总额 17,808,728.66 份，其中长盛同瑞中证 200
分级的份额总额为 10,745,176.66 份，基金份额净值 1.016 元；长盛同瑞 A 的份额总额为
2,825,421.00 份，基金份额参考净值 1.050 元；长盛同瑞 B 的份额总额为 4,238,131.00 份，基
金份额参考净值 0.993元。
7.2 利润表
会计主体：长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 12 月 31 日
一、收入
-3,226,634.17 -40,365,561.27
1.利息收入
40,159.56 237,402.16
其中：存款利息收入 7.4.7.11 40,158.12 237,385.86
债券利息收入
1.44 16.30
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-717,870.19 -39,865,356.90
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -943,452.01 -40,266,970.20
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,205.96 -26.70
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 224,375.86 401,640.00
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 -2,649,421.58 -1,424,929.72
4. 汇兑收益（损失以"-"号填
列）
- - 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17 100,498.04 687,323.19
减：二、费用
411,127.94 1,916,818.62
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 153,574.00 371,943.19
2．托管费 7.4.10.2.2 30,714.81 74,388.69
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 26,589.13 1,274,236.74
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 200,250.00 196,250.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-3,637,762.11 -42,282,379.89
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-3,637,762.11 -42,282,379.89
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
17,862,489.04 6,195,654.43 24,058,143.47
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,637,762.11 -3,637,762.11
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,723,849.14 -604,719.26 -2,328,568.40
其中：1.基金申购款 73,972,774.26 4,966,972.72 78,939,746.98
2.基金赎回款 -75,696,623.40 -5,571,691.98 -81,268,315.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
16,138,639.90 1,953,173.06 18,091,812.96
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
8,355,258.31 3,568,527.71 11,923,786.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -42,282,379.89 -42,282,379.89
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
9,507,230.73 44,909,506.61 54,416,737.34
其中：1.基金申购款 397,152,638.60 210,763,299.77 607,915,938.37
2.基金赎回款 -387,645,407.87 -165,853,793.16 -553,499,201.03
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
17,862,489.04 6,195,654.43 24,058,143.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______
______杨思乐______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1659 号《关于核准长盛同瑞中证 200 指数分级证券投
资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基
金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 622,918,669.86 元，业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 465 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案， 《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》于 2011 年12月 6 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为623,196,268.63份基金份额， 其中认购资金利息折合277,598.77
份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有
限公司。
根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基金份额长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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包括长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“同瑞基金份额”)、长盛同
瑞中证 200 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“同瑞 A 份额”)及长盛同瑞中证
200 指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“同瑞 B 份额”)。本基金通过场外、场
内两种方式公开发售同瑞基金份额。投资人场外认购所得的同瑞基金份额，不进行自动分离或分
拆。投资人场内认购所得的同瑞基金份额，将按 4:6 的基金份额配比自动分离为同瑞 A 份额和同
瑞 B 份额。同瑞 A 份额和同瑞 B 份额的数量保持 4:6 的比例不变。基金合同生效后，同瑞基金份
额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进行上市交易。在满足上市条件
的情况下，同瑞 A 份额和同瑞 B 份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内同瑞基
金份额与同瑞 A 份额和同瑞 B 份额之间可以按照规定约定的规则进行场内份额的配对转换，包括
包括分拆与合并。 分拆指基金份额持有人将其持有的每 1 份场内同瑞基金份额按照 4∶6 的份额配
比转换成0.4份同瑞A份额与0.6份同瑞B份额的行为。 合并指基金份额持有人将其持有的每0.4
份同瑞A份额与0.6份同瑞B份额按照4∶6的基金份额配比转换成1份场内同瑞基金份额的行为。
基金份额的净值按如下原则计算：同瑞基金份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净
值除以基金份额总数，其中基金份额总数为同瑞基金份额、同瑞 A 份额和同瑞 B 份额数量的总和。
本基金每 0.4 份同瑞 A 份额与每 0.6 份同瑞 B 份额构成一对份额组合，该份额组合的基金份额参
考净值之和等于 1 份同瑞基金份额的基金份额净值之和。同瑞 A 份额的约定年收益率为一年期同
期银行定期存款利率（税后）+3.5%，同瑞 A 份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算，计
算出同瑞 A 份额的基金份额参考净值后，根据同瑞基金份额的基金份额净值与同瑞 A 份额、同瑞
B 份额之间的基金份额参考净值关系，可以计算出同瑞 B 份额的基金份额参考净值。
本基金进行定期份额折算。 在本基金存续期内每年第一个工作日(除基金合同生效日所在会计
年度外)，本基金将进行基金的定期份额折算：定期份额折算后同瑞 A 份额的基金份额参考净值调
整为 1.000 元，基金份额折算基准日折算前同瑞 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分
将折算为场内同瑞基金份额分配给同瑞 A 份额持有人。同瑞基金份额持有人持有的每 1 份同瑞基
金份额将按 0.4 份同瑞 A 份额获得新增同瑞基金份额的分配。持有场外同瑞基金份额的基金份额
持有人将按前述折算方式获得新增场外同瑞基金份额的分配；持有场内同瑞基金份额的基金份额
持有人将按前述折算方式获得新增场内同瑞基金份额的分配。经过上述份额折算后，同瑞 A 份额
的参考净值和同瑞基金份额的净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，同瑞 A 份额和同瑞
B 份额的份额配比保持 4:6 的比例。同瑞 B 份额不参与定期份额折算，每次定期份额折算不改变
同瑞 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。
除以上的定期份额折算外，当同瑞基金份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元时，或当同长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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瑞 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时，本基金将以该日后的次一交易日为本基金
不定期折算基准日，进行不定期份额折算：份额折算后本基金将确保同瑞 A 份额和同瑞 B 份额的
比例为 4:6，份额折算后同瑞 A 份额的基金份额参考净值、同瑞 B 份额的基金份额参考净值和同
瑞基金份额的基金份额净值均调整为1.000元。 当同瑞基金份额的基金份额净值大于或等于2.000
元时，基金份额折算基准日折算前同瑞基金份额的基金份额净值及同瑞 A 份额、同瑞 B 份额的基
金份额参考净值超出 1.000 元的部分均将折算为同瑞基金份额分别分配给同瑞基金份额、同瑞 A
份额和同瑞 B 份额的持有人。当同瑞 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时，同瑞基
金份额、同瑞 A 份额和同瑞 B 份额的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2012]4 号核准，本基金同瑞 A 份额
41,364,880.00 份基金份额与同瑞 B 份额 62,047,320.00 份基金份额于 2012 年 1 月 12 日在深交
所挂牌交易。对于托管在场内的同瑞基金份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，
将其分拆为同瑞 A 份额和同瑞 B 份额即可上市流通；对于托管在场外的同瑞基金份额，基金份额
持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为同瑞 A
份额和同瑞 B 份额即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。本基金投资的标的指数为中证 200 指数，股票投资占基金资产的比例为 90%-95%，
其中投资于中证 200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-10%(其中权证资产占基金资产比
例为 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%)。本基金通过被动的
指数化投资管理，实现对中证指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日
平均跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金的业绩比较基准为：95%×中证 200 指数收益率＋
5%×一年期银行定期存款税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3月 22 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同瑞中证 200指数分级证长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，
连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于 2016 年度出现连续 60 个工作日基
金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理
方案，故本财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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7.4.4.11 基金的收益分配政策
根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，在存续期内，本基
金(包括同瑞基金份额、同瑞 A 份额和同瑞 B 份额)不进行收益分配。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法和现金流量折现法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年 5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 1,832,030.17 1,440,541.69
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 1,832,030.17 1,440,541.69
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 18,199,937.00 16,798,782.34 -1,401,154.66
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 18,199,937.00 16,798,782.34 -1,401,154.66
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 20,853,599.94 22,101,866.86 1,248,266.92
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 20,853,599.94 22,101,866.86 1,248,266.92
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
注：本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 588.68 619.55
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - - 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 1.30 190.70
合计 589.98 810.25
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 3,567.96 20,407.93
银行间市场应付交易费用 - -
合计 3,567.96 20,407.93
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 703.69 190.58
其他 9,506.80 9,506.80
预提费用 140,000.00 136,000.00
合计 150,210.49 145,697.38
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 19,557,053.32 17,862,489.04
本期申购 812.03 741.58
本期赎回（以“-”号填列） -19,469.89 -17,780.70
2016 年 1 月 4 日 基金拆分/份
额折算前
19,538,395.46 17,845,449.92
基金拆分/份额折算变动份额 152,451.36 -
本期申购 81,579,041.55 73,972,032.68
本期赎回（以“-”号填列） -83,461,159.71 -75,678,842.70
本期末 17,808,728.66 16,138,639.90
注：1. 本基金的基金份额包括同瑞基金份额、同瑞 A 份额和同瑞 B 份额。本期申购含申购的同瑞
基金份额和配对转入的同瑞 A 份额和同瑞 B 份额，本期赎回含赎回的同瑞基金份额和配对转出的长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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同瑞 A 份额和同瑞 B 份额。
2. 根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定和《关于长盛同瑞中证
200 指数分级证券投资基金定期份额折算结果及同瑞 A 恢复交易的公告》 ，本基金的基金管理人
确定 2016 年1 月4 日为份额折算基准日， 对同瑞基金份额的场外份额和场内份额以及同瑞 A 份额
实施定期份额折算。折算前，同瑞基金份额场外份额总额和场内份额总额分别为 10,959,130.46
份和 1,478,023.00 份，根据基金份额折算公式，份额折算比例为 0.007802699，折算后同瑞基金
份额场外份额总额和场内份额总额分别为 11,044,641.82 份和 1,544,963.00 份， 同瑞基金份额份
额净值为 1.124 元； 折算前， 同瑞 A 份额的份额总额为 2,840,497,00 份， 根据基金份额折算公式，
份额折算比例为 0.019506748，折算后同瑞 A 份额的份额总额为 2,840,497.00 份，份额净值为
1.001 元。
3. 截至 2016 年12月 31 日止， 本基金于深交所上市的同瑞 A份额为 2,825,421.00 份(2015 年12
月 31 日：2,840,497.00 份)，同瑞 B 份额为 4,238,131.00 份(2015 年12月31 日：4,260,745.00
份)， 托管在场内未上市交易的同瑞基金份额为1,044,261.00份(2015年12月31日： 1,478,523.00
份)， 托管在场外未上市交易的同瑞基金份额9,700,915.66份(2015年12月31日： 10,977,288.32
份)。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回。
未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现
基金份额在两个系统之间的转换。同瑞基金份额与同瑞 A 份额、同瑞 B 份额之间可以按约定的规
则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行为。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,662,593.28 7,858,247.71 6,195,654.43
本期利润 -988,340.53 -2,649,421.58 -3,637,762.11
本期基金份额交易
产生的变动数
231,673.51 -836,392.77 -604,719.26
其中：基金申购款 -7,614,346.02 12,581,318.74 4,966,972.72
基金赎回款 7,846,019.53 -13,417,711.51 -5,571,691.98
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,419,260.30 4,372,433.36 1,953,173.06
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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活期存款利息收入 39,007.76 229,930.26
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 138.87 5,512.93
其他 1,011.49 1,942.67
合计 40,158.12 237,385.86
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月 31 日
卖出股票成交总额 9,330,825.69 401,166,211.76
减：卖出股票成本总额 10,274,277.70 441,433,181.96
买卖股票差价收入 -943,452.01 -40,266,970.20
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债
转股及债券到期兑付）差价收入
1,205.96 -26.70
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 1,205.96 -26.70
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016
年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年
12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成交总额
6,207.40 199,090.70
减：卖出债券（、债转股及债券到
期兑付）成本总额
5,000.00 199,075.79
减：应收利息总额 1.44 41.61
买卖债券差价收入 1,205.96 -26.70
7.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 224,375.86 401,640.00
基金投资产生的股利收益 - -
合计 224,375.86 401,640.00
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1月1日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年
12月 31 日
1.交易性金融资产 -2,649,421.58 -1,424,929.72
——股票投资 -2,649,421.58 -1,424,929.72
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -2,649,421.58 -1,424,929.72
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年
12月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12
月 31 日
基金赎回费收入 100,464.98 687,140.26
基金转换费收入 33.06 182.93
合计 100,498.04 687,323.19
注：1．本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为赎回金额的 0.5%，赎回费总额
的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 12
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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月 31 日 31 日
交易所市场交易费用
26,589.13 1,274,236.74
银行间市场交易费用
- -
合计
26,589.13 1,274,236.74
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年
12月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 12
月 31 日
审计费用 50,000.00 46,000.00
信息披露费 90,000.00 90,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费 250.00 250.00
银行账户维护费 - -
其他 - -
合计 200,250.00 196,250.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
1. 财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助
服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执行。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7
月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应
税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表
批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
2. 根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金招募说明书》和《长盛同瑞中证 200 指
数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》的有关规定，本基金的基金管理人长盛基金
管理有限公司确定2017年1月3日为本基金的份额折算基准日。 长盛基金管理有限公司已根据 《关长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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于长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金定期份额折算结果及同瑞 A 恢复交易的公告》中的
折算比例，对全体基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，并于 2017 年1 月4 日进行了变更
登记。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
153,574.00 371,943.19
其中： 支付销售机构的客
户维护费
43,657.43 43,382.63
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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月 31 日 日
当期发生的基金应支付
的托管费
30,714.81 74,388.69
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,832,030.17 39,007.76 1,440,541.69 229,930.26
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本期无利润分配情况。 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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7.4.12 期末（2016 年 12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600406
国电南
瑞
2016年
12月29
日
重大事项
停牌
16.63 - - 7,797 117,879.45 129,664.11 -
600649
城投控
股
2016年
12月6
日
重大事项
停牌
20.34 - - 6,000 81,640.40 122,040.00 -
000540
中天城
投
2016年
11月28
日
重大事项
停牌
6.23
2017
年1
月3
日
7.00 17,200 141,452.88 107,156.00 -
000750
国海证
券
2016年
12月15
日
重大事项
停牌
6.97
2017
年1
月20
日
6.27 11,593 75,724.06 80,803.21 -
600875
东方电
气
2016年
12月9
日
重大事项
停牌
10.79 - - 6,552 76,589.06 70,696.08 -
002129
中环股
份
2016年4
月25日
重大事项
停牌
9.16 - - 4,889 90,521.49 44,783.24 -
注： 本基金截至 2016 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中的基准权
重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指
数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，使本基金在险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制管理委员会为核心的、
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日，本基金未持有交易性债券投资(2015年 12 月 31 日：同)。 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在
证券交易所上市， 因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 12 月31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,832,030.17 - - - 1,832,030.17
存出保证金 2,930.71 - - - 2,930.71
交易性金融资产 - - - 16,798,782.34 16,798,782.34
应收利息 - - - 589.98 589.98
资产总计 1,834,960.88 - - 16,799,372.32 18,634,333.20
负债
应付赎回款 - - - 374,242.97 374,242.97
应付管理人报酬 - - - 12,082.34 12,082.34
应付托管费 - - - 2,416.48 2,416.48
应付交易费用 - - - 3,567.96 3,567.96
其他负债 - - - 150,210.49 150,210.49
负债总计 - - - 542,520.24 542,520.24
利率敏感度缺口 1,834,960.88 - - 16,256,852.08 18,091,812.96
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,440,541.69 - - - 1,440,541.69
存出保证金 423,884.26 - - - 423,884.26
交易性金融资产 - - - 22,101,866.86 22,101,866.86
应收证券清算款 - - - 333,368.66 333,368.66
应收利息 - - - 810.25 810.25
应收申购款 - - - 1,997.60 1,997.60
资产总计 1,864,425.95 - - 22,438,043.37 24,302,469.32
负债
应付赎回款 - - - 56,567.88 56,567.88
应付管理人报酬 - - - 18,043.90 18,043.90
应付托管费 - - - 3,608.76 3,608.76
应付交易费用 - - - 20,407.93 20,407.93
其他负债 - - - 145,697.38 145,697.38
负债总计 - - - 244,325.85 244,325.85
利率敏感度缺口 1,864,425.95 - - 22,193,717.52 24,058,143.47
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年 12 月31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金原则上采用复制指数投资策略，股票资产跟踪的标的指数为中证 200 指数，通过指数
化分散投资降低其他价格风险。 本基金投资组合中包括中证 200 指数成份股、 备选成份股、 新股(如
一级市场初次发行或增发)等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 16,798,782.34 92.85 22,101,866.86 91.87
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 16,798,782.34 92.85 22,101,866.86 91.87
长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 (附注
7.4.1)上升5%
912,978.94 1,059,544.69
2. 业 绩 比 较 基 准 (附注
7.4.1)下降5%
-912,978.94 -1,059,544.69
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 16,243,639.70 元，属于第二层次的余额为 555,142.64 元，无属于第三层次
的余额(2015年 12 月 31 日：第一层次 19,791,568.87 元，第二层次 2,301,297.99 元，无属于第
三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 16,798,782.34 90.15
其中：股票 16,798,782.34 90.15
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,832,030.17 9.83
7 其他各项资产 3,520.69 0.02
8 合计 18,634,333.20 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 44,683.20 0.25
B
采矿业 645,803.44 3.57
C
制造业 6,853,038.77 37.88
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
259,492.01 1.43
E
建筑业 372,528.67 2.06
F
批发和零售业 884,524.28 4.89 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
第 43 页 共 62 页
G
交通运输、仓储和邮政业 749,800.65 4.14
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,813,242.53 10.02
J
金融业 1,688,129.39 9.33
K
房地产业 909,255.88 5.03
L
租赁和商务服务业 518,258.99 2.86
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 213,498.80 1.18
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 59,800.00 0.33
R
文化、体育和娱乐业 544,103.96 3.01
S
综合 230,602.20 1.27
合计 15,786,762.77 87.26
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 42,339.00 0.23
C
制造业 300,841.09 1.66
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
347,119.76 1.92
E
建筑业 73,386.80 0.41
F
批发和零售业 39,571.92 0.22
G
交通运输、仓储和邮政业 37,129.00 0.21
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 108,324.00 0.60
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - - 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
第 44 页 共 62 页
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 63,308.00 0.35
S
综合 - -
合计 1,012,019.57 5.59
8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002450 康得新 12,788 244,378.68 1.35
2 600739 辽宁成大 12,607 226,421.72 1.25
3 601939 建设银行 38,100 207,264.00 1.15
4 601009 南京银行 17,966 194,751.44 1.08
5 601099 太平洋 33,964 174,914.60 0.97
6 000783 长江证券 16,683 170,667.09 0.94
7 002142 宁波银行 9,500 158,080.00 0.87
8 000503 海虹控股 3,706 155,837.30 0.86
9 600703 三安光电 11,020 147,557.80 0.82
10 600383 金地集团 11,200 145,152.00 0.80
11 002202 金风科技 8,300 142,013.00 0.78
12 000423 东阿阿胶 2,610 140,600.70 0.78
13 601555 东吴证券 10,504 139,388.08 0.77
14 600547 山东黄金 3,800 138,738.00 0.77
15 600660 福耀玻璃 7,400 137,862.00 0.76
16 600196 复星医药 5,838 135,091.32 0.75
17 000100 TCL 集团 40,600 133,980.00 0.74
18 600535 天士力 3,200 132,768.00 0.73
19 600068 葛洲坝 14,400 132,336.00 0.73
20 600066 宇通客车 6,738 131,997.42 0.73
21 600009 上海机场 4,900 129,948.00 0.72 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
第 45 页 共 62 页
22 002456 欧菲光 3,784 129,715.52 0.72
23 600406 国电南瑞 7,797 129,664.11 0.72
24 600415 小商品城 14,934 129,179.10 0.71
25 600100 同方股份 9,300 128,805.00 0.71
26 000338 潍柴动力 12,872 128,205.12 0.71
27 002241 歌尔声学 4,800 127,296.00 0.70
28 300017 网宿科技 2,366 126,841.26 0.70
29 600804 鹏博士 5,759 126,294.87 0.70
30 600031 三一重工 20,600 125,660.00 0.69
31 000839 中信国安 13,650 125,307.00 0.69
32 600271 航天信息 6,268 125,046.60 0.69
33 600089 特变电工 13,683 124,925.79 0.69
34 000768 中航飞机 5,865 124,689.90 0.69
35 300070 碧水源 7,111 124,584.72 0.69
36 601607 上海医药 6,300 123,228.00 0.68
37 000793 华闻传媒 10,885 122,891.65 0.68
38 600109 国金证券 9,425 122,807.75 0.68
39 000568 泸州老窖 3,701 122,133.00 0.68
40 600649 城投控股 6,000 122,040.00 0.67
41 600029 南方航空 17,328 121,642.56 0.67
42 600309 万华化学 5,630 121,213.90 0.67
43 300024 机器人 5,569 119,065.22 0.66
44 600570 恒生电子 2,501 117,897.14 0.65
45 000623 吉林敖东 3,800 117,762.00 0.65
46 600177 雅戈尔 8,400 117,432.00 0.65
47 600352 浙江龙盛 12,708 117,040.68 0.65
48 300027 华谊兄弟 10,595 116,545.00 0.64
49 002230 科大讯飞 4,300 116,487.00 0.64
50 000009 中国宝安 11,145 115,462.20 0.64
51 600489 中金黄金 9,424 113,936.16 0.63
52 000630 铜陵有色 36,910 113,682.80 0.63
53 601888 中国国旅 2,600 112,840.00 0.62
54 601933 永辉超市 22,754 111,722.14 0.62
55 002236 大华股份 8,150 111,492.00 0.62
56 600369 西南证券 15,628 111,427.64 0.62
57 600867 通化东宝 5,051 110,768.43 0.61
58 601919 中国远洋 21,055 110,328.20 0.61
59 600741 华域汽车 6,900 110,055.00 0.61
60 000157 中联重科 24,228 109,995.12 0.61 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
第 46 页 共 62 页
61 002008 大族激光 4,800 108,480.00 0.60
62 000540 中天城投 17,200 107,156.00 0.59
63 002475 立讯精密 5,150 106,862.50 0.59
64 600718 东软集团 5,400 106,164.00 0.59
65 600221 海南航空 32,540 106,080.40 0.59
66 300124 汇川技术 5,200 105,716.00 0.58
67 600674 川投能源 12,100 105,270.00 0.58
68 600208 新湖中宝 25,024 104,099.84 0.58
69 600118 中国卫星 3,300 103,092.00 0.57
70 600816 安信信托 4,300 101,566.00 0.56
71 000963 华东医药 1,402 101,042.14 0.56
72 600663 陆家嘴 4,518 99,983.34 0.55
73 300315 掌趣科技 10,800 99,792.00 0.55
74 600150 中国船舶 3,601 99,423.61 0.55
75 000413 东旭光电 8,800 99,088.00 0.55
76 002065 东华软件 4,160 96,928.00 0.54
77 600085 同仁堂 3,035 95,238.30 0.53
78 000060 中金岭南 8,500 94,775.00 0.52
79 600153 建发股份 8,832 94,502.40 0.52
80 601333 广深铁路 18,599 94,296.93 0.52
81 000686 东北证券 7,602 93,960.72 0.52
82 600820 隧道股份 8,500 93,585.00 0.52
83 000876 新 希 望 11,500 92,575.00 0.51
84 600583 海油工程 12,100 89,298.00 0.49
85 002007 华兰生物 2,495 89,196.25 0.49
86 000826 启迪桑德 2,696 88,914.08 0.49
87 000917 电广传媒 6,178 88,901.42 0.49
88 000425 徐工机械 26,126 88,305.88 0.49
89 002081 金 螳 螂 8,733 85,496.07 0.47
90 600839 四川长虹 20,322 84,945.96 0.47
91 000559 万向钱潮 6,400 84,864.00 0.47
92 600588 用友网络 4,050 84,321.00 0.47
93 000402 金 融 街 8,126 83,697.80 0.46
94 600157 永泰能源 20,442 81,972.42 0.45
95 000750 国海证券 11,593 80,803.21 0.45
96 600256 广汇能源 17,300 80,791.00 0.45
97 002465 海格通信 6,888 80,245.20 0.44
98 002385 大北农 11,192 79,463.20 0.44
99 300058 蓝色光标 7,802 79,346.34 0.44 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
第 47 页 共 62 页
100 603993 洛阳钼业 21,300 79,236.00 0.44
101 000792 盐湖股份 4,152 79,178.64 0.44
102 000709 河钢股份 23,554 78,670.36 0.43
103 601718 际华集团 8,400 77,364.00 0.43
104 600688 上海石化 12,000 77,280.00 0.43
105 002500 山西证券 6,343 76,242.86 0.42
106 002183 怡 亚 通 6,900 74,934.00 0.41
107 300168 万达信息 3,700 74,814.00 0.41
108 600895 张江高科 4,200 74,424.00 0.41
109 600376 首开股份 6,200 73,222.00 0.40
110 600005 武钢股份 21,105 71,968.05 0.40
111 600060 海信电器 4,200 71,904.00 0.40
112 600362 江西铜业 4,264 71,336.72 0.39
113 600332 白云山 2,965 71,100.70 0.39
114 600252 中恒集团 15,468 70,843.44 0.39
115 600875 东方电气 6,552 70,696.08 0.39
116 000977 浪潮信息 3,300 69,960.00 0.39
117 600737 中粮屯河 5,600 69,776.00 0.39
118 601258 庞大集团 25,144 69,648.88 0.38
119 600446 金证股份 2,701 67,876.13 0.38
120 300144 宋城演艺 3,241 67,866.54 0.38
121 600038 中直股份 1,400 67,788.00 0.37
122 600873 梅花生物 10,200 66,504.00 0.37
123 002470 金正大 8,392 66,296.80 0.37
124 002292 奥飞动漫 2,866 65,058.20 0.36
125 600074 保千里 4,900 64,876.00 0.36
126 601216 君正集团 13,900 64,635.00 0.36
127 000415 渤海金控 8,900 63,635.00 0.35
128 600704 物产中大 6,100 63,013.00 0.35
129 600373 中文传媒 3,075 62,115.00 0.34
130 000778 新兴铸管 11,900 61,523.00 0.34
131 600170 上海建工 12,920 61,111.60 0.34
132 300002 神州泰岳 6,609 61,067.16 0.34
133 000738 中航动控 2,455 60,736.70 0.34
134 300015 爱尔眼科 2,000 59,800.00 0.33
135 601866 中海集运 14,407 58,780.56 0.32
136 000039 中集集团 4,000 58,480.00 0.32
137 000061 农 产 品 4,715 58,324.55 0.32
138 600827 百联股份 4,000 57,440.00 0.32 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
第 48 页 共 62 页
139 601872 招商轮船 11,600 57,304.00 0.32
140 002152 广电运通 4,300 57,104.00 0.32
141 600037 歌华有线 3,700 56,684.00 0.31
142 002146 荣盛发展 7,194 56,472.90 0.31
143 000712 锦龙股份 2,400 56,256.00 0.31
144 600021 上海电力 4,600 55,844.00 0.31
145 601021 春秋航空 1,500 55,110.00 0.30
146 600008 首创股份 13,200 54,252.00 0.30
147 603000 人民网 3,000 52,980.00 0.29
148 000800 一汽轿车 4,500 48,915.00 0.27
149 300251 光线传媒 4,978 48,585.28 0.27
150 600372 中航电子 2,600 48,256.00 0.27
151 002195 二三四五 4,200 47,544.00 0.26
152 300146 汤臣倍健 3,900 46,566.00 0.26
153 002129 中环股份 4,889 44,783.24 0.25
154 600582 天地科技 9,000 44,730.00 0.25
155 601118 海南橡胶 6,420 44,683.20 0.25
156 002153 石基信息 1,822 44,402.14 0.25
157 000027 深圳能源 6,423 44,126.01 0.24
158 300133 华策影视 3,743 42,483.05 0.23
159 601928 凤凰传媒 4,052 42,424.44 0.23
160 600685 中船防务 1,400 41,580.00 0.23
161 000156 华数传媒 2,300 41,193.00 0.23
162 600783 鲁信创投 1,800 40,716.00 0.23
163 002424 贵州百灵 2,101 39,792.94 0.22
164 601608 中信重工 7,000 39,270.00 0.22
165 601958 金钼股份 5,100 39,015.00 0.22
166 600666 奥瑞德 1,400 37,730.00 0.21
167 600648 外高桥 1,900 37,506.00 0.21
168 300085 银之杰 1,600 33,440.00 0.18
169 600188 兖州煤业 2,101 22,816.86 0.13
170 002568 百润股份 1,100 22,264.00 0.12
171 603885 吉祥航空 700 16,310.00 0.09
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601198 东兴证券 5,400 108,324.00 0.60 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
第 49 页 共 62 页
2 601106 中国一重 14,297 77,346.77 0.43
3 600642 申能股份 12,528 73,539.36 0.41
4 601117 中国化学 10,840 73,386.80 0.41
5 600027 华电国际 13,600 67,320.00 0.37
6 601991 大唐发电 16,600 63,412.00 0.35
7 601098 中南传媒 3,800 63,308.00 0.35
8 601179 中国西电 11,200 62,496.00 0.35
9 601992 金隅股份 13,852 61,779.92 0.34
10 600600 青岛啤酒 1,800 52,992.00 0.29
11 600863 内蒙华电 16,700 51,436.00 0.28
12 600098 广州发展 4,400 49,368.00 0.27
13 600166 福田汽车 14,960 46,226.40 0.26
14 601808 中海油服 3,300 42,339.00 0.23
15 600998 九州通 1,908 39,571.92 0.22
16 600317 营口港 10,700 37,129.00 0.21
17 600578 京能电力 7,482 31,424.40 0.17
18 601016 节能风电 1,200 10,620.00 0.06
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002450 康得新 277,661.00 1.15
2 601939 建设银行 249,579.00 1.04
3 000839 中信国安 161,166.90 0.67
4 601099 太平洋 128,887.92 0.54
5 600031 三一重工 127,777.00 0.53
6 002183 怡 亚 通 115,527.00 0.48
7 600446 金证股份 110,271.00 0.46
8 601555 东吴证券 108,189.00 0.45
9 300168 万达信息 106,343.00 0.44
10 600150 中国船舶 92,706.00 0.39
11 000977 浪潮信息 91,343.00 0.38
12 601198 东兴证券 88,665.00 0.37
13 600739 辽宁成大 88,102.00 0.37
14 600074 保千里 87,946.00 0.37 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
第 50 页 共 62 页
15 600816 安信信托 87,652.00 0.36
16 002152 广电运通 81,656.00 0.34
17 600376 首开股份 81,597.00 0.34
18 600737 中粮屯河 77,177.00 0.32
19 600704 物产中大 68,099.00 0.28
20 000783 长江证券 67,849.00 0.28
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000876
新 希 望 450,683.99 1.87
2 600633
浙报传媒 399,145.68 1.66
3 002450
康得新 375,177.00 1.56
4 600153
建发股份 257,939.00 1.07
5 600739
辽宁成大 227,150.00 0.94
6 300104
乐视网 221,319.99 0.92
7 002673
西部证券 191,305.82 0.80
8 300003
乐普医疗 113,986.00 0.47
9 600271
航天信息 104,987.00 0.44
10 000046
泛海控股 104,728.00 0.44
11 601009
南京银行 102,541.00 0.43
12 300070
碧水源 90,425.37 0.38
13 000783
长江证券 89,775.00 0.37
14 000768
中航飞机 88,277.00 0.37
15 300017
网宿科技 83,421.13 0.35
16 600570
恒生电子 79,229.44 0.33
17 601238
广汽集团 78,670.00 0.33
18 601099
太平洋 77,348.00 0.32
19 600549
厦门钨业 75,924.00 0.32
20 002142
宁波银行 75,287.00 0.31
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,588,148.84
卖出股票收入（成交）总额 9,330,825.69
注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或
“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
第 51 页 共 62 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金跟踪的标的指数为中证 200 指数，配置了中证 200指数成分股长江证券。2016 年3 月
17 日，中国证监会湖北监管局（以下简称湖北证监局）下发了《关于对长江证券股份有限公司采
取出具警示函监管措施的决定》 （[2016]3 号） ，认为公司作为武汉四方交通物流有限责任公司（以长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
第 52 页 共 62 页
下简称四方物流）2014年中小企业私募债项目的受托管理人，在履行受托管理职责的过程中未勤
勉尽责，未按照《四方物流 2014 年中小企业私募债券受托管理协议》的约定，如实披露募集资金
使用情况。上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条关于“为公司债券发行提供
服务的承销机构、资信评级机构、受托管理人、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等专
业机构和人员应当勤勉尽责，严格遵守执业规范和监管规则，按规定和约定履行义务”的规定。
按照《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的规定，湖北证监局决定对公司采取出具警示
函的监管措施。 本基金做出如下说明：长江证券是中国优秀的证券公司之一，综合实力突出，基
本面良好。基于相关研究，本基金判断，这一处罚对长江证券无实质影响。今后，我们将继续加
强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营
状况。
除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,930.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 589.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,520.69
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
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8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长盛同瑞A 236 11,972.12 939,908.00 33.27% 1,885,513.00 66.73%
长盛同瑞B 1,312 3,230.28 103,193.00 2.43% 4,134,938.00 97.57%
长盛同瑞
中证 200
分级
3,093 3,474.03 543,511.22 5.06% 10,201,665.44 94.94%
合计
4,641 3,837.26 1,586,612.22 8.91% 16,222,116.44 91.09%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.2 期末上市基金前十名持有人
长盛同瑞 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 冯建霖 497,384.00 17.60%
2 华夏未来资本管理有限公司－华夏
未来添时 6号私募证券投资基
362,583.00 12.83%
3 未来泽时（上海）资产管理中心（有
限合伙）－华夏未来添时三号
222,279.00 7.87%
4 华夏未来资本管理有限公司－华夏
未来添时 2号基金
203,200.00 7.19%
5 是元吉 181,100.00 6.41%
6 周达宏 179,300.00 6.35%
7 谢晓婷 106,133.00 3.76%
8 张蓉 102,516.00 3.63% 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
第 54 页 共 62 页
9 方春娣 100,000.00 3.54%
10 康凯 90,100.00 3.19%
长盛同瑞 B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 冯建霖 702,500.00 16.58%
2 高卫红 308,714.00 7.28%
3 重庆中茶贸易有限公司 100,000.00 2.36%
4 谢志松 97,587.00 2.30%
5 郝少波 69,468.00 1.64%
6 杜炳金 68,144.00 1.61%
7 杨伟志 67,800.00 1.60%
8 陈文 60,000.00 1.42%
9 甘遵义 58,298.00 1.38%
10 谢昭镇 55,764.00 1.32%
注：1、以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2、对于长盛同瑞 A、长盛同瑞 B 前十名持有人持有份额比例的分母采用各自级别的份额。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
长盛同瑞 A 0.00 0.0000%
长盛同瑞 B 0.00 0.0000%
长盛同瑞中证 200
分级
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基
金份额的合计数。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
长盛同瑞 A 0
长盛同瑞 B 0
长盛同瑞中证 200 分
级
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
长盛同瑞 A
0
长盛同瑞 B 0
长盛同瑞中证 200 分
级
0 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
第 55 页 共 62 页
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
长盛同瑞 A 长盛同瑞 B
长盛同瑞中证
200 分级
基金合同生效日（2011 年 12 月 6
日）基金份额总额
41,364,880.00 62,047,320.00 519,784,068.63
本报告期期初基金份额总额 2,840,497.00 4,260,745.00 12,455,811.32
本报告期基金总申购份额 - - 81,579,853.58
减:本报告期基金总赎回份额 - - 83,480,629.60
本报告期基金拆分变动份额（份额
减少以"-"填列）
-15,076.00 -22,614.00 190,141.36
本报告期期末基金份额总额 2,825,421.00 4,238,131.00 10,745,176.66
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
第 56 页 共 62 页
11.4
基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内本
基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 50,000.00 元，已连续提供
审计服务 5年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券 1 8,833,809.74 52.21% 8,227.50 52.21% -
国联证券 1 8,085,164.79 47.79% 7,529.71 47.79% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华创证券 6,207.40 100.00% - - - -
国联证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
第 57 页 共 62 页
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.8 其他重大事件
除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长盛同瑞中证 200 指数分级
证券投资基金办理定期份额
折算业务期间暂停申购、赎
回、 定期定额投资及转换业务
的公告
《证券时报》及本公
司网站
2016 年 12 月 28 日
2 长盛同瑞中证 200 指数分级
证券投资基金办理定期份额
折算业务的公告
同上 2016 年 12 月 28 日
3 长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定
同上 2016 年 12 月 22 日 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
第 58 页 共 62 页
额投资手续费率优惠活动的
公告
4 长盛基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国农业
银行基金交易优惠活动的公
告
同上 2016 年 12 月 19 日
5 长盛基金管理有限公司关于
子公司高管变更情况的公告
同上 2016 年 12 月 16 日
6 长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的
公告
同上 2016 年 11 月 29 日
7 长盛基金管理有限公司关于
在银河证券开通旗下部分开
放式基金基金转换业务的公
告
同上 2016 年 11 月 29 日
8 长盛基金管理有限公司关于
开通通联支付业务的公告
同上 2016 年 10 月 27 日
9 长盛同瑞中证 200 指数分级
证券投资基金 2016 年第3 季
度报告
同上 2016 年 10 月 24 日
10 长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行手机
银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的
公告
同上 2016 年 9月20 日
11 长盛基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加首
创证券申购（含定投）费率优
惠活动的公告
同上 2016 年 9月19 日
12 长盛基金管理有限公司关于
撤销郑州分公司的公告
同上 2016 年 9月10 日
13 长盛基金管理有限公司关于
提醒广大投资者完善身份信
息的公告
同上 2016 年 8月31 日
14 长盛同瑞中证 200 指数分级
证券投资基金 2016 年半年度
报告摘要
同上 2016 年 8月25 日
15 长盛同瑞中证 200 指数分级
证券投资基金 2016 年半年度
报告
同上 2016 年 8月25 日
16 长盛基金管理有限公司关于
增加晟视天下为旗下基金销
同上 2016 年 8月25 日 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
第 59 页 共 62 页
售机构并推出定投和转换业
务及参加费率优惠活动的公
告
17 长盛基金管理有限公司关于
增加汇成基金为旗下基金销
售机构并推出定投和转换业
务及参加费率优惠活动的公
告
同上 2016 年 8月25 日
18 长盛基金管理有限公司关于
增加天天基金为旗下基金销
售机构并推出定投及基金转
换业务的公告
同上 2016 年 8月17 日
19 长盛基金管理有限公司关于
旗下基金在同花顺开通转换
业务的公告
同上 2016 年 8月17 日
20 长盛基金管理有限公司关于
增加广源达信为旗下基金销
售机构并推出定投和转换业
务及参加费率优惠活动的公
告
同上 2016 年 8月17 日
21 长盛同瑞中证 200 指数分级
证券投资基金 2016 年第2 季
度报告
同上 2016 年 7月20 日
22 长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加和讯费率优惠
活动的公告
同上 2016 年 7月18 日
23 长盛同瑞中证 200 指数分级
证券投资基金招募说明书 （更
新）摘要
同上 2016 年 7月15 日
24 长盛同瑞中证 200 指数分级
证券投资基金招募说明书 （更
新）
同上 2016 年 7月15 日
25 长盛基金管理有限公司关于
增加大智慧财富为旗下基金
销售机构并参加费率优惠活
动的公告
同上 2016 年 7月14 日
26 长盛基金管理有限公司关于
增加钱景财富为旗下基金销
售机构并推出定投和转换业
务及参加费率优惠活动的公
告
同上 2016 年 7月6 日
27 长盛基金管理有限公司关于
旗下基金在陆金所资管开通
定投业务并参加费率优惠活
同上 2016 年 7月1 日 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
第 60 页 共 62 页
动的公告
28 长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加联泰资产费率
优惠活动的公告
同上 2016 年 6月20 日
29 长盛基金管理有限公司关于
增加中证金牛为旗下基金销
售机构并推出定投和转换业
务及参加费率优惠活动的公
告
同上 2016 年 5月27 日
30 长盛基金管理有限公司关于
增加大泰金石为旗下基金销
售机构并推出转换业务及参
加费率优惠活动的公告
同上 2016 年 5月25 日
31 长盛基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加中
国民生银行直销银行基金通
优惠活动的公告
同上 2016 年 5月17 日
32 长盛基金管理有限公司关于
增加首创证券为旗下部分开
放式基金代销机构以及开通
基金定投业务及转换业务的
公告
同上 2016 年 5月13 日
33 长盛基金管理有限公司关于
增加大连网金金融为旗下基
金销售机构并推出定投和转
换业务及参加费率优惠活动
的公告
同上 2016 年 5月9 日
34 长盛同瑞中证 200 指数分级
证券投资基金 2016 年第1 季
度报告
同上 2016 年 4月22 日
35 长盛基金管理有限公司关于
增加新兰德为部分基金销售
机构并开通定投和转换业务
及参加费率优惠活动的公告
同上 2016 年 4月5 日
36 长盛同瑞中证 200 指数分级
证券投资基金 2015 年度报告
同上 2016 年 3月26 日
37 长盛同瑞中证 200 指数分级
证券投资基金 2015 年度报告
摘要
同上 2016 年 3月26 日
38 长盛基金管理有限公司关于
联讯证券开通旗下部分开放
式基金定投业务的公告
同上 2016 年 3月25 日
39 长盛基金管理有限公司关于
增加奕丰金融为旗下基金销
同上 2016 年 3月17 日 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
第 61 页 共 62 页
售机构并推出定投和转换业
务及参加费率优惠活动的公
告
40 长盛基金管理有限公司关于
增加平安证券为旗下部分开
放式基金代销机构及开通基
金定投 转换业务并推出申购
费率优惠活动的公告
同上 2016 年 2月25 日
41 长盛基金管理有限公司关于
旗下基金参加诺亚正行和金
观诚基金费率优惠活动的公
告
同上 2016 年 1月29 日
42 长盛同瑞中证 200 指数分级
证券投资基金 2015 年第4 季
度报告
同上 2016 年 1月20 日
43 长盛同瑞中证 200 指数分级
证券投资基金招募说明书 （更
新）摘要
同上 2016 年 1月13 日
44 长盛同瑞中证 200 指数分级
证券投资基金招募说明书 （更
新）
同上 2016 年 1月13 日
45 长盛基金管理有限公司关于
交易所指数熔断后相关基金
业务办理时间调整的公告
同上 2016 年 1月7 日
46 关于旗下场内基金在指数熔
断期间暂停申购赎回业务的
提示性公告
同上 2016 年 1月6 日
47 关于长盛同瑞中证 200 指数
分级证券投资基金定期份额
折算结果及同瑞 A 恢复交易
的公告
同上 2016 年 1月6 日
48 关于长盛同瑞 A 定期份额折
算后次日前收盘价调整的公
告
同上 2016 年 1月6 日
49 关于长盛同瑞中证 200 指数
分级证券投资基金办理定期
份额折算业务期间同瑞 A 份
额停复牌的公告
同上 2016 年 1月5 日
50 长盛同瑞中证 200 指数分级
证券投资基金之同瑞 A 份额
2016 年度约定年收益率变更
的公告
同上 2016 年 1月5 日
51 长盛基金关于交易所指数熔
断后相关基金业务办理时间
同上 2016 年 1月4 日 长盛同瑞中证 200分级 2016年年度报告
第 62 页 共 62 页
调整的公告
52 长盛基金关于旗下开放式基
金指数熔断发生后相关业务
处理规则的公告
同上 2016 年 1月4 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金的批复；
2、 《长盛同瑞中证 200指数分级证券投资基金基金合同》 ；
3、 《长盛同瑞中证 200指数分级证券投资基金托管协议》 ；
4、 《长盛同瑞中证 200指数分级证券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2017年3月27日
